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华夏永福混合A(000121)

华夏永福混合:华夏永福混合型证券投资基金2019年半年度报告




华夏永福混合型证券投资基金 2019年半年度报告 2019年 6月 30日 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一九年八月二十九日 华夏永福混合型证券投资基金 2019年半年度报告 1 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 27日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。 华夏永福混合型证券投资基金 2019年半年度报告 2 1.2目录 §1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 1 §2 基金简介 ................................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................. 4 3.2基金净值表现 ..................................................................................................................................... 5 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6 §5托管人报告 .............................................................................................................................................. 11 §6半年度财务会计报告(未经审计) ...................................................................................................... 11 6.1资产负债表 ....................................................................................................................................... 11 6.2利润表 ............................................................................................................................................... 13 6.3所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................... 13 6.4报表附注 ........................................................................................................................................... 15 §7投资组合报告 .......................................................................................................................................... 30 7.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................... 30 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 30 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................................... 31 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................... 32 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................... 33 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................... 34 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....................... 34 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....................... 34 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................... 34 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 34 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......................................................................... 34 7.12投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 35 §8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 36 §9开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 36 §10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 37 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 39 §12备查文件目录 ........................................................................................................................................ 40


华夏永福混合型证券投资基金 2019年半年度报告 3 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华夏永福混合型证券投资基金 基金简称 华夏永福混合 基金主代码 000121 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 8月 13日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 190,420,953.00份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 华夏永福混合 A 华夏永福混合 C 下属分级基金的交易代码 000121 002166 报告期末下属分级基金的份额总额 187,019,004.21份 3,401,948.79份 2.2基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的前提下,追求稳定的绝对回报。 投资策略 本基金主要通过采取资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、股指期 货投资策略等投资策略以实现投资目标。 业绩比较基准 一年定期存款税后利率+2%。 风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金,高于债 券基金、货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 李彬 贺倩 联系电话 400-818-6666 010-66060069 电子邮箱 service@ChinaAMC.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-818-6666 95599 传真 010-63136700 010-68121816 注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区 A区 北京市东城区建国门内大街69号 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 泰大厦B座8层 北京市西城区复兴门内大街28号凯 晨世贸中心东座F9 邮政编码 100033 100031 法定代表人 杨明辉 周慕冰 2.4信息披露方式 华夏永福混合型证券投资基金 2019年半年度报告 4 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日) 华夏永福混合 A 华夏永福混合 C 本期已实现收益 16,827,939.07 23,996.64 本期利润 23,102,791.52 -196,356.51 加权平均基金份额本期利润 0.1146 -0.0540 本期加权平均净值利润率 7.14% -3.32% 本期基金份额净值增长率 7.02% -2.65% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日) 华夏永福混合 A 华夏永福混合 C 期末可供分配利润 81,072,570.26 1,471,108.22 期末可供分配基金份额利润 0.4335 0.4324 期末基金资产净值 302,407,590.99 5,497,467.84 期末基金份额净值 1.617 1.616 3.1.3累计期末指标 报告期末(2019年 6月 30日) 华夏永福混合 A 华夏永福混合 C 基金份额累计净值增长率 61.70% -2.65% 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 ④2016年 3月 1日至 2019年 3月 5日期间,华夏永福混合 C类基金份额为零。 华夏永福混合型证券投资基金 2019年半年度报告 5 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏永福混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.95% 0.57% 0.29% 0.00% 1.66% 0.57% 过去三个月 -2.94% 0.60% 0.87% 0.00% -3.81% 0.60% 过去六个月 7.02% 0.57% 1.74% 0.00% 5.28% 0.57% 过去一年 3.06% 0.57% 3.50% 0.00% -0.44% 0.57% 过去三年 10.22% 0.41% 10.50% 0.00% -0.28% 0.41% 自基金合同生 效起至今 61.70% 0.35% 23.26% 0.00% 38.44% 0.35% 华夏永福混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.89% 0.57% 0.29% 0.00% 1.60% 0.57% 过去三个月 -3.00% 0.61% 0.87% 0.00% -3.87% 0.61% 2019年 3月 6 日起至今 -2.65% 0.56% 1.12% 0.00% -3.77% 0.56% 注:2016年 3月 1日至 2019年 3月 5日期间,华夏永福混合 C类基金份额为零。