华宝标普石油天然气上游股票指数证券投
资基金(LOF)2019年半年度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2019年 8月 29日
华宝油气 2019年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2019年 01月 01日起至 06月 30日止。
华宝油气 2019年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 6
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ................................................ 6
2.5 信息披露方式 ................................................................ 6
2.6 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
§4 管理人报告 ...................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 14
§5 托管人报告 .................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 15
6.1 资产负债表 ................................................................. 15
6.2 利润表 ..................................................................... 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 17
6.4 报表附注 ................................................................... 19
§7 投资组合报告 ................................................................ 40
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 40
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ............................... 41
7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ............................................... 41
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ................. 41
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ............................................. 46
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ....................................... 48
华宝油气 2019年半年度报告
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............... 49
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ......... 49
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ......... 49
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .............. 49
7.11 投资组合报告附注 .......................................................... 49
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 50
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 50
8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 50
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 51
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 51
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 51
§10 重大事件揭示 ............................................................... 51
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 51
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 52
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 52
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 52
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 52
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 52
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 52
10.8 其他重大事件 .............................................................. 54
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 56
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 56
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 56
§12 备查文件目录 ............................................................... 56
12.1 备查文件目录 .............................................................. 56
12.2 存放地点 .................................................................. 56
12.3 查阅方式 .................................................................. 56
华宝油气 2019年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
基金简称
华宝油气
场内简称
华宝油气
基金主代码
162411
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF)
基金合同生效日
2011年 9月 29日
基金管理人
华宝基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
7,272,525,829.43份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交
易所
深圳证券交易所
上市日期
2012年 06月 08日
注:1.本基金另设美元份额，基金代码 001481，与人民币份额并表披露。
2.截止本报告期末，本基金人民币份额净值 0.471元，人民币总份额 7,252,989,532.13份；本基
金美元份额净值 0.0685美元，美元总份额 19,536,297.30份。
2.2 基金产品说明
投资目标
通过严格的指数化投资策略，实现基金投资组合对标的指数的有效
跟踪，力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 5%（以美元资产计价）。
投资策略
本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及
其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的
变动进行相应调整。但在因特殊情况（如股票停牌、流动性不足）
导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将使用其他合理方法
进行适当的替代，追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金还可能
将一定比例的基金资产投资于与标的指数相关的公募基金、上市交
易型基金，以优化投资组合的建立，达到节约交易成本和有效追踪
标的指数表现的目的。
业绩比较基准
标普石油天然气上游股票指数（全收益指数）
风险收益特征
本基金是一只美国股票指数型证券投资基金，风险与预期收益高于
混合型基金、债券基金以及货币市场基金，属于预期风险较高的产
品。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华宝基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
刘月华 田青
联系电话
021-38505888 010-67595096
电子邮箱
xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-700-5588、021-38924558 010-67595096
传真
021-38505777 010-66275853
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 100号上海环球金融中心
58楼
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 100号上海环球金融中心
58楼
北京市西城区闹市口大街一号
院一号楼
邮政编码
200120 100033
法定代表人
孔祥清 田国立
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目
境外投资顾问
境外资产托管人
名称
中文
- 纽约梅隆银行
英文
-
The Bank of New York Mello
n Corporation
注册地址
-
One Wall Street New York,NY
10286
办公地址
-
One Wall Street New York,NY
10286
邮政编码
- NY10286
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.fsfund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。
2.6 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17号
中国（上海）自由贸易试验区世
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基金管理人 纪大道 100号上海环球金融中
心 58楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年 1月 1日-2019年 6月 30日)
本期已实现收益
-80,394,463.45
本期利润
92,195,024.13
加权平均基金份额本期利润
0.0205
本期加权平均净值利润率
4.14%
本期基金份额净值增长率
2.39%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2019年 6月 30日)
期末可供分配利润
-3,845,109,491.79
期末可供分配基金份额利润
-0.5287
期末基金资产净值
3,427,416,337.64
期末基金份额净值
0.471
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2019年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
-52.90%
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 5.61% 1.96% 6.31% 2.14% -0.70% -0.18%
过去三个月 -9.07% 2.02% -9.16% 2.15% 0.09% -0.13%
华宝油气 2019年半年度报告
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过去六个月 2.39% 2.00% 3.49% 2.11% -1.10% -0.11%
过去一年 -33.00% 2.02% -33.45% 2.15% 0.45% -0.13%
过去三年 -18.51% 1.84% -16.01% 1.94% -2.50% -0.10%
自基金合同
生效起至今
-52.90% 1.96% -28.13% 2.17%
-24.77
%
-0.21%
注:1、本基金业绩比较基准为：标普石油天然气上游股票指数（全收益指数）。
2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如
非交易日）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合,截至 2012 年 3 月 29
日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2019 年 6
月 30日），正在管理运作的证券投资基金包括宝康系列基金、华宝多策略基金、华宝现金宝货币
市场基金、华宝动力组合基金、华宝收益增长基金、华宝先进成长基金、华宝行业精选基金、华
宝海外中国成长基金、华宝大盘精选基金、华宝增强收益基金、华宝中证 100 基金、上证 180
价值 ETF、华宝上证 180 价值 ETF 联接基金、华宝新兴产业基金、华宝可转债基金、华宝油气基
金、华宝医药生物基金、华宝资源优选基金、华宝添益货币市场基金、华宝服务优选基金、华宝
创新优选基金、华宝生态中国基金、华宝量化对冲基金、华宝高端制造基金、华宝品质生活基金、
华宝稳健回报基金、华宝事件驱动基金、华宝国策导向基金、华宝新价值基金、华宝新机遇基金、
华宝医疗分级基金、华宝中证 1000分级基金、华宝万物互联基金、华宝转型升级基金、华宝核心
优势基金、华宝美国消费基金、华宝香港中小盘基金、华宝中证全指证券公司 ETF、华宝中证军
工 ETF、华宝新活力基金、华宝沪深 300 指数增强基金、华宝未来主导产业基金、华宝新起点基
金、华宝红利基金、华宝新飞跃基金、华宝新优选基金、华宝香港大盘基金、华宝智慧产业基金、
华宝第三产业基金、华宝银行 ETF、华宝银行 ETF 联接基金、华宝价值发现基金、华宝香港本地
基金、华宝中证 500指数增强基金、华宝香港精选基金、华宝券商 ETF联接基金、华宝宝丰高等
级债券基金、华宝绿色主题基金、华宝沪港深价值基金、华宝科技先锋基金、华宝宝裕纯债基金、
华宝大健康基金、华宝中短债基金、华宝稳健 FOF基金、华宝宝盛纯债基金、华宝宝怡纯债基金、
华宝消费升级基金、华宝质量价值基金等，正在管理运作的证券投资基金资产净值合计
171,851,775,826.03元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期
