华宝上证 180 价值交易型开放式指数证券
投资基金联接基金
2019 年半年度报告（摘要）
2019 年 6 月 30 日
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2019 年 8 月 29 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金主代码 240016
交易代码 240016
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 4 月 23 日
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 74,519,706.28 份
基金合同存续期 不定期
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 510030
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2010 年 4 月 23 日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2010 年 5 月 28 日
基金管理人名称 华宝基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金为目标 ETF 的联接基金，主要通过投资于目标
ETF 以达到投资目标。当本基金申购赎回和买卖目标
ETF，或基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的
效果可能带来影响时，或预期成份股发生调整和成份
股发生配股、增发、分红等行为时，本管理人会在 10 个
交易日内对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪
误差的有效控制。
业绩比较基准 95%×上证 180 价值指数收益率+5%×银行同业存款利率。
风险收益特征
本基金为 ETF 联接基金，其风险和预期收益均高于货
币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金在股票
基金中属于指数基金，紧密跟踪标的指数，属于股票
基金中风险较高、收益与标的指数所代表的股票市场
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水平大致相近的产品。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的
方法跟踪标的指数。通常情况下，本基金根据标的指
数成份股票在指数中的权重确定成份股票的买卖数
量，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整。在因特殊情况（如成份股停牌、流动性不足、
法规法律限制等）导致无法获得足够数量的股票时，
本基金可以根据市场情况，结合经验判断，综合考虑
相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成
份股或备选成份股进行替代（同行业股票优先考虑），
以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
业绩比较基准 上证 180 价值指数。
风险收益特征
本基金为股票基金，其风险和预期收益均高于货币市
场基金、债券型基金和混合基金。本基金在股票基金
中属于指数基金，紧密跟踪标的指数，属于股票基金
中风险较高、收益与标的指数所代表的股票市场水平
大致相近的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华宝基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 刘月华 郭明
联系电话 021-38505888 010-66105798
电子邮箱 xxpl@fsfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-700-5588、021-38924558 95588
传真 021-38505777 010-66105799
注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区世纪大道 100 号上海环
球金融中心 58 楼
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环
北京市西城区复兴门内大街 55
号
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球金融中心 58 楼
邮政编码 200120 100140
法定代表人 孔祥清 陈四清
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址 www.fsfund.com
基金半年度报告备置地点 本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 3,252,319.17
本期利润 22,908,348.49
加权平均基金份额本期利润 0.2932
本期加权平均净值利润率 16.90%
本期基金份额净值增长率 18.17%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 53,394,024.06
期末可供分配基金份额利润 0.7165
期末基金资产净值 135,681,327.81
期末基金份额净值 1.821
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 87.12%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 5.02% 0.88% 4.17% 0.87% 0.85% 0.01%
过去三个月 1.79% 1.17% 0.39% 1.18% 1.40% -0.01%
过去六个月 18.17% 1.25% 16.89% 1.27% 1.28% -0.02%
过去一年 14.10% 1.27% 10.68% 1.30% 3.42% -0.03%
过去三年 42.94% 0.97% 29.94% 0.99% 13.00% -0.02%
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自基金合同
生效日起至
今
87.12% 1.35% 43.50% 1.39% 43.62% -0.04%
注：1、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如
非交易日）。
2、本基金业绩比较基准为：95%×上证 180 价值指数收益率+5%×银行同业存款利率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的 3个月内达到规定的资产组合，截至 2010 年 7 月底，
本基金已达到合同规定的资产配置比例。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2019 年 6
月 30 日），正在管理运作的证券投资基金包括宝康系列基金、华宝多策略基金、华宝现金宝货币
市场基金、华宝动力组合基金、华宝收益增长基金、华宝先进成长基金、华宝行业精选基金、华
宝海外中国成长基金、华宝大盘精选基金、华宝增强收益基金、华宝中证 100 基金、上证 180 价
值 ETF、华宝上证 180 价值 ETF 联接基金、华宝新兴产业基金、华宝可转债基金、华宝油气基金、
华宝医药生物基金、华宝资源优选基金、华宝添益货币市场基金、华宝服务优选基金、华宝创新
优选基金、华宝生态中国基金、华宝量化对冲基金、华宝高端制造基金、华宝品质生活基金、华
宝稳健回报基金、华宝事件驱动基金、华宝国策导向基金、华宝新价值基金、华宝新机遇基金、
华宝医疗分级基金、华宝中证 1000 分级基金、华宝万物互联基金、华宝转型升级基金、华宝核心
优势基金、华宝美国消费基金、华宝香港中小盘基金、华宝中证全指证券公司 ETF、华宝中证军
工 ETF、华宝新活力基金、华宝沪深 300 指数增强基金、华宝未来主导产业基金、华宝新起点基
