海富通安颐收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告
海富通安颐收益混合型证券投资基金
2019年半年度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年八月二十八日
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 27日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 5
2.2基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
§4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 16
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 16
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 16
§5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 17
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 17
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ........................................................................................... 17
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 17
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 19
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 20
6.4报表附注 ......................................................................................................................................... 21
§7
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 40
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 40
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 41
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 42
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 46
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 48
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 48
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 48
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 49
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 49
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 49
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 49
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 49
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§8
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 51
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 51
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 51
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 51
§9开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 52
§10
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 52
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................... 52
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................... 52
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 53
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................... 53
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 53
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 53
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 53
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 55
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 56
§12
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 58
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 58
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 58
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 58
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 海富通安颐收益混合型证券投资基金
基金简称 海富通安颐收益混合
基金主代码 519050
交易代码 519050
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 5月 29日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 297,627,505.00份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 海富通安颐收益混合 A 海富通安颐收益混合 C
下属分级基金的交易代码
519050 002339
报告期末下属分级基金的份额总
额
279,017,485.90份 18,610,019.10份
2.2基金产品说明
投资目标
本基金坚持灵活的资产配置，在严格控制下跌风险的基础上，积
极把握股票市场的投资机会，确保资产的保值增值，实现战胜绝
对收益基准的目标，为投资者提供稳健的养老理财工具。
投资策略
本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心，在实现既定的
投资目标同时将可能的损失最小化。首先按照投资时钟理论，根
据宏观预期环境判断经济周期所处的阶段，作出权益类资产的初
步配置，并根据投资时钟判断大致的行业配置；其次结合证券市
场趋势指标，判断证券市场指数的大致风险收益比，从而做出权
益类资产的具体仓位选择。
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）+2%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基
金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投
资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
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名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 奚万荣 王永民
联系电话 021-38650891 010-66594896
电子邮箱 wrxi@hftfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 40088-40099 95566
传真 021-33830166 010-66594942
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66号东亚银行金融大
厦36-37层
北京西城区复兴门内大街1
号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66 号东亚银行金融
大厦36-37层
北京西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 杨仓兵 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.hftfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日）
海富通安颐收益混
合 A
海富通安颐收益混合
C
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本期已实现收益 5,374,536.29 31,403.77
本期利润 22,556,859.81 660,173.64
加权平均基金份额本期利润 0.1071 0.1923
本期加权平均净值利润率 8.49% 15.56%
本期基金份额净值增长率 8.98% 9.60%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2019年 6月 30日)
海富通安颐收益混合
A
海富通安颐收益混合 C
期末可供分配利润 66,020,968.09 4,842,791.88
期末可供分配基金份额利润 0.2366 0.2602
期末基金资产净值 362,371,181.92 24,630,814.20
期末基金份额净值 1.299 1.324
3.1.3累计期末指标
报告期末(2019年 6月 30日)
海富通安颐收益混
合 A
海富通安颐收益混合
C
基金份额累计净值增长率 60.54% 21.93%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
4、海富通安颐收益混合型证券投资基金（原海富通养老收益混合型证券投资基金）于
2016年 1月 6日刊登公告，自 2016年 1月 8日起增加收取销售服务费的 C类份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海富通安颐收益混合 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.56% 0.27% 0.38% 0.01% 1.18% 0.26%
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过去三个月 1.64% 0.33% 1.16% 0.01% 0.48% 0.32%
过去六个月 8.98% 0.38% 2.33% 0.02% 6.65% 0.36%
过去一年 5.44% 0.35% 4.75% 0.01% 0.69% 0.34%
过去三年 17.27% 0.26% 14.94% 0.01% 2.33% 0.25%
自基金合同
生效起至今
60.54% 0.43% 36.48% 0.02% 24.06% 0.41%
海富通安颐收益混合 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.77% 0.26% 0.38% 0.01% 1.39% 0.25%
过去三个月 2.00% 0.33% 1.16% 0.01% 0.84% 0.32%
过去六个月 9.60% 0.38% 2.33% 0.02% 7.27% 0.36%
过去一年 6.69% 0.35% 4.75% 0.01% 1.94% 0.34%
过去三年 19.18% 0.26% 14.94% 0.01% 4.24% 0.25%
自基金合同
生效起至今
21.93% 0.24% 17.52% 0.01% 4.41% 0.23%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
海富通安颐收益混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
1．海富通安颐收益混合 A
(2013年 5月 29日至 2019年 6月 30日)
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2．海富通安颐收益混合 C
(2016年 1月 8日至 2019年 6月 30日)
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6个月内为建仓期，建仓期结束时本基
金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定
的各项比例。
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§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE控股公
司”）于 2003年 4月 1日共同发起设立。截至 2019年 6月 30日，本基金管理人共管理
61只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币
市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资
基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海
富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通
领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）、海富通中
小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富通
上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证
券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业 100交易型开放
式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投
资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基
金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双
