国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金 2019 年半年度报告
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国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金
2019 年半年度报告
2019 年 6 月 30 日
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年八月二十八日
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 27 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ........................................................................................................................................2
1.1 重要提示 ...........................................................................................................................................2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................3
2
基金简介 ....................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ..............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ....................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................6
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................7
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................7
3
主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................7
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................8
4
管理人报告 ..............................................................................................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .........................................................................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .........................................................................13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................................13
5 托管人报告 .................................................................................................................................................14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .............14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................14
6 半年度财务会计报告（未经审计） .........................................................................................................14
6.1 资产负债表 .....................................................................................................................................14
6.2 利润表 .............................................................................................................................................16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................17
6.4 报表附注 .........................................................................................................................................17
7 投资组合报告 .............................................................................................................................................36
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................36
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .....................................38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ..............................................................................................42
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................................................................44
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................44
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....................45
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .....................45
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................................45
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................................45
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................................45
7.12 投资组合报告附注 .......................................................................................................................46
8
基金份额持有人信息 ..............................................................................................................................46
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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .....................................................................................46
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .........................................................................47
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......................................47
9 开放式基金份额变动 .................................................................................................................................48
10
重大事件揭示 ........................................................................................................................................48
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................................48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...........................................48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...............................................................48
10.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................................48
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ................................................................................48
10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................................48
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................................................49
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................49
10.9 其他重大事件 ...............................................................................................................................49
11 影响投资者决策的其他重要信息 ...........................................................................................................50
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...........................................50
12
备查文件目录 ........................................................................................................................................51
12.1 备查文件目录 ...............................................................................................................................51
12.2 存放地点 .......................................................................................................................................51
12.3 查阅方式 .......................................................................................................................................51
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金
基金简称 国投瑞银中证 500 指数量化增强
基金主代码
005994
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 8 月 1 日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 114,562,775.91 份
下属分级基金的基金简称
国投瑞银中证 500 指数
量化增强 A
国投瑞银中证 500 指
数量化增强 C
下属分级基金的交易代码
005994 007089
报告期末下属分级基金的份额
总额 111,776,810.43 份 2,785,965.48 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为指数增强型股票基金，通过数量化的方法进行积极的组
合管理和严格的风险控制，在对标的指数进行有效跟踪的基础上，
力争获取高于标的指数的超额收益。
投资策略
本基金采用指数增强型投资策略，以中证 500 指数为基金的标的
指数，结合深入的宏观和基本面研究、以及量化投资技术，在跟
踪指数的基础上调整投资组合，力争在控制基金净值增长率与业
绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟
踪误差不超过 7.75%，以实现高于标的指数的投资收益和基金资
产的长期增值。
（一）类别资产配置
本基金为股票指数增强型证券投资基金，股票资产占基金资产的
比例不低于 80%，其中投资于标的指数成份股或备选成份股的资
产不低于非现金基金资产的 80%。
（二）股票投资管理
1、指数化投资策略
本基金将运用类指数化的投资方法，通过控制对各成份股在标的
指数中权重的偏离，实现跟踪误差控制目标，达到对标的指数的
跟踪目标。
2、量化增强策略
本基金在有效跟踪标的指数的基础上，通过量化投资技术，力争
实现高于标的指数的投资收益。
3、股票组合调整
股票组合调整采用定期调整与不定期调整。
（三）债券投资管理
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本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券投资组合，并
管理组合风险。本基金债券投资策略主要包括：久期策略、收益
率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略。
（四）股指期货投资策略
为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套
期保值为目的，适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性
好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合的运作效率。
（五）权证投资策略
1、考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时
间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，
估计权证合理价值。