限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
周晶
国际业务
部总经理、
本基金基
金经理、美
国消费、华
宝标普香
2014 年 9 月
18日
- 14年
博士。先后在美国
德州奥斯丁市德亚
资本、泛太平洋证
券（美国）和汇丰
证券（美国）从事
数量分析、另类投
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港上市中
国中小盘
指 数
（LOF）、华
宝港股通
恒生中国
（香港上
市）25指数
（场内简
称“香港大
盘”）、华宝
港股通恒
生香港 35
指数（场内
简称“香港
本地”）、华
宝标普沪
港深中国
增强价值
指数（场内
简称“价值
基金”）基
金经理
资分析和证券投资
研究工作。2005 年
至 2007年任华宝基
金管理有限公司内
控审计风险管理部
主管。2011 年再次
加入华宝基金管理
有限公司任策略部
总经理兼首席策略
分析师，现任国际
业务部总经理兼华
宝资产管理（香港）
有限公司董事。
2013年 6月至 2015
年 11月任华宝成熟
市场动量优选证券
投资基金基金经
理，2014年 9 月起
任华宝标普石油天
然气上游股票指数
证 券 投 资 基 金
(LOF)基金经理，
2015年 9月至 2017
年 8 月任华宝中国
互联网股票型证券
投资基金基金经
理，2016年 3 月起
任华宝标普美国品
质消费股票指数证
券投资基金（LOF）
基金经理，2016 年
6 月起任华宝标普
香港上市中国中小
盘指数证券投资基
金（LOF）基金经理，
2017年 4 月起任华
宝港股通恒生中国
（香港上市）25 指
数证券投资基金
（LOF）基金经理，
2018年 3 月起任华
宝港股通恒生香港
35 指数证券投资基
金（LOF)基金经理，
2018年10月起任华
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宝标普沪港深中国
增强价值指数证券
投资基金（LOF）基
金经理。
注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝标普石油天然
气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，
依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持
有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金采用全复制方法跟踪标普石油天然气上游股票指数，在报告期内按照这一原则比较好
的实现了基金跟踪指数表现的目的。以下为对影响标的指数表现的市场因素分析。
19年上半年全球油价稳健上行后转为震荡。截止报告期，WTI油价收至 58.20美元一桶，相
对去年年底上涨 27.1%。油价年初至四月上涨背后的主要原因在于：（1）OPEC+在 2018年 12月达
成新的一轮减产协议；（2）伊朗禁运赦免到期后，产量和出口量迅速下降；（3）美联储在 2019
年 1月进入货币政策边际宽松期，打开全球央行宽松空间；4）中美之间上半年贸易摩擦出现缓和
迹象，市场对于经济增长产生修复预期。后续 4月到 6月初油价的大幅震荡，主要源于市场对于
中美贸易局势的担忧的再次加剧，以及原油官方组织机构对于原油需求增长预期的不断下修。进
入 6月后，油价的反弹重启主要源于 G20峰会中美达成共识的预期上升，OPEC+减产确认进一步延
长，联储宽松趋势进一步深化，以及美国用油旺季期到来后库存数据持续超预期下行等因素。
整个上半年，本基金跟踪的标普石油天然气上游股票指数上涨 3.32%，上涨幅度低于国际油
价上涨。上半年标普油气指数年化波动率为 33.2%，超过标普 500指数日均波幅 12.6%的水平。之
所以该指数相对油价明显走弱，核心原因在于远期油价并未如现货呈现出类同的向上弹性，因此
对于上游石油勘探板块权益的估值形成了一定的压制。此外，油价中枢相对去年同期的下移，对
于石油勘探企业形成了盈利上的向下压力，指数成分股企业年初至今同比盈利增速难言理想，增
加了投资者对企业未来盈利能力的担忧。
日常操作过程中，人民币汇率方面，2019年上半年人民币汇率呈现先升后贬走势。上半年人
行中间价从 6.8632贬值至 6.8747，相对于美元贬值 0.17%。同期，人民币交易价也相对于美元贬
值 0.04%左右。汇率上半年整体而言对基金的人民币计价业绩有正面影响。基金在仓位控制上一
直比较谨慎，尽可能使得基金的业绩表现能够和业绩比较基准贴近。2019年上半年，华宝油气基
金年化跟踪误差（剔除汇率因素）约为 2.2%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为 2.39%，同期业绩比较基准收益率为
3.49%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2019年下半年，我们对于油价依然持较为谨慎的态度。我们认为下半年原油仍将处于供
需持续博弈阶段 — 综合考虑 OPEC+减产推进、中东主要国家财政平衡线、北美页岩油开采成
本、全球经济增长动能、以及美国通胀敏感线等多重因素，和上半年给出区间类似，下半年我们
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维持布油 60到 75美元每桶、WTI原油 50到 65美元每桶区间大幅震荡的判断，年内后续仍以捕
捉波段性机会为主。
鉴于自身财政平衡线的制约以及美国关于中东政经局势需要其传统中东盟友帮助维持稳定的
诉求，我们认为 OPEC+国家的减产履约率将维持于高位，叠加伊朗禁运开启后地缘政治摩擦的潜
在升温，油价存在动态的托稳支撑力。全球需求和美国原油产量的潜在上升依然对于油价构成主
要的下行压力。全球需求方面，主要经济体经济先行和同步指标皆仍处于下行通道，后续关注中
国经济托稳政策以及美国金融条件宽松政策的有效性。美国原油产量方面，如果原油价格稳定在
60美元以上，美国的页岩油增产概率提升，美国对于全球原油价格的控制力将显著上升。但近期
我们注意到，美国页岩油钻数持续下滑，美国原油产量增长呈现出放缓趋势。鉴于 EIA目前预计
2019-2020年美国原油产量增长分别为 140万桶每日和 90万桶每日，占据同期全球原油产量增量
的主要份额，美国原油产量是否可以如市场预期上升构成下半年油价最大的上行预期差。此外，
下半年布油若高于 73 美元每桶，通胀方面会构成对于美国货币政策宽松的制约，而布油若低于
60美元每桶，高收益债利差方面会形成美国金融条件收紧的威胁，以上两点对于美国金融稳定皆
会形成动摇，因此大概率为美国选举政治周期内，特朗普总统所要尽力避免的两大情景。综上，
布油 60到 75美元每桶，大概率是一个多方可以接受的价格区间。
美股方面，宽松政策和经济下行的赛跑已经开启，实际利率下行成为宏观一条主线，目前美
国国债利率曲线表明市场依然将降息视为“预防式”降息 — 宽松将有效，且将防止美国经济
进入衰退。美国居民部门当下杠杆率依然较低，建议关注利率敏感板块例如地产汽车等行业景气
度的潜在回升假设是否可以得到验证。美股当下动态和静态估值和经济增长动能和利率水平匹配
程度良好，未出现泡沫化情况，因此我们对美股下半年走势保持谨慎乐观。对于基金追踪的标普
石油天然气上游指数而言，如果远期油价表现出向上趋势，我们预计指数成分股将会表现出相比
油价更强的向上弹性，但这一趋势的形成还有待观察。而从企业盈利角度分析，今年头两季度指
数成分股盈利预期均已大幅度下修。我们预测下半年，尤其是四季度，考虑到去年年底的低基数，
指数成分股公司同比盈利增速存在上调的可能性，因此我们认为指数下半年可能存在着一定的反
弹空间。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合
同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程
序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时，由估值委员会评价现有
华宝油气 2019年半年度报告
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估值政策和程序的适用性。
（1）日常估值流程
本基金的估值由基金会计负责，基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公
司会计核算，独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务
处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管
银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与
托管银行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。
（2）特殊业务估值流程
根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导
意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、《中国
证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》、《关于
发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的估值制度，
对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况，量化投资部根据估值委员会确
定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并兼顾行业研
究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型
及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。
上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存
在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
华宝油气 2019年半年度报告
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责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算以及基金费用开
支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
207,072,422.63 20,420,251.43
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
6.4.7.2
3,241,594,630.68 1,793,285,562.83
其中：股票投资
3,241,594,630.68 1,793,285,562.83
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.7.5
25,774.41 2,300.18
应收股利
721,916.44 303,803.87
应收申购款
25,009,262.08 150,876,707.59
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
华宝油气 2019年半年度报告
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资产总计
3,474,424,006.24 1,964,888,625.90
负债和所有者权益
附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
23,656,329.36 9,614,779.80
应付赎回款
18,464,036.02 38,208,549.61
应付管理人报酬
2,456,012.87 1,301,741.46
应付托管费
687,683.61 364,487.59
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
- -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
1,743,606.74 1,559,497.19
负债合计
47,007,668.60 51,049,055.65
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
7,272,525,829.43 4,159,150,546.34
未分配利润
6.4.7.10
-3,845,109,491.79 -2,245,310,976.09
所有者权益合计
3,427,416,337.64 1,913,839,570.25
负债和所有者权益总计
3,474,424,006.24 1,964,888,625.90
注: 报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额总额 7,272,525,829.43份，其中华宝油气基金份额
总额为 7,252,989,532.13 份，基金份额净值 0.471 元；华宝油气美元基金份额总额为
19,536,297.30份，基金份额净值 0.0685元。
6.2 利润表
会计主体：华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30日
一、收入
108,125,358.83 371,722,006.67
1.利息收入
540,748.45 412,157.24
其中：存款利息收入
6.4.7.11
540,748.45 412,157.24
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收
- -
华宝油气 2019年半年度报告
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入
买入返售金融资产收
入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-58,245,541.80 165,134,595.36
其中：股票投资收益
6.4.7.12
-70,670,742.55 154,183,248.98
基金投资收益
6.4.7.13
- -
债券投资收益
6.4.7.14
- -
资产支持证券投资收
益
6.4.7.14.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.15
- -
衍生工具收益
6.4.7.16
- -
股利收益
6.4.7.17
12,425,200.75 10,951,346.38
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.18
172,589,487.58 203,620,198.58
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-8,093,342.57
206,588.35
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.19
1,334,007.17 2,348,467.14
减：二、费用
15,930,334.70 16,714,802.06
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
10,951,577.68 11,733,727.97
2．托管费
6.4.10.2.2
3,066,441.77 3,285,443.83
3．销售服务费
6.4.10.2.3
- -
4．交易费用
6.4.7.20
1,204,271.28 905,929.28
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
6.4.7.21
708,043.97 789,700.98
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
