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国联安货币A(253050)

国联安货币:国联安货币市场证券投资基金2019年半年度报告摘要查看PDF公告

国联安货币市场证券投资基金 2019年半年度报告摘要 
 
 
 
 
国联安货币市场证券投资基金 
2019年半年度报告摘要 
2019年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:国联安基金管理有限公司 
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一九年八月二十八日 
国联安货币市场证券投资基金 2019年半年度报告摘要 
第 2页共 29页 
1


重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 27日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。


国联安货币市场证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 3页共 29页 2


基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 国联安货币 基金主代码 253050 交易代码 253050 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 1月 26日 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 6,271,237,041.11份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 国联安货币 A 国联安货币 B 下属分级基金的交易代码 253050 253051 报告期末下属分级基金的份额总 额 92,275,885.40份 6,178,961,155.71份 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制风险和保证流动性的前提下,通过主动式管理,定性分析与量化分析相结合,力争为投资者提供稳定的收益。 投资策略 本基金采取积极的投资策略,自上而下地进行投资管理。通过定性分析和 定量分析,形成对短期利率变化方向的预测,在此基础之上,确定组合久 期和类别资产配置比例,把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品 种选择,具体包括以下策略: 1、利率预期策略 2、收益率曲线策略 3、类属配置策略 4、现金流管理策略 5、套利策略 6、个券选择策略 业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)


风险收益特征 本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金 产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于债券型基金,也低于混合 型基金与股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国联安基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公 司 国联安货币市场证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 4页共 29页 信 息披露 负责人 姓名 李华 胡波 联系电话 021-38992888 021-61618888 电子邮箱 customer.service@cpicfunds.co m Hub5@spdb.com.cn 客户服务电话 021-38784766/4007000365 95528 传真 021-50151582 021-63602540 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.cpicfunds.com 基金半年度报告备置地点 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号 9楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日-2019年 6月 30日) 国联安货币 A 国联安货币 B 本期已实现收益 1,047,214.76 131,399,345.28 本期利润 1,047,214.76 131,399,345.28 本期净值收益率 1.1994% 1.3204% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日) 国联安货币 A 国联安货币 B 期末基金资产净值 92,275,885.40 6,178,961,155.71 期末基金份额净值 1.000 1.000 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基 金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等; 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益要低于所列数字; 3、本基金收益分配按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1.国联安货币 A: 国联安货币市场证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 5页共 29页 阶段 份额净值收 益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.1926% 0.0010% 0.1110% 0.0000% 0.0816% 0.0010% 过去三个月 0.5662% 0.0010% 0.3366% 0.0000% 0.2296% 0.0010% 过去六个月 1.1994% 0.0011% 0.6695% 0.0000% 0.5299% 0.0011% 过去一年 2.5445% 0.0017% 1.3500% 0.0000% 1.1945% 0.0017% 过去三年 9.5980% 0.0027% 4.0500% 0.0000% 5.5480% 0.0027% 自基金合同生效 起至今 31.4783% 0.0047% 11.5581% 0.0001% 19.9202% 0.0046% 注:1、本基金收益分配按日结转份额; 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2.国联安货币 B: 阶段 份额净值收 益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.2123% 0.0010% 0.1110% 0.0000% 0.1013% 0.0010% 过去三个月 0.6267% 0.0010% 0.3366% 0.0000% 0.2901% 0.0010% 过去六个月 1.3204% 0.0011% 0.6695% 0.0000% 0.6509% 0.0011% 过去一年 2.7917% 0.0017% 1.3500% 0.0000% 1.4417% 0.0017% 过去三年 10.3900% 0.0027% 4.0500% 0.0000% 6.3400% 0.0027% 自基金合同生效 起至今 34.1688% 0.0047% 11.5581% 0.0001% 22.6107% 0.0046% 注:1、本基金收益分配按日结转份额; 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国联安货币市场证券投资基金 累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011年 1月 26日至 2019年 6月 30日) 国联安货币 A 注: 2、 月,建仓 3、上 于所列数 国联安货 注: 1、本基金业 本基金基金合 期结束时各 述基金业绩 字。 币 B 1、本基金业 绩比较基准 同于 2011 项资产配置 指标不包括 绩比较基准 第 为同期七天 年 1月 26 符合合同约 持有人认购 为同期七天 国联 6页共 29页 通知存款利 日生效。本基 定; 或交易基金 通知存款利 安货币市场 率(税后) 金建仓期为 的各项费用 率(税后) 证券投资基金 ;


