广发沪深 300指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
广发沪深 300指数增强型发起式证券投资基金
2019年半年度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：二〇一九年八月二十八日
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 26日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 12
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 13
6
半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 15
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 35
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 35
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 42
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 42
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 43
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 43
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 43
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 43
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 44
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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 44
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 45
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 45
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................ 45
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 46
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 46
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 46
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 46
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 46
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 46
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 47
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 47
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 47
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 48
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 49
11.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 49
11.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 49
11.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 49
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 广发沪深 300指数增强型发起式证券投资基金
基金简称 广发沪深 300指数增强
基金主代码 006020
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 6月 29日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 161,791,338.41份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 广发沪深 300指数增强 A 广发沪深 300指数增强 C
下属分级基金的交易代码 006020 006021
报告期末下属分级基金的份额总额 83,653,162.58份 78,138,175.83份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为股票指数增强型基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础
上，通过数量化方法及基本面分析进行积极的指数组合管理与风险控制，
力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
投资策略
本基金在指数化投资的基础上通过数量化方法进行投资组合优化，在控制
与业绩比较基准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。
本基金力争使日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.5% ，年化跟踪误差不超过
8.0%。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金
及货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指
数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险
收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 邱春杨 王永民
联系电话 020-83936666 010-66594896
电子邮箱 qcy@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 95105828 95566
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传真 020-89899158 010-66594942
注册地址
广东省珠海市横琴新区宝华路
6号105室-49848（集中办公区）
北京市西城区复兴门内大街1
号
办公地址
广州市海珠区琶洲大道东1号
保利国际广场南塔31-33楼
北京市西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 510308 100818
法定代表人 孙树明 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金半年度报告正文的管理
人互联网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 广发基金管理有限公司
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广
场南塔 31-33楼
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日）
广发沪深 300指数增强
A
广发沪深 300指数增强
C
本期已实现收益 11,583,464.21 4,851,153.94
本期利润 23,501,096.06 10,076,157.68
加权平均基金份额本期利润 0.2843 0.2747
本期加权平均净值利润率 27.46% 26.16%
本期基金份额净值增长率 28.68% 28.47%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2019年 6月 30日)
广发沪深 300指数增强 A 广发沪深 300指数增强 C
期末可供分配利润 6,342,230.95 5,653,016.15
期末可供分配基金份额利润 0.0758 0.0723
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期末基金资产净值 94,099,589.73 87,614,469.97
期末基金份额净值 1.1249 1.1213
3.1.3累计期末指标
报告期末(2019年 6月 30日)
广发沪深 300指数增强
A
广发沪深 300指数增强
C
基金份额累计净值增长率 12.49% 12.13%
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发沪深 300指数增强 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 6.17% 1.12% 5.13% 1.10% 1.04% 0.02%
过去三个月 1.66% 1.48% -1.14% 1.45% 2.80% 0.03%
过去六个月 28.68% 1.47% 25.72% 1.47% 2.96% 0.00%
过去一年 12.49% 1.43% 8.53% 1.45% 3.96% -0.02%
自基金合同生
效起至今
12.49% 1.43% 11.17% 1.46% 1.32% -0.03%
广发沪深 300指数增强 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 6.14% 1.12% 5.13% 1.10% 1.01% 0.02%
过去三个月 1.59% 1.48% -1.14% 1.45% 2.73% 0.03%
过去六个月 28.47% 1.47% 25.72% 1.47% 2.75% 0.00%
过去一年 12.13% 1.43% 8.53% 1.45% 3.60% -0.02%
自基金合同生
效起至今
12.13% 1.43% 11.17% 1.46% 0.96% -0.03%
注：（1）业绩比较基准：沪深 300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。
（2）业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
广发沪深 300指数增强型发起式证券投资基金
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2018年 6月 29日至 2019年 6月 30日）
广发沪深 300指数增强 A
广发沪深 300指数增强 C
注：本基金建仓期为基金合同生效后 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同
有关规定。
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于 2003年 8月 5日成立，注册资本
1.2688 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前
海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构
投资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会
三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 32个部门：宏观策略部、价值投资