92,195,024.13 355,007,204.61
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
92,195,024.13 355,007,204.61
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
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实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
4,159,150,546.34 -2,245,310,976.09 1,913,839,570.25
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
净利润）
- 92,195,024.13
92,195,024.13
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
3,113,375,283.09 -1,691,993,539.83 1,421,381,743.26
其中：1.基金申
购款
5,076,016,003.64 -2,655,858,822.66 2,420,157,180.98
2.基金赎
回款
-1,962,640,720.55 963,865,282.83 -998,775,437.72
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
7,272,525,829.43 -3,845,109,491.79 3,427,416,337.64
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
4,561,785,126.66 -1,806,037,017.55 2,755,748,109.11
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
净利润）
- 355,007,204.61
355,007,204.61
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-1,582,470,917.05 566,396,259.87 -1,016,074,657.18
其中：1.基金申
购款
884,043,689.18 -367,897,840.43 516,145,848.75
2.基金赎
回款
-2,466,514,606.23 934,294,100.30 -1,532,220,505.93
四、本期向基金 - - -
华宝油气 2019年半年度报告
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份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
五、期末所有者
权益（基金净值）
2,979,314,209.61 -884,633,553.07 2,094,680,656.54
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署：
黄小薏
向辉
张幸骏_
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)(原名为华宝兴业标普石油天然气上游
股票指数证券投资基金(LOF)，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”)证监许可[2011]1301 号《关于核准华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基
金(LOF)的申请》的核准，由华宝基金管理有限公司(原华宝兴业基金管理有限公司，已于 2017
年 10月 17日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业标普
石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 373,155,341.85元，业经安永华
明会计师事务所安永华明(2011)验字第 60737318_B05 号验资报告予以验证。经向中国证监会备
案，《华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》于 2011年 9月 29日
正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 373,243,682.43份基金份额，其中认购资金利息折
合 88,340.58 份基金份额。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司，基金托管人为中国建
设 银 行 股 份 有 限 公 司 ， 境 外 资 产 托 管 人 为 纽 约 梅 隆 银 行 股 份 有 限 公 司
(The Bank of New York Mellon Corporation)。
本基金根据认购、申购、赎回所使用货币的不同，将基金份额分为不同的类别。以人民币计
价并进行认购、申购、赎回的份额类别，称为人民币份额；以美元计价并进行认购、申购、赎回
的份额类别，称为美元份额。本基金对人民币份额和美元份额分别设置代码，分别计算基金资产
净值、基金份额净值和基金份额累计净值。
华宝油气 2019年半年度报告
第 20页 共 56页
根据《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》，华宝兴业标普石油天然气上游股票
指数证券投资基金(LOF)于 2017年 12月 30日起更名为华宝标普石油天然气上游股票指数证券投
资基金(LOF)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》
和《华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金主要投
资于：(1)标普石油天然气上游股票指数成份股、备选成份股；(2)跟踪标普石油天然气上游股票
指数的公募基金、上市交易型基金等；(3)固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及
中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。本基金投资于标普石油天然气上游股票指数
成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 80%，投资于跟踪标普石油天然气上游股票指
数的公募基金、上市交易型基金的比例不超过基金资产净值的 10%；投资于现金或者到期日在一
年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其
他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围、
投资比例规定。本基金的业绩比较基准为：标普石油天然气上游股票指数(全收益指数)。
本基金的财务报表于 2019年 8月 29日已经本基金的基金管理人批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华宝标普石油天然气上游股
票指数证券投资基金(LOF) 基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019年 6月 30日的财
务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正
华宝油气 2019年半年度报告
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6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确
全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值
税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政
策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号
《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等
增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入
亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的基金份额净
值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地
区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。
(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地
区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款
207,072,422.63
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
华宝油气 2019年半年度报告
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存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
207,072,422.63
注:于 2019 年 6 月 30 日，活期存款包括人民币活期存款 131,727,717.15 元和美元活期存款
10,959,708.13元(折合人民币 75,344,705.48元)。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
3,458,482,089.79 3,241,594,630.68 -216,887,459.11
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
3,458,482,089.79 3,241,594,630.68 -216,887,459.11
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
华宝油气 2019年半年度报告
第 23页 共 56页
应收活期存款利息
25,774.41
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
-
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
-
合计
25,774.41
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
本基金本报告期末无应付交易费用。
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
64,370.72
预提费用 134,157.75
应付指数使用费 1,545,078.27
合计
1,743,606.74
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 4,159,150,546.34
4,159,150,546.34
本期申购
5,076,016,003.64
5,076,016,003.64
本期赎回（以“-”号填列）
-1,962,640,720.55
-1,962,640,720.55
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
7,272,525,829.43
7,272,525,829.43
华宝油气 2019年半年度报告
第 24页 共 56页
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 961,943,703.73 -3,207,254,679.82 -2,245,310,976.09
本期利润
-80,394,463.45 172,589,487.58 92,195,024.13
本期基金份额交易
产生的变动数
647,079,337.69 -2,339,072,877.52 -1,691,993,539.83
其中：基金申购款
1,075,983,769.99 -3,731,842,592.65 -2,655,858,822.66
基金赎回款
-428,904,432.30 1,392,769,715.13 963,865,282.83
本期已分配利润
- - -
本期末
1,528,628,577.97 -5,373,738,069.76 -3,845,109,491.79
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入
533,767.49
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
-
其他
6,980.96
合计
540,748.45
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出股票成交总额
887,104,467.53
减：卖出股票成本总额
957,775,210.08
买卖股票差价收入
-70,670,742.55
6.4.7.13 基金投资收益
本基金本报告期内无基金投资收益。
6.4.7.14 债券投资收益
6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期无债券投资收益。
华宝油气 2019年半年度报告
第 25页 共 56页
6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
12,425,200.75
基金投资产生的股利收益
-
合计
12,425,200.75
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
1.交易性金融资产
172,589,487.58
股票投资
172,589,487.58
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
172,589,487.58
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金赎回费收入
1,334,007.17
合计
1,334,007.17
华宝油气 2019年半年度报告
第 26页 共 56页
注:本基金的场外赎回费率按持有期间递减；场内赎回费为固定值 0.5%，不按份额持有时间分段
设置赎回费率。不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
交易所市场交易费用
1,204,271.28
银行间市场交易费用
-
合计
1,204,271.28
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
审计费用
59,507.37
信息披露费
44,897.60
指数使用费 547,578.97
其他 56,060.03
合计
708,043.97
6.4.7.22 分部报告
基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确
定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成
部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分
的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。
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第 27页 共 56页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
华宝基金管理有限公司(“华宝基金”) 基金管理人、美元份额的注
