国寿安保强国智造灵活配置
混合型证券投资基金
2019年半年度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：国寿安保基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2019年 8月 28日
国寿安保强国智造混合 2019年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 27
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2019年 01月 01日起至 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................ 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................ 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................ 7
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 ............................................................................................. 错误!未定义书签。
§4 管理人报告 .............................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................ 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明........................................................ 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .................................................. 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .................................................. 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .............................................................. 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................. 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................. 11
§5 托管人报告 ............................................................................................................................ 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ....................................................................................... 13
6.1 资产负债表.................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................... 15
6.4 报表附注 ....................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ........................................................................................................................ 34
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................. 34
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................... 34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................ 35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................... 37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................... 39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................ 39
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 ................. 40
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............. 40
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................ 40
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................... 40
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................... 40
国寿安保强国智造混合 2019年半年度报告
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7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................... 40
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................. 42
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................ 42
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................. 42
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 42
§9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................. 43
§10 重大事件揭示 ...................................................................................................................... 44
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................ 44
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................. 44
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 44
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................... 44
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................................................... 44
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 44
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................... 44
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................. 46
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 47
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ................................. 47
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................. 47
§12 备查文件目录 ...................................................................................................................... 48
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................. 48
12.2 存放地点 ..................................................................................................................... 48
12.3 查阅方式 ..................................................................................................................... 48
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 国寿安保强国智造混合
基金主代码 003131
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 9月 27日
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 69,571,063.14份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过挖掘中国经济结构转型和产业升级大背景
