华安沪深 300量化增强证券投资基金 2019年半年度报告摘要
华安沪深 300量化增强证券投资基金
2019年半年度报告摘要
2019年 6月 30日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年八月二十八日
华安沪深 300量化增强证券投资基金 2019年半年度报告摘要
1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 26日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
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2
基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 华安沪深 300增强
基金主代码 000312
交易代码 000312
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 9月 27日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 262,210,614.09份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 华安沪深 300增强 A 华安沪深 300增强 C
下属分级基金的交易代码 000312 000313
报告期末下属分级基金的份额总额 151,657,382.28份 110,553,231.81份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为增强型股票指数基金，通过数量化的方法进行积极的指数组合管
理与风险控制，力争实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期
增值。
投资策略
本基金为增强型指数产品，在标的指数成分股权重的基础上根据量化模型
对行业配置及个股权重等进行主动调整，力争在控制跟踪误差的基础上获
取超越标的指数的投资收益。
业绩比较基准 95%×沪深 300 指数收益率＋5%×同期商业银行税后活期存款基准利率。
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险
和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 陆滢 张志永
联系电话 021-38969999 021-62677777-212004
电子邮箱 luying@huaan.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话 4008850099 95561
传真 021-68863414 021-62159217
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
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基金半年度报告备置地点
上海市世纪大道 8号上海国金中心二期 31、
32层
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日）
华安沪深 300增强 A 华安沪深 300增强 C
本期已实现收益 33,840,159.83 17,486,476.99
本期利润 62,357,664.98 43,446,657.56
加权平均基金份额本期利润 0.3546 0.3621
本期基金份额净值增长率 28.28% 27.99%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2019年 6月 30日)
华安沪深 300增强 A 华安沪深 300增强 C
期末可供分配基金份额利润 0.3713 0.3197
期末基金资产净值 240,539,954.19 168,900,899.04
期末基金份额净值 1.5861 1.5278
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华安沪深 300增强 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 6.32% 1.12% 5.13% 1.10% 1.19% 0.02%
过去三个月 2.12% 1.42% -1.14% 1.45% 3.26% -0.03%
过去六个月 28.28% 1.45% 25.72% 1.47% 2.56% -0.02%
过去一年 9.38% 1.44% 8.53% 1.45% 0.85% -0.01%
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华安沪深 300量化增强证券投资基金 2019年半年度报告摘要
过去三年 40.06% 1.10% 20.28% 1.05% 19.78% 0.05%
自基金合同生
效起至今
93.15% 1.48% 57.52% 1.44% 35.63% 0.04%
华安沪深 300增强 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 6.29% 1.12% 5.13% 1.10% 1.16% 0.02%
过去三个月 1.99% 1.42% -1.14% 1.45% 3.13% -0.03%
过去六个月 27.99% 1.45% 25.72% 1.47% 2.27% -0.02%
过去一年 8.81% 1.44% 8.53% 1.45% 0.28% -0.01%
过去三年 38.02% 1.10% 20.28% 1.05% 17.74% 0.05%
自基金合同生
效起至今
87.02% 1.48% 57.52% 1.44% 29.50% 0.04%
3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安沪深 300量化增强证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013年 9月 27日至 2019年 6月 30日）
华安沪深 300增强 A
华安沪深 300增强 C
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于 1998年 6月设立，是国内
首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的
股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公
司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、西安、
成都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司——华安（香港）资产管理有限公司、华安
未来资产管理有限公司。截至 2019年 6月 30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI中国
A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全
球美元收益债券等 123只开放式基金，管理资产规模达到 3171.00亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
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许之彦
本基金的基金
经理、指数与
量化投资部高
级总监、总经
理助理
2017-12-2
5
- 15年
理学博士，15 年证券、基金从业
经验，CQF(国际数量金融工程
师)。曾在广发证券和中山大学经
济管理学院博士后流动站从事金
融工程工作，2005 年加入华安基
金管理有限公司，曾任研究发展部
数量策略分析师，2008 年 4 月至
2012年 12月担任华安MSCI中国
A 股指数增强型证券投资基金的
基金经理，2009 年 9 月起同时担
任上证 180 交易型开放式指数证
券投资基金及其联接基金的基金
经理。2010年 11月至 2012年 12
月担任上证龙头企业交易型开放
式指数证券投资基金及其联接基
金的基金经理。2011年9月至2019
年 1 月，同时担任华安深证 300
指数证券投资基金（LOF）的基金
经理。2019年 1月至 2019年 3月，
同时担任华安量化多因子混合型
证券投资基金（LOF）的基金经理。
2013 年 6 月起担任指数投资部高
级总监。2013 年 7 月起同时担任
华安易富黄金交易型开放式证券
投资基金的基金经理。2013 年 8
月起同时担任华安易富黄金交易
型开放式证券投资基金联接基金
的基金经理。2014年 11月至 2015
年 12月担任华安中证高分红指数
增强型证券投资基金的基金经理。
2015 年 6 月起同时担任华安中证
全指证券公司指数分级证券投资
基金、华安中证银行指数分级证券
投资基金的基金经理。2015 年 7
月起担任华安创业板 50指数分级
证券投资基金的基金经理。2016
年 6月起担任华安创业板 50交易
型开放式指数证券投资基金基金
的基金经理。2017年 12月起，同
时担任华安 MSCI 中国 A 股指数
增强型证券投资基金、本基金的基
金经理。2018年 11月起，同时担
任华安创业板 50交易型开放式指
数证券投资基金联接基金的基金
经理。
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孙晨进
本基金的基金
经理、指数与
量化投资部助
理总监
2017-12-2
5
- 8年
硕士研究生，8年基金行业从业经
验，具有基金从业资格证书。2010
年应届毕业进入华安基金，先后担
任指数投资部数量分析师、投资经
理、基金经理助理。2015 年 3 月
至 2019年 1月，担任华安深证 300
指数证券投资基金（LOF）的基金