福债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证城投债交易型
开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内
需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富
通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵
活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型
证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券
投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、上证周期产业债交易
型开放式指数证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配
置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通富睿混合型证券
投资基金、海富通季季通利理财债券型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投资基金、
海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优
精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定
期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金、海
富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券
投资基金、上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通弘丰定期
开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海
富通聚丰纯债债券型证券投资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海
富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投
资基金、海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
谈云飞
本基金的基
金经理；海
富通季季增
利理财债券
基金经理；
海富通稳健
添利债券基
金经理；海
富通新内需
混合基金经
理；海富通
货币基金经
理；海富通
欣益混合基
金经理；海
富通聚利债
券基金经
理；海富通
欣荣混合基
金经理；海
富通强化回
报混合基金
经理；海富
通欣享混合
基金经理；
海富通季季
通利理财债
券基金经
理。
2016-04-2
2
- 14年
硕士，持有基金从业人员资
格证书。2005年 4月至 2014
年 6 月就职于华宝兴业基
金管理有限公司，曾任产品
经理、研究员、专户投资经
理 、基金经理助理，2014
年 6 月加入海富通基金管
理有限公司。2014 年 7 月
至 2015年 10月任海富通现
金管理货币基金经理。2014
年 9 月起兼任海富通季季
增利理财债券基金经理。
2015 年 1 月起兼任海富通
稳健添利债券基金经理。
2015 年 4 月起兼任海富通
新内需混合基金经理。2016
年 2 月起兼任海富通货币
基金经理。2016 年 4 月至
2017 年 6 月兼任海富通纯
债债券、海富通双福债券
（原海富通双福分级债
券）、海富通双利债券基金
经理。2016 年 4 月起兼任
海富通安颐收益混合（原海
富通养老收益混合）基金经
理。2016 年 9 月起兼任海
富通欣益混合、海富通聚利
债券及海富通欣荣混合基
金经理。2017 年 2 月起兼
任海富通强化回报混合基
金经理。2017 年 3 月起兼
任海富通欣享混合基金经
理。2017年 3月至 2018年
1月兼任海富通欣盛定开混
合基金经理。2017 年 7 月
起兼任海富通季季通利理
财债券基金经理。
杜晓海
本基金的基
金经理；海
2016-06-2
2
- 19年
硕士，持有基金从业人员资
格证书。历任Man-Drapeau
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富通新内需
混合基金经
理；海富通
欣荣混合基
金经理；海
富通富睿混
合基金经
理；海富通
富祥混合基
金经理；海
富通阿尔法
对冲混合基
金经理；海
富通创业板
增强基金经
理；海富通
量化前锋股
票基金经
理；海富通
稳固收益债
券基金经
理；海富通
欣享混合基
金经理；海
富通欣益混
合基金经
理；海富通
量化多因子
混合基金经
理；海富通
研究精选混
合基金经
理；量化投
资部总监
Research 金融工程师，
American Bourses
Corporation中国区总经理，
海富通基金管理有限公司
定量分析师、高级定量分析
师、定量及风险管理负责
人、定量及风险管理总监、
多资产策略投资部总监，现
任海富通基金管理有限公
司量化投资部总监。2016
年 6 月起任海富通新内需
混合和海富通安颐收益混
合（原海富通养老收益混
合）基金经理。2016 年 9
月起兼任海富通欣荣混合
基金经理。2017 年 4 月至
2018 年 1 月兼任海富通欣
盛定开混合基金经理。2017
年 5 月起兼任海富通富睿
混合基金经理。2018 年 3
月起兼任海富通富祥混合
基金经理。2018 年 4 月至
2018 年 7 月兼任海富通东
财大数据混合基金经理。
2018 年 4 月起兼任海富通
阿尔法对冲混合、海富通创
业板增强、海富通量化前锋
股票、海富通稳固收益债
券、海富通欣享混合、海富
通欣益混合、海富通量化多
因子混合的基金经理。2019
年 6 月起兼任海富通研究
精选混合基金经理。
夏妍妍
本基金的基
金经理；海
富通欣益混
合基金经
理；海富通
融丰定开债
券基金经
理；海富通
一年定开债
券基金经
理。
2019-05-2
2
- 4年
上海交通大学经济学硕士，
持有基金从业人员资格证
书。历任西门子金融服务集
团西门子管理培训生，西门
子财务租赁有限公司上海
分公司高级财务分析师，
2014 年加入海富通基金管
理有限公司，历任固定收益
投资部固定收益分析师、基
金经理助理。2018 年 1 月
起任海富通欣益混合基金
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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经理。2018 年 4 月起兼任
海富通一年定开债券和海
富通融丰定开债券基金经
理。2019 年 5 月起兼任海
富通安颐收益混合基金经
理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境
内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖
了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得
投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、
投资部门、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、
事中和事后的全程监控，保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年 A股市场出现了明显涨幅。截至 2019年 6月 30日，上证综指收于
2978.88点，上半年上涨 19.45%，深证成指收于 9178.31点，上涨幅度为 26.78%。中小
板指收于 5678.75点，上涨 20.75%，创业板上涨 20.87%，报 1511.51点。
具体来看，自从 1月 4日上证综指盘中触及近三年新低 2440.91点之后，市场便开
始温和反弹，一直延续到月底，1月份上证综指涨幅 3.64%。板块上，家电、食品饮料、
保险、银行等价值权重板块率先企稳反弹，涨幅居前。进入 2 月份，随着困扰 2018 年
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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的几大利空因素均有所缓解：中美贸易摩擦的积极向好谈判、监管层对去杠杆告一段落
等，2月份上证综指涨幅达到 13.79%，创近几年新高。同时随着 2月末两市单日总成交
量放大到万亿、融资余额回到 8000亿以上，市场风险偏好大幅上升。趋势延续到 3月，
当月上证综指上涨 5.09%，表现依旧不错。进入二季度，一季度大幅上涨之后，4 月份
存在一定的调整压力。因此在月初上证综指触及短期新高 3288.45点之后，便开始区间
震荡。同时月底贸易谈判陷入僵局，指数也开始出现回调。4 月份上证综指下跌 0.4%。
5月月初随着中美贸易谈判陷入僵局，以及对国内宏观经济下行压力的预期，市场出现
了大幅回调，单 5月份上证综指下跌 5.84%，深证成指下跌 7.77%。板块上看，仅有以
黄金为代表的有色板块涨幅 2.2%，其他板块悉数下跌，其中禽畜产业链、食品饮料等
相对跌幅较少，而 TMT板块、券商等高弹性板块跌幅居前。进入 6月份之后，虽然 4-5
月份的宏观经济数据依旧没有改善预期，但随着对中美 G20重启贸易谈判的预期，市场
逐步开始筑底回升，风险偏好有所提升，单 6月上证综指上涨 2.77%。
行业方面，在申万 28个一级行业分类中，上半年均录得涨幅，单板块间差异巨大。
其中食品饮料（61.01%）、非银金融（43.83%）、农林牧渔（41.96%）、家电（37.82%）、
计算机（32.77%）涨幅排名前五，且都涨幅超过 30%。而建筑装饰（4.16%）、钢铁（5.04%）、
传媒（7.79%）、纺织服装（9.27%）、汽车（10.03%）涨幅靠后。
本报告期,本基金在控制回撤的基础上，力图寻找合适的股票投资机会以赚取绝对收
益。同时，本基金积极参与新股申购，以增强投资收益。
债券市场方面，回顾上半年，债券收益率先经历了较长时间的震荡调整，而后又逐
步下行，总体呈现区间震荡格局。年初，逆周期调节政策密集出台，中美贸易谈判进展
顺利，天量信贷的投放和社融增速的反弹引发宽信用预期，带动股市单边走强、风险偏
好修复；而一季度 GDP同比增长 6.4%，较去年四季度持平，增强了市场对上半年经济
企稳的预期；同时基数效应叠加猪周期的启动，3月 CPI涨幅跃升 0.8个百分点至 2.3%，
引发市场对通胀的担忧。在宽信用初见成效、经济企稳和通胀中枢上行的预期下，4月
央行亦进入政策观察期，资金面边际收紧。由此，1至 4月利率呈震荡上行的态势。而
5月以来，中美贸易摩擦又起波澜，同时国内经济数据再度走弱，其中上半年固定资产
投资、社会消费品零售总额累计同比增长 5.8%和 8.4%，较去年同期下降 0.2和 1个百
分点；此外，央行在实施定向降准的同时积极呵护资金面，短期内弱化了包商事件的冲
击，隔夜资金利率一度跌破 2%。由此，5 月以来利率呈下行态势。整体看，上半年 1
年期国开债收益率下行 2BP，10年期国开债收益率下行 3BP，期限利差小幅收窄。信用
债方面，上半年信用债收益率普遍下行，信用利差平均收窄 20BP左右，其中短期限表
现更佳。值得注意的是 5月底包商事件引发同业收缩及结构化发行风险，6月中低等级
信用利差上行 15BP左右，而高等级仅上行 6BP，信用分化仍较明显，中低等级净融资
额占比较低，其信用利差绝对值亦处于历史较高水平。可转债方面，上半年转债市场先
扬后抑，与股市表现一致，中证转债指数累计上涨 13.3%。
本基金债券部分在上半年维持了中等期限信用债的配置，参与了利率债和转债的交
易，债券部分收益较为稳定。
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，海富通安颐收益混合 A净值增长率为 8.98%，同期业绩比较基准收益率
为 2.33%，基金净值跑赢业绩比较基准 6.65个百分点。海富通安颐收益混合 C净值增长
率为 9.60%，同期业绩比较基准收益率为 2.33%，基金净值跑赢业绩比较基准 7.27个百
分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2019年初，市场对经济的担忧有所缓解。外部中美贸易摩擦暂缓，并貌似朝着达成
协议的方向演进。内部政策宽松，降准、地方债发行前置、信贷周期回暖，资产价格预
期企稳。2019年 4月中旬，国内外不确定性上升。4月中旬起国内政策边际收紧，5月
初中美局势恶化，5月 24日包商银行被接管，中小银行结构性去杠杆。市场风险偏好显
著回落。2019 年 6 月中旬，中美领导人通电话，确定 G20 见面，市场预期谈判重启；
美联储 6 月议息会议释放鸽派信号；证监会就修改《上市公司重大资产重组管理办法》
征求意见，市场风险偏好迅速提升。上半年的行情基本上来源于估值修复。
下半年，国内宏观经济增长压力仍在。一季度在信贷及社融扩张提振下，经济增长
体现一定韧性，但随着外部中美贸易摩擦带来的负面效果更大范围地显现，内部房地产
市场可能逐步降温、基建增速制约重重、中小银行去杠杆对实体经济的影响尚未完全体
现等，中国经济增长在 2019 年下半年仍将面临压力。同时，从政策角度看，下半年宏
观政策倾向将维持宽松，尤其是三季度将在边际上较二季度宽松。但在高杠杆环境以及
结构性去杠杆政策背景制约下，政策效果有待验证。同时，包商银行事件后，流动性出
现分层，中小银行及非银机构融资困难程度及成本上升，为避免出现局部风险，预计货
币政策将采取进一步措施缓解结构性流动性压力。
从中期角度，我们依旧对下半年的资本市场保持相对乐观。我们认为估值的变化依
然是核心变量，仍存在修复机会。估值端来自无风险利率下行带来的修复机会较为确定，
风险偏好短期将出现抬升，但后续存在不确定性，整体上市场环境好于二季度，策略上
更加积极，但需留意市场可能会阶段性对业绩下滑做出负面反应。从行业角度看，我们
认为科技、消费、金融等板块有望持续跑出超额收益，包括计算机、半导体、5G、食品
饮料、医药、券商、银行等。
本基金的投资思路将在控制风险的基础上，积极地捕捉市场的结构性机会，力争跑
赢市场。同时，基金依然会积极参与新股申购，努力增厚收益。本基金也将利用动态的
仓位调整或者股指期货套保等风险管理工具来控制回撤风险。
债券市场方面，展望下半年，预计整体经济或承压，而通胀大概率先下后上。工业
方面，整体需求回落或带来生产端疲软的表现；投资方面，房地产投资或平稳回落，制
造业投资仍面临下行压力，而在政策支持下基建投资增速大概率继续温和回升，但难以
完全对冲整体投资的下行；消费方面，居民收入增速放缓，消费或平稳走弱；出口方面，
全球经济放缓风险加大，出口大概率难以改善。通胀方面，基数效应下 PPI和 CPI大概
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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率先下后上，但在内外需疲软前提下通胀不存在显著风险。总体看下半年国内经济仍存
下行压力，而四季度面临阶段性的通胀压力。货币政策方面，在国内经济未见企稳迹象
和海外央行协同趋松的背景下，下半年央行或将延续稳健偏松，不排除会有降准和下调
政策工具利率的操作。在上述判断下，我们认为下半年利率易下难上，可择机参与利率
债交易，同时需关注未来政策逆周期调节的力度、通胀预期和资金面的变化以及中微观
基本面的情况，谨防政策加码背景下四季度经济企稳和通胀回升的或有风险。信用债方
面，信用风险仍处于高发期，银行打破刚兑对市场的预期影响仍在，负债端不够稳定的
中小银行存在缩表可能，资产端或被动紧信用，市场潜在信用风险上升，信用利差存在
走阔压力。可转债方面，下半年不确定性仍较多，中美对抗既是长周期大背景，其中的
各种突发事件亦是短中期扰动市场的重要因素之一，而企业盈利修复暂时未见其可持续
