华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资
基金
2019 年半年度报告
2019 年 6 月 30 日
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
送出日期：2019 年 8 月 29 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 43
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 43
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 45
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 54
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 56
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 56
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 56
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 56
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 56
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 56
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 57
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 57
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 59
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 59
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 59
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 59
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 60
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 61
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 62
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 62
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 62
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 62
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 62
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 62
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 62
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 62
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 63
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 66
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11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 66
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 66
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 67
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 67
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 67
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 67
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金
基金简称 华宝中证 500 增强
基金主代码 005607
交易代码 005607
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2018 年 4 月 19 日
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 48,149,211.52 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 中证 500 增强 A 中证 500 增强 C
下属分级基金的交易代码： 005607 005608
报告期末下属分级基金的份额总额 31,764,145.48 份 16,385,066.04 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为中证 500 指数增强型基金，在实现对中证 500 指数有效跟踪的基础上，
通过数量化的方法进行积极的组合配置和管理，力争实现超越标的指数的投资
收益。
投资策略
本基金在复制标的指数的基础上优化投资组合，力求通过量化技术实现指数增
强的效果。
1、资产配置策略
本基金主要投资于中证 500 指数成分股及备选股票，也会根据中证 500 股指期
货的基差情况择机部分使用期货替代现货，降低成本。视市场情况本基金也会
谨慎地参与一些绝对收益策略。同时，本基金将预留必要的现金，应对期货保
证金的增加要求或投资者的赎回申请。
2、股票投资策略
本基金主要采用量化行业配置模型和量化 Alpha 选股模型构建指数增强股票组
合。在控制跟踪偏离度的前提下力争实现超额表现，并根据市场变化趋势，定
期对模型进行调整，以改进模型的有效性。
3、股指期货投资策略
在不同的市场环境下，本基金将综合考虑股指期货相对现货的基差、流动性、
展期收益以及保证金要求等因素，选择部分使用股指期货多头合约替代指数现
货，以求提高资金利用效率和组合收益水平。
4、债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，可投资于债券、货币市场工具和
资产支持证券，以保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的
投资收益。
业绩比较基准 中证 500 指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。
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风险收益特征 本基金为股票型基金，属于高预期风险、高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华宝基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 刘月华 罗菲菲
联系电话 021-38505888 010-58560666
电子邮箱 xxpl@fsfund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话
400-700-5588、021-38924558 95568
传真 021-38505777 010-58560798
注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区世纪大道 100 号上海环
球金融中心 58 楼
北京市西城区复兴门内大街 2
号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验
区世纪大道 100 号上海环
球金融中心 58 楼
北京市西城区复兴门内大街 2
号
邮政编码 200120 100031
法定代表人 孔祥清 洪崎
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址 www.fsfund.com
基金半年度报告备置地点 本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 基金管理人 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 中证 500 增强 A 中证 500 增强 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019
年 6 月 30 日)
报告期(2019 年 1 月 1 日 -
2019 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 2,639,801.18 1,073,779.37
本期利润 3,173,769.44 1,359,479.64
加权平均基金份额本期利润 0.1074 0.0927
本期加权平均净值利润率 12.33% 10.73%
本期基金份额净值增长率 14.05% 13.82%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -4,217,220.02 -2,243,135.36
期末可供分配基金份额利润 -0.1328 -0.1369
期末基金资产净值 27,546,925.46 14,141,930.68
期末基金份额净值 0.8672 0.8631
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 -13.28% -13.69%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中证 500 增强 A
阶段 份额净值增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.89% 1.19% 0.75% 1.32% 1.14% -0.13%
过去三个月 -9.65% 1.62% -10.21% 1.72% 0.56% -0.10%
过去六个月 14.05% 1.62% 17.87% 1.70% -3.82% -0.08%
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过去一年 -5.66% 1.54% -4.70% 1.60% -0.96% -0.06%
自基金合同
生效日起至
今
-13.28% 1.49% -16.13% 1.57% 2.85% -0.08%
中证 500 增强 C
阶段 份额净值增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.85% 1.19% 0.75% 1.32% 1.10% -0.13%
过去三个月 -9.74% 1.62% -10.21% 1.72% 0.47% -0.10%
过去六个月 13.82% 1.62% 17.87% 1.70% -4.05% -0.08%
过去一年 -6.03% 1.54% -4.70% 1.60% -1.33% -0.06%
自基金合同
生效日起至
今
-13.69% 1.49% -16.13% 1.57% 2.44% -0.08%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合，截至 2018 年 10 月
19 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
C
■C级基金份额累计净值增长率
■ C级业绩比较基准累计收益率
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2019 年 6
月 30 日），正在管理运作的证券投资基金包括宝康系列基金、华宝多策略基金、华宝现金宝货币
市场基金、华宝动力组合基金、华宝收益增长基金、华宝先进成长基金、华宝行业精选基金、华
宝海外中国成长基金、华宝大盘精选基金、华宝增强收益基金、华宝中证 100 基金、上证 180 价
值 ETF、华宝上证 180 价值 ETF 联接基金、华宝新兴产业基金、华宝可转债基金、华宝油气基金、
华宝医药生物基金、华宝资源优选基金、华宝添益货币市场基金、华宝服务优选基金、华宝创新
优选基金、华宝生态中国基金、华宝量化对冲基金、华宝高端制造基金、华宝品质生活基金、华
宝稳健回报基金、华宝事件驱动基金、华宝国策导向基金、华宝新价值基金、华宝新机遇基金、
华宝医疗分级基金、华宝中证 1000 分级基金、华宝万物互联基金、华宝转型升级基金、华宝核心
优势基金、华宝美国消费基金、华宝香港中小盘基金、华宝中证全指证券公司 ETF、华宝中证军
工 ETF、华宝新活力基金、华宝沪深 300 指数增强基金、华宝未来主导产业基金、华宝新起点基
金、华宝红利基金、华宝新飞跃基金、华宝新优选基金、华宝香港大盘基金、华宝智慧产业基金、
华宝第三产业基金、华宝银行 ETF、华宝银行 ETF 联接基金、华宝价值发现基金、华宝香港本地
基金、华宝中证 500 指数增强基金、华宝香港精选基金、华宝券商 ETF 联接基金、华宝宝丰高等
级债券基金、华宝绿色主题基金、华宝沪港深价值基金、华宝科技先锋基金、华宝宝裕纯债基金、
华宝大健康基金、华宝中短债基金、华宝稳健 FOF 基金、华宝宝盛纯债基金、华宝宝怡纯债基金、
华宝消费升级基金、华宝质量价值基金等，正在管理运作的证券投资基金资产净值合计
171,851,775,826.03 元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期
丰晨成
本 基 金
基 金 经
理、上证
180价值
2018 年 4 月 19
日 - 9 年
硕士。2009 年加入华宝基
金管理有限公司，先后担
任助理产品经理、数量分