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏永福混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013年 8月 13日至 2019年 6月 30日) 华夏永福混合 A 华夏永福混合型证券投资基金 2019年半年度报告 6 华夏永福混合 C 注:2016年 3月 1日至 2019年 3月 5日期间,华夏永福混合 C类基金份额为零。 §4 管理人报告 华夏永福混合型证券投资基金 2019年半年度报告 7 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公 司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理人、首批内 地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资 原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中 日互通 ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在 ETF基金管理方面积累了 丰富的经验,目前旗下管理华夏上证 50ETF、华夏沪深 300ETF、华夏MSCI中国 A股国际通 ETF、 华夏恒生 ETF、华夏沪港通恒生 ETF、华夏野村日经 225ETF、华夏中证 500ETF、华夏中小板 ETF、 华夏创业板 ETF、华夏中证央企 ETF、华夏中证四川国改 ETF、华夏战略新兴成指 ETF、华夏消费 ETF、华夏金融 ETF、华夏医药 ETF、华夏创蓝筹 ETF、华夏创成长 ETF、华夏快线货币 ETF及华 夏 3-5 年中高级可质押信用债 ETF,初步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小创指数、主题 指数、行业指数、Smart Beta 策略、A 股市场指数、海外市场指数及信用债指数等较为完整的产品 线。 华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好的回报。根据银河 证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金分类排名中(截至 2019年 6月 30日数据),华夏移动 互联混合(QDII)在“QDII 基金-QDII 混合基金-QDII 混合基金(A 类)”中排序 9/34;华夏稳增混 合在“混合基金-股债平衡型基金-股债平衡型基金(A类)”中排序 8/27;华夏回报混合(H类)在“混合 基金-绝对收益目标基金-绝对收益目标基金(非 A类)”中排序 8/89;华夏鼎沛债券(A类)在“债券基 金-普通债券型基金-普通债券型基金(二级)(A类)”中排序 1/228;华夏理财 30天债券(A类)在“债 券基金-短期理财债券型基金-短期理财债券型基金(摊余成本法)(A类)”中排序 10/40;华夏恒融 定开债券在“债券基金-定期开放式普通债券型基金-定期开放式普通债券型基金(二级)(A 类)”中 排序 7/19;华夏上证 50AH优选指数(LOF)(A类) 在“股票基金-标准指数股票型基金-标准策略指 数股票型基金(A类)”中排序 8/29;华夏上证 50AH优选指数(LOF)(C类)在“标准指数股票型基 金-标准策略指数股票型基金(非 A类)”中排序 4/11;华夏上证 50ETF在“股票基金-股票 ETF基金 -规模指数股票 ETF基金”中排序 6/61;华夏消费 ETF在“股票基金-股票 ETF基金-行业指数股票 ETF 华夏永福混合型证券投资基金 2019年半年度报告 8 基金”中排序 3/31;华夏沪深 300ETF联接(C类)在“股票基金-股票 ETF联接基金-规模指数股票 ETF 联接基金(非 A类)”中排序 9/34。 上半年,公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。在由《证券时报》举办的第十 四届中国基金业明星基金奖颁奖典礼上,华夏安康债券、华夏收益债券(QDII)和华夏鼎茂债券分 别荣获五年持续回报积极债券型明星基金、三年持续回报 QDII明星基金和 2018年度普通债券型明 星基金。在中国证券报举办的第十六届中国基金业金牛奖评选活动中,华夏基金荣获“被动投资金牛 基金公司”奖,华夏鼎茂债券(004042)荣获“2018年度开放式债券型金牛基金”奖,华夏中小板 ETF (159902)荣获“2018年度开放式指数型金牛基金”奖。 在客户服务方面,2019年上半年度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便 利性和服务体验: (1)华夏基金客服电话系统上线智能语音功能,客户直接说出需求即可查询账户 交易记录和基金信息,同时系统还可以进行身份信息认证,主动告知业务办理进度,为客户提供全 面、准确、便捷的服务,提升客户体验;(2)直销电子交易平台开通华夏惠利货币 A的快速赎回业 务,为广大投资者的资金使用提供便利;(3)与微众银行、华融湘江银行、紫金农商银行等代销机 构合作,拓宽了客户交易的渠道,提高了交易便利性;(4)开展“你的今年收益知否?知否?”、 “你 的户口本更新了”、“户龄”等活动,为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 何家琪 本基金的基 金经理、固 定收益部高 级副总裁 2016-09-05 - 7年 清华大学应用经济学硕 士。2012年 7月加入华夏 基金管理有限公司,曾任 固定收益部研究员、基金 经理助理,华夏新锦泰灵 活配置混合型证券投资 基金基金经理(2017年 9 月 8日至 2018年 5月 25 日期间)、华夏新锦鸿灵 活配置混合型证券投资 基金基金经理(2017年 9 月 8日至 2018年 7月 23 日期间)、华夏新起航灵 活配置混合型证券投资 基金基金经理(2017年 9 月 8日至 2018年 7月 30 日期间)、华夏新锦绣灵 华夏永福混合型证券投资基金 2019年半年度报告 9 活配置混合型证券投资 基金基金经理(2017年 9 月 8日至 2018年 12月 17 日期间)等。 注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研 究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资 基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量 5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年,国际方面,美国经济出现了一定的边际走弱迹象,市场对于未来经济步入衰退 充满了担忧,3月期和 10年期美国国债收益出现倒挂,同时美联储向市场释放下半年将进行一定幅 度降息的信号,美国国债到期收益率出现明显下行。欧元区 PMI仍表现不佳,同时欧央行也表示将 有可能重新启动宽松政策,全球负利率资产再度快速扩张。大宗商品方面,原油价格波动较大,黄 金价格大涨。国内经济年初表现超出预期,但二季度后由于政策边际收紧叠加中美贸易摩擦升级, 市场悲观情绪较重,信用扩张受到外部事件冲击有所走弱,通胀压力在食品价格的带动下有所上升。 债券市场整体呈现震荡走势,一季度经济表现超市场预期,债券到期收益率有所上行,4 月政 治局会议之后市场认为政策将边际收紧,叠加中美贸易摩擦升级,债券重回升势,中低等级信用利 华夏永福混合型证券投资基金 2019年半年度报告 10 差受到信用事件冲击后有所走扩,长久期品种表现较好。可转债和股票市场今年上半年整体看表现 仍不错,但涨幅主要来自一季度,二季度市场调整剧烈,回吐了部分收益。 报告期内,本基金对股票和可转债资产灵活操作,同时增加了纯债部分的久期。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2019年6月30日,华夏永福混合A份额净值为1.617元,本报告期份额净值增长率为7.02%, 同期业绩比较基准增长率为 1.74%。华夏永福混合 C 份额净值为 1.616 元,本报告期份额净值增长 率为-2.65%,同期业绩比较基准增长率为 1.12%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,贸易战升级对出口的影响将逐步体现,而房地产政策依然偏紧,继续向下的概率 较大,与此同时上半年减税降费政策的影响也将在下半年体现,将会起到一定的对冲作用,基建投 资是否发力还需要观察,总体看国内经济基本面依然偏弱,货币政策环境仍将维持相对宽松,而政 策对由供给因素推动的通胀压力的容忍度相对较高,因此债券市场面临的环境依然较为友好,需要 关注的更多是估值因素。 权益市场在经过了二季度的调整之后回落到一个相对合理的位置,科创板的设立将会从中长期 影响资本市场的制度建设,权益市场再次出现趋势行情需要看到经济基本面的企稳以及企业盈利增 速的回升。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为 信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的 回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净 值计价,制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度,建立了估值委员会,使用可靠的估值业 务系统,设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则 及技术,并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基 金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 华夏永福混合型证券投资基金 2019年半年度报告 11 低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—华夏基金管理有限公 司 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投 资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,华夏基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额 申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为; 在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金 合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,华夏基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表 现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持 有人利益的行为。 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:华夏永福混合型证券投资基金 报告截止日:2019年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资产:


- - 银行存款 6.4.7.1 1,110,523.76 3,289,991.08 结算备付金


5,685,169.75 3,133,558.84 存出保证金


131,654.83 41,340.61 华夏永福混合型证券投资基金 2019年半年度报告 12 交易性金融资产 6.4.7.2 347,590,517.67 306,944,141.32 其中:股票投资


91,625,198.97 22,693,831.84 基金投资


- - 债券投资


255,965,318.70 283,548,069.48 资产支持证券投资


- 702,240.00 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 15,000,000.00 应收证券清算款


90,068.74 12,889,028.64 应收利息 6.4.7.5 5,095,482.54 3,914,804.57 应收股利


- - 应收申购款


68,955.08 104,437.96 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


359,772,372.37 345,317,303.02 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


50,600,000.00 - 应付证券清算款


- 15,066,961.56 应付赎回款


588,848.40 1,247,291.96 应付管理人报酬


226,567.30 256,979.94 应付托管费


50,348.28 57,106.69 应付销售服务费


1,380.01 - 应付交易费用 6.4.7.7 285,505.04 213,742.01 应交税费


18,757.44 24,819.54 应付利息


4,451.74 - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 91,455.33 70,000.00 负债合计


51,867,313.54 16,936,901.70 所有者权益:


- - 实收基金 6.4.7.9 190,420,953.00 217,347,685.57 未分配利润 6.4.7.10 117,484,105.83 111,032,715.75 所有者权益合计


307,905,058.83 328,380,401.32 负债和所有者权益总计


359,772,372.37 345,317,303.02 注:报告截止日 2019年 6月 30日,华夏永福混合 A基金份额净值 1.617元,华夏永福混合 C 基金份额净值 1.616元;华夏永福混合基金份额总额 190,420,953.00份(其中A类 187,019,004.21份, C类 3,401,948.79份)。 华夏永福混合型证券投资基金 2019年半年度报告 13 6.2利润表 会计主体:华夏永福混合型证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018 年 6月 30日 一、收入


25,802,224.87 -2,247,434.37 1.利息收入


4,656,107.72 6,170,889.92 其中:存款利息收入 6.4.7.11 47,095.52 53,361.94 债券利息收入


4,594,203.77 5,949,310.17 资产支持证券利息收入


2,642.58 163,472.17 买入返售金融资产收入


12,165.85 4,745.64 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


15,042,113.37 38,302.66 其中:股票投资收益 6.4.7.12 12,033,690.46 87,132.46 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 2,634,678.58 -977,215.09 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 373,744.33 928,385.29 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.7.18 6,054,499.30 -8,658,610.27 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.19 49,504.48 201,983.32 减:二、费用


2,895,789.86 3,406,347.51 1.管理人报酬


1,461,091.43 1,821,712.22 2.托管费


324,686.97 404,824.89 3.销售服务费


5,735.69 - 4.交易费用 6.4.7.20 529,361.94 304,541.25 5.利息支出


441,792.43 756,625.05 其中:卖出回购金融资产支出


441,792.43 756,625.05 6.税金及附加


12,742.24 16,866.94 7.其他费用 6.4.7.21 120,379.16 101,777.16 三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) 22,906,435.01 -5,653,781.88 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


