国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
2019年半年度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年八月二十八日
国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 27日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 12
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 13
6
半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 16
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 39
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 39
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 40
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 40
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 41
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 41
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 41
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 41
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 42
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 42
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 43
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 43
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 43
8.4发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................. 43
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 44
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 44
10.1基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 44
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 44
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 44
10.4基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 44
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 44
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 44
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 44
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 46
11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 47
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 47
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 47
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 47
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 48
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资
基金
基金简称 国联安增裕一年定开债券发起式
基金主代码 006508
交易代码 006508
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 11月 22日
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,009,999,000.00份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的稳健回报。
投资策略
封闭期内，本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合，
通过定量分析增强组合策略操作的方法，确定资产在基础配置、行业配置、
公司配置结构上的比例。本基金充分发挥基金管理人长期积累的行业、公
司研究成果，利用自主开发的信用分析系统，深入挖掘价值被低估的标的
券种，以尽量获取最大化的信用溢价。本基金在封闭期内采用的投资策略
包括：期限结构策略、行业配置策略、息差策略、个券挖掘策略等。
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，在遵守本基金有关投资限制
与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风
险，满足开放期流动性的需求。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险较低收益的产品。
注：本基金以开放期和封闭期相结合的方式运作。封闭期指自基金合同生效之日起（包括基金
合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）一年的期间。本基金的首个封闭期为
自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）一年的期间，如果封闭期到期日的次日为非工作
日的，封闭期相应顺延。首个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入首个开放期，第二
个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）一年的期间，如果封闭期到期日的次日为非工
作日的，封闭期相应顺延，以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。开
放期指自封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）五至二十个工作日，具体期间由基金管理人
在上一个封闭期结束前公告说明。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申
购、赎回或其他业务，开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。如在开放期内发生不可抗力
或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的，开放期时间顺延，
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直到满足开放期的时间要求。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国联安基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
信 息披露
负责人
姓名 李华 石立平
联系电话 021-38992888 010-63639180
电子邮箱
customer.service@cpicfunds.co
m shiliping@cebbank.com
客户服务电话 021-38784766/4007000365 95595
传真 021-50151582 010-63639132
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区
陆家嘴环路1318号9楼
北京市西城区太平桥大街25
号、甲25号中国光大中心
办公地址 中国（上海）自由贸易试验区
陆家嘴环路1318号9楼
北京市西城区太平桥大街25号
中国光大中心
邮政编码 200121 100033
法定代表人 于业明 李晓鹏
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.cpicfunds.com
基金半年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号 9楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 国联安基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318 号 9 楼
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日）
本期已实现收益 91,510,972.57
本期利润 77,828,120.16
加权平均基金份额本期利润 0.0155
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本期加权平均净值利润率 1.55%
本期基金份额净值增长率 1.55%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日)
期末可供分配利润 60,802,859.31
期末可供分配基金份额利润 0.0121
期末基金资产净值 5,070,801,859.31
期末基金份额净值 1.0121
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 2.08%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费
等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允
价值调整的影响。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.97% 0.05% 0.28% 0.03% 0.69% 0.02%
过去三个月 0.87% 0.10% -0.24% 0.06% 1.11% 0.04%
过去六个月 1.55% 0.10% 0.24% 0.06% 1.31% 0.04%
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
自基金合同生
效起至今 2.08% 0.09% 0.95% 0.06% 1.13% 0.03%