金、华宝红利基金、华宝新飞跃基金、华宝新优选基金、华宝香港大盘基金、华宝智慧产业基金、
华宝第三产业基金、华宝银行 ETF、华宝银行 ETF 联接基金、华宝价值发现基金、华宝香港本地
基金、华宝中证 500 指数增强基金、华宝香港精选基金、华宝券商 ETF 联接基金、华宝宝丰高等
级债券基金、华宝绿色主题基金、华宝沪港深价值基金、华宝科技先锋基金、华宝宝裕纯债基金、
华宝大健康基金、华宝中短债基金、华宝稳健 FOF 基金、华宝宝盛纯债基金、华宝宝怡纯债基金、
华宝消费升级基金、华宝质量价值基金等，正在管理运作的证券投资基金资产净值合计
171,851,775,826.03 元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限 说明 任职日期 离任日期
丰晨成
本基金
基金经
理、上
证 180
2015 年 11 月
13 日 - 9 年
硕士。2009 年加入华宝基金管理
有限公司，先后担任助理产品经
理、数量分析师、投资经理助理、
投资经理等职务。2015 年 11 月
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价值
ETF、华
宝中证
全指证
券公司
ETF、华
宝中证
500 增
强、华
宝券商
ETF 联
接、华
宝中证
1000
指数分
级基金
经理
起任上证180价值交易型开放式
指数证券投资基金、华宝上证
180 价值交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金经理，
2016 年 8 月起任华宝中证全指
证券公司交易型开放式指数证
券投资基金基金经理，2018 年 4
月起任华宝中证500指数增强型
发起式证券投资基金基金经理，
2018 年 6 月起任华宝中证全指
证券公司交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金基
金经理，2018 年 8 月起任华宝中
证 1000 指数分级证券投资基金
基金经理。
张奇
本基金
基金经
理助
理、上
证 180
价值
ETF、华
宝中证
医疗指
数分
级、华
宝中证
1000
指数分
级、华
宝业中
证军工
ETF、华
宝中证
银行
ETF、华
宝银行
ETF 联
接基金
经理助
理
2015 年 4 月 7
日 - 9 年
本科。曾先后在毕博管理咨询有
限公司、德邦证券从事咨询顾问
及董事副总经理的工作。2014
年 10 月加入华宝基金管理有限
公司担任高级数量分析师的职
务。2015 年 4 月起兼任上证 180
价值交易型开放式指数证券投
资基金、华宝上证 180 价值交易
型开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理助理，2015 年 5
月至 2018 年 11 月兼任上证 180
成长交易型开放式指数证券投
资基金、华宝上证 180 成长交易
型开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理助理，2017 年 4
月至 2019 年 1 月任华宝中证医
疗指数分级证券投资基金、华宝
中证军工交易型开放式指数证
券投资基金基金经理助理，
2017 年 4 月起任华宝中证 1000
指数分级证券投资基金基金经
理助理，2018 年 11 月起任华宝
中证银行交易型开放式指数证
券投资基金联接基金基金经理
助理,2019 年 1 月起任华宝中证
银行交易型开放式指数证券投
资基金基金经理助理。
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注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、《华宝上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有
人利益的行为。
由于股、债市的系统性风险和和指数成分股的调整，上证 180 价值交易型开放式指数证券投
资基金在短期内出现持有不属于 180 价值指数的成分股及其备选股的情况。发生此类情况后，该
基金均在合理期限内得到了调整，没有给投资人带来额外风险或损失。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019 年上半年, 中美贸易谈判一波三折，贸易全球化趋势遭到挑战，面对复杂严峻的形势，
国内继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，适时适度实施宏观政策逆周期调节，着力深化
供给侧结构性改革，持续打好三大攻坚战，新旧动能转换加快实施。A 股市场开年即告别去年年
末的阴跌走出触底反弹的走势，受一月社融数据大超预期，一季度创出近几年来的最好涨幅，两
市成交额甚至出现了超万亿的情形，然而四月后上证综指超 3000 点后便不再上涨，开始剧烈下跌，
五月跌幅趋缓并在六月份企稳反弹。总的来说，表征大盘蓝筹价值股的 180 价值指数，本季度体
现出稳健的特征，上涨过程中涨幅不及中小创等指数，下跌过程中也跌幅较少。
本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们遵守基金合同，按照既定的指数化投资策略，
在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为 18.17%，业绩比较基准收益率为 16.89%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
当前尽管国内国际政治贸易经济等因素相互交织，局势复杂多变，只要坚持“宏观政策要稳、
微观政策要活、社会政策要托底”的总体思路，统筹国内国际两个大局，做好稳增长、促改革、
调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，依然有相关的抵抗外部风险的政策工具。作为一个
经济总量大、基础设施健全、腹地广阔的大国，自身的稳态调节机制能应对外部的风险。以大盘
蓝筹低估值为特征的 180 价值指数，有明显的防御工具价值，我们乐观看待以低估值、高分红蓝
筹为特征的价值 ETF 对于资金的长期配置价值。
作为指数基金的管理人，我们将继续遵守基金合同，按照既定的指数化投资策略，积极应对
成分股调整和基金申购赎回，实现对上证 180 价值指数的有效跟踪。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合
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同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程
序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时，由估值委员会评价现有
估值政策和程序的适用性。
（1）日常估值流程
本基金的估值由基金会计负责，基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公
司会计核算，独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务
处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管
银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与
托管银行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。
（2）特殊业务估值流程
根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意
见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、《中国证
券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》、《关于发
布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的估值制度，
对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况，量化投资部根据估值委员会确
