海富通瑞丰债券型证券投资基金(原海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金转型)2019年半年度报告
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海富通瑞丰债券型证券投资基金
(原海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金转型)
2019年半年度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：杭州银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年八月二十八日
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之
二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 27日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期内，原海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金转型为海富通瑞丰债券型证
券投资基金。原海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金本报告期自 2019 年 1 月 1 日至
2019年 6月 19日止，海富通瑞丰债券型证券投资基金本报告期自 2019年 6月 20日至 2019年
6月 30日止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ............................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.1.1 海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金 .................................................................. 5
2.1.2 海富通瑞丰债券型证券投资基金 .......................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 6
2.2.1 海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金 .................................................................. 6
2.2.2 海富通瑞丰债券型证券投资基金 .......................................................................................... 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 7
3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 7
3.1 海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金 .......................................................................... 7
3.1.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................................................................... 7
3.1.2 基金净值表现 .......................................................................................................................... 8
3.2 海富通瑞丰债券型证券投资基金 .................................................................................................. 9
3.2.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................................................................... 9
3.2.2 基金净值表现 ........................................................................................................................ 10
4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 11
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 ........................................................................................ 11
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 .................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 14
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 14
4.3.1 公平交易制度的执行情况 .................................................................................................... 14
4.3.2异常交易行为的专项说明 ..................................................................................................... 15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ................................................................ 15
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 ..................................................................................... 15
4.4.2报告期内基金的业绩表现 ..................................................................................................... 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 16
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 16
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 17
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...................................... 17
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 17
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................. 17
6
半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 17
6.1 海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金 ........................................................................ 17
6.1.1 资产负债表 ............................................................................................................................ 17
6.1.2 利润表 .................................................................................................................................... 19
6.1.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................................ 20
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6.1.4 报表附注 ................................................................................................................................ 21
6.2 海富通瑞丰债券型证券投资基金 ................................................................................................ 37
6.2.1 资产负债表 ............................................................................................................................ 37
6.2.2 利润表 .................................................................................................................................... 39
6.2.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................................ 40
6.2.4 报表附注 ................................................................................................................................ 41
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 55
7.1 海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金 ........................................................................ 55
7.1.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................ 55
7.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................ 56
7.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................ 56
7.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .................................................................................... 56
7.1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................ 57
7.1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ........................ 57
7.1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ............ 57
7.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............ 57
7.1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ........................ 57
7.1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .............................................................. 57
7.1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .............................................................. 58
7.1.12tl投资组合报告附注 ............................................................................................................ 58
7.2 海富通瑞丰债券型证券投资基金 ................................................................................................ 59
7.2.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................ 59
7.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................ 59
7.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................ 60
7.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .................................................................................... 60
7.2.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................ 60
7.2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ........................ 60
7.2.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ............ 61
7.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............ 61
7.2.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ........................ 61
7.2.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .............................................................. 61
7.2.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .............................................................. 61
7.2.12 投资组合报告附注 .............................................................................................................. 61
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 62
8.1 海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金 ........................................................................ 62
8.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................ 62
8.1.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................ 62
8.1.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 63
8.2 海富通瑞丰债券型证券投资基金 ................................................................................................ 63
8.2.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................ 63
8.2.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................ 63
8.2.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 63
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 63
9.1 海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金 ........................................................................ 63
9.2 海富通瑞丰债券型证券投资基金 ................................................................................................ 64
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10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 64
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 64
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 64