22,906,435.01 -5,653,781.88 6.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华夏永福混合型证券投资基金 华夏永福混合型证券投资基金 2019年半年度报告 14 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 217,347,685.57 111,032,715.75 328,380,401.32 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 22,906,435.01 22,906,435.01 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -26,926,732.57 -16,455,044.93 -43,381,777.50 其中:1.基金申购款 25,446,442.81 16,061,360.26 41,507,803.07 2.基金赎回款 -52,373,175.38 -32,516,405.19 -84,889,580.57 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 190,420,953.00 117,484,105.83 307,905,058.83 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 275,444,743.67 163,736,365.13 439,181,108.80 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -5,653,781.88 -5,653,781.88 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -36,868,887.39 -22,219,263.75 -59,088,151.14 其中:1.基金申购款 51,396,602.22 31,550,113.71 82,946,715.93 2.基金赎回款 -88,265,489.61 -53,769,377.46 -142,034,867.07 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 238,575,856.28 135,863,319.50 374,439,175.78 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 华夏永福混合型证券投资基金 2019年半年度报告 15 基金管理人负责人:杨明辉,主管会计工作负责人:朱威,会计机构负责人:朱威 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 华夏永福养老理财混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可[2013]305号《关于核准华夏永福养老理财混合型证券投资基金募集 的批复》的核准,由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基 金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《华夏永福养老理财混合型证券投资基金基金合 同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限为不定期。本基金自 2013 年 7月 18日至 2013年 8月 9日期间共募集 1,703,914,221.85元(不含认购资金利息),业经德勤华 永会计师事务所(特殊普通合伙)德师报(验)字(13)第 0200号验资报告予以验证。经向中国证 监会备案,《华夏永福养老理财混合型证券投资基金基金合同》于 2013年 8月 13日正式生效,基金 合同生效日的基金份额总额为 1,704,395,782.72份基金份额,其中认购资金利息折合 481,560.87份基 金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据基金管理人 2015年 11月 21日刊登的《华夏基金管理有限公司关于修订华夏永福养老理财混合 型证券投资基金基金合同的公告》及《华夏基金管理有限公司关于华夏永福养老理财混合型证券投 资基金增加基金份额类别的公告》,本基金自 2015年 11月 23日起增加 C类基金份额类别。根据基 金管理人 2018年 5月 10日刊登的《华夏基金管理有限公司关于修改华夏永福养老理财混合型证券 投资基金基金名称的公告》,华夏永福养老理财混合型证券投资基金自 2018年 5月 10日起更名为华 夏永福混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同有关规定,本基金的投资范围为具 有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券(含中小企业私募债券)、货币市场 工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证 监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(如国债期货),基金管理人在 履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及其后颁布和修订的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以 下简称“中国基金业协会”)于 2012年 11月 16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证 监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》和中国证监会、 中国基金业协会允许的如财务报表附注 6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 华夏永福混合型证券投资基金 2019年半年度报告 16 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状 况以及 2019年 1月 1日至 6月 30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计 政策、会计估计一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6税项 根据财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得 税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问 题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关 于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往 来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值 税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号 《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值 税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: 1、以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围,不征收增值税。 2、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增 值税。 3、基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税,暂不征收企业所得税。 4、存款利息收入不征收增值税。 华夏永福混合型证券投资基金 2019年半年度报告 17 5、国债、地方政府债利息收入,金融同业往来利息收入免征增值税。 6、对基金取得的债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 7、对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴 20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1个月)的,全额计入应纳税所得额,持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的, 减按 50%计入应纳税所得额,持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。 8、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 9、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂 免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 10、本基金分别按实际缴纳的增值税额的 5%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地 方教育费附加。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 活期存款 1,110,523.76 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计 1,110,523.76 6.4.7.2交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 90,766,315.62 91,625,198.97 858,883.35 贵金属投资 -金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 155,369,876.69 154,983,318.70 -386,557.99 银行间市场 101,602,701.31 100,982,000.00 -620,701.31 合计 256,972,578.00 255,965,318.70 -1,007,259.30 资产支持证券 - - - 华夏永福混合型证券投资基金 2019年半年度报告 18 基金 - - - 其他 - - - 合计 347,738,893.62 347,590,517.67 -148,375.95 6.4.7.3衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 应收活期存款利息 370.44 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,558.30 应收债券利息 5,092,494.50 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 59.30 合计 5,095,482.54 6.4.7.6其他资产 无。 6.4.7.7应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 284,862.54 银行间市场应付交易费用 642.50 合计 285,505.04 6.4.7.8其他负债 单位:人民币元 华夏永福混合型证券投资基金 2019年半年度报告 19 项目 本期末 2019年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 91,455.33 合计 91,455.33 6.4.7.9实收基金 华夏永福混合 A 金额单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 217,347,685.57 217,347,685.57 本期申购 18,194,072.45 18,194,072.45 本期赎回(以“-”号填列) -48,522,753.81 -48,522,753.81 本期末 187,019,004.21 187,019,004.21 华夏永福混合 C 金额单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 - - 本期申购 7,252,370.36 7,252,370.36 本期赎回(以“-”号填列) -3,850,421.57 -3,850,421.57 本期末 3,401,948.79 3,401,948.79 6.4.7.10未分配利润 华夏永福混合 A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 76,795,463.48 34,237,252.27 111,032,715.75 本期利润 16,827,939.07 6,274,852.45 23,102,791.52 本期基金份额交易产生的 变动数 -12,550,832.29 -6,196,088.20 -18,746,920.49 其中:基金申购款 7,646,667.52 3,686,312.04 11,332,979.56 基金赎回款 -20,197,499.81 -9,882,400.24 -30,079,900.05 本期已分配利润 - - - 本期末 81,072,570.26 34,316,016.52 115,388,586.78 华夏永福混合 C 华夏永福混合型证券投资基金 2019年半年度报告 20 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 23,996.64 -220,353.15 -196,356.51 本期基金份额交易产生的 变动数 1,447,111.58 844,763.98 2,291,875.56 其中:基金申购款 3,183,808.42 1,544,572.28 4,728,380.70 基金赎回款 -1,736,696.84 -699,808.30 -2,436,505.14 本期已分配利润 - - - 本期末 1,471,108.22 624,410.83 2,095,519.05 6.4.7.11存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 活期存款利息收入 14,501.60 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 31,767.02 其他 826.90 合计 47,095.52 6.4.7.12股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 卖出股票成交总额 174,690,796.16 减:卖出股票成本总额 162,657,105.70 买卖股票差价收入 12,033,690.46 6.4.7.13债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 交总额 164,791,159.25 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付) 成本总额 160,480,503.15 减:应收利息总额 1,675,977.52 买卖债券差价收入 2,634,678.58 6.4.7.14资产支持证券投资收益 无。 华夏永福混合型证券投资基金 2019年半年度报告 21 6.4.7.15贵金属投资收益 6.4.7.15.1贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.15.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.15.3贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16衍生工具收益 6.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.17股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 股票投资产生的股利收益 373,744.33 基金投资产生的股利收益 - 合计 373,744.33 6.4.7.18公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 1.交易性金融资产 6,054,499.30 ——股票投资 3,274,810.53 ——债券投资 2,779,688.77 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 华夏永福混合型证券投资基金 2019年半年度报告 22 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 6,054,499.30 6.4.7.19其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 基金赎回费收入 49,504.48 合计 49,504.48 6.4.7.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 交易所市场交易费用 527,794.44 银行间市场交易费用 1,567.50 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 -








