广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金
2019年半年度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：二〇一九年八月二十八日
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 26日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14
6
半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 17
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 18
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 33
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 33
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 50
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 52
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 52
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 52
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 52
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 53
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 53
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 53
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 53
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 54
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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 54
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 55
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 55
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................... 56
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 56
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 56
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 56
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 56
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 56
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 56
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 56
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 56
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 57
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 61
11
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 61
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 62
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 62
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 62
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 62
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 广发中证 500ETF
场内简称 广发 500
基金主代码 510510
交易代码 510510
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013年 4月 11日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,007,038,319.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2013年 5月 24日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构
建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调
整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净
值的 95%。
业绩比较基准 中证 500指数。
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市
场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数中证 500
指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风
险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 邱春杨 郭明
联系电话 020-83936666 010-66105799
电子邮箱 qcy@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105828 95588
传真 020-89899158 010-66105798
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注册地址
广东省珠海市横琴新区宝华路
6号105室-49848（集中办公区）
北京市西城区复兴门内大街55
号
办公地址
广州市海珠区琶洲大道东1号
保利国际广场南塔31-33楼
北京市西城区复兴门内大街55
号
邮政编码 510308 100140
法定代表人 孙树明 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理
人互联网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日）
本期已实现收益 -2,728,108.94
本期利润 655,773,818.13
加权平均基金份额本期利润 0.2388
本期加权平均净值利润率 16.87%
本期基金份额净值增长率 19.61%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日)
期末可供分配利润 1,244,567,945.65
期末可供分配基金份额利润 0.4139
期末基金资产净值 4,251,606,264.65
期末基金份额净值 1.4139
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 41.39%
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
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（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.95% 1.36% 0.78% 1.39% 0.17% -0.03%
过去三个月 -10.05% 1.78% -10.76% 1.81% 0.71% -0.03%
过去六个月 19.61% 1.76% 18.77% 1.79% 0.84% -0.03%
过去一年 -3.40% 1.67% -5.12% 1.69% 1.72% -0.02%
过去三年 -15.88% 1.29% -19.16% 1.31% 3.28% -0.02%
自基金合同生
效起至今
41.39% 1.73% 44.02% 1.76% -2.63% -0.03%
注：业绩比较基准：中证 500指数。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013年 4月 11日至 2019年 6月 30日）
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于 2003年 8月 5日成立，注册资本
1.2688 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前
海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构
投资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会
三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 32个部门：宏观策略部、价值投资
部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产
配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老
金部、战略与创新业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、
基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力
资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国
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际资产管理有限公司（香港子公司），参股了证通股份有限公司。
截至 2019年 6月 30日，本基金管理人管理一百九十只开放式基金，管理公募基金规模为 4452
亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组
合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘杰
本基金的基金
经理；广发沪
深 300交易型
开放式指数证
券投资基金联
接基金的基金
经理；广发中
证 500交易型
开放式指数证
券投资基金联
接基金(LOF)
的基金经理；
广发沪深 300
交易型开放式
指数证券投资
基金的基金经
理；广发中小
板 300交易型
开放式指数证
券投资基金的
基金经理；广
发中小板 300
交易型开放式
指数证券投资
基金联接基金
的基金经理；
广发中证环保
产业交易型开
放式指数证券
投资基金发起
式联接基金的
基金经理；广
发中证养老产
业指数型发起
2014-04-0
1
- 15年
刘杰先生，工学学士，持有中国证
券投资基金业从业证书。曾任广发
基金管理有限公司信息技术部系
统开发专员、数量投资部研究员、
广发沪深 300 指数证券投资基金
基金经理(自 2014 年 4 月 1 日至
2016 年 1 月 17 日)、广发中证环
保产业指数型发起式证券投资基
金基金经理(自 2016年 1月 25日
至 2018年 4月 25日)、广发量化
稳健混合型证券投资基金基金经
理(自 2017年 8月 4日至 2018年
11月 30日)。
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式证券投资基
金的基金经
理；广发中证
军工交易型开
放式指数证券
投资基金的基
金经理；广发
中证军工交易
型开放式指数
证券投资基金
发起式联接基
金的基金经
理；广发中证
环保产业交易
型开放式指数
证券投资基金
的基金经理；
广发创业板交
易型开放式指
数证券投资基
金的基金经
理；广发创业
板交易型开放
式指数证券投
资基金发起式
联接基金的基
金经理；广发
标普全球农业
指数证券投资
基金的基金经
理；广发道琼
斯美国石油开
发与生产指数
证券投资基金
(QDII-LOF)的
基金经理；广
发港股通恒生
综合中型股指
数证券投资基
金(LOF)的基
金经理；广发
美国房地产指
数证券投资基
金的基金经
理；广发纳斯
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达克 100交易
型开放式指数
证券投资基金
的基金经理；
广发纳斯达克
100指数证券
投资基金的基
金经理；广发
纳斯达克生物
科技指数型发
起式证券投资
基金的基金经
理；广发全球
医疗保健指数
证券投资基金
的基金经理；
广发恒生中国
企业精明指数
型发起式证券
投资基金
(QDII)的基金
经理；指数投
资部总经理助
理
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基
金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法
合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的
同日、3日内和 5日内的同向交易价差进行专项分析，未发现该组合与其他组合在不同的时间窗口
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下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0的情况，表明报告期内该组合未发生可能
导致不公平交易和利益输送的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全复制指数组合及量化组合除外）或同一投资组合在
同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领
导严格审批并留痕备查。
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 4次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其
他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金业绩基准是中证 500指数，主要采用完全复制法来跟踪业绩基准。
（1）投资策略
作为 ETF基金，本基金秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素
对指数跟踪效果带来的冲击，降低基金的跟踪误差。
（2）运作分析
报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。
报告期内，本基金跟踪误差来源主要是申购、赎回和成份股调整因素。
受益于一季度中美贸易问题的短期反转以及 1月份社融超预期表现，2019年上半年 A股市场先
扬后抑且整体大幅上涨，其中沪深 300上涨 27.07%，中证 500上涨 18.77%，创业板指上涨 20.87%，
上证综指上涨 19.45%。
总体上，上半年 A股市场存在多空信号交错，例如 1至 5月固定资产投资累计增速 5.6%，前值
6.1%，结束了自去年 9月起的连续改善，社融数据增速的剧烈变化以及企业中长期贷款增速的较大
波动，促使整体市场上半年先涨后跌且处于宽幅震荡状态。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金的份额净值增长率为 19.61%，同期业绩比较基准收益率为 18.77%。
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
未来，中美贸易问题的长期性和国内经济下行压力依然是资本市场关注的两个重要因素。虽然
外部环境和内部压力可能对出口构成压力，制造业投资短期也难以出现明显改善，但是减税降费和
财政政策的积极有望在下半年支撑消费、制造业投资并明显提振基建投资，进而提振市场。
随着科创板开板、MSCI和富时 A股权重不断提升，外资和机构在 A股中占比的不断增长，资
本市场环境也在发生着变化，公司治理相对完善和行业中竞争力存在相对优势的公司或许会得到资
本市场的更多关注，叠加美联储的降息预期，看好未来市场存在的阶段性机会和结构性行情。
中证 500指数在众多指数中，属于高波动高收益指数，中长期收益相对大部分指数存在一定优
势，就短期表现而言，其往往被誉为“反弹急先锋”，值得投资者关注。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利
益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按
合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未
进行利润分配，符合合同规定。
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5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公
司在广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购
赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方
面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，广发中证 500交易型开放式指数证券投资基
金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发中证 500交易型开放式指数证券投资
基金 2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资
产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 65,544,250.35 15,696,271.37
结算备付金
9,442,891.33 10,515,268.85
存出保证金
492,855.48 1,738,378.65
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交易性金融资产 6.4.7.2
4,172,279,661.28 3,276,737,947.46
其中：股票投资
4,169,999,505.48 3,274,819,523.16
基金投资
- -
债券投资
2,280,155.80 1,918,424.30
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4
- -
应收证券清算款
97,954,026.85 -
应收利息 6.4.7.5
16,908.37 8,185.82
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6
- -
资产总计
4,345,730,593.66 3,304,696,052.15
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
75,413,340.49 10,554.77
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
1,584,005.64 1,433,405.74
应付托管费
316,801.14 286,681.15
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7
1,008,196.53 679,747.75
应交税费
12.43 12.84
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8
15,801,972.78 619,758.16
负债合计
94,124,329.01 3,030,160.41
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 3,007,038,319.00 2,793,038,319.00
未分配利润 6.4.7.10 1,244,567,945.65 508,627,572.74
所有者权益合计
4,251,606,264.65 3,301,665,891.74
负债和所有者权益总计
4,345,730,593.66 3,304,696,052.15
注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值人民币 1.4139元，基金份额总额 3,007,038,319.00
份。
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6.2 利润表
会计主体：广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
一、收入
670,801,225.86 -251,167,582.92
1.利息收入
353,052.69 257,198.60
其中：存款利息收入 6.4.7.11 350,835.79 257,192.38
债券利息收入
2,216.90 6.22
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
10,937,241.73 -10,413,693.39
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -19,911,788.17 -22,109,359.96
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - 9,915.49
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14
-4,131,635.73 -691,740.58
股利收益 6.4.7.15
34,980,665.63 12,377,491.66
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.16 658,501,927.07 -250,918,138.85
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17
1,009,004.37 9,907,050.72
减：二、费用
15,027,407.73 8,094,083.39
1．管理人报酬
9,603,882.65 4,509,845.28
2．托管费
1,920,776.49 901,969.07
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 2,804,280.09 2,189,556.95