经理。2019 年 1 月起，同时担任
华安量化多因子混合型证券投资
基金（LOF）的基金经理。2015
年 3月至 2015年 12月，同时担任
华安中证高分红指数增强型证券
投资基金的基金经理。2016年 12
月起，同时担任华安事件驱动量化
策略混合型证券投资基金的基金
经理。2017 年 1 月起，同时担任
华安新安平灵活配置混合型证券
投资基金、华安新泰利灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。
2017年 12月起同时担任本基金的
基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风
险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理
有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平
交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投
资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合
经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策
略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行
投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围
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内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易
机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间
优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。
（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义
对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原
则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员
监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制
原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一
级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行
投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以
公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与
评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行
场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易
日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三
方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进
行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5
日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投
资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日
反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资
组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相
关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0次，未出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
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报告期间，基金管理人不断优化多因子选股策略，力争稳定超额收益。2019年上半年，工业增
加值增速冲高回落，叠加贸易分歧反复，市场乐观情绪消退，预期经济见底时点不断推后。工业企
业利润增速处在低位，减税等财政政策对制造企业的支持初见成效，消费相关制造业好于上游强周
期行业。高新科技的国产替代在多个领域进展超预期，科创板的成功推出将有力支持科创企业的发
展，为此我们适度加大对科技板块的关注。基金管理人根据量化策略，寻找景气确定性反转和技术
确定性革新的板块进行均衡配置，优化因子配置并控制风险暴露，获取稳定超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2019年06月30日，本基金A类份额净值为1.5861元，本报告期份额净值增长率为28.28%，
同期业绩比较基准增长率为 25.72%。本基金 C 类份额净值为 1.5278 元，本报告期份额净值增长率
为 27.99%，同期业绩比较基准增长率为 25.72%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，经济下行压力不减，稳经济的政策预期依然存在。中美贸易谈判效果不明，国际
贸易摩擦整体在加剧，市场风险偏好可能受到抑制，宏观经济处在探底阶段。预计 CPI 可能有上行
压力，制造业景气度在外需回落冲击下可能持续低迷，但是减税有望对利润做正向贡献。科创板将
对权益市场有深刻影响，有利于市场风格向成熟市场转变。基金管理人将围绕多因子核心策略均衡
配置，挖掘新因子机会，结合安全边际、长期产业格局等基本面信息，力争稳健超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究部总监、固定收益部总监、指数与量化投资部总监、
基金运营部高级总监、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法
律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可
参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按
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约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益
的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本
基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、
复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。
基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运
作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华安沪深 300量化增强证券投资基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资产 本期末 上年度末
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2019年 6月 30日 2018年 12月 31日
资产： - -
银行存款 5,873,417.75 10,948,588.79
结算备付金 1,197,568.55 3,232,588.42
存出保证金 275,293.68 617,966.93
交易性金融资产 404,548,616.60 386,980,934.85
其中：股票投资 385,202,646.80 370,830,610.05
基金投资 - -
债券投资 19,345,969.80 16,150,324.80
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 977,217.07 3,721,749.66
应收利息 182,719.63 436,439.48
应收股利 - -
应收申购款 1,253,729.26 749,831.17
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 414,308,562.54 406,688,099.30
负债和所有者权益
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 949,921.95 5,930,480.76
应付赎回款 2,678,944.45 1,184,542.04
应付管理人报酬 330,012.76 334,161.67
应付托管费 49,501.91 50,124.23
应付销售服务费 55,925.89 75,015.55
应付交易费用 658,401.90 1,668,334.94
应交税费 14.07 5.23
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 144,986.38 397,214.04
负债合计 4,867,709.31 9,639,878.46
所有者权益： - -
实收基金 262,210,614.09 327,556,213.95
未分配利润 147,230,239.14 69,492,006.89
