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广发信息联接A(000942)

广发信息联接A:广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2019年半年度报告

广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年半年度报告 
 
 
 
 
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金 
2019年半年度报告 
2019年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:广发基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
送出日期:二〇一九年八月二十八日 
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年半年度报告 
第 2页共 56页 
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重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 26日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。


广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年半年度报告 第 3页共 56页 1.2 目录 1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3 2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 7 3


主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 4


管理人报告 ............................................................................................................................................. 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 15 5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 15 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15 6


半年度财务会计报告(未经审计) ..................................................................................................... 16 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 16 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 17 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 18 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 19 7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 37 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 37 7.2 期末投资目标基金明细 ................................................................................................................ 37 7.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 37 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 38 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 47 7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 49 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 49 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 49 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............................. 49 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 49 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 50 7.13 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 50 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年半年度报告 第 4页共 56页 8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 50 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 50 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 51 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 51 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................ 51 9


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 52 10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 52 10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 53 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 53 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 53 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 55 11


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 56 11.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 56 11.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 56 11.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 56


广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年半年度报告 第 5页共 56页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金 基金简称 广发信息技术联接 基金主代码 000942 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 1月 29日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 738,005,105.50份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 广发信息技术联接 A 广发信息技术联接 C 下属分级基金的交易代码 000942 002974 报告期末下属分级基金的份额总额 341,311,595.58份 396,693,509.92份 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159939 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2015年 1月 8日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015年 2月 5日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和 跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为 ETF 联接基金,主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧 密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪 偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,年化跟踪误差控制在 4%以内。 业绩比较基准 95%×中证全指信息技术指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为 ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币 市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年半年度报告 第 6页共 56页 的股票市场相似的风险收益特征。 2.2.1 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股的构成及其权重构 建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调 整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净 值的 95%。 业绩比较基准 中证全指信息技术指数 风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市 场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 邱春杨 王永民 联系电话 020-83936666 010-66594896 电子邮箱 qcy@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 95105828 95566 传真 020-89899158 010-66594942 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路 6号105室-49848(集中办公区) 北京市西城区复兴门内大街1 号 办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1号 保利国际广场南塔31-33楼 北京市西城区复兴门内大街1 号 邮政编码 510308 100818 法定代表人 孙树明 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金半年度报告正文的管理 人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年半年度报告 第 7页共 56页 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 广发基金管理有限公司 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广 场南塔 31-33楼 3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日) 广发信息技术联接 A 广发信息技术联接 C 本期已实现收益 -5,270,085.59 -4,250,679.10 本期利润 24,729,810.20 13,932,054.87 加权平均基金份额本期利润 0.0855 0.0555 本期加权平均净值利润率 9.57% 6.18% 本期基金份额净值增长率 26.73% 26.61% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日) 广发信息技术联接 A 广发信息技术联接 C 期末可供分配利润 -36,070,497.97 -43,310,907.25 期末可供分配基金份额利润 -0.1057 -0.1092 期末基金资产净值 305,241,097.61 353,382,602.67 期末基金份额净值 0.8943 0.8908 3.1.3累计期末指标 报告期末(2019年 6月 30日) 广发信息技术联接 A 广发信息技术联接 C 基金份额累计净值增长率 -10.58% -22.29% 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发信息技术联接 A 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年半年度报告 第 8页共 56页 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.08% 1.68% 3.07% 1.71% 0.01% -0.03% 过去三个月 -10.12% 2.09% -10.80% 2.14% 0.68% -0.05% 过去六个月 26.73% 2.05% 26.70% 2.11% 0.03% -0.06% 过去一年 -0.50% 1.95% -2.04% 2.00% 1.54% -0.05% 过去三年 -21.26% 1.53% -26.32% 1.57% 5.06% -0.04% 自基金合同生 效起至今 -10.58% 2.07% -7.06% 2.11% -3.52% -0.04% 广发信息技术联接 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.08% 1.68% 3.07% 1.71% 0.01% -0.03% 过去三个月 -10.18% 2.09% -10.80% 2.14% 0.62% -0.05% 过去六个月 26.61% 2.05% 26.70% 2.11% -0.09% -0.06% 过去一年 -0.67% 1.95% -2.04% 2.00% 1.37% -0.05% 自基金合同生 效起至今 -22.29% 1.53% -26.99% 1.57% 4.70% -0.04% 注:(1)业绩比较基准:95%×中证全指信息技术指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。 (2)业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较


广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015年 1月 29日至 2019年 6月 30日) 广发信息技术联接 A 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年半年度报告 第 9页共 56页 广发信息技术联接 C 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年半年度报告 第 10页共 56页 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,于 2003年 8月 5日成立,注册资本 1.2688 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前 海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公 司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资 管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构 投资者境外证券投资管理(QDII)等业务资格。 本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会 三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 32个部门:宏观策略部、价值投资 部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产 配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老 金部、战略与创新业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、 基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力 资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外,还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国 际资产管理有限公司(香港子公司),参股了证通股份有限公司。 截至 2019年 6月 30日,本基金管理人管理一百九十只开放式基金,管理公募基金规模为 4452 亿元。同时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组 合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 霍华明 本基金的基金 经理;广发中 证全指信息技 术交易型开放 式指数证券投 资基金的基金 经理;广发中 证全指医药卫 2017-04-2 0 - 11年 霍华明先生,理学硕士,持有中国 证券投资基金业从业证书。曾任广 发基金管理有限公司注册登记部 核算专员、数量投资部数据分析 员、ETF基金助理兼研究员。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年半年度报告 第 11页共 56页 生交易型开放 式指数证券投 资基金的基金 经理;广发中 证全指医药卫 生交易型开放 式指数证券投 资基金发起式 联接基金的基 金经理;广发 中证基建工程 指数型发起式 证券投资基金 的基金经理; 广发中证京津 冀协同发展主 题交易型开放 式指数证券投 资基金的基金 经理;广发中 证京津冀协同 发展主题交易 型开放式指数 证券投资基金 发起式联接基 金的基金经理 陆志明 本基金的基金 经理;广发中 证全指可选消 费交易型开放 式指数证券投 资基金的基金 经理;广发中 证全指医药卫 生交易型开放 式指数证券投 资基金的基金 经理;广发中 证全指信息技 术交易型开放 式指数证券投 资基金的基金 经理;广发中 证全指金融地 产交易型开放 2015-01-2 9 - 20年 陆志明先生,经济学硕士,持有中 国证券投资基金业从业证书。曾任 大鹏证券有限公司研究员,深圳证 券信息有限公司部门总监,广发基 金管理有限公司数量投资部总经 理、指数投资部副总经理、广发中 证医疗指数分级证券投资基金基 金经理(自 2015 年 7 月 23 日至 2016 年 7 月 28 日)、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资 基金联接基金基金经理(自 2011 年 6月 9日至 2016年 7月 28日)、 广发中小板 300 交易型开放式指 数证券投资基金基金经理(自 2011 年 6月 3日至 2016年 7月 28日)、 广发中证百度百发策略 100 指数 型证券投资基金基金经理(自 2014 年 10 月 30 日至 2016 年 7 月 28 日)、广发深证 100 指数分级证券 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年半年度报告 第 12页共 56页 式指数证券投 资基金的基金 经理;广发中 证全指可选消 费交易型开放 式指数证券投 资基金发起式 联接基金的基 金经理;广发 中证全指医药 卫生交易型开 放式指数证券 投资基金发起 式联接基金的 基金经理;广 发中证全指能 源交易型开放 式指数证券投 资基金的基金 经理;广发中 证全指原材料 交易型开放式 指数证券投资 基金的基金经 理;广发中证 全指金融地产 交易型开放式 指数证券投资 基金发起式联 接基金的基金 经理;广发中 证全指工业交 易型开放式指 数证券投资基 金的基金经 理;广发中证 全指工业交易 型开放式指数 证券投资基金 发起式联接基 金的基金经 理;量化投资 部副总经理 投资基金基金经理(自 2012年 5月 7 日至 2016年 7 月 28日)、广发 中证全指能源交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金基 金经理(自 2015年 7月 9日至 2018 年 10月 9日)、广发中证全指主要 消费交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金基金经理(自 2015年 8月 18日至 2018年 12月 20日)、广发中证全指原材料交易 型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金基金经理(自 2015年 8 月 18日至 2018年 12月 20日)、 广发中证全指主要消费交易型开 放式指数证券投资基金基金经理 (自 2015年 7月 1日至 2019年 4 月 2日)。 注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年半年度报告 第 13页共 56页 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基 金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法 合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的 同日、3日内和 5日内的同向交易价差进行专项分析,未发现该组合与其他组合在不同的时间窗口 下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0的情况,表明报告期内该组合未发生可能 导致不公平交易和利益输送的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全复制指数组合及量化组合除外)或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领 导严格审批并留痕备查。 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 4次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其 他组合发生的反向交易。