下，强国智造主题相关行业的投资机会，在严格控制
风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和
证券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资
产的预期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债
券等各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定
的基础上，力争投资组合的稳定增值。在大类资产配
置上，在具备足够多本基金所定义的投资标的时，优
先考虑股票类资产的配置，剩余资产将配置于债券和
现金等大类资产上。除主要的股票及债券投资外，本
基金还可通过投资衍生工具等，进一步为基金组合规
避风险、增强收益。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于货
币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证
券投资基金中的中高收益/风险品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国寿安保基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张彬 田青
联系电话 010-50850744 010-67595096
电子邮箱 public@gsfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.cn
客户服务电话
4009-258-258 010-67595096
传真 010-50850776 010-66275853
注册地址
上海市虹口区丰镇路 806号
3幢 306号
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
北京市西城区金融大街 28号
院盈泰商务中心 2号楼 11层
北京市西城区闹市口大街 1号
院 1号楼
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邮政编码 100033 100033
法定代表人 王军辉 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gsfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 国寿安保基金管理有限公司
北京市西城区金融大街 28号院盈泰
商务中心 2号楼 11层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日 )
本期已实现收益 -907,850.13
本期利润 9,812,942.01
加权平均基金份额本期利润 0.1494
本期加权平均净值利润率 15.75%
本期基金份额净值增长率 20.98%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 )
期末可供分配利润 -1,403,944.84
期末可供分配基金份额利润 -0.0202
期末基金资产净值 68,167,118.30
期末基金份额净值 0.9798
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 -2.02%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 5.66% 1.26% 3.47% 0.69% 2.19% 0.57%
过去三个月 -4.17% 1.66% -0.30% 0.91% -3.87% 0.75%
过去六个月 20.98% 1.58% 16.82% 0.92% 4.16% 0.66%
过去一年 -1.04% 1.58% 8.72% 0.91% -9.76% 0.67%
自基金合同
生效起至今
-2.02% 1.24% 15.92% 0.68% -17.94% 0.56%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的基金合同于 2016年 9月 27日生效，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生
效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本
基金建仓期结束时各项指标符合基金合同约定。图示日期为 2016年 9月 27日至 2019年 06月 30
日。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可〔2013〕1308号文核准，于 2013
年 10月 29日设立，公司注册资本 12.88亿元人民币，公司股东为中国人寿资产管理
有限公司，其持有股份 85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（澳大利亚安保资
本投资有限公司），其持有股份 14.97%。
截至 2019年 6月 30日，公司共管理 48只证券投资基金及部分私募资产管理计划，
公司管理资产总规模为 2,070.27亿元，其中证券投资基金管理规模为 1,538.97亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李捷
基金经
理
2016年 9月 27
日
- 12年
李捷先生，硕士。曾任德
勤华永会计师事务所高级
审计师，中国国际金融有
限公司分析员，财富里昂
证券有限责任公司投资分
析师。2013年 12月加入
国寿安保基金管理有限公
司，历任研究员、基金经
理助理。现任国寿安保灵
活优选混合型证券投资基
金、国寿安保尊利增强回
报债券型证券投资基金、
国寿安保强国智造灵活配
置混合型证券投资基金、
国寿安保稳瑞混合型证券
投资基金及国寿安保华兴
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理。
注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办
法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金
合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金份额
持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的
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前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存
在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执
行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平
交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不
存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年，A股市场整体呈现先扬后抑的走势，上证综指累计上涨约 19.45%，
深圳成指上涨约 26.78%，创业板综上涨约 20.94%。上半年表现较好的行业分别为食
品饮料、非银金融、农林牧渔、家用电器、计算机等，其余行业表现相对较弱。
2019年上半年，权益市场在经历了 2018年大幅调整后，出现了较大的预期修复
和调整行情，市场整体呈现先扬后抑走势。国寿安保强国智造基金较好的把握住了市
场的机会，维持较高的权益配置比例，行业和个股结构持续优化。基金组合的配置整
体仍偏向制造业及其相关领域。在行业配置上，配置比例相对较高的有电子、家电、
汽车、食品饮料、医药生物、建筑材料等。截至 2019 年 6 月末，基金组合中持有的
股票市值占资产净值比例约为 92%，持有的债券市值比例为 6%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.9798 元；本报告期基金份额净值增长率为
20.98%，业绩比较基准收益率为 16.82%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2019 年下半年，我们认为，虽然中美谈判仍存在一定的不确定性，但国内
政策面仍有进一步支持经济高质量发展的空间。若海外的不确定能够消除，同时，随
着国内一系列资本市场和经济改革的逐步落地，市场仍有望延续上半年稳中向好的格
局。从中期看，中国经济发展的动能仍然充足，经济发展模式从重“总量”到重“质
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量”的转变将支持更多附加值高的行业发展，这也将给资本市场带来更多的投资机
会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业
务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定，日
常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。
本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由主管运营工作的公司领
导担任，委员由运营管理部负责人、合规管理部负责人、监察稽核部负责人、研究部
负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取
定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政策
和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估
值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议，
向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。
上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协
议，由其按约定分别提供在银行间同业市场和在交易所市场交易的固定收益品种的估
值数据，以及流通受限股票的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证
券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，
对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的
投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 660,942.97 695,061.82
