嘉实前沿科技沪港深股票 2019年半年度报告摘要
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嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金
2019年半年度报告摘要
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2019年 08月 29日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 23日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 6月 30日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金
基金简称 嘉实前沿科技沪港深股票
基金主代码
004450
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 5月 19日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,972,577,083.03份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过投资于前沿科技企业中具有长期稳定成长性的上市公司，
在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金根据前沿科技企业的范畴选出备选股票池，并在此基础上通过
自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，构建股票投
资组合。同时将遵循前沿科技主题相关股票的投资策略，优先将基本
面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票。
业绩比较基准 中证 800指数收益率×80%+中债总财富指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证券
投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金
和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以
及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市
场的风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 胡勇钦 田青
联系电话
(010)65215588 (010)67595096
信息披露负
责人
电子邮箱
service@jsfund.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-600-8800 (010)67595096
传真
(010)65215588 (010)66275853
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点
北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基
金管理有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 01月 01日-2019年 06月 30日)
本期已实现收益
-68,427,237.40
本期利润
755,788,478.76
加权平均基金份额本期利润
0.2580
本期加权平均净值利润率
23.79%
本期基金份额净值增长率
27.07%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 06月 30日)
期末可供分配利润
-470,472,375.19
期末可供分配基金份额利润
-0.1583
期末基金资产净值
3,397,234,165.99
期末基金份额净值
1.1429
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年 06月 30日)
基金份额累计净值增长率
14.29%
注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基
金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去一个月
5.45% 1.27% 3.57% 0.94% 1.88% 0.33%
过去三个月
-3.43% 1.56% -2.69% 1.25% -0.74% 0.31%
过去六个月
27.07% 1.62% 20.23% 1.25% 6.84% 0.37%
过去一年
-5.53% 1.79% 6.03% 1.22% -11.56% 0.57%
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自基金合同生
效起至今
14.29% 1.64% 6.35% 1.00% 7.94% 0.64%
注:本基金业绩比较基准为：中证 800指数收益率×80%+中债总财富指数收益率×20%
中证 800指数是由中证指数有限公司编制，它的样本选自沪深两个证券市场 800只股票，具备
市场覆盖度广、代表性强、流动性强、指数编制方法透明等特点。它能够反映中国 A股市场整体
状况和发展趋势，适合作为本基金股票投资业绩比较基准。中国债券总财富指数是以债券全价计
算的指数值，考虑了付息日利息再投资因素，在样本券付息时利息再投资计入指数之中。中国债
券总财富指数能表征中国债券市场趋势，是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=80%*(中证 800指数(t)/中证 800指数(t-1)-1)+20%*(中债总财富指数(t)/中债总
财富指数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1)
其中 t=1,2,3,…。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
图：嘉实前沿科技沪港深股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图
（2017年 5月 19日至 2019年 6月 30日）
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注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999年 3月 25日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得首批全
国社保基金、企业年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2019年 6月 30日，基金管理人共管理 1只封闭式证券投资基金、154只开放式证券投资
基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实
服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF联接（LOF）、嘉实超短债
债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）混合、嘉实研究精选混合、嘉
实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50指数（LOF）、嘉实稳固收益
债券、嘉实价值优势混合、嘉实 H股指数（QDII）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、
嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF联接、嘉实黄金（QDII-
FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创
400ETF联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝
7天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用
定期债券、嘉实中证 500ETF联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF联接、
嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票
（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝
A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货
币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证金融地
产 ETF、嘉实 3个月理财债券 A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、
嘉实沪深 300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全
球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉
实中证金融地产 ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股
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票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债
债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精
选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债
债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉
实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实
物流产业股票、嘉实丰安 6个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳
熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝 6个月理财债券、嘉实现金添利
货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、
嘉实中关村 A股 ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实 6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国