本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 作为 ETF联接基金,本基金秉承指数化被动投资策略,主要持有广发中证全指信息技术 ETF及 指数成份股等,间接复制指数,同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带 来的冲击,降低基金的跟踪误差。 2019年上半年,政府采取措施排解上市企业质押问题、采用基建补短板的方式拉动经济增长、 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年半年度报告 第 14页共 56页 实施减税降费等政策来稳定经济增长预期,一季度市场呈现出上涨行情。但二季度,受中美贸易问 题反复、上市公司年报和一季报的财报数据偏弱以及预期流动性不再宽松等因素的影响,市场出现 了一定程度下跌。上半年,市场最终以红盘结束,上证综指上涨 19.45%,深证成指上涨 26.78%,创 业板指上涨 20.87%,中小板指上涨 20.75%,而中证全指信息技术指数上涨 28.10%。上半年,工信 部正式向中国电信、中国移动、中国联通和中国广电发放 5G商用牌照。期间,《信息安全技术网络 安全等级保护基本要求》与《国家网络安全产业发展规划》也正式发布。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金 A类基金份额净值增长率为 26.73%,C类基金份额净值增长率为 26.61%, 同期业绩比较基准收益率为 26.70%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,贸易保护政策对全球经济的负面影响逐渐显现,全球经济可能已经触及本轮增长 周期的顶点,预计逐渐进入下行阶段。在全球经济增长普遍放缓的大背景下,中国经济仍有不错表 现。随着国内稳基建、减税增加企业活力等政策的推进,国内经济有望继续稳步前进。目前 A股的 估值水平合理偏低,考虑到国内经济的稳速增长,A股是不错的长期投资标的之一。预计未来,5G 商用是重要的经济增长点,5G商用可以有效带动信息技术产业链快速发展:一是大量网络设备采购; 二是手机终端升级换代;三是推动开发出更多应用程序。从间接贡献看,5G与云计算、大数据、人 工智能等技术深度融合,将支撑传统产业研发设计、生产制造、管理服务等生产流程的全面深刻变 革,为传统产业优化结构、提质增效助一臂之力。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的 估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员 包括:公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽 核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程 序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证 其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极 关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值 建议,确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年半年度报告 第 15页共 56页 的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证 基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的 情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利 益为准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按 合同约定提供相关债券品种的估值数据。


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定,本基金本报告期内未 进行利润分配,符合合同规定。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在广发中证全指信息技术交易型开 放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基 金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的 行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持 有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融 工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年半年度报告 第 16页共 56页 6


半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 报告截止日:2019年 6月 30日 单位:人民币元 资


产 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产:


- - 银行存款 6.4.7.1 39,134,607.49 18,142,510.42 结算备付金


1,297,646.53 126,879.83 存出保证金


266,820.64 54,391.96 交易性金融资产 6.4.7.2 617,826,682.06 215,525,004.33 其中:股票投资


11,740,157.06 5,788,535.68 基金投资


606,086,525.00 209,736,468.65 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


3,364,070.11 - 应收利息 6.4.7.5 11,324.28 3,489.11 应收股利


- - 应收申购款


5,314,690.28 549,451.53 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - 10,792.30 资产总计


667,215,841.39 234,412,519.48 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


782,865.58 1,813,171.96 应付赎回款


7,279,562.32 950,182.15 应付管理人报酬


19,971.05 7,471.86 应付托管费


3,994.19 1,494.38 应付销售服务费


52,695.46 14,488.59 应付交易费用 6.4.7.7 278,049.79 40,845.01 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年半年度报告 第 17页共 56页 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 175,002.72 334,122.67 负债合计


8,592,141.11 3,161,776.62 所有者权益:


- - 实收基金 6.4.7.9 738,005,105.50 328,040,699.69 未分配利润 6.4.7.10 -79,381,405.22 -96,789,956.83 所有者权益合计


658,623,700.28 231,250,742.86 负债和所有者权益总计


667,215,841.39 234,412,519.48 注:报告截止日 2019年 6月 30日,广发信息技术联接 A基金份额净值人民币 0.8943元,基金 份额总额 341,311,595.58 份;广发信息技术联接 C 基金份额净值人民币 0.8908 元,基金份额总额 396,693,509.92份;总份额总额 738,005,105.50份。 6.2 利润表 会计主体:广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 一、收入


39,729,523.79 -34,438,313.98 1.利息收入


163,399.45 78,087.91 其中:存款利息收入 6.4.7.11 163,399.45 78,087.91 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-9,449,684.78 -8,859,938.32 其中:股票投资收益 6.4.7.12 25,261.49 -1,789,633.87 基金投资收益 6.4.7.13 -9,498,619.18 -7,088,747.30 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 23,672.91 18,442.85 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 6.4.7.17 48,182,629.76 -25,796,514.42 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年半年度报告 第 18页共 56页 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 833,179.36 140,050.85 减:二、费用


1,067,658.72 572,843.03 1.管理人报酬


101,103.35 51,263.58 2.托管费


20,220.67 10,252.74 3.销售服务费


220,045.26 88,216.19 4.交易费用 6.4.7.19 634,851.33 247,826.55 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


6,828.05 - 7.其他费用 6.4.7.20 84,610.06 175,283.97 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 38,661,865.07 -35,011,157.01 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


