华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金
2019年半年度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年八月二十八日
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 26日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
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华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告
1.2 目录
1
重要提示及目录
...................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示
......................................................................................................................................... 2
2
基金简介
.................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况
................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明
................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人
............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式
................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料
................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净值表现
.............................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标
............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现
................................................................................................................................. 7
4
管理人报告
.............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况
......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
............................................................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
........................................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
........................................................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
........................................................... 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
....................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
........................................................................... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
................................... 13
5
托管人报告
............................................................................................................................................ 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
............................................................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
........... 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
........................... 13
6
半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产负债表
................................................................................................................................... 13
6.2 利润表
........................................................................................................................................... 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
............................................................................................... 16
6.4 报表附注
....................................................................................................................................... 17
7
投资组合报告
........................................................................................................................................ 33
7.1 期末基金资产组合情况
............................................................................................................... 33
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
....................................................................................... 34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
................................... 36
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
................ 36
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
................ 40
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
............................................................................................ 42
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
....................................................................................... 43
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
................................ 44
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
................... 44
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
................... 44
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
............................... 44
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
..................................................................... 44
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
...................................................................... 44
7.12 投资组合报告附注
..................................................................................................................... 45
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8
基金份额持有人信息
............................................................................................................................ 45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
................................................................................... 45
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
....................................................................... 46
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
.................................... 46
9
开放式基金份额变动
............................................................................................................................ 46
10
重大事件揭示
...................................................................................................................................... 46
10.1 基金份额持有人大会决议
.................................................................................................. 46
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
.................................. 46
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
...................................................... 47
10.4 基金投资策略的改变
.......................................................................................................... 47
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
...................................................................................... 47
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
...................................................... 47
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
.................................................................................. 47
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
...................................................... 48
10.8 其他重大事件
............................................................................................................................. 48
11 影响投资者决策的其他重要信息
........................................................................................................ 49
12
备查文件目录
...................................................................................................................................... 50
12.1 备查文件目录
............................................................................................................................. 50
12.2 存放地点
