广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金
2019年半年度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：二〇一九年八月二十八日
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告
第 2页共 49页
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 26日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告
第 3页共 49页
1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14
6
半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 17
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 18
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 38
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 38
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 38
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 39
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 40
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 40
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 40
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 40
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 40
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 40
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 41
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告
第 4页共 49页
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 41
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 42
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 42
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 42
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 43
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 43
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 43
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 43
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 43
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 43
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 43
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 43
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 48
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 48
11.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 48
11.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 48
11.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 48
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告
第 5页共 49页
2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 广发集利一年定期开放债券
基金主代码 000267
基金运作方式 本基金为契约型开放式基金，以定期开放方式运作。
基金合同生效日 2013年 8月 21日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,219,734,474.02份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
广发集利一年定期开放债
券 A
广发集利一年定期开放债
券 C
下属分级基金的交易代码 000267 000268
报告期末下属分级基金的份额总额 1,025,117,649.22份 194,616,824.80份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持
有人获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金主要投资于固定收益类品种，不直接从二级市场买入股票、权证等
权益类资产，也不参与一级市场新股申购或股票增发。本基金通过对国内
外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素
进行综合分析，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水
平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，
决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的
债券投资组合管理，以获取较高的投资收益。
业绩比较基准 银行一年期定期存款税后利率+0.5%
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混
合型基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 邱春杨 郭明
联系电话 020-83936666 010-66105799
电子邮箱 qcy@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告
第 6页共 49页
客户服务电话 95105828 95588
传真 020-89899158 010-66105798
注册地址
广东省珠海市横琴新区宝华路
6号105室-49848（集中办公区）
北京市西城区复兴门内大街55
号
办公地址
广州市海珠区琶洲大道东1号
保利国际广场南塔31-33楼
北京市西城区复兴门内大街55
号
邮政编码 510308 100140
法定代表人 孙树明 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理
人互联网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 广发基金管理有限公司
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广
场南塔 31-33楼
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日）
广发集利一年定期开放
债券 A
广发集利一年定期开放
债券 C
本期已实现收益 21,465,781.04 3,636,857.42
本期利润 27,530,053.89 4,783,699.13
加权平均基金份额本期利润 0.0269 0.0246
本期加权平均净值利润率 2.42% 2.22%
本期基金份额净值增长率 2.46% 2.28%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2019年 6月 30日)
广发集利一年定期开放债
券 A
广发集利一年定期开放债
券 C
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告
第 7页共 49页
期末可供分配利润 38,366,154.10 6,685,572.57
期末可供分配基金份额利润 0.0374 0.0344
期末基金资产净值 1,136,041,136.72 215,025,003.43
期末基金份额净值 1.108 1.105
3.1.3累计期末指标
报告期末(2019年 6月 30日)
广发集利一年定期开放
债券 A
广发集利一年定期开放
债券 C
基金份额累计净值增长率 54.37% 50.80%
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发集利一年定期开放债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.36% 0.06% 0.17% 0.00% 0.19% 0.06%