38,661,865.07 -35,011,157.01 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 328,040,699.69 -96,789,956.83 231,250,742.86 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 38,661,865.07 38,661,865.07 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 409,964,405.81 -21,253,313.46 388,711,092.35 其中:1.基金申购款 1,298,809,070.29 -89,713,292.17 1,209,095,778.12 2.基金赎回款 -888,844,664.48 68,459,978.71 -820,384,685.77 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 738,005,105.50 -79,381,405.22 658,623,700.28 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年半年度报告 第 19页共 56页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 239,814,596.28 6,736,266.20 246,550,862.48 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -35,011,157.01 -35,011,157.01 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 37,049,159.41 100,043.82 37,149,203.23 其中:1.基金申购款 487,854,252.22 3,725,796.32 491,580,048.54 2.基金赎回款 -450,805,092.81 -3,625,752.50 -454,430,845.31 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 276,863,755.69 -28,174,846.99 248,688,908.70 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:孙树明,主管会计工作负责人:窦刚,会计机构负责人:张晓章 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”) 证监许可[2014]1269号《关于核准广发中证全指信息 技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金及联接基金募集的批复》核准,由基金发起人 广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》等有关规定和《广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金 合同》(“基金合同”)发起,于 2015年 1月 29日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有 限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金募集期为 2015年 1月 5日至 2015年 1月 23日,本基金为契约型开放式基金,存续期限 不定,募集资金总额为人民币 260,483,590.56元,有效认购户数为 3,427户。其中,认购资金在募集 期间产生的利息共计人民币 43,686.05元,折合基金份额 43,686.05份,按照基金合同的有关约定计 入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年半年度报告 第 20页共 56页 本基金自 2016年 7月 6日起增设 C类基金份额,原份额转为 A类份额。 本基金的财务报表于 2019年 8月 26日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)和中国证监会 发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国 证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规 定的要求,真实、完整地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年上半年度的经营成 果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 (1)印花税 证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。 (2)增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定,经国务院批准,自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业 纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让,按照卖出价扣除买入价后的余额为 销售额。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税; 存款利息收入不征收增值税; 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年半年度报告 第 21页共 56页 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等 增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增 值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定, 自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资 管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核 算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或 汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中 发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定,自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额;转让 2017年 12月 31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、 非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价 (2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中 债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价 格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教 育费附加。 (3)企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (4)个人所得税 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年半年度报告 第 22页共 56页 个人所得税税率为 20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红 利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,减按 50%计入应纳税 所得额;持股期限超过 1年的,减按 25%计入应纳税所得额;自 2015年 9月 8日起,证券投资基金 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所 得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。


6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 活期存款 39,134,607.49 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计 39,134,607.49 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 11,625,014.13 11,740,157.06 115,142.93 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 637,061,081.78 606,086,525.00 -30,974,556.78 其他 - - - 合计 648,686,095.91 617,826,682.06 -30,859,413.85 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年半年度报告 第 23页共 56页 6.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 应收活期存款利息 10,248.86 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 108.00 应收结算备付金利息 967.42 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 11,324.28 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 278,049.79 银行间市场应付交易费用 - 合计 278,049.79 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 3,156.84 预提费用 171,845.88 合计 175,002.72 6.4.7.9 实收基金 广发信息技术联接 A 金额单位:人民币元 项目 本期 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年半年度报告 第 24页共 56页 2019年1月1日至2019年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 204,440,203.88 204,440,203.88 本期申购 376,297,115.68 376,297,115.68 本期赎回(以“-”号填列) -239,425,723.98 -239,425,723.98 本期末 341,311,595.58 341,311,595.58 广发信息技术联接 C 金额单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 123,600,495.81 123,600,495.81 本期申购 922,511,954.61 922,511,954.61 本期赎回(以“-”号填列) -649,418,940.50 -649,418,940.50 本期末 396,693,509.92 396,693,509.92 注:申购含转换转入、红利再投资份(金)额,赎回含转换转出份(金)额。 6.4.7.10 未分配利润 广发信息技术联接 A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -2,141,817.43 -58,019,080.52 -60,160,897.95 本期利润 -5,270,085.59 29,999,895.79 24,729,810.20 本期基金份额交易产生的 变动数 -2,484,083.54 1,844,673.32 -639,410.22 其中:基金申购款 -7,465,195.45 -11,189,729.28 -18,654,924.73 基金赎回款 4,981,111.91 13,034,402.60 18,015,514.51 本期已分配利润 - - - 本期末 -9,895,986.56 -26,174,511.41 -36,070,497.97 广发信息技术联接 C 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -2,486,813.01 -34,142,245.87 -36,629,058.88 本期利润 -4,250,679.10 18,182,733.97 13,932,054.87 本期基金份额交易产生的 变动数 -8,909,911.25 -11,703,991.99 -20,613,903.24 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年半年度报告 第 25页共 56页 其中:基金申购款 -29,155,918.16 -41,902,449.28 -71,058,367.44 基金赎回款 20,246,006.91 30,198,457.29 50,444,464.20 本期已分配利润 - - - 本期末 -15,647,403.36 -27,663,503.89 -43,310,907.25 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 活期存款利息收入 129,692.69 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 1,071.43 结算备付金利息收入 32,635.33 其他 - 合计 163,399.45 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 624,324.43 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 -599,062.94 合计 25,261.49 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 卖出股票成交总额 37,110,349.08 减:卖出股票成本总额 36,486,024.65 买卖股票差价收入 624,324.43 6.4.7.12.3 股票投资收益——申购差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 申购基金份额总额 677,837,800.00 减:现金支付申购款总额 37,489,127.65 减:申购股票成本总额 640,947,735.29 申购差价收入 -599,062.94 6.4.7.13 基金投资收益 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年半年度报告 第 26页共 56页 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 卖出/赎回基金成交总额 329,957,539.69 减:卖出/赎回基金成本总额 339,456,158.87 基金投资收益 -9,498,619.18 6.4.7.14债券投资收益 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 股票投资产生的股利收益 23,672.91 基金投资产生的股利收益 - 合计 23,672.91 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 1.交易性金融资产 48,182,629.76 ——股票投资 258,801.52 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 47,923,828.24 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 48,182,629.76 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 基金赎回费收入 511,260.74 基金转换费收入 321,918.62 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年半年度报告 第 27页共 56页 合计 833,179.36 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 交易所市场交易费用 603,314.52 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 31,536.81 其中:申购费 15,724.32








赎回费 748.63 其他 15,063.86 合计 634,851.33 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 审计费用 16,860.15 信息披露费 54,985.73 银行汇划费 12,764.18 合计 84,610.06 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中国银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与 过户机构、直销机构 广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年半年度报告 第 28页共 56页 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基 金 本基金是该基金的联接基金 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日


上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 广发证券股份有限 公司 4,191.20 0.00% - - 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金,本报告期末及上年度可比期间 末无应付关联方佣金余额。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 101,103.35 51,263.58 其中:支付销售机构的客户维护费 298,375.02 128,878.63 注:本基金基金财产中投资于目标 ETF的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产 净值扣除所持有目标 ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额(若为负数,则取 0)的 0.5%年费 率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值-前一日所持有目标 ETF基金份额部分的基金资产净值,若为负数, 则 E取 0 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年半年度报告 第 29页共 56页 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金 管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 20,220.67 10,252.74 注:本基金基金财产中投资于目标 ETF的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产 净值扣除所持有目标 ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额(若为负数,则取 0)的 0.1%的年 费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值-前一日所持有目标 ETF基金份额部分的基金资产净值,若为负数, 则 E取 0 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金 托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费





