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海富通一年定开C(001976)

海富通一年定开:海富通一年定期开放债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要查看PDF公告

海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告 
 
 
 
海富通一年定期开放债券型证券投资基金 
2019年半年度报告 
2019年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:海富通基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一九年八月二十八日 
海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告 
第 2页共 49页 
§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 27日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 3页共 49页 1.2 目录 §1


重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 §2


基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 5 2.2基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 §3


主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 §4


管理人报告 ........................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 15 §5


托管人报告 ........................................................................................................................................... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 16 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ........................................................................................... 16 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 16 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 18 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 19 6.4报表附注 ......................................................................................................................................... 20 §7


投资组合报告 ....................................................................................................................................... 37 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 37 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 38 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 38 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 39 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 39 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 39 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 39 7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 40 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 4页共 49页 §8


基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 41 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 41 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 41 §9开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 42 §10


重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 42 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................... 42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................... 42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 43 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................... 43 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 43 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 43 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 43 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 45 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 47 §12


备查文件目录 ..................................................................................................................................... 48 12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 48 12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 49 12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 49 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 5页共 49页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 海富通一年定开债券 基金主代码 519051 交易代码 519051 基金运作方式 契约型开放式,本基金以定期开放方式运作。 基金合同生效日 2013年 10月 24日 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 67,377,226.31份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 海富通一年定开债券 A 海富通一年定开债券 C 下属分级基金的交易代码 519051 001976 报告期末下属分级基金的份额总 额 65,836,356.84份 1,540,869.47份 2.2基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求 获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金的投资策略包括债券投资组合策略、信用类债券投资策 略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略、杠杆 策略、可转换债券投资策略及新股申购策略。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:一年期银行定期存款税后收益率 +1.2% 风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基 金、混合型基金,高于货币市场基金,属于较低风险水平的投资 品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 海富通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 奚万荣 郭明 联系电话 021-38650891 010-66105799 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 6页共 49页 电子邮箱 wrxi@hftfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 40088-40099 95588 传真 021-33830166 010-66105798 注册地址 上海市浦东新区陆家嘴花园 石桥路66号东亚银行金融大 厦36-37层 北京市西城区复兴门内大街 55号 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴花园 石桥路66 号东亚银行金融 大厦36-37层 北京市西城区复兴门内大街 55号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 杨仓兵 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.hftfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 公司 北京市西城区太平桥大街 17号 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日) 海富通一年定开债 券 A 海富通一年定开债券 C 本期已实现收益 6,013,117.82 33,616.59 本期利润 4,367,290.49 11,342.88 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 7页共 49页 加权平均基金份额本期利润 0.0519 0.0109 本期加权平均净值利润率 3.00% 0.62% 本期基金份额净值增长率 2.41% 2.24% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日) 海富通一年定开债券 A 海富通一年定开债券 C 期末可供分配利润 49,015,286.21 1,199,980.38 期末可供分配基金份额利润 0.7445 0.7788 期末基金资产净值 114,851,643.05 2,740,849.85 期末基金份额净值 1.745 1.779 3.1.3累计期末指标 报告期末(2019年 6月 30日) 海富通一年定开债 券 A 海富通一年定开债券 C 基金份额累计净值增长率 92.06% 10.05% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 4、本基金自 2015年 11月 23日起,根据收费模式的不同,将基金份额分为 A类和 C 类。