广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金
2019年半年度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：二〇一九年八月二十八日
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 26日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 12
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 13
6
半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 15
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 33
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 33
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 36
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 37
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 37
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 37
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 38
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 38
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 38
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 38
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 39
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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 39
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 39
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 40
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................... 40
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 40
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 41
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 41
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 41
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 41
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 41
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 41
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 41
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 41
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 45
11
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 46
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 46
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 46
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 46
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 47
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 广发中证传媒 ETF
场内简称 传媒 ETF
基金主代码 512980
交易代码 512980
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2017年 12月 27日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,463,324,439.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2018年 1月 19日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构
建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调
整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产的
90%且不低于非现金基金资产的 80%。
业绩比较基准
本基金的标的指数为中证传媒指数。本基金的业绩比较基准为同期标的指
数收益率。
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市
场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、
以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 邱春杨 郭明
联系电话 020-83936666 010-66105799
电子邮箱 qcy@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105828 95588
传真 020-89899158 010-66105798
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注册地址
广东省珠海市横琴新区宝华路
6号105室-49848（集中办公区）
北京市西城区复兴门内大街55
号
办公地址
广州市海珠区琶洲大道东1号
保利国际广场南塔31-33楼
北京市西城区复兴门内大街55
号
邮政编码 510308 100140
法定代表人 孙树明 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金半年度报告正文的管理
人互联网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
注册登记机构 广发基金管理有限公司
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广
场南塔 31-33楼
注：本基金的场内基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，场外基金份额
的注册登记机构为广发基金管理有限公司。
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日）
本期已实现收益 -20,297,981.22
本期利润 60,981,898.10
加权平均基金份额本期利润 0.0509
本期加权平均净值利润率 6.63%
本期基金份额净值增长率 10.50%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日)
期末可供分配利润 -403,959,156.36
期末可供分配基金份额利润 -0.2761
期末基金资产净值 1,059,365,282.64
期末基金份额净值 0.7239
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3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 -27.61%
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.51% 1.59% 0.35% 1.61% 0.16% -0.02%
过去三个月 -17.34% 1.97% -17.79% 1.98% 0.45% -0.01%
过去六个月 10.50% 2.10% 11.07% 2.12% -0.57% -0.02%
过去一年 -12.17% 1.94% -14.37% 1.96% 2.20% -0.02%
自基金合同生
效起至今
-27.61% 1.83% -29.34% 1.85% 1.73% -0.02%
注：业绩比较基准：中证传媒指数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2017年 12月 27日至 2019年 6月 30日）
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于 2003年 8月 5日成立，注册资本
1.2688 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前
海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构
投资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会
三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 32个部门：宏观策略部、价值投资
部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产
配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老
金部、战略与创新业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、
基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力
资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国
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际资产管理有限公司（香港子公司），参股了证通股份有限公司。
截至 2019年 6月 30日，本基金管理人管理一百九十只开放式基金，管理公募基金规模为 4452
亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组
合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
罗国庆
本基金的基金
经理；广发深
证 100指数分
级证券投资基
金的基金经
理；广发中证
医疗指数分级
证券投资基金
的基金经理；
广发中证全指
汽车指数型发
起式证券投资
基金的基金经
理；广发中证
全指建筑材料
指数型发起式
证券投资基金
的基金经理；
广发中证全指
家用电器指数
型发起式证券
投资基金的基
金经理；广发
中证传媒交易
型开放式指数
证券投资基金
发起式联接基
金的基金经
理；广发中证
1000指数型
发起式证券投
资基金的基金
经理；广发中
证 100交易型
2017-12-2
7
- 10年
罗国庆先生，经济学硕士，持有中
国证券投资基金业从业证书。曾任
深圳证券信息有限公司研究员，华
富基金管理有限公司产品设计研
究员，广发基金管理有限公司产品
经理及量化研究员。
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开放式指数证
券投资基金的
基金经理；广
发中证 100交
易型开放式指
数证券投资基
金发起式联接
基金的基金经
理；指数投资
部副总经理
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基
金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法
合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的
同日、3日内和 5日内的同向交易价差进行专项分析，未发现该组合与其他组合在不同的时间窗口
下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0的情况，表明报告期内该组合未发生可能
导致不公平交易和利益输送的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全复制指数组合及量化组合除外）或同一投资组合在
同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领
导严格审批并留痕备查。
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 4次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其
他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
中证传媒指数聚焦传媒行业，从可选消费和信息技术中与传媒相关的公司股票中选取不超过 50
只股票组成指数样本，反映传媒行业公司股票的走势。作为 ETF基金，本基金秉承指数化被动投资
策略，按照指数结构进行复制指数的方法投资，指数样本采用完全复制方法进行投资运作，尽量降
低跟踪误差。
2019年上半年，中美贸易摩擦给全球经济带来较大的不确定性，全球制造业 PMI呈现下行趋势，
衰退预期引发的避险情绪推高了黄金等避险资产的价格。回顾国内经济上半年表现，虽然消费、投
资和进出口增速同比有所放缓，但整体流动性得到改善，通胀水平略有提高，宏观经济整体保持在
一个较为稳定的水平。
就 A股而言，今年年初市场行情以估值修复为主要特征，而后进入震荡阶段，企业盈利的影响
逐渐得到体现，A股估值回调。后期随着贸易摩擦趋缓、流动性宽松预期提升加之外资流入和科创
板的临近，A股反弹动力逐渐聚集。上半年，沪深 300指数上涨 27.07%、中证 500指数上涨 18.77%、
创业板指数上涨 20.87%。
基金投资运作方面，报告期内，本基金严格遵守合同要求，认真对待投资者日常申购、赎回及
成份股调整等工作，运作过程中未发生任何风险事件。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金的份额净值增长率为 10.50%，同期业绩比较基准收益率为 11.07%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，虽然外部压力可能仍会对出口带来影响，同时制造业的投资也难有较大改善，但
减税降费和积极的财政政策可能对消费带来支撑，并提振基建投资。总体而言，政策端或以延续稳
增长为主，货币端逆周期调节的概率在增加，防范系统性风险将成为下半年经济工作的重点。传媒
行业受商誉减值的影响，尽管估值有所提升，但是目前估值仍然是历史低位，中长期来看传媒行业
有较高的安全边际。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员
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包括：公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利
益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按
合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未
进行利润分配，符合合同规定。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公
司在广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购
赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方
面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基
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金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发中证传媒交易型开放式指数证券投资
基金 2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资
产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 10,387,770.42 9,124,705.40
结算备付金
1,926,846.27 802,345.48
存出保证金
115,429.29 113,874.88
交易性金融资产 6.4.7.2 1,048,804,426.31 678,480,155.72
其中：股票投资
1,048,804,426.31 678,480,155.72
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
6,880,662.20 363,169.22
应收利息 6.4.7.5 2,587.28 2,154.19
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 151,232.48 -
资产总计
1,068,268,954.25 688,886,404.89
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
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短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
6,498,631.14 1,751,877.42
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
426,713.75 295,979.66
应付托管费
85,342.77 59,195.92
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 598,612.53 260,141.47
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 1,294,371.42 1,027,160.35
负债合计
8,903,671.61 3,394,354.82
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,463,324,439.00 1,046,324,439.00
未分配利润 6.4.7.10 -403,959,156.36 -360,832,388.93
所有者权益合计
1,059,365,282.64 685,492,050.07
负债和所有者权益总计
1,068,268,954.25 688,886,404.89
注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值人民币 0.7239元，基金份额总额 1,463,324,439.00
份。
6.2 利润表
会计主体：广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
一、收入
65,317,660.36 -73,693,692.33
1.利息收入
46,324.69 540,152.87
其中：存款利息收入 6.4.7.11 46,324.69 130,795.40
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 409,357.47
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-18,056,923.40 -4,305,359.42
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -22,396,534.79 -5,805,213.92
广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 15页共 47页
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 4,339,611.39 1,499,854.50
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.16 81,279,879.32 -70,711,829.81
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 2,048,379.75 783,344.03
减：二、费用
4,335,762.26 2,488,476.83
1．管理人报酬
2,264,845.85 827,967.01
2．托管费
452,969.19 165,593.38
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 1,212,020.41 1,025,216.79
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.19 405,926.81 469,699.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
60,981,898.10 -76,182,169.16
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
