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华安国企(001445)

华安国企:华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要查看PDF公告

华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 
 
 
 
 
华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 
2019年半年度报告摘要 
2019年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华安基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一九年八月二十八日 
华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 
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重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 23日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。


第 2页共 32页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 华安国企改革主题灵活配置混合 基金主代码 001445 交易代码 001445 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 6月 29日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 212,399,073.21份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金重点关注国企改革带来的市场投资机会,在严格控制风险的前提 下,通过高安全边际的证券精选,力争为投资者带来资产的稳健增值。 投资策略 本基金采取相对灵活的的资产配置策略。 在大类资产配置过程中,本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏 观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进 行研究和预测,结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于 投资时钟理论的资产配置模型等经济模型,分析和比较股票、债券等市场 和不同金融工具的风险收益特征,确定合适的资产配置比例,动态优化投 资组合。 股票投资方面,本基金通过对国企改革相关上市公司的深入分析,挖掘该 类型企业的投资价值。 业绩比较基准 50%×中证 800指数收益率+50%×中国债券总指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场 基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 陆滢 田青 联系电话 021-38969999 010-67595096 电子邮箱 luying@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4008850099 010-67595096 传真 021-68863414 010-66275853 第 3页共 32页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31 层、32层 3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日) 本期已实现收益 84,284,068.07 本期利润 101,582,396.29 加权平均基金份额本期利润 0.4599 本期基金份额净值增长率 39.42% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日) 期末可供分配基金份额利润 0.5588 期末基金资产净值 335,700,428.00 期末基金份额净值 1.581 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣 金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.83% 1.23% 2.38% 0.58% -1.55% 0.65% 过去三个月 0.32% 1.67% -2.06% 0.76% 2.38% 0.91% 过去六个月 39.42% 1.62% 12.33% 0.77% 27.09% 0.85% 过去一年 29.80% 1.44% 4.05% 0.75% 25.75% 0.69% 过去三年 42.05% 1.11% 4.39% 0.55% 37.66% 0.56% 自基金合同生 58.10% 1.57% -9.71% 0.78% 67.81% 0.79% 第 4页共 32页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 效起至今 3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015年 6月 29日至 2019年 6月 30日) 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于 1998年 6月设立,是国内 首批基金管理公司之一,注册资本 1.5 亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的 股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公 司、上海工业投资(集团)有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、西安、 成都、广州等地设有分公司,在香港和上海设有子公司——华安(香港)资产管理有限公司、华安 未来资产管理有限公司。截至 2019年 6月 30日,公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI中国 第 5页共 32页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全 球美元收益债券等 123只开放式基金,管理资产规模达到 3171.00亿元人民币。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张亮 本基金的基金 经理 2018-10-3 1 - 9年 硕士研究生,9年证券基金行业从 业经验。曾任广发证券股份有限公 司分析师。2015 年 6 月加入华安 基金,历任投资研究部研究员、基 金投资部基金经理助理。2018 年 10月起,担任本基金的基金经理。 注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风 险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管理 有限公司公平交易管理制度》,将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平 交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投 资建议过程中,使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合 经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策 略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行 投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围 内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易 机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间 优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。 (2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义 第 6页共 32页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原 则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员 监督参与下,进行公平协商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制 原则。通过内部共同的 iwind 群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一 级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行 投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以 公司名义获得,则投资部门在风险管理部投资监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、分析与 评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行 场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易 日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,根据市场公认的第三 方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进 行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(日内、3日内、5 日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司风险管理部会同基金投 资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日 反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资 组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统,对相 关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0次,未出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 面临外部不确定性冲击,国家在宏观经济政策上进行了一系列逆周期调控和结构性改革,中国 宏观经济整体平稳运行,经济稳定增长,市场流动性和风险偏好均有一定程度的改善,资本市场整 体表现较好。但中美贸易冲突在其中仍不断反复,资金整体上继续向盈利稳定性较好的价值蓝筹集 中,内外资共振作用下,很多龙头公司股价创历史新高。 第 7页共 32页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 报告期内,本基金业绩表现较好,主要是在深度研究的基础上超配盈利增长空间较大的行业, 个股选择上注重稳健性较好的龙头公司。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止 2019年 6月 30日,本基金份额净值为 1.581元,本报告期份额净值增长率为 39.42%,同 期业绩比较基准增长率为 12.33%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 上半年在政府减税红利以及财政加大支出的状况下,消费和基建投资整体表现较好,其中消费 对经济增长的贡献继续凸显。展望下半年,我们预计“稳增长”的宏观政策仍将延续,货币政策环境 整体较为宽松,资本市场整体预计平稳。但从结构上来看,我们认为有两点担心:1)关于消费,我 们认为减税对消费的边际效应是递减的,下半年可选消费预计面临一定的压力,但必须消费品则持 续受益消费升级,必须消费品龙头公司将持续受益这一过程,我们会加大必须消费品的仓位配置。2) 关于投资,固定资产投资方面上游和中游制造业背离,未来 1-2年存在新的产能过剩压力。 方向选择上,我们对景气度向上的行业将持续保持关注,例如风电、快递物流、受益 5G 科技 的智能制造龙头。 国资国企改革是经济结构性改革的重要一环,军工集团、国网集团、一汽、中船等集团已经在 进行重大资产整合。我们认为国有企业在理顺了资产关系,实现资产证券化第一步后,正在快速通 过混改、职业经理人制度等实现市场化,我们密切关注赛道优良、竞争格局优秀、公司治理有大幅 改善空间的国有企业的投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所 持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。


