华夏网购精选灵活配置混合型
证券投资基金
2019年半年度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年八月二十九日
华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 27日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2目录
§1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 1
§2 基金简介 ................................................................................................................................................... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4
3.1主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................. 4
3.2基金净值表现 ..................................................................................................................................... 4
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 5
§5 托管人报告 ............................................................................................................................................... 9
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 10
6.1资产负债表 ....................................................................................................................................... 10
6.2利润表 ............................................................................................................................................... 11
6.3所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................... 12
6.4报表附注 ........................................................................................................................................... 13
§7投资组合报告 .......................................................................................................................................... 29
7.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................... 29
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 29
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................................... 30
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................... 37
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................... 41
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................... 41
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....................... 41
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....................... 41
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................... 41
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 42
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......................................................................... 42
7.12投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 42
§8基金份额持有人信息 .............................................................................................................................. 43
§9开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 43
§10重大事件揭示 ........................................................................................................................................ 44
§11影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................ 46
§12备查文件目录 ........................................................................................................................................ 47
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§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 华夏网购精选混合
基金主代码 002837
交易代码 002837
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 11月 2日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 522,142,104.18份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的前提下，本基金以网购消费大数据为基础构建量化投资策
略，力求实现基金资产的持续稳健增值。
投资策略
本基金以网购消费大数据为基础构建量化投资策略，网购消费大数据指的是
由蚂蚁金服提供的网上消费行业统计型趋势大数据，包括销售额存量长期增
长、销售额长期增长、成交笔数长期增长、订单量存量长期增长、销售额存
量同比、价格同比等数据。
本基金是灵活配置混合型基金，在资产配置策略和股票投资策略上均应用网
购消费大数据，充分利用公司大数据研究平台的优势，分析研究网购消费大
数据，力求为投资者把握网购消费大数据中的投资机会。
业绩比较基准 中证主要消费指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%
风险收益特征
本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，低于股票
基金，属于较高风险、较高收益的品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华夏基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 李彬 郭明
联系电话 400-818-6666 010-66105799
电子邮箱 service@ChinaAMC.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-818-6666 95588
传真 010-63136700 010-66105798
注册地址
北京市顺义区天竺空港工业区
A区
北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址
北京市西城区金融大街33号通
泰大厦B座8层
北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码 100033 100140
法定代表人 杨明辉 陈四清
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2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华夏基金管理有限公司
北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B
座 8层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日）
本期已实现收益 -7,943,499.79
本期利润 15,387,976.09
加权平均基金份额本期利润 0.1805
本期加权平均净值利润率 21.09%
本期基金份额净值增长率 11.27%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2019年6月30日)
期末可供分配利润 -92,453,738.65
期末可供分配基金份额利润 -0.1771
期末基金资产净值 453,819,744.75
期末基金份额净值 0.869
3.1.3累计期末指标 报告期末(2019年6月30日)
基金份额累计净值增长率 -13.10%
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
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过去一个月 4.20% 1.02% 2.92% 0.83% 1.28% 0.19%
过去三个月 -1.59% 1.29% 5.40% 0.95% -6.99% 0.34%
过去六个月 11.27% 1.17% 27.14% 0.92% -15.87% 0.25%
过去一年 -5.44% 1.28% 16.20% 0.97% -21.64% 0.31%
自基金合同生
效起至今
-13.10% 0.97% 44.27% 0.78% -57.37% 0.19%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2016年 11月 2日至 2019年 6月 30日）
§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管
理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公
司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、
境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理人、首批内
地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资
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原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中
日互通 ETF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批 RQFII
基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF基金管理方面积累了
丰富的经验，目前旗下管理华夏上证 50ETF、华夏沪深 300ETF、华夏MSCI中国 A股国际通 ETF、
华夏恒生 ETF、华夏沪港通恒生 ETF、华夏野村日经 225ETF、华夏中证 500ETF、华夏中小板 ETF、
华夏创业板 ETF、华夏中证央企 ETF、华夏中证四川国改 ETF、华夏战略新兴成指 ETF、华夏消费
ETF、华夏金融 ETF、华夏医药 ETF、华夏创蓝筹 ETF、华夏创成长 ETF、华夏快线货币 ETF及华
夏 3-5 年中高级可质押信用债 ETF，初步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小创指数、主题
指数、行业指数、Smart Beta 策略、A 股市场指数、海外市场指数及信用债指数等较为完整的产品
线。
华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河