部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产
配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老
金部、战略与创新业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、
基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力
资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国
际资产管理有限公司（香港子公司），参股了证通股份有限公司。
截至 2019年 6月 30日，本基金管理人管理一百九十只开放式基金，管理公募基金规模为 4452
亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组
合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
赵杰
本基金的基金
经理；广发对
冲套利定期开
放混合型发起
式证券投资基
金的基金经
2018-06-2
9
- 11年
赵杰先生，理学硕士，持有中国证
券投资基金业从业证书。曾任申银
万国证券股份有限公司证券投资
部量化研究员、量化投资经理，太
平资产管理有限公司量化投资部
量化投资经理，广发基金管理有限
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理；广发量化
多因子灵活配
置混合型证券
投资基金的基
金经理
公司权益投资二部量化研究员、量
化投资部量化研究员。
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基
金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法
合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的
同日、3日内和 5日内的同向交易价差进行专项分析，未发现该组合与其他组合在不同的时间窗口
下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0的情况，表明报告期内该组合未发生可能
导致不公平交易和利益输送的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全复制指数组合及量化组合除外）或同一投资组合在
同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领
导严格审批并留痕备查。
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 4次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其
他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
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今年上半年，市场整体取得了较大的涨幅，其中沪深 300指数涨幅达 27.07%。一季度，受贸易
战缓和、流动性充裕等因素的影响，A 股市场出现了一波较为快速的上涨走势。政府陆续出台多项
措施稳经济、促改革，市场交投活跃，成交量显著放大，吸引了外资及国内增量资金的流入。二季
度市场则先涨后跌，基本维持区间震荡。4 月初受 PMI、信贷、社融等多项经济数据超预期影响，
市场继续一季度的上涨走势，但在月中货币政策委员会提出“把好货币供给总闸门”，政治局会议提
出保持定力，市场转为震荡下跌。5 月受中美贸易争端升级影响，市场进一步下跌，之后主要呈现
震荡走势。6 月初地方债新政推出，提升市场对经济托底的预期，同时中美贸易争端出现缓和的可
能，市场反弹。
在本报告期内，本基金仓位保持稳定，利用量化多因子模型进行股票组合的构建。模型在多个
长期有效的选股因子上进行均衡配置，获取了一定的超额收益。同时为控制跟踪误差，模型严格控
制在行业、市值等风险因子上的暴露。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为 28.68%，C类基金份额净值增长率为 28.47%，
同期业绩比较基准收益率为 25.72%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市，市场的估值从低位有所回升，但仍在历史估值的中位数附近，中长期来看仍具有一
定的性价比。需要跟踪的是企业盈利的情况，之后陆续公布的上市公司半年报将有助于判断全年盈
利的变化。另一个值得关注的是下半年科创板推出对市场的影响。另外，海外资金及国内场外资金
的入市规模和节奏也值得继续保持关注。
本基金将继续坚持既有的投资策略，主要通过量化选股模型构建投资组合，获得相对基准的超
额收益。同时，基金也会通过参与新股申购等方式进一步提高收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证
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其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利
益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按
合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未
进行利润分配，符合合同规定。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对广发沪深 300指数增强型发起
式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。
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5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融
工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：广发沪深 300指数增强型发起式证券投资基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资
产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
- -
银行存款 6.4.7.1 3,660,772.06 8,423,560.20
结算备付金
1,789,457.13 364,560.07
存出保证金
157,123.81 87,136.58
交易性金融资产 6.4.7.2 177,284,247.54 103,071,826.26
其中：股票投资
171,223,647.54 103,031,826.26
基金投资
- -
债券投资
6,060,600.00 40,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
206,218.00 -
应收利息 6.4.7.5 48,773.66 1,670.30
应收股利
- -
应收申购款
768,690.21 493,300.35
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
183,915,282.41 112,442,053.76
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
广发沪深 300指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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应付证券清算款
- 962,993.51
应付赎回款
1,771,516.43 873,343.53
应付管理人报酬
116,660.56 93,085.72
应付托管费
29,165.14 23,271.45
应付销售服务费
20,947.25 9,307.61
应付交易费用 6.4.7.7 184,665.86 168,275.28
应交税费
539.37 0.14
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 77,728.10 164,504.89
负债合计
2,201,222.71 2,294,782.13
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 161,791,338.41 126,047,500.84
未分配利润 6.4.7.10 19,922,721.29 -15,900,229.21
所有者权益合计
181,714,059.70 110,147,271.63
负债和所有者权益总计
183,915,282.41 112,442,053.76
注：报告截止日 2019年 6月 30日，广发沪深 300指数增强 A基金份额净值人民币 1.1249元，
基金份额总额 83,653,162.58份；广发沪深 300指数增强 C基金份额净值人民币 1.1213元，基金份额
总额 78,138,175.83份；总份额总额 161,791,338.41份。
6.2 利润表
会计主体：广发沪深 300指数增强型发起式证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 6月 29日（基
金合同生效日）至 2018
年 6月 30日
一、收入
35,197,549.00 12,058.56
1.利息收入
54,239.06 12,058.56
其中：存款利息收入 6.4.7.11 32,960.61 12,058.56
债券利息收入
21,278.45 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
17,954,638.26 -
其中：股票投资收益 6.4.7.12 15,895,684.90 -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 68,359.38 -
广发沪深 300指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 56,446.60 -
股利收益 6.4.7.15 1,934,147.38 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.16 17,142,635.59 -
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 46,036.09 -
减：二、费用
1,620,295.26 7,543.61
1．管理人报酬
615,986.29 4,129.86
2．托管费
153,996.58 1,032.47
3．销售服务费
75,766.02 637.01
4．交易费用 6.4.7.18 681,719.52 -
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
203.61 -
7．其他费用 6.4.7.19 92,623.24 1,744.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
33,577,253.74 4,514.95
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
33,577,253.74 4,514.95
注：本基金合同生效日为 2018年 6月 29日，上年度可比期间不完整。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发沪深 300指数增强型发起式证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 126,047,500.84 -15,900,229.21 110,147,271.63
