华安沪深 300行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要
华安沪深 300行业中性低波动交易型开放式指数证券投资
基金
2019年半年度报告摘要
2019年 6月 30日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年八月二十八日
华安沪深 300行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要
1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 26日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 3月 7日起至 6月 30日止。
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华安沪深 300低波 ETF
场内简称 300低波
基金主代码 512270
交易代码 512270
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2019年 3月 7日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 124,376,750.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2019年 3月 29日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指
数，实现基金投资目标。当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股
权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、
股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时，基金管理人将对投资组合
进行优化，尽量降低跟踪误差。
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过
2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟
踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟
踪误差的进一步扩大。
业绩比较基准 沪深 300 行业中性低波动指数收益率
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型
基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具
有与标的指数相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 陆滢 田青
联系电话 021-38969999 010-67595096
电子邮箱 luying@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
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2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地点
上海市世纪大道 8号上海国金中心二期 31、
32层
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2019年 3月 7日（基金合同生效日）至
2019年 6月 30日）
本期已实现收益 6,139,150.24
本期利润 4,634,806.21
加权平均基金份额本期利润 0.0233
本期基金份额净值增长率 -1.78%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日)
期末可供分配基金份额利润 -0.0178
期末基金资产净值 122,160,440.10
期末基金份额净值 0.9822
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣
金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.本基金于 2019年 3月 7日成立，截止本报告期末，本基金成立不满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 2.71% 0.92% 1.84% 0.93% 0.87% -0.01%
过去三个月 -1.76% 1.29% -2.95% 1.33% 1.19% -0.04%
自基金合同生
效起至今
-1.78% 1.22% -5.32% 1.44% 3.54% -0.22%
注：本基金于 2019年 3月 7日成立，截止本报告期末，本基金成立不满一年。
3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
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较
华安沪深 300行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2019年 3月 7日至 2019年 6月 30日）
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于 1998年 6月设立，是国内
首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的
股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公
司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、西安、
成都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司——华安（香港）资产管理有限公司、华安
未来资产管理有限公司。截至 2019年 6月 30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI中国
A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全
球美元收益债券等 123只开放式基金，管理资产规模达到 3171.00亿元人民币。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
苏卿云
本基金的基金
经理、指数与
量化投资部助
理总监
2019-03-0
7
- 11年
硕士研究生，11 年证券行业从业
经历。曾任上海证券交易所基金业
务部经理。2016 年 7 月加入华安
基金，任指数与量化投资部 ETF
业务负责人。2016年 12月起，担
任华安日日鑫货币市场基金的基
金经理。2017年 6月至 2018年 11
月，担任华安中证定向增发事件指
数证券投资基金（LOF）的基金经
理。2017年 10月起，同时担任华
安沪深 300 指数分级证券投资基
金、华安中证细分医药交易型开放
式指数证券投资基金及其联接基
金的基金经理。2017年 12月起，
同时担任上证龙头企业交易型开
放式指数证券投资基金及其联接
基金的基金经理。2018年 9月起，
同时担任华安 MSCI 中国 A 股国
际交易型开放式指数证券投资基
金的基金经理。2018年 10月起，
同时担任本基金的基金经理。2018
年 11月起，同时担任华安中证 500
行业中性低波动交易型开放式指
数证券投资基金的基金经理。2019
年 1月起，同时担任华安中证 500
行业中性低波动交易型开放式指
数证券投资基金联接基金的基金
经理。2019 年 3 月起，同时担任
本基金的基金经理。2019 年 5 月
起，同时担任华安中债 1-3年政策
性金融债指数证券投资基金的基
金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风
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险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理
有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平
交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投
资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合
经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策
略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行
投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围
内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易
机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间
优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。
（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义
对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原
则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员
监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制
原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一
级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行
投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以
公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与