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 65
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 65
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 65
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况....................................... 65
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 65
10.7.1 海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金 .............................................................. 65
10.7.2 海富通瑞丰债券型证券投资基金 ...................................................................................... 66
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 67
11
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 68
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 70
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 70
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 71
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 71
2
基金简介
2.1 基金基本情况
2.1.1 海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金
基金名称 海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 海富通瑞丰一年定开债券
基金主代码 519136
交易代码
519136
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2016年8月15日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 杭州银行股份有限公司
报告期末基金份额总
额
198,188,958.37份
基金合同存续期 不定期
2.1.2 海富通瑞丰债券型证券投资基金
基金名称 海富通瑞丰债券型证券投资基金
基金简称 海富通瑞丰债券
基金主代码 519136
交易代码
519136
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2019年6月20日
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基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 杭州银行股份有限公司
报告期末基金份额总
额
198,187,312.66份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
2.2.1 海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金
投资目标
本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，通过积极主
动的管理，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金为债券型基金，对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%。
在此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、
估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资
产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。在债券组合的具
体构造和调整上，本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配
置等组合管理手段进行日常管理。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混
合型基金，高于货币市场基金，属于较低风险水平的投资品种。
2.2.2 海富通瑞丰债券型证券投资基金
投资目标
本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，通过积极主
动的管理，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金为债券型基金，对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%。
在此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、
估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资
产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。在债券组合的具
体构造和调整上，本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配
置等组合管理手段进行日常管理。
业绩比较基准 中证全债指数收益率×95%＋沪深 300指数收益率×5%
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混
合型基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 杭州银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 奚万荣 陈凯伦
联系电 021-38650891 0571-87253683
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话
电子邮
箱
wrxi@hftfund.com chenkailun@hzbank.com.cn
客户服务电话 40088-40099 95398
传真 021-33830166 0571-86475525
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路
66号东亚银行金融大厦36-37层
杭州市庆春路46号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路
66 号东亚银行金融大厦36-37层
杭州市庆春路46号杭州银行大厦8
楼资产托管部
邮政编码 200120 310003
法定代表人 杨仓兵 陈震山
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.hftfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金
3.1.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日至 2019年 6月 19日)
本期已实现收益 4,049,297.84
本期利润 3,907,403.58
加权平均基金份额本期利润 0.0197
本期加权平均净值利润率 1.91%
本期基金份额净值增长率 1.93%
3.1.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 19日)
期末可供分配利润 7,765,570.00
期末可供分配基金份额利润 0.0392
期末基金资产净值 205,954,528.37
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期末基金份额净值 1.0392
3.1.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年 6月 19日)
基金份额累计净值增长率 8.18%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
4、原海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金于 2019年 6月 20日转型为海富通瑞丰债券
型证券投资基金。
3.1.2 基金净值表现
3.1.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
2019.6.1-201
9.6.19
0.18% 0.02% 0.36% 0.04% -0.18% -0.02%
2019.4.1-201
9.6.19
0.67% 0.05% 0.42% 0.07% 0.25% -0.02%
2019.1.1-201
9.6.19
1.93% 0.05% 1.85% 0.07% 0.08% -0.02%
2018.7.1-201
9.6.19
3.94% 0.05% 6.24% 0.07% -2.30% -0.02%
2016.8.15-20
19.6.19
8.18% 0.09% 9.11% 0.08% -0.93% 0.01%
3.1.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2016年 8月 15日至 2019年 6月 19日）
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注：本基金合同于 2016年 8月 15日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6个月
内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）
投资限制中规定的各项比例。
3.2 海富通瑞丰债券型证券投资基金
3.2.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.2.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 6月 20日至 2019年 6月 30日)
本期已实现收益 238,558.71
本期利润 568,558.71
加权平均基金份额本期利润 0.0029
本期加权平均净值利润率 0.28%
本期基金份额净值增长率 0.28%
3.2.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日)
期末可供分配利润 8,093,726.39
期末可供分配基金份额利润 0.0408
期末基金资产净值 206,521,373.84
期末基金份额净值 1.0421
3.2.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 0.28%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
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扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
4、原海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金于 2019年 6月 20日转型为海富通瑞丰债券
型证券投资基金。
3.2.2 基金净值表现
3.2.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
2019.6.20-20
19.6.30
0.28% 0.01% 0.21% 0.02% 0.07% -0.01%
3.2.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
海富通瑞丰债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2019年 6月 20日至 2019年 6月 30日)
注：1、本基金转型日期为 2019年 6月 20日，截止报告期末，本基金转型未满一年。
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2、按照本基金合同规定，本基金建仓期为自基金合同生效起六个月。截止本报告期末，本基金
转型后尚处于建仓期。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，由海通证券
股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE控股公司”）于 2003年 4月 1
日共同发起设立。截至 2019年 6月 30日，本基金管理人共管理 61只公募基金：海富通精选证券投
资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投
资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选
贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券
投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）、海富
通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期
行业 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大
中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证
非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、
海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一
年定期开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投
资基金、海富通双福债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证城投债
交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵
活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证
券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、
海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证
券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券
投资基金、上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、
海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通富睿混合
型证券投资基金、海富通季季通利理财债券型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投资基金、海
富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基
金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投
海富通瑞丰债券型证券投资基金(原海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金转型)2019年半年度报告
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资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投
资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上证 10年期地方政府债交易型开放式指
数证券投资基金、海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发
起式证券投资基金、海富通聚丰纯债债券型证券投资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投
资基金、海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投
资基金、海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈轶平
本基金的
基金经
理；海富
通货币基
金经理；
海富通季
季增利理
财债券基
金经理；
海富通稳
固收益债
券基金经
理；海富
通一年定
开债券基
金经理；
海富通上
证城投债
ETF基金
经理；海
富通美元
债（QDII）
基金经
理；海富
通富祥混
合基金经
理；海富
通上证周
期产业债
ETF基金
经理；海
2016-08-15 - 10年
博士，CFA。持有基金从业人
员资格证书。历任 Mariner
Investment Group LLC 数量
金融分析师、瑞银企业管理
（上海）有限公司固定收益交
易组合研究支持部副董事，
2011年 10月加入海富通基金
管理有限公司，历任债券投资
经理、基金经理、现金管理部
副总监、债券基金部总监，现
任固定收益投资副总监。2013
年 8 月起任海富通货币基金
经理。2014 年 8 月起兼任海
富通季季增利理财债券基金
经理。2014年 11月起兼任海
富通上证可质押城投债 ETF
（现为海富通上证城投债
ETF）基金经理。2015 年 12
月起兼任海富通稳固收益债
券基金经理。2015年 12月至
2017 年 9 月兼任海富通稳进
增利债券（LOF）基金经理。
2016 年 4 月起兼任海富通一
年定开债券基金经理。2016
年 7 月起兼任海富通富祥混
合基金经理。2016 年 8 月起
兼任海富通瑞丰一年定开债
券（现为海富通瑞丰债券）基
金经理。2016 年 8 月至 2017
年 11 月兼任海富通瑞益债券
基金经理。2016年 11月起兼
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富通瑞利
债券基金
经理；海
富通瑞合
纯债基金
经理；海
富通富睿
混合基金
经理；海
富通瑞福
债券基金
经理；海
富通瑞祥
一年定开
债券基金
经理；海
富通恒丰
定开债券
基金经
理；海富
通上证10
年期地方
政府债
ETF基金
经理；海
富通弘丰
定开债券
基金经
理；海富
通上清所
短融债券
基金经
理；固定
收益投资
副总监。
任海富通美元债（QDII）基金
经理。2017 年 1 月起兼任海
富通上证周期产业债 ETF 基
金经理。2017 年 2 月起兼任
海富通瑞利债券基金经理。
2017年 3月至 2018年 6月兼
任海富通富源债券基金经理。
2017 年 3 月起兼任海富通瑞
合纯债基金经理。2017 年 5
月起兼任海富通富睿混合基
金经理。2017 年 7 月起兼任
海富通瑞福一年定开债券（现
为海富通瑞福债券）、海富通
瑞祥一年定开债券基金经理。
2017 年 7 月至 2018 年 12 月
兼任海富通欣悦混合基金经
理。2018 年 4 月起兼任海富
通恒丰定开债券基金经理。
2018年 10月起兼任海富通上
证 10年期地方政府债 ETF基