60,981,898.10 -76,182,169.16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 1,046,324,439.00 -360,832,388.93 685,492,050.07
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） - 60,981,898.10 60,981,898.10
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列） 417,000,000.00 -104,108,665.53 312,891,334.47
其中：1.基金申购款 643,800,000.00 -146,529,533.82 497,270,466.18
2.基金赎回款 -226,800,000.00 42,420,868.29 -184,379,131.71
广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 16页共 47页
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列） - - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 1,463,324,439.00 -403,959,156.36 1,059,365,282.64
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 274,724,439.00 679,747.75 275,404,186.75
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） - -76,182,169.16 -76,182,169.16
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列） 270,600,000.00 -20,345,688.01 250,254,311.99
其中：1.基金申购款 485,400,000.00 -18,882,292.00 466,517,708.00
2.基金赎回款 -214,800,000.00 -1,463,396.01 -216,263,396.01
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列） - - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 545,324,439.00 -95,848,109.42 449,476,329.58
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国
证监会”）证监许可〔2016〕3126 号《关于准予广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金注册
的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
（“基金合同”）发起，于 2017年 11月 27日向社会公开发行募集并于 2017年 12月 27日正式成立。
本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 17页共 47页
本基金募集期间为 2017年 11月 27日至 2017年 12月 15日，为交易型开放式基金，存续期限
不定，募集资金总额为人民币 274,724,439.00元，有效认购户数为 3,632户。其中，认购资金在募集
期间产生的利息共计人民币 0.00元，折合基金份额 0.00份，按照基金合同的有关约定计入基金份额
持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资。
本基金的财务报表于 2019年 8月 26日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 （以下简称“企业会计准则”）和中国证监会
发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国
证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年上半年度的经营成
果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
（1）印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为
广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 18页共 47页
销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；
存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增
值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核
算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或
汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中
债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价
格作为买入价计算销售额。
本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教
育费附加。
（3）企业所得税
广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（4）个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，减按 50%计入应纳税
所得额；持股期限超过 1年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015年 9月 8日起，证券投资基金
从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所
得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款 10,387,770.42
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 10,387,770.42
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,141,876,054.23 1,048,804,426.31 -93,071,627.92
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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合计 1,141,876,054.23 1,048,804,426.31 -93,071,627.92
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息 1,760.27
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 46.71
应收结算备付金利息 780.30
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 2,587.28
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
其他应收款 -
待摊费用 151,232.48
合计 151,232.48
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 598,612.53
银行间市场应付交易费用 -
合计 598,612.53
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 140,938.51
应付替代款 1,077,799.83
应付指数使用费 75,633.08
合计 1,294,371.42
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,046,324,439.00 1,046,324,439.00
本期申购 643,800,000.00 643,800,000.00
本期赎回（以“-”号填列） -226,800,000.00 -226,800,000.00
本期末 1,463,324,439.00 1,463,324,439.00
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -37,457,507.67 -323,374,881.26 -360,832,388.93
本期利润 -20,297,981.22 81,279,879.32 60,981,898.10
本期基金份额交易产生的
变动数 -14,713,415.68 -89,395,249.85 -104,108,665.53
其中：基金申购款 -23,645,557.66 -122,883,976.16 -146,529,533.82
基金赎回款 8,932,141.98 33,488,726.31 42,420,868.29
本期已分配利润 - - -
本期末 -72,468,904.57 -331,490,251.79 -403,959,156.36
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入 38,849.01
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 774.68
结算备付金利息收入 6,701.00
其他 -
合计 46,324.69
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期
广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 22页共 47页
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -24,921,962.48
股票投资收益——赎回差价收入 2,525,427.69
股票投资收益——申购差价收入 -
合计 -22,396,534.79
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出股票成交总额 319,813,309.00
减：卖出股票成本总额 344,735,271.48
买卖股票差价收入 -24,921,962.48
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
赎回基金份额对价总额 184,379,131.71
减：现金支付赎回款总额 139,036,125.71
减：赎回股票成本总额 42,817,578.31
赎回差价收入 2,525,427.69
6.4.7.13债券投资收益
