华夏沪深 300交易型开放式指数
证券投资基金
2019年半年度报告摘要
2019年 6月 30日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年八月二十九日
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 27日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
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§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 华夏沪深 300ETF
场内简称 华夏 300
基金主代码 510330
交易代码 510330
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2012年 12月 25日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 6,945,549,828份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2013年 1月 16日
2.2基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，
实现基金投资目标。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为沪深 300指数。
风险收益特征
本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，在股票基金中属于较高风
险、较高收益的产品。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华夏基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 李彬 郭明
联系电话 400-818-6666 010-66105799
电子邮箱 service@ChinaAMC.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-818-6666 95588
传真 010-63136700 010-66105798
注册地址
北京市顺义区天竺空港工业区
A区
北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址
北京市西城区金融大街33号通
泰大厦B座8层
北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码 100033 100140
法定代表人 杨明辉 陈四清
2.4信息披露方式
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登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日）
本期已实现收益 1,311,867,246.36
本期利润 6,188,438,488.52
加权平均基金份额本期利润 0.8996
本期加权平均净值利润率 24.95%
本期基金份额净值增长率 27.97%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2019年6月30日)
期末可供分配利润 9,836,466,315.61
期末可供分配基金份额利润 1.4162
期末基金资产净值 26,804,731,615.08
期末基金份额净值 3.8593
3.1.3累计期末指标 报告期末(2019年6月30日)
基金份额累计净值增长率 79.89%
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 6.06% 1.17% 5.39% 1.16% 0.67% 0.01%
过去三个月 -0.20% 1.53% -1.21% 1.53% 1.01% 0.00%
过去六个月 27.97% 1.55% 27.07% 1.55% 0.90% 0.00%
过去一年 10.99% 1.53% 8.96% 1.53% 2.03% 0.00%
过去三年 28.42% 1.11% 21.30% 1.11% 7.12% 0.00%
自基金合同生
效起至今
79.89% 1.51% 60.66% 1.52% 19.23% -0.01%
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012年 12月 25日至 2019年 6月 30日）
§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管
理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公
司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、
境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理人、首批内
地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资
原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中
日互通 ETF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批 RQFII
基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF基金管理方面积累了
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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丰富的经验，目前旗下管理华夏上证 50ETF、华夏沪深 300ETF、华夏MSCI中国 A股国际通 ETF、
华夏恒生 ETF、华夏沪港通恒生 ETF、华夏野村日经 225ETF、华夏中证 500ETF、华夏中小板 ETF、
华夏创业板 ETF、华夏中证央企 ETF、华夏中证四川国改 ETF、华夏战略新兴成指 ETF、华夏消费
ETF、华夏金融 ETF、华夏医药 ETF、华夏创蓝筹 ETF、华夏创成长 ETF、华夏快线货币 ETF及华
夏 3-5 年中高级可质押信用债 ETF，初步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小创指数、主题
指数、行业指数、Smart Beta 策略、A 股市场指数、海外市场指数及信用债指数等较为完整的产品
线。
华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河
证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至 2019年 6月 30日数据），华夏移动
互联混合（QDII）在“QDII 基金-QDII 混合基金-QDII 混合基金（A 类）”中排序 9/34；华夏稳增混
合在“混合基金-股债平衡型基金-股债平衡型基金（A类）”中排序 8/27；华夏回报混合(H类)在“混合
基金-绝对收益目标基金-绝对收益目标基金（非 A类）”中排序 8/89；华夏鼎沛债券(A类)在“债券基
金-普通债券型基金-普通债券型基金（二级）（A类）”中排序 1/228；华夏理财 30天债券(A类)在“债