本基金管理人设有估值委员会,负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时, 评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确 定该证券的公允价值;同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行 进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究部总监、固定收益部总监、指数与量化投资部总监、 基金运营部高级总监、风险管理部总监等人员组成,具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法 第 8页共 32页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可 参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按 约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履 行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 第 9页共 32页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 报告截止日:2019年 6月 30日 单位:人民币元 资产 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资产: - - 银行存款 66,253,430.86 54,805,272.59 结算备付金 1,248,102.39 1,931,847.16 存出保证金 252,065.49 350,168.99 交易性金融资产 291,333,780.79 201,830,369.83 其中:股票投资 291,333,780.79 201,830,369.83 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 7,208,042.11 应收利息 11,479.52 11,750.86 应收股利 - - 应收申购款 115,653.11 41,396.27 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 359,214,512.16 266,178,847.81 负债和所有者权益 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 15,073,694.36 3,831,009.46 应付赎回款 5,930,774.30 29,934.88 应付管理人报酬 411,698.80 337,609.03 应付托管费 68,616.47 56,268.15 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,933,957.46 1,778,501.93 应交税费 - 0.07 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 95,342.77 360,019.89 负债合计 23,514,084.16 6,393,343.41 第 10页共 32页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 所有者权益: - - 实收基金 212,399,073.21 229,106,452.23 未分配利润 123,301,354.79 30,679,052.17 所有者权益合计 335,700,428.00 259,785,504.40 负债和所有者权益总计 359,214,512.16 266,178,847.81 注:报告截止日 2019年 6月 30日,基金份额净值 1.581元,基金份额总额 212,399,073.21份。 6.2 利润表 会计主体:华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018 年 6月 30日 一、收入 107,700,303.85 -5,683,510.65 1.利息收入 207,190.91 309,463.22 其中:存款利息收入 207,190.91 309,463.22 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 89,865,268.71 -327,032.75 其中:股票投资收益 87,713,408.69 -1,556,309.30 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 2,151,860.02 1,229,276.55 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 17,298,328.22 -5,747,823.53 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 329,516.01 81,882.41 减:二、费用 6,117,907.56 9,610,543.21 1.管理人报酬 2,376,419.59 2,470,051.32 2.托管费 396,069.96 411,675.25 3.销售服务费 - - 4.交易费用 3,236,815.99 6,535,389.33 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 - - 第 11页共 32页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 7.其他费用 108,602.02 193,427.31 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 101,582,396.29 -15,294,053.86 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 101,582,396.29 -15,294,053.86 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 229,106,452.23 30,679,052.17 259,785,504.40 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 101,582,396.29 101,582,396.29 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -16,707,379.02 -8,960,093.67 -25,667,472.69 其中:1.基金申购款 74,984,881.25 39,826,904.45 114,811,785.70 2.基金赎回款 -91,692,260.27 -48,786,998.12 -140,479,258.39 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 212,399,073.21 123,301,354.79 335,700,428.00 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 292,923,034.54 86,930,519.29 379,853,553.83 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -15,294,053.86 -15,294,053.86 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -57,319,891.55 -20,324,724.10 -77,644,615.65 其中:1.基金申购款 21,742,697.09 6,949,573.12 28,692,270.21 2.基金赎回款 -79,062,588.64 -27,274,297.22 -106,336,885.86 四、本期向基金份额持有 - - - 第 12页共 32页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) 五、期末所有者权益(基 金净值) 235,603,142.99 51,311,741.33 286,914,884.32 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:朱学华,主管会计工作负责人:赵敏,会计机构负责人:陈林 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1057 号《关于准予华安国企改革主题灵活配置混合 型证券投资基金注册的批复》的核准,由华安基金管理有限公司作为管理人自 2015年 6月 11日至 2015 年 6 月 25 日止期间向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 验证并出具安永华明(2015)验字第 60971571_B25号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。 基金合同于 2015年 6月 29日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认 购费后的实收基金(本金)为人民币 1,798,704,229.38 元,在募集期间产生的存款利息为人民币 761,224.94 元,以上实收基金(本息)合计为人民币 1,799,465,454.32 元,折合 1,799,465,454.32 份 基金份额。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司,基金托管人为中国建设 银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司 债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期 融资券、资产支持证券等)、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其 纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票占基金资产的比例为 0-95%;投资于国企改革主题相关的证券的 比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;权证、股指期货及其他 第 13页共 32页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金业绩比较基准:50%×中证 800指数收益率+50%×中国债券总指数收益率。


