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华夏睿磐泰利混合A(005177)

华夏睿磐泰利混合:华夏睿磐泰利混合型证券投资基金(原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告摘要查看PDF公告




华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型 证券投资基金转型) 2019年半年度报告摘要 2019年 6月 30日 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一九年八月二十九日 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告摘要 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已 经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 27日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。 根据基金管理人于 2019年 2月 27日发布的《华夏基金管理有限公司关于华夏睿磐泰 利六个月定期开放混合型证券投资基金触发转型条款并实施转型的公告》,华夏睿磐泰利六 个月定期开放混合型证券投资基金自 2019年 2月 27日正式转型为华夏睿磐泰利混合型证券 投资基金,转型后的华夏睿磐泰利混合型证券投资基金为每日开放申购、赎回、转换、定期 定额申购业务的基金。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金报告期自2019年2月27日起至2019年6月30日止, 原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金报告期自 2019年 1月 1日起至 2019 年 2月 26日止。如无特殊说明,本报告中“本基金”指华夏睿磐泰利混合型证券投资基金及 原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正 文。 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告摘要 2 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 2.1.1 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 基金名称 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 基金简称 华夏睿磐泰利混合 基金主代码 005177 基金运作方式 契约型开放式 基金转型日 2019年2月27日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 349,319,594.25份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 华夏睿磐泰利混合A 华夏睿磐泰利混合C 下属分级基金的交易代码 005177 005178 报告期末下属分级基金的份额 总额 324,120,694.89份 25,198,899.36份 注:原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金于 2019年 2月 27日转型为华 夏睿磐泰利混合型证券投资基金。 2.1.2 原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 基金名称 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 基金简称 华夏睿磐泰利定开混合 基金主代码 005177 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2017年12月27日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 48,334,711.37份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 华夏睿磐泰利定开混合A 华夏睿磐泰利定开混合C 下属分级基金的交易代码 005177 005178 报告期末下属分级基金的份额 总额 29,272,313.05份 19,062,398.32份 2.2 基金产品说明 2.2.1 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 投资目标 通过风险均衡方法进行资产配置,积极管理,力求有效 控制风险,实现基金资产长期持续增值。 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告摘要 3 投资策略 本基金以风险均衡作为主要资产配置策略,通过平衡各 资产类别对整个组合风险贡献,合理确定本基金在股 票、债券等资产上的投资比例,为更好地适应不断变化 的市场环境,本基金还将动态调整各类资产的配置比 例。在基于风险均衡资产配置策略应用过程中,本基金 将保持整个投资组合相对稳定的市场风险暴露,以达到 长期稳定、相对积极的波动水平,获得良好的风险调整 后的收益。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×20%+上证国债指数收益率 ×80%。 风险收益特征 本基金为混合基金,其长期平均风险和预期收益率低于 股票基金,高于债券基金、货币市场基金。 2.2.2 原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 投资目标 通过风险均衡方法进行资产配置,积极管理,力求有效 控制风险,实现基金资产长期持续增值。 投资策略 本基金以风险均衡作为主要资产配置策略,通过平衡各 资产类别对整个组合风险贡献,合理确定本基金在股 票、债券等资产上的投资比例,为更好地适应不断变化 的市场环境,本基金还将动态调整各类资产的配置比 例。 在基于风险均衡资产配置策略应用过程中,本基金将保 持整个投资组合相对稳定的市场风险暴露,以达到长期 稳定、相对积极的波动水平,获得良好的风险调整后的 收益。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×20%+上证国债指数收益率 ×80%。 风险收益特征 本基金为混合基金,其长期平均风险和预期收益率低于 股票基金,高于债券基金、货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 李彬 石立平 联系电话 400-818-6666 010-63639180 电子邮箱 service@ChinaAMC.com shiliping@cebbank.com 客户服务电话 400-818-6666 95595 传真 010-63136700 010-63639132 注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区 A区 北京市西城区太平桥大街25 号、甲25号中国光大中心 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 泰大厦B座8层 北京市西城区太平桥大街25 号中国光大中心 邮政编码 100033 100033 法定代表人 杨明辉 李晓鹏 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告摘要 4 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理 人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 转型后 报告期(2019年 2月 27日至 2019年 6月 30日) 转型前 报告期(2019年 1月 1日 至 2019年 2月 26日) 华夏睿磐泰利 混合 A 华夏睿磐泰利 混合 C 华夏睿磐泰利 定开混合 A 华夏睿磐泰利 定开混合 C 本期已实现收益 3,644,588.67


482,636.25


498,590.72


391,100.25


本期利润 7,623,787.19


654,340.47


640,468.30


495,228.05


加权平均基金份额本 期利润 0.0659


0.0386


0.0179


0.0172


本期加权平均净值利 润率 6.52% 3.84% 1.80% 1.73% 本期基金份额净值增 长率 2.48% 2.37% 2.79% 2.64% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日) 报告期末(2019年 2月 26日) 华夏睿磐泰利 混合 A 华夏睿磐泰利 混合 C 华夏睿磐泰利 定开混合 A 华夏睿磐泰利 定开混合 C 期末可供分配利润


-3,057,005.00


-351,118.74


-997,992.32


-713,520.33


期末可供分配基金份 额利润 -0.0094


-0.0139


-0.0341


-0.0374


期末基金资产净值 332,899,039.19


25,765,371.09


29,337,996.48


19,039,780.62


期末基金份额净值


1.0271


1.0225


1.0022


0.9988


3.1.3累计期末指标 报告期末(2019年 6月 30日) 报告期末(2019年 2月 26日) 华夏睿磐泰利 混合 A 华夏睿磐泰利 混合 C 华夏睿磐泰利 定开混合 A 华夏睿磐泰利 定开混合 C 基金份额累计净值增 长率 2.48% 2.37% 0.22% -0.12% 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告摘要 5 低数。 ④自 2019年 2月 27日起,原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型为 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金。 3.2基金净值表现 3.2.1 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 3.2.1.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏睿磐泰利混合A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.45% 0.32% 1.22% 0.25% 1.23% 0.07% 过去三个月 1.35% 0.25% -0.01% 0.32% 1.36% -0.07% 自基金转型 起至今 2.48% 0.23% 1.58% 0.32% 0.90% -0.09% 华夏睿磐泰利混合 C