券基金-短期理财债券型基金-短期理财债券型基金（摊余成本法）（A类）”中排序 10/40；华夏恒融
定开债券在“债券基金-定期开放式普通债券型基金-定期开放式普通债券型基金（二级）（A 类）”中
排序 7/19；华夏上证 50AH优选指数（LOF）(A类) 在“股票基金-标准指数股票型基金-标准策略指
数股票型基金（A类）”中排序 8/29；华夏上证 50AH优选指数（LOF）(C类)在“标准指数股票型基
金-标准策略指数股票型基金（非 A类）”中排序 4/11；华夏上证 50ETF在“股票基金-股票 ETF基金
-规模指数股票 ETF基金”中排序 6/61；华夏消费 ETF在“股票基金-股票 ETF基金-行业指数股票 ETF
基金”中排序 3/31；华夏沪深 300ETF联接(C类)在“股票基金-股票 ETF联接基金-规模指数股票 ETF
联接基金（非 A类）”中排序 9/34。
上半年，公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。在由《证券时报》举办的第十
四届中国基金业明星基金奖颁奖典礼上，华夏安康债券、华夏收益债券（QDII）和华夏鼎茂债券分
别荣获五年持续回报积极债券型明星基金、三年持续回报 QDII明星基金和 2018年度普通债券型明
星基金。在中国证券报举办的第十六届中国基金业金牛奖评选活动中，华夏基金荣获“被动投资金牛
基金公司”奖，华夏鼎茂债券（004042）荣获“2018年度开放式债券型金牛基金”奖，华夏中小板 ETF
（159902）荣获“2018年度开放式指数型金牛基金”奖。
在客户服务方面，2019年上半年度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便
利性和服务体验: （1）华夏基金客服电话系统上线智能语音功能，客户直接说出需求即可查询账户
交易记录和基金信息，同时系统还可以进行身份信息认证，主动告知业务办理进度，为客户提供全
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面、准确、便捷的服务，提升客户体验；（2）直销电子交易平台开通华夏惠利货币 A的快速赎回业
务，为广大投资者的资金使用提供便利；（3）与微众银行、华融湘江银行、紫金农商银行等代销机
构合作，拓宽了客户交易的渠道，提高了交易便利性；（4）开展“你的今年收益知否？知否？”、 “你
的户口本更新了”、“户龄”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张弘弢
本基金的基金
经理、董事总
经理
2012-12-25 - 19年
硕士。2000年 4月加入华夏基
金管理有限公司，曾任研究发
展部总经理、数量投资部副总
经理，上证能源交易型开放式
指数发起式证券投资基金基金
经理（2013年 3月 28日至 2016
年 3月 28日期间）、恒生交易
型开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理（2012年 8月
21日至 2017年 11月 10日期
间）、华夏沪港通恒生交易型开
放式指数证券投资基金基金经
理（2014年 12月 23日至 2017
年 11月 10日期间）、MSCI中
国A股交易型开放式指数证券
投资基金基金经理（2015年 2
月 12日至 2017年 11月 10日
期间）、恒生交易型开放式指数
证券投资基金基金经理（2012
年 8月 9日至 2017年 11月 10
日期间）、MSCI中国 A股交易
型开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理（2015年 2月
12日至 2017年 11月 10日期
间）、华夏沪港通恒生交易型开
放式指数证券投资基金联接基
金基金经理（2015年 1月 13
日至 2017年 11月 10日期间）
等。
赵宗庭
本基金的基金
经理、数量投
资部高级副总
裁
2017-04-17 - 11年
对外经济贸易大学经济学硕
士。曾任华夏基金管理有限公
司研究发展部产品经理、数量
投资部研究员，嘉实基金管理
有限公司指数投资部基金经理
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助理，嘉实国际资产管理有限
公司基金经理。2016年 11月
加入华夏基金管理有限公司。
注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研
究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资
基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量 5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为沪深 300指数，沪深 300指数由沪深 A股中规模大、流动性好、最具
代表性的 300只股票组成，自 2005年 4月 8日起正式发布，以综合反映沪深 A股市场整体表现。
沪深 300 指数是内地首只股指期货的标的指数。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略
以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。
上半年，在中美贸易摩擦、技术紧张局势加剧和英国脱欧不确定性长期持续的背景下，全球经
济活动势头依旧疲弱。美国、日本等发达经济体增长表现超出预期，但新兴市场和发展中经济体的
经济活动低于预期。国内方面，在国内外形势较复杂的情况下，经济增长保持了总体平稳、稳中有
进的发展态势，主要宏观经济指标运行在合理区间，经济结构在优化调整。
市场方面，1季度，政策环境转暖、外资等长期资金涌入等促使 A股市场投资者情绪逐步高涨，
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推升市场反弹行情越走越高，各行业指数均录得正回报，估值低、弹性较大的中小盘风格指数补涨
反弹势力最为强劲。2季度，MSCI提高 A股因子由 5%至 10%，借此机会北向资金加速流入 A股进
行布局，但由于中美贸易摩擦再起，上半年 A股指数呈现先扬后抑的走势。
报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回以及成份股
调整等工作。
为促进本基金的市场流动性和平稳运行，经上海证券交易所同意，部分证券公司被确认为本基
金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包括中信证券股份有限公司、中国银河证券股份
有限公司、中国国际金融有限公司、招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、联讯证券股
份有限公司、东方证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、西部证券
股份有限公司、华泰证券股份有限公司、申万宏源股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司等。
目前该基金已被调入融资融券标的证券名单。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2019年 6月 30日，本基金份额净值为 3.8593元，本报告期份额净值增长率为 27.97%，同
期业绩比较基准增长率为 27.07%。本基金本报告期跟踪偏离度为+0.90%，与业绩比较基准产生偏离
