海富通货币市场证券投资基金 2019年半年度报告
海富通货币市场证券投资基金
2019年半年度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年八月二十八日
海富通货币市场证券投资基金 2019年半年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 27日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 14
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ................................................................. 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 16
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 16
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 16
§5
托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 17
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 17
§6半年度财务会计报告（未经审计） ...................................................................................................... 17
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 17
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 18
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 20
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 21
§7投资组合报告 .......................................................................................................................................... 38
7.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 38
7.2债券回购融资情况 ......................................................................................................................... 39
7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ......................................................... 40
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 40
7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ................................. 40
7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ........................................................... 41
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 41
7.9 投资组合报告附注 ........................................................................................................................ 42
§8基金份额持有人信息 .............................................................................................................................. 42
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 42
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ................................................................................ 43
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 43
海富通货币市场证券投资基金 2019年半年度报告
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8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 43
§9开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 43
§10重大事件揭示 ........................................................................................................................................ 44
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................... 44
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................... 44
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 44
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................... 45
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 45
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 45
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 45
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 ................................................ 45
10.8偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .................................................................................................. 46
10.9其他重大事件 ............................................................................................................................... 46
§11影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................ 47
§12备查文件目录 ........................................................................................................................................ 48
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 48
12.2存放地点 ....................................................................................................................................... 48
12.3查阅方式 ....................................................................................................................................... 48
海富通货币市场证券投资基金 2019年半年度报告
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§2
基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 海富通货币市场证券投资基金
基金简称 海富通货币
基金主代码 519505
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年 1月 4日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 13,494,053,529.57份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 海富通货币 A 海富通货币 B
下属分级基金的交易代码 519505 519506
报告期末下属分级基金的份额
总额
241,496,333.49份 13,252,557,196.08份
2.2 基金产品说明
投资目标
在力争本金安全和资产充分流动性的前提下，追求超过业绩比较
基准的收益。
投资策略
根据宏观经济指标（主要包括：利率水平、通货膨胀率、GDP
增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率），
决定债券组合的剩余期限（长/中/短）和比例分布。根据各类资
产的流动性特征（主要包括：平均日交易量、交易场所、机构投
资者持有情况、回购抵押数量、分拆转换进程），决定组合中各
类资产的投资比例。根据债券的信用等级及担保状况，决定组合
的风险级别。
业绩比较基准 税后一年期银行定期存款利率
风险收益特征
本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的证券投资基金品
种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
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信 息 披
露 负 责
人
姓名 奚万荣 王永民
联系电话 021-38650891 010-66594896
电子邮箱 wrxi@hftfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 40088-40099 95566
传真 021-33830166 010-66594942
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66号东亚银行金融大
厦36-37层
北京西城区复兴门内大街1
号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66 号东亚银行金融大
厦36-37层
北京西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 杨仓兵 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.hftfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
/ 海富通基金管理有
限公司
北京市西城区太平桥大街17号 / 上
海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66
号东亚银行金融大厦 36-37层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日）
海富通货币 A 海富通货币 B