所有者权益合计 409,440,853.23 397,048,220.84
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负债和所有者权益总计 414,308,562.54 406,688,099.30
注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 1.5615元，基金份额总额 262,210,614.09份。
其中 A类基金份额净值 1.5861元，基金份额总额 151,657,382.28份；C类基金份额净值 1.5278元，
基金份额总额 110,553,231.81份。
6.2 利润表
会计主体：华安沪深 300量化增强证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019
年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30日
一、收入 110,670,090.29 -47,744,254.63
1.利息收入 399,614.04 672,947.21
其中：存款利息收入 168,507.11 672,337.84
债券利息收入 231,106.93 609.37
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 55,579,838.27 28,198,872.43
其中：股票投资收益 50,926,293.37 17,172,139.12
基金投资收益 - -
债券投资收益 -69,079.50 640,993.93
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 4,722,624.40 10,385,739.38
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 54,477,685.72 -77,263,616.38
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 212,952.26 647,542.11
减：二、费用 4,865,767.75 15,283,410.56
1．管理人报酬 2,116,950.89 4,759,631.86
2．托管费 317,542.65 713,944.76
3．销售服务费 331,998.32 558,178.59
4．交易费用 1,902,713.94 8,966,839.90
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6.税金及附加
4.53 1.03
7．其他费用 196,557.42 284,814.42
第 13页共 30页
华安沪深 300量化增强证券投资基金 2019年半年度报告摘要
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 105,804,322.54 -63,027,665.19
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 105,804,322.54 -63,027,665.19
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安沪深 300量化增强证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
327,556,213.95 69,492,006.89 397,048,220.84
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 105,804,322.54 105,804,322.54
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-65,345,599.86 -28,066,090.29 -93,411,690.15
其中：1.基金申购款 265,626,315.48 111,339,790.76 376,966,106.24
2.基金赎回款 -330,971,915.34 -139,405,881.05 -470,377,796.39
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
262,210,614.09 147,230,239.14 409,440,853.23
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
937,767,783.17 524,426,986.19 1,462,194,769.36
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -63,027,665.19 -63,027,665.19
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-365,617,901.30 -211,532,918.33 -577,150,819.63
其中：1.基金申购款 336,646,013.91 170,139,511.06 506,785,524.97
2.基金赎回款 -702,263,915.21 -381,672,429.39 -1,083,936,344.60
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- - -
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华安沪深 300量化增强证券投资基金 2019年半年度报告摘要
值变动（净值减少以“-”号
填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
572,149,881.87 249,866,402.67 822,016,284.54
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安沪深 300 量化增强证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监许可[2013]第 1065号《关于核准华安沪深 300量化增强证券投资基金募集的批复》
核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安沪深 300 量化增
强证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定。首次设立
募集不包括认购资金利息共募集人民币 552,000,462.87 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普
通合伙)普华永道中天验字(2013)第 634号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安沪深 300
量化增强证券投资基金基金合同》于 2013年 9月 27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额
为 552,093,318.21份，其中认购资金利息折合 92,855.34份。本基金的基金管理人为华安基金管理有
限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。
根据《华安沪深 300量化增强证券投资基金基金合同》和《华安沪深 300量化增强证券投资基
金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金自募集期起根据费用收取方式的不同，将基金份额分
为不同的类别。在投资者认/申购时收取认/申购费用的，称为 A 类；在投资者认/申购时不收取认/
申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C类。本基金 A和 C类基金份额分别
计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额
总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安沪深 300 量化增强证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债
券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比
例为：股票资产投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产
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华安沪深 300量化增强证券投资基金 2019年半年度报告摘要
不低于非现金基金资产的 80%；扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以
内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申
购款等。本基金的业绩比较基准为：本基金业绩比较基准为：95%×沪深 300 指数收益率+5%×同期
商业银行税后活期存款基准利率。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2019年 8月 26日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基
金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安沪深 300 量化增强证券投资基金基金
合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019年上半年度 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019
