华安物联网主题股票型证券投资基金 2019年半年度报告
华安物联网主题股票型证券投资基金
2019年半年度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年八月二十八日
华安物联网主题股票型证券投资基金 2019年半年度报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 26日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
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华安物联网主题股票型证券投资基金 2019年半年度报告
1.2 目录
1
重要提示及目录
...................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示
......................................................................................................................................... 2
2
基金简介
.................................................................................................................................................. 5
2.1基金基本情况
.................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明
................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人
............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式
................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料
................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净值表现
.............................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标
............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现
................................................................................................................................. 7
4
管理人报告
.............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况
......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
................................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
............................................................................. 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
........................................................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
........................................................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
....................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
........................................................................... 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
................................... 11
5
托管人报告
............................................................................................................................................ 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
............................................................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
........... 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
........................... 12
6半年度财务会计报告（未经审计） ........................................................................................................ 12
6.1 资产负债表
................................................................................................................................... 12
6.2 利润表
........................................................................................................................................... 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
............................................................................................... 14
6.4 报表附注
....................................................................................................................................... 15
7
投资组合报告
........................................................................................................................................ 33
7.1 期末基金资产组合情况
............................................................................................................... 33
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
....................................................................................... 34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
................................... 35
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
............................................................................................ 40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
....................................................................................... 41
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
................................ 41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
................... 42
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
................... 42
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
............................... 42
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
..................................................................... 42
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
...................................................................... 42
7.12 投资组合报告附注
..................................................................................................................... 42
8
基金份额持有人信息
............................................................................................................................ 43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
................................................................................... 43
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华安物联网主题股票型证券投资基金 2019年半年度报告
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
....................................................................... 44
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
.................................... 44
9
开放式基金份额变动
............................................................................................................................ 44
10
重大事件揭示
...................................................................................................................................... 44
10.1 基金份额持有人大会决议
.................................................................................................. 44
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
.................................. 44
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
...................................................... 44
10.4 基金投资策略的改变
.......................................................................................................... 45
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
...................................................................................... 45
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
...................................................... 45
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
.................................................................................. 45
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
...................................................... 47
10.8 其他重大事件
............................................................................................................................. 48
11 影响投资者决策的其他重要信息
........................................................................................................ 49
12
备查文件目录
...................................................................................................................................... 49
12.1 备查文件目录
............................................................................................................................. 49
12.2 存放地点
..................................................................................................................................... 49
12.3 查阅方式
..................................................................................................................................... 49
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2
基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 华安物联网主题股票型证券投资基金
基金简称 华安物联网主题股票
基金主代码 001028
交易代码 001028
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 3月 17日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,366,131,620.62份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金重点投资于与物联网相关的子行业或企业，在严格控制风险的前提
下，力争把握该主题投资机会实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金采取相对稳定的资产配置策略，一般情况下将保持股票配置比例的
相对稳定，避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。个股选择方面通
过对物联网相关子行业的精选以及对行业内相关股票的深入分析，挖掘该
类型企业的投资价值。
业绩比较基准 80%×中证 800指数收益率＋20%×中国债券总指数收益率