本期已实现收益 3,151,474.97 278,769,479.39
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本期利润 3,151,474.97 278,769,479.39
本期净值收益率 1.2215% 1.3420%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2019年 6月 30日)
海富通货币 A 海富通货币 B
期末基金资产净值 241,496,333.49 13,252,557,196.08
期末基金份额净值 1.000 1.000
3.1.3累计期末指标
报告期末(2019年 6月 30日)
海富通货币 A 海富通货币 B
累计净值收益率 58.0921% 57.3954%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实
现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
3、本基金收益分配自 2019年 5月 21日起从按月结转份额改为按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．海富通货币 A：
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.1906% 0.0008% 0.1224% 0.0000% 0.0682% 0.0008%
过去三个月 0.5819% 0.0006% 0.3719% 0.0000% 0.2100% 0.0006%
过去六个月 1.2215% 0.0007% 0.7410% 0.0000% 0.4805% 0.0007%
过去一年 2.6801% 0.0009% 1.5000% 0.0000% 1.1801% 0.0009%
过去三年 9.9396% 0.0020% 4.5678% 0.0000% 5.3718% 0.0020%
自基金合同
生效起至今
58.0921% 0.0062% 40.7619% 0.0021% 17.3302% 0.0041%
2．海富通货币 B：
海富通货币市场证券投资基金 2019年半年度报告
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阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.2104% 0.0008% 0.1224% 0.0000% 0.0880% 0.0008%
过去三个月 0.6420% 0.0006% 0.3719% 0.0000% 0.2701% 0.0006%
过去六个月 1.3420% 0.0007% 0.7410% 0.0000% 0.6010% 0.0007%
过去一年 2.9266% 0.0009% 1.5000% 0.0000% 1.4266% 0.0009%
过去三年 10.7329% 0.0020% 4.5678% 0.0000% 6.1651% 0.0020%
自基金合同
生效起至今
57.3954% 0.0061% 36.8677% 0.0021% 20.5277% 0.0040%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
海富通货币市场证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
1．海富通货币 A
(2005年 1月 4日至 2019年 6月 30日)
2．海富通货币 B
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(2006年 8月 1日至 2019年 6月 30日)
注：本基金合同于 2005年 1月 4日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 3
个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十五条（二）投
资范围、（六）投资组合中规定的各项比例。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE控股公
司”）于 2003年 4月 1日共同发起设立。截至 2019年 6月 30日，本基金管理人共管理
61只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币
市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资
基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海
富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通
领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）、海富通中
小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富通
上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证
券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业 100交易型开放
式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金联接
海富通货币市场证券投资基金 2019年半年度报告
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基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投
资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基
金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双
福债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证城投债交易型
开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内
需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富
通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵
活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型
证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券
投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、上证周期产业债交易
型开放式指数证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配
置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通富睿混合型证券
投资基金、海富通季季通利理财债券型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投资基金、
海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优
精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定
期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金、海
富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券
投资基金、上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通弘丰定期
开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海
富通聚丰纯债债券型证券投资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海
富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投
资基金、海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈轶平
本基金
的基金
经理；海
富通季
季增利
理财债
券基金
经理；海
富通上
证城投
债 ETF
基金经
2013-08-29 - 10年
博士，CFA。持有基金从
业人员资格证书。历任
Mariner Investment
Group LLC 数量金融分
析师、瑞银企业管理（上
海）有限公司固定收益交
易组合研究支持部副董
事，2011年 10月加入海
富通基金管理有限公司，
历任债券投资经理、基金
经理、现金管理部副总
监、债券基金部总监，现
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理；海富
通稳固
收益债
券基金
经理；海
富通一
年定开
债券基
金经理；
海富通
富祥混
合基金
经理；海
富通瑞
丰债券
基金经
理；海富
通美元
债
（QDII）
基金经
理；海富
通上证
周期产
业债
ETF基
金经理；
海富通
瑞利债
券基金
经理；海
富通瑞
合纯债
基金经
理；海富
通富睿
混合基
金经理；
海富通
瑞福债
券基金
经理；海
富通瑞
祥一年
定开债
任固定收益投资副总监。
2013 年 8 月起任海富通
货币基金经理。2014年 8
月起兼任海富通季季增
利理财债券基金经理。
2014年 11月起兼任海富
通上证可质押城投债
ETF（现为海富通上证城
投债 ETF）基金经理。
2015年 12月起兼任海富
通稳固收益债券基金经
理。2015年 12月至 2017
年 9 月兼任海富通稳进
增利债券（LOF）基金经
理。2016 年 4 月起兼任
海富通一年定开债券基
金经理。2016 年 7 月起
兼任海富通富祥混合基
金经理。2016 年 8 月起
兼任海富通瑞丰一年定
开债券（现为海富通瑞丰
债券）基金经理。2016
年 8月至 2017年 11月兼
任海富通瑞益债券基金
经理。2016年 11月起兼
任海富通美元债（QDII）
基金经理。2017 年 1 月
起兼任海富通上证周期
产业债 ETF 基金经理。
2017 年 2 月起兼任海富
通瑞利债券基金经理。
2017年 3月至 2018年 6
月兼任海富通富源债券
基金经理。2017 年 3 月
起兼任海富通瑞合纯债
基金经理。2017 年 5 月
起兼任海富通富睿混合
基金经理。2017 年 7 月
起兼任海富通瑞福一年
定开债券（现为海富通瑞
福债券）、海富通瑞祥一
年定开债券基金经理。
2017年 7月至 2018年 12
月兼任海富通欣悦混合
基金经理。2018 年 4 月
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券基金
经理；海
富通恒
丰定开
债券基
金经理；
海富通
上证 10
年期地
方政府
债 ETF
基金经
理；海富
通弘丰
定开债
券基金
经理；海
富通上
清所短
融债券
基金经
理；固定
收益投
资副总
监。
起兼任海富通恒丰定开
债券基金经理。2018 年
10 月起兼任海富通上证
10 年期地方政府债 ETF
基金经理。2018年 11月
起兼任海富通弘丰定开
债券基金经理。2019年 1
月起兼任海富通上清所
短融债券基金经理。
谈云飞
本基金
的基金
经理；海
富通季
季增利
理财债
券基金
经理；海
富通新
内需混
合基金
经理；海
富通稳
健添利
债券基
金经理；
海富通
安颐收
益混合
基金经
2016-02-26 - 14年
硕士，持有基金从业人员
资格证书。2005 年 4 月
至 2014年 6月就职于华
宝兴业基金管理有限公
司，曾任产品经理、研究
员、专户投资经理 、基
金经理助理，2014 年 6
月加入海富通基金管理
有限公司。2014 年 7 月
至 2015年 10月任海富通
现金管理货币基金经理。
2014 年 9 月起兼任海富
通季季增利理财债券基
金经理。2015 年 1 月起
兼任海富通稳健添利债
券基金经理。2015 年 4
月起兼任海富通新内需
混合基金经理。2016年 2
月起兼任海富通货币基
金经理。2016 年 4 月至
海富通货币市场证券投资基金 2019年半年度报告
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理；海富
通欣益
混合基
金经理；
海富通
聚利债
券基金
经理；海
富通欣
荣混合
基金经
理；海富
通强化
回报混
合基金
经理；海
富通欣