的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，外部环境仍较复杂，国内经济还有下行压力，但是经济平稳运行的基本面不会变，
一系列逆周期调节的政策包括“六稳”政策逐步落地，效果将会继续显现，有利于实现全年经济社会
发展的主要目标。
市场方面，目前 A股估值处于合理水平，但部分上市公司盈利增速下滑尚未企稳，市场震荡企
稳过程中，符合经济转型方向的板块已逐步迎来中长线投资窗口。此外，外资增配 A股的整体大趋
势不变，下半年更多的海外资金仍将持续流入 A股市场，龙头中盘股受到边际增量资金推动效应将
尤为明显，科创板的推出有望加速 A股改革进程，实现科技、资本和实体经济的良性循环，对市场
情绪起到持续提振效用。
我们将继续有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，以实现投资者获取指数投资收益及其他模
式盈利的投资目标。同时，我们也积极争取推动产品的进一步创新，充分发挥 ETF的功能，为各类
投资者提供更多、更好的投资机会。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为
信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的
回报。
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4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净
值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业
务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则
及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基
金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。
定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金基金合同规定，本基金的收益分配原则为：每份基金份额享有同等分配权。基金收益评
价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到 1%以上时，可进行收益分配。基金收
益分配采用现金方式。在符合基金收益分配条件的情况下，本基金收益每年最多分配 4 次，每次基
金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金的管理人——华夏基金管理有限公
司在华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购
赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方
面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
未进行利润分配。
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5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华夏基金管理有限公司编制和披露的华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资
基金 2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资产：
- -
银行存款
121,638,111.20 52,953,969.88
结算备付金
108,955,835.42 167,370,468.66
存出保证金
13,086,774.73 20,099,313.19
交易性金融资产
26,608,018,297.21 22,597,153,372.44
其中：股票投资
26,608,018,297.21 22,592,790,372.44
基金投资
- -
债券投资
- 4,363,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
30,000,000.00 -
应收证券清算款
116,191,518.34 72,492,593.69
应收利息
90,877.05 112,471.97
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
26,997,981,413.95 22,910,182,189.83
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
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卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
142,998,857.83 69,323,223.80
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
10,327,878.11 10,008,002.51
应付托管费
2,065,575.61 2,001,600.53
应付销售服务费
- -
应付交易费用
3,316,314.15 3,048,511.72
应交税费
12,781.22 27.40
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
34,528,391.95 15,026,071.42
负债合计
193,249,798.87 99,407,437.38
所有者权益：
- -
实收基金
16,968,265,299.47 18,478,797,755.06
未分配利润
9,836,466,315.61 4,331,976,997.39
所有者权益合计
26,804,731,615.08 22,810,774,752.45
负债和所有者权益总计
26,997,981,413.95 22,910,182,189.83
注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 3.8593元，基金份额总额 6,945,549,828份。
6.2利润表
会计主体：华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30日
一、收入
6,276,411,278.76 -2,254,079,019.73
1.利息收入
1,329,766.94 3,042,606.74
其中：存款利息收入
1,286,288.00 1,344,903.74
债券利息收入
5,643.72 10,687.84
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
37,835.22 1,687,015.16
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,396,092,094.41 58,356,852.57
其中：股票投资收益
1,087,299,454.03 -118,710,608.93
基金投资收益
- -
债券投资收益
3,772,952.18 1,843,035.72
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