证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至 2019年 6月 30日数据），华夏移动
互联混合（QDII）在“QDII 基金-QDII 混合基金-QDII 混合基金（A 类）”中排序 9/34；华夏稳增混
合在“混合基金-股债平衡型基金-股债平衡型基金（A类）”中排序 8/27；华夏回报混合(H类)在“混合
基金-绝对收益目标基金-绝对收益目标基金（非 A类）”中排序 8/89；华夏鼎沛债券(A类)在“债券基
金-普通债券型基金-普通债券型基金（二级）（A类）”中排序 1/228；华夏理财 30天债券(A类)在“债
券基金-短期理财债券型基金-短期理财债券型基金（摊余成本法）（A类）”中排序 10/40；华夏恒融
定开债券在“债券基金-定期开放式普通债券型基金-定期开放式普通债券型基金（二级）（A 类）”中
排序 7/19；华夏上证 50AH优选指数（LOF）(A类) 在“股票基金-标准指数股票型基金-标准策略指
数股票型基金（A类）”中排序 8/29；华夏上证 50AH优选指数（LOF）(C类)在“标准指数股票型基
金-标准策略指数股票型基金（非 A类）”中排序 4/11；华夏上证 50ETF在“股票基金-股票 ETF基金
-规模指数股票 ETF基金”中排序 6/61；华夏消费 ETF在“股票基金-股票 ETF基金-行业指数股票 ETF
基金”中排序 3/31；华夏沪深 300ETF联接(C类)在“股票基金-股票 ETF联接基金-规模指数股票 ETF
联接基金（非 A类）”中排序 9/34。
上半年，公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。在由《证券时报》举办的第十
四届中国基金业明星基金奖颁奖典礼上，华夏安康债券、华夏收益债券（QDII）和华夏鼎茂债券分
别荣获五年持续回报积极债券型明星基金、三年持续回报 QDII明星基金和 2018年度普通债券型明
星基金。在中国证券报举办的第十六届中国基金业金牛奖评选活动中，华夏基金荣获“被动投资金牛
基金公司”奖，华夏鼎茂债券（004042）荣获“2018年度开放式债券型金牛基金”奖，华夏中小板 ETF
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（159902）荣获“2018年度开放式指数型金牛基金”奖。
在客户服务方面，2019年上半年度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便
利性和服务体验: （1）华夏基金客服电话系统上线智能语音功能，客户直接说出需求即可查询账户
交易记录和基金信息，同时系统还可以进行身份信息认证，主动告知业务办理进度，为客户提供全
面、准确、便捷的服务，提升客户体验；（2）直销电子交易平台开通华夏惠利货币 A的快速赎回业
务，为广大投资者的资金使用提供便利；（3）与微众银行、华融湘江银行、紫金农商银行等代销机
构合作，拓宽了客户交易的渠道，提高了交易便利性；（4）开展“你的今年收益知否？知否？”、 “你
的户口本更新了”、“户龄”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张弘弢
本基金的基金
经理、董事总
经理
2016-11-02 - 19年
硕士。2000年 4月加入华夏基
金管理有限公司，曾任研究发
展部总经理、数量投资部副总
经理，上证能源交易型开放式
指数发起式证券投资基金基
金经理（2013年 3月 28日至
2016年 3月 28日期间）、恒生
交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金经理（2012
年 8月 21日至 2017年 11月
10日期间）、华夏沪港通恒生
交易型开放式指数证券投资
基金基金经理（2014年 12月
23日至 2017年 11月 10日期
间）、MSCI中国 A股交易型
开放式指数证券投资基金基
金经理（2015年 2月 12日至
2017年 11月 10日期间）、恒
生交易型开放式指数证券投
资基金基金经理（2012年 8
月 9日至 2017年 11月 10日
期间）、MSCI中国 A股交易
型开放式指数证券投资基金
联接基金基金经理（2015年 2
月 12日至 2017年 11月 10日
期间）、华夏沪港通恒生交易
型开放式指数证券投资基金
联接基金基金经理（2015年 1
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月 13日至 2017年 11月 10日
期间）等。
注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研
究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资
基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量 5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，在中美贸易摩擦、技术紧张局势加剧和英国脱欧不确定性长期持续的背景下，全球经
济活动势头依旧疲弱。美国、日本等发达经济体增长表现超出预期，但新兴市场和发展中经济体的
经济活动弱于预期。国内方面，在国内外形势比较复杂的情况下，经济增长保持了总体平稳、稳中
有进的发展态势，主要宏观经济指标运行在合理区间，经济结构在优化调整。
市场方面，1季度，政策环境转暖、外资等长期资金涌入等促使 A股市场投资者情绪逐步高涨，
推升市场反弹行情越走越高，各行业指数均录得正回报，估值低、弹性较大的中小盘风格指数补涨
反弹最为强劲。2季度，MSCI提高 A股因子由 5%至 10%，借此机会北向资金加速流入 A股进行布
局，但由于中美贸易摩擦再起，上半年 A股指数呈现先扬后抑的走势。
基金投资运作方面，作为灵活配置型基金，我们依据量化模型进行股票投资决策，还积极准备
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科创板新股申购。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2019年 6月 30日，本基金份额净值为 0.869元，本报告期份额净值增长率为 11.27%，同
期业绩比较基准增长率为 27.14%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年，外部环境可能仍较复杂，国内经济还有下行压力，但经济平稳运行的基本面不会变，
一系列逆周期调节的政策包括“六稳”政策逐步落地，效果将会继续显现，有利于实现全年经济社会
发展的主要目标。
市场方面，目前 A股估值处于合理水平，但部分上市公司盈利增速下滑尚未企稳，市场震荡企
稳过程中，符合经济转型方向的板块已逐步迎来中长线投资窗口。此外，外资增配 A股的整体大趋
势不变，下半年更多的海外资金仍将持续流入 A股市场，龙头中盘股受到边际增量资金推动效应将
尤为明显，科创板的推出有望加速 A股改革进程，实现科技、资本和实体经济的良性循环，对市场
情绪起到持续提振效用。
在投资运作方面，我们依然会根据现有模型结合市场状态，进行灵活操作。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为
信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的
回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净
值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业
务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则
及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基
金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。
定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金于 2019年 2月 19日至 2019年 5月 19日出现基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
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5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严
格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金的管理人——华夏基金管理有限公司
在华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回
价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的
运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金未进行
利润分配。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华夏基金管理有限公司编制和披露的华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基
金 2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资产：
- -
银行存款 6.4.7.1 1,232,114.15 565,099.79
结算备付金
2,450,811.31 2,618,477.15
存出保证金
458,035.98 2,756.28
交易性金融资产 6.4.7.2 444,482,272.85 31,324,595.52
其中：股票投资
421,760,316.93 28,778,173.24
基金投资
- -
债券投资
22,721,955.92 2,546,422.28
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
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买入返售金融资产 6.4.7.4 6,000,000.00 9,000,000.00
应收证券清算款
1,612.60 11,650.68
应收利息 6.4.7.5 142,095.20 72,035.79
应收股利
- -
应收申购款
1,939.85 5,987.01
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
454,768,881.94 43,600,602.22
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
25,400.67 30,748.30
应付管理人报酬
237,474.04 56,209.21
应付托管费
39,578.99 9,368.18
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 599,959.75 315,348.46
应交税费
0.53 0.35
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 46,723.21 50,002.00
负债合计
949,137.19 461,676.50
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 522,142,104.18 55,252,099.44
未分配利润 6.4.7.10 -68,322,359.43 -12,113,173.72
所有者权益合计
453,819,744.75 43,138,925.72
负债和所有者权益总计
454,768,881.94 43,600,602.22
注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 0.869元，基金份额总额 522,142,104.18份。
6.2利润表
会计主体：华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30日
华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
12
一、收入
16,458,780.96 -5,808,653.34
1.利息收入
173,332.30 111,793.48
其中：存款利息收入 6.4.7.11 44,166.83 61,625.40
债券利息收入
47,929.00 17,556.73
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
81,236.47 32,611.35
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-7,188,689.91 -1,718,127.41
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -8,368,693.71 -2,040,327.83
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -15.46 3,100.00
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -191,318.37
股利收益 6.4.7.17 1,180,019.26 510,418.79
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.18 23,331,475.88 -4,216,867.83
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 142,662.69 14,548.42
减：二、费用
1,070,804.87 829,062.94
1.管理人报酬
524,689.17 486,818.03
2.托管费
87,448.21 81,136.39
3.销售服务费
- -
