海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
海富通中国海外精选混合型证券投资基金
2019年半年度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年八月二十八日
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 27日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1
重要提示 ........................................................................................................................................ 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 .................................................................................................. 6
2.5 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.6 其他相关资料 .................................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ............................................................ 11
4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 11
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 12
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 13
§5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................... 14
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 17
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 18
§7投资组合报告 .......................................................................................................................................... 33
7.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 33
7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ................................................................. 34
7.3期末按行业分类的权益投资组合 ................................................................................................. 34
7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ..................................... 35
7.5报告期内权益投资组合的重大变动 ............................................................................................. 39
7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ................................................................................. 42
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 42
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 42
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 ..................... 42
7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ............................... 42
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7.11投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 42
§8基金份额持有人信息 .............................................................................................................................. 43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 43
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 43
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 43
§9开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 43
§10重大事件揭示 ........................................................................................................................................ 44
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................... 44
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................... 44
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 44
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................... 44
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 44
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 44
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 45
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 ....................................................... 48
10.8其他重大事件 ............................................................................................................................... 53
§11影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................ 55
§12备查文件目录 ........................................................................................................................................ 56
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 56
12.2存放地点 ....................................................................................................................................... 57
12.3查阅方式 ....................................................................................................................................... 57
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§2
基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 海富通中国海外精选混合型证券投资基金
基金简称 海富通中国海外混合(QDII)
基金主代码 519601
交易代码 519601
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年 6月 27日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 84,985,095.58份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金以在香港、美国等海外证券交易所上市的具
有“中国概念”的上市公司为主要投资对象。本基金管
理人将深入研究全球及内地经济状况以及政策导
向，采取主动精选证券和适度资产配置的投资策略，
实施全程风险管理，在保证资产良好流动性的前提
下，在一定风险限度内实现基金资产的长期最大化
增值。
投资策略
根据对境内外证券市场投资经验的认识和对证券市
场的实证分析，本基金管理人将基金的整体投资策
略分为二个层次：第一层次为适度主动的资产配置，
以控制或规避市场系统性风险；第二层次为积极主
动的精选证券，以分散或规避个券风险。主动精选
证券是本基金投资策略的重点，本基金不积极谋求
寻找市场的拐点，主要从控制系统性风险出发适度
调整资产配置。
业绩比较基准 MSCI中国指数（以美元计价）
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平
高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基
金，属于中高风险水平的投资品种。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 奚万荣 田青
联系电话 021-38650891 010-67595096
电子邮箱 wrxi@hftfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 40088-40099 010-67595096
传真 021-33830166 010-66275853
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66号东亚银行金融大
厦36-37层
北京市西城区金融大街25
号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66 号东亚银行金融
大厦36-37层
北京市西城区闹市口大街1
号院1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 杨仓兵 田国立
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文 -
The Bank of New York Mellon
Corporation
中文 - 纽约梅隆银行