结算备付金
42,656.93 40,861.22
存出保证金
9,964.93 8,685.80
交易性金融资产 6.4.7.2 67,361,726.43 52,211,749.38
其中：股票投资
63,073,924.83 47,198,800.08
基金投资
- -
债券投资
4,287,801.60 5,012,949.30
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 200,000.00 100,000.00
应收证券清算款
107,218.76 52,853.29
应收利息 6.4.7.5 56,084.07 101,574.57
应收股利
- -
应收申购款
- 5,501.76
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
68,438,594.09 53,216,287.84
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
71,632.73 -
应付赎回款
2,387.27 9.25
应付管理人报酬
80,878.94 69,428.02
应付托管费
13,479.82 11,571.37
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 12,163.41 4,117.58
应交税费
3.08 99.87
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 90,930.54 106,000.02
负债合计
271,475.79 191,226.11
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 69,571,063.14 65,472,605.51
未分配利润 6.4.7.10 -1,403,944.84 -12,447,543.78
所有者权益合计
68,167,118.30 53,025,061.73
负债和所有者权益总计
68,438,594.09 53,216,287.84
注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 0.9798元，基金份额总额 69,571,063.14
份。
6.2 利润表
会计主体：国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
一、收入
10,494,914.74 -9,093,126.42
1.利息收入
62,354.16 65,510.52
其中：存款利息收入 6.4.7.11 3,645.91 11,157.47
债券利息收入
57,529.77 52,808.66
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,178.48 1,544.39
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-291,303.49 3,881,620.60
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -1,246,422.94 2,818,516.63
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 147,796.30 11,239.36
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 807,323.15 1,051,864.61
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17
10,720,792.14 -13,044,308.90
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 3,071.93 4,051.36
减：二、费用
681,972.73 1,173,482.78
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 462,682.51 746,641.78
国寿安保强国智造混合 2019年半年度报告
第 15 页 共 48 页
2．托管费 6.4.10.2.2 77,113.72 124,440.30
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 56,691.35 133,742.60
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
24.18 0.45
7．其他费用 6.4.7.20 85,460.97 168,657.65
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
9,812,942.01 -10,266,609.20
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
9,812,942.01 -10,266,609.20
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
65,472,605.51 -12,447,543.78 53,025,061.73
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 9,812,942.01 9,812,942.01
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
4,098,457.63 1,230,656.93 5,329,114.56
其中：1.基金申购款 10,123,704.26 500,318.66 10,624,022.92
2.基金赎回款 -6,025,246.63 730,338.27 -5,294,908.36
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
69,571,063.14 -1,403,944.84 68,167,118.30
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
国寿安保强国智造混合 2019年半年度报告
第 16 页 共 48 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
99,711,295.19 11,553,220.13 111,264,515.32
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -10,266,609.20 -10,266,609.20
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-32,804,164.27 -1,948,940.25 -34,753,104.52
其中：1.基金申购款 6,600,533.82 863,298.76 7,463,832.58
2.基金赎回款 -39,404,698.09 -2,812,239.01 -42,216,937.10
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
66,907,130.92 -662,329.32 66,244,801.60
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______左季庆______
______左季庆______
____韩占锋____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金（简称“本基金”），系经中国证
券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监许可[2016]1582 号文《关于准予国寿
安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由国寿安保基金管
理有限公司（简称“国寿安保”）于 2016年 8月 29日至 2016年 9月 23日向社会公
开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具安永华
明(2016)验字第 61090605_A05 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基
金合同于 2016年 9月 27日正式生效，首次设立募集规模为 496,540,695.89份基金
份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构
为国寿安保，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（简称“建设银行”）。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
国寿安保强国智造混合 2019年半年度报告
第 17 页 共 48 页
（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权
益类金融工具，债券等固定收益类金融工具（包括国债、中央银行票据、金融债券、
次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持
机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、
资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单等）以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规
定）。本基金可以参与融资交易。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%-95%；本基金不低于
80%的非现金基金资产投资于本基金所界定的强国智造相关证券；每个交易日日终在
扣除股指期货需缴纳的交易保证金后，持有不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期
日在一年以内的政府债券。如果法律法规对上述投资比例要求有变更的，本基金将及
时对其做出相应调整，并以调整变更后的投资比例为准。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布
及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准
则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基
金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>
估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证