单位:人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 广发信息技术联接A 广发信息技术联接 C 合计 广发基金管理有限公 司 - 115,973.84 115,973.84 广发证券股份有限公 司 - 2,708.79 2,708.79 合计 - 118,682.63 118,682.63 获得销售服务费的各关 联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 广发信息技术联接A 广发信息技术联接C 合计 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年半年度报告 第 30页共 56页 广发基金管理有限公 司 - 48,806.60 48,806.60 广发证券股份有限公 司 - 2,360.58 2,360.58 合计 - 51,167.18 51,167.18 注:本基金 A类基金份额不收取销售服务费, C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金 份额资产净值的 0.20%(2018年 5月 16日以前:0.40%)年费率计提。计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送 基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支取,由 注册登记机构代收,注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、 公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 广发信息技术联接 A 广发信息技术联接C 广发信息技术联接A 广发信息技术联接C 报告期初持有的基 金份额 67,169,194.73 - 67,169,194.73 - 报告期间申购/买入 总份额 - - - - 报告期间因拆分变 动份额 - - - - 减:报告期间赎回/ 卖出总份额 26,562,518.86 - - - 报告期末持有的基 金份额 40,606,675.87 - 67,169,194.73 - 报告期末持有的基 金份额占基金总份 额比例 11.90% - 34.59% - 注:基金管理人本报告期内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新的招募说明书的 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年半年度报告 第 31页共 56页 有关规定支付。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 广发信息技术联接 A 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 广发信息技术联接 C 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 39,134,607.4 9 129,692.69 16,776,485.5 6 70,811.89 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率 计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期末持有 644,567,186.00份目标 ETF基金广发中证全指信息技术交易型开放式指 数证券投资基金份额,占其总份额的比例为 46.75%。


6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末 2019年 6月 30日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末 2019年 6月 30日止,本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6月 30日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款,无抵押债券。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年半年度报告 第 32页共 56页 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6月 30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款,无抵押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人 制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管 理及信息系统持续监控上述各类风险。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人奉行全面风险管理的理念,在董事会下设立合规及风险管理委员会,负责制定风 险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和 制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、 金融工程与风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效 评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险 管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部 和相关业务部门构成的风险管理架构体系。


6.4.13.2 信用风险 信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或所投资证券之发行人出现违约、 无法支付到期本息,或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降,将对基金资产造成的损失。 为了防范信用风险,本基金主要投资于信用等级较高的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 但是,随着短期资金市场的发展,本基金的投资范围扩大以后,可能会在一定程度上增加信用风险。 本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司,违约 风险较小;银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人 认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。 本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资、资产支持证券投资、同业存单投资,因此与其 相关的信用风险不重大。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易不活跃,基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基 金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则,基金管理人根据市场运 行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法,具体计算与分析各类风险控制指标,从 而对流动性风险进行监控和防范。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年半年度报告 第 33页共 56页 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券 外,本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易,资产变现能力强。本基 金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金 合同及中国证监会相关规定进行管理,因此无重大流动性风险。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具,主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业 市场进行交易,本身具有较好的流动性;在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资;同时, 本基金投资策略成熟,能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中,本基金投资组合 的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。 综上所述,本基金的流动性良好,无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响, 导致基金收益水平变化而产生的风险,反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏 感性。一般来讲,市场风险是开放式基金面临的最大风险,也往往是众多风险中最基本和最常见的, 也是最难防范的风险,其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风 险。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型(VAR)等方法来评估投资组合中债券的利率风 险。


6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2019年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 39,134,607.49 - - - 39,134,607.49 结算备付金 1,297,646.53 - - - 1,297,646.53 存出保证金 266,820.64 - - - 266,820.64 交易性金融资产 - - - 617,826,682.06 617,826,682.0 6 应收证券清算款 - - - 3,364,070.11 3,364,070.11 应收利息 - - - 11,324.28 11,324.28 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年半年度报告 第 34页共 56页 应收申购款 - - - 5,314,690.28 5,314,690.28 资产总计 40,699,074.66 - - 626,516,766.73 667,215,841.3 9 负债








应付证券清算款 - - - 782,865.58 782,865.58 应付赎回款 - - - 7,279,562.32 7,279,562.32 应付管理人报酬 - - - 19,971.05 19,971.05 应付托管费 - - - 3,994.19 3,994.19 应付销售服务费 - - - 52,695.46 52,695.46 应付交易费用 - - - 278,049.79 278,049.79 其他负债 - - - 175,002.72 175,002.72 负债总计 - - - 8,592,141.11 8,592,141.1 1 利率敏感度缺口 40,699,074.66 - - 617,924,625.62 658,623,700.2 8 上年度末 2018年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 18,142,510.42 - - - 18,142,510.42 结算备付金 126,879.83 - - - 126,879.83 存出保证金 54,391.96 - - - 54,391.96 交易性金融资产 - - - 215,525,004.33 215,525,004.3 3 应收利息 - - - 3,489.11 3,489.11 应收申购款 - - - 549,451.53 549,451.53 其他资产 - - - 10,792.30 10,792.30 资产总计 18,323,782.21 - - 216,088,737.27 234,412,519.4 8 负债








应付证券清算款 - - - 1,813,171.96 1,813,171.96 应付赎回款 - - - 950,182.15 950,182.15 应付管理人报酬 - - - 7,471.86 7,471.86 应付托管费 - - - 1,494.38 1,494.38 应付交易费用 - - - 40,845.01 40,845.01 应付销售服务费 - - - 14,488.59 14,488.59 其他负债 - - - 334,122.67 334,122.67 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年半年度报告 第 35页共 56页 负债总计 - - - 3,161,776.62 3,161,776.62 利率敏感度缺口 18,323,782.21 - - 212,926,960.65 231,250,742.8 6 注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净 值无重大影响。