赎回费 - 合计 529,361.94 6.4.7.21其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 审计费用 34,712.18 信息披露费 56,743.15 银行费用 9,823.83 银行间账户维护费 18,000.00 其他 1,100.00 合计 120,379.16 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金无或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 华夏永福混合型证券投资基金 2019年半年度报告 23 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 无。 6.4.10.1.2权证交易 无。 6.4.10.1.3债券交易 无。 6.4.10.1.4债券回购交易 无。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,461,091.43 1,821,712.22 其中:支付销售机构的客户维护费 302,552.12 342,867.17 注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.90%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.90%/当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售 活动中产生的相关费用,该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算,从基金 管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2基金托管费 华夏永福混合型证券投资基金 2019年半年度报告 24 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30 日 当期发生的基金应支付的托管费 324,686.97 404,824.89 注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。 ②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华夏永福混合 A 华夏永福混合 C 合计 华夏基金管理有限 公司 - 448.88 448.88 合计 - 448.88 448.88 获得销售服务费的各 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华夏永福混合A 华夏永福混合C 合计 华夏基金管理有限 公司 - - - 合计 - - - 注:①支付基金销售机构的基金销售服务费按 C类基金份额前一日基金资产净值 0.30%的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给基金管理人,再由基金管理人计算并支付给各基金销售 机构。 ②基金销售服务费计算公式为:C类日基金销售服务费=前一日 C类基金资产净值×0.30%/当年 天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 华夏永福混合型证券投资基金 2019年半年度报告 25 无。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行活期存款 1,110,523.76 14,501.60 1,302,646.80 17,554.75 注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 601236 红 塔 证 券 2019-06-26 2019-07-05 新发 流通 受限 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 - 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截止本报告期末 2019年 6月 30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证 华夏永福混合型证券投资基金 2019年半年度报告 26 券款余额 50,600,000.00元,于 2019 年 7月 1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券 交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准 券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管 理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理 架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后,通过正式报告的方式,将分析结果及时传达给 基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会,协助制定风险控制决策,实现风险管理 目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法,估测各种金融工具风险可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重性;从定量分析的角度出发,根据本基 金的投资目标,结合基金资产所运用的金融工具特征,通过特定的风险量化指标、模型和日常的量 化报告,参考压力测试结果,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时对各种风险进行监督、检 查和评估,并制定相应决策,将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息,债券发行人信用评 级降低导致债券价格下降,或基金在交易过程中发生交收违约,而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库,对发行人及债券投资进行 内部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能出现的信用风险。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下,基金管理人可能无法迅速、低成本地调 整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。除在“6.4.12 期末本基金 持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外,本基金所投资的证券均能及 时变现。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中,本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎 回规律相匹配。 在资产端,本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人持续监 华夏永福混合型证券投资基金 2019年半年度报告 27 测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标,并定期开展压力 测试,详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。 在负债端,基金管理人持续监测本基金开放期内投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数 据,审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求,当市场环境或投资者结构发生变化时, 及时调整组合资产结构及比例,预留充足现金头寸,保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规 模和期限的匹配。 如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形,基金管理人将采用本基金合同约定的赎回 申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具,控制极端情况下的潜在流动性风险。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性,本基金管理人通过监测组合敏 感性指标来衡量市场风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动,从而影响基金投资收 益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控,并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2019年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 合计 银行存款 1,110,523.76 - - 1,110,523.76 结算备付金 5,685,169.75 - - 5,685,169.75 结算保证金 131,654.83 - - 131,654.83 债券投资 146,630,518.70 109,334,800.00 - 255,965,318.70 资产支持证券 - - - - 买入返售金融资产 - - - - 应收直销申购款 - - - - 卖出回购金融资产 款 50,600,000.00 - - 50,600,000.00 上年度末 2018年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 合计 银行存款 3,289,991.08 - - 3,289,991.08 结算备付金 3,133,558.84 - - 3,133,558.84 结算保证金 41,340.61 - - 41,340.61 债券投资 167,631,778.68 115,916,290.80 - 283,548,069.48 华夏永福混合型证券投资基金 2019年半年度报告 28 资产支持证券 702,240.00 - - 702,240.00 买入返售金融资产 15,000,000.00 - - 15,000,000.00 应收直销申购款 5,837.97 - - 5,837.97 卖出回购金融资产 款 - - - - 注:本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期 日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 利率下降 25个基点 629,568.03 1,046,646.38 利率上升 25个基点 -626,381.98 -1,040,134.63 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 持有的金融工具以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素(单个证券发行主体自身经营情况或证 券市场整体波动)发生变动时导致基金资产发生损失的风险。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外,本基金管理人对本基金所持有的证券 价格实施监控,定期运用多种定量方法进行风险度量和分析,以对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 91,625,198.97 29.76 22,693,831.84 6.91 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 60,266,318.70 19.57 - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 151,891,517.67 49.33 22,693,831.84 6.91 华夏永福混合型证券投资基金 2019年半年度报告 29 注:本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除本期中证转债指数×80%+沪深 300指数×20%以外的其他市场变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 +5% 10,380,663.55 1,243,499.44 -5% -10,380,663.55 -1,243,499.44 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法