注册地址 -
One Wall Street New York，
NY10286
办公地址 -
One Wall Street New York，
NY10286
邮政编码 - NY10286
注：本基金无境外投资顾问。
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
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2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2019年 1月 1日至 2019年 6月
30日）
本期已实现收益 11,536,652.62
本期利润 19,327,757.75
加权平均基金份额本期利润 0.2198
本期加权平均净值利润率 12.93%
本期基金份额净值增长率 13.69%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日)
期末可供分配利润 28,859,185.78
期末可供分配基金份额利润 0.3396
期末基金资产净值 150,334,495.84
期末基金份额净值 1.769
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 117.40%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值 份额净 业绩比较 业绩比 ①－③ ②－④
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增长率① 值增长
率标准
差②
基准收益
率③
较基准
收益率
标准差
④
过去一个月 8.20% 1.28% 6.71% 1.08% 1.49% 0.20%
过去三个月 -0.34% 1.47% -3.13% 0.98% 2.79% 0.49%
过去六个月 13.69% 1.41% 11.58% 1.06% 2.11% 0.35%
过去一年 -10.48% 1.65% -5.56% 1.27% -4.92% 0.38%
过去三年 40.06% 1.30% 46.07% 1.11% -6.01% 0.19%
自基金合同生
效起至今
117.40% 1.66% 25.76% 1.65% 91.64% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
海富通中国海外精选混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2008年 6月 27日至 2019年 6月 30日)
注：1、按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月，建仓期结
束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条（二）投资范围、（八）投资限制
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中规定的各项比例；
2、本基金的业绩比较基准为MSCI中国指数（美元计价），在与同期业绩进行比较时，
该基准已经转换为与本基金相同的计价货币（人民币）。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE控股公
司”）于 2003年 4月 1日共同发起设立。截至 2019年 6月 30日，本基金管理人共管理
61只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币
市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资
基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海
富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通
领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）、海富通中
小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富通
上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证
券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业 100交易型开放
式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投
资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基
金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双
福债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证城投债交易型
开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内
需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富
通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵
活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型
证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券
投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、上证周期产业债交易
型开放式指数证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配
置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通富睿混合型证券
投资基金、海富通季季通利理财债券型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投资基金、
海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优
精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定
期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金、海
富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券
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投资基金、上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通弘丰定期
开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海
富通聚丰纯债债券型证券投资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海
富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投
资基金、海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
高峥
本基金
的基金
经理；
海富通
大中华
混合
(QDII)
基金经
理；海
富通沪
港深混
合基金
经理。
2018-09-21 - 11年
经济学硕士。持
有基金从业人员
资格证书。历任
德勤华永会计师
事务所审计部职
员，光大证券股
份有限公司行业
研究员，中金公
司研究部执行总
经理、化工行业
研究团队负责
人。2017年 3月
加入海富通基金
管理有限公司，
任权益投资部基
金经理助理。
2017年 8月起任
海富通沪港深混
合的基金经理。
2018年 9月起兼
任海富通大中华
混合(QDII)、海
富通中国海外混
合(QDII)的基金
经理。
陶意非
本基金
的基金
经理；
海富通
大中华
混合
(QDII)
2019-01-30 - 13年
硕士。持有基金
从业人员资格证
书。历任花旗集
团证券（日本）
策略分析师、瑞
穗证券(Mizuho
Securities)交易
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基金经
理。
员、顶峰资产管
理有限公司
（ASSET
MANAGEMENT
ONE Co., Ltd）基
金经理、汇丰晋
信基金管理有限
公司首席港股策
略师。2018年 12
月加入海富通基
金管理有限公
司。2019年 1月
任海富通大中华
混合(QDII)、海
富通中国海外混
合(QDII)的基金
经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金无境外投资顾问。
4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1公平交易制度的执行情况
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境
内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖
了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得
投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、
投资部门、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、
事中和事后的全程监控，保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
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4.4.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2019年上半年，海外中资股市场出现了反弹。截至 2019年 6月 28日，恒生
指数累计上涨 10.43%，恒生国企指数则为上涨 7.48%；相比同期上证综指上涨 19.45%，
深证成指和中小板指分别上涨 26.78%和 20.75%。
回顾上半年走势，海外中资股市场表现较大波动，主要是由于以下几个原因：在第
一季度，中美贸易摩擦及国内外宏观经济环境等困扰 2018 年的几大利空因素的暂时缓
解促使市场在第一季度大幅上涨。但是，随后中美贸易摩擦的升级以及对国内宏观经济
下滑的担忧导致海外中资股市场在 5月出现了较大幅度的下跌。而进入 6月后，随着中
美贸易谈判有缓和的迹象以及对国内外宏观政策的预期，海外中资股市场有了一定的反
弹。
同时，关注个别行业，今年表现最佳的板块通常是去年跌幅最大的板块（尤其是在
年初几个月的上涨行情中），这在市场情绪带动超跌反弹的背景下具有典型代表性。零
售、保险、医疗保健和日常消费板块收益率较高，而汽车、资本品和消费品板块出现下
跌。从去年 10 月份开始，大盘股与“新经济”板块跑赢其它板块，但今年 5 月份以来这
一趋势出现逆转，这在一定程度上是由于美国对中国科技企业进行制裁而且对中国商品
加征关税的风险再度上升导致。
报告期内基金仍依据业绩及估值表现，寻求具有价值的股票，除了继续超配 5G、
教育相关股票以外，买入受益于国内页岩气等能源大开发的油服相关公司。同时继续低
配银行等金融板块，并卖出行业政策趋紧的房地产公司。
4.5.2报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为 13.69%，同期业绩比较基准收益率为 11.58%，基
金净值超过业绩比较基准 2.11个百分点。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2019年下半年，中国经济将继续面临内外部两个方向的考验。内部考验主要来自于
国内经济的下行风险，而外部考验主要来自于中美贸易争端的影响。
宏观政策方面，积极的财政政策取向不变，目前我们已经看到减税尤其是个税减税
政策快速推进，我们相信未来减税政策会进一步推进至企业。此外，在经济有较大下行