析师、投资经理助理、投
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ETF、华
宝 上 证
180价值
ETF 联
接、华宝
中 证 全
指 证 券
公 司
ETF、华
宝 券 商
ETF 联
接、华宝
中 证
1000 指
数 分 级
基 金 经
理
资经理等职务。2015 年 11
月起任上证 180 价值交易
型开放式指数证券投资基
金、华宝上证 180 价值交
易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金经理，
2016年 8月起任华宝中证
全指证券公司交易型开放
式指数证券投资基金基金
经理，2018 年 4 月起任华
宝中证 500 指数增强型发
起式证券投资基金基金经
理，2018 年 6 月起任华宝
中证全指证券公司交易型
开放式指数证券投资基金
发起式联接基金基金经
理，2018 年 8 月起任华宝
中证 1000 指数分级证券
投资基金基金经理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、《华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法
律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
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票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
中证 500 指数增强基金运用量化选股模型和行业配置模型进行股票筛选和权重配置，精选具
有合理估值的高成长性股票，在跟踪中证 500 指数的基础上力争实现稳定的超越指数的表现。2019
年上半年虽然市场对于宏观经济的预期不高，但市场创出了近几年少有的单季度涨幅，在上涨过
程中以中证 500 为代表的中小市值指数表现较好，但由于在二月份急速上涨过程中基本面因子失
效严重，因子收益与模型预期效果出现较大背离，导致一季度组合相对于基准指数没有取得正的
超额收益。在二季度该情况有所好转，报告期相对基准指数取得了一定的超额收益。
本报告期为基金的正常运作期，在操作中，我们遵守基金合同，按照既定的量化投资策略，
应对成分股调整和基金申购赎回，通过个股选择和行业配置等多种手段努力争取超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额 A净值增长率为 14.05%；本报告期基金份额 C净值增长率为 13.82%；同期
业绩比较基准收益率为 17.87%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，经济增速虽然大概率处于逐渐降速的过程中，但宏观经济抵御内外风险的韧性
仍在，货币政策不排除部分层面边际宽松的可能。我们秉持 GARP 选股逻辑，通过量化方法克服恐
惧心理，同时也根据运行期的累计表现和经验不断研究改进现有模型的途径方法，力争保持模型
的稳定性的同时也提高其获取超额收益的水平。未来，我们认为中证 500 指数作为中盘股的基准
指数，在目前点位有较好的中期配置价值。
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作为基金的管理人，我们将继续遵守基金合同，按照既定的量化投资策略，应对成分股调整
和基金申购赎回，通过个股选择和行业配置等多种手段努力争取超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合
同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程
序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时，由估值委员会评价现有
估值政策和程序的适用性。
（1）日常估值流程
本基金的估值由基金会计负责，基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公
司会计核算，独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务
处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管
银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与
托管银行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。
（2）特殊业务估值流程
根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意
见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、《中国证
券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》、《关于发
布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的估值制度，
对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况，量化投资部根据估值委员会确
定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并兼顾行业研
究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型
及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。
上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存
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在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金，基金合同于 2018 年 4 月 19 日生效，基金管理人于 2018 年 4 月 17 日
运用固有资金作为发起资金认购本基金，且承诺持有期限自本基金合同生效之日起不少于 3年。
根据本基金基金合同的规定：基金合同生效日起三年后的对应日，若基金资产规模低于 2 亿
元，本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会
的方式延续。基金合同生效三年后继续存续的，基金存续期内，连续 20 个工作日出现基金份额持
有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以
披露；连续 60 个工作日出现前述情形之一的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，
如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
截止 2019 年 6 月 30 日，本基金基金合同生效未满三年，基金管理人暂无需对基金持有人数
或基金资产净值进行预警说明。
华宝中证 500增强 2019年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金
法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投
资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及
利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容
真实、准确和完整。
华宝中证 500增强 2019年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金
报告截止日： 2019 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 2019 年 6 月 30 日
上年度末
2018 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 2,486,267.24 3,880,836.39
结算备付金
723,639.23 520,809.91
存出保证金
23,030.86 262,333.82
交易性金融资产 6.4.7.2 38,925,668.24 28,347,373.84
其中：股票投资
38,925,668.24 28,347,373.84
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
158,842.47 -
应收利息 6.4.7.5 700.15 981.41
应收股利
- -
应收申购款
41,034.82 148,970.56
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
42,359,183.01 33,161,305.93
负债和所有者权益 附注号 本期末 2019 年 6 月 30 日
上年度末
2018 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
40,552.04 726,793.12
应付赎回款
414,508.09 12,609.60
应付管理人报酬
33,426.63 27,663.67
应付托管费
4,011.19 3,319.66
应付销售服务费
4,516.46 3,425.10
应付交易费用 6.4.7.7 128,982.26 97,394.81
华宝中证 500增强 2019年半年度报告
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应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 44,330.20 120,001.01
负债合计
670,326.87 991,206.97
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 48,149,211.52 42,343,581.88
未分配利润 6.4.7.10 -6,460,355.38 -10,173,482.92
所有者权益合计
41,688,856.14 32,170,098.96
负债和所有者权益总计
42,359,183.01 33,161,305.93
注: 报告截止日 2019 年 6 月 30 日，中证 500 增强 A 基金份额净值 0.8672 元，基金份额总额
31,764,145.48 份；中证 500 增强 C 基金份额净值 0.8631 元，基金份额总额 16,385,066.04 份。
华宝中证 500 增强份额总额合计为 48,149,211.52 份。
6.2 利润表
会计主体：华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金
本报告期：2019 年 1 月 1日至 2019 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2019 年 1 月 1 日至
2019 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2018 年 4 月 19 日(基金
合同生效日)至2018年6
月 30 日
一、收入
5,267,923.21 -1,850,558.40
1.利息收入
14,703.75 78,503.47
其中：存款利息收入 6.4.7.11 14,703.75 20,365.87
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 58,137.60
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
4,396,897.50 -412,328.11
其中：股票投资收益 6.4.7.12 3,894,053.18 -486,595.88
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 132,233.01 -143,920.00
股利收益 6.4.7.16 370,611.31 218,187.77
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 819,668.53 -1,577,578.52
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4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18 36,653.43 60,844.76
减：二、费用
734,674.13 232,670.25
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 189,776.15 81,594.36
2．托管费 6.4.10.2.2 22,773.16 9,791.35
3．销售服务费 6.4.10.2.3 25,106.93 14,863.17
4．交易费用 6.4.7.19 442,415.81 84,412.03
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
436.37 -
7．其他费用 6.4.7.20 54,165.71 42,009.34
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
4,533,249.08 -2,083,228.65
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
4,533,249.08 -2,083,228.65
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金
本报告期：2019 年 1 月 1日至 2019 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值） 42,343,581.88 -10,173,482.92 32,170,098.96
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 4,533,249.08 4,533,249.08