评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行
场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易
日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三
方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进
行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5
日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投
资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日
反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资
组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相
关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0次，未出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
低波动的股票相对于高波动的股票具有超额收益，这种现象被称为“低波动异象”。通过低波动
策略进行投资能够降低投资组合的波动风险，从历史收益来看具有超额收益。2016年上半年，受宏
观宽松政策刺激和风险偏好提升，整体来看，以沪深 300 为代表的宽基指数表现优异。与沪深 300
指数相比，今年以来低波动策略表现略显不达预期。但是，低波动策略并不适合期限过短的考核，
短期的策略失效并不影响该策略的长期有效性。
基金跟踪的指数是沪深 300 行业中性低波动指数（简称：300SNLV，代码 930846）。该指数的
行业权重与沪深 300 保持一致。在各个行业内部，按照波动率进行筛选，共选出波动率最低的 100
个股票。该指数的风格与沪深 300趋于一致，估值水平等指标优于沪深 300指数。截至 2019年 6月
底，300SNLV 的动态市盈率（P/E）为 9.59，市净率（P/B）1.18，股息率 3.08；沪深 300的动态市
盈率（P/E）为 12.44，市净率（P/B）1.48，股息率 2.42。
投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止 2019年 6月 30日，本基金份额净值为 0.9822元，本报告期份额净值增长率为-1.78%，同
期业绩比较基准增长率为-5.32%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，减税降费政策效果将会部分显现，企业融资环境将会得到改善，企业盈利与现金
流状况有望得到好转。从中长期看，国内经济增速回落趋势未变，但是对于沪深 300 指数成份股来
说，抗风险能力较强，核心资产价值凸显。特别是，沪深 300 行业中性低波动指数目前的估值水平
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和股息率等指标要显著优于沪深 300指数，低波因子的有效性将会继续得以发挥。
作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误
差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究部总监、固定收益部总监、指数与量化投资部总监、
基金运营部高级总监、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法
律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可
参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华安沪深 300行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资产
本期末
2019年 6月 30日
资产： -
银行存款 2,863,722.89
结算备付金 73,736.32
存出保证金 134,190.53
交易性金融资产 120,115,664.36
其中：股票投资 120,115,664.36
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 243,030.06
应收利息 572.69
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 123,430,916.85
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负债和所有者权益
本期末
2019年 6月 30日
负债： -
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 552,749.98
应付赎回款 -
应付管理人报酬 51,943.17
应付托管费 10,388.64
应付销售服务费 -
应付交易费用 455,033.56
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 200,361.40
负债合计 1,270,476.75
所有者权益： -
实收基金 124,376,750.00
未分配利润 -2,216,309.90
所有者权益合计 122,160,440.10
负债和所有者权益总计 123,430,916.85
注：1.报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 0.9822元，基金份额总额 124,376,750.00
份。
2.本财务报表的实际编制期间为 2019年 3月 7日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日止期间。
6.2 利润表
会计主体：华安沪深 300行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2019年 3月 7日（基金合同生效日）至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 3月 7日（基金合同生效日）至 2019年 6
月 30日
一、收入 5,861,972.51
1.利息收入 165,493.86
其中：存款利息收入 102,562.20
债券利息收入 75.59
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 62,856.07
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其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 6,548,821.58
其中：股票投资收益 4,983,065.84
基金投资收益 -
债券投资收益 48,486.85
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 1,517,268.89
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -1,504,344.03
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 652,001.10
减：二、费用 1,227,166.30
1．管理人报酬 302,432.96
2．托管费 60,486.65
3．销售服务费 -
4．交易费用 709,056.75
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6.税金及附加
0.04
7．其他费用 155,189.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4,634,806.21
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,634,806.21
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安沪深 300行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2019年 3月 7日（基金合同生效日）至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 3月 7日（基金合同生效日）至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
375,576,750.00 - 375,576,750.00
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 4,634,806.21 4,634,806.21
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-251,200,000.00 -6,851,116.11 -258,051,116.11
其中：1.基金申购款 14,400,000.00 -240,987.57 14,159,012.43
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2.基金赎回款 -265,600,000.00 -6,610,128.54 -272,210,128.54
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
124,376,750.00 -2,216,309.90 122,160,440.10
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安沪深 300 行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券
监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]第 953号《关于准予华安沪深 300行业中性
低波动交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人