的压力下，相信托底经济的政策如基建以及消费刺激有可能会适时推出，以保证经济不
会硬着陆。货币政策上，我们相信稳健偏积极的货币政策是 2019 年的主线，我们已经
在 2018 年以来看到四次降准，2019 年年初降准 1%，后续不排除会看到持续的降准释
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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放资金。此外，央行还创造新的票据互换工具 CBS 为宽信用创造更好条件，使得资金
可以更好的传导至实体经济。
整体市场方面，2019年下半年，我们预计市场虽然会继续有波动，但依然可以期待
正收益。主要的逻辑是宏观政策的支持和中美贸易摩擦等外部环境的边际改善，此外市
场估值跟全球其他权益市场相比有一定的优势。行业方面，继续关注 5G相关股以及教
育股等具有长期投资价值的行业，此外受惠于国内页岩气等能源大开发的油服板块也具
有很好的投资价值。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业
务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种
进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日
对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复
核无误后，由基金管理人对外公布。
本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括主管基金运营的公司领导、投资管理
负责人、合规负责人、风险管理负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的
风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理
人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会下设估值工作小组，估值工作小组对经济
环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关
部门的建议，并和托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告，以便估值委员
会决策。基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分
配 6次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 60%。
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
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§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券
投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对
本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：海富通中国海外精选混合型证券投资基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资产：
- -
银行存款 6.4.7.1 10,747,579.34 26,942,458.32
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 140,864,997.96 115,542,475.71
其中：股票投资
140,864,997.96 115,542,475.71
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
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衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 1,051.30 692.72
应收股利
523,740.66 1,025.58
应收申购款
36,568.49 130,984.57
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
152,173,937.75 142,617,636.90
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
297,784.99 -
应付赎回款
1,221,522.31 676,991.00
应付管理人报酬
177,671.21 187,550.70
应付托管费
41,456.60 43,761.81
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 - -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 101,006.80 354,332.75
负债合计
1,839,441.91 1,262,636.26
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 84,985,095.58 90,840,249.01
未分配利润 6.4.7.10 65,349,400.26 50,514,751.63
所有者权益合计
150,334,495.84 141,355,000.64
负债和所有者权益总计
152,173,937.75 142,617,636.90
注：报告截止日 2019年 06月 30日，基金份额净值 1.769元，基金份额总额 84,985,095.58
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份。
6.2 利润表
会计主体：海富通中国海外精选混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
一、收入
21,709,837.15 12,442,840.37
1.利息收入
19,615.59 25,650.53
其中：存款利息收入 6.4.7.11 19,615.59 25,650.53
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
14,034,337.39 10,021,705.86
其中：股票投资收益 6.4.7.12 12,320,742.08 8,949,256.04
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 1,713,595.31 1,072,449.82
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16 7,791,105.13 2,376,926.04
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-151,456.64 -35,046.10
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 16,235.68 53,604.04
减：二、费用
2,382,079.40 2,123,897.17
1．管理人报酬
1,111,739.03 1,387,848.17
2．托管费
259,405.76 323,831.22
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 905,258.74 222,735.76
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
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6.税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.19 105,675.87 189,482.02
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
19,327,757.75 10,318,943.20
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
19,327,757.75 10,318,943.20
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：海富通中国海外精选混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
90,840,249.01 50,514,751.63 141,355,000.64
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 19,327,757.75 19,327,757.75
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-5,855,153.43 -4,493,109.12 -10,348,262.55
其中：1.基金申购款 5,448,584.48 3,940,507.03 9,389,091.51
2.基金赎回款 -11,303,737.91 -8,433,616.15 -19,737,354.06
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
84,985,095.58 65,349,400.26 150,334,495.84
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
106,622,500.98 92,779,706.88 199,402,207.86
二、本期经营活动产生的 - 10,318,943.20 10,318,943.20
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基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-15,631,508.68 -14,330,780.27 -29,962,288.95
其中：1.基金申购款 17,558,088.64 16,794,717.60 34,352,806.24
2.基金赎回款 -33,189,597.32 -31,125,497.87 -64,315,095.19
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
90,990,992.30 88,767,869.81 179,758,862.11
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万
6.4 报表附注
6.4.1基金基本情况
海富通中国海外精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]第 340 号《关于同意海富通中国海外
精选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人
民共和国证券投资基金法》和《海富通中国海外精选混合型证券投资基金基金合同》负
责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利
息共募集人民币 508,724,605.42 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道
中天验字(2008)第 104 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通中国海外
精选混合型证券投资基金基金合同》于 2008 年 6 月 27 日正式生效，基金合同生效日
的基金份额总额为 508,856,821.43 份基金份额，其中认购资金利息折合 132,216.01 份基
金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行
股份有限公司，境外资产托管人为纽约梅隆银行股份有限公司(The Bank of New York
