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海富精选(519011)

海富精选:海富通精选证券投资基金2019年半年度报告摘要查看PDF公告

海富通精选证券投资基金 2019年半年度报告 
 
 
 
 
海富通精选证券投资基金 
2019年半年度报告 
2019年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:海富通基金管理有限公司 
基金托管人:交通银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一九年八月二十八日 
海富通精选证券投资基金 2019年半年度报告 
第 2页共 50页 
§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 27日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。 海富通精选证券投资基金 2019年半年度报告 第 3页共 50页 1.2 目录 §1


重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 §2


基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 §3


主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 §4


管理人报告 ............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 14 §5


托管人报告 ........................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ........................................................................................... 14 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 14 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 17 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 18 §7


投资组合报告 ....................................................................................................................................... 36 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 36 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 37 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 41 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 41 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 41 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 42 7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 42 海富通精选证券投资基金 2019年半年度报告 第 4页共 50页 §8


基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 43 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 43 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 43 §9开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 43 §10


重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 44 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................... 44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................... 44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 44 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................... 45 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 45 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 45 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 45 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 47 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 48 §12


备查文件目录 ..................................................................................................................................... 49 12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 49 12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 49 12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 49 海富通精选证券投资基金 2019年半年度报告 第 5页共 50页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 海富通精选证券投资基金 基金简称 海富通精选混合 基金主代码 519011 交易代码 519011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年 8月 22日 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,438,004,784.47份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资 策略,实施全程风险管理,在保证资产良好流动性的前提下,在 一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。 投资策略 本基金的投资策略分两个层次:第一层次为适度主动的资产配 置,以控制或规避市场系统性风险;第二层次为积极主动的精选 证券,以分散或规避个券风险。积极主动精选证券是本基金投资 策略的重点。 业绩比较基准 MSCI China A指数×65%+上证国债指数×35% 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中风险程度适中的品种。本基金力争通 过适度主动的资产配置和积极主动的精选证券,识别和控制风 险,实现风险限度内的超额回报。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 海富通基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 奚万荣 陆志俊 联系电话 021-38650891 95559 海富通精选证券投资基金 2019年半年度报告 第 6页共 50页 电子邮箱 wrxi@hftfund.com luzj@bankcomm.com 客户服务电话 40088-40099 95559 传真 021-33830166 021-62701216 注册地址 上海市浦东新区陆家嘴花园 石桥路66号东亚银行金融大 厦36-37层 中国(上海)自由贸易试验 区银城中路188号 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴花园 石桥路66 号东亚银行金融 大厦36-37层 中国(上海)长宁区仙霞路 18号 邮政编码 200120 200120 法定代表人 杨仓兵 彭纯 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.hftfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 公司 北京市西城区太平桥大街 17号 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日) 本期已实现收益 87,818,623.79 本期利润 344,103,656.56 加权平均基金份额本期利润 0.0753 本期加权平均净值利润率 19.12% 本期基金份额净值增长率 21.11% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日) 海富通精选证券投资基金 2019年半年度报告 第 7页共 50页 期末可供分配利润 -21,729,003.11 期末可供分配基金份额利润 -0.0049 期末基金资产净值 1,848,531,993.66 期末基金份额净值 0.4165 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 504.46% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。


3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的 孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 7.87% 1.15% 3.13% 0.79% 4.74% 0.36% 过去三个月 -2.60% 1.44% -1.19% 1.01% -1.41% 0.43% 过去六个月 21.11% 1.36% 18.14% 1.02% 2.97% 0.34% 过去一年 4.46% 1.33% 6.93% 1.00% -2.47% 0.33% 过去三年 10.19% 1.04% 5.30% 0.73% 4.89% 0.31% 自基金合同 生效起至今 504.46% 1.26% 191.99% 1.10% 312.47% 0.16% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 海富通精选证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2003年 8月 22日至 2019年 6月 30日) 海富通精选证券投资基金 2019年半年度报告 第 8页共 50页 注:1、按基金合同规定,本基金自基金合同生效起 6个月内为建仓期。本基金自 2007 年 6月 28日至 2007年 9月 29日,为持续营销后建仓期。建仓期满至今,本基金投资 组合均达到本基金合同第十八条(三)、(六)规定的比例限制及本基金投资组合的比 例范围。 2、为了能更公允地体现基金投资业绩,海富通基金管理有限公司自 2007年 1月 1日起 调整海富通精选混合基金业绩比较基准中股票部分的基准。原比较基准中的上证指数将 调整为MSCI China A指数,相应的基准权重不变。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准, 由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司(现更名为“法国巴黎资产管理 BE控股公 司”)于 2003年 4月 1日共同发起设立。截至 2019年 6月 30日,本基金管理人共管理 61只公募基金:海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币 市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资 基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海 富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通 领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)、海富通中 小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富通 海富通精选证券投资基金 2019年半年度报告 第 9页共 50页 上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证 券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业 100交易型开放 式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金联接 基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投 资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基 金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双 福债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证城投债交易型 开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内 需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富 通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵 活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型 证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券 投资基金(LOF)、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、上证周期产业债交易 型开放式指数证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配 置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通富睿混合型证券 投资基金、海富通季季通利理财债券型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投资基金、 海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优 精选混合型基金中基金(FOF)、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定 期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金、海 富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券 投资基金、上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通弘丰定期 开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海 富通聚丰纯债债券型证券投资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海 富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投 资基金、海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王智 慧 本基金的基 金经理;海 富通精选贰 号混合基金 经理;海富 通沪港深混 合基金经 理;总经理 2016-04-11 - 16年 管理学博士。持有基金从业 人员资格证书。曾在华宝兴 业基金管理有限公司、中国 国际金融有限公司、上海申 银万国证券研究所、浙江龙 盛集团股份有限公司、国元 证券有限责任公司从事投 资研究及管理工作。2012 海富通精选证券投资基金 2019年半年度报告 第 10页共 50页 助理 年 1月至 2015年 11月任华 宝大盘精选混合基金经理, 2012年 2月至 2015年 11月 任华宝医药生物混合型基 金经理,2013年 2月至 2015 年 11 月任华宝兴业多策略 股票基金经理。2015 年 11 月加入海富通基金管理有 限公司,任总经理助理。 2016 年 4 月起兼任海富通 精选混合和海富通精选贰 号混合基金经理。2016 年 11 月起兼任海富通沪港深 混合基金经理。 黄峰 本基金的基 金经理;海 富通内需热 点混合基金 经理;海富 通精选贰号 混合的基金 经理。 2019-06-03 - 9年 硕士。持有基金从业人员资 格证书。历任大公国际资信 评估公司信用分析部分析 师,深圳九富投资顾问有限 公司项目部员工,大连獐子 岛渔业集团股份有限公司 证券部负责人、证券事务代 表,华创证券有限责任公司 研究所高级研究员,2011年 5 月加入海富通基金管理有 限公司,历任股票分析师、 基金经理助理。2014 年 12 月至 2017 年 6 月任海富通 股票混合、海富通中小盘混 合和海富通领先成长混合 的基金经理。2014年 12月 起担任海富通内需热点混 合的基金经理。2019 年 6 月起兼任海富通精选贰号 混合和海富通精选混合的 基金经理。 陆怡 雯 本基金基金 经理助理; 海富通精选 贰号混合基 金经理助 理;海富通 收益增长混 合基金经理 助理;海富 通改革驱动 2018-06-21 - 7年 伦敦政治经济学院理学硕 士,持有基金从业人员资格 证书。历任元大证券(香港) 助理研究员,金元惠理基金 管理有限公司研究员,申万 宏源证券研究所高级研究 员。2016年 1月加入海富通 基金管理有限公司,历任分 析师、高级股票分析师。 2018 年 6 月起任海富通精 海富通精选证券投资基金 2019年半年度报告 第 11页共 50页 混合基金经 理助理;海 富通内需热 点混合基金 经理助理; 海富通领先 成长混合基 金经理助 理。 选混合、海富通精选贰号混 合、海富通收益增长混合、 海富通改革驱动混合、海富 通内需热点混合、海富通领 先成长混合的基金经理助 理。 注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出 决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。