阶段 份额净值 增长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.42% 0.32% 1.22% 0.25% 1.20% 0.07% 过去三个月 1.27% 0.25% -0.01% 0.32% 1.28% -0.07% 自基金转型 起至今 2.37% 0.23% 1.58% 0.32% 0.79% -0.09% 3.2.1.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2019年 2月 27日至 2019年 6月 30日) 华夏睿磐泰利混合 A: 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告摘要 6 华夏睿磐泰利混合 C: 注:①自 2019年 2月 27日起,原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转 型为华夏睿磐泰利混合型证券投资基金。 ②根据华夏睿磐泰利混合型证券投资基金的基金合同规定,基金管理人应当自转型为华 夏睿磐泰利混合型证券投资基金之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第 二十部分“基金的转型”的有关约定。 3.2.2 原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 3.2.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告摘要 7 华夏睿磐泰利定开混合A: 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.80% 0.11% 3.38% 0.37% -2.58% -0.26% 过去三个月 2.28% 0.09% 4.64% 0.28% -2.36% -0.19% 过去六个月 2.79% 0.15% 4.35% 0.31% -1.56% -0.16% 过去一年 0.22% 0.21% 2.44% 0.28% -2.22% -0.07% 自基金合同 生效起至转 型前 0.22% 0.21% 3.01% 0.27% -2.79% -0.06% 华夏睿磐泰利定开混合C: 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.78% 0.10% 3.38% 0.37% -2.60% -0.27% 过去三个月 2.20% 0.09% 4.64% 0.28% -2.44% -0.19% 过去六个月 2.64% 0.15% 4.35% 0.31% -1.71% -0.16% 过去一年 -0.07% 0.21% 2.44% 0.28% -2.51% -0.07% 自基金合同 生效起至转 型前 -0.12% 0.21% 3.01% 0.27% -3.13% -0.06% 3.2.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017年12月6日至2019年2月26日) 华夏睿磐泰利定开混合A: 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告摘要 8 华夏睿磐泰利定开混合C: §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日,是经中国证监会批准成立的首批全国 性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州 和青岛设有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告摘要 9 批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只 沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投 资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管 理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人,以及特定客户 资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业 务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在 ETF基金管理方 面积累了丰富的经验,目前旗下管理华夏上证 50ETF、华夏沪深 300ETF、华夏 MSCI中国 A股国际通 ETF、华夏恒生 ETF、华夏沪港通恒生 ETF、华夏野村日经 225ETF、华夏中证 500ETF、华夏中小板 ETF、华夏创业板 ETF、华夏中证央企 ETF、华夏中证四川国改 ETF、 华夏战略新兴成指 ETF、华夏消费 ETF、华夏金融 ETF、华夏医药 ETF、华夏创蓝筹 ETF、 华夏创成长 ETF、华夏快线货币 ETF及华夏 3-5 年中高级可质押信用债 ETF,初步形成了 覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta策略、A股 市场指数、海外市场指数及信用债指数等较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好的回报。根 据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金分类排名中(截至 2019年 6月 30日数 据),华夏移动互联混合(QDII)在“QDII 基金-QDII 混合基金-QDII 混合基金(A 类)”中 排序 9/34;华夏稳增混合在“混合基金-股债平衡型基金-股债平衡型基金(A类)”中排序 8/27; 华夏回报混合(H 类)在“混合基金-绝对收益目标基金-绝对收益目标基金(非 A 类)”中排序 8/89;华夏鼎沛债券(A 类)在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金(二级)(A 类)” 中排序 1/228;华夏理财 30天债券(A类)在“债券基金-短期理财债券型基金-短期理财债券型 基金(摊余成本法)(A 类)”中排序 10/40;华夏恒融定开债券在“债券基金-定期开放式普 通债券型基金-定期开放式普通债券型基金(二级)(A 类)”中排序 7/19;华夏上证 50AH 优选指数(LOF)(A 类) 在“股票基金-标准指数股票型基金-标准策略指数股票型基金(A 类)”中排序 8/29;华夏上证 50AH优选指数(LOF)(C类)在“标准指数股票型基金-标准策 略指数股票型基金(非 A类)”中排序 4/11;华夏上证 50ETF在“股票基金-股票 ETF基金- 规模指数股票 ETF基金”中排序 6/61;华夏消费 ETF在“股票基金-股票 ETF基金-行业指数 股票 ETF基金”中排序 3/31;华夏沪深 300ETF联接(C类)在“股票基金-股票 ETF联接基金- 规模指数股票 ETF联接基金(非 A类)”中排序 9/34。 上半年,公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。在由《证券时报》举办 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告摘要 10 的第十四届中国基金业明星基金奖颁奖典礼上,华夏安康债券、华夏收益债券(QDII)和 华夏鼎茂债券分别荣获五年持续回报积极债券型明星基金、三年持续回报 QDII明星基金和 2018 年度普通债券型明星基金。在中国证券报举办的第十六届中国基金业金牛奖评选活动 中,华夏基金荣获“被动投资金牛基金公司”奖,华夏鼎茂债券(004042)荣获“2018年度开 放式债券型金牛基金”奖,华夏中小板 ETF(159902)荣获“2018 年度开放式指数型金牛基 金”奖。 在客户服务方面,2019 年上半年度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户 使用的便利性和服务体验: (1)华夏基金客服电话系统上线智能语音功能,客户直接说出 需求即可查询账户交易记录和基金信息,同时系统还可以进行身份信息认证,主动告知业务 办理进度,为客户提供全面、准确、便捷的服务,提升客户体验;(2)直销电子交易平台开 通华夏惠利货币 A的快速赎回业务,为广大投资者的资金使用提供便利;(3)与微众银行、 华融湘江银行、紫金农商银行等代销机构合作,拓宽了客户交易的渠道,提高了交易便利性; (4)开展“你的今年收益知否?知否?”、 “你的户口本更新了”、“户龄”等活动,为客户提 供了多样化的投资者教育和关怀服务。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 4.1.2.1华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张弘弢 本基金 的基金 经理、 董事总 经理 2019-02-27 - 19年 硕士。2000年 4月加入华夏基金 管理有限公司,曾任研究发展部 总经理、数量投资部副总经理, 上证能源交易型开放式指数发 起式证券投资基金基金经理 (2013年 3月 28日至 2016年 3 月 28日期间)、恒生交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 基金经理(2012年 8月 21日至 2017年 11月 10日期间)、华夏 沪港通恒生交易型开放式指数 证券投资基金基金经理(2014年 12月 23日至 2017年 11月 10日 期间)、MSCI 中国 A 股交易型 开放式指数证券投资基金基金 经理(2015年 2月 12日至 2017 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告摘要 11 年 11月 10日期间)、MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资 基金联接基金基金经理(2015年 2月 12日至 2017年 11月 10日 期间)、华夏沪港通恒生交易型 开放式指数证券投资基金联接 基金基金经理(2015 年 1 月 13 日至 2017年 11月 10日期间)、 恒生交易型开放式指数证券投 资基金基金经理(2012年 8月 9 日至 2017 年 11 月 10 日期间) 等。 