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 海富通一年定开债券 A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.46% 0.06% 0.22% 0.01% 0.24% 0.05% 过去三个月 0.29% 0.07% 0.67% 0.01% -0.38% 0.06% 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 8页共 49页 过去六个月 2.41% 0.07% 1.33% 0.01% 1.08% 0.06% 过去一年 7.52% 0.07% 2.70% 0.01% 4.82% 0.06% 过去三年 6.11% 0.11% 8.32% 0.01% -2.21% 0.10% 自基金合同 生效起至今 92.06% 0.64% 19.06% 0.01% 73.00% 0.63% 海富通一年定开债券 C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.40% 0.06% 0.22% 0.01% 0.18% 0.05% 过去三个月 0.17% 0.07% 0.67% 0.01% -0.50% 0.06% 过去六个月 2.24% 0.07% 1.33% 0.01% 0.91% 0.06% 过去一年 7.43% 0.07% 2.70% 0.01% 4.73% 0.06% 过去三年 8.22% 0.15% 8.32% 0.01% -0.10% 0.14% 自基金合同 生效起至今 10.05% 0.14% 10.08% 0.01% -0.03% 0.13% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 1.海富通一年定开债券 A (2013年 10月 24日至 2019年 6月 30日) 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 9页共 49页 2.海富通一年定开债券 C (2015年 11月 23日至 2019年 6月 30日) 注:本基金合同于 2013年 10月 24日生效,按基金合同规定,本基金自基金合同生效 起6个月内为建仓期。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三部分(二) 投资范围、(四)投资限制中规定的各项比例。 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 10页共 49页 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准, 由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司(现更名为“法国巴黎资产管理 BE控股公 司”)于 2003年 4月 1日共同发起设立。截至 2019年 6月 30日,本基金管理人共管理 61只公募基金:海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币 市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资 基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海 富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通 领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100指数证券投资基金(LOF)、海富通中 小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富通 上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证 券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业 100交易型开放 式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金联接 基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投 资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基 金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双 福债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证城投债交易型 开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内 需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富 通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵 活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型 证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券 投资基金(LOF)、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、上证周期产业债交易 型开放式指数证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配 置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通富睿混合型证券 投资基金、海富通季季通利理财债券型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投资基金、 海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优 精选混合型基金中基金(FOF)、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定 期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金、海 富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券 投资基金、上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通弘丰定期 开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海 富通聚丰纯债债券型证券投资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海 富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投 资基金、海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)。 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 11页共 49页 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 陈轶平 本基金的基 金经理;海 富通季季增 利理财债券 基金经理; 海富通上证 城投债 ETF 基金经理; 海富通稳固 收益债券基 金经理;海 富通货币基 金经理;海 富通富祥混 合基金经 理;海富通 瑞丰债券基 金经理;海 富通美元债 (QDII)基 金经理;海 富通上证周 期产业债 ETF基金经 理;海富通 瑞利债券基 金经理;海 富通瑞合纯 债基金经 理;海富通 富睿混合基 金经理;海 富通瑞福债 券基金经 理;海富通 瑞祥一年定 开债券基金 经理;海富 通恒丰定开 2016-04-2 7 - 10年 博士,CFA。持有基金从业 人 员 资 格 证 书 。 历 任 Mariner Investment Group LLC 数量金融分析师、瑞 银企业管理(上海)有限公 司固定收益交易组合研究 支持部副董事,2011 年 10 月加入海富通基金管理有 限公司,历任债券投资经 理、基金经理、现金管理部 副总监、债券基金部总监, 现任固定收益投资副总监。 2013 年 8 月起任海富通货 币基金经理。2014 年 8 月 起兼任海富通季季增利理 财债券基金经理。2014 年 11 月起兼任海富通上证可 质押城投债 ETF(现为海富 通上证城投债 ETF)基金经 理。2015年 12月起兼任海 富通稳固收益债券基金经 理。2015 年 12 月至 2017 年 9 月兼任海富通稳进增 利债券(LOF)基金经理。 2016 年 4 月起兼任海富通 一年定开债券基金经理。 2016 年 7 月起兼任海富通 富祥混合基金经理。2016 年 8 月起兼任海富通瑞丰 一年定开债券(现为海富通 瑞丰债券)基金经理。2016 年 8月至 2017年 11月兼任 海富通瑞益债券基金经理。 2016年 11月起兼任海富通 美元债(QDII)基金经理。 2017 年 1 月起兼任海富通 上证周期产业债 ETF 基金 经理。2017 年 2 月起兼任 海富通瑞利债券基金经理。 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 12页共 49页 债券基金经 理;海富通 上证 10年 期地方政府 债 ETF基 金经理;海 富通弘丰定 开债券基金 经理;海富 通上清所短 融债券基金 经理;固定 收益投资副 总监。 