性，因此权益市场仍然任重道远；转债目前绝对价格吸引力并不高，下半年建议挖掘潜
在的主题性机会，例如国产替代等相关板块。
本基金债券部分在下半年将继续维持中等期限信用债的配置，积极参与利率债和转
债的交易，力求获得更高绝对回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业
务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种
进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日
对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复
核无误后，由基金管理人对外公布。
本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括主管基金运营的公司领导、投资管理
负责人、合规负责人、风险管理负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的
风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理
人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会下设估值工作小组，估值工作小组对经济
环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关
部门的建议，并和托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告，以便估值委员
会决策。基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次
数最多为 12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%。
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
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§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对海富通安颐收益混
合型证券投资基金（原海富通养老收益混合型证券投资基金）（以下称“本基金”）的托
管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和
托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计
算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报
告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、
准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：海富通安颐收益混合型证券投资基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资产：
- -
银行存款 6.4.7.1 8,184,010.75 2,939,253.20
结算备付金
4,283,261.60 9,345,171.87
存出保证金
1,621,729.35 1,749,232.28
交易性金融资产 6.4.7.2 262,839,588.31 255,945,980.85
其中：股票投资
81,331,999.76 88,134,601.35
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基金投资
- -
债券投资
181,507,588.55 167,811,379.50
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 72,310,294.11 29,460,164.19
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 3,295,219.41 2,792,305.26
应收股利
- -
应收申购款
34,999,615.46 1,608.97
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
387,533,718.99 302,233,716.62
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- 37,000,000.00
应付证券清算款
77,065.83 327,892.14
应付赎回款
34,494.69 11,689.61
应付管理人报酬
231,750.69 225,457.75
应付托管费
57,937.68 56,364.44
应付销售服务费
161.37 1,243.30
应付交易费用 6.4.7.7 18,071.15 34,215.45
应交税费
12,181.88 17,890.09
应付利息
- -5,600.73
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 100,059.58 370,000.66
负债合计
531,722.87 38,039,152.71
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 297,627,505.00 221,534,656.95
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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未分配利润 6.4.7.10 89,374,491.12 42,659,906.96
所有者权益合计
387,001,996.12 264,194,563.91
负债和所有者权益总计
387,533,718.99 302,233,716.62
注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 1.300元，基金份额总额 297,627,505.00
份。其中 A类基金份额总额 279,017,485.90份，基金份额净值 1.299元；C类基金份额
总额 18,610,019.10份，基金份额净值 1.324元。
6.2 利润表
会计主体：海富通安颐收益混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
一、收入
25,195,186.67 8,965,056.58
1.利息收入
3,368,138.98 10,267,882.41
其中：存款利息收入 6.4.7.11 82,138.73 134,545.01
债券利息收入
3,210,720.52 9,958,953.23
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
75,279.73 174,384.17
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
4,014,591.72 3,527,886.80
其中：股票投资收益 6.4.7.12 3,721,663.38 833,279.31
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 1,051,811.54 135,712.19
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 -1,730,558.04 1,333,009.71
股利收益 6.4.7.16 971,674.84 1,225,885.59
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 17,811,093.39 -4,937,249.43
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 1,362.58 106,536.80
减：二、费用
1,978,153.22 4,903,476.12
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1．管理人报酬
1,338,365.82 2,779,287.58
2．托管费
334,591.44 694,821.90
3．销售服务费
2,235.65 31,786.18
4．交易费用 6.4.7.19 133,080.08 725,937.20
5．利息支出
35,385.86 431,019.79
其中：卖出回购金融资产支出
35,385.86 431,019.79
6.税金及附加
8,896.99 23,561.88
7．其他费用 6.4.7.20 125,597.38 217,061.59
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
23,217,033.45 4,061,580.46
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
23,217,033.45 4,061,580.46
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：海富通安颐收益混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
221,534,656.95 42,659,906.96 264,194,563.91
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 23,217,033.45 23,217,033.45
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号填
列）
76,092,848.05 23,497,550.71 99,590,398.76
其中：1.基金申购款 90,034,846.61 27,150,410.53 117,185,257.14
2.基金赎回款 -13,941,998.56 -3,652,859.82 -17,594,858.38
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
- - -
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少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
297,627,505.00 89,374,491.12 387,001,996.12
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
497,002,507.23 112,456,257.86 609,458,765.09
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 4,061,580.46 4,061,580.46
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号填
列）
-54,433,310.70 -13,579,937.86 -68,013,248.56
其中：1.基金申购款 122,047,014.04 29,604,304.07 151,651,318.11
2.基金赎回款 -176,480,324.74 -43,184,241.93 -219,664,566.67
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
442,569,196.53 102,937,900.46 545,507,096.99
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
海富通安颐收益混合型证券投资基金（原海富通养老收益混合型证券投资基金）(以
下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]
299号文核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和
《海富通养老收益混合型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 850,131,326.99元，业
经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第 328 号验资报告予以
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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验证。经向中国证监会备案,《海富通养老收益混合型证券投资基金基金合同》于 2013
年 5月 29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 850,399,612.86 份基金份额,
其中认购资金利息折合 268,285.87份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理
有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据本基金管理人海富通基金管理有限公司 2016年 1月 6日《关于海富通养老收
益混合型证券投资基金增加 C类基金份额并修改基金合同的公告》的规定，经与基金托
管人协商一致并报中国证监会备案，自 2016年 1月 8日起对本基金增加 C类份额并相
应修改基金合同。本基金原有的基金份额类别更名为 A类基金份额，新增的基金份额类
别命名为 C类基金份额，并对 C级份额收取销售服务费。
根据本基金管理人海富通基金管理有限公司 2018年 6月 1日《海富通基金管理有
限公司关于海富通养老收益混合型证券投资基金更名的公告》，经与基金托管人协商一
致并报中国证监会备案，自 2018年 6月 1日起，海富通养老收益混合型证券投资基金
更名为海富通安颐收益混合型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通安颐收益混合型证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依
法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包
含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换债券、
分离交易可转换债券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、资产支持证券以及经
法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、银行存款、货币市场工具、
权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会的相关规定)。在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围为：本基金股
票投资占基金资产的比例为 0%~95%，权证投资占基金资产净值的比例为 0%~3%，债
券、银行存款、货币市场工具、现金及其它资产合计占基金资产的比例为 5%~100%，
其中每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款
等。本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率(税后)+ 2%。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2019年 8月 27日批