Mellon Corporation)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管
理试行办法》和《海富通中国海外精选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本
基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括股票以及银行存款、现金等，以及
中国证监会允许本基金投资的其他金融工具，其中股票投资以在香港、美国等海外证券
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交易所上市的具有“中国概念”的上市公司为主要投资对象。在正常市场情况下，本基金
各类资产配置的比例范围是：股票占基金资产的 60%-100%，银行存款及现金等高流动
性资产占基金资产的 0%-40%。本基金的业绩比较基准为：MSCI China 指数(以美元计
价)。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2019年 8月 27日批
准报出。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准
则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中
国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业
务指引》、《海富通中国海外精选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4
所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本
基金 2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年上半年度的经营成果和基金净值变动情
况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、
财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产
开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策
有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财
税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内
外财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
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人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值
税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以 2018 年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产
品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择
按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物
期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相
关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。
(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相
关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳
增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款 10,747,579.34
定期存款 -
其他存款 -
合计 10,747,579.34
注：于 2019年 06月 30日，活期存款中包括的外币余额为港币活期存款 6,163,831.70
元(折合人民币 5,425,206.43元);美元 935.00元(折合人民币 6,427.84元)。
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 121,399,259.43 140,864,997.96 19,465,738.53
贵金属投资-金交所
黄金合约
债券 交易所市场 - - -
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银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 121,399,259.43 140,864,997.96 19,465,738.53
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息 1,051.30
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.00
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 1,051.30
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末其他资产无余额。
6.4.7.7应付交易费用
本基金本报告期末应付交易费用无余额。
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1,613.04
预提费用 99,393.76
合计 101,006.80
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 90,840,249.01 90,840,249.01
本期申购 5,448,584.48 5,448,584.48
本期赎回（以“-”号填列） -11,303,737.91 -11,303,737.91
本期末 84,985,095.58 84,985,095.58
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 19,005,412.82 31,509,338.81 50,514,751.63
本期利润 11,536,652.62 7,791,105.13 19,327,757.75
本期基金份额交易产生
的变动数
-1,682,879.66 -2,810,229.46 -4,493,109.12
其中：基金申购款 1,537,520.09 2,402,986.94 3,940,507.03
基金赎回款 -3,220,399.75 -5,213,216.40 -8,433,616.15
本期已分配利润 - - -
本期末 28,859,185.78 36,490,214.48 65,349,400.26
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入 19,614.47
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 1.12
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合计 19,615.59
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出股票成交总额 207,104,269.37
减：卖出股票成本总额 194,783,527.29
买卖股票差价收入 12,320,742.08
6.4.7.13债券投资收益
本基金本报告期末无债券投资收益。
6.4.7.14衍生工具收益
本基金本报告期末无衍生工具收益。
6.4.7.15股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
股票投资产生的股利收益 1,713,595.31
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,713,595.31
6.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
1.交易性金融资产 7,791,105.13
——股票投资 7,791,105.13
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 7,791,105.13
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6.4.7.17其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
基金赎回费收入 16,235.68
合计 16,235.68
注：本基金赎回费收入归入基金财产部分具体见本基金基金合同、招募说明书（更新）
等法律文件规定。
6.4.7.18交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
交易所市场交易费用 905,258.74
银行间市场交易费用 -
合计 905,258.74
6.4.7.19其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
审计费用 34,712.18
信息披露费 64,681.58
其他 4,377.11
银行汇划费 1,905.00
合计 105,675.87
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
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6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
纽约梅隆银行股份有限公司(“纽约梅隆银行”) 基金境外资产托管人
海通国际证券集团有限公司("海通国际证券") 海通证券间接控股子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019
年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6
月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,111,739.03 1,387,848.17
其中：支付销售机构的客户维护费 208,353.16 278,204.36
注：支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019
年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 259,405.76 323,831.22
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.35% / 当年天数。
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 26页共 57页
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月
30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月
30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 5,329,350.29 18,800.17 5,538,605.82 25,648.75
纽约梅隆银行 5,418,229.05 814.30 15,357,439.81 0.24
合计 10,747,579.34 19,614.47 20,896,045.63 25,648.99
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人纽约梅隆银行
股份有限公司保管，按适用利率计息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况
本基金本报告期内未实施利润分配。