注：1、本基金基金合同于 2018 年 11月 22 日生效，截至报告期末，本基金成立不满一年；
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
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注：
2、
3、本
建仓期结
4、上
于所列数
4.1 基金
4.1.1 基
国联
洋资产管
份有限公
至本报告
团队，借
健、专业
1、本基金
本基金基金合
基金建仓期
束时各项资
述基金业绩
字。
管理人及基
金管理人及其
安基金管理
理有限责任
司控股的资
期末，公司
鉴外方先进
、卓越、信
份额累计净值
（20
的业绩比较基
同于 2018
为自基金合
产配置符合
指标不包括
金经理情况
管理基金的
有限公司是
公司，是国
产管理公司
共管理四十
的公司治理和
赖”的经营理
国联安增裕一
第
增长率与业
18年 11月
准为中债综
年 11月 22
同生效之日
合同约定；
持有人认购
4
经验
中国第一家
内领先的“A
；外方股东
六只开放式
风险管理经
念，力争成
年定期开放
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绩比较基准
22日至 201
合指数收益
日生效，截
起的 6个月
或交易基金
管理人报告
获准筹建的
+H”股上市
为德国安联
基金。国联
验，结合本
为中国基金
纯债债券型发
收益率历史
9年 6月 30
率；
至报告期末
。本基金建仓
的各项费用
中外合资基
综合性保险
集团，是全
安基金管理
地投资研究
业最佳基金
起式证券投资基
走势对比图
日）
，本基金成
期结束距本
，计入费用后
金管理公司
集团中国太平
球顶级综合性
有限公司拥有
与客户服务
管理公司之
金 2019年半
立不满一年
报告期末不
实际收益水
，其中方股东
洋保险（集
金融集团之
国际化的基
的成功实践，
一。
年度报告
；
满一年，
平要低
为太平
团）股
一。截
金管理
秉持“稳
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期
欧阳健
本基金基金经
理、兼任国联
安货币市场证
券投资基金、
国联安增富一
年定期开放纯
债债券型发起
式证券投资基
金基金经理、
国联安增瑞政
策性金融债纯
债债券型证券
投资基金基金
经理、固定收
益部总经理兼
养老金及 FOF
投资部总经
理。
2018-11-27 - 17年（自2002年起）
欧阳健先生，硕士研究生。2002
年 9月至 2016年 2月在广发银行
股份有限公司金融市场部担任利
率及衍生产品交易主管。2016年 2
月至 2018年 5月在广发证券股份
有限公司固定收益投资部担任部
门执行董事。2018 年 5 月加入国
联安基金管理有限公司，担任固定
收益部副总监，现任固定收益部总
经理兼养老金及 FOF 投资部总经
理。2018 年 6 月起任国联安货币
市场证券投资基金的基金经理。
2018年 11月起兼任国联安增富一
年定期开放纯债债券型发起式证
券投资基金和国联安增裕一年定
期开放纯债债券型发起式证券投
资基金的基金经理。2019 年 5 月
起兼任国联安增瑞政策性金融债
纯债债券型证券投资基金的基金
经理。
沈丹
本基金基金经
理、兼任国联
安灵活配置混
合型证券投资
基金基金经
理、国联安双
佳信用债券型
证券投资基金
基金经理、国
联安增富一年
定期开放纯债
债券型发起式
证券投资基金
基金经理、国
联安增鑫纯债
债券型证券投
资基金基金经
理、国联安增
盈纯债债券型
证券投资基金
2018-11-22 - 9年（自2010年起）
沈丹女士，硕士研究生。2010年 8
月至 2015年 2月在中国人保资产
管理股份有限公司担任交易员；
2015年 3月至 2017年 2月在江苏
常熟农村商业银行股份有限公司
任投资经理。2017 年 3 月加入国
联安基金管理有限公司，担任基金
经理助理。2017年 8月至 2018年
11 月兼任国联安鑫乾混合型证券
投资基金和国联安鑫隆混合型证
券投资基金的基金经理。2017年 8
月至 2018年 6月兼任国联安鑫怡
混合型证券投资基金的基金经理。
2017年 9月至 2018年 11月兼任
国联安安稳灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。2017 年 9
月起兼任国联安灵活配置混合型
证券投资基金（原国联安保本混合
型证券投资基金）的基金经理。
2018 年 7 月起兼任国联安双佳信
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基金经理。 用债券型证券投资基金（LOF）的
基金经理。2018年 11月起兼任国
联安增富一年定期开放纯债债券
型发起式证券投资基金和国联安
增裕一年定期开放纯债债券型发
起式证券投资基金的基金经理。
2019 年 1 月起兼任国联安增鑫纯
债债券型证券投资基金的基金经
理。2019 年 5 月起兼任国联安增
盈纯债债券型证券投资基金的基
金经理。
郑海峰
本基金基金经
理、兼任国联
安信心增益债
券型证券投资
基金基金经
理、国联安增
裕一年定期开
放纯债债券型
发起式证券投
资基金基金经
理。
2018-11-22 2019-05-16 13年（自2006年起）
郑海峰先生，硕士研究生。2006
年 11月至 2011年 8月担任北方之
星数码技术（北京）有限公司金融
研发部固定收益分析师；2011年 8
月至2013年12月担任包商银行股
份有限公司全球金融部债券交易
员；2014年 2月至 2017年 9月担
任东海证券股份有限公司资产管
理分公司固定收益投资部投资经
理；2017 年 9 月加入国联安基金
管理有限公司，担任投资经理。
2018年 2月至 2019年 5月任国联
安信心增益债券型证券投资基金
的基金经理，2018年 11月至 2019
年 5 月兼任国联安增富一年定期
开放纯债债券型发起式证券投资
基金和国联安增裕一年定期开放
纯债债券型发起式证券投资基金
的基金经理。
注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日；
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安增裕一年定
期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求
最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利
益的行为。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交
易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以
及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投
资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优
先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行
交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对
投资流程独立稽核等。
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，债市收益率先上后下，整体略有上行。3 月 PMI突然冲高至 50.5，叠加 1月 4.6 万亿
的社融数据，市场对经济的乐观情绪升温，一季度权益市场高涨，债券持续承压，债券市场在 4 月
份利率大幅振荡上行。二季度后两个月随着基本面数据的下行市场情绪又开始重新回到经济下行路
径，5 月末出现的包商银行事件对市场形成了短暂冲击，央行果断出手维护市场流动性安全，利率
在 5、6两个月持续下行。
本基金密切跟踪市场动向，面对震荡行情依然看多后市，没有对仓位做出明显调整。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金的份额净值增长率为 1.55%，同期业绩比较基准收益率为 0.24%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，经济下行压力仍在，虽然 G20峰会期间中美两国首脑达成了部分共识，情绪上出
现一些边际改善，但在宽松货币环境下解决债务问题仍然是未来一段时间的主基调。本基金将继续
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跟踪经济基本面、货币政策等方面的变化，适时进行持仓结构调整。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司运营部、权益投资部、交易
部、监察稽核部、风险管理部、量化投资部、研究部部门经理组成，并根据业务分工履行相应的职
责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经
理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员 1/2以上多数票通过，量化投资部、研究部、
权益投资部对估值决策必须达成一致，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和
基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的
核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性
与合理性。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，以及本基金实际运作情况，本基金对本报告期
内利润分配情况如下，符合本基金基金合同的相关规定。
本基金以截止至 2019年 1月 23日的可供分配利润为基准，向截止至 2019年 1月 28日在本基
金注册登记人国联安基金管理有限公司登记在册的全体基金份额持有人，按每 10 份基金份额 0.049
元派发红利。共发放红利 24,548,995.10元。
本基金以截止至 2019年 5月 17日的可供分配利润为基准，向截止至 2019年 5月 28日在本基
金注册登记人国联安基金管理有限公司登记在册的全体基金份额持有人，按每 10 份基金份额 0.037
元派发红利。共发放红利 18,536,996.30元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司在国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投
资基金（以下称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理
办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法
安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的
国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，
没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应
尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办
法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金
管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产
净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的
行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际
运作情况进行处理。本报告期内，本基金对基金份额持有人进行了利润分配，分配金额为
43,085,991.40元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《国联安增裕一年定期开放纯债债券型发
起式证券投资基金 2019年半年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会
计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告
等内容真实、准确。
国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末 2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
- -
银行存款 6.4.7.1 607,651.18 703,064,089.09
结算备付金
434,000.00 50,958,537.93
存出保证金
157,040.45 1,753.78
交易性金融资产 6.4.7.2 4,944,496,750.00 3,444,762,925.00
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
4,944,496,750.00 3,444,762,925.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 33,000,000.00 789,900,000.00
应收证券清算款
3,078.49 -
应收利息 6.4.7.5 94,350,120.04 49,252,050.22
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
5,073,048,640.16 5,037,939,356.02
负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
1,242,738.10 1,278,578.72
应付托管费
414,246.04 426,192.88
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 - 12,287.50
应交税费
441,031.85 123,060.77
国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 148,764.86 39,505.60
负债合计
2,246,780.85 1,879,625.47
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 5,009,999,000.00 5,009,999,000.00
未分配利润 6.4.7.10 60,802,859.31 26,060,730.55
所有者权益合计
5,070,801,859.31 5,036,059,730.55
负债和所有者权益总计
5,073,048,640.16 5,037,939,356.02
注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 1.0121元，基金份额总额 5,009,999,000.00
份。
6.2 利润表
会计主体：国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
一、收入
88,172,866.92
1.利息收入
101,855,719.33
其中：存款利息收入 6.4.7.11 983,101.63
债券利息收入
100,015,782.32
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
856,835.38
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-
其中：股票投资收益
-
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.12 -
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益 6.4.7.13 -
股利收益 6.4.7.14 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列） 6.4.7.15 -13,682,852.41
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 -
减：二、费用
10,344,746.76
1．管理人报酬
7,484,365.94
2．托管费
2,494,788.66
国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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3．销售服务费
-
4．交易费用 6.4.7.17 7,841.59
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6.税金及附加
239,191.31
7．其他费用 6.4.7.18 118,559.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
77,828,120.16
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
77,828,120.16
注：本基金合同于 2018年 11月 22日生效；本基金无上年度可比期间数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 5,009,999,000.00 26,060,730.55 5,036,059,730.55
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 77,828,120.16 77,828,120.16
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- -43,085,991.40 -43,085,991.40
五、期末所有者权益（基
金净值） 5,009,999,000.00 60,802,859.31 5,070,801,859.31
注：1、本基金合同于 2018年 11月 22日生效；本基金无上年度可比期间数据。
2、报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：孟朝霞，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：仲晓峰
国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]1534号《关于准予国联安增裕一年定期开放纯债
债券型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国
证券投资基金法》和《国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》负责公
开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
5,009,999,000.00 元，业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)毕马威华振验字第 1800310 号验
资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金合同》于 2018年 11月 22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 5,009,999,000.00份，
无认购资金利息折合的基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为
中国光大银行股份有限公司。
本基金为发起式基金，发起资金认购部分不少于 10,000,000.00份基金份额，发起资金认购方承
诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3年。
根据《国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》的相关规定，本基
金以定期开放的方式运作，即本基金以封闭运作和开放运作交替循环的方式运作。本基金以 1 年为
一个运作周期，每个运作周期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束
之日次日起(包括该日)一年的期间。在每个运作周期结束后进入自由开放期。在开放期内，本基金采
取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。本基金每个开放期不少于 5 个工
作日且不超过 20个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，具体期间由基金管理人
在上一个封闭期结束前公告说明。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券
投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、政
府机构债券、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短
期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、
银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、权
证等权益类资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。本基金
的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；为保护基金份额持有人利益，
开放期开始前 1个月、开放期以及开放期结束后 1 个月，本基金债券资产的投资比例不受上述比例
国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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限制；开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或
者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%；在封闭期内，本基金不受上述