金经理。2018年 11月起兼任
海富通弘丰定开债券基金经
理。2019 年 1 月起兼任海富
通上清所短融债券基金经理。
刘田
本基金的
基金经理
助理；海
富通聚利
债券基金
经理助
理；海富
通集利债
券基金经
理助理；
2016-08-19 - 3年
管理学学士，持有基金从业人
员资格证书。曾任上海银行同
业客户经理，2016 年 4 月加
入海富通基金管理有限公司，
2016年 8月至 2017年 11月任
海富通瑞益债券的基金经理
助理。2016 年 8 月起任海富
通瑞丰债券（原海富通瑞丰一
年定开债券）的基金经理助
理。2016 年 9 月起兼任海富
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海富通瑞
利债券基
金经理助
理；海富
通瑞合纯
债基金经
理助理；
海富通添
益货币基
金经理助
理；海富
通融丰定
开债券基
金经理助
理；海富
通弘丰定
开债券基
金经理助
理；海富
通鼎丰定
开债券基
金经理助
理；海富
通聚丰纯
债基金经
理助理。
通聚利债券的基金经理助理。
2016年 12月起兼任海富通集
利债券的基金经理助理。2017
年 2 月起兼任海富通瑞利债
券的基金经理助理。2017年 4
月起兼任海富通瑞合纯债的
基金经理助理。2017年 11月
起兼任海富通添益货币的基
金经理助理。2018 年 2 月起
兼任海富通融丰定开债券的
基金经理助理。2018年 12月
起兼任海富通弘丰定开债券、
海富通鼎丰定开债券、海富通
聚丰纯债的基金经理助理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；
非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合
在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资
组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。
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报告期内，对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，
并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合
同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0的 T分布检验，结合该时间窗下组合
互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的
可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾上半年，债券收益率先经历了较长时间的震荡调整，而后又逐步下行，总体呈现区间震荡
格局。年初，逆周期调节政策密集出台，中美贸易谈判进展顺利，天量信贷的投放和社融增速的反
弹引发宽信用预期，带动股市单边走强、风险偏好修复；而一季度 GDP 同比增长 6.4%，较去年四
季度持平，增强了市场对上半年经济企稳的预期；同时基数效应叠加猪周期的启动，3 月 CPI 涨幅
跃升 0.8个百分点至 2.3%，引发市场对通胀的担忧。在宽信用初见成效、经济企稳和通胀中枢上行
的预期下，4月央行亦进入政策观察期，资金面边际收紧。由此，1至 4月利率呈震荡上行的态势。
而 5 月以来，中美贸易摩擦又起波澜，同时国内经济数据再度走弱，其中上半年固定资产投资、社
会消费品零售总额累计同比增长 5.8%和 8.4%，较去年同期下降 0.2和 1个百分点；此外，央行在实
施定向降准的同时积极呵护资金面，短期内弱化了包商事件的冲击，隔夜资金利率一度跌破 2%。由
此，5月以来利率呈下行态势。整体看，上半年 1年期国开债收益率下行 2BP，10年期国开债收益
率下行 3BP，期限利差小幅收窄。信用债方面，上半年信用债收益率普遍下行，信用利差平均收窄
20BP 左右，其中短期限表现更佳。值得注意的是 5 月底包商事件引发同业收缩及结构化发行风险，
6月中低等级信用利差上行 15BP左右，而高等级仅上行 6BP，信用分化仍较明显，中低等级净融资
额占比较低，其信用利差绝对值亦处于历史较高水平。可转债方面，上半年转债市场先扬后抑，与
股市表现一致，中证转债指数累计上涨 13.3%。
本管理人在上半年灵活调整了信用债和利率债的久期，积极参与波段机会，以在控制波动的同
时获取超额上涨收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内，原海富通瑞丰一年定开债券（2019.1.1-2019.6.19）基金份额净值增长率为 1.93%，同
期业绩比较基准收益率为 1.85%；海富通瑞丰债券（2019.6.20-2019.6.30）基金份额净值增长率为
0.28%，同期业绩比较基准收益率为 0.21%。
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，预计整体经济或承压，而通胀大概率先下后上。工业方面，整体需求回落或带来
生产端疲软的表现；投资方面，房地产投资或平稳回落，制造业投资仍面临下行压力，而在政策支
持下基建投资增速大概率继续温和回升，但难以完全对冲整体投资的下行；消费方面，居民收入增
速放缓，消费或平稳走弱；出口方面，全球经济放缓风险加大，出口大概率难以改善。通胀方面，
基数效应下 PPI和 CPI大概率先下后上，但在内外需疲软前提下通胀不存在显著风险。总体看下半
年国内经济仍存下行压力，而四季度面临阶段性的通胀压力。货币政策方面，在国内经济未见企稳
迹象和海外央行协同趋松的背景下，下半年央行或将延续稳健偏松，不排除会有降准和下调政策工
具利率的操作。在上述判断下，我们认为下半年利率易下难上，可择机参与利率债交易，同时需关
注未来政策逆周期调节的力度、通胀预期和资金面的变化以及中微观基本面的情况，谨防政策加码
背景下四季度经济企稳和通胀回升的或有风险。信用债方面，信用风险仍处于高发期，银行打破刚
兑对市场的预期影响仍在，负债端不够稳定的中小银行存在缩表可能，资产端或被动紧信用，市场
潜在信用风险上升，信用利差存在走阔压力。可转债方面，下半年不确定性仍较多，中美对抗既是
长周期大背景，其中的各种突发事件亦是短中期扰动市场的重要因素之一，而企业盈利修复暂时未
见其可持续性，因此权益市场仍然任重道远；转债目前绝对价格吸引力并不高，下半年建议挖掘潜
在的主题性机会，例如国产替代等相关板块。
本组合在下半年将继续根据市场情况灵活配置各类债券资产，努力获取稳定收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金
合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金
管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的
份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括主管基金运营的公司领导、投资管理负责人、合
规负责人、风险管理负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、
会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估
值委员会下设估值工作小组，估值工作小组对经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价
格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，向估值委员会提交估
值建议报告，以便估值委员会决策。基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，杭州银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对海富通瑞丰债券型证券投资基金
（海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守了
《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行
为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基
金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算以及
基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人
有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、
准确和完整。
6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金
6.1.1 资产负债表
会计主体：海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2019年 6月 19日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年 6月 19日
上年度末
2018年 12月 31日
海富通瑞丰债券型证券投资基金(原海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金转型)2019年半年度报告
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资 产：
银行存款 6.1.4.7.1 981,603.85 240,178.05
结算备付金
1,562,753.91 809,853.25
存出保证金
- 206,854.57
交易性金融资产 6.1.4.7.2 257,488,000.00 262,808,300.00
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
257,488,000.00 262,808,300.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.1.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.1.4.7.4 9,975,134.96 -
应收证券清算款
- 5,006,301.37
应收利息 6.1.4.7.5 6,169,647.72 4,807,191.91
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.1.4.7.6 - -
资产总计
276,177,140.44 273,878,679.15
负债和所有者权益
本期末
2019年 6月 19日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.1.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
70,030,539.95 71,273,341.01
应付证券清算款
- -
应付赎回款
1,045.10 -
应付管理人报酬
42,846.90 68,446.88
应付托管费
10,711.74 17,111.73
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.1.4.7.7 5,526.72 11,680.46
应交税费
12,781.62 22,895.24
应付利息
29,159.66 39,975.85
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.1.4.7.8 90,000.38 390,000.00
海富通瑞丰债券型证券投资基金(原海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金转型)2019年半年度报告
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负债合计
70,222,612.07 71,823,451.17
所有者权益：
- -
实收基金 6.1.4.7.9 198,188,958.37 198,196,773.62
未分配利润 6.1.4.7.10 7,765,570.00 3,858,454.36
所有者权益合计
205,954,528.37 202,055,227.98
负债和所有者权益总计
276,177,140.44 273,878,679.15
注：1.报告截止日 2019年 6月 19日(基金转型前日)，基金份额净值 1.0392元，基金份额总额
198,188,958.37份。
2.本财务报表的实际编制期间为 2019年 1月 1日至 2019年 6月 19日(基金转型前日)止期间。
6.1.2 利润表
会计主体：海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 19日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2019年 1月 1日至 2019
年 6月 19日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30日
一、收入
5,270,331.73 54,374,689.20
1.利息收入
5,501,860.77 46,958,361.20
其中：存款利息收入 6.1.4.7.11 11,963.15 156,306.83
债券利息收入
5,483,956.72 46,057,800.58
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
5,940.90 744,253.79
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-89,634.78 -6,454,669.36
其中：股票投资收益 6.1.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.1.4.7.13 -89,634.78 -6,454,669.36
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.1.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.1.4.7.15 - -
股利收益 6.1.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.1.4.7.17 -141,894.26 13,870,997.36
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.1.4.7.18 - -
减：二、费用
1,362,928.15 7,217,751.95
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1．管理人报酬
380,588.69 3,018,745.64
2．托管费
95,147.19 754,686.42
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.1.4.7.19 3,025.00 4,068.48
5．利息支出
750,712.02 3,078,090.66
其中：卖出回购金融资产支出
750,712.02 3,078,090.66
6．税金及附加
14,854.87 150,164.06
7．其他费用 6.1.4.7.20 118,600.38 211,996.69
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
3,907,403.58 47,156,937.25
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
3,907,403.58 47,156,937.25
注：本财务报表的实际编制期间为 2019年 1月 1日至 2019年 6月 19日(基金转型前日)止期间。
6.1.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 19日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 19日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
198,196,773.62 3,858,454.36 202,055,227.98
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 3,907,403.58 3,907,403.58
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-7,815.25 -287.94 -8,103.19
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -7,815.25 -287.94 -8,103.19
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基 198,188,958.37 7,765,570.00 205,954,528.37
海富通瑞丰债券型证券投资基金(原海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金转型)2019年半年度报告
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金净值）
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,500,245,368.35 -3,947,962.33 1,496,297,406.02
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 47,156,937.25 47,156,937.25
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,500,245,368.35 43,208,974.92 1,543,454,343.27
注：本财务报表的实际编制期间为 2019年 1月 1日至 2019年 6月 19日(基金转型前日)止期间。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1.1至 6.1.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万
6.1.4 报表附注
6.1.4.1 基金基本情况
海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第 1580 号《关于准予海富通瑞丰一年定期开放债券型证券
投资基金注册的批复》注册，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放
式证券投资基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,500,072,895.33元，业
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 714 号验资报告予以验证。
经向中国证监会备案，《海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2016年 8月 15
海富通瑞丰债券型证券投资基金(原海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 22页，共 71页
日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,500,275,419.20 份，其中认购资金利息折合