准报出。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准
则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中
国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业
务指引》、《海富通安颐收益混合型证券投资基金（原海富通养老收益混合型证券投资
基金）基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制。
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 23页共 59页
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、
财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产
开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策
有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财
税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按
照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税
应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人
以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以 2018 年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产
品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择
按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物
期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 24页共 59页
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以
内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所
得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计
算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入
应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款 8,184,010.75
定期存款 -
其他存款 -
合计 8,184,010.75
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 73,764,214.34 81,331,999.76 7,567,785.42
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 101,531,465.60 102,127,588.55 596,122.95
银行间市场 78,951,154.94 79,380,000.00 428,845.06
合计 180,482,620.54 181,507,588.55 1,024,968.01
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 254,246,834.88 262,839,588.31 8,592,753.43
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 -15,345,900.00 - - -
——股指期货 -15,345,900.00 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 -15,345,900.00 - - -
注：衍生金融资产项下的股指期货投资净额为 0元。在当日无负债结算制度下，结算准
备金已包括所持股指期货投资产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与
相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0元。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 10,000,000.00 -
银行间市场 62,310,294.11 -
合计 72,310,294.11 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息 2,648.40
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,109.64
应收债券利息 3,265,566.70
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 21,350.91
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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应收申购款利息 3,532.15
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 11.61
合计 3,295,219.41
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末其他资产无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 16,702.04
银行间市场应付交易费用 1,369.11
合计 18,071.15
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 23.30
预提费用 100,036.28
合计 100,059.58
6.4.7.9 实收基金
海富通安颐收益混合 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 209,471,275.34 209,471,275.34
本期申购 71,424,907.84 71,424,907.84
本期赎回（以“-”号填列） -1,878,697.28 -1,878,697.28
本期末 279,017,485.90 279,017,485.90
海富通安颐收益混合 C
金额单位：人民币元
项目 本期
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 27页共 59页
2019年1月1日至2019年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 12,063,381.61 12,063,381.61
本期申购 18,609,938.77 18,609,938.77
本期赎回（以“-”号填列） -12,063,301.28 -12,063,301.28
本期末 18,610,019.10 18,610,019.10
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
海富通安颐收益混合 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 44,269,132.42 -4,116,042.04 40,153,090.38
本期利润 5,374,536.29 17,182,323.52 22,556,859.81
本期基金份额交
易产生的变动数
16,377,299.38 4,266,446.45 20,643,745.83
其中：基金申购款 16,793,242.83 4,349,392.19 21,142,635.02
基金赎回款 -415,943.45 -82,945.74 -498,889.19
本期已分配利润 - - -
本期末 66,020,968.09 17,332,727.93 83,353,696.02
海富通安颐收益混合 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,745,022.31 -238,205.73 2,506,816.58
本期利润 31,403.77 628,769.87 660,173.64
本期基金份额交
易产生的变动数
2,066,365.80 787,439.08 2,853,804.88
其中：基金申购款 4,832,349.96 1,175,425.55 6,007,775.51
基金赎回款 -2,765,984.16 -387,986.47 -3,153,970.63
本期已分配利润 - - -
本期末 4,842,791.88 1,178,003.22 6,020,795.10
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 28页共 59页
活期存款利息收入 28,651.19
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 49,656.68
其他 3,830.86
合计 82,138.73
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出股票成交总额 64,491,889.63
减：卖出股票成本总额 60,770,226.25
买卖股票差价收入 3,721,663.38
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
76,443,998.86
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
73,434,849.80
减：应收利息总额 1,957,337.52
买卖债券差价收入 1,051,811.54
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
股指期货投资收益（税前） -1,729,960.00
股指期货差价收入应缴纳增值税额 -598.04
合计 -1,730,558.04
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 29页共 59页
股票投资产生的股利收益 971,674.84
基金投资产生的股利收益 -
合计 971,674.84
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
1.交易性金融资产 18,973,293.39
——股票投资 19,219,319.79
——债券投资 -246,026.40
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -1,162,200.00
——权证投资 -
——股指期货 -1,162,200.00
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税 -
合计 17,811,093.39
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
基金赎回费收入 1,336.08
基金转换费收入 26.50
合计 1,362.58
注：本基金赎回费收入、转换费收入归入基金财产部分具体见本基金基金合同、招募说
明书（更新）等法律文件规定。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 30页共 59页
交易所市场交易费用 131,317.58
银行间市场交易费用 1,762.50
合计 133,080.08
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
审计费用 34,712.18
信息披露费 65,324.10
债券托管账户维护费 18,000.00
其他 600.00
银行划款手续费 6,961.10
合计 125,597.38
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 31页共 59页
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019
年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年
6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,338,365.82 2,779,287.58
其中：支付销售机构的客户维护费 23,616.67 24,711.89
注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年
6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年
6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 334,591.44 694,821.90
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通安颐收益
混合 A
海富通安颐收益混合
C
合计
海富通 - 2,277.34 2,277.34
合计 - 2,277.34 2,277.34
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通安颐收益
混合A
海富通安颐收益混合
C
合计
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 32页共 59页
海富通 - 31,786.18 31,786.18
合计 - 31,786.18 31,786.18
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类份额对应的基金资产净值的年费率
0.10%计提，逐日累计至每月月底，按月支付给海富通，再由海富通计算并支付给各基
金销售机构。 其计算公式为：日销售服务费=前一日 C 类份额对应的基金资产净值 X
0.10% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 8,184,010.75 28,651.19 2,197,475.83 48,652.57
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未实施利润分配。
6.4.12 期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 33页共 59页
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量（单
位：股）
期末
成本总
额
期末
估值
总额
备注
00295
2
亚世
光电
2019-
03-20
2020-
03-28
首发
原股
东限
售股
20.76 31.14
35,53
3
737,67
5.46
1,106,
497.6
2
-
60123
6
红塔
证券
2019-
06-26
2019-
07-05
新股
未上
市
3.46 3.46 9,789
33,869.
94
33,86
9.94
-
30078
8
中信
出版
2019-
06-27
2019-
07-05
新股
未上
市
14.85 14.85 1,556
23,106.