4.交易费用 6.4.7.20 391,482.30 175,598.53
5.利息支出
28.60 -
其中：卖出回购金融资产支出
28.60 -
6.税金及附加
0.27 435.44
7.其他费用 6.4.7.21 67,156.32 85,074.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
15,387,976.09 -6,637,716.28
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
15,387,976.09 -6,637,716.28
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
55,252,099.44 -12,113,173.72 43,138,925.72
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13
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 15,387,976.09 15,387,976.09
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
466,890,004.74 -71,597,161.80 395,292,842.94
其中：1.基金申购款 496,585,161.04 -76,255,452.44 420,329,708.60
2.基金赎回款 -29,695,156.30 4,658,290.64 -25,036,865.66
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
522,142,104.18 -68,322,359.43 453,819,744.75
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
83,238,992.83 2,785,071.49 86,024,064.32
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -6,637,716.28 -6,637,716.28
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-25,565,465.17 -808,451.20 -26,373,916.37
其中：1.基金申购款 3,652,885.96 -28,238.20 3,624,647.76
2.基金赎回款 -29,218,351.13 -780,213.00 -29,998,564.13
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
57,673,527.66 -4,661,095.99 53,012,431.67
报表附注为财务报表的组成部分。
基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）已获中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1078 号《关于准予华夏网购精选灵活配置混合型证券
投资基金注册的批复》，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投
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14
资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏网购精选灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不
定期。本基金自 2016年 9月 26日至 2016年 10月 28日共募集 466,130,728.47元（不含认购资金利
息），业经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德师报（验）字（16）第 0942 号验资报告予以
验证。经向中国证监会备案，《华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016年 11
月 2 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 466,250,712.37 份基金份额，其中认购资金利
息折合 119,983.90 份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国
工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债券、可转
换债券）、货币市场工具（含同业存单）、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、期权以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及其后颁布和修订的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以
下简称“中国基金业协会”)于 2012年 11月 16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证
监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》和中国证监会、
中国基金业协会允许的如财务报表附注 6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状
况以及 2019年 1月 1日至 6月 30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计
政策、会计估计一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
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本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项
根据财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关
于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问
题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往
来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值
税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号
《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值
税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。
2、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。
3、基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税，暂不征收企业所得税。
4、存款利息收入不征收增值税。
5、国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。
6、对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7、对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴
20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1
个月以内（含 1个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，
减按 50%计入应纳税所得额，持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。
8、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
9、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂
免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
10、本基金分别按实际缴纳的增值税额的 5%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地
方教育费附加。
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16
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款 1,232,114.15
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 1,232,114.15
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 407,938,044.38 421,760,316.93 13,822,272.55
贵金属投资 -金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 2,445,882.00 2,441,955.92 -3,926.08
银行间市场 20,267,960.00 20,280,000.00 12,040.00
合计 22,713,842.00 22,721,955.92 8,113.92
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 430,651,886.38 444,482,272.85 13,830,386.47
6.4.7.3衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 3,354,180.00 - - -
其中：股指期货 3,354,180.00 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 3,354,180.00 - - -
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注：期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中，具体投资情况详见 下
表（买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示）：
代码 名称 持仓量 合约市值(元)
公允价值变
动(元)
风险说明
IF1907
沪深 300期
货 IF1907合
约
2 2,283,000.00 67,320.00
买入股指期货
合约的目的是
进行更有效地
流动性管理，
实现投资目
标。
IF1908
沪深 300期
货 IF1908合
约
1 1,138,860.00 360.00
买入股指期货
合约的目的是
进行更有效地
流动性管理，
实现投资目
标。
公允价值变动总额合计(元) 67,680.00
股指期货投资本期收益(元) -
股指期货投资本期公允价值变动(元) 67,680.00
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 6,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 6,000,000.00 -
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息 3,156.00
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,150.19
应收债券利息 137,431.87
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应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 351.24
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 5.90
合计 142,095.20
6.4.7.6其他资产
无。
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 599,759.75
银行间市场应付交易费用 200.00
合计 599,959.75
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 19.86
预提费用 46,703.35
合计 46,723.21
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 55,252,099.44 55,252,099.44
本期申购 496,585,161.04 496,585,161.04
本期赎回（以“-”号填列） -29,695,156.30 -29,695,156.30
本期末 522,142,104.18 522,142,104.18
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -1,420,200.54 -10,692,973.18 -12,113,173.72
本期利润 -7,943,499.79 23,331,475.88 15,387,976.09
本期基金份额交易产生的 -83,090,038.32 11,492,876.52 -71,597,161.80
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变动数
其中：基金申购款 -88,467,792.15 12,212,339.71 -76,255,452.44