32,142,932.05 1,015,983.99
股利收益
272,876,756.15 174,208,441.79
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要
12
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
4,876,571,242.16 -2,315,402,773.00
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
2,418,175.25 -75,706.04
减：二、费用
87,972,790.24 59,917,597.13
1.管理人报酬
61,433,738.08 45,760,405.46
2.托管费
12,286,747.57 9,152,081.09
3.销售服务费
- -
4.交易费用
10,331,386.80 2,108,247.39
5.利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6.税金及附加
96,444.99 30,725.93
7.其他费用
3,824,472.80 2,866,137.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
6,188,438,488.52 -2,313,996,616.86
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
6,188,438,488.52 -2,313,996,616.86
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
18,478,797,755.06 4,331,976,997.39 22,810,774,752.45
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 6,188,438,488.52 6,188,438,488.52
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-1,510,532,455.59 -683,949,170.30 -2,194,481,625.89
其中：1.基金申购款 6,932,618,385.68 3,433,500,298.51 10,366,118,684.19
2.基金赎回款 -8,443,150,841.27 -4,117,449,468.81 -12,560,600,310.08
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
16,968,265,299.47 9,836,466,315.61 26,804,731,615.08
项目 上年度可比期间
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要
13
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
10,468,798,142.60 8,229,234,659.45 18,698,032,802.05
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -2,313,996,616.86 -2,313,996,616.86
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
782,750,442.63 471,675,439.53 1,254,425,882.16
其中：1.基金申购款 1,029,009,008.82 679,204,413.70 1,708,213,422.52
2.基金赎回款 -246,258,566.19 -207,528,974.17 -453,787,540.36
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
11,251,548,585.23 6,386,913,482.12 17,638,462,067.35
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威
6.4报表附注
6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计
政策、会计估计一致。
6.4.2差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3关联方关系
6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华夏基金管理有限公司 基金管理人
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”） 基金托管人
中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东
中信期货有限公司（“中信期货”） 基金管理人股东控股的公司
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基 该基金是本基金的联接基金
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要
14
金（“华夏沪深 300ETF联接”）
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.4.1.1股票交易
无。
6.4.4.1.2权证交易
无。
6.4.4.1.3债券交易
无。
6.4.4.1.4债券回购交易
无。
6.4.4.1.5应支付关联方的佣金
无。
6.4.4.2关联方报酬
6.4.4.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月
30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30
日
当期发生的基金应支付的管理费 61,433,738.08 45,760,405.46
注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。
②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.5%/当年天数。
6.4.4.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月
30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30
日
当期发生的基金应支付的托管费 12,286,747.57 9,152,081.09
注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要
15
②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。
6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.4.4各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
中信证券 34,321,008.00 0.49% 24,047,723.00 0.32%
华夏沪深
300ETF联接
4,005,552,611.00 57.67% 4,014,259,256.00 53.07%