..................................................................................................................................... 50
12.3 查阅方式
..................................................................................................................................... 50
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金
基金简称 华安中国 A股增强指数
基金主代码 040002
交易代码
040002(前端)
041002(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2002年 11月 8日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,701,373,878.96份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
运用增强性指数化投资方法，通过控制股票投资组合相对MSCI中国 A股
指数有限度的偏离，力求基金收益率适度超越本基金比较基准，并在谋求
基金资产长期增值的基础上，择机实现一定的收益和分配。
投资策略
（1）资产配置：本基金投资于股票的目标比例为基金资产净值的 95%。
本基金在目前中国证券市场缺少规避风险工具的情况下，可以根据开放式
基金运作的实际需求和市场的实际情况，适当调整基金资产分配比例。
（2）股票投资：本基金以 MSCI中国 A股指数成分股构成及其权重等指
标为基础，通过复制和有限度的增强管理方法，构造指数化投资组合。在
投资组合建立后，基金经理定期检验该组合与比较基准的跟踪偏离度，适
时对投资组合进行调整，使跟踪偏离度控制在限定的范围内。此外，本基
金还将积极参与一级市场的新股申购、股票增发等。
（3）其它投资：本基金将审慎投资于经中国证监会批准的其它金融工具，
减少基金资产的风险并提高基金的收益。
业绩比较基准 95% ×MSCI中国 A股指数收益率 + 5%×金融同业存款利率
风险收益特征
本基金为增强型指数基金，通过承担证券市场的系统性风险，来获取市场
的平均回报，属于中等风险、中等收益的投资产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 陆滢 郭明
联系电话 021-38969999 010-66105799
电子邮箱 luying@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
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华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号国金中心二期31
－32层
北京市西城区复兴门内大街55
号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号国金中心二期31
－32层
北京市西城区复兴门内大街55
号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 朱学华 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地点
上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31
层、32层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华安基金管理有限公司
上海市世纪大道 8号上海国金中心二期 31
层、32层
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日）
本期已实现收益 106,469,194.07
本期利润 404,349,764.56
加权平均基金份额本期利润 0.1261
本期加权平均净值利润率 17.22%
本期基金份额净值增长率 26.52%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日)
期末可供分配利润 1,551,482,308.30
期末可供分配基金份额利润 0.4192
期末基金资产净值 2,843,186,618.10
期末基金份额净值 0.768
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 368.86%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣
金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于
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华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告
所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 5.50% 1.16% 4.36% 1.15% 1.14% 0.01%
过去三个月 -1.92% 1.48% -2.21% 1.49% 0.29% -0.01%
过去六个月 26.52% 1.47% 25.78% 1.49% 0.74% -0.02%
过去一年 6.67% 1.51% 6.85% 1.47% -0.18% 0.04%
过去三年 18.63% 1.13% 1.45% 1.07% 17.18% 0.06%
自基金合同生
效起至今
368.86% 1.59% 195.83% 1.57% 173.03% 0.02%
3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2002年 11月 8日至 2019年 6月 30日）
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于 1998年 6月设立，是国内
首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的
股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公
司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、西安、
成都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司——华安（香港）资产管理有限公司、华安
未来资产管理有限公司。截至 2019年 6月 30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI中国
A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全
球美元收益债券等 123只开放式基金，管理资产规模达到 3171.00亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
许之彦 本基金的基金 2017-12-2 - 15年 理学博士，15 年证券、基金从业
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经理、指数与
量化投资部高
级总监、总经
理助理
5 经验，CQF(国际数量金融工程
师)。曾在广发证券和中山大学经
济管理学院博士后流动站从事金
融工程工作，2005 年加入华安基
金管理有限公司，曾任研究发展部
数量策略分析师，2008 年 4 月至
2012年 12月担任华安MSCI中国
A 股指数增强型证券投资基金的
基金经理，2009 年 9 月起同时担
任上证 180 交易型开放式指数证
券投资基金及其联接基金的基金
经理。2010年 11月至 2012年 12
月担任上证龙头企业交易型开放
式指数证券投资基金及其联接基
金的基金经理。2011年9月至2019
年 1 月，同时担任华安深证 300
指数证券投资基金（LOF）的基金
经理。2019年 1月至 2019年 3月，
同时担任华安量化多因子混合型
证券投资基金（LOF）的基金经理。
2013 年 6 月起担任指数投资部高
级总监。2013 年 7 月起同时担任
华安易富黄金交易型开放式证券
投资基金的基金经理。2013 年 8
月起同时担任华安易富黄金交易
型开放式证券投资基金联接基金
的基金经理。2014年 11月至 2015
年 12月担任华安中证高分红指数
增强型证券投资基金的基金经理。
2015 年 6 月起同时担任华安中证
全指证券公司指数分级证券投资
基金、华安中证银行指数分级证券
投资基金的基金经理。2015 年 7
月起担任华安创业板 50指数分级
证券投资基金的基金经理。2016
年 6月起担任华安创业板 50交易
型开放式指数证券投资基金基金
的基金经理。2017年 12月起，同
时担任本基金、华安沪深 300量化
增强型指数证券投资基金的基金
经理。2018年 11月起，同时担任
华安创业板 50交易型开放式指数
证券投资基金联接基金的基金经
理。
马韬 本基金的基金 2018-01-1 - 4年 硕士研究生，4年证券、基金行业
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华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告
经理 5 从业经验。曾任国泰君安证券股份
有限公司研究员。2017 年 2 月加
入华安基金，任指数与量化投资部
数量分析师。2018 年 1 月起担任
本基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风
险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理
有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平
交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投
资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合
经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策
略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行
投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围
内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易
机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间
优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。
（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义
对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原
则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员
监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制
原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一
级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行
投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以
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华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告
公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与
评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行
场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易
日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三
方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进
行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5
日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投
资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日
反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资
组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相
关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0次，未出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年，国民经济整体实现了 6.3%的增长。在贸易争端形势不断发酵、全球经济不确定
性增加的背景下，中国宏观经济面临不小的压力。具体来看，固定资产投资增速总体平稳，房地产
投资小幅下滑；社零反弹力较大，汽车仍是主要驱动因素；进出口进一步下滑。中短期来看，一方
面经济表现与政策发力程度相关性较强，另一方面经济没有大幅下探的动力，已经接近逐步寻底的
状态。从量化因子的表现来看，反映波动率和流动性的传统技术因子在一季度发生大幅回撤后有所
修复，基本面因子方面高盈利、高成长的股票表现较好，估值因子依然低迷。本基金配置上偏向基
本面较好且与技术面共振的价值股。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2019年 06月 30日，本基金份额净值为 0.768元，本报告期份额净值增长率为 26.52%，同
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期业绩比较基准增长率为 25.78%。截至 2019年 06月 30日，本基金过去 30个交易日日均跟踪偏离
度为 0.13%（按照基金合同和招募说明书规定）。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2019年下半年，全球尤其美国经济的放缓使得投资者对新一轮全球宽松周期预期不断升温，
国内货币政策也将面临较为宽松的环境，市场流动性或将继续改善。在国内财政政策和货币政策不
断发力的推动下，预期企业盈利也有望二次探底甚至出现弱复苏，资本市场仍然具有较好的投资机
会。一方面，自 2019 年下半年开始，5G 引领下的新一轮科技周期的开启有望成为影响宏观经济和
资本市场新的重要力量。创新成长股仍然处在趋势向好的进程中，科技股主题行情的逻辑仍将不断
兑现；另一方面，随着财政发力和逆周期调节措施的不断出台，部分周期板块也可能迎来新一轮的
投资机会。作为MSCI中国 A股增强型指数基金的管理人，我们将在跟踪指数的前提下，通过适度
增强操作，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究部总监、固定收益部总监、指数与量化投资部总监、
基金运营部高级总监、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法