基金赎回款 5,377,753.83 -719,463.19 4,658,290.64
本期已分配利润 - - -
本期末 -92,453,738.65 24,131,379.22 -68,322,359.43
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入 17,623.84
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 26,205.14
其他 337.85
合计 44,166.83
6.4.7.12股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出股票成交总额 41,933,410.43
减：卖出股票成本总额 50,302,104.14
买卖股票差价收入 -8,368,693.71
6.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
2,634,525.06
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
2,539,950.00
减：应收利息总额 94,590.52
买卖债券差价收入 -15.46
6.4.7.14资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.15贵金属投资收益
6.4.7.15.1贵金属投资收益项目构成
无。
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20
6.4.7.15.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
6.4.7.15.3贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.15.4贵金属投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.16衍生工具收益
6.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益
无。
6.4.7.17股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
股票投资产生的股利收益 1,180,019.26
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,180,019.26
6.4.7.18公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
1.交易性金融资产 23,263,795.88
——股票投资 23,262,154.24
——债券投资 1,641.64
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 67,680.00
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税
-
合计 23,331,475.88
6.4.7.19其他收入
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21
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
基金赎回费收入 142,662.69
合计 142,662.69
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
交易所市场交易费用 391,282.30
银行间市场交易费用 200.00
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 391,482.30
6.4.7.21其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
审计费用 19,835.79
信息披露费 26,867.56
银行费用 1,852.97
银行间账户维护费 18,000.00
其他 600.00
合计 67,156.32
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华夏基金管理有限公司 基金管理人
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中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”） 基金托管人
中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东
中信期货有限公司（“中信期货”） 基金管理人股东控股的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
中信证券 385,985,325.44 83.62% 54,304,825.57 43.07%
6.4.10.1.2权证交易
无。
6.4.10.1.3债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
中信证券 39,829.85 1.62% - -
6.4.10.1.4债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
中信证券 150,200,000.00 21.34% - -
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
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23
佣金 总量的比例 总额的比例
中信证券 282,271.70 91.55% 282,271.70 91.55%
关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
中信证券 39,713.53 37.27% 1.46 0.00%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手
费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月
30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30
日
当期发生的基金应支付的管理费 524,689.17 486,818.03
其中：支付销售机构的客户维护费 45,593.02 59,702.58
注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。
②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售
活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金
管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月
30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30
日
当期发生的基金应支付的托管费 87,448.21 81,136.39
注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。
②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
无。
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24
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行活期存款 1,232,114.15 17,623.84 3,090,620.08 20,091.52
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期通过中信期货买卖股指期货成交额为35,526,200.00元（上年度可比期间：0元），
支付给中信期货的佣金为 870.41元（上年度可比期间为：0元）。
6.4.11利润分配情况
本基金本报告期无利润分配事项。
6.4.12期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
601236
红塔
证券
2019-06-26 2019-07-05
新发
流通
受限
3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 -
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
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25
无。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
无。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管
理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理
架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给
基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理
目标。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。
本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基
金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量
化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检
查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评
级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。
本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行
内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调
整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。
本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。除在“6.4.12 期末本基金
持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，本基金所投资的证券均能及
时变现。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
26
在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎
回规律相匹配。
在资产端，本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人持续监
测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定期开展压力
测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。
在负债端，基金管理人持续监测本基金开放期内投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数
据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，
及时调整组合资产结构及比例，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规
模和期限的匹配。
如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回
申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏
感性指标来衡量市场风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收
益的风险。
本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 合计
银行存款 1,232,114.15 - - 1,232,114.15
结算备付金 2,450,811.31 - - 2,450,811.31
结算保证金 13,194.18 - - 13,194.18
债券投资 22,721,955.92 - - 22,721,955.92
资产支持证券 - - - -
买入返售金融资产 6,000,000.00 - - 6,000,000.00
应收直销申购款 - - - -
卖出回购金融资产
款
- - - -
上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 合计
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27
2018年 12月 31日
银行存款 565,099.79 - - 565,099.79
结算备付金 2,618,477.15 - - 2,618,477.15
结算保证金 2,756.28 - - 2,756.28
债券投资 2,546,422.28 - - 2,546,422.28
资产支持证券 - - - -
买入返售金融资产 9,000,000.00 - - 9,000,000.00
应收直销申购款 - - - -
卖出回购金融资产
款
- - - -
注：本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期