册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
纽 约 梅 隆 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 纽 约 梅 隆 银
行”)(The
Bank of New York Mellon Corporation)
境外资产托管人
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东
华 平 资 产 管 理 有 限 合 伙
（Warburg
Pincus Asset Management,L.P.）
基金管理人的股东
中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集团”) 华宝信托的最终控制人
华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝武集团控制的公司
华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝武集团控制的公司
宝钢集团财务有限责任公司(“宝钢财务”) 受宝武集团控制的公司
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
10,951,577.68 11,733,727.97
其中：支付销售机构的客户维护费
2,663,960.74
2,902,797.15
注:支付基金管理人 华宝基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.0%/当年天数。
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第 28页 共 56页
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
3,066,441.77 3,285,443.83
注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.28%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.28%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
该基金没有销售服务费用。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
基金合同生
效日（ 2011
年 9月 29日）
持有的基金
份额
- -
报告期初持
有的基金份
额
6,126,140.46 6,126,140.46
报告期间申
购/买入总份
额
- -
报告期间因
拆分变动份
额
- -
减：报告期间 - -
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第 29页 共 56页
赎回/卖出总
份额
报告期末持
有的基金份
额
6,126,140.46 6,126,140.46
报告期末持
有的基金份
额
占基金总份
额比例
0.0800%
0.2100%
注:基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
纽约梅隆银行
73,053,263.68
295,897.17
85,808,851.74
108,180.53
中国建设银行
134,019,158.95
237,870.32
69,979,384.42
301,609.19
注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人纽约梅隆银行保管，按适
用利率或约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
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6.4.12 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金为指数型基金，跟踪标普石油天然气上游股票指数。本基金在日常经营活动中面临的
与金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风
险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最
佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制
委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内
部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。
督察长向董事会负责，总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报
告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控，主要针对公司内
部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；监察稽核部在督察长的领导
下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令改
正。
本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。
第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控
华宝油气 2019年半年度报告
第 31页 共 56页
和互控；第三层监控防线为风险管理部和监察稽核部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监
督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、
控制，并对风险管理部和监察稽核部的工作予以直接指导。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失
的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特
征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为指数型基金，跟踪标普石油天然气上游股票指数。本基金在日常经营活动中面临的
与金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风
险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最
佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制
委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内
部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。
督察长向董事会负责，总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报
告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控，主要针对公司内
部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；监察稽核部在督察长的领导
下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令改
正。
本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。
第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控
和互控；第三层监控防线为风险管理部和监察稽核部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监
督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、
控制，并对风险管理部和监察稽核部的工作予以直接指导。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失
的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特
征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，
华宝油气 2019年半年度报告
第 32页 共 56页
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存款均
存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过
有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交
易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券
发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动
性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品
种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以
合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行
严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管
理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申
购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本报告期末，除附注中列示的卖出回购金融资产款将在一个月以内到期且计息(该利息金额
不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基
金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无
华宝油气 2019年半年度报告
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6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》
及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的
要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集
中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进
行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短
期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎
评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价
值。
本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规
定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上
市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
华宝油气 2019年半年度报告
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综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组
合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动
的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 207,072,422.63 - - - 207,072,422.63
交易性金融资产 - - - 3,241,594,630.68 3,241,594,630.68
应收利息 - - - 25,774.41 25,774.41
应收股利 - - - 721,916.44 721,916.44
应收申购款 161,587.34 - - 24,847,674.74 25,009,262.08
资产总计
207,234,009.97 - - 3,267,189,996.27 3,474,424,006.24
负债
应付赎回款 - - - 18,464,036.02 18,464,036.02
应付管理人报酬 - - - 2,456,012.87 2,456,012.87
应付托管费 - - - 687,683.61 687,683.61
应付证券清算款 - - - 23,656,329.36 23,656,329.36
其他负债 - - - 1,743,606.74 1,743,606.74
负债总计
- - - 47,007,668.60 47,007,668.60
利率敏感度缺口
207,234,009.97 - - 3,220,182,327.67 3,427,416,337.64
上年度末
2018年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
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第 35页 共 56页
资产
银行存款 20,420,251.43 - - - 20,420,251.43
交易性金融资产 - - - 1,793,285,562.83 1,793,285,562.83
应收利息 - - - 2,300.18 2,300.18
应收股利 - - - 303,803.87 303,803.87
应收申购款 9,401,031.63 - - 141,475,675.96 150,876,707.59
资产总计
29,821,283.06
-
-
1,935,067,342.84
1,964,888,625.90
负债
应付赎回款 - - - 38,208,549.61 38,208,549.61
应付管理人报酬 - - - 1,301,741.46 1,301,741.46
应付托管费 - - - 364,487.59 364,487.59
应付证券清算款 - - - 9,614,779.80 9,614,779.80
其他负债 - - - 1,559,497.19 1,559,497.19
负债总计
- -
-
51,049,055.65
51,049,055.65
利率敏感度缺口
29,821,283.06
-
-
1,884,018,287.19
1,913,839,570.25
注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予
以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本报告期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本
基金资产净值无重大影响(上年度末：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日
对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价
的资产
银行存款
75,344,705.48 - - 75,344,7
华宝油气 2019年半年度报告
第 36页 共 56页
05.48
交易性金融
资产
3,241,594,630.68 - -
3,241,59
4,630.68
应收股利
721,916.44 - -
721,916.