定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并兼顾行业研
究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型
及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。
上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存
在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对华宝上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任
何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，华宝上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——华宝
基金管理有限公司在华宝上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、基
金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华宝上
证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华宝基金管理有限公司编制和披露的华宝上证 180 价值交易型开放式指数证
券投资基金联接基金 2019 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华宝上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日： 2019 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 本期末 2019 年 6 月 30 日
上年度末
2018 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 8,429,030.24 8,779,023.94
结算备付金 17,343.16 25,841.50
存出保证金 5,506.22 5,344.81
交易性金融资产 127,652,356.30 117,236,462.65
其中：股票投资 2,603,610.47 1,457,749.00
基金投资 125,048,745.83 115,778,713.65
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 7,910.64
应收利息 1,726.23 1,874.36
应收股利 - -
应收申购款 43,855.82 47,044.60
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 136,149,817.97 126,103,502.50
负债和所有者权益 本期末 2019 年 6 月 30 日
上年度末
2018 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 365,980.79 232,333.69
应付管理人报酬 4,458.93 3,960.39
应付托管费 891.76 792.10
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7,076.80 9,018.73
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应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 90,081.88 120,867.23
负债合计 468,490.16 366,972.14
所有者权益：
实收基金 74,519,706.28 81,617,166.28
未分配利润 61,161,621.53 44,119,364.08
所有者权益合计 135,681,327.81 125,736,530.36
负债和所有者权益总计 136,149,817.97 126,103,502.50
注：1、报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.821 元，基金份额总额 74,519,706.28
份。
6.2 利润表
会计主体：华宝上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2019 年 1 月 1日至 2019 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2019 年 1 月 1 日至
2019 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
一、收入 23,024,395.45 -12,372,376.14
1.利息收入 31,489.40 37,865.98
其中：存款利息收入 31,489.40 37,865.98
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 3,306,819.27 16,401,043.44
其中：股票投资收益 152,374.08 -349,352.47
基金投资收益 3,113,218.35 16,743,986.35
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 41,226.84 6,409.56
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列） 19,656,029.32 -28,935,304.68
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 30,057.46 124,019.12
华宝上证 180价值 ETF联接 2019年半年度报告（摘要）
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减：二、费用 116,046.96 252,259.49
1．管理人报酬 24,689.18 26,480.80
2．托管费 4,937.86 5,296.23
3．销售服务费 - -
4．交易费用 25,367.34 162,168.52
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．税金及附加
- 101.41
7．其他费用 61,052.58 58,212.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列） 22,908,348.49 -12,624,635.63
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 22,908,348.49 -12,624,635.63
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2019 年 1 月 1日至 2019 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 81,617,166.28 44,119,364.08 125,736,530.36
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 22,908,348.49 22,908,348.49
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-7,097,460.00 -5,866,091.04 -12,963,551.04
其中：1.基金申购款 10,153,048.50 7,495,146.48 17,648,194.98
2.基金赎回款 -17,250,508.50 -13,361,237.52 -30,611,746.02