2、证券从业年限的计算标准:自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产, 没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的具体要求,持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境 内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,涵盖 了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时,公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立,确保其在获得 投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司建立了严格的投资交易行为监控制度,公司投资交易行为监控体系由交易室、 投资部门、监察稽核部和风险管理部组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、 事中和事后的全程监控,保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年 A股市场出现了明显涨幅。截至 2019年 6月 30日,上证综指收于 2978.88点,上半年上涨 19.45%,深证成指收于 9178.31点,上涨幅度为 26.78%。中小 板指收于 5678.75点,上涨 20.75%,创业板上涨 20.87%,报 1511.51点。 海富通精选证券投资基金 2019年半年度报告 第 12页共 50页 具体来看,自从 1月 4日上证综指盘中触及近三年新低 2440.91点之后,市场便开 始温和反弹,一直延续到月底,1月份上证综指涨幅 3.64%。板块上,家电、食品饮料、 保险、银行等价值权重板块率先企稳反弹,涨幅居前。进入 2 月份,随着困扰 2018 年 的几大利空因素均有所缓解:中美贸易摩擦的积极向好谈判、监管层对去杠杆告一段落 等,2月份上证综指涨幅达到 13.79%,创近几年新高。同时随着 2月末两市单日总成交 量放大到万亿、融资余额回到 8000亿以上,市场风险偏好大幅上升。趋势延续到 3月, 当月上证综指上涨 5.09%,表现依旧不错。进入二季度,一季度大幅上涨之后,4 月份 存在一定的调整压力。因此在月初上证综指触及短期新高 3288.45点之后,便开始区间 震荡。同时月底贸易谈判陷入僵局,指数也开始出现回调。4 月份上证综指下跌 0.4%。 5月月初随着中美贸易谈判陷入僵局,以及对国内宏观经济下行压力的预期,市场出现 了大幅回调,单 5月份上证综指下跌 5.84%,深证成指下跌 7.77%。板块上看,仅有以 黄金为代表的有色板块涨幅 2.2%,其他板块悉数下跌,其中禽畜产业链、食品饮料等 相对跌幅较少,而 TMT板块、券商等高弹性板块跌幅居前。进入 6月份之后,虽然 4-5 月份的宏观经济数据依旧没有改善预期,但随着对中美 G20重启贸易谈判的预期,市场 逐步开始筑底回升,风险偏好有所提升,单 6月上证综指上涨 2.77%。 行业方面,在申万 28个一级行业分类中,上半年均录得涨幅,单板块间差异巨大。 其中食品饮料(61.01%)、非银金融(43.83%)、农林牧渔(41.96%)、家电(37.82%)、 计算机(32.77%)涨幅排名前五,且都涨幅超过 30%。而建筑装饰(4.16%)、钢铁(5.04%)、 传媒(7.79%)、纺织服装(9.27%)、汽车(10.03%)涨幅靠后。 一季度,本基金整体仓位有显著提升。结构上超配畜禽产业链、半导体、通信及医 药,低配交运、公益事业、银行,均实现了超额收益;但低配食品饮料等传统大消费资 产、光伏以及电子,超配建筑装饰,则拖累整体表现。六月上旬开始本基金进一步将仓 位提升至偏高水平,结构上向优质消费龙头资产明显集中,并重仓搭配少数成长类精选 资产。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期本基金净值增长率为 21.11%,同期业绩比较基准收益率为 18.14%,基金净 值跑赢业绩比较基准 2.97个百分点。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2019年初,市场对经济的担忧有所缓解。外部中美贸易摩擦暂缓,并貌似朝着达成 协议的方向演进。内部政策宽松,降准、地方债发行前置、信贷周期回暖,资产价格预 期企稳。2019年 4月中旬,国内外不确定性上升。4月中旬起国内政策边际收紧,5月 初中美局势恶化,5月 24日包商银行被接管,中小银行结构性去杠杆。市场风险偏好显 著回落。2019 年 6 月中旬,中美领导人通电话,确定 G20 见面,市场预期谈判重启; 美联储 6 月议息会议释放鸽派信号;证监会就修改《上市公司重大资产重组管理办法》 征求意见,市场风险偏好迅速提升。上半年的行情基本上来源于估值修复。


