华宝大健康混合型证券投资基金
2019 年半年度报告
2019 年 6 月 30 日
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2019 年 8 月 29 日
华宝大健康混合 2019年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2019 年 3 月 29 日（基金合同生效日）起至 06 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 8
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 9
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 42
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 42
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 43
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 44
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 46
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 46
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 46
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 46
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 46
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 46
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 46
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 46
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 48
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 48
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 48
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 49
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 50
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 50
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 50
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 50
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 50
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 50
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 50
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 54
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 56
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 56
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 56
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 57
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 57
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 57
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华宝大健康混合型证券投资基金
基金简称 华宝大健康混合
基金主代码 006881
交易代码 006881
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 3 月 29 日
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 792,764,544.45 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要投资于与大健康主题相关的资产，在控制风险的前提下，力争实现资产的稳健增值。
投资策略
1、大类资产配置策略
本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考虑宏观经济、
国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素，对相关资
产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。
2、股票投资策略
本基金采取积极的股票选择策略，综合采用定量分析、定性分析和深入调查研
究相结合的研究方法，精选符合大健康主题界定的上市公司，从而实现基金的
投资目标。
（1）大健康主题股票界定
随着居民收入水平的提升和居民财富的快速积累、人口结构日益老龄化、消费
结构不断升级，人民对于健康生活的要求逐步提高，对大健康相关产品和服务
需求持续增加，大健康主题相关的产业和公司会更具备投资价值。本基金将重
点投资于大健康主题相关的上市公司，大健康主题的具体界定如下：
本基金所指的大健康主题主要包括医药生物行业相关子行业，以及健康食品、
食品安全、健康家居、养老服务、休闲服务、旅游、文化传媒以及环保等涉及
到提供与满足生活、精神、环境健康相关产品和服务的产业。
未来随着经济增长及产业转型的进一步发展，大健康主题的外延可能将不断调
整，本基金将根据实际情况对大健康主题的界定方法进行调整。
（2）个股选择
本基金将采取“自下而上”的投资策略，深入分析企业的基本面和发展前景，
结合定性分析和定量分析，综合判断符合上述主题定义公司的投资价值，构建
投资组合。
（3）港股通标的股票投资策略
本基金在港股通投资标的的筛选上，注重对基本面良好、相对 A 股市场估值
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合理的股票进行长期投资。股票筛选的方法上，结合公司基本面、相关行业发
展前景、香港市场资金面和投资者行为等因素，精选符合本基金投资目标的香
港联合交易所上市公司股票。
3、债券投资策略
本基金将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券等，以有效利用基金资产，
提高基金资产的投资收益。
首先，本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预
测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合的久期。
其次，债券投资组合的构建与调整是一个自下而上的过程，需综合评价个券收
益率、波动性、到期期限、票息、赋税条件、流动性、信用等级以及债券持有
人结构等决定债券价值的影响因素。同时，本基金将运用系统化的定量分析技
术和严格的投资管理制度等方法管理风险，通过久期、平均信用等级、个券集
中度等指标，将组合的风险控制在合理的水平。在此基础上，通过各种积极投
资策略的实施，追求组合较高的回报。
4、可转换债券投资策略
可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分
享股票价格上涨收益的特点。可转换债券的选择结合其债性和股性特征，在对
公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析，投资于公司基本面优
良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券，获取稳健的投资回报。
5、权证投资策略
本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投资。基金权证投资将以价
值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，把握市场的短期
波动，进行积极操作，在风险可控的前提下力争实现稳健的超额收益。
6、股指期货投资策略
本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股指期货投资。本基金将通
过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，以套期保值为目的，采用流动性好、
交易活跃的期货合约，并充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征。
7、资产支持证券投资策略
本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动
性风险。
8、其他金融工具投资策略
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品，基金管理人将根据
监管机构的规定及本基金的投资目标，制定与本基金相适应的投资策略、比例
限制、信息披露方式等。
业绩比较基
准
中证医药卫生指数收益率×55%+恒生医疗保健指数收益率×15%+上证国债指数
收益率×30%
风险收益特
征
本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于
股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
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名称 华宝基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 刘月华 田青
联系电话 021-38505888 010-67595096
电子邮箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-700-5588、021-38924558 010—67595096