风险收益特征
本基金为股票型基金，基金的风险与预期收益都要高于混合型基金、债券
型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 陆滢 田青
联系电话 021-38969999 010-67595096
电子邮箱 luying@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号国金中心二期31
－32层
北京市西城区金融大街25号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号国金中心二期31
北京市西城区闹市口大街1号
院1号楼
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华安物联网主题股票型证券投资基金 2019年半年度报告
－32层
邮政编码 200120 100033
法定代表人 朱学华 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地点
上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31
层、32层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华安基金管理有限公司
上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、
32层
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日）
本期已实现收益 -43,255,227.71
本期利润 223,546,856.72
加权平均基金份额本期利润 0.1593
本期加权平均净值利润率 24.31%
本期基金份额净值增长率 29.14%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日)
期末可供分配利润 -427,513,957.13
期末可供分配基金份额利润 -0.3129
期末基金资产净值 938,617,663.49
期末基金份额净值 0.687
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 -31.30%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣
金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
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（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 3.93% 1.38% 3.52% 0.94% 0.41% 0.44%
过去三个月 -5.24% 1.83% -2.98% 1.25% -2.26% 0.58%
过去六个月 29.14% 1.80% 19.96% 1.25% 9.18% 0.55%
过去一年 3.46% 1.80% 4.86% 1.22% -1.40% 0.58%
过去三年 -14.66% 1.37% 7.10% 0.89% -21.76% 0.48%
自基金合同生
效起至今
-31.30% 2.00% -3.00% 1.30% -28.30% 0.70%
3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安物联网主题股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015年 3月 17日至 2019年 6月 30日）
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于 1998年 6月设立，是国内
首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的
股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公
司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、西安、
成都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司——华安（香港）资产管理有限公司、华安
未来资产管理有限公司。截至 2019年 6月 30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI中国
A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全
球美元收益债券等 123只开放式基金，管理资产规模达到 3171.00亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
翁启森
本基金的基金
经理，副总经
理，首席投资
官
2015-03-1
7
- 24年
工业工程学硕士，24 年证券、基
金行业从业经历，具有中国大陆基
金从业资格。曾在台湾 JP证券任
金融产业分析师及投资经理，台湾
摩根富林明投信投资管理部任基
金经理，台湾中信证券投资总监助
理，台湾保德信投信任基金经理。
2008 年 4 月加入华安基金管理有
限公司，任全球投资部总监。2010
年 9 月起担任华安香港精选股票
型证券投资基金的基金经理。2011
年 5 月起同时担任华安大中华升
级股票型证券投资基金的基金经
理。2014 年 6 月起担任基金投资
部兼全球投资部高级总监。2014
年 3月至 2016年 9月同时担任华
安宏利混合型证券投资基金的基
金经理。2014 年 4 月起同时担任
华安大国新经济股票型证券投资
基金的基金经理。2014 年 6 月起
担任基金投资部兼全球投资部高
级总监。2015年 2月至 2016年 9
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华安物联网主题股票型证券投资基金 2019年半年度报告
月同时担任华安安顺灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。
2015 年 3 月起担任公司总经理助
理。2015 年 3 月起同时担任本基
金的基金经理。2015年6月至2016
年 9 月同时担任华安宝利配置证
券投资基金、华安生态优先混合型
证券投资基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风
险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理
有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平
交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投
资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合
经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策
略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行
投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围
内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易
机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间
优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。
（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义
对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原
则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员
监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制
原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一
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级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行
投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以
公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与
评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行
场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易
日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三
方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进
行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5
日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投
资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日
反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资
组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相
关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0次，未出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
经历了 2018年的大幅下跌，2019年 A 股市场经历了开门红，一方面是受益于政策转向下的市
场估值显著修复，另一方面也是对优质资产和核心科技方向的龙头公司重新定价和增加配置的过程。
中美贸易战反反复复，从年初的乐观到二季度的再次紧张，对国内市场风险偏好形成扰动。结构上，
农业、白酒、机场、非银、半导体、水泥、计算机等板块表现突出。报告期内，本基金在契约范围
内，以行业景气前景、盈利增长确定性为原则，积极配置 5G 及相关产业、半导体、新能源、优质
消费等方向的龙头公司。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
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截至 2019年 6月 30日，本基金份额净值为 0.687元，本报告期份额净值增长率为 29.14%，同
期比较基准增长率为 19.96%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
放眼未来，我们认为虽然经济还有下行压力，但政策托底工具仍然充足。即使中美贸易争端仍
然有反复可能，但全球科技周期在 5G 预期的引领下正重新步入景气上行周期，全球科技产业供应
链格局也可能发生重塑，这个窗口也是国内企业取得突破的机遇期。估值角度，A 股市场在全球来
看具备吸引力，外资流入趋势有望维持。未来一段时间内，我们将继续聚焦行业景气改善、受益科
技周期上行的板块和公司，提高公司质量筛选标准，聚焦细分龙头。同时，我们将紧密跟踪美联储
货币政策和中美贸易争端的进展及其影响，并根据下半年国内经济政策基调的变化进一步调整组合
结构。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究部总监、固定收益部总监、指数与量化投资部总监、
基金运营部高级总监、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法
律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可
参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。
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华安物联网主题股票型证券投资基金 2019年半年度报告
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托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华安物联网主题股票型证券投资基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资产：
- -
银行存款 6.4.7.1 74,796,398.54 46,525,280.96
结算备付金
520,839.13 146,989.68
存出保证金
116,717.79 91,309.09
交易性金融资产 6.4.7.2 865,710,924.68 720,877,304.52
其中：股票投资
865,710,924.68 717,622,431.31
基金投资
- -
债券投资
- 3,254,873.21
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
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华安物联网主题股票型证券投资基金 2019年半年度报告
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
120,171.19 -
应收利息 6.4.7.5 15,127.46 10,085.15
应收股利
- -
应收申购款
35,978.91 57,006.95
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
941,316,157.70 767,707,976.35
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 1,647,005.57
应付赎回款
733,763.74 283,612.34
应付管理人报酬
1,120,443.12 1,014,815.88
应付托管费
186,740.51 169,135.99
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 553,600.63 530,010.90
应交税费
0.63 36.80
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 103,945.58 380,025.98
负债合计
2,698,494.21 4,024,643.46
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 1,366,131,620.62 1,435,884,212.33
未分配利润 6.4.7.10 -427,513,957.13 -672,200,879.44
所有者权益合计
938,617,663.49 763,683,332.89
负债和所有者权益总计
941,316,157.70 767,707,976.35
注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 0.687元，基金份额总额 1,366,131,620.62份。
6.2 利润表
会计主体：华安物联网主题股票型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
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华安物联网主题股票型证券投资基金 2019年半年度报告
一、收入
232,555,647.56 -132,656,833.28
1.利息收入 6.4.7.11 221,402.40 222,173.26
其中：存款利息收入
220,102.03 218,149.57
债券利息收入
1,300.37 4,023.69
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-34,565,612.38 -69,166,350.42
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -42,341,216.41 -76,110,481.19
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 256,957.36 161,764.35
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 7,518,646.67 6,782,366.42
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18 266,802,084.43 -63,739,241.25
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 97,773.11 26,585.13
减：二、费用
9,008,790.84 11,374,334.34
1．管理人报酬 6.4.10.2 6,810,411.98 8,293,373.38
2．托管费 6.4.10.2 1,135,068.69 1,382,228.89
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.20 947,693.31 1,498,307.94
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6.税金及附加
4.25 14.63