海富通精选证券投资基金 2019年半年度报告 第 13页共 50页 下半年,国内宏观经济增长压力仍在。一季度在信贷及社融扩张提振下,经济增长 体现一定韧性,但随着外部中美贸易摩擦带来的负面效果更大范围地显现,内部房地产 市场可能逐步降温、基建增速制约重重、中小银行去杠杆对实体经济的影响尚未完全体 现等,中国经济增长在 2019 年下半年仍将面临压力。同时,从政策角度看,下半年宏 观政策倾向将维持宽松,尤其是三季度将在边际上较二季度宽松。但在高杠杆环境以及 结构性去杠杆政策背景制约下,政策效果有待验证。同时,包商银行事件后,流动性出 现分层,中小银行及非银机构融资困难程度及成本上升,为避免出现局部风险,预计货 币政策将采取进一步措施缓解结构性流动性压力。 从中期角度,我们依旧对下半年的资本市场保持相对乐观。我们认为估值的变化依 然是核心变量,仍存在修复机会。估值端来自无风险利率下行带来的修复机会较为确定, 风险偏好短期将出现抬升,但后续存在不确定性,整体上市场环境好于二季度,策略上 更加积极,但需留意市场可能会阶段性对业绩下滑做出负面反应。从行业角度看,我们 认为科技、消费、金融等板块有望持续跑出超额收益,包括计算机、半导体、5G、食品 饮料、医药、券商、银行等。 综上,下半年本基金仍将恪守能力圈、守住中长期视角下的优质企业类核心资产, 同时重点对已配置的成长类资产加大跟踪与控制力度。相比上半年,在核心龙头资产的 收益与风险权衡中,后续需要加大回撤控制的跟踪与防范。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务 指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进 行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对 基金资产估值后,将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核 无误后,由基金管理人对外公布。 本基金管理人设立估值委员会,组成人员包括主管基金运营的公司领导、投资管理 负责人、合规负责人、风险管理负责人及基金会计工作负责人等,以上人员具有丰富的 风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理 人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会下设估值工作小组,估值工作小组对经济 环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估,充分听取相关 部门的建议,并和托管人充分协商后,向估值委员会提交估值建议报告,以便估值委员 会决策。基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 一、本基金本报告期内无应分配的收益。 二、已实施的利润分配:无。 三、不存在应分配但尚未实施的利润。 海富通精选证券投资基金 2019年半年度报告 第 14页共 50页 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2019年上半年度,基金托管人在海富通精选证券投资基金的托管过程中,严格遵守 了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了 托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2019年上半年度,海富通基金管理有限公司在海富通精选证券投资基金的基金资产 净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损 害基金持有人利益的行为。个别工作日,托管人发现个别监督指标不符合基金合同的约 定,托管人及时通知了基金管理人,基金管理人根据规定进行了调整。 本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2019年上半年度,由海富通基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关海富 通精选证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:海富通精选证券投资基金 报告截止日:2019年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资产:


- - 银行存款 6.4.7.1 63,382,333.57 17,017,703.34 结算备付金


3,511,657.88 5,095,152.64 存出保证金


1,291,279.56 1,541,512.75 交易性金融资产 6.4.7.2 1,811,960,544.34 1,529,535,442.17 海富通精选证券投资基金 2019年半年度报告 第 15页共 50页 其中:股票投资


1,442,718,237.14 1,093,300,994.27 基金投资


- - 债券投资


369,242,307.20 436,234,447.90 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


7,322,472.85 240,310,680.88 应收利息 6.4.7.5 6,620,939.77 10,523,788.54 应收股利


- - 应收申购款


28,997.99 40,163.59 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


1,894,118,225.96 1,804,064,443.91 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 13,199,624.48 应付赎回款


39,685,983.91 203,121.75 应付管理人报酬


2,168,345.87 2,334,145.27 应付托管费


361,390.98 389,024.20 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 3,228,381.28 2,686,839.76 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 142,130.26 400,038.54 负债合计


45,586,232.30 19,212,794.00 所有者权益:


- - 海富通精选证券投资基金 2019年半年度报告 第 16页共 50页 实收基金 6.4.7.9 1,346,740,673.80 1,574,869,059.16 未分配利润 6.4.7.10 501,791,319.86 209,982,590.75 所有者权益合计


1,848,531,993.66 1,784,851,649.91 负债和所有者权益总计


1,894,118,225.96 1,804,064,443.91 注:报告截止日 2019年 06月 30日,基金份额净值 0.4165元,基金份额总额 4,438,004,784.47份。 6.2 利润表 会计主体:海富通精选证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 一、收入


369,069,106.80 -114,511,904.03 1.利息收入


7,688,444.79 6,148,575.63 其中:存款利息收入 6.4.7.11 383,463.39 301,184.55 债券利息收入


7,187,960.40 5,811,299.74 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


117,021.00 36,091.34 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


104,953,920.11 -41,536,341.77 其中:股票投资收益 6.4.7.12 93,455,398.71 -52,031,001.60 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 -160,620.46 -38,241.06 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 11,659,141.86 10,532,900.89 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.7.17 256,285,032.77 -79,152,842.89 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 141,709.13 28,705.00 减:二、费用