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） - 33,577,253.74 33,577,253.74
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列） 35,743,837.57 2,245,696.76 37,989,534.33
其中：1.基金申购款 178,490,748.65 9,779,090.31 188,269,838.96
2.基金赎回款 -142,746,911.08 -7,533,393.55 -150,280,304.63
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四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列） - - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 161,791,338.41 19,922,721.29 181,714,059.70
项目
上年度可比期间
2018年 6月 29日（基金合同生效日）至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 150,731,763.33 - 150,731,763.33
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） - 4,514.95 4,514.95
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列） - - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列） - - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 150,731,763.33 4,514.95 150,736,278.28
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发沪深 300指数增强型发起式证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国
证监会”）证监许可[2018]763 号《关于准予广发沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金注册的批
复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等有关规定和《广发沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》（“基
金合同”）发起，于 2018年 6月 4日向社会公开发行募集并于 2018年 6月 29日正式成立。本基金
的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
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本基金募集期间为自 2018年 6月 4日至 2018年 6月 22日止，为契约型开放式基金，存续期限
不定，募集资金总额为人民币 150,731,763.33元，有效认购户数为 4,569户。其中广发沪深 300指数
增强 A类基金（“A类基金”）扣除认购费用后的募集资金净额为人民币 92,601,081.82元，认购资金
在募集期间的利息为人民币 6,461.56元；广发沪深 300指数增强 C类基金（“C类基金”）扣除认购
费用后的募集资金净额 58,120,715.40元，认购资金在募集期间的利息为人民币 3,504.55元，按照基
金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所（特
殊普通合伙）验资。
本基金的财务报表于 2019年 8月 26日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 （以下简称“企业会计准则”）和中国证监会
发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国
证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年上半年度的经营成
果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
（1）印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加
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根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为
销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；
存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增
值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核
算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或
汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中
债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价
格作为买入价计算销售额。
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本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教
育费附加。
（3）企业所得税
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（4）个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，减按 50%计入应纳税
所得额；持股期限超过 1年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015年 9月 8日起，证券投资基金
从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所
得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款 3,660,772.06
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 3,660,772.06
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 160,171,024.17 171,223,647.54 11,052,623.37
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 6,061,520.00 6,060,600.00 -920.00
银行间市场 - - -
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合计 6,061,520.00 6,060,600.00 -920.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 166,232,544.17 177,284,247.54 11,051,703.37
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 1,141,260.00 - - -
其中：股指期货投资 1,141,260.00 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 1,141,260.00 - - -
注：期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中。本基金本报告期末
具体投资情况如下（买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示）：
单位：人民币元
代码 名称
持仓量(买/卖)
(单位：手)
合约市值 公允价值变动
IF1909 IF1909 1.00 1,137,540.00 -3,720.00
总额合计
- 1,137,540.00 -3,720.00
减：可抵销期货暂收款
- - -3,720.00
股指期货投资净额
- - -
6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息 1,096.82
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 12.96
应收结算备付金利息 344.43
应收债券利息 47,319.45
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
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应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 48,773.66
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 184,665.86
银行间市场应付交易费用 -
合计 184,665.86
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 402.73
预提费用 67,325.37
应付指数使用费 10,000.00
合计 77,728.10
6.4.7.9 实收基金
广发沪深 300指数增强 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 93,283,228.26 93,283,228.26
本期申购 68,494,817.08 68,494,817.08
本期赎回（以“-”号填列） -78,124,882.76 -78,124,882.76
本期末 83,653,162.58 83,653,162.58
广发沪深 300指数增强 C
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
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基金份额 账面金额
上年度末 32,764,272.58 32,764,272.58
本期申购 109,995,931.57 109,995,931.57
本期赎回（以“-”号填列） -64,622,028.32 -64,622,028.32
本期末 78,138,175.83 78,138,175.83
注：申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。
6.4.7.10 未分配利润
广发沪深 300指数增强 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -6,549,047.57 -5,182,692.92 -11,731,740.49
本期利润 11,583,464.21 11,917,631.85 23,501,096.06
本期基金份额交易产生的
变动数 1,307,814.31 -2,630,742.73 -1,322,928.42
其中：基金申购款 309,139.68 2,937,879.68 3,247,019.36
基金赎回款 998,674.63 -5,568,622.41 -4,569,947.78
本期已分配利润 - - -
本期末 6,342,230.95 4,104,196.20 10,446,427.15
广发沪深 300指数增强 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -2,350,072.57 -1,818,416.15 -4,168,488.72