7．其他费用 6.4.7.21 115,612.61 200,409.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
223,546,856.72 -144,031,167.62
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
223,546,856.72 -144,031,167.62
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安物联网主题股票型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,435,884,212.33 -672,200,879.44 763,683,332.89
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华安物联网主题股票型证券投资基金 2019年半年度报告
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 223,546,856.72 223,546,856.72
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-69,752,591.71 21,140,065.59 -48,612,526.12
其中：1.基金申购款 41,028,856.54 -13,290,073.48 27,738,783.06
2.基金赎回款 -110,781,448.25 34,430,139.07 -76,351,309.18
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,366,131,620.62 -427,513,957.13 938,617,663.49
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,644,867,556.97 -394,135,946.69 1,250,731,610.28
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -144,031,167.62 -144,031,167.62
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-178,052,656.50 44,814,108.76 -133,238,547.74
其中：1.基金申购款 23,758,905.82 -6,595,218.62 17,163,687.20
2.基金赎回款 -201,811,562.32 51,409,327.38 -150,402,234.94
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,466,814,900.47 -493,353,005.55 973,461,894.92
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安物联网主题股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下
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华安物联网主题股票型证券投资基金 2019年半年度报告
简称“中国证监会”）证监许可[2015]78 号《关于准予华安物联网主题股票型证券投资基金注册的批
复》的核准，由华安基金管理有限公司作为管理人自 2015年 2月 9日至 2015年 3月 13日止期间向
社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2015）
验字第 60971571_B12号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2015年 3月 17
日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）
为人民币 4,784,476,959.31元，在募集期间产生的存款利息为人民币 2,905,281.33元，以上实收基金
（本息）合计为人民币 4,787,382,240.64元，折合 4,787,382,240.64份基金份额。本基金的基金管理
人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票等权益类证券
（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、权证等）、股指期货、债券、货币市场
工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会
相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其
纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的 80%-95%，其中，投资于物联网相
关的股票资产的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的
交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
本基
金业绩比较基准：80%×中证 800指数收益率＋20%×中国债券总指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2019年 8月 26日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体
会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业
务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资
基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理
办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基
金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板
第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
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华安物联网主题股票型证券投资基金 2019年半年度报告
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019年 6月 30日的财务
状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让方按证
券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免
征收印花税。
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；
存款利息收入不征收增值税；
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华安物联网主题股票型证券投资基金 2019年半年度报告
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增
值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核
算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或
汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
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华安物联网主题股票型证券投资基金 2019年半年度报告
6.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人
所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和转让市
场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款 74,796,398.54
定期存款 -
其他存款 -
合计 74,796,398.54
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 961,943,730.78 865,710,924.68 -96,232,806.10
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
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华安物联网主题股票型证券投资基金 2019年半年度报告
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 961,943,730.78 865,710,924.68 -96,232,806.10
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息 14,869.25
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 210.96
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 47.25
合计 15,127.46
6.4.7.6 其他资产
无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 553,600.63
银行间市场应付交易费用 -
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华安物联网主题股票型证券投资基金 2019年半年度报告
合计 553,600.63
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 90.64
预提账户维护费 -
预提审计费 39,671.58
预提信息披露费 64,183.36
指数使用费 -
合计 103,945.58
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,435,884,212.33 1,435,884,212.33
本期申购 41,028,856.54 41,028,856.54
本期赎回（以“-”号填列） -110,781,448.25 -110,781,448.25
本期末 1,366,131,620.62 1,366,131,620.62
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -337,480,806.94 -334,720,072.50 -672,200,879.44
本期利润 -43,255,227.71 266,802,084.43 223,546,856.72
本期基金份额交易产生的
变动数
17,826,911.73 3,313,153.86 21,140,065.59
其中：基金申购款 -10,340,884.75 -2,949,188.73 -13,290,073.48
基金赎回款 28,167,796.48 6,262,342.59 34,430,139.07
本期已分配利润 - - -
本期末 -362,909,122.92 -64,604,834.21 -427,513,957.13
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
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华安物联网主题股票型证券投资基金 2019年半年度报告
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入 215,799.57
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 3,542.26
其他 760.20
合计 220,102.03
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出股票成交总额 340,690,772.36
减：卖出股票成本总额 383,031,988.77
买卖股票差价收入 -42,341,216.41
6.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
5,032,647.32
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
4,773,300.00
减：应收利息总额 2,389.96
买卖债券差价收入 256,957.36
6.4.7.14资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
6.4.7.15.1贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。
6.4.7.15.2贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.15.3贵金属投资收益——申购差价收入
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华安物联网主题股票型证券投资基金 2019年半年度报告
本基金本报告期无贵金属投资收益——申购差价收入。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
股票投资产生的股利收益 7,518,646.67
基金投资产生的股利收益 -
合计 7,518,646.67
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
1.交易性金融资产 266,802,084.43
——股票投资 266,704,057.64
——债券投资 98,026.79
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 266,802,084.43
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
第 23页共 49页
华安物联网主题股票型证券投资基金 2019年半年度报告
基金赎回费收入 97,773.11
合计 97,773.11
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的 25%归入转出基金的
基金资产。
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
交易所市场交易费用 947,693.31
银行间市场交易费用 -
合计 947,693.31
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
审计费用 39,671.58
信息披露费 64,183.36
银行汇划费用 2,757.67
账户维护费 9,000.00
合计 115,612.61
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
无。
6.4.8.2资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
第 24页共 49页
华安物联网主题股票型证券投资基金 2019年半年度报告
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构
国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
国泰君安证券股份
有限公司
123,607,664.89 20.56% - -
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
国泰君安证券股份有
限公司
1,114,074.10 22.14% - -
6.4.10.1.4 债券回购交易
第 25页共 49页
华安物联网主题股票型证券投资基金 2019年半年度报告
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安证券股份有
限公司
112,643.80 20.35% 112,643.80 20.35%
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月
30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 6,810,411.98 8,293,373.38
其中：支付销售机构的客户维护费 2,920,270.92 3,564,903.17
注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月
30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,135,068.69 1,382,228.89
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 ×0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
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华安物联网主题股票型证券投资基金 2019年半年度报告
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 74,796,398.54 215,799.57 48,068,704.08 211,263.60
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
30078
8
中信
出版
2019-0
6-27
2019-0
7-05
网下
中签
14.85 14.85
1,556.