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
261.91 3,343.30
7．其他费用 6.4.7.19
698,206.59 489,368.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
655,773,818.13 -259,261,666.31
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
655,773,818.13 -259,261,666.31
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 2,793,038,319.00 508,627,572.74 3,301,665,891.74
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） - 655,773,818.13 655,773,818.13
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列） 214,000,000.00 80,166,554.78 294,166,554.78
其中：1.基金申购款 1,380,000,000.00 640,000,042.21 2,020,000,042.21
2.基金赎回款 -1,166,000,000.00 -559,833,487.43 -1,725,833,487.43
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列） - - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 3,007,038,319.00 1,244,567,945.65 4,251,606,264.65
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 825,038,319.00 609,797,205.90 1,434,835,524.90
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） - -259,261,666.31 -259,261,666.31
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列） 688,000,000.00 350,942,749.84 1,038,942,749.84
其中：1.基金申购款 1,048,000,000.00 597,733,091.26 1,645,733,091.26
2.基金赎回款 -360,000,000.00 -246,790,341.42 -606,790,341.42
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列） - - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 1,513,038,319.00 701,478,289.43 2,214,516,608.43
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国
证监会”）证监许可[2013]165 号《关于核准广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金及联接基
金募集的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金
合同》（“基金合同”）发起，于 2013年 4月 11日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有
限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金募集期为 2013年 3月 18日至 2013年 3月 29日，本基金为交易型开放式基金，存续期
限不定，募集资金总额为人民币 425,036,920.00元，有效认购户数为 3,122户。其中，认购资金在募
集期间产生的利息共计人民币 1,399.00元，折合基金份额 1,399.00份，按照基金合同的有关约定计
入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资。
本基金的财务报表于 2019年 8月 26日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 （以下简称“企业会计准则”）和中国证监会
发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国
证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年上半年度的经营成
果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
（1）印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为
销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；
存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增
值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核
算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或
汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中
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发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中
债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价
格作为买入价计算销售额。
本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教
育费附加。
（3）企业所得税
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（4）个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，减按 50%计入应纳税
所得额；持股期限超过 1年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015年 9月 8日起，证券投资基金
从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所
得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款 65,544,250.35
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
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存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 65,544,250.35
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 4,287,601,114.06 4,169,999,505.48 -117,601,608.58
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 1,919,000.00 2,280,155.80 361,155.80
银行间市场 - - -
合计 1,919,000.00 2,280,155.80 361,155.80
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,289,520,114.06 4,172,279,661.28 -117,240,452.78
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息 10,267.48
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 199.62
应收结算备付金利息 3,614.82
应收债券利息 2,826.45
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 16,908.37
6.4.7.6 其他资产
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本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 1,008,196.53
银行间市场应付交易费用 -
合计 1,008,196.53
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 121,434.45
应付替代款 13,953,380.49
可退替代款 1,422,785.43
应付指数使用费 304,372.41
合计 15,801,972.78
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,793,038,319.00 2,793,038,319.00
本期申购 1,380,000,000.00 1,380,000,000.00
本期赎回（以“-”号填列） -1,166,000,000.00 -1,166,000,000.00
本期末 3,007,038,319.00 3,007,038,319.00
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 3,525,019,607.65 -3,016,392,034.91 508,627,572.74
本期利润 -2,728,108.94 658,501,927.07 655,773,818.13
本期基金份额交易产生的
变动数 272,365,675.56 -192,199,120.78 80,166,554.78
其中：基金申购款 1,751,441,503.16 -1,111,441,460.95 640,000,042.21
基金赎回款 -1,479,075,827.60 919,242,340.17 -559,833,487.43
本期已分配利润 - - -
本期末 3,794,657,174.27 -2,550,089,228.62 1,244,567,945.65
6.4.7.11 存款利息收入
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入 257,866.24
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 3,121.52
结算备付金利息收入 89,848.03
其他 -
合计 350,835.79
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -35,704,301.56
股票投资收益——赎回差价收入 15,792,513.39
股票投资收益——申购差价收入 -
合计 -19,911,788.17
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出股票成交总额 1,340,651,776.60
减：卖出股票成本总额 1,376,356,078.16
买卖股票差价收入 -35,704,301.56
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
赎回基金份额对价总额 1,725,833,487.43
减：现金支付赎回款总额 926,254,268.43
减：赎回股票成本总额 783,786,705.61
赎回差价收入 15,792,513.39
6.4.7.13债券投资收益
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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股指期货投资收益 -4,131,635.73
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
股票投资产生的股利收益 34,980,665.63
基金投资产生的股利收益 -
合计 34,980,665.63
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
1.交易性金融资产 658,182,093.75
——股票投资 657,820,362.25
——债券投资 361,731.50
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 326,800.00
——权证投资 -
——股指期货投资 326,800.00
3.其他 -6,966.68
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 658,501,927.07
注：其他为可退替代款公允价值变动损益。
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
基金赎回费收入 -
替代损益 1,009,004.37
合计 1,009,004.37
注：替代损益是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购（赎回）本基金时，补入
（卖出）被替代股票的实际买入成本（实际卖出金额）与申购（赎回）确认日估值的差额或强制退
款的被替代股票在强制退款计算日与申购（赎回）确认日估值的差额。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 25页共 62页
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
交易所市场交易费用 2,802,075.43
银行间市场交易费用 -
期货交易费用 2,204.66
合计 2,804,280.09
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
审计费用 36,695.94
信息披露费 54,985.73
银行汇划费 539.23
上市费 29,752.78
指数使用费 576,232.91
合计 698,206.59
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
广发基金管理有限公司
基金发起人、基金管理人、注册登记与
过户机构、直销机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
(LOF)
本基金的联接基金
广发期货有限公司 与基金管理人受同一控制
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度可比期间
末无应付关联方佣金余额。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月
30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 9,603,882.65 4,509,845.28
其中：支付销售机构的客户维护费 65,710.55 10,553.56
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.5 %÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月
30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,920,776.49 901,969.07
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1 %的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1 %÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 27页共 62页
假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
广发中证 500交
易型开放式指数
证券投资基金联
接基金
2,671,237,821.00 88.83% 2,064,958,177.00 73.93%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有限公
司
65,544,250.3
5
257,866.24
58,215,484.0
2
220,192.14
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定
利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额 备注
60123
6
红塔
证券
2019-0
6-26
2019-0
7-05
新股
流通
受限
3.46 3.46
9,789.
00
33,869
.94
33,869
.94
-
30078
8
中信
出版
2019-0
6-27
2019-0
7-05
新股
流通
受限
14.85 14.85
1,556.
00
23,106
.60
23,106
.60
-
注：截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债
券和权证。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、
金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效
评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险
管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部
和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、
无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。
为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人
认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末均无按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日
AAA - -
AAA以下 2,280,155.80 1,918,424.30
未评级 - -
合计 2,280,155.80 1,918,424.30
注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、以上未评级的债券为剩余期限在一年以上的国债、政策性金融债、央行票据。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从
而对流动性风险进行监控和防范。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 6.4.12中列示的流通暂时受限的证券
外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基
金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金
合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
此外，本基金申购赎回采用一篮子股票的形式，流动性风险低于其他类型基金。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，
本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合
的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。
综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，
导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏
感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，
也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、
外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风
险。本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型
（VAR）等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 65,544,250.35 - - - 65,544,250.35
结算备付金 9,442,891.33 - - - 9,442,891.33
存出保证金 492,855.48 - - - 492,855.48
交易性金融资产 2,280,155.80 - - 4,169,999,505.48
4,172,279,661.
28
应收证券清算款 - - - 97,954,026.85 97,954,026.85
应收利息 - - - 16,908.37 16,908.37
资产总计 77,760,152.96 - - 4,267,970,440.70 4,345,730,593.
66
负债
应付证券清算款 - - - 75,413,340.49 75,413,340.49
应付管理人报酬 - - - 1,584,005.64 1,584,005.64
应付托管费 - - - 316,801.14 316,801.14
应付交易费用 - - - 1,008,196.53 1,008,196.53
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 31页共 62页
应交税费 - - - 12.43 12.43
其他负债 - - - 15,801,972.78 15,801,972.78
负债总计 - - - 94,124,329.01 94,124,329.
01
利率敏感度缺口 77,760,152.96 - - 4,173,846,111.69 4,251,606,264.
65
上年度末
2018年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 15,696,271.37 - - - 15,696,271.37
结算备付金 10,515,268.85 - - - 10,515,268.85
存出保证金 1,738,378.65 - - - 1,738,378.65
交易性金融资产 1,918,424.30 - - 3,274,819,523.16
3,276,737,947.
46
应收利息 - - - 8,185.82 8,185.82
其他资产 - - - - -
资产总计 29,868,343.17 -
-
3,274,827,708.98 3,304,696,052.