券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投
资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信
息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投
资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019年 06
月 30日的财务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 06月 30日止的经营成果和净值
变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
国寿安保强国智造混合 2019年半年度报告
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6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付
对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试
点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营
业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券
投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入
免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增
试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务
及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税
政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、
同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
国寿安保强国智造混合 2019年半年度报告
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根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税
行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的
通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的
增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%
的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销
售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营
业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的
增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣
等增值税政策的通知》的规定，自 2018 年 1月 1 日起，资管产品管理人运营资管产
品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：（一）
提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；（二）
转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，
可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、
债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金
份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
6.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通
知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放
式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股
东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差
价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
国寿安保强国智造混合 2019年半年度报告
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6.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股
东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储
蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储
蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，
证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含
1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年
（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证
券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息
红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款 660,942.97
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 660,942.97
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
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项目
本期末
2019年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 60,383,231.56 63,073,924.83 2,690,693.27
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 4,239,202.57 4,287,801.60 48,599.03
银行间市场 - - -
合计 4,239,202.57 4,287,801.60 48,599.03
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 64,622,434.13 67,361,726.43 2,739,292.30
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 200,000.00 -
银行间市场 - -
合计 200,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息 138.93
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 19.20
应收债券利息 55,921.44
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
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应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 4.50
合计 56,084.07
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 12,163.41
银行间市场应付交易费用 -
合计 12,163.41
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1.28
预提费用 90,929.26
- -
合计 90,930.54
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 65,472,605.51 65,472,605.51
本期申购 10,123,704.26 10,123,704.26
本期赎回(以"-"号填列) -6,025,246.63 -6,025,246.63
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 69,571,063.14 69,571,063.14
注：本期申购包含基金转入的份额及金额；本期赎回包含基金转出的份额及金额。
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6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 3,992,973.40 -16,440,517.18 -12,447,543.78
本期利润 -907,850.13 10,720,792.14 9,812,942.01
本期基金份额交易
产生的变动数
4,212.93 1,226,444.00 1,230,656.93
其中：基金申购款 288,126.80 212,191.86 500,318.66
基金赎回款 -283,913.87 1,014,252.14 730,338.27
本期已分配利润 - - -
本期末 3,089,336.20 -4,493,281.04 -1,403,944.84
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入 3,158.11
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 432.98
其他 54.82
合计 3,645.91
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出股票成交总额 21,768,593.21
减：卖出股票成本总额 23,015,016.15
买卖股票差价收入 -1,246,422.94
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
147,796.30
债券投资收益——赎回差价收入 -