44
应收利息
5,201.47 - - 5,201.47
应收申购款
20,996.57 - -
20,996.5
7
资产合计
3,317,687,450.64 - -
3,317,68
7,450.64
以外币计价
的负债
应收证券清
算款
23,656,329.36 - -
23,656,3
29.36
应付赎回款
54,581.54 - -
54,581.5
4
其他负债
188.30 - - 188.30
负债合计
23,711,099.20 - -
23,711,0
99.20
资产负债表
外汇风险敞
口净额
3,293,976,351.44 - -
3,293,97
6,351.44
项目
上年度末
2018年 12月 31日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价
的资产
银行存款
13,036,796.09 - -
13,036,7
96.09
交易性金融
资产
1,793,285,562.83 - -
1,793,28
5,562.83
应收股利
303,803.87 - - 303,803.
华宝油气 2019年半年度报告
第 37页 共 56页
87
应收利息
949.11 - - 949.11
应收申购款
68,293.85 - -
68,293.8
5
资产合计
1,806,695,405.75 - -
1,806,69
5,405.75
以外币计价
的负债
应付证券清
算款
9,614,779.80 - -
9,614,77
9.80
负债合计
9,614,779.80 - -
9,614,77
9.80
资产负债表
外汇风险敞
口净额
1,797,080,625.95 - -
1,797,08
0,625.95
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设
除汇率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2019年 6月 30日）
上年度末 （2018 年 12 月
31日 ）
分析
2. 所有外币相对
人民币贬值 5%
164,698,817.58 89,854,031.30
2. 所有外币相对
人民币贬值 5%
-164,698,817.58 -89,854,031.30
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的
其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场
华宝油气 2019年半年度报告
第 38页 共 56页
整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分
析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定
量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及
微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格
风险。
本基金采用指数化投资策略，股票资产跟踪的标的指数为标普石油天然气上游股票指数，
通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资于标普石油天然气上游股票指数成份股、备
选成份股的比例不低于基金资产净值的 80%，投资于跟踪标普石油天然气上游股票指数的公募基
金、上市交易型基金的比例不超过基金资产净值的 10%。此外，本基金的基金管理人每日对本基
金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和
控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
-股票投资
3,241,594,630.68
94.58
1,793,285,562.83
93.70
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
3,241,594,630.68 94.58
1,793,285,562.83 93.70
华宝油气 2019年半年度报告
第 39页 共 56页
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2019年 6月 30日）
上年度末 （2018 年 12 月
31日 ）
分析
1. 业绩比较基准
上升 5%
159,694,768.42 90,115,805.97
2. 业绩比较基准
下降 5%
-159,694,768.42 -90,115,805.97
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
-
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2019年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
中属于第一层次的余额为 3,241,594,630.68 元，无属于第二层次和第三层次的余额(2018 年 12
月 31日：第一层次 1,793,285,562.83元，无第二层次和第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未
发生重大变动。
华宝油气 2019年半年度报告
第 40页 共 56页
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2019年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年 12月
31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
3,241,594,630.68 93.30
其中：普通股
3,241,594,630.68 93.30
存托凭证
- -
优先股
- -
房地产信托凭证
- -
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
金融衍生品投资
- -
其中：远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
- -
5
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6
货币市场工具
- -
7
银行存款和结算备付金合计
207,072,422.63 5.96
8
其他各项资产
25,756,952.93 0.74
9
合计
3,474,424,006.24 100.00
华宝油气 2019年半年度报告
第 41页 共 56页
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区）
公允价值
占基金资产净值比例（%）
美国 3,241,594,630.68 94.58
合计
3,241,594,630.68 94.58
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
7.3.1
期末指数投资按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
基础材料 - -
消费者非必需品 - -
消费者常用品 - -
能源 3,241,594,630.68 94.58
金融 - -
医疗保健 - -
信息技术 - -
电信服务 - -
公用事业 - -
房地产 - -
合计
3,241,594,630.68 94.58
7.3.2
期末积极投资按行业分类的权益投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
7.4.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英文)
公司名称(中文)
证券
代码
所
在
证
券
市
场
所
属
国
家
（
地
区
）
数量
(股)
公允价值
占
基
金
资
产
净
值
比
例
(%
)
1
PBF ENERGY INC-CLAS PBF能源股份有限公 PBF 美 美 378,4 81,425,7 2.
华宝油气 2019年半年度报告
第 42页 共 56页
S A
司
US
国
国
11
63.78
38
2
OASIS PETROLEUM INC
绿洲石油公司
OAS
US
美
国
美
国
1,940
,780
75,784,1
51.91
2.
21
3
WHITING PETROLEUM C
ORP
怀汀石油公司
WLL
US
美
国
美
国
569,1
66
73,091,9
53.94
2.
13
4
CALIFORNIA RESOURCES
CORP
加利福尼亚资源公
司
CRC
US
美
国
美
国
537,6
96
72,747,0
94.24
2.
12
5
MARATHON PETROLEUM
CORP
马拉松石油公司
MPC
US
美
国
美
国
188,5
74
72,442,2
55.20
2.
11
6
MATADOR RESOURCES C
O
Matador资源公司
MTDR
US
美
国
美
国
528,1
32
72,179,2
91.32
2.
11
7
HOLLYFRONTIER CORP
HollyFrontier公司
HFC
US
美
国
美
国
224,4
18
71,401,0
81.33
2.
08
8
CONTINENTAL RESOURCE
S INC/OK
美国大陆资源股份
有限公司（俄
CLR
US
美
国
美
国
246,2
97
71,267,5
45.03
2.
08
9
NOBLE ENERGY INC
Noble 能源股份有
限公司
NBL
US
美
国
美
国
458,3
90
70,588,9
79.62
2.
06
1
0
VALERO ENERGY CORP
Valero 能源
VLO
US
美
国
美
国
117,8
22
69,343,3
21.24
2.