60
23,10
6.60
-
注：基金可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购
的股份自发行结束之日起 12个月内不得转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只混合型的证券投资基金，属于中等风险品种。本基金投资的金融工具
主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关
的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理
的主要目标是在严格控制下跌风险的基础上，积极把握股票市场的投资机会，确保资产
的保值增值，实现战胜绝对收益基准的目标，为投资者提供稳健的养老理财工具。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管
理委员会，负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及
重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设
立风险管理委员会，负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理
政策。
本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和监察稽核部
及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 34页共 59页
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
活期银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券
交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进
行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的
标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 14,069,800.00 10,004,000.00
合计 14,069,800.00 10,004,000.00
注：未评级部分为国债、政策性金融债和短期融资券。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日
AAA 61,714,269.00 82,403,154.00
AAA以下 56,392,519.55 50,752,625.50
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 35页共 59页
未评级 39,657,000.00 24,651,600.00
合计 157,763,788.55 157,807,379.50
注：未评级部分为政策性金融债。
6.4.13.2.3按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年 6月 30日
上年末
2018年 12月 31日
AAA - -
AAA以下 - -
未评级 9,674,000.00 -
合计 9,674,000.00 -
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2019年 06月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个
月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面
余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本基
金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流
通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和
分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 36页共 59页
可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30% (完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开
放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019年 06月 30日，本基金持有的流
动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.30%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告期末，
本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 37页共 59页
为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 8,184,010.75 - - - 8,184,010.75
结算备付金 4,283,261.60 - - - 4,283,261.60
存出保证金 1,621,729.35 - - - 1,621,729.35
交易性金融资
产
77,007,337.80 73,845,920.40 30,654,330.35
81,331,999.7
6
262,839,588.3
1
买入返售金融
资产
72,310,294.11 - - - 72,310,294.11
应收利息 - - - 3,295,219.41 3,295,219.41
应收申购款 34,998,000.00 - - 1,615.46 34,999,615.46
资产总计
198,404,633.61
73,845,920.40
30,654,330.35
84,628,834.6
3
387,533,718
.99
负债
应付证券清算
款
- - - 77,065.83 77,065.83
应付赎回款 - - - 34,494.69 34,494.69
应付管理人报
酬
- - - 231,750.69 231,750.69
应付托管费 - - - 57,937.68 57,937.68
应付销售服务
费
- - - 161.37 161.37
应付交易费用 - - - 18,071.15 18,071.15
应交税费 - - - 12,181.88 12,181.88
其他负债 - - - 100,059.58 100,059.58
负债总计
-
-
-
531,722.87
531,722.87
利率敏感度缺
口
198,404,633.61
73,845,920.40
30,654,330.35
84,097,111.7
6
387,001,996.1
2
上年度末
2018年 12月
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 38页共 59页
31日
资产
银行存款 2,939,253.20 - - - 2,939,253.20
结算备付金 9,345,171.87 - - - 9,345,171.87
存出保证金 1,749,232.28 - - - 1,749,232.28
交易性金融资
产
39,116,100.00 107,281,174.70 21,414,104.80
88,134,601.3
5
255,945,980.8
5
买入返售金融
资产
29,460,164.19 - - - 29,460,164.19
应收利息 - - - 2,792,305.26 2,792,305.26
应收申购款 - - - 1,608.97 1,608.97
资产总计
82,609,921.54
107,281,174.70
21,414,104.80
90,928,515.5
8
302,233,716.6
2
负债
卖出回购金融
资产款
37,000,000.00 - - - 37,000,000.00
应付证券清算
款
- - - 327,892.14 327,892.14
应付赎回款 - - - 11,689.61 11,689.61
应付管理人报
酬
- - - 225,457.75 225,457.75
应付托管费 - - - 56,364.44 56,364.44
应付销售服务
费
- - - 1,243.30 1,243.30
应付交易费用 - - - 34,215.45 34,215.45
应交税费 - - - 17,890.09 17,890.09
应付利息 - - - -5,600.73 -5,600.73
其他负债 - - - 370,000.66 370,000.66
负债总计
37,000,000.00
-
-
1,039,152.71
38,039,152.71
利率敏感度缺
口
45,609,921.54
107,281,174.70
21,414,104.80
89,889,362.8
7
264,194,563.9
1
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 39页共 59页
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
市场利率上升 25个基
点
减少约 109 减少约 114
市场利率下降 25个基
点
增加约 111 增加约 116
注：金额为约数，精确到万元。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通
过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的
决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资
0%~95%，权证投资 0%~3%，债券、银行存款、货币市场工具、现金及其它资产 5%~100%。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定
量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 40页共 59页
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基
金资
产净
值比
例(%)
交易性金融资产－股票投资 81,331,999.76 21.02 88,134,601.35 33.36
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 81,331,999.76 21.02 88,134,601.35 33.36
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(6.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
1.业绩比较基准(附注
6.4.1)上升 5%
增加约 309 增加约 369
2.业绩比较基准(附注
6.4.1)下降 5%
减少约 309 减少约 369
注：金额为约数，精确到万元。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（％）
1 权益投资 81,331,999.76 20.99
其中：股票 81,331,999.76 20.99
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 181,507,588.55 46.84
其中：债券 181,507,588.55 46.84
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 72,310,294.11 18.66
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 12,467,272.35 3.22
8 其他各项资产 39,916,564.22 10.30
9 合计 387,533,718.99 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 40,512.00 0.01
B 采矿业
1,447,462.60
0.37
C 制造业 40,286,034.41 10.41
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
4,608,686.00 1.19
E 建筑业 4,360,810.00 1.13
F 批发和零售业 1,794,486.20 0.46
G 交通运输、仓储和邮政业 893,009.20 0.23
H 住宿和餐饮业 500,650.08 0.13
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1,703,269.29 0.44
J 金融业 20,986,355.63 5.42
K 房地产业 3,004,250.40 0.78
L 租赁和商务服务业 440,753.00 0.11
M 科学研究和技术服务业 494,510.80 0.13
