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华宝可转债(240018)

华宝可转债:华宝可转债债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要

 
 
华宝可转债债券型证券投资基金 
2019 年半年度报告摘要 
 
2019 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华宝基金管理有限公司 
基金托管人:招商银行股份有限公司 
送出日期:2019 年 8 月 29 日 
华宝可转债债券 2019年半年度报告摘要 
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§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 27 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 华宝可转债债券 2019年半年度报告摘要 第 3 页 共 33 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 华宝可转债债券 基金主代码 240018 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 4 月 27 日 基金管理人 华宝基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 60,233,868.59 份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下,主要通过对 可转债的投资,力争为基金份额持有人创造稳定的当 期收益和长期回报。 投资策略 本基金采用自上而下的宏观投资策略,通过对国内外 宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况, 以及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关 法律法规等因素的综合分析,在固定收益类资产和权 益类资产之间进行动态灵活配置。本基金将采用定性 与定量相结合的方法来构建可转债投资组合,重点投 资价值被市场低估、发债公司具有较好发展潜力、基 础股票具有较高上升预期的个券品种。 业绩比较基准 中信标普可转债指数收益率×70% +上证国债指数收益率×30%。 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率 低于混合型基金和股票型基金,高于货币市场基金。 本基金重点配置可转债,在债券型基金中属于风险水 平相对较高的投资产品。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华宝基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 刘月华 张燕 联系电话 021-38505888 0755—83199084 电子邮箱 xxpl@fsfund.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话


400-700-5588、 95555 华宝可转债债券 2019年半年度报告摘要 第 4 页 共 33 页


021-38924558 传真 021-38505777 0755—83195201


2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.fsfund.com 基金半年度报告备置地点 本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。


华宝可转债债券 2019年半年度报告摘要 第 5 页 共 33 页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标



















































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 4,113,969.78 本期利润 4,398,996.42 加权平均基金份额本期利润 0.0827 本期加权平均净值利润率 8.59% 本期基金份额净值增长率 15.18% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 -12,264,267.67 期末可供分配基金份额利润 -0.2036 期末基金资产净值 58,685,227.22 期末基金份额净值 0.9743 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 -2.57% 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、净值相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日) 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.63% 0.66% 1.01% 0.46% 0.62% 0.20% 过去三个月 -3.46% 0.81% -2.15% 0.55% -1.31% 0.26% 过去六个月 15.18% 0.91% 9.86% 0.62% 5.32% 0.29% 过去一年 14.66% 0.69% 11.70% 0.49% 2.96% 0.20% 过去三年 -0.67% 0.57% 10.81% 0.43% -11.48% 0.14% 华宝可转债债券 2019年半年度报告摘要 第 6 页 共 33 页


自基金合同 生效日起至 今 -2.57% 1.28% 18.03% 0.89% -20.60% 0.39% 注:1、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如 非交易日)。 2、本基金业绩比较基准为:中信标普可转债指数收益率×70% +上证国债指数收益率×30%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:按照基金合同规定,自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合,截至 2011 年 10 月 27 日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。 华宝可转债债券 2019年半年度报告摘要 第 7 页 共 33 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2019 年 6 月 30 日),正在管理运作的证券投资基金包括宝康系列基金、华宝多策略基金、华宝现金宝货币 市场基金、华宝动力组合基金、华宝收益增长基金、华宝先进成长基金、华宝行业精选基金、华 宝海外中国成长基金、华宝大盘精选基金、华宝增强收益基金、华宝中证 100 基金、上证 180 价 值 ETF、华宝上证 180 价值 ETF 联接基金、华宝新兴产业基金、华宝可转债基金、华宝油气基金、 华宝医药生物基金、华宝资源优选基金、华宝添益货币市场基金、华宝服务优选基金、华宝创新 优选基金、华宝生态中国基金、华宝量化对冲基金、华宝高端制造基金、华宝品质生活基金、华 宝稳健回报基金、华宝事件驱动基金、华宝国策导向基金、华宝新价值基金、华宝新机遇基金、 华宝医疗分级基金、华宝中证 1000 分级基金、华宝万物互联基金、华宝转型升级基金、华宝核心 优势基金、华宝美国消费基金、华宝香港中小盘基金、华宝中证全指证券公司 ETF、华宝中证军 工 ETF、华宝新活力基金、华宝沪深 300 指数增强基金、华宝未来主导产业基金、华宝新起点基 金、华宝红利基金、华宝新飞跃基金、华宝新优选基金、华宝香港大盘基金、华宝智慧产业基金、 华宝第三产业基金、华宝银行 ETF、华宝银行 ETF 联接基金、华宝价值发现基金、华宝香港本地 基金、华宝中证 500 指数增强基金、华宝香港精选基金、华宝券商 ETF 联接基金、华宝宝丰高等 级债券基金、华宝绿色主题基金、华宝沪港深价值基金、华宝科技先锋基金、华宝宝裕纯债基金、 华宝大健康基金、华宝中短债基金、华宝稳健 FOF 基金、华宝宝盛纯债基金、华宝宝怡纯债基金、 华宝消费升级基金、华宝质量价值基金等,正在管理运作的证券投资基金资产净值合计 171,851,775,826.03 元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李栋梁 固定收 益部副 总经理、 本基金 基金经 2016年 6月 1日 - 16 年 硕士。曾在国联证券有限 责任公司、华宝信托有限 责任公司和太平资产管理 有限公司从事固定收益的 研究和投资。2010 年 9 月 华宝可转债债券 2019年半年度报告摘要 第 8 页 共 33 页