00
23,106
.60
23,106
.60
-
60123
6
红塔
证券
2019-0
6-26
2019-0
7-05
网下
中签
3.46 3.46
9,789.
00
33,869
.94
33,869
.94
-
第 27页共 49页
华安物联网主题股票型证券投资基金 2019年半年度报告
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至报告期末 2019年 6月 30日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至报告期末 2019年 6月 30日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金为股票型基金，基金的风险与预期收益都要高于混合型基金、债券型基金和货币市场基
金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相
关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金重点投资于与物联网相关的子行业或
企业，在严格控制风险的前提下，力争把握标的行业投资机会实现基金资产的长期稳健增值。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理层层面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险
防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各
部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司执行总
裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
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华安物联网主题股票型证券投资基金 2019年半年度报告
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行，
并根据本基金的基金管理人管理交易对手的经验进行筛选，因而与这些银行存款相关的信用风险不
重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成
证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本基
金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流
通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和
分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。
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华安物联网主题股票型证券投资基金 2019年半年度报告
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资
金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性
受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动
性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
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华安物联网主题股票型证券投资基金 2019年半年度报告
2019年 6月 30日
资产
银行存款 74,796,398.54 - - - 74,796,398.54
结算备付金 520,839.13 - - - 520,839.13
存出保证金 116,717.79 - - - 116,717.79
交易性金融资产 - - - 865,710,924.68 865,710,924.68
应收证券清算款 - - - 120,171.19 120,171.19
应收利息 - - - 15,127.46 15,127.46
应收申购款 - - - 35,978.91 35,978.91
资产总计 75,433,955.46 - - 865,882,202.24 941,316,157.70
负债
应付赎回款 - - - 733,763.74 733,763.74
应付管理人报酬 - - - 1,120,443.12 1,120,443.12
应付托管费 - - - 186,740.51 186,740.51
应付交易费用 - - - 553,600.63 553,600.63
应交税费 - - - 0.63 0.63
其他负债 - - - 103,945.58 103,945.58
负债总计 - - - 2,698,494.21 2,698,494.21
利率敏感度缺口 75,433,955.46 - - 863,183,708.03 938,617,663.49
上年度末
2018年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 46,525,280.96 - - - 46,525,280.96
结算备付金 146,989.68 - - - 146,989.68
存出保证金 91,309.09 - - - 91,309.09
交易性金融资产 3,254,873.21 - - 717,622,431.31 720,877,304.52
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 10,085.15 10,085.15
应收申购款 - - - 57,006.95 57,006.95
资产总计 50,018,452.94 - - 717,689,523.41 767,707,976.35
负债
应付证券清算款 - - - 1,647,005.57 1,647,005.57
应付赎回款 - - - 283,612.34 283,612.34
应付管理人报酬 - - - 1,014,815.88 1,014,815.88
应付托管费 - - - 169,135.99 169,135.99
应付交易费用 - - - 530,010.90 530,010.90
应交税费 - - - 36.80 36.80
第 31页共 49页
华安物联网主题股票型证券投资基金 2019年半年度报告
其他负债 - - - 380,025.98 380,025.98
负债总计 - - - 4,024,643.46 4,024,643.46
利率敏感度缺口 50,018,452.94 - - 713,664,879.95 763,683,332.89
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2019年 6月 30日，本基金未持有交易性债券投资 (2018年 12月 31日：本基金持有的交易
性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.43%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无
重大影响(2018年 12月 31日：同)。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票，所面临的
其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整
体波动的影响。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行
修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指
标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产
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华安物联网主题股票型证券投资基金 2019年半年度报告
净值比例
（%）
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 865,710,924.68 92.23 717,622,431.31 93.97
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 865,710,924.68 92.23 717,622,431.31 93.97
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动
除上述基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
业绩比较基准增加 5% 增加约 6,328 增加约 5,407
业绩比较基准减少 5% 减少约 6,328 减少约 5,407
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 865,710,924.68 91.97
其中：股票 865,710,924.68 91.97
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
第 33页共 49页
华安物联网主题股票型证券投资基金 2019年半年度报告
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 75,317,237.67 8.00
8 其他各项资产 287,995.35 0.03
9 合计 941,316,157.70 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 24,680,919.51 2.63