24,965,450.24 19,913,961.35 1.管理人报酬


13,331,415.74 12,315,027.98 海富通精选证券投资基金 2019年半年度报告 第 17页共 50页 2.托管费


2,221,902.59 2,052,504.68 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.19 9,276,249.77 5,326,699.82 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


- - 7.其他费用 6.4.7.2 0 135,882.14 219,728.87 三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) 344,103,656.56 -134,425,865.38 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


344,103,656.56 -134,425,865.38 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:海富通精选证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 1,574,869,059.16 209,982,590.75 1,784,851,649.91 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 344,103,656.56 344,103,656.56 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数(净值减少以“-”号填 列) -228,128,385.36 -52,294,927.45 -280,423,312.81 其中:1.基金申购款 114,181,019.33 28,133,621.71 142,314,641.04 2.基金赎回款 -342,309,404.69 -80,428,549.16 -422,737,953.85 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 1,346,740,673.80 501,791,319.86 1,848,531,993.66 海富通精选证券投资基金 2019年半年度报告 第 18页共 50页 (基金净值) 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 1,034,679,940.93 523,777,030.97 1,558,456,971.90 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -134,425,865.38 -134,425,865.38 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数(净值减少以“-”号填 列) 651,239,891.90 282,825,329.96 934,065,221.86 其中:1.基金申购款 760,707,865.77 338,699,470.77 1,099,407,336.54 2.基金赎回款 -109,467,973.87 -55,874,140.81 -165,342,114.68 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) - -142,768,730.98 -142,768,730.98 五、期末所有者权益 (基金净值) 1,685,919,832.83 529,407,764.57 2,215,327,597.40 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:任志强,主管会计工作负责人:陶网雄,会计机构负责人:胡正万 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 海富通精选证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简 称“中国证监会”)证监基金字[2003]第 85 号《关于同意海富通精选证券投资基金设立的 批复》核准,由海富通基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施 细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《海富通精选证券投资基金基金 契约》(后更名为《海富通精选证券投资基金基金合同》)发起,并于 2003年 8月 22日 募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息 共募集人民币 3,698,432,268.39 元,已经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道 验字(2003)第 110 号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公 海富通精选证券投资基金 2019年半年度报告 第 19页共 50页 司,基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《海富通精选证券投资基金招募说明书》和《关于对海富通精选基金实施基金 份额拆分的公告》的有关规定,本基金于 2007 年 7月 4日进行了基金份额拆分,拆分 比例为 1:3.295543296,并于 2007年 7月 5日进行了变更登记。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通精选证券投资基金基金合同》 的有关规定,本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的 股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于股 票、债券的比例不低于基金资产总值的 80%,投资于国家债券的比例不低于基金资产净 值的 20%。在正常市场情况下,本基金投资组合的比例范围为:股票投资 50%-80%, 债券投资 20%-50%,权证投资 0%-3%,并保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期 日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为:MSCI China A指数 X 65%+上证国债指数 X 35%。 本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2019年 8月 27日批 准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准 则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证 券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》、《海富通精选证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关 规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了 本基金 2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年上半年度的经营成果和基金净值变动 情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 海富通精选证券投资基金 2019年半年度报告 第 20页共 50页 财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财 税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于 进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融 机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开 发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有 关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法 规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法, 按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值 税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务,以 2018 年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产 品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货,可以选择 按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物 期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月 以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人 所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定 计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计 入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳 增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 海富通精选证券投资基金 2019年半年度报告 第 21页共 50页 项目 本期末 2019年 6月 30日 活期存款 63,382,333.57 定期存款 - 其他存款 - 合计 63,382,333.57 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,271,906,159.25 1,442,718,237.14 170,812,077.89 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 228,578,247.45 228,490,307.20 -87,940.25 银行间市场 141,116,600.00 140,752,000.00 -364,600.00 合计 369,694,847.45 369,242,307.20 -452,540.25 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,641,601,006.70 1,811,960,544.34 170,359,537.64 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 应收活期存款利息 24,754.04 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 海富通精选证券投资基金 2019年半年度报告 第 22页共 50页 应收结算备付金利息 1,422.18 应收债券利息 6,594,240.53 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.03 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 522.99 合计 6,620,939.77 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末其他资产无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 3,227,681.28 银行间市场应付交易费用 700.00 合计 3,228,381.28 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 27,217.59 预提费用 114,912.67 合计 142,130.26 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 5,189,836,257.40 1,574,869,059.16 本期申购 376,244,489.81 114,181,019.33 本期赎回(以“-”号填列) -1,128,075,962.74 -342,309,404.69 本期末 4,438,004,784.47 1,346,740,673.80 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 海富通精选证券投资基金 2019年半年度报告 第 23页共 50页 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -128,540,318.98 338,522,909.73 209,982,590.75 本期利润 87,818,623.79 256,285,032.77 344,103,656.56 本期基金份额交易产生 的变动数 18,992,692.08 -71,287,619.53 -52,294,927.45 其中:基金申购款 -4,330,357.77 32,463,979.48 28,133,621.71 基金赎回款 23,323,049.85 -103,751,599.01 -80,428,549.16 本期已分配利润 - - - 本期末 -21,729,003.11 523,520,322.97 501,791,319.86 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 活期存款利息收入 322,484.92 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 46,527.37 其他 14,451.10 合计 383,463.39 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 卖出股票成交总额 3,098,787,963.07 减:卖出股票成本总额 3,005,332,564.36 买卖股票差价收入 93,455,398.71 6.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成交总额 443,361,466.17 减:卖出债券(、债转股及债券到 期兑付)成本总额 429,702,543.66 海富通精选证券投资基金 2019年半年度报告 第 24页共 50页 减:应收利息总额 13,819,542.97 买卖债券差价收入 -160,620.46 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 股票投资产生的股利收益 11,659,141.86 基金投资产生的股利收益 - 合计 11,659,141.86 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 1.交易性金融资产 256,285,032.77 ——股票投资 257,356,042.11 ——债券投资 -1,071,009.34 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生 的预估增值税 - 合计 256,285,032.77 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 基金赎回费收入 141,599.58 海富通精选证券投资基金 2019年半年度报告 第 25页共 50页 基金转换费收入 109.55 合计 141,709.13 注:本基金赎回费收入、转换费收入归入基金财产部分具体见本基金基金合同、招募说 明书(更新)等法律文件规定。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 交易所市场交易费用 9,275,549.77 银行间市场交易费用 700.00 合计 9,276,249.77 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 65,324.10 债券托管账户维护费 18,000.00 其他 600.00 银行划款手续费 2,369.47 合计 135,882.14 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 海富通精选证券投资基金 2019年半年度报告 第 26页共 50页 海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构 海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日