2、根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价(Value
Price)”以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合
理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。
（六）对于资产支持证券，其定价受市场利率、发行条款、标的
资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基
本面分析和债券市场宏观分析的基础上，以数量化模型确定其内
在价值。
业绩比较基准
中证 500 指数收益率×95%+商业银行活期存款利率（税前）
×5%。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、
债券型基金和混合型基金。
注：本基金于 2019 年 3 月 14 日起增加 C 类基金份额（基金代码为：007089）。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
国投瑞银基金管理有限公
司
中国农业银行股份有限公
司
姓名
王明辉 贺倩
联系电话
400-880-6868 010-66060069
信息披露
负责人
电子邮箱
service@ubssdic.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-880-6868 95599
传真
0755-82904048 010-68121816
注册地址
上海市虹口区东大名路638
号7层
北京东城区建国门内大街
69号
办公地址
深圳市福田区金田路4028号
荣超经贸中心46层
北京复兴门内大街28号凯
晨世贸中心东座9层
邮政编码
518035 100031
法定代表人
叶柏寿 周慕冰
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.ubssdic.com
基金半年度报告备置地点
深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸
中心 46 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 国投瑞银基金管理有限公司
深圳市福田区金田路 4028 号荣超经
贸中心 46 层
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日）
3.1.1 期间数据和指标
国投瑞银中证 500 指
数量化增强 A
国投瑞银中证500指数
量化增强 C
本期已实现收益
40,175,611.20 26,495.80
本期利润
48,531,417.12 -141,133.10
加权平均基金份额本期利润
0.2707 -0.0768
本期加权平均净值利润率
25.02% -7.71%
本期基金份额净值增长率
18.15% -1.04%
报告期末(2019 年 6 月 30 日)
3.1.2 期末数据和指标
国投瑞银中证 500 指数
量化增强 A
国投瑞银中证 500 指数
量化增强 C
期末可供分配利润
17,006,548.84 420,510.18
期末可供分配基金份额利润
0.1521 0.1509
期末基金资产净值
128,783,359.27 3,206,475.66
期末基金份额净值
1.1521 1.1509
报告期末(2019 年 6 月 30 日)
3.1.3 累计期末指标
国投瑞银中证 500 指
数量化增强 A
国投瑞银中证500指数
量化增强 C
基金份额累计净值增长率
15.21% -1.04%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
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动收益。
2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申
购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
4、本基金于 2019 年 3 月 14 日起增加 C 类基金份额，本基金 C 级报告期间的起始
日为 2019 年 3 月 14 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国投瑞银中证 500 指数量化增强 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月
2.34% 1.30% 0.75% 1.32% 1.59% -0.02%
过去三个月
-5.71% 1.63% -10.21% 1.72% 4.50% -0.09%
过去六个月
18.15% 1.56% 17.87% 1.70% 0.28% -0.14%
过去一年
- - - - - -
自基金合同
生效起至今
15.21% 1.17% -4.20% 1.63% 19.41% -0.46%
国投瑞银中证 500 指数量化增强 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月
2.31% 1.30% 0.75% 1.32% 1.56% -0.02%
过去三个月
-5.80% 1.63% -10.21% 1.72% 4.41% -0.09%
过去六个月
- - - - - -
过去一年
- - - - - -
自基金合同
生效起至今
-1.04% 1.61% -8.27% 1.71% 7.23% -0.10%
注：1、本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率×95%+商业银行活期存款
利率（税前）×5%。由于本基金为指数增强型基金，所跟踪的标的指数为中证 500 指数，
因此本基金采用上述业绩比较基准。中证 500 指数由全部 A 股中剔除沪深 300 指数成份
股及总市值排名前 300 名的股票后，总市值排名靠前的 500 只股票组成，综合反映中国
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A 股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3、本基金基金合同生效日为 2018 年 8 月 1 日，并于 2019 年 3 月 14 日起增加 C 类
基金份额。基金合同生效日至本报告期期末，本基金运作时间未满一年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2018 年 8 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日）
国投瑞银中证 500 指数量化增强 A
国投瑞银中证 500 指数量化增强 C
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注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月；
2、本基金基金合同生效日为 2018 年 8 月 1 日，并于 2019 年 3 月 14 日起增加 C 类
基金份额。基金合同生效日至本报告期期末，本基金运作时间未满一年。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"），原中融基金管理有限公司，经中国证
券监督管理委员会批准，于 2002 年 6 月 13 日正式成立，注册资本 1 亿元人民币。公司
是中国第一家外方持股比例达到 49%的合资基金管理公司，公司股东为国投泰康信托有
限公司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公
司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、创新、包
容、客户关注"作为公司的企业文化。截止 2019 年 6 月底，在公募基金方面，公司共管
理 67 只基金，已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线；在专户理财业务方面，
自 2008 年获得特定客户资产管理业务资格以来，已成功运作管理的专户产品涵盖了灵
活配置型、稳健增利型等常规产品，还包括分级、期指套利、商品期货、QDII 等创新
品种；在境外资产管理业务方面，公司自 2006 年开始为 QFII 信托计划提供投资咨询服
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务，具有丰富经验，并于 2007 年获得 QDII 资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
殷瑞飞
本基金基金
经理、量化
投资部副总
经理
2018-08-
01
- 11
中国籍，博士，具有基金从业
资格。曾任职于汇添富基金管
理公司。2011 年 6 月加入国
投瑞银。曾任国投瑞银新价值
灵活配置混合型证券投资基
金及国投瑞银新收益灵活配
置混合型证券投资基金基金
经理。现任国投瑞银瑞和沪深
300 指数分级证券投资基金、
国投瑞银沪深 300 金融地产
交易型开放式指数证券投资
基金、国投瑞银中证上游资源
产业指数证券投资基金（LOF）、
国投瑞银中证 500 指数量化
增强型证券投资基金及国投
瑞银沪深 300 指数量化增强
型证券投资基金基金经理。
注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义
遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银中
证 500 指数量化增强型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，
忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的
投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保
本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过
对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形
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成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好
地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
报告期内，管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、
分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间
窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分
析。本年度同向交易价差专项分析的情况如下：
1、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差的
溢价率进行分析，对两两组合同向交易成交价格均值的溢价率是否趋近于零进行T检验，
检验在 95%的可信水平下，价格均值的溢价率趋近于零是否存在检验不通过的情况。
2、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差优
劣进行比较，区分买优、卖优、买次、卖次等情况分别分析两两组合在期间内交易时是
否存在显著优于另一方的异常情况，
3、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差区
分两两组合进行利益输送的模拟测算，检查在过去四个季度内，是否存在显著异常的情
况。
检验分析结果显示，公司管理的所有投资组合，在过去连续四个季度内未发现存在
违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019 年上半年，社融增速逐步见底企稳，经济下行压力有所缓解。中美贸易战阶谈
判波折前行，对经济的悲观预期有所修复，企业盈利继续寻底。
基金投资操作上，作为量化指数增强基金，我们将继续坚持以多因子选股模型为主
体，其它量化投资策略为补充的科学数量化方法，广范围、高效率地寻找市场中错误定
价带来的投资机会，基于系统化、纪律化的投资体系严格控制跟踪误差，争取获得持续
稳健的超额收益。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末，本基金 A 级份额净值为 1.1521 元，C 级份额净值为 1.1509 元。
本报告期 A 级份额净值增长率为 18.15%，同期业绩比较基准收益率为 17.87%；C 级份
额净值增长率为-1.04%，同期业绩比较基准收益率为-8.27%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，地产销售和新开工有望缓慢下行，PPI 有望转负，周期性行业盈利有
回落压力。中美贸易谈判进程是下半年影响经济和市场的重要变量，进而国内财政和货
币政策也会相机抉择。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括估值委员会、运营部及相关部
门。
本基金的日常估值程序通常由运营部估值核算岗执行并由业务复核岗复核估值结
果，最终由估值核算员与产品托管人的估值结果核对一致。
本基金的特别估值程序由估值委员会秘书部门运营部在收到启动特殊估值程序的
请求后，应通过估值核算人员及时与基金托管人沟通协商，必要时征求会计师事务所的
专业意见，并将有关信息及材料一并报送全体估值委员会成员；估值委员会应综合考虑
投资部门、研究部和运营部等各方面的意见和建议，并按照有关议事规则讨论审议，决
定批准或不批准使用特殊估值调整；运营部应当根据经估值委员会审议通过的特别估值
调整意见执行估值程序，准备特殊估值调整事项的临时公告，并发起信息披露审批流程；
监察稽核部应当对特殊估值调整事项的相关信息披露进行合规审核。
截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司
建立业务合作关系，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
国投中证 500 指数 A 本期已实现收益为 40,175,611.20 元，期末可供分配利润为
17,006,548.84 元；国投中证 500 指数 C 本期已实现收益为 26,495.80 元，期末可供分配
利润 420,510.18 元。
本基金本报告期未实施利润分配。
国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金 2019 年半年度报告
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5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券
投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理
人—国投瑞银基金管理有限公司 2019 年 1 月 1 日至 2019年 6月 30日基金的投资运
作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有
从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,国投瑞银基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计
算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基
金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法
规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，国投瑞银基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信
息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年
度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息
真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金
报告截止日：2019 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2019 年 6 月 30 日
上年度末
2018 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存款
6.4.7.1
17,255,670.42 25,001,947.32
结算备付金
1,413,651.95 1,813,635.76
国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金 2019 年半年度报告
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存出保证金
1,407,446.71 37,363.34
交易性金融资产
6.4.7.2 112,548,153.82 248,985,547.37
其中：股票投资
112,234,064.32 97,774,194.07
基金投资
- -
债券投资
314,089.50 151,211,353.30