202,523.87 份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为杭州银行
股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地
方政府债、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存
款、通知存款和其他银行存款)，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合
中国证监会相关规定)。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场
新股申购和新股增发。同时本基金也不投资于可转换债券、可交换债券。法律法规或监管机构日后
允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届
时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。基金的投资组合比例为：基金投资于债券资产的比例
不低于基金资产的 80%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前一
个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，本基金持
有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结
算备付金、存出保证金及应收申购款等；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。如法律法规或中
国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。
本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2019年 8月 27日批准报出。
6.1.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基
金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资
基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.1.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019年 1月 1日至 2019年 6月 19日(基金转型前日)止期间的财务报表符合企业会计准
则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年 6月 19日(基金转型前日)的财务状况以及 2019年 1
海富通瑞丰债券型证券投资基金(原海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 23页，共 71页
月 1日至 2019年 6月 19日(基金转型前日)止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.1.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.1.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.1.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税
改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的
通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关
于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要
税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年
12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后
一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳
海富通瑞丰债券型证券投资基金(原海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金转型)2019年半年度报告
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税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取
得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红
利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
6.1.4.7 重要财务报表项目的说明
6.1.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 19日
活期存款 981,603.85
定期存款 -
其他存款 -
合计 981,603.85
6.1.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年6月19日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 47,098,828.94 47,260,000.00 161,171.06
银行间市场 210,478,908.64 210,228,000.00 -250,908.64
合计 257,577,737.58 257,488,000.00 -89,737.58
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 257,577,737.58 257,488,000.00 -89,737.58
6.1.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.1.4.7.4 买入返售金融资产
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6.1.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 19日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 9,975,134.96 -
合计 9,975,134.96 -
6.1.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.1.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年6月19日
应收活期存款利息 2,796.25
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 3,860.03
应收债券利息 6,160,141.80
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 2,833.20
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 16.44
合计 6,169,647.72
6.1.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末其他资产无余额。
6.1.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年6月19日
交易所市场应付交易
费用
-
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银行间市场应付交易
费用
5,526.72
合计 5,526.72
6.1.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年6月19日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 90,000.38
合计 90,000.38
6.1.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月19日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 198,196,773.62 198,196,773.62
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） -7,815.25 -7,815.25
本期末 198,188,958.37 198,188,958.37
6.1.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期初 3,806,226.48 52,227.88 3,858,454.36
本期利润 4,049,297.84 -141,894.26 3,907,403.58
本期基金份额交易产生的
变动数
-290.37 2.43 -287.94
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 -290.37 2.43 -287.94
本期已分配利润 - - -
本期末 7,855,233.95 -89,663.95 7,765,570.00
6.1.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
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2019年1月1日至2019年6月19日
活期存款利息收入 5,642.85
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 5,799.08
其他 521.22
合计 11,963.15
6.1.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期无股票投资收益。
6.1.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月19日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
87,876,442.98
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
85,672,124.78
减：应收利息总额 2,293,952.98
买卖债券差价收入 -89,634.78
6.1.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.1.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具投资收益。
6.1.4.7.16 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.1.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月19日
1.交易性金融资产 -141,894.26
——股票投资 -
——债券投资 -141,894.26
海富通瑞丰债券型证券投资基金(原海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金转型)2019年半年度报告
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——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税 -
合计 -141,894.26
6.1.4.7.18 其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.1.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 19日
交易所市场交易费用 900.00
银行间市场交易费用 2,125.00
合计 3,025.00
6.1.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月19日
审计费 27,944.60
信息披露费 62,055.78
债券托管账户维护费 18,000.00
其他 10,600.00
合计 118,600.38
6.1.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.1.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.1.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
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6.1.4.9 关联方关系
6.1.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.1.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构
杭州银行股份有限公司(“杭州银行”) 基金托管人
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.1.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.1.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.1.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.1.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.1.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.1.4.10.2 关联方报酬
6.1.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月
19日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费 380,588.69 3,018,745.64
其中：支付销售机构的客户维护费 34.91 39.82
注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.40% / 当年天数。
6.1.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
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项目
本期
2019年1月1日至2019年6月
19日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 95,147.19 754,686.42
注：支付基金托管人杭州银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
6.1.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.1.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.1.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.1.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.1.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月19日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
杭州银行 981,603.85 5,642.85 26,098,983.04 58,999.51
注：本基金的银行存款由基金托管人杭州银行保管，按银行同业利率计息。
6.1.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.1.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.1.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.1.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未实施利润分配。
6.1.4.12 期末（2019年 6月 19日）本基金持有的流通受限证券
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6.1.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.1.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。
6.1.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.1.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 19日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 40,030,539.95元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
111871880
18徽商银行
CD194
2019-06-24 97.55 120,000 11,706,000.00
101800429
18京国资
MTN001
2019-06-24 101.67 100,000 10,167,000.00
101466008
14鲁信
MTN001
2019-06-24 101.39 100,000 10,139,000.00
1180007 11渝城投债 2019-06-24 103.41 100,000 10,341,000.00
1480527
14京保障房
债
2019-06-24 101.31 3,000 303,930.00
合计
423,000 42,656,930.00
6.1.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 19日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款总额 30,000,000.00 元，其中 20,000,000.00 元上海交易所正回购于 2019 年 6 月 28 日到期，
10,000,000.00元上海交易所正回购于2019年7月1日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，
按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.1.4.13 金融工具风险及管理
6.1.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币
市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的
风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是
争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在严格控制风险的基础上，追求基金资产长期稳