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
5,805,629.64 -820,121.54 4,985,508.10
其中：1.基金申购款 28,380,065.56 -3,468,293.04 24,911,772.52
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2.基金赎回款 -22,574,435.92 2,648,171.50 -19,926,264.42
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值） 48,149,211.52 -6,460,355.38 41,688,856.14
项目
上年度可比期间
2018 年 4 月 19 日(基金合同生效日)至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值） 55,157,340.21 - 55,157,340.21
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -2,083,228.65 -2,083,228.65
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-20,522,775.03 -721,360.66 -21,244,135.69
其中：1.基金申购款 5,875,113.82 -141,178.73 5,733,935.09
2.基金赎回款 -26,397,888.85 -580,181.93 -26,978,070.78
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值） 34,634,565.18 -2,804,589.31 31,829,975.87
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______黄小薏______
______向辉______
____张幸骏____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人华宝基
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金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《华宝中证 500 指数增强型发起式证券
投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2018]15 号文批准公开募集。本基金为契约型开放
式、发起式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为 55,157,340.21 份，经德勤华永
会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(18)第 00004 号的验资报告。
基金合同于 2018 年 4 月 19 日正式生效。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司，基金托
管人为中国民生银行股份有限公司。
根据基金合同相关规定，本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式不同，将基金份
额分为不同类别，即 A类基金份额(以下简称“华宝中证 500 增强 A”)和 C 类基金份额(以下简称
“华宝中证 500 增强 C”)两类份额。其中，华宝中证 500 增强 A 是指在投资人认购/申购基金时
收取认购/申购费用的基金份额类别；华宝中证 500 增强 C 是指在投资人认购/申购时不收取认购/
申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金基
金合同》和《华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的
投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业
板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、
金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持
机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市
场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或
监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中证
500 指数成分股及备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期
货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等）或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金投资股指期货、
权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：
中证 500 指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。
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本财务报表由本基金的基金管理人华宝基金管理有限公司于 2019 年 8 月 29 日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)
以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面
也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019 半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年
6 月 30 日的财务状况以及 2019 半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
-
6.4.5.2 会计估计变更的说明
-
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008
年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48
号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
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[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房
地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题
的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关
税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债
券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行
为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内
向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内
(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)
的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不
再缴纳印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 2019 年 6 月 30 日
活期存款 2,486,267.24
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 2,486,267.24
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6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 38,559,575.05 38,925,668.24 366,093.19
贵金属投资-金交所
黄金合约 - - -
债券 交易所市场 - - -银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 38,559,575.05 38,925,668.24 366,093.19
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2019 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 573.81
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 114.10
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
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应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 1.84
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 10.40
合计 700.15
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2019 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 128,982.26
银行间市场应付交易费用 -
合计 128,982.26
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2019 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 746.11
预提费用 33,584.09
指数使用费 10,000.00
合计 44,330.20
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
中证 500 增强 A
项目
本期
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 29,247,088.16 29,247,088.16
本期申购 10,977,928.87 10,977,928.87
本期赎回(以"-"号填列) -8,460,871.55 -8,460,871.55
- 基金拆分/份额折算前 - -
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基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 31,764,145.48 31,764,145.48
金额单位：人民币元
中证 500 增强 C
项目
本期
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 13,096,493.72 13,096,493.72
本期申购 17,402,136.69 17,402,136.69
本期赎回(以"-"号填列) -14,113,564.37 -14,113,564.37
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 16,385,066.04 16,385,066.04
注：申购含红利再投以及转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
中证 500 增强 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -5,748,464.39 -1,259,085.21 -7,007,549.60
本期利润 2,639,801.18 533,968.26 3,173,769.44
本期基金份额交易
产生的变动数 -182,598.74 -200,841.12 -383,439.86
其中：基金申购款 -1,353,126.09 64,803.37 -1,288,322.72
基金赎回款 1,170,527.35 -265,644.49 904,882.86
本期已分配利润 - - -
本期末 -3,291,261.95 -925,958.07 -4,217,220.02
单位：人民币元
中证 500 增强 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -2,602,154.63 -563,778.69 -3,165,933.32
本期利润 1,073,779.37 285,700.27 1,359,479.64
本期基金份额交易
产生的变动数 -237,542.92 -199,138.76 -436,681.68
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其中：基金申购款 -2,340,688.89 160,718.57 -2,179,970.32
基金赎回款 2,103,145.97 -359,857.33 1,743,288.64
本期已分配利润 - - -
本期末 -1,765,918.18 -477,217.18 -2,243,135.36
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入 12,237.45
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 2,006.40
其他 459.90
合计 14,703.75