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3 - -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- 70,000,000.00
应收证券清算款
9,435,152.34 -
应收利息
6.4.7.5 13,516.10 4,228,551.85
应收股利
- -
应收申购款
136,364.80 88,344.13
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6 - -
资产总计
142,209,956.14 350,155,389.77
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019 年 6 月 30 日
上年度末
2018 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
9,222,851.82 9,977,327.40
应付赎回款
320,291.84 225,807.63
应付管理人报酬
106,158.38 293,140.14
应付托管费
15,923.77 43,971.01
应付销售服务费
965.47 -
应付交易费用
6.4.7.7 405,722.45 198,510.03
应交税费
0.86 5,496.14
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8 148,206.62 143,818.49
负债合计
10,220,121.21 10,888,070.84
所有者权益：
- -
实收基金
6.4.7.9 114,562,775.91 347,935,280.55
未分配利润
6.4.7.10 17,427,059.02 -8,667,961.62
所有者权益合计
131,989,834.93 339,267,318.93
负债和所有者权益总计
142,209,956.14 350,155,389.77
注：（1）报告截止日 2019 年 6 月 30 日，本基金 A 类份额净值人民币 1.1521 元，C
类基金份额净值人民币 1.1509 元，基金份额总额 114,562,775.91 份，其中 A 类基金份
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额 111,776,810.43 份； C 类基金份额 2,785,965.48 份。
（2）本基金合同生效日为 2018 年 8 月 1 日，截至报告期末本基金合同生效未满一
年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。
6.2 利润表
会计主体：国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金
本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
一、收入
51,376,852.45
1.利息收入
422,761.58
其中：存款利息收入
6.4.7.11 141,966.62
债券利息收入
233,232.11
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
47,562.85
其他利息收入
0.00
2.投资收益（损失以“-”填列）
42,339,192.02
其中：股票投资收益
6.4.7.12 41,736,654.94
基金投资收益
-
债券投资收益
6.4.7.13 -87,437.83
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
6.4.7.14
-394,680.00
股利收益
6.4.7.15
1,084,654.91
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16 8,188,177.02
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
6.4.7.17 426,721.83
减：二、费用
2,986,568.43
1．管理人报酬
984,010.90
2．托管费
147,601.64
3．销售服务费
2,189.92
4．交易费用
6.4.7.18
1,628,750.87
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．税金及附加
158.40
7．其他费用
6.4.7.19
223,856.70
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
48,390,284.02
国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金 2019 年半年度报告
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减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
48,390,284.02
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金
本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
347,935,280.55 -8,667,961.62 339,267,318.93
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 48,390,284.02 48,390,284.02
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号填
列）
-233,372,504.64 -22,295,263.38 -255,667,768.02
其中：1.基金申购款
72,899,467.81 12,880,867.13 85,780,334.94
2.基金赎回款
-306,271,972.45 -35,176,130.51 -341,448,102.96
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
114,562,775.91 17,427,059.02 131,989,834.93
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘凯，主管会计工作负责人：刘凯，会计机构负责人：冯伟
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监
督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2018]463 号《关于核准国投瑞银中证 500
指数量化增强型证券投资基金注册的批复》核准，由基金管理人国投瑞银基金管理有限
国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金 2019 年半年度报告
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公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银中证 500 指数量化增强型证
券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首
次设立募集不包括认购资金利息共募集 612,674,139.95 元，业经普华永道中天会计师事
务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0454 号验资报告予以验证。经向中国证
监会备案，《国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》于 2018 年 8
月 1 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 612,977,736.48 份基金份额，其中
认购资金利息折合 303,596.53 份基金份额。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有
限公司，注册登记机构为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份
有限公司(以下简称"中国农业银行")。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银中证 500 指数量化增强型证
券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，
包括国内依法上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上
市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分
离交易可转换债券）、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、
资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。
本基金股票资产占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于标的指数成份股或备选
成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴
纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，
其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机
构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的标的指数为中证 500 指数。本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率
×95%+商业银行活期存款利率（税前）×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订
的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，
同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并
发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及
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份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基
金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息
披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL
模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30
日的财务状况以及 2019 年半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金税收问题的通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全
面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营
改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税
政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增
值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、
财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入
固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
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(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按
照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税
应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人
以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以
内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所
得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计
算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入
应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019 年 6 月 30 日
活期存款 17,255,670.42
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
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合计 17,255,670.42
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2019 年 6 月 30 日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
113,487,374.65 112,234,064.32 -1,253,310.33
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
314,995.03 314,089.50 -905.53
银行间市场
- - -
债券
合计
314,995.03 314,089.50 -905.53
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
113,802,369.68 112,548,153.82 -1,254,215.86
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019 年 6 月 30 日
公允价值
合同/名义
金额
资产 负债
备注
利率衍生工具
- - - -
货币衍生工具
- - - -
权益衍生工具
- - - -
其他衍生工具
10,169,760.00 - - -
合计
10,169,760.00 - - -
6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019 年 6 月 30 日
应收活期存款利息
3,140.08
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
496.50
应收债券利息
45.53
应收资产支持证券利息
-
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应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
45.86
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
9,788.13
合计
13,516.10
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用
405,722.45
银行间市场应付交易费用
-
合计
405,722.45
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
533.72
指数使用费
50,000.00
审计费用
29,752.78
预提信息披露费
67,920.12
合计
148,206.62
6.4.7.9 实收基金
国投瑞银中证 500 指数量化增强 A
金额单位：人民币元
本期
2019
年
1
月
1
日至
2019
年
6
月
30
日
项目
基金份额
账面金额
上年度末
347,935,280.55 347,935,280.55
本期申购
69,629,041.32 69,629,041.32
本期赎回（以“-”号填列）
-305,787,511.44 -305,787,511.44
本期末
111,776,810.43 111,776,810.43
国投瑞银中证 500 指数量化增强 C
金额单位：人民币元
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本期
2019
年
1
月
1
日至
2019
年
6
月
30
日
项目
基金份额
账面金额
本期申购
3,270,426.49 3,270,426.49
本期赎回（以“-”号填列）
-484,461.01 -484,461.01
本期末
2,785,965.48 2,785,965.48
注：1. 申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
2. 本基金于 2019 年 3 月 14 日起增加 C 类基金份额，本基金 C 级报告期间的起始
日为 2019 年 3 月 14 日。
6.4.7.10 未分配利润