N 水利、环境和公共设施管理业 97,291.55 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 673,918.60 0.17
S 综合 - -
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 42页共 59页
合计 81,331,999.76 21.02
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 600519 贵州茅台 6,014 5,917,776.00 1.53
2 601318 中国平安 64,963 5,756,371.43 1.49
3 601398 工商银行 911,300 5,367,557.00 1.39
4 601939 建设银行 704,100 5,238,504.00 1.35
5 600887 伊利股份 127,800 4,269,798.00 1.10
6 601668 中国建筑 699,000 4,019,250.00 1.04
7 600900 长江电力 203,800 3,648,020.00 0.94
8 600104 上汽集团 119,600 3,049,800.00 0.79
9 600332 白云山 57,383 2,350,981.51 0.61
10 600048 保利地产 152,900 1,951,004.00 0.50
11 601877 正泰电器 84,213 1,944,478.17 0.50
12 600036 招商银行 32,414 1,166,255.72 0.30
13 600529 山东药玻 49,702 1,132,211.56 0.29
14 002952 亚世光电 35,533 1,106,497.62 0.29
15 600406 国电南瑞 59,100 1,101,624.00 0.28
16 000895 双汇发展 41,500 1,032,935.00 0.27
17 603886 元祖股份 37,800 1,001,322.00 0.26
18 603589 口子窖 15,300 985,626.00 0.25
19 600795 国电电力 355,100 901,954.00 0.23
20 000568 泸州老窖 10,100 816,383.00 0.21
21 601601 中国太保 21,858 798,035.58 0.21
22 600750 江中药业 60,125 782,226.25 0.20
23 600009 上海机场 7,600 636,728.00 0.16
24 600585 海螺水泥 15,000 622,500.00 0.16
25 000333 美的集团 12,000 622,320.00 0.16
26 002415 海康威视 21,900 604,002.00 0.16
27 000902 新洋丰 54,800 588,004.00 0.15
28 601225 陕西煤业 61,400 567,336.00 0.15
29 000858 五粮液 4,522 533,369.90 0.14
30 600030 中信证券 21,300 507,153.00 0.13
31 600176 中国巨石 51,860 494,225.80 0.13
32 601688 华泰证券 21,949 489,901.68 0.13
33 603556 海兴电力 35,400 489,228.00 0.13
34 601211 国泰君安 26,200 480,770.00 0.12
35 002353 杰瑞股份 20,100 464,310.00 0.12
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 43页共 59页
36 601288 农业银行 128,800 463,680.00 0.12
37 600993 马应龙 25,600 451,840.00 0.12
38 002643 万润股份 43,200 436,320.00 0.11
39 603259 药明康德 4,900 424,732.00 0.11
40 600196 复星医药 16,600 419,980.00 0.11
41 300144 宋城演艺 18,000 416,520.00 0.11
42 600754 锦江股份 16,600 409,024.00 0.11
43 000538 云南白药 4,900 408,758.00 0.11
44 000651 格力电器 6,797 373,835.00 0.10
45 002142 宁波银行 15,392 373,102.08 0.10
46 600583 海油工程 66,500 372,400.00 0.10
47 600741 华域汽车 16,800 362,880.00 0.09
48 000786 北新建材 20,000 362,600.00 0.09
49 603939 益丰药房 4,800 335,952.00 0.09
50 603585 苏利股份 13,600 324,768.00 0.08
51 600383 金地集团 27,000 322,110.00 0.08
52 002304 洋河股份 2,500 303,900.00 0.08
53 600426 华鲁恒升 20,000 297,200.00 0.08
54 601966 玲珑轮胎 16,800 285,600.00 0.07
55 300037 新宙邦 12,600 262,584.00 0.07
56 600479 千金药业 27,860 259,655.20 0.07
57 600298 安琪酵母 8,200 259,366.00 0.07
58 600285 羚锐制药 28,774 242,564.82 0.06
59 002773 康弘药业 7,150 235,378.00 0.06
60 300294 博雅生物 8,300 225,345.00 0.06
61 600138 中青旅 17,600 223,344.00 0.06
62 600528 中铁工业 18,600 215,202.00 0.06
63 600276 恒瑞医药 3,204 211,464.00 0.05
64 000002 万科 A 7,600 211,356.00 0.05
65 601186 中国铁建 21,100 209,945.00 0.05
66 601166 兴业银行 11,200 204,848.00 0.05
67 601006 大秦铁路 24,500 198,205.00 0.05
68 600028 中国石化 34,700 189,809.00 0.05
69 300274 阳光电源 20,274 189,561.90 0.05
70 600309 万华化学 4,400 188,276.00 0.05
71 300166 东方国信 15,127 185,910.83 0.05
72 002798 帝欧家居 9,700 177,607.00 0.05
73 300525 博思软件 7,950 172,117.50 0.04
74 002372 伟星新材 9,840 171,216.00 0.04
75 300146 汤臣倍健 8,400 162,960.00 0.04
76 002475 立讯精密 6,400 158,656.00 0.04
77 000963 华东医药 6,045 156,928.20 0.04
78 601607 上海医药 8,500 154,275.00 0.04
79 600968 海油发展 43,312 153,757.60 0.04
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 44页共 59页
80 002594 比亚迪 2,800 142,016.00 0.04
81 300014 亿纬锂能 4,600 140,116.00 0.04
82 601933 永辉超市 13,500 137,835.00 0.04
83 002007 华兰生物 4,500 137,205.00 0.04
84 603587 地素时尚 5,800 131,892.00 0.03
85 300450 先导智能 3,900 131,040.00 0.03
86 601098 中南传媒 9,700 122,608.00 0.03
87 601799 星宇股份 1,500 118,440.00 0.03
88 603228 景旺电子 2,940 117,629.40 0.03
89 300207 欣旺达 10,200 117,504.00 0.03
90 002727 一心堂 4,100 116,809.00 0.03
91 603515 欧普照明 3,600 116,100.00 0.03
92 600398 海澜之家 12,700 115,189.00 0.03
93 601233 桐昆股份 7,382 114,494.82 0.03
94 002463 沪电股份 8,400 114,408.00 0.03
95 002531 天顺风能 18,500 111,740.00 0.03
96 600757 长江传媒 16,400 111,684.00 0.03
97 601888 中国国旅 1,200 106,380.00 0.03
98 000776 广发证券 7,500 103,050.00 0.03
99 600153 建发股份 11,200 99,456.00 0.03
100 600486 扬农化工 1,800 98,460.00 0.03
101 300316 晶盛机电 7,700 97,713.00 0.03
102 600352 浙江龙盛 6,000 94,620.00 0.02
103 603660 苏州科达 5,880 91,669.20 0.02
104 600183 生益科技 6,090 91,654.50 0.02
105 600258 首旅酒店 5,096 91,626.08 0.02
106 603678 火炬电子 4,500 90,675.00 0.02
107 001979 招商蛇口 4,300 89,870.00 0.02
108 600062 华润双鹤 7,100 89,531.00 0.02
109 002867 周大生 2,600 88,894.00 0.02
110 002440 闰土股份 7,000 87,220.00 0.02
111 600007 中国国贸 5,900 86,081.00 0.02
112 300271 华宇软件 4,400 83,600.00 0.02
113 601088 中国神华 4,100 83,558.00 0.02
114 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.02
115 600339 中油工程 19,100 80,602.00 0.02
116 600612 老凤祥 1,800 80,460.00 0.02
117 002010 传化智联 10,600 79,818.00 0.02
118 600419 天润乳业 5,100 79,356.00 0.02
119 603328 依顿电子 7,700 79,079.00 0.02
120 000739 普洛药业 8,000 78,640.00 0.02
121 002419 天虹股份 6,000 78,360.00 0.02
122 300639 凯普生物 5,400 77,760.00 0.02
123 600160 巨化股份 10,900 77,499.00 0.02
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 45页共 59页
124 600511 国药股份 3,300 75,801.00 0.02
125 603026 石大胜华 2,500 75,650.00 0.02
126 000718 苏宁环球 21,600 74,736.00 0.02
127 600073 上海梅林 8,100 74,520.00 0.02
128 002677 浙江美大 5,600 73,696.00 0.02
129 600507 方大特钢 7,300 71,394.00 0.02
130 002508 老板电器 2,600 70,564.00 0.02
131 300082 奥克股份 10,700 70,513.00 0.02
132 603985 恒润股份 4,480 70,022.40 0.02
133 300284 苏交科 7,560 69,778.80 0.02
134 000036 华联控股 13,650 69,751.50 0.02
135 002035 华帝股份 5,700 69,426.00 0.02
136 600622 光大嘉宝 14,170 69,007.90 0.02
137 300326 凯利泰 7,600 68,780.00 0.02
138 600068 葛洲坝 11,000 68,530.00 0.02
139 002624 完美世界 2,600 67,106.00 0.02
140 603305 旭升股份 2,800 66,948.00 0.02
141 600859 王府井 4,400 66,836.00 0.02
142 300737 科顺股份 7,100 66,740.00 0.02
143 300476 胜宏科技 5,800 65,540.00 0.02
144 000338 潍柴动力 5,300 65,137.00 0.02
145 600933 爱柯迪 8,200 64,370.00 0.02
146 002051 中工国际 5,500 63,085.00 0.02
147 300230 永利股份 13,400 59,094.00 0.02