享混合
基金经
理；海富
通季季
通利理
财债券
基金经
理。
2017 年 6 月兼任海富通
纯债债券、海富通双福债
券（原海富通双福分级债
券）、海富通双利债券基
金经理。2016 年 4 月起
兼任海富通安颐收益混
合（原海富通养老收益混
合）基金经理。2016年 9
月起兼任海富通欣益混
合、海富通聚利债券及海
富通欣荣混合基金经理。
2017 年 2 月起兼任海富
通强化回报混合基金经
理。2017 年 3 月起兼任
海富通欣享混合基金经
理。2017年 3月至 2018
年 1 月兼任海富通欣盛
定开混合基金经理。2017
年 7 月起兼任海富通季
季通利理财债券基金经
理。
何谦
本基金
的基金
经理；海
富通纯
债债券
基金经
理；海富
通双福
债券基
金经理；
海富通
集利债
券基金
经理；海
富通添
益货币
基金经
理；海富
通聚丰
纯债债
2016-05-06 - 8年
硕士，持有基金从业人员
资格证书。历任平安银行
资金交易员，华安基金管
理有限公司债券交易员，
2014 年 6 月加入海富通
基金管理有限公司，任海
富通货币基金经理助理。
2016年 5月至 2017年 10
月兼任海富通双利债券
基金经理。2016 年 5 月
起任海富通纯债债券、海
富通双福债券（原海富通
双福分级债券）及海富通
货币基金经理。2016年 9
月起兼任海富通集利债
券基金经理。2017 年 8
月起兼任海富通添益货
币基金经理。2018 年 11
月起兼任海富通聚丰纯
债债券基金经理。2019
海富通货币市场证券投资基金 2019年半年度报告
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券基金
经理；海
富通稳
健添利
债券基
金经理。
年 4 月起兼任海富通稳
健添利债券基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境
内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖
了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得
投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、
投资部门、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、
事中和事后的全程监控，保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾上半年，债券收益率先经历了较长时间的震荡调整，而后又逐步下行，总体呈
现区间震荡格局，资金面总体宽松。年初，逆周期调节政策密集出台，中美贸易谈判进
展顺利，天量信贷的投放和社融增速的反弹引发宽信用预期，带动股市单边走强、风险
偏好修复；而一季度 GDP同比增长 6.4%，较去年四季度持平，增强了市场对上半年经
济企稳的预期；同时基数效应叠加猪周期的启动，3月CPI涨幅跃升 0.8个百分点至 2.3%，
海富通货币市场证券投资基金 2019年半年度报告
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引发市场对通胀的担忧。在宽信用初见成效、经济企稳和通胀中枢上行的预期下，4月
央行亦进入政策观察期，资金面边际收紧。由此，1至 4月利率呈震荡上行的态势。而
5月以来，中美贸易摩擦又起波澜，同时国内经济数据再度走弱，其中上半年固定资产
投资、社会消费品零售总额累计同比增长 5.8%和 8.4%，较去年同期下降 0.2 和 1 个百
分点；此外，央行在实施定向降准的同时积极呵护资金面，短期内弱化了包商事件的冲
击，隔夜资金利率一度跌破 2%。整体看，上半年 1年期国开债收益率下行 2BP，10年
期国开债收益率下行 3BP，期限利差小幅收窄。信用债方面，上半年信用债收益率普遍
下行，信用利差平均收窄 20BP 左右，其中短期限表现更佳。值得注意的是，5 月底包
商事件对货币市场引起较大影响，中低评级的银行同业负债短期大幅收缩，导致市场流
动性收紧，即便央行投放大量流动性平抑资金价格，部分机构依然难以在回购市场融到
资金，资金市场的结构性问题凸显。货币基金也首次面临存单信用违约风险、逆回购对
手方违约风险，且由于资金面的波动，货币基金负债端遭遇考验。
本基金在上半年的低利率环境中维持了偏低的剩余期限，并持之以恒严控存款存单
的信用风险，提高了逆回购的比例，顺利度过几次资金面的波动与包商事件的冲击。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内，海富通货币 A类基金净值收益率为 1.2215%，同期业绩比较基准收益率
为 0.7410%；海富通货币 B类基金净值收益率为 1.3420%，同期业绩比较基准收益率为
0.7410%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，预计整体经济或承压，而通胀大概率先下后上。工业方面，整体需求
回落或带来生产端疲软的表现；投资方面，房地产投资或平稳回落，制造业投资仍面临
下行压力，而在政策支持下基建投资增速大概率继续温和回升，但难以完全对冲整体投
资的下行；消费方面，居民收入增速放缓，消费或平稳走弱；出口方面，全球经济放缓
风险加大，出口大概率难以改善。通胀方面，基数效应下 PPI和 CPI 大概率先下后上，
但在内外需疲软前提下通胀不存在显著风险。总体看下半年国内经济仍存下行压力，而
四季度面临阶段性的通胀压力。货币政策方面，在国内经济未见企稳迹象和海外央行协
同趋松的背景下，下半年央行或将延续稳健偏松，不排除会有降准和下调政策工具利率
的操作。但在国内金融供给侧改革的基调，以及 CPI没有显著下行的情况下，货币政策
难有进一步宽松，资金价格难有显著下行。包商事件之后，银行同业业务将会收缩，不
同资质的银行负债成本也会持续分化，这将对货币基金的负债管理和资产端配置带来长
远影响。
下半年，本基金在资产端管理中将继续把流动性和安全性放在重要位置，在低利率
环境中维持偏短的剩余期限，抓住周期性和事件性的波动进行资产配置，严格控制信用
风险，进行积极的负债管理，稳定负债端。
海富通货币市场证券投资基金 2019年半年度报告
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业
务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种
进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日
对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复
核无误后，由基金管理人对外公布。
本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括主管基金运营的公司领导、投资管理
负责人、合规负责人、风险管理负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的
风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理
人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会下设估值工作小组，估值工作小组对经济
环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关
部门的建议，并和托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告，以便估值委员
会决策。基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
一、本基金本报告期内应分配：货币 A级 3,151,474.97元，货币 B级 278,769,479.39
元。
二、已实施的利润分配：货币 A 级已分配 3,104,483.82 元，货币 B 级已分配
275,928,329.85元。
三、应分配但尚未实施的利润：已分配但未支付的 2,888,140.69元。应于收益支付
日 2019年 7月 1日按 1.000元的份额面值结转为基金份额。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对海富通货币市场证券
投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽
职尽责地履行了应尽的义务。
海富通货币市场证券投资基金 2019年半年度报告
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和
托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计
算、基金净值收益率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金
管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报
告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、
准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：海富通货币市场证券投资基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资产：
- -
银行存款 6.4.7.1 8,179,050,962.15 10,432,757,188.75
结算备付金
- 4,727,272.73
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 2,645,681,124.80 4,640,452,477.25
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
2,645,681,124.80 4,640,452,477.25
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 2,689,812,274.71 3,792,651,088.99
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 122,005,601.44 161,416,847.29
应收股利
- -
海富通货币市场证券投资基金 2019年半年度报告
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应收申购款
10,227,812.00 800.00
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
13,646,777,775.10 19,032,005,675.01
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
100,006,830.00 450,258,764.61
应付证券清算款
- -
应付赎回款
43,336,953.32 1,507,229.78
应付管理人报酬
4,479,020.57 7,168,126.63
应付托管费
1,357,278.98 2,172,159.59
应付销售服务费
186,624.75 276,556.50
应付交易费用 6.4.7.7 261,815.66 311,972.50
应交税费
59,606.38 49,763.53
应付利息
14,143.58 276,323.12
应付利润
2,888,140.69 19,467,940.64
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 133,831.60 429,001.50
负债合计
152,724,245.53 481,917,838.40
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 13,494,053,529.57 18,550,087,836.61
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
13,494,053,529.57 18,550,087,836.61
负债和所有者权益总计
13,646,777,775.10 19,032,005,675.01
注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 1.000元，基金份额总额
13,494,053,529.57份，其中 A级基金份额 241,496,333.49份，其中 B级基金份额
13,252,557,196.08份。
6.2 利润表
会计主体：海富通货币市场证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