6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.2.1外汇风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末未持有外汇投资,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量,所有市场价格因素引起的金融资产公允价值 变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统,通过标准差、跟踪误 差、beta值、风险价值模型(VAR)等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 11,740,157.06 1.78 5,788,535.68 2.50 交易性金融资产-基金投资 606,086,525.00 92.02 209,736,468.65 90.70 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 617,826,682.06 93.81 215,525,004.33 93.20 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年半年度报告 第 36页共 56页 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 业绩比较基准上升 5% 40,493,290.03 11,909,413.26 业绩比较基准下降 5% -40,493,290.03 -11,909,413.26 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值 (1)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于公 允价值。 (2)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii)各层级金融工具公允价值 于 2019年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为人民 币 617,826,682.06元,无属于第二层级和第三层级的金额(2018年 12月 31日,属于第一层级的余 额为人民币 215,525,004.33元,无属于第二层级和第三层级的金额)。 (iii)公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列 入第二层级或第三层级,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。 2、除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年半年度报告 第 37页共 56页 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 11,740,157.06 1.76 其中:股票 11,740,157.06 1.76 2 基金投资 606,086,525.00 90.84 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 40,432,254.02 6.06 8 其他各项资产 8,956,905.31 1.34 9 合计 667,215,841.39 100.00 7.2 期末投资目标基金明细 金额单位:人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 广发中证全 指信息技术 交易型开放 式指数证券 投资基金 股票型 交易型开 放式 广发基金管理有 限公司 606,086,525.00 92.02 7.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年半年度报告 第 38页共 56页 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,550.00 0.00 C 制造业 6,479,178.64 0.98 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 117,036.00 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,096,894.42 0.77 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 11,178.00 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 8,968.00 0.00 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 11,064.00 0.00 S 综合 12,288.00 0.00 合计 11,740,157.06 1.78 7.3.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 002415 海康威视 20,024 552,261.92 0.08 2 300059 东方财富 35,280 478,044.00 0.07 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年半年度报告 第 39页共 56页 3 000725 京东方 A 103,400 355,696.00 0.05 4 600570 恒生电子 4,320 294,408.00 0.04 5 002475 立讯精密 10,700 265,253.00 0.04 6 002230 科大讯飞 6,450 214,398.00 0.03 7 600588 用友网络 7,467 200,712.96 0.03 8 600271 航天信息 6,600 152,130.00 0.02 9 002008 大族激光 3,900 134,082.00 0.02 10 603019 中科曙光 3,761 132,011.10 0.02 11 002410 广联达 3,957 130,145.73 0.02 12 600703 三安光电 10,200 115,056.00 0.02 13 002236 大华股份 7,900 114,708.00 0.02 14 002405 四维图新 6,900 111,090.00 0.02 15 300033 同花顺 1,000 98,360.00 0.01 16 603160 汇顶科技 700 97,160.00 0.01 17 000977 浪潮信息 4,000 95,440.00 0.01 18 002373 千方科技 5,200 88,920.00 0.01 19 000413 东旭光电 16,800 86,352.00 0.01 20 600100 同方股份 9,100 82,355.00 0.01 21 002916 深南电路 800 81,536.00 0.01 22 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.01 23 603986 兆易创新 900 78,030.00 0.01 24 000066 中国长城 7,500 77,100.00 0.01 25 002049 紫光国微 1,700 74,987.00 0.01 26 002179 中航光电 2,200 73,612.00 0.01 27 002195 二三四五 18,799 73,128.11 0.01 28 300017 网宿科技 6,700 72,226.00 0.01 29 002268 卫士通 2,800 68,460.00 0.01 30 300296 利亚德 8,700 68,121.00 0.01 31 000988 华工科技 4,300 68,026.00 0.01 32 600183 生益科技 4,400 66,220.00 0.01 33 002384 东山精密 4,500 65,565.00 0.01 34 300383 光环新网 3,900 65,403.00 0.01 35 002439 启明星辰 2,400 64,560.00 0.01 36 002456 欧菲光 8,000 62,720.00 0.01 37 300408 三环集团 3,100 60,295.00 0.01 38 002065 东华软件 8,500 59,415.00 0.01 39 000050 深天马 A 4,400 59,136.00 0.01 40 600536 中国软件 1,100 59,037.00 0.01 41 000970 中科三环 4,900 55,615.00 0.01 42 002371 北方华创 800 55,400.00 0.01 43 600460 士兰微 3,300 54,780.00 0.01 44 002624 完美世界 2,073 53,504.13 0.01 45 000503 国新健康 3,100 53,196.00 0.01 46 300226 上海钢联 700 52,472.00 0.01 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年半年度报告 第 40页共 56页 47 000997 新大陆 3,100 52,359.00 0.01 48 600728 佳都科技 5,300 52,205.00 0.01 49 002241 歌尔股份 5,800 51,562.00 0.01 50 600410 华胜天成 4,800 51,504.00 0.01 51 600584 长电科技 4,000 51,400.00 0.01 52 002600 领益智造 8,600 50,998.00 0.01 53 002558 巨人网络 2,800 50,876.00 0.01 54 600756 浪潮软件 2,100 50,232.00 0.01 55 600718 东软集团 3,909 50,113.38 0.01 56 300212 易华录 1,984 48,608.00 0.01 57 002138 顺络电子 2,700 47,466.00 0.01 58 002555 三七互娱 3,500 47,425.00 0.01 59 002153 石基信息 1,301 47,083.19 0.01 60 002217 合力泰 8,500 47,005.00 0.01 61 002449 国星光电 3,480 46,214.40 0.01 62 300271 华宇软件 2,400 45,600.00 0.01 63 300567 精测电子 850 44,642.00 0.01 64 600797 浙大网新 4,321 44,030.99 0.01 65 603228 景旺电子 1,100 44,011.00 0.01 66 603501 韦尔股份 800 43,928.00 0.01 67 300188 美亚柏科 2,400 42,792.00 0.01 67 603000 人民网 2,400 42,792.00 0.01 68 002463 沪电股份 3,100 42,222.00 0.01 69 300315 掌趣科技 12,000 41,400.00 0.01 70 600845 宝信软件 1,440 41,011.20 0.01 71 300170 汉得信息 3,000 40,770.00 0.01 72 601360 三六零 1,900 40,622.00 0.01 73 300166 东方国信 3,300 40,557.00 0.01 74 002174 游族网络 2,400 40,512.00 0.01 75 300088 长信科技 7,900 39,974.00 0.01 76 002690 美亚光电 1,200 39,120.00 0.01 77 000021 深科技 4,800 39,024.00 0.01 78 300036 超图软件 2,602 38,457.56 0.01 79 002180 纳思达 1,700 38,420.00 0.01 80 002273 水晶光电 3,300 38,214.00 0.01 81 000636 风华高科 3,100 37,510.00 0.01 82 002368 太极股份 1,203 36,450.90 0.01 83 601231 环旭电子 3,000 36,150.00 0.01 84 600171 上海贝岭 2,200 35,750.00 0.01 85 002152 广电运通 5,200 35,620.00 0.01 86 000938 紫光股份 1,297 35,343.25 0.01 87 002414 高德红外 1,800 34,560.00 0.01 88 002123 梦网集团 2,400 33,936.00 0.01 89 002387 维信诺 2,600 33,930.00 0.01 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年半年度报告 第 41页共 56页 90 600601 方正科技 9,600 33,216.00 0.01 91 600563 法拉电子 800 32,936.00 0.01 92 300038 数知科技 3,200 29,952.00 0.00 93 300308 中际旭创 880 29,911.20 0.00 94 002938 鹏鼎控股 1,000 29,360.00 0.00 95 600667 太极实业 3,800 28,690.00 0.00 96 300418 昆仑万维 2,200 28,314.00 0.00 97 300395 菲利华 1,600 28,304.00 0.00 98 300623 捷捷微电 1,250 28,275.00 0.00 99 300339 润和软件 2,000 28,200.00 0.00 100 300747 锐科激光 200 28,002.00 0.00 101 300002 神州泰岳 6,900 27,462.00 0.00 102 300324 旋极信息 4,700 27,213.00 0.00 103 600562 国睿科技 1,770 27,187.20 0.00 104 603660 苏州科达 1,740 27,126.60 0.00 105 300666 江丰电子 700 26,544.00 0.00 106 002156 通富微电 3,100 26,288.00 0.00 107 002063 远光软件 3,000 26,130.00 0.00 108 600330 天通股份 3,300 25,938.00 0.00 109 000034 神州数码 2,000 25,800.00 0.00 110 300369 绿盟科技 2,000 25,620.00 0.00 111 002402 和而泰 2,700 25,569.00 0.00 112 300085 银之杰 1,800 25,542.00 0.00 113 300010 立思辰 2,700 25,353.00 0.00 114 000727 华东科技 12,000 25,080.00 0.00 115 002436 兴森科技 3,800 24,890.00 0.00 116 300078 思创医惠 2,400 24,504.00 0.00 117 300379 东方通 1,200 24,480.00 0.00 118 600633 浙数文化 2,600 24,310.00 0.00 119 002929 润建股份 800 24,208.00 0.00 120 603678 火炬电子 1,200 24,180.00 0.00 121 002618 丹邦科技 1,800 24,138.00 0.00 122 600363 联创光电 1,800 24,048.00 0.00 123 300476 胜宏科技 2,122 23,978.60 0.00 124 002376 新北洋 2,000 23,900.00 0.00 125 300377 赢时胜 2,100 23,772.00 0.00 126 300367 东方网力 2,400 23,688.00 0.00 127 600446 金证股份 1,200 23,568.00 0.00 128 600751 海航科技 7,400 23,532.00 0.00 129 002544 杰赛科技 1,800 23,400.00 0.00 130 300168 万达信息 1,800 23,346.00 0.00 131 300115 长盈精密 2,200 23,078.00 0.00 132 300433 蓝思科技 3,300 23,001.00 0.00 133 002635 安洁科技 1,700 22,933.00 0.00 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年半年度报告 第 42页共 56页 134 002185 华天科技 4,500 22,905.00 0.00 135 300096 易联众 2,400 22,800.00 0.00 136 002474 榕基软件 2,600 22,334.00 0.00 137 600764 中国海防 800 22,304.00 0.00 138 603881 数据港 700 22,274.00 0.00 139 300053 欧比特 2,200 21,956.00 0.00 139 603888 新华网 1,100 21,956.00 0.00 140 300183 东软载波 1,400 21,952.00 0.00 141 300456 耐威科技 800 21,840.00 0.00 142 000851 高鸿股份 3,700 21,756.00 0.00 143 002421 达实智能 5,800 21,634.00 0.00 144 300047 天源迪科 2,580 21,594.60 0.00 145 002036 联创电子 2,360 21,594.00 0.00 146 300349 金卡智能 1,200 21,336.00 0.00 147 600850 华东电脑 1,000 21,290.00 0.00 148 002859 洁美科技 800 21,040.00 0.00 149 300458 全志科技 1,000 20,900.00 0.00 150 002657 中科金财 1,200 20,880.00 0.00 151 002280 联络互动 5,700 20,862.00 0.00 152 300602 飞荣达 800 20,704.00 0.00 153 000555 神州信息 1,800 20,484.00 0.00 154 600288 大恒科技 1,800 20,466.00 0.00 155 002093 国脉科技 2,200 20,438.00 0.00 156 300496 中科创达 700 20,356.00 0.00 157 300661 圣邦股份 200 20,354.00 0.00 158 300007 汉威科技 1,600 20,304.00 0.00 159 300184 力源信息 2,000 20,280.00 0.00 160 002815 崇达技术 1,300 20,267.00 0.00 161 300137 先河环保 2,400 19,992.00 0.00 162 600602 云赛智联 2,600 19,942.00 0.00 163 002745 木林森 1,700 19,924.00 0.00 164 300570 太辰光 900 19,917.00 0.00 165 300297 蓝盾股份 3,300 19,899.00 0.00 166 300502 新易盛 800 19,616.00 0.00 167 300679 电连技术 700 19,502.00 0.00 168 300223 北京君正 700 19,474.00 0.00 169 300365 恒华科技 1,200 19,452.00 0.00 170 603220 贝通信 700 19,355.00 0.00 171 300310 宜通世纪 2,600 19,344.00 0.00 172 002139 拓邦股份 3,300 19,140.00 0.00 173 300130 新国都 1,200 19,080.00 0.00 174 300102 乾照光电 3,220 18,772.60 0.00 175 300513 恒实科技 700 18,767.00 0.00 176 300287 飞利信 4,700 18,659.00 0.00 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年半年度报告 第 43页共 56页 177 601519 大智慧 2,600 18,434.00 0.00 178 002777 久远银海 700 18,410.00 0.00 179 300282 三盛教育 1,450 18,270.00 0.00 180 300657 弘信电子 800 18,240.00 0.00 181 002189 中光学 800 18,192.00 0.00 182 000733 振华科技 1,100 18,128.00 0.00 183 002161 远望谷 2,500 