过去三个月 0.19% 0.07% 0.51% 0.00% -0.32% 0.07%
过去六个月 2.46% 0.08% 1.01% 0.00% 1.45% 0.08%
过去一年 6.67% 0.07% 2.03% 0.00% 4.64% 0.07%
过去三年 11.87% 0.07% 6.08% 0.00% 5.79% 0.07%
自基金合同生
效起至今
54.37% 0.16% 14.56% 0.00% 39.81% 0.16%
广发集利一年定期开放债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.36% 0.06% 0.17% 0.00% 0.19% 0.06%
过去三个月 0.10% 0.08% 0.51% 0.00% -0.41% 0.08%
过去六个月 2.28% 0.08% 1.01% 0.00% 1.27% 0.08%
过去一年 6.30% 0.08% 2.03% 0.00% 4.27% 0.08%
过去三年 10.58% 0.07% 6.08% 0.00% 4.50% 0.07%
自基金合同生
效起至今
50.80% 0.16% 14.56% 0.00% 36.24% 0.16%
注：（1）业绩比较基准：银行一年期定期存款税后利率+0.5%。
（2）业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告
第 8页共 49页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013年 8月 21日至 2019年 6月 30日）
广发集利一年定期开放债券 A
广发集利一年定期开放债券 C
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告
第 9页共 49页
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于 2003年 8月 5日成立，注册资本
1.2688 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前
海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构
投资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会
三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 32个部门：宏观策略部、价值投资
部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产
配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老
金部、战略与创新业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告
第 10页共 49页
基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力
资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国
际资产管理有限公司（香港子公司），参股了证通股份有限公司。
截至 2019年 6月 30日，本基金管理人管理一百九十只开放式基金，管理公募基金规模为 4452
亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组
合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
代宇
本基金的基金
经理；广发聚
利债券型证券
投资基金
(LOF)的基金
经理；广发聚
财信用债券型
证券投资基金
的基金经理；
广发成长优选
灵活配置混合
型证券投资基
金的基金经
理；广发双债
添利债券型证
券投资基金的
基金经理；广
发集丰债券型
证券投资基金
的基金经理；
广发汇平一年
定期开放债券
型证券投资基
金的基金经
理；广发汇富
一年定期开放
债券型证券投
资基金的基金
经理；广发汇
安 18个月定
期开放债券型
2013-08-2
1
- 14年
代宇女士，金融学硕士，持有中国
证券投资基金业从业证书。曾任广
发基金管理有限公司固定收益部
研究员、投资经理、固定收益部副
总经理、广发聚利债券型证券投资
基金基金经理(自 2011年 8月 5日
至 2014年 8月 4日)、广发聚鑫债
券型证券投资基金基金经理 (自
2013年 6月 5日至 2015年 7月 24
日)、广发新常态灵活配置混合型
证券投资基金基金经理(自 2016
年 12 月 13 日至 2018 年 1 月 11
日)、广发安心回报混合型证券投
资基金基金经理(自 2015 年 5 月
14日至 2018年 1月 12日)、广发
聚惠灵活配置混合型证券投资基
金基金经理(自 2015年 4月 15日
至 2018年 3月 14日)、广发汇瑞
一年定期开放债券型证券投资基
金基金经理(自 2016年 11月 28日
至 2018年 6月 12日)、广发安泽
回报纯债债券型证券投资基金基
金经理(自 2017年 2月 8日至 2018
年 10月 29日)、广发量化稳健混
合型证券投资基金基金经理 (自
2017年 8月 4日至 2018年 11月
30日)、广发汇祥一年定期开放债
券型证券投资基金基金经理 (自
2017年 6月 27日至 2019年 1月
18日)、广发安瑞回报灵活配置混
合型证券投资基金基金经理 (自
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告
第 11页共 49页
证券投资基金
的基金经理；
广发上证 10
年期国债交易
型开放式指数
证券投资基金
的基金经理；
广发汇誉 3个
月定期开放债
券型发起式证
券投资基金的
基金经理；广
发景秀纯债债
券型证券投资
基金的基金经
理；广发汇吉
3个月定期开
放债券型发起
式证券投资基
金的基金经
理；债券投资
部副总经理
2016年 7月 26日至 2019年 1月
18日)、广发安祥回报灵活配置混
合型证券投资基金基金经理 (自
2016年 8月 19日至 2019年 1月
22日)、广发安泰回报混合型证券
投资基金基金经理(自 2015年 5月
14日至 2019年 1月 22日)、广发
安泽短债债券型证券投资基金基
金经理(自 2018 年 10 月 30 日至
2019 年 4 月 10 日)、广发汇瑞 3
个月定期开放债券型发起式证券
投资基金基金经理(自 2018年 6月
13日至 2019年 4月 10日)。
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基
金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法
合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的
同日、3日内和 5日内的同向交易价差进行专项分析，未发现该组合与其他组合在不同的时间窗口
下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0的情况，表明报告期内该组合未发生可能
导致不公平交易和利益输送的异常情况。
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告
第 12页共 49页
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全复制指数组合及量化组合除外）或同一投资组合在
同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领
导严格审批并留痕备查。
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 4次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其
他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年，债券市场整体一波三折，低位震荡。收益率 1月起短暂下行，后直到 4月底一
路向上，后续再下行。首尾位置基本相当，但是短端优于长端，信用利差先缩后阔，尤其受 6 月同
业风险影响，信用分层持续发酵。
基本面方面，年初的宏观预期依旧悲观，推动了逆周期政策力度的加大，财政前置拉动政府投
资，货币宽松推动地产销售和投资回暖，信贷和社融数据明显反弹，对上下游形成强力支撑。此外，
4 月开始增值税下调，推动工业生产前置，经济数据进一步好转，货币政策也随之边际疑似收紧，
债市收益率先下后上，股市大涨。后续，增值税下调扰动和春节错位等暂时性因素消失，同时逆周
期政策开始转向收敛，基建改善乏力、地产监管收紧；加之，中美谈判局面急转直下对市场预期拖
累较大，尤其是考虑出口对制造业投资、就业等重要影响，宏观预期明显向下修正，债市收益率回
落，股市震荡。
截至 6月 28日，中债综合净价指数下跌 0.11%。分品种看，中债国债总净价指数下跌 0.65%；
中证金融债净价指数上涨 0.13%；中证企业债净价指数上涨 0.26%。
上半年，组合密切跟踪市场动向，灵活调整持仓券种结构、组合杠杆和久期分布。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 2.46%，C 类基金份额净值增长率为 2.28%，
同期业绩比较基准收益率为 1.01%。
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告
第 13页共 49页