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 144,776,086.59
减：卖出股票成本总额 140,882,033.41
买卖股票差价收入 3,894,053.18
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
-
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6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目 本期收益金额 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
国债期货投资收益 -
股指期货-投资收益 132,233.01
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 370,611.31
基金投资产生的股利收益 -
合计 370,611.31
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 766,508.53
——股票投资 766,508.53
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 53,160.00
减: 应税金融商品公允价值变动产生的预
估增值税
-
合计 819,668.53
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
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基金赎回费收入 28,801.55
转换费收入 005607 7,546.13
转换费收入 005608 305.75
合计 36,653.43
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 442,415.81
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 442,415.81
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
审计费用 14,876.39
信息披露费 18,707.70
指数使用费 20,000.00
银行汇划费用 581.62
其他 -
合计 54,165.71
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
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6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华宝基金管理有限公司(“华宝基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国民生银行股份有限公司(“中国民生
银行”) 基金托管人、基金销售机构
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东
华平资产管理有限合伙（Warburg Pincus
Asset Management,L.P.） 基金管理人的股东
中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集
团”) 华宝信托的最终控制人
华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝武集团控制的公司
华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝武集团控制的公司
宝钢集团财务有限责任公司(“宝钢财
务”) 受宝武集团控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2018年4月19日(基金合同生效日)
至 2018 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付
的管理费 189,776.15 81,594.36
其中：支付销售机构的客
户维护费 51,453.78 21,072.41
注：支付基金管理人华宝基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费率计提，逐日累计
华宝中证 500增强 2019年半年度报告
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至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天
数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2018年4月19日(基金合同生效日)
至 2018 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付
的托管费 22,773.16 9,791.35
注：支付基金托管人中国民生银行的托管费按前一日基金资产净值 0.12%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.12% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中证 500 增强 A 中证 500 增强 C 合计
华宝基金 - 3,654.20 3,654.20
民生银行 - 6,125.67 6,125.67
华宝证券 - 8,649.14 8,649.14
合计 - 18,429.01 18,429.01
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2018 年 4 月 19 日(基金合同生效日)至 2018 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中证 500 增强 A 中证 500 增强 C 合计
华宝基金 - 264.48 264.48
民生银行 - 2,149.64 2,149.64
华宝证券 - 12,066.13 12,066.13
合计 - 14,480.25 14,480.25
注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付给华宝基金，再由华宝基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额持
有人和 C类基金份额持有人约定的年基金销售服务费率分别为 0.00%和 0.40%。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率 / 当年天数。
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6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
中证 500 增强 A 中证 500 增强 C
基金合同生效日（ 2018 年
4 月 19 日 ）持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份额 10,000,450.05 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 10,000,450.05 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 31.4800% -
项目 上年度可比期间 2018 年 4 月 19 日(基金合同生效日)至 2018 年 6 月 30 日
中证 500 增强 A 中证 500 增强 C
基金合同生效日（ 2018 年 4
月 19 日 ）持有的基金份额 10,000,450.05 -
期初持有的基金份额 - -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 10,000,450.05 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 28.8700% -
注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
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6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2018 年 4 月 19 日(基金合同生效日)至
2018 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
民生银行 2,486,267.24 12,237.45 3,833,131.53 18,661.99
注：本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额 备注
601236 红塔证券
2019 年
6 月 26
日
2019
年7月
5 日
新股流
通受限 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议
的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购
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获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定
投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所
认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押
的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为指数增强型基金，在实现对中证 500 指数有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进
行积极的组合配置和管理，力争实现超越标的指数的投资收益。本基金属于高预期风险、高预期
收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本
基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、股指期货等。本基金在日常经营活动中面临
的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人
从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间
取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制
委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内
部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。
督察长向董事会负责，总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报
告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控，主要针对公司内
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部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；监察稽核部在督察长的领导
下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令改
正。
本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。
第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控
和互控；第三层监控防线为风险管理部和监察稽核部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监
督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、
控制，并对风险管理部和监察稽核部的工作予以直接指导。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失
的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特
征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
均存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以
中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在
银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的
信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
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6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本报告期末，除附注中列示的卖出回购金融资产款将在一个月以内到期且计息(该利息金额
不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基
金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
-
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%，本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
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券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短