传真 021-38505777 010-66275853
注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区世纪大道 100 号上海环
球金融中心 58 楼
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验
区世纪大道 100 号上海环
球金融中心 58 楼
北京市西城区闹市口大街 1号
院 1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 孔祥清 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址 www.fsfund.com
基金半年度报告备置地点 本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 基金管理人 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 3 月 29 日 - 2019 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -6,797,477.88
本期利润 3,451,362.11
加权平均基金份额本期利润 0.0042
本期加权平均净值利润率 0.43%
本期基金份额净值增长率 0.61%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -6,419,731.32
期末可供分配基金份额利润 -0.0081
期末基金资产净值 797,621,615.09
期末基金份额净值 1.0061
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 0.61%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 3.40% 0.75% 1.53% 0.94% 1.87% -0.19%
过去三个月 0.61% 0.74% -5.87% 1.08% 6.48% -0.34%
自基金合同
生效日起至
今
0.61% 0.73% -4.10% 1.09% 4.71% -0.36%
注：1、本基金业绩比较基准为：中证医药卫生指数收益率*55%+上证国债指数收益率*30%+恒生医
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疗保健指数收益率*15%。
2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非
交易日）。
3、本基金成立于 2019 年 3 月 29 日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、本基金基金合同生效于 2019 年 3 月 29 日，截至报告日，本基金基金合同生效未满一年。
2、按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的有关约定，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2019 年 6
月 30 日），正在管理运作的证券投资基金包括宝康系列基金、华宝多策略基金、华宝现金宝货币
市场基金、华宝动力组合基金、华宝收益增长基金、华宝先进成长基金、华宝行业精选基金、华
宝海外中国成长基金、华宝大盘精选基金、华宝增强收益基金、华宝中证 100 基金、上证 180 价
值 ETF、华宝上证 180 价值 ETF 联接基金、华宝新兴产业基金、华宝可转债基金、华宝油气基金、
华宝医药生物基金、华宝资源优选基金、华宝添益货币市场基金、华宝服务优选基金、华宝创新
优选基金、华宝生态中国基金、华宝量化对冲基金、华宝高端制造基金、华宝品质生活基金、华
宝稳健回报基金、华宝事件驱动基金、华宝国策导向基金、华宝新价值基金、华宝新机遇基金、
华宝医疗分级基金、华宝中证 1000 分级基金、华宝万物互联基金、华宝转型升级基金、华宝核心
优势基金、华宝美国消费基金、华宝香港中小盘基金、华宝中证全指证券公司 ETF、华宝中证军
工 ETF、华宝新活力基金、华宝沪深 300 指数增强基金、华宝未来主导产业基金、华宝新起点基
金、华宝红利基金、华宝新飞跃基金、华宝新优选基金、华宝香港大盘基金、华宝智慧产业基金、
华宝第三产业基金、华宝银行 ETF、华宝银行 ETF 联接基金、华宝价值发现基金、华宝香港本地
基金、华宝中证 500 指数增强基金、华宝香港精选基金、华宝券商 ETF 联接基金、华宝宝丰高等
级债券基金、华宝绿色主题基金、华宝沪港深价值基金、华宝科技先锋基金、华宝宝裕纯债基金、
华宝大健康基金、华宝中短债基金、华宝稳健 FOF 基金、华宝宝盛纯债基金、华宝宝怡纯债基金、
华宝消费升级基金、华宝质量价值基金等，正在管理运作的证券投资基金资产净值合计
171,851,775,826.03 元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从
业年限 说明 任职日期 离任日期
光磊
本基金
基金经
理、华宝
品质生
活股票、
2019 年 3
月 29 日 - 12 年
浙江大学生物信息学硕士。曾在汇添富
基金管理有限公司任投资研究部高级
行业分析师。2012 年 10 月加入华宝基
金管理有限公司，担任基金经理助理。
2015 年 4 月起任华宝品质生活股票型
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华宝医
药生物
混合、华
宝大健
康混合
基金经
理、华宝
新优选
混合、华
宝消费
升级混
合基金
经理
证券投资基金基金经理，2016 年 9 月
起任华宝医药生物优选混合型证券投
资基金基金经理，2018 年 8 月起任华
宝新优选一年定期开放灵活配置混合
型证券投资基金基金经理。2019 年 3
月起任华宝大健康混合型证券投资基
金基金经理。2019 年 6 月起任华宝消
费升级混合型证券投资基金基金经理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、《华宝大健康混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、
监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的
基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
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的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019 年二季度市场出现一定幅度的调整，上证指数出现了超过 10%的最大回撤，中小板指、
创业板指的最大回撤超过了 20%，大部分股票出现了较大幅度调整，而另一方面，市场的交易和
持仓却在少数高 ROE 的优质公司上得到了进一步集中。在调整中，医药行业在初期表现与其他行
业基本一致。进入 6月之后医药行业的部分优质公司开始有较好表现。
本基金于 4 月初正式成立，可以正式建仓后的第一周即是市场的高点。本基金基于审慎的原
则逐步建仓，在市场下跌的过程中逐步买入优质标的，并最终于 6 月下旬实现了盈利。本基金定
位以投资医药健康行业为主，兼顾消费行业。目前重点看好的方向包括创新药及创新药产业链、
药店、医药消费品、医疗服务和医疗器械等方向，也配置了部分业绩较好的消费品类公司。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为 0.61%，业绩比较基准收益率为-4.10%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
预计 2019 年下半年经济增速总体不改增长趋势，但在各种外部环境的不确定性下也可能面
临一定波折。经过一季度的上涨和二季度的回撤，证券市场目前可预期的收益率在各类资产的比
较中，具有较好的性价比，因此我们对市场未来的走势并不悲观。另一方面，随着外资流入和市
场的不断成熟，优质公司的吸引力会持续提升，股票价格走势分化和优胜劣汰将成为证券市场的
长期趋势。医药行业虽然面临仿制药的持续降价等风险，但政策的引导也必将导致中国创新药产
业崛起。我们将继续坚持投资优质公司，并维持投资组合的平衡性，在争取收益的同时尽量规避
风险。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合
同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程
序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时，由估值委员会评价现有
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估值政策和程序的适用性。
（1）日常估值流程
本基金的估值由基金会计负责，基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公
司会计核算，独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务
处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管
银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与
托管银行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。
（2）特殊业务估值流程
根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意
见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、《中国证
券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》、《关于发
布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的估值制度，
对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况，量化投资部根据估值委员会确
定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并兼顾行业研
究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型
及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。
上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存