年 6月 30日的财务状况以及 2019年上半年度 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本会计期间不存在会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本会计期间不存在会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
第 16页共 30页
华安沪深 300量化增强证券投资基金 2019年半年度报告摘要
本会计期间不存在差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税
改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的
通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关
于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要
税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后
取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
第 17页共 30页
华安沪深 300量化增强证券投资基金 2019年半年度报告摘要
红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司(“华安基金公司”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
无。
6.4.8.1.2 权证交易
无。
6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月
第 18页共 30页
华安沪深 300量化增强证券投资基金 2019年半年度报告摘要
30日 30日
当期发生的基金应支付的管理费 2,116,950.89 4,759,631.86
其中：支付销售机构的客户维护费 574,865.15 428,489.89
注：支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.0%/当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月
30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 317,542.65 713,944.76
注：支付基金托管人 兴业银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华安沪深 300增强A 华安沪深 300增强 C 合计
华安基金管理有限公
司
- 31,320.71 31,320.71
兴业银行 - 35,441.90 35,441.90
合计 - 66,762.61 66,762.61
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华安沪深300增强A 华安沪深300增强C 合计
华安基金管理有限公
司
- 318,780.86 318,780.86
兴业银行 - 34,773.35 34,773.35
合计 - 353,554.21 353,554.21
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付给华安基金公司，再由 华安基金公司计算并支付给各基金销售机构。A类基金份
额不收取销售服务费，C类基金份额约定的销售服务费年费率为 0.4%。销售服务费的计算公式为：
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华安沪深 300量化增强证券投资基金 2019年半年度报告摘要
日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率/当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行 5,873,417.75 151,117.79
86,611,629.7
4
602,447.65
注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.9 期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
30078
8
中信
出版
2019-0
6-27
2019-0
7-05
网下
中签
14.85 14.85
1,556.
00
23,106
.60
23,106
.60
-
第 20页共 30页
华安沪深 300量化增强证券投资基金 2019年半年度报告摘要
60123
6
红塔
证券
2019-0
6-26
2019-0
7-05
网下
中签
3.46 3.46
9,789.
00
33,869
.94
33,869
.94
-
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至报告期末 2019年 6月 30日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至报告期末 2019年 6月 30日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 385,202,646.80 92.97
其中：股票 385,202,646.80 92.97
2 固定收益投资 19,345,969.80 4.67
其中：债券 19,345,969.80 4.67
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 7,070,986.30 1.71
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华安沪深 300量化增强证券投资基金 2019年半年度报告摘要
7 其他各项资产 2,688,959.64 0.65
8 合计 414,308,562.54 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 1,916,724.00 0.47
B 采矿业 10,977,129.25 2.68
C 制造业 151,314,247.23 36.96
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,163,543.00 2.48
E 建筑业 14,049,303.90 3.43
F 批发和零售业 6,281,929.88 1.53
G 交通运输、仓储和邮政业 7,346,008.20 1.79
H 住宿和餐饮业 1,234,464.00 0.30
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,133,355.58 2.72
J 金融业 137,673,941.34 33.62
K 房地产业 18,011,420.43 4.40
L 租赁和商务服务业 4,139,955.00 1.01
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 7,746,498.39 1.89
R 文化、体育和娱乐业 1,634,706.60 0.40
S 综合 1,579,420.00 0.39
合计 385,202,646.80 94.08
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
第 22页共 30页
华安沪深 300量化增强证券投资基金 2019年半年度报告摘要
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 601318 中国平安 412,960 36,592,385.60 8.94
2 600519 贵州茅台 20,777 20,444,568.00 4.99
3 601166 兴业银行 776,575 14,203,556.75 3.47
4 600036 招商银行 365,533 13,151,877.34 3.21
5 000651 格力电器 211,339 11,623,645.00 2.84
6 000002 万
科Ａ 267,527 7,439,925.87 1.82
7 002142 宁波银行 285,400 6,918,096.00 1.69
8 600276 恒瑞医药 99,401 6,560,466.00 1.60
9 601328 交通银行 1,066,500 6,526,980.00 1.59
10 300015 爱尔眼科 210,583 6,521,755.51 1.59
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年
度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601888 中国国旅 15,976,826.73 4.02
2 002304 洋河股份 14,174,841.44 3.57
3 601328 交通银行 13,740,714.00 3.46
4 600519 贵州茅台 13,411,076.05 3.38
5 601166 兴业银行 12,127,039.68 3.05
6 600036 招商银行 11,522,380.00 2.90
7 000858 五 粮 液 11,503,554.18 2.90
8 600690 海尔智家 11,382,995.50 2.87
9 000333 美的集团 10,019,315.00 2.52
10 601788 光大证券 9,761,705.00 2.46
11 601238 广汽集团 9,746,657.59 2.45
12 000063 中兴通讯 9,616,387.36 2.42