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的相关费用符合基金招募说明书、交易所、登
记结算机构的有关规定。
6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行活期存款 121,638,111.20 337,071.61 31,619,059.57 212,507.57
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
6.4.4.7.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期通过中信期货买卖股指期货成交额为 1,651,294,080.00 元（上年度可比期间：
1,974,396,120.00元），支付给中信期货的佣金为 54,492.96元（上年度可比期间：65,159.97元）。
6.4.5期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要
16
6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.5.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流
通
受
限
类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单位：
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
000063
中
兴
通
讯
2019-03-28 2019-09-28
非
公
开
发
行
流
通
受
限
24.00 30.50 1,100,000 26,400,000.00 33,550,000.00 -
002027
分
众
传
媒
2019-02-12 2019-08-12
非
公
开
发
行
流
通
受
限
5.58 5.17 4,300,000 23,994,000.00 22,231,000.00 -
000100
TCL
集
团
2019-03-19 2019-09-19
非
公
开
发
行
流
通
受
限
3.38 3.22 5,500,000 18,590,000.00 17,710,000.00 -
600109
国
金
证
券
2019-04-17 2019-10-17
非
公
开
发
行
流
通
10.26 9.14 1,200,000 12,312,000.00 10,968,000.00 -
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要
17
受
限
300017
网
宿
科
技
2019-01-10 2019-07-10
非
公
开
发
行
流
通
受
限
7.34 10.66 800,000 5,872,000.00 8,528,000.00 -
002555
三
七
互
娱
2019-06-13 2019-12-13
非
公
开
发
行
流
通
受
限
11.21 12.57 580,000 6,501,800.00 7,290,600.00 -
002411
延
安
必
康
2019-04-23 2019-10-23
非
公
开
发
行
流
通
受
限
17.45 16.71 150,000 2,617,500.00 2,506,500.00 -
601236
红
塔
证
券
2019-06-26 2019-07-05
新
发
流
通
受
限
3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 -
6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
600485
*ST信
威
2016-12-26
重大事
项
5.76 2019-07-12 13.86 2,533,092 54,260,814.08 14,590,609.92 -
6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要
18
6.4.5.3.1银行间市场债券正回购
无。
6.4.5.3.2交易所市场债券正回购
无。
6.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.6.1金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层
次：
第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允
价值。
第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依
据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非
活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。
第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与
者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
6.4.6.2各层次金融工具公允价值
截至 2018 年 6 月 30 日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为
26,490,646,566.52元，第二层次的余额为 102,784,100.00元，第三层次的余额为 14,590,609.92元。（截
至 2018年 12月 31日止：第一层次的余额为 18,398,404,315.71元，第二层次的余额为 0元，第三层
次的余额为 13,338,615.36元。）
6.4.6.3公允价值所属层次间的重大变动
对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次，
于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。
6.4.6.4第三层次公允价值本期变动金额
本基金持有的部分股票投资于本报告期转入第三层次，转入金额为 14,590,609.92元，转入第三
层次后的变动均为计入当期损益的未实现损失，计入利润表中的公允价值变动收益项目。
§7 投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要
19
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 26,608,018,297.21 98.56
其中：股票 26,608,018,297.21 98.56
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 30,000,000.00 0.11
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金
合计
230,593,946.62 0.85
8 其他各项资产 129,369,170.12 0.48
9 合计 26,997,981,413.95 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 391,115,672.70 1.46
B 采矿业 855,953,619.12 3.19