自基金合同 ,计入费用后 ;


2019年半年度 生效之日起 实际收益水 报告摘要 的 6个 平要低 国联安货币市场证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 7页共 29页 2、本基金基金合同于 2011 年 1月 26日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6个 月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定; 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司,其中方股东为太平 洋资产管理有限责任公司,是国内领先的“A+H”股上市综合性保险集团中国太平洋保险(集团)股 份有限公司控股的资产管理公司;外方股东为德国安联集团,是全球顶级综合性金融集团之一。截 至本报告期末,公司共管理四十六只开放式基金。国联安基金管理有限公司拥有国际化的基金管理 团队,借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验,结合本地投资研究与客户服务的成功实践,秉持“稳 健、专业、卓越、信赖”的经营理念,力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 万莉 本基金基 金经理, 现金管理 部总经 理。 2019-02-13 - 9年(自2010年起) 万莉女士,硕士研究生。2008 年 6月至 2013年 6月在长信基金管 理有限责任公司历任交易员、基 金经理助理、长信利息收益开放 式基金基金经理;2013年 6 月至 2014年 6 月在道富基金管理有限 公司担任基金经理;2014年 6 月 至 2018年 9月在富国基金管理有 限公司担任现金管理投资总监兼 富国天时货币基金、富国安益货 币基金、富国富钱包货币基金和 富国收益宝交易型货币基金的基 金经理。2018年 10月加入国联安 基金管理有限公司,担任现金管 理部总经理。2019年 2月起担任 国联安货币市场证券投资基金的 国联安货币市场证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 8页共 29页 基金经理。 欧阳健 本基金基 金经理、 兼任国联 安增富一 年定期开 放纯债债 券型发起 式证券投 资基金基 金经理、 国联安增 裕一年定 期开放纯 债债券型 发起式证 券投资基 金基金经 理、国联 安增瑞政 策性金融 债纯债债 券型证券 投资基金 基金经 理、固定 收益部总 经理兼养 老金及 FOF投资 部总经 理。 2018-06-22 - 17年(自2002年起) 欧阳健先生,硕士研究生。2002 年 9月至 2016年 2月在广发银行 股份有限公司金融市场部担任利 率及衍生产品交易主管。2016 年 2月至 2018年 5月在广发证券股 份有限公司固定收益投资部担任 部门执行董事。2018年 5 月加入 国联安基金管理有限公司,担任 固定收益部副总监,现任固定收 益部总经理兼养老金及 FOF投资 部总经理。2018年 6 月起任国联 安货币市场证券投资基金的基金 经理。2018年 11月起兼任国联安 增富一年定期开放纯债债券型发 起式证券投资基金和国联安增裕 一年定期开放纯债债券型发起式 证券投资基金的基金经理。2019 年 5 月起兼任国联安增瑞政策性 金融债纯债债券型证券投资基金 的基金经理。 吕中凡 本基金基 金经理助 理。 2015-07-04 2019-06-27 8年(自2011年起) - 薛琳 本基金基 金经理助 理。 2018-05-30 2019-06-27 13年(自2006年起) - 洪阳玚 本基金基 金经理助 理。 2018-08-03 - 6年(自2013年起) - 注:1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日; 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限; 3、欧阳健先生自 2019年 7月 5日起不再担任本基金基金经理(2019年 7月 6日公告)。 国联安货币市场证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 9页共 29页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安货币市场证 券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理 符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交 易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以 及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确保各投 资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;在交易环节严格按照时间优 先,价格优先的原则执行指令;如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及时执行 交易系统中的公平交易模块;采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析;对 投资流程独立稽核等。 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2019年上半年,世界经济增长态势总体放缓。欧美日经济增长动力不足,新兴国家增长势 头亦有所回落,国际货币基金组织 IMF将 2019年全球经济增长预期由 3.3%下调至 3.2%。在此背景 下,美联储年初的两次加息预期均落空,在连续遭遇市场暴击之后,上半年暂停加息,且无加息预 期。 2019年上半年,中国继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策:通过灵活运用多种货币政策 工具,疏通货币政策传导渠道,保持流动性合理充裕。 一季度:1月 4日晚央行公告,下调存款准备金率 1个百分点;1月 15日和 1月 25日分别下调 0.5个百分点。二季度:5月 5日中美贸易战重启,5月 6日央行宣布定向降准,从 5月 15日开始对 国联安货币市场证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 10页共 29页 中小银行实行较低的优惠存款准备金率,释放长期资金约 2800亿元,全部用于发放民营和小微企业 贷款;5月 24日,央行、银保监会公告,鉴于包商银行股份有限公司出现严重信用风险,银保监会 决定自 2019年 5月 24日起对包商银行实行接管,接管期限一年;6月 14日央行公告增加再贴现额 度 2000亿元、常备借贷便利额度 1000亿元,加强对中小银行流动性支持,保持中小银行流动性充 足。受此影响,货币市场和债券市场受到短暂冲击后,出现资金面超预期宽松、收益率显著下行的 情况。 本基金在 2019年上半年继续保持稳健谨慎操作,于各季末利率高点时期择机配置了利率较高的 存单、存款和逆回购,保持基金流动性的同时努力为投资者获取稳健的回报。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内,国联安货币 A 净值收益率为 1.1994%,同期业绩比较基准增长率为 0.6695%;国 联安货币 B净值收益率为 1.3204%,同期业绩比较基准增长率为 0.6695%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2019年下半年,全球主要经济体经济增长存在同步放缓的趋势、中美贸易紧张局势仍然不明朗, 国内经济增长也可能还存在潜在风险。伴随全球 14家央行宣布降息,美联储货币政策转向宽松,我 国央行货币政策调控将更加灵活,未来预计央行一方面将通过货币市场工具保持金融体系流动性整 体合理充裕,另一方面将通过定向操作建立有效的市场利率传导机制,引导实体经济融资成本下行。 