本期利润 4,851,153.94 5,225,003.74 10,076,157.68
本期基金份额交易产生的
变动数
3,151,934.78 416,690.40 3,568,625.18
其中：基金申购款 2,626,658.67 3,905,412.28 6,532,070.95
基金赎回款 525,276.11 -3,488,721.88 -2,963,445.77
本期已分配利润 - - -
本期末 5,653,016.15 3,823,277.99 9,476,294.14
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入 28,105.39
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 358.81
结算备付金利息收入 4,496.41
其他 -
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合计 32,960.61
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出股票成交总额 233,029,172.15
减：卖出股票成本总额 217,133,487.25
买卖股票差价收入 15,895,684.90
6.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
1,590,942.69
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
1,521,083.31
减：应收利息总额 1,500.00
买卖债券差价收入 68,359.38
6.4.7.14 衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
股指期货投资收益 56,446.60
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
股票投资产生的股利收益 1,934,147.38
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,934,147.38
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
1.交易性金融资产 17,146,355.59
——股票投资 17,147,275.59
——债券投资 -920.00
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
广发沪深 300指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第 24页共 49页
——其他 -
2.衍生工具 -3,720.00
——权证投资 -
——股指期货投资 -3,720.00
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 17,142,635.59
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
基金赎回费收入 33,123.71
基金转换费收入 12,912.38
合计 46,036.09
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
交易所市场交易费用 681,128.50
银行间市场交易费用 -
期货交易费用 591.02
合计 681,719.52
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
审计费用 16,860.15
信息披露费 50,465.22
银行汇划费 5,297.87
指数使用费 20,000.00
合计 92,623.24
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
广发沪深 300指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第 25页共 49页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
广发基金管理有限公司
基金发起人、基金管理人、注册登记与
过户机构、直销机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构
广发期货有限公司 与基金管理人受同一控制
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年6月29日（基金合同生效日）
至2018年6月30日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广发证券股份有限
公司
194,132,990.18 38.91% - -
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年6月29日（基金合同生效日）
至2018年6月30日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
广发证券股份有限公 1,060,413.70 12.87% - -
广发沪深 300指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第 26页共 49页
司
6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
180,739.87 44.78% 18,485.09 10.01%
关联方名称
上年度可比期间
2018年 6月 29日（基金合同生效日）至 2018年 6月 30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
- - - -
注：1、股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险
金（含债券交易）；
2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；
3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围
还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月
30日
上年度可比期间
2018年6月29日（基金合同
生效日）至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 615,986.29 4,129.86
其中：支付销售机构的客户维护费 138,182.58 105.86
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.0%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金
管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
广发沪深 300指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第 27页共 49页
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月
30日
上年度可比期间
2018年6月29日（基金合同
生效日）至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 153,996.58 1,032.47
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2-5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇
法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
广发沪深 300指数增
强 A
广发沪深 300指数增强 C 合计
广发证券股份有限公
司
- 346.34 346.34
广发基金管理有限公
司
- 22,268.19 22,268.19
合计 - 22,614.53 22,614.53
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2018年6月29日（基金合同生效日）至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
广发沪深300指数增
强A
广发沪深300指数增强C 合计
广发基金管理有限公
司
- 255.80 255.80
合计 - 255.80 255.80
注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份
额资产净值的 0.4%的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.4%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
广发沪深 300指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第 28页共 49页
E为 C类基金份额前一日的基金资产净值
C类基金份额的销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服
务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记
机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年6月29日（基金合同生效日）至2018
年6月30日
广发沪深300指数
增强A
广发沪深300指数增
强C
广发沪深300指数增
强A
广发沪深300指数增
强C
基金合同生效日
（2018年6月29日）
持有的基金份额 - - 10,000,800.08 -
报告期初持有的基
金份额 10,000,800.08 - - -
报告期间申购/买入
总份额 - - - -
报告期间因拆分变
动份额 - - - -
减：报告期间赎回/
卖出总份额 - - - -
报告期末持有的基
金份额 10,000,800.08 - 10,000,800.08 -
报告期末持有的基
金份额占基金总份
额比例 11.96% - 10.80% -
注：基金管理人上年度可比期间内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新的招募说
明书的有关规定支付。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
广发沪深 300指数增强 A
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
广发沪深 300指数增强 C
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
广发沪深 300指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第 29页共 49页
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年6月29日（基金合同生效
日）至2018年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限公司 3,660,772.06 28,105.39
150,731,763.
33
12,058.56
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率
计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额 备注
60123
6
红塔
证券
2019-0
6-26
2019-0
7-05
新股
流通
受限
3.46 3.46
9,789.
00
33,869
.94
33,869
.94
-
30078
8
中信
出版
2019-0
6-27
2019-0
7-05
新股
流通
受限
14.85 14.85
1,556.