理,华宝 宝康债 券、华宝 增强收 益债券、 华宝新 起点混 合、华宝 新飞跃 混合基 金经理。 加入华宝基金管理有限公 司,担任债券分析师、基 金经理助理等职务,现任 固定收益部副总经理。 2011年 6月起担任华宝宝 康债券投资基金基金经 理,2014 年 10 月起任华 宝增强收益债券型证券投 资基金基金经理,2015 年 10月至 2017年 12月任华 宝新机遇灵活配置混合型 证券投资基金(LOF)和华 宝新价值灵活配置混合型 证券投资基金基金经理, 2016 年 4 月至 2019 年 6 月任华宝宝鑫纯债一年定 期开放债券型证券投资基 金基金经理, 2016 年 6 月起任华宝可转债债券型 证券投资基金基金经理, 2016 年 9 月至 2017 年 12 月任华宝新活力灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理,2016 年 12 月起任 华宝新起点灵活配置混合 型证券投资基金基金经 理,2017 年 1 月至 2018 年 6 月任华宝新动力一年 定期开放灵活配置混合型 证券投资基金基金经理, 2017年 2月起任华宝新飞 跃灵活配置混合型证券投 资基金基金经理,2017 年 3月至 2018年 7月任华宝 新回报一年定期开放混合 型证券投资基金基金经 理,2017 年 3 月至 2018 年 8 月任华宝新优选一年 定期开放灵活配置混合型 证券投资基金基金经理, 2017 年 6 月至 2019 年 3 月任华宝新优享灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理。 华宝可转债债券 2019年半年度报告摘要 第 9 页 共 33 页


注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金 法》及其各项实施细则、《华宝可转债债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、 监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的 基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股 票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结 果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 本报告期内,本基金未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年 1-6 月份,固定资产累计投资完成额(不含农户)同比增长 5.8%,2 季度固定资产投 资增速持续下滑。其中,制造业投资累计同比增长 3%,增速继续下滑;1-6 月房地产开发投资累 计同比 10.9%,比去年全年回升 1.4 个百分点,房地产开发投资有一定韧性,但是 2 季度房地产 华宝可转债债券 2019年半年度报告摘要 第 10 页 共 33 页