B 采矿业 14,983,759.13 1.60
C 制造业 596,853,710.44 63.59
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,348,533.60 0.89
E 建筑业 7,499,119.00 0.80
F 批发和零售业 31,240,875.70 3.33
G 交通运输、仓储和邮政业 15,726,458.16 1.68
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 96,100,951.15 10.24
J 金融业 35,449,407.03 3.78
K 房地产业 1,464,749.00 0.16
L 租赁和商务服务业 8,031,762.26 0.86
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2,167,595.36 0.23
R 文化、体育和娱乐业 19,462,321.14 2.07
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华安物联网主题股票型证券投资基金 2019年半年度报告
S 综合 3,700,763.20 0.39
合计 865,710,924.68 92.23
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 000063 中兴通讯 1,424,028 46,323,630.84 4.94
2 000977 浪潮信息 1,311,100 31,282,846.00 3.33
3 002531 天顺风能 4,257,960 25,718,078.40 2.74
4 300316 晶盛机电 1,778,680 22,571,449.20 2.40
5 600845 宝信软件 780,140 22,218,387.20 2.37
6 002475 立讯精密 858,303 21,277,331.37 2.27
7 002202 金风科技 1,657,551 20,603,358.93 2.20
8 002938 鹏鼎控股 656,200 19,266,032.00 2.05
9 600745 闻泰科技 535,200 17,779,344.00 1.89
10 300498 温氏股份 486,037 17,429,286.82 1.86
11 601233 桐昆股份 1,086,920 16,858,129.20 1.80
12 300144 宋城演艺 658,300 15,233,062.00 1.62
13 002080 中材科技 1,568,138 14,207,330.28 1.51
14 600259 广晟有色 338,100 13,625,430.00 1.45
15 600887 伊利股份 384,400 12,842,804.00 1.37
16 000066 中国长城 1,180,600 12,136,568.00 1.29
17 300207 欣旺达 1,049,103 12,085,666.56 1.29
18 002236 大华股份 831,300 12,070,476.00 1.29
19 002179 中航光电 344,014 11,510,708.44 1.23
20 601231 环旭电子 954,595 11,502,869.75 1.23
21 601318 中国平安 115,700 10,252,177.00 1.09
22 002129 中环股份 1,004,600 9,804,896.00 1.04
23 002174 游族网络 566,479 9,562,165.52 1.02
24 002110 三钢闽光 1,017,634 9,463,996.20 1.01
25 002065 东华软件 1,316,400 9,201,636.00 0.98
26 603444 吉比特 42,000 8,818,320.00 0.94
27 603799 华友钴业 402,968 8,587,248.08 0.91
28 002195 二三四五 2,134,053 8,301,466.17 0.88
29 002415 海康威视 295,900 8,160,922.00 0.87
30 300223 北京君正 287,108 7,987,344.56 0.85
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华安物联网主题股票型证券投资基金 2019年半年度报告
31 300502 新易盛 318,700 7,814,524.00 0.83
32 600036 招商银行 214,600 7,721,308.00 0.82
33 000661 长春高新 22,800 7,706,400.00 0.82
34 600025 华能水电 1,654,503 6,733,827.21 0.72
35 002690 美亚光电 201,400 6,565,640.00 0.70
36 002156 通富微电 769,406 6,524,562.88 0.70
37 002371 北方华创 93,703 6,488,932.75 0.69
38 603708 家家悦 283,530 6,470,154.60 0.69
39 603496 恒为科技 226,095 6,326,138.10 0.67
40 002511 中顺洁柔 510,410 6,267,834.80 0.67
41 002120 韵达股份 199,000 6,133,180.00 0.65
42 600009 上海机场 72,600 6,082,428.00 0.65
43 000034 神州数码 464,799 5,995,907.10 0.64
44 603508 思维列控 88,900 5,785,612.00 0.62
45 002318 久立特材 756,750 5,531,842.50 0.59
46 300383 光环新网 326,200 5,470,374.00 0.58
47 002024 苏宁易购 472,500 5,424,300.00 0.58
48 603338 浙江鼎力 88,480 5,194,660.80 0.55
49 002230 科大讯飞 156,141 5,190,126.84 0.55
50 002273 水晶光电 445,331 5,156,932.98 0.55
51 002035 华帝股份 414,402 5,047,416.36 0.54
52 600109 国金证券 506,377 4,921,984.44 0.52
53 300017 网宿科技 455,600 4,911,368.00 0.52
54 600030 中信证券 203,800 4,852,478.00 0.52
55 000997 新 大 陆 284,625 4,807,316.25 0.51
56 603929 亚翔集成 280,100 4,770,103.00 0.51
57 601966 玲珑轮胎 280,000 4,760,000.00 0.51
58 002138 顺络电子 266,700 4,688,586.00 0.50
59 002422 科伦药业 156,500 4,652,745.00 0.50
60 000963 华东医药 179,051 4,648,163.96 0.50
61 600372 中航电子 309,500 4,592,980.00 0.49
62 300770 新媒股份 51,271 4,434,941.50 0.47
63 002241 歌尔股份 497,300 4,420,997.00 0.47
64 601166 兴业银行 241,300 4,413,377.00 0.47
65 600879 航天电子 714,990 4,404,338.40 0.47
66 002036 联创电子 461,444 4,222,212.60 0.45
67 000049 德赛电池 160,260 4,171,567.80 0.44
68 002299 圣农发展 162,600 4,117,032.00 0.44
69 600420 现代制药 454,158 4,051,089.36 0.43
70 300196 长海股份 434,506 3,962,694.72 0.42
71 600038 中直股份 95,372 3,912,159.44 0.42
72 002555 三七互娱 276,600 3,747,930.00 0.40
73 002876 三利谱 140,270 3,736,792.80 0.40
74 002157 正邦科技 219,000 3,648,540.00 0.39
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华安物联网主题股票型证券投资基金 2019年半年度报告
75 600585 海螺水泥 84,000 3,486,000.00 0.37
76 600217 中再资环 477,800 3,454,494.00 0.37
77 002127 南极电商 306,892 3,449,466.08 0.37
78 600196 复星医药 135,300 3,423,090.00 0.36
79 600563 法拉电子 76,903 3,166,096.51 0.34
80 000998 隆平高科 211,700 3,065,416.00 0.33
81 600183 生益科技 200,414 3,016,230.70 0.32
82 002640 跨境通 351,888 2,931,227.04 0.31
83 002727 一心堂 101,100 2,880,339.00 0.31
84 002655 共达电声 357,200 2,836,168.00 0.30
85 600895 张江高科 137,500 2,821,500.00 0.30
86 002709 天赐材料 115,700 2,799,940.00 0.30