2017年 3月至 2018年 6月 兼任海富通富源债券基金 经理。2017 年 3 月起兼任 海富通瑞合纯债基金经理。 2017 年 5 月起兼任海富通 富睿混合基金经理。2017 年 7 月起兼任海富通瑞福 一年定开债券(现为海富通 瑞福债券)、海富通瑞祥一 年定开债券基金经理。2017 年 7月至 2018年 12月兼任 海富通欣悦混合基金经理。 2018 年 4 月起兼任海富通 恒丰定开债券基金经理。 2018年 10月起兼任海富通 上证 10 年期地方政府债 ETF基金经理。2018 年 11 月起兼任海富通弘丰定开 债券基金经理。2019 年 1 月起兼任海富通上清所短 融债券基金经理。 张靖爽 本基金的基 金经理;海 富通纯债债 券基金经 理;海富通 瑞福债券基 金经理;海 富通瑞祥一 年定开债券 基金经理; 海富通融丰 定开债券基 金经理;海 富通鼎丰定 开债券基金 经理;海富 通新内需混 合基金经 理。 2016-07-2 2 - 9年 硕士,持有基金从业人员资 格证书。历任中银基金管理 有限公司研究员,交银施罗 德基金管理有限公司投资 经理、基金经理助理、研究 员。2016年 7月至 2017年 10 月任海富通双利债券基 金经理。2016 年 7 月起兼 任海富通一年定开债券基 金经理。2016年 11月起兼 任海富通纯债债券基金经 理。2017 年 8 月起兼任海 富通瑞福一年定开债券(现 为海富通瑞福债券)和海富 通瑞祥一年定开债券基金 经理。2018 年 2 月起兼任 海富通融丰定开债券基金 经理。2018年 11月起兼任 海富通鼎丰定开债券基金 经理。2019 年 5 月起兼任 海富通新内需混合基金经 理。 夏妍妍 本基金的基 金经理;海 2018-04-2 3 - 4年 上海交通大学经济学硕士, 持有基金从业人员资格证 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 13页共 49页 富通欣益混 合基金经 理;海富通 融丰定开债 券基金经 理;海富通 安颐收益混 合基金经 理。 书。历任西门子金融服务集 团西门子管理培训生,西门 子财务租赁有限公司上海 分公司高级财务分析师, 2014 年加入海富通基金管 理有限公司,历任固定收益 投资部固定收益分析师、基 金经理助理。2018 年 1 月 起任海富通欣益混合基金 经理。2018 年 4 月起兼任 海富通一年定开债券和海 富通融丰定开债券基金经 理。2019 年 5 月起兼任海 富通安颐收益混合基金经 理。 注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出 决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准为:自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产, 没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的具体要求,持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境 内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,涵盖 了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时,公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立,确保其在获得 投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司建立了严格的投资交易行为监控制度,公司投资交易行为监控体系由交易室、 投资部门、监察稽核部和风险管理部组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、 事中和事后的全程监控,保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 14页共 49页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾上半年,债券收益率先经历了较长时间的震荡调整,而后又逐步下行,总体呈 现区间震荡格局。年初,逆周期调节政策密集出台,中美贸易谈判进展顺利,天量信贷 的投放和社融增速的反弹引发宽信用预期,带动股市单边走强、风险偏好修复;而一季 度 GDP同比增长 6.4%,较去年四季度持平,增强了市场对上半年经济企稳的预期;同 时基数效应叠加猪周期的启动,3月 CPI涨幅跃升 0.8个百分点至 2.3%,引发市场对通 胀的担忧。在宽信用初见成效、经济企稳和通胀中枢上行的预期下,4月央行亦进入政 策观察期,资金面边际收紧。由此,1至 4月利率呈震荡上行的态势。而 5月以来,中 美贸易摩擦又起波澜,同时国内经济数据再度走弱,其中上半年固定资产投资、社会消 费品零售总额累计同比增长 5.8%和 8.4%,较去年同期下降 0.2和 1个百分点;此外, 央行在实施定向降准的同时积极呵护资金面,短期内弱化了包商事件的冲击,隔夜资金 利率一度跌破 2%。由此,5 月以来利率呈下行态势。整体看,上半年 1 年期国开债收 益率下行 2BP,10年期国开债收益率下行 3BP,期限利差小幅收窄。信用债方面,上半 年信用债收益率普遍下行,信用利差平均收窄 20BP左右,其中短期限表现更佳。值得 注意的是 5月底包商事件引发同业收缩及结构化发行风险,6月中低等级信用利差上行 15BP 左右,而高等级仅上行 6BP,信用分化仍较明显,中低等级净融资额占比较低, 其信用利差绝对值亦处于历史较高水平。可转债方面,上半年转债市场先扬后抑,与股 市表现一致,中证转债指数累计上涨 13.3%。 本管理人在上半年灵活调整了信用债和利率债的久期以及可转债仓位,积极参与波 段机会,以在控制波动的同时获取超额上涨收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金 A类份额净值增长率为 2.41%,同期业绩比较基准收益率为 1.33%。 本基金 C类份额净值增长率为 2.24%,同期业绩比较基准收益率为 1.33%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,预计整体经济或承压,而通胀大概率先下后上。工业方面,整体需求 回落或带来生产端疲软的表现;投资方面,房地产投资或平稳回落,制造业投资仍面临 下行压力,而在政策支持下基建投资增速大概率继续温和回升,但难以完全对冲整体投 资的下行;消费方面,居民收入增速放缓,消费或平稳走弱;出口方面,全球经济放缓 风险加大,出口大概率难以改善。通胀方面,基数效应下 PPI和 CPI 大概率先下后上, 但在内外需疲软前提下通胀不存在显著风险。总体看下半年国内经济仍存下行压力,而 四季度面临阶段性的通胀压力。货币政策方面,在国内经济未见企稳迹象和海外央行协 同趋松的背景下,下半年央行或将延续稳健偏松,不排除会有降准和下调政策工具利率 的操作。在上述判断下,我们认为下半年利率易下难上,可择机参与利率债交易,同时 需关注未来政策逆周期调节的力度、通胀预期和资金面的变化以及中微观基本面的情况, 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 15页共 49页 谨防政策加码背景下四季度经济企稳和通胀回升的或有风险。信用债方面,信用风险仍 处于高发期,银行打破刚兑对市场的预期影响仍在,负债端不够稳定的中小银行存在缩 表可能,资产端或被动紧信用,市场潜在信用风险上升,信用利差存在走阔压力。可转 债方面,下半年不确定性仍较多,中美对抗既是长周期大背景,其中的各种突发事件亦 是短中期扰动市场的重要因素之一,而企业盈利修复暂时未见其可持续性,因此权益市 场仍然任重道远;转债目前绝对价格吸引力并不高,下半年建议挖掘潜在的主题性机会, 例如国产替代等相关板块。 本组合在下半年将继续根据市场情况灵活配置各大类资产,努力获取稳定收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业 务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种 进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日 对基金资产估值后,将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复 核无误后,由基金管理人对外公布。 本基金管理人设立估值委员会,组成人员包括主管基金运营的公司领导、投资管理 负责人、合规负责人、风险管理负责人及基金会计工作负责人等,以上人员具有丰富的 风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理 人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会下设估值工作小组,估值工作小组对经济 环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估,充分听取相关 部门的建议,并和托管人充分协商后,向估值委员会提交估值建议报告,以便估值委员 会决策。基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次 数最多为 12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 20%。 本基金本报告期内未进行利润分配,但符合基金合同规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 16页共 49页 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对海富通一年定期开放债券型证券投资基金的托管过 程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任 何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,海富通一年定期开放债券型证券投资基金的管理人——海富通基金管 理有限公司在海富通一年定期开放债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人 利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,海富通 一年定期开放债券型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对海富通基金管理有限公司编制和披露的海富通一年定期开放债券 型证券投资基金 2019 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:海富通一年定期开放债券型证券投资基金 报告截止日:2019年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资产:


- - 银行存款 6.4.7.1 1,142,702.73 2,179,091.63 结算备付金


1,427,380.30 3,504,873.89 存出保证金


14,434.62 8,534.11 交易性金融资产 6.4.7.2 200,996,591.20 309,774,808.00 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


200,996,591.20 309,774,808.00 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 17页共 49页 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 4,170,798.88 6,684,564.41 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


207,751,907.73 322,151,872.04 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


89,436,657.15 91,299,865.00 应付证券清算款


499,762.70 - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


48,160.30 136,475.02 应付托管费


19,264.13 38,992.85 应付销售服务费


898.19 - 应付交易费用 6.4.7.7 7,935.72 11,905.20 应交税费


23,531.57 37,919.66 应付利息


24,896.07 94,437.94 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 98,309.00 470,000.00 负债合计


90,159,414.83 92,089,595.67 所有者权益:


- - 实收基金 6.4.7.9 67,377,226.31 134,988,016.99 未分配利润 6.4.7.10 50,215,266.59 95,074,259.38 所有者权益合计


117,592,492.90 230,062,276.37 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 18页共 49页 负债和所有者权益总计


207,751,907.73 322,151,872.04 注:报告截止日 2019年 6月 30日,A类基金份额净值 1.745元,C类基金份额净值 1.779 元,基金份额总额 67,377,226.31份,其中 A类基金份额 65,836,356.84份,C类基金份 额 1,540,869.47份。 6.2 利润表 会计主体:海富通一年定期开放债券型证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 一、收入


6,280,376.49 6,817,438.27 1.利息收入


5,469,774.54 7,576,488.71 其中:存款利息收入 6.4.7.11 54,643.19 210,168.53 债券利息收入


5,410,824.88 6,332,603.55 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


4,306.47 1,033,716.63 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


2,478,239.97 -476,830.70 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 2,478,239.97 -476,830.70 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 -1,668,101.04 -282,255.03 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 463.02 35.29 减:二、费用


1,901,743.12 2,809,660.09 1.管理人报酬


487,410.19 903,843.30 2.托管费


148,794.75 258,240.97 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 19页共 49页 3.销售服务费