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 74,519,706.28 61,161,621.53 135,681,327.81
华宝上证 180价值 ETF联接 2019年半年度报告（摘要）
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项目
上年度可比期间
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 119,986,694.19 93,801,352.75 213,788,046.94
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -12,624,635.63 -12,624,635.63
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-40,894,631.26 -33,999,018.95 -74,893,650.21
其中：1.基金申购款 21,761,158.26 18,444,373.84 40,205,532.10
2.基金赎回款 -62,655,789.52 -52,443,392.79 -115,099,182.31
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 79,092,062.93 47,177,698.17 126,269,761.10
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______黄小薏______
______向辉______
____张幸骏____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原名为华宝兴业上证180价值交
易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)证监许可[2010]227 号《关于核准上证 180 价值交易型开放式指数证券投资
基金及联接基金募集的批复》核准，由基金管理人华宝基金管理有限公司(原华宝兴业基金管理有
限公司，已于 2017 年 10 月 17 日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《华宝兴业上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。
华宝上证 180价值 ETF联接 2019年半年度报告（摘要）
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本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
586,593,482.71 元，业经安永华明会计师事务所安永华明(2010)验字第 60737318_B05 号验资报
告予以验证。经向中国证监会备案，《华宝兴业上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接
基金基金合同》于 2010年 4月 23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 586,640,453.15
份基金份额，其中认购资金利息折合为 46,970.44 份基金份额。本基金的基金管理人为华宝基金
管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》，华宝兴业上证 180 价值交易型
开放式指数证券投资基金联接基金于2017年 12月 30日起更名为华宝上证180价值交易型开放式
指数证券投资基金联接基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝上证 180 价值交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金合同》等有关规定，本基金以目标 ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要
投资对象，其中投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；现金或者到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于
新股(首次公开发行或增发等)及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高
于基金资产净值的 5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金业绩比较基准为：95%×上证 180 价值指数收益率+5%×
银行同业存款利率。
本基金的财务报表于 2019 年 8 月 29 日已经本基金的基金管理人批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝兴业上证 180 价值交易型
开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金
业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
华宝上证 180价值 ETF联接 2019年半年度报告（摘要）
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本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2018 半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
-
6.4.5.2 会计估计变更的说明
-
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
华宝上证 180价值 ETF联接 2019年半年度报告（摘要）
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产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
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6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华宝基金管理有限公司(“华宝基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”) 基金托管人、基金销售机构
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东
华平资产管理有限合伙（Warburg Pincus
Asset Management,L.P.） 基金管理人的股东
中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集
团”) 华宝信托的最终控制人
华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝武集团控制的公司
华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝武集团控制的公司
宝钢集团财务有限责任公司(“宝钢财
务”) 受宝武集团控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费 24,689.18 26,480.80
其中：支付销售机构的客
户维护费 100,725.63 107,569.74
注：支付基金管理人华宝基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.5% / 当年天
数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
华宝上证 180价值 ETF联接 2019年半年度报告（摘要）
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项目
本期