开发投资增速开始下滑;基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)累计同比增 长 4.1%,增速始终在低位徘徊。以美元计,1-6 月份出口金额累计同比上升 0.1%,内外需放缓和 抢出口的负面影响后期可能显现;1-6 月份进口金额累计同比下降 4.3%,进口增速下滑明显,显 示内需不佳。1-6 月份社会消费品零售总额累计同比增长 8.4%,名义增速小幅下滑,实际消费增 速较去年下降。物价水平方面,6月份 CPI 同比增长 2.7%,6 月份水平可能是全年高点,后期 CPI 趋于下降,年底还有反复;6月份 PPI 同比增速 0%,PPI 面临下滑压力。 2019 年 1 季度债券市场相对较好,资金价格较低,带动中短端收益率下行,长端收益率受到 宽信用的影响趋于上升。2季度债券市场先下跌后上涨,4月份央行货币政策从宽松转为中性之后, 债券市场收益率快速上行。5 月份贸易战恶化和经济数据下行推动债券收益率缓慢下降。包商事 件导致流动性分层和信用分层,低等级信用类债券的信用利差拉大,季末资金非常宽松,贸易战 靴子落地和总理关于降准、降息的表态带动债券收益率继续下行。 权益市场从年初开始大幅上涨至 4 月上旬,1 月份大的指数表现较好,2、3 月份小的指数表 现更好。随着央行货币政策转为中性,权益市场开始下跌,贸易战恶化和经济数据下行导致权益 市场继续下跌,6 月份在政策加大基建、贸易战阶段性缓和、资金宽松以及维稳力量等的共同作 用下,权益出现持续反弹,权益市场结构出现分化,上证 50、沪深 300 表现相对较好,小的指数 表现较差。转债的走势和结构与权益市场走势完全一致, 可转债基金年初就开始提高转债投资比例,4月份降低了转债投资比例,6月份再度提高了转 债投资比例。可转债基金 2 季度未能多配置核心资产对应转债,净值表现不如同行。可转债基金 需要提高择券能力。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为 15.18%,业绩比较基准收益率为 9.86%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 上半年 GDP 增长 6.3%,3 季度经济依然面临下行压力。社会消费品零售总额增速 6 月份表现 较好主要是因当月汽车消费增速大幅提升所致,这种情况不可持续,下半年汽车消费增速仍然面 临下滑压力,但增速下滑幅度较上半年收窄。总体来说受制于收入增速下行的影响,消费增速难 有起色。出口增速受到全球经济增速下行和贸易战影响可能继续下降,上半年净出口对经济的贡 献度提升,若出口增速继续下滑可能对经济造成拖累。房地产融资收紧可能导致房地产投资增速 的下滑,基建投资增速有望回升。3季度通胀水平趋于下降,年底再度回升,PPI 有一定下滑压力。 3 季度名义 GDP 增速可能较 2 季度下滑。货币政策方面保持稳健,财政政策可能趋于积极,专项 华宝可转债债券 2019年半年度报告摘要 第 11 页 共 33 页


债规模可能增加以提高基建增速。 3 季度债券市场可能存在小的机会,名义 GDP 增速下行,社会融资总量增速见顶后小幅下降 都对债市构成支撑,收益率曲线可能出现平坦化走势。债券投资以利率债和中高等级信用债为主, 回避信用资质较差的信用债,严防信用风险。贸易战会影响经济走势和央行货币政策方向。今年 5 月份以来权益市场呈现事件驱动特征,维稳力量的增强导致市场波动幅度下降,权益投资的难 度较此前增加,择时的效应下降,择券的效用增加。可转债需要做好个券选择。总得来说市场的 不确定性变强,我们会高度关注经济和政策的变化,分析其对大类资产配置的影响,以改善业绩。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合 同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金管理人设有估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程 序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时,由估值委员会评价现有 估值政策和程序的适用性。 (1)日常估值流程 本基金的估值由基金会计负责,基金会计以本基金为会计核算主体,基金会计核算独立于公 司会计核算,独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务 处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管 银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行;基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与 托管银行进行核对,每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。


(2)特殊业务估值流程 根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意 见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、《中国证 券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》、《关于发 布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的估值制度, 对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况,量化投资部根据估值委员会确 华宝可转债债券 2019年半年度报告摘要 第 12 页 共 33 页


定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法(比如:指数收益法)进行估值,并兼顾行业研 究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型 及估值方法的确定提出建议和意见,但由估值委员会做最终决策。


上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,参与估值流程各方之间不存 在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 截至 2019 年 6 月 30 日,本基金基金资产净值已连续超过六十个工作日低于 5000 万元。根据 相关规定,基金管理人已拟定解决方案,目前已通过证监会备案,基金管理人将尽快付诸实施, 并及时履行信息披露义务。 华宝可转债债券 2019年半年度报告摘要 第 13 页 共 33 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职 责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督, 并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产 品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本半年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华宝可转债债券 2019年半年度报告摘要 第 14 页 共 33 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:华宝可转债债券型证券投资基金 报告截止日: 2019 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2019 年 6 月 30 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 资 产: 银行存款 1,301,089.16 187,445.48 结算备付金 612,663.74 352,888.12 存出保证金 12,398.32 5,571.09 交易性金融资产 59,564,158.95 32,170,927.44 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 59,564,158.95 32,170,927.44 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 383,984.64 应收利息 151,372.83 165,563.88 应收股利 - - 应收申购款 260,241.84 1,317.83 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 61,901,924.84 33,267,698.48 负债和所有者权益 本期末 2019 年 6 月 30 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 2,200,000.00 - 应付证券清算款 800,739.73 - 应付赎回款 94,163.96 1,723.40 应付管理人报酬 62,286.90 36,926.82 应付托管费 11,978.24 7,101.35 应付销售服务费 - - 应付交易费用 - - 华宝可转债债券 2019年半年度报告摘要 第 15 页 共 33 页