02
1
1
PARSLEY ENERGY INC-
CLASS A
Parsley能源股份有
限公司
PE U
S
美
国
美
国
530,4
42
69,322,4
29.03
2.
02
1
2
HESS CORP
赫斯公司
HES
US
美
国
美
国
157,9
74
69,038,5
36.64
2.
01
1
3
WPX ENERGY INC
WPX能源股份有限公
司
WPX
US
美
国
美
国
872,1
34
69,010,0
42.11
2.
01
1
4
DEVON ENERGY CORP
戴文能源
DVN
US
美
国
美
国
350,9
52
68,809,9
10.65
2.
01
1
5
DELEK US HOLDINGS
INC
Delek美国控股公司
DK U
S
美
国
美
国
247,0
09
68,807,5
29.53
2.
01
华宝油气 2019年半年度报告
第 43页 共 56页
1
6
CHESAPEAKE ENERGY C
ORP
切萨皮克能源公司
CHK
US
美
国
美
国
5,109
,625
68,497,9
21.03
2.
00
1
7
DIAMONDBACK ENERGY
INC
Diamondback能源股
份有限公司
FANG
US
美
国
美
国
91,40
0
68,471,0
35.79
2.
00
1
8
CALLON PETROLEUM CO
Callon 石油公司
CPE
US
美
国
美
国
1,504
,831
68,175,2
74.44
1.
99
1
9
MARATHON OIL CORP
Marathon石油公司
MRO
US
美
国
美
国
696,7
67
68,066,8
10.79
1.
99
2
0
EOG RESOURCES INC
EOG资源
EOG
US
美
国
美
国
106,1
88
68,007,7
91.56
1.
98
2
1
PHILLIPS 66
Phillips 66
PSX
US
美
国
美
国
105,6
67
67,950,1
61.64
1.
98
2
2
PIONEER NATURAL RES
OURCES CO
Pioneer 自然资源
公司
PXD
US
美
国
美
国
63,88
0
67,568,5
16.93
1.
97
2
3
CIMAREX ENERGY CO
Cimarex能源公司
XEC
US
美
国
美
国
165,6
42
67,561,3
88.28
1.
97
2
4
CARRIZO OIL & GAS
INC
Carrizo油气股份有
限公司
CRZO
US
美
国
美
国
974,8
07
67,149,0
86.94
1.
96
2
5
RANGE RESOURCES COR
P
Range资源公司
RRC
US
美
国
美
国
1,384
,997
66,459,6
43.35
1.
94
2
6
MURPHY OIL CORP
墨菲石油公司
MUR
US
美
国
美
国
389,8
30
66,061,1
20.02
1.
93
2
7
APACHE CORP
阿帕契
APA
US
美
国
美
国
328,9
93
65,522,2
65.29
1.
91
2
8
CONCHO RESOURCES IN
C
康丘资源公司
CXO
US
美
国
美
国
91,94
8
65,221,6
16.99
1.
90
2
9
CONOCOPHILLIPS
康菲石油
COP
US
美
国
美
国
153,7
58
64,479,4
47.48
1.
88
3
0
SM ENERGY CO
SM 能源公司
SM U
S
美
国
美
国
747,8
03
64,364,3
34.48
1.
88
华宝油气 2019年半年度报告
第 44页 共 56页
3
1
EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚石油
XOM
US
美
国
美
国
121,6
41
64,081,4
83.68
1.
87
3
2
CHEVRON CORP
雪佛龙
CVX
US
美
国
美
国
74,86
2
64,043,5
17.80
1.
87
3
3
OCCIDENTAL PETROLEUM
CORP
西方石油
OXY
US
美
国
美
国
183,4
12
63,398,1
76.51
1.
85
3
4
PDC ENERGY INC
PDC能源股份有限公
司
PDCE
US
美
国
美
国
253,5
61
62,858,1
98.39
1.
83
3
5
ANADARKO PETROLEUM
CORP
阿纳达科石油
APC
US
美
国
美
国
129,5
15
62,824,9
84.93
1.
83
3
6
EQT CORP
EQT公司
EQT
US
美
国
美
国
572,0
45
62,175,0
03.01
1.
81
3
7
SOUTHWESTERN ENERGY
CO
Southwestern能源
公司
SWN
US
美
国
美
国
2,844
,036
61,783,9
85.95
1.
80
3
8
ANTERO RESOURCES CO
RP
Antero资源公司
AR U
S
美
国
美
国
1,586
,673
60,320,6
91.83
1.
76
3
9
CABOT OIL & GAS C
ORP
卡伯特石油天然气
公司
COG
US
美
国
美
国
380,4
81
60,056,3
05.10
1.
75
4
0
CENTENNIAL RESOURCE
DEVELO-A
Centennial资源开
发股份有限公
CDEV
US
美
国
美
国
1,020
,027
53,223,9
61.29
1.
55
4
1
QEP RESOURCES INC
QEP资源公司
QEP
US
美
国
美
国
1,031
,783
51,283,8
25.81
1.
50
4
2
CNX RESOURCES CORP
CNX资源公司
CNX
US
美
国
美
国
991,3
27
49,818,2
03.56
1.
45
4
3
KOSMOS ENERGY LTD
科斯莫斯能源有限
公司
KOS
US
美
国
美
国
880,7
12
37,962,5
35.03
1.
11
4
4
DENBURY RESOURCES I
NC
Denbury资源公司
DNR
US
美
国
美
国
4,425
,080
37,722,1
60.87
1.
10
4 GULFPORT ENERGY COR Gulfport能源公司
GPOR 美 美 1,112 37,541,2 1.
华宝油气 2019年半年度报告
第 45页 共 56页
5
P
US
国
国
,175
19.11
10
4
6
EXTRACTION OIL & G
AS INC
Extraction石油与
天然气股份有
XOG
US
美
国
美
国
1,130
,561
33,653,9
19.17
0.
98
4
7
SRC ENERGY INC
SRC能源股份有限公
司
SRCI
US
美
国
美
国
944,3
34
32,200,3
84.23
0.
94
4
8
CVR ENERGY INC
CVR 能源公司
CVI
US
美
国
美
国
88,82
4
30,525,8
11.26
0.
89
4
9
LAREDO PETROLEUM IN
C
Laredo石油公司
LPI
US
美
国
美
国
1,431
,489
28,539,0
66.54
0.
83
5
0
W&T OFFSHORE INC
W&T Offshore公司
WTI
US
美
国
美
国
765,5
57
26,104,3
54.55
0.
76
5
1
TELLURIAN INC
Tellurian有限公司
TELL
US
美
国
美
国
393,1
10
21,214,7
29.54
0.
62
5
2
RENEWABLE ENERGY GR
OUP INC
可再生能源集团股
份有限公司
REGI
US
美
国
美
国
190,2
22
20,740,4
26.25
0.
61
5
3
MAGNOLIA OIL & GAS
CORP - A
Magnolia Oil &
Gas Corp
MGY
US
美
国
美
国
242,3
85
19,296,0
33.77
0.