海富通货币市场证券投资基金 2019年半年度报告
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单位：人民币元
项目 附注号
本期
2019年 1月 1日
至 2019年 6月 30
日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
一、收入
332,988,179.59 461,345,311.70
1.利息收入
331,853,153.69 460,040,897.57
其中：存款利息收入 6.4.7.11 172,344,380.71 262,795,529.33
债券利息收入
53,122,496.27 116,972,375.86
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
106,386,276.71 80,272,992.38
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,135,025.90 1,257,614.13
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.12 1,135,025.90 1,257,614.13
资产支持证券投资收益 6.4.7.13 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
- -
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.14 - 46,800.00
减：二、费用
51,067,225.23 48,852,051.82
1．管理人报酬
34,594,222.54 32,912,609.01
2．托管费
10,483,097.69 9,973,517.90
3．销售服务费
1,356,044.03 1,464,452.03
4．交易费用 6.4.7.15 - -
5．利息支出
4,431,590.91 4,165,701.43
其中：卖出回购金融资产支出
4,431,590.91 4,165,701.43
6.税金及附加
18,979.42 23,334.18
7．其他费用 6.4.7.16 183,290.64 312,437.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号
281,920,954.36 412,493,259.88
海富通货币市场证券投资基金 2019年半年度报告
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填列）
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
281,920,954.36 412,493,259.88
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：海富通货币市场证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
18,550,087,836.61 - 18,550,087,836.61
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 281,920,954.36 281,920,954.36
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-5,056,034,307.04 - -5,056,034,307.04
其中：1.基金申购款 40,423,123,624.14 - 40,423,123,624.14
2.基金赎回款 -45,479,157,931.18 -
-45,479,157,931.1
8
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -281,920,954.36 -281,920,954.36
五、期末所有者权益（基
金净值）
13,494,053,529.57 - 13,494,053,529.57
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
21,041,706,897.60 - 21,041,706,897.60
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 412,493,259.88 412,493,259.88
海富通货币市场证券投资基金 2019年半年度报告
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三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-5,586,129,666.52 - -5,586,129,666.52
其中：1.基金申购款 45,417,759,127.31 - 45,417,759,127.31
2.基金赎回款 -51,003,888,793.83 -
-51,003,888,793.8
3
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -412,493,259.88 -412,493,259.88
五、期末所有者权益（基
金净值）
15,455,577,231.08 - 15,455,577,231.08
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万
6.4 报表附注
6.4.1基金基本情况
海富通货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]第 194号《关于同意海富通货币市场证券投资基
金设立的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金
法》和《海富通货币市场证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放
式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 964,227,474.56元，
业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2004)第 236 号验资报告予
以验证。经向中国证监会备案，《海富通货币市场证券投资基金基金合同》于 2005年 1
月 4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 964,512,079.20份基金份额，其中
认购资金利息折合 284,604.64份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限
公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。
根据《海富通货币市场证券投资基金基金合同》和《海富通货币市场证券投资基金
招募说明书》并报中国证监会备案，自 2006年 8月 1日起，本基金分设两级基金份额：
A级基金份额和 B级基金份额，适用不同的销售服务费率，并根据投资者基金交易账户
所持有份额数量是否不低于 500万份进行不同级别基金份额的判断和处理。
根据《货币市场基金管理暂行规定》和《海富通货币市场证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；
剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限
在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良
海富通货币市场证券投资基金 2019年半年度报告
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好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为税后一年期银行定期存款利率。
根据《海富通基金管理有限公司关于修改海富通货币市场证券投资基金基金合同的
公告》，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施〈货币市场基金监督管理办法〉
有关问题的规定》的有关规定及《海富通货币市场基金基金合同》和《海富通货币市场
基金托管协议》的约定，经本基金的基金管理人与基金托管人中国银行股份有限公司协
商一致，并经中国证监会备案，自 2016年 6月 16日起对本基金的基金合同进行修改。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和修改后的《海富通货币市场基金基金合
同》的有关规定，本基金投资于现金、期限 1年以内（含 1年）的银行存款、债券回购、
中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券；中国证监会、
中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为税
后一年期银行定期存款利率。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2019年 8月 27日批
准报出。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准
则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中
国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业
务指引》、《海富通货币市场证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2019年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本
基金2019年6月30日的财务状况以及2019年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等
有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、
海富通货币市场证券投资基金 2019年半年度报告
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财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开
发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关
问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税
应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人
以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政
府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷
款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳
增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款 39,050,962.15
定期存款 8,140,000,000.00
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 1,300,000,000.00
存款期限 3个月以上 6,840,000,000.00
其他存款 -
合计 8,179,050,962.15
注：定期存款的存款期限为定期存款的票面存期。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
海富通货币市场证券投资基金 2019年半年度报告
第 24页共 49页
项目
本期末
2019年 6月 30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场
2,645,681,1
24.80
2,647,371,00
0.00
1,689,875.20 0.0125
合计
2,645,681,1
24.80
2,647,371,00
0.00
1,689,875.20 0.0125
资产支持证券 - - - -
合计 2,645,681,1
24.80
2,647,371,00
0.00
1,689,875.20 0.0125
注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 2,689,812,274.71 -