上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30 日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 海通证券 2,158,549,881.23 34.88% 2,521,608,625.25 68.38% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日


上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30 日 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 海通证券 116,867,103.90 33.05% - - 6.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日


上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30 日 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 海富通精选证券投资基金 2019年半年度报告 第 27页共 50页 海通证券 200,000,000.00 47.62% - - 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期 佣金 占当期佣 金总量的 比例 期末应付佣金余 额 占期末应付 佣金总额的 比例 海通证券 1,979,366.10 35.17% 897,833.27 27.82% 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期 佣金 占当期佣 金总量的 比例 期末应付佣金余 额 占期末应付 佣金总额的 比例 海通证券 2,323,487.91 68.36% 1,781,327.05 80.56% 注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证 券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市 场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年 6月30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018 年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 13,331,415.74 12,315,027.98 其中:支付销售机构的客户维护 费 2,015,946.52 2,373,567.40 注:支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年 6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年 6月30日 海富通精选证券投资基金 2019年半年度报告 第 28页共 50页 当期发生的基金应支付的托管费 2,221,902.59 2,052,504.68 注:支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月 30日 报告期初持有的基金份额 - 30,195,269.25 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - 30,195,269.25 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 注:1、期间申购/买入总份额含转换入份额,期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 2、基金管理人于 2007年 8月 13日运用固有资金申购本基金 3000万元,申购费为 1000 元。 3、基金管理人于上年度可比期间内赎回共计 30,195,269.25份,赎回总金额人民币 13,944,175.34元,由于持有期超过 2年,该基金相关适用的赎回费率为零,无赎回费, 符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30 日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收 期末余额 当期利息收 海富通精选证券投资基金 2019年半年度报告 第 29页共 50页 入 入 交通银行 63,382,333.57 322,484.92 246,948,816.31 237,337.38 注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未实施利润分配。 6.4.12 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认 购 价 格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备 注 60048 0 凌云 股份 2019- 06-20 2019- 07-03 配股未 上市 8.74 8.75 658,6 09 5,756,2 42.66 5,762,8 28.75 - 60123 6 红塔 证券 2019- 06-26 2019- 07-05 新股未 上市 3.46 3.46 9,789 33,869. 94 33,869. 94 - 30078 8 中信 出版 2019- 06-27 2019- 07-05 新股未 上市 14.8 5 14.85 1,556 23,106. 60 23,106. 60 - 00006 3 中兴 通讯 2019- 03-28 2019- 09-28 大宗交 易 24.0 0 30.50 1,422, 600 34,142, 400.00 43,389, 300.00 - 注:根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,本基金通过大宗交易方式 受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份,在受让后 6个月内,不得转让 所受让的股份。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。 海富通精选证券投资基金 2019年半年度报告 第 30页共 50页 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只偏股型的证券投资基金,属于中等风险品种。本基金投资的金融工具 主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金 融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从 事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收 益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立审计及风险管 理委员会,负责制定公司的风险管理政策,审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及 重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等;在管理层层面设 立风险管理委员会,负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理 政策。 本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和监察稽核部 及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告, 确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估, 并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 银行存款存放在本基金的托管行交通银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本 基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交 收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行 信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2019年 6月 30日,本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券 (2018年 12月 31日:无)。 海富通精选证券投资基金 2019年半年度报告 第 31页共 50页 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2019年 6月 30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月 以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余 额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理 办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理 部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内 变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由 本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发 行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理 人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流 通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认 定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基 金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 海富通精选证券投资基金 2019年半年度报告 第 32页共 50页 15%。于 2019 年 06 月 30 日,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的 比例为 2.35%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进 行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变 现价值。于本报告期末,本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确 认的当日净赎回金额。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度; 按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严 格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管 理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建 立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品 的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品 及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求 与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、买入返售金融资产等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2019年 6月 30 日 1年以内 1至 5年 5年以上 不计息 合计 海富通精选证券投资基金 2019年半年度报告 第 33页共 50页 资产








银行存款 63,382,333.57 - - - 63,382,333.57 结算备付金 3,511,657.88 - - - 3,511,657.88 存出保证金 1,291,279.56 - - - 1,291,279.56 交易性金融资产 140,752,000.00 228,490,307.2 0 - 1,442,718,237. 14 1,811,960,544. 34 应收证券清算款 - - - 7,322,472.85 7,322,472.85 应收申购款 - - - 28,997.99 28,997.99 应收利息 - - - 6,620,939.77 6,620,939.77 资产总计 208,937,271.01 228,490,307.2 0 - 1,456,690,647. 75 1,894,118,2 25.96 负债