本基金将谨慎投资,择机配置存单、存款和高等级信用债券,在保证流动性的同时努力为投资 者在保障流动性的基础上获取稳健收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司运营部、权益投资部、交易 部、监察稽核部、风险管理部、量化投资部、研究部部门经理组成,并根据业务分工履行相应的职 责,所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验,参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经 理不直接参与估值决策,估值决策由估值工作小组成员 1/2以上多数票通过,量化投资部、研究部、 权益投资部对估值决策必须达成一致,估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策,公司和 基金托管银行有充分沟通,积极商讨达成一致意见;对于估值结果,公司和基金托管银行有详细的 核对流程,达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性 与合理性。 国联安货币市场证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 11页共 29页 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定,本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金 已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月支付,并只采用红利再投资(即红利 转基金份额)方式。 本基金对本报告期内利润分配情况如下,符合本基金基金合同的相关规定。 本基金向本基金 A级份额持有人共分配利润 1,047,214.76元,向本基金 B级份额持有人共分配 利润 131,399,345.28元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本托管人”)在对国联安货币市场证 券投资基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理 办法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,不 存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办法》、 《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,对国联安 货币市场证券投资基金的投资运作进行了监督,对基金资产净值的计算、基金收益的计算以及基金 费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内,由国联安基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、 收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核 范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 国联安货币市场证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 12页共 29页 6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:国联安货币市场证券投资基金 报告截止日:2019年 6月 30日 单位:人民币元 资产 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资产: - - 银行存款 1,056,612,089.50 2,706,928,876.96 结算备付金 39,427,000.00 43,125,909.09 存出保证金 - - 交易性金融资产 3,220,955,478.92 5,110,508,491.60 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 3,220,335,478.92 5,110,508,491.60 资产支持证券投资 620,000.00 - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 2,032,923,634.63 2,969,514,604.26 应收证券清算款 - 50,151,709.91 应收利息 17,652,360.99 38,996,455.42 应收股利 - - 应收申购款 20,838,631.80 308,863,156.19 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 6,388,409,195.84 11,228,089,203.43 负债和所有者权益 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 114,500,000.00 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 1,644,525.04 1,776,079.81 应付托管费 498,340.92 538,205.99 应付销售服务费 65,892.35 74,152.92 应付交易费用 96,530.67 72,573.03 应交税费 262,593.78 248,340.57 应付利息 - - 应付利润 - - 国联安货币市场证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 13页共 29页 递延所得税负债 - - 其他负债 104,271.97 294,000.00 负债合计 117,172,154.73 3,003,352.32 所有者权益: - - 实收基金 6,271,237,041.11 11,225,085,851.11 未分配利润 - - 所有者权益合计 6,271,237,041.11 11,225,085,851.11 负债和所有者权益总计 6,388,409,195.84 11,228,089,203.43 注:报告截止日 2019年 6月 30日,基金份额净值 1.000元,基金份额总额 6,271,237,041.11份, 其中国联安货币 A为 92,275,885.40份,国联安货币 B为 6,178,961,155.71份。 6.2 利润表 会计主体:国联安货币市场证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018 年 6月 30日 一、收入 163,406,539.48 102,101,604.15 1.利息收入 159,461,507.50 100,461,877.73 其中:存款利息收入 50,192,107.24 25,589,861.10 债券利息收入 71,903,079.78 63,012,632.52 资产支持证券利息收入 522,356.78 - 买入返售金融资产收入 36,843,963.70 11,859,384.11 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 3,945,031.98 1,639,726.42 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 3,945,031.98 1,639,726.42 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - - 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) - - 减:二、费用 30,959,979.44 15,393,339.19 1.管理人报酬 16,588,134.71 6,832,872.44 2.托管费 5,026,707.46 2,070,567.40 3.销售服务费 606,655.58 391,326.87 4.交易费用 - - 5.利息支出 8,563,783.71 5,857,760.38 国联安货币市场证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 14页共 29页 其中:卖出回购金融资产支出 8,563,783.71 5,857,760.38 6.税金及附加 20,570.86 37,510.78 7.