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，由于政策刺激意愿减弱以及缺乏强力加杠杆主体，叠加外围经济放缓，经济增长
预计会温和回落；通胀上行主要是食品项推动，核心 CPI表现较弱预计不会引发货币政策明显反应。
对应货币政策预计维持宽松态势，宽松程度的进一步加码需要见到下行压力的进一步加大，关注中
美贸易谈判走势以及 7 月政治局会议对于下半年宏调政策的定调。短期内看债市区间震荡的行情延
续，利率向上受到基本面下行的压制，向下则受较低的绝对收益水平、货币政策短期不会明显宽松
以及地方债供给的影响，未来市场走势继续跟踪。未来组合将继续跟踪经济基本面、货币政策等方
面变化，增强操作的灵活性，同时注意做好持仓券种梳理，优化持仓结构，争取抓住市场机会，规
避风险，为投资人带来更好的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利
益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按
合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，2019年 1月 15日广发
集利一年定期开放债券 A类每 10份基金份额分配 0.140元，广发集利一年定期开放债券 C类每 10
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告
第 14页共 49页
份基金份额分配 0.120元，2019年 4月 16日广发集利一年定期开放债券 A类每 10份基金份额分配
0.130元，广发集利一年定期开放债券 C类每 10份基金份额分配 0.120元。截至 2019年 6月 30日，
广发集利一年定期开放债券 A类可供分配利润为 38,366,154.10元，广发集利一年定期开放债券 C类
可供分配利润为 6,685,572.57元。上述利润分配符合合同规定。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对广发集利一年定期开放债券型证券投资基金的托管过程中，严
格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，广发集利一年定期开放债券型证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司
在广发集利一年定期开放债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回
价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的
运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，广发集利一年定期开放债券型证券投资基金对基
金份额持有人进行了 2次利润分配，A类基金份额的分配金额为 14,351,646.02元、13,326,528.93元，
C类基金份额的分配金额为 2,335,400.96元、2,335,400.96元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发集利一年定期开放债券型证券投资基
金 2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：广发集利一年定期开放债券型证券投资基金
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告
第 15页共 49页
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资
产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
- -
银行存款 6.4.7.1 328,507.96 422,922.94
结算备付金
8,953,989.59 6,846,888.07
存出保证金
11,419.86 56,552.38
交易性金融资产 6.4.7.2 2,150,320,617.63 2,389,647,306.33
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
2,068,258,305.30 2,284,994,994.00
资产支持证券投资
82,062,312.33 104,652,312.33
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 48,517,223.09 40,578,324.23
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
2,208,131,758.13 2,437,551,993.95
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
855,061,909.59 1,082,911,972.52
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
775,201.03 801,980.90
应付托管费
221,486.01 229,137.40
应付销售服务费
70,509.98 72,905.93
应付交易费用 6.4.7.7 22,528.74 34,107.31
应交税费
258,546.73 276,941.94
应付利息
554,754.23 1,740,583.95
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 100,681.67 383,000.00
负债合计
857,065,617.98 1,086,450,629.95
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告
第 16页共 49页
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 1,219,734,474.02 1,219,734,474.02
未分配利润 6.4.7.10 131,331,666.13 131,366,889.98
所有者权益合计
1,351,066,140.15 1,351,101,364.00
负债和所有者权益总计
2,208,131,758.13 2,437,551,993.95
注：报告截止日 2019年 6月 30日，广发集利一年定期开放债券 A 基金份额净值人民币 1.108
元，基金份额总额 1,025,117,649.22份；广发集利一年定期开放债券 C基金份额净值人民币 1.105元，
基金份额总额 194,616,824.80份；总份额总额 1,219,734,474.02份。
6.2 利润表
会计主体：广发集利一年定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
一、收入
53,946,500.36 122,201,891.24
1.利息收入
52,122,360.42 100,093,275.67
其中：存款利息收入 6.4.7.11 104,552.42 16,971,790.57
债券利息收入
49,461,166.86 70,634,435.33
资产支持证券利息收入
2,555,204.50 12,422,841.25
买入返售金融资产收入
1,436.64 64,208.52
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-5,386,974.62 -5,295,477.81
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13.1 -5,386,974.62 -5,168,583.85
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2 - -126,893.96
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.16 7,211,114.56 27,401,954.49
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 - 2,138.89
减：二、费用
21,632,747.34 46,004,664.62
1．管理人报酬
4,695,096.99 10,456,225.51
2．托管费
1,341,456.29 2,987,493.06
3．销售服务费
427,111.98 621,470.07
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告
第 17页共 49页
4．交易费用 6.4.7.18 5,846.51 18,428.49
5．利息支出
14,871,367.14 31,416,402.42
其中：卖出回购金融资产支出
14,871,367.14 31,416,402.42
6．税金及附加
175,584.02 286,064.36
7．其他费用 6.4.7.19 116,284.41 218,580.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
32,313,753.02 76,197,226.62
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
32,313,753.02 76,197,226.62
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发集利一年定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 1,219,734,474.02 131,366,889.98 1,351,101,364.00