国投瑞银中证 500 指数量化增强 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
-469,364.33 -8,198,597.29 -8,667,961.62
本期利润
40,175,611.20 8,355,805.92 48,531,417.12
本期基金份额交易产生
的变动数
-7,903,559.83 -14,953,346.83 -22,856,906.66
其中：基金申购款
13,123,319.75 -884,846.95 12,238,472.80
基金赎回款
-21,026,879.58 -14,068,499.88 -35,095,379.46
本期已分配利润
- - -
本期末
31,802,687.04 -14,796,138.20 17,006,548.84
国投瑞银中证 500 指数量化增强 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期利润
26,495.80 -167,628.90 -141,133.10
本期基金份额交易产生
的变动数
834,524.84 -272,881.56 561,643.28
其中：基金申购款
993,959.70 -351,565.37 642,394.33
基金赎回款
-159,434.86 78,683.81 -80,751.05
本期已分配利润
- - -
本期末
861,020.64 -440,510.46 420,510.18
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金 2019 年半年度报告
第 24 页，共 51 页
活期存款利息收入
119,158.85
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
12,098.94
其他
10,708.83
合计
141,966.62
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额
548,593,029.68
减：卖出股票成本总额
506,856,374.74
买卖股票差价收入
41,736,654.94
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019
年
1
月
1
日至
2019
年
6
月
30
日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成交总额
159,148,668.44
减：卖出债券（债转股及债券到期
兑付）成本总额
154,809,087.35
减：应收利息总额
4,427,018.92
买卖债券差价收入
-87,437.83
6.4.7.14 衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期
2019
年
1
月
1
日至
2019
年
6
月
30
日
股指期货投资收益
-394,680.00
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019
年
1
月
1
日至
2019
年
6
月
30
日
股票投资产生的股利收益
1,084,654.91
基金投资产生的股利收益
-
合计
1,084,654.91
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金 2019 年半年度报告
第 25 页，共 51 页
2019
年
1
月
1
日至
2019
年
6
月
30
日
1.交易性金融资产
7,768,017.02
——股票投资
7,460,278.71
——债券投资
307,738.31
——资产支持证券投资
-
——基金投资
-
——贵金属投资
-
2.衍生工具
420,160.00
——权证投资
-
——股指期货
420,160.00
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动产
生的预估增值税
-
合计
8,188,177.02
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019
年
1
月
1
日至
2019
年
6
月
30
日
基金赎回费收入
423,634.00
基金转换费收入
3,087.83
合计
426,721.83
注：本基金的转换费由赎回费和申购补差费构成，其中不低于转出基金的赎回费的
25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用
1,628,750.87
银行间市场交易费用
-
合计
1,628,750.87
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019
年
1
月
1
日至
2019
年
6
月
30
日
审计费用
29,752.78
信息披露费
67,920.12
资金汇划费
7,583.80
银行间账户维护费
18,000.00
国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金 2019 年半年度报告
第 26 页，共 51 页
指数使用费
100,000.00
其他费用
600.00
合计
223,856.70
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产
净值的 0.02%的年费率计提，逐日累计，按季支付。标的指数许可使用费的收取下限为
每季(自然季度)人民币 50,000.00 元。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金
销售机构
中国农业银行股份有限公司（"中国农业银行"） 基金托管人、基金销售机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019
年
1
月
1
日至
2019
年
6
月
30
日
当期发生的基金应支付的管理费
984,010.90
其中：支付销售机构的客户维护
费
491,440.31
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方
法如下：
H＝E×1.00%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金 2019 年半年度报告
第 27 页，共 51 页
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019
年
1
月
1
日至
2019
年
6
月
30
日
当期发生的基金应支付的托管费
147,601.64
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。托管费的计算方
法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2019
年
1
月
1
日至
2019
年
6
月
30
日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
国投瑞银中证 500
指数量化增强 A
国投瑞银中证 500 指
数量化增强 C
合计
中国农业银行
- 0.00 0.00
国投瑞银基金管
理有限公司
- 604.09 604.09
安信证券
- 0.00 0.00
合计
- 604.09 604.09
注：本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，销售服务费计提的计算公
式如下：
H＝E×C 类基金份额的销售服务费年费率÷当年天数
H 为每日 C 类基金份额应计提的销售服务费
E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期本基金基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金 2019 年半年度报告
第 28 页，共 51 页
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未持有本基金份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2019
年
1
月
1
日至
2019
年
6
月
30
日
关联方名称
期末余额 当期利息收入
中国农业银行
17,255,670.42 119,158.85
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金于本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额 备注
00295
2
亚世
光电
2019-
03-20
2020-
03-28
新股
锁定
20.76 31.14
35,50
9.00
737,1
77.22
1,105,
750.2
6
-
60123
6
红塔
证券
2019-
06-26
2019-
07-05
新股
未上
市
3.46 3.46
9,789.
00
33,86
9.94
33,86
9.94
-
30078
8
中信
出版
2019-
06-27
2019-
07-05
新股
未上
市
14.85 14.85
1,556.
00
23,10
6.60
23,10
6.60
-
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额 备注
国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金 2019 年半年度报告
第 29 页，共 51 页
11302
8
环境
转债
2019-
06-20
2019-
07-08
新债
未上
市
100.0
0
100.0
0
1,920.
00
191,9
98.83
191,9
98.83
-
11302
7
华钰
转债
2019-
06-18
2019-
07-10
新债
未上
市
100.0
0
100.0
0
860.0
0
85,99
7.17
85,99
7.17
-
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有因暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为指数增强型股票基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型
基金和混合型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资、
股指期货及资产支持证券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关
的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来
识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息
系统持续监控上述各类风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制
上述风险，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风
险收益目标。
本基金管理人秉承全面风险控制的理念，将风险管理融入业务中，使风险控制与投
资业务紧密结合，在董事会专业委员会监督管理下，建立了由督察长、合规与风险控制
委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的立体式风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款
存放在本基金的托管行中国农业银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基
金在存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。本基金在交
易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项
清算，因此违约风险可能性很小；基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信
用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良
好信用等级的证券，且投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，
且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得
超过该证券市值的 10%。
国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金 2019 年半年度报告
第 30 页，共 51 页
于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券
占基金资产净值的比例为 0.24%。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019
年
6
月
30
日
上年末
2018
年
12
月
31
日
AAA 191,998.83 -
AAA 以下
122,090.67 339,353.30
未评级
- 150,872,000.00
合计
314,089.50 151,211,353.30
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债券为债券期限大于一年的国债、政策性金融债和央行票据。
3.债券投资以净价列示。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回
款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回的基金资产超
出基金持有的现金类资产规模，另一方面来自于基金持有的投资品种交易不活跃而带来
的变现困难或不能以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日
起施行)等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎
评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性
风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金 2019 年半年度报告
第 31 页，共 51 页
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可
变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申
购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资
产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计
了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带
来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂
时受限制外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期
资金应对流动性需求。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内
到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一
年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般
即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金管理人执行灵活的利率管理策略规避利率风险，借鉴瑞银全球资产管理公司
海外管理经验，结合自主开发的估值系统管理利率风险，通过收益率利差分析、静态利
差分析和期权调整利差等分析，计算组合证券的修正久期、利差久期、有效久期和有效
凸性的风险控制指标，跟踪调整投资组合的久期和凸性等利率风险衡量指标，控制组合
的利率风险。当预期债券市场利率下降时，加大固定利率证券的配置比例；当预期债券
市场利率上升时，加大浮息证券的配置比例。通过改变浮息和固息证券的配置比例，控
制证券投资组合的久期，防范利率风险。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的
现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的生息资产主要为银行存款、
结算备付金、债券投资等。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金
资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019 年 6 月 30
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
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日
资产
银行存款
17,255,670.42 - - -
17,255,670.4
2
结算备付金
1,413,651.95 - - - 1,413,651.95
存出保证金
1,407,446.71 - - - 1,407,446.71
交易性金融资
产
- 314,089.50 - 112,234,064.32
112,548,153.