A50ETF联接、嘉实富时中国 A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF、
嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混
合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定
期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、
嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资
源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数（ LOF）、嘉实中短债债券、嘉实致享
纯债债券、嘉实互通精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040 混合（ FOF）、嘉实消费精
选股票、嘉实新添元定期混合、嘉实中债 1-3政金债指数、嘉实养老 2050混合（FOF）、嘉实长
青竞争优势股票、嘉实科技创新混合、嘉实基本面 50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债
债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，基金管理
人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
张丹华
本基金、嘉
实研究精选
混合、嘉实
研究阿尔法
股票、嘉实
全球互联网
股票、嘉实
文体娱乐股
票、嘉实研
究增强混合
2017年 5月
19日
-
8年
2011年 6月加入嘉
实基金管理有限公司
研究部任研究员。博
士，具有基金从业资
格。
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基金经理
注:（1）基金经理的任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协
会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、
《嘉实前沿科技沪港深股票基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金
运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式
进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 4次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与
其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年国内市场反弹震荡，贸易战的反复长期性和去杠杆的衍生反应对市场的风险
偏好形成抑制；香港市场震荡加大，主要受到美国市场波动和贸易战等外部事件冲击，同时南下
资金流入提升市场估值中枢依然持续。
我们保持了相对稳定的仓位，结构上偏向代表长期方向和竞争优势突出，且估值合理的品种，
前瞻性把握了人工智能、云计算、创新药、半导体等中观机会；香港市场方面，我们综合公司质
地和估值，增加了移动互联网平台依然有变现潜力的公司配置，减少老平台硬件公司的配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.1429元；本报告期基金份额净值增长率为 27.07%，业
绩比较基准收益率为 20.23%。
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从大的科技周期角度，我们认为现在依然处于从智能手机驱动移动互联网浪潮之后，寻找新
的大规模新硬件平台的过程中，智能汽车、VR、物联网都是潜在的方向，其中人工智能将在本轮
技术变革中扮演重要角色，在这个过程中，新的技术创新主要由底层硬件驱动，也是我们投资的
中期方向。
国内市场方面，改革和创新依然是投资主线，市场会回归更加均衡状态，大的分化也给我们精
选个股提供了空间，我们将更严格标准选择能够兑现长期增长预期的龙头公司，线索上偏向云计
算、物联网、人工智能、新能源汽车、5G等。
海外市场方面，香港市场的盈利和资金面均有改善，同时伴随着国内互联网产业层面快速整合
和融资端的收紧，龙头公司能够集中更多资源，我们投资也会加以倾斜，结合估值和产业进展，
我们增加了云计算、游戏、创新药等领域的配置
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基
金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、
年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负
责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力
和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加
估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益
冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，香港联合交易所，中国证券登记
结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
（1）报告期内本基金未实施利润分配；
（2）根据本报告 3.1.2“期末可供分配利润”为-470,472,375.19元，以及本基金基金合同
（十六（三）基金收益分配原则）的约定，因此报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规
的规定和基金合同的相关约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
467,531,561.35 407,087,340.22
结算备付金
- 841,722.94
存出保证金
109,541.61 174,950.05
交易性金融资产
6.4.7.2 2,938,859,129.24 2,533,495,955.20
其中：股票投资
2,889,326,786.84 2,483,483,866.00
基金投资
- -
债券投资
49,532,342.40 50,012,089.20
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3 - -
买入返售金融资产
6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 40,248.97
应收利息
6.4.7.5 610,149.67 1,486,466.32
应收股利
251,834.64 14,215.47
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应收申购款
1,569,583.85 -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6 - -
资产总计
3,408,931,800.36 2,943,140,899.17
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
170.96 159.00
应付赎回款
5,564,710.26 -
应付管理人报酬
5,310,165.55 5,224,962.14
应付托管费
663,770.68 653,120.27
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7 41,535.86 349,362.09
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8 117,281.06 210,000.00
负债合计
11,697,634.37 6,437,603.50
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9 2,972,577,083.03 3,265,089,617.02
未分配利润
6.4.7.10 424,657,082.96 -328,386,321.35
所有者权益合计
3,397,234,165.99 2,936,703,295.67
负债和所有者权益总计
3,408,931,800.36 2,943,140,899.17
注: 报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 1.1429元，基金份额总额
2,972,577,083.03份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2019年 1月 1日 至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日 至
2018年 6月 30日
一、收入
792,006,146.35 54,395,574.10
1.利息收入
1,844,391.68 2,082,643.60
其中：存款利息收入
6.4.7.11 1,094,114.81 1,525,123.96
债券利息收入
750,276.87 557,519.64
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资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-
”填列）
-35,363,778.65 -223,164,011.89
其中：股票投资收益
6.4.7.12 -48,129,390.51 -237,304,278.50
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13 -206,351.30 -35,125.50
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.14 - -
股利收益
6.4.7.15 12,971,963.16 14,175,392.11
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
6.4.7.16 824,215,716.16 269,516,538.16
4.汇兑收益(损失以“-”号
填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号
填列)
6.4.7.17 1,309,817.16 5,960,404.23
减：二、费用
36,217,667.59 51,183,236.90
1．管理人报酬
31,457,770.35 36,493,686.58
2．托管费
3,932,221.28 4,561,710.80