律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可
参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金的管理人——华安基金管理有限公
司在华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购
赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方
面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基
金对基金份额持有人未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资
基金 2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
- -
银行存款 6.4.7.1 72,699,201.14 25,473,733.18
结算备付金
4,337,759.93 4,545,374.16
存出保证金
610,545.71 560,882.53
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华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告
交易性金融资产 6.4.7.2 2,786,754,393.55 1,731,514,820.33
其中：股票投资
2,686,844,393.55 1,637,210,726.73
基金投资
- -
债券投资
99,910,000.00 94,304,093.60
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 756,087.54 2,286,925.04
应收股利
- -
应收申购款
407,318.98 605,926.82
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
2,865,565,306.85 1,764,987,662.06
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
10,652,968.28 3,532,878.22
应付赎回款
3,323,559.16 702,139.47
应付管理人报酬
2,264,064.54 1,550,435.71
应付托管费
452,812.90 310,087.13
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 5,071,511.94 6,148,570.93
应交税费
- 26.80
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 613,771.93 866,000.00
负债合计
22,378,688.75 13,110,138.26
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 1,128,116,782.36 878,993,855.38
未分配利润 6.4.7.10 1,715,069,835.74 872,883,668.42
所有者权益合计
2,843,186,618.10 1,751,877,523.80
负债和所有者权益总计
2,865,565,306.85 1,764,987,662.06
注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 0.768元，基金份额总额 3,701,373,878.96份。
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华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告
6.2 利润表
会计主体：华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
一、收入
426,684,117.08 -257,144,855.68
1.利息收入
1,712,237.90 1,147,191.91
其中：存款利息收入 6.4.7.11 335,930.18 556,349.97
债券利息收入
1,376,307.72 590,841.94
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
127,037,205.69 233,413,436.59
其中：股票投资收益 6.4.7.12 94,593,189.77 211,976,685.20
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 668,345.33 802,599.05
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 31,775,670.59 20,634,152.34
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.16 297,880,570.49 -491,714,556.89
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 54,103.00 9,072.71
减：二、费用
22,334,352.52 29,748,196.88
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 11,612,412.02 11,180,614.41
2．托管费 6.4.10.2.2 2,322,482.42 2,236,122.97
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 8,276,161.56 16,141,462.56
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6.税金及附加
4.57 28.24
7．其他费用 6.4.7.19 123,291.95 189,968.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
404,349,764.56 -286,893,052.56
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
404,349,764.56 -286,893,052.56
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华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
878,993,855.38 872,883,668.42 1,751,877,523.80
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 404,349,764.56 404,349,764.56
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
249,122,926.98 437,836,402.76 686,959,329.74
其中：1.基金申购款 479,120,999.09 770,208,716.91 1,249,329,716.00
2.基金赎回款 -229,998,072.11 -332,372,314.15 -562,370,386.26
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,128,116,782.36 1,715,069,835.74 2,843,186,618.10
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
848,374,183.33 1,462,248,202.71 2,310,622,386.04
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -286,893,052.56 -286,893,052.56
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
44,785,841.40 40,405,671.42 85,191,512.82
其中：1.基金申购款 482,868,777.37 792,938,903.15 1,275,807,680.52
2.基金赎回款 -438,082,935.97 -752,533,231.73 -1,190,616,167.70
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
893,160,024.73 1,215,760,821.57 2,108,920,846.30
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华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金(2006年 1月 9日前原名为华安上证 180指数增
强型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基
金字[2002]第 70号《关于同意华安上证 180指数增强型证券投资基金设立的批复》核准，由华安基
金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》
等有关规定和《华安上证 180指数增强型证券投资基金基金契约》(后变更为《华安上证 180指数增
强型证券投资基金基金合同》)发起，并于 2002年 11月 8日募集成立。本基金为契约型开放式，存
续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 3,094,001,258.61元，业经普华永道中
天会计师事务所有限公司普华永道验字(2002)第 126号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为华
安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据 2006年 1月 14日发布的《关于华安上证 180指数增强型证券投资基金基金份额持有人大
会表决结果的公告》，并经中国证监会证监基金字[2006]8 号《关于核准华安上证 180 指数增强型证
券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》核准，本基金自 2006年 1月 9日起更名为华安MSCI
中国 A股指数增强型证券投资基金，跟踪标的的成份指数由上证 180指数变更为MSCI中国 A股指
数。
根据《华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金招募说明书》和《关于华安MSCI中国 A
股指数增强型证券投资基金基金份额拆分比例的公告》的有关规定，本基金于 2008年 4月 29日进
行了基金份额拆分，拆分比例为 3.281806547，并于 2008年 4月 30日进行了变更登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金主要投资于由权威机构发布的、代表中国 A股市场的MSCI中国 A股
指数的成份股。本基金投资于股票的目标比例为基金资产净值的 95%，投资标的指数成份股的比重
在 50个交易日内不持续低于股票净值的 80%；此外，本基金可参与股票一级市场的市值配售及标的
指数成份股的增发和配股，在成份股之外的股票投资仅限于未售出的配售新股、预期将调整入指数
成份股的个股以及增强型投资中替代成份股的其他个股。本基金持有现金或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为MSCI中国 A股指数收益率×95%＋
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华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告
金融同业存款利率×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2019年 8月 26日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38项
具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称
“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和半年
度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华安MSCI中国
A股指数增强型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019
年 6月 30日的财务状况以及 2019年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本会计期间不存在会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本会计期间不存在会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本会计期间不存在差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税
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华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告
改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的
通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关
于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税
政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要
税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取
得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红
利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款 72,699,201.14
定期存款 -
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华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告
其他存款 -
合计 72,699,201.14
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,657,107,077.57 2,686,844,393.55 29,737,315.98
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 99,833,900.00 99,910,000.00 76,100.00
合计 99,833,900.00 99,910,000.00 76,100.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,756,940,977.57 2,786,754,393.55 29,813,415.98
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息 13,919.49
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,756.80