82
衍生金融资产
- - - - -
买入返售金融
资产
- - - - -
应收证券清算
款
- - - 9,435,152.34 9,435,152.34
应收利息
- - - 13,516.10 13,516.10
应收股利
- - - - -
应收申购款
- - - 136,364.80 136,364.80
递延所得税资
产
- - - - -
其他资产
- - - - -
资产总计
20,076,769.08 314,089.50 - 121,819,097.56 142,209,956.
14
负债
短期借款
- - - - -
交易性金融负
债
- - - - -
衍生金融负债
- - - - -
卖出回购金融
资产款
- - - - -
应付证券清算
款
- - - 9,222,851.82 9,222,851.82
应付赎回款
- - - 320,291.84 320,291.84
应付管理人报
酬
- - - 106,158.38 106,158.38
应付托管费
- - - 15,923.77 15,923.77
应付销售服务
费
- - - 965.47 965.47
应付交易费用
- - - 405,722.45 405,722.45
应交税费
- - - 0.86 0.86
应付利息
- - - - -
应付利润
- - - - -
递延所得税负
- - - - -
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债
其他负债
- - - 148,206.62 148,206.62
负债总计
- - - 10,220,121.21 10,220,121
.21
利率敏感度缺
口
20,076,769.08 314,089.50 - 111,598,976.35 131,989,834.
93
上年度末
2018年12月31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
25,001,947.32 - - -
25,001,947.3
2
结算备付金
1,813,635.76 - - - 1,813,635.76
存出保证金
37,363.34 - - - 37,363.34
交易性金融资
产
110,484,000.00 40,727,353.30 - 97,774,194.07
248,985,547.
37
衍生金融资产
- - - - -
买入返售金融
资产
70,000,000.00 - - -
70,000,000.0
0
应收证券清算
款
- - - - -
应收利息
- - - 4,228,551.85 4,228,551.85
应收股利
- - - - -
应收申购款
- - - 88,344.13 88,344.13
递延所得税资
产
- - - - -
其他资产
- - - - -
资产总计
207,336,946.42 40,727,353.30
-
102,091,090.05 350,155,389.
77
负债
短期借款
- - - - -
交易性金融负
债
- - - - -
衍生金融负债
- - - - -
卖出回购金融
资产款
- - - - -
应付证券清算
款
- - - 9,977,327.40 9,977,327.40
应付赎回款
- - - 225,807.63 225,807.63
国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金 2019 年半年度报告
第 34 页，共 51 页
应付管理人报
酬
- - - 293,140.14 293,140.14
应付托管费
- - - 43,971.01 43,971.01
应付销售服务
费
- - - - -
应付交易费用
- - - 198,510.03 198,510.03
应交税费
- - - 5,496.14 5,496.14
应付利息
- - - - -
应付利润
- - - - -
递延所得税负
债
- - - - -
其他负债
- - - 143,818.49 143,818.49
负债总计
- - - 10,888,070.84 10,888,070.8
4
利率敏感度缺
口
207,336,946.42
40,727,353.30 - 91,203,019.21
339,267,318.
93
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生
合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金资产净
值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资
产净值。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2019 年 6 月 30 日
上年度末
2018 年 12 月 31 日
市场利率上升 25 个基
准点
- -199,980.80
分析
市场利率下降 25 个基
准点
- 200,841.86
注：于本报告期末，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例
为 0.24%(上年度末：44.57%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金 2019 年半年度报告
第 35 页，共 51 页
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身
经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通
过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的
决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配
置、投资组合进行修正，通过投资组合的分散化等方式，来主动应对可能发生的其他价
格风险。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多
种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜
在价格风险，及时对风险进行跟踪和控制。
于本期末，本基金面临的其他价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2019 年 6 月 30 日
上年度末
2018 年 12 月 31 日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基
金资
产净
值比
例（%）
交易性金融资产－股票投资
112,234,064.32 85.03 97,774,194.07 28.82
交易性金融资产－基金投资
- - - -
交易性金融资产－债券投资
314,089.50 0.24 151,211,353.30 44.57
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
0.00 0.00 - -
国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金 2019 年半年度报告
第 36 页，共 51 页
合计
112,548,153.82 85.27 248,985,547.37 73.39
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为
其他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价
格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能
增加基金资产净值，负数表示可能减少基资产净值。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2019 年 6 月 30 日
上年度末
2018 年 12 月 31 日
基金业绩比较基准增
加 5％
5,308,246.41 3,959,113.90
分析
基金业绩比较基准减
少 5％
-5,308,246.41 -3,959,113.90
注：本基金的业绩比较基准=中证 500 指数收益率×95%+商业银行活期存款利率（税
前）×5%
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
112,234,064.32 78.92
其中：股票
112,234,064.32 78.92
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
314,089.50 0.22
其中：债券
314,089.50 0.22
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买
- -
国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金 2019 年半年度报告
第 37 页，共 51 页
入返售金融资产
7
银行存款和结算备付金
合计
18,669,322.37 13.13
8
其他各项资产
10,992,479.95 7.73
9
合计
142,209,956.14 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
A
农、林、牧、渔业
2,952,557.00 2.24
B 采矿业
3,061,030.85 2.32
C
制造业
64,322,724.33 48.73
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
4,251,820.00 3.22
E
建筑业
1,538,829.00 1.17
F 批发和零售业
6,771,619.00 5.13
G 交通运输、仓储和邮政业
3,874,416.00 2.94
H 住宿和餐饮业
719,200.00 0.54
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
8,527,924.55 6.46
J 金融业
5,287,004.94 4.01
K 房地产业
5,530,634.20 4.19
L 租赁和商务服务业
1,407,538.00 1.07
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
2,217,539.60 1.68
S 综合
1,771,226.85 1.34
合计
112,234,064.32 85.03
国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金 2019 年半年度报告
第 38 页，共 51 页
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产
净值比例(％)
1 002952
亚世光电
35,509.00 1,105,750.26 0.84
2 600739
辽宁成大
74,200.00 1,078,868.00 0.82
3 002195
二三四五
276,390.00 1,075,157.10 0.81
4 002340
格林美
215,100.00 1,013,121.00 0.77
5 000623
吉林敖东
60,900.00 998,151.00 0.76
6 603369
今世缘
34,800.00 970,572.00 0.74
7 600801
华新水泥
47,840.00 968,760.00 0.73
8 002463
沪电股份
70,000.00 953,400.00 0.72
9 002797
第一创业