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） - 32,313,753.02 32,313,753.02
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列） - - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列） - -32,348,976.87 -32,348,976.87
五、期末所有者权益（基
金净值） 1,219,734,474.02 131,331,666.13 1,351,066,140.15
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 2,801,510,910.16 193,258,322.04 2,994,769,232.20
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） - 76,197,226.62 76,197,226.62
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告
第 18页共 49页
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列） -351,529.90 -27,067.80 -378,597.70
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -351,529.90 -27,067.80 -378,597.70
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列） - -41,438,276.45 -41,438,276.45
五、期末所有者权益（基
金净值） 2,801,159,380.26 227,990,204.41 3,029,149,584.67
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监
会”)证监许可[2013]839号《关于核准广发集利一年定期开放债券型证券投资基金募集的批复》核准，
由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》等有关规定和《广发集利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起，
于 2013年 8月 21日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国
工商银行股份有限公司。
本基金募集期为 2013年 7月 29日 至 2013年 8月 16日，本基金为契约型开放式基金，以定期
开放方式运作，存续期限不定，根据认购费用收取方式不同将基金份额分为不同类别。本基金募集
资金总额为人民币 1,319,727,276.43元，有效认购户数为 7,118户。其中广发集利一年定期开放债券
A类基金(“A类基金”)扣除认购费用后的募集资金净额为人民币 985,931,790.88元，认购资金在募集
期间的利息为人民币 186,998.92元；广发集利一年定期开放债券 C类基金(“C类基金”)的募集资金净
额 333,565,498.03元，认购资金在募集期间的利息为人民币 42,988.60元。认购资金在募集期间产生
的利息按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计
师事务所（特殊普通合伙）验资。
本基金的财务报表于 2019年 8月 26日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告
第 19页共 49页
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 （以下简称“企业会计准则”）和中国证监会
发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国
证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年上半年度的经营成
果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
（1）印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为
销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；
存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告
第 20页共 49页
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增
值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核
算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或
汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中
债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价
格作为买入价计算销售额。
本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教
育费附加。
（3）企业所得税
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（4）个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，减按 50%计入应纳税
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告
第 21页共 49页
所得额；持股期限超过 1年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015年 9月 8日起，证券投资基金
从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所
得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款 328,507.96
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 328,507.96
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 739,892,769.30 744,646,305.30 4,753,536.00
银行间市场 1,304,552,210.32 1,323,612,000.00 19,059,789.68
合计 2,044,444,979.62 2,068,258,305.30 23,813,325.68
资产支持证券 82,062,312.33 82,062,312.33 -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,126,507,291.95 2,150,320,617.63 23,813,325.68
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告
第 22页共 49页
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息 74.04
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 4.59
应收结算备付金利息 3,626.37
应收债券利息 46,644,960.03
应收资产支持证券利息 1,868,558.06
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 48,517,223.09
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 22,528.74
合计 22,528.74
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 100,681.67
合计 100,681.67
6.4.7.9 实收基金
广发集利一年定期开放债券 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 1,025,117,649.22 1,025,117,649.22
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告
第 23页共 49页
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 1,025,117,649.22 1,025,117,649.22
广发集利一年定期开放债券 C
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 194,616,824.80 194,616,824.80
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 194,616,824.80 194,616,824.80
注：申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。
6.4.7.10 未分配利润