应收债券利息 740,163.93
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华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 247.32
合计 756,087.54
6.4.7.6 其他资产
无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 5,068,530.75
银行间市场应付交易费用 2,981.19
合计 5,071,511.94
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 500,000.00
应付赎回费 -
预提账户维护费 -
预提审计费 49,588.57
预提信息披露费 64,183.36
指数使用费 -
合计 613,771.93
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,884,374,120.62 878,993,855.38
本期申购 1,571,655,143.08 479,120,999.09
本期赎回（以“-”号填列） -754,655,384.74 -229,998,072.11
本期末 3,701,373,878.96 1,128,116,782.36
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
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华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,112,020,620.02 -239,136,951.60 872,883,668.42
本期利润 106,469,194.07 297,880,570.49 404,349,764.56
本期基金份额交易产生的
变动数
332,992,494.21 104,843,908.55 437,836,402.76
其中：基金申购款 629,727,229.42 140,481,487.49 770,208,716.91
基金赎回款 -296,734,735.21 -35,637,578.94 -332,372,314.15
本期已分配利润 - - -
本期末 1,551,482,308.30 163,587,527.44 1,715,069,835.74
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入 288,960.24
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 42,515.26
其他 4,454.68
合计 335,930.18
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出股票成交总额 2,560,932,424.66
减：卖出股票成本总额 2,466,339,234.89
买卖股票差价收入 94,593,189.77
6.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
101,106,831.71
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
97,302,490.00
第 22页共 50页
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告
减：应收利息总额 3,135,996.38
买卖债券差价收入 668,345.33
6.4.7.14 衍生工具收益
无。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
股票投资产生的股利收益 31,775,670.59
基金投资产生的股利收益 -
合计 31,775,670.59
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
1.交易性金融资产 297,880,570.49
——股票投资 298,268,174.09
——债券投资 -387,603.60
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 297,880,570.49
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
基金赎回费收入 54,103.00
合计 54,103.00
第 23页共 50页
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
交易所市场交易费用 8,275,436.56
银行间市场交易费用 725.00
合计 8,276,161.56
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
审计费用 49,588.57
信息披露费 64,183.36
银行汇划费用 520.02
账户维护费 9,000.00
合计 123,291.95
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
无。
6.4.8.2资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东
第 24页共 50页
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
国泰君安证券股份
有限公司
339,398,976.40 5.96% - -
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
无。
6.4.10.1.4 债券回购交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安证券股份有
限公司
316,081.22 6.02% 316,081.22 6.24%
关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安证券股份有 - - - -
第 25页共 50页
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告
限公司
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月
30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 11,612,412.02 11,180,614.41
其中：支付销售机构的客户维护费 546,750.73 544,838.25
注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月
30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 2,322,482.42 2,236,122.97
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
第 26页共 50页
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告
工商银行
72,699,201.1
4
288,960.24
24,470,838.6
2
481,393.66
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本报告期不进行利润分配。
6.4.12 期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
30078
8
中信
出版
2019-0
6-27
2019-0
7-05
网下
中签
14.85 14.85 1,556
23,106
.60
23,106
.60
-
60123
6
红塔
证券
2019-0
6-26
2019-0
7-05
网下
中签
3.46 3.46 9,789
33,869
.94
33,869
.94
-
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金截至 2019年 6月 30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的
股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
第 27页共 50页
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金是一只指数化增强型投资的开放式基金，通过复制和有限度的增强管理方法，构造指数
化投资组合，属于高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制股票投资组合相对MSCI中国 A股
指数有限度的偏离，力求基金收益率适度超越本基金比较基准。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合
作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司督察长负责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国工商银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交
易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；
在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的
信用风险。
第 28页共 50页
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本基
金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流
通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和
分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资
金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性
受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
第 29页共 50页
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动
性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等，其余金融资产和金融负债均
不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 72,699,201.14 - - - 72,699,201.14
结算备付金 4,337,759.93 - - - 4,337,759.93
存出保证金 610,545.71 - - - 610,545.71
交易性金融资产 99,910,000.00 - - 2,686,844,393.55 2,786,754,393.
第 30页共 50页
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告
55
应收利息 - - - 756,087.54 756,087.54
应收申购款 - - - 407,318.98 407,318.98
资产总计 177,557,506.78 - - 2,688,007,800.07
2,865,565,306.
85
负债
应付证券清算款 - - - 10,652,968.28 10,652,968.28
应付赎回款 - - - 3,323,559.16 3,323,559.16
应付管理人报酬 - - - 2,264,064.54 2,264,064.54
应付托管费 - - - 452,812.90 452,812.90
应付交易费用 - - - 5,071,511.94 5,071,511.94
其他负债 - - - 613,771.93 613,771.93
负债总计 - - - 22,378,688.75
22,378,688.
75
利率敏感度缺口 177,557,506.78 - - 2,665,629,111.32 2,843,186,618.
10
上年度末
2018年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 25,473,733.18 - - - 25,473,733.18
结算备付金 4,545,374.16 - - - 4,545,374.16
存出保证金 560,882.53 - - - 560,882.53
交易性金融资产 90,216,000.00 - 4,088,093.60 1,637,210,726.73
1,731,514,820.
33
应收利息 - - - 2,286,925.04 2,286,925.04
应收申购款 - - - 605,926.82 605,926.82
资产总计 120,795,989.87 - 4,088,093.60 1,640,103,578.59
1,764,987,662.
06
负债
应付证券清算款 - - - 3,532,878.22 3,532,878.22
应付赎回款 - - - 702,139.47 702,139.47
应付管理人报酬 - - - 1,550,435.71 1,550,435.71
应付托管费 - - - 310,087.13 310,087.13
应付交易费用 - - - 6,148,570.93 6,148,570.93
应付税费 - - - 26.80 26.80
其他负债 - - - 866,000.00 866,000.00
第 31页共 50页
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告
负债总计 - - - 13,110,138.26 13,110,138.26
利率敏感度缺口 120,795,989.87 - 4,088,093.60 1,626,993,440.33
1,751,877,523.
80
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或
到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2019年 6月 30日，本基金未持有债券资产，且持有的银行存款均为活期存款，因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采取增强性指数化投资方法，通过控制股票投资组合相对MSCI中国 A股指数有限度的
偏离，力求基金收益率适度超越本基金比较基准，并在谋求基金资产长期增值的基础上，择机实现
一定的收益和分配。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、
投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金主要投资于MSCI中国 A股指数的成
份股，投资组合中股票投资的目标比例为基金资产净值的 95%，投资标的指数成份股的比重在 50
个交易日内不持续低于股票净值的 80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量
方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时
对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
第 32页共 50页
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资
2,686,844,393.
55
94.50
1,637,210,726
.73
93.45
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计
2,686,844,393.