148,800.00 943,392.00 0.71
10 600497
驰宏锌锗
185,000.00 939,800.00 0.71
11 600779
水井坊
18,200.00 924,924.00 0.70
12 002299
圣农发展
36,400.00 921,648.00 0.70
13 000778
新兴铸管
207,400.00 920,856.00 0.70
14 600699
均胜电子
42,400.00 905,664.00 0.69
15 600673
东阳光
114,900.00 901,965.00 0.68
16 000060
中金岭南
190,600.00 893,914.00 0.68
17 600909
华安证券
135,100.00 883,554.00 0.67
18 000690
宝新能源
137,100.00 882,924.00 0.67
19 600755
厦门国贸
102,000.00 880,260.00 0.67
20 000960
锡业股份
78,500.00 876,845.00 0.66
21 601866
中远海发
322,200.00 876,384.00 0.66
22 600315
上海家化
28,000.00 872,200.00 0.66
23 000009
中国宝安
152,235.00 869,261.85 0.66
24 601872
招商轮船
199,100.00 868,076.00 0.66
25 600804
鹏博士
114,500.00 861,040.00 0.65
26 000999
华润三九
29,000.00 850,860.00 0.64
27 600260
凯乐科技
42,300.00 845,154.00 0.64
28 600410
华胜天成
78,653.00 843,946.69 0.64
29 600967
内蒙一机
74,400.00 833,280.00 0.63
30 300088
长信科技
162,800.00 823,768.00 0.62
31 600466
蓝光发展
131,700.00 819,174.00 0.62
32 603444
吉比特
3,900.00 818,844.00 0.62
33 601118
海南橡胶
158,200.00 814,730.00 0.62
国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金 2019 年半年度报告
第 39 页，共 51 页
34 300166
东方国信
66,100.00 812,369.00 0.62
35 600171
上海贝岭
49,700.00 807,625.00 0.61
36 000732
泰禾集团
48,900.00 806,850.00 0.61
37 600380
健康元
92,800.00 802,720.00 0.61
38 600143
金发科技
163,600.00 801,640.00 0.61
39 600500
中化国际
106,300.00 794,061.00 0.60
40 600008
首创股份
224,600.00 790,592.00 0.60
41 600039
四川路桥
215,900.00 785,876.00 0.60
42 002273
水晶光电
67,700.00 783,966.00 0.59
43 002152
广电运通
114,300.00 782,955.00 0.59
44 600266
北京城建
96,720.00 779,563.20 0.59
45 000877
天山股份
67,000.00 778,540.00 0.59
46 002266
浙富控股
163,800.00 778,050.00 0.59
47 002583
海能达
92,500.00 776,075.00 0.59
48 000738
航发控制
57,700.00 773,180.00 0.59
49 601100
恒立液压
24,500.00 768,810.00 0.58
50 300058
蓝色光标
179,400.00 766,038.00 0.58
51 603228
景旺电子
19,100.00 764,191.00 0.58
52 600633
浙数文化
81,500.00 762,025.00 0.58
53 600507
方大特钢
77,800.00 760,884.00 0.58
54 600649
城投控股
117,300.00 758,931.00 0.57
55 000528
柳
工
113,900.00 758,574.00 0.57
56 300418
昆仑万维
58,600.00 754,182.00 0.57
57 600970
中材国际
117,100.00 752,953.00 0.57
58 600580
卧龙电驱
89,200.00 750,172.00 0.57
59 600062
华润双鹤
59,200.00 746,512.00 0.57
60 600348
阳泉煤业
128,200.00 744,842.00 0.56
61 600312
平高电气
96,700.00 743,623.00 0.56
62 002812
恩捷股份
15,900.00 743,325.00 0.56
63 600282
南钢股份
212,300.00 743,050.00 0.56
64 600277
亿利洁能
152,400.00 742,188.00 0.56
65 600528
中铁工业
63,100.00 730,067.00 0.55
66 603816
顾家家居
22,840.00 729,052.80 0.55
67 600373
中文传媒
58,000.00 728,480.00 0.55
68 601717
郑煤机
127,500.00 728,025.00 0.55
69 000021
深科技
89,300.00 726,009.00 0.55
70 600751
海航科技
226,600.00 720,588.00 0.55
71 600258
首旅酒店
40,000.00 719,200.00 0.54
72 000543
皖能电力
150,700.00 709,797.00 0.54
73 002028
思源电气
71,200.00 709,152.00 0.54
74 600267
海正药业
70,900.00 709,000.00 0.54
75 600611
大众交通
152,300.00 708,195.00 0.54
76 600017
日照港
223,600.00 704,340.00 0.53
国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金 2019 年半年度报告
第 40 页，共 51 页
77 600993
马应龙
39,600.00 698,940.00 0.53
78 000848
承德露露
83,700.00 697,221.00 0.53
79 000600
建投能源
103,600.00 694,120.00 0.53
80 002048
宁波华翔
63,800.00 690,316.00 0.52
81 002635
安洁科技
51,000.00 687,990.00 0.52
82 600565
迪马股份
183,600.00 684,828.00 0.52
83 600151
航天机电
132,900.00 684,435.00 0.52
84 600908
无锡银行
120,600.00 680,184.00 0.52
85 600169
太原重工
254,200.00 678,714.00 0.51
86 600750
江中药业
51,575.00 670,990.75 0.51
87 600329
中新药业
46,800.00 668,772.00 0.51
88 603766
隆鑫通用
158,800.00 665,372.00 0.50
89 002489
浙江永强
199,100.00 664,994.00 0.50
90 600657
信达地产
160,100.00 659,612.00 0.50
91 600623
华谊集团
85,900.00 656,276.00 0.50
92 600869
智慧能源
145,000.00 655,400.00 0.50
93 002818
富森美
50,000.00 641,500.00 0.49
94 300459
金科文化
112,700.00 641,263.00 0.49
95 600643
爱建集团
66,900.00 640,902.00 0.49
96 600511
国药股份
27,900.00 640,863.00 0.49
97 603328
依顿电子
62,400.00 640,848.00 0.49
98 600053
九鼎投资
27,400.00 638,420.00 0.48
99 601615
明阳智能
58,800.00 637,392.00 0.48
100 002233
塔牌集团
54,400.00 635,392.00 0.48
101 603556
海兴电力
45,900.00 634,338.00 0.48
102 600335
国机汽车
91,500.00 633,180.00 0.48
103 600782
新钢股份
124,500.00 622,500.00 0.47
104 002916
深南电路
6,060.00 617,635.20 0.47
105 601811
新华文轩
48,800.00 595,848.00 0.45
106 000027
深圳能源
96,100.00 595,820.00 0.45
107 600862
中航高科
65,800.00 591,542.00 0.45
108 000158
常山北明
105,700.00 572,894.00 0.43
109 000411
英特集团
44,100.00 572,859.00 0.43
110 300003
乐普医疗
24,800.00 570,896.00 0.43
111 000100
TCL 集团
171,000.00 569,430.00 0.43
112 600757
长江传媒
82,500.00 561,825.00 0.43
113 000425
徐工机械
125,800.00 561,068.00 0.43
114 603858
步长制药
21,700.00 559,209.00 0.42
115 600271
航天信息
24,200.00 557,810.00 0.42
116 603160
汇顶科技
4,000.00 555,200.00 0.42
117 002458
益生股份
28,300.00 552,133.00 0.42
118 603100
川仪股份
59,800.00 549,562.00 0.42
119 601198
东兴证券
46,000.00 546,480.00 0.41
国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金 2019 年半年度报告
第 41 页，共 51 页
120 600570
恒生电子
8,000.00 545,200.00 0.41
121 600351
亚宝药业
88,500.00 544,275.00 0.41
122 000983
西山煤电
89,700.00 543,582.00 0.41
123 600390
五矿资本
56,700.00 534,681.00 0.41
124 002191
劲嘉股份
42,700.00 529,907.00 0.40
125 600865
百大集团
86,500.00 527,650.00 0.40
126 300383
光环新网
31,200.00 523,224.00 0.40
127 600166
福田汽车
217,500.00 515,475.00 0.39
128 002234
民和股份