87 300450 先导智能 80,904 2,718,374.40 0.29
88 000970 中科三环 234,127 2,657,341.45 0.28
89 300406 九强生物 174,411 2,630,117.88 0.28
90 000915 山大华特 124,006 2,535,922.70 0.27
91 600029 南方航空 316,828 2,445,912.16 0.26
92 600271 航天信息 105,600 2,434,080.00 0.26
93 002281 光迅科技 89,570 2,371,813.60 0.25
94 300346 南大光电 269,010 2,294,655.30 0.24
95 601766 中国中车 281,000 2,273,290.00 0.24
96 600093 易见股份 197,845 2,265,325.25 0.24
97 600760 中航沈飞 77,700 2,255,631.00 0.24
98 000538 云南白药 26,900 2,243,998.00 0.24
99 002185 华天科技 434,500 2,211,605.00 0.24
100 601668 中国建筑 384,120 2,208,690.00 0.24
101 002044 美年健康 174,244 2,167,595.36 0.23
102 300613 富瀚微 24,100 2,152,612.00 0.23
103 002570 贝因美 311,800 2,114,004.00 0.23
104 600352 浙江龙盛 133,500 2,105,295.00 0.22
105 000725 京东方Ａ 593,244 2,040,759.36 0.22
106 600977 中国电影 129,298 2,024,806.68 0.22
107 603636 南威软件 197,800 1,987,890.00 0.21
108 300140 中环装备 170,800 1,986,404.00 0.21
109 600486 扬农化工 35,868 1,961,979.60 0.21
110 002409 雅克科技 129,400 1,937,118.00 0.21
111 600826 兰生股份 170,800 1,909,544.00 0.20
112 002013 中航机电 270,400 1,860,352.00 0.20
113 300463 迈克生物 73,900 1,857,107.00 0.20
114 603989 艾华集团 97,760 1,845,708.80 0.20
115 600273 嘉化能源 157,711 1,823,139.16 0.19
116 600285 羚锐制药 214,747 1,810,317.21 0.19
117 300068 南都电源 154,500 1,745,850.00 0.19
118 603968 醋化股份 107,600 1,718,372.00 0.18
第 37页共 49页
华安物联网主题股票型证券投资基金 2019年半年度报告
119 002559 亚威股份 311,791 1,699,260.95 0.18
120 002215 诺 普 信 237,163 1,660,141.00 0.18
121 300365 恒华科技 96,500 1,564,265.00 0.17
122 300709 精研科技 29,749 1,438,066.66 0.15
123 300760 迈瑞医疗 8,600 1,403,520.00 0.15
124 600031 三一重工 98,000 1,281,840.00 0.14
125 002479 富春环保 183,299 1,211,606.39 0.13
126 603026 石大胜华 39,300 1,189,218.00 0.13
127 002850 科达利 57,300 1,132,821.00 0.12
128 600436 片仔癀 9,300 1,071,360.00 0.11
129 002468 申通快递 42,700 1,064,938.00 0.11
130 601799 星宇股份 13,300 1,050,168.00 0.11
131 600146 商赢环球 69,486 1,043,679.72 0.11
132 601699 潞安环能 125,302 994,897.88 0.11
133 300129 泰胜风能 234,700 983,393.00 0.10
134 600153 建发股份 110,500 981,240.00 0.10
135 601998 中信银行 163,200 974,304.00 0.10
136 002466 天齐锂业 38,400 970,752.00 0.10
137 600340 华夏幸福 29,700 967,329.00 0.10
138 002341 新纶科技 163,400 954,256.00 0.10
139 300385 雪浪环境 42,000 918,120.00 0.10
140 300137 先河环保 109,820 914,800.60 0.10
141 300750 宁德时代 13,000 895,440.00 0.10
142 600803 新奥股份 85,675 895,303.75 0.10
143 002444 巨星科技 88,300 881,234.00 0.09
144 600136 当代明诚 81,995 877,346.50 0.09
145 600580 卧龙电驱 100,769 847,467.29 0.09
146 002050 三花智控 80,037 844,390.35 0.09
147 002699 美盛文化 140,600 843,600.00 0.09
148 002831 裕同科技 42,902 822,431.34 0.09
149 600138 中青旅 63,130 801,119.70 0.09
150 600409 三友化工 138,400 783,344.00 0.08
151 002686 亿利达 110,300 774,306.00 0.08
152 300308 中际旭创 22,537 766,032.63 0.08
153 000910 大亚圣象 67,500 751,950.00 0.08
154 002196 方正电机 116,765 744,960.70 0.08
155 300681 英搏尔 26,190 711,582.30 0.08
156 002349 精华制药 112,914 667,321.74 0.07
157 600198 大唐电信 51,232 666,016.00 0.07
158 300113 顺网科技 42,424 665,208.32 0.07
159 600114 东睦股份 100,936 634,887.44 0.07
160 603345 安井食品 12,310 632,734.00 0.07
161 600958 东方证券 57,158 610,447.44 0.07
162 002707 众信旅游 98,837 599,940.59 0.06
第 38页共 49页
华安物联网主题股票型证券投资基金 2019年半年度报告
163 600703 三安光电 50,600 570,768.00 0.06
164 600571 信雅达 58,950 549,414.00 0.06
165 601688 华泰证券 24,199 540,121.68 0.06
166 002123 梦网集团 38,000 537,320.00 0.06
167 300033 同花顺 5,400 531,144.00 0.06
168 600837 海通证券 37,262 528,747.78 0.06
169 600690 青岛海尔 30,300 523,887.00 0.06
170 601989 中国重工 93,700 520,972.00 0.06
171 000018 *ST神城 379,800 520,326.00 0.06
172 002405 四维图新 31,896 513,525.60 0.05
173 603839 安正时尚 40,980 504,054.00 0.05
174 300373 扬杰科技 33,200 497,668.00 0.05
175 001979 招商蛇口 23,800 497,420.00 0.05
176 002400 省广集团 164,377 489,843.46 0.05
177 603605 珀莱雅 7,155 473,517.90 0.05
178 601555 东吴证券 45,687 468,291.75 0.05
179 600869 智慧能源 102,795 464,633.40 0.05
180 600373 中文传媒 36,656 460,399.36 0.05
181 300468 四方精创 27,998 456,087.42 0.05
182 000700 模塑科技 119,800 452,844.00 0.05
183 300236 上海新阳 13,811 448,028.84 0.05
184 600603 广汇物流 98,660 445,943.20 0.05
185 300567 精测电子 8,400 441,168.00 0.05
186 600673 东阳光 55,200 433,320.00 0.05
187 300100 双林股份 56,790 431,604.00 0.05
188 002027 分众传媒 80,542 426,067.18 0.05
189 002460 赣锋锂业 17,497 409,954.71 0.04
190 002536 飞龙股份 69,150 408,676.50 0.04
191 300458 全志科技 19,522 408,009.80 0.04
192 601985 中国核电 72,500 403,100.00 0.04
193 300351 永贵电器 40,773 402,021.78 0.04