6.4.12期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限证券。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 27页共 57页
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的证券型证券投资基金，属于中高风险品种。本基金投
资的金融工具主要包括股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相
关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管
理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取
得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管
理委员会，负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及
重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设
立风险管理委员会，负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理
政策。
本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和监察稽核部
及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
为了规避信用风险，本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基
金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司以及境外次托管行纽
约梅隆银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通
过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2019年 06月 30日，本基金未持有债券投资(2018年 12月 31日：同) 。
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6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2019年 06月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个
月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面
余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日
起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理
部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内
变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金持有同一家银行的存款不得超过本基金净值的 20%（在基金托管账户的存款
可以不受上述限制），本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市
值不得超过基金净值的 10%。）本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录
国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净
值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变
现价值。
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；
按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严
格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管
理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建
立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品
的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品
及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求
与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报
告期内流动性情况良好。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,329,350.29 - - 5,418,229.05 10,747,579.34
交易性金融资产 - - - 140,864,997.96 140,864,997.96
衍生金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 1,051.30 1,051.30
应收股利 - - - 523,740.66 523,740.66
应收申购款 - - - 36,568.49 36,568.49
资产总计
5,329,350.29
-
-
146,844,587.46
152,173,937.75
负债
应付证券清算款 - - - 297,784.99 297,784.99
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应付赎回款 - - - 1,221,522.31 1,221,522.31
应付管理人报酬 - - - 177,671.21 177,671.21
应付托管费 - - - 41,456.60 41,456.60
其他负债 - - - 101,006.80 101,006.80
负债总计
-
-
-
1,839,441.91
1,839,441.91
利率敏感度缺口
5,329,350.29
-
-
145,005,145.55
150,334,495.84
上年度末
2018年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,973,926.67 - - 23,968,531.65 26,942,458.32
交易性金融资产 - - - 115,542,475.71 115,542,475.71
应收利息 - - - 692.72 692.72
应收股利 - - - 1,025.58 1,025.58
应收申购款 - - - 130,984.57 130,984.57
资产总计
2,973,926.67
-
-
139,643,710.23
142,617,636.90
负债
应付赎回款 - - - 676,991.00 676,991.00
应付管理人报酬 - - - 187,550.70 187,550.70
应付托管费 - - - 43,761.81 43,761.81
其他负债 - - - 354,332.75 354,332.75
负债总计
-
-
-
1,262,636.26
1,262,636.26
利率敏感度缺口
2,973,926.67
-
-
138,381,073.97
141,355,000.64
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于 2019年 06月 30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基
金资产净值无重大影响(2018年 12月 31日：同)。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 31页共 57页
风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。
本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2019年6月30日
美元折合人民币 港币折合人民币 合计
以外币计价
的资产
银行存款 6,427.84 5,425,206.43 5,431,634.27
投资 4,659,671.65 136,205,326.31 140,864,997.96
应收股利 - 357,967.86 357,967.86
应收利息 0.41 - 0.41
资产合计 4,666,099.90 141,988,500.60 146,654,600.50
以外币计价
的负债
证券清算款 - 297,784.99 -
负债合计 - 297,784.99 297,784.99
资产负债表
外汇风险敞
口净额
4,666,099.90 141,690,715.61 146,356,815.51
项目
上年度末
2018年12月31日
美元折合人民币 港币折合人民币 合计
以外币计价
的资产
银行存款 933.88 23,980,934.50 23,981,868.38
交易性金融
资产
14,951,069.37 100,591,406.34 115,542,475.71
应收股利 - 1,025.58 1,025.58
资产合计 14,952,003.25 124,573,366.42 139,525,369.67
以外币计价
的负债
负债合计 - - -
资产负债表
外汇风险敞
口净额
14,952,003.25 124,573,366.42 139,525,369.67
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 32页共 57页
6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
1. 所有外币相对人民币贬值
5%
减少约 732 减少约 698
2. 所有外币相对人民币升值
5%
增加约 732 增加约 698
注：影响金额为约数，精确到万元。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通
过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的
决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票占基金资
产的 60%-100%，银行存款及现金等高流动性资产占基金资产的 0%-40%。此外，本基
金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基
金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资产－股票
投资
140,864,997.96 93.70 115,542,475.71 81.74
交易性金融资产－基金
投资
- - - -
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 33页共 57页
交易性金融资产－债券
投资
- - - -
交易性金融资产－贵金
属投资
- - - -
衍生金融资产－权证投
资
- - - -
其他 - - - -
合计 140,864,997.96 93.70 115,542,475.71 81.74
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
1. 业绩比较基准(附注
7.4.1)上升 5%
增加约 619 增加约 677
2. 业绩比较基准(附注
7.4.1)下降 5%
减少约 619 减少约 677
影响金额为约数,精确到万元。
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（％）
1 权益投资 140,864,997.96 92.57
其中：普通股 136,205,326.31 89.51
存托凭证 4,659,671.65 3.06
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 10,747,579.34 7.06
8 其他各项资产 561,360.45 0.37
9 合计 152,173,937.75 100.00