宋洋 本基金 的基金 经理、 数量投 资部总 监 2019-02-27 - 9年 中国科学院数学与系统科学研 究院博士。曾任嘉实基金管理有 限公司研究员、投资经理。2016 年 3月加入华夏基金管理有限公 司,曾任数量投资部研究员,华 夏新锦图灵活配置混合型证券 投资基金基金经理(2017年 3月 24日至 2018年 9月 10日期间) 等。 注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.2.2原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张弘弢 本基金 的基金 经理、 董事总 经理 2017-12-27 2019-2-26 19年 硕士。2000年 4月加入华夏基金 管理有限公司,曾任研究发展部 总经理、数量投资部副总经理, 上证能源交易型开放式指数发 起式证券投资基金基金经理 (2013年 3月 28日至 2016年 3 月 28日期间)、恒生交易型开放 式指数证券投资基金基金经理 (2012年 8月 9日至 2017年 11 月 10日期间)、MSCI中国 A股 交易型开放式指数证券投资基 金基金经理(2015年 2月 12日 至 2017年 11月 10日期间)、华 夏沪港通恒生交易型开放式指 数证券投资基金联接基金基金 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告摘要 12 经理(2015年 1月 13日至 2017 年 11 月 10 日期间)、恒生交易 型开放式指数证券投资基金联 接基金基金经理(2012 年 8 月 21日至2017年11月10日期间)、 MSCI中国 A股交易型开放式指 数证券投资基金联接基金基金 经理(2015年 2月 12日至 2017 年 11 月 10 日期间)、华夏沪港 通恒生交易型开放式指数证券 投资基金基金经理(2014 年 12 月 23日至 2017年 11月 10日期 间)等。 宋洋 本基金 的基金 经理、 数量投 资部总 监 2018-04-10 2019-2-26 9年 中国科学院数学与系统科学研 究院博士。曾任嘉实基金管理有 限公司研究员、投资经理。2016 年 3月加入华夏基金管理有限公 司,曾任数量投资部研究员,华 夏新锦图灵活配置混合型证券 投资基金基金经理(2017年 3月 24日至 2018年 9月 10日期间) 等。 注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司 开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同,本着诚实信用、勤勉 尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持 有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和 流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行 了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制 度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告摘要 13 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年,贸易摩擦为全球经济增长带来隐忧,经济增长整体延续疲弱态势。具体来看, 美国经济数据初现走弱势头,但整体表现依然相对稳健,增长、就业、消费数据保持了良好 局面,短期内步入衰退概率依然有限;贸易摩擦延续及减税周期带来的增长动力消退可能会 使得美国经济增长逐步触顶下行,金融市场对美联储由缩表加息的收紧趋向转为预防性降息 操作预期较为一致,下半年加息 2次左右逐步成为分歧较小的判断。欧日经济起色不大,但 增速在低位盘整,维持了相对稳定的表现。国内方面,一季度在前期稳增长政策刺激效应逐 步显现的背景下,社融放量,工业产出显著改善,经济增长环比上行明显;4月份政治局会 议重新确认了宏观稳杠杆的相对偏鹰经济政策取向,信用扩张步伐减速,广义财政支出趋缓, 增长势头有所回落,GDP增速单季录得 6.2%,相较于一季度有较为明显的下滑。货币政策 方面维持了相对稳健的政策取向,银行间市场流动性合理充裕,包商事件后为防止流动性风 险扩散,央行维持了市场充沛的流动性格局,有效遏制了事态的蔓延和信心的骤降。在上半 年整体经济增长先升后降的背景下,债券收益率先上后下,宽幅震荡。 报告期内,本基金维持了整体中性的久期仓位,随着收益率起伏参与了一定的利率波 段操作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 转型前,截至2019年2月26日,华夏睿磐泰利定开混合A份额净值为1.0022元,2019年1 月1日至2月26日期间份额净值增长率为1.81%;华夏睿磐泰利定开混合C份额净值为0.9988 元,2019年1月1日至2月26日期间份额净值增长率为1.77%,同期业绩比较基准收益率为 4.85%;转型后,截止2019年6月30日,华夏睿磐泰利混合A份额净值为1.0271元,2019年2 月27日至6月30日期间份额净值增长率为2.48%;华夏睿磐泰利混合C份额净值为1.0225元, 2019年2月27日至6月30日期间份额净值增长率为2.37%,同期业绩比较基准收益率为1.58%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市,三季度经济增长在出口回落的带动下有进一步趋弱的可能,叠加以美国为 代表的发达国家和新兴市场国家货币政策重新走入宽松周期,宏观环境有利于债券资产走势 向好。本基金将维持中性偏高的久期,适度进攻。 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告摘要 14 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有 限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人 谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人为准确、及时进行基金估值和 份额净值计价,制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度,建立了估值委员会,使用 可靠的估值业务系统,设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管 理人采用的估值原则及技术,并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计 师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假 设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金于2019年2月20日至2019年5月16日出现基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国光大银行股份有限公司在华夏睿磐泰利混合型证券投资基金(以下称 “本基金”)托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、 《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定,依法 安全保管了基金的全部资产,对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督,对 发现的问题及时提出了意见和建议。同时,按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运 作情况报告,没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了 作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作 管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的 规定,对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督,未发现基金管理人在 投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在 损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求,各重要方面 由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告摘要 15 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《华夏睿磐泰利混合型证券投资基 金 2019年半年度报告》进行了复核,认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告 (注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报 告等内容真实、准确。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 6.1.1 资产负债表 会计主体:华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 报告截止日:2019年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2019年 6月 30日 资产:


-


银行存款


1,527,978.33


结算备付金


1,948,756.57


存出保证金


22,020.24


交易性金融资产


383,267,138.96


其中:股票投资


62,971,329.96


基金投资


-


债券投资


310,295,809.00


资产支持证券投资


10,000,000.00


贵金属投资


-


衍生金融资产


-


买入返售金融资产


7,000,000.00


应收证券清算款


-


应收利息


6,224,965.55


应收股利


-


应收申购款


645,685.21


递延所得税资产


-


其他资产


-


资产总计


400,636,544.86


负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 6月 30日 负债:


- 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告摘要 16 短期借款


-


交易性金融负债


-


衍生金融负债


-


卖出回购金融资产款


40,000,000.00


应付证券清算款


998,439.18


应付赎回款


373,327.23


应付管理人报酬


213,585.86


应付托管费


53,396.43


应付销售服务费


5,255.49


应付交易费用


209,352.77


应交税费


18,549.34


应付利息


35,758.97


应付利润


-


递延所得税负债


-


其他负债


64,469.31


负债合计


41,972,134.58


所有者权益:


-


实收基金


349,319,594.25


未分配利润


9,344,816.03


所有者权益合计


358,664,410.28


负债和所有者权益总计


400,636,544.86


注:①自 2019年 2月 27日起,原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转 型为华夏睿磐泰利混合型证券投资基金,本报告期自 2019 年 2 月 27 日至 2019 年 6 月 30 日。 ②报告截止日 2019年 6月 30日,华夏睿磐泰利混合 A基金份额净值 1.0271元,华夏 睿磐泰利混合 C 基金份额净值 1.0225 元;华夏睿磐泰利混合基金份额总额 349,319,594.25 份(其中 A类 324,120,694.89份,C类 25,198,899.36份)。 6.1.2 利润表 会计主体:华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 本报告期:2019年 2月 27日(基金转型日)至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2019年 2月 27日至 2019年 6月 30日 一、收入


9,185,770.19


华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告摘要 17 1.利息收入


1,483,039.62


其中:存款利息收入


31,641.79


债券利息收入


1,387,133.72


资产支持证券利息收入


37,451.82


买入返售金融资产收入


26,812.29


其他利息收入


-


2.投资收益(损失以“-”填列)


3,551,021.62


其中:股票投资收益


2,970,260.69


基金投资收益


-


债券投资收益


-119,859.63


资产支持证券投资收益


-


贵金属投资收益


-


衍生工具收益


-


股利收益


700,620.56


3.公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 4,150,902.74


4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


-


5.其他收入(损失以“-”号填列)


806.21


减:二、费用


907,642.53


1.管理人报酬


361,304.04


2.托管费


90,326.01


3.销售服务费


17,134.90


4.交易费用


252,350.97


5.利息支出


130,716.43


其中:卖出回购金融资产支出


130,716.43


6.税金及附加


2,345.10


7.其他费用


53,465.08


三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)


8,278,127.66


减:所得税费用


-


四、净利润(净亏损以“-”号填列)


8,278,127.66


注:自 2019年 2月 27日起,原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型 为华夏睿磐泰利混合型证券投资基金,本报告期自 2019年 2月 27日至 2019年 6月 30日。 6.1.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 本报告期:2019年 2月 27日(基金转型日)至 2019年 6月 30日 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告摘要 18 单位:人民币元 项目 本期 2019年 2月 27日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值)


48,334,711.37


43,065.73


48,377,777.10


二、本期经营活动产生的基金净 值变动数(本期利润) -


8,278,127.66


8,278,127.66


三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数(净值减少以“-” 号填列) 300,984,882.88


1,023,622.64


302,008,505.52


其中:1.基金申购款 319,922,753.26


1,215,325.18


321,138,078.44


2.基金赎回款 -18,937,870.38


-191,702.54


-19,129,572.92


四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动(净值 减少以“-”号填列) -


-


-


五、期末所有者权益(基金净值) 349,319,594.25


9,344,816.03


358,664,410.28


注:自 2019年 2月 27日起,原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型 为华夏睿磐泰利混合型证券投资基金,本报告期自 2019年 2月 27日至 2019年 6月 30日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1.1至 6.1.4财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:杨明辉,主管会计工作负责人:朱威,会计机构负责人:朱威 6.1.4 报表附注 6.1.4.1 重要会计政策和会计估计 6.1.4.1.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。本会计报表的实际编制期间为 2019 年 2月 27日(基金转型日)至 2019年 6月 30日。 6.1.4.1.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.1.4.1.3 金融资产和金融负债的分类 1、金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应 收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的 持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告摘要 19 值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以 衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以 交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资 产。 2、金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融 负债等。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 6.1.4.1.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产 负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易 费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券 起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的 相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续 计量,应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易 日结转。 6.1.4.1.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允 价值并进行估值: 1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易 且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定 公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的, 应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应 以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指 对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告摘要 20 限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或 折价。 2、当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他 信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法 取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进 行调整并确定公允价值。 6.1.4.1.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债 权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中 列示。 6.1.4.1.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对 于曾经实施份额拆分或折算的基金,由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基 金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比 例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日 认列。对于已开放转换业务的基金,上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的 实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.1.4.1.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额 时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实 现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净 值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转 入未分配利润。 6.1.4.1.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净 额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息 收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产 支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告摘要 21 收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为 公允价值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金 管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价 值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的按直线法近似计算。 6.1.4.1.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计 算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的按直线法近似计算。 6.1.4.1.11 基金的收益分配政策 同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额 持有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份 额进行再投资。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收 益的孰低数。 由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费,而 C类基金份额收取销售服务费,各基 金份额类别对应的可分配收益有所不同。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.1.4.1.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类 别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 1、对于特殊事项停牌股票,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投 资基金估值业务的指导意见》,本基金参考《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指 数的通知》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。 2、于 2017年 12月 28日前,对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监 会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事 项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》进行估值;自 2017 年 12 月 28 日起,对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告摘要 22 公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会 中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》 之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》进行估值。 3、对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私 募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中 国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工 作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本 基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募 债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银 行间同业市场交易的固定收益品种,按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果 确定公允价值。 6.1.4.2 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.1.4.3 关联方关系 6.1.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.1.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国光大银行股份有限公司("中国光大银行") 基金托管人 中信证券(山东)有限责任公司(“中信证券(山 东)”) 基金管理人股东控股的公司 上海华夏财富投资管理有限公司(“华夏财富”) 基金管理人的子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.1.4.4


本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.1.4.4 .1 通过关联方交易单元进行的交易 6.1.4.4 .1.1 股票交易 无。 6.1.4.4 .1.2 权证交易 无。 6.1.4.4 .1.3 债券交易 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告摘要 23 无。 6.1.4.4 .1.4 债券回购交易 无。 6.1.4.4 .1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.1.4.4 .2 关联方报酬 6.1.4.4 .2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 2月 27日至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 361,304.04


其中:支付销售机构的客户维护费 38,254.28


注: ①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.80%/当年 天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服 务及销售活动中产生的相关费用,该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进 行计算,从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.1.4.4 .2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 2月 27日至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 90,326.01


注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。 ②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.1.4.4 .2.3销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019年2月27日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告摘要 24 华夏睿磐泰利混合A 华夏睿磐泰利混合 C 合计 华夏基金管理有限 公司 -


2177.31 2,177.31


中国光大银行 -


13676.5


13,676.50


中信证券(山东) -


17.91


17.91


华夏财富 -


124.13 124.13


合计 - 15,995.85


15,995.85


注:①支付基金销售机构的基金销售服务费按 C类基金份额前一日基金资产净值 0.30% 的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给基金管理人,再由基金管理人计算并支付 给各基金销售机构。 ②基金销售服务费计算公式为:C类日基金销售服务费=前一日 C类基金资产净值 ×0.30%/当年天数。 6.1.4.4 .3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2019年 2月 27日至 2019年 6月 30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金 卖出 交易 金额 利息 收入 交易 金额 利息 支出 中国光大银行 4,943,850.00


- - - - - 6.1.4.4 .4 各关联方投资本基金的情况 6.1.4.4 .4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.1.4.4 .4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.1.4.4 .5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年 2月 27日至 2019年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 中国光大银行活期存款 1,527,978.33