应付管理人报酬 - - - 2,168,345.87 2,168,345.87 应付托管费 - - - 361,390.98 361,390.98 应付交易费用 - - - 3,228,381.28 3,228,381.28 应付赎回款 - - - 39,685,983.91 39,685,983.91 其他负债 - - - 142,130.26 142,130.26 负债总计 - - - 45,586,232.30 45,586,232. 30 利率敏感度缺口 208,937,271.01 228,490,307.2 0 - 1,411,104,415. 45 1,848,531,993 .66 上年度末 2018年 12月 31 日 1年以内 1至 5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 17,017,703.34 - - - 17,017,703.34 结算备付金 5,095,152.64 - - - 5,095,152.64 存出保证金 1,541,512.75 - - - 1,541,512.75 交易性金融资产 380,310,978.40 55,923,469.50 - 1,093,300,994. 27 1,529,535,442 .17 应收证券清算款 - - - 240,310,680.88 240,310,680.8 8 应收申购款 - - - 40,163.59 40,163.59 应收利息 - - - 10,523,788.54 10,523,788.54 海富通精选证券投资基金 2019年半年度报告 第 34页共 50页 资产总计 403,965,347.13 55,923,469.50 - 1,344,175,627. 28 1,804,064,443 .91 负债








应付证券清算款 - - - 13,199,624.48 13,199,624.48 应付管理人报酬 - - - 2,334,145.27 2,334,145.27 应付托管费 - - - 389,024.20 389,024.20 应付交易费用 - - - 2,686,839.76 2,686,839.76 应付赎回款 - - - 203,121.75 203,121.75 其他负债 - - - 400,038.54 400,038.54 负债总计 - - - 19,212,794.00 19,212,794.00 利率敏感度缺口 403,965,347.13 55,923,469.50 - 1,324,962,833. 28 1,784,851,649 .91 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 市场利率上升 25个基 点 减少约 128 减少约 63 市场利率下降 25个基 点 增加约 129 增加约 63 注:影响金额为约数,精确到万元。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 海富通精选证券投资基金 2019年半年度报告 第 35页共 50页 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通 过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的 决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种 进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配 置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资 50%-80%、债券投资 20%-50%、权证投资 0%-3%。此外,本基金的基金管理人每日对 本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时 可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资产-股票投 资 1,442,718,237.14 78.05 1,093,300,994.27 61.25 交易性金融资产-基金投 资 - - - - 交易性金融资产-贵金属 投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,442,718,237.14 78.05 1,093,300,994.27 61.25 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变 海富通精选证券投资基金 2019年半年度报告 第 36页共 50页 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 1. 业绩比较基准(附注 6.4.1) 上升 5% 增加约 9,058 增加约 6,044 2. 业绩比较基准(附注 6.4.1) 下降 5% 减少约 9,058 减少约 6,044 注:影响金额为约数,精确到万元。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 1,442,718,237.14 76.17 其中:股票 1,442,718,237.14 76.17 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 369,242,307.20 19.49 其中:债券 369,242,307.20 19.49 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 66,893,991.45 3.53 8 其他各项资产 15,263,690.17 0.81 9 合计 1,894,118,225.96 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 海富通精选证券投资基金 2019年半年度报告 第 37页共 50页 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 363,431.25 0.02 C 制造业 1,442,297,829.35 78.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 33,869.94 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.00 S 综合 - - 合计 1,442,718,237.14 78.05 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 000568 泸州老窖 2,191,256 177,119,222.48 9.58 2 000858 五粮液 1,475,300 174,011,635.00 9.41 3 600519 贵州茅台 171,302 168,561,168.00 9.12 4 000333 美的集团 2,605,479 135,120,140.94 7.31 海富通精选证券投资基金 2019年半年度报告 第 38页共 50页 5 300014 亿纬锂能 4,189,538 127,613,327.48 6.90 6 600779 水井坊 2,479,252 125,995,586.64 6.82 7 000596 古井贡酒 1,010,000 119,695,100.00 6.48 8 300630 普利制药 1,829,746 105,429,964.52 5.70 9 600521 华海药业 4,819,092 67,949,197.20 3.68 10 600176 中国巨石 6,418,532 61,168,609.96 3.31 11 603520 司太立 1,970,640 45,521,784.00 2.46 12 000063 中兴通讯 1,422,600 43,389,300.00 2.35 13 603369 今世缘 1,028,990 28,698,531.10 1.55 14 600480 凌云股份 2,853,973 24,972,263.75 1.35 15 600690 青岛海尔 1,068,300 18,470,907.00 1.00 16 002304 洋河股份 151,400 18,404,184.00 1.00 17 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.02 18 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.00 19 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00 20 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00 21 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.00 22 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.00 23 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 000568 泸州老窖 157,328,706.02 8.81 2 600519 贵州茅台 147,720,989.80 8.28 海富通精选证券投资基金 2019年半年度报告 第 39页共 50页 3 000858 五粮液 146,939,512.95 8.23 4 000333 美的集团 131,891,257.28 7.39 5 000596 古井贡酒 109,319,560.70 6.12 6 300014 亿纬锂能 106,883,690.42 5.99 7 600779 水井坊 106,547,414.56 5.97 8 300630 普利制药 96,729,713.51 5.42 9 600104 上汽集团 78,986,490.89 4.43 10 600570 恒生电子 74,459,972.10 4.17 11 300400 劲拓股份 74,089,769.15 4.15 12 000063 中兴通讯 67,145,102.58 3.76 13 600030 中信证券 67,067,952.00 3.76 14 600521 华海药业 64,425,266.64 3.61 15 000625 长安汽车 61,030,151.55 3.42 16 600176 中国巨石 57,691,650.06 3.23 17 601336 新华保险 56,293,206.51 3.15 18 603520 司太立 42,929,166.00 2.41 19 600271 航天信息 39,215,969.95 2.20 20 601636 旗滨集团 37,848,111.00 2.12 21 600068 葛洲坝 37,438,898.80 2.10 22 300133 华策影视 37,262,252.97 2.09 注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 000063 中兴通讯 159,837,863.71 8.96 海富通精选证券投资基金 2019年半年度报告 第 40页共 50页 2 600030 中信证券 106,149,299.07 5.95 3 600570 恒生电子 93,741,596.52 5.25 4 002124 天邦股份 91,776,866.39 5.14 5 000002 万科 A 71,820,506.83 4.02 6 600104 上汽集团 71,075,986.54 3.98 7 601186 中国铁建 68,100,401.22 3.82 8 600276 恒瑞医药 64,520,246.99 3.61 9 600271 航天信息 63,968,367.91 3.58 10 601688 华泰证券 60,108,516.72 3.37 11 603939 益丰药房 58,949,525.76 3.30 12 601336 新华保险 54,293,913.30 3.04 13 300059 东方财富 52,219,066.31 2.93 14 000625 长安汽车 51,835,703.67 2.90 15 300400 劲拓股份 50,361,752.31 2.82 16 601668 中国建筑 48,926,989.90 2.74 17 600547 山东黄金 45,488,996.43 2.55 18 300284 苏交科 43,447,013.57 2.43 19 603444 吉比特 43,366,152.99 2.43 20 002367 康力电梯 43,078,144.22 2.41 21 000661 长春高新 43,000,768.26 2.41 22 001979 招商蛇口 42,942,278.03 2.41 23 300098 高新兴 42,289,100.07 2.37 24 601601 中国太保 40,220,679.82 2.25 25 600068 葛洲坝 38,506,470.02 2.16 注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 海富通精选证券投资基金 2019年半年度报告 第 41页共 50页 买入股票的成本(成交)总额 3,097,393,765.12 卖出股票的收入(成交)总额 3,098,787,963.07 注:“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 228,490,307.20 12.36 2 央行票据 - - 3 金融债券 140,752,000.00 7.61 其中:政策性金融债 140,752,000.00 7.61 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 369,242,307.20 19.97 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 010107 21国债⑺ 2,220,940 228,490,307.20 12.36 2 180202 18国开 02 600,000 60,672,000.00 3.28 3 120416 12农发 16 400,000 40,116,000.00 2.17 4 190302 19进出 02 400,000 39,964,000.00 2.16 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 海富通精选证券投资基金 2019年半年度报告 第 42页共 50页 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1报告期内本基金投资的华海药业(600521)于 2018年 7月 9日公告称,由于发现 公司在提供给欧洲市场的部分缬沙坦制剂的原料药(API)中有一种亚硝基二甲胺 (NDMA)的杂质,欧洲药品管理局(EMA)正在审查含有公司提供的缬沙坦原料药的 制剂。在审查期间,欧盟相关国家的政府也正在召回含有公司提供的缬沙坦原料药的制 剂。 对该证券的投资决策程序的说明:公司已形成中间体、原料药、制剂一体化的完整产业 链。通过国际合作学习原研药厂技术,公司把握原研专利药到期机遇整合产业上下游业 务,拥有稳定供应链及相应成本优势。欧美业务恢复的节奏明确后,股价具备修复空间。 经过本基金管理人内部严格的投资决策流程,该证券被纳入本基金的实际投资组合。 其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,291,279.56 2 应收证券清算款 7,322,472.85 3 应收股利 - 4 应收利息 6,620,939.77 5 应收申购款 28,997.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 海富通精选证券投资基金 2019年半年度报告 第 43页共 50页 8 其他 - 9 合计 15,263,690.17 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 §8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额比例 98,068 45,254.36 1,537,891, 683.50 34.65% 2,900,113, 100.97 65.35% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 258,442.95 0.0058% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2003年 8月 22日)基金份额 总额 3,698,432,268.39