合计 2,689,812,274.71 -
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息 14,726.65
应收定期存款利息 86,870,820.15
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 33,266,871.59
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 1,853,183.05
海富通货币市场证券投资基金 2019年半年度报告
第 25页共 49页
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 122,005,601.44
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末其他资产无余额。
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 261,815.66
合计 261,815.66
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 0.13
预提费用 133,831.47
合计 133,831.60
6.4.7.9实收基金
海富通货币 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 290,144,158.95 290,144,158.95
本期申购 227,598,877.67 227,598,877.67
本期赎回（以“-”号填列） -276,246,703.13 -276,246,703.13
本期末 241,496,333.49 241,496,333.49
海富通货币 B
金额单位：人民币元
海富通货币市场证券投资基金 2019年半年度报告
第 26页共 49页
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 18,259,943,677.66 18,259,943,677.66
本期申购 40,195,524,746.47 40,195,524,746.47
本期赎回（以“-”号填列） -45,202,911,228.05 -45,202,911,228.05
本期末 13,252,557,196.08 13,252,557,196.08
注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。
6.4.7.10未分配利润
海富通货币 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 3,151,474.97 - 3,151,474.97
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -3,151,474.97 - -3,151,474.97
本期末 - - -
海富通货币 B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 278,769,479.39 - 278,769,479.39
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -278,769,479.39 - -278,769,479.39
本期末 - - -
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
海富通货币市场证券投资基金 2019年半年度报告
第 27页共 49页
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入 223,603.26
定期存款利息收入 172,094,710.20
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 26,067.25
其他 -
合计 172,344,380.71
6.4.7.12债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
13,231,089,349.79
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
13,093,078,244.63
减：应收利息总额 136,876,079.26
买卖债券差价收入 1,135,025.90
6.4.7.13 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内未持有资产支持证券。
6.4.7.14其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.15 交易费用
本基金本报告期无交易费用。
6.4.7.16其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
审计费用 59,507.37
信息披露费 65,324.10
债券托管账户维护费 18,000.00
其他 1,417.62
银行划款手续费 39,041.55
合计 183,290.64
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
海富通货币市场证券投资基金 2019年半年度报告
第 28页共 49页
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30
日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
海通证券 5,920,000,000.00 100.00% 2,710,000,000.00 100.00%
6.4.10.1.4应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
当期 占当期佣 期末应付佣金余 占期末应付
海富通货币市场证券投资基金 2019年半年度报告
第 29页共 49页
佣金 金总量的
比例
额 佣金总额的
比例
海通证券 65,120.00 100.00% 0.00 0.00%
关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通证券 29,810.00 100.00% 6,743.00 100.00%
注：该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至
2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6
月30日
当期发生的基金应支付的管理费 34,594,222.54 32,912,609.01
其中：支付销售机构的客户维护费 660,649.34 338,303.37
注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019
年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 10,483,097.69 9,973,517.90
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1%
/ 当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
海富通货币市场证券投资基金 2019年半年度报告
第 30页共 49页
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通货币 A 海富通货币 B 合计
中国银行 46,930.72 783.97 47,714.69
海通证券 2,651.05 18,642.70 21,293.75
海富通基金 25,612.42 968,020.25 993,632.67
合计 75,194.19 987,446.92 1,062,641.11
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通货币 A 海富通货币 B 合计
中国银行 69,963.59 3,125.86 73,089.45
海通证券 4,498.22 23,330.82 27,829.04
海富通基金 47,322.57 921,067.40 968,389.97
合计 121,784.38 947,524.08 1,069,308.46
注：支付基金销售机构的 A级基金份额和 B级基金份额的销售服务费分别按前一日该
类基金资产净值 0.25%和 0.01%的年费率计提。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 X约定年费率 / 当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
银行间市
场交易的
各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
中国银行
294,303,912.4
3
- - -
7,924,900,0
00.00
561,974
.44
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
银行间市
场交易的
各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
中国银行
100,788,540.2
2
102,506,45
3.69
- -
8,682,955,0
00.00
1,109,1
24.14
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
海富通货币市场证券投资基金 2019年半年度报告
第 31页共 49页
份额单位：份
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
海富通货币A 海富通货币B 海富通货币A 海富通货币B
报告期初持有的
基金份额 - 100,000,000.00 - -
报告期间申购/买
入总份额 7,380.35 15,887,380.35 - -
报告期间因拆分
变动份额 - - - -
减：报告期间赎回
/卖出总份额 - 115,887,380.35 - -
报告期末持有的
基金份额 7,380.35 0.00 - -
报告期末持有的
基金份额占基金
总份额比例 0.00% 0.00% - -
注：1、期间申购/买入总份额中含红利再投份额和升级份额，期间赎回/卖出总份额
含降级份额。
2、基金管理人于 2019年上半年度合计赎回货币基金 B份额 115,880,000.00份，赎
回费为 0，符合招募说明书中规定的赎回费率；剩余份额 7,380.35份降级为货币基金 A
份额，符合基金合同规定。
3、本期基金管理人因红利再投获得本基金 15,887,380.35份。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
海富通货币 A
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
海富通货币 B
份额单位：份
关联方名称
海富通货币B本期末
2019年6月30日
海富通货币B上年度末
2018年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
海通证券 802,368,947.47 6.05% 220,000,000.00 1.20%
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
海富通货币市场证券投资基金 2019年半年度报告
第 32页共 49页
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行-活期
存款
39,050,962.15 223,603.26 873,286.07 126,456.39
中国银行-定期
存款
- - - -
注：本基金的活期银行存款及部分定期银行存款由基金托管人中国银行保管，按约定利
率计息。于 2019年 6月 30日，本基金存放于中国银行的银行存款占基金资产净值的比
例为 0.29%(2018年 6月 30日：0.01%)。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况
1、海富通货币 A
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
3,289,332.83 156,707.13 -294,564.99 3,151,474.97 -
2、海富通货币 B
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
273,129,211.49 21,925,502.86 -16,285,234.96
278,769,479.