24,866.48


注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国光大银行保管,按银行同业利率计息。 6.1.4.4 .6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.1.4.4 .7 其他关联交易事项的说明 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告摘要 25 6.1.4.4 .7.1 其他关联交易事项的说明





无。 6.1.4.5 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.1.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.1.4.5.1.1受限证券类别:股票 证券代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量(单 位:股) 期末成本 总额 期末 估值总额 备 注 601236 红塔证券 2019-6-27 2019-7-5 新发流 通受限 3.46


3.46


1,000.00


3,460.00


3,460.00


- 6.1.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.1.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.1.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.1.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6月 30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额 40,000,000.00元,于 2019年 7月 1日到期。该类交易要求本基金在回购期 内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所 规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.1.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.1.4.6.1金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定,以公允价值计量的金融工具,其公允价值的计量可分为 三个层次: 第一层次:对存在活跃市场报价的金融工具,可以相同资产/负债在活跃市场上的报价 确定公允价值。 第二层次:对估值日活跃市场无报价的金融工具,可以类似资产/负债在活跃市场上的 报价为依据做必要调整确定公允价值;对估值日不存在活跃市场的金融工具,可以相同或类 似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次:对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具,可以其他反映市 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告摘要 26 场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 6.1.4.6.2各层级金融工具公允价值 截至 2019年 6月 30日止,本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为 72,971,329.96元,第二层次的余额为 310,295,809.00元,第三层次的余额为 0元。 6.1.4.6.3公允价值所属层级间的重大变动 对于特殊事项停牌的股票,本基金将相关股票公允价值所属层次于其进行估值调整之日 起从第一层次转入第二层次或第三层次,于股票复牌能体现公允价值并恢复市价估值之日起 从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票,本基金于限售期内将相 关股票公允价值所属层次列入第二层次,于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入 第一层次。 6.1.4.6.4第三层级公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 6.2 原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 6.2.1资产负债表 会计主体:原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 报告截止日:2019年 2月 26日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2019年 2月 26日 上年度末 2018年 12月 31日 资产:





银行存款


777,378.69


11,352,346.36 结算备付金


1,426,881.11


2,365,209.88 存出保证金


10,210.63


22,630.23 交易性金融资产


34,796,073.40


86,293,792.80 其中:股票投资


2,712,763.00


2,940,711.60 基金投资


-


-


债券投资


32,083,310.40


83,353,081.20 资产支持证券投资


-


-


贵金属投资


-


-


衍生金融资产


-


-


买入返售金融资产


11,000,000.00


-


应收证券清算款


800,730.85


680,380.57 应收利息


882,203.90


2,253,890.61 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告摘要 27 应收股利


-


-


应收申购款


107.00


-


递延所得税资产


-


-


其他资产


-


-


资产总计


49,693,585.58


102,968,250.45 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 2月 26日 上年度末 2018年 12月 31日 负债:





短期借款


-


-


交易性金融负债


-


-


衍生金融负债


-


-


卖出回购金融资产款


-


29,000,000.00 应付证券清算款


-


4,004,936.73 应付赎回款


1,152,181.15


-


应付管理人报酬


32,184.14


47,339.13 应付托管费


8,046.04


11,834.76 应付销售服务费


5,401.38


7,885.44 应付交易费用


55,657.57


52,615.99 应交税费


2,036.51


4,365.58 应付利息


-


19,169.61 应付利润


- -


递延所得税负债


-


-


其他负债


60,301.69


40,000.00 负债合计


1,315,808.48


33,188,147.24 所有者权益:


-


-


实收基金


48,334,711.37


70,982,879.52 未分配利润


43,065.73


-1,202,776.31 所有者权益合计


48,377,777.10


69,780,103.21 负债和所有者权益总计


49,693,585.58


102,968,250.45 注:①自 2019年 2月 27日起,原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转 型为华夏睿磐泰利混合型证券投资基金,本报告期自 2019年 1月 1日至 2019年 2月 26日。 ②报告截止日 2019年 2月 26日,华夏睿磐泰利定开混合 A基金份额净值 1.0022元, 华夏睿磐泰利定开混合 C 基金份额净值 0.9988 元;华夏睿磐泰利定开混合基金份额总额 48,334,711.37份(其中 A类 29,272,313.05份,C类 19,062,398.32份)。 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告摘要 28 6.2.2 利润表 会计主体:原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 2月 26日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2019年 1月 1日至 2019年 2月 26日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 一、收入


1,322,397.03


-3,624,364.40 1.利息收入


434,773.55


3,885,688.96 其中:存款利息收入


15,046.90


87,939.27 债券利息收入


379,758.41


3,292,776.78 资产支持证券利息收入


-


-


买入返售金融资产收入


39,968.24


504,972.91 其他利息收入


-


-


2.投资收益(损失以“-”填列)


641,605.25


-3,575,939.17 其中:股票投资收益


-47,536.43


-4,227,042.64 基金投资收益


-


-


债券投资收益


689,008.93


291,952.67 资产支持证券投资收益


-


-


贵金属投资收益


-


-


衍生工具收益


- -


股利收益


132.75


359,150.80 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 246,005.38


-3,987,777.19 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


-


-


5.其他收入(损失以“-”号填列)


12.85


53,663.00 减:二、费用


186,700.68


1,715,656.18 1.管理人报酬


79,453.75


926,304.34 2.托管费


19,863.43


231,576.02 3.销售服务费


13,300.03


218,555.88 4.交易费用


6,752.20


173,670.77 5.利息支出


37,159.13


70,922.57 其中:卖出回购金融资产支出


37,159.13


70,922.57 6. 税金及附加


570.45


9,083.44 7.其他费用


29,601.69


85,543.16 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 1,135,696.35


-5,340,020.58 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告摘要 29 减:所得税费用


-


-


四、净利润(净亏损以“-”号填列)


1,135,696.35


-5,340,020.58 注:自 2019年 2月 27日起,原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型 为华夏睿磐泰利混合型证券投资基金,本报告期自 2019年 1月 1日至 2019年 2月 26日。 6.2.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 2月 26日 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 2月 26日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 70,982,879.52


-1,202,776.31


69,780,103.21


二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) -


1,135,696.35


1,135,696.35


三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -22,648,168.15


110,145.69


-22,538,022.46


其中:1.基金申购款 27,393.46


-85.46


27,308.00


2.基金赎回款 -22,675,561.61


110,231.15


-22,565,330.46


四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) -


-


-


五、期末所有者权益(基 金净值) 48,334,711.37


43,065.73


48,377,777.10


项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 236,086,689.29 407,219.15 236,493,908.44 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) -


-5,340,020.58 -5,340,020.58 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -112,806,556.60 2,636,924.36 -110,169,632.24 其中:1.基金申购款 139.49 -3.51 135.98 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告摘要 30 2.基金赎回款 -112,806,696.09 2,636,927.87 -110,169,768.22 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) -