在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算以及基金费用开
支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华宝大健康混合型证券投资基金
报告截止日： 2019 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 2019 年 6 月 30 日
上年度末
2018 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 97,700,116.55 -
结算备付金
18,561,442.84 -
存出保证金
224,105.88 -
交易性金融资产 6.4.7.2 369,211,604.83 -
其中：股票投资
369,211,604.83 -
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 314,900,000.00 -
应收证券清算款
2,005,364.67 -
应收利息 6.4.7.5 300,003.22 -
应收股利
- -
应收申购款
14,084.49 -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
802,916,722.48 -
负债和所有者权益 附注号 本期末 2019 年 6 月 30 日
上年度末
2018 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
2,754,206.39 -
应付管理人报酬
964,558.33 -
应付托管费
160,759.74 -
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 1,347,870.65 -
华宝大健康混合 2019年半年度报告
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应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 67,712.28 -
负债合计
5,295,107.39 -
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 792,764,544.45 -
未分配利润 6.4.7.10 4,857,070.64 -
所有者权益合计
797,621,615.09 -
负债和所有者权益总计
802,916,722.48 -
注：1、报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0061 元，基金份额总额 792764544.45
份。
2、本基金成立于 2019 年 3 月 29 日，无上年度可比期间数据。
6.2 利润表
会计主体：华宝大健康混合型证券投资基金
本报告期：2019 年 3 月 29 日(基金合同生效日)至 2019 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2019 年 3 月 29 日(基
金合同生效日)至
2019 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
一、收入
9,138,179.03 -
1.利息收入
2,097,135.28 -
其中：存款利息收入 6.4.7.11 389,416.37 -
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,707,718.91 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-3,378,710.44 -
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -7,421,543.88 -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 4,042,833.44 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.18 10,248,839.99 -
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4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 170,914.20 -
减：二、费用
5,686,816.92 -
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,085,174.83 -
2．托管费 6.4.10.2.2 514,195.87 -
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.20 2,023,509.66 -
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.21 63,936.56 -
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
3,451,362.11 -
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
3,451,362.11 -
注：本基金成立于 2019 年 3 月 29 日，无上年度可比期间数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝大健康混合型证券投资基金
本报告期：2019 年 3 月 29 日(基金合同生效日)至 2019 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2019 年 3 月 29 日(基金合同生效日)至 2019 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 838,820,073.81 0.00 838,820,073.81
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 3,451,362.11 3,451,362.11
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-46,055,529.36 1,405,708.53 -44,649,820.83
其中：1.基金申购款 2,059,142.44 -60,126.20 1,999,016.24
2.基金赎回款 -48,114,671.80 1,465,834.73 -46,648,837.07
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基 - - -
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金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值） 792,764,544.45 4,857,070.64 797,621,615.09
项目
上年度可比期间
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） - - -
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- - -
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值） - - -
注：本基金成立于 2019 年 3 月 29 日，无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______黄小薏______
______向辉______
____张幸骏____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华宝大健康混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人华宝基金管理有限公
司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《华宝大健康混合型证券投资基金基金合同》(以下简
称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)以证监许可[2018]1294 号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定
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期，首次设立募集基金份额为 838,820,073.81 份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，
并出具了编号为德师报(验)字(19)第 00025 号的验资报告。基金合同于 2019 年 3 月 29 日正式生
效。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《华宝大健康
混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票
（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国内
依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其
他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存
款）、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融
工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金的股票投资比例为基金资产的 60%-95%（其中投
资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%），投资于大健康主题股票的比例不低于非现金
基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现
金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：中证医药卫生指数收益率×55%+恒生医疗保健指数
收益率×15%+上证国债指数收益率×30%
本基金的财务报表于 2019 年 8 月 29 日已经本基金的基金管理人批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝生态中国混合型证券投资
