国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 1页，共 31页
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金
2019年半年度报告摘要
2019年 6月 30日
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年八月二十八日
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 2页，共 31页
1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 27日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报
告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 3页，共 31页
2
基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 国投瑞银中证 500指数量化增强
基金主代码
005994
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 8月 1日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 114,562,775.91份
下属分级基金的基金简称
国投瑞银中证 500指数
量化增强 A
国投瑞银中证 500指
数量化增强 C
下属分级基金的交易代码
005994 007089
报告期末下属分级基金的份额总
额
111,776,810.43份 2,785,965.48份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为指数增强型股票基金，通过数量化的方法进行积极的组
合管理和严格的风险控制，在对标的指数进行有效跟踪的基础上，
力争获取高于标的指数的超额收益。
投资策略
本基金采用指数增强型投资策略，以中证 500指数为基金的标的
指数，结合深入的宏观和基本面研究、以及量化投资技术，在跟
踪指数的基础上调整投资组合，力争在控制基金净值增长率与业
绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟
踪误差不超过 7.75%，以实现高于标的指数的投资收益和基金资
产的长期增值。
（一）类别资产配置
本基金为股票指数增强型证券投资基金，股票资产占基金资产的
比例不低于 80%，其中投资于标的指数成份股或备选成份股的资
产不低于非现金基金资产的 80%。
（二）股票投资管理
1、指数化投资策略
本基金将运用类指数化的投资方法，通过控制对各成份股在标的
指数中权重的偏离，实现跟踪误差控制目标，达到对标的指数的
跟踪目标。
2、量化增强策略
本基金在有效跟踪标的指数的基础上，通过量化投资技术，力争
实现高于标的指数的投资收益。
3、股票组合调整
股票组合调整采用定期调整与不定期调整。
（三）债券投资管理
本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券投资组合，并
管理组合风险。本基金债券投资策略主要包括：久期策略、收益
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 4页，共 31页
率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略。
（四）股指期货投资策略
为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套
期保值为目的，适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性
好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合的运作效率。
（五）权证投资策略
1、考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时
间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，
估计权证合理价值。
2、根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价(Value
Price)”以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合
理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。
（六）对于资产支持证券，其定价受市场利率、发行条款、标的
资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基
本面分析和债券市场宏观分析的基础上，以数量化模型确定其内
在价值。
业绩比较基准
中证 500指数收益率×95%+商业银行活期存款利率（税前）
×5%。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、
债券型基金和混合型基金。
注：本基金于 2019年 3月 14日起增加 C类基金份额（基金代码为：007089）。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
国投瑞银基金管理有限公
司
中国农业银行股份有限公
司
姓名
王明辉 贺倩
联系电话
400-880-6868 010-66060069
信息披露
负责人
电子邮箱
service@ubssdic.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-880-6868 95599
传真
0755-82904048 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网
址
http://www.ubssdic.com
基金半年度报告备置地点
深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸
中心 46层
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 5页，共 31页
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日）
3.1.1期间数据和指标
国投瑞银中证 500指
数量化增强 A
国投瑞银中证500指数
量化增强 C
本期已实现收益
40,175,611.20 26,495.80
本期利润
48,531,417.12 -141,133.10
加权平均基金份额本期利润
0.2707 -0.0768
本期基金份额净值增长率
18.15% -1.04%
报告期末(2019年 6月 30日)
3.1.2期末数据和指标
国投瑞银中证 500指数
量化增强 A
国投瑞银中证 500指数
量化增强 C
期末可供分配基金份额利润
0.1521 0.1509
期末基金资产净值
128,783,359.27 3,206,475.66
期末基金份额净值
1.1521 1.1509
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申
购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
4、本基金于 2019年 3月 14日起增加 C类基金份额，本基金 C级报告期间的起始
日为 2019年 3月 14日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国投瑞银中证 500指数量化增强 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月
2.34% 1.30% 0.75% 1.32% 1.59% -0.02%
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 6页，共 31页
过去三个月
-5.71% 1.63% -10.21% 1.72% 4.50% -0.09%
过去六个月
18.15% 1.56% 17.87% 1.70% 0.28% -0.14%
过去一年
- - - - - -
自基金合同
生效起至今
15.21% 1.17% -4.20% 1.63% 19.41% -0.46%
国投瑞银中证 500指数量化增强 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月
2.31% 1.30% 0.75% 1.32% 1.56% -0.02%
过去三个月
-5.80% 1.63% -10.21% 1.72% 4.41% -0.09%
过去六个月
- - - - - -
过去一年
- - - - - -
自基金合同
生效起至今
-1.04% 1.61% -8.27% 1.71% 7.23% -0.10%
注：1、本基金的业绩比较基准为：中证 500指数收益率×95%+商业银行活期存款
利率（税前）×5%。由于本基金为指数增强型基金，所跟踪的标的指数为中证 500指数，
因此本基金采用上述业绩比较基准。中证 500指数由全部 A股中剔除沪深 300指数成份
股及总市值排名前 300名的股票后，总市值排名靠前的 500只股票组成，综合反映中国
A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3、本基金基金合同生效日为 2018年 8月 1日，并于 2019年 3月 14日起增加 C类
基金份额。基金合同生效日至本报告期期末，本基金运作时间未满一年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2018年 8月 1日至 2019年 6月 30日）
国投瑞银中证 500指数量化增强 A