7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
中国香港 136,205,326.31 90.60
美国 4,659,671.65 3.10
合计 140,864,997.96 93.70
注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；ADR、GDR按照存托凭证本身
挂牌的证券交易所确定。
7.3期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
信息技术 43,863,421.04 29.18
非日常生活消费品 34,772,333.17 23.13
工业 15,933,396.75 10.60
能源 13,082,084.24 8.70
金融 9,780,337.02 6.51
医疗保健 7,454,009.41 4.96
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 35页共 57页
公共事业 6,488,174.84 4.32
日常消费品 6,043,496.44 4.02
原材料 3,447,745.05 2.29
合计 140,864,997.96 93.70
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序号
公司名
称 (英
文)
公司名
称(中文)
证券代码
所在证
券市场
所属国
家(地区)
数量
（股）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（％）
1
ZTE
CORP-
H
中兴通讯
股份有限
公司
763 HK
香港交
易所
中国香港 637,000 12,643,038.91 8.41
2
SUNNY
OPTIC
AL
TECH
舜宇光学
科技(集
团)有限
公司
2382 HK
香港交
易所
中国香港 175,200 12,444,376.23 8.28
3
CHINA
TOWER
CORP
LTD-H
中国铁塔
股份有限
公司
788 HK
香港交
易所
中国香港 5,070,000 9,148,024.45 6.09
4
HOPE
EDUCA
TION
GROUP
CO LTD
希望教育
集团有限
公司
1765 HK
香港交
易所
中国香港 9,058,000 8,849,541.93 5.89
5
CHINA
EDUCA
TION
GROUP
HOLDI
N
中国教育
集团控股
有限公司
839 HK
香港交
易所
中国香港 783,000 8,407,891.31 5.59
6
TENCE
NT
HOLDI
NGS
LTD
腾讯控股
有限公司
700 HK
香港交
易所
中国香港 24,800 7,696,610.07 5.12
7
GENSC
RIPT
金斯瑞生
物科技股
1548 HK
香港交
易所
中国香港 380,000 6,562,179.35 4.37
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 36页共 57页
BIOTE
CH
CORP
份有限公
司
8
ANTON
OILFIE
LD
SERVIC
ES GP
安东油田
服务集团
3337 HK
香港交
易所
中国香港 6,280,000 5,693,277.66 3.79
9
SHENZ
HOU
INTER
NATIO
NAL
GROUP
申洲国际
集团控股
有限公司
2313 HK
香港交
易所
中国香港 59,500 5,624,536.55 3.74
10
SEMIC
ONDUC
TOR
MANUF
ACTUR
ING
中芯国际
集成电路
制造有限
公司
981 HK
香港交
易所
中国香港 642,500 4,919,918.18 3.27
11
CTRIP.
COM
INTER
NATIO
阿里巴巴
集团控制
有限公司
BABA US
纽约交
易所
美国 4,000 4,659,671.65 3.10
12
HONG
KONG
EXCHA
NGES
&
CLEAR
香港交易
及结算所
有限公司
388 HK
香港交
易所
中国香港 19,100 4,636,530.54 3.08
13
Bank Of
China
Limited
中国银行
股份有限
公司
3988 HK
香港交
易所
中国香港 1,471,000 4,272,598.75 2.84
14
CHINA
RESOU
RCES
BEER
HOLDI
NG
华润啤酒
(控股)有
限公司
291 HK
香港交
易所
中国香港 128,000 4,179,741.04 2.78
15
CHINA
POWER
INTER
NATIO
NAL
中国电力
国际发展
有限公司
2380 HK
香港交
易所
中国香港 1,984,000 3,335,343.22 2.22
16 HONG 宏华集团 196 HK 香港交中国香港 5,465,000 3,318,980.90 2.21
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 37页共 57页
HUA
GROUP
有限公司 易所
17
BEIJIN
G
ENTER
PRISES
WATER
GR
北控水务
集团有限
公司
371 HK
香港交
易所
中国香港 772,000 3,152,831.62 2.10
18
Q
TECHN
OLOGY
GROUP
CO LTD
丘钛科技
(集团)有
限公司
1478 HK
香港交
易所
中国香港 550,000 2,880,349.26 1.92
19
SPT
ENERG
Y
GROUP
INC
华油能源
集团有限
公司
1251 HK
香港交
易所
中国香港 3,644,000 2,597,938.60 1.73
20
CHINA
MAPLE
LEAF
EDUCA
TIONA
L
中国枫叶
教育集团
有限公司
1317 HK
香港交
易所
中国香港 770,000 2,094,183.34 1.39
21
TIANLI
EDUCA
TION
INTER
NATIO
N
天立教育
国际控股
有限公司
1773 HK
香港交
易所
中国香港 628,000 1,901,444.19 1.26
22
CHINA
MENG
NIU
DAIRY
CO
中国蒙牛
乳业有限
公司
2319 HK
香港交
易所
中国香港 70,000 1,863,755.40 1.24
23
CHINA
XINHU
A
EDUCA
TION
GROUP
中国新华
教育集团
有限公司
2779 HK
香港交
易所
中国香港 735,000 1,785,508.48 1.19
24
ZHAOJI
N
MININ
G
招金矿业
股份有限
公司
1818 HK
香港交
易所
中国香港 233,000 1,794,442.18 1.19
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 38页共 57页
INDUS
TRY - H
25
CHINA
CONCH
VENTU
RE
HOLDI
NGS
中国海螺
创业控股
有限公司
586 HK
香港交
易所
中国香港 68,500 1,664,045.32 1.11
26
CHINA
YUHUA
EDUCA
TION
CORP L
中国宇华
教育集团
有限公司
6169 HK
香港交
易所
中国香港 554,000 1,657,884.14 1.10
27
MINSH
ENG
EDUCA
TION
GROUP
CO
民生教育
集团有限
公司
1569 HK
香港交
易所
中国香港 1,206,000 1,570,993.97 1.04
28
AIR
CHINA
LTD-H
中国国际
航空股份
有限公司
753 HK
香港交
易所
中国香港 218,000 1,511,987.52 1.01
29
China
Souther
n
Airlines
Compan
y
Limited
中国南方
航空股份
有限公司
1055 HK
香港交
易所
中国香港 316,000 1,513,043.72 1.01
30
CHINA
EASTE
RN
AIRLIN
ES
CO-H
中国东方
航空股份
有限公司
670 HK
香港交
易所
中国香港 370,000 1,501,302.28 1.00
31
ASM
PACIFI
C
TECHN
OLOGY
ASM太
平洋科技
有限公司
522 HK
香港交
易所
中国香港 21,300 1,499,806.00 1.00
32
SINOPE
C
OILFIE
LD
SERVIC
中石化石
油工程技
术服务股
份有限公
司
1033 HK
香港交
易所
中国香港 1,724,000 1,471,887.08 0.98
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 39页共 57页
E -H
33
LEE'S
PHARM
ACEUT
ICAL
HLDGS
李氏大药
厂控股有
限公司
950 HK
香港交
易所
中国香港 193,000 891,830.06 0.59
34
ANHUI
CONCH
CEMEN
T CO
LTD-H
安徽海螺
水泥股份
有限公司
914 HK
香港交
易所
中国香港 20,500 883,226.42 0.59
35
ZIJIN
MININ
G
GROUP
CO
LTD-H
紫金矿业
集团股份
有限公司
2899 HK
香港交
易所
中国香港 276,000 770,076.45 0.51
36
AGRIC
ULTUR
AL
BANK
OF
CHINA-
H
中国农业
银行股份
有限公司
1288 HK
香港交
易所
中国香港 226,000 650,461.64 0.43
37
SINOT
RUK
(HONG
KONG)
LIMITE
D
中国重汽
(香港)有
限公司
3808 HK
香港交
易所
中国香港 50,000 594,993.46 0.40
38
IND &
COMM
BK OF
CHINA-
H
中国工商
银行股份
有限公司
1398 HK
香港交
易所
中国香港 44,000 220,746.09 0.15
7.5报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比例
（％）
1 ZTE CORP-H 763 HK 9,537,306.06 6.75
2 HOPE EDUCATION 1765 HK 9,047,419.23 6.40
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 40页共 57页
GROUP CO LTD
3
CHINA TOWER
CORP LTD-H
788 HK 7,624,344.98 5.39
4
CHINA EDUCATION
GROUP HOLDIN
839 HK 7,232,505.29 5.12
5
BANK OF CHINA
LTD-H
3988 HK 5,934,127.64 4.20
6
SEMICONDUCTOR
MANUFACTURING
981 HK 5,815,674.84 4.11
7
CHINA RESOURCES
LAND LTD
1109 HK 5,704,936.31 4.04
8
CHINA POWER
INTERNATIONAL
2380 HK 5,536,031.77 3.92
9 CHINA MOBILE LTD 941 HK 5,500,442.54 3.89
10
CHINA SOUTHERN
AIRLINES CO-H
1055 HK 5,342,520.57 3.78
11 AIR CHINA LTD-H 753 HK 5,325,067.81 3.77
12
CHINA EASTERN
AIRLINES CO-H
670 HK 5,172,810.33 3.66
13
SHENZHOU
INTERNATIONAL
GROUP
2313 HK 5,118,922.83 3.62
14
ANTON OILFIELD
SERVICES GP
3337 HK 5,068,115.46 3.59
15
CIFI HOLDINGS
GROUP CO LTD
884 HK 4,863,163.02 3.44
16
GUANGDONG
INVESTMENT LTD
270 HK 4,432,887.12 3.14
17
GENSCRIPT
BIOTECH CORP
1548 HK 4,307,720.22 3.05
18
HONG KONG
EXCHANGES &
CLEAR
388 HK 4,287,697.31 3.03
19 AIA GROUP LTD 1299 HK 4,266,908.38 3.02