本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2019年 8月 26日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体 会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具 体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业 务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资 基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理 办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基 金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板 第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2019 年 6月 30日的财务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变 动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本会计期间不存在会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本会计期间不存在会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本会计期间不存在差错更正。 第 14页共 32页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年 4月 24日起,调整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年 9月 19日起,调整由出让方按证 券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免 征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税; 存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等 增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增 值税纳税人;


根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定, 自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资 管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核 算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或 第 15页共 32页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中 发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定, 自 2004年 1月 1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用 基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入, 暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定, 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入, 暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得 有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008年 10月 9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人 所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013年 1月 1日起,证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应 纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期 限超过 1年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015年 9月 8日起,证券投资基金从公开发行和转让市 场取得的上市公司股票,持股期限超过 1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 第 16页共 32页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日


上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 国泰君安证券股份 有限公司 122,168,566.22 5.71% - - 6.4.8.1.2 权证交易 无。 6.4.8.1.3 债券交易 无。 6.4.8.1.4 债券回购交易 无。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 第 17页共 32页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要













































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 国泰君安证券股份有 限公司 111,332.56 5.65% 111,332.56 5.76% 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,376,419.59 2,470,051.32 其中:支付销售机构的客户维护费 990,373.25 1,028,828.81 注:支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 396,069.96 411,675.25 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 ×0.25% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 第 18页共 32页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 66,253,430.8 6 190,739.01 163,323,884. 92 277,610.60 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.9.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 30078 8 中信 出版 2019-0 6-27 2019-0 7-05 网下 中签 14.85 14.85 1,556. 00 23,106 .60 23,106 .60 - 60123 6 红塔 证券 2019-0 6-26 2019-0 7-05 网下 中签 3.46 3.46 9,789. 