日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
利率下降 25个基点 46,890.20 1,640.46
利率上升 25个基点 -46,695.78 -1,637.82
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证
券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的证券
价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 421,760,316.93 92.94 28,778,173.24 66.71
交易性金融资产－基金投资 - - - -
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28
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 421,760,316.93 92.94 28,778,173.24 66.71
注：本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
+5% 22,127,784.67 1,570,502.61
-5% -22,127,784.67 -1,570,502.61
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层
次：
第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允
价值。
第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依
据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非
活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。
第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与
者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
6.4.14.2各层次金融工具公允价值
截至 2019 年 6 月 30 日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为
46,695,637.59元，第二层次的余额为 82,251.00元，第三层次的余额为 0元。（截至 2018年 12月 31
日止：第一层次的余额为 28,813,595.52 元，第二层次的余额为 2,511,000.00元，第三层次的余额为
0元。）
6.4.14.3公允价值所属层次间的重大变动
对于特殊事项停牌的股票，本基金将相关股票公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第
一层次转入第二层次或第三层次，于股票复牌能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或
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29
第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属
层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。
6.4.14.4第三层次公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。
§7 投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 421,760,316.93 92.74
其中：股票 421,760,316.93 92.74
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 22,721,955.92 5.00
其中：债券 22,721,955.92 5.00
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 6,000,000.00 1.32
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金
合计
3,682,925.46 0.81
8 其他各项资产 603,683.63 0.13
9 合计 454,768,881.94 100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 6,284,525.00 1.38
B 采矿业 13,897,398.15 3.06
C 制造业 170,955,221.54 37.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,689,284.00 2.14
E 建筑业 12,955,634.00 2.85
F 批发和零售业 5,824,864.58 1.28
G 交通运输、仓储和邮政业 12,294,503.10 2.71
H 住宿和餐饮业 - -
华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
30
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,807,932.12 3.48
J 金融业 144,628,884.94 31.87
K 房地产业 18,717,465.00 4.12
L 租赁和商务服务业 5,745,267.00 1.27
M 科学研究和技术服务业 312,048.00 0.07
N 水利、环境和公共设施管理业 507,908.00 0.11
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2,127,591.50 0.47
R 文化、体育和娱乐业 2,011,790.00 0.44
S 综合 - -
合计 421,760,316.93 92.94
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值比例
(％)
1 601318 中国平安 373,400 33,086,974.00 7.29
2 600519 贵州茅台 17,300 17,023,200.00 3.75
3 600036 招商银行 355,500 12,790,890.00 2.82
4 601166 兴业银行 501,200 9,166,948.00 2.02
5 000651 格力电器 165,900 9,124,500.00 2.01
6 601688 华泰证券 406,000 9,061,920.00 2.00
7 000333 美的集团 168,400 8,733,224.00 1.92
8 000858 五粮液 66,900 7,890,855.00 1.74
9 600276 恒瑞医药 106,700 7,042,200.00 1.55
10 600887 伊利股份 210,200 7,022,782.00 1.55
11 601328 交通银行 947,000 5,795,640.00 1.28
12 600016 民生银行 855,580 5,432,933.00 1.20
13 601288 农业银行 1,320,400 4,753,440.00 1.05
14 600000 浦发银行 404,700 4,726,896.00 1.04
15 000002 万科 A 167,600 4,660,956.00 1.03
16 300498 温氏股份 128,200 4,597,252.00 1.01
17 601668 中国建筑 723,440 4,159,780.00 0.92
18 000001 平安银行 295,900 4,077,502.00 0.90
19 600900 长江电力 227,500 4,072,250.00 0.90
20 600837 海通证券 278,900 3,957,591.00 0.87
21 601601 中国太保 108,300 3,954,033.00 0.87
22 002415 海康威视 128,900 3,555,062.00 0.78
23 600048 保利地产 246,000 3,138,960.00 0.69
24 600104 上汽集团 120,800 3,080,400.00 0.68
25 601169 北京银行 510,100 3,014,691.00 0.66
26 601888 中国国旅 33,600 2,978,640.00 0.66
华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
31
27 603288 海天味业 27,900 2,929,500.00 0.65
28 600585 海螺水泥 68,900 2,859,350.00 0.63
29 601211 国泰君安 155,400 2,851,590.00 0.63
30 000725 京东方 A 817,000 2,810,480.00 0.62
31 600009 上海机场 33,200 2,781,496.00 0.61
32 601988 中国银行 726,400 2,716,736.00 0.60
33 601766 中国中车 335,400 2,713,386.00 0.60
34 000063 中兴通讯 82,000 2,667,460.00 0.59
35 600031 三一重工 202,100 2,643,468.00 0.58
36 002304 洋河股份 20,800 2,528,448.00 0.56
37 600028 中国石化 461,100 2,522,217.00 0.56
38 300059 东方财富 185,220 2,509,731.00 0.55
39 601088 中国神华 113,700 2,317,206.00 0.51
40 600309 万华化学 54,120 2,315,794.80 0.51
41 601229 上海银行 188,300 2,231,355.00 0.49
42 600690 青岛海尔 126,100 2,180,269.00 0.48
43 002142 宁波银行 89,800 2,176,752.00 0.48
44 002475 立讯精密 85,100 2,109,629.00 0.46
45 601818 光大银行 548,900 2,091,309.00 0.46
46 000568 泸州老窖 25,200 2,036,916.00 0.45
47 000338 潍柴动力 165,200 2,030,308.00 0.45
48 600340 华夏幸福 62,100 2,022,597.00 0.45
49 601012 隆基股份 87,410 2,020,045.10 0.45
50 600019 宝钢股份 307,100 1,996,150.00 0.44
51 600050 中国联通 321,000 1,977,360.00 0.44
52 601857 中国石油 279,000 1,919,520.00 0.42
53 002027 分众传媒 354,100 1,873,189.00 0.41
54 601989 中国重工 315,400 1,753,624.00 0.39
55 600919 江苏银行 238,700 1,732,962.00 0.38
56 601939 建设银行 231,500 1,722,360.00 0.38
57 001979 招商蛇口 81,700 1,707,530.00 0.38
58 601009 南京银行 204,600 1,689,996.00 0.37
59 002714 牧原股份 28,700 1,687,273.00 0.37
60 600999 招商证券 98,600 1,685,074.00 0.37
61 002230 科大讯飞 50,500 1,678,620.00 0.37
62 601390 中国中铁 256,900 1,674,988.00 0.37
63 601006 大秦铁路 205,000 1,658,450.00 0.37
64 600015 华夏银行 212,100 1,633,170.00 0.36
65 601628 中国人寿 57,400 1,625,568.00 0.36
66 000661 长春高新 4,700 1,588,600.00 0.35
67 601336 新华保险 28,800 1,584,864.00 0.35
68 002594 比亚迪 31,200 1,582,464.00 0.35
69 601186 中国铁建 158,600 1,578,070.00 0.35
华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
32
70 601899 紫金矿业 417,300 1,573,221.00 0.35
71 000166 申万宏源 310,700 1,556,607.00 0.34
72 600570 恒生电子 22,100 1,506,115.00 0.33
73 000538 云南白药 17,900 1,493,218.00 0.33
74 002024 苏宁易购 128,400 1,474,032.00 0.32
75 600352 浙江龙盛 89,700 1,414,569.00 0.31
76 000776 广发证券 102,000 1,401,480.00 0.31
77 601669 中国电建 263,700 1,394,973.00 0.31
78 601933 永辉超市 131,978 1,347,495.38 0.30
79 300015 爱尔眼科 42,750 1,323,967.50 0.29
80 600958 东方证券 123,400 1,317,912.00 0.29
81 601225 陕西煤业 137,900 1,274,196.00 0.28
82 000876 新希望 72,700 1,262,799.00 0.28
83 000100 TCL集团 373,600 1,244,088.00 0.27