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
股票投资产生的股利收益 4,339,611.39
基金投资产生的股利收益 -
合计 4,339,611.39
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
1.交易性金融资产 81,279,879.32
——股票投资 81,279,879.32
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 81,279,879.32
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
基金赎回费收入 -
替代损益 2,048,379.75
合计 2,048,379.75
注：替代损益是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购（赎回）本基金时，补入
（卖出）被替代股票的实际买入成本（实际卖出金额）与申购（赎回）确认日估值的差额或强制退
款的被替代股票在强制退款计算日与申购（赎回）确认日估值的差额。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
交易所市场交易费用 1,212,020.41
银行间市场交易费用 -
合计 1,212,020.41
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
审计费用 26,283.01
信息披露费 54,985.73
银行汇划费 330.00
上市费 29,752.78
指数使用费 135,890.78
其他 158,684.51
合计 405,926.81
广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
广发基金管理有限公司
基金发起人、基金管理人、注册登记与
过户机构、直销机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构
广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金
本基金的联接基金
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广发证券股份有限
公司
368,576,014.59 42.14% 185,149,084.01 22.21%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
广发证券股份有限公
司
- - 80,000,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
343,256.62 42.14% 340,359.81 56.86%
关联方名称
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
172,433.49 23.42% 979.91 0.32%
注：1、股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险
金（含债券交易）；
2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；
3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围
还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月
30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 2,264,845.85 827,967.01
其中：支付销售机构的客户维护费 5,800.35 4,343.08
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 26页共 47页
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对
无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月
30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 452,969.19 165,593.38
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对
无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性
支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
广发中证传媒交
易型开放式指数
证券投资基金发
起式联接基金
757,014,507.00 51.73% 481,057,207.00 45.98%
广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 27页共 47页
广发证券股份有
限公司
2,668,713.00 0.18% 3,088,759.00 0.30%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有限公
司
10,387,770.4
2
38,849.01
33,308,006.7
3
121,419.29
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定
利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额 备注
60123
6
红塔
证券
2019-0
6-26
2019-0
7-05
新股
流通
受限
3.46 3.46
9,789.
00
33,869
.94
33,869
.94
-
30078
8
中信
出版
2019-0
6-27
2019-0
7-05
新股
流通
受限
14.85 14.85
1,556.
00
23,106
.60
23,106
.60
-
注：截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债
券和权证。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、
金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效
评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险
管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部
和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、
无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。
为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人
认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资、资
产支持证券投资、同业存单投资，因此与其相关的信用风险不重大。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从
广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 29页共 47页
而对流动性风险进行监控和防范。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 6.4.12中列示的流通暂时受限的证券
外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基
金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金
合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
此外，本基金申购赎回采用一篮子股票的形式，流动性风险低于其他类型基金。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业
市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，
本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合
的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。
综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，
导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏
感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，
也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、
外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风
险。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型（VAR）等方法来评估投资组合中债券的利率风
险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 10,387,770.42 - - - 10,387,770.42
结算备付金 1,926,846.27 - - - 1,926,846.27
存出保证金 115,429.29 - - - 115,429.29
交易性金融资产 - - - 1,048,804,426.31 1,048,804,426.
广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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31
应收证券清算款 - - - 6,880,662.20 6,880,662.20
应收利息 - - - 2,587.28 2,587.28
其他资产 - - - 151,232.48 151,232.48
资产总计 12,430,045.98 - - 1,055,838,908.27 1,068,268,954.
25
负债
应付证券清算款 - - - 6,498,631.14 6,498,631.14
应付管理人报酬 - - - 426,713.75 426,713.75
应付托管费 - - - 85,342.77 85,342.77
应付交易费用 - - - 598,612.53 598,612.53
其他负债 - - - 1,294,371.42 1,294,371.42
负债总计 - - - 8,903,671.61 8,903,671.6
1
利率敏感度缺口 12,430,045.98 - - 1,046,935,236.66 1,059,365,282.