民共和国证券投资基金法》和《华安沪深 300 行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金基金
合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括
认购资金利息共募集人民币 375,576,750.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第 0139 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安沪
深 300行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2019年 3月 7日正式生效，基
金合同生效日的基金份额总额为 375,576,750.00 份基金份额，无认购资金利息折合的基金份额。本
基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
经上海证券交易所 (以下简称“上交所”)自律监管决定书 [2019]40 号文核准同意，本基金
375,576,750.00份基金份额于 2019年 3月 29日在上交所挂牌交易。本基金上市交易后，所有的基金
份额均可进行交易，不存在未上市交易的基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安沪深 300 行业中性低波动交易型开放式指数
证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的标的指数为沪深 300 行业中性低波动指，投资目标
是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金的投资范围为具有良好流动性的
金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监
会核准上市的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、
公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券等)、资
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产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场
工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基
金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%。
本基金的业绩比较基准为：沪深 300行业中性低波动指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基
金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安 MSCI中国 A 股国际交易型开放式指
数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019年 3月 7日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日止期间的财务报表符合企业会计
准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年 3月 7日(基金
合同生效日)至 2019年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。本期财务报表的实际编制期间为 2019年 3
月 7日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日。
6.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有
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能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资
产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应
收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金
持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款
项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)
该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，
但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终
止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交
易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有
充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进
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行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价
值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果
该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不
应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或
负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调
整并确定公允价值。
6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额
的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负
债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
6.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价
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值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按
直线法计算。
6.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的
则按直线法计算。
6.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。当基金份额净值增长率超过标的
指数同期增长率达到 1%以上时，基金管理人可进行收益分配。本基金以使收益分配后基金份额净值
增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，
收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确
定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分
能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成
果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现
金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则
合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
无。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
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6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税
改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的
通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关
于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要
税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生
的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后
取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
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(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”) 基金托管人
国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年3月7日（基金合同生效日）至2019年6月30日
成交金额 占当期股票成交总额的比例
国泰君安证券股份有限公司 150,383,448.15 26.56%
6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.4 债券回购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
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关联方名称
本期
2019年3月7日（基金合同生效日）至2019年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安证券股份有限公司 137,045.45 26.22% - -