00 33,869 .94 33,869 .94 - 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 第 19页共 32页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 价 00071 5 中兴商 业 2019-06 -25 控股股 东要约 收购 10.70 2019-0 7-01 10.83 317,100.00 3,269,301.00 3,392,970.00 - 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6月 30日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6月 30日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 291,333,780.79 81.10 其中:股票 291,333,780.79 81.10 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 第 20页共 32页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 6 银行存款和结算备付金合计 67,501,533.25 18.79 7 其他各项资产 379,198.12 0.11 8 合计 359,214,512.16 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 24,580,099.00 7.32 B 采矿业 11,183,003.85 3.33 C 制造业 157,506,635.16 46.92 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,374,271.00 1.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 16,589,264.94 4.94 G 交通运输、仓储和邮政业 43,042,315.98 12.82 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,749,408.56 1.12 J 金融业 22,175,974.94 6.61 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 9,104,355.00 2.71 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 5,345.76 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.01 S 综合 - - 合计 291,333,780.79 86.78 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 第 21页共 32页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 002714 牧原股份 418,100 24,580,099.00 7.32 2 600009 上海机场 238,521 19,983,289.38 5.95 3 000661 长春高新 42,700 14,432,600.00 4.30 4 002202 金风科技 1,096,510 13,629,619.30 4.06 5 601318 中国平安 141,500 12,538,315.00 3.73 6 002120 韵达股份 341,430 10,522,872.60 3.13 7 002557 洽洽食品 416,600 10,519,150.00 3.13 8 603589 口子窖 162,800 10,487,576.00 3.12 9 600887 伊利股份 307,200 10,263,552.00 3.06 10 603167 渤海轮渡 996,600 9,836,442.00 2.93 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的半年 度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 601336 新华保险 29,049,801.42 11.18 2 002714 牧原股份 27,151,496.05 10.45 3 002124 天邦股份 20,510,537.21 7.90 4 601888 中国国旅 19,844,570.00 7.64 5 002202 金风科技 19,637,123.51 7.56 6 000858 五 粮 液 19,009,777.84 7.32 7 601688 华泰证券 18,396,510.28 7.08 8 600009 上海机场 17,888,374.48 6.89 9 002120 韵达股份 16,042,127.82 6.18 10 300498 温氏股份 15,189,508.36 5.85 11 000333 美的集团 14,782,072.87 5.69 12 600031 三一重工 14,678,248.56 5.65 13 600975 新五丰 14,604,586.00 5.62 14 600340 华夏幸福 14,575,547.47 5.61 15 603167 渤海轮渡 14,559,615.68 5.60 16 000876 新 希 望 13,922,308.13 5.36 17 600612 老凤祥 13,190,838.69 5.08 第 22页共 32页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 18 601012 隆基股份 13,020,979.56 5.01 19 600845 宝信软件 12,886,842.00 4.96 20 000661 长春高新 12,409,949.06 4.78 21 002475 立讯精密 12,250,470.46 4.72 22 603589 口子窖 11,757,069.34 4.53 23 002234 民和股份 11,711,867.73 4.51 24 601318 中国平安 11,593,023.00 4.46 25 600030 中信证券 11,586,370.00 4.46 26 000063 中兴通讯 11,452,260.00 4.41 27 300600 瑞特股份 11,375,021.16 4.38 28 600729 重庆百货 11,317,828.33 4.36 29 002916 深南电路 11,302,999.33 4.35 30 600018 上港集团 11,134,225.64 4.29 31 000425 徐工机械 10,606,034.68 4.08 32 000951 中国重汽 10,565,451.72 4.07 33 000651 格力电器 9,980,414.00 3.84 34 002567 唐人神 9,911,499.00 3.82 35 002557 洽洽食品 9,852,943.00 3.79 36 600887 伊利股份 9,586,829.00 3.69 37 002080 中材科技 9,322,927.14 3.59 38 000977 浪潮信息 9,154,995.93 3.52 39 002531 天顺风能 9,081,252.20 3.50 40 603708 家家悦 8,546,070.78 3.29 41 600163 中闽能源 8,248,171.98 3.17 42 002157 正邦科技 8,247,084.00 3.17 43 601111 中国国航 7,841,827.64 3.02 44 600309 万华化学 7,821,831.00 3.01 45 002236 大华股份 7,743,826.34 2.98 46 603508 思维列控 7,548,596.00 2.91 47 000917 电广传媒 7,458,755.00 2.87 48 002371 北方华创 7,367,614.56 2.84 49 603218 日月股份 7,184,953.00 2.77 50 600073 上海梅林 7,178,674.00 2.76 51 002142 宁波银行 7,138,819.24 2.75 52 603686 龙马环卫 7,122,974.00 2.74 53 600104 上汽集团 7,112,819.61 2.74 54 000043 中航善达 6,927,897.00 2.67 55 600153 建发股份 6,897,765.00 2.66 56 600585 海螺水泥 6,850,962.00 2.64 57 603871 嘉友国际 6,799,372.89 2.62 58 300438 鹏辉能源 6,755,823.06 2.60 59 000603 盛达矿业 6,752,582.06 2.60 60 002716 金贵银业 6,747,504.80 2.60 61 600131 岷江水电 6,667,166.00 2.57 第 23页共 32页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 62 002709 天赐材料 6,629,619.00 2.55 63 600547 山东黄金 6,605,701.00 2.54 64 002250 联化科技 6,424,184.00 2.47 65 000002 万