64
上年度末
2018年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 9,124,705.40 - - - 9,124,705.40
结算备付金 802,345.48 - - - 802,345.48
存出保证金 113,874.88 - - - 113,874.88
交易性金融资产 - - - 678,480,155.72
678,480,155.7
2
应收证券清算款 - - - 363,169.22 363,169.22
应收利息 - - - 2,154.19 2,154.19
其他资产 - - - - -
资产总计 10,040,925.76 -
-
678,845,479.13 688,886,404.8
9
负债
应付证券清算款 - - - 1,751,877.42 1,751,877.42
应付管理人报酬 - - - 295,979.66 295,979.66
应付托管费 - - - 59,195.92 59,195.92
应付交易费用 - - - 260,141.47 260,141.47
其他负债 - - - 1,027,160.35 1,027,160.35
广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 31页共 47页
负债总计 - - - 3,394,354.82 3,394,354.82
利率敏感度缺口 10,040,925.76
- - 675,451,124.31
685,492,050.0
7
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净
值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.2.1外汇风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末未持有外汇投资，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值
变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误
差、beta值、风险价值模型（VAR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 1,048,804,426.31 99.00 678,480,155.72 98.98
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,048,804,426.31 99.00 678,480,155.72 98.98
广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
业绩比较基准上升 5% 70,450,811.95 34,274,602.50
业绩比较基准下降 5% -70,450,811.95 -34,274,602.50
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、公允价值
（1）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公
允价值。
（2）以公允价值计量的金融工具
（i）金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
（ii）各层级金融工具公允价值
于 2019年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为人民
币 1,048,747,449.77元，属于第二层级的余额为人民币 56,976.54元，无属于第三层级的金额（2018
年 12月 31日，属于第一层级的余额为人民币 674,635,009.92元，属于第二层级的余额为人民币
3,845,145.80元，无属于第三层级的金额）。
（iii）公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列
入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 33页共 47页
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,048,804,426.31 98.18
其中：股票 1,048,804,426.31 98.18
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
12,314,616.69 1.15
8 其他各项资产 7,149,911.25 0.67
9 合计 1,068,268,954.25 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 7.2的合计项不含可退替代款估值增值。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
363,431.25
0.03
C 制造业 6,896,228.28 0.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
690,515,231.22 65.18
J 金融业 33,869.94 0.00
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 111,288,401.74 10.51
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 239,707,263.88 22.63
S 综合 - -
合计 1,048,804,426.31 99.00
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 300059 东方财富 8,408,104 113,929,809.20 10.75
2 002027 分众传媒 18,266,606 96,630,345.74 9.12
3 600637 东方明珠 4,109,911 43,318,461.94 4.09
4 300017 网宿科技 3,867,190 41,688,308.20 3.94
5 002195 二三四五 9,215,285 35,847,458.65 3.38
6 002439 启明星辰 1,251,459 33,664,247.10 3.18
7 300383 光环新网 1,847,189 30,977,359.53 2.92
8 002739 万达电影 1,658,601 30,584,602.44 2.89
9 002624 完美世界 1,048,782 27,069,063.42 2.56
10 000503 国新健康 1,435,669 24,636,080.04 2.33
11 002555 三七互娱 1,732,298 23,472,637.90 2.22
12 600977 中国电影 1,489,744 23,329,391.04 2.20
13 002558 巨人网络 1,212,333 22,028,090.61 2.08
广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 35页共 47页
14 000839 中信国安 5,475,600 22,011,912.00 2.08
15 600959 江苏有线 4,918,258 21,886,248.10 2.07
16 600037 歌华有线 1,944,440 19,930,510.00 1.88
17 603000 人民网 1,105,017 19,702,453.11 1.86
18 300027 华谊兄弟 3,905,267 19,174,860.97 1.81
19 300315 掌趣科技 5,505,450 18,993,802.50 1.79
20 601098 中南传媒 1,433,800 18,123,232.00 1.71
21 002174 游族网络 1,062,942 17,942,460.96 1.69
22 603444 吉比特 85,000 17,846,600.00 1.68
23 002131 利欧股份 9,287,200 17,738,552.00 1.67
24 601360 三六零 808,774 17,291,588.12 1.63
25 600373 中文传媒 1,375,804 17,280,098.24 1.63
26 300413 芒果超媒 419,003 17,200,073.15 1.62
27 300226 上海钢联 222,400 16,671,104.00 1.57
28 000681 视觉中国 837,687 16,234,374.06 1.53
29 000917 电广传媒 2,261,000 15,894,830.00 1.50
30 300182 捷成股份 3,598,600 15,869,826.00 1.50
31 300038 数知科技 1,635,375 15,307,110.00 1.44
32 300418 昆仑万维 1,150,562 14,807,732.94 1.40
33 300058 蓝色光标 3,432,800 14,658,056.00 1.38
34 600633 浙数文化 1,555,526 14,544,168.10 1.37
35 300133 华策影视 2,124,677 14,299,076.21 1.35
36 300113 顺网科技 830,200 13,017,536.00 1.23
37 000156 华数传媒 1,145,400 12,610,854.00 1.19
38 601928 凤凰传媒 1,523,001 12,290,618.07 1.16
39 300251 光线传媒 1,756,100 11,941,480.00 1.13