55
94.50
1,637,210,726
.73
93.45
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动
除上述基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
1.业绩比较基准上升 5% 增加约 14,043 增加约 9,001
2.业绩比较基准下降 5% 减少约 14,043 减少约 9,001
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
第 33页共 50页
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告
1 权益投资 2,686,844,393.55 93.76
其中：股票 2,686,844,393.55 93.76
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 99,910,000.00 3.49
其中：债券 99,910,000.00 3.49
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 77,036,961.07 2.69
8 其他各项资产 1,773,952.23 0.06
9 合计 2,865,565,306.85 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 21,992,113.22 0.77
B 采矿业
40,428,312.30
1.42
C 制造业 1,064,384,807.95 37.44
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 44,127,115.64 1.55
E 建筑业 36,896,617.00 1.30
F 批发和零售业 86,960,274.38 3.06
G 交通运输、仓储和邮政业 57,567,362.09 2.02
H 住宿和餐饮业 9,887,202.00 0.35
第 34页共 50页
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告
I 信息传输、软件和信息技术服务业 113,875,121.55 4.01
J 金融业 736,398,295.01 25.90
K 房地产业 112,942,269.81 3.97
L 租赁和商务服务业 29,595,420.91 1.04
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 31,062,832.59 1.09
R 文化、体育和娱乐业 12,979,400.00 0.46
S 综合 - -
合计 2,399,097,144.45 84.38
7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,510,658.46
0.05
C 制造业 176,065,198.73 6.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,448,546.00 0.19
E 建筑业 15,942,072.71 0.56
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,988,742.14 0.67
J 金融业 6,894,430.69 0.24
K 房地产业 8,649,315.00 0.30
L 租赁和商务服务业 12,138,786.00 0.43
M 科学研究和技术服务业 16,898,469.75 0.59
N 水利、环境和公共设施管理业 10,413,681.02 0.37
第 35页共 50页
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 4,297,790.00 0.15
R 文化、体育和娱乐业 10,499,558.60 0.37
S 综合 - -
合计 287,747,249.10 10.12
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 601318 中国平安 1,687,931 149,567,565.91 5.26
2 600519 贵州茅台 90,300 88,855,200.00 3.13
3 600036 招商银行 2,124,000 76,421,520.00 2.69
4 601166 兴业银行 3,990,700 72,989,903.00 2.57
5 000333 美的集团 1,267,815 65,748,885.90 2.31
6 600887 伊利股份 1,562,251 52,194,805.91 1.84
7 600837 海通证券 3,612,910 51,267,192.90 1.80
8 600048 保利地产 3,760,017 47,977,816.92 1.69
9 000002 万
科Ａ 1,640,813 45,631,009.53 1.60
10 000651 格力电器 632,800 34,804,000.00 1.22
11 600030 中信证券 1,349,542 32,132,595.02 1.13
12 002202 金风科技 2,584,478 32,125,061.54 1.13
13 000703 恒逸石化 2,332,300 31,859,218.00 1.12
14 000858 五 粮 液 264,644 31,214,759.80 1.10
15 600104 上汽集团 1,222,707 31,179,028.50 1.10
16 600016 民生银行 4,843,700 30,757,495.00 1.08
17 601818 光大银行 7,800,300 29,719,143.00 1.05
18 600066 宇通客车 2,170,338 28,257,800.76 0.99
19 002304 洋河股份 230,100 27,970,956.00 0.98
20 600297 广汇汽车 6,261,487 27,926,232.02 0.98
21 600000 浦发银行 2,238,300 26,143,344.00 0.92
22 600019 宝钢股份 3,894,600 25,314,900.00 0.89
23 002340 格林美 5,056,900 23,817,999.00 0.84
24 601398 工商银行 4,034,276 23,761,885.64 0.84
25 601988 中国银行 6,336,700 23,699,258.00 0.83
26 600050 中国联通 3,716,600 22,894,256.00 0.81
第 36页共 50页
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告
27 600276 恒瑞医药 346,823 22,890,318.00 0.81
28 000997 新 大 陆 1,345,500 22,725,495.00 0.80
29 600879 航天电子 3,653,000 22,502,480.00 0.79
30 300498 温氏股份 613,277 21,992,113.22 0.77
31 601668 中国建筑 3,788,200 21,782,150.00 0.77
32 000776 广发证券 1,563,445 21,481,734.30 0.76
33 601688 华泰证券 937,900 20,933,928.00 0.74
34 601233 桐昆股份 1,307,081 20,272,826.31 0.71
35 600027 华电国际 4,908,882 18,506,485.14 0.65
36 000001 平安银行 1,322,600 18,225,428.00 0.64
37 601328 交通银行 2,934,900 17,961,588.00 0.63
38 002024 苏宁易购 1,515,282 17,395,437.36 0.61
39 600153 建发股份 1,927,800 17,118,864.00 0.60
40 000786 北新建材 923,975 16,751,666.75 0.59
41 600031 三一重工 1,224,600 16,017,768.00 0.56
42 002422 科伦药业 506,497 15,058,155.81 0.53
43 600703 三安光电 1,310,079 14,777,691.12 0.52
44 002044 美年健康 1,182,200 14,706,568.00 0.52
45 601872 招商轮船 3,354,500 14,625,620.00 0.51
46 600340 华夏幸福 448,803 14,617,513.71 0.51
47 600535 天士力 876,000 14,497,800.00 0.51
48 002124 天邦股份 1,106,400 14,427,456.00 0.51
49 600406 国电南瑞 751,400 14,006,096.00 0.49
50 600009 上海机场 165,820 13,892,399.60 0.49
51 603799 华友钴业 626,691 13,354,785.21 0.47
52 002010 传化智联 1,702,100 12,816,813.00 0.45
53 601231 环旭电子 1,061,700 12,793,485.00 0.45
54 601186 中国铁建 1,251,500 12,452,425.00 0.44
55 002128 露天煤业 1,437,100 12,430,915.00 0.44
56 601985 中国核电 2,197,600 12,218,656.00 0.43
57 601628 中国人寿 427,600 12,109,632.00 0.43
58 002027 分众传媒 2,252,300 11,914,667.00 0.42
59 601012 隆基股份 508,245 11,745,541.95 0.41
60 601229 上海银行 990,900 11,742,165.00 0.41
61 002475 立讯精密 473,300 11,733,107.00 0.41
62 000661 长春高新 34,684 11,723,192.00 0.41