期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规
定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上
市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
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6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019 年 6 月 30 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,486,267.24 - - - 2,486,267.24
结算备付金 723,639.23 - - - 723,639.23
存出保证金 23,030.86 - - - 23,030.86
交易性金融资产 - - -38,925,668.24 38,925,668.24
应收证券清算款 - - - 158,842.47 158,842.47
应收利息 - - - 700.15 700.15
应收申购款 4,359.83 - - 36,674.99 41,034.82
资产总计 3,237,297.16 - -39,121,885.85 42,359,183.01
负债
应付证券清算款 - - - 40,552.04 40,552.04
应付赎回款 - - - 414,508.09 414,508.09
应付管理人报酬 - - - 33,426.63 33,426.63
应付托管费 - - - 4,011.19 4,011.19
应付指数使用费 - - - 4,516.46 4,516.46
应付交易费用 - - - 128,982.26 128,982.26
其他负债 - - - 44,330.20 44,330.20
负债总计 - - - 670,326.87 670,326.87
利率敏感度缺口 3,237,297.16 - -38,451,558.98 41,688,856.14
上年度末
2018 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,880,836.39 - - - 3,880,836.39
结算备付金 520,809.91 - - - 520,809.91
华宝中证 500增强 2019年半年度报告
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存出保证金 18,685.82 - - 243,648.00 262,333.82
交易性金融资产 - - -28,347,373.84 28,347,373.84
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 981.41 981.41
应收申购款 6,144.62 - - 142,825.94 148,970.56
其他资产 - - - - -
资产总计 4,426,476.74 - -28,734,829.19 33,161,305.93
负债
应付证券清算款 - - - 726,793.12 726,793.12
应付赎回款 - - - 12,609.60 12,609.60
应付管理人报酬 - - - 27,663.67 27,663.67
应付托管费 - - - 3,319.66 3,319.66
应付销售服务费 - - - 3,425.10 3,425.10
应付交易费用 - - - 97,394.81 97,394.81
其他负债 - - - 120,001.01 120,001.01
负债总计 - - - 991,206.97 991,206.97
利率敏感度缺口 4,426,476.74 - -27,743,622.22 32,170,098.96
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本报告期末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大
影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的
其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，基金管理人主要运用股指期货等空头
工具对持有的股票等权益类多头组合进行对冲操作，规避权益类多头组合的市场系统性风险；同
时预留必要的现金，以应对保证金的增加要求或投资者的赎回申请。在股票投资方面，主要采用
华宝中证 500增强 2019年半年度报告
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量化行业配置模型和量化本基金主要采用量化行业配置模型和量化 Alpha 选股模型构建指数增
强股票组合，严格控制运作风险，并根据市场变化趋势，定期对模型进行调整，以改进模型的有
效性，最大化超额收益。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：投资于股票资
产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中证 500 指数成分股及备选成分股的比例不低于非
现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的
现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的比例合
计不低于基金资产净值的 5%。本基金投资股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法
规或监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，
定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临
的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019 年 6 月 30 日
上年度末
2018 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 38,925,668.24 93.37 28,347,373.84 88.12
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 38,925,668.24 93.37 28,347,373.84 88.12
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2019 年 6 月 上年度末（ 2018 年 12 月
华宝中证 500增强 2019年半年度报告
第 41 页 共 67 页
30 日 ） 31 日 ）
比较基准+5% 1,971,644.68 -
比较基准-5% -1,971,644.68 -
注：于 2018 年 12 月 31 日，本基金成立尚未满一年，上年度末无足够历史经验数据计算其他价格
风险对基金资产净值的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2019 年 06 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人
民币 38,891,798.30 元，属于第二层次的余额为人民币 33,869.94 元，无属于第三层次的余额(于
2018 年 12 月 31 日：第一层次为人民币 28,347,373.84 元，无属于第二层次和第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、
或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售
期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应
属第二层次或第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
华宝中证 500增强 2019年半年度报告
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(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 38,925,668.24 91.89
其中：股票 38,925,668.24 91.89
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,209,906.47 7.58
8 其他各项资产 223,608.30 0.53
9 合计 42,359,183.01 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 368,485.00 0.88
B 采矿业 992,963.80 2.38
C 制造业 18,626,121.28 44.68
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 949,883.00 2.28
E 建筑业 714,106.40 1.71
F 批发和零售业 930,662.00 2.23
G 交通运输、仓储和邮政业 1,173,208.00 2.81
H 住宿和餐饮业 161,820.00 0.39
I 信息传输、软件和信息技术服 2,992,279.24 7.18
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务业
J 金融业 1,343,122.80 3.22
K 房地产业 1,632,941.00 3.92
L 租赁和商务服务业 617,339.00 1.48
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 248,381.40 0.60
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 126,316.00 0.30
Q 卫生和社会工作 209,370.00 0.50
R 文化、体育和娱乐业 1,150,398.00 2.76
S 综合 387,307.00 0.93
合计 32,624,703.92 78.26
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 471,767.75 1.13
C 制造业 3,493,991.83 8.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 85,063.00 0.20
E 建筑业 59,666.00 0.14
F 批发和零售业 168,526.00 0.40
G 交通运输、仓储和邮政业 119,980.00 0.29
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 676,666.80 1.62
J 金融业 407,710.94 0.98
K 房地产业 311,176.00 0.75
L 租赁和商务服务业 77,924.00 0.19
M 科学研究和技术服务业 25,476.00 0.06
N 水利、环境和公共设施管理业 116,180.00 0.28
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 231,300.00 0.55
R 文化、体育和娱乐业 55,536.00 0.13
S 综合 - -
合计 6,300,964.32 15.11
华宝中证 500增强 2019年半年度报告
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7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 600872 中炬高新 8,400 359,772.00 0.86
2 002268 卫士通 12,100 295,845.00 0.71
3 300253 卫宁健康 20,200 286,436.00 0.69
4 002340 格林美 57,700 271,767.00 0.65
5 002127 南极电商 23,700 266,388.00 0.64
6 300383 光环新网 15,300 256,581.00 0.62
7 002273 水晶光电 21,700 251,286.00 0.60
8 002916 深南电路 2,460 250,723.20 0.60
9 600022 山东钢铁 145,100 242,317.00 0.58
10 300450 先导智能 7,200 241,920.00 0.58
11 600823 世茂股份 51,400 236,954.00 0.57
12 000778 新兴铸管 52,500 233,100.00 0.56
13 000878 云南铜业 21,600 229,608.00 0.55
14 600779 水井坊 4,500 228,690.00 0.55
15 603228 景旺电子 5,700 228,057.00 0.55
16 601231 环旭电子 18,600 224,130.00 0.54
17 002244 滨江集团 53,700 222,855.00 0.53
18 000932 华菱钢铁 46,340 221,041.80 0.53
19 600348 阳泉煤业 37,600 218,456.00 0.52
20 600521 华海药业 15,400 217,140.00 0.52
21 600885 宏发股份 8,900 216,270.00 0.52
22 000926 福星股份 31,100 215,212.00 0.52
23 000513 丽珠集团 6,400 212,672.00 0.51
24 600426 华鲁恒升 14,300 212,498.00 0.51
25 600282 南钢股份 60,400 211,400.00 0.51
26 300168 万达信息 16,200 210,114.00 0.50
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27 000090 天健集团 42,510 209,999.40 0.50