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定增值,力争实现高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管理委员会，
负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额及监督公
司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设立风险管理委员会，负责实施董事
会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理政策。
本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和监察稽核部及相关业务
部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.1.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存
款存放在本基金的托管行杭州银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性
很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制
相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及
汇总。
6.1.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2019年6月19日
上年度末
2018年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
海富通瑞丰债券型证券投资基金(原海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 33页，共 71页
未评级 - 10,062,000.00
合计 - 10,062,000.00
注：未评级部分为短期融资券。
6.1.4.13.2.2 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2019年6月19日
上年度末
2018年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 19,510,000.00 29,247,000.00
合计 19,510,000.00 29,247,000.00
6.1.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年6月19日
上年度末
2018年12月31日
AAA 127,054,000.00 142,341,300.00
AAA以下 60,929,000.00 50,732,000.00
未评级 49,995,000.00 30,426,000.00
合计 237,978,000.00 223,499,300.00
注：未评级部分为政策性金融债。
6.1.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品
种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基
金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2019年 6月 19日，除卖出回购金融资产款余额中有 70,030,539.95元将在一个月以内到期且
计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期
现金流量。
海富通瑞丰债券型证券投资基金(原海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 34页，共 71页
6.1.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且于
基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施
行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组
合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性
指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。于开放期内，本基
金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超
过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上
市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行
证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.1.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。在开放期内，本基
金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019年 6月 19日，本
基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 4.84%。
于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值
进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
于本报告期末，本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.1.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
海富通瑞丰债券型证券投资基金(原海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 35页，共 71页
6.1.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.1.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 6月
19日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 981,603.85 - - - 981,603.85
结算备付金 1,562,753.91 - - - 1,562,753.91
交易性金融
资产
100,361,000.00 110,405,000.00 46,722,000.00 - 257,488,000.00
买入返售金
融资产
9,975,134.96 - - - 9,975,134.96
应收利息 - - - 6,169,647.72 6,169,647.72
资产总计
112,880,492.72
110,405,000.00
46,722,000.00
6,169,647.72
276,177,140.44
负债
卖出回购金
融资产款
70,030,539.95 - - - 70,030,539.95
应付赎回款 - - - 1,045.10 1,045.10
应付管理人
报酬
- - - 42,846.90 42,846.90
应付托管费 - - - 10,711.74 10,711.74
应付交易费
用
- - - 5,526.72 5,526.72
应交税费 - - - 12,781.62 12,781.62
应付利息 - - - 29,159.66 29,159.66
其他负债 - - - 90,000.38 90,000.38
负债总计
70,030,539.95
-
-
192,072.12
70,222,612.07
海富通瑞丰债券型证券投资基金(原海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 36页，共 71页
利率敏感度
缺口
42,849,952.77
110,405,000.00
46,722,000.00
5,977,575.60
205,954,528.37
上年度末
2018年 12月
31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 240,178.05 - - - 240,178.05
结算备付金 809,853.25 - - - 809,853.25
存出保证金 206,854.57 - - - 206,854.57
交易性金融
资产
113,169,300.00 121,105,000.00 28,534,000.00 - 262,808,300.00
应收利息 - - - 4,807,191.91 4,807,191.91
应收证券清
算款
- - - 5,006,301.37 5,006,301.37
资产总计
114,426,185.87
121,105,000.00
28,534,000.00
9,813,493.28
273,878,679.15
负债
应付管理人
报酬
- - - 68,446.88 68,446.88
应付托管费 - - - 17,111.73 17,111.73
应付交易费
用
- - - 11,680.46 11,680.46
应交税费 - - - 22,895.24 22,895.24
应付利息 - - - 39,975.85 39,975.85
卖出回购金
融资产款
71,273,341.01 - - - 71,273,341.01
其他负债 - - - 390,000.00 390,000.00
负债总计 71,273,341.01
-
-
550,110.16
71,823,451.17
利率敏感度
缺口
43,152,844.86
121,105,000.00
28,534,000.00
9,263,383.12
202,055,227.98
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.1.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2019年 6月 19日
上年度末
2018年 12月 31日
海富通瑞丰债券型证券投资基金(原海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 37页，共 71页
市场利率上升 25个基点 减少约 149 减少约 144
市场利率下降 25个基点 增加约 151 增加约 146
注：金额为约数，精确到万元。
6.1.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.1.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能
来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的
80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方
法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
于 2019年 6月 19日(基金转型前日)，本基金未持有交易性权益类投资(2018年 12月 31日：同)，
因此除市场利率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。(2018年 12月 31日：
同)。
6.1.5 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.2 海富通瑞丰债券型证券投资基金
6.2.1 资产负债表
会计主体：海富通瑞丰债券型证券投资基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
资 产：
银行存款 6.2.4.7.1 965,464.81
结算备付金
1,562,753.91
存出保证金
-
交易性金融资产 6.2.4.7.2 257,818,000.00
海富通瑞丰债券型证券投资基金(原海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 38页，共 71页
其中：股票投资
-
基金投资
-
债券投资
257,818,000.00
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 6.2.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.2.4.7.4 9,975,134.96
应收证券清算款
-
应收利息 6.2.4.7.5 6,485,717.52
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产 6.2.4.7.6 -
资产总计
276,807,071.20
负债和所有者权益
本期末
2019年 6月 30日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 6.2.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
70,049,779.97
应付证券清算款
19,331.51
应付赎回款
1,172.41
应付管理人报酬
61,495.21
应付托管费
16,927.84
应付销售服务费
-
应付交易费用 6.2.4.7.7 6,446.87
应交税费
20,181.52
应付利息
15,285.15
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 6.2.4.7.8 95,076.88
负债合计
70,285,697.36
所有者权益：
实收基金 6.2.4.7.9 198,187,312.66
未分配利润 6.2.4.7.10 8,334,061.18
所有者权益合计
206,521,373.84
海富通瑞丰债券型证券投资基金(原海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 39页，共 71页
负债和所有者权益总计
276,807,071.20
注：1.报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 1.0421元，基金份额总额 198,187,312.66
份。
2.本财务报表的实际编制期间为 2019年 6月 20日(基金转型后首日)至 2019年 6月 30日。
6.2.2 利润表
会计主体：海富通瑞丰债券型证券投资基金
本报告期：2019年 6月 20日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2019年 6月 20日至
2019年 6月 30日
一、收入
646,165.87
1.利息收入
316,165.87
其中：存款利息收入 6.2.4.7.11 987.19
债券利息收入
299,596.08
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
15,582.60
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-
其中：股票投资收益 6.2.4.7.12 -
基金投资收益
-
债券投资收益 6.2.4.7.13 -
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益 6.2.4.7.14 -
衍生工具收益 6.2.4.7.15 -
股利收益 6.2.4.7.16 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.2.4.7.17 330,000.00
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.2.4.7.18 -
减：二、费用
77,607.16
1．管理人报酬
18,648.31
2．托管费
6,216.10
3．销售服务费
-
4．交易费用 6.2.4.7.19 -
5．利息支出
46,932.92
海富通瑞丰债券型证券投资基金(原海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 40页，共 71页
其中：卖出回购金融资产支出
46,932.92
6．税金及附加
733.33
7．其他费用 6.2.4.7.20 5,076.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
568,558.71
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
568,558.71
注：本财务报表的实际编制期间为 2019年 6月 20日(基金转型后首日)至 2019年 6月 30日。
6.2.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：海富通瑞丰债券型证券投资基金
本报告期：2019年 6月 20日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 6月 20日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
198,188,958.37 7,765,570.00 205,954,528.37
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 568,558.71 568,558.71
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-1,645.71 -67.53 -1,713.24
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -1,645.71 -67.53 -1,713.24
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
198,187,312.66 8,334,061.18 206,521,373.84
注：本财务报表的实际编制期间为 2019年 6月 20日(基金转型后首日)至 2019年 6月 30日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.2.1至 6.2.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万
海富通瑞丰债券型证券投资基金(原海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 41页，共 71页
6.2.4 报表附注
6.2.4.1 基金基本情况
海富通瑞丰债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 是由原海富通瑞丰一年定期开放债券型证
券投资基金转型而来。原基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第
1580号《关于准予海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金注册的批复》注册，由海富通基金
管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投
资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限不定。首次设立
募集不包括认购资金利息共募集 1,500,072,895.33 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
伙)普华永道中天验字(2016)第 714号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通瑞丰一年定