根据企业会计准则的相关规定,以公允价值计量的金融工具,其公允价值的计量可分为三个层 次:





第一层次:对存在活跃市场报价的金融工具,可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允 价值。





第二层次:对估值日活跃市场无报价的金融工具,可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依 据做必要调整确定公允价值;对估值日不存在活跃市场的金融工具,可以相同或类似资产/负债在非 活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。





第三层次:对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具,可以其他反映市场参与 者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 6.4.14.2各层次金融工具公允价值








截至 2019 年 6 月 30 日止,本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为 151,891,517.67元,第二层次的余额为 195,699,000.00元,第三层次的余额为 0元。(截至 2018年 12 月 31日止:第一层次的余额为 53,598,050.52元,第二层次的余额为 253,346,090.80元,第三层次的 余额为 0元。) 6.4.14.3公允价值所属层次间的重大变动








对于特殊事项停牌的股票,本基金将相关股票公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第 一层次转入第二层次或第三层次,于股票复牌能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或 第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票,本基金于限售期内将相关股票公允价值所属 层次列入第二层次,于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。 6.4.14.4第三层次公允价值本期变动金额





本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 华夏永福混合型证券投资基金 2019年半年度报告 30 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 91,625,198.97 25.47 其中:股票 91,625,198.97 25.47 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 255,965,318.70 71.15 其中:债券 255,965,318.70 71.15