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债券投资收益——申购差价收入 -
合计 147,796.30
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
6,016,350.20
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
5,733,873.47
减：应收利息总额 134,680.43
买卖债券差价收入 147,796.30
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期间未投资资产支持证券。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期间无贵金属投资产生的收益/损失。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期间无衍生工具产生的收益/损失。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 807,323.15
基金投资产生的股利收益 -
合计 807,323.15
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
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2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
1.交易性金融资产 10,720,792.14
——股票投资 10,697,846.97
——债券投资 22,945.17
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 10,720,792.14
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金赎回费收入 3,071.93
转换费收入 -
合计 3,071.93
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
交易所市场交易费用 56,691.35
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 56,691.35
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
审计费用 24,795.19
信息披露费 40,134.07
其他 600.00
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中债登账户维护费 9,000.00
上清所账户维护费 9,000.00
银行费用 1,931.71
- -
合计 85,460.97
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至资产负债表日，本基金无需作披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期未发生存在控制关系或其他重大利害关系的关联方变化情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国寿安保基金管理有限公司（简称“国寿安保基金”） 基金管理人、注册登记机构、直销机构
中国建设银行股份有限公司（简称“建设银行”） 基金托管人、销售机构
中国人寿保险股份有限公司（简称"中国人寿"） 与基金管理人同受集团公司控制的公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期未发生通过关联方进行的交易。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月
30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
462,682.51 746,641.78
其中：支付销售机构的客 22,248.76 36,434.36
国寿安保强国智造混合 2019年半年度报告
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户维护费
注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金合同生效日管理费按前一日的基金资产净值的
1.50%的年费率计提；管理费计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
77,113.72 124,440.30
注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金合同生效日托管费按前一日的基金资产净值的
0.25%的年费率计提；托管费计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.3 销售服务费
无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期末基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名
称
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
国寿安保强国智造混合 2019年半年度报告
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持有的
基金份额
持有的基
金份额
占基金总
份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
中国人寿 18,194,141.19 26.1519% 18,194,141.19 27.7889%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 660,942.97 3,158.11 3,967,019.71 10,278.58
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期间未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2019年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601236
红塔
证券
2019年
6月 26
日
2019
年 7月
5日
新股流
通受限
3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌流通受限的股票
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末未持有证券正回购交易中作为抵押的债券。
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6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限
额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管
理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求，建立在董事会领导 下的架构清
晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系。风险控制的体系由 公司董事
会、风险管理委员会、经理层、督察长、合规管理部、监察稽核部和各业务部门业务
人员 岗位自控构成。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本
基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收
和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均
对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，
除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其
余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动
性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日
所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份
额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约
到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
国寿安保强国智造混合 2019年半年度报告
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6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而
发生波动的风险。本基金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。本
基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资、买入返售金融资产及结算
保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 660,942.97 - - - 660,942.97
结算备付金 42,656.93 - - - 42,656.93
存出保证金 9,964.93 - - - 9,964.93
交易性金融资产 4,287,801.60 - - 63,073,924.83 67,361,726.43
买入返售金融资产 200,000.00 - - - 200,000.00
应收证券清算款 - - - 107,218.76 107,218.76
应收利息 - - - 56,084.07 56,084.07
其他资产 - - - - -
资产总计 5,201,366.43 - - 63,237,227.66 68,438,594.09
负债
应付证券清算款 - - - 71,632.73 71,632.73
应付赎回款 - - - 2,387.27 2,387.27
应付管理人报酬 - - - 80,878.94 80,878.94
应付托管费 - - - 13,479.82 13,479.82
应付交易费用 - - - 12,163.41 12,163.41
应交税费 - - - 3.08 3.08
其他负债 - - - 90,930.54 90,930.54
负债总计 - - - 271,475.79 271,475.79
利率敏感度缺口 5,201,366.43 - - 62,965,751.87 68,167,118.30
上年度末