28 600563 法拉电子 5,100 209,967.00 0.50
29 600782 新钢股份 41,600 208,000.00 0.50
30 603659 璞泰来 4,400 206,888.00 0.50
31 600580 卧龙电驱 24,500 206,045.00 0.49
32 002463 沪电股份 14,700 200,214.00 0.48
33 000012 南玻 A 48,070 199,971.20 0.48
34 300010 立思辰 21,200 199,068.00 0.48
35 600039 四川路桥 54,500 198,380.00 0.48
36 300376 易事特 40,000 197,200.00 0.47
37 000089 深圳机场 22,100 196,469.00 0.47
38 603806 福斯特 5,300 194,669.00 0.47
39 600008 首创股份 55,200 194,304.00 0.47
40 300166 东方国信 15,800 194,182.00 0.47
41 600673 东阳光 24,700 193,895.00 0.47
42 600643 爱建集团 20,100 192,558.00 0.46
43 000559 万向钱潮 31,900 190,762.00 0.46
44 600820 隧道股份 30,000 189,300.00 0.45
45 600757 长江传媒 27,600 187,956.00 0.45
46 600881 亚泰集团 57,500 186,875.00 0.45
47 002583 海能达 22,100 185,419.00 0.44
48 002157 正邦科技 11,100 184,926.00 0.44
49 000690 宝新能源 28,400 182,896.00 0.44
50 603328 依顿电子 17,800 182,806.00 0.44
51 600315 上海家化 5,800 180,670.00 0.43
52 600657 信达地产 43,700 180,044.00 0.43
53 600557 康缘药业 12,100 179,806.00 0.43
54 601928 凤凰传媒 22,100 178,347.00 0.43
55 600717 天津港 27,600 177,192.00 0.43
56 600098 广州发展 28,700 176,792.00 0.42
57 603883 老百姓 3,000 175,440.00 0.42
58 601801 皖新传媒 29,100 174,891.00 0.42
59 603077 和邦生物 91,000 172,900.00 0.41
60 002353 杰瑞股份 7,400 170,940.00 0.41
61 600699 均胜电子 8,000 170,880.00 0.41
62 000975 银泰资源 12,820 169,095.80 0.41
63 002195 二三四五 43,316 168,499.24 0.40
64 000860 顺鑫农业 3,610 168,406.50 0.40
65 600267 海正药业 16,800 168,000.00 0.40
华宝中证 500增强 2019年半年度报告
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66 603444 吉比特 800 167,968.00 0.40
67 000887 中鼎股份 17,500 167,825.00 0.40
68 000623 吉林敖东 10,200 167,178.00 0.40
69 600376 首开股份 18,700 166,991.00 0.40
70 002385 大北农 31,500 166,635.00 0.40
71 600879 航天电子 27,000 166,320.00 0.40
72 601098 中南传媒 13,100 165,584.00 0.40
73 002507 涪陵榨菜 5,400 164,700.00 0.40
74 600258 首旅酒店 9,000 161,820.00 0.39
75 300315 掌趣科技 46,800 161,460.00 0.39
76 000686 东北证券 18,100 159,461.00 0.38
77 600017 日照港 50,500 159,075.00 0.38
78 603515 欧普照明 4,900 158,025.00 0.38
79 601019 山东出版 20,200 157,156.00 0.38
80 600143 金发科技 31,900 156,310.00 0.37
81 300244 迪安诊断 9,200 156,216.00 0.37
82 600298 安琪酵母 4,900 154,987.00 0.37
83 600729 重庆百货 5,100 154,224.00 0.37
84 300199 翰宇药业 16,600 152,222.00 0.37
85 000581 威孚高科 8,200 152,192.00 0.37
86 002250 联化科技 13,700 151,933.00 0.36
87 603866 桃李面包 3,600 149,940.00 0.36
88 601128 常熟银行 19,400 149,768.00 0.36
89 002004 华邦健康 30,600 148,716.00 0.36
90 600201 生物股份 9,450 148,270.50 0.36
91 603369 今世缘 5,300 147,817.00 0.35
92 601168 西部矿业 23,000 146,740.00 0.35
93 002489 浙江永强 43,700 145,958.00 0.35
94 002049 紫光国微 3,300 145,563.00 0.35
95 002439 启明星辰 5,400 145,260.00 0.35
96 601100 恒立液压 4,600 144,348.00 0.35
97 002299 圣农发展 5,700 144,324.00 0.35
98 600959 江苏有线 32,300 143,735.00 0.34
99 000158 常山北明 26,400 143,088.00 0.34
100 603885 吉祥航空 10,900 142,790.00 0.34
101 000547 航天发展 14,900 142,444.00 0.34
102 600869 智慧能源 31,500 142,380.00 0.34
103 601118 海南橡胶 27,500 141,625.00 0.34
104 002818 富森美 11,000 141,130.00 0.34
华宝中证 500增强 2019年半年度报告
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105 002384 东山精密 9,600 139,872.00 0.34
106 002155 湖南黄金 13,800 138,966.00 0.33
107 600567 山鹰纸业 41,200 138,844.00 0.33
108 000066 中国长城 13,500 138,780.00 0.33
109 002280 联络互动 37,900 138,714.00 0.33
110 600755 厦门国贸 16,000 138,080.00 0.33
111 002242 九阳股份 6,600 137,346.00 0.33
112 000401 冀东水泥 7,700 135,597.00 0.33
113 002437 誉衡药业 34,200 135,090.00 0.32
114 300058 蓝色光标 31,600 134,932.00 0.32
115 600350 山东高速 28,000 134,400.00 0.32
116 600528 中铁工业 11,600 134,212.00 0.32
117 002223 鱼跃医疗 5,400 132,948.00 0.32
118 002371 北方华创 1,900 131,575.00 0.32
119 600325 华发股份 16,700 130,427.00 0.31
120 600765 中航重机 14,100 130,143.00 0.31
121 000807 云铝股份 27,600 129,444.00 0.31
122 002129 中环股份 13,200 128,832.00 0.31
123 300088 长信科技 25,300 128,018.00 0.31
124 002699 美盛文化 21,300 127,800.00 0.31
125 600021 上海电力 14,700 127,596.00 0.31
126 002607 中公教育 9,200 126,316.00 0.30
127 601699 潞安环能 15,900 126,246.00 0.30
128 000563 陕国投 A 28,400 126,096.00 0.30
129 000930 中粮生化 16,700 125,584.00 0.30
130 600901 江苏租赁 20,600 125,454.00 0.30
131 002690 美亚光电 3,800 123,880.00 0.30
132 000636 风华高科 10,100 122,210.00 0.29
133 603198 迎驾贡酒 6,800 121,788.00 0.29
134 002128 露天煤业 14,000 121,100.00 0.29
135 600260 凯乐科技 6,000 119,880.00 0.29
136 601200 上海环境 8,800 119,768.00 0.29
137 600895 张江高科 5,800 119,016.00 0.29
138 000750 国海证券 23,600 118,708.00 0.28
139 002064 华峰氨纶 23,500 117,970.00 0.28
140 002266 浙富控股 24,800 117,800.00 0.28
141 000960 锡业股份 10,500 117,285.00 0.28
142 002092 中泰化学 14,700 117,012.00 0.28
143 002375 亚厦股份 19,700 116,427.00 0.28
华宝中证 500增强 2019年半年度报告
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144 600582 天地科技 33,400 115,230.00 0.28
145 600183 生益科技 7,600 114,380.00 0.27
146 002078 太阳纸业 16,700 113,727.00 0.27
147 600967 内蒙一机 10,100 113,120.00 0.27
148 000009 中国宝安 19,600 111,916.00 0.27
149 002444 巨星科技 11,200 111,776.00 0.27
150 600079 人福医药 10,500 110,250.00 0.26
151 600737 中粮糖业 12,700 110,236.00 0.26
152 600572 康恩贝 16,900 108,160.00 0.26
153 600120 浙江东方 8,170 104,085.80 0.25
154 600160 巨化股份 14,600 103,806.00 0.25
155 600169 太原重工 38,700 103,329.00 0.25
156 300207 欣旺达 8,900 102,528.00 0.25
157 000028 国药一致 2,400 100,392.00 0.24
158 000997 新大陆 5,900 99,651.00 0.24
159 600125 铁龙物流 15,400 99,330.00 0.24
160 002212 南洋股份 7,200 98,640.00 0.24
161 002500 山西证券 12,000 97,200.00 0.23
162 002038 双鹭药业 4,100 96,596.00 0.23
163 002399 海普瑞 4,600 96,554.00 0.23
164 002317 众生药业 10,900 92,759.00 0.22
165 601718 际华集团 23,700 92,667.00 0.22
166 600536 中国软件 1,700 91,239.00 0.22
167 000027 深圳能源 14,700 91,140.00 0.22
168 000008 神州高铁 24,100 90,857.00 0.22
169 601966 玲珑轮胎 5,300 90,100.00 0.22
170 600642 申能股份 14,900 89,549.00 0.21
171 600839 四川长虹 30,200 89,090.00 0.21
172 601872 招商轮船 20,400 88,944.00 0.21
173 600633 浙数文化 9,400 87,890.00 0.21
174 000543 皖能电力 18,600 87,606.00 0.21
175 002701 奥瑞金 18,700 87,329.00 0.21
176 600739 辽宁成大 6,000 87,240.00 0.21
177 002332 仙琚制药 12,900 87,204.00 0.21
178 600745 闻泰科技 2,600 86,372.00 0.21
179 601311 骆驼股份 7,900 85,715.00 0.21
180 300027 华谊兄弟 17,100 83,961.00 0.20
181 600392 盛和资源 7,580 83,834.80 0.20
182 002048 宁波华翔 7,700 83,314.00 0.20
华宝中证 500增强 2019年半年度报告
第 50 页 共 67 页
183 600500 中化国际 11,100 82,917.00 0.20
184 000998 隆平高科 5,700 82,536.00 0.20
185 002670 国盛金控 6,500 81,900.00 0.20
186 600649 城投控股 12,600 81,522.00 0.20
187 600770 综艺股份 12,200 81,496.00 0.20
188 300316 晶盛机电 6,400 81,216.00 0.19
189 000723 美锦能源 7,700 80,465.00 0.19
190 601866 中远海发 29,500 80,240.00 0.19