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 6,795,693.51 1.89 8 其他各项资产 5,386,161.19 1.50 9 合计 359,772,372.37 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,823,851.70 0.92 C 制造业 46,475,087.08 15.09 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 887,376.00 0.29 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 3,179,697.00 1.03 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,435,706.76 2.74 J 金融业 29,823,480.43 9.69 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 华夏永福混合型证券投资基金 2019年半年度报告 31 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 91,625,198.97 29.76 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 600837 海通证券 522,971 7,420,958.49 2.41 2 601166 兴业银行 248,400 4,543,236.00 1.48 3 601318 中国平安 45,600 4,040,616.00 1.31 4 300750 宁德时代 58,200 4,008,816.00 1.30 5 601688 华泰证券 175,800 3,923,856.00 1.27 6 601009 南京银行 408,600 3,375,036.00 1.10 7 601128 常熟银行 429,200 3,313,424.00 1.08 8 603659 璞泰来 65,800 3,093,916.00 1.00 9 000063 中兴通讯 88,000 2,862,640.00 0.93 10 000651 格力电器 52,000 2,860,000.00 0.93 11 600038 中直股份 67,796 2,780,991.92 0.90 12 300450 先导智能 81,400 2,735,040.00 0.89 13 002373 千方科技 150,100 2,566,710.00 0.83 14 600372 中航电子 172,400 2,558,416.00 0.83 15 600115 东方航空 392,300 2,459,721.00 0.80 16 600760 中航沈飞 80,600 2,339,818.00 0.76 17 600866 星湖科技 376,900 2,219,941.00 0.72 18 601398 工商银行 355,600 2,094,484.00 0.68 19 600967 内蒙一机 175,400 1,964,480.00 0.64 20 601600 中国铝业 461,100 1,807,512.00 0.59 21 600216 浙江医药 169,300 1,733,632.00 0.56 22 601989 中国重工 311,100 1,729,716.00 0.56 23 600406 国电南瑞 85,100 1,586,264.00 0.52 24 601225 陕西煤业 165,400 1,528,296.00 0.50 25 002180 纳思达 66,300 1,498,380.00 0.49 26 600498 烽火通信 53,500 1,490,510.00 0.48 27 600562 国睿科技 96,400 1,480,704.00 0.48 28 002410 广联达 44,000 1,447,160.00 0.47 29 601100 恒立液压 42,406 1,330,700.28 0.43 30 002202 金风科技 106,543 1,324,329.49 0.43 31 603660 苏州科达 82,741 1,289,932.19 0.42 32 601899 紫金矿业 288,700 1,088,399.00 0.35 33 601881 中国银河 88,000 1,078,000.00 0.35 华夏永福混合型证券投资基金 2019年半年度报告 32 34 603181 皇马科技 67,000 994,950.00 0.32 35 300059 东方财富 71,100 963,405.00 0.31 36 603228 景旺电子 23,660 946,636.60 0.31 37 002439 启明星辰 34,600 930,740.00 0.30 38 002465 海格通信 94,600 902,484.00 0.29 39 600050 中国联通 146,400 901,824.00 0.29 40 601238 广汽集团 81,760 893,636.80 0.29 41 600116 三峡水利 111,200 887,376.00 0.29 42 600031 三一重工 56,289 736,260.12 0.24 43 603885 吉祥航空 54,960 719,976.00 0.23 44 603799 华友钴业 33,540 714,737.40 0.23 45 600968 海油发展 58,354 207,156.70 0.07 46 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.03 47 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.01 48 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.01 49 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.01 50 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.01 51 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.01 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600837 海通证券 10,736,396.86 3.27 2 601688 华泰证券 7,653,374.77 2.33 3 000001 平安银行 6,792,755.00 2.07 4 601128 常熟银行 6,602,846.38 2.01 5 601628 中国人寿 5,141,633.00 1.57 6 601336 新华保险 5,070,522.00 1.54 7 002373 千方科技 4,982,472.00 1.52 8 000807 云铝股份 4,675,893.06 1.42 9 603659 璞泰来 4,671,530.03 1.42 10 601166 兴业银行 4,652,885.00 1.42 11 600372 中航电子 4,245,528.31 1.29 12 000768 中航飞机 4,143,535.00 1.26 13 600038 中直股份 4,114,814.00 1.25 14 300750 宁德时代 3,963,739.07 1.21 15 000063 中兴通讯 3,803,086.74 1.16 16 600406 国电南瑞 3,764,456.54 1.15 17 002050 三花智控 3,672,362.33 1.12 18 601318 中国平安 3,660,613.00 1.11 19 600760 中航沈飞 3,606,506.26 1.10 华夏永福混合型证券投资基金 2019年半年度报告 33 20 601009 南京银行 3,425,265.81 1.04 注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 601688 华泰证券 8,245,660.00 2.51 2 000001 平安银行 6,854,185.00 2.09 3 000768 中航飞机 6,838,853.76 2.08 4 600837 海通证券 5,662,169.72 1.72 5 000807 云铝股份 5,094,568.00 1.55 6 601336 新华保险 4,976,809.91 1.52 7 002050 三花智控 4,951,064.35 1.51 8 601628 中国人寿 4,791,832.95 1.46 9 002643 万润股份 3,767,359.55 1.15 10 601128 常熟银行 3,397,690.52 1.03 11 002373 千方科技 3,305,464.00 1.01 12 300413 芒果超媒 2,923,612.00 0.89 13 601799 星宇股份 2,875,814.20 0.88 14 600967 内蒙一机 2,668,988.00 0.81 15 600760 中航沈飞 2,660,439.00 0.81 16 000960 锡业股份 2,636,709.00 0.80 17 300136 信维通信 2,577,075.00 0.78 18 601225 陕西煤业 2,547,392.00 0.78 19 600176 中国巨石 2,532,732.94 0.77 20 600104 上汽集团 2,490,879.00 0.76 注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 228,313,662.30 卖出股票的收入(成交)总额 174,690,796.16 注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 15,987,200.00 5.19 2 央行票据 - - 华夏永福混合型证券投资基金 2019年半年度报告 34 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 139,019,800.00 45.15 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 40,692,000.00 13.22 7 可转债(可交换债) 60,266,318.70 19.57 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 255,965,318.70 83.13 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 1580228 15渝能源 债 300,000 29,634,000.00 9.62 2 101800739 18晋焦煤 MTN004 200,000 20,600,000.00 6.69 3 1280388 12蒙路债 200,000 20,298,000.00 6.59 4 143408 18招金 02 200,000 20,244,000.00 6.57 5 101655021 16大连万 达MTN003 200,000 