科A 6,324,275.00 2.43 66 002422 科伦药业 6,307,975.84 2.43 67 600875 东方电气 5,880,283.00 2.26 68 000401 冀东水泥 5,864,373.00 2.26 69 600848 上海临港 5,852,796.00 2.25 70 600643 爱建集团 5,803,708.28 2.23 71 002128 露天煤业 5,386,488.80 2.07 72 002366 台海核电 5,314,786.00 2.05 注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 002124 天邦股份 29,717,241.92 11.44 2 603508 思维列控 27,196,446.97 10.47 3 601336 新华保险 26,861,988.55 10.34 4 000063 中兴通讯 25,720,812.95 9.90 5 300498 温氏股份 24,842,459.45 9.56 6 601688 华泰证券 23,733,134.00 9.14 7 002157 正邦科技 23,322,572.86 8.98 8 000876 新 希 望 21,594,561.51 8.31 9 002234 民和股份 17,448,728.38 6.72 10 002366 台海核电 16,172,690.18 6.23 11 002714 牧原股份 15,797,081.52 6.08 12 600340 华夏幸福 15,447,164.87 5.95 13 600548 深高速 15,285,153.48 5.88 14 000858 五 粮 液 14,940,741.75 5.75 15 601012 隆基股份 14,420,638.96 5.55 16 600612 老凤祥 14,299,899.61 5.50 17 600030 中信证券 13,783,856.40 5.31 18 600073 上海梅林 13,781,827.99 5.31 19 601888 中国国旅 13,457,166.88 5.18 20 600031 三一重工 13,277,481.00 5.11 21 002475 立讯精密 12,960,855.80 4.99 22 600975 新五丰 11,997,916.00 4.62 23 600729 重庆百货 11,757,181.62 4.53 24 600009 上海机场 11,701,604.51 4.50 第 24页共 32页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 25 002371 北方华创 11,690,925.00 4.50 26 000002 万