-


-


五、期末所有者权益(基 金净值) 123,280,132.69 -2,295,877.07 120,984,255.62 注:自 2019年 2月 27日起,原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型 为华夏睿磐泰利混合型证券投资基金,本报告期自 2019年 1月 1日至 2019年 2月 26日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.2.1至 6.2.4财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:杨明辉,主管会计工作负责人:朱威,会计机构负责人:朱威 6.2.4 报表附注 6.2.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用 的会计政策、会计估计一致。 6.2.4.2 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.2.4.3 关联方关系 6.2.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.2.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国光大银行股份有限公司(“中国光大银行”) 基金托管人 上海华夏财富投资管理有限公司(“华夏财富”) 基金管理人的子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.2.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.2.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.2.4.4.1.1 股票交易 无。 6.2.4.4.1.2 权证交易 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告摘要 31 无。 6.2.4.4.1.3 债券交易 无。 6.2.4.4.1.4 债券回购交易 无。 6.2.4.4.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.2.4.4.2 关联方报酬 6.2.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 2月 26日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的 管理费 79,453.75


926,304.34 其中:支付销售机构的客 户维护费 26,676.6 122,234.21 注: ①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.80%/当年 天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服 务及销售活动中产生的相关费用,该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进 行计算,从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.2.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 2月 26日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的 托管费 19,863.43


231,576.02 注: ①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告摘要 32 ②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.2.4.4.2.3销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 2月 26日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华夏睿磐泰利定开 混合 A 华夏睿磐泰利定开混合C 合计 华夏基金管理有限 公司 -


2,998.94 2,998.94 中国光大银行 -


9,669.88 9,669.88 华夏财富 -


37.13 37.13 合计 - 12,705.95 12,705.95 获得销售服务费的各 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华夏睿磐泰利定开 混合A 华夏睿磐泰利定开混合C 合计 华夏基金管理有限 公司 -


54,648.64 54,648.64 中国光大银行 -


47,757.88 47,757.88 华夏财富 -


118.26 118.26 合计 - 102,524.78 102,524.78 注:①支付基金销售机构的基金销售服务费按 C类基金份额前一日基金资产净值 0.30% 的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给华夏基金管理有限公司,再由华夏基金管 理有限公司计算并支付给各基金销售机构。 ②基金销售服务费计算公式为:C 类日基金销售服务费=前一日 C 类基金资产净值 ×0.30%/当年天数。 6.2.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.2.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.2.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.2.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告摘要 33 6.2.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 2月 26日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大银行 活期存款 777,378.69


10,500.59


189,099,381.66 65,447.63 注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国光大银行保管,按银行同业利率计息。 6.2.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.2.4.4.7 其他关联交易事项的说明 6.2.4.4.7.1 其他关联交易事项的说明





无。 6.2.4.5 期末(2019年 2月 26日)本基金持有的流通受限证券 6.2.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.2.4.5.1.1受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流 通 受 限 类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:张) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 128054 中 宠 转 债 2019-2-19 2019-3-14 新 发 流 通 受 限 100.00


100.00


2,170.00


217,000.00


217,000.00


- 6.2.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.2.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.2.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.2.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 无。 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告摘要 34 6.2.4.6


有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.2.4.6 .1金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定,以公允价值计量的金融工具,其公允价值的计量可分为 三个层次: 第一层次:对存在活跃市场报价的金融工具,可以相同资产/负债在活跃市场上的报价 确定公允价值。 第二层次:对估值日活跃市场无报价的金融工具,可以类似资产/负债在活跃市场上的 报价为依据做必要调整确定公允价值;对估值日不存在活跃市场的金融工具,可以相同或类 似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次:对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具,可以其他反映市 场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 6.2.4.6 .2各层级金融工具公允价值 截至 2019年 2月 26日止,本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为 2,929,763.00元,第二层次的余额为 31,866,310.40元,第三层次的余额为 0元。(截至 2018 年 12月 31日止:第一层次的余额为 2,940,711.60元,第二层次的余额 83,353,081.20元,第 三层次的余额为 0元。) 6.2.4.6 .3公允价值所属层级间的重大变动 对于特殊事项停牌的股票,本基金将相关股票公允价值所属层次于其进行估值调整之日 起从第一层次转入第二层次或第三层次,于股票复牌能体现公允价值并恢复市价估值之日起 从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票,本基金于限售期内将相 关股票公允价值所属层次列入第二层次,于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入 第一层次。 6.2.4.6 .4第三层级公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 §7 投资组合报告 7.1华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (报告期末为 2019年 6月 30日,报告期间为 2019年 2月 27日至 2019年 6月 30日) 7.1.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告摘要 35 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 62,971,329.96 15.72 其中:股票 62,971,329.96 15.72 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 320,295,809.00 79.95 其中:债券 310,295,809.00 77.45





资产支持证券 10,000,000.00 2.50 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 7,000,000.00 1.75 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,476,734.90 0.87 8 其他各项资产 6,892,671.00 1.72 9 合计 400,636,544.86 100.00 7.1.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,715,240.20 0.76 C 制造业 16,749,578.00 4.67 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 2,710,872.00 0.76 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 618,587.00 0.17 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 683,323.76 0.19 J 金融业 36,706,194.00 10.23 K 房地产业 1,681,971.00 0.47 L 租赁和商务服务业 992,880.00 0.28 M 科学研究和技术服务业 112,684.00 0.03 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告摘要 36 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 62,971,329.96 17.56 7.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 601318 中国平安 135,400.00 11,997,794.00 3.35 2 600519 贵州茅台 5,800.00 5,707,200.00 1.59 3 600036 招商银行 123,200.00 4,432,736.00 1.24 4 601166 兴业银行 173,600.00 3,175,144.00 0.89 5 601211 国泰君安 142,000.00 2,605,700.00 0.73 6 600276 恒瑞医药 34,800.00 2,296,800.00 0.64 7 601688 华泰证券 102,800.00 2,294,496.00 0.64 8 600887 伊利股份 68,500.00 2,288,585.00 0.64 9 601328 交通银行 307,900.00 1,884,348.00 0.53 10 600016 民生银行 296,380.00 1,882,013.00 0.52 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站 的半年度报告正文。 7.1.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.1.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产 净值比例(%) 1 601318 中国平安 20,926,870.67