15
负债
应付证券清算款 - - - 10,554.77 10,554.77
应付管理人报酬 - - - 1,433,405.74 1,433,405.74
应交税金 - - - 12.84 12.84
应付托管费 - - - 286,681.15 286,681.15
应付交易费用 - - - 679,747.75 679,747.75
其他负债 - - - 619,758.16 619,758.16
负债总计 - - - 3,030,160.41 3,030,160.41
利率敏感度缺口 29,868,343.17
- - 3,271,797,548.57
3,301,665,891.
74
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末持有的债券占基金资产净值较小，因此市场利率的变动对于本基
金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 32页共 62页
6.4.13.4.2.1外汇风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末未持有外汇投资，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值
变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误
差、beta值、风险价值模型（VAR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 4,169,999,505.48 98.08 3,274,819,523.16 99.19
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 2,280,155.80 0.05 1,918,424.30 0.06
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 4,172,279,661.28 98.13 3,276,737,947.46 99.24
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
业绩比较基准上升 5% 249,038,861.81 156,829,129.86
业绩比较基准下降 5% -249,038,861.81 -156,829,129.86
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、公允价值
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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（1）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公
允价值。
（2）以公允价值计量的金融工具
（i）金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
（ii）各层级金融工具公允价值
于 2019年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为人民
币 4,172,222,684.74元，属于第二层级的余额为人民币 56,976.54元，无属于第三层级的金额（2018
年 12月 31日，属于第一层级的余额为人民币 3,250,705,659.62元，属于第二层级的余额为人民币
26,032,287.84元，属于第三层级的金额为人民币 0.00元）。
（iii）公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列
入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
于 2018年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中无属于第三层级的余额；本
报告期内转出第三层级的金额为人民币 0.00元，除上述变动外，该层级金融资产无其他变动。
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 4,169,999,505.48 95.96
其中：股票 4,169,999,505.48 95.96
2 基金投资 - -
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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3 固定收益投资 2,280,155.80 0.05
其中：债券 2,280,155.80 0.05
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
74,987,141.68 1.73
8 其他各项资产 98,463,790.70 2.27
9 合计 4,345,730,593.66 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 7.2的合计项不含可退替代款估值增值。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 46,604,062.95 1.10
B 采矿业
146,214,980.25
3.44
C 制造业 2,339,139,664.72 55.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 133,237,504.60 3.13
E 建筑业 70,214,671.97 1.65
F 批发和零售业 202,842,692.19 4.77
G 交通运输、仓储和邮政业 146,140,277.88 3.44
H 住宿和餐饮业 15,786,075.44 0.37
I
信息传输、软件和信息技术服务业
405,187,873.07 9.53
J 金融业 179,934,274.63 4.23
K 房地产业 197,796,224.41 4.65
L 租赁和商务服务业 58,578,635.44 1.38
M 科学研究和技术服务业 5,922,056.65 0.14
N 水利、环境和公共设施管理业 35,759,645.46 0.84
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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P 教育 12,686,173.72 0.30
Q 卫生和社会工作 27,692,407.23 0.65
R 文化、体育和娱乐业 89,597,722.33 2.11
S 综合 56,671,529.22 1.33
合计 4,170,006,472.16 98.08
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 000860 顺鑫农业 584,494 27,266,645.10 0.64
2 600872 中炬高新 605,233 25,922,129.39 0.61
3 002405 四维图新 1,556,020 25,051,922.00 0.59
4 002049 紫光国微 476,800 21,031,648.00 0.49
5 000066 中国长城 1,979,413 20,348,365.64 0.48
6 300253 卫宁健康 1,410,329 19,998,465.22 0.47
7 600201 生物股份 1,262,719 19,812,061.11 0.47
8 002195 二三四五 4,977,532 19,362,599.48 0.46
9 300450 先导智能 565,286 18,993,609.60 0.45
10 002157 正邦科技 1,138,900 18,974,074.00 0.45
11 000401 冀东水泥 1,059,000 18,648,990.00 0.44
12 002439 启明星辰 682,570 18,361,133.00 0.43
13 002129 中环股份 1,877,449 18,323,902.24 0.43
14 600426 华鲁恒升 1,227,171 18,235,761.06 0.43
15 002506 协鑫集成 2,716,203 18,144,236.04 0.43
16 002507 涪陵榨菜 590,600 18,013,300.00 0.42
17 002127 南极电商 1,587,036 17,838,284.64 0.42
18 600642 申能股份 2,961,270 17,797,232.70 0.42
19 002463 沪电股份 1,303,236 17,750,074.32 0.42
20 300383 光环新网 1,043,800 17,504,526.00 0.41
21 600183 生益科技 1,153,248 17,356,382.40 0.41
22 002465 海格通信 1,812,372 17,290,028.88 0.41
23 600895 张江高科 841,000 17,257,320.00 0.41
24 600536 中国软件 321,066 17,231,612.22 0.41
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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25 600298 安琪酵母 540,918 17,109,236.34 0.40
26 002340 格林美 3,599,840 16,955,246.40 0.40
27 000975 银泰资源 1,283,515 16,929,562.85 0.40
28 000750 国海证券 3,313,586 16,667,337.58 0.39
29 002223 鱼跃医疗 669,131 16,474,005.22 0.39
30 002268 卫士通 654,240 15,996,168.00 0.38
31 600763 通策医疗 176,777 15,660,674.43 0.37
32 002384 东山精密 1,068,084 15,561,983.88 0.37
33 002500 山西证券 1,884,800 15,266,880.00 0.36
34 603369 今世缘 538,156 15,009,170.84 0.35
35 600801 华新水泥 738,941 14,963,555.25 0.35
36 600161 天坛生物 581,407 14,680,526.75 0.35
37 600779 水井坊 287,516 14,611,563.12 0.34
38 000998 隆平高科 1,004,456 14,544,522.88 0.34
39 600879 航天电子 2,351,933 14,487,907.28 0.34
40 002385 大北农 2,720,300 14,390,387.00 0.34
41 600325 华发股份 1,834,448 14,327,038.88 0.34
42 000333 美的集团 276,005 14,313,619.30 0.34
43 002373 千方科技 830,945 14,209,159.50 0.33
44 002299 圣农发展 560,700 14,196,924.00 0.33
45 000723 美锦能源 1,356,300 14,173,335.00 0.33
46 600460 士兰微 852,104 14,144,926.40 0.33
47 002371 北方华创 202,635 14,032,473.75 0.33
48 600528 中铁工业 1,204,200 13,932,594.00 0.33
49 000686 东北证券 1,572,030 13,849,584.30 0.33
50 000778 新兴铸管 3,115,950 13,834,818.00 0.33
51 000009 中国宝安 2,407,944 13,749,360.24 0.32
52 000997 新大陆 809,298 13,669,043.22 0.32
53 601128 常熟银行 1,764,633 13,622,966.76 0.32
54 000988 华工科技 855,697 13,537,126.54 0.32
55 600584 长电科技 1,037,614 13,333,339.90 0.31
56 002092 中泰化学 1,672,641 13,314,222.36 0.31
57 002075 沙钢股份 1,690,000 13,249,600.00 0.31
58 601005 重庆钢铁 6,591,209 13,248,330.09 0.31
59 002926 华西证券 1,261,100 13,241,550.00 0.31
60 600848 上海临港 423,155 13,172,815.15 0.31
61 601168 西部矿业 2,063,880 13,167,554.40 0.31
62 600699 均胜电子 610,400 13,038,144.00 0.31
63 002821 凯莱英 132,600 13,005,408.00 0.31
64 000060 中金岭南 2,756,000 12,925,640.00 0.30
65 000999 华润三九 440,458 12,923,037.72 0.30
66 600820 隧道股份 2,045,000 12,903,950.00 0.30
67 000039 中集集团 1,200,004 12,816,042.72 0.30
68 600673 东阳光 1,631,390 12,806,411.50 0.30
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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69 002797 第一创业 2,018,900 12,799,826.00 0.30
70 600410 华胜天成 1,185,320 12,718,483.60 0.30
71 600392 盛和资源 1,145,563 12,669,926.78 0.30
72 600875 东方电气 1,192,516 12,664,519.92 0.30
73 000690 宝新能源 1,954,469 12,586,780.36 0.30
74 002353 杰瑞股份 544,618 12,580,675.80 0.30
75 000830 鲁西化工 1,156,279 12,580,315.52 0.30
76 600572 康恩贝 1,961,010 12,550,464.00 0.30
77 600376 首开股份 1,390,400 12,416,272.00 0.29
78 300168 万达信息 955,400 12,391,538.00 0.29
79 000960 锡业股份 1,109,060 12,388,200.20 0.29
80 002191 劲嘉股份 993,348 12,327,448.68 0.29