63 600271 航天信息 505,800 11,658,690.00 0.41
64 300244 迪安诊断 685,600 11,641,488.00 0.41
65 601377 兴业证券 1,718,400 11,582,016.00 0.41
66 600900 长江电力 640,785 11,470,051.50 0.40
67 600201 生物股份 715,345 11,223,763.05 0.39
68 300098 高新兴 1,398,436 11,159,519.28 0.39
69 000725 京东方Ａ 3,239,400 11,143,536.00 0.39
70 000063 中兴通讯 339,809 11,053,986.77 0.39
第 37页共 50页
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告
71 600585 海螺水泥 264,200 10,964,300.00 0.39
72 002415 海康威视 396,120 10,924,989.60 0.38
73 601169 北京银行 1,839,000 10,868,490.00 0.38
74 600216 浙江医药 1,039,600 10,645,504.00 0.37
75 002371 北方华创 151,746 10,508,410.50 0.37
76 601211 国泰君安 557,300 10,226,455.00 0.36
77 000028 国药一致 243,900 10,202,337.00 0.36
78 601336 新华保险 184,542 10,155,346.26 0.36
79 600258 首旅酒店 549,900 9,887,202.00 0.35
80 600967 内蒙一机 866,400 9,703,680.00 0.34
81 002074 国轩高科 738,797 9,685,628.67 0.34
82 600999 招商证券 563,281 9,626,472.29 0.34
83 603885 吉祥航空 720,700 9,441,170.00 0.33
84 601607 上海医药 514,300 9,334,545.00 0.33
85 002230 科大讯飞 276,000 9,174,240.00 0.32
86 000630 铜陵有色 3,696,800 9,094,128.00 0.32
87 000902 新洋丰 844,500 9,061,485.00 0.32
88 002465 海格通信 942,900 8,995,266.00 0.32
89 000625 长安汽车 1,352,700 8,968,401.00 0.32
90 601899 紫金矿业 2,375,000 8,953,750.00 0.31
91 600547 山东黄金 216,900 8,929,773.00 0.31
92 300274 阳光电源 918,300 8,586,105.00 0.30
93 600612 老凤祥 187,600 8,385,720.00 0.29
94 601088 中国神华 407,735 8,309,639.30 0.29
95 000568 泸州老窖 100,100 8,091,083.00 0.28
96 000960 锡业股份 721,526 8,059,445.42 0.28
97 300750 宁德时代 116,000 7,990,080.00 0.28
98 002078 太阳纸业 1,148,900 7,824,009.00 0.28
99 000895 双汇发展 313,534 7,803,861.26 0.27
100 600109 国金证券 795,200 7,729,344.00 0.27
101 002236 大华股份 531,109 7,711,702.68 0.27
102 600521 华海药业 545,363 7,689,618.30 0.27
103 002624 完美世界 297,039 7,666,576.59 0.27
104 002142 宁波银行 314,231 7,616,959.44 0.27
105 601006 大秦铁路 940,800 7,611,072.00 0.27
106 601788 光大证券 664,900 7,593,158.00 0.27
107 600570 恒生电子 109,980 7,495,137.00 0.26
108 601939 建设银行 998,100 7,425,864.00 0.26
109 600872 中炬高新 166,800 7,144,044.00 0.25
110 300251 光线传媒 1,049,100 7,133,880.00 0.25
111 601288 农业银行 1,977,400 7,118,640.00 0.25
112 002152 广电运通 1,024,500 7,017,825.00 0.25
113 000423 东阿阿胶 174,600 6,952,572.00 0.24
114 600835 上海机电 399,601 6,633,376.60 0.23
第 38页共 50页
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告
115 601601 中国太保 170,475 6,224,042.25 0.22
116 000538 云南白药 74,100 6,181,422.00 0.22
117 300253 卫宁健康 428,900 6,081,802.00 0.21
118 601998 中信银行 999,500 5,967,015.00 0.21
119 300413 芒果超媒 142,400 5,845,520.00 0.21
120 600699 均胜电子 267,183 5,707,028.88 0.20
121 300059 东方财富 419,600 5,685,580.00 0.20
122 300316 晶盛机电 445,300 5,650,857.00 0.20
123 601009 南京银行 674,000 5,567,240.00 0.20
124 600816 安信信托 1,055,500 5,330,275.00 0.19
125 300408 三环集团 269,100 5,233,995.00 0.18
126 601238 广汽集团 470,220 5,139,504.60 0.18
127 601111 中国国航 535,901 5,128,572.57 0.18
128 000413 东旭光电 986,100 5,068,554.00 0.18
129 600089 特变电工 670,532 4,861,357.00 0.17
130 002008 大族激光 140,233 4,821,210.54 0.17
131 600690 青岛海尔 277,700 4,801,433.00 0.17
132 300433 蓝思科技 654,200 4,559,774.00 0.16
133 600115 东方航空 727,200 4,559,544.00 0.16
134 600763 通策医疗 50,920 4,511,002.80 0.16
135 601555 东吴证券 434,400 4,452,600.00 0.16
136 600177 雅戈尔 687,540 4,365,879.00 0.15
137 002019 亿帆医药 351,000 4,299,750.00 0.15
138 002127 南极电商 359,299 4,038,520.76 0.14
139 600859 王府井 260,200 3,952,438.00 0.14
140 601877 正泰电器 165,005 3,809,965.45 0.13
141 600176 中国巨石 396,440 3,778,073.20 0.13
142 603288 海天味业 35,720 3,750,600.00 0.13
143 601717 郑煤机 644,143 3,678,056.53 0.13
144 600637 东方明珠 339,000 3,573,060.00 0.13
145 002456 欧菲光 429,000 3,363,360.00 0.12
146 000425 徐工机械 723,300 3,225,918.00 0.11
147 002050 三花智控 298,853 3,152,899.15 0.11
148 002129 中环股份 318,000 3,103,680.00 0.11
149 601989 中国重工 544,500 3,027,420.00 0.11
150 002241 歌尔股份 335,700 2,984,373.00 0.10
151 600118 中国卫星 130,398 2,940,474.90 0.10
152 000547 航天发展 302,835 2,895,102.60 0.10
153 002081 金 螳 螂 258,200 2,662,042.00 0.09
154 600426 华鲁恒升 167,368 2,487,088.48 0.09
155 600498 烽火通信 88,600 2,468,396.00 0.09
156 000977 浪潮信息 100,800 2,405,088.00 0.08
157 002174 游族网络 141,700 2,391,896.00 0.08
158 600085 同仁堂 79,574 2,307,646.00 0.08
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华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告
159 600760 中航沈飞 67,900 1,971,137.00 0.07
160 600011 华能国际 310,100 1,931,923.00 0.07
161 600267 海正药业 188,800 1,888,000.00 0.07
162 002466 天齐锂业 73,500 1,858,080.00 0.07
163 600038 中直股份 44,600 1,829,492.00 0.06
164 600711 盛屯矿业 333,500 1,804,235.00 0.06
165 600875 东方电气 158,300 1,681,146.00 0.06
166 000830 鲁西化工 151,500 1,648,320.00 0.06