其他费用 154,127.12 203,301.32 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 132,446,560.04 86,708,264.96 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 132,446,560.04 86,708,264.96 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:国联安货币市场证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 11,225,085,851.11 - 11,225,085,851.11 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - 132,446,560.04 132,446,560.04 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-”号填列) -4,953,848,810.00 - -4,953,848,810.00 其中:1.基金申购款 32,671,440,459.06 - 32,671,440,459.06 2.基金赎回款 -37,625,289,269.06 - -37,625,289,269.06 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净值减少以“-”号填列) - -132,446,560.04 -132,446,560.04 五、期末所有者权益(基金 净值) 6,271,237,041.11 - 6,271,237,041.11 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 4,949,018,178.03 - 4,949,018,178.03 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - 86,708,264.96 86,708,264.96 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-”号填列) 419,347,218.21 - 419,347,218.21 其中:1.基金申购款 12,948,288,109.64 - 12,948,288,109.64 2.基金赎回款 -12,528,940,891.43 - -12,528,940,891.43 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - -86,708,264.96 -86,708,264.96 国联安货币市场证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 15页共 29页 动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基金 净值) 5,368,365,396.24 - 5,368,365,396.24 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:孟朝霞,主管会计工作负责人:李柯,会计机构负责人:仲晓峰 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 国联安货币市场证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中 国证监会”)《关于核准国联安货币市场证券投资基金募集的批复》(证监许可 [2010] 1587号文) 批准, 由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安货币 市场证券投资基金基金合同》发售,基金合同国联安货币市场证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经 中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)《关于核准国联安货币市场证券投资基金募集的 批复》(证监许可 [2010] 1587 号文) 批准,由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券 投资基金法》及其配套规则和《国联安货币市场证券投资基金基金合同》发售,基金合同于 2011年 1月 26日生效。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集规模为 2,845,589,169.30 份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司,基金托管人为上海浦东发展银行股 份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安货币市场证券投资基金基金合 同》和《国联安货币市场证券投资基金招募说明书 (更新) 》的有关规定,本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具,包括现金、剩余期限在 397天以内 (含 397天) 的债券、非金融企业债务融 资工具、剩余期限在 397天以内 (含 397天) 的资产支持证券、期限在 1年以内 (含 1年) 的银行存 款、同业存单,期限在 1年以内 (含 1年) 的债券回购、期限在 1年以内 (含 1年) 的中央银行票据、 中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以 后允许货币市场基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本 基金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率 (税后) 。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国 证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2会计报表的编制基础 国联安货币市场证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 16页共 29页 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企 业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投资基金 会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投 资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状况、2019年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金在本报告期内无会计政策和会计估计变更,未发生过会计差错。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务 总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面 推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关 于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的 通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (a)证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂不征收企业所得税。 (b)自 2016年 5月 1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点,建 筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴 纳增值税。 2018年 1月 1日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增值 税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资 管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已 国联安货币市场证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 17页共 29页 缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖债券取得的金融商品转让收入免征增值税;对自国债、地方 政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免征增值税以及 一般存款利息收入不征收增值税。 (c)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 (d)对基金在 2018年 1月 1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金管理 人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。 6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方