20
CHINA NEW
HIGHER
EDUCATION G
2001 HK 4,164,713.20 2.95
21
SHENZHEN
EXPRESSWAY CO-H
548 HK 3,652,390.48 2.58
22 HONGHUA GROUP 196 HK 3,182,264.42 2.25
23
CHINA OILFIELD
SERVICES-H
2883 HK 3,085,893.29 2.18
24
SHIMAO PROPERTY
HOLDINGS LTD
813 HK 3,038,463.96 2.15
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 41页共 57页
25
Q TECHNOLOGY
GROUP CO LTD
1478 HK 2,943,947.24 2.08
26
CHINA JINMAO
HOLDINGS GROUP
817 HK 2,941,665.31 2.08
27
CHINA MENGNIU
DAIRY CO
2319 HK 2,895,426.42 2.05
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文）
证券代
码
本期累计卖
出金额
占期初基金
资产净值比例
（％）
1 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2318 HK 10,873,750.66 7.69
2 CHINA MERCHANTS BANK-H 3968 HK 9,149,241.54 6.47
3 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 2313 HK 7,922,625.04 5.60
4 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
BABA
US
7,435,123.60 5.26
5 CHINA RESOURCES LAND LTD 1109 HK 6,427,993.57 4.55
6 TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 6,147,373.91 4.35
7 CHINA MOBILE LTD 941 HK 5,781,872.18 4.09
8 SHENZHEN INTL HOLDINGS 152 HK 5,563,010.79 3.94
9 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 1093 HK 5,407,312.51 3.83
10 KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 268 HK 5,369,180.64 3.80
11 CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 884 HK 5,045,431.11 3.57
12 MINTH GROUP LTD 425 HK 4,787,750.39 3.39
13 HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 1347 HK 4,738,802.92 3.35
14 CHINA NEW HIGHER EDUCATION G 2001 HK 4,700,693.55 3.33
15 AIA GROUP LTD 1299 HK 4,673,785.84 3.31
16 CHINASOFT INTERNATIONAL LTD 354 HK 4,627,763.22 3.27
17 GUANGDONG INVESTMENT LTD 270 HK 4,608,009.73 3.26
18 CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 3908 HK 4,386,344.65 3.10
19 CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 1055 HK 4,350,489.51 3.08
20 AIR CHINA LTD-H 753 HK 4,191,643.79 2.97
21 LONGFOR PROPERTIES 960 HK 4,056,431.36 2.87
22 IND & COMM BK OF CHINA-H 1398 HK 3,971,364.42 2.81
23 CHINA EASTERN AIRLINES CO-H 670 HK 3,887,414.63 2.75
24 CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 817 HK 3,791,511.45 2.68
25 KINGSOFT CORP LTD 3888 HK 3,735,734.93 2.64
26 SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H 548 HK 3,600,488.55 2.55
27 TAL EDUCATION GROUP- ADR TAL US 3,446,811.64 2.44
28 CHINA OILFIELD SERVICES-H 2883 HK 3,355,489.12 2.37
29 ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 881 HK 3,177,156.29 2.25
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 42页共 57页
30 CHINA VANKE CO LTD-H 2202 HK 2,900,476.11 2.05
31 CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 688 HK 2,899,979.52 2.05
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 212,383,862.73
卖出收入（成交）总额 207,104,269.37
注：“买入成本”、 “卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
7.11投资组合报告附注
7.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
7.11.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 523,740.66
4 应收利息 1,051.30
5 应收申购款 36,568.49
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 43页共 57页
8 其他 -
9 合计 561,360.45
7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
6,085 13,966.33 0.00 0.00% 84,985,095.58 100.00%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放
式基金
0
本基金基金经理持有本开放式
基金
0
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2008 年 6月 27日）基金
份额总额
508,856,821.43
本报告期期初基金份额总额 90,840,249.01
本报告期基金总申购份额 5,448,584.48
减：本报告期基金总赎回份额 11,303,737.91
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 44页共 57页
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 84,985,095.58
§10重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、2019年 3月 29日，海富通基金管理有限公司发布公告，因第五届董事会任期届满，
经公司 2019年第一次临时股东会审议通过，选举杨仓兵先生、吴淑琨先生、芮政先先
生、任志强先生、Ligia TORRES (陶乐斯)女士、Alexandre WERNO (韦历山)先生、张馨
先生、杨文斌 (Philip YOUNG Wen Binn)先生、刘正东先生、陈静女士担任公司第六届
董事会董事，其中张馨先生、杨文斌 (Philip YOUNG Wen Binn)先生、刘正东先生、陈
静女士为独立董事。原第五届董事会成员张文伟先生、杨明先生、杨国平先生、Marc Bayot
（巴约特）先生、郑国汉（Leonard K.CHENG）先生不再担任公司董事职务。
2、2019年 3月 29日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第一次
会议审议通过，张文伟先生不再担任公司董事长职务，并决定由公司总经理任志强先生
代为履行董事长职务，代为履行董事长职务的期限不超过 90日。
3、2019年 4月 29日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第一次
会议审议通过，聘请杨仓兵先生担任公司董事长职务。自杨仓兵先生任董事长职务之日
起，公司总经理任志强先生不再代行董事长职务。
托管人中国建设银行 2019年 6月 4日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限
公司资产托管业务部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 45页共 57页
处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
UBS
Securities
Asia Limited
- 71,347,309.61 17.01% 71,347.32 15.25% -
CITIC
Securities
International
Company
Limited
- 26,535,328.02 6.33% 31,842.39 6.81% -
BOCOM
International
Securities
Limited
- 24,163,736.38 5.76% 36,245.60 7.75% -
Daiwa
Capital
Markets HK
Ltd
- 24,718,331.66 5.89% 12,216.34 2.61% -
China
Industrail
Securities
- 16,726,707.69 3.99% 20,072.07 4.29% -
SINOLINK
SECURITIE
S(HK)
- 20,203,469.55 4.82% 24,244.15 5.18% -
GOLDMAN
SACHS
(ASIA)
SECURITIE
S LIMITED
- 29,882,131.13 7.12% 37,948.56 8.11% -
China
International
Capital
Corp.HK
- 42,736,067.71 10.19% 54,453.12 11.64% -
UOB Kay - 31,162,287.81 7.43% 31,162.29 6.66% -
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 46页共 57页
Hian
(HongKong)
Limited
CCB
International
Securities
Limited
- 32,744,733.96 7.81% 49,117.13 10.50% -
Haitong
International
Securities
Company
Limited
- 43,540,753.94 10.38% 43,540.75 9.31% -
ICBC
INTERNATI
ONAL
SECURITIE
S LIMITED
- 28,378,249.08 6.77% 28,378.27 6.06% -
China
Merchants
Sec (HK) Co
Ltd
- 27,349,729.22 6.52% 27,349.74 5.85% -
BOCI
Security Ltd
- - - - - -
Deutsche
Bank A.G.