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年3月7日（基金合同生效日）至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 302,432.96
其中：支付销售机构的客户维护费 0.00
注：支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.50%/ 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年3月7日（基金合同生效日）至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 60,486.65
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10%/ 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.8.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年3月7日（基金合同生效日）至2019年6月30日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行 2,863,722.89 94,957.99
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
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6.4.8.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.8.6 其他关联交易事项的说明
6.4.8.6.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.9 期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 120,115,664.36 97.31
其中：股票 120,115,664.36 97.31
2 固定收益投资 - -
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其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 2,937,459.21 2.38
7 其他各项资产 377,793.28 0.31
8 合计 123,430,916.85 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
4,154,355.00
3.40
C 制造业 44,374,799.36 36.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,777,600.00 2.27
E 建筑业 5,407,584.00 4.43
F 批发和零售业 7,359,243.00 6.02
G 交通运输、仓储和邮政业 2,501,135.00 2.05
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,479,968.00 3.67
J 金融业 41,952,380.00 34.34
K 房地产业 6,388,836.00 5.23
L 租赁和商务服务业 719,764.00 0.59
M 科学研究和技术服务业 - -
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N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 120,115,664.36 98.33
7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 601933 永辉超市 315,400 3,220,234.00 2.64
2 002311 海大集团 99,500 3,074,550.00 2.52
3 600519 贵州茅台 3,100 3,050,400.00 2.50
4 600887 伊利股份 83,900 2,803,099.00 2.29
5 601988 中国银行 716,400 2,679,336.00 2.19
6 000895 双汇发展 107,000 2,663,230.00 2.18
7 600016 民生银行 388,100 2,464,435.00 2.02
8 601328 交通银行 398,500 2,438,820.00 2.00
9 601169 北京银行 406,600 2,403,006.00 1.97
10 600015 华夏银行 277,300 2,135,210.00 1.75
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年
度报告正文。
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净
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值比例（％）
1 000876 新 希 望 14,977,500.36 12.26
2 601328 交通银行 7,943,621.00 6.50
3 600919 江苏银行 7,881,808.03 6.45
4 601169 北京银行 7,869,709.89 6.44
5 600519 贵州茅台 7,482,003.30 6.12
6 601988 中国银行 7,427,254.00 6.08
7 601166 兴业银行 7,162,582.50 5.86
8 600016 民生银行 7,129,239.09 5.84
9 000166 申万宏源 7,080,732.57 5.80
10 002311 海大集团 6,711,695.39 5.49
11 601818 光大银行 6,664,673.00 5.46
12 600015 华夏银行 6,615,733.00 5.42
13 601628 中国人寿 6,607,850.96 5.41
14 600000 浦发银行 6,568,324.37 5.38
15 600837 海通证券 6,546,482.89 5.36
16 601997 贵阳银行 6,524,808.00 5.34
17 000776 广发证券 6,460,257.54 5.29
18 000895 双汇发展 6,382,134.66 5.22
19 600926 杭州银行 6,304,854.41 5.16
20 000783 长江证券 6,278,941.29 5.14
21 601933 永辉超市 6,238,207.02 5.11
22 601288 农业银行 6,121,814.00 5.01
23 000402 金 融 街 6,063,992.75 4.96
24 601229 上海银行 6,008,698.88 4.92
25 601998 中信银行 5,904,827.00 4.83
26 601009 南京银行 5,715,080.33 4.68
27 601211 国泰君安 5,616,326.60 4.60
28 601398 工商银行 5,603,153.00 4.59
29 000625 长安汽车 4,882,760.48 4.00
30 600177 雅戈尔 4,813,998.59 3.94
31 600050 中国联通 4,628,242.00 3.79
32 300033 同花顺 4,508,045.89 3.69
33 002252 上海莱士 4,372,195.15 3.58
34 002602 世纪华通 4,157,525.10 3.40
35 601633 长城汽车 4,087,260.00 3.35
36 600900 长江电力 3,925,396.70 3.21
37 000157 中联重科 3,869,409.68 3.17
38 600660 福耀玻璃 3,813,133.00 3.12
39 600104 上汽集团 3,804,723.00 3.11
40 600522 中天科技 3,803,836.00 3.11
41 600637 东方明珠 3,678,876.54 3.01
42 600170 上海建工 3,667,878.00 3.00
43 601238 广汽集团 3,645,493.48 2.98
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华安沪深 300行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要
44 000413 东旭光电 3,537,205.29 2.90
45 600977 中国电影 3,454,811.59 2.83
46 002415 海康威视 3,318,059.97 2.72
47 002558 巨人网络 3,303,222.60 2.70
48 000630 铜陵有色 3,291,378.00 2.69
49 600674 川投能源 3,278,683.68 2.68
50 600066 宇通客车 3,277,958.47 2.68
51 300408 三环集团 3,162,278.72 2.59
52 000725 京东方Ａ 3,137,884.00 2.57
53 600795 国电电力 3,131,614.83 2.56
54 601018 宁波港 3,129,023.98 2.56
55 600688 上海石化 3,021,208.35 2.47
56 002241 歌尔股份 3,006,625.98 2.46
57 600100 同方股份 2,988,653.32 2.45
58 002179 中航光电 2,965,303.00 2.43
59 601669 中国电建 2,961,657.22 2.42
60 002624 完美世界 2,919,637.00 2.39
61 600415 小商品城 2,865,732.36 2.35
62 600887 伊利股份 2,856,634.24 2.34
63 600739 辽宁成大 2,787,006.00 2.28
64 600219 南山铝业 2,759,846.00 2.26
65 600089 特变电工 2,735,973.06 2.24
66 600998 九州通 2,725,546.12 2.23
67 601006 大秦铁路 2,718,841.00 2.23