20,092,000.00 6.53 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 华夏永福混合型证券投资基金 2019年半年度报告 35 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券 的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 131,654.83 2 应收证券清算款 90,068.74 3 应收股利 - 4 应收利息 5,095,482.54 5 应收申购款 68,955.08 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,386,161.19 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 110042 航电转债 6,087,696.90 1.98 2 127007 湖广转债 5,952,813.80 1.93 3 113011 光大转债 5,668,236.00 1.84 4 123016 洲明转债 4,511,379.60 1.47 5 113019 玲珑转债 3,310,155.10 1.08 6 113516 苏农转债 2,900,880.00 0.94 7 128045 机电转债 2,524,480.00 0.82 8 128015 久其转债 2,445,796.80 0.79 9 123007 道氏转债 2,259,196.92 0.73 10 128024 宁行转债 1,811,667.00 0.59 11 113020 桐昆转债 1,568,424.00 0.51 12 113008 电气转债 1,541,825.60 0.50 华夏永福混合型证券投资基金 2019年半年度报告 36 13 128047 光电转债 442,708.98 0.14 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 华夏永福混合 A 12,750 14,668.16 1,368,155.70 0.73% 185,650,848.51 99.27 % 华夏永福混合 C 933 3,646.25 - - 3,401,948.79 100.00 % 合计 13,683 13,916.61 1,368,155.70 0.72% 189,052,797.30 99.28 % 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 人员持有本基金 华夏永福混合 A 220,871.77 0.12% 华夏永福混合 C 2,986.86 0.09% 合计 223,858.63 0.12% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责 人持有本开放式基金 华夏永福混合 A 0 华夏永福混合 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本 开放式基金 华夏永福混合 A 0 华夏永福混合 C 0 合计 0 §9开放式基金份额变动 华夏永福混合型证券投资基金 2019年半年度报告 37 单位:份 项目 华夏永福混合 A 华夏永福混合 C 基金合同生效日(2013年 8月 13 日)基金份额总额 1,704,395,782.72 - 本报告期期初基金份额总额 217,347,685.57 - 本报告期基金总申购份额 18,194,072.45 7,252,370.36 减:本报告期基金总赎回份额 48,522,753.81 3,850,421.57 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 187,019,004.21 3,401,948.79 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2019年 3月 2日发布公告,李彬女士担任华夏基金管理有限公司督察长,周璇 女士不再担任华夏基金管理有限公司督察长。 2019年 1月,中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。 2019年 4月,中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处 罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 佣金 占当期 华夏永福混合型证券投资基金 2019年半年度报告 38 股票成 交总额 的比例 佣金总 量的比 例 华创证券 1 89,707,942.34 22.51% 65,603.10 20.75% - 东吴证券 1 69,739,335.05 17.50% 50,999.97 16.13% - 广发证券 1 64,169,746.89 16.10% 46,927.39 14.84% - 华泰证券 1 61,409,776.65 15.41% 57,191.58 18.09% - 联讯证券 1 51,262,940.91 12.86% 37,488.18 11.86% - 申万宏源证券 2 31,468,795.46 7.90% 29,306.50 9.27% - 华西证券 1 29,028,070.30 7.28% 27,033.79 8.55% - 安信证券 1 1,703,159.54 0.43% 1,586.12 0.50% - 注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究 报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序: ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力 进行评估,确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 ③除本表列示外,本基金还选择了长江证券、光大证券、国泰君安证券、国信证券、海通证券、 中信建投证券、西部证券、中国银河证券、中银国际证券、高华证券、国海证券、新时代证券、方 正证券、财富证券和长城证券的交易单元作为本基金交易单元,本报告期无股票交易及应付佣金。 ④在上述租用的券商交易单元中,海通证券的部分交易单元,华创证券、长城证券的交易单元 为本基金本期新增的交易单元,本期没有剔除的券商交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 成交金额 占当期债券 成交总额的 成交金额 占当期回购 成交总额的 华夏永福混合型证券投资基金 2019年半年度报告 39 比例 比例 华创证券 22,030,426.04 22.05% 12,600,000.00 0.31% 东吴证券 24,858,959.80 24.88% 940,300,000.00 22.78% 广发证券 13,797,394.94 13.81% 24,302,000.00 0.59% 华泰证券 18,282,278.90 18.30% 2,460,800,000.00 59.62% 联讯证券 10,420,796.80 10.43% 223,000,000.00 5.40% 申万宏源证券 7,455,077.26 7.46% 450,600,000.00 10.92% 华西证券 3,072,921.87 3.08% - - 安信证券 - - 15,900,000.00 0.39% 10.8其他重大事件 序 号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019-03-02 2 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 基金新增华融湘江银行股份有限公司为代销 机构的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019-03-04 3 华夏永福混合型证券投资基金 C类基金份额 开放定期定额申购业务的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019-03-04 4 华夏永福混合型证券投资基金 C类基金份额 恢复办理申购、转换转入业务并调整首次申购 最低金额限制的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019-03-04 5 华夏基金管理有限公司关于华夏永福混合型 证券投资基金新增代销机构的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019-03-05 6 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 基金新增北京肯特瑞基金销售有限公司为代 销机构的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019-03-26 7 华夏基金管理有限公司关于提示投资者在中 国结算办理场内外账户对应关系维护业务的 公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019-05-09 8 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 基金新增玄元保险代理有限公司为代销机构 的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019-05-09 9 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 基金在嘉实财富管理有限公司开通定期定额 申购业务的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019-05-13 10 华夏基金管理有限公司关于提醒投资者及时 完善客户身份信息资料的特别提示公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019-06-04 11 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 基金新增通华财富(上海)基金销售有限公司 为代销机构的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019-06-18 §11 影响投资者决策的其他重要信息 华夏永福混合型证券投资基金 2019年半年度报告 40 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 12.1.1中国证监会核准华夏永福养老理财混合型证券投资基金募集的文件; 12.1.2中国证监会准予华夏永福养老理财混合型证券投资基金变更注册的文件; 12.1.3《华夏永福混合型证券投资基金基金合同》; 12.1.4《华夏永福混合型证券投资基金托管协议》; 12.1.5法律意见书; 12.1.6基金管理人业务资格批件、营业执照; 12.1.7基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可 在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一九年八月二十九日