期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2016年 8月 15日正式生效，基金合同生效日的基金份额
总额为 1,500,275,419.20份，其中认购资金利息折合 202,523.87份基金份额。本基金的基金管理人为
海富通基金管理有限公司，基金托管人为杭州银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《海富通
瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，海富通瑞丰一年定期开放债券型证
券投资基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，于 2019年 5月 21日表决通过了《关于变更注
册海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金的议案》。基金管理人在本次基金份额持有人大会表
决通过后，预留了 2019年 5月 22日至 2019年 6月 19日的赎回选择期供基金份额持有人做出选择。
选择期结束后，于 2019年 6月 20日，海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金正式转型为海
富通瑞丰债券型证券投资基金。即《海富通瑞丰债券型证券投资基金基金合同》、《海富通瑞丰债券
型证券投资基金托管协议》自 2019年 6月 20日起正式生效，原《海富通瑞丰一年定期开放债券型
证券投资基金基金合同》、《海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》自同日起失效。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通瑞丰债券型证券投资基金基金合同》的有
关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中
小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、次级债、
企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、可转换债券（含分离交易
可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协
议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具（但须符合中国证监会相关规定）。法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基
金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调
整投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，股票
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的投资比例不超过基金资产的 20%，每个交易日日终，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的
政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款
等。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资
比例会做相应调整。本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率×95%＋沪深 300指数收益率×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2019年 8月 27日批准报出。
6.2.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基
金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通瑞丰债券型证券投资基金基金合同》
和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.2.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019年 6月 20日(基金转型后首日)至 2019年 6月 30日止期间的财务报表符合企业会计
准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年 6月 20日(基金
转型后首日)至 2019年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.2.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.2.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.2.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税
改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的
通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关
于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
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号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要
税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年
12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后
一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取
得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红
利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
6.2.4.7 重要财务报表项目的说明
6.2.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款 965,464.81
定期存款 -
其他存款 -
合计 965,464.81
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6.2.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 47,098,828.94 47,332,000.00 233,171.06
银行间市场 210,478,908.64 210,486,000.00 7,091.36
合计 257,577,737.58 257,818,000.00 240,262.42
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 257,577,737.58 257,818,000.00 240,262.42
6.2.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.2.4.7.4 买入返售金融资产
6.2.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 9,975,134.96 -
合计 9,975,134.96 -
6.2.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.2.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息 194.07
应收定期存款利息 -
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应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 703.20
应收债券利息 6,466,404.45
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 18,415.80
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 6,485,717.52
6.2.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末其他资产无余额。
6.2.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 6,446.87
合计 6,446.87
6.2.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 95,076.88
合计 95,076.88
6.2.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年6月20日至2019年6月30日
基金份额 账面金额
本期初 198,188,958.37 198,188,958.37
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） -1,645.71 -1,645.71
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本期末 198,187,312.66 198,187,312.66
6.2.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期初 7,855,233.95 -89,663.95 7,765,570.00
本期利润 238,558.71 330,000.00 568,558.71
本期基金份额交易产生的
变动数
-66.27 -1.26 -67.53
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 -66.27 -1.26 -67.53
本期已分配利润 - - -
本期末 8,093,726.39 240,334.79 8,334,061.18
注：本期初：指瑞丰转型日 2019年 6月 20日前一自然日 2019年 6月 19日。
6.2.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 6月 20日至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入 213.68
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 773.52
其他 -0.01
合计 987.19
6.2.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期无股票投资收益。
6.2.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.2.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.2.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具投资收益。
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6.2.4.7.16 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.2.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年6月20日至2019年6月30日
1.交易性金融资产 330,000.00
——股票投资 -
——债券投资 330,000.00
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税 -
合计 330,000.00
6.2.4.7.18 其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.2.4.7.19 交易费用
本基金本报告期无交易费用。
6.2.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年6月20日至2019年6月30日
审计费 1,808.18
信息披露费 3,268.32
债券托管账户维护费 -
其他 -
合计 5,076.50
6.2.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.2.4.8.1 或有事项
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截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.2.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.2.4.9 关联方关系
6.2.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.2.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构
杭州银行股份有限公司(“杭州银行”) 基金托管人
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.2.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.2.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.2.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.2.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.2.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.2.4.10.2 关联方报酬
6.2.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年6月20日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 18,648.31
其中：支付销售机构的客户维护费 1.85
注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.30% / 当年天数。
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6.2.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年6月20日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 6,216.10
注：支付基金托管人杭州银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
6.2.4.10.2.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.2.4.10.3 各关联方投资本基金的情况
6.2.4.10.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.2.4.10.3.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.2.4.10.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年6月20日至2019年6月30日
期末余额 当期利息收入
杭州银行 965,464.81 213.68
注：本基金的银行存款由基金托管人杭州银行保管，按银行同业利率计息。
6.2.4.10.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.2.4.10.6 其他关联交易事项的说明
6.2.4.10.6.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
6.2.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未实施利润分配。
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6.2.4.12 期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.2.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.2.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。
6.2.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.2.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 40,049,779.97元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
101466008
14鲁信
MTN001
2019-07-01 101.41 100,000 10,141,000.00
101800387
18普陀山
MTN001
2019-07-01 102.25 100,000 10,225,000.00
101669025
16兵工物资
MTN001
2019-07-01 100.64 45,000 4,528,800.00
101800429
18京国资
MTN001
2019-07-01 102.28 100,000 10,228,000.00
101472009
14鲁国投
MTN001
2019-07-01 101.46 100,000 10,146,000.00
合计
445,000 45,268,800.00
6.2.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款总额 30,000,000.00 元，其中 10,000,000.00 元上海交易所正回购于 2019 年 7 月 1 日到期，
20,000,000.00元上海交易所正回购于2019年7月5日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，
按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.2.4.13 金融工具风险及管理
6.2.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币
市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的
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风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是
争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在严格控制风险的基础上，追求基金资产长期稳
定增值,力争实现高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管理委员会，