84 601155 新城控股 31,100 1,238,091.00 0.27
85 300142 沃森生物 42,400 1,202,464.00 0.26
86 600436 片仔癀 10,400 1,198,080.00 0.26
87 600406 国电南瑞 63,700 1,187,368.00 0.26
88 002202 金风科技 95,200 1,183,336.00 0.26
89 600741 华域汽车 54,300 1,172,880.00 0.26
90 600588 用友网络 42,800 1,150,464.00 0.25
91 002736 国信证券 84,800 1,115,968.00 0.25
92 600660 福耀玻璃 48,300 1,097,859.00 0.24
93 601377 兴业证券 161,600 1,089,184.00 0.24
94 000157 中联重科 177,000 1,063,770.00 0.23
95 600010 包钢股份 628,500 1,062,165.00 0.23
96 600547 山东黄金 25,600 1,053,952.00 0.23
97 000783 长江证券 133,400 1,041,854.00 0.23
98 600795 国电电力 406,400 1,032,256.00 0.23
99 002008 大族激光 29,400 1,010,772.00 0.22
100 601901 方正证券 141,900 1,008,909.00 0.22
101 600705 中航资本 185,600 1,005,952.00 0.22
102 601111 中国国航 103,000 985,710.00 0.22
103 000069 华侨城 A 141,400 982,730.00 0.22
104 603993 洛阳钼业 243,600 964,656.00 0.21
105 600111 北方稀土 75,100 964,284.00 0.21
106 600703 三安光电 84,300 950,904.00 0.21
107 601108 财通证券 86,600 950,868.00 0.21
108 600011 华能国际 151,600 944,468.00 0.21
109 600438 通威股份 66,900 940,614.00 0.21
110 600383 金地集团 77,800 928,154.00 0.20
111 600089 特变电工 128,000 928,000.00 0.20
112 601800 中国交建 81,000 916,920.00 0.20
华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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113 600029 南方航空 118,600 915,592.00 0.20
114 600886 国投电力 116,900 908,313.00 0.20
115 002236 大华股份 62,000 900,240.00 0.20
116 601985 中国核电 160,900 894,604.00 0.20
117 600271 航天信息 38,500 887,425.00 0.20
118 002422 科伦药业 29,800 885,954.00 0.20
119 002007 华兰生物 29,000 884,210.00 0.19
120 601600 中国铝业 225,400 883,568.00 0.19
121 600196 复星医药 34,700 877,910.00 0.19
122 600606 绿地控股 125,800 859,214.00 0.19
123 002001 新和成 44,400 856,476.00 0.19
124 000895 双汇发展 34,100 848,749.00 0.19
125 600115 东方航空 135,200 847,704.00 0.19
126 601555 东吴证券 82,700 847,675.00 0.19
127 300003 乐普医疗 36,800 847,136.00 0.19
128 002311 海大集团 27,300 843,570.00 0.19
129 600061 国投资本 58,300 816,783.00 0.18
130 600109 国金证券 83,400 810,648.00 0.18
131 002044 美年健康 64,600 803,624.00 0.18
132 600332 白云山 19,400 794,818.00 0.18
133 300124 汇川技术 34,400 788,104.00 0.17
134 000963 华东医药 30,120 781,915.20 0.17
135 000413 东旭光电 151,100 776,654.00 0.17
136 600522 中天科技 84,500 774,865.00 0.17
137 600487 亨通光电 45,900 769,284.00 0.17
138 601788 光大证券 67,300 768,566.00 0.17
139 600177 雅戈尔 121,000 768,350.00 0.17
140 002410 广联达 23,300 766,337.00 0.17
141 600018 上港集团 111,800 762,476.00 0.17
142 603019 中科曙光 21,700 761,670.00 0.17
143 000768 中航飞机 47,700 751,275.00 0.17
144 600637 东方明珠 71,000 748,340.00 0.16
145 601618 中国中冶 246,100 748,144.00 0.16
146 600100 同方股份 81,700 739,385.00 0.16
147 300033 同花顺 7,400 727,864.00 0.16
148 002352 顺丰控股 21,300 723,348.00 0.16
149 300017 网宿科技 67,100 723,338.00 0.16
150 000425 徐工机械 162,000 722,520.00 0.16
151 601607 上海医药 39,800 722,370.00 0.16
152 300122 智飞生物 16,500 711,150.00 0.16
153 600893 航发动力 31,000 704,010.00 0.16
154 300408 三环集团 36,000 700,200.00 0.15
155 002271 东方雨虹 30,900 700,194.00 0.15
华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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156 600176 中国巨石 72,400 689,972.00 0.15
157 601877 正泰电器 29,700 685,773.00 0.15
158 600516 方大炭素 55,726 684,872.54 0.15
159 600498 烽火通信 24,200 674,212.00 0.15
160 601919 中远海控 133,400 669,668.00 0.15
161 300136 信维通信 26,900 657,705.00 0.14
162 601727 上海电气 121,500 653,670.00 0.14
163 600004 白云机场 35,700 649,740.00 0.14
164 600867 通化东宝 42,100 648,340.00 0.14
165 000728 国元证券 69,600 638,232.00 0.14
166 002460 赣锋锂业 26,900 630,267.00 0.14
167 000423 东阿阿胶 15,800 629,156.00 0.14
168 600023 浙能电力 140,600 621,452.00 0.14
169 600809 山西汾酒 9,000 621,450.00 0.14
170 600489 中金黄金 59,500 611,065.00 0.13
171 002673 西部证券 60,300 607,824.00 0.13
172 601018 宁波港 136,200 597,918.00 0.13
173 002466 天齐锂业 23,600 596,608.00 0.13
174 002241 歌尔股份 67,100 596,519.00 0.13
175 600066 宇通客车 45,800 596,316.00 0.13
176 600068 葛洲坝 95,200 593,096.00 0.13
177 002179 中航光电 17,700 592,242.00 0.13
178 600926 杭州银行 70,700 588,931.00 0.13
179 300144 宋城演艺 25,000 578,500.00 0.13
180 600170 上海建工 153,500 577,160.00 0.13
181 601997 贵阳银行 66,600 576,090.00 0.13
182 300024 机器人 37,600 572,648.00 0.13
183 002081 金螳螂 55,300 570,143.00 0.13
184 601021 春秋航空 12,600 567,000.00 0.12
185 601198 东兴证券 47,500 564,300.00 0.12
186 600362 江西铜业 35,800 563,492.00 0.12
187 002146 荣盛发展 59,900 562,461.00 0.12
188 600398 海澜之家 61,900 561,433.00 0.12
189 600482 中国动力 23,700 559,794.00 0.12
190 600219 南山铝业 247,100 558,446.00 0.12
191 002602 世纪华通 51,100 558,012.00 0.12
192 000961 中南建设 63,900 553,374.00 0.12
193 601838 成都银行 62,300 550,109.00 0.12
194 600085 同仁堂 18,900 548,100.00 0.12
195 601881 中国银河 44,400 543,900.00 0.12
196 600674 川投能源 60,700 540,230.00 0.12
197 603156 养元饮品 14,500 537,660.00 0.12
198 000630 铜陵有色 217,700 535,542.00 0.12
华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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199 000703 恒逸石化 39,200 535,472.00 0.12
200 002739 万达电影 28,700 529,228.00 0.12
201 000786 北新建材 29,100 527,583.00 0.12
202 002493 荣盛石化 43,400 523,404.00 0.12
203 600535 天士力 31,300 518,015.00 0.11
204 002456 欧菲光 65,500 513,520.00 0.11
205 603986 兆易创新 5,900 511,530.00 0.11
206 300070 碧水源 65,200 507,908.00 0.11
207 002050 三花智控 47,700 503,235.00 0.11
208 600297 广汇汽车 112,800 503,088.00 0.11
209 000629 攀钢钒钛 148,000 501,720.00 0.11
210 002555 三七互娱 36,600 495,930.00 0.11
211 601138 工业富联 41,000 494,050.00 0.11
212 300296 利亚德 61,400 480,762.00 0.11
213 600369 西南证券 97,300 480,662.00 0.11
214 603799 华友钴业 22,300 475,213.00 0.10
215 000596 古井贡酒 4,000 474,040.00 0.10
216 600663 陆家嘴 30,300 469,650.00 0.10
217 002624 完美世界 18,100 467,161.00 0.10
218 600208 新湖中宝 148,200 465,348.00 0.10
219 603833 欧派家居 4,300 462,766.00 0.10
220 600118 中国卫星 20,400 460,020.00 0.10
221 002065 东华软件 64,400 450,156.00 0.10
222 000625 长安汽车 67,200 445,536.00 0.10
223 002508 老板电器 16,400 445,096.00 0.10
224 600346 恒力石化 36,540 444,326.40 0.10
225 000656 金科股份 73,600 443,808.00 0.10
226 000627 天茂集团 68,100 441,969.00 0.10
227 000709 河钢股份 146,400 437,736.00 0.10
228 600153 建发股份 48,900 434,232.00 0.10
229 601992 金隅集团 115,000 432,400.00 0.10
230 002032 苏泊尔 5,700 432,231.00 0.10
231 603160 汇顶科技 3,100 430,280.00 0.09
232 601878 浙商证券 46,000 427,800.00 0.09
233 600583 海油工程 76,200 426,720.00 0.09
234 600027 华电国际 112,300 423,371.00 0.09
235 600760 中航沈飞 14,500 420,935.00 0.09