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费 4,937.86 5,296.23
注：本基金基金财产中目标 ETF 的部分不收取托管费，在通常情况下，扣除基金财产中目标 ETF
份额所对应的基金资产净值后剩余部分基金资产的基金托管费按前一日该部分基金资产净值
0.10%的年费率计提。其计算公式为：
日基金托管费＝为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部
分的基金资产净值× 0.10% / 当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30
日
基金合同生效日（ 2010 年
4 月 23 日 ）持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份额 14,874,234.72 14,874,234.72
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 14,874,234.72 14,874,234.72
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 19.9600% 18.8100%
注：基金管理人投资本基金适用的认（申）购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
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6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 8,429,030.24 31,302.95 7,391,924.22 37,400.49
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
-
6.4.9 期末（ 2019年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押
的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
华宝上证 180价值 ETF联接 2019年半年度报告（摘要）
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第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 127,652,356.30 元，无属于第二或第三层次的余额(2018 年 12 月 31 日：第
一层次 117,236,462.65 元，无第二或第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2019 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)增值税
根据财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号《关于明确金融 房
地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行
为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增值
税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适
用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发
生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
华宝上证 180价值 ETF联接 2019年半年度报告（摘要）
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此外，财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号《关于租入固定
资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自 2018 年 1 月 1 日起运营资管产品提
供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,603,610.47 1.91
其中：股票 2,603,610.47 1.91
2 基金投资 125,048,745.83 91.85
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 8,446,373.40 6.20
8 其他各项资产 51,088.27 0.04
9 合计 136,149,817.97 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 103,195.00 0.08
C 制造业 293,584.47 0.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 131,739.00 0.10
E 建筑业 217,378.00 0.16
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 47,364.00 0.03
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 1,679,352.00 1.24
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K 房地产业 125,974.00 0.09
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 5,024.00 0.00
S 综合 - -
合计 2,603,610.47 1.92
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 3,700 327,857.00 0.24
2 600036 招商银行 6,900 248,262.00 0.18
3 601166 兴业银行 8,400 153,636.00 0.11
4 601328 交通银行 18,300 111,996.00 0.08
5 600016 民生银行 16,600 105,410.00 0.08
6 601288 农业银行 25,600 92,160.00 0.07
7 600000 浦发银行 7,800 91,104.00 0.07
8 601398 工商银行 14,400 84,816.00 0.06
9 601668 中国建筑 14,000 80,500.00 0.06
10 600900 长江电力 4,400 78,760.00 0.06
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 www.fsfund.com 的半年度报告
正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
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7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600036 招商银行 233,422.00 0.19
2 601166 兴业银行 156,146.00 0.12
3 601328 交通银行 109,818.00 0.09
4 600016 民生银行 102,256.00 0.08
5 601288 农业银行 93,229.00 0.07
6 600000 浦发银行 88,062.00 0.07
7 601398 工商银行 80,654.00 0.06
8 601668 中国建筑 80,241.00 0.06
9 600900 长江电力 72,908.00 0.06
10 600048 保利地产 62,095.00 0.05
11 601169 北京银行 58,896.00 0.05
12 601988 中国银行 52,875.00 0.04
13 600028 中国石化 45,133.00 0.04