5.83 2 600519 贵州茅台


9,722,420.41


2.71 3 600036 招商银行


8,313,973.74


2.32 4 601166 兴业银行


6,044,173.47


1.69 5 601211 国泰君安


4,481,179.00


1.25 6 600887 伊利股份


4,160,200.00


1.16 7 601688 华泰证券


3,805,903.52


1.06 8 600276 恒瑞医药


3,651,714.68


1.02 9 601328 交通银行


3,637,480.00


1.01 10 600016 民生银行


3,570,239.00


1.00 11 601288 农业银行


3,178,801.00


0.89 12 600000 浦发银行


3,112,075.30


0.87 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告摘要 37 13 601398 工商银行


2,431,007.00


0.68 14 601668 中国建筑


2,342,638.00


0.65 15 600048 保利地产


1,802,245.00


0.50 16 601988 中国银行


1,742,821.00


0.49 17 600585 海螺水泥


1,710,118.00


0.48 18 600104 上汽集团


1,678,547.00


0.47 19 601888 中国国旅


1,635,503.00


0.46 20 600028 中国石化


1,597,943.00


0.45 注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.1.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产 净值比例(%) 1 601318 中国平安 11,178,045.00


3.12 2 600519 贵州茅台


5,073,283.00


1.41 3 600036 招商银行


4,350,996.00


1.21 4 601166 兴业银行


3,036,208.92


0.85 5 601211 国泰君安


2,396,344.00


0.67 6 601688 华泰证券


2,156,842.00


0.60 7 600887 伊利股份


2,124,920.00


0.59 8 601328 交通银行


1,824,207.00


0.51 9 600016 民生银行


1,790,741.00


0.50 10 600276 恒瑞医药


1,735,819.80


0.48 11 600000 浦发银行


1,594,562.98


0.44 12 601288 农业银行


1,536,571.00


0.43 13 300413 芒果超媒


1,147,953.00


0.32 14 601398 工商银行


1,038,048.00


0.29 15 601668 中国建筑


1,011,085.00


0.28 16 601988 中国银行 880,161.00


0.25 17 600585 海螺水泥 876,921.94


0.24 18 601888 中国国旅 858,357.00


0.24 19 000333 美的集团 826,356.00


0.23 20 600048 保利地产 817,760.22


0.23 注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.1.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告摘要 38 买入股票成本(成交)总额 129,312,028.98


卖出股票收入(成交)总额 75,867,431.82


注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 7.1.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 87,986,359.00 24.53 其中:政策性金融债 84,950,059.00 23.69 4 企业债券 61,147,050.00 17.05 5 企业短期融资券 20,007,000.00 5.58 6 中期票据 141,155,400.00 39.36 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 310,295,809.00 86.51 7.1.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 101800760 18汇金MTN009 200,000 20,464,000.00 5.71 2 101801358 18闽投MTN004 200,000 20,214,000.00 5.64 3 155439 19中船 01 200,000 20,056,000.00 5.59 4 190303 19进出 03 200,000 19,858,000.00 5.54 5 018006 国开 1702 180,000 18,378,000.00 5.12 7.1.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比(%) 1 139686 逸锟 11A1 100,000.00 10,000,000.00 2.79 7.1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告摘要 39 7.1.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.1.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.1.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.1.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.1.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.1.11.1本期国债期货投资策略 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.1.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.1.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.1.12投资组合报告附注 7.1.12.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前 十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 7.1.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.1.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 22,020.24 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,224,965.55 5 应收申购款 645,685.21 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,892,671.00 7.1.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告摘要 40 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.1.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.1.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 7.2原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 (报告期末为 2019年 2月 26日,报告期间为 2019年 1月 1日至 2019年 2月 26日) 7.2.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 2,712,763.00


5.46


其中:股票 2,712,763.00


5.46 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 32,083,310.40 64.56


其中:债券 32,083,310.40 64.56








资产支持证券 -


-


4 贵金属投资 -


-


5 金融衍生品投资 -


-


6 买入返售金融资产 11,000,000.00 22.14 其中:买断式回购的买入返售金融资产 -


-


7 银行存款和结算备付金合计 2,204,259.80 4.44


8 其他各项资产 1,693,252.38


3.41 9 合计 49,693,585.58


100.00 7.2.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 8,256.00 0.02 B 采矿业 64,524.00 0.13 C 制造业 1,107,236.20


2.29 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 74,768.00 0.15 E 建筑业 45,996.00 0.10 F 批发和零售业 71,033.00 0.15 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告摘要 41 G 交通运输、仓储和邮政业 67,875.00 0.14 H 住宿和餐饮业 1,526.00 0.00


I 信息传输、软件和信息技术服务业 93,673.00 0.19 J 金融业 382,641.80 0.79 K 房地产业 108,769.00 0.22 L 租赁和商务服务业 45,808.00 0.09 M 科学研究和技术服务业 2,600.00 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 5,968.00 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 -


-


P 教育 -


-


Q 卫生和社会工作 6,432.00 0.01 R 文化、体育和娱乐业 607,081.00 1.25 S 综合 18,576.00 0.04 合计 2,712,763.00


5.61 7.2.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 300413 芒果超媒 13,600.00 568,480.00 1.18 2 601318 中国平安 1,100.00 77,011.00 0.16 3 600519 贵州茅台 100.00 72,735.00 0.15 4 000651 格力电器 1,100.00 49,423.00 0.10 5 601166 兴业银行 2,500.00 43,425.00 0.09 6 600383 金地集团 3,100.00 34,875.00 0.07 7 000858 五粮液 500.00 34,460.00 0.07 8 600031 三一重工 3,000.00 32,400.00 0.07 9 601601 中国太保 800.00 28,376.00 0.06 10 600036 招商银行 900.00 28,341.00 0.06 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站 的半年度报告正文。 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告摘要 42 7.2.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.2.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 300413 芒果超媒 499,433.00


0.72 2 300088 长信科技 27,060.00


0.04 3 600694 大商股份 25,140.00


0.04 4 000848 承德露露 24,955.00


0.04 5 601369 陕鼓动力 23,522.00


0.03 6 300130 新国都 23,123.00


0.03 7 601800 中国交建 22,880.00


0.03 8 601199 江南水务 22,814.00


0.03 9 600256 广汇能源 22,515.00


0.03 10 600389 江山股份 22,347.00


0.03 11 300339 润和软件 22,218.00


0.03 12 600673 东阳光 21,896.00


0.03 13 600062 华润双鹤 21,492.00


0.03 14 600000 浦发银行 20,260.00


0.03 15 000900 现代投资 20,112.00


0.03 16 601016 节能风电 19,764.00


0.03 17 600566 济川药业 19,497.00


0.03 18 002048 宁波华翔 18,836.00


0.03 19 300058 蓝色光标 18,614.00


0.03 20 002541 鸿路钢构 18,175.00


0.03 注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.2.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 601318 中国平安 83,730.00


0.12 2 601211 国泰君安 65,651.00


0.09 3 600036 招商银行 61,496.00


0.09 4 601166 兴业银行 57,194.00


0.08 5 000776 广发证券 56,024.00


0.08 6 601988 中国银行 50,541.00


0.07 7 000651 格力电器 48,370.00


0.07 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告摘要 43 8 600741 华域汽车 42,799.00