2018年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 695,061.82 - - - 695,061.82
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结算备付金 40,861.22 - - - 40,861.22
存出保证金 8,685.80 - - - 8,685.80
交易性金融资产 3,917,849.90 676,323.40 418,776.00 47,198,800.08 52,211,749.38
买入返售金融资产 100,000.00 - - - 100,000.00
应收证券清算款 - - - 52,853.29 52,853.29
应收利息 - - - 101,574.57 101,574.57
应收申购款 - - - 5,501.76 5,501.76
其他资产 - - - - -
资产总计 4,762,458.74 676,323.40 418,776.00 47,358,729.70 53,216,287.84
负债
应付赎回款 - - - 9.25 9.25
应付管理人报酬 - - - 69,428.02 69,428.02
应付托管费 - - - 11,571.37 11,571.37
应付交易费用 - - - 4,117.58 4,117.58
应交税费 - - - 99.87 99.87
其他负债 - - - 106,000.02 106,000.02
负债总计 - - - 191,226.11 191,226.11
利率敏感度缺口 4,762,458.74 676,323.40 418,776.00 47,167,503.59 53,025,061.73
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末持有的利率敏感性资产主要为银行存款等，除此之外的金融资
产和金融负债均不计息，因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允
价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动
的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券或银行间同业市场交易的债
券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投
资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%-95%；本基金不低于
80%的非现金基金资产投资于本基金所界定的强国智造相关证券；每个交易日日终在
扣除股指期货需缴纳的交易保证金后，持有不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期
日在一年以内的政府债券。于 2019 年 06 月 30 日，本基金面临的其他价格风险列示
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如下：
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 63,073,924.83 92.53 47,198,800.08 89.01
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 4,287,801.60 6.29 5,012,949.30 9.45
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 67,361,726.43 98.82 52,211,749.38 98.46
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
Beta系数是自基金合同生效日至 2018年 06月 30日所有交易日的基金资产净值和
基准指数数据回归得出，反映了基金和基准的相关性。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2019年 6月
30日 ）
上年度末（ 2018年 12月
31日 ）
+5% 5,595,811.57 4,656,863.22
-5% -5,595,811.57 -4,656,863.22
注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场价格风
险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将
对基金资产净值产生的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1公允价值
银行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资产等，因其剩余期限不长，
公允价值与账面价值相若。
(1)各层次金融工具公允价值
本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
国寿安保强国智造混合 2019年半年度报告
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人民币 63,073,924.83元（上年度末：47,164,393.48元），属于第二层次的余额为人
民币 4,287,801.6元（上年度末：5,047,355.90元），无属于第三层次的余额（上年
度末无属于第三层次的余额）。
(2)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具，在第一层次和第二层次之间
无重大转移。
本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次
公允价值的情况。
6.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.14.4财务报表的批准
本财务报表已于 2019年 8月 27日经本基金的基金管理人批准。
国寿安保强国智造混合 2019年半年度报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 63,073,924.83 92.16
其中：股票 63,073,924.83 92.16
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 4,287,801.60 6.27
其中：债券 4,287,801.60 6.27
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 200,000.00 0.29
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 703,599.90 1.03
8 其他各项资产 173,267.76 0.25
9 合计 68,438,594.09 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 914,750.10 1.34
C 制造业 51,712,982.39 75.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 95,065.52 0.14
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 287,680.00 0.42
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,743,643.00 4.02
J 金融业 4,438,394.94 6.51
K 房地产业 861,460.00 1.26
L 租赁和商务服务业 487,575.00 0.72
M 科学研究和技术服务业 306,933.88 0.45
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,225,440.00 1.80
R 文化、体育和娱乐业 - -
国寿安保强国智造混合 2019年半年度报告
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S 综合 - -
合计 63,073,924.83 92.53
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票投资组合。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600031 三一重工 240,000 3,139,200.00 4.61
2 600887 伊利股份 74,500 2,489,045.00 3.65
3 002475 立讯精密 76,000 1,884,040.00 2.76
4 600276 恒瑞医药 28,520 1,882,320.00 2.76
5 000651 格力电器 34,000 1,870,000.00 2.74
6 002415 海康威视 64,000 1,765,120.00 2.59
7 600498 烽火通信 57,000 1,588,020.00 2.33
8 601877 正泰电器 65,000 1,500,850.00 2.20
9 600030 中信证券 62,500 1,488,125.00 2.18
10 603228 景旺电子 35,713 1,428,877.13 2.10
11 600741 华域汽车 64,000 1,382,400.00 2.03
12 000333 美的集团 25,854 1,340,788.44 1.97
13 600066 宇通客车 90,000 1,171,800.00 1.72
14 600176 中国巨石 120,000 1,143,600.00 1.68
15 300408 三环集团 55,070 1,071,111.50 1.57
16 000858 五粮液 9,000 1,061,550.00 1.56
17 600036 招商银行 29,000 1,043,420.00 1.53
18 002050 三花智控 91,000 960,050.00 1.41
19 600703 三安光电 80,000 902,400.00 1.32
20 601058 赛轮轮胎 300,000 891,000.00 1.31
21 002202 金风科技 71,400 887,502.00 1.30
22 600585 海螺水泥 21,089 875,193.50 1.28
23 603385 惠达卫浴 95,000 859,750.00 1.26
24 603816 顾家家居 25,525 814,758.00 1.20
25 601633 长城汽车 90,000 744,300.00 1.09
26 300296 利亚德 95,000 743,850.00 1.09
27 600563 法拉电子 18,000 741,060.00 1.09
28 000786 北新建材 39,000 707,070.00 1.04