基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019
年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
华宝大健康混合 2019年半年度报告
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6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表的实际编制
期间为 2019 年 3 月 29 日(基金合同生效日)至 2019 年 6 月 30 日止期间。
6.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1) 金融资产的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项，暂无金融资产划分为可供出
售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列
示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融
资产列示。
本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或
可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
2) 金融负债的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入
当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日
止的利息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认
金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，贷款及应收
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款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全
部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的
新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体
具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得
的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资
产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本
基金主要金融工具的估值方法如下：
1)对于银行间市场交易的固定收益品种，以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可
转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值。
2)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无
市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件
的，采用最近交易市价确定公允价值；对于发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非
公开发行股票、首次公开发行时股票公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股
票等，按照监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。
3)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变
化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考
类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
4)当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍
认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技
术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其
他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大
程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
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6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同
时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，
不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收
基金的变动分别于上述各交易确认日认列。基金份额拆分引起的基金份额变动于份额拆分日按拆
分前的基金份额数及确定的拆分比例，计算并增加基金份额数量。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项
中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净
值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认
日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
-
利息收入
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除
适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视
同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日
确认债券利息收入。
买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。
-
投资收益
股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。
债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后
的差额确认。
衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。
股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的
个人所得税于卖出交易日按实际代缴金额确认。
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-
公允价值变动收益
公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值
变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配；
2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有
人开放式基金账户下的基金份额，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再
投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在证券登记系统基金份额
持有人上海证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵
循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
3)每一基金份额享有同等分配权；
4)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向
管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期内无其他重要的会计政策和会计估计。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
-
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6.4.5.2 会计估计变更的说明
-
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
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解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 2019 年 6 月 30 日
活期存款 97,700,116.55
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 97,700,116.55
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 358,962,764.84 369,211,604.83 10,248,839.99
贵金属投资-金交所
黄金合约 - - -
债券 交易所市场 - - -银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 358,962,764.84 369,211,604.83 10,248,839.99
华宝大健康混合 2019年半年度报告
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6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2019 年 6 月 30 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 314,900,000.00 -
银行间市场 - -
合计 314,900,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2019 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 15,425.54