68 601618 中国中冶 2,692,700.00 2.20
69 601216 君正集团 2,689,710.00 2.20
70 600018 上港集团 2,619,884.00 2.14
71 601989 中国重工 2,581,827.00 2.11
72 601857 中国石油 2,544,035.00 2.08
73 601390 中国中铁 2,540,115.00 2.08
74 000709 河钢股份 2,533,232.00 2.07
75 000423 东阿阿胶 2,486,708.60 2.04
76 601898 中煤能源 2,465,602.00 2.02
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000876 新 希 望 18,245,714.21 14.94
2 000166 申万宏源 6,785,434.00 5.55
3 000783 长江证券 6,339,048.00 5.19
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华安沪深 300行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要
4 000776 广发证券 5,924,136.17 4.85
5 600519 贵州茅台 5,591,104.60 4.58
6 300033 同花顺 4,963,260.73 4.06
7 000625 长安汽车 4,774,654.00 3.91
8 000402 金 融 街 4,593,923.71 3.76
9 002311 海大集团 4,123,719.70 3.38
10 002252 上海莱士 4,005,183.00 3.28
11 000895 双汇发展 3,853,462.94 3.15
12 000157 中联重科 3,412,516.00 2.79
13 000413 东旭光电 2,775,194.00 2.27
14 002624 完美世界 2,650,611.00 2.17
15 002602 世纪华通 2,646,950.00 2.17
16 000630 铜陵有色 2,523,546.00 2.07
17 002415 海康威视 2,378,029.00 1.95
18 000725 京东方Ａ 2,238,236.00 1.83
19 002241 歌尔股份 2,202,214.18 1.80
20 002558 巨人网络 2,194,893.00 1.80
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 430,090,304.81
卖出股票的收入（成交）总额 136,126,000.26
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
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华安沪深 300行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，将根据风险管理的原则，以套期保
值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提高
投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 134,190.53
2 应收证券清算款 243,030.06
3 应收股利 -
4 应收利息 572.69
5 应收申购款 -
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华安沪深 300行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 377,793.28
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
1,598 77,832.76 6,805,653.00 5.47% 117,571,097.00 94.53%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 中信建投证券股份有限公司 2,450,983.00 1.97%
2 王玉文 2,407,800.00 1.94%
3 招商证券股份有限公司 2,070,700.00 1.66%
4 李怡欣 2,000,000.00 1.61%
5 吴佳润 2,000,000.00 1.61%
6 丛云培 2,000,000.00 1.61%
7 邱玉英 1,350,000.00 1.09%
8 方正证券股份有限公司 1,283,970.00 1.03%
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华安沪深 300行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要
9 傅林男 1,250,000.00 1.01%
10 梁佩珍 1,199,000.00 0.96%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.00%
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2019年 3月 7日）基金份额总额 375,576,750.00
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 14,400,000.00
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 265,600,000.00
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 124,376,750.00
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：
无。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
托管人中国建设银行 2019年 6月 4日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产托管
业务部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
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华安沪深 300行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2019年 1月，针对上海证监局向公司出具的《关于对华安基金管理有限公司采取责令改正措施的决
定》，公司高度重视，逐一落实各项整改要求，针对性地制定、实施整改措施，进一步提升公司内
部控制和风险管理能力。2019年 2月，公司已通过上海证监局的检查验收。
除上述情况外，本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国盛证券 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
招商证券 3 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
财通证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
新时代证券 2 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
上海证券 3 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
方正证券 3 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
兴业证券 1 332,356,917.27 58.70% 309,523.05 59.22% -
国泰君安 1 150,383,448.15 26.56% 137,045.45 26.22% -
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申万宏源 2 74,243,928.65 13.11% 67,659.31 12.94% -
长江证券 2 6,639,376.00 1.17% 6,050.47 1.16% -
中金公司 1 2,592,635.00 0.46% 2,414.59 0.46% -
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质
量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投
资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选
交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易
单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管领导审批
公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行
审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
2019年 2月完成租用托管在建行的深交所新时代证券 007691交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债 成交金额 占当期回 成交金额 占当期权
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华安沪深 300行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要
券成交总
额的比例
购成交总
额的比例
证成交总
额的比例
国盛证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
兴业证券 675,562.90 100.00%
140,000,0
00.00
100.00% - -
国泰君安 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
华安基金管理有限公司
二〇一九年八月二十八日
第 32页共 32页