29 300347 泰格医药 9,000 693,900.00 1.02
30 600519 贵州茅台 700 688,800.00 1.01
国寿安保强国智造混合 2019年半年度报告
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31 002088 鲁阳节能 56,000 686,000.00 1.01
32 002078 太阳纸业 100,000 681,000.00 1.00
33 002508 老板电器 25,000 678,500.00 1.00
34 601336 新华保险 12,000 660,360.00 0.97
35 002146 荣盛发展 70,000 657,300.00 0.96
36 600406 国电南瑞 34,000 633,760.00 0.93
37 603156 养元饮品 16,800 622,944.00 0.91
38 600690 海尔智家 36,000 622,440.00 0.91
39 603989 艾华集团 32,700 617,376.00 0.91
40 603515 欧普照明 18,800 606,300.00 0.89
41 002918 蒙娜丽莎 51,000 597,210.00 0.88
42 601398 工商银行 100,000 589,000.00 0.86
43 002035 华帝股份 46,000 560,280.00 0.82
44 600845 宝信软件 19,500 555,360.00 0.81
45 000401 冀东水泥 31,500 554,715.00 0.81
46 603801 志邦家居 28,000 553,280.00 0.81
47 600885 宏发股份 22,500 546,750.00 0.80
48 600114 东睦股份 85,000 534,650.00 0.78
49 600763 通策医疗 6,000 531,540.00 0.78
50 600570 恒生电子 7,540 513,851.00 0.75
51 002236 大华股份 35,000 508,200.00 0.75
52 601689 拓普集团 33,000 505,560.00 0.74
53 000921 海信家电 40,000 499,200.00 0.73
54 601888 中国国旅 5,500 487,575.00 0.72
55 601699 潞安环能 60,000 476,400.00 0.70
56 000338 潍柴动力 37,000 454,730.00 0.67
57 002250 联化科技 41,000 454,690.00 0.67
58 601688 华泰证券 20,000 446,400.00 0.65
59 603899 晨光文具 10,000 439,700.00 0.65
60 601636 旗滨集团 110,000 427,900.00 0.63
61 002583 海能达 50,000 419,500.00 0.62
62 300137 先河环保 50,000 416,500.00 0.61
63 601088 中国神华 20,000 407,600.00 0.60
64 000625 长安汽车 60,000 397,800.00 0.58
65 600486 扬农化工 7,000 382,900.00 0.56
66 300124 汇川技术 16,000 366,560.00 0.54
67 300558 贝达药业 8,000 332,000.00 0.49
68 300253 卫宁健康 23,000 326,140.00 0.48
69 603259 药明康德 3,541 306,933.88 0.45
国寿安保强国智造混合 2019年半年度报告
第 37 页 共 48 页
70 603678 火炬电子 15,000 302,250.00 0.44
71 300476 胜宏科技 26,000 293,800.00 0.43
72 002690 美亚光电 9,000 293,400.00 0.43
73 600258 首旅酒店 16,000 287,680.00 0.42
74 603688 石英股份 22,000 277,200.00 0.41
75 300383 光环新网 15,000 251,550.00 0.37
76 002311 海大集团 8,000 247,200.00 0.36
77 603197 保隆科技 12,000 230,760.00 0.34
78 600426 华鲁恒升 15,000 222,900.00 0.33
79 002572 索菲亚 12,000 222,720.00 0.33
80 600600 青岛啤酒 4,300 214,699.00 0.31
81 600048 保利地产 16,000 204,160.00 0.30
82 000513 丽珠集团 6,000 199,380.00 0.29
83 601799 星宇股份 2,500 197,400.00 0.29
84 601318 中国平安 2,000 177,220.00 0.26
85 600737 中粮糖业 20,000 173,600.00 0.25
86 002709 天赐材料 7,000 169,400.00 0.25
87 300760 迈瑞医疗 1,003 163,689.60 0.24
88 002439 启明星辰 6,000 161,400.00 0.24
89 603912 佳力图 10,000 148,200.00 0.22
90 300098 高新兴 18,000 143,640.00 0.21
91 300059 东方财富 10,000 135,500.00 0.20
92 002832 比音勒芬 2,000 95,340.00 0.14
93 000963 华东医药 3,662 95,065.52 0.14
94 603833 欧派家居 600 64,572.00 0.09
95 600686 金龙汽车 8,000 60,160.00 0.09
96 300782 卓胜微 347 37,795.24 0.06
97 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.05
98 600968 海油发展 8,662 30,750.10 0.05
99 603217 元利科技 389 26,156.36 0.04
100 603867 新化股份 870 22,454.70 0.03
101 601698 中国卫通 5,725 22,442.00 0.03
102 300594 朗进科技 451 19,893.61 0.03
103 603915 国茂股份 841 19,570.07 0.03
104 603863 松炀资源 403 9,301.24 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
国寿安保强国智造混合 2019年半年度报告
第 38 页 共 48 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000333 美的集团 1,364,524.66 2.57
2 603385 惠达卫浴 1,033,966.00 1.95
3 601058 赛轮轮胎 1,008,950.00 1.90
4 300296 利亚德 912,650.00 1.72
5 000625 长安汽车 884,000.00 1.67
6 603801 志邦家居 786,916.00 1.48
7 002078 太阳纸业 784,830.00 1.48
8 002146 荣盛发展 761,808.00 1.44
9 002508 老板电器 676,678.00 1.28
10 601336 新华保险 658,843.00 1.24
11 002918 蒙娜丽莎 648,625.00 1.22
12 002035 华帝股份 640,200.00 1.21
13 601633 长城汽车 623,966.00 1.18
14 000401 冀东水泥 575,884.00 1.09
15 000921 海信科龙 571,850.00 1.08
16 300137 先河环保 564,310.00 1.06
17 300347 泰格医药 559,166.00 1.05
18 002583 海能达 543,140.00 1.02
19 002250 联化科技 494,880.00 0.93
20 300558 贝达药业 494,044.00 0.93
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交
易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601088 中国神华 987,155.00 1.86
2 600019 宝钢股份 913,650.00 1.72
3 002739 万达电影 823,640.00 1.55
4 600048 保利地产 810,100.00 1.53
5 600887 伊利股份 783,845.00 1.48
6 002456 欧菲光 699,890.00 1.32
7 601601 中国太保 631,298.00 1.19
8 600176 中国巨石 620,900.00 1.17
国寿安保强国智造混合 2019年半年度报告
第 39 页 共 48 页
9 600741 华域汽车 574,910.00 1.08
10 601398 工商银行 557,730.00 1.05
11 600885 宏发股份 521,657.00 0.98
12 601669 中国电建 520,450.00 0.98
13 600031 三一重工 492,750.00 0.93
14 600585 海螺水泥 464,185.00 0.88
15 601668 中国建筑 420,480.00 0.79
16 601636 旗滨集团 394,100.00 0.74
17 300037 新宙邦 392,850.00 0.74
18 603886 元祖股份 383,849.60 0.72
19 000830 鲁西化工 363,792.00 0.69
20 002262 恩华药业 362,840.00 0.68
注：本项的“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交
易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 28,192,293.93
卖出股票收入（成交）总额 21,768,593.21
注：本项的“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数
量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 2,552,495.60 3.74
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,323,140.00 1.94
其中：政策性金融债 1,323,140.00 1.94
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 412,166.00 0.60