39
-
6.4.12期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金在本报告期内未因认购新发/增发证券而于期末持有流通受限证券。
海富通货币市场证券投资基金 2019年半年度报告
第 33页共 49页
6.4.12.2期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.2.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额 100,006,830.00元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
180209 18国开 09 2019-07-01 100.02 1,031,000 103,120,620.00
合计
1,031,000 103,120,620.00
6.4.12.2.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金投资于各类货币市场工具，属于低风险合理稳定收益品种。本基金在日常经
营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之
内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“低风险、高流动性和持续稳定
收益”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管
理委员会，负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及
重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设
立风险管理委员会，负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理
政策。
本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和监察稽核部
及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
海富通货币市场证券投资基金 2019年半年度报告
第 34页共 49页
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国银行及其他股份制商业银行，与银行存款相关的信
用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易
对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均
对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在 A-1级以
下或长期信用评级在AAA级以下的企业债券或长期信用评级在AA+以下的其他的债券，
通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散
信用风险。本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净
值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计
不得超过 2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商
业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的
净资产的 10%。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的
标准统计及汇总。
于 2019年 6月 30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券
占基金资产净值的比例为 11.68%(2018年 12月 31日，持有的除国债、央行票据和政策
性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 19.30%)。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此
外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额
赎回、连续 3个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5个交易日累计赎回 30%以上的情形
外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。
于 2019年 6月 30日，除卖出回购金融资产款余额中有 100,006,830.00元将在 2019
年 7月 1日到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约
定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且
不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
海富通货币市场证券投资基金 2019年半年度报告
第 35页共 49页
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险
进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集
中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予
以实现。
一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120天，平
均剩余存续期限在每个交易日均不得超过 240天，且能够通过出售所持有的银行间同业
市场交易债券应对流动性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金
总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均
剩余存续期不得超过 180天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券
以及 5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%；当本
基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金投资组合的
平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超
过 120天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5个交易日内
到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。于 2019年 6月 30日，
本基金前 10名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为 50.35%，本基金投资
组合的平均剩余期限为 58天，平均剩余存续期为 58天。本基金持有的现金、国债、中
央银行票据、政策性金融债券以及 5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的
比例为 22.55%，是由基金管理人之外的因素致使本基金投资不符合约定的投资比例，
基金管理人已在 10 个交易日内调整。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银
行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。于
2019年 6月 30日，本基金持有流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 1.78%。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；
按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严
海富通货币市场证券投资基金 2019年半年度报告
第 36页共 49页
格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管
理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建
立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品
的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品
及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求
与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本
基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风
险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30
日
6个月以内 6个月-1年 不计息 合计
资产
银行存款 7,069,050,962.15 1,110,000,000.00 - 8,179,050,962.15
交易性金融资产 2,596,821,166.12 48,859,958.68 - 2,645,681,124.80
买入返售金融资
产
2,689,812,274.71 - - 2,689,812,274.71
应收利息 - - 122,005,601.44 122,005,601.44
应收申购款 - - 10,227,812.00 10,227,812.00
资产总计
12,355,684,402.98 1,158,859,958.68 132,233,413.44
13,646,777,775.1
0
海富通货币市场证券投资基金 2019年半年度报告
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负债
卖出回购金融资
产款
100,006,830.00 - - 100,006,830.00
应付赎回款 - - 43,336,953.32 43,336,953.32
应付管理人报酬 - - 4,479,020.57 4,479,020.57
应付托管费 - - 1,357,278.98 1,357,278.98
应付销售服务费 - - 186,624.75 186,624.75
应付交易费用 - - 261,815.66 261,815.66
应付利息 - - 14,143.58 14,143.58
应交税费 - - 59,606.38 59,606.38
应付利润 - - 2,888,140.69 2,888,140.69
其他负债 - - 133,831.60 133,831.60
负债总计 100,006,830.00 - 52,717,415.53 152,724,245.53
利率敏感度缺口 12,255,677,572.98 1,158,859,958.68 79,515,997.91
13,494,053,529.5
7
上年度末
2018年 12月 31
日
6个月以内 6个月-1年 不计息 合计
资产
银行存款 8,702,757,188.75 1,730,000,000.00 -
10,432,757,188.7
5
结算备付金 4,727,272.73 - - 4,727,272.73
交易性金融资产 4,640,452,477.25 - - 4,640,452,477.25
买入返售金融资
产
3,792,651,088.99 - - 3,792,651,088.99