5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保
证金一倍的现金；现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：
中债综合指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企
业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年
度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投资基金
会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投
资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年 6月
30日的财务状况、2019年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2018 年
11月 22日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日。
6.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的
依据是主要业务收支的计价和结算币种。
6.4.4.3金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出
售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本
基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
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本基金目前持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融
负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动
形成的利得或损失计入当期损益。
-应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
-除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余
成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
-该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
-该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
-所转移金融资产的账面价值
-因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负
债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规定采用在当
前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规
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定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易
日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表
明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述
金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不
同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么
在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产
生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取
得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现
行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
-本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金
份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计
算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含
的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准
金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基
金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会
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计期末全额转入未分配利润。
6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差
额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税
后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴
的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本
付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收
入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用
期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损
益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形
成的应计入当期损益的利得或损失。
6.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实际
占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益；
如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。
6.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红
利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中
的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金
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等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部
分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值
业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提
供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票
时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、
回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通
受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股
票的价值。
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理
标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交
易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数
据进行估值。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家税
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务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]
101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的
通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008]
16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008年 9月 18日
发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财
政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税
务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营
改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财
税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(b)自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，建
筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴
纳增值税。
2018年 1月 1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增值
税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资
管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已
缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国
债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增
值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂
免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013年 1月 1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得