167 601766 中国中车 200,200 1,619,618.00 0.06
168 002383 合众思壮 142,300 1,616,528.00 0.06
169 600867 通化东宝 103,464 1,593,345.60 0.06
170 002385 大北农 301,192 1,593,305.68 0.06
171 600125 铁龙物流 234,000 1,509,300.00 0.05
172 601100 恒立液压 40,948 1,284,948.24 0.05
173 002281 光迅科技 46,789 1,238,972.72 0.04
174 002640 跨境通 123,700 1,030,421.00 0.04
175 600845 宝信软件 35,866 1,021,463.68 0.04
176 000898 鞍钢股份 238,553 904,115.87 0.03
177 000513 丽珠集团 26,500 880,595.00 0.03
178 601888 中国国旅 9,311 825,420.15 0.03
179 600029 南方航空 103,586 799,683.92 0.03
180 002007 华兰生物 25,890 789,386.10 0.03
181 600352 浙江龙盛 49,900 786,923.00 0.03
182 000069 华侨城Ａ 50,367 350,050.65 0.01
183 300347 泰格医药 2,600 200,460.00 0.01
184 002025 航天电器 3,600 87,768.00 0.00
185 300015 爱尔眼科 107 3,313.79 0.00
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 002709 天赐材料 1,064,300 25,756,060.00 0.91
2 002051 中工国际 1,389,893 15,942,072.71 0.56
3 002938 鹏鼎控股 513,246 15,068,902.56 0.53
4 600745 闻泰科技 432,900 14,380,938.00 0.51
5 603808 歌力思 855,678 13,066,203.06 0.46
6 000525 红 太 阳 973,400 12,566,594.00 0.44
7 002707 众信旅游 1,999,800 12,138,786.00 0.43
8 600261 阳光照明 3,219,700 11,816,299.00 0.42
9 300349 金卡智能 664,092 11,807,555.76 0.42
10 300388 国祯环保 1,104,314 10,413,681.02 0.37
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11 002080 中材科技 1,109,370 10,050,892.20 0.35
12 002655 共达电声 1,248,500 9,913,090.00 0.35
13 300351 永贵电器 911,700 8,989,362.00 0.32
14 002376 新北洋 738,500 8,825,075.00 0.31
15 000043 中航善达 729,900 8,649,315.00 0.30
16 002739 万达电影 442,450 8,158,778.00 0.29
17 000910 大亚圣象 729,064 8,121,772.96 0.29
18 000951 中国重汽 453,700 7,281,885.00 0.26
19 600390 五矿资本 727,525 6,860,560.75 0.24
20 601677 明泰铝业 624,822 6,441,914.82 0.23
21 002398 建研集团 999,600 6,417,432.00 0.23
22 300365 恒华科技 374,400 6,069,024.00 0.21
23 300284 苏交科 602,125 5,557,613.75 0.20
24 600236 桂冠电力 899,100 5,448,546.00 0.19
25 600623 华谊集团 695,200 5,311,328.00 0.19
26 603259 药明康德 56,800 4,923,424.00 0.17
27 300129 泰胜风能 1,100,517 4,611,166.23 0.16
28 603308 应流股份 457,422 4,441,567.62 0.16
29 603882 金域医学 125,300 4,297,790.00 0.15
30 600563 法拉电子 91,300 3,758,821.00 0.13
31 600136 当代明诚 215,700 2,307,990.00 0.08
32 000901 航天科技 136,350 1,696,194.00 0.06
33 603160 汇顶科技 9,000 1,249,200.00 0.04
34 601222 林洋能源 253,300 1,187,977.00 0.04
35 000968 蓝焰控股 98,800 1,147,068.00 0.04
36 002912 中新赛克 11,426 1,072,558.62 0.04
37 002296 辉煌科技 107,300 688,866.00 0.02
38 600750 江中药业 42,000 546,420.00 0.02
39 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.01
40 002675 东诚药业 8,000 87,360.00 0.00
41 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.00
42 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00
43 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00
44 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00
45 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.00
46 600343 航天动力 2,700 27,675.00 0.00
47 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.00
48 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.00
49 601928 凤凰传媒 1,200 9,684.00 0.00
50 000959 首钢股份 775 2,728.00 0.00
51 000758 中色股份 29 159.21 0.00
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7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002128 露天煤业 59,251,168.53 3.38
2 600837 海通证券 59,176,712.69 3.38
3 000418 小天鹅Ａ 58,717,665.56 3.35
4 601166 兴业银行 57,337,604.49 3.27
5 600297 广汇汽车 51,450,387.86 2.94
6 000333 美的集团 46,521,994.80 2.66
7 600519 贵州茅台 44,600,928.00 2.55
8 002051 中工国际 44,382,358.60 2.53
9 601318 中国平安 44,203,167.01 2.52
10 600547 山东黄金 43,990,497.73 2.51
11 601818 光大银行 41,341,154.18 2.36
12 600216 浙江医药 38,299,945.58 2.19
13 002340 格林美 38,245,469.71 2.18
14 601336 新华保险 37,619,749.10 2.15
15 002709 天赐材料 37,432,855.45 2.14
16 000703 恒逸石化 36,983,889.24 2.11
17 000776 广发证券 36,731,813.00 2.10
18 600104 上汽集团 34,183,051.92 1.95
19 002371 北方华创 34,116,910.60 1.95
20 000625 长安汽车 32,828,366.93 1.87
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600837 海通证券 59,909,427.70 3.42
2 000333 美的集团 59,432,225.04 3.39
3 601336 新华保险 44,197,866.73 2.52
4 600036 招商银行 42,696,030.69 2.44
5 000418 小天鹅Ａ 42,549,308.36 2.43
6 601717 郑煤机 42,327,346.23 2.42
7 601318 中国平安 41,579,851.45 2.37
8 002128 露天煤业 41,355,969.97 2.36
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9 600547 山东黄金 38,359,058.06 2.19
10 002202 金风科技 34,360,799.18 1.96
11 601166 兴业银行 34,020,167.09 1.94
12 600519 贵州茅台 33,144,538.96 1.89
13 600066 宇通客车 31,547,563.49 1.80
14 600030 中信证券 31,121,740.89 1.78
15 002371 北方华创 31,000,214.70 1.77
16 603686 龙马环卫 30,341,617.69 1.73
17 002475 立讯精密 29,875,763.61 1.71
18 000776 广发证券 29,804,100.92 1.70
19 601009 南京银行 28,117,014.39 1.60
20 601398 工商银行 27,580,584.85 1.57