0.06 9 000858 五粮液 38,419.00


0.06 10 601006 大秦铁路 32,268.00


0.05 11 601186 中国铁建 32,040.00


0.05 12 600886 国投电力 32,000.00


0.05 13 603993 洛阳钼业 29,608.00


0.04 14 601009 南京银行 29,249.00


0.04 15 000568 泸州老窖 29,226.00


0.04 16 002415 海康威视 28,555.00


0.04 17 600383 金地集团 28,458.00


0.04 18 600016 民生银行 27,016.00


0.04 19 601288 农业银行 26,208.00


0.04 20 002146 荣盛发展 25,764.00


0.04 注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.2.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额


1,471,066.00


卖出股票收入(成交)总额


2,169,835.00


注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 7.2.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 -


-


2 央行票据 -


-


3 金融债券 24,064,205.20 49.74 其中:政策性金融债 24,064,205.20 49.74 4 企业债券 5,764,105.20 11.91 5 企业短期融资券 -


-


6 中期票据 2,038,000.00 4.21 7 可转债(可交换债) 217,000.00 0.45 8 同业存单 -


-


9 其他 -


-


10 合计 32,083,310.40 66.32 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告摘要 44 7.2.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 018005 国开 1701 149,080


14,936,325.20


30.87 2 018006 国开 1702 80,000 8,160,000.00


16.87 3 122742 12鲁高速 35,160


3,725,905.20


7.70 4 122437 15远洋 01 20,000


2,038,200.00


4.21 5 10176300 1 17晋煤 MTN001 20,000 2,038,000.00


4.21 7.2.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.2.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.2.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.2.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.2.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.2.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.2.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.2.11.1本期国债期货投资策略 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.2.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.2.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.2.12投资组合报告附注 7.2.12.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前 十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告摘要 45 7.2.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.2.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 10,210.63


2 应收证券清算款 800,730.85


3 应收股利 -


4 应收利息 882,203.90


5 应收申购款


107.00


6 其他应收款 -


7 待摊费用 -


8 其他 -


9 合计


1,693,252.38


7.2.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.2.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.2.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 8.1.1基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级 别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 华夏睿 磐泰利 混合 A 568


570,635.03


305,483,259.40


94.25% 18,637,435.49


5.75% 华夏睿 磐泰利 混合 C 436


57,795.64


11,537,724.65


45.79% 13,661,174.71


54.21% 合计 1,004

















347,927.88


317,020,984.05


90.75% 32,298,610.20


9.25% 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告摘要 46


8.1.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份 额比例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 华夏睿磐泰利混合 A 37,822.05


0.01% 华夏睿磐泰利混合 C 12,013.04


0.05% 合计 49,835.09


0.01% 8.1.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总额区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 华夏睿磐泰利混合 A 0 华夏睿磐泰利混合 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 华夏睿磐泰利混合 A 0 华夏睿磐泰利混合 C 0 合计 0 8.2原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 8.2.1基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人 户数(户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 华夏睿磐 泰利定开 混合 A 629


46,537.86


497.63


0.00% 29,271,815.42


100.00% 华夏睿磐 泰利定开 混合 C 456


41,803.51


-


- 19,062,398.32


100.00% 合计 1,085























44,548.12


497.63 0.00% 48,334,213.74


100.00% 8.2.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份 额比例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 华夏睿磐泰利定开混合 A - - 华夏睿磐泰利定开混合 - - 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告摘要 47 C 合计 - - 8.2.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总额区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 华夏睿磐泰利定开混合 A 0 华夏睿磐泰利定开混合 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 华夏睿磐泰利定开混合 A 0 华夏睿磐泰利定开混合 C 0 合计 0 §9开放式基金份额变动 9.1华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 单位:份 项目 华夏睿磐泰利混合 A 华夏睿磐泰利混合 C 基金转型日基金份额总额 29,272,313.05 19,062,398.32 基金转型日起至报告期期末基金总申购份额 306,800,511.60 13,122,241.66 减:基金转型日起至报告期期末基金总赎回份 额 11,952,129.76 6,985,740.62 基金转型日起至报告期期末基金拆分变动份 额 -


-


本报告期期末基金份额总额 324,120,694.89 25,198,899.36 注:原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金于 2019年 2月 27日转型为华 夏睿磐泰利混合型证券投资基金。 9.2原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 单位:份 项目 华夏睿磐泰利定开 混合A 华夏睿磐泰利定开 混合C 基金合同生效日(2017年12月27日)基金份额 87,527,407.94 148,559,281.35 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告摘要 48 总额 本报告期期初基金份额总额 39,402,867.47 31,580,012.05 报告期基金总申购份额 1.01 27,392.45 减:报告期基金总赎回份额 10,130,555.43 12,545,006.18 报告期基金拆分变动份额


-


-


本报告期期末基金份额总额 29,272,313.05 19,062,398.32 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2019年 3月 2日发布公告,李彬女士担任华夏基金管理有限公司督察 长,周璇女士不再担任华夏基金管理有限公司督察长。 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽 查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 10.7.1.1华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中国银河证券 1 178,557,391.26


87.09%


130,584.38


87.09% - 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告摘要 49 中金公司 1


26,475,942.82


12.91% 19,362.07


12.91% - 10.7.1.2原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中国银河证 券 1 2,163,073.00


59.49% 1,581.84


59.49% - 中金公司 1 1,473,078.00


40.51% 1,077.24


40.51% - 注: ①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市 场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序: ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和 研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 ③自 2019年 2月 27日起,由《华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金 合同》修订而成的《华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金合同》生效。除本表列示外,本 基金本报告期未选择其他交易单元作为本基金交易单元。 ④本报告期内,本基金租用的券商交易单元未发生变更。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 10.7.2.1华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 成交金额 占当期回购 成交总额的 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告摘要 50 比例 中国银河证券 132,495,501.04


61.29% 1,079,700,000.00


93.83% 中金公司 83,692,351.44


38.71%


71,000,000.00


6.17% 10.7.2.2原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 成交金额 占当期回购成 交总额的比例 中国银河证券


31,812,635.62


74.53% 423,400,000.00


95.06% 中金公司


10,869,259.66


25.47%


22,000,000.00


4.94% §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 11.1.1华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初份 额 申购份额 赎回份 额 持有份额 份额占比 机 构 1 2019-05-17 至 2019-06-30 -





91,595,977.70


-





91,595,977.70


26.22% 2 2019-05-17 至 2019-06-30 -





91,595,977.70


-





91,595,977.70


26.22% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形, 在市场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理 的价格及时变现基金资产,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性 风险。 在特定情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导致在其赎回后本 基金资产规模持续低于5000万元,面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等 情形。 11.1.2原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 (原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告摘要 51 华夏基金管理有限公司 二〇一九年八月二十九日