3,540.84 3.96 4.交易费用 6.4.7.19 8,001.17 6,604.22 5.利息支出


1,104,099.67 1,359,657.61 其中:卖出回购金融资产支出


1,104,099.67 1,359,657.61 6.税金及附加


16,077.09 21,607.64 7.其他费用 6.4.7.20 133,819.41 259,702.39 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 4,378,633.37 4,007,778.18 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 4,378,633.37 4,007,778.18 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:海富通一年定期开放债券型证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 134,988,016.99 95,074,259.38 230,062,276.37 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 4,378,633.37 4,378,633.37 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数(净值减少以“-”号填 列) -67,610,790.68 -49,237,626.16 -116,848,416.84 其中:1.基金申购款 47,283,433.87 34,731,648.34 82,015,082.21 2.基金赎回款 -114,894,224.55 -83,969,274.50 -198,863,499.05 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 67,377,226.31 50,215,266.59 117,592,492.90 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 20页共 49页 (基金净值) 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 345,543,438.21 262,055,648.50 607,599,086.71 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 4,007,778.18 4,007,778.18 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数(净值减少以“-”号填 列) -210,555,421.22 -160,147,463.61 -370,702,884.83 其中:1.基金申购款 46,364,808.33 35,111,754.84 81,476,563.17 2.基金赎回款 -256,920,229.55 -195,259,218.45 -452,179,448.00 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) - -21,856,928.91 -21,856,928.91 五、期末所有者权益 (基金净值) 134,988,016.99 84,059,034.16 219,047,051.15 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:任志强,主管会计工作负责人:陶网雄,会计机构负责人:胡正万 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 海富通一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第 1062号《关于核准海富通一年定期开 放债券型证券投资基金募集的批复》核准,由海富通基金管理有限公司依照《中华人民 共和国证券投资基金法》和《海富通一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责 公开募集。本基金为契约型证券投资基金,存续期限不定。首次设立募集不包括认购资 金利息共募集 488,739,053.00 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华 永道中天验字 (2013) 第 637 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《海富通一 年定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 10月 24日正式生效,基金合同 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 21页共 49页 生效日的基金份额总额为 488,994,758.95份,其中认购资金利息折合 255,705.95份基金 份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股 份有限公司。 根据《关于海富通一年定期开放债券型证券投资基金增加 C类基金份额并修改基金 合同的公告》,自 2015 年 11月 23日起,本基金根据赎回费用与销售服务费收取方式 的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用, 并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额的称为 A类基金份额;从本类基 金资产中计提销售服务费,并不再收取认购/申购费用的基金份额的称为C类基金份额。 本基金 A类、C类两种收费模式并存,并分别计算基金份额净值。 本基金以定期开放的方式运作,在本基金的封闭期内不办理申购与赎回业务,也不 上市交易。本基金的封闭期为自《海富通一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 生效之日起(包括生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)一年的期间。本 基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。 本基金每个开放期最长不超过 20 个工作日,最短不少于 5 个工作日,开放期的具体时 间由基金管理人在开放期前依照《证券投资基金信息披露办法》的有关规定在指定媒体 上予以公告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通一年定期开放债券型证券投资 基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工 具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、 中小企业私募债券、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、 债券回购、央行票据、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固 定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接从二级市场买入股票、 权证等权益类资产,但可投资于一级市场新股网上申购和增发新股申购,也可持有因可 转换债券转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产。 因上述原因持有的股票、权证等权益类资产,基金将在其可交易之日起的 6个月内卖出。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80 %(但应开放期流动性需要,为保护 基金份额持有人利益,开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内不受前述比例限 制);本基金持有的股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的 20%,其中持有 的全部权证市值不超过基金资产净值的 3%。 开放期内,本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证和应收申购款等)或到 期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%,封闭期内不受上述 5%的 限制。本基金的业绩比较基准为:一年期银行定期存款税后收益率+1.2%。 本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2019年 8月 27日批 准报出。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 22页共 49页 则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监 会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中 国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业 务指引》、《海富通一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国 基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。本财务报表以持续经营为 基础编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本 基金 2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年上半年度的经营成果和基金净值变动情 况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关 于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金 融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产 开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策 有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财 税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按 照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税 应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人 以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务,以 2018 年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 23页共 49页 品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货,可以选择 按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物 期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以 内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所 得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计 算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增 值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 活期存款 1,142,702.73 定期存款 - 其他存款 - 合计 1,142,702.73 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 110,008,243.42 110,196,591.20 188,347.78 银行间市场 90,248,882.96 90,800,000.00 551,117.04 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 24页共 49页 合计 200,257,126.38 200,996,591.20 739,464.82 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 200,257,126.38 200,996,591.20 739,464.82 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 应收活期存款利息 122.19 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 578.07 应收债券利息 4,170,092.77 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 5.85 合计 4,170,798.88 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末其他资产无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 - 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 25页共 49页 银行间市场应付交易费用 7,935.72 合计 7,935.72 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 98,309.00 合计 98,309.00 6.4.7.9 实收基金 海富通一年定开债券 A 金额单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 134,987,961.25 134,987,961.25 本期申购 45,742,620.14 45,742,620.14 本期赎回(以“-”号填列) -114,894,224.55 -114,894,224.55 本期末 65,836,356.84 65,836,356.84 海富通一年定开债券 C 金额单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 55.74 55.74 本期申购 1,540,813.73 1,540,813.73 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 1,540,869.47 1,540,869.47 注:申购含转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 海富通一年定开债券 A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 26页共 49页 上年度末 92,435,487.70 2,638,730.45 95,074,218.15 本期利润 6,013,117.82 -1,645,827.33 4,367,290.49 本期基金份额交 易产生的变动数 -49,110,902.60 -1,315,319.83 -50,426,222.43 其中:基金申购款 32,988,558.68 554,493.39 33,543,052.07 基金赎回款 -82,099,461.28 -1,869,813.22 -83,969,274.50 本期已分配利润 - - - 本期末 49,337,702.92 -322,416.71 49,015,286.21 海富通一年定开债券 C 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 40.23 1.00 41.23 本期利润 33,616.59 -22,273.71 11,342.88 本期基金份额交 易产生的变动数 1,177,218.60 11,377.67 1,188,596.27 其中:基金申购款 1,177,218.60 11,377.67 1,188,596.27 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 1,210,875.42 -10,895.04 1,199,980.38 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 活期存款利息收入 30,830.42 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 22,226.98 其他 1,585.79 合计 54,643.19 6.4.7.12 股票投资收益 本基金本报告期无股票投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益











单位:人民币元 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 27页共 49页 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成交总额 394,185,196.26 减:卖出债券(、债转股及债券到 期兑付)成本总额 380,262,303.56 减:应收利息总额 11,444,652.73 买卖债券差价收入 2,478,239.97 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 1.交易性金融资产 -1,668,101.04 ——股票投资 - ——债券投资 -1,668,101.04 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税 - 合计 -1,668,101.04 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 28页共 49页 基金赎回费收入 463.02 合计 463.02 注:本基金赎回费收入、转换费收入归入基金财产部分具体见本基金基金合同、招募说 明书(更新)等法律文件规定。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 交易所市场交易费用 990.73 银行间市场交易费用 7,010.44 合计 8,001.17 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 68,556.22 债券托管账户维护费 18,000.00 其他 10,600.00 银行划款手续费 6,910.41 合计 133,819.41 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 29页共 49页 关联方名称 与本基金的关系 海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019 年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年 6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 487,410.19 903,843.30 其中:支付销售机构的客户维护费 66,007.57 97,743.10 注:海富通一年定期开放债券型证券投资基金的管理费率由 0.70%下调至 0.50%,自 2019 年 5月 10日起执行新的管理费率。 2019年 5月 10日之前,支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70% 的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基 金资产净值 X0.70%/当年天数。 2019年 5月 10日(含)之后,支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净 值 0.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬= 前一日基金资产净值 X0.50%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年 6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年 6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 148,794.75 258,240.97 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 30页共 49页 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 海富通一年定开 债券 A 海富通一年定开债券 C 合计 工商银行 - - - 海通证券 - - - 海富通基金 - 0.36 0.36 合计 - 0.36 0.36 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 海富通一年定开 债券A 海富通一年定开债券 C 合计 中国工商银行 - - - 海通证券 - - - 海富通基金 - - - 合计 - - - 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类份额对应的基金资产净值的年费率 0.40%计提,逐日累计至每月月底,按月支付给海富通,再由海富通计算并支付给各基金销 售机构。其计算公式为:日销售服务费=前一日 C 类份额对应的基金资产净值 X 0.40% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。