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 7页，共 31页
国投瑞银中证 500指数量化增强 C
注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月；
2、本基金基金合同生效日为 2018年 8月 1日，并于 2019年 3月 14日起增加 C类
基金份额。基金合同生效日至本报告期期末，本基金运作时间未满一年。
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 8页，共 31页
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"），原中融基金管理有限公司，经中国证
券监督管理委员会批准，于 2002年 6月 13日正式成立，注册资本 1亿元人民币。公司
是中国第一家外方持股比例达到 49%的合资基金管理公司，公司股东为国投泰康信托有
限公司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公司
拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、创新、包容、
客户关注"作为公司的企业文化。截止 2019年 6月底，在公募基金方面，公司共管理 67
只基金，已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线；在专户理财业务方面，自 2008
年获得特定客户资产管理业务资格以来，已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、
稳健增利型等常规产品，还包括分级、期指套利、商品期货、QDII等创新品种；在境
外资产管理业务方面，公司自 2006年开始为 QFII信托计划提供投资咨询服务，具有丰
富经验，并于 2007年获得 QDII资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
殷瑞飞
本基金基金
经理、量化
投资部副总
经理
2018-08-
01
- 11
中国籍，博士，具有基金从业
资格。曾任职于汇添富基金管
理公司。2011年 6月加入国
投瑞银。曾任国投瑞银新价值
灵活配置混合型证券投资基
金及国投瑞银新收益灵活配
置混合型证券投资基金基金
经理。现任国投瑞银瑞和沪深
300指数分级证券投资基金、
国投瑞银沪深 300金融地产
交易型开放式指数证券投资
基金、国投瑞银中证上游资源
产业指数证券投资基金（LOF）、
国投瑞银中证 500指数量化
增强型证券投资基金及国投
瑞银沪深 300指数量化增强
型证券投资基金基金经理。
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 9页，共 31页
注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义
遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银中
证 500指数量化增强型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，
忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的
投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保
本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过
对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形
成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好
地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
报告期内，管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、
分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间
窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分
析。本年度同向交易价差专项分析的情况如下：
1、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差的
溢价率进行分析，对两两组合同向交易成交价格均值的溢价率是否趋近于零进行T检验，
检验在 95%的可信水平下，价格均值的溢价率趋近于零是否存在检验不通过的情况。
2、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差优
劣进行比较，区分买优、卖优、买次、卖次等情况分别分析两两组合在期间内交易时是
否存在显著优于另一方的异常情况，
3、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差区
分两两组合进行利益输送的模拟测算，检查在过去四个季度内，是否存在显著异常的情
况。
检验分析结果显示，公司管理的所有投资组合，在过去连续四个季度内未发现存在
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 10页，共 31页
违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年，社融增速逐步见底企稳，经济下行压力有所缓解。中美贸易战阶谈
判波折前行，对经济的悲观预期有所修复，企业盈利继续寻底。
基金投资操作上，作为量化指数增强基金，我们将继续坚持以多因子选股模型为主
体，其它量化投资策略为补充的科学数量化方法，广范围、高效率地寻找市场中错误定
价带来的投资机会，基于系统化、纪律化的投资体系严格控制跟踪误差，争取获得持续
稳健的超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末，本基金 A级份额净值为 1.1521元，C级份额净值为 1.1509元。
本报告期 A级份额净值增长率为 18.15%，同期业绩比较基准收益率为 17.87%；C级份
额净值增长率为-1.04%，同期业绩比较基准收益率为-8.27%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，地产销售和新开工有望缓慢下行，PPI有望转负，周期性行业盈利有
回落压力。中美贸易谈判进程是下半年影响经济和市场的重要变量，进而国内财政和货
币政策也会相机抉择。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括估值委员会、运营部及相关部
门。
本基金的日常估值程序通常由运营部估值核算岗执行并由业务复核岗复核估值结
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 11页，共 31页
果，最终由估值核算员与产品托管人的估值结果核对一致。
本基金的特别估值程序由估值委员会秘书部门运营部在收到启动特殊估值程序的
请求后，应通过估值核算人员及时与基金托管人沟通协商，必要时征求会计师事务所的
专业意见，并将有关信息及材料一并报送全体估值委员会成员；估值委员会应综合考虑
投资部门、研究部和运营部等各方面的意见和建议，并按照有关议事规则讨论审议，决
定批准或不批准使用特殊估值调整；运营部应当根据经估值委员会审议通过的特别估值
调整意见执行估值程序，准备特殊估值调整事项的临时公告，并发起信息披露审批流程；
监察稽核部应当对特殊估值调整事项的相关信息披露进行合规审核。
截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司
建立业务合作关系，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
国投中证 500指数 A本期已实现收益为 40,175,611.20元，期末可供分配利润为
17,006,548.84元；国投中证 500指数 C本期已实现收益为 26,495.80元，期末可供分配
利润 420,510.18元。
本基金本报告期未实施利润分配。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券
投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理
人—国投瑞银基金管理有限公司 2019 年 1 月 1 日至 2019年 6月 30日基金的投资运
作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有
从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,国投瑞银基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计
算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基
金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法
规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 12页，共 31页
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，国投瑞银基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信
息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年
度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息