40 601019 山东出版 1,247,500 9,705,550.00 0.92
41 603888 新华网 415,324 8,289,867.04 0.78
42 000676 智度股份 813,300 7,335,966.00 0.69
43 601801 皖新传媒 1,191,300 7,159,713.00 0.68
44 002517 恺英网络 2,148,900 6,854,991.00 0.65
45 300459 金科文化 1,180,900 6,719,321.00 0.63
46 600715 文投控股 1,480,100 5,727,987.00 0.54
47 603096 新经典 106,700 5,721,254.00 0.54
48 300634 彩讯股份 239,400 5,187,798.00 0.49
49 603533 掌阅科技 160,900 2,588,881.00 0.24
50 603103 横店影视 153,040 2,424,153.60 0.23
51 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.03
52 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.01
53 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00
54 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00
55 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00
56 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.00
57 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.00
广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 36页共 47页
58 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.00
59 601949 中国出版 1,079 7,013.50 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 300059 东方财富 64,061,507.54 9.35
2 002027 分众传媒 59,304,414.39 8.65
3 002739 万达电影 39,011,239.24 5.69
4 300017 网宿科技 24,301,975.34 3.55
5 000917 电广传媒 21,346,696.77 3.11
6 002195 二三四五 17,768,871.55 2.59
7 300383 光环新网 17,715,578.66 2.58
8 002624 完美世界 16,766,034.90 2.45
9 002439 启明星辰 15,763,380.29 2.30
10 300226 上海钢联 15,569,585.00 2.27
11 300413 芒果超媒 14,236,262.29 2.08
12 000839 中信国安 14,137,840.00 2.06
13 002131 利欧股份 13,915,415.00 2.03
14 002558 巨人网络 13,733,159.12 2.00
15 000503 国新健康 13,617,361.50 1.99
16 002555 三七互娱 12,426,719.53 1.81
17 300315 掌趣科技 11,773,812.00 1.72
18 002174 游族网络 10,580,208.29 1.54
19 300058 蓝色光标 10,339,143.00 1.51
20 300027 华谊兄弟 10,167,278.60 1.48
注：本项及下项 7.4.2、7.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换
股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权
等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按
买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用，不包括因投资者申购赎回基
金份额导致的基金组合中股票的增减。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 37页共 47页
1 300059 东方财富 37,930,237.10 5.53
2 002739 万达电影 27,400,716.84 4.00
3 000917 电广传媒 17,284,290.69 2.52
4 002027 分众传媒 17,098,266.00 2.49
5 300413 芒果超媒 16,040,406.58 2.34
6 000793 华闻传媒 15,148,751.20 2.21
7 300383 光环新网 11,326,121.72 1.65
8 000839 中信国安 8,986,154.00 1.31
9 002558 巨人网络 8,941,049.22 1.30
10 300017 网宿科技 7,696,436.06 1.12
11 601949 中国出版 7,488,837.02 1.09
12 000503 国新健康 7,279,807.10 1.06
13 300315 掌趣科技 7,113,707.00 1.04
14 300113 顺网科技 7,019,842.80 1.02
15 002195 二三四五 6,278,648.00 0.92
16 600637 东方明珠 6,099,502.00 0.89
17 300027 华谊兄弟 6,040,730.52 0.88
18 300459 金科文化 5,897,472.00 0.86
19 002174 游族网络 5,817,121.88 0.85
20 002624 完美世界 5,797,579.32 0.85
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 556,821,983.86
卖出股票收入（成交）总额 319,813,309.00
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 38页共 47页
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年
内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 115,429.29
2 应收证券清算款 6,880,662.20
3 应收股利 -
4 应收利息 2,587.28
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 151,232.48
8 其他 -
9 合计 7,149,911.25
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 39页共 47页
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
广发中证传媒交易型开放
式指数证券投资基金发起
式联接基金
持有份
额
占总份额
比例
持有份
额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
20,127
72,704.55
773,596
,820.00
52.87%
689,727
,619.00
47.13%
757,014,50
7.00
51.73%
注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“广发中证传媒交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 张慕中 7,289,800.00 0.50%
2 肖红卫 4,451,900.00 0.30%
3 广发证券股份有限公司 4,430,913.00 0.30%
4
中国建设银行股份有限公
司-华夏养老目标日期
2040三年持有期混合型基
金中基金(FO
4,430,200.00 0.30%
5 方永根 3,915,800.00 0.27%
广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 40页共 47页
6 汪建荣 3,840,300.00 0.26%
7 吴剑飞 3,583,500.00 0.24%
8 张铎 3,500,000.00 0.24%
9 董强 3,000,000.00 0.21%
10 朱晋云 2,853,600.00 0.20%
11
广发中证传媒交易型开放
式指数证券投资基金发起
式联接基金
757,014,507.00 51.73%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业
人员持有本基金
0.00 0.0000%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2017年 12月 27日）基金份额总额 274,724,439.00
本报告期期初基金份额总额 1,046,324,439.00
本报告期基金总申购份额 643,800,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 226,800,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,463,324,439.00