应收利息 - - 161,416,847.29 161,416,847.29
应收申购款 - - 800.00 800.00
资产总计 17,140,588,027.72 1,730,000,000.00
161,417,647.29
19,032,005,675.0
1
负债
卖出回购金融资
产款
450,258,764.61 - - 450,258,764.61
应付赎回款 - - 1,507,229.78 1,507,229.78
应付管理人报酬 - - 7,168,126.63 7,168,126.63
应付托管费 - - 2,172,159.59 2,172,159.59
应付销售服务费 - - 276,556.50 276,556.50
应付交易费用 - - 311,972.50 311,972.50
应付利息 - - 276,323.12 276,323.12
应交税费 - - 49,763.53 49,763.53
应付利润 - - 19,467,940.64 19,467,940.64
其他负债 - - 429,001.50 429,001.50
海富通货币市场证券投资基金 2019年半年度报告
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负债总计 450,258,764.61
-
31,659,073.79 481,917,838.40
利率敏感度缺口 16,690,329,263.11 1,730,000,000.00 129,758,573.50
18,550,087,836.6
1
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
市场利率下降 25个基点 增加约 72 增加约 196
市场利率上升 25个基点 减少约 72 减少约 195
注：影响金额为约数,精确到万元。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市
场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（％）
海富通货币市场证券投资基金 2019年半年度报告
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1 固定收益投资 2,645,681,124.80 19.39
其中：债券 2,645,681,124.80 19.39
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 2,689,812,274.71 19.71
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 8,179,050,962.15 59.93
4 其他各项资产 132,233,413.44 0.97
5 合计 13,646,777,775.10 100.00
7.2债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 1.73
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比
例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 100,006,830.00 0.74
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间交易日融
资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。
7.3基金投资组合平均剩余期限
7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 58
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 76
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 39
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（％）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
1 30天以内 52.53 0.74
海富通货币市场证券投资基金 2019年半年度报告
第 40页共 49页
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 14.15 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3 60天(含)—90天 10.81 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120天 7.40 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含） 15.26 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
6 合计 100.15 0.74
7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 359,931,637.84 2.67
2 央行票据 - -
3 金融债券 710,221,464.25 5.26
其中：政策性金融债 710,221,464.25 5.26
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 460,336,069.07 3.41
6 中期票据 - -
7 同业存单 1,115,191,953.64 8.26
8 其他 - -
9 合计 2,645,681,124.80 19.61
7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
海富通货币市场证券投资基金 2019年半年度报告
第 41页共 49页
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 120412 12农发 12 4,000,000 400,168,945.62 2.97
2 111916156
19上海银行
CD156
3,000,000 299,543,468.38 2.22
3 160016 16附息国债 16 2,400,000 240,012,414.22 1.78
4 111909175
19浦发银行
CD175
2,000,000 198,811,812.90 1.47
5 180209 18国开 09 1,300,000 130,031,384.10 0.96
6 160420 16农发 20 1,300,000 130,030,295.05 0.96
7 071900022
19国信证券
CP004
1,000,000 100,000,214.75 0.74
8 111818289
18华夏银行
CD289
1,000,000 99,908,291.79 0.74
9 111910188
19兴业银行
CD188
1,000,000 99,817,065.49 0.74
10 111808278
18中信银行
CD278
1,000,000 99,683,947.98 0.74
7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0293%
报告期内偏离度的最低值 0.0035%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0113%
注：以上数据按银行间交易日统计。
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
海富通货币市场证券投资基金 2019年半年度报告
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7.9 投资组合报告附注
7.9.1基金计价方法说明
2007年 7月 1日基金实施新会计准则后,本基金所持有的债券(包括票据)采用摊余成本法
进行估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与
折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。
7.9.2报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 122,005,601.44
4 应收申购款 10,227,812.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 132,233,413.44
§8基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级
别
持有
人户
数(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
海富通
货币 A
90,838 2,658.54 20,185,620.47 8.36% 221,310,713.02 91.64%
海富通
货币 B
92 144,049,534.74 13,209,175,708.92 99.67% 43,381,487.16 0.33%
海富通货币市场证券投资基金 2019年半年度报告
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合计 90,930 148,400.46 13,229,361,329.39 98.04% 264,692,200.18 1.96%
注：本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A、B 级比例分母为各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 银行类机构 1,734,587,167.75 12.85%
2 券商类机构 933,825,342.21 6.92%
3 券商类机构 802,368,947.47 5.95%
4 银行类机构 547,970,029.68 4.06%
5 银行类机构 525,087,498.59 3.89%
6 银行类机构 501,761,608.95 3.72%
7 券商类机构 500,600,956.57 3.71%
8 其他类机构 443,373,290.40 3.29%
9 其他类机构 402,442,410.78 2.98%
10 银行类机构 402,411,409.22 2.98%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理
人所有从
业人员持
有本基金
海富通货币
A
9,730.43 0.0040%
海富通货币
B
- -
合计 9,730.43 0.0001%
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
海富通货币 A 0
海富通货币 B 0
合计 0
本基金基金经理持有
本开放式基金
海富通货币 A 0
海富通货币 B 0
合计 0
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 海富通货币 A 海富通货币 B
海富通货币市场证券投资基金 2019年半年度报告
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基金合同生效日（2005 年 1
月 4日）基金份额总额
964,512,079.20 -
本报告期期初基金份额总额 290,144,158.95 18,259,943,677.66
本报告期基金总申购份额 227,598,877.67 40,195,524,746.47
减：本报告期基金总赎回份
额
276,246,703.13 45,202,911,228.05