科A 11,575,792.63 4.46 27 600845 宝信软件 11,467,172.92 4.41 28 300600 瑞特股份 11,264,796.80 4.34 29 002567 唐人神 11,254,077.00 4.33 30 601333 广深铁路 10,844,959.36 4.17 31 600018 上港集团 10,007,058.00 3.85 32 000951 中国重汽 9,964,913.88 3.84 33 002531 天顺风能 9,805,589.00 3.77 34 002709 天赐材料 9,743,268.07 3.75 35 000333 美的集团 9,482,016.00 3.65 36 002080 中材科技 9,214,143.40 3.55 37 002236 大华股份 8,865,905.29 3.41 38 600309 万华化学 8,863,802.68 3.41 39 603686 龙马环卫 8,720,034.00 3.36 40 600131 岷江水电 8,716,298.00 3.36 41 000425 徐工机械 8,680,885.64 3.34 42 601111 中国国航 7,760,358.00 2.99 43 603871 嘉友国际 7,026,529.24 2.70 44 300438 鹏辉能源 6,891,176.10 2.65 45 600585 海螺水泥 6,846,665.00 2.64 46 603218 日月股份 6,711,487.12 2.58 47 000043 中航善达 6,699,076.00 2.58 48 000917 电广传媒 6,676,932.49 2.57 49 600104 上汽集团 6,435,729.48 2.48 50 601186 中国铁建 6,422,151.00 2.47 51 600643 爱建集团 6,384,161.72 2.46 52 002250 联化科技 6,375,585.30 2.45 53 600875 东方电气 6,284,771.60 2.42 54 600547 山东黄金 6,217,089.64 2.39 55 000429 粤高速A 6,118,615.23 2.36 56 002916 深南电路 6,000,705.65 2.31 57 600072 中船科技 5,942,808.77 2.29 58 600848 上海临港 5,937,024.00 2.29 59 000401 冀东水泥 5,903,055.00 2.27 60 002202 金风科技 5,883,709.30 2.26 61 002643 万润股份 5,883,027.68 2.26 62 002120 韵达股份 5,854,595.00 2.25 63 300196 长海股份 5,824,939.86 2.24 64 002938 鹏鼎控股 5,628,478.00 2.17 65 002128 露天煤业 5,569,201.48 2.14 66 601231 环旭电子 5,370,306.00 2.07 67 000550 江铃汽车 5,360,117.00 2.06 68 000066 中国长城 5,205,242.92 2.00 第 25页共 32页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 1,062,534,451.39 卖出股票的收入(成交)总额 1,078,042,777.34 注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原则,以 套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货 合约。 本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期 货的定价模型寻求其合理的估值水平。 第 26页共 32页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择, 谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 252,065.49 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 11,479.52 5 应收申购款 115,653.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 379,198.12 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 第 27页共 32页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 13,027 16,304.53 311,363.30 0.15% 212,087,709.91 99.85% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 24,756.97 0.01% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 9开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2015年 6月 29日)基金份额总额 1,799,465,454.32


本报告期期初基金份额总额 229,106,452.23 本报告期基金总申购份额 74,984,881.25 减:本报告期基金总赎回份额 91,692,260.27 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 212,399,073.21 注:总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。 第 28页共 32页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下: 无。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下: 托管人中国建设银行 2019年 6月 4日发布公告,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产托管 业务部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2019年 1月,针对上海证监局向公司出具的《关于对华安基金管理有限公司采取责令改正措施的决 定》,公司高度重视,逐一落实各项整改要求,针对性地制定、实施整改措施,进一步提升公司内 部控制和风险管理能力。2019年 2月,公司已通过上海证监局的检查验收。 除上述情况外,本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 新时代证券 2 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 招商证券 3 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 第 29页共 32页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 联讯证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 财通证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 广州证券 2 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 上海证券 3 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 方正证券 3 616,583,038.67 28.84% 561,893.49 28.54% - 中信建投 1 317,705,711.52 14.86% 295,879.13 15.03% - 兴业证券 1 307,535,507.14 14.39% 286,408.92 14.55% - 国盛证券 1 186,686,509.24 8.73% 173,861.69 8.83% - 光大证券 1 169,150,522.74 7.91% 154,148.06 7.83% - 天风证券 2 143,849,691.43 6.73% 131,090.26 6.66% - 国泰君安 1 122,168,566.22 5.71% 111,332.56 5.65% - 海通证券 1 113,244,376.15 5.30% 105,464.08 5.36% - 广发证券 1 77,022,766.14 3.60% 71,731.50 3.64% - 东北证券 1 45,256,500.73 2.12% 42,147.77 2.14% - 申万宏源 2 38,572,954.57 1.80% 35,150.99 1.79% - 注:1、券商专用交易单元选择标准: 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为:


(1)内部管理规范、严谨;具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (2)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能够针对本基金业务需要,提供高质 量的研究报告和较为全面的服务; (3)具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动整体资源,为基金投 资赢取机会; (4)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序: (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》,对候选 交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 第 30页共 32页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,择优选出拟新增单元,填写《新增交易 单元申请审核表》,对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行 审核,并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》,并通知基金托管人。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况: 2019年 2月完成租用托管在建行的深交所新时代证券 007691交易单元 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 新时代证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 第 31页共 32页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 上海证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 11影响投资者决策的其他重要信息 无。 华安基金管理有限公司 二〇一九年八月二十八日 第 32页共 32页