6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 31页共 49页 单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 1,142,702.73 30,830.42 2,093,936.19 199,858.64 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未实施利润分配。 6.4.12 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6月 30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额 21,836,657.15元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 单价 数量(张) 期末估值总额 01190007 7 19高速地产 SCP001 2019-07-01 100.44 100,000 10,044,000.00 10166005 3 16龙岩交通 MTN001 2019-07-01 99.55 27,000 2,687,850.00 190205 19国开 05 2019-07-03 97.95 123,000 12,047,850.00 合计





250,000 24,779,700.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6月 30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成 的卖出回购证券款总额 67,600,000.00元,其中 5,000,000.00元上海交易所正回购于 2019 年 7月 1日到期,7,000,000.00 元上海交易所正回购于 2019年 7月 2日到期,2,600,000.00 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 32页共 49页 元深圳交易所正回购于 2019年 7月 2日到期,20,000,000.00元上海交易所正回购于 2019 年 7月 3日到期,3,000,000.00元深圳交易所正回购于 2019年 7月 3日到期,10,000,000.00 元上海交易所正回购于 2019年 7月 5日到期,20,000,000.00元上海交易所正回购于 2019 年 7 月 25 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例 折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只债券型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要为债券投资等。本 基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风 险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制风险和追求 基金资产长期稳定的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立审计及风险管 理委员会,负责制定公司的风险管理政策,审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及 重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等;在管理层层面设 立风险管理委员会,负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理 政策。 本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和监察稽核部 及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告, 确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估, 并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券 交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进 行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 33页共 49页 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的 标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 A-1 10,034,000.00 - A-1以下 - - 未评级 10,044,000.00 10,048,000.00 合计 20,078,000.00 10,048,000.00 注:未评级部分为短期融资券。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 AAA 75,185,806.80 94,126,808.00 AAA以下 86,142,784.40 164,387,000.00 未评级 19,590,000.00 41,213,000.00 合计 180,918,591.20 299,726,808.00 注:未评级部分为政策性金融债。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额, 另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无 法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的 申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与 之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下 赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有 人利益。 于 2019年 6月 30日,除卖出回购金融资产款余额中 89,436,657.15元将在一个月以 内到期且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日 均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息, 因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 34页共 49页 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且于 基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施 行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组 合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性 指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。于开放期内,本基 金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超 过该上市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上 市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行 证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通 暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。在开放期内,本基 金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 于开放期内,本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值 进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押 品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 35页共 49页 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率 风险。


6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2019年 6月 30 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 1,142,702.73 - - - 1,142,702.73 结算备付金 1,427,380.30 - - - 1,427,380.30 存出保证金 14,434.62 - - - 14,434.62 交易性金融资 产 44,274,000.00 131,790,752.00 24,931,839.20 - 200,996,591.2 0 应收利息 - - - 4,170,798.88 4,170,798.88 资产总计 46,858,517.65 131,790,752.00 24,931,839.20 4,170,798.88 207,751,907 .73 负债








卖出回购金融 资产款 89,436,657.15 - - - 89,436,657.15 应付管理人报 酬 - - - 48,160.30 48,160.30 应付托管费 - - - 19,264.13 19,264.13 应付销售费 - - - 898.19 898.19 应付交易费用 - - - 7,935.72 7,935.72 应付税费 - - - 23,531.57 23,531.57 应付利息 - - - 24,896.07 24,896.07 其他负债 - - - 98,309.00 98,309.00 应付证券清算 款 - - - 499,762.70 499,762.70 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 36页共 49页 负债总计 89,436,657.15 0.00 0.00 722,757.68 90,159,414. 83 利率敏感度缺 口 -42,578,139.50 131,790,752.00 24,931,839.20 3,448,041.20 117,592,492.9 0 上年度末 2018年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 2,179,091.63 - - - 2,179,091.63 结算备付金 3,504,873.89 - - - 3,504,873.89 存出保证金 8,534.11 - - - 8,534.11 交易性金融资 产 66,430,000.00 202,131,808.00 41,213,000.00 - 309,774,808.0 0 应收利息 - - - 6,684,564.41 6,684,564.41 资产总计 72,122,499.63 202,131,808.00 41,213,000.00 6,684,564.41 322,151,872.0 4 负债








卖出回购金融 资产款 91,299,865.00 - - - 91,299,865.00 应付管理人报 酬 - - - 136,475.02 136,475.02 应付托管费 - - - 38,992.85 38,992.85 应付交易费用 - - - 11,905.20 11,905.20 应付税费 - - - 37,919.66 37,919.66 应付利息 - - - 94,437.94 94,437.94 其他负债 - - - 470,000.00 470,000.00 负债总计 91,299,865.00 - - 789,730.67 92,089,595.67 利率敏感度缺 口 -19,177,365.37 202,131,808.00 41,213,000.00 5,894,833.74 230,062,276.3 7 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 37页共 49页 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 市场利率下降 25个基 点 增加约 115 增加约 195 市场利率上升 25个基 点 减少约 114 减少约 193 注:金额为约数,精确到万元。