负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额及监督公
司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设立风险管理委员会，负责实施董事
会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理政策。
本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和监察稽核部及相关业务
部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.2.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存
款存放在本基金的托管行杭州银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性
很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制
相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及
汇总。
6.2.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
6.2.4.13.2.2 按短期信用评级列示的同业存单投资
短期信用评级
本期末
2019年6月30日
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A-1 -
A-1以下 -
未评级 19,526,000.00
合计 19,526,000.00
6.2.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年 6月 30日
AAA 127,258,000.00
AAA以下 60,963,000.00
未评级 50,071,000.00
合计 238,292,000.00
注：未评级部分为政策性金融债。
6.2.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2019年 6月 30日，除卖出回购金融资产款余额中有 70,049,779.97元将在一个月以内到期且
计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期
现金流量。
6.2.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本基
金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流
通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和
分析。
海富通瑞丰债券型证券投资基金(原海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金转型)2019年半年度报告
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本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30% (完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开
放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.2.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019年 06月 30日，本基金持有的流
动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 4.83%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告期末，
本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.2.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.2.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
海富通瑞丰债券型证券投资基金(原海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 54页，共 71页
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.2.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 6月
30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 965,464.81 - - - 965,464.81
结算备付金 1,562,753.91 - - - 1,562,753.91
交易性金融
资产
100,403,000.00 110,608,000.00 46,807,000.00 - 257,818,000.00
买入返售金
融资产
9,975,134.96 - - - 9,975,134.96
应收利息 - - - 6,485,717.52 6,485,717.52
资产总计
112,906,353.68
110,608,000.00
46,807,000.00
6,485,717.52
276,807,071.20
负债
卖出回购金
融资产款
70,049,779.97 - - - 70,049,779.97
应付证券清
算款
- - - 19,331.51 19,331.51
应付赎回款 - - - 1,172.41 1,172.41
应付管理人
报酬
- - - 61,495.21 61,495.21
应付托管费 - - - 16,927.84 16,927.84
应付交易费
用
- - - 6,446.87 6,446.87
应交税费 - - - 20,181.52 20,181.52
应付利息 - - - 15,285.15 15,285.15
其他负债 - - - 95,076.88 95,076.88
负债总计
70,049,779.97
-
-
235,917.39
70,285,697.36
利率敏感度
缺口
42,856,573.71
110,608,000.00
46,807,000.00
6,249,800.13
206,521,373.84
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
海富通瑞丰债券型证券投资基金(原海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 55页，共 71页
6.2.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2019年6月30日
市场利率上升 25个基点 减少约 147
市场利率下降 25个基点 增加约 149
注：金额为约数，精确到万元。
6.2.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.2.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能
来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的
80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方
法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
于 2019年 6月 30日，本基金未持有交易性权益类投资，因此除市场利率以外的市场价格因素
的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.2.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投资组合报告
7.1 海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金
（报告期：2019年1月1日-2019年6月19日）7.1.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
海富通瑞丰债券型证券投资基金(原海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 56页，共 71页
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 257,488,000.00 93.23
其中：债券 257,488,000.00 93.23
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 9,975,134.96 3.61
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
2,544,357.76 0.92
8 其他各项资产 6,169,647.72 2.23
9 合计 276,177,140.44 100.00
7.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.1.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期内未买入股票。
7.1.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期内未卖出股票。
7.1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内未进行股票投资。
海富通瑞丰债券型证券投资基金(原海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 57页，共 71页
7.1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 49,995,000.00 24.27
其中：政策性金融债 49,995,000.00 24.27
4 企业债券 86,386,000.00 41.94
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 101,597,000.00 49.33
7 可转债 - -
8 同业存单 19,510,000.00 9.47
9 其他 - -
10 合计 257,488,000.00 125.02
7.1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 180210 18国开 10 200,000 20,298,000.00 9.86
2 111871880
18徽商银行
CD194
200,000 19,510,000.00 9.47
3 1480420 14苏高新债 300,000 18,654,000.00 9.06
4 127145 PR长轨 01 200,000 16,906,000.00 8.21
5 1180007 11渝城投债 100,000 10,341,000.00 5.02
7.1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
海富通瑞丰债券型证券投资基金(原海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 58页，共 71页
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.1.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
7.1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.1.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.1.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.1.11.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.1.12tl投资组合报告附注
7.1.12.1 报告期内本基金投资的 11大连港（122072）的发行人因公司重大应收款项减值准备计提程
序不当、内部控制存在重大缺陷，于 2019年 1月 16日被上海证券交易所予以监管关注。
对该证券的投资决策程序的说明：发行人运营的港口资质较好，经营稳定，杠杆水平较低，且自身
为主板上市公司，融资渠道通畅，信用风险较低。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该
证券被纳入本基金的实际投资组合。
其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚
的情况。
7.1.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.1.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,169,647.72
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
海富通瑞丰债券型证券投资基金(原海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 59页，共 71页
9 合计 6,169,647.72
7.1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.2 海富通瑞丰债券型证券投资基金
（报告期：2019年6月20日-2019年6月30日）
7.2.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 257,818,000.00 93.14
其中：债券 257,818,000.00 93.14
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 9,975,134.96 3.60
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
2,528,218.72 0.91
8 其他各项资产 6,485,717.52 2.34
9 合计 276,807,071.20 100.00
7.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
海富通瑞丰债券型证券投资基金(原海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 60页，共 71页
7.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.2.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期内未买入股票。
7.2.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期内未卖出股票。
7.2.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内未进行股票投资。
7.2.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 50,071,000.00 24.24
其中：政策性金融债 50,071,000.00 24.24
4 企业债券 86,496,000.00 41.88
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 101,725,000.00 49.26
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 19,526,000.00 9.45
9 其他 - -
10 合计 257,818,000.00 124.84
7.2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 180210 18国开 10 200,000 20,316,000.00 9.84
2 111871880
18徽商银行
CD194
200,000 19,526,000.00 9.45
3 1480420 14苏高新债 300,000 18,663,000.00 9.04
4 127145 PR长轨 01 200,000 16,944,000.00 8.20
海富通瑞丰债券型证券投资基金(原海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 61页，共 71页
5 1180007 11渝城投债 100,000 10,364,000.00 5.02
7.2.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.2.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.2.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.2.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.2.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
7.2.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.2.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.2.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.2.11.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.2.12 投资组合报告附注
7.2.12.1 报告期内本基金投资的 11大连港（122072）的发行人因公司重大应收款项减值准备计提程
序不当、内部控制存在重大缺陷，于 2019年 1月 16日被上海证券交易所予以监管关注。
对该证券的投资决策程序的说明：发行人运营的港口资质较好，经营稳定，杠杆水平较低，且自身
为主板上市公司，融资渠道通畅，信用风险较低。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该
证券被纳入本基金的实际投资组合。
其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚
的情况。
7.2.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
海富通瑞丰债券型证券投资基金(原海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 62页，共 71页
7.2.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,485,717.52
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,485,717.52
7.2.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.2.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
8
基金份额持有人信息
8.1 海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金
（报告期：2019年1月1日-2019年6月19日）
8.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