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,287,801.60 6.29
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值
国寿安保强国智造混合 2019年半年度报告
第 40 页 共 48 页
比例（％）
1 019608 18国债 26 13,000 1,300,260.00 1.91
2 019611 19国债 01 11,300 1,129,096.00 1.66
3 108901 农发 1801 11,200 1,121,120.00 1.64
4 108602 国开 1704 2,000 202,020.00 0.30
5 113529 绝味转债 1,400 180,530.00 0.26
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚
7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 9,964.93
2 应收证券清算款 107,218.76
3 应收股利 -
4 应收利息 56,084.07
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 173,267.76
国寿安保强国智造混合 2019年半年度报告
第 41 页 共 48 页
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113015 隆基转债 127,740.00 0.19
2 128027 崇达转债 69,354.00 0.10
3 113515 高能转债 34,542.00 0.05
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
国寿安保强国智造混合 2019年半年度报告
第 42 页 共 48 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
281 247,583.85 61,018,520.21 87.71% 8,552,542.93 12.29%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
1,633,902.51 2.3485%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 >100
国寿安保强国智造混合 2019年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016年 9月 27日 ）基金份额总额 496,540,695.89
本报告期期初基金份额总额 65,472,605.51
本报告期期间基金总申购份额 10,123,704.26
减:本报告期期间基金总赎回份额 6,025,246.63
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 69,571,063.14
注：报告期内基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
国寿安保强国智造混合 2019年半年度报告
第 44 页 共 48 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。
托管人中国建设银行 2019年 6月 4日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股
份有限公司资产托管业务部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基
金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处
罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券 1 21,761,525.72 46.49% 15,914.35 50.16% -
华泰证券 1 14,774,301.01 31.57% 9,327.10 29.40% -
东方证券 2 10,269,539.42 21.94% 6,483.10 20.44% -
银河证券 1 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
国寿安保强国智造混合 2019年半年度报告
第 45 页 共 48 页
东北证券 2 - - - - -
注：根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》
（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营
状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易单元。
1、基金专用交易单元的选择标准如下：
(1)综合实力较强、市场信誉良好；
(2)财务状况良好，经营状况稳健；
(3)经营行为规范，具备健全的内部控制制度；
(4)研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特定要求提供定制
研究报告；能够积极同我公司进行业务交流，定期来我公司进行观点交流和路演；
(5)具有丰富的投行资源和大宗交易信息，愿意积极为我公司提供相关投资机会，能够对公司业务
发展形成支持；
(6)具有费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提供全面
的交易信息服务；
(7)从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。
2、基金专用交易单元的选择程序如下：
（1）公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构；
（2）公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
长江证券 1,737,255.77 17.08% - - - -
华泰证券 3,700,616.20 36.37% 11,300,000.00 90.40% - -
东方证券 4,735,784.90 46.55% 1,200,000.00 9.60% - -
银河证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
国寿安保强国智造混合 2019年半年度报告
第 46 页 共 48 页
东北证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
国寿安保强国智造灵活配置混合型
证券投资基金 2018年第 4季度报告
中证报及公司网站 2019年 1月 19日
2
国寿安保部分基金新增众升财富为
销售机构的公告
中证报及公司网站 2019年 2月 19日
3
国寿安保部分基金新增广发银行为
销售机构的公告
中证报及公司网站 2019年 3月 8日
4
国寿安保基金管理有限公司关于旗
下基金新增蚂蚁基金销售有限公司
为销售机构并参加费率优惠活动的
公告
中证报及公司网站 2019年 3月 8日
5
国寿安保基金管理有限公司关于旗
下基金北京肯特瑞基金销售有限公
司为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
中证报及公司网站 2019年 3月 14日
6
关于旗下基金新增东海证券为销售
机构并参加费率优惠的公告
中证报及公司网站 2019年 3月 25日
7
国寿安保旗下基金参加交通银行手
机银行 2019年交易费率优惠活动的
公告
中证报及公司网站 2019年 3月 30日
8
国寿安保强国智造灵活配置混合型
证券投资基金 2018年度报告
中证报及公司网站 2019年 3月 30日
9
国寿安保基金管理有限公司关于旗
下部分基金新增中国人寿保险股份
有限公司为销售机构的公告
中证报及公司网站 2019年 4月 11日
10
国寿安保强国智造灵活配置混合型
证券投资基金 2019年第 1季度报告
中证报及公司网站 2019年 4月 22日
11
国寿安保强国智造灵活配置混合型
证券投资基金更新招募说明书（摘
要）（2019年第 1次）
中证报及公司网站 2019年 5月 10日
12
国寿安保基金管理有限公司关于旗
下部分基金可投资于科创板股票的
公告
中证报及公司网站 2019年 6月 27日
13
国寿安保基金管理有限公司关于旗
下基金参加中国银行费率优惠的公
告
中证报及公司网站 2019年 6月 27日
国寿安保强国智造混合 2019年半年度报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20190101~20190630 18,194,141.19 - - 18,194,141.19 26.15%
2 20190101~20190630 20,408,000.00 - - 20,408,000.00 29.33%
个人 - - - - - - -
产品特有风险
本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在
大额赎回的风险，并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模
大幅减小，不利于基金的正常运作。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效
措施保证中小投资者的合法权益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
国寿安保强国智造混合 2019年半年度报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
12.1.1 中国证监会批准国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金募集的
文件
12.1.2 《国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
12.1.3 《国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
12.1.5 报告期内国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金在指定媒体上
披露的各项公告
12.1.6 中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心
2号楼 11层
12.3 查阅方式
12.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
12.3.2登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
12.3.3拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
国寿安保基金管理有限公司
2019年 8月 28日