56
5
4
JAGGED PEAK ENERGY
INC
Jagged Peak能源
公司
JAG
US
美
国
美
国
335,5
66
19,078,1
91.85
0.
56
5
5
WORLD FUEL SERVICES
CORP
全球燃料服务公司
INT
US
美
国
美
国
76,77
0
18,978,6
35.06
0.
55
5
6
NORTHERN OIL AND G
AS INC
Northern石油和天
然气股份有限
NOG
US
美
国
美
国
1,334
,653
17,708,4
04.23
0.
52
5
7
PENN VIRGINIA CORP
Penn Virginia公
司
PVAC
US
美
国
美
国
72,59
9
15,312,2
75.87
0.
45
5
8
TALOS ENERGY INC
Talos Energy In
c
TALO
US
美
国
美
国
59,79
7
9,886,62
8.78
0.
29
5
9
GREEN PLAINS INC
Green Plains股份
有限公司
GPRE
US
美
国
美
国
132,1
53
9,793,76
1.83
0.
29
华宝油气 2019年半年度报告
第 46页 共 56页
6
0
PAR PACIFIC HOLDING
S INC
Par太平洋控股股份
有限公司
PARR
US
美
国
美
国
66,55
6
9,388,97
7.98
0.
27
6
1
BONANZA CREEK ENERG
Y INC
Bonanza Creek能
源股份有限公
BCEI
US
美
国
美
国
49,90
1
7,162,97
5.97
0.
21
6
2
UNIT CORP
Unit 公司
UNT
US
美
国
美
国
107,4
39
6,566,25
0.84
0.
19
6
3
CLEAN ENERGY FUELS
CORP
清洁能源燃料公司
CLNE
US
美
国
美
国
219,7
50
4,033,60
9.92
0.
12
6
4
REX AMERICAN RESOUR
CES CORP
雷克斯美国资源公
司
REX
US
美
国
美
国
6,983
3,499,63
9.59
0.
10
7.4.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资。
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称(英文)
证券代码
本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1
CHESAPEAKE ENERGY
CORP
CHK US 72,362,086.24 3.78
2
ANADARKO PETROLEUM
CORP
APC US 60,930,653.24 3.18
3
WHITING PETROLEUM
CORP
WLL US 59,034,674.84 3.08
4
Antero Resources
Corp
AR US 58,663,965.20 3.07
5
RANGE RESOURCES
CORP
RRC US 58,006,990.06 3.03
6 CIMAREX ENERGY CO XEC US 51,701,088.72 2.70
7 PBF Energy Inc PBF US 49,026,244.95 2.56
8 OASIS PETROLEUM INC OAS US 47,582,475.99 2.49
9
CARRIZO OIL & GAS
INC
CRZO US 47,216,263.11 2.47
10 SM ENERGY CO SM US 46,246,933.49 2.42
11 HOLLYFRONTIER CORP HFC US 45,428,776.61 2.37
华宝油气 2019年半年度报告
第 47页 共 56页
12 EQT CORP EQT US 45,232,068.62 2.36
13
SOUTHWESTERN
ENERGY CO
SWN US 45,137,760.00 2.36
14
OCCIDENTAL
PETROLEUM CORP
OXY US 45,117,486.41 2.36
15
CONCHO RESOURCES
INC
CXO US 45,100,797.42 2.36
16 EOG RESOURCES INC EOG US 44,759,140.16 2.34
17
CONTINENTAL
RESOURCES INC/OK
CLR US 44,678,559.28 2.33
18 Delek US Holdings DK US 44,581,598.52 2.33
19
PIONEER NATURAL
RESOURCES CO
PXD US 44,458,208.36 2.32
20
CALIFORNIA
RESOURCES CORP
CRC US 44,370,364.50 2.32
21
CENTENNIAL
RESOURCE DEVELO-A
CDEV US 43,993,807.55 2.30
22
MARATHON PETROLEUM
CORP
MPC US 43,326,917.74 2.26
23 WPX Energy Inc WPX US 43,067,203.16 2.25
24 Callon Petroleum Co CPE US 43,022,882.84 2.25
25 MURPHY OIL CORP MUR US 42,590,694.87 2.23
26 MARATHON OIL CORP MRO US 42,265,122.07 2.21
27 NOBLE ENERGY INC NBL US 42,121,711.96 2.20
28
Diamondback Energy
IncCORP
FANG US 40,797,257.30 2.13
29 Parsley Energy Inc PE US 40,538,336.48 2.12
30
DEVON ENERGY
CORPORATION
DVN US 39,947,645.00 2.09
31 HESS CORP HES US 39,345,428.76 2.06
32 CABOT OIL & GAS CORP COG US 39,271,680.63 2.05
33 APACHE CORP APA US 38,819,657.65 2.03
34 CONOCOPHILLIPS COP US 38,529,955.00 2.01
注:买入金额不包括相关交易费用
7.5.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称(英文)
证券代码
本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1
ANADARKO
PETROL
EUM CORP
APC US 54,630,812.55 1.59
2
NEWFIELD
EXPLOR
ATION CO
NFX US 42,714,290.85 1.25
华宝油气 2019年半年度报告
第 48页 共 56页
3 ENCANA CORP ECA US 37,684,650.08 1.10
4
CHESAPEAKE
ENER
GY CORP
CHK US 31,282,063.86 0.91
5
WILDHORSE
RESOU
RCE DEVELOPME
WRD US 28,750,652.76 0.84
6 CVR ENERGY INC CVI US 23,822,158.48 0.70
7
QEP RESOURCES
INC
QEP US 22,450,569.25 0.66
8
Delek US
Holdi
ngs
DK US 20,316,026.42 0.59
9
PIONEER NATURAL
RESOURCES CO
PXD US 20,112,371.99 0.59
10
Laredo
Petroleu
m Holdings In
LPI US 18,495,873.98 0.54
11
W&T
OFFSHORE I
NC
WTI US 17,502,380.15 0.51
12
Diamondback
Ene
rgy IncCORP
FANG US 17,370,852.04 0.51
13 HESS CORP HES US 17,117,268.99 0.50
14 PDC Energy Inc PDCE US 17,009,111.01 0.50
15
DENBURY
RESOURC
ES INC
DNR US 15,860,677.49 0.46
16
Resolute Energy
Corp
REN US 15,349,060.93 0.45
17
HALCON
RESOURCE
S
HK US 14,878,719.41 0.43
18
CIMAREX ENERGY
CO
XEC US 14,540,697.76 0.42
19
Parsley Energy
Inc
PE US 14,174,263.26 0.41
20 CHEVRON CORP CVX US 13,700,812.13 0.40
注:卖出金额不包括相关交易费用。
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额
2,233,494,790.35
卖出收入（成交）总额
887,104,467.53
注:买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
华宝油气 2019年半年度报告
第 49页 共 56页
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1
基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，
也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
7.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
721,916.44
4
应收利息
25,774.41
5
应收申购款
25,009,262.08
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
华宝油气 2019年半年度报告
第 50页 共 56页
8 其他
-
9 合计
25,756,952.93
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.11.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.11.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
218,795 33,238.99 229,411,110.12 3.15
7,043,114,719.31 96.85
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例
（%）
1 尹瑛姬 32,000,000.00 0.77
2
工银瑞信基金－工商银行－特定客户资产
管理
31,501,773.00 0.76
3 成都吉锐触摸技术股份有限公司 29,279,900.00 0.70
4 周聪 27,988,713.00 0.67
华宝油气 2019年半年度报告
第 51页 共 56页
5 陈火那 24,731,870.00 0.59
6 胡承雅 22,696,708.00 0.55
7 DEUTSCHE BANK
AKTIENGESELLSCHAFT 17,967,970.00 0.43
8 杨文斌 12,985,100.00 0.31
9 林燕坤 11,332,579.00 0.27
10 颜荣斌 11,312,200.00 0.27
注:上述持有人均为场内。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
5,761,927.38 0.0792
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金
10~50
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011年 9月 29日）
基金份额总额
373,243,682.43
本报告期期初基金份额总额
4,159,150,546.34
本报告期基金总申购份额
5,076,016,003.64
减：本报告期基金总赎回份额
1,962,640,720.55
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
7,272,525,829.43
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
华宝油气 2019年半年度报告
第 52页 共 56页
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产
托管业务部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为: 2015年 12
月 15日至本报告期末。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交
易
股票交易
应支付该券商的佣
金
备
注
华宝油气 2019年半年度报告
第 53页 共 56页
单
元
数
量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
J.P.Morgan Securities (Asia
Pacific) Limited
-
1,265,413,028
.16
42.46%
%
506,165.