81 600497 驰宏锌锗 2,419,400 12,290,552.00 0.29
82 002372 伟星新材 700,740 12,192,876.00 0.29
83 000581 威孚高科 652,745 12,114,947.20 0.28
84 600745 闻泰科技 364,200 12,098,724.00 0.28
85 002916 深南电路 118,282 12,055,301.44 0.28
86 600718 东软集团 940,001 12,050,812.82 0.28
87 600811 东方集团 3,225,790 11,999,938.80 0.28
88 600166 福田汽车 5,041,700 11,948,829.00 0.28
89 002281 光迅科技 451,024 11,943,115.52 0.28
90 000547 航天发展 1,249,189 11,942,246.84 0.28
91 002078 太阳纸业 1,746,650 11,894,686.50 0.28
92 600755 厦门国贸 1,373,116 11,849,991.08 0.28
93 600022 山东钢铁 7,036,916 11,751,649.72 0.28
94 600839 四川长虹 3,982,371 11,747,994.45 0.28
95 600567 山鹰纸业 3,484,000 11,741,080.00 0.28
96 601866 中远海发 4,310,100 11,723,472.00 0.28
97 600804 鹏博士 1,557,800 11,714,656.00 0.28
98 600885 宏发股份 476,106 11,569,375.80 0.27
99 600881 亚泰集团 3,559,264 11,567,608.00 0.27
100 002572 索菲亚 621,434 11,533,815.04 0.27
101 600959 江苏有线 2,588,200 11,517,490.00 0.27
102 600549 厦门钨业 800,166 11,450,375.46 0.27
103 601872 招商轮船 2,624,650 11,443,474.00 0.27
104 600909 华安证券 1,721,100 11,255,994.00 0.26
105 002074 国轩高科 854,400 11,201,184.00 0.26
106 600315 上海家化 358,269 11,160,079.35 0.26
107 002221 东华能源 1,292,350 11,127,133.50 0.26
108 600808 马钢股份 3,237,174 11,038,763.34 0.26
109 002670 国盛金控 872,160 10,989,216.00 0.26
110 603077 和邦生物 5,749,289 10,923,649.10 0.26
111 600260 凯乐科技 546,674 10,922,546.52 0.26
112 002038 双鹭药业 460,766 10,855,646.96 0.26
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 38页共 62页
113 600094 大名城 1,720,043 10,819,070.47 0.25
114 000970 中科三环 952,300 10,808,605.00 0.25
115 600079 人福医药 1,026,878 10,782,219.00 0.25
116 300274 阳光电源 1,149,902 10,751,583.70 0.25
117 300315 掌趣科技 3,089,800 10,659,810.00 0.25
118 603000 人民网 597,397 10,651,588.51 0.25
119 002273 水晶光电 919,655 10,649,604.90 0.25
120 300027 华谊兄弟 2,158,900 10,600,199.00 0.25
121 600160 巨化股份 1,481,567 10,533,941.37 0.25
122 000513 丽珠集团 316,714 10,524,406.22 0.25
123 603444 吉比特 50,080 10,514,796.80 0.25
124 601333 广深铁路 3,246,200 10,485,226.00 0.25
125 000729 燕京啤酒 1,577,266 10,473,046.24 0.25
126 300088 长信科技 2,066,500 10,456,490.00 0.25
127 600521 华海药业 738,049 10,406,490.90 0.24
128 600037 歌华有线 1,008,232 10,334,378.00 0.24
129 000089 深圳机场 1,156,400 10,280,396.00 0.24
130 002387 维信诺 784,893 10,242,853.65 0.24
131 600643 爱建集团 1,066,853 10,220,451.74 0.24
132 002002 鸿达兴业 1,648,712 10,205,527.28 0.24
133 002110 三钢闽光 1,097,150 10,203,495.00 0.24
134 600967 内蒙一机 910,242 10,194,710.40 0.24
135 300001 特锐德 563,804 10,159,748.08 0.24
136 300166 东方国信 823,133 10,116,304.57 0.24
137 600466 蓝光发展 1,626,131 10,114,534.82 0.24
138 000878 云南铜业 949,700 10,095,311.00 0.24
139 600143 金发科技 2,059,781 10,092,926.90 0.24
140 600282 南钢股份 2,883,600 10,092,600.00 0.24
141 002174 游族网络 594,500 10,035,160.00 0.24
142 600064 南京高科 936,121 10,025,855.91 0.24
143 600266 北京城建 1,243,569 10,023,166.14 0.24
144 600435 北方导航 1,113,020 10,006,049.80 0.24
145 603939 益丰药房 142,452 9,970,215.48 0.23
146 600737 中粮糖业 1,148,439 9,968,450.52 0.23
147 600388 龙净环保 801,286 9,927,933.54 0.23
148 002217 合力泰 1,793,200 9,916,396.00 0.23
149 002589 瑞康医药 1,305,877 9,911,606.43 0.23
150 000563 陕国投 A 2,230,436 9,903,135.84 0.23
151 600021 上海电力 1,140,115 9,896,198.20 0.23
152 002690 美亚光电 303,200 9,884,320.00 0.23
153 002131 利欧股份 5,166,267 9,867,569.97 0.23
154 600171 上海贝岭 605,272 9,835,670.00 0.23
155 002019 亿帆医药 801,893 9,823,189.25 0.23
156 601098 中南传媒 773,600 9,778,304.00 0.23
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 39页共 62页
157 600863 内蒙华电 3,113,528 9,776,477.92 0.23
158 000636 风华高科 800,199 9,682,407.90 0.23
159 300009 安科生物 608,068 9,668,281.20 0.23
160 002440 闰土股份 774,825 9,654,319.50 0.23
161 600258 首旅酒店 536,036 9,637,927.28 0.23
162 600026 中远海能 1,479,203 9,600,027.47 0.23
163 002155 湖南黄金 941,072 9,476,595.04 0.22
164 600486 扬农化工 172,900 9,457,630.00 0.22
165 601106 中国一重 2,992,100 9,395,194.00 0.22
166 601718 际华集团 2,391,600 9,351,156.00 0.22
167 002152 广电运通 1,355,701 9,286,551.85 0.22
168 000732 泰禾集团 562,680 9,284,220.00 0.22
169 000930 中粮生化 1,230,653 9,254,510.56 0.22
170 002085 万丰奥威 1,260,700 9,177,896.00 0.22
171 000983 西山煤电 1,513,800 9,173,628.00 0.22
172 000598 兴蓉环境 2,008,600 9,139,130.00 0.21
173 600373 中文传媒 726,899 9,129,851.44 0.21
174 600845 宝信软件 320,003 9,113,685.44 0.21
175 000559 万向钱潮 1,520,980 9,095,460.40 0.21
176 002250 联化科技 817,922 9,070,754.98 0.21
177 601699 潞安环能 1,141,894 9,066,638.36 0.21
178 300316 晶盛机电 714,400 9,065,736.00 0.21
179 600380 健康元 1,046,524 9,052,432.60 0.21
180 000681 视觉中国 466,744 9,045,498.72 0.21
181 601966 玲珑轮胎 526,771 8,955,107.00 0.21
182 002607 中公教育 649,420 8,916,536.60 0.21
183 000932 华菱钢铁 1,867,880 8,909,787.60 0.21
184 601100 恒立液压 283,907 8,909,001.66 0.21
185 002399 海普瑞 422,900 8,876,671.00 0.21
186 600649 城投控股 1,365,173 8,832,669.31 0.21
187 601000 唐山港 3,207,390 8,820,322.50 0.21
188 002583 海能达 1,033,046 8,667,255.94 0.20
189 300207 欣旺达 745,000 8,582,400.00 0.20
190 600039 四川路桥 2,352,901 8,564,559.64 0.20
191 600648 外高桥 407,271 8,544,545.58 0.20
192 002233 塔牌集团 730,831 8,536,106.08 0.20
193 600008 首创股份 2,423,700 8,531,424.00 0.20
194 300182 捷成股份 1,933,950 8,528,719.50 0.20
195 000685 中山公用 998,512 8,527,292.48 0.20
196 600827 百联股份 869,187 8,526,724.47 0.20
197 002368 太极股份 281,022 8,514,966.60 0.20
198 000738 航发控制 633,911 8,494,407.40 0.20
199 603517 绝味食品 218,120 8,487,049.20 0.20
200 600500 中化国际 1,135,407 8,481,490.29 0.20
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 40页共 62页
201 000758 中色股份 1,543,291 8,472,667.59 0.20
202 601118 海南橡胶 1,644,000 8,466,600.00 0.20
203 600167 联美控股 799,250 8,456,065.00 0.20
204 002266 浙富控股 1,779,019 8,450,340.25 0.20
205 601231 环旭电子 700,289 8,438,482.45 0.20
206 000031 大悦城 1,311,218 8,418,019.56 0.20
207 600782 新钢股份 1,681,800 8,409,000.00 0.20
208 002004 华邦健康 1,727,100 8,393,706.00 0.20
209 000008 神州高铁 2,205,782 8,315,798.14 0.20
210 000027 深圳能源 1,337,820 8,294,484.00 0.20
211 300418 昆仑万维 643,500 8,281,845.00 0.19
212 000807 云铝股份 1,761,400 8,260,966.00 0.19
213 000877 天山股份 710,548 8,256,567.76 0.19
214 601179 中国西电 2,222,145 8,221,936.50 0.19
215 600598 北大荒 765,600 8,214,888.00 0.19
216 002414 高德红外 423,304 8,127,436.80 0.19
217 601608 中信重工 1,876,950 8,108,424.00 0.19
218 000883 湖北能源 1,863,700 8,088,458.00 0.19
219 000488 晨鸣纸业 1,501,656 8,048,876.16 0.19
220 000826 启迪环境 680,940 8,028,282.60 0.19
221 300058 蓝色光标 1,873,178 7,998,470.06 0.19
222 600729 重庆百货 263,624 7,971,989.76 0.19
223 002183 怡亚通 1,669,802 7,964,955.54 0.19
224 601678 滨化股份 1,170,871 7,915,087.96 0.19
225 600138 中青旅 623,593 7,913,395.17 0.19
226 600120 浙江东方 617,090 7,861,726.60 0.18
227 600056 中国医药 582,378 7,856,279.22 0.18
228 600748 上实发展 945,388 7,837,266.52 0.18
229 000887 中鼎股份 816,600 7,831,194.00 0.18
230 002603 以岭药业 670,297 7,762,039.26 0.18
231 600633 浙数文化 827,700 7,738,995.00 0.18
232 000528 柳工 1,161,260 7,733,991.60 0.18