194 002074 国轩高科 30,160 395,397.60 0.04
195 600141 兴发集团 38,100 391,668.00 0.04
196 002279 久其软件 56,500 391,545.00 0.04
197 002094 青岛金王 73,845 383,994.00 0.04
198 600060 海信电器 44,545 383,977.90 0.04
199 600507 方大特钢 37,800 369,684.00 0.04
200 000488 晨鸣纸业 68,950 369,572.00 0.04
201 002009 天奇股份 36,998 365,910.22 0.04
202 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.04
203 600066 宇通客车 27,900 363,258.00 0.04
204 000525 红 太 阳 24,700 318,877.00 0.03
205 603626 科森科技 38,047 301,712.71 0.03
206 300054 鼎龙股份 36,000 286,200.00 0.03
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华安物联网主题股票型证券投资基金 2019年半年度报告
207 002456 欧菲光 36,400 285,376.00 0.03
208 002670 国盛金控 10,500 132,300.00 0.01
209 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.01
210 603379 三美股份 2,052 76,621.68 0.01
211 300761 立华股份 1,291 69,184.69 0.01
212 002955 鸿合科技 1,108 65,194.72 0.01
213 300766 每日互动 1,193 48,304.57 0.01
214 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00
215 603217 元利科技 584 39,268.16 0.00
216 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00
217 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00
218 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.00
219 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.00
220 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 000977 浪潮信息 27,248,337.32 3.57
2 002531 天顺风能 19,415,699.80 2.54
3 601318 中国平安 18,105,780.00 2.37
4 002670 国盛金控 16,179,308.84 2.12
5 601555 东吴证券 15,102,603.26 1.98
6 002080 中材科技 13,902,223.00 1.82
7 600845 宝信软件 8,679,075.92 1.14
8 002938 鹏鼎控股 8,562,397.00 1.12
9 603799 华友钴业 7,482,298.00 0.98
10 002120 韵达股份 6,130,466.00 0.80
11 601231 环旭电子 5,677,327.00 0.74
12 601966 玲珑轮胎 5,339,563.32 0.70
13 002511 中顺洁柔 5,267,456.00 0.69
14 600372 中航电子 5,257,230.00 0.69
15 002876 三利谱 5,185,592.00 0.68
16 002138 顺络电子 4,958,530.00 0.65
17 600009 上海机场 4,830,866.00 0.63
18 002241 歌尔股份 4,812,808.33 0.63
19 600025 华能水电 4,810,612.00 0.63
20 600273 嘉化能源 4,605,871.18 0.60
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
第 40页共 49页
华安物联网主题股票型证券投资基金 2019年半年度报告
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 603605 珀莱雅 21,429,293.10 2.81
2 000977 浪潮信息 19,966,517.00 2.61
3 601555 东吴证券 17,096,651.05 2.24
4 600025 华能水电 16,430,601.59 2.15
5 002670 国盛金控 12,665,590.10 1.66
6 600837 海通证券 12,511,699.75 1.64
7 002044 美年健康 11,736,597.04 1.54
8 600029 南方航空 11,648,433.26 1.53
9 300033 同花顺 11,529,949.63 1.51
10 600115 东方航空 11,367,089.80 1.49
11 002640 跨境通 8,443,268.87 1.11
12 601318 中国平安 8,275,930.00 1.08
13 600763 通策医疗 6,748,996.40 0.88
14 603799 华友钴业 6,404,522.84 0.84
15 601688 华泰证券 6,047,865.28 0.79
16 002456 欧菲光 5,894,095.57 0.77
17 300681 英搏尔 5,681,672.35 0.74
18 601336 新华保险 5,582,662.51 0.73
19 601601 中国太保 5,383,526.96 0.70
20 600879 航天电子 5,277,460.58 0.69
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 264,416,424.50
卖出股票的收入（成交）总额 340,690,772.36
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
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华安物联网主题股票型证券投资基金 2019年半年度报告
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股
指期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析
确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据风险资产投资（或拟投
资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货
市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以
对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
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华安物联网主题股票型证券投资基金 2019年半年度报告
7.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 116,717.79
2 应收证券清算款 120,171.19
3 应收股利 -
4 应收利息 15,127.46
5 应收申购款 35,978.91
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 287,995.35
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未持有存在流通受限情况的股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
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华安物联网主题股票型证券投资基金 2019年半年度报告
比例 比例
26,293 51,958.00 926,992.31 0.07% 1,365,204,628.31 99.93%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 130,285.73 0.01%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015年 3月 17日）基金份额总额 4,787,382,240.64
本报告期期初基金份额总额 1,435,884,212.33
本报告期基金总申购份额 41,028,856.54
减：本报告期基金总赎回份额 110,781,448.25
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,366,131,620.62
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：
无。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
托管人中国建设银行 2019年 6月 4日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产托管