本报告期期初基金份额总额 5,189,836,257.40 海富通精选证券投资基金 2019年半年度报告 第 44页共 50页 本报告期基金总申购份额 376,244,489.81 减:本报告期基金总赎回份额 1,128,075,962.74 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 4,438,004,784.47 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2019年 3月 29日,海富通基金管理有限公司发布公告,因第五届董事会任期届 满,经公司 2019年第一次临时股东会审议通过,选举杨仓兵先生、吴淑琨先生、芮政 先先生、任志强先生、Ligia TORRES (陶乐斯)女士、Alexandre WERNO (韦历山)先生、 张馨先生、杨文斌 (Philip YOUNG Wen Binn)先生、刘正东先生、陈静女士担任公司第 六届董事会董事,其中张馨先生、杨文斌 (Philip YOUNG Wen Binn)先生、刘正东先生、 陈静女士为独立董事。原第五届董事会成员张文伟先生、杨明先生、杨国平先生、Marc Bayot(巴约特)先生、郑国汉(Leonard K.CHENG)先生不再担任公司董事职务。 2、2019年 3月 29日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司第六届董事会第 一次会议审议通过,张文伟先生不再担任公司董事长职务,并决定由公司总经理任志强 先生代为履行董事长职务,代为履行董事长职务的期限不超过 90日。 3、2019年 4月 29日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司第六届董事会第 一次会议审议通过,聘请杨仓兵先生担任公司董事长职务。自杨仓兵先生任董事长职务 之日起,公司总经理任志强先生不再代行董事长职务。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 海富通精选证券投资基金 2019年半年度报告 第 45页共 50页 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽 查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 海通证券 2 2,158,549,881.2 3 34.88% 1,979,366.10 35.17% - 长江证券 1 966,379,707.32 15.62% 899,981.70 15.99% - 光大证券 1 664,892,708.05 10.74% 606,619.99 10.78% - 华创证券 1 476,272,778.22 7.70% 434,027.73 7.71% - 太平洋证券 2 362,759,686.17 5.86% 260,518.09 4.63% - 国泰君安 2 360,002,717.91 5.82% 335,268.95 5.96% - 申万宏源 2 343,532,337.37 5.55% 319,930.48 5.68% - 兴业证券 2 186,998,746.15 3.02% 174,150.50 3.09% - 中信建投 1 170,965,593.14 2.76% 159,216.95 2.83% - 华泰证券 1 170,267,228.32 2.75% 158,568.74 2.82% - 国金证券 1 167,439,312.75 2.71% 152,588.19 2.71% - 东方证券 2 160,447,045.02 2.59% 147,843.64 2.63% - 川财证券 1 - - - - - 国元证券 2 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 注:1、报告期内基金租用券商交易单元未发生变化。 海富通精选证券投资基金 2019年半年度报告 第 46页共 50页 2、(1)交易单元的选择标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估 三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用 意见。 (2)交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择: <1> 推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备 选池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200%。 <2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》 的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报 公司总经理办公会核准。 <3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总经理办公 会核准。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当 期债 券成 交总 额的 比例 成交金额 占当 期回 购成 交总 额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 海通证券 116,867,103. 90 33.05 % 200,000,000 .00 47.62 % - - 长江证券 5,870,830.00 1.66% 170,000,000 .00 40.48 % - - 光大证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 国泰君安 14,700,573.0 0 4.16% - - - - 申万宏源 66,482,290.0 0 18.80 % - - - - 兴业证券 1,971,486.00 0.56% - - - - 中信建投 - - - - - - 华泰证券 147,665,612. 60 41.77 % 50,000,000. 00 11.90 % - - 国金证券 - - - - - - 海富通精选证券投资基金 2019年半年度报告 第 47页共 50页 东方证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 2018 年年度基金资产净值和基金份额 净值公告 《上海证券报》 2019-01-01 2 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金参加国信证券股份有限公司申购费 率优惠活动的公告 《上海证券报》 2019-01-14 3 海富通基金管理有限公司关于暂停北京 钱景基金销售有限公司、大泰金石基金 销售有限公司、浙江金观诚基金销售有 限公司销售旗下基金业务的公告