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.18 704,502.94 10,010,840.44
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
6.4.7.19 123,173.02 116,999.08
三、利润总额(亏损总额以“-
”号填列)
755,788,478.76 3,212,337.20
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
755,788,478.76 3,212,337.20
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
嘉实前沿科技沪港深股票 2019年半年度报告摘要
第 12页 共 24页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
3,265,089,617.02 -328,386,321.35 2,936,703,295.67
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 755,788,478.76 755,788,478.76
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-292,512,533.99 -2,745,074.45 -295,257,608.44
其中：1.基金申
购款
864,082,380.98 108,203,467.10 972,285,848.08
2.基金赎
回款
-1,156,594,914.97 -110,948,541.55 -1,267,543,456.52
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
2,972,577,083.03 424,657,082.96 3,397,234,165.99
上年度可比期间
2018年 1月 1日 至 2018年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
2,729,883,980.51 585,514,098.47 3,315,398,078.98
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 3,212,337.20 3,212,337.20
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
435,755,268.74 75,422,453.16 511,177,721.90
其中：1.基金申
购款
2,170,843,596.40 467,218,233.80 2,638,061,830.20
嘉实前沿科技沪港深股票 2019年半年度报告摘要
第 13页 共 24页
2.基金赎
回款
-1,735,088,327.66 -391,795,780.64 -2,126,884,108.30
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
3,165,639,249.25 664,148,888.83 3,829,788,138.08
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
经雷 王红 张公允
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银
行”）
基金托管人、基金代销机构
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日）及上年度可比期间（2018年 1月 1日至 2018年
6月 30日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。
嘉实前沿科技沪港深股票 2019年半年度报告摘要
第 14页 共 24页
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日 至 2019年
6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日 至
2018年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
31,457,770.35 36,493,686.58
其中：支付销售机构的客户维护费
7,064,221.07 8,673,046.85
注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 2.0%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产
净值×2.0% / 当年天数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日 至 2019年
6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日 至
2018年 6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
3,932,221.28 4,561,710.80
注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日）及上年度可比期间(2018年 1月 1日至 2018年 6
月 30日)，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日）及上年度可比期间（2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（2019年 6月 30日）及上年度末（2018年 12月 31日），其他关联方未持有本基金。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
嘉实前沿科技沪港深股票 2019年半年度报告摘要
第 15页 共 24页
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6月
30日
上年度可比期间
2018年1月1日 至 2018年6月30日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有限
公司_活期
467,531,561.35 1,055,743.31 409,439,091.66 1,309,668.64
注:本基金的银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期(2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日)及上年度可比期间(2018年 1月 1日至 2018年 6月
30日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.5 期末(2019年 06月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300788
中信出
版
2019
年 6月
27日
2019
年 7月
5日
新股流通
受限
14.85 14.85 1,55623,106.60 23,106.60 -
601236
红塔证
券
2019
年 6月
26日
2019
年 7月
5日
新股流通
受限
3.46 3.46 9,78933,869.94 33,869.94 -
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本期末（2019年 6月 30日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
本期末（2019年 6月 30日）,本基金无银行间市场债券正回购余额。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
本期末(2019年 6月 30日)，本基金无交易所市场债券正回购余额。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
嘉实前沿科技沪港深股票 2019年半年度报告摘要
第 16页 共 24页
（%）
1
权益投资
2,889,326,786.84 84.76
其中：股票
2,889,326,786.84 84.76
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
49,532,342.40 1.45
其中：债券
49,532,342.40 1.45
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
467,531,561.35 13.71
8
其他各项资产
2,541,109.77 0.07
9
合计
3,408,931,800.36 100.00
注:本基金本报告期末无通过沪港通交易机制投资的港股；通过深港通交易机制投资的港股公允
价值为 774,552,558.20元，占基金资产净值的比例为 22.80%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
363,431.25 0.01
C
制造业
1,021,107,536.61 30.06
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
63,206,006.16 1.86
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
880,345,672.94 25.91
J
金融业
33,869.94 0.00
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
21,600,000.00 0.64
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
112,073,159.14 3.30
R
文化、体育和娱乐业
16,044,552.60 0.47
嘉实前沿科技沪港深股票 2019年半年度报告摘要
第 17页 共 24页
S
综合
- -
合计
2,114,774,228.64 62.25
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
金融
8,251,210.80 0.24
医疗保健
289,514,983.51 8.52
信息技术
290,685,494.29 8.56
通信服务
186,100,869.60 5.48
合计
774,552,558.20 22.80
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 268 HK
金蝶国际
36,018,000267,726,368.29 7.88
2 700 HK
腾讯控股