广发集利一年定期开放债券 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 44,578,548.01 66,493,060.55 111,071,608.56
本期利润 21,465,781.04 6,064,272.85 27,530,053.89
本期基金份额交易产生的
变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -27,678,174.95 - -27,678,174.95
本期末 38,366,154.10 72,557,333.40 110,923,487.50
广发集利一年定期开放债券 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 7,719,517.07 12,575,764.35 20,295,281.42
本期利润 3,636,857.42 1,146,841.71 4,783,699.13
本期基金份额交易产生的
变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -4,670,801.92 - -4,670,801.92
本期末 6,685,572.57 13,722,606.06 20,408,178.63
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告
第 24页共 49页
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入 17,390.72
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 355.91
结算备付金利息收入 86,805.79
其他 -
合计 104,552.42
6.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
448,306,248.25
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
445,946,284.45
减：应收利息总额 7,746,938.42
买卖债券差价收入 -5,386,974.62
6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
卖出资产支持证券成交总额 22,590,000.00
减：卖出资产支持证券成本总额 22,590,000.00
减：应收利息总额 -
资产支持证券投资收益 -
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
本基金本报告期内无股利收益。
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告
第 25页共 49页
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
1.交易性金融资产 7,211,114.56
——股票投资 -
——债券投资 7,211,114.56
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 7,211,114.56
6.4.7.17 其他收入
本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
交易所市场交易费用 3,321.51
银行间市场交易费用 2,525.00
合计 5,846.51
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
审计费用 36,695.94
信息披露费 54,985.73
银行汇划费 6,002.74
账户维护费 18,000.00
其他 600.00
合计 116,284.41
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告
第 26页共 49页
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于 2019年 7月 4日发布本基金分红公告，向截至 2019年 7月 8日止在本
基金注册登记机构广发基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每 10 份 A 类基金份额派发红
利人民币 0.120 元，按每 10 份 C 类基金份额派发红利人民币 0.110 元。实际分配金额为人民币
14,442,199.07元。
除上述情况外，截至本财务报表批准报出日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
广发基金管理有限公司
基金发起人、基金管理人、注册登记与
过户机构、直销机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
广发证券股份有限公
司
259,939,638.54 100.00% 372,540,556.19 100.00%
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告
第 27页共 49页
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
广发证券股份有限公
司
12,573,400,000.00 100.00% 17,779,925,000.00 100.00%
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度可比期间
末无应付关联方佣金余额。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月
30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 4,695,096.99 10,456,225.51
其中：支付销售机构的客户维护费 1,308,104.71 2,682,916.82
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.70%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月
30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,341,456.29 2,987,493.06
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告
第 28页共 49页
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
广发集利一年定期
开放债券 A
广发集利一年定期开放
债券 C
合计
广发基金管理有限公
司
- 90,721.21 90,721.21
中国工商银行股份有
限公司
- 125,561.18 125,561.18
广发证券股份有限公
司
- 4,377.66 4,377.66
合计 - 220,660.05 220,660.05
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
广发集利一年定期
开放债券A
广发集利一年定期开放
债券C
合计
广发基金管理有限公
司
- 100,815.99 100,815.99
中国工商银行股份有
限公司
- 323,371.61 323,371.61
广发证券股份有限公
司
- 7,995.02 7,995.02
合计 - 432,182.62 432,182.62
注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。
C类份额基金销售服务费按前一日 C类份额基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告
第 29页共 49页
E为 C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售
服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3个工作日内从基金财产一次性支付给基金管理人，
经基金管理人代付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
广发集利一年定期开放债券 A
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
广发集利一年定期开放债券 C
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有限公
司
328,507.96 17,390.72 2,073,063.22 19,145.26
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定
利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
广发集利一年定期开放债券 A
单位：人民币元
序号
权益登记
日
除息日
每 10份
基金份额
现金形式
发放总额
再投资形
式发放总
利润分配合
计
备注
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告
第 30页共 49页
场
内
场
外
分红数 额
1 2019-01-15 -
2019-
01-15
0.140
14,351,646.0
2
-
14,351,646.0
2
-
2 2019-04-16 -
2019-
04-16
0.130
13,326,528.9
3
-
13,326,528.9
3
-
合计
0.270
27,678,174.9
5
-
27,678,174.9
5
-
广发集利一年定期开放债券 C
单位：人民币元
序号
权益登记
日
除息日