应交税费 14,938.68 14,653.00 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 32,590.11 75,000.00 负债合计 3,216,697.62 135,404.57 所有者权益: 实收基金 60,233,868.59 39,167,442.54 未分配利润 -1,548,641.37 -6,035,148.63 所有者权益合计 58,685,227.22 33,132,293.91 负债和所有者权益总计 61,901,924.84 33,267,698.48 注:报告截止日 2019 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.9743 元,基金份额总额 60,233,868.59 份。


6.2 利润表 会计主体:华宝可转债债券型证券投资基金 本报告期:2019 年 1 月 1日至 2019 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项 目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 一、收入 4,899,507.03 -2,081,746.19 1.利息收入 181,227.95 151,648.67 其中:存款利息收入 17,346.58 15,053.90 债券利息收入 163,881.37 131,354.44 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 5,240.33 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 4,378,756.69 -4,386,522.57 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 4,378,756.69 -4,386,522.57 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 285,026.64 2,151,111.25 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 54,495.75 2,016.46 减:二、费用 500,510.61 428,415.29 华宝可转债债券 2019年半年度报告摘要 第 16 页 共 33 页


1.管理人报酬 327,592.31 251,939.50 2.托管费 62,998.53 48,449.91 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6,826.38 8,135.93 5.利息支出 58,893.30 56,351.03 其中:卖出回购金融资产支出 58,893.30 56,351.03 6.税金及附加





319.85 225.39 7.其他费用 43,880.24 63,313.53 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 4,398,996.42 -2,510,161.48 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 4,398,996.42 -2,510,161.48


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华宝可转债债券型证券投资基金 本报告期:2019 年 1 月 1日至 2019 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 39,167,442.54 -6,035,148.63 33,132,293.91 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 4,398,996.42 4,398,996.42 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 21,066,426.05 87,510.84 21,153,936.89 其中:1.基金申购款 41,744,221.06 -69,377.20 41,674,843.86 2.基金赎回款 -20,677,795.01 156,888.04 -20,520,906.97 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 60,233,868.59 -1,548,641.37 58,685,227.22 华宝可转债债券 2019年半年度报告摘要 第 17 页 共 33 页


金净值) 项目 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 47,106,172.25 -4,141,601.89 42,964,570.36 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -2,510,161.48 -2,510,161.48 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -7,773,039.01 739,266.37 -7,033,772.64 其中:1.基金申购款 1,888,518.83 -155,797.97 1,732,720.86 2.基金赎回款 -9,661,557.84 895,064.34 -8,766,493.50 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 39,333,133.24 -5,912,497.00 33,420,636.24


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______黄小薏______














______向辉______














____张幸骏____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华宝可转债债券型证券投资基金(原名为华宝兴业可转债债券型证券投资基金,以下简称“本 基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 130 号《关于核 准华宝兴业可转债债券型证券投资基金募集的批复》核准,由华宝基金管理有限公司(原华宝兴业 基金管理有限公司,已于 2017 年 10 月 17 日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券 投资基金法》和《华宝兴业可转债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约 华宝可转债债券 2019年半年度报告摘要 第 18 页 共 33 页