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 8,352.60
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 276,124.28
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 100.80
合计 300,003.22
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
华宝大健康混合 2019年半年度报告
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6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2019 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 1,347,870.65
银行间市场应付交易费用 -
合计 1,347,870.65
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2019 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 6,849.16
预提费用 60,863.12
合计 67,712.28
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019 年 3 月 29 日(基金合同生效日)至 2019 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 838,820,073.81 838,820,073.81
本期申购 2,059,142.44 2,059,142.44
本期赎回(以"-"号填列) -48,114,671.80 -48,114,671.80
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 792,764,544.45 792,764,544.45
注：申购含红利再投以及转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
华宝大健康混合 2019年半年度报告
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本期利润 -6,797,477.88 10,248,839.99 3,451,362.11
本期基金份额交易
产生的变动数 377,746.56 1,027,961.97 1,405,708.53
其中：基金申购款 -18,545.42 -41,580.78 -60,126.20
基金赎回款 396,291.98 1,069,542.75 1,465,834.73
本期已分配利润 - - -
本期末 -6,419,731.32 11,276,801.96 4,857,070.64
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019 年 3 月 29 日(基金合同生效日)至 2019 年 6
月 30 日
活期存款利息收入 343,310.72
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 45,638.87
其他 466.78
合计 389,416.37
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019 年 3 月 29 日(基金合同生效日)至 2019
年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 546,267,082.02
减：卖出股票成本总额 553,688,625.90
买卖股票差价收入 -7,421,543.88
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
华宝大健康混合 2019年半年度报告
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6.4.7.16 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019 年 3 月 29 日(基金合同生效日)至 2019 年 6
月 30 日
股票投资产生的股利收益 4,042,833.44
基金投资产生的股利收益 -
合计 4,042,833.44
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年3月29日(基金合同生效日)至2019
年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 10,248,839.99
——股票投资 10,248,839.99
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税 -
合计 10,248,839.99
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019 年 3 月 29 日(基金合同生效日)至 2019
年 6 月 30 日
基金赎回费收入 169,826.37
转换费收入 1,087.83
合计 170,914.20
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，对于持续持有期少于 30 日的投资人的赎回费全额计入
华宝大健康混合 2019年半年度报告
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基金资产，对持续持有期长于 30 日但少于 3个月的投资人，应将不低于赎回费总额 75%计入基金
财产；对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人，应将不低于赎回费总额 50%计入基金财
产；对持续持有期长于 6个月的投资人，应当将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费不低于
25%的部分归入转出基金的基金资产。
费补差两部分构成，其中赎回费部分的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019 年 3 月 29 日(基金合同生效日)至 2019
年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 2,023,509.66
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 2,023,509.66
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 3月 29日(基金合同生效日)至2019
年 6 月 30 日
审计费用 23,669.20
信息披露费 37,193.92
银行费用 3,073.44
合计 63,936.56
6.4.7.22 分部报告
无。
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6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华宝基金管理有限公司(“华宝基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”) 基金托管人、基金销售机构
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东
华平资产管理有限合伙（Warburg Pincus
Asset Management,L.P.） 基金管理人的股东
中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集
团”) 华宝信托的最终控制人
华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝武集团控制的公司
华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝武集团控制的公司
宝钢集团财务有限责任公司(“宝钢财
务”) 受宝武集团控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
华宝大健康混合 2019年半年度报告
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6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019 年 3 月 29 日(基金合同生
效日)至 2019 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费 3,085,174.83 -
其中：支付销售机构的客
户维护费 2,285,133.71 -
注：支付基金管理人华宝基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天
数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年3月29日(基金合同生效
日)至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费 514,195.87 -
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
华宝大健康混合 2019年半年度报告
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6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人外其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2019 年 3 月 29 日(基金合同生效日)
至 2019 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银
行 97,700,116.55 343,310.72 - -
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
6.4.12 期末（ 2019年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额 备注
601236红塔证券
2019 年
6 月 26
日
2019
年7月
5 日
新股流
通受限 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 -
华宝大健康混合 2019年半年度报告