528 375,357.88 198,155,157.04 99.98% 33,801.33 0.02%
8.1.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
海富通瑞丰债券型证券投资基金(原海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 63页，共 71页
8.1.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
8.2 海富通瑞丰债券型证券投资基金
（报告期：2019年6月20日-2019年6月30日）
8.2.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
519 381,863.80 198,155,157.04 99.98% 32,155.62 0.02%
8.2.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.2.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9
开放式基金份额变动
9.1 海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金
（报告期：2019年1月1日-2019年6月19日）
单位：份
基金合同生效日(2016年 8月 15日)基金份额总
额
1,500,275,419.20
报告期期初基金份额总额 198,196,773.62
海富通瑞丰债券型证券投资基金(原海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 64页，共 71页
报告期基金总申购份额 -
减：报告期基金总赎回份额 7,815.25
报告期基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 198,188,958.37
9.2 海富通瑞丰债券型证券投资基金
（报告期：2019年6月20日-2019年6月30日）
单位：份
基金转型日（2019-06-20）基金份额总额 198,188,958.37
基金转型日起至报告期末基金总申购份额 -
减：基金转型日起至报告期末基金总赎回份额 1,645.71
基金转型日起至报告期末基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 198,187,312.66
注：1、海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金报告期期间：2019年 1月 1日至 2019年
6月 19日。
2、海富通瑞丰债券型证券投资基金报告期期间：2019年 6月 20日至 2019年 6月 30日。
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金于 2019年 4月 25日至 2019年 5月 20日期间以通讯方式召开了基金份额持有人大会，
审议通过了《关于变更注册海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金的议案》，并已按规定向中
国证券监督管理委员会备案。自 2019年 6月 20日起，“海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基
金”正式更名为“海富通瑞丰债券型证券投资基金”，并修改了基金合同中关于基金的运作方式、申购
与赎回、投资范围、投资策略、投资比例限制、业绩比较基准、管理费、估值方法等相关事项。详
情请参考本基金管理人发布的相关公告。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、2019年 3月 29日，海富通基金管理有限公司发布公告，因第五届董事会任期届满，经公司
2019年第一次临时股东会审议通过，选举杨仓兵先生、吴淑琨先生、芮政先先生、任志强先生、Ligia
TORRES (陶乐斯)女士、Alexandre WERNO (韦历山)先生、张馨先生、杨文斌 (Philip YOUNG Wen
Binn)先生、刘正东先生、陈静女士担任公司第六届董事会董事，其中张馨先生、杨文斌
(Philip
YOUNG Wen Binn)先生、刘正东先生、陈静女士为独立董事。原第五届董事会成员张文伟先生、杨
明先生、杨国平先生、Marc Bayot（巴约特）先生、郑国汉（Leonard K.CHENG）先生不再担任公
海富通瑞丰债券型证券投资基金(原海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 65页，共 71页
司董事职务。
2、2019年 3月 29日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第一次会议审
议通过，张文伟先生不再担任公司董事长职务，并决定由公司总经理任志强先生代为履行董事长职
务，代为履行董事长职务的期限不超过 90日。
3、2019年 4月 29日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第一次会议审
议通过，聘请杨仓兵先生担任公司董事长职务。自杨仓兵先生任董事长职务之日起，公司总经理任
志强先生不再代行董事长职务。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
报告期内，本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金
（报告期：2019年1月1日-2019年6月19日）
10.7.1.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
兴业证券 2 - - - - -
海富通瑞丰债券型证券投资基金(原海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金转型)2019年半年度报告
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注：1、报告期内本基金租用券商交易单元未发生变更。
2、（1）交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部
分进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见。
（2）交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司备选池，
从中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200％。
<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定，
进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见，并报公司总经理办公会核
准。
<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总经理办公会核准。
10.7.1.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
兴业证券 - - 1,078,700,000.00 100.00% - -
10.7.2 海富通瑞丰债券型证券投资基金
（报告期：2019年6月20日-2019年6月30日）
10.7.2.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
兴业证券 2 - - - - -
注：1、报告期内本基金租用券商交易单元未发生变更。
2、（1）交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部
海富通瑞丰债券型证券投资基金(原海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金转型)2019年半年度报告
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分进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见。
（2）交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司备选池，
从中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200％。
<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定，
进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见，并报公司总经理办公会核
准。
<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总经理办公会核准。
10.7.2.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
兴业证券 - - 20,000,000.00 100.00% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
海富通基金管理有限公司关于旗下基金 2018
年年度基金资产净值和基金份额净值公告
《上海证券报》 2019-01-01
2
海富通基金管理有限公司关于董事会成员换
届变更的公告
《上海证券报》 2019-03-29
3
海富通基金管理有限公司关于董事长变更的
公告
《上海证券报》 2019-03-29
4
海富通基金管理有限公司关于以通讯方式召
开海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资
基金基金份额持有人大会的公告
《上海证券报》 2019-04-16
5
海富通基金管理有限公司关于以通讯方式召
开海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资
基金基金份额持有人大会的第一次提示性公
告
《上海证券报》 2019-04-17
6
海富通基金管理有限公司关于以通讯方式召
开海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资
基金基金份额持有人大会的第二次提示性公
《上海证券报》 2019-04-18
海富通瑞丰债券型证券投资基金(原海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金转型)2019年半年度报告
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告
7
海富通基金管理有限公司关于高级管理人员
变更的公告
《上海证券报》 2019-04-29
8
海富通基金管理有限公司关于海富通瑞丰一
年定期开放债券型证券投资基金基金份额持
有人大会表决结果暨决议生效的公告
《上海证券报》 2019-05-22
9
海富通基金管理有限公司关于海富通瑞丰一
年定期开放债券型证券投资基金实施转型的
提示性公告
《上海证券报》 2019-06-12
10
海富通基金管理有限公司关于调整旗下基金
直销柜台最低申购金额的公告
《上海证券报》 2019-06-18
11
海富通基金管理有限公司关于海富通瑞丰债
券型证券投资基金基金合同生效的公告
《上海证券报》 2019-06-20
12
海富通瑞丰债券型证券投资基金开放日常申
购、赎回业务的公告
《上海证券报》 2019-06-20
11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金
11.1.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
2019/01/01-2019/0
6/19
198,15
5,157.0
4
- -
198,155,157.
04
99.98%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险
主要包括：
1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值
剧烈波动的风险；
2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变
现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金
份额。
3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于5000万元的风
险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
4、其他可能的风险。
另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某
笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，
海富通瑞丰债券型证券投资基金(原海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金转型)2019年半年度报告
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本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
注：期末日期指基金转型前最后一日
11.2 海富通瑞丰债券型证券投资基金
11.2.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
2019/06/20-2019/0
6/30
198,15
5,157.0
4
- -
198,155,157.
04
99.98%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险
主要包括：
1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值
剧烈波动的风险；
2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变
现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金
份额。
3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于5000万元的风
险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
4、其他可能的风险。
另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某
笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，
本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
注：期初日期指基金转型日
11.3 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003年 4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。
从 2003年 8月开始，海富通先后募集成立了 69只公募基金。截至 2019年 6月 30日，海富通
管理的公募基金资产规模约 780亿元人民币。
2004年末开始，海富通及子公司为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担
任投资咨询顾问，截至 2019年 6月 30日，海外业务规模约 23亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2019年 6月 30日，海富
通为近 80家企业约 438亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资
格的基金管理公司，截至 2019年 6月 30日，海富通管理的特定客户资产管理业务规模约 388亿元。
海富通瑞丰债券型证券投资基金(原海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金转型)2019年半年度报告
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2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。
2011年 12月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII
（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年
2月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只 RQFII产品。2012年 9月，中国保监会
公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年 8月，海富通全资子公司上海富诚海
富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通基金管
理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。
2018年 3月，国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基
金为第十三届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金。2019年 3月，海富通阿
尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券时报》授予第十四届中国基金业明星基
金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018 年度绝对收益明星基金。2019 年 4 月，海富通阿
尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为
第十六届中国基金业金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金
基金”奖——金基金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海证券
报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国证监会准予海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金变更注册的文件
（二）海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金基金合
同
（三）海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金招募说
明书
（四）海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金托管协
议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基
金在指定报刊上披露的各项公告
海富通瑞丰债券型证券投资基金(原海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 71页，共 71页
12.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36－37层本基金管理人办公地址。
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇一九年八月二十八日