London
- - - - - -
BNP Paribas
Securities
(Asia) Ltd
- - - - - -
Guodu
Securities(Ho
ng Kong)
Limited
- - - - - -
CLSA Group - - - - - -
J.P. Morgan
Securities
(Asia Pacific)
Limited
- - - - - -
KGI Asia
Limited
- - - - - -
MORGAN
STANLEY
CO.
INTERNATI
ONAL PLC
- - - - - -
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 47页共 57页
Orient
Securities
(Hong Kong)
Limited
- - - - - -
First
Shanghai
Securities
Limited
- - - - - -
ShenYin
WanGuo
(H.K.)Limite
d
- - - - - -
YUANTA
SECURITIE
S CO., LTD.
- - - - - -
Credit Suisse
(Hong Kong)
Ltd
- - - - - -
Nomura
Securities
(HK) Ltd
- - - - - -
China
Everbright
Securities(H
K) Limited
- - - - - -
CICC HK
SEC. Limited
- - - - - -
注：1. 报告期内本基金新增交易单元 Daiwa Capital Markets HK Ltd。
2.（1）交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估
三个部分进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用
意见。
（2）交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司备
选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200％。
<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》
的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见，并报
公司总经理办公会核准。
<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总经理办公
会核准。
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 48页共 57页
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商
名称
债券交易 回购交易 权证交易 基金交易
成交
金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交
金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交
金额
占当期权证
成交总额的
比例
成交
金额
占当期基
金成交总
额的比例
UBS
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Asia
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CITI
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BOC
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Ltd
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Chin
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海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 49页共 57页
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海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 52页共 57页
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海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 53页共 57页
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- - - - - - - -
10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
海富通基金管理有限公司关于旗下
QDII、FOF基金 2018年年度基金资产
净值和基金份额净值公告
《上海证券报》 2019-01-02
2
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加国信证券股份有限公司申购费
率优惠活动的公告
《上海证券报》 2019-01-14
3
海富通基金管理有限公司关于暂停北京
钱景基金销售有限公司、大泰金石基金
《上海证券报》 2019-01-30
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 54页共 57页
销售有限公司、浙江金观诚基金销售有
限公司销售旗下基金业务的公告
4
海富通中国海外精选混合型证券投资基
金基金经理变更公告
《上海证券报》 2019-02-01
5
海富通基金管理有限公司关于参加中国
中投证券有限责任公司申购费率优惠活
动的公告
《上海证券报》 2019-03-28
6
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金继续参加交通银行手机银行渠道基
金申购及定期定额投资费率优惠活动的
公告
《上海证券报》 2019-03-29
7
海富通基金管理有限公司关于董事会成
员换届变更的公告
《上海证券报》 2019-03-29
8
海富通基金管理有限公司关于董事长变
更的公告
《上海证券报》 2019-03-29
9
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增北京百度百盈基金销售有限公
司为销售机构的公告
《上海证券报》 2019-04-08
10
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加北京百度百盈基金销售有限公
司申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 2019-04-08
11
海富通中国海外精选混合型证券投资基
金节假日暂停申购、赎回、定期定额投
资业务公告
《上海证券报》 2019-04-17
12
海富通基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告
《上海证券报》 2019-04-29
13
海富通中国海外精选混合型证券投资基
金节假日暂停申购、赎回、定期定额投
资业务公告
《上海证券报》 2019-05-09
14
海富通基金管理有限公司关于开展旗下
部分基金直销柜台费率优惠活动的公告
《上海证券报》 2019-06-13
15
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增西部证券股份有限公司为销售
机构的公告
《上海证券报》 2019-06-13
16
海富通基金管理有限公司关于调整旗下
基金直销柜台最低申购金额的公告
《上海证券报》 2019-06-18
17
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加中国银行定期定额投资申购费
率优惠活动的公告
《上海证券报》 2019-06-26
18
海富通中国海外精选混合型证券投资基
金节假日暂停申购、赎回、定期定额投
资业务公告
《上海证券报》 2019-06-27
19
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加部分销售机构申购费率优惠活
《上海证券报》 2019-06-28
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 55页共 57页
动的公告
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构 1
2019/01/01-20
19/06/30
21,55
5,247
.60
- -
21,555,247
.60
25.36%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致
的特有风险主要包括：
1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引
发基金净值剧烈波动的风险；
2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能
无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法
及时赎回持有的全部基金份额。
3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于
5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同
等情形。
4、其他可能的风险。
另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的
50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额
的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申
购及转换转入申请。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003年 8月开始，海富通先后募集成立了 69只公募基金。截至 2019年 6月 30
日，海富通管理的公募基金资产规模约 780亿元人民币。
2004 年末开始，海富通及子公司为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内
外投资组合担任投资咨询顾问，截至 2019年 6月 30日，海外业务规模约 23亿元人民
币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2019 年 6 月
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 56页共 57页
30日，海富通为近 80家企业约 438亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批
特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2019年 6月 30日，海富通管理的特
定客户资产管理业务规模约 388亿元。2010年 12月，海富通基金管理有限公司被全国
社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年 12月，海富通全资子公司——
海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外机构投
资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年 2月，海富通
资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只 RQFII产品。2012年 9月，中国保监会公
告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年 8月，海富通全资子公司上
海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年
12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基
金投资管理人。
2018年 3月，国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起式
证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金。
2019年 3月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券时报》
授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018 年度
绝对收益明星基金。2019年 4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威
财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖——
三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——金基
金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》
第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。
§12备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准设立海富通中国海外精选混合型证券投资基金的文件
（二）海富通中国海外精选混合型证券投资基金基金合同
（三）海富通中国海外精选混合型证券投资基金招募说明书
（四）海富通中国海外精选混合型证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通中国海外精选混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项
公告
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 57页共 57页
12.2存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36－37层本基金管理人
办公地址。
12.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇一九年八月二十八日