关联方名称 与本基金的关系 国联安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发银行”) 基金托管人、基金销售机构 太平洋资产管理有限责任公司("太平洋资管") 基金管理人的股东 安联集团 基金管理人的股东 注:自 2018年 5月 4日起,本基金管理人的控股股东由国泰君安证券股份有限公司变更为太平 洋资产管理有限责任公司,因此自 2018年 5月 4日起,国泰君安证券股份有限公司不再属于本基金 的关联方。 6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 上年度可比期间所披露的与国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)之间的关联方 交易均为发生在截至 2018年 5月 3日止期间的交易,所披露的与太平洋资产管理有限责任公司之间 的关联方交易均为发生在自 2018年 5月 4日至 2018年 6月 30日止期间的交易。 6.4.8.1.1股票交易 本报告期内及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2权证交易 本报告期内及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 国联安货币市场证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 18页共 29页 6.4.8.1.3债券交易 本报告期内及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.4债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期债券回 购成交总额的 比例 国泰君安 - - 1,182,918,000.00 67.78% 注:本报告期内,本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.5应支付关联方的佣金 本报告期内及上年度可比期间,本基金无支付关联方的佣金。 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管 理费 16,588,134.71 6,832,872.44 其中:支付销售机构的客户 维护费 1,296,521.24 396,249.38 注:支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 0.33%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为: 日基金管理费=前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。 6.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托 管费 5,026,707.46 2,070,567.40 注:支付基金托管人浦发银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。计算公式为: 国联安货币市场证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 19页共 29页 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国联安货币 A 国联安货币 B 合计 浦发银行 2,973.60 4.11 2,977.71 国联安基金管理有限 公司 35,052.46 413,544.51 448,596.97 合计 38,026.06 413,548.62 451,574.68 获得销售服务费的各关 联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国联安货币A 国联安货币B 合计 浦发银行 4,346.64 12.01 4,358.65 国泰君安 2,321.88 774.43 3,096.31 国联安基金管理有限 公司 29,601.41 179,855.36 209,456.77 合计 36,269.93 180,641.80 216,911.73 注:1、支付基金销售机构的国联安货币 A 基金份额的销售服务费按前一日国联安货币 A 基金 资产净值 0.25%的年费率计提,每日计提,按月支付。计算公式为:每日国联安货币 A基金份额应 计提的基金销售服务费=前一日该类基金份额的基金资产净值×0.25%/当年天数。 2、支付基金销售机构的国联安货币 B 基金份额的销售服务费按前一日国联安货币 B 基金资产 净值 0.01%的年费率计提,每日计提,按月支付。计算公式为:每日国联安货币 B 基金份额应计提 的基金销售服务费=前一日该类基金份额的基金资产净值×0.01%/当年天数。 3、对于由国联安货币 B 降级为国联安货币 A 的基金份额持有人,年基金销售服务费率应自其 降级日后的下一个工作日起适用国联安货币 A基金份额持有人的费率;对于由国联安货币 A升级为 国联安货币 B的基金份额持有人,年基金销售服务费率应自其升级日后的下一个工作日起享受 B级 基金份额持有人的费率。 6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 国联安货币市场证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 20页共 29页 交易的各关 联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 浦发银行 - - - - 4,833,790,000.00 457,496.3 6 注:本基金上年度可比期间内无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 国联安货币A 国联安货币B 国联安货币A 国联安货币B 基金合同生效日 (2011年1月26日) 持有的基金份额 - - - - 期初持有的基金份 额 - 155,284,430.96 - 303,586,105.86 期间申购/买入总份 额 - 22,218,511.24 - 6,362,355.37 期间因拆分变动份 额 - - - - 减:期间赎回/卖出 总份额 - 30,000,000.00 - 13,500,000.00 期末持有的基金份 额 - 147,502,942.20 - 296,448,461.23 期末持有的基金份 额占基金总份额比 例 - 2.35% - 5.77% 注:此表中期间申购/买入总份额中列示的份额包括投资者因收益结转而增加的基金份额。 6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 国联安货币 B 份额单位:份 关联方名称 国联安货币B本期末 2019年6月30日 国联安货币B上年度末 2018年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 太平洋资管 127,078,960.01 2.03% 125,387,834.43 1.13% 国联安货币市场证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 21页共 29页 6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 浦发银行 116,612,089.50 2,934,023.72 93,959,192.97 2,085,885.75 注:本基金通过“浦发银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任 公司的结算备付金,于 2019年 6月 30日的相关余额为人民币 39,427,000.00元(2018年 6月 30日 相关余额:人民币 2,282,063.64元)。