6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于固定收益品种, 因此无重大其他价格风险。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 38页共 49页 3 固定收益投资 200,996,591.20 96.75 其中:债券 200,996,591.20 96.75 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,570,083.03 1.24 8 其他各项资产 4,185,233.50 2.01 9 合计 207,751,907.73 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 本基金本报告期内未买入股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 本基金本报告期内未卖出股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期内未进行股票交易。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,590,000.00 16.66 其中:政策性金融债 19,590,000.00 16.66 4 企业债券 133,942,000.00 113.90 5 企业短期融资券 20,078,000.00 17.07 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 39页共 49页 6 中期票据 20,253,000.00 17.22 7 可转债(可交换债) 7,133,591.20 6.07 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 200,996,591.20 170.93 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 190205 19国开 05 200,000 19,590,000.00 16.66 2 112609 17余投 03 100,000 10,342,000.00 8.79 3 101752024 17红狮 MTN003 100,000 10,298,000.00 8.76 4 143723 G18风电 1 100,000 10,207,000.00 8.68 5 143850 18华宝 03 100,000 10,126,000.00 8.61 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 40页共 49页 7.12 投资组合报告附注 7.12.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 14,434.62 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,170,798.88 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,185,233.50 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 128045 机电转债 733,196.80 0.62 2 128016 雨虹转债 568,500.00 0.48 3 128020 水晶转债 496,050.00 0.42 4 110049 海尔转债 481,280.00 0.41 5 113019 玲珑转债 436,840.00 0.37 6 113516 苏农转债 429,760.00 0.37 7 127007 湖广转债 329,370.00 0.28 8 128047 光电转债 231,240.00 0.20 9 113515 高能转债 230,280.00 0.20 10 128022 众信转债 189,392.00 0.16 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 41页共 49页 11 127006 敖东转债 100,970.00 0.09 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 海富通一 年定开债 券 A 1,378 47,776.75 42,691,878.8 4 64.85% 23,144,478.0 0 35.15% 海富通一 年定开债 券 C 339 4,545.34 0.00 0.00% 1,540,869.47 100.00 % 合计 1,717 39,241.25 42,691,878.8 4 63.36% 24,685,347.4 7 36.64% 注:本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,A、C级比例分母为各自 级别的份额,对合计数,比例的分母采用基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从 业人员持有本基金 海富通一年定开债 券 A - - 海富通一年定开债 券 C 90.44 0.0059% 合计 90.44 0.0001% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 海富通一年定开债券 A 0 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 42页共 49页 负责人持有本开放式 基金 海富通一年定开债券 C 0 合计 0 本基金基金经理持有 本开放式基金 海富通一年定开债券 A 0 海富通一年定开债券 C 0 合计 0 §9开放式基金份额变动 单位:份 项目 海富通一年定开债券 A 海富通一年定开债券 C 基金合同生效日(2013 年 10 月 24日)基金份额总额 488,994,758.95 - 本报告期期初基金份额总额 134,987,961.25 55.74 本报告期基金总申购份额 45,742,620.14 1,540,813.73 减:本报告期基金总赎回份额 114,894,224.55 - 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 65,836,356.84 1,540,869.47 注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金于 2019年 4月 12日至 2019年 5月 9日期间以通讯方式召开了基金份额持有人大会,会 议期间审议并通过了《关于降低海富通一年定期开放债券型证券投资基金管理费率有关事项的议案》, 决议自 2019年 5月 10日起生效,并已按规定向中国证券监督管理委员会备案。自 2019年 5月 10 日起,本基金的管理费率由 0.7%下调至 0.5%。详情请参考本基金管理人发布的相关公告。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2019年 3月 29日,海富通基金管理有限公司发布公告,因第五届董事会任期届满,经公司 2019年第一次临时股东会审议通过,选举杨仓兵先生、吴淑琨先生、芮政先先生、任志强先生、Ligia TORRES (陶乐斯)女士、Alexandre WERNO (韦历山)先生、张馨先生、杨文斌 (Philip YOUNG Wen 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 43页共 49页 Binn)先生、刘正东先生、陈静女士担任公司第六届董事会董事,其中张馨先生、杨文斌 (Philip YOUNG Wen Binn)先生、刘正东先生、陈静女士为独立董事。原第五届董事会成员张文伟先生、杨 明先生、杨国平先生、Marc Bayot(巴约特)先生、郑国汉(Leonard K.CHENG)先生不再担任公 司董事职务。 2、2019年 3月 29日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司第六届董事会第一次会议审 议通过,张文伟先生不再担任公司董事长职务,并决定由公司总经理任志强先生代为履行董事长职 务,代为履行董事长职务的期限不超过 90日。 3、2019年 4月 29日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司第六届董事会第一次会议审 议通过,聘请杨仓兵先生担任公司董事长职务。自杨仓兵先生任董事长职务之日起,公司总经理任 志强先生不再代行董事长职务。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等 情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 佣金 占当期 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 44页共 49页 数量 股票成 交总额 的比例 佣金总 量的比 例 中金公司 2 - - - - - 中泰证券(原 齐鲁) 2 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 东兴证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 注:1、本基金本报告期内未新增交易单元,退租民族证券 1只交易单元。 2、(1)交易单元的选择标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估 三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用 意见。 (2)交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择: <1> 推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备 选池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200%。 <2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》 的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报 公司总经理办公会核准。 <3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总经理办公 会核准。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商 名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期 回购成 交总额 的比例 成交金额 占当 期权 证成 交总 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 45页共 49页 额的 比例 中金 公司 154,369,467.91 70.12% - - - - 中泰 证券 (原 齐 鲁) 47,679,229.75 21.66% 2,454,600,000.0 0 93.29% - - 方正 证券 18,089,645.19 8.22% 176,413,000.00 6.71% - - 东北 证券 - - - - - - 中信 建投 - - - - - - 华泰 证券 - - - - - - 申万 宏源 - - - - - - 民族 证券 - - - - - - 东兴 证券 - - - - - - 兴业 证券 - - - - - - 东吴 证券 - - - - - - 东方 证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 2018 年年度基金资产净值和基金份额 净值公告 《证券时报》 2019-01-01 2 海富通基金管理有限公司关于暂停北京 钱景基金销售有限公司、大泰金石基金 销售有限公司、浙江金观诚基金销售有 限公司销售旗下基金业务的公告