236 600038 中直股份 10,200 418,404.00 0.09
237 601117 中国化学 68,000 409,360.00 0.09
238 600977 中国电影 25,700 402,462.00 0.09
239 002153 石基信息 11,000 398,090.00 0.09
240 603858 步长制药 15,300 394,281.00 0.09
241 600688 上海石化 75,800 391,128.00 0.09
华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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242 600415 小商品城 93,800 386,456.00 0.09
243 601216 君正集团 116,300 382,627.00 0.08
244 002558 巨人网络 20,900 379,753.00 0.08
245 600816 安信信托 72,000 363,600.00 0.08
246 000671 阳光城 55,800 361,584.00 0.08
247 002252 上海莱士 51,400 357,230.00 0.08
248 601238 广汽集团 32,000 349,760.00 0.08
249 601319 中国人保 36,700 348,283.00 0.08
250 601633 长城汽车 41,600 344,032.00 0.08
251 002010 传化智联 44,900 338,097.00 0.07
252 600566 济川药业 11,200 337,232.00 0.07
253 002310 东方园林 55,500 333,000.00 0.07
254 600188 兖州煤业 30,600 332,622.00 0.07
255 000402 金融街 41,200 323,008.00 0.07
256 002294 信立泰 14,400 322,272.00 0.07
257 600704 物产中大 59,400 321,948.00 0.07
258 300168 万达信息 24,800 321,656.00 0.07
259 300072 三聚环保 40,500 321,165.00 0.07
260 000898 鞍钢股份 82,680 313,357.20 0.07
261 603259 药明康德 3,600 312,048.00 0.07
262 601066 中信建投 14,800 311,984.00 0.07
263 002601 龙蟒佰利 21,000 311,430.00 0.07
264 002120 韵达股份 9,955 306,813.10 0.07
265 601898 中煤能源 63,100 302,880.00 0.07
266 002773 康弘药业 9,100 299,572.00 0.07
267 601360 三六零 14,000 299,320.00 0.07
268 300413 芒果超媒 7,200 295,560.00 0.07
269 002411 延安必康 15,800 274,920.00 0.06
270 600372 中航电子 18,200 270,088.00 0.06
271 000938 紫光股份 9,900 269,775.00 0.06
272 601228 广州港 64,000 267,520.00 0.06
273 002468 申通快递 10,600 264,364.00 0.06
274 002938 鹏鼎控股 8,800 258,368.00 0.06
275 600025 华能水电 62,000 252,340.00 0.06
276 600339 中油工程 57,700 243,494.00 0.05
277 600998 九州通 19,400 239,784.00 0.05
278 300251 光线传媒 30,300 206,040.00 0.05
279 002939 长城证券 11,800 196,942.00 0.04
280 601808 中海油服 20,400 196,452.00 0.04
281 601162 天风证券 17,900 194,036.00 0.04
282 300433 蓝思科技 27,100 188,887.00 0.04
283 002925 盈趣科技 4,700 183,347.00 0.04
284 002945 华林证券 9,300 172,050.00 0.04
华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
37
285 600390 五矿资本 18,100 170,683.00 0.04
286 000408 藏格控股 20,600 170,362.00 0.04
287 601828 美凯龙 13,900 168,885.00 0.04
288 000553 安道麦 A 15,700 168,304.00 0.04
289 603260 合盛硅业 3,500 164,710.00 0.04
290 600233 圆通速递 12,700 156,591.00 0.03
291 601298 青岛港 16,700 140,113.00 0.03
292 002625 光启技术 14,900 138,421.00 0.03
293 601212 白银有色 29,800 130,822.00 0.03
294 601577 长沙银行 13,000 124,020.00 0.03
295 600733 北汽蓝谷 14,500 119,770.00 0.03
296 600299 安迪苏 10,200 105,774.00 0.02
297 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.01
298 300782 卓胜微 297 32,349.24 0.01
299 600968 海油发展 7,993 28,375.15 0.01
300 603867 新化股份 870 22,454.70 0.00
301 601698 中国卫通 5,186 20,329.12 0.00
302 300594 朗进科技 396 17,467.56 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 601318 中国平安 30,873,232.00 71.57
2 600519 贵州茅台 15,395,356.00 35.69
3 600036 招商银行 13,279,875.00 30.78
4 601166 兴业银行 8,954,775.00 20.76
5 000333 美的集团 8,816,409.00 20.44
6 000651 格力电器 8,683,186.00 20.13
7 601688 华泰证券 8,523,803.00 19.76
8 000858 五粮液 7,137,665.92 16.55
9 600887 伊利股份 6,752,270.00 15.65
10 600276 恒瑞医药 6,704,729.18 15.54
11 601328 交通银行 5,725,763.00 13.27
12 600016 民生银行 5,560,167.00 12.89
13 601288 农业银行 5,326,842.00 12.35
14 600000 浦发银行 5,006,279.35 11.61
15 300498 温氏股份 4,904,536.00 11.37
16 000002 万科 A 4,658,624.00 10.80
17 601668 中国建筑 4,470,090.60 10.36
18 600900 长江电力 4,043,677.00 9.37
19 000001 平安银行 3,888,307.59 9.01
华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
38
20 601601 中国太保 3,836,715.00 8.89
21 600837 海通证券 3,517,681.86 8.15
22 600048 保利地产 3,429,652.45 7.95
23 002415 海康威视 3,412,250.00 7.91
24 600104 上汽集团 3,117,354.00 7.23
25 601169 北京银行 3,081,906.00 7.14
26 603288 海天味业 2,825,779.00 6.55
27 000725 京东方 A 2,779,166.00 6.44
28 601988 中国银行 2,777,327.00 6.44
29 600585 海螺水泥 2,758,004.00 6.39
30 601766 中国中车 2,754,444.00 6.39
31 300059 东方财富 2,750,091.97 6.37
32 601888 中国国旅 2,735,069.21 6.34
33 600031 三一重工 2,619,072.58 6.07
34 601211 国泰君安 2,577,526.00 5.97
35 600009 上海机场 2,543,356.00 5.90
36 600028 中国石化 2,505,442.00 5.81
37 601229 上海银行 2,434,509.00 5.64
38 000063 中兴通讯 2,412,859.00 5.59
39 002304 洋河股份 2,411,112.00 5.59
40 601818 光大银行 2,401,341.00 5.57
41 601088 中国神华 2,278,999.00 5.28
42 601857 中国石油 2,138,702.00 4.96
43 600309 万华化学 2,119,658.00 4.91
44 600050 中国联通 2,106,893.00 4.88
45 600019 宝钢股份 2,091,794.00 4.85
46 002142 宁波银行 2,088,516.00 4.84
47 000338 潍柴动力 2,033,577.00 4.71
48 600690 海尔智家 2,032,254.00 4.71
49 601012 隆基股份 2,020,357.14 4.68
50 601939 建设银行 1,973,398.00 4.57
51 600340 华夏幸福 1,956,481.73 4.54
52 002475 立讯精密 1,955,372.00 4.53
53 002027 分众传媒 1,935,658.00 4.49
54 601390 中国中铁 1,840,682.51 4.27
55 000568 泸州老窖 1,797,662.00 4.17
56 002714 牧原股份 1,792,887.00 4.16
57 601989 中国重工 1,759,893.00 4.08
58 600919 江苏银行 1,736,261.00 4.02
59 601009 南京银行 1,718,290.00 3.98
60 001979 招商蛇口 1,695,235.00 3.93
61 600015 华夏银行 1,626,747.46 3.77
62 601006 大秦铁路 1,625,586.00 3.77
华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
39
63 601336 新华保险 1,592,558.00 3.69
64 601628 中国人寿 1,580,332.00 3.66
65 600999 招商证券 1,575,467.00 3.65
66 002230 科大讯飞 1,573,673.00 3.65
67 002594 比亚迪 1,550,731.00 3.59
68 000166 申万宏源 1,532,833.00 3.55
69 600570 恒生电子 1,465,415.00 3.40
70 000661 长春高新 1,452,041.00 3.37
71 601899 紫金矿业 1,451,874.00 3.37
72 002024 苏宁易购 1,413,014.00 3.28
73 300124 汇川技术 1,407,440.00 3.26
74 000876 新希望 1,396,185.00 3.24
75 000538 云南白药 1,395,289.00 3.23
76 601669 中国电建 1,391,335.00 3.23
77 600352 浙江龙盛 1,385,346.00 3.21
78 601933 永辉超市 1,344,318.90 3.12
79 000776 广发证券 1,334,986.00 3.09
80 601186 中国铁建 1,324,129.00 3.07
81 600958 东方证券 1,283,691.00 2.98
82 601225 陕西煤业 1,243,984.00 2.88
83 601155 新城控股 1,223,111.00 2.84
84 600547 山东黄金 1,214,913.00 2.82
85 000100 TCL集团 1,210,862.00 2.81
86 300015 爱尔眼科 1,168,059.00 2.71
87 600406 国电南瑞 1,150,262.62 2.67
88 600436 片仔癀 1,143,614.00 2.65
89 600741 华域汽车 1,123,757.00 2.60
90 600010 包钢股份 1,080,504.00 2.50
91 600588 用友网络 1,071,692.00 2.48
92 002202 金风科技 1,071,266.00 2.48
93 600703 三安光电 1,059,740.00 2.46
94 600660 福耀玻璃 1,046,469.00 2.43
95 600795 国电电力 1,045,602.00 2.42
96 002736 国信证券 1,032,712.00 2.39
97 601377 兴业证券 1,025,160.00 2.38
98 002008 大族激光 1,023,753.00 2.37
99 000157 中联重科 1,017,941.00 2.36
100 600011 华能国际 1,013,206.00 2.35
101 603993 洛阳钼业 1,007,392.00 2.34