17,925.00 0.00 184 002649 博彦科技 2,000 17,820.00 0.00 185 300678 中科信息 800 17,608.00 0.00 186 300348 长亮科技 1,200 17,400.00 0.00 187 300327 中颖电子 830 17,347.00 0.00 188 300386 飞天诚信 1,400 17,136.00 0.00 189 300020 银江股份 2,100 16,926.00 0.00 190 000823 超声电子 1,800 16,866.00 0.00 191 300232 洲明科技 1,740 16,843.20 0.00 192 600571 信雅达 1,800 16,776.00 0.00 193 002095 生意宝 700 16,702.00 0.00 194 300044 赛为智能 2,300 16,606.00 0.00 195 603559 中通国脉 800 16,584.00 0.00 196 002104 恒宝股份 2,300 16,537.00 0.00 197 002261 拓维信息 2,700 16,497.00 0.00 198 000676 智度股份 1,800 16,236.00 0.00 199 600640 号百控股 1,200 16,056.00 0.00 200 300288 朗玛信息 1,200 15,972.00 0.00 201 300043 星辉娱乐 3,300 15,906.00 0.00 202 002425 凯撒文化 2,400 15,528.00 0.00 203 002106 莱宝高科 2,200 15,488.00 0.00 204 300300 汉鼎宇佑 1,486 15,424.68 0.00 205 300663 科蓝软件 500 15,385.00 0.00 206 300634 彩讯股份 700 15,169.00 0.00 207 002517 恺英网络 4,700 14,993.00 0.00 208 300205 天喻信息 1,000 14,960.00 0.00 209 300467 迅游科技 800 14,736.00 0.00 210 000536 华映科技 5,800 14,616.00 0.00 211 002222 福晶科技 1,300 14,521.00 0.00 212 600800 天津磁卡 2,400 14,520.00 0.00 213 300440 运达科技 1,800 14,472.00 0.00 214 002177 御银股份 2,400 14,328.00 0.00 215 002655 共达电声 1,800 14,292.00 0.00 216 300331 苏大维格 700 14,280.00 0.00 217 300311 任子行 1,895 14,231.45 0.00 218 300559 佳发教育 600 14,226.00 0.00 219 300735 光弘科技 830 14,176.40 0.00 220 300366 创意信息 1,400 14,154.00 0.00 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年半年度报告 第 44页共 56页 221 300113 顺网科技 900 14,112.00 0.00 222 300046 台基股份 700 14,098.00 0.00 223 600476 湘邮科技 800 14,080.00 0.00 224 300531 优博讯 800 14,048.00 0.00 225 002619 艾格拉斯 4,100 14,022.00 0.00 225 300202 聚龙股份 1,800 14,022.00 0.00 226 300127 银河磁体 700 14,014.00 0.00 227 300394 天孚通信 500 13,810.00 0.00 228 002937 兴瑞科技 800 13,808.00 0.00 229 300229 拓尔思 1,300 13,702.00 0.00 230 002119 康强电子 1,100 13,651.00 0.00 231 300739 明阳电路 700 13,636.00 0.00 232 600360 华微电子 2,100 13,629.00 0.00 233 300031 宝通科技 1,100 13,596.00 0.00 234 300319 麦捷科技 1,900 13,566.00 0.00 235 300691 联合光电 820 13,480.80 0.00 236 300128 锦富技术 3,400 13,464.00 0.00 237 300075 数字政通 1,200 13,440.00 0.00 238 002214 大立科技 1,400 13,398.00 0.00 239 002315 焦点科技 800 13,368.00 0.00 240 002484 江海股份 2,200 13,332.00 0.00 241 300520 科大国创 800 13,320.00 0.00 242 002331 皖通科技 1,300 13,286.00 0.00 243 300604 长川科技 700 13,195.00 0.00 244 300459 金科文化 2,300 13,087.00 0.00 245 002079 苏州固锝 1,800 13,086.00 0.00 245 603595 东尼电子 600 13,086.00 0.00 246 603005 晶方科技 700 13,076.00 0.00 247 300114 中航电测 1,400 13,034.00 0.00 248 300468 四方精创 800 13,032.00 0.00 249 002055 得润电子 1,200 12,936.00 0.00 250 300231 银信科技 1,830 12,919.80 0.00 251 002197 证通电子 1,700 12,886.00 0.00 252 300299 富春股份 1,900 12,882.00 0.00 253 002609 捷顺科技 1,600 12,864.00 0.00 254 000606 顺利办 2,100 12,747.00 0.00 255 300462 华铭智能 700 12,719.00 0.00 256 300302 同有科技 1,200 12,600.00 0.00 256 300682 朗新科技 700 12,600.00 0.00 257 300219 鸿利智汇 1,700 12,546.00 0.00 258 002017 东信和平 1,000 12,500.00 0.00 259 002308 威创股份 2,500 12,450.00 0.00 260 603328 依顿电子 1,206 12,385.62 0.00 261 002232 启明信息 1,400 12,348.00 0.00 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年半年度报告 第 45页共 56页 262 000532 华金资本 1,200 12,288.00 0.00 263 300532 今天国际 800 12,160.00 0.00 264 300065 海兰信 1,000 12,020.00 0.00 265 300373 扬杰科技 800 11,992.00 0.00 266 002636 金安国纪 1,200 11,988.00 0.00 267 300479 神思电子 800 11,968.00 0.00 268 002279 久其软件 1,700 11,781.00 0.00 269 002530 金财互联 1,200 11,712.00 0.00 269 600552 凯盛科技 2,400 11,712.00 0.00 270 300449 汉邦高科 700 11,690.00 0.00 271 300686 智动力 800 11,624.00 0.00 272 300333 兆日科技 1,100 11,583.00 0.00 273 300542 新晨科技 800 11,520.00 0.00 274 002587 奥拓电子 2,000 11,340.00 0.00 275 300066 三川智慧 2,100 11,298.00 0.00 276 300541 先进数通 700 11,228.00 0.00 277 603189 网达软件 700 11,200.00 0.00 278 300081 恒信东方 900 11,178.00 0.00 279 300042 朗科科技 800 11,152.00 0.00 280 300597 吉大通信 700 11,130.00 0.00 281 300323 华灿光电 1,800 11,124.00 0.00 282 300687 赛意信息 700 11,116.00 0.00 283 600651 飞乐音响 3,000 11,100.00 0.00 284 300364 中文在线 2,400 11,064.00 0.00 285 603636 南威软件 1,100 11,055.00 0.00 286 603920 世运电路 800 11,016.00 0.00 287 300259 新天科技 3,100 11,005.00 0.00 288 300351 永贵电器 1,100 10,846.00 0.00 289 002288 超华科技 2,400 10,800.00 0.00 290 300378 鼎捷软件 800 10,792.00 0.00 291 300050 世纪鼎利 1,700 10,778.00 0.00 292 300256 星星科技 3,000 10,770.00 0.00 293 300131 英唐智控 2,000 10,600.00 0.00 294 002782 可立克 851 10,458.79 0.00 295 002908 德生科技 700 10,416.00 0.00 296 002253 川大智胜 700 10,402.00 0.00 297 002464 众应互联 1,300 10,400.00 0.00 298 000948 南天信息 1,000 10,350.00 0.00 299 300370 安控科技 2,700 10,341.00 0.00 300 300295 三六五网 802 10,145.30 0.00 301 300465 高伟达 1,300 10,062.00 0.00 302 300099 精准信息 1,400 10,052.00 0.00 303 300139 晓程科技 900 10,008.00 0.00 304 300448 浩云科技 1,500 9,960.00 0.00 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年半年度报告 第 46页共 56页 305 002808 恒久科技 1,040 9,911.20 0.00 306 300227 光韵达 900 9,738.00 0.00 307 600203 福日电子 1,600 9,712.00 0.00 308 300303 聚飞光电 2,900 9,599.00 0.00 309 300560 中富通 500 9,565.00 0.00 310 002338 奥普光电 700 9,520.00 0.00 311 603936 博敏电子 700 9,506.00 0.00 312 002638 勤上股份 3,300 9,438.00 0.00 313 300455 康拓红外 1,200 9,432.00 0.00 314 300248 新开普 1,205 9,399.00 0.00 315 300346 南大光电 1,100 9,383.00 0.00 316 600876 洛阳玻璃 800 9,328.00 0.00 317 002401 中远海科 801 9,323.64 0.00 318 603133 碳元科技 600 9,318.00 0.00 319 300582 英飞特 800 9,280.00 0.00 320 300317 珈伟新能 1,800 9,270.00 0.00 321 300352 北信源 1,500 9,255.00 0.00 322 300338 开元股份 800 8,968.00 0.00 323 300209 天泽信息 700 8,722.00 0.00 324 300368 汇金股份 1,200 8,676.00 0.00 325 300356 光一科技 1,100 8,635.00 0.00 326 002577 雷柏科技 800 8,600.00 0.00 327 000045 深纺织 A 1,200 8,460.00 0.00 328 002354 天神娱乐 2,400 8,376.00 0.00 329 300571 平治信息 200 8,310.00 0.00 330 300052 中青宝 800 8,304.00 0.00 331 300561 汇金科技 500 8,235.00 0.00 332 300410 正业科技 700 8,197.00 0.00 333 300493 润欣科技 1,100 8,129.00 0.00 334 002137 麦达数字 1,200 8,052.00 0.00 335 300359 全通教育 1,300 7,917.00 0.00 336 603890 春秋电子 700 7,854.00 0.00 337 002528 英飞拓 1,900 7,771.00 0.00 338 002453 华软科技 1,300 7,722.00 0.00 339 300546 雄帝科技 300 7,557.00 0.00 340 000662 天夏智慧 1,600 7,440.00 0.00 341 300249 依米康 1,000 7,340.00 0.00 342 600242 中昌数据 800 7,296.00 0.00 343 300290 荣科科技 1,000 7,160.00 0.00 344 300514 友讯达 500 7,155.00 0.00 345 002579 中京电子 700 6,951.00 0.00 346 300590 移为通信 200 6,840.00 0.00 347 300390 天华超净 1,100 6,512.00 0.00 348 002813 路畅科技 200 6,358.00 0.00 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年半年度报告 第 47页共 56页 349 603626 科森科技 800 6,344.00 0.00 350 300671 富满电子 300 6,246.00 0.00 351 300708 聚灿光电 500 6,225.00 0.00 352 600892 大晟文化 1,100 6,105.00 0.00 353 300270 中威电子 800 6,072.00 0.00 354 300494 盛天网络 500 5,835.00 0.00 355 002076 雪莱特 1,800 5,616.00 0.00 356 300667 必创科技 200 5,504.00 0.00 357 600293 三峡新材 1,300 5,356.00 0.00 358 603528 多伦科技 702 5,265.00 0.00 359 603106 恒银金融 400 5,208.00 0.00 360 002247 聚力文化 1,500 4,980.00 0.00 361 300706 阿石创 200 4,910.00 0.00 362 300469 信息发展 200 4,856.00 0.00 363 300738 奥飞数据 180 4,627.80 0.00 364 300647 超频三 300 4,551.00 0.00 365 300306 远方信息 500 4,505.00 0.00 366 300431 暴风集团 600 4,362.00 0.00 367 002861 瀛通通讯 200 4,238.00 0.00 368 002866 传艺科技 370 4,166.20 0.00 369 300241 瑞丰光电 700 4,158.00 0.00 370 300648 星云股份 200 4,142.00 0.00 371 300051 三五互联 600 4,140.00 0.00 372 601698 中国卫通 1,000 3,920.00 0.00 373 300603 立昂技术 200 3,606.00 0.00 374 300701 森霸传感 150 3,603.00 0.00 375 300743 天地数码 150 3,585.00 0.00 376 600968 海油发展 1,000 3,550.00 0.00 377 002806 华锋股份 200 3,236.00 0.00 378 002845 同兴达 100 1,605.00 0.00 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 002415 海康威视 32,297,697.90 13.97 2 000725 京东方A 23,771,989.00 10.28 3 300059 东方财富 17,741,359.88 7.67 4 002475 立讯精密 14,850,102.53 6.42 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年半年度报告 第 48页共 56页 5 002230 科大讯飞 12,965,745.05 5.61 6 600570 恒生电子 11,400,515.37 4.93 7 002008 大族激光 9,500,796.00 4.11 8 600703 三安光电 8,807,961.00 3.81 9 600271 航天信息 8,394,904.76 3.63 10 600588 用友网络 7,827,399.34 3.38 11 002236 大华股份 7,661,804.00 3.31 12 603019 中科曙光 7,155,835.22 3.09 13 002405 四维图新 6,471,786.54 2.80 14 600100 同方股份 6,184,451.51 2.67 15 000413 东旭光电 6,047,535.00 2.62 16 000977 浪潮信息 5,844,617.00 2.53 17 300033 同花顺 5,812,515.00 2.51 18 002456 欧菲光 5,782,519.00 2.50 19 300408 三环集团 5,568,882.08 2.41 20 002410 广联达 4,885,249.00 2.11 21 002241 歌尔股份 4,822,183.56 2.09 22 002268 卫 士 通 4,721,592.40 2.04 注:本项及下项 7.5.2、7.5.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换 股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权 等减少的股票,此外, “买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买 卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 002415 海康威视 1,810,034.00 0.78 2 000725 京东方 A 1,188,899.00 0.51 3 300059 东方财富 1,099,350.00 0.48 4 002475 立讯精密 815,340.00 0.35 5 600570 恒生电子 714,261.00 0.31 6 002230 科大讯飞 703,428.00 0.30 7 002008 大族激光 503,894.00 0.22 8 600271 航天信息 472,455.00 0.20 9 600588 用友网络 467,208.00 0.20 10 600703 三安光电 466,884.00 0.20 11 002236 大华股份 438,784.00 0.19 12 300017 网宿科技 429,966.00 0.19 13 600100 同方股份 334,519.00 0.14 14 603019 中科曙光 327,223.00 0.14 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年半年度报告 第 49页共 56页 15 002405 四维图新 325,486.00 0.14 16 000413 东旭光电 310,381.00 0.13 17 300408 三环集团 305,041.00 0.13 18 000977 浪潮信息 303,179.00 0.13 19 300033 同花顺 292,086.00 0.13 20 002410 广联达 291,482.00 0.13 7.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 653,506,847.80 卖出股票收入(成交)总额 37,110,349.08 7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有股指期货。