148 000591 太阳能 17,900 58,712.00 0.02
149 600004 白云机场 3,191 58,076.20 0.02
150 000910 大亚圣象 5,200 57,928.00 0.01
151 002540 亚太科技 11,800 55,932.00 0.01
152 603136 天目湖 2,755 55,678.55 0.01
153 000069 华侨城 A 7,800 54,210.00 0.01
154 603799 华友钴业 2,522 53,743.82 0.01
155 600761 安徽合力 5,400 51,840.00 0.01
156 002812 恩捷股份 1,100 51,425.00 0.01
157 002174 游族网络 2,500 42,200.00 0.01
158 603160 汇顶科技 300 41,640.00 0.01
159 603588 高能环境 3,900 41,613.00 0.01
160 603658 安图生物 600 41,016.00 0.01
161 002803 吉宏股份 2,000 40,820.00 0.01
162 002299 圣农发展 1,600 40,512.00 0.01
163 000961 中南建设 4,600 39,836.00 0.01
164 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.01
165 002925 盈趣科技 1,000 39,010.00 0.01
166 002422 科伦药业 1,300 38,649.00 0.01
167 000725 京东方 A 11,100 38,184.00 0.01
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 46页共 59页
168 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.01
169 000671 阳光城 5,600 36,288.00 0.01
170 000852 石化机械 4,000 36,000.00 0.01
171 603986 兆易创新 400 34,680.00 0.01
172 002434 万里扬 5,100 34,629.00 0.01
173 000596 古井贡酒 286 33,893.86 0.01
174 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.01
175 300196 长海股份 3,600 32,832.00 0.01
176 300258 精锻科技 2,700 32,697.00 0.01
177 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.01
178 002462 嘉事堂 2,100 31,500.00 0.01
179 002074 国轩高科 2,400 31,464.00 0.01
180 002027 分众传媒 5,900 31,211.00 0.01
181 002384 东山精密 2,100 30,597.00 0.01
182 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.01
183 300400 劲拓股份 1,700 25,177.00 0.01
184 600438 通威股份 1,700 23,902.00 0.01
185 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.01
186 300408 三环集团 800 15,560.00 0.00
187 600835 上海机电 900 14,940.00 0.00
188 002311 海大集团 400 12,360.00 0.00
189 600690 青岛海尔 700 12,103.00 0.00
190 600845 宝信软件 390 11,107.20 0.00
191 603806 福斯特 260 9,549.80 0.00
192 300088 长信科技 1,800 9,108.00 0.00
193 002050 三花智控 520 5,486.00 0.00
194 601566 九牧王 300 3,696.00 0.00
195 600643 爱建集团 340 3,257.20 0.00
196 002511 中顺洁柔 170 2,087.60 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 601877 正泰电器 1,545,169.00 0.58
2 600196 复星医药 1,294,042.00 0.49
3 601398 工商银行 1,199,614.00 0.45
4 600332 白云山 1,113,658.00 0.42
5 601601 中国太保 939,260.00 0.36
6 000568 泸州老窖 897,195.00 0.34
7 002952 亚世光电 737,675.46 0.28
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 47页共 59页
8 000895 双汇发展 684,626.73 0.26
9 002415 海康威视 637,788.00 0.24
10 002643 万润股份 628,686.00 0.24
11 600104 上汽集团 595,539.00 0.23
12 600048 保利地产 518,460.00 0.20
13 603556 海兴电力 510,154.00 0.19
14 600036 招商银行 506,736.00 0.19
15 601939 建设银行 499,519.00 0.19
16 601211 国泰君安 498,464.00 0.19
17 601966 玲珑轮胎 475,010.00 0.18
18 600406 国电南瑞 456,334.00 0.17
19 000902 新洋丰 426,061.00 0.16
20 002462 嘉事堂 410,390.00 0.16
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 000651 格力电器 5,954,185.00 2.25
2 600887 伊利股份 3,222,085.85 1.22
3 600519 贵州茅台 3,212,593.00 1.22
4 601398 工商银行 2,108,630.00 0.80
5 000568 泸州老窖 1,521,550.00 0.58
6 600048 保利地产 1,507,220.00 0.57
7 000002 万科 A 1,498,715.00 0.57
8 600196 复星医药 1,449,641.00 0.55
9 601877 正泰电器 1,434,104.00 0.54
10 300408 三环集团 1,346,035.00 0.51
11 000333 美的集团 1,298,416.00 0.49
12 600987 航民股份 1,256,890.25 0.48
13 000538 云南白药 1,214,274.00 0.46
14 300146 汤臣倍健 1,175,783.00 0.45
15 300170 汉得信息 1,093,664.00 0.41
16 000858 五粮液 1,046,055.59 0.40
17 601138 工业富联 1,012,189.00 0.38
18 000895 双汇发展 1,001,241.00 0.38
19 000418 小天鹅 A 996,497.00 0.38
20 600867 通化东宝 968,547.40 0.37
注：1、“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
2、于 2019年 6月 20日，[美的集团][000333]换股吸收合并[小天鹅 A][000418]。
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 48页共 59页
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 34,748,304.87
卖出股票的收入（成交）总额 64,491,889.63
注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 3,996,800.00 1.03
2 央行票据 - -
3 金融债券 39,657,000.00 10.25
其中：政策性金融债 39,657,000.00 10.25
4 企业债券 94,081,537.80 24.31
5 企业短期融资券 10,073,000.00 2.60
6 中期票据 19,976,000.00 5.16
7 可转债（可交换债） 4,049,250.75 1.05
8 同业存单 9,674,000.00 2.50
9 其他 - -
10 合计 181,507,588.55 46.90
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 143598 18陕煤 01 200,000 20,428,000.00 5.28
2 101655015
16新世界
MTN001
200,000 19,976,000.00 5.16
3 190401 19农发 01 200,000 19,858,000.00 5.13
4 112245 15顺鑫 01 177,980 18,173,537.80 4.70
5 122333 14嘉宝债 150,000 15,087,000.00 3.90
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 49页共 59页
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值
公允价值变
动
风险说明
IF1907 IF1907 -1.00 -1,141,500.00 -57,060.00 -
IF1909 IF1909 -13.00 -14,788,020.00 -526,560.00 -
公允价值变动总额合计 -583,620.00
股指期货投资本期收益
-1,730,558.0
4
股指期货投资本期公允价值变动
-1,162,200.0
0
注：股指期货投资本期收益中已扣除本期股指期货差价收入应缴纳增值税额。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金的股指期货投资将主要用于套期保值。在预期市场上涨时，可以通过买入股指期
货作为股票替代，增加股票仓位，同时提高资金的利用效率；在预期市场下跌时，可以
通过卖出股指期货对冲股市整体下跌的系统性风险，对投资组合的价值进行保护。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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1 存出保证金 1,621,729.35
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,295,219.41
5 应收申购款 34,999,615.46
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 39,916,564.22
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 113014 林洋转债 726,438.90 0.19
2 110034 九州转债 436,564.80 0.11
3 132015 18中油 EB 342,615.00 0.09
4 113522 旭升转债 311,400.00 0.08
5 113019 玲珑转债 303,603.80 0.08
6 127005 长证转债 266,754.00 0.07
7 123003 蓝思转债 206,120.10 0.05
8 113508 新凤转债 203,272.60 0.05
9 110047 山鹰转债 162,915.00 0.04
10 113504 艾华转债 132,136.20 0.03
11 110041 蒙电转债 111,750.00 0.03
12 132014 18中化 EB 99,900.00 0.03
13 128028 赣锋转债 96,460.00 0.02
14 110045 海澜转债 79,008.00 0.02
15 128010 顺昌转债 50,055.00 0.01
16 132011 17浙报 EB 47,200.00 0.01
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 51页共 59页
17 132008 17山高 EB 25,050.00 0.01
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
海富通安
颐收益混
合 A
1,038 268,802.97
270,799,670.
70
97.05% 8,217,815.20 2.95%
海富通安
颐收益混
合 C
6
3,101,669.8
5
18,595,014.6
5
99.92% 15,004.45 0.08%
合计 1,044 285,083.82
289,394,685.