233 000813 德展健康 1,010,670 7,701,305.40 0.18
234 600507 方大特钢 787,300 7,699,794.00 0.18
235 600155 华创阳安 573,000 7,695,390.00 0.18
236 000156 华数传媒 698,760 7,693,347.60 0.18
237 002408 齐翔腾达 992,437 7,691,386.75 0.18
238 603885 吉祥航空 585,250 7,666,775.00 0.18
239 600511 国药股份 332,774 7,643,818.78 0.18
240 600525 长园集团 1,209,383 7,643,300.56 0.18
241 600409 三友化工 1,346,514 7,621,269.24 0.18
242 600348 阳泉煤业 1,298,221 7,542,664.01 0.18
243 300133 华策影视 1,118,309 7,526,219.57 0.18
244 600216 浙江医药 733,899 7,515,125.76 0.18
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 41页共 62页
245 300113 顺网科技 479,100 7,512,288.00 0.18
246 600823 世茂股份 1,614,051 7,440,775.11 0.18
247 600418 江淮汽车 1,437,693 7,418,495.88 0.17
248 603883 老百姓 126,500 7,397,720.00 0.17
249 600515 海航基础 1,490,292 7,376,945.40 0.17
250 002407 多氟多 620,800 7,350,272.00 0.17
251 600060 海信电器 850,968 7,335,344.16 0.17
252 600970 中材国际 1,139,855 7,329,267.65 0.17
253 300010 立思辰 779,857 7,322,857.23 0.17
254 002244 滨江集团 1,752,336 7,272,194.40 0.17
255 603228 景旺电子 180,579 7,224,965.79 0.17
256 600158 中体产业 705,333 7,215,556.59 0.17
257 600777 新潮能源 3,464,880 7,206,950.40 0.17
258 600277 亿利洁能 1,479,711 7,206,192.57 0.17
259 601598 中国外运 1,503,560 7,202,052.40 0.17
260 600062 华润双鹤 566,019 7,137,499.59 0.17
261 600597 光明乳业 663,696 7,134,732.00 0.17
262 002242 九阳股份 342,591 7,129,318.71 0.17
263 002701 奥瑞金 1,515,858 7,079,056.86 0.17
264 601958 金钼股份 1,054,300 7,063,810.00 0.17
265 600478 科力远 1,262,237 7,055,904.83 0.17
266 002212 南洋股份 513,599 7,036,306.30 0.17
267 600664 哈药股份 1,695,849 7,020,814.86 0.17
268 002056 横店东磁 923,100 7,015,560.00 0.17
269 300026 红日药业 2,023,743 6,981,913.35 0.16
270 300002 神州泰岳 1,753,058 6,977,170.84 0.16
271 002640 跨境通 837,191 6,973,801.03 0.16
272 600717 天津港 1,083,240 6,954,400.80 0.16
273 601880 大连港 3,261,506 6,947,007.78 0.16
274 000028 国药一致 165,823 6,936,376.09 0.16
275 002491 通鼎互联 854,400 6,912,096.00 0.16
276 600307 酒钢宏兴 3,398,937 6,899,842.11 0.16
277 300244 迪安诊断 404,360 6,866,032.80 0.16
278 600580 卧龙电驱 815,228 6,856,067.48 0.16
279 000090 天健集团 1,386,330 6,848,470.20 0.16
280 600557 康缘药业 457,709 6,801,555.74 0.16
281 600312 平高电气 880,840 6,773,659.60 0.16
282 300324 旋极信息 1,163,988 6,739,490.52 0.16
283 002030 达安基因 627,283 6,730,746.59 0.16
284 300134 大富科技 432,318 6,713,898.54 0.16
285 002176 江特电机 1,376,400 6,703,068.00 0.16
286 002128 露天煤业 774,024 6,695,307.60 0.16
287 601928 凤凰传媒 825,807 6,664,262.49 0.16
288 002426 胜利精密 2,603,200 6,664,192.00 0.16
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 42页共 62页
289 000021 深科技 819,598 6,663,331.74 0.16
290 600316 洪都航空 463,666 6,635,060.46 0.16
291 002470 金正大 1,816,400 6,611,696.00 0.16
292 601200 上海环境 482,234 6,563,204.74 0.15
293 002064 华峰氨纶 1,305,544 6,553,830.88 0.15
294 600259 广晟有色 162,504 6,548,911.20 0.15
295 600073 上海梅林 708,593 6,519,055.60 0.15
296 600884 杉杉股份 609,644 6,492,708.60 0.15
297 600759 洲际油气 1,675,270 6,466,542.20 0.15
298 002051 中工国际 562,749 6,454,731.03 0.15
299 300115 长盈精密 612,881 6,429,121.69 0.15
300 000712 锦龙股份 499,400 6,412,296.00 0.15
301 600125 铁龙物流 993,471 6,407,887.95 0.15
302 000078 海王生物 1,839,885 6,402,799.80 0.15
303 000727 华东科技 3,049,400 6,373,246.00 0.15
304 000301 东方盛虹 1,158,385 6,359,533.65 0.15
305 600017 日照港 2,014,719 6,346,364.85 0.15
306 601717 郑煤机 1,109,714 6,336,466.94 0.15
307 002812 恩捷股份 135,500 6,334,625.00 0.15
308 002665 首航节能 1,861,429 6,310,244.31 0.15
309 300197 铁汉生态 1,754,620 6,299,085.80 0.15
310 002358 森源电气 619,436 6,287,275.40 0.15
311 600267 海正药业 621,994 6,219,940.00 0.15
312 600859 王府井 409,378 6,218,451.82 0.15
313 002317 众生药业 728,867 6,202,658.17 0.15
314 603659 璞泰来 131,800 6,197,236.00 0.15
315 600751 海航科技 1,943,500 6,180,330.00 0.15
316 600582 天地科技 1,789,332 6,173,195.40 0.15
317 600754 锦江股份 249,519 6,148,148.16 0.14
318 002285 世联行 1,362,536 6,145,037.36 0.14
319 600575 皖江物流 2,091,506 6,128,112.58 0.14
320 603816 顾家家居 191,742 6,120,404.64 0.14
321 002419 天虹股份 466,000 6,085,960.00 0.14
322 000400 许继电气 671,637 6,085,031.22 0.14
323 600291 西水股份 604,620 6,082,477.20 0.14
324 002505 大康农业 3,075,818 6,059,361.46 0.14
325 600563 法拉电子 146,904 6,048,037.68 0.14
326 000519 中兵红箭 780,782 6,035,444.86 0.14
327 002444 巨星科技 603,010 6,018,039.80 0.14
328 002302 西部建设 539,994 6,015,533.16 0.14
329 002280 联络互动 1,643,050 6,013,563.00 0.14
330 000926 福星股份 867,950 6,006,214.00 0.14
331 600499 科达洁能 1,368,003 5,991,853.14 0.14
332 000717 韶钢松山 1,339,600 5,934,428.00 0.14
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 43页共 62页
333 600901 江苏租赁 973,319 5,927,512.71 0.14
334 002424 贵州百灵 597,730 5,905,572.40 0.14
335 600565 迪马股份 1,582,357 5,902,191.61 0.14
336 002831 裕同科技 307,860 5,901,676.20 0.14
337 000718 苏宁环球 1,700,160 5,882,553.60 0.14
338 600645 中源协和 336,731 5,828,813.61 0.14
339 601611 中国核建 749,200 5,828,776.00 0.14
340 002573 清新环境 724,048 5,828,586.40 0.14
341 002249 大洋电机 1,334,468 5,791,591.12 0.14
342 600993 马应龙 327,734 5,784,505.10 0.14
343 000006 深振业 A 1,060,119 5,777,648.55 0.14
344 002028 思源电气 577,771 5,754,599.16 0.14
345 000158 常山北明 1,057,980 5,734,251.60 0.13
346 002839 张家港行 1,018,500 5,734,155.00 0.13
347 600835 上海机电 345,029 5,727,481.40 0.13
348 000012 南玻 A 1,373,006 5,711,704.96 0.13
349 603501 韦尔股份 103,600 5,688,676.00 0.13
350 000543 皖能电力 1,207,440 5,687,042.40 0.13
351 603866 桃李面包 136,140 5,670,231.00 0.13
352 002807 江阴银行 1,211,248 5,668,640.64 0.13
353 600770 综艺股份 846,031 5,651,487.08 0.13
354 002390 信邦制药 1,071,775 5,648,254.25 0.13
355 601326 秦港股份 1,555,800 5,647,554.00 0.13
356 600908 无锡银行 1,000,109 5,640,614.76 0.13
357 600787 中储股份 979,347 5,611,658.31 0.13
358 600151 航天机电 1,083,745 5,581,286.75 0.13
359 600611 大众交通 1,181,104 5,492,133.60 0.13
360 300055 万邦达 770,000 5,490,100.00 0.13
361 002366 台海核电 585,374 5,479,100.64 0.13
362 000980 众泰汽车 1,299,700 5,471,737.00 0.13
363 000848 承德露露 654,773 5,454,259.09 0.13
364 600765 中航重机 590,539 5,450,674.97 0.13
365 002672 东江环保 478,410 5,425,169.40 0.13
366 000600 建投能源 807,268 5,408,695.60 0.13
367 600141 兴发集团 524,569 5,392,569.32 0.13
368 300308 中际旭创 158,356 5,382,520.44 0.13
369 600458 时代新材 517,776 5,379,692.64 0.13
370 000959 首钢股份 1,523,300 5,362,016.00 0.13
371 002093 国脉科技 575,202 5,343,626.58 0.13
372 002332 仙琚制药 787,923 5,326,359.48 0.13
373 603515 欧普照明 163,731 5,280,324.75 0.12
374 600862 中航高科 584,400 5,253,756.00 0.12
375 002431 棕榈股份 1,324,448 5,231,569.60 0.12
376 600317 营口港 1,889,317 5,214,514.92 0.12
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 44页共 62页
377 600169 太原重工 1,947,479 5,199,768.93 0.12
378 000564 供销大集 1,990,400 5,194,944.00 0.12
379 603233 大参林 115,070 5,178,150.00 0.12
380 300347 泰格医药 67,000 5,165,700.00 0.12
381 300376 易事特 1,047,800 5,165,654.00 0.12
382 002635 安洁科技 380,945 5,138,948.05 0.12
383 600338 西藏珠峰 293,806 5,135,728.88 0.12
384 300287 飞利信 1,287,100 5,109,787.00 0.12