C 制造业 10,583,597,328.55 39.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 603,257,762.97 2.25
E 建筑业 806,911,207.40 3.01
F 批发和零售业 362,580,025.52 1.35
G 交通运输、仓储和邮政业 816,408,170.40 3.05
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 963,423,725.67 3.59
J 金融业 9,329,236,114.17 34.80
K 房地产业 1,213,563,873.37 4.53
L 租赁和商务服务业 373,473,486.19 1.39
M 科学研究和技术服务业 19,173,616.00 0.07
N 水利、环境和公共设施管理业 31,581,205.30 0.12
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 132,182,296.72 0.49
R 文化、体育和娱乐业 125,563,172.36 0.47
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要
20
S 综合 - -
合计 26,608,021,276.44 99.27
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值比例
(％)
1 601318 中国平安 23,250,031 2,060,185,247.00 7.69
2 600519 贵州茅台 1,073,377 1,056,202,968.00 3.94
3 600036 招商银行 22,128,112 796,169,469.80 2.97
4 601166 兴业银行 31,207,600 570,787,004.00 2.13
5 000651 格力电器 10,324,915 567,870,325.00 2.12
6 000333 美的集团 9,927,143 514,821,636.00 1.92
7 000858 五 粮 液 4,160,607 490,743,595.70 1.83
8 600276 恒瑞医药 6,650,381 438,925,146.00 1.64
9 600887 伊利股份 13,087,703 437,260,157.20 1.63
10 600030 中信证券 16,895,730 402,287,331.30 1.50
注：①报告期内“中信证券”系投资人申购交付组合证券被动持有。
②投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度
报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 300498 温氏股份 319,314,636.61 1.40
2 000651 格力电器 227,988,342.79 1.00
3 000333 美的集团 206,789,799.32 0.91
4 000858 五 粮 液 167,914,667.95 0.74
5 000002 万
科Ａ 125,745,453.52 0.55
6 000661 长春高新 121,439,036.98 0.53
7 002415 海康威视 102,385,226.50 0.45
8 000001 平安银行 97,604,426.12 0.43
9 002027 分众传媒 96,528,409.13 0.42
10 000063 中兴通讯 90,540,889.49 0.40
11 300059 东方财富 80,678,109.32 0.35
12 002304 洋河股份 77,733,676.27 0.34
13 000725 京东方Ａ 74,440,627.00 0.33
14 601166 兴业银行 69,250,814.73 0.30
华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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15 002714 牧原股份 60,934,302.56 0.27
16 600519 贵州茅台 58,418,824.77 0.26
17 002594 比亚迪 53,273,708.79 0.23
18 601088 中国神华 52,184,954.88 0.23
19 000166 申万宏源 52,169,629.08 0.23
20 000100 TCL 集团 51,631,001.49 0.23
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 000651 格力电器 277,098,541.28 1.21
2 000333 美的集团 261,600,241.03 1.15
3 000858 五 粮 液 199,085,600.87 0.87
4 000002 万
科Ａ 160,428,176.81 0.70
5 002415 海康威视 133,619,023.38 0.59
6 000001 平安银行 122,660,241.00 0.54
7 000661 长春高新 121,084,697.31 0.53
8 000063 中兴通讯 111,628,151.00 0.49
9 600519 贵州茅台 105,464,862.97 0.46
10 000725 京东方Ａ 99,962,587.81 0.44
11 002304 洋河股份 93,488,511.99 0.41
12 002027 分众传媒 79,115,292.83 0.35
13 300059 东方财富 68,877,516.47 0.30
14 601318 中国平安 68,383,306.56 0.30
15 002594 比亚迪 64,410,543.16 0.28
16 000100 TCL 集团 64,159,200.00 0.28
17 000338 潍柴动力 63,508,864.28 0.28
18 002475 立讯精密 60,828,034.22 0.27
19 001979 招商蛇口 60,602,879.50 0.27
20 002142 宁波银行 60,368,322.65 0.26
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 5,000,360,256.25
卖出股票的收入（成交）总额 5,375,085,607.74
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
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本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值
公允价值变
动
风险说明
IF1907
沪深 300股指
期货 IF1907
合约
90 102,735,000.00 1,762,080.00
买入股指期货合约
的目的是进行更有
效地流动性管理。
IF1909
沪深 300股指
期货 IF1909
合约
10 11,375,400.00 675,660.00
买入股指期货合约
的目的是进行更有
效地流动性管理。
公允价值变动总额合计 2,437,740.00
股指期货投资本期收益 32,142,932.05
股指期货投资本期公允价值变动 10,936,380.00
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。基金留存的现金头寸根据基