型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,448,237,172.31 元, 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 148 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案,《华宝兴业可转债债券型证券投资基金基金合同》于 2011 年 4 月 27 日正式 生效,基金合同生效日的基金份额总额为 1,448,383,785.88 份基金份额,其中认购资金利息折合 146,613.57 份基金份额。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司,基金托管人为招商银行 股份有限公司。 根据《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》,华宝兴业可转债债券型证券投 资基金于 2017 年 12 月 30 日起更名为华宝可转债债券型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝可转债债券型证券投资基金基金合同》的 有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 A 股股票 (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产 支持证券以及法律法规或中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。本基金所投资的固定 收益类资产包括:国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转债(含分离交易可转债)、短 期融资券、资产支持证券、银行存款、债券回购等。本基金投资于上述固定收益类资产的比例不 低于基金资产的 80%,其中投资于可转债(含分离交易可转债)的比例不低于固定收益类资产的 80%。本基金不可直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或 增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易 可转债而产生的权证等。因上述原因持有的权益类资产不高于基金资产的 20%,本基金持有现金 或者到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为:标 普中国可转债指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%。 本财务报表由本基金的基金管理人华宝基金管理有限公司于 2019 年 8 月 29 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝可转债债券型证券投资基 金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的 基金行业实务操作编制。 华宝可转债债券 2019年半年度报告摘要 第 19 页 共 33 页


本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019 半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确 全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值 税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策 的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关 于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值 税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税 的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及 金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 华宝可转债债券 2019年半年度报告摘要 第 20 页 共 33 页


(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收 入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华宝基金管理有限公司(“华宝基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构 华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东 华平资产管理有限合伙(Warburg Pincus Asset Management,L.P.) 基金管理人的股东 中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集 团”) 华宝信托的最终控制人 华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝武集团控制的公司 华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝武集团控制的公司 宝钢集团财务有限责任公司(“宝钢财 务”) 受宝武集团控制的公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.1.2 债券交易 本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 华宝可转债债券 2019年半年度报告摘要 第 21 页 共 33 页


6.4.8.1.3 债券回购交易 本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.8.1.4 权证交易 本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至2019年 6月 30 日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 327,592.31 251,939.50 其中:支付销售机构的客 户维护费 132,976.80 100,381.45 注: 支付基金管理人 华宝基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.30%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.30% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 62,998.53 48,449.91 注: 支付基金托管人 招商银行股份有限公司 的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 华宝可转债债券 2019年半年度报告摘要 第 22 页 共 33 页


日托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 该基金没有销售服务费用。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至2018年 6月 30 日 基金合同生效日( 2011 年 4 月 27 日 )持有的基金份 额 - - 期初持有的基金份额 531,712.92 531,712.92 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 531,712.92 531,712.92 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.8800% 1.3500% 注:基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人外其他关联方未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2019 年 1月 1日至 2019 年 6月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 1,301,089.16 12,468.65 993,320.73 10,663.27 注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 华宝可转债债券 2019年半年度报告摘要 第 23 页 共 33 页


6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末( 2019年 6月 30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌的股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购,因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押 的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 2,200,000.00 元,于 2019 年 7 月 1 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债 券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)


金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)


持续的以公允价值计量的金融工具 (i)


各层次金融工具公允价值 华宝可转债债券 2019年半年度报告摘要 第 24 页 共 33 页


于 2019 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 56,260,328.95 元,属于第二层次的余额为 3,303,830.00 元,无属于第三 层次的余额(2018 年 12 月 31 日:第一层次 28,374,187.44 元,第二层次 3,796,740.00 元,第三 层次)。 (ii)


公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生 重大变动。 (iii)


第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)


非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31 日:同)。 (d)


不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 华宝可转债债券 2019年半年度报告摘要 第 25 页 共 33 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 59,564,158.95 96.22 其中:债券 59,564,158.95 96.22








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,913,752.90 3.09 8 其他各项资产 424,012.99 0.68 9 合计 61,901,924.84 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 华宝可转债债券 2019年半年度报告摘要 第 26 页 共 33 页


7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期末未持有股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 2,500,500.00 4.26 2 央行票据 - - 3 金融债券 803,330.00 1.37 其中:政策性金融债 803,330.00 1.37 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 56,260,328.95 95.87 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 59,564,158.95 101.50


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 华宝可转债债券 2019年半年度报告摘要 第 27 页 共 33 页


1 113011 光大转债 40,000 4,336,000.00 7.39 2 019544 16 国债 16 25,000 2,500,500.00 4.26 3 123016 洲明转债 15,000 1,845,900.00 3.15 4 113522 旭升转债 17,680 1,835,184.00 3.13 5 123021 万信转 2 17,000 1,834,300.00 3.13