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内及上年度可比期间,本基金均未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.8.7其他关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间,本基金无其他关联交易事项。 6.4.9期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6月 30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 0元,因此没有作为抵押的债券。 6.4.9.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6月 30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证 券款余额 0 元,因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易 的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低 于债券回购交易的余额。 国联安货币市场证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 22页共 29页 7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 3,220,955,478.92 50.42 其中:债券 3,220,335,478.92 50.41 资产支持证券 620,000.00 0.01 2 买入返售金融资产 2,032,923,634.63 31.82 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,096,039,089.50 17.16 4 其他各项资产 38,490,992.79 0.60 5 合计 6,388,409,195.84 100.00 7.2债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 8.70其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - -其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比 例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。 7.3基金投资组合平均剩余期限 7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 国联安货币市场证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 23页共 29页 报告期末投资组合平均剩余期限 42 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 42 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。 7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净 值的比例(%) 1 30天以内 51.01 1.83 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 33.71 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 8.73 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 - - 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) 7.79 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 合计 101.24 1.83 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 360,539,761.85 5.75 其中:政策性金融债 360,539,761.85 5.75 国联安货币市场证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 24页共 29页 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 430,218,014.61 6.86 6 中期票据 - - 7 同业存单 2,429,577,702.46 38.74 8 其他 - - 9 合计 3,220,335,478.92 51.35 10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - - 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 011901336 19船重 SCP002 2,000,000 199,835,330.88 3.19 2 111918140 19华夏银行 CD140 2,000,000 199,380,310.25 3.18 3 111815395 18民生银行 CD395 2,000,000 199,173,388.53 3.18 4 111918161 19华夏银行 CD161 2,000,000 199,077,399.10 3.17 5 111809344 18浦发银行 CD344 1,900,000 189,613,216.91 3.02 6 190201 19国开 01 1,500,000 149,946,630.15 2.39 7 111810562 18兴业银行 CD562 1,500,000 149,384,985.11 2.38 8 170402 17农发 02 1,000,000 100,523,196.56 1.60 9 011900996 19南电 SCP015 1,000,000 100,045,655.90 1.60 10 111809354 18浦发银行 CD354 1,000,000 99,750,101.83 1.59 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.09% 报告期内偏离度的最低值 -0.02% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.03% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 国联安货币市场证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 25页共 29页 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 1989013 19上和 1A1 1,000,000.00 620,000.00 0.01 7.9 投资组合报告附注 7.9.1基金计价方法说明 本基金估值采用"摊余成本法",即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑 其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。 7.9.2本报告期内,经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台,本基金投资 的前十名证券的发行主体中除民生银行外,没有出现被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 18 民生银行 CD395(111815395)的发行主体中国民生银行股份有限公司,因七项违法违规事项于 2018年 12月 7日被中国银行保险监督管理委员会处以 3160万元罚款。 广州分行因违反支付结算 管理规定被警告,于 2019年 1月 23日被没收违法所得 2,787,141.24元,并处罚款 2,787,141.24元, 合计罚没 5,574,282.48元。 