(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年半年度报告 第 50页共 56页 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有国债期货。 (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,报告编制日前一年 内未受到公开谴责、处罚。 7.13.2本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 7.13.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 266,820.64 2 应收证券清算款 3,364,070.11 3 应收股利 - 4 应收利息 11,324.28 5 应收申购款 5,314,690.28 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,956,905.31 7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年半年度报告 第 51页共 56页 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额比 例 广发信息技术 联接 A 32,724 10,430.01 41,122,25 2.40 12.05% 300,189,3 43.18 87.95% 广发信息技术 联接 C 39,447 10,056.37 84,094,51 6.73 21.20% 312,598,9 93.19 78.80% 合计 72,171 10,225.78 125,216,7 69.13 16.97% 612,788,3 36.37 83.03% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 广发信息技术联接 A 110,172.68 0.0323% 广发信息技术联接 C 108,424.18 0.0273% 合计 218,596.86 0.0296% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 广发信息技术联接 A 0 广发信息技术联接 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 广发信息技术联接 A 0 广发信息技术联接 C 0 合计 0 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额占 基金总份额 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 发起份额承 诺持有期限 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年半年度报告 第 52页共 56页 比例 比例 基金管理人固有资金 40,606,675.8 7 5.50% 10,000,200.0 2 1.36% 三年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 20,100.50 0.00% - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 40,626,776.3 7 5.50% 10,000,200.0 2 1.36% 三年 9