00
23,106
.60
23,106
.60
-
注：截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债
券和权证。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
广发沪深 300指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第 30页共 49页
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、
金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效
评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险
管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部
和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、
无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。
为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人
认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 6,060,600.00 -
合计 6,060,600.00 -
广发沪深 300指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第 31页共 49页
注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、以上未评级的债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央行票据、超短期融资券。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日
AAA - 40,000.00
AAA以下 - -
未评级 - -
合计 - 40,000.00
注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、以上未评级的债券为剩余期限在一年以上的国债、政策性金融债、央行票据。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从
而对流动性风险进行监控和防范。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券
外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基
金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金
合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业
市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，
本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合
的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。
综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，
导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏
感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，
也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、
广发沪深 300指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第 32页共 49页
外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风
险。本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型
（VAR）等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,660,772.06 - - - 3,660,772.06
结算备付金 1,789,457.13 - - - 1,789,457.13
存出保证金 157,123.81 - - - 157,123.81
交易性金融资产 6,060,600.00 - - 171,223,647.54
177,284,247.5
4
应收证券清算款 - - - 206,218.00 206,218.00
应收利息 - - - 48,773.66 48,773.66
应收申购款 - - - 768,690.21 768,690.21
资产总计 11,667,953.00 - - 172,247,329.41 183,915,282.4
1
负债
应付赎回款 - - - 1,771,516.43 1,771,516.43
应付管理人报酬 - - - 116,660.56 116,660.56
应付托管费 - - - 29,165.14 29,165.14
应付销售服务费 - - - 20,947.25 20,947.25
应付交易费用 - - - 184,665.86 184,665.86
应交税费 - - - 539.37 539.37
其他负债 - - - 77,728.10 77,728.10
负债总计 - - - 2,201,222.71 2,201,222.7
1
利率敏感度缺口 11,667,953.00 - - 170,046,106.70 181,714,059.7
0
上年度末
2018年 12月 31
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
广发沪深 300指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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日
资产
银行存款 8,423,560.20 - - - 8,423,560.20
结算备付金 364,560.07 - - - 364,560.07
存出保证金 87,136.58 - - - 87,136.58
交易性金融资产 40,000.00 - - 103,031,826.26
103,071,826.2
6
应收利息 - - - 1,670.30 1,670.30
应收申购款 - - - 493,300.35 493,300.35
其他资产 - - - - -
资产总计 8,915,256.85 -
-
103,526,796.91 112,442,053.7
6
负债
应付证券清算款 - - - 962,993.51 962,993.51
应付赎回款 - - - 873,343.53 873,343.53
应付管理人报酬 - - - 93,085.72 93,085.72
应交税金 - - - 0.14 0.14
应付托管费 - - - 23,271.45 23,271.45
应付交易费用 - - - 168,275.28 168,275.28
应付销售服务费 - - - 9,307.61 9,307.61
其他负债 - - - 164,504.89 164,504.89
负债总计 - - - 2,294,782.13 2,294,782.13
利率敏感度缺口 8,915,256.85
- - 101,232,014.78
110,147,271.6
3
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
市场利率上升 25个基点 -11,883.87 -
市场利率下降 25个基点 11,910.04 -
6.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.2.1外汇风险的敏感性分析
广发沪深 300指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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本基金本报告期末及上年度末未持有外汇投资，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值
变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误
差、beta值、风险价值模型（VAR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 171,223,647.54 94.23 103,031,826.26 93.54
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - 40,000.00 0.04
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 171,223,647.54 94.23 103,071,826.26 93.58
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
业绩比较基准上升 5% 9,183,480.71 4,736,332.68
业绩比较基准下降 5% -9,183,480.71 -4,736,332.68
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、公允价值
（1）不以公允价值计量的金融工具
广发沪深 300指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公
允价值。
（2）以公允价值计量的金融工具
（i）金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
（ii）各层级金融工具公允价值