385 002544 杰赛科技 391,787 5,093,231.00 0.12
386 002048 宁波华翔 470,260 5,088,213.20 0.12
387 600393 粤泰股份 1,093,729 5,085,839.85 0.12
388 002254 泰和新材 479,665 5,074,855.70 0.12
389 002745 木林森 432,100 5,064,212.00 0.12
390 601311 骆驼股份 463,698 5,031,123.30 0.12
391 300159 新研股份 1,008,086 5,020,268.28 0.12
392 300297 蓝盾股份 819,900 4,943,997.00 0.12
393 603712 七一二 232,500 4,935,975.00 0.12
394 601019 山东出版 623,374 4,849,849.72 0.11
395 600978 宜华生活 1,285,515 4,833,536.40 0.11
396 601689 拓普集团 314,188 4,813,360.16 0.11
397 601016 节能风电 1,789,402 4,759,809.32 0.11
398 300266 兴源环境 1,045,271 4,745,530.34 0.11
399 300199 翰宇药业 515,539 4,727,492.63 0.11
400 603766 隆鑫通用 1,114,768 4,670,877.92 0.11
401 600694 大商股份 167,062 4,662,700.42 0.11
402 603198 迎驾贡酒 260,300 4,661,973.00 0.11
403 600623 华谊集团 610,200 4,661,928.00 0.11
404 000501 鄂武商 A 433,433 4,659,404.75 0.11
405 600750 江中药业 357,244 4,647,744.44 0.11
406 000990 诚志股份 283,100 4,645,671.00 0.11
407 600006 东风汽车 866,827 4,620,187.91 0.11
408 000062 深圳华强 347,266 4,615,165.14 0.11
409 002410 广联达 140,013 4,605,027.57 0.11
410 000937 冀中能源 1,192,960 4,604,825.60 0.11
411 600195 中牧股份 331,700 4,594,045.00 0.11
412 600640 号百控股 341,678 4,571,651.64 0.11
413 603888 新华网 228,100 4,552,876.00 0.11
414 002503 搜于特 1,649,886 4,537,186.50 0.11
415 002709 天赐材料 187,389 4,534,813.80 0.11
416 000426 兴业矿业 836,282 4,490,834.34 0.11
417 002375 亚厦股份 754,500 4,459,095.00 0.10
418 600639 浦东金桥 275,745 4,458,796.65 0.10
419 600757 长江传媒 653,046 4,447,243.26 0.10
420 600329 中新药业 309,159 4,417,882.11 0.10
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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421 002815 崇达技术 282,242 4,400,152.78 0.10
422 600545 卓郎智能 614,731 4,370,737.41 0.10
423 600869 智慧能源 965,410 4,363,653.20 0.10
424 300257 开山股份 392,200 4,345,576.00 0.10
425 600416 湘电股份 720,053 4,334,719.06 0.10
426 603806 福斯特 116,997 4,297,299.81 0.10
427 000537 广宇发展 616,600 4,266,872.00 0.10
428 603568 伟明环保 194,533 4,186,350.16 0.10
429 000869 张裕 A 130,100 4,178,812.00 0.10
430 000061 农产品 762,218 4,131,221.56 0.10
431 601001 大同煤业 900,728 4,116,326.96 0.10
432 002434 万里扬 602,516 4,091,083.64 0.10
433 002489 浙江永强 1,221,877 4,081,069.18 0.10
434 002707 众信旅游 671,300 4,074,791.00 0.10
435 600098 广州发展 660,131 4,066,406.96 0.10
436 603056 德邦股份 283,069 3,985,611.52 0.09
437 300459 金科文化 696,000 3,960,240.00 0.09
438 601127 小康股份 302,112 3,957,667.20 0.09
439 000829 天音控股 675,396 3,930,804.72 0.09
440 600058 五矿发展 463,811 3,919,202.95 0.09
441 000536 华映科技 1,548,517 3,902,262.84 0.09
442 002437 誉衡药业 986,127 3,895,201.65 0.09
443 002118 紫鑫药业 577,478 3,892,201.72 0.09
444 002509 天广中茂 1,885,900 3,884,954.00 0.09
445 600874 创业环保 465,616 3,859,956.64 0.09
446 002517 恺英网络 1,209,294 3,857,647.86 0.09
447 601801 皖新传媒 635,950 3,822,059.50 0.09
448 000541 佛山照明 727,727 3,813,289.48 0.09
449 002920 德赛西威 170,231 3,813,174.40 0.09
450 600657 信达地产 923,420 3,804,490.40 0.09
451 002382 蓝帆医疗 274,800 3,797,736.00 0.09
452 603377 东方时尚 246,704 3,769,637.12 0.09
453 002512 达华智能 833,100 3,765,612.00 0.09
454 600971 恒源煤电 642,865 3,760,760.25 0.09
455 002681 奋达科技 875,950 3,714,028.00 0.09
456 000766 通化金马 542,957 3,692,107.60 0.09
457 002251 步步高 460,221 3,667,961.37 0.09
458 600996 贵广网络 339,747 3,662,472.66 0.09
459 600350 山东高速 732,400 3,515,520.00 0.08
460 000552 靖远煤电 1,276,676 3,459,791.96 0.08
461 600428 中远海特 928,183 3,434,277.10 0.08
462 600707 彩虹股份 681,000 3,411,810.00 0.08
463 002482 广田集团 696,255 3,383,799.30 0.08
464 002344 海宁皮城 722,882 3,368,630.12 0.08
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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465 603328 依顿电子 324,002 3,327,500.54 0.08
466 002818 富森美 258,914 3,321,866.62 0.08
467 600053 九鼎投资 142,054 3,309,858.20 0.08
468 601003 柳钢股份 564,000 3,265,560.00 0.08
469 600335 国机汽车 468,528 3,242,213.76 0.08
470 601139 深圳燃气 544,500 3,098,205.00 0.07
471 601777 力帆股份 722,130 3,097,937.70 0.07
472 601869 长飞光纤 82,200 3,082,500.00 0.07
473 000587 金洲慈航 1,192,608 3,076,928.64 0.07
474 300146 汤臣倍健 149,717 2,904,509.80 0.07
475 600939 重庆建工 589,911 2,884,664.79 0.07
476 603556 海兴电力 208,708 2,884,344.56 0.07
477 600903 贵州燃气 218,560 2,847,836.80 0.07
478 000656 金科股份 469,827 2,833,056.81 0.07
479 000987 越秀金控 307,100 2,770,042.00 0.07
480 600600 青岛啤酒 55,234 2,757,833.62 0.06
481 000025 特力 A 135,110 2,731,924.20 0.06
482 002416 爱施德 420,662 2,629,137.50 0.06
483 600126 杭钢股份 547,209 2,495,273.04 0.06
484 601969 海南矿业 423,616 2,490,862.08 0.06
485 002699 美盛文化 410,520 2,463,120.00 0.06
486 601990 南京证券 248,000 2,457,680.00 0.06
487 000596 古井贡酒 20,542 2,434,432.42 0.06
488 603868 飞科电器 61,275 2,398,916.25 0.06
489 601138 工业富联 198,315 2,389,695.75 0.06
490 300413 芒果超媒 58,000 2,380,900.00 0.06
491 600256 广汇能源 643,473 2,290,763.88 0.05
492 603225 新凤鸣 182,332 2,277,326.68 0.05
493 600179 ST安通 761,534 2,231,294.62 0.05
494 600280 中央商场 616,994 2,215,008.46 0.05
495 601811 新华文轩 170,213 2,078,300.73 0.05
496 600985 淮北矿业 181,100 2,053,674.00 0.05
497 603355 莱克电气 93,061 2,002,672.72 0.05
498 603899 晨光文具 44,684 1,964,755.48 0.05
499 002013 中航机电 279,530 1,923,166.40 0.05
500 000761 本钢板材 436,450 1,876,735.00 0.04
501 603486 科沃斯 60,240 1,822,260.00 0.04
502 000661 长春高新 4,933 1,667,354.00 0.04
503 600655 豫园股份 186,764 1,529,597.16 0.04
504 600917 重庆燃气 201,800 1,404,528.00 0.03
505 603025 大豪科技 124,816 1,278,115.84 0.03
506 000667 美好置业 451,165 1,186,563.95 0.03
507 000612 焦作万方 212,517 1,134,840.78 0.03
508 002563 森马服饰 102,200 1,130,332.00 0.03
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 47页共 62页
509 603569 长久物流 91,377 1,059,059.43 0.02
510 603877 太平鸟 67,714 1,050,921.28 0.02
511 603589 口子窖 15,742 1,014,099.64 0.02
512 600366 宁波韵升 106,808 980,497.44 0.02
513 600503 华丽家族 251,393 955,293.40 0.02
514 600004 白云机场 51,710 941,122.00 0.02
515 603658 安图生物 13,676 934,891.36 0.02
516 002400 省广集团 304,685 907,961.30 0.02
517 000969 安泰科技 107,362 906,135.28 0.02
518 603650 彤程新材 36,700 801,528.00 0.02
519 002041 登海种业 68,463 748,985.22 0.02
520 600086 东方金钰 155,955 686,202.00 0.02
521 002276 万马股份 122,321 666,649.45 0.02
522 002663 普邦股份 212,692 644,456.76 0.02
523 603169 兰石重装 88,286 640,956.36 0.02
524 600760 中航沈飞 22,020 639,240.60 0.02
525 601233 桐昆股份 39,616 614,444.16 0.01
526 002277 友阿股份 174,064 588,336.32 0.01
527 002179 中航光电 17,185 575,010.10 0.01
528 000049 德赛电池 21,770 566,673.10 0.01
529 600773 西藏城投 80,192 539,692.16 0.01
530 600635 大众公用 83,058 533,232.36 0.01
531 600594 益佰制药 100,414 527,173.50 0.01
532 002308 威创股份 97,393 485,017.14 0.01
533 600422 昆药集团 41,713 480,950.89 0.01
534 600122 宏图高科 149,811 480,893.31 0.01
535 600517 置信电气 65,519 479,599.08 0.01
536 000977 浪潮信息 19,271 459,806.06 0.01
537 002588 史丹利 102,585 457,529.10 0.01
538 000703 恒逸石化 33,180 453,238.80 0.01
539 300291 华录百纳 71,176 441,291.20 0.01
540 600743 华远地产 149,631 375,573.81 0.01