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300788中信出版
2019 年
6 月 27
日
2019
年7月
5 日
新股流
通受限 14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配
日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市
公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得
转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押
的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只主动投资的混合型证券投资基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票
型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票、债券等。本基
金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风
险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使
本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制
委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内
部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。
华宝大健康混合 2019年半年度报告
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督察长向董事会负责，总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报
告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控，主要针对公司内
部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；监察稽核部在督察长的领导
下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令改
正。
本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。
第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控
和互控；第三层监控防线为风险管理部和监察稽核部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监
督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、
控制，并对风险管理部和监察稽核部的工作予以直接指导。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失
的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特
征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
均存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大本基金在交易所进行的交易均以中
国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
华宝大健康混合 2019年半年度报告
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理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本报告期末，除附注中列示的卖出回购金融资产款将在一个月以内到期且计息(该利息金额
不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基
金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%，本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短
期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规
定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上
华宝大健康混合 2019年半年度报告
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市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一
致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金及存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 97,700,116.55 - - - 97,700,116.55
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结算备付金 18,561,442.84 - - - 18,561,442.84
存出保证金 224,105.88 - - - 224,105.88
交易性金融资产 - - -369,211,604.83369,211,604.83
买入返售金融资产 314,900,000.00 - - -314,900,000.00
应收证券清算款 - - - 2,005,364.67 2,005,364.67
应收利息 - - - 300,003.22 300,003.22
应收申购款 1.00 - - 14,083.49 14,084.49
其他资产 - - - - -
资产总计 431,385,666.27 - -371,531,056.21802,916,722.48
负债
应付赎回款 - - - 2,754,206.39 2,754,206.39
应付管理人报酬 - - - 964,558.33 964,558.33
应付托管费 - - - 160,759.74 160,759.74
应付交易费用 - - - 1,347,870.65 1,347,870.65
其他负债 - - - 67,712.28 67,712.28
负债总计 - - - 5,295,107.39 5,295,107.39
利率敏感度缺口 431,385,666.27 - -366,235,948.82797,621,615.09
上年度末
2018 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
负债
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本报告，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下和自下而上相结合”
华宝大健康混合 2019年半年度报告
第 40 页 共 57 页
的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及投资组合
构建的策略；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进
行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组
合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的股票投资比例为基金资产的
60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%），投资于大健康主题股票的
比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；股指期货的投资比
例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券
价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来
测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019 年 6 月 30 日
上年度末
2018 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 369,211,604.83 46.29 - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 369,211,604.83 46.29 - -
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于 2019 年 06 月 30 日，本基金成立尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对基金资
产净值的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
华宝大健康混合 2019年半年度报告
第 41 页 共 57 页
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币
369154628.29 元，第二层次的余额为人民币 56976.54 元，无属于第三层次的余额。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、
或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售
期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应
属第二层次或第三层次。
(iii) 第三层次公允价值计量的金融工具
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
华宝大健康混合 2019年半年度报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 369,211,604.83 45.98
其中：股票 369,211,604.83 45.98
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 314,900,000.00 39.22