于 2019年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为人民
币 171,166,671.00元，属于第二层级的余额为人民币 6,117,576.54元，无属于第三层级的金额（2018
年 12 月 31 日，属于第一层级的余额为人民币 100,317,591.46 元，属于第二层级的余额为人民币
2,754,234.80元，无属于第三层级的金额）。
（iii）公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列
入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 171,223,647.54 93.10
其中：股票 171,223,647.54 93.10
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 6,060,600.00 3.30
其中：债券 6,060,600.00 3.30
资产支持证券 - -
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4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
5,450,229.19 2.96
8 其他各项资产 1,180,805.68 0.64
9 合计 183,915,282.41 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
8,425,671.85
4.64
C 制造业 69,806,620.63 38.42
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,479,367.00 2.47
E 建筑业 5,277,961.00 2.90
F 批发和零售业 6,835,904.40 3.76
G 交通运输、仓储和邮政业 3,464,944.00 1.91
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
3,491,340.76 1.92
J 金融业 60,328,720.30 33.20
K 房地产业 7,602,863.00 4.18
L 租赁和商务服务业 1,487,148.00 0.82
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.01
S 综合 - -
合计 171,223,647.54 94.23
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7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 601318 中国平安 140,000 12,405,400.00 6.83
2 600519 贵州茅台 5,700 5,608,800.00 3.09
3 600036 招商银行 144,732 5,207,457.36 2.87
4 601288 农业银行 1,174,800 4,229,280.00 2.33
5 600030 中信证券 164,900 3,926,269.00 2.16
6 000333 美的集团 73,200 3,796,152.00 2.09
7 601166 兴业银行 207,400 3,793,346.00 2.09
8 000858 五粮液 31,100 3,668,245.00 2.02
9 601328 交通银行 599,300 3,667,716.00 2.02
10 000001 平安银行 264,500 3,644,810.00 2.01
11 601899 紫金矿业 957,100 3,608,267.00 1.99
12 600606 绿地控股 520,500 3,555,015.00 1.96
13 600522 中天科技 373,200 3,422,244.00 1.88
14 002304 洋河股份 27,315 3,320,411.40 1.83
15 600089 特变电工 430,926 3,124,213.50 1.72
16 000651 格力电器 56,300 3,096,500.00 1.70
17 600028 中国石化 559,300 3,059,371.00 1.68
18 601818 光大银行 802,800 3,058,668.00 1.68
19 601688 华泰证券 133,500 2,979,720.00 1.64
20 601668 中国建筑 513,200 2,950,900.00 1.62
21 002415 海康威视 103,600 2,857,288.00 1.57
22 600900 长江电力 149,200 2,670,680.00 1.47
23 601006 大秦铁路 320,300 2,591,227.00 1.43
24 600104 上汽集团 101,500 2,588,250.00 1.42
25 600309 万华化学 59,600 2,550,284.00 1.40
26 002142 宁波银行 104,600 2,535,504.00 1.40
27 600031 三一重工 188,200 2,461,656.00 1.35
28 600837 海通证券 170,900 2,425,071.00 1.33
29 600048 保利地产 186,500 2,379,740.00 1.31
30 600760 中航沈飞 81,701 2,371,780.03 1.31
31 600585 海螺水泥 55,700 2,311,550.00 1.27
32 600271 航天信息 99,800 2,300,390.00 1.27
广发沪深 300指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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33 002311 海大集团 73,600 2,274,240.00 1.25
34 000338 潍柴动力 179,400 2,204,826.00 1.21
35 002294 信立泰 96,700 2,164,146.00 1.19
36 601336 新华保险 38,000 2,091,140.00 1.15
37 601601 中国太保 56,900 2,077,419.00 1.14
38 600153 建发股份 233,100 2,069,928.00 1.14
39 600566 济川药业 65,800 1,981,238.00 1.09
40 600062 华润双鹤 154,400 1,946,984.00 1.07
41 002475 立讯精密 76,800 1,903,872.00 1.05
42 601211 国泰君安 101,700 1,866,195.00 1.03
43 000963 华东医药 69,840 1,813,046.40 1.00
44 600637 东方明珠 167,200 1,762,288.00 0.97
45 000895 双汇发展 69,500 1,729,855.00 0.95
46 600188 兖州煤业 154,100 1,675,067.00 0.92
47 600019 宝钢股份 257,000 1,670,500.00 0.92
48 600690 海尔智家 95,800 1,656,382.00 0.91
49 000002 万科 A 59,500 1,654,695.00 0.91
50 600170 上海建工 437,100 1,643,496.00 0.90
51 601009 南京银行 196,700 1,624,742.00 0.89
52 600958 东方证券 147,300 1,573,164.00 0.87
53 600999 招商证券 90,600 1,548,354.00 0.85
54 601229 上海银行 126,840 1,503,054.00 0.83
55 601888 中国国旅 16,600 1,471,590.00 0.81
56 600887 伊利股份 42,802 1,430,014.82 0.79
57 601933 永辉超市 134,200 1,370,182.00 0.75
58 603156 养元饮品 31,960 1,185,076.80 0.65
59 000100 TCL集团 350,000 1,165,500.00 0.64
60 601607 上海医药 62,000 1,125,300.00 0.62
61 000157 中联重科 183,200 1,101,032.00 0.61
62 603228 景旺电子 26,780 1,071,467.80 0.59
63 600023 浙能电力 210,100 928,642.00 0.51
64 600570 恒生电子 12,960 883,224.00 0.49
65 600886 国投电力 113,000 878,010.00 0.48
66 601111 中国国航 90,100 862,257.00 0.47
67 000630 铜陵有色 338,500 832,710.00 0.46
68 002555 三七互娱 59,500 806,225.00 0.44
69 300003 乐普医疗 32,100 738,942.00 0.41
70 601186 中国铁建 68,700 683,565.00 0.38
71 600704 物产中大 84,400 457,448.00 0.25
72 600535 天士力 23,700 392,235.00 0.22
73 002572 索菲亚 19,100 354,496.00 0.20
74 600398 海澜之家 25,400 230,378.00 0.13
75 300782 卓胜微 718 78,204.56 0.04
76 600968 海油发展 19,727 70,030.85 0.04
广发沪深 300指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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77 600000 浦发银行 4,300 50,224.00 0.03
78 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.02