广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 41页共 47页
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2019年 6月 4日发布公告，自 2019年 6月 1日起，聘任窦刚先生担任公司首
席信息官。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
广发证券 7 368,576,014.59 42.14% 343,256.62 42.14% 减少 1个
中信建投 5 506,127,501.09 57.86% 471,358.46 57.86% 新增 1个
华创证券 2 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
华鑫证券 2 - - - - -
信达证券 3 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
光大证券 3 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
中信证券 5 - - - - -
广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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北京高华 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
中原证券 2 - - - - -
国盛证券 2 - - - - -
平安证券 4 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
新时代证券 3 - - - - -
第一创业证券 1 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
中金公司 4 - - - - -
东北证券 4 - - - - -
中泰证券 4 - - - - -
华菁证券 2 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
世纪证券 1 - - - - -
申万宏源 6 - - - - -
方正证券 5 - - - - 减少 2个
太平洋证券 2 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
上海华信证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
西部证券 2 - - - - 新增 1个
中天证券 1 - - - - -
民生证券 3 - - - - -
安信证券 5 - - - - -
国元证券 2 - - - - -
招商证券 4 - - - - -
兴业证券 4 - - - - -
华福证券 2 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
英大证券 2 - - - - -
东兴证券 3 - - - - 新增 1个
东方证券 2 - - - - -
华泰证券 5 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
天风证券 3 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
西藏东方财富
证券
2 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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万联证券 4 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
长江证券 3 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
华林证券 1 - - - - -
万和证券 1 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
财富证券 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
国泰君安 4 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
川财证券 2 - - - - -
银河证券 4 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
注：1、交易席位选择标准：
（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市
场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易席位选择流程：
（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择
标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基
金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
成交金额
占当期回
购成交总
成交金额
占当期权
证成交总
广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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额的比例 额的比例 额的比例
广发证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
北京高华 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
中原证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
第一创业证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
华菁证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
世纪证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
上海华信证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
中天证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
西藏东方财富
证券
- - - - - -
南京证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
万和证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
首创证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
关于旗下基金参与科创板投资及相关风险揭
示的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019-06-21
2
关于增加国盛证券为旗下部分基金申购赎回
代理券商的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019-04-25
3
关于增加万联证券为旗下部分基金申购赎回
代理券商的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019-02-26
广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投 资 者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申 购 份
额
赎回份
额
持有份额 份额占比
广 发 中
证 传 媒
交 易 型
开 放 式
指 数 证
券 投 资
基 金 发
起 式 联
接基金
1
20190101-201906
30
481,05
7,207.0
0
318,370,
100.00
42,412,
800.00
757,014,507.
00
51.73%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险
主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净
值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申
请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还
可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额
申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
（二）《广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
（三）《广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
12.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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12.3 查阅方式
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇一九年八月二十八日