102 300142 沃森生物 1,002,914.00 2.32
103 600705 中航资本 996,235.00 2.31
104 601901 方正证券 991,605.00 2.30
105 000069 华侨城 A 989,870.00 2.29
华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
40
106 600111 北方稀土 987,284.00 2.29
107 000783 长江证券 973,050.00 2.26
108 601800 中国交建 970,745.00 2.25
109 601108 财通证券 968,939.00 2.25
110 600438 通威股份 956,903.00 2.22
111 601111 中国国航 951,765.00 2.21
112 600886 国投电力 938,185.00 2.17
113 600383 金地集团 926,424.00 2.15
114 600089 特变电工 918,288.76 2.13
115 300003 乐普医疗 893,766.00 2.07
116 601985 中国核电 889,179.33 2.06
117 600271 航天信息 888,609.00 2.06
118 601600 中国铝业 883,429.00 2.05
119 002001 新和成 878,216.00 2.04
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 300124 汇川技术 761,813.00 1.77
2 600016 民生银行 685,307.00 1.59
3 600036 招商银行 651,655.98 1.51
4 601318 中国平安 646,530.00 1.50
5 000651 格力电器 617,501.48 1.43
6 600837 海通证券 575,645.00 1.33
7 600887 伊利股份 565,037.00 1.31
8 600048 保利地产 556,320.00 1.29
9 601288 农业银行 530,440.00 1.23
10 600000 浦发银行 506,368.00 1.17
11 600519 贵州茅台 495,680.00 1.15
12 601012 隆基股份 495,643.40 1.15
13 300347 泰格医药 486,204.00 1.13
14 601668 中国建筑 476,736.00 1.11
15 000671 阳光城 449,176.00 1.04
16 601688 华泰证券 432,590.00 1.00
17 300012 华测检测 424,267.00 0.98
18 300014 亿纬锂能 413,834.00 0.96
19 600547 山东黄金 409,817.00 0.95
20 300253 卫宁健康 403,267.00 0.93
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
41
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 420,022,093.59
卖出股票的收入（成交）总额 41,933,410.43
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 2,408,072.00 0.53
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,280,000.00 4.47
其中：政策性金融债 20,280,000.00 4.47
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 33,883.92 0.01
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 22,721,955.92 5.01
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净值比例
(％)
1 170307 17进出 07 200,000 20,280,000.00 4.47
2 019611 19国债 01 24,100 2,408,072.00 0.53
3 123022 长信转债 332 33,883.92 0.01
4 - - - - -
5 - - - - -
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
42
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值
公允价值变
动
风险说明
IF1907
沪深 300期
货 IF1907合
约
2 2,283,000.00 67,320.00
买入股指期货合约
的目的是进行更有
效地流动性管理，实
现投资目标。
IF1908
沪深 300期
货 IF1908合
约
1 1,138,860.00 360.00
买入股指期货合约
的目的是进行更有
效地流动性管理，实
现投资目标。
公允价值变动总额合计 67,680.00
股指期货投资本期收益 -
股指期货投资本期公允价值变动 67,680.00
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金在风险可控的前提下，根据基金合同规定投资股指期货旨在配合基金日常投资管理需要，
更有效地进行流动性管理，实现投资目标。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.12投资组合报告附注
7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券
的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 458,035.98
2 应收证券清算款 1,612.60
3 应收股利 -
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4 应收利息 142,095.20
5 应收申购款 1,939.85
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 603,683.63
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
6,757 77,274.25 472,252,656.44 90.45% 49,889,447.74 9.55%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 635,836.89 0.12%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
50~100
本基金基金经理持有本开放式基
金
50~100
§9 开放式基金份额变动
单位：份
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基金合同生效日（2016年 11月 2日）基金份额总额 466,250,712.37
本报告期期初基金份额总额 55,252,099.44
本报告期基金总申购份额 496,585,161.04
减：本报告期基金总赎回份额 29,695,156.30
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 522,142,104.18
§10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2019年 3月 2日发布公告，李彬女士担任华夏基金管理有限公司督察长，周璇
女士不再担任华夏基金管理有限公司督察长。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处
罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
中信证券 2 385,985,325.44 83.62% 282,271.70 91.55% -
中国银河证券 1 - - - 0.00% -
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长城证券 1 - - - 0.00% -
长江证券 1 - - - 0.00% -
国金证券 1 48,704,513.96 10.55% 6,395.32 2.07% -
齐鲁证券 1 14,600,799.98 3.16% 10,677.73 3.46% -
方正证券 1 12,279,162.62 2.66% 8,979.88 2.91% -
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力
进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③除本表列示外，本基金还选择联讯证券、东方证券、国金证券、国泰君安证券、中银国际证
券、中信建投证券、上海证券、中金公司、中投证券、中泰证券、长江证券、新时代证券、天风证
券、兴业证券、方正证券和信达证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付
佣金。
④在上述租用的券商交易单元中，联讯证券、长城证券、东方证券和中金公司的部分交易单元
为本基金本期新增的交易单元，本期没有剔除的券商交易单元。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
中信证券 39,829.85 1.62% 150,200,000.00 21.34%
中国银河证券 - - 129,000,000.00 18.33%
长城证券 2,412,682.00 98.37% 25,800,000.00 3.67%
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长江证券 - - 367,000,000.00 52.14%
国金证券 - - 31,900,000.00 4.53%
齐鲁证券 195.21 0.01% - -
方正证券 - - - -
10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式
基金新增上海天天基金销售有限公司为代销
机构的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019-01-03
2 华夏基金管理有限公司公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019-03-02
3
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式
基金新增华融湘江银行股份有限公司为代销
机构的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019-03-04
4
华夏基金管理有限公司关于提示投资者在中
国结算办理场内外账户对应关系维护业务的
公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019-05-09
5
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式
基金新增玄元保险代理有限公司为代销机构
的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019-05-09
6
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式
基金在嘉实财富管理有限公司开通定期定额
申购业务的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019-05-13
7
华夏基金管理有限公司关于提醒投资者及时
完善客户身份信息资料的特别提示公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019-06-04
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机构
1
2019-06-19
至
2019-06-30
- 236,126,328.22 - 236,126,328.22 45.22%
2
2019-06-19
至
2019-06-30
- 236,126,328.22 - 236,126,328.22 45.22%
产品特有风险
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本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场
流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变
现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。
在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资
产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
§12 备查文件目录
12.1备查文件目录
12.1.1中国证监会准予基金注册的文件；
12.1.2《华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
12.1.3《华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
12.1.4法律意见书；
12.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照；
12.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可
在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一九年八月二十九日