35
97.23% 8,232,819.65 2.77%
注：本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A、C级比例分母为各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
海富通安颐收益混
合 A
237,476.09 0.0851%
海富通安颐收益混
合 C
7.82 0.0000%
合计 237,483.91 0.0798%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
海富通安颐收益混合
A
10~50
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 52页共 59页
负责人持有本开放式
基金
海富通安颐收益混合
C
0
合计 10~50
本基金基金经理持有
本开放式基金
海富通安颐收益混合
A
10~50
海富通安颐收益混合
C
0
合计 10~50
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 海富通安颐收益混合 A 海富通安颐收益混合 C
基金合同生效日（2013 年 5
月 29日）基金份额总额
850,399,612.86 -
本报告期期初基金份额总额 209,471,275.34 12,063,381.61
本报告期基金总申购份额 71,424,907.84 18,609,938.77
减：本报告期基金总赎回份额 1,878,697.28 12,063,301.28
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 279,017,485.90 18,610,019.10
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、2019年 3月 29日，海富通基金管理有限公司发布公告，因第五届董事会任期届满，经公司
2019年第一次临时股东会审议通过，选举杨仓兵先生、吴淑琨先生、芮政先先生、任志强先生、Ligia
TORRES (陶乐斯)女士、Alexandre WERNO (韦历山)先生、张馨先生、杨文斌 (Philip YOUNG Wen
Binn)先生、刘正东先生、陈静女士担任公司第六届董事会董事，其中张馨先生、杨文斌 (Philip
YOUNG Wen Binn)先生、刘正东先生、陈静女士为独立董事。原第五届董事会成员张文伟先生、杨
明先生、杨国平先生、Marc Bayot（巴约特）先生、郑国汉（Leonard K.CHENG）先生不再担任公
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 53页共 59页
司董事职务。
2、2019年 3月 29日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第一次会议审
议通过，张文伟先生不再担任公司董事长职务，并决定由公司总经理任志强先生代为履行董事长职
务，代为履行董事长职务的期限不超过 90日。
3、2019年 4月 29日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第一次会议审
议通过，聘请杨仓兵先生担任公司董事长职务。自杨仓兵先生任董事长职务之日起，公司总经理任
志强先生不再代行董事长职务。
2019年 5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动
已按相关规定备案、公告。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 54页共 59页
国盛证券 2 26,129,482.71 27.02% 18,865.65 34.25% -
国金证券 1 25,726,639.36 26.60% 13,668.89 24.82% -
申万宏源 2 13,173,785.52 13.62% 5,669.42 10.29% -
华创证券 1 11,799,740.21 12.20% 4,853.33 8.81% -
银河证券 1 10,160,365.56 10.51% 5,194.87 9.43% -
渤海证券 1 8,912,933.73 9.22% 6,339.72 11.51% -
长江证券 1 796,464.10 0.82% 486.84 0.88% -
中信证券 2 263,994.00 0.27% 0.00 0.00% -
上海证券 1 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
注：1、报告期内本基金租用券商交易单元没有发生变更。
2、（1）交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估
三个部分进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用
意见。
（2）交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司备
选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200％。
<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》
的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见，并报
公司总经理办公会核准。
<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总经理办公
会核准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商
名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
国盛
证券
4,310,500.00 11.91% 141,800,000.00 38.51% - -
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 55页共 59页
国金
证券
3,420,220.03 9.45% 74,300,000.00 20.18% - -
申万
宏源
- - 152,100,000.00 41.31% - -
华创
证券
2,316,939.54 6.40% - - - -
银河
证券
250,380.00 0.69% - - - -
渤海
证券
387,056.00 1.07% - - - -
长江
证券
- - - - - -
中信
证券
25,494,497.68 70.47% - - - -
上海
证券
- - - - - -
天风
证券
- - - - - -
中信
建投
- - - - - -
中金
公司
- - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
2018 年年度基金资产净值和基金份额
净值公告
《上海证券报》 2019-01-01
2
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加国信证券股份有限公司申购费
率优惠活动的公告
《上海证券报》 2019-01-14
3
海富通基金管理有限公司关于暂停北京
钱景基金销售有限公司、大泰金石基金
销售有限公司、浙江金观诚基金销售有
限公司销售旗下基金业务的公告
《上海证券报》 2019-01-30
4
关于提高海富通安颐收益混合型证券投
资基金 C类份额净值精度的公告
《上海证券报》 2019-02-21
5
海富通基金管理有限公司关于海富通安
颐收益混合型证券投资基金新增中信银
行股份有限公司为销售机构的公告
《上海证券报》 2019-03-19
6
海富通基金管理有限公司关于参加中国
中投证券有限责任公司申购费率优惠活
动的公告
《上海证券报》 2019-03-28
7 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《上海证券报》 2019-03-29
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 56页共 59页
基金继续参加交通银行手机银行渠道基
金申购及定期定额投资费率优惠活动的
公告
8
海富通基金管理有限公司关于董事会成
员换届变更的公告
《上海证券报》 2019-03-29
9
海富通基金管理有限公司关于董事长变
更的公告
《上海证券报》 2019-03-29
10
海富通基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告
《上海证券报》 2019-04-29
11
海富通基金管理有限公司关于基金经理
暂停履行职务的公告
《上海证券报》 2019-05-23
12
海富通安颐收益混合型证券投资基金基
金经理变更公告
《上海证券报》 2019-05-23
13
海富通基金管理有限公司关于开展旗下
部分基金直销柜台费率优惠活动的公告
《上海证券报》 2019-06-13
14
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增西部证券股份有限公司为销售
机构的公告
《上海证券报》 2019-06-13
15
海富通基金管理有限公司关于调整旗下
基金直销柜台最低申购金额的公告
《上海证券报》 2019-06-18
16
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金可投资于科创板股票的公告
《上海证券报》 2019-06-21
17
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加中国银行定期定额投资申购费
率优惠活动的公告
《上海证券报》 2019-06-26
18
海富通安颐收益混合型证券投资基金暂
停大额申购和转换转入业务的公告
《上海证券报》 2019-06-27
19
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加部分销售机构申购费率优惠活
动的公告
《上海证券报》 2019-06-28
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构 1
2019/01/01-20
19/06/30
73,74
5,575
.22
- -
73,745,575
.22
24.78%
2 2019/01/01-20 118,7 - - 118,778,19 39.91%
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 57页共 59页
19/06/30 78,19
6.31
6.31
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致
的特有风险主要包括：
1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引
发基金净值剧烈波动的风险；
2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能
无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法
及时赎回持有的全部基金份额。
3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于
5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同
等情形。
4、其他可能的风险。
另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的
50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额
的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申
购及转换转入申请。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003年 8月开始，海富通先后募集成立了 69只公募基金。截至 2019年 6月 30
日，海富通管理的公募基金资产规模约 780亿元人民币。
2004 年末开始，海富通及子公司为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内
外投资组合担任投资咨询顾问，截至 2019年 6月 30日，海外业务规模约 23亿元人民
币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2019 年 6 月
30日，海富通为近 80家企业约 438亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批
特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2019年 6月 30日，海富通管理的特
定客户资产管理业务规模约 388亿元。2010年 12月，海富通基金管理有限公司被全国
社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年 12月，海富通全资子公司——
海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外机构投
资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年 2月，海富通
资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只 RQFII产品。2012年 9月，中国保监会公
告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年 8月，海富通全资子公司上
海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第 58页共 59页
12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基
金投资管理人。
2018年 3月，国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起式
证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金。
2019年 3月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券时报》
授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018 年度
绝对收益明星基金。2019年 4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威
财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖——
三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——金基
金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》
第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准设立海富通安颐收益混合型证券投资基金（原海富通养老收
益混合型证券投资基金）的文件
（二）海富通安颐收益混合型证券投资基金（原海富通养老收益混合型证券投资基
金）基金合同
（三）海富通安颐收益混合型证券投资基金（原海富通养老收益混合型证券投资基
金）招募说明书
（四）海富通安颐收益混合型证券投资基金（原海富通养老收益混合型证券投资基
金）托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通安颐收益混合型证券投资基金（原海富通养老收益混合型证
券投资基金）在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36－37层本基金管理人
办公地址。
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通安颐收益混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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海富通基金管理有限公司
二〇一九年八月二十八日