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 116,261,559.39 14.48
8 其他各项资产 2,543,558.26 0.32
9 合计 802,916,722.48 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 24,930,613.25 3.13
C 制造业 240,287,369.41 30.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 47,717,339.12 5.98
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
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第 43 页 共 57 页
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,483,756.41 0.81
J 金融业 33,869.94 0.00
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 49,735,550.10 6.24
R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.00
S 综合 - -
合计 369,211,604.83 46.29
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 603711 香飘飘 1,416,980 48,134,810.60 6.03
2 002821 凯莱英 459,202 45,038,532.16 5.65
3 603883 老百姓 756,119 44,217,839.12 5.54
4 000661 长春高新 107,232 36,244,416.00 4.54
5 600436 片仔癀 294,902 33,972,710.40 4.26
6 300347 泰格医药 413,069 31,847,619.90 3.99
7 002737 葵花药业 2,010,103 30,935,485.17 3.88
8 000538 云南白药 238,300 19,878,986.00 2.49
9 603882 金域医学 521,514 17,887,930.20 2.24
10 000975 银泰资源 934,800 12,330,012.00 1.55
11 603387 基蛋生物 454,412 11,655,667.80 1.46
12 600547 山东黄金 201,900 8,312,223.00 1.04
13 600211 西藏药业 210,900 6,677,094.00 0.84
14 300451 创业慧康 431,047 6,444,152.65 0.81
15 601899 紫金矿业 1,041,100 3,924,947.00 0.49
16 000915 山大华特 188,100 3,846,645.00 0.48
华宝大健康混合 2019年半年度报告
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17 603939 益丰药房 50,000 3,499,500.00 0.44
18 300529 健帆生物 26,100 1,627,335.00 0.20
19 300595 欧普康视 41,000 1,459,600.00 0.18
20 300009 安科生物 40,200 639,180.00 0.08
21 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.05
22 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.01
23 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00
24 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00
25 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00
26 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.00
27 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.00
28 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％）
1 603883 老百姓 44,881,816.98 5.63
2 603711 香飘飘 44,460,388.71 5.57
3 000661 长春高新 44,233,142.82 5.55
4 002821 凯莱英 41,189,183.83 5.16
5 002737 葵花药业 36,497,604.99 4.58
6 600436 片仔癀 35,049,774.78 4.39
7 601398 工商银行 31,871,721.00 4.00
8 601288 农业银行 31,358,727.00 3.93
9 601988 中国银行 31,348,289.04 3.93
10 603233 大参林 29,917,143.90 3.75
11 300347 泰格医药 26,767,737.05 3.36
12 603387 基蛋生物 23,124,484.34 2.90
13 300725 药石科技 22,828,942.80 2.86
14 601328 交通银行 20,964,471.00 2.63
15 000538 云南白药 20,544,051.87 2.58
16 603882 金域医学 17,752,311.70 2.23
17 601229 上海银行 16,776,975.71 2.10
18 601628 中国人寿 16,774,861.00 2.10
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19 000001 平安银行 16,624,977.00 2.08
20 002142 宁波银行 16,621,823.54 2.08
21 601009 南京银行 16,621,378.80 2.08
注：买入金额不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％）
1 603233 大参林 32,874,100.10 4.12
2 601398 工商银行 32,030,369.00 4.02
3 601988 中国银行 31,378,539.00 3.93
4 601288 农业银行 30,296,490.00 3.80
5 300725 药石科技 21,326,259.22 2.67
6 601328 交通银行 20,171,157.00 2.53
7 000001 平安银行 17,208,634.48 2.16
8 601229 上海银行 16,955,161.76 2.13
9 601628 中国人寿 16,945,896.77 2.12
10 002019 亿帆医药 15,703,780.00 1.97
11 002142 宁波银行 15,572,314.78 1.95
12 601009 南京银行 15,101,626.92 1.89
13 603368 柳药股份 13,708,399.00 1.72
14 300498 温氏股份 12,124,132.24 1.52
15 000661 长春高新 11,886,070.00 1.49
16 603127 昭衍新药 11,414,623.91 1.43
17 601933 永辉超市 10,550,750.99 1.32
18 603939 益丰药房 9,791,971.60 1.23
19 300015 爱尔眼科 9,607,646.34 1.20
20 603387 基蛋生物 9,479,529.92 1.19
注：卖出金额不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 912,651,390.74
卖出股票收入（成交）总额 546,267,082.02
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
华宝大健康混合 2019年半年度报告
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7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制
华宝大健康混合 2019年半年度报告
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日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 224,105.88
2 应收证券清算款 2,005,364.67
3 应收股利 -
4 应收利息 300,003.22
5 应收申购款 14,084.49
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,543,558.26
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因 ，合计数可能不等于分项之和。
华宝大健康混合 2019年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额
占总份
额比例
9,689 81,821.09 235,284.97 0.03% 792,529,259.48 99.97%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金 132,497.17 0.0167%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金 0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
华宝大健康混合 2019年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2019年 3月 29日 ）基金份额总额 838,820,073.81
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 2,059,142.44
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 48,114,671.80
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以
"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 792,764,544.45