79 600016 民生银行 5,500 34,925.00 0.02
80 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.02
81 000661 长春高新 100 33,800.00 0.02
82 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.02
83 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.01
84 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.01
85 603863 松炀资源 862 19,894.96 0.01
86 600276 恒瑞医药 300 19,800.00 0.01
87 600015 华夏银行 2,000 15,400.00 0.01
88 603160 汇顶科技 100 13,880.00 0.01
89 601012 隆基股份 600 13,866.00 0.01
90 601377 兴业证券 2,000 13,480.00 0.01
91 601225 陕西煤业 1,400 12,936.00 0.01
92 002027 分众传媒 2,200 11,638.00 0.01
93 002673 西部证券 1,000 10,080.00 0.01
94 000709 河钢股份 3,300 9,867.00 0.01
95 600009 上海机场 100 8,378.00 0.00
96 601555 东吴证券 800 8,200.00 0.00
97 002202 金风科技 600 7,458.00 0.00
98 600383 金地集团 600 7,158.00 0.00
99 000069 华侨城 A 900 6,255.00 0.00
100 600516 方大炭素 500 6,145.00 0.00
101 600219 南山铝业 2,700 6,102.00 0.00
102 600909 华安证券 800 5,232.00 0.00
103 002594 比亚迪 100 5,072.00 0.00
104 000408 藏格控股 600 4,962.00 0.00
105 603260 合盛硅业 100 4,706.00 0.00
106 300122 智飞生物 100 4,310.00 0.00
107 600332 白云山 100 4,097.00 0.00
108 000415 渤海租赁 1,000 3,920.00 0.00
109 002120 韵达股份 100 3,082.00 0.00
110 300136 信维通信 100 2,445.00 0.00
111 600025 华能水电 500 2,035.00 0.00
112 600352 浙江龙盛 100 1,577.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资
广发沪深 300指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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产净值比例
（％）
1 601318 中国平安 7,622,490.76 6.92
2 601607 上海医药 6,221,728.00 5.65
3 601899 紫金矿业 4,244,273.38 3.85
4 000858 五 粮 液 4,237,397.67 3.85
5 000338 潍柴动力 4,177,556.00 3.79
6 600519 贵州茅台 4,149,048.00 3.77
7 002415 海康威视 4,044,298.00 3.67
8 601328 交通银行 4,043,929.00 3.67
9 600606 绿地控股 4,034,120.00 3.66
10 600522 中天科技 3,954,022.82 3.59
11 601668 中国建筑 3,907,669.00 3.55
12 601006 大秦铁路 3,683,998.96 3.34
13 600153 建发股份 3,544,781.95 3.22
14 600062 华润双鹤 3,519,178.30 3.19
15 600309 万华化学 3,511,817.04 3.19
16 000333 美的集团 3,394,909.00 3.08
17 600031 三一重工 3,274,601.76 2.97
18 600089 特变电工 3,138,660.64 2.85
19 600104 上汽集团 3,120,648.62 2.83
20 000895 双汇发展 3,076,849.80 2.79
21 600566 济川药业 3,029,831.66 2.75
22 600036 招商银行 2,981,425.00 2.71
23 601288 农业银行 2,970,801.00 2.70
24 002304 洋河股份 2,816,315.00 2.56
25 002179 中航光电 2,813,204.71 2.55
26 600028 中国石化 2,775,717.00 2.52
27 600271 航天信息 2,718,439.00 2.47
28 601877 正泰电器 2,605,481.67 2.37
29 600900 长江电力 2,566,739.00 2.33
30 600048 保利地产 2,540,615.00 2.31
31 002311 海大集团 2,485,558.81 2.26
32 601933 永辉超市 2,444,990.00 2.22
33 002294 信立泰 2,367,591.72 2.15
34 601166 兴业银行 2,351,053.98 2.13
35 600760 中航沈飞 2,322,792.40 2.11
36 000630 铜陵有色 2,310,647.00 2.10
37 600637 东方明珠 2,277,284.41 2.07
注：本项及下项 7.4.2、7.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换
股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权
等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买
广发沪深 300指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601607 上海医药 5,371,774.15 4.88
2 600276 恒瑞医药 4,194,607.40 3.81
3 600352 浙江龙盛 3,751,441.00 3.41
4 601398 工商银行 3,538,542.00 3.21
5 601318 中国平安 3,354,879.00 3.05
6 000895 双汇发展 3,206,226.61 2.91
7 601006 大秦铁路 3,186,555.00 2.89
8 601877 正泰电器 3,100,722.76 2.82
9 600741 华域汽车 3,080,885.00 2.80
10 600031 三一重工 2,948,149.93 2.68
11 601800 中国交建 2,888,455.00 2.62
12 002179 中航光电 2,832,608.10 2.57
13 600104 上汽集团 2,767,214.68 2.51
14 002223 鱼跃医疗 2,686,250.32 2.44
15 603288 海天味业 2,684,735.29 2.44
16 000063 中兴通讯 2,650,803.00 2.41
17 000651 格力电器 2,516,668.00 2.28
18 002422 科伦药业 2,515,860.00 2.28
19 000338 潍柴动力 2,478,173.03 2.25
20 600030 中信证券 2,440,712.99 2.22
21 300003 乐普医疗 2,402,152.00 2.18
22 601088 中国神华 2,376,453.00 2.16
23 001979 招商蛇口 2,355,397.00 2.14
24 601989 中国重工 2,294,486.00 2.08
25 300124 汇川技术 2,290,368.29 2.08
26 600519 贵州茅台 2,280,898.00 2.07
27 600570 恒生电子 2,275,055.91 2.07
28 600036 招商银行 2,237,135.01 2.03
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 268,178,032.94
卖出股票收入（成交）总额 233,029,172.15
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7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 6,060,600.00 3.34
其中：政策性金融债 6,060,600.00 3.34
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 6,060,600.00 3.34
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 108602 国开 1704 60,000 6,060,600.00 3.34
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
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7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变
动
风险说明
IF1909 IF1909 1.00 1,137,540.00 -3,720.00
买入股指期
货多头合约
是为了更有
效地进行流
动性管理。
公允价值变动总额合计 -3,720.00
股指期货投资本期收益 56,446.60
股指期货投资本期公允价值变动 -3,720.00