191 601608 中信重工 18,400 79,488.00 0.19
192 002019 亿帆医药 6,400 78,400.00 0.19
193 002251 步步高 9,800 78,106.00 0.19
194 002372 伟星新材 4,460 77,604.00 0.19
195 002281 光迅科技 2,900 76,792.00 0.18
196 600166 福田汽车 32,400 76,788.00 0.18
197 603568 伟明环保 3,545 76,288.40 0.18
198 000813 德展健康 10,000 76,200.00 0.18
199 600859 王府井 5,000 75,950.00 0.18
200 002233 塔牌集团 6,500 75,920.00 0.18
201 002408 齐翔腾达 9,700 75,175.00 0.18
202 002183 怡亚通 15,700 74,889.00 0.18
203 300133 华策影视 11,100 74,703.00 0.18
204 600428 中远海特 20,000 74,000.00 0.18
205 000738 航发控制 5,500 73,700.00 0.18
206 601958 金钼股份 10,800 72,360.00 0.17
207 000078 海王生物 20,200 70,296.00 0.17
208 600161 天坛生物 2,760 69,690.00 0.17
209 000031 大悦城 10,600 68,052.00 0.16
210 002302 西部建设 6,100 67,954.00 0.16
211 600409 三友化工 11,900 67,354.00 0.16
212 000060 中金岭南 14,000 65,660.00 0.16
213 600597 光明乳业 6,100 65,575.00 0.16
214 600062 华润双鹤 5,200 65,572.00 0.16
215 002465 海格通信 6,700 63,918.00 0.15
216 000988 华工科技 3,900 61,698.00 0.15
217 002491 通鼎互联 7,600 61,484.00 0.15
218 600664 哈药股份 14,800 61,272.00 0.15
219 000830 鲁西化工 5,600 60,928.00 0.15
220 603000 人民网 3,400 60,622.00 0.15
221 600291 西水股份 5,900 59,354.00 0.14
华宝中证 500增强 2019年半年度报告
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222 000039 中集集团 5,520 58,953.60 0.14
223 600466 蓝光发展 9,100 56,602.00 0.14
224 002191 劲嘉股份 4,500 55,845.00 0.13
225 002358 森源电气 5,500 55,825.00 0.13
226 000718 苏宁环球 16,100 55,706.00 0.13
227 600410 华胜天成 5,100 54,723.00 0.13
228 601717 郑煤机 9,428 53,833.88 0.13
229 600763 通策医疗 600 53,154.00 0.13
230 000006 深振业 A 9,700 52,865.00 0.13
231 002390 信邦制药 10,000 52,700.00 0.13
232 002797 第一创业 8,300 52,622.00 0.13
233 002573 清新环境 6,500 52,325.00 0.13
234 002419 天虹股份 3,900 50,934.00 0.12
235 002254 泰和新材 4,800 50,784.00 0.12
236 600584 长电科技 3,900 50,115.00 0.12
237 002544 杰赛科技 3,700 48,100.00 0.12
238 600848 上海临港 1,500 46,695.00 0.11
239 603766 隆鑫通用 11,000 46,090.00 0.11
240 300308 中际旭创 1,320 44,866.80 0.11
241 000987 越秀金控 4,800 43,296.00 0.10
242 600623 华谊集团 5,500 42,020.00 0.10
243 000869 张裕 A 1,300 41,756.00 0.10
244 600875 东方电气 3,900 41,418.00 0.10
245 002709 天赐材料 1,700 41,140.00 0.10
246 600329 中新药业 2,800 40,012.00 0.10
247 600804 鹏博士 5,200 39,104.00 0.09
248 300257 开山股份 3,300 36,564.00 0.09
249 002440 闰土股份 2,900 36,134.00 0.09
250 600053 九鼎投资 1,400 32,620.00 0.08
251 603355 莱克电气 1,500 32,280.00 0.08
252 600026 中远海能 3,200 20,768.00 0.05
253 300274 阳光电源 1,800 16,830.00 0.04
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净
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值比例（%）
1 300347 泰格医药 3,000 231,300.00 0.55
2 002410 广联达 6,400 210,496.00 0.50
3 603899 晨光文具 4,600 202,262.00 0.49
4 000333 美的集团 3,685 191,104.10 0.46
5 600256 广汇能源 47,800 170,168.00 0.41
6 300202 聚龙股份 19,500 151,905.00 0.36
7 002013 中航机电 20,850 143,448.00 0.34
8 603416 信捷电气 5,800 142,332.00 0.34
9 603160 汇顶科技 1,000 138,800.00 0.33
10 600332 白云山 2,900 118,813.00 0.28
11 600188 兖州煤业 10,800 117,396.00 0.28
12 300203 聚光科技 4,900 117,110.00 0.28
13 603658 安图生物 1,700 116,212.00 0.28
14 000967 盈峰环境 15,700 116,180.00 0.28
15 300395 菲利华 6,500 114,985.00 0.28
16 600028 中国石化 20,900 114,323.00 0.27
17 300298 三诺生物 9,700 114,266.00 0.27
18 300271 华宇软件 6,000 114,000.00 0.27
19 000825 太钢不锈 28,000 113,960.00 0.27
20 002624 完美世界 4,400 113,564.00 0.27
21 603728 鸣志电器 9,100 111,657.00 0.27
22 002126 银轮股份 14,900 110,856.00 0.27
23 600048 保利地产 8,600 109,736.00 0.26
24 603826 坤彩科技 7,200 105,768.00 0.25
25 000402 金融街 13,400 105,056.00 0.25
26 300750 宁德时代 1,500 103,320.00 0.25
27 600743 华远地产 38,400 96,384.00 0.23
28 300075 数字政通 8,600 96,320.00 0.23
29 002311 海大集团 3,100 95,790.00 0.23
30 300609 汇纳科技 2,600 91,156.00 0.22
31 600025 华能水电 20,900 85,063.00 0.20
32 002705 新宝股份 7,100 81,650.00 0.20
33 002851 麦格米特 4,100 81,057.00 0.19
34 000783 长江证券 10,200 79,662.00 0.19
35 300567 精测电子 1,500 78,780.00 0.19
36 300662 科锐国际 2,200 77,924.00 0.19
37 002142 宁波银行 3,200 77,568.00 0.19
华宝中证 500增强 2019年半年度报告
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38 300196 长海股份 7,800 71,136.00 0.17
39 603730 岱美股份 3,000 70,320.00 0.17
40 002867 周大生 2,000 68,380.00 0.16
41 603737 三棵树 1,540 67,051.60 0.16
42 600055 万东医疗 6,400 66,432.00 0.16
43 000630 铜陵有色 26,400 64,944.00 0.16
44 002025 航天电器 2,300 56,074.00 0.13
45 300144 宋城演艺 2,400 55,536.00 0.13
46 600655 豫园股份 6,400 52,416.00 0.13
47 600999 招商证券 3,000 51,270.00 0.12
48 000034 神州数码 3,700 47,730.00 0.11
49 600038 中直股份 1,100 45,122.00 0.11
50 600873 梅花生物 9,400 45,026.00 0.11
51 300114 中航电测 4,800 44,688.00 0.11
52 600489 中金黄金 4,300 44,161.00 0.11
53 600535 天士力 2,600 43,030.00 0.10
54 600009 上海机场 500 41,890.00 0.10
55 000902 新洋丰 3,900 41,847.00 0.10
56 002643 万润股份 4,100 41,410.00 0.10
57 601021 春秋航空 900 40,500.00 0.10
58 300470 日机密封 1,600 39,744.00 0.10
59 601628 中国人寿 1,400 39,648.00 0.10
60 600000 浦发银行 3,300 38,544.00 0.09
61 601398 工商银行 6,500 38,285.00 0.09
62 601390 中国中铁 5,800 37,816.00 0.09
63 600760 中航沈飞 1,300 37,739.00 0.09
64 002563 森马服饰 3,400 37,604.00 0.09
65 600377 宁沪高速 3,500 37,590.00 0.09
66 600438 通威股份 2,600 36,556.00 0.09
67 002313 日海智能 1,800 36,360.00 0.09
68 600498 烽火通信 1,300 36,218.00 0.09
69 600031 三一重工 2,600 34,008.00 0.08
70 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.08
71 600050 中国联通 5,300 32,648.00 0.08
72 300782 卓胜微 272 29,626.24 0.07
73 601166 兴业银行 1,500 27,435.00 0.07
74 600968 海油发展 7,245 25,719.75 0.06
75 600629 华建集团 2,640 25,476.00 0.06
76 601668 中国建筑 3,800 21,850.00 0.05
华宝中证 500增强 2019年半年度报告
第 54 页 共 67 页
77 600030 中信证券 900 21,429.00 0.05
78 603867 新化股份 801 20,673.81 0.05
79 603587 地素时尚 900 20,466.00 0.05
80 603217 元利科技 292 19,634.08 0.05
81 300780 德恩精工 658 19,476.80 0.05
82 601698 中国卫通 4,715 18,482.80 0.04
83 002838 道恩股份 1,600 17,920.00 0.04
84 300594 朗进科技 360 15,879.60 0.04
85 601233 桐昆股份 60 930.60 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600507 方大特钢 744,590.00 2.31
2 002273 水晶光电 660,849.00 2.05
3 002690 美亚光电 604,980.63 1.88
4 002340 格林美 579,447.00 1.80
5 600673 东阳光 578,742.00 1.80
6 600823 世茂股份 572,736.00 1.78
7 002463 沪电股份 566,092.00 1.76
8 000778 新兴铸管 546,454.10 1.70
9 000807 云铝股份 544,773.00 1.69
10 300010 立思辰 535,859.00 1.67
11 600885 宏发股份 531,901.00 1.65
12 600511 国药股份 522,278.00 1.62
13 000559 万向钱潮 522,244.00 1.62
14 002127 南极电商 514,709.50 1.60
15 600875 东方电气 502,548.00 1.56
16 601019 山东出版 502,493.94 1.56
17 002174 游族网络 499,048.00 1.55
18 000078 海王生物 496,280.00 1.54
19 000581 威孚高科 492,253.00 1.53
20 002128 露天煤业 491,538.00 1.53
华宝中证 500增强 2019年半年度报告
第 55 页 共 67 页