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 7.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 可转债基金截至 2019 年 6 月 30 日持仓前十名证券中的长证转债(127005)的发行人长江证 券于 2019 年 6 月 13 日收到湖北证监局责令改正的行政监管措施。由于公司存在一是未按规定履 行报告义务;二是对境外子公司管控不到位,未有效督促境外子公司强化风险管理及审慎开展业 务;三是对境外子公司的绩效考核存在不足。 华宝可转债债券 2019年半年度报告摘要 第 28 页 共 33 页


本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析,认为上述处分不会对公司的投资 价值构成实质性影响,因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内,本基金 投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 12,398.32 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 151,372.83 5 应收申购款 260,241.84 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 424,012.99


7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值


占基金资产净值比例(%) 1 113011 光大转债 4,336,000.00 7.39 2 123016 洲明转债 1,845,900.00 3.15 3 113522 旭升转债 1,835,184.00 3.13 4 127005 长证转债 1,739,700.00 2.96 5 127006 敖东转债 1,716,490.00 2.92 6 127007 湖广转债 1,659,256.27 2.83 7 110046 圆通转债 1,388,760.00 2.37 8 110047 山鹰转债 1,386,949.70 2.36 9 113015 隆基转债 1,277,400.00 2.18 10 128047 光电转债 1,251,933.36 2.13 11 128045 机电转债 1,207,360.00 2.06 华宝可转债债券 2019年半年度报告摘要 第 29 页 共 33 页


12 128039 三力转债 1,197,803.20 2.04 13 128020 水晶转债 1,190,520.00 2.03 14 113014 林洋转债 1,148,520.00 1.96 15 110050 佳都转债 1,124,026.60 1.92 16 110031 航信转债 1,071,600.00 1.83 17 128035 大族转债 1,033,600.00 1.76 18 110042 航电转债 1,024,290.00 1.75 19 113518 顾家转债 971,452.90 1.66 20 123002 国祯转债 961,592.50 1.64 21 113020 桐昆转债 950,560.00 1.62 22 113508 新凤转债 909,695.20 1.55 23 110040 生益转债 798,180.00 1.36 24 110045 海澜转债 783,166.80 1.33 25 128014 永东转债 766,539.00 1.31 26 128017 金禾转债 699,757.34 1.19 27 113511 千禾转债 644,950.00 1.10 28 113017 吉视转债 641,935.80 1.09 29 113009 广汽转债 572,432.00 0.98 30 113509 新泉转债 566,435.70 0.97 31 110048 福能转债 556,900.00 0.95 32 110034 九州转债 512,400.00 0.87 33 123011 德尔转债 410,536.20 0.70 34 123009 星源转债 407,480.00 0.69 35 113008 电气转债 193,435.20 0.33 36 128040 华通转债 64,793.60 0.11 37 132008 17 山高 EB 10,020.00 0.02


7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因 ,合计数可能不等于分项之和。 华宝可转债债券 2019年半年度报告摘要 第 30 页 共 33 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份 额比例 5,662 10,638.27 1,041,584.31 1.73% 59,192,284.28 98.27%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 29,219.07 0.0485%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0


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§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2011年 4月 27日 )基金份额总额 1,448,383,785.88 本报告期期初基金份额总额 39,167,442.54 本报告期期间基金总申购份额 41,744,221.06 减:本报告期期间基金总赎回份额 20,677,795.01 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 60,233,868.59 注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 华宝可转债债券 2019年半年度报告摘要 第 32 页 共 33 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动 本报告期内,基金管理人无重大人事变动。


2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。








10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未发生变更。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为:本基金合同 生效之日(2011 年 4 月 27 日)起至本报告期末。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,管理人、托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称


股票交易 应支付该券商的佣金


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交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 申万宏源 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 注:1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下: (1)选择标准: 资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 5 亿元人民币;财务状况良好,各项财 务指标显示公司经营状况稳定;经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中 国人民银行处罚;内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要 求;具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需 要,并能为本基金提供全面的信息服务;研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员, 能及时为本基金提供高质量的咨询服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;适 当的地域分散化。 (2)选择程序:(a)服务评价;(b)拟定备选交易单元;(c)签约。 2、本基金本报告期券商交易单元无变化。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 申万宏源 151,889,174.99 47.58%522,100,000.00 100.00% - - 中信证券 167,319,828.02 52.42% - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 华宝基金管理有限公司 2019 年 8 月 29 日