《上海证券报》 2019-01-30 4 海富通基金管理有限公司关于参加中国 中投证券有限责任公司申购费率优惠活 动的公告 《上海证券报》 2019-03-28 5 海富通基金管理有限公司关于董事长变 更的公告 《上海证券报》 2019-03-29 6 海富通基金管理有限公司关于董事会成 员换届变更的公告 《上海证券报》 2019-03-29 7 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金继续参加交通银行手机银行渠道基 金申购及定期定额投资费率优惠活动的 公告 《上海证券报》 2019-03-29 8 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金参加北京百度百盈基金销售有限公 司申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》 2019-04-08 9 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增北京百度百盈基金销售有限公 司为销售机构的公告


《上海证券报》 2019-04-08 10 海富通基金管理有限公司关于高级管理 人员变更的公告 《上海证券报》 2019-04-29 11 海富通精选证券投资基金基金经理变更 公告 《上海证券报》 2019-06-04 12 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增西部证券股份有限公司为销售 机构的公告 《上海证券报》 2019-06-13 13 海富通基金管理有限公司关于开展旗下 《上海证券报》 2019-06-13 海富通精选证券投资基金 2019年半年度报告 第 48页共 50页 部分基金直销柜台费率优惠活动的公告


14 海富通基金管理有限公司关于调整旗下 基金直销柜台最低申购金额的公告


《上海证券报》 2019-06-18 15 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金可投资于科创板股票的公告 《上海证券报》 2019-06-21 16 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金参加中国银行定期定额投资申购费 率优惠活动的公告 《上海证券报》 2019-06-26 17 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金参加部分销售机构申购费率优惠活 动的公告 《上海证券报》 2019-06-28 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月,是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从 2003年 8月开始,海富通先后募集成立了 69只公募基金。截至 2019年 6月 30 日,海富通管理的公募基金资产规模约 780亿元人民币。 2004 年末开始,海富通及子公司为 QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内 外投资组合担任投资咨询顾问,截至 2019年 6月 30日,海外业务规模约 23亿元人民 币。 作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,截至 2019 年 6 月 30日,海富通为近 80家企业约 438亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批 特定客户资产管理业务资格的基金管理公司,截至 2019年 6月 30日,海富通管理的特 定客户资产管理业务规模约 388亿元。2010年 12月,海富通基金管理有限公司被全国 社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年 12月,海富通全资子公司—— 海富通资产管理(香港)有限公司获得证监会核准批复 RQFII(人民币合格境外机构投 资者)业务资格,能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年 2月,海富通 资产管理(香港)有限公司已募集发行了首只 RQFII产品。2012年 9月,中国保监会公 告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年 8月,海富通全资子公司上 海富诚海富通资产管理有限公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 海富通精选证券投资基金 2019年半年度报告 第 49页共 50页 12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基 金投资管理人。 2018年 3月,国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起式 证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金。 2019年 3月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券时报》 授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018 年度 绝对收益明星基金。2019年 4月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威 财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖—— 三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——金基 金?灵活配置型基金奖(三年期)。同时,海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》 第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。 §12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一) 中国证券监督管理委员会批准设立海富通精选证券投资基金的文件 (二) 海富通精选证券投资基金基金合同 (三) 海富通精选证券投资基金招募说明书 (四) 海富通精选证券投资基金托管协议 (五) 中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 (六) 报告期内海富通精选证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 12.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36-37层本基金管理人 办公地址。 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通精选证券投资基金 2019年半年度报告 第 50页共 50页 海富通基金管理有限公司 二〇一九年八月二十八日