税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；
持股期限在 1个月以上至 1年 (含 1年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，
暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规
定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所
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得税应纳税所得额。
(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g)对基金在 2018年 1月 1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理
人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 2019年 6月 30日
活期存款 607,651.18
定期存款 -
其他存款 -
合计 607,651.18
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 1,423,095,852.58 1,421,442,750.00 -1,653,102.58
银行间市场 3,523,628,967.44 3,523,054,000.00 -574,967.44
合计 4,946,724,820.02 4,944,496,750.00 -2,228,070.02
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,946,724,820.02 4,944,496,750.00 -2,228,070.02
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
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单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 33,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 33,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本报告期末本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2019年 6月 30日
应收活期存款利息 566.52
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 195.30
应收债券利息 94,338,691.34
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 10,596.18
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 70.70
合计 94,350,120.04
注：此处其他列示的是交易保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本报告期末本基金未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
本报告期末本基金无应付交易费用。
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2019年 6月 30日
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应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提审计费 60,023.60
预提信息披露费 79,441.26
预提账户维护费 9,300.00
合计 148,764.86
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 5,009,999,000.00 5,009,999,000.00
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 5,009,999,000.00 5,009,999,000.00
注：1、本基金自 2018年 11月 20日公开发售，共募集有效净认购资金人民币 5,009,999,000.00
元，折合为 5,009,999,000.00份基金份额。无认购资金利息折合的基金份额。
2、本基金的首个封闭期为自 2018年 11月 22日（基金合同生效之日）起一年的期间。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 14,605,948.16 11,454,782.39 26,060,730.55
本期利润 91,510,972.57 -13,682,852.41 77,828,120.16
本期基金份额交易产生的
变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -43,085,991.40 - -43,085,991.40
本期末 63,030,929.33 -2,228,070.02 60,802,859.31
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入 47,855.76
定期存款利息收入 831,249.90
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 102,709.75
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其他 1,286.22
合计 983,101.63
注：此处其他列示的是结算保证金利息收入。
6.4.7.12债券投资收益
6.4.7.12.1债券投资收益项目构成
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.12.2债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期内无债券买卖差价收入。
6.4.7.12.3债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无债券赎回差价收入。
6.4.7.12.4债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无债券申购差价收入。
6.4.7.13 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具投资收益。
6.4.7.14 股利收益
本基金在本报告期无股利收益。
6.4.7.15 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日
1.交易性金融资产 -13,682,852.41
——股票投资 -
——债券投资 -13,682,852.41
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 -13,682,852.41
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6.4.7.16 其他收入
本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.17 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
交易所市场交易费用 191.59
银行间市场交易费用 7,650.00
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 7,841.59
6.4.7.18 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日
审计费用 49,159.60
信息披露费 50,799.66
银行间帐户维护费 18,600.00
合计 118,559.26
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
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6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
光大银行股份有限公司（“光大银行”） 基金托管人
太平洋资产管理有限责任公司（“太平洋资管”） 基金管理人的股东
安联集团 基金管理人的股东
国联安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国太平洋保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控制人
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本报告期内，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。本基金合同于 2018年 11月 22日生
效，本基金无上年度可比期间数据。
6.4.10.1.2 权证交易
本报告期内，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。本基金合同于 2018年 11月 22日生
效，本基金无上年度可比期间数据。
6.4.10.1.3 债券交易
本报告期内，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。本基金合同于 2018年 11月 22日生
效，本基金无上年度可比期间数据。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本报告期内，本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。本基金合同于 2018年 11月 22
日生效，本基金无上年度可比期间数据。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本报告期内，本基金无应支付关联方的佣金。本基金合同于 2018年 11月 22日生效，本基金无
上年度可比期间数据。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 7,484,365.94
其中：支付销售机构的客户维护费 -
注：1、支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值
×0.3%/当年天数。
2、本基金合同于 2018年 11月 22日生效，本基金无上年度可比期间数据。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 2,494,788.66
注：1、支付基金托管人光大银行的基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提，基
金托管费每日计提，按月支付。计算公式为：每日应计提的基金托管费=前一日的基金资产净值
×0.10%÷当年天数。