每 10份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形
式发放总
额
利润分配合
计
备注
场
内
场
外
1 2019-01-15 -
2019-
01-15
0.120 2,335,400.96 - 2,335,400.96 -
2 2019-04-16 -
2019-
04-16
0.120 2,335,400.96 - 2,335,400.96 -
合计
0.240 4,670,801.92 - 4,670,801.92 -
6.4.12 期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末 2019年 6月 30日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 380,261,909.59元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告
第 31页共 49页
101551085
15五矿股
MTN004
2019-07-01 101.55 352,000.00 35,745,600.00
101553035
15冀中
MTN002
2019-07-01 101.55 53,000.00 5,382,150.00
101653006
16冀中能源
MTN001
2019-07-01 102.31 400,000.00 40,924,000.00
101801218
18中铝集
MTN004
2019-07-01 101.62 100,000.00 10,162,000.00
101552026
15晋能
MTN001
2019-07-02 102.54 300,000.00 30,762,000.00
101553035
15冀中
MTN002
2019-07-02 101.55 447,000.00 45,392,850.00
101761006
17首钢
MTN002
2019-07-02 104.05 300,000.00 31,215,000.00
101801281
18中远海发
MTN001
2019-07-02 101.36 66,000.00 6,689,760.00
101551085
15五矿股
MTN004
2019-07-03 101.55 148,000.00 15,029,400.00
101800750
18中铝集
MTN002A
2019-07-03 103.04 300,000.00 30,912,000.00
101801218
18中铝集
MTN004
2019-07-03 101.62 76,000.00 7,723,120.00
101801549
18吉林高速
MTN004
2019-07-03 101.91 365,000.00 37,197,150.00
101800730
18陕有色
MTN001
2019-07-04 102.55 402,000.00 41,225,100.00
101801218
18中铝集
MTN004
2019-07-04 101.62 124,000.00 12,600,880.00
101476003
14山西交投
MTN001
2019-07-05 104.12 200,000.00 20,824,000.00
101800654
18云投
MTN003
2019-07-05 103.03 187,000.00 19,266,610.00
101800820
18良渚文化
MTN001
2019-07-05 102.42 142,000.00 14,543,640.00
合计
3,962,000.00 405,595,260.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额人民币 474,800,000.00元，于 2019年 7月 1日至 2019年 7月 4日期间先后到期。该类
交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债
券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告
第 32页共 49页
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、
金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效
评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险
管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部
和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、
无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。
为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人
认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日
A-1 - 20,220,000.00
A-1以下 - -
未评级 90,457,000.00 90,401,000.00
合计 90,457,000.00 110,621,000.00
注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、以上未评级的债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央行票据、超短期融资券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告
第 33页共 49页
A-1 - -
A-1以下 - -
AAA以下 - -
AAA 82,062,312.33 59,994,312.33
未评级 - -
合计 82,062,312.33 59,994,312.33
注：资产支持证券评级取自第三方评级机构的优先级资产支持证券债项评级。
6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日
AAA 1,560,061,800.00 1,629,486,600.00
AAA以下 413,487,665.30 544,887,394.00
未评级 4,251,840.00 -
合计 1,977,801,305.30 2,174,373,994.00
注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、以上未评级的债券为剩余期限在一年以上的国债、政策性金融债、央行票据。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日
AAA - -
AAA以下 - 44,658,000.00
未评级 - -
合计 - 44,658,000.00
注：资产支持证券评级取自第三方评级机构的优先级资产支持证券债项评级。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从
而对流动性风险进行监控和防范。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券
外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基
金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金
合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告
第 34页共 49页
本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业
市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，
本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合
的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。
综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，
导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏
感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，
也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、
外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风
险。本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型
(VAR)等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 328,507.96 - - - 328,507.96
结算备付金 8,953,989.59 - - - 8,953,989.59
存出保证金 11,419.86 - - - 11,419.86
交易性金融资产 356,029,977.63 1,687,496,640.00 106,794,000.00 -
2,150,320,617.
63
应收利息 - - - 48,517,223.09 48,517,223.09
资产总计 365,323,895.04 1,687,496,640.00 106,794,000.00 48,517,223.09 2,208,131,758.