金合同规定，投资于标的指数为基础资产的股指期货，旨在配合基金日常投资管理需要，更有效地
进行流动性管理，以更好地跟踪标的指数，实现投资目标。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
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7.12投资组合报告附注
7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券
的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 13,086,774.73
2 应收证券清算款 116,191,518.34
3 应收股利 -
4 应收利息 90,877.05
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 129,369,170.12
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有
人户
数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者 华夏沪深 300ETF联接
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
10,288 675,111.76 2,722,102,763.00 39.19% 217,894,454.00 3.14% 4,005,552,611.00 57.67%
8.2期末上市基金前十名持有人
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序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
中央汇金投资有限责任公
司
1,790,942,652.00 25.79%
2
中国人寿保险股份有限公
司
189,916,581.00 2.73%
3
中国平安人寿保险股份有
限公司－分红－个险分红
169,783,145.00 2.44%
4
中国平安人寿保险股份有
限公司－万能－个险万能
143,887,618.00 2.07%
5
中国人寿再保险有限责任
公司
38,249,300.00 0.55%
6 中信证券股份有限公司 34,321,008.00 0.49%
7
中国人寿保险（集团）公
司
25,400,000.00 0.37%
8
国泰君安证券股份有限公
司
24,697,713.00 0.36%
9
中国大地财产保险股份有
限公司
24,146,400.00 0.35%
10 黄秀芬 21,242,600.00 0.31%
11
中国工商银行股份有限公
司－华夏沪深 300交易型
开放式指数证券投资基金
联接基金
4,005,552,611.00 57.67%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 - -
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
0
本基金基金经理持有本开放式基
金
0
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2012年 12月 25日）基金份额总额 602,808,845
本报告期期初基金份额总额 7,563,849,828
本报告期基金总申购份额 2,837,700,000
减：本报告期基金总赎回份额 3,456,000,000
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 6,945,549,828
§10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2019年 3月 2日发布公告，李彬女士担任华夏基金管理有限公司督察长，周璇
女士不再担任华夏基金管理有限公司督察长。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处
罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
佣金
占当期
佣金总
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交总额
的比例
量的比
例
银河证券 4 5,140,633,045.48 49.61% 2,223,503.66 55.82% -
联讯证券 1 2,647,826,822.51 25.55% 1,142,014.88 28.67% -
国金证券 3 1,643,600,525.24 15.86% 217,041.26 5.45% -
招商证券 2 848,035,159.10 8.18% 365,762.05 9.18% -
中金公司 2 81,209,403.27 0.78% 35,026.01 0.88% -
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力
进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③除本表列示外，本基金还选择了东北证券、东方证券、方正证券、国泰君安证券、上海证券、
天风证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、长城证券、长江证券、中泰证券、中投证券、中信
建投证券、中信证券、中银国际的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。
④在上述租用的券商交易单元中，中金公司的部分交易单元，联讯证券、长城证券、东方证券
的交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
银河证券 31,550,669.95 90.70% 75,000,000.00 71.43%
联讯证券 - - - -
国金证券 - - - -
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招商证券 2,630,278.64 7.56% - -
中金公司 605,276.90 1.74% 30,000,000.00 28.57%
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机构 1
2019-01-01
至
2019-06-30
1,790,942,652.00 - - 1,790,942,652.00 25.79%
华夏沪
深
300ETF
联接
1
2019-01-01
至
2019-06-30
4,014,259,256.00 1,453,741,049.00 1,462,447,694.00 4,005,552,611.00 57.67%
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不
足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可
能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。
在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持
续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
华夏基金管理有限公司
二〇一九年八月二十九日