17,700.00 495,423.00 0.38
129 600582
天地科技
142,200.00 490,590.00 0.37
130 600064
南京高科
45,400.00 486,234.00 0.37
131 603355
莱克电气
22,200.00 477,744.00 0.36
132 600728
佳都科技
47,100.00 463,935.00 0.35
133 603883
老百姓
7,200.00 421,056.00 0.32
134 603877
太平鸟
26,800.00 415,936.00 0.32
135 300168
万达信息
31,600.00 409,852.00 0.31
136 603198
迎驾贡酒
22,500.00 402,975.00 0.31
137 002128
露天煤业
46,300.00 400,495.00 0.30
138 000919
金陵药业
50,500.00 394,405.00 0.30
139 603019
中科曙光
10,800.00 379,080.00 0.29
140 600125
铁龙物流
58,000.00 374,100.00 0.28
141 300115
长盈精密
35,500.00 372,395.00 0.28
142 002440
闰土股份
29,700.00 370,062.00 0.28
143 600873
梅花生物
77,000.00 368,830.00 0.28
144 002217
合力泰
66,400.00 367,192.00 0.28
145 601966
玲珑轮胎
21,465.00 364,905.00 0.28
146 600079
人福医药
33,400.00 350,700.00 0.27
147 600606
绿地控股
50,800.00 346,964.00 0.26
148 600026
中远海能
52,900.00 343,321.00 0.26
149 000895
双汇发展
13,500.00 336,015.00 0.25
150 600298
安琪酵母
10,600.00 335,278.00 0.25
151 603689
皖天然气
30,300.00 333,603.00 0.25
152 600100
同方股份
36,000.00 325,800.00 0.25
153 600073
上海梅林
34,800.00 320,160.00 0.24
154 000810
创维数字
36,200.00 320,008.00 0.24
155 002150
通润装备
56,930.00 315,392.20 0.24
156 000156
华数传媒
28,000.00 308,280.00 0.23
157 600729
重庆百货
10,100.00 305,424.00 0.23
158 300263
隆华科技
64,700.00 304,737.00 0.23
159 600521
华海药业
20,600.00 290,460.00 0.22
160 600261
阳光照明
78,700.00 288,829.00 0.22
161 002831
裕同科技
14,740.00 282,565.80 0.21
162 600362
江西铜业
17,600.00 277,024.00 0.21
国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金 2019 年半年度报告
第 42 页，共 51 页
163 002250
联化科技
24,200.00 268,378.00 0.20
164 603225
新凤鸣
21,200.00 264,788.00 0.20
165 000727
华东科技
125,200.00 261,668.00 0.20
166 002936
郑州银行
50,400.00 256,032.00 0.19
167 603000
人民网
14,000.00 249,620.00 0.19
168 600903
贵州燃气
18,800.00 244,964.00 0.19
169 601003
柳钢股份
42,000.00 243,180.00 0.18
170 600486
扬农化工
4,100.00 224,270.00 0.17
171 601001
大同煤业
48,500.00 221,645.00 0.17
172 002815
崇达技术
12,400.00 193,316.00 0.15
173 600426
华鲁恒升
12,700.00 188,722.00 0.14
174 600159
大龙地产
66,600.00 188,478.00 0.14
175 300274
阳光电源
20,100.00 187,935.00 0.14
176 002405
四维图新
11,600.00 186,760.00 0.14
177 002665
首航节能
54,600.00 185,094.00 0.14
178 300010
立思辰
19,400.00 182,166.00 0.14
179 603233
大参林
3,760.00 169,200.00 0.13
180 002746
仙坛股份
10,900.00 168,623.00 0.13
181 002075
沙钢股份
21,400.00 167,776.00 0.13
182 000990
诚志股份
9,300.00 152,613.00 0.12
183 000860
顺鑫农业
3,100.00 144,615.00 0.11
184 600971
恒源煤电
23,300.00 136,305.00 0.10
185 600563
法拉电子
3,300.00 135,861.00 0.10
186 600872
中炬高新
3,100.00 132,773.00 0.10
187 002839
张家港行
23,000.00 129,490.00 0.10
188 600056
中国医药
9,100.00 122,759.00 0.09
189 002505
大康农业
62,300.00 122,731.00 0.09
190 002512
达华智能
26,400.00 119,328.00 0.09
191 300782
卓胜微
743.00 80,927.56 0.06
192 600968
海油发展
20,947.00 74,361.85 0.06
193 601698
中国卫通
10,103.00 39,603.76 0.03
194 601236
红塔证券
9,789.00 33,869.94 0.03
195 300594
朗进科技
721.00 31,803.31 0.02
196 603867
新化股份
1,045.00 26,971.45 0.02
197 300788
中信出版
1,556.00 23,106.60 0.02
198 603863
松炀资源
1,000.00 23,080.00 0.02
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金 2019 年半年度报告
第 43 页，共 51 页
例（％）
1 600256
广汇能源
4,143,644.00 1.22
2 300146
汤臣倍健
3,857,011.44 1.14
3 000690
宝新能源
3,625,424.00 1.07
4 600779
水井坊
3,561,277.94 1.05
5 600201
生物股份
3,444,080.00 1.02
6 600160
巨化股份
3,301,405.65 0.97
7 601866
中远海发
3,232,913.00 0.95
8 600755
厦门国贸
3,183,719.00 0.94
9 000848
承德露露
3,092,954.00 0.91
10 600282
南钢股份
3,017,641.00 0.89
11 000960
锡业股份
2,923,614.03 0.86
12 002583
海能达
2,921,579.80 0.86
13 002358
森源电气
2,914,806.00 0.86
14 000060
中金岭南
2,837,090.00 0.84
15 300133
华策影视
2,809,861.08 0.83
16 601928
凤凰传媒
2,790,340.00 0.82
17 000738
航发控制
2,770,722.98 0.82
18 002410
广联达
2,742,794.34 0.81
19 600348
阳泉煤业
2,733,421.00 0.81
20 002273
水晶光电
2,722,258.95 0.80
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600256
广汇能源
4,505,163.00 1.33
2 300146
汤臣倍健
4,287,593.40 1.26
3 600201
生物股份
3,768,532.00 1.11
4 000596
古井贡酒
3,658,112.00 1.08
5 000738
航发控制
3,520,578.96 1.04
6 600525
长园集团
3,368,612.00 0.99
7 000656
金科股份
3,285,469.00 0.97
8 002410
广联达
3,271,984.00 0.96
9 600160
巨化股份
3,268,096.00 0.96
10 600426
华鲁恒升
3,206,653.09 0.95
11 000541
佛山照明
3,138,528.16 0.93
12 300088
长信科技
3,111,235.00 0.92
13 300316
晶盛机电
3,085,132.36 0.91
14 002358
森源电气
3,058,103.90 0.90
国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金 2019 年半年度报告
第 44 页，共 51 页
15 600779
水井坊
3,044,721.00 0.90
16 000690
宝新能源
2,949,209.00 0.87
17 601928
凤凰传媒
2,911,093.00 0.86
18 600737
中粮糖业
2,881,329.23 0.85
19 002353
杰瑞股份
2,875,916.38 0.85
20 600643
爱建集团
2,861,208.38 0.84
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额
513,855,966.28
卖出股票的收入（成交）总额
548,593,029.68
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例(％)
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
314,089.50 0.24
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
314,089.50 0.24
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金 2019 年半年度报告
第 45 页，共 51 页
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产
净值比例(％)
1 113028
环境转债
1,920 191,998.83 0.15
2 113027
华钰转债
860 85,997.17 0.07
3 127013
创维转债
370 36,093.50 0.03
注：本基金本报告期末仅持有以上债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变
动
风险说明
IC1909
中证 500 股
指期货
1909 合约
11
10,589,920.