开放式基金份额变动 单位:份 项目 广发信息技术联接 A 广发信息技术联接 C 基金合同生效日(2015年 1月 29 日)基金份额总额 260,483,590.56 - 本报告期期初基金份额总额 204,440,203.88 123,600,495.81 本报告期基金总申购份额 376,297,115.68 922,511,954.61 减:本报告期基金总赎回份额 239,425,723.98 649,418,940.50 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 341,311,595.58 396,693,509.92 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2019年 6月 4日发布公告,自 2019年 6月 1日起,聘任窦刚先生担任公司首 席信息官。


2019年 5月,陈四清先生因工作调动,辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动 已按相关规定备案、公告。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年半年度报告 第 53页共 56页 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等 情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 广发证券 3 4,191.20 0.00% - - - 银河证券 2 146,753,691.93 21.25% 107,306.77 21.25% - 招商证券 2 543,704,884.55 78.74% 397,618.44 78.75% - 中信证券 3 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 华金证券 1 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 国融证券 1 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 大同证券 1 - - - - - 联储证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 注:1、交易席位选择标准: (1)财务状况良好,在最近一年内无重大违规行为; (2)经营行为规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年半年度报告 第 54页共 56页 (3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源,满足投资组合进行证券交易的需要; (4)具有较强的研究和行业分析能力,能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市 场及个股的高质量报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; (5)能积极为公司投资业务的开展,提供良好的信息交流和客户服务; (6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。 2、交易席位选择流程: (1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择 标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。 (2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基 金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商 名称 债券交易 回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 回购成 交总额 的比例 成交金额 占当期 权证成 交总额 的比例 成交金额 占当期 基金成 交总额 的比例 广发 证券 - - - - - - - - 银河 证券 - - - - - - - - 招商 证券 - - - - - - 309,304,3 58.89 100.00 % 中信 证券 - - - - - - - - 财达 证券 - - - - - - - - 天风 证券 - - - - - - - - 华西 证券 - - - - - - - - 山西 证券 - - - - - - - - 华创 证券 - - - - - - - - 华金 证券 - - - - - - - - 恒泰 - - - - - - - - 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年半年度报告 第 55页共 56页 证券 联讯 证券 - - - - - - - - 国融 证券 - - - - - - - - 东莞 证券 - - - - - - - - 海通 证券 - - - - - - - - 大同 证券 - - - - - - - - 联储 证券 - - - - - - - - 安信 证券 - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 关于旗下基金参与科创板投资及相关风险揭 示的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019-06-21 2 关于增加晋中银行为旗下部分基金销售机构 的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019-06-05 3 关于增加和耕传承为旗下部分基金销售机构 的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019-05-16 4 关于增加汇林保大为旗下部分基金销售机构 的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019-05-08 5 关于调整旗下基金首次申购、追加申购及定期 定额投资最低数额限制的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019-04-01 6 关于增加腾安基金为旗下部分基金销售机构 的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019-03-19 7 关于增加恒泰证券为旗下部分基金销售机构 的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019-02-21 8 关于增加嘉兴银行为旗下部分基金销售机构 的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2019-01-28 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2019年半年度报告 第 56页共 56页 11


备查文件目录 11.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 募集的文件 (二)《广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》 (三)《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 (四)《广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》 (五)法律意见书 (六)基金管理人业务资格批件、营业执照 (七)基金托管人业务资格批件、营业执照 11.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 11.3 查阅方式 1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇一九年八月二十八日