注：买入金额不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600507 方大特钢 774,861.00 2.41
2 002690 美亚光电 670,704.00 2.08
3 002174 游族网络 662,873.00 2.06
4 300274 阳光电源 657,459.26 2.04
5 600875 东方电气 623,490.00 1.94
6 000656 金科股份 613,777.00 1.91
7 000988 华工科技 570,598.00 1.77
8 002463 沪电股份 566,904.00 1.76
9 600325 华发股份 563,089.00 1.75
10 600755 厦门国贸 557,478.00 1.73
11 002414 高德红外 554,855.22 1.72
12 600748 上实发展 554,689.00 1.72
13 002465 海格通信 545,733.00 1.70
14 000997 新大陆 513,314.00 1.60
15 601106 中国一重 504,535.00 1.57
16 600511 国药股份 496,404.00 1.54
17 000975 银泰资源 494,603.00 1.54
18 600737 中粮糖业 490,789.00 1.53
19 300413 芒果超媒 489,042.00 1.52
20 600528 中铁工业 481,170.00 1.50
注：卖出金额不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 150,693,819.28
卖出股票收入（成交）总额 144,776,086.59
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
华宝中证 500增强 2019年半年度报告
第 56 页 共 67 页
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金主要利用股指期货提高投资效率，以更好地实现本基金的投资目标，降低跟踪误差。
此外，在预期大额申购赎回、大额分红等情形发生时，本基金可以通过股指期货进行有效的现金
头寸管理。
本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。
华宝中证 500增强 2019年半年度报告
第 57 页 共 67 页
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 23,030.86
2 应收证券清算款 158,842.47
3 应收股利 -
4 应收利息 700.15
5 应收申购款 41,034.82
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 223,608.30
华宝中证 500增强 2019年半年度报告
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7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因 ，合计数可能不等于分项之和。
华宝中证 500增强 2019年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额
占总份
额比例
中 证
500 增
强 A
1,032 30,779.21 10,000,450.05 31.48% 21,763,695.43 68.52%
中 证
500 增
强 C
1,068 15,341.82 0.00 0.00% 16,385,066.04 100.00%
合计 2,100 22,928.20 10,000,450.05 20.77% 38,148,761.47 79.23%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
中证 500
增强 A 1,975,822.60 6.2203%
中证 500
增强 C 368,694.27 2.2502%
合计 2,344,516.87 4.8693%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
中证 500 增强 A 0
中证 500 增强 C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
中证 500 增强 A 0~10
中证 500 增强 C 0~10
合计 10~50
华宝中证 500增强 2019年半年度报告
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8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有
资金 10,000,450.05 20.77 10,000,450.05 20.77
不少于 3
年
基金管理人高级
管理人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,450.05 20.77 10,000,450.05 20.77 -
注：1、本基金募集期间，本基金管理人运用固有资金作为发起资金总计 10,001,000.00 元认购
了本基金。发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有期不少于 3 年；
2、本基金管理人运用固有资金于 2018 年 4 月 16 日通过本公司直销柜台认购本基金作为发起
资金的认购费用为 1,000 元。符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。
华宝中证 500增强 2019年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 中证 500 增强 A 中证 500 增强 C
基金合同生效日（2018 年 4 月 19 日）基金
份额总额 21,918,920.54 33,238,419.67
本报告期期初基金份额总额 29,247,088.16 13,096,493.72
本报告期期间基金总申购份额 10,977,928.87 17,402,136.69
减:本报告期期间基金总赎回份额 8,460,871.55 14,113,564.37
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以"-"填列） - -
本报告期期末基金份额总额 31,764,145.48 16,385,066.04
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
华宝中证 500增强 2019年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同
生效之日起至本报告期末。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比 佣金
占当期佣金
总量的比例
华宝中证 500增强 2019年半年度报告
第 63 页 共 67 页
例
中信证券 2 294,949,179.80 100.00% 271,572.64 100.00% -
注：基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5亿元人民币；财务状况良好，各项财务
指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国
人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及
时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的
地域分散化。
（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。
2. 本基金本报告期券商交易单元无新增。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期内未租用证券公司交易单元进行其它证券投资。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 华宝基金管理有限公司旗下基金资产净值公告 基金管理人网站 2019 年 1 月 1 日
2
华宝基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金增加玄
元保险代理有限公司为代销
机构的公告
上海证券报、证券时
报、中国证券报、基
金管理人网站
2019 年 1 月 9 日
3
华宝基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金增加宜
信普泽（北京）基金销售有限
公司为代销机构的公告
上海证券报、证券时
报、中国证券报、基
金管理人网站
2019 年 1 月 18 日
4
华宝基金管理有限公司关于
参加宜信普泽（北京）基金销
售有限公司费率优惠活动的
公告
上海证券报、证券时
报、中国证券报、基
金管理人网站
2019 年 1 月 18 日
5 华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年第
中国证券报、基金管
理人网站 2019 年 1 月 21 日
华宝中证 500增强 2019年半年度报告
第 64 页 共 67 页
4 季度报告
6
华宝基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金增加上
海基煜基金销售有限公司为
代销机构的公告
上海证券报、证券日
报、证券时报、中国
证券报、基金管理人
网站
2019 年 3 月 18 日
7
华宝基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金增加北
京汇成基金销售有限公司为
代销机构并参加其费率优惠
活动的公告
上海证券报、证券日
报、证券时报、中国
证券报、基金管理人
网站
2019 年 3 月 21 日
8
华宝中证 500 指数增强型发
起式证券投资基金 2018 年度
报告
基金管理人网站 2019 年 3 月 30 日
9
华宝中证 500 指数增强型发
起式证券投资基金 2018 年度
报告（摘要）
中国证券报、基金管
理人网站 2019 年 3 月 30 日
10
华宝基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金增加上
海挖财基金销售有限公司为
代销机构的公告
上海证券报、证券日
报、证券时报、中国
证券报、基金管理人
网站
2019 年 4 月 3 日
11
关于华宝现金宝货币基金 E
类份额转换、赎回转申购业务
费率优惠公告
上海证券报、证券日
报、证券时报、中国
证券报、基金管理人
网站
2019 年 4 月 15 日
12
华宝中证 500 指数增强型发
起式证券投资基金 2019 年第
1 季度报告
中国证券报、基金管
理人网站 2019 年 4 月 19 日
13
华宝中证 500 指数增强型发
起式证券投资基金招募说明
书（更新）
基金管理人网站 2019 年 5 月 29 日
14
华宝中证 500 指数增强型发
起式证券投资基金招募说明
书（更新）摘要
中国证券报、基金管
理人网站 2019 年 5 月 29 日
15
华宝基金关于华宝中证 500
指数增强型发起式证券投资
基金新增中国建设银行为代
销机构的公告
中国证券报、基金管
理人网站 2019 年 6 月 6 日
16
华宝基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金增加通
华财富（上海）基金销售有限
公司为代销机构并参加其费
率优惠活动的公告
上海证券报、证券日
报、证券时报、中国
证券报、基金管理人
网站
2019 年 6 月 12 日
17 关于华宝现金宝 E 货币基金定期转换、定期赎回转申购业
上海证券报、证券日
报、证券时报、中国 2019 年 6 月 18 日
华宝中证 500增强 2019年半年度报告
第 65 页 共 67 页
务费率优惠公告 证券报、基金管理人
网站
18
华宝基金管理有限公司关于
旗下部分基金可投资科创板
股票的公告
上海证券报、证券日
报、证券时报、中国
证券报、基金管理人
网站
2019 年 6 月 22 日
19 华宝基金管理有限公司旗下基金资产净值公告 基金管理人网站 2019 年 6 月 30 日
华宝中证 500增强 2019年半年度报告
第 66 页 共 67 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额 持有份额
份额占
比
机构 1 20190101~20190630 10,000,450.05 0.00 0.00 10,000,450.05 20.77%
产品特有风险
报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。在单一投资者持有基金份额比
例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性风险。此外，由于基金在遇到大
额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形成冲击，增加基金的市场风险。基
金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流动性风险、市场风险，保护持有人利
益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人于 2019 年 6 月 22 日发布《华宝基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科
创板股票的公告》，具体内容详见公司公告，请投资者予以关注。
华宝中证 500增强 2019年半年度报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金基金合同；
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书；
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。
12.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2019 年 8 月 29 日