2、本基金合同于 2018年 11月 22日生效，本基金无上年度可比期间数据。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期内，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。本基金合同于 2018
年 11月 22日生效，本基金无上年度可比期间数据。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日
基金合同生效日（2018年 11月 22日）持
有的基金份额 10,000,000.00
期初持有的基金份额 10,000,000.00
期间申购/买入总份额 -
期间因拆分变动份额 -
减：期间赎回/卖出总份额 -
期末持有的基金份额 10,000,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 0.20%
注：本基金合同于 2018年 11月 22日生效，本基金无上年度可比期间数据。
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6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
期末余额 当期利息收入
光大银行 607,651.18 47,855.76
注：1、本基金的银行存款由基金托管人光大银行保管，按银行同业利率计算。本基金通过“光
大银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于
2019年 6月 30日的相关余额为人民币 434,000.00元;
2、本基金合同于 2018年 11月 22日生效，本基金无上年度可比期间数据。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内，本基金未在承销期内购入过由关联方承销的证券。本基金合同于 2018年 11月 22
日生效，本基金无上年度可比期间数据。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本报告期内，本基金无其他关联交易事项。本基金合同于 2018年 11月 22日生效，本基金无上
年度可比期间数据。
6.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
序号
权益登记
日
除息日
每 10份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形
式发放总
额
利润分配合
计
备注
场
内
场
外
1 2019-01-28 - 2019-01-28 0.049
24,548,995.1
0 -
24,548,995.1
0 -
2 2019-05-28 - 2019-05-28 0.037
18,536,996.3
0 -
18,536,996.3
0 -
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合计
0.086
43,085,991.4
0
-
43,085,991.4
0
-
6.4.12 期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 0元，因此没有作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额为 33,000,000.00元，于 2019年 7 月 1 日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内
持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例
折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括：
● 信用风险
● 流动性风险
● 市场风险
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流
程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次：第一层次为董事会及督察长；第二层
次为总经理、风险控制委员会、风险管理部及监察稽核部；第三层次为公司各业务相关部门对各自
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部门的风险控制。
风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、流程、方法和工具，识别和度量公司经营
中所承受的投资风险、运作风险、信用风险等各类风险，向公司决策和管理层提供及时充分的风险
报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的基金管理人
建立了存入银行合格名单，通过对存款行的信用评估来控制银行存款信用风险。本基金的基金管理
人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过
分散化投资以分散信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因
此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并
采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》及《信贷市场和银
行间债券市场信用评级规范》等文件设定的标准统计及汇总。下列表格列示中不含国债、央行票据、
政策性金融债券等非信用债券投资。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本报告期末及上年度末，本基金均未持有短期信用债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本报告期末及上年度末，本基金均未持有短期资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本报告期末及上年度末，本基金均未持有短期同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 2019年6月30日
上年末
2018年12月31日
AAA 4,250,755,750.00 2,741,180,925.00
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AAA以下 - -
未评级 - -
合计 4,250,755,750.00 2,741,180,925.00
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本报告期末及上年度末，本基金均未持有长期资产支持证券投资。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
本报告期末及上年度末，本基金均未持有长期同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流
动性风险一方面来自于基金份额持有人可于约定开放期随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面
来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动
的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进
行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以
及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公
允价值。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不超过该证券的 10%。本报告期末，除完全
按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本
基金的基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可
流通股票的 15%，本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未
超过该上市公司可流通股票的 30%。
国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。基金资产流通暂时受限制不
能自由转让的情况参见附注 6.4.12。
于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值
进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动
性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券等固定收益类资产等。本
基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方
法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30
日
1个月以
内
1-3
个月
6个月以
内 3个月-1年
6个月
-1年
1年以内
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
其他资产 - - - - - - - - - -
银行存款 607,651.18 - - - - - - - -
607,651.
18
结算备付金 434,000. - - - - - - - - 434,000.
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00 00
存出保证金 157,040.45 - - - - - - - -
157,040.
45
交易性金融资
产
1,027,10
0.00 - - - - -
2,014,10
5,500.00
2,929,364,
150.00 -
4,944,49
6,750.00
买入返售金融
资产
33,000,0
00.00 - - - - - - - -
33,000,0
00.00
应收证券清算
款 - - - - - - - - 3,078.49 3,078.49
应收利息 - - - - - - - - 94,350,120.04
94,350,1
20.04
应收股利 - - - - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - - - - -
资产总计
35,225,7
91.63 -
- - - -
2,014,10
5,500.00
2,929,364,
150.00
94,353,198
.53
5,073,04
8,640.16
负债
其他负债 - - - - - - - - 148,764.86 148,764.86
卖出回购金融
资产款 - - - - - - - - - -
应付证券清算
款 - - - - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - - - - - -
应付管理人报
酬 - - - - - - - -
1,242,738.