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 3,177,666,249.78
卖出股票的收入（成交）总额 2,560,932,424.66
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 99,910,000.00 3.51
其中：政策性金融债 99,910,000.00 3.51
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
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9 其他 - -
10 合计 99,910,000.00 3.51
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 190302 19进出 02 1,000,000 99,910,000.00 3.51
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
无。
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7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 610,545.71
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 756,087.54
5 应收申购款 407,318.98
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,773,952.23
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
124,827 29,652.03 1,694,058,486.99 45.77% 2,007,315,391.97 54.23%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 2,306,246.31 0.06%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2002年 11月 8日）基金份额总额 1,762,466,123.89
本报告期期初基金份额总额 2,884,374,120.62
本报告期基金总申购份额 1,571,655,143.08
减：本报告期基金总赎回份额 754,655,384.74
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,701,373,878.96
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
无。
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10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2019年 1月，针对上海证监局向公司出具的《关于对华安基金管理有限公司采取责令改正措施的决
定》，公司高度重视，逐一落实各项整改要求，针对性地制定、实施整改措施，进一步提升公司内
部控制和风险管理能力。2019年 2月，公司已通过上海证监局的检查验收。
除上述情况外，本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
广发证券 1 - - - - -
招商证券 1 1,774,302,778.08 31.16% 1,616,923.55 30.80% -
银河证券 2 1,561,634,624.95 27.42% 1,448,204.83 27.59% -
中信建投 1 1,223,960,837.97 21.49% 1,139,874.46 21.71% -
浙商证券 1 600,730,452.40 10.55% 547,446.69 10.43% -
国泰君安 1 339,398,976.40 5.96% 316,081.22 6.02% -
申万宏源 1 194,196,797.57 3.41% 180,857.30 3.45% -
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质
量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投
资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
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由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选
交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易
单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管领导审批
公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行
审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
广发证券 - - - - - -
招商证券 1,014,674.15 12.76% - - - -
银河证券 4,036,130.90 50.77% - - - -
中信建投 2,899,719.40 36.47% - - - -
浙商证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
关于华安暂停与大泰金石开展基金销售合作
业务的公告
《证券时报》和公司网站 2019-01-29
2 华安基金关于参加平安证券优惠活动的公告 《证券时报》和公司网站 2019-02-15
第 48页共 50页
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告
3
华安基金关于参加国泰君安证券优惠活动的
公告
《证券时报》和公司网站 2019-02-27
4
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“长春高新”股票估值调整的公告
《证券时报》和公司网站 2019-02-28
5
华安基金关于旗下基金参加国信证券证券优
惠活动的公告
《证券时报》和公司网站 2019-03-05
6
华安基金关于旗下基金参加泉州银行优惠活
动的公告
《证券时报》和公司网站 2019-03-20
7
华安基金关于旗下基金参加中国中投证券优
惠活动的公告
《证券时报》和公司网站 2019-03-27
8
关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有
限公司费率优惠活动的公告
《证券时报》和公司网站 2019-04-01
9
华安基金关于旗下基金参加方正证券证券优
惠活动的公告
《证券时报》和公司网站 2019-04-02
10
华安基金关于旗下基金参加恒天明泽优惠活
动的公告
《证券时报》和公司网站 2019-04-02
11
华安基金关于旗下基金参加民族证券证券优
惠活动的公告
《证券时报》和公司网站 2019-04-02
12
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“隆基股份”股票估值调整的公告
《证券时报》和公司网站 2019-04-17
13 华安基金关于参加天府银行优惠活动的公告 《证券时报》和公司网站 2019-04-30
14
华安基金关于旗下基金参加民生银行优惠活
动的公告
《证券时报》和公司网站 2019-05-14
15
关于旗下部分基金增加江苏汇林为销售机构
并参加费率优惠活动的公告
《证券时报》和公司网站 2019-05-15
16
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“云南白药”股票估值调整的公告
《证券时报》和公司网站 2019-05-23
17
华安基金关于旗下基金参加海银基金优惠活
动的公告
《证券时报》和公司网站 2019-05-28
18
华安基金关于参加长城国瑞证券优惠活动的
公告
《证券时报》和公司网站 2019-06-17
19
基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资
科创板股票的公告
《证券时报》和公司网站 2019-06-21
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《证券时报》和公司网站 www.huaan.com.cn上披露。
11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
1 20190402-201906 252,20 566,60 0.00 818,807,235 22.12%
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华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告
机构 30 5,548.
55
1,686.
71
.26
产品特有风险
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额
赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金基金合同》
2、《华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金招募说明书》及其更新
3、《华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准基金设立的文件；
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；
12.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场
所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇一九年八月二十八日
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