541 300202 聚龙股份 47,746 371,941.34 0.01
542 600184 光电股份 32,263 370,056.61 0.01
543 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.01
544 002345 潮宏基 79,682 362,553.10 0.01
545 002354 天神娱乐 100,116 349,404.84 0.01
546 300156 神雾环保 106,876 328,109.32 0.01
547 601020 华钰矿业 25,700 301,204.00 0.01
548 002841 视源股份 3,616 280,276.16 0.01
549 600618 氯碱化工 35,461 278,723.46 0.01
550 002600 领益智造 44,700 265,071.00 0.01
551 600936 广西广电 50,600 245,410.00 0.01
552 600108 亚盛集团 67,142 233,654.16 0.01
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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553 600578 京能电力 57,529 186,393.96 0.00
554 000825 太钢不锈 41,900 170,533.00 0.00
555 002180 纳思达 7,519 169,929.40 0.00
556 600300 维维股份 50,707 169,868.45 0.00
557 600395 盘江股份 28,700 169,617.00 0.00
558 600187 国中水务 57,109 168,471.55 0.00
559 002948 青岛银行 20,912 134,464.16 0.00
560 603188 亚邦股份 17,095 134,195.75 0.00
561 000566 海南海药 20,866 133,751.06 0.00
562 600481 双良节能 35,708 132,119.60 0.00
563 000553 安道麦 A 12,300 131,856.00 0.00
564 002958 青农商行 17,700 129,918.00 0.00
565 000592 平潭发展 36,944 129,304.00 0.00
566 600880 博瑞传播 33,100 125,449.00 0.00
567 600438 通威股份 8,800 123,728.00 0.00
568 601860 紫金银行 15,970 120,413.80 0.00
569 001696 宗申动力 19,123 119,136.29 0.00
570 002073 软控股份 19,307 112,752.88 0.00
571 600651 飞乐音响 30,276 112,021.20 0.00
572 600516 方大炭素 9,095 111,777.55 0.00
573 600176 中国巨石 11,566 110,223.98 0.00
574 300770 新媒股份 1,271 109,941.50 0.00
575 600292 远达环保 16,786 108,605.42 0.00
576 600776 东方通信 4,678 107,500.44 0.00
577 002657 中科金财 6,144 106,905.60 0.00
578 002022 科华生物 10,436 104,464.36 0.00
579 600059 古越龙山 11,081 98,177.66 0.00
580 002261 拓维信息 15,987 97,680.57 0.00
581 601068 中铝国际 13,770 95,013.00 0.00
582 300759 康龙化成 2,728 93,243.04 0.00
583 002428 云南锗业 11,960 91,254.80 0.00
584 600284 浦东建设 11,562 89,027.40 0.00
585 002106 莱宝高科 12,519 88,133.76 0.00
586 600894 广日股份 10,974 85,926.42 0.00
587 002032 苏泊尔 1,108 84,019.64 0.00
588 000762 西藏矿业 10,606 82,726.80 0.00
589 002422 科伦药业 2,723 80,954.79 0.00
590 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.00
591 600346 恒力石化 6,580 80,012.80 0.00
592 603379 三美股份 2,052 76,621.68 0.00
593 002479 富春环保 11,158 73,754.38 0.00
594 300762 上海瀚讯 1,233 71,514.00 0.00
595 603068 博通集成 1,231 71,373.38 0.00
596 300273 和佳股份 13,564 70,397.16 0.00
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 49页共 62页
597 300761 立华股份 1,291 69,184.69 0.00
598 300043 星辉娱乐 14,309 68,969.38 0.00
599 300755 华致酒行 1,901 66,934.21 0.00
600 002271 东方雨虹 2,910 65,940.60 0.00
601 300039 上海凯宝 14,812 65,913.40 0.00
602 002955 鸿合科技 1,108 65,194.72 0.00
603 300773 拉卡拉 1,250 64,725.00 0.00
604 603697 有友食品 3,383 64,006.36 0.00
605 002311 海大集团 2,071 63,993.90 0.00
606 300775 三角防务 2,164 63,621.60 0.00
607 300771 智莱科技 1,126 62,887.10 0.00
608 603915 国茂股份 2,523 58,710.21 0.00
609 002342 巨力索具 16,419 58,615.83 0.00
610 002946 新乳业 3,823 57,880.22 0.00
611 000662 天夏智慧 12,292 57,157.80 0.00
612 002001 新和成 2,929 56,500.41 0.00
613 600628 新世界 7,702 55,916.52 0.00
614 300765 新诺威 1,412 51,778.04 0.00
615 000786 北新建材 2,767 50,165.71 0.00
616 603967 中创物流 2,518 50,057.84 0.00
617 000669 金鸿控股 10,719 49,628.97 0.00
618 600566 济川药业 1,615 48,627.65 0.00
619 603317 天味食品 1,156 48,494.20 0.00
620 300766 每日互动 1,193 48,304.57 0.00
621 002947 恒铭达 1,064 43,336.72 0.00
622 300768 迪普科技 1,128 42,446.64 0.00
623 603681 永冠新材 1,767 40,641.00 0.00
624 002951 金时科技 1,675 40,250.25 0.00
625 002011 盾安环境 8,923 40,064.27 0.00
626 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00
627 603217 元利科技 584 39,268.16 0.00
628 300032 金龙机电 11,400 38,760.00 0.00
629 300116 坚瑞沃能 22,500 38,475.00 0.00
630 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00
631 000050 深天马 A 2,720 36,556.80 0.00
632 002050 三花智控 3,335 35,184.25 0.00
633 603001 奥康国际 3,430 34,780.20 0.00
634 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00
635 603629 利通电子 1,051 33,621.49 0.00
636 600587 新华医疗 2,042 32,569.90 0.00
637 603956 威派格 1,835 32,222.60 0.00
638 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.00
639 002952 亚世光电 771 27,694.32 0.00
640 300780 德恩精工 935 27,676.00 0.00
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641 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.00
642 002953 日丰股份 1,072 26,499.84 0.00
643 002123 梦网集团 1,800 25,452.00 0.00
644 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.00
645 002063 远光软件 2,236 19,475.56 0.00
646 601002 晋亿实业 2,709 19,125.54 0.00
647 000777 中核科技 1,248 17,160.00 0.00
648 600826 兰生股份 1,303 14,567.54 0.00
649 000652 泰达股份 3,274 12,834.08 0.00
650 000680 山推股份 3,075 12,730.50 0.00
651 603528 多伦科技 1,600 12,000.00 0.00
652 000099 中信海直 1,547 11,014.64 0.00
653 002269 美邦服饰 3,896 10,246.48 0.00
654 002168 惠程科技 1,146 10,142.10 0.00
655 300147 香雪制药 1,476 9,697.32 0.00
656 002392 北京利尔 2,244 7,854.00 0.00
657 002325 洪涛股份 2,305 7,191.60 0.00
658 002551 尚荣医疗 1,231 6,253.48 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002405 四维图新 24,629,136.11 0.75
2 002157 正邦科技 20,669,674.08 0.63
3 002075 沙钢股份 14,065,866.20 0.43
4 000333 美的集团 13,756,497.78 0.42
5 600763 通策医疗 13,528,589.05 0.41
6 002926 华西证券 13,298,130.20 0.40
7 002797 第一创业 12,696,015.75 0.38
8 002821 凯莱英 12,052,567.09 0.37
9 300347 泰格医药 11,401,641.99 0.35
10 600497 驰宏锌锗 11,362,154.00 0.34
11 000860 顺鑫农业 11,255,105.80 0.34
12 002572 索菲亚 11,251,669.52 0.34
13 600549 厦门钨业 11,245,033.83 0.34
14 600745 闻泰科技 11,216,071.00 0.34
15 002387 维信诺 10,515,875.73 0.32
16 002217 合力泰 10,356,728.85 0.31
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17 002507 涪陵榨菜 10,355,615.55 0.31
18 002195 二三四五 10,264,846.14 0.31
19 300450 先导智能 10,081,279.57 0.31
20 300009 安科生物 9,912,086.77 0.30
注：本项及下项 7.4.2、7.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换
股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权
等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按
买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用，不包括因投资者申购赎回基
金份额导致的基金组合中股票的增减。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 300347 泰格医药 28,648,656.10 0.87
2 002410 广联达 25,497,598.22 0.77
3 000656 金科股份 23,023,351.81 0.70
4 300146 汤臣倍健 22,009,711.70 0.67
5 000418 小天鹅 A 18,529,365.35 0.56
6 000596 古井贡酒 16,380,701.65 0.50
7 300413 芒果超媒 14,125,169.18 0.43
8 002013 中航机电 13,448,513.50 0.41
9 600600 青岛啤酒 13,127,593.57 0.40
10 600256 广汇能源 11,507,622.00 0.35
11 000860 顺鑫农业 10,008,392.64 0.30
12 600270 外运发展 9,833,919.95 0.30
13 000667 美好置业 9,345,750.00 0.28
14 603899 晨光文具 9,114,869.00 0.28
15 002129 中环股份 9,022,101.98 0.27
16 002268 卫 士 通 8,851,977.53 0.27
17 000750 国海证券 8,480,484.56 0.26
18 300383 光环新网 8,353,272.33 0.25
19 002465 海格通信 8,170,637.24 0.25
20 000066 中国长城 8,038,248.64 0.24
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,729,882,508.93
卖出股票收入（成交）总额 1,340,651,776.60
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7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 2,280,155.80 0.05