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 241,496,333.49 13,252,557,196.08
注：总申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；总赎回含转换出及分级份额调减
份额。
§10重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、2019年 3月 29日，海富通基金管理有限公司发布公告，因第五届董事会任期届
满，经公司 2019年第一次临时股东会审议通过，选举杨仓兵先生、吴淑琨先生、芮政
先先生、任志强先生、Ligia TORRES (陶乐斯)女士、Alexandre WERNO (韦历山)先生、
张馨先生、杨文斌 (Philip YOUNG Wen Binn)先生、刘正东先生、陈静女士担任公司第
六届董事会董事，其中张馨先生、杨文斌 (Philip YOUNG Wen Binn)先生、刘正东先生、
陈静女士为独立董事。原第五届董事会成员张文伟先生、杨明先生、杨国平先生、Marc
Bayot（巴约特）先生、郑国汉（Leonard K.CHENG）先生不再担任公司董事职务。
2、2019年 3月 29日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第
一次会议审议通过，张文伟先生不再担任公司董事长职务，并决定由公司总经理任志强
先生代为履行董事长职务，代为履行董事长职务的期限不超过 90日。
3、2019年 4月 29日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第
一次会议审议通过，聘请杨仓兵先生担任公司董事长职务。自杨仓兵先生任董事长职务
之日起，公司总经理任志强先生不再代行董事长职务。
2019年 5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上
述人事变动已按相关规定备案、公告。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
海富通货币市场证券投资基金 2019年半年度报告
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10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽
查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
海通证券 1 - - 65,120.00 100.00% -
注：1、上述佣金按市场佣金率计算。
2、(1)交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估
三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见。
(2)交易单元的选择程序本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:
<1>推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选池,
从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200%。
<2>甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》
的规定, 进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司
总经理办公会核准。
<3>核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总经理办公会
核准。
3、本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
海富通货币市场证券投资基金 2019年半年度报告
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成交金
额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交
金额
占当期权
证成交总
额的比例
海通证券 - - 5,920,000,000.00 100.00% - -
10.8偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内偏离度绝对值未超过 0.5%。
10.9其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
2018年年度基金资产净值和基金份额
净值公告
《中国证券报》 2019-01-01
2
海富通货币市场证券投资基金春节长假
前两个工作日暂停申购和转换转入业务
的公告
《中国证券报》 2019-01-29
3
海富通基金管理有限公司关于暂停北京
钱景基金销售有限公司、大泰金石基金
销售有限公司、浙江金观诚基金销售有
限公司销售旗下基金业务的公告
《中国证券报》 2019-01-30
4
海富通基金管理有限公司关于海富通货
币市场证券投资基金新增招商银行招赢
通为销售平台的公告
《中国证券报》 2019-03-14
5
海富通基金管理有限公司关于参加中国
中投证券有限责任公司申购费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 2019-03-28
6
海富通基金管理有限公司关于董事会成
员换届变更的公告
《中国证券报》 2019-03-29
7
海富通基金管理有限公司关于董事长变
更的公告
《中国证券报》 2019-03-29
8
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增北京百度百盈基金销售有限公
司为销售机构的公告
《中国证券报》 2019-04-08
9
海富通货币市场证券投资基金五一假期
前两个工作日暂停申购和转换转入业务
的公告
《中国证券报》 2019-04-26
10
海富通基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告
《中国证券报》 2019-04-29
11
海富通基金管理有限公司关于海富通货
币市场证券投资基金调整收益支付方式
并修改基金合同的公告
《中国证券报》 2019-05-16
13 海富通基金管理有限公司关于海富通货 《中国证券报》 2019-06-11
海富通货币市场证券投资基金 2019年半年度报告
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币市场证券投资基金新增北京格上富信
基金销售有限公司为销售机构的公告
14
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增西部证券股份有限公司为销售
机构的公告
《中国证券报》 2019-06-13
15
海富通基金管理有限公司关于调整旗下
基金直销柜台最低申购金额的公告
《中国证券报》 2019-06-18
16
海富通基金管理有限公司关于海富通货
币市场证券投资基金A类份额新增腾安
基金销售（深圳）有限公司为销售机构
的公告
《中国证券报》 2019-06-20
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003年 8月开始，海富通先后募集成立了 69只公募基金。截至 2019年 6月 30
日，海富通管理的公募基金资产规模约 780亿元人民币。
2004 年末开始，海富通及子公司为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内
外投资组合担任投资咨询顾问，截至 2019年 6月 30日，海外业务规模约 23亿元人民
币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2019 年 6 月
30日，海富通为近 80家企业约 438亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批
特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2019年 6月 30日，海富通管理的特
定客户资产管理业务规模约 388亿元。2010年 12月，海富通基金管理有限公司被全国
社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年 12月，海富通全资子公司——
海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外机构投
资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年 2月，海富通
资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只 RQFII产品。2012年 9月，中国保监会公
告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年 8月，海富通全资子公司上
海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年
海富通货币市场证券投资基金 2019年半年度报告
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12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基
金投资管理人。
2018年 3月，国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起式
证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金。
2019年 3月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券时报》
授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018 年度
绝对收益明星基金。2019年 4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威
财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖——
三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——金基
金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》
第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。
§12备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国证券监督管理委员会批准设立海富通货币市场证券投资基金的文件
（二）海富通货币市场证券投资基金基金合同
（三）海富通货币市场证券投资基金招募说明书
（四）海富通货币市场证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通货币市场证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
12.2存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36－37层本基金管理人
办公地址。
12.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通货币市场证券投资基金 2019年半年度报告
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海富通基金管理有限公司
二〇一九年八月二十八日