13 601318 中国平安 8,419,152.00 2.12
14 600271 航天信息 8,326,122.48 2.10
15 601398 工商银行 8,264,389.00 2.08
16 600104 上汽集团 8,239,240.00 2.08
17 002236 大华股份 8,143,557.94 2.05
18 600808 马钢股份 7,792,543.00 1.96
19 601939 建设银行 7,722,768.00 1.95
20 300142 沃森生物 7,651,911.00 1.93
第 23页共 30页
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注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600016 民生银行 16,524,332.00 4.16
2 600519 贵州茅台 15,839,581.96 3.99
3 601688 华泰证券 15,602,366.68 3.93
4 601888 中国国旅 14,561,988.16 3.67
5 601988 中国银行 11,806,300.00 2.97
6 600021 上海电力 11,185,753.74 2.82
7 002304 洋河股份 10,866,241.41 2.74
8 601818 光大银行 10,695,198.00 2.69
9 000063 中兴通讯 10,589,870.73 2.67
10 601318 中国平安 10,455,798.16 2.63
11 601398 工商银行 10,251,329.78 2.58
12 002475 立讯精密 10,197,434.12 2.57
13 300408 三环集团 9,981,010.60 2.51
14 600887 伊利股份 9,605,630.00 2.42
15 300142 沃森生物 9,573,107.77 2.41
16 000338 潍柴动力 9,190,922.43 2.31
17 601238 广汽集团 8,973,992.26 2.26
18 601788 光大证券 8,505,586.08 2.14
19 002236 大华股份 8,232,816.00 2.07
20 601006 大秦铁路 7,994,286.17 2.01
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 972,920,813.92
卖出股票的收入（成交）总额 1,064,574,425.01
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比
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例(％)
1 国家债券 16,791,556.00 4.10
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 2,554,413.80 0.62
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 19,345,969.80 4.72
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 019611 19国债 01 168,050 16,791,556.00 4.10
2 113020 桐昆转债 20,410 2,425,116.20 0.59
3 110051 中天转债 1,230 129,297.60 0.03
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
第 25页共 30页
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本基金本报告期未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股
指期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析
确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据风险资产投资（或拟投
资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货
市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以
对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 275,293.68
2 应收证券清算款 977,217.07
3 应收股利 -
4 应收利息 182,719.63
5 应收申购款 1,253,729.26
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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,688,959.64
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 113020 桐昆转债 2,425,116.20 0.59
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
华安沪深 300增
强 A
7,033 21,563.68 74,214,167.68 48.94% 77,443,214.60 51.06%
华安沪深 300增
强 C
15,922 6,943.43 35,015.53 0.03% 110,518,216.28 99.97%
合计 22,955 11,422.81 74,249,183.21 28.32% 187,961,430.88 71.68%
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注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
华安沪深 300增强 A 504,438.99 0.33%
华安沪深 300增强 C 1.36 0.00%
合计 504,440.35 0.19%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
华安沪深 300增强 A -
华安沪深 300增强 C -
合计 -
本基金基金经理持有本开
放式基金
华安沪深 300增强 A 0~10
华安沪深 300增强 C -
合计 0~10
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
9开放式基金份额变动
单位：份
项目 华安沪深 300增强 A 华安沪深 300增强 C
基金合同生效日（2013年 9月 27
日）基金份额总额
36,175,885.32 515,917,432.89
本报告期期初基金份额总额 141,305,073.91 186,251,140.04
本报告期基金总申购份额 92,199,953.98 173,426,361.50
减：本报告期基金总赎回份额 81,847,645.61 249,124,269.73
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 151,657,382.28 110,553,231.81
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：
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无。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2019年 1月，针对上海证监局向公司出具的《关于对华安基金管理有限公司采取责令改正措施的决
定》，公司高度重视，逐一落实各项整改要求，针对性地制定、实施整改措施，进一步提升公司内
部控制和风险管理能力。2019年 2月，公司已通过上海证监局的检查验收。
除上述情况外，本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
太平洋证券 1 1,251,614,927.69 61.52% 414,655.10 62.98% -
信达证券 1 556,641,864.81 27.36% 173,284.24 26.32% -
上海证券 2 226,349,332.35 11.12% 70,462.56 10.70% -
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质
量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投
资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
第 29页共 30页
华安沪深 300量化增强证券投资基金 2019年半年度报告摘要
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选
交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易
单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管领导审批
公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行
审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
太平洋证券
18,331,96
0.70
100.00% - - - -
信达证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
华安基金管理有限公司
二〇一九年八月二十八日
第 30页共 30页