600,000186,100,869.60 5.48
3 300369
绿盟科技
13,318,775170,613,507.75 5.02
4 000661
长春高新
461,849156,104,962.00 4.60
5 600276
恒瑞医药
2,240,477147,871,482.00 4.35
6 002415
海康威视
5,030,080138,729,606.40 4.08
7 2269 HK
药明生物
2,204,000136,004,760.40 4.00
8 002410
广联达
3,888,500127,892,765.00 3.76
9 300628
亿联网络
1,169,160125,181,961.20 3.68
10 600763
通策医疗
1,196,910106,034,256.90 3.12
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站
（http://www.jsfund.cn）的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600989
宝丰能源
270,838.72 0.01
2 600968
海油发展
208,845.00 0.01
3 601298
青岛港
109,487.50 0.00
4 002948
青岛银行
94,522.24 0.00
5 600928
西安银行
90,684.36 0.00
6 002958
青农商行
70,092.00 0.00
7 603379
三美股份
66,546.36 0.00
8 601615
明阳智能
63,797.25 0.00
嘉实前沿科技沪港深股票 2019年半年度报告摘要
第 18页 共 24页
9 002955
鸿合科技
58,070.28 0.00
10 002945
华林证券
48,826.56 0.00
11 300770
新媒股份
45,972.07 0.00
12 300773
拉卡拉
41,600.00 0.00
13 603967
中创物流
38,575.76 0.00
14 300761
立华股份
37,890.85 0.00
15 300765
新诺威
34,551.64 0.00
16 300771
智莱科技
34,050.24 0.00
17 601236
红塔证券
33,869.94 0.00
18 603267
鸿远电子
33,416.24 0.00
19 603217
元利科技
32,096.64 0.00
20 300755
华致酒行
31,917.79 0.00
7.4.2 累计卖出金额前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 300454
深信服
58,002,324.72 1.98
2 700 HK
腾讯控股
54,104,828.33 1.84
3 300017
网宿科技
33,832,009.74 1.15
4 300170
汉得信息
33,545,638.69 1.14
5 000661
长春高新
29,784,533.00 1.01
6 1177 HK
中国生物制药
28,343,703.72 0.97
7 002236
大华股份
28,188,124.50 0.96
8 753 HK
中国国航
27,249,404.10 0.93
9 268 HK
金蝶国际
23,309,337.44 0.79
10 000681
视觉中国
21,390,420.68 0.73
11 603883
老百姓
19,733,849.00 0.67
12 2382 HK
舜宇光学科技
7,407,947.09 0.25
13 1548 HK
金斯瑞生物科
技
3,717,542.91 0.13
14 600989
宝丰能源
401,557.40 0.01
15 600928
西安银行
202,633.73 0.01
16 601298
青岛港
192,973.50 0.01
17 002958
青农商行
169,528.35 0.01
18 002948
青岛银行
157,463.12 0.01
19 601615
明阳智能
142,192.78 0.00
20 002945
华林证券
129,667.92 0.00
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
2,105,541.82
卖出股票收入（成交）总额
372,829,238.93
注:7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及 7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
嘉实前沿科技沪港深股票 2019年半年度报告摘要
第 19页 共 24页
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
49,532,342.40 1.46
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
49,532,342.40 1.46
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 019611
19国债 01
495,720 49,532,342.40 1.46
注:报告期末，本基金仅持有上述 1支债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
嘉实前沿科技沪港深股票 2019年半年度报告摘要
第 20页 共 24页
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
109,541.61
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
251,834.64
4
应收利息
610,149.67
5
应收申购款
1,569,583.85
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
2,541,109.77
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数(户)
户均持有
的基金份
额
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
64,660 45,972.43 1,202,076,482.45 40.44 1,770,500,600.58 59.56
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
5,838,825.29 0.20
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
>=100
本基金基金经理持有本开放式基金
>=100
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2017年 5月 19日）
基金份额总额
1,168,191,325.23
本报告期期初基金份额总额
3,265,089,617.02
本报告期基金总申购份额
864,082,380.98
减：本报告期基金总赎回份额
1,156,594,914.97
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
2,972,577,083.03
注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2019年 2月 2日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，自
2019年 2月 2日起邵健先生不再担任公司副总经理，专注于专户产品的投资管理工作。
2019年 6月 6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，李松
林先生因工作变动不再担任公司副总经理职务。
2019年 6月 12日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告》
，公司法定代表人变更为经雷先生。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
托管人中国建设银行 2019年 6月 4日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资
产托管业务部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
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10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事
务所（特殊普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
备注
招商证券股
份有限公司
1 175,664,614.83
47.12%
122,966.89
47.50%
-
兴业证券股
份有限公司
2 174,716,539.08
46.86%
120,200.61
46.43%
-
华泰证券股
份有限公司
1 20,976,990.31
5.63%
14,683.88
5.67%
-
中信建投证
券股份有限
公司
3 1,026,913.45
0.28%
718.88
0.28%
新增
1个
申万宏源证
券有限公司
2 334,746.36
0.09%
234.33
0.09%
-
光大证券股
份有限公司
1 109,434.90
0.03%
69.06
0.03%
新增
北京高华证
券有限责任
公司
1 - - - - -
广发证券股
份有限公司
1 - - - - -
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国元证券股
份有限公司
1 - - - - -
海通证券股
份有限公司
1 - - - - -
注:1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
2.交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场
研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签
订协议，并通知基金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
中信建投
证券股份
有限公司
49,999,896.80
100.00%
- - - -
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-
600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。
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2019年 08月 29日