10
1,242,73
8.10
应付托管费 - - - - - - - - 414,246.04 414,246.04
应付交易费用 - - - - - - - - - -
应交税费 - - - - - - - - 441,031.85 441,031.85
应付利息 - - - - - - - - - -
负债总计
- -
-
-
- - - -
2,246,780.
85
2,246,78
0.85
利率敏感度缺
口
35,225,7
91.63 -
- - - -
2,014,10
5,500.00
2,929,364,
150.00
92,106,417
.68
5,070,80
1,859.31
上年度末
2018年12月31
日
1个月以
内
1-3
个月
6个月以
内 3个月-1年
6个月
-1年
1年以内
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
其他资产 - - - - - - - - - -
银行存款 703,064, - - - - - - - - 703,064,
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089.09 089.09
结算备付金 50,958,537.93 - - - - - - - -
50,958,5
37.93
存出保证金 1,753.78 - - - - - - - - 1,753.78
交易性金融资
产 - - -
1,023,20
0.00 - -
1,057,59
1,500.00
2,386,148,
225.00 -
3,444,76
2,925.00
买入返售金融
资产
789,900,
000.00 - - - - - - - -
789,900,
000.00
应收证券清算
款 - - - - - - - - - -
应收利息 - - - - - - - - 49,252,050.22
49,252,0
50.22
应收股利 - - - - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - - - - -
资产总计 1,543,92
4,380.80 -
-
1,023,20
0.00 - -
1,057,59
1,500.00
2,386,148,
225.00
49,252,050
.22
5,037,93
9,356.02
负债
其他负债 - - - - - - - - 39,505.60 39,505.60
卖出回购金融
资产款 - - - - - - - - - -
应付证券清算
款 - - - - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - - - - - -
应付管理人报
酬 - - - - - - - -
1,278,578.
72
1,278,57
8.72
应付托管费 - - - - - - - - 426,192.88 426,192.88
应付交易费用 - - - - - - - - 12,287.50 12,287.50
应交税费 - - - - - - - - 123,060.77 123,060.77
应付利息 - - - - - - - - - -
负债总计
- -
-
-
- - - -
1,879,625.
47
1,879,62
5.47
利率敏感度缺
口
1,543,92
4,380.80 -
-
1,023,20
0.00 - -
1,057,59
1,500.00
2,386,148,
225.00
47,372,424
.75
5,036,05
9,730.55
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
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6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
市场利率下降 25个基点 增加 82,694,396.97 增加 68,542,407.74
市场利率上升 25个基点 减少 82,694,396.97 减少 68,542,407.74
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行
间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险由所持有的金融工具公允价值的变动情况决定。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中债券类资产的投资比例不
低于基金资产的 80%；为保护基金份额持有人利益，开放期开始前 1个月、开放期以及开放期结束
后 1 个月，本基金债券资产的投资比例不受上述比例限制；开放期内，每个交易日日终在扣除国债
期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低
于基金资产净值的 5%；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期
货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，
定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
公允价值
占基金资
产净值比
公允价值
占基金资产
净值比例
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例（%） （%）
交易性金融资产－股票投资 - - - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资
4,944,496,750.
00
97.51 3,444,762,925
.00
68.40
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计
4,944,496,750.