13
负债
卖出回购金融资
产款
855,061,909.59 - - -
855,061,909.5
9
应付管理人报酬 - - - 775,201.03 775,201.03
应付托管费 - - - 221,486.01 221,486.01
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告
第 35页共 49页
应付销售服务费 - - - 70,509.98 70,509.98
应付交易费用 - - - 22,528.74 22,528.74
应交税费 - - - 258,546.73 258,546.73
应付利息 - - - 554,754.23 554,754.23
其他负债 - - - 100,681.67 100,681.67
负债总计 855,061,909.59 - - 2,003,708.39 857,065,617
.98
利率敏感度缺口 -489,738,014.55 1,687,496,640.00 106,794,000.00 46,513,514.70 1,351,066,140.
15
上年度末
2018年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 422,922.94 - - - 422,922.94
结算备付金 6,846,888.07 - - - 6,846,888.07
存出保证金 56,552.38 - - - 56,552.38
交易性金融资产 399,036,706.33 1,882,900,600.00 107,710,000.00 -
2,389,647,306.
33
应收利息 - - - 40,578,324.23 40,578,324.23
其他资产 - - - - -
资产总计 406,363,069.72 1,882,900,600.00
107,710,000.00
40,578,324.23 2,437,551,993.
95
负债
卖出回购金融资
产款
1,082,911,972.52 - - -
1,082,911,972.
52
应付管理人报酬 - - - 801,980.90 801,980.90
应付利息 - - - 1,740,583.95 1,740,583.95
应交税金 - - - 276,941.94 276,941.94
应付托管费 - - - 229,137.40 229,137.40
应付交易费用 - - - 34,107.31 34,107.31
应付销售服务费 - - - 72,905.93 72,905.93
其他负债 - - - 383,000.00 383,000.00
负债总计 1,082,911,972.52 - - 3,538,657.43 1,086,450,629.
95
利率敏感度缺口 -676,548,902.80
1,882,900,600.00 107,710,000.00 37,039,666.80
1,351,101,364.
00
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告
第 36页共 49页
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
市场利率上升 25个基点 -9,006,888.43 -11,818,226.91
市场利率下降 25个基点 9,068,796.45 11,906,839.09
6.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.2.1外汇风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末未持有外汇投资，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值
变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误
差、beta值、风险价值模型（VAR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 - - - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 14,635,665.30 1.08 2,721,394.00 0.20
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告
第 37页共 49页
其他 - - - -
合计 14,635,665.30 1.08 2,721,394.00 0.20
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金主要投资于固定收益类金融工具，因此无重大市场价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、公允价值
（1）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公
允价值。
（2）以公允价值计量的金融工具
（i）金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
（ii）各层级金融工具公允价值
于 2019年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为人民
币 14,635,665.30元，属于第二层级的余额为人民币 2,135,684,952.33元，无属于第三层级的金额（2018
年 12 月 31 日，属于第一层级的余额为人民币 2,721,394.00 元，属于第二层级的余额为人民币
2,386,925,912.33元，无属于第三层级的金额）。
（iii）公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列
入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告
第 38页共 49页
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,150,320,617.63 97.38
其中：债券 2,068,258,305.30 93.67
资产支持证券 82,062,312.33 3.72
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
9,282,497.55 0.42
8 其他各项资产 48,528,642.95 2.20
9 合计 2,208,131,758.13 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告
第 39页共 49页
本基金本报告期内未持有股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期内未持有股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内未持有股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 831,769,640.00 61.56
5 企业短期融资券 90,457,000.00 6.70
6 中期票据 1,131,396,000.00 83.74
7 可转债（可交换债） 14,635,665.30 1.08
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,068,258,305.30 153.08
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 143712 18招商 G5 1,000,000 101,740,000.00 7.53
2 124350 晋煤暂停 800,000 79,744,000.00 5.90
3 101800730
18陕有色
MTN001
600,000 61,530,000.00 4.55
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告
第 40页共 49页
4 143709 18诚通 01 600,000 61,194,000.00 4.53
5 1080153
10渝开投
债
500,000 52,045,000.00 3.85
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 156188 同煤联 03 300,000 29,995,726.03 2.22
2 139262 狮桥 13A 600,000 22,068,000.00 1.63
3 156281 璀璨 5A 200,000 20,000,000.00 1.48
4 156397 同煤联 04 100,000 9,998,586.30 0.74
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年
内未受到公开谴责、处罚。
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告
第 41页共 49页
7.12.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 11,419.86
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 48,517,223.09
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 48,528,642.95
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额比
例
广发集利一年
定期开放债券
8,680 118,101.11
289,603,6
44.67
28.25%
735,514,0
04.55
71.75%
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告
第 42页共 49页
A
广发集利一年
定期开放债券C
3,718 52,344.49
28,715,61
8.37
14.75%
165,901,2
06.43