02
42.46%
%
-
Daiwa Securities SWBC Singapor
e Ltd
-
991,786,199.2
8
33.28%
%
396,713.
75
33.28%
%
-
Nomura International (HK) Ltd
-
723,328,963.2
0
24.27%
%
289,331.
96
24.27%
%
-
Goldman Sachs NY LLC
-
-
-
-
-
-
银河证券
-
-
-
-
-
-
海通证券
-
-
-
-
-
-
华宝证券
-
-
-
-
-
-
光大证券
-
-
-
-
-
-
瑞银证券
-
-
-
-
-
-
华创证券
-
-
-
-
-
-
注:1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好；财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、
严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、
安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息
服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询
服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。
（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。
2、本报告期交易单元无变动。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
基金交易
华宝油气 2019年半年度报告
第 54页 共 56页
成交
金额
占当
期债
券
成交
总额
的比
例
成交金
额
占当
期债
券回
购
成交
总额
的比
例
成交金
额
占当
期权
证
成交
总额
的比
例
成交
金额
占当
期基
金
成交
总额
的比
例
J.P.Morgan Securities (Asia Pacific)
Limited
- -
- -
- -
- -
Daiwa Securities SWBC Singapore Ltd - -
- -
- -
- -
Nomura International (HK) Ltd - -
- -
- -
- -
Goldman Sachs NY LLC - -
- -
- -
- -
银河证券 - -
- -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
- -
华宝证券 - -
- -
- -
- -
光大证券 - -
- -
- -
- -
瑞银证券 - -
- -
- -
- -
华创证券 - -
- -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
华宝标普石油天然气上游股票指数证
券投资基金（LOF）资产净值公告
基金管理人网站 2019-01-02
2
华宝基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金增加北京百度百盈基金销
售有限公司为代销机构的公告
上海证券报、证券时报、
中国证券报、基金管理
人网站
2019-01-10
3
关于华宝标普石油天然气上游股票指
数证券投资基金（LOF）2019年开放
日的提示性公告
上海证券报、证券时报、
中国证券报、基金管理
人网站
2019-01-16
4
华宝标普石油天然气上游股票指数证
券投资基金(LOF)因美国主要交易所
休市暂停申购、赎回及定期定额投资
业务的公告
上海证券报、证券时报、
中国证券报、基金管理
人网站
2019-01-17
5
华宝基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金增加宜信普泽（北京）基
金销售有限公司为代销机构的公告
上海证券报、证券时报、
中国证券报、基金管理
人网站
2019-01-18
6
华宝基金管理有限公司关于参加宜信
普泽（北京）基金销售有限公司费率
优惠活动的公告
上海证券报、证券时报、
中国证券报、基金管理
人网站
2019-01-18
7 华宝标普石油天然气上游股票指数证 证券时报、基金管理人 2019-01-21
华宝油气 2019年半年度报告
第 55页 共 56页
券投资基金(LOF)2018年第 4季度报
告
网站
8
华宝标普石油天然气上游股票指数证
券投资基金(LOF)因美国主要交易所
休市暂停申购赎回及定期定额投资业
务的公告
证券时报、基金管理人
网站
2019-02-13
9
华宝标普石油天然气上游股票指数证
券投资基金(LOF)2018年度报告（摘
要）
证券时报、基金管理人
网站
2019-03-30
10
华宝标普石油天然气上游股票指数证
券投资基金(LOF)2018年度报告
基金管理人网站 2019-03-30
11
华宝基金关于华宝标普石油天然气上
游股票指数证券投资基金(LOF)新增
国海证券为代销机构的公告
证券时报、基金管理人
网站
2019-04-15
12
关于华宝现金宝货币基金 E类份额转
换、赎回转申购业务费率优惠公告
上海证券报、证券日报、
证券时报、中国证券报、
基金管理人网站
2019-04-15
13
华宝标普石油天然气上游股票指数证
券投资基金(LOF)因美国主要交易所
休市暂停申购赎回及定期定额投资业
务的公告
证券时报、基金管理人
网站
2019-04-16
14
华宝基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金增加北京新浪仓石基金销
售有限公司为代销机构的公告
上海证券报、证券日报、
证券时报、中国证券报、
基金管理人网站
2019-04-18
15
华宝标普石油天然气上游股票指数证
券投资基金(LOF)2019年第 1季度报
告
证券时报、基金管理人
网站
2019-04-19
16
华宝标普石油天然气上游股票指数证
券投资基金（LOF）招募说明书（更新）
摘要
证券时报、基金管理人
网站
2019-05-09
17
华宝标普石油天然气上游股票指数证
券投资基金（LOF）招募说明书（更新）
基金管理人网站 2019-05-09
18
华宝标普石油天然气上游股票指数证
券投资基金(LOF)因美国主要交易所
休市暂停申购赎回及定期定额投资业
务的公告
证券时报、基金管理人
网站
2019-05-22
19
华宝基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金增加通华财富（上海）基
金销售有限公司为代销机构并参加其
费率优惠活动的公告
上海证券报、证券日报、
证券时报、中国证券报、
基金管理人网站
2019-06-12
20
关于华宝现金宝 E货币基金定期转
换、定期赎回转申购业务费率优惠公
告
上海证券报、证券日报、
证券时报、中国证券报、
基金管理人网站
2019-06-18
华宝油气 2019年半年度报告
第 56页 共 56页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金合同；
华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)招募说明书；
华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
12.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2019年 8月 29日