本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投 资决策程序,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 17,652,360.99 4 应收申购款 20,838,631.80 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 38,490,992.79 国联安货币市场证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 26页共 29页 8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人 户数(户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 国联安货币 A 8,437 10,937.05 31,502,140.83 34.14% 60,773,744.57 65.86% 国联安货币 B 56 110,338,592.07 6,132,981,027.99 99.26% 45,980,127.72 0.74% 合计 8,493 738,400.69 6,164,483,168.82 98.30% 106,753,872.29 1.70% 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 保险类机构 706,612,985.20 11.27% 2 银行类机构 705,759,755.70 11.25% 3 信托类机构 640,329,281.60 10.21% 4 银行类机构 407,377,665.50 6.50% 5 券商类机构 404,449,396.60 6.45% 6 保险类机构 403,788,973.40 6.44% 7 基金类机构 300,000,000.00 4.78% 8 信托类机构 160,418,751.30 2.56% 9 券商类机构 150,041,188.90 2.39% 10 基金类机构 147,502,942.20 2.35% 11 其他机构 134,182,187.00 2.14% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从业人 员持有本基 金 国联安货币 A 9,146,921.55 9.91% 国联安货币 B - - 合计 9,146,921.55 0.15% 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 国联安货币 A >100 国联安货币市场证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 27页共 29页 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 国联安货币 B 0 合计 >100 本基金基金经理持有本开 放式基金 国联安货币 A 0~10 国联安货币 B 0 合计 0~10 9开放式基金份额变动 单位:份 项目 国联安货币 A 国联安货币 B 基金合同生效日(2011年 1月 26 日)基金份额总额 1,418,735,986.38 1,427,051,241.81 本报告期期初基金份额总额 151,484,319.77 11,073,601,531.34 本报告期基金总申购份额 190,117,717.61 32,481,322,741.45 减:本报告期基金总赎回份额 249,326,151.98 37,375,963,117.08 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 92,275,885.40 6,178,961,155.71 注:总申购份额包含本报告期内发生的基金份额级别调整和转换入份额;总赎回份额包含本报 告期内发生的基金份额级别调整和转换出份额。 10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2019 年 2 月 13 日,基金管理人发布《国联安货币市场证券投资基金基金经理变更公告》, 万莉女士担任本基金的基金经理。 2、2019 年 6 月 19 日,基金管理人发布《国联安基金管理有限公司高级管理人员变更公告》, 李柯女士担任公司首席信息官职务。 3、本报告期,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内未发生基金投资策略的改变。 国联安货币市场证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 28页共 29页 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 国泰君安证券 股份有限公司 2 - - - - - 注:1、 专用交易单元的选择标准和程序 (1)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用,选用标准为: A 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3亿元人民币。 B 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 C 经营行为规范,近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。 D 内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求, 并能为本基金提供全面的信息服务。 F 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供周到的咨询服务。 (2)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后,与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协 议,通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后,基金管理人将根据各证券经营机构的 研究报告、信息服务质量等情况,根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名: A 提供的研究报告质量和数量; B 研究报告被基金采纳的情况; C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益; D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失; E 由基金管理人提出课题,证券经营机构提供的研究论文质量; 国联安货币市场证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 29页共 29页 F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况; G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况; H 其他可评价的量化标准。 基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名,同时亦关注并接受其他证券经营 机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留,并对排名靠前的证券 经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出 基金管理人的选择名单,基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证 券经营机构,租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求,基 金管理人有权提前中止租用其交易单元。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况 报告期内本基金租用证券公司的交易单元无变更。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 国泰君安证券 股份有限公司 - - 43,123,70 0,000.00 100.00% - - 10.8偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 国联安基金管理有限公司 二〇一九年八月二十八日