85.25%
合计
12,398 98,381.55
318,319,2
63.04
26.10%
901,415,2
10.98
73.90%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
广发集利一年定期开放
债券 A
33,493.40 0.0033%
广发集利一年定期开放
债券 C
1,413.84 0.0007%
合计 34,907.24 0.0029%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
广发集利一年定期开放
债券 A
0
广发集利一年定期开放
债券 C
0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
广发集利一年定期开放
债券 A
0
广发集利一年定期开放
债券 C
0
合计 0
9
开放式基金份额变动
单位：份
项目 广发集利一年定期开放债券 A 广发集利一年定期开放债券 C
基金合同生效日（2013年 8月 21
日）基金份额总额
986,118,789.80 333,608,486.63
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告
第 43页共 49页
本报告期期初基金份额总额 1,025,117,649.22 194,616,824.80
本报告期基金总申购份额 - -
减：本报告期基金总赎回份额 - -
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,025,117,649.22 194,616,824.80
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2019年 6月 4日发布公告，自 2019年 6月 1日起，聘任窦刚先生担任公司首
席信息官。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
华泰证券 5 - - - - -
光大证券 3 - - - - -
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告
第 44页共 49页
北京高华 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
兴业证券 4 - - - - -
华福证券 2 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
天风证券 3 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
川财证券 2 - - - - -
西藏东方财富
证券
2 - - - - -
中天证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
万联证券 4 - - - - -
英大证券 2 - - - - -
民生证券 3 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
华林证券 1 - - - - -
东兴证券 3 - - - - 新增 1个
中信建投 5 - - - - 新增 1个
东莞证券 1 - - - - -
国元证券 2 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - -
华鑫证券 2 - - - - -
中泰证券 4 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
中信证券 5 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
安信证券 5 - - - - -
东北证券 4 - - - - -
招商证券 4 - - - - -
上海华信证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
广发证券 7 - - - - 减少 1个
国盛证券 2 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告
第 45页共 49页
中原证券 2 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
万和证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
信达证券 3 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
新时代证券 3 - - - - -
第一创业证券 1 - - - - -
银河证券 4 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
长江证券 3 - - - - -
方正证券 5 - - - - 减少 2个
财富证券 2 - - - - -
平安证券 4 - - - - -
华菁证券 2 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
国泰君安 4 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
西部证券 2 - - - - 新增 1个
世纪证券 1 - - - - -
中金公司 4 - - - - -
申万宏源 6 - - - - -
注：1、交易席位选择标准：
（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市
场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易席位选择流程：
（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择
标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告
第 46页共 49页
金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
华泰证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
北京高华 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
西藏东方财富
证券
- - - - - -
中天证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告
第 47页共 49页
招商证券 - - - - - -
上海华信证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
广发证券
259,939,638.
54
100.00%
12,573,40
0,000.00
100.00% - -
国盛证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
首创证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
中原证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
万和证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
第一创业证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
华菁证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
世纪证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告
第 48页共 49页
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
关于增加晋中银行为旗下部分基金销售机构
的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019-06-05
2
关于增加和耕传承为旗下部分基金销售机构
的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019-05-16
3
关于增加汇林保大为旗下部分基金销售机构
的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019-05-08
4
关于广发集利一年定期开放债券型证券投资
基金分红公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019-04-13
5
关于调整旗下基金首次申购、追加申购及定期
定额投资最低数额限制的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019-04-01
6
关于广发集利一年定期开放债券型证券投资
基金分红公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019-01-11
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1．中国证监会批准广发集利一年定期开放债券型证券投资基金募集的文件
2．《广发集利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》
3．《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
4．《广发集利一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》
5．法律意见书
6．基金管理人业务资格批件、营业执照
7．基金托管人业务资格批件、营业执照
11.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
11.3 查阅方式
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 2019年半年度报告
第 49页共 49页
广发基金管理有限公司
二〇一九年八月二十八日