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资于标的指数为基础资产的股指期货，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约，旨在配合基金日常投资管理需要，以更有效地跟踪标的指数和进行流动性管
理，实现投资目标。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公
司、交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会（含原中国
银行业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会）或其派出机构的处罚；交通银行股份有限公司
在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主
体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
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7.12.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 157,123.81
2 应收证券清算款 206,218.00
3 应收股利 -
4 应收利息 48,773.66
5 应收申购款 768,690.21
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,180,805.68
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额比
例
广发沪深 300指
数增强 A
3,735 22,397.10
35,856,58
6.92
42.86%
47,796,57
5.66
57.14%
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广发沪深 300指
数增强 C
4,403 17,746.58
41,827,32
0.00
53.53%
36,310,85
5.83
46.47%
合计
8,138 19,880.97
77,683,90
6.92
48.01%
84,107,43
1.49
51.99%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
广发沪深 300 指数增强
A
26,407.64 0.0316%
广发沪深 300 指数增强
C
58,637.79 0.0750%
合计 85,045.43 0.0526%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
广发沪深 300指数增强
A
0
广发沪深 300指数增强
C
0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
广发沪深 300指数增强
A
0
广发沪深 300指数增强
C
0
合计 0
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金
10,000,800.0
8
6.18%
10,000,800.0
8
6.18% 三年
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基金管理人高级管理人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计
10,000,800.0
8
6.18%
10,000,800.0
8
6.18% 三年
9
开放式基金份额变动
单位：份
项目 广发沪深 300指数增强 A 广发沪深 300指数增强 C
基金合同生效日（2018年 6月 29
日）基金份额总额
92,607,543.38 58,124,219.95
本报告期期初基金份额总额 93,283,228.26 32,764,272.58
本报告期基金总申购份额 68,494,817.08 109,995,931.57
减：本报告期基金总赎回份额 78,124,882.76 64,622,028.32
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 83,653,162.58 78,138,175.83
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2019年 6月 4日发布公告，自 2019年 6月 1日起，聘任窦刚先生担任公司首
席信息官。
2019年 5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动
已按相关规定备案、公告。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
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10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
安信证券 1 4,707,680.26 0.94% 3,443.37 0.85% -
海通证券 2 31,644,892.17 6.34% 23,141.72 5.73% -
国融证券 1 72,654,753.51 14.56% 53,131.34 13.16% -
广发证券 3 194,132,990.18 38.91% 180,739.87 44.78% -
中信证券 3 195,826,512.28 39.25% 143,204.95 35.48% -
恒泰证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
大同证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
联储证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
华金证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
注：1、交易席位选择标准：
（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市
场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
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（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易席位选择流程：
（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择
标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基
金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
安信证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国融证券 791,645.00 9.60% - - - -
广发证券 1,060,413.70 12.87% - - - -
中信证券 6,390,136.10 77.53% - - - -
恒泰证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
大同证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
联储证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
华金证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1 关于旗下基金参与科创板投资及相关风险揭 中国证监会指定报刊及 2019-06-21
广发沪深 300指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
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示的公告 网站
2
关于增加晋中银行为旗下部分基金销售机构
的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019-06-05
3
关于增加和耕传承为旗下部分基金销售机构
的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019-05-16
4
关于增加汇林保大为旗下部分基金销售机构
的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019-05-08
5
关于调整工商银行部分基金产品销售起点的
公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019-04-01
6
关于调整旗下基金首次申购、追加申购及定期
定额投资最低数额限制的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019-04-01
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1.中国证监会注册广发沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金募集的文件
2.《广发沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》
3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
4.《广发沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金托管协议》
5.法律意见书
6.基金管理人业务资格批件、营业执照
7.基金托管人业务资格批件、营业执照
11.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
11.3 查阅方式
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇一九年八月二十八日