00
97.51
3,444,762,925
.00
68.40
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于 2019年 6月 30日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为 0%(上
年度 2018年 12月 31日：0%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金
资产净值无重大影响，所以未进行其他价格风险的敏感性分析(上年度 2018年 12月 31日：同)。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 4,944,496,750.00 97.47
其中：债券 4,944,496,750.00 97.47
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 33,000,000.00 0.65
其中：买断式回购的买入返
售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,041,651.18 0.02
8 其他各项资产 94,510,238.98 1.86
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9 合计 5,073,048,640.16 100.00
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期内未买入股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期内未卖出股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(％)
1 国家债券 387,780,000.00 7.65
2 央行票据 - -
3 金融债券 785,241,000.00 15.49
其中：政策性金融债 305,961,000.00 6.03
4 企业债券 1,698,079,750.00 33.49
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 2,073,396,000.00 40.89
7 可转债（可交换债） - -
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8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,944,496,750.00 97.51
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 155009 18远海 05 3,620,000 371,375,800.00 7.32
2 091800009
18东方债
01BC（品种
二）
2,900,000 305,080,000.00 6.02
3 180017 18附息国债 17 2,000,000 204,280,000.00 4.03
4 170202 17国开 02 1,900,000 190,209,000.00 3.75
5 143798 18华能 03 1,800,000 189,144,000.00 3.73
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。
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7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、
交易活跃的期货合约，通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型
寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统风险、对
冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组
合的整体风险的目的。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金投
资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情形。
7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 157,040.45
2 应收证券清算款 3,078.49
3 应收股利 -
4 应收利息 94,350,120.04
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 94,510,238.98
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7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
2 2,504,999,500.00 5,009,999,000.00 100.00% - -
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
截止本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数
量区间均为 0；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
8.4发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金 10,000,000.00 0.20%
10,000,000.0
0 0.20% 3年
基金管理人高级管理人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
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合计 10,000,000.00 0.20%
10,000,000.0
0 0.20% 3年
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2018年 11月 22日）基金份额总额 5,009,999,000.00
本报告期期初基金份额总额 5,009,999,000.00
本报告期基金总申购份额 -
减：本报告期基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 5,009,999,000.00
注：1、本基金自 2018年 11月 20日公开发售，共募集有效净认购资金人民币 5,009,999,000.00
元，折合为 5,009,999,000.00份基金份额。无认购资金利息折合的基金份额；
2、本基金的首个封闭期为自 2018年 11月 22日（基金合同生效之日）起一年的期间。
10
重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、2019年 5月 16日，基金管理人发布《国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金经理变更公告》，郑海峰先生不再担任本基金的基金经理。
2、2019年 6月 19日，基金管理人发布《国联安基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，李柯
女士担任公司首席信息官职务。
3、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
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券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
东方证券股份
有限公司 1 - - - - -
中信证券股份
有限公司 1 - - - - -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序
（1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为：
A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。
B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。
D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，
并能为本基金提供全面的信息服务。
F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。
（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协
议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的
研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名：
A 提供的研究报告质量和数量；
B 研究报告被基金采纳的情况；
C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；
D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；
E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；
G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
H 其他可评价的量化标准。
基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营
机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券
国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出
基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证
券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基
金管理人有权提前中止租用其交易单元。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况
报告期内租用证券公司交易单元均为本期新增。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
东方证券股份
有限公司
188,504,463.
85 100.00%
1,338,100,
000.00 100.00% - -
中信证券股份
有限公司 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 上海证券报、公司网站 2019-01-26
2
国联安基金管理有限公司关于暂停大泰金石
基金销售有限公司、钱景基金销售有限公司办
理旗下基金相关销售业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网站 2019-01-29
3 国联安基金管理有限公司关于调整旗下基金风险等级划分情况的公告 公司网站 2019-03-08
4 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 上海证券报、公司网站 2019-04-22
5 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 上海证券报、公司网站 2019-05-16
6 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 上海证券报、公司网站 2019-05-27
7 国联安基金管理有限公司高级管理人员变更公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网站 2019-06-19
8 国联安基金管理有限公司关于旗下基金参与科创板股票投资及相关风险提示的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日报、 2019-06-21
国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第 47页共 48页
公司网站
11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额 赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
2019 年 1 月 1 日
至 2019 年 6 月 30
日
4,999,
999,00
0.00
- - 4,999,999,000.00 99.80%
产品特有风险
（1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连
续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎
回款项延期获得。
（2）基金净值大幅波动的风险
高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若
高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可
能对基金资产净值造成较大波动。
（3）基金规模较小导致的风险
高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金
管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金发行及募集的文
件
2、 《国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》
3、 《国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》
4、 《国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金托管协议》
5、 基金管理人业务资格批件和营业执照
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼
国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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12.3 查阅方式
网址：www.cpicfunds.com
国联安基金管理有限公司
二〇一九年八月二十八日