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司
资产托管业务部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同
生效之日起至本报告期末。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
股票交易 应支付该券商的佣金
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交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金 占当期佣金 总量的比例
备注
中泰证券 2 201,991,216.60 13.85% 184,074.13 13.66% -
海通证券 1 157,588,388.56 10.81% 146,761.55 10.89% -
万联证券 1 129,205,405.23 8.86% 117,745.48 8.74% -
民生证券 1 127,394,783.66 8.73% 118,643.39 8.80% -
国金证券 1 101,049,452.79 6.93% 94,108.29 6.98% -
招商证券 2 85,684,497.16 5.87% 78,083.97 5.79% -
长江证券 1 80,749,807.35 5.54% 75,202.33 5.58% -
中投证券 1 74,870,687.88 5.13% 69,726.82 5.17% -
国泰君安 2 71,433,412.53 4.90% 66,526.46 4.94% -
华创证券 1 71,125,234.37 4.88% 66,238.67 4.91% -
中信建投 2 65,428,272.66 4.49% 59,624.71 4.42% -
申万宏源 3 59,540,759.75 4.08% 55,450.29 4.11% -
光大证券 1 53,806,201.87 3.69% 50,109.76 3.72% -
广发证券 2 48,578,712.70 3.33% 45,240.30 3.36% -
西南证券 1 42,705,823.74 2.93% 39,771.94 2.95% -
天风证券 2 33,980,702.86 2.33% 30,966.46 2.30% -
华泰证券 1 28,323,167.27 1.94% 26,377.35 1.96% -
安信证券 1 19,189,185.44 1.32% 17,871.01 1.33% -
兴业证券 2 3,894,170.00 0.27% 3,548.94 0.26% -
银河证券 1 1,931,238.00 0.13% 1,798.80 0.13% -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
华信证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
中金国际 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
华宝大健康混合 2019年半年度报告
第 52 页 共 57 页
东海证券 1 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
注：基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5亿元人民币；财务状况良好，各项财务
指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国
人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及
时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的
地域分散化。
（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。
2. 本基金本报告期券商交易单元均为新增
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
中泰证券 - - - - - -
海通证券 - - 326,300,000.00 3.77% - -
万联证券 - - - - - -
民生证券 - -1,744,300,000.00 20.14% - -
国金证券 - - - - - -
华宝大健康混合 2019年半年度报告
第 53 页 共 57 页
招商证券 - - - - - -
长江证券 - -1,405,100,000.00 16.23% - -
中投证券 - - 974,900,000.00 11.26% - -
国泰君安 - - 657,400,000.00 7.59% - -
华创证券 - - 350,000,000.00 4.04% - -
中信建投 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
光大证券 - - 677,300,000.00 7.82% - -
广发证券 - - 261,400,000.00 3.02% - -
西南证券 - - 961,700,000.00 11.11% - -
天风证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
安信证券 - - 702,900,000.00 8.12% - -
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - 598,100,000.00 6.91% - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
中金国际 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
华宝大健康混合 2019年半年度报告
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东北证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
注：本基金本报告期内未租用证券公司交易单元进行其它证券投资。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 华宝大健康混合型证券投资基金招募说明书
上海证券报、基金管
理人网站 2019 年 1 月 29 日
2 华宝大健康混合型证券投资基金基金合同摘要
上海证券报、基金管
理人网站 2019 年 1 月 29 日
3 华宝大健康混合型证券投资基金基金份额发售公告
上海证券报、基金管
理人网站 2019 年 1 月 29 日
4 华宝大健康混合型证券投资基金托管协议 基金管理人网站 2019 年 1 月 29 日
5 华宝大健康混合型证券投资基金基金合同 基金管理人网站 2019 年 1 月 29 日
6 华宝基金管理有限公司更正公告 上海证券报、基金管理人网站 2019 年 1 月 30 日
7
华宝基金管理有限公司关于华宝
大健康混合型证券投资基金新增
代销机构的公告
上海证券报、基金管
理人网站 2019 年 2 月 27 日
8 关于华宝大健康混合型证券投资基金增加代销机构的公告
上海证券报、基金管
理人网站 2019 年 2 月 28 日
9
华宝基金管理有限公司关于华宝
大健康混合型证券投资基金新增
代销机构的公告
上海证券报、基金管
理人网站 2019 年 3 月 6 日
10
华宝基金关于华宝大健康混合型
证券投资基金新增恒泰证券为代
销机构的公告
上海证券报、基金管
理人网站 2019 年 3 月 11 日
11
关于华宝大健康混合型证券投资
基金新增国元证券股份有限公司
为代销机构的公告
上海证券报、基金管
理人网站 2019 年 3 月 22 日
12 华宝大健康混合型证券投资基金资产净值公告 基金管理人网站 2019 年 3 月 29 日
13 华宝大健康混合型证券投资基金基金合同生效公告
上海证券报、基金管
理人网站 2019 年 3 月 30 日
14 华宝大健康混合型证券投资基金资产净值公告 基金管理人网站 2019 年 4 月 4 日
15 华宝大健康混合型证券投资基金资产净值公告 基金管理人网站 2019 年 4 月 12 日
16 华宝大健康混合型证券投资基金 基金管理人网站 2019 年 4 月 19 日
华宝大健康混合 2019年半年度报告
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资产净值公告
17
华宝大健康混合型证券投资基金
开放日常申购赎回及转换和定期
定额投资业务的公告
上海证券报、基金管
理人网站 2019 年 4 月 26 日
18 华宝大健康混合型证券投资基金资产净值公告 基金管理人网站 2019 年 4 月 26 日
19 华宝大健康混合型证券投资基金资产净值公告 基金管理人网站 2019 年 4 月 30 日
20
华宝基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金增加北京汇成基
金销售有限公司为代销机构的公
告
上海证券报、证券日
报、证券时报、中国
证券报、基金管理人
网站
2019 年 5 月 31 日
21
华宝基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金增加通华财富
（上海）基金销售有限公司为代
销机构并参加其费率优惠活动的
公告
上海证券报、证券日
报、证券时报、中国
证券报、基金管理人
网站
2019 年 6 月 12 日
22
华宝基金管理有限公司关于旗下
部分基金可投资科创板股票的公
告
上海证券报、证券日
报、证券时报、中国
证券报、基金管理人
网站
2019 年 6 月 22 日
23 华宝基金管理有限公司旗下基金资产净值公告 基金管理人网站 2019 年 6 月 30 日
华宝大健康混合 2019年半年度报告
第 56 页 共 57 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人于 2019 年 6 月 22 日发布《华宝基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创
板股票的公告》，具体内容详见公司公告，请投资者予以关注。
华宝大健康混合 2019年半年度报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝大健康混合型证券投资基金基金合同；
华宝大健康混合型证券投资基金招募说明书；
华宝大健康混合型证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
12.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2019 年 8 月 29 日