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,280,155.80 0.05
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 113020 桐昆转债 19,190 2,280,155.80 0.05
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
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7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变
动
风险说明
公允价值变动总额合计 -
股指期货投资本期收益 -4,131,635.73
股指期货投资本期公允价值变动 326,800.00
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金是 ETF基金，主要投资标的指数成份股及备选成份股，同时可以部分投资股指期货。
本基金投资股指期货，可以更好地进行流动性管理。本基金尽量选择流动性好、交易活跃的股
指期货合约，利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整带来的交易成本和跟踪误差，力争
实现更好地跟踪标的指数的效果。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年
内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 492,855.48
2 应收证券清算款 97,954,026.85
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3 应收股利 -
4 应收利息 16,908.37
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 98,463,790.70
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 113020 桐昆转债 2,280,155.80 0.05
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
广发中证 500交易型开放
式指数证券投资基金联接
基金(LOF)
持有份
额
占总份额
比例
持有份
额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
8,004
375,691.9
4
2,856,7
33,222.
00
95.00%
150,305
,097.00
5.00%
2,671,237,
821.00
88.83%
注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“广发中证500交易型开放式指数证
券投资基金联接基金(LOF)”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 55页共 62页
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
中国人民人寿保险股份有
限公司-分红-个险分红
109,865,400.00 3.65%
2
中国人民财产保险股份有
限公司-传统-普通保险产
品-008C-CT001沪
41,252,100.00 1.37%
3 国信证券股份有限公司 9,049,000.00 0.30%
4
信泰人寿保险股份有限公
司-传统产品
6,907,400.00 0.23%
5 方正证券股份有限公司 5,998,800.00 0.20%
6 刘俊 3,932,100.00 0.13%
7
华宝信托有限责任公司-
单一类资金信托
R2008ZX005
3,224,900.00 0.11%
8
珠海横琴知本金融投资管
理有限公司-知本天泓一
号私募证券投资基金
3,001,300.00 0.10%
9 孙建刚 2,180,000.00 0.07%
10 华泰证券股份有限公司 1,930,400.00 0.06%
11
广发中证 500交易型开放
式指数证券投资基金联接
基金(LOF)
2,671,237,821.00 88.83%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业
人员持有本基金
0.00 0.0000%
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2013年 4月 11日）基金份额总额 425,038,319.00
本报告期期初基金份额总额 2,793,038,319.00
本报告期基金总申购份额 1,380,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 1,166,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,007,038,319.00
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2019年 6月 4日发布公告，自 2019年 6月 1日起，聘任窦刚先生担任公司首
席信息官。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
方正证券 5 1,036,180,896.04 34.30% 757,757.76 62.27% 减少 2个
万联证券 4 1,985,193,463.71 65.70% 459,185.22 37.73% -
招商证券 4 - - - - -
中信建投证券 1 - - - - 新增 1个
浙商证券 1 - - - - -
国泰君安 4 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
中金公司 4 - - - - -
广发证券 7 - - - - 新增 1个
东莞证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
中信证券 5 - - - - -
北京高华 1 - - - - -
上海华信证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
万和证券 1 - - - - -
川财证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
中信建投 4 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - -
信达证券 3 - - - - -
华林证券 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
华福证券 2 - - - - -
新时代证券 3 - - - - -
天风证券 3 - - - - -
第一创业证券 1 - - - - -
东兴证券 3 - - - - 新增 1个
华鑫证券 2 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
西藏东方财富 2 - - - - -
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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证券
安信证券 5 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
长江证券 3 - - - - -
华泰证券 5 - - - - -
平安证券 4 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
兴业证券 4 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
民生证券 3 - - - - -
申万宏源 6 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
中天证券 1 - - - - -
英大证券 2 - - - - -
世纪证券 1 - - - - -
东北证券 4 - - - - -
中原证券 2 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
中泰证券 4 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
光大证券 3 - - - - -
华菁证券 2 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
银河证券 4 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
财富证券 2 - - - - -
国盛证券 2 - - - - -
国元证券 2 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
西部证券 2 - - - - 新增 1个
海通证券 2 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
注：1、交易席位选择标准：
（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 59页共 62页
（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市
场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易席位选择流程：
（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择
标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基
金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
方正证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中信建投证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
北京高华 - - - - - -
上海华信证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
万和证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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太平洋证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
第一创业证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
西藏东方财富
证券
- - - - - -
安信证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
首创证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
中天证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
世纪证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中原证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
华菁证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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国盛证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
关于旗下基金参与科创板投资及相关风险揭
示的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019-06-21
2
关于增加兴业证券为旗下部分基金申购赎回
代理券商的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019-06-03
3
关于增加国盛证券为旗下部分基金申购赎回
代理券商的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019-04-25
4
关于增加万联证券为旗下部分基金申购赎回
代理券商的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019-02-26
11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投 资 者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申 购 份
额
赎回份
额
持有份额 份额占比
广 发 中
证 500
交 易 型
开 放 式
指 数 证
券 投 资
基 金 联
接 基 金
(LOF)
1
20190101-201906
30
2,064,9
58,177.
00
1,779,44
5,744.00
1,173,1
66,100.
00
2,671,237,82
1.00
88.83%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险
主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 62页共 62页
值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申
请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还
可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额
申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1.中国证监会批准广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
2.《广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
3.《广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
4.法律意见书
5.基金管理人业务资格批件、营业执照
6.基金托管人业务资格批件、营业执照
12.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
12.3 查阅方式
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇一九年八月二十八日