业务部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。
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华安物联网主题股票型证券投资基金 2019年半年度报告
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2019年 1月，针对上海证监局向公司出具的《关于对华安基金管理有限公司采取责令改正措施的决
定》，公司高度重视，逐一落实各项整改要求，针对性地制定、实施整改措施，进一步提升公司内
部控制和风险管理能力。2019年 2月，公司已通过上海证监局的检查验收。
除上述情况外，本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
申万宏源 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
招商证券 3 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
上海证券 3 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
财通证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
新时代证券 2 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
国盛证券 1 155,049,156.55 25.79% 144,396.69 26.08% -
国泰君安 1 123,607,664.89 20.56% 112,643.80 20.35% -
天风证券 2 58,945,781.69 9.80% 53,717.54 9.70% -
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华安物联网主题股票型证券投资基金 2019年半年度报告
中信建投 1 55,722,437.29 9.27% 51,894.31 9.37% -
方正证券 3 40,702,286.25 6.77% 37,092.11 6.70% -
海通证券 1 39,040,903.02 6.49% 36,358.67 6.57% -
光大证券 1 35,481,763.60 5.90% 32,334.96 5.84% -
西南证券 1 33,277,677.34 5.54% 30,326.12 5.48% -
东北证券 1 25,797,169.53 4.29% 24,024.56 4.34% -
长江证券 2 23,246,033.95 3.87% 21,184.10 3.83% -
广发证券 1 6,942,214.95 1.15% 6,464.67 1.17% -
华安证券 1 3,396,498.60 0.56% 3,163.10 0.57% -
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质
量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投
资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选
交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易
单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管领导审批
公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行
审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
2019年 2月完成租用托管在建行的深交所新时代证券 007691交易单元
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华安物联网主题股票型证券投资基金 2019年半年度报告
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
申万宏源 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
申万宏源 120,176.00 2.39% - - - -
财富证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
国盛证券 3,152,186.70 62.63% - - - -
国泰君安 1,114,074.10 22.14% - - - -
天风证券 - - - - - -
中信建投 205,770.90 4.09% - - - -
方正证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
长江证券 422,298.62 8.39% - - - -
广发证券 18,141.00 0.36% - - - -
华安证券 - - - - - -
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华安物联网主题股票型证券投资基金 2019年半年度报告
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
关于旗下部分基金参加基煜基金费率优惠活
动的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2019-01-15
2
关于华安暂停与大泰金石开展基金销售合作
业务的公告
《证券日报》和公司网站 2019-01-29
3 华安基金关于参加平安证券优惠活动的公告 《证券日报》和公司网站 2019-02-15
4
华安基金关于参加国泰君安证券优惠活动的
公告
《证券日报》和公司网站 2019-02-27
5
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“长春高新”股票估值调整的公告
《证券日报》和公司网站 2019-02-28
6
华安基金关于旗下基金参加泉州银行优惠活
动的公告
《证券日报》和公司网站 2019-03-20
7
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交
通银行费率优惠活动的公告
《证券日报》和公司网站 2019-03-29
8
关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费
率优惠活动的公告
《证券日报》和公司网站 2019-03-29
9
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率优惠活动的公告
《证券日报》和公司网站 2019-03-29
10
华安基金关于旗下基金参加恒天明泽优惠活
动的公告
《证券日报》和公司网站 2019-04-02
11
华安基金关于旗下基金参加中金公司优惠活
动的公告
《证券日报》和公司网站 2019-04-08
12
华安基金关于旗下基金参加植信基金优惠活
动的公告
《证券日报》和公司网站 2019-04-12
13
关于旗下部分基金增加江苏汇林为销售机构
并参加费率优惠活动的公告
《证券日报》和公司网站 2019-05-15
14
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“云南白药”股票估值调整的公告
《证券日报》和公司网站 2019-05-23
15
华安基金关于旗下基金参加海银基金优惠活
动的公告
《证券日报》和公司网站 2019-05-28
16
基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资
科创板股票的公告
《证券日报》和公司网站 2019-06-21
17
关于华安旗下部分基金增加红塔证券为销售
机构的公告
《证券日报》和公司网站 2019-06-28
18
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率优惠活动的公告
《证券日报》和公司网站 2019-06-28
19
关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费
率优惠活动的公告
《证券日报》和公司网站 2019-06-28
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《证券日报》和公司网站 www.huaan.com.cn上披露。
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华安物联网主题股票型证券投资基金 2019年半年度报告
11 影响投资者决策的其他重要信息
无。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《华安物联网主题股票型证券投资基金基金合同》
2、《华安物联网主题股票型证券投资基金招募说明书》
3、《华安物联网主题股票型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准华安物联网主题股票型证券投资基金设立的文件
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
7、基金托管人业务资格批件和营业执照
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则
12.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场
所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇一九年八月二十八日
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