《证券时报》 2019-01-30 3 海富通一年定期开放债券型证券投资基 金开放申购、赎回、转换业务公告 《证券时报》 2019-01-31 4 海富通基金管理有限公司关于海富通一 年定期开放债券型证券投资基金 C类份 《证券时报》 2019-02-14 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 46页共 49页 额新增上海挖财基金销售有限公司为销 售机构的公告 5 海富通基金管理有限公司关于海富通一 年定期开放债券型证券投资基金新增腾 安基金销售(深圳)有限公司为销售机 构并参加其申购费率优惠活动的公告 《证券时报》 2019-02-16 6 海富通基金管理有限公司关于参加中国 中投证券有限责任公司申购费率优惠活 动的公告 《证券时报》 2019-03-28 7 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金继续参加交通银行手机银行渠道基 金申购及定期定额投资费率优惠活动的 公告 《证券时报》 2019-03-29 8 海富通基金管理有限公司关于董事会成 员换届变更的公告 《证券时报》 2019-03-29 9 海富通基金管理有限公司关于董事长变 更的公告 《证券时报》 2019-03-29 10 海富通基金管理有限公司关于以通讯方 式召开海富通一年定期开放债券型证券 投资基金基金份额持有人大会的公告 《证券时报》 2019-04-08 11 海富通基金管理有限公司关于以通讯方 式召开海富通一年定期开放债券型证券 投资基金基金份额持有人大会的第一次 提示性公告 《证券时报》 2019-04-09 12 海富通基金管理有限公司关于以通讯方 式召开海富通一年定期开放债券型证券 投资基金基金份额持有人大会的第二次 提示性公告 《证券时报》 2019-04-10 13 海富通基金管理有限公司关于高级管理 人员变更的公告 《证券时报》 2019-04-29 14 海富通基金管理有限公司关于海富通一 年定期开放债券型证券投资基金基金份 额持有人大会表决结果暨决议生效的公 告


《证券时报》 2019-05-11 15 海富通基金管理有限公司关于基金经理 暂停履行职务的公告 《证券时报》 2019-05-23 16 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增西部证券股份有限公司为销售 机构的公告 《证券时报》 2019-06-13 17 海富通基金管理有限公司关于调整旗下 基金直销柜台最低申购金额的公告


《证券时报》 2019-06-18 18 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金参加部分销售机构申购费率优惠活 动的公告 《证券时报》 2019-06-28 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 47页共 49页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别


报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 2019/01/01-20 19/03/04 56,27 4,057 .40 0.00 56,274, 057.40 0.00 - 2 2019/01/01-20 19/02/12 45,45 3,977 .27 0.00 45,453, 977.27 0.00 - 产品特有风险 报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致 的特有风险主要包括: 1、当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引 发基金净值剧烈波动的风险; 2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险,基金管理人可能 无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法 及时赎回持有的全部基金份额。 3、若个别投资者大额赎回后,可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于 5000万元的风险,基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同 等情形。 4、其他可能的风险。


另外,当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额 的比例达到或者超过50%时,本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申 购及转换转入申请。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月,是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从 2003年 8月开始,海富通先后募集成立了 69只公募基金。截至 2019年 6月 30 日,海富通管理的公募基金资产规模约 780亿元人民币。 2004 年末开始,海富通及子公司为 QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内 外投资组合担任投资咨询顾问,截至 2019年 6月 30日,海外业务规模约 23亿元人民 币。 作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,截至 2019 年 6 月 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 48页共 49页 30日,海富通为近 80家企业约 438亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批 特定客户资产管理业务资格的基金管理公司,截至 2019年 6月 30日,海富通管理的特 定客户资产管理业务规模约 388亿元。2010年 12月,海富通基金管理有限公司被全国 社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年 12月,海富通全资子公司—— 海富通资产管理(香港)有限公司获得证监会核准批复 RQFII(人民币合格境外机构投 资者)业务资格,能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年 2月,海富通 资产管理(香港)有限公司已募集发行了首只 RQFII产品。2012年 9月,中国保监会公 告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年 8月,海富通全资子公司上 海富诚海富通资产管理有限公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基 金投资管理人。 2018年 3月,国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起式 证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金。 2019年 3月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券时报》 授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018 年度 绝对收益明星基金。2019年 4月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威 财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖—— 三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——金基 金?灵活配置型基金奖(三年期)。同时,海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》 第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。 §12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准设立海富通一年定期开放债券型证券投资基金的文件


(二)海富通一年定期开放债券型证券投资基金基金合同


(三)海富通一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书


(四)海富通一年定期开放债券型证券投资基金托管协议


(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件


(六)报告期内海富通一年定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项 公告 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 49页共 49页 12.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36-37层本基金管理人 办公地址。 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇一九年八月二十八日