14 601818 光大银行 41,557.00 0.03
15 600019 宝钢股份 40,415.00 0.03
16 600919 江苏银行 34,178.00 0.03
17 601009 南京银行 33,719.00 0.03
18 601390 中国中铁 33,586.00 0.03
19 601006 大秦铁路 33,018.00 0.03
20 601939 建设银行 31,568.00 0.03
注：买入金额不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600036 招商银行 1,069,347.00 0.85
2 601318 中国平安 1,055,640.00 0.84
3 601166 兴业银行 729,601.00 0.58
4 601328 交通银行 545,611.00 0.43
5 600016 民生银行 513,613.00 0.41
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6 601288 农业银行 447,063.00 0.36
7 600000 浦发银行 426,333.00 0.34
8 601668 中国建筑 413,392.00 0.33
9 601398 工商银行 387,512.00 0.31
10 600900 长江电力 341,007.00 0.27
11 600048 保利地产 310,076.00 0.25
12 601169 北京银行 293,249.00 0.23
13 601601 中国太保 270,776.43 0.22
14 601988 中国银行 252,854.00 0.20
15 600104 上汽集团 234,916.00 0.19
16 600028 中国石化 223,060.00 0.18
17 600019 宝钢股份 210,161.00 0.17
18 601818 光大银行 208,623.00 0.17
19 600585 海螺水泥 189,054.00 0.15
20 601390 中国中铁 165,808.00 0.13
注：卖出金额不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,573,859.00
卖出股票收入（成交）总额 11,234,709.08
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
1 价值 ETF 指数型 交易型开放式
华宝基金
管理有限
公司
125,048,745.83 92.16
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
7.11.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.12.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
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7.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
7.12.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
上证 180 价值 ETF 联接基金截至 2019 年 6 月 30 日持仓前十名证券中的民生银行（600016）
于 2018 年 12 月 8 日收到中国银行保险监督管理委员会处罚通知。由于公司存在：(一)内控管理
严重违反审慎经营规则;(二)同业投资违规接受担保;(三)同业投资,理财资金违规投资房地产,用
于缴交或置换土地出让金及土地储备融资;(四)本行理财产品之间风险隔离不到位;(五)个人理财
资金违规投资;(六)票据代理未明示,增信未簿记和计提资本占用;(七)为非保本理财产品提供保
本承诺；被处以罚款。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资
价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金
投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情况。
7.13.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 5,506.22
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,726.23
5 应收申购款 43,855.82
6 其他应收款 -
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7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 51,088.27
7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因 ，合计数可能不等于分项之和。
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额
占总份
额比例
6,236 11,949.92 14,880,421.32 19.97% 59,639,284.96 80.03%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金 83,222.10 0.1117%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金 0
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2010 年 4 月 23 日）基金份额总额 586,640,453.15
本报告期期初基金份额总额 81,617,166.28
本报告期期间基金总申购份额 10,153,048.50
减:本报告期期间基金总赎回份额 17,250,508.50
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 74,519,706.28
注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：会计事务所
变更之日（2015 年 12 月 15 日）起至本报告期末。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金 占当期佣金 总量的比例
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华泰证券 1 12,808,568.08 100.00% 11,928.98 100.00%-
光大证券 1 - - - --
海通证券 1 - - - --
国泰君安 1 - - - --
注：1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5亿元人民币；财务状况良好，各项财务
指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国
人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及
时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的
地域分散化。
（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。
2、本报告期租用的证券公司交易单元没有变化。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
成交金额
占当期基
金
成交总额
的比例
华泰证券 - - - - - -11,645,914.25 100.00%
光大证券 - - - - - - - -
海通证券 - - - - - - - -
国泰君安 - - - - - - - -
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
华宝基金管理有限公司
2019 年 8 月 29 日