00
420,160.00 -
公允价值变动总额合计
420,160.00
股指期货投资本期收益
-394,680.00
股指期货投资本期公允价值变动
420,160.00
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适
度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成低和杠杆操作等特点，提高投
资组合的运作效率。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金 2019 年半年度报告
第 46 页，共 51 页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编
制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2 本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
1,407,446.71
2
应收证券清算款
9,435,152.34
3
应收股利
-
4
应收利息
13,516.10
5
应收申购款
136,364.80
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
10,992,479.95
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 002952
亚世光电
1,105,750.26 0.84
新股锁定
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有
的基金份
额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
国投瑞银中证
500 指数量化
增强 A
7,196 15,533.19 858,092.02 0.77%
110,918,718.
41
99.23%
国投瑞银中证
500 指数量化
增强 C
180 15,477.59 0.00 0.00% 2,785,965.48
100.00
%
合计
7,376 15,531.83 858,092.02 0.75%
113,704,683.
89
99.25%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
国投瑞银中证500指
数量化增强 A
720,523.41 0.64%
国投瑞银中证500指
数量化增强 C
387,688.41 13.92%
基金管理人所有从
业人员持有本基金
合计
1,108,211.82 0.97%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
国投瑞银中证 500 指
数量化增强 A
10~50
国投瑞银中证 500 指
数量化增强 C
0
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
合计
10~50
国投瑞银中证 500 指
数量化增强 A
10~50
国投瑞银中证 500 指
数量化增强 C
0
本基金基金经理持有
本开放式基金
合计
10~50
国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金 2019 年半年度报告
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9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
国投瑞银中证 500 指数量
化增强 A
国投瑞银中证 500 指数量
化增强 C
本报告期期初基金份额总额
347,935,280.55 -
本报告期基金总申购份额
69,629,041.32 3,270,426.49
减：本报告期基金总赎回份额
305,787,511.44 484,461.01
本报告期基金拆分变动份额
- -
本报告期期末基金份额总额
111,776,810.43 2,785,965.48
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：
1、自 2019 年 5 月 15 日起，刘凯先生任公司副总经理、代任公司总经理职务，并
不再担任公司督察长；自同日起，王彬女士任期届满不再担任公司总经理；
2、自 2019 年 6 月 5 日起，王明辉先生任公司督察长。
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：
1、2019 年 1 月，中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务；
2、2019 年 4 月，中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、
基金财产相关的诉讼，且无涉及本基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金基金投资策略未发生变化。
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
本基金本报告期未持有基金。
10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务，
未发生改聘事务所的情况。
国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金 2019 年半年度报告
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10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门
稽查或处罚。
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安
1 560,694,238.33 52.99% 522,140.47 52.99%
招商证券
1 497,462,854.78 47.01% 463,303.58 47.01%
10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
国泰君安
113,403,34
6.30
73.06%
70,000,0
00.00
100.00% - -
招商证券
41,819,157
.57
26.94% - - - -
注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本
基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以
及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商
进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。
2、本报告期内本基金未发生交易所权证交易。
3、本基金本报告期交易单元未发生变化。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日
国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金 2019 年半年度报告
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期
1
报告期内基金管理人对本基金增加 C 类
基金份额并修改基金合同进行公告
证券日报
2019-03-13
2
报告期内基金管理人对本基金 C 类基
金份额开放日常申购、赎回、转换、定
期定额投资业务进行公告
证券日报
2019-03-13
3
报告期内基金管理人对基金行业高级管
理人员变更进行公告
证券时报
2019-05-17
4
报告期内基金管理人对基金行业高级管
理人员变更进行公告
证券时报
2019-05-17
5
报告期内基金管理人对基金行业高级管
理人员变更进行公告
证券时报
2019-06-06
6
报告期内基金管理人对本基金可投资于
科创板股票进行公告
中国证券报；上海证券
报；证券时报；证券日
报
2019-06-21
7
报告期内基金管理人对本基金持有的中
科曙光进行估值调整
中国证券报；上海证券
报；证券时报；证券日
报
2019-06-26
11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
产品特有风险
投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险：
1、赎回申请延期办理的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请
也需要部分延期办理的风险。
2、基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问
题均可能引起基金份额净值出现较大波动。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场
交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
4、基金财产清算（或转型）的风险
根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续60个工作日出现基金份
额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金合同将终止，并根据
基金合同的约定进行基金财产清算。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅
缩减而直接导致触发本基金合同约定的终止及清算条款，对本基金的继续存续产生较大影
响。
5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险
由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投
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票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
《关于准予国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金注册的批复》（证监许
可[2018]463 号）
《关于国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金备案确认的函》（机构部函
[2018]1795 号）
《国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金基金合同》
《国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金 2019 年半年度报告原文
12.2 存放地点
中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层
存放网址：http://www.ubssdic.com
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
咨询电话：国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线 400-880-6868
国投瑞银基金管理有限公司
二〇一九年八月二十八日