真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资产
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资产：
- -
银行存款
17,255,670.42 25,001,947.32
结算备付金
1,413,651.95 1,813,635.76
存出保证金
1,407,446.71 37,363.34
交易性金融资产
112,548,153.82 248,985,547.37
其中：股票投资
112,234,064.32 97,774,194.07
基金投资
- -
债券投资
314,089.50 151,211,353.30
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- 70,000,000.00
应收证券清算款
9,435,152.34 -
应收利息
13,516.10 4,228,551.85
应收股利
- -
应收申购款
136,364.80 88,344.13
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
142,209,956.14 350,155,389.77
负债和所有者权益
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负债：
- -
短期借款
- -
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 13页，共 31页
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
9,222,851.82 9,977,327.40
应付赎回款
320,291.84 225,807.63
应付管理人报酬
106,158.38 293,140.14
应付托管费
15,923.77 43,971.01
应付销售服务费
965.47 -
应付交易费用
405,722.45 198,510.03
应交税费
0.86 5,496.14
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
148,206.62 143,818.49
负债合计
10,220,121.21 10,888,070.84
所有者权益：
- -
实收基金
114,562,775.91 347,935,280.55
未分配利润
17,427,059.02 -8,667,961.62
所有者权益合计
131,989,834.93 339,267,318.93
负债和所有者权益总计
142,209,956.14 350,155,389.77
注：（1）报告截止日 2019年 6月 30日，本基金 A类份额净值人民币 1.1521元，C
类基金份额净值人民币 1.1509元，基金份额总额 114,562,775.91份，其中 A类基金份额
111,776,810.43份； C类基金份额 2,785,965.48份。
（2）本基金合同生效日为 2018年 8月 1日，截至报告期末本基金合同生效未满一
年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。
6.2 利润表
会计主体：国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
一、收入
51,376,852.45
1.利息收入
422,761.58
其中：存款利息收入
141,966.62
债券利息收入
233,232.11
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
47,562.85
其他利息收入
0.00
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 14页，共 31页
2.投资收益（损失以“-”填列）
42,339,192.02
其中：股票投资收益
41,736,654.94
基金投资收益
-
债券投资收益
-87,437.83
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-394,680.00
股利收益
1,084,654.91
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
8,188,177.02
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
426,721.83
减：二、费用
2,986,568.43
1．管理人报酬
984,010.90
2．托管费
147,601.64
3．销售服务费
2,189.92
4．交易费用
1,628,750.87
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．税金及附加
158.40
7．其他费用
223,856.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
48,390,284.02
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
48,390,284.02
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
347,935,280.55 -8,667,961.62 339,267,318.93
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 48,390,284.02 48,390,284.02
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号填
-233,372,504.64 -22,295,263.38 -255,667,768.02
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 15页，共 31页
列）
其中：1.基金申购款
72,899,467.81 12,880,867.13 85,780,334.94
2.基金赎回款
-306,271,972.45 -35,176,130.51 -341,448,102.96
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
114,562,775.91 17,427,059.02 131,989,834.93
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘凯，主管会计工作负责人：刘凯，会计机构负责人：冯伟
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监
督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2018]463号《关于核准国投瑞银中证 500
指数量化增强型证券投资基金注册的批复》核准，由基金管理人国投瑞银基金管理有限
公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银中证 500指数量化增强型证
券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首
次设立募集不包括认购资金利息共募集 612,674,139.95元，业经普华永道中天会计师事
务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0454号验资报告予以验证。经向中国证
监会备案，《国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》于 2018年 8
月 1日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 612,977,736.48份基金份额，其中
认购资金利息折合 303,596.53份基金份额。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有
限公司，注册登记机构为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份
有限公司(以下简称"中国农业银行")。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银中证 500指数量化增强型证
券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，
包括国内依法上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上
市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分
离交易可转换债券）、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 16页，共 31页
资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。
本基金股票资产占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于标的指数成份股或备选
成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴
纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，
其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机
构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的标的指数为中证 500指数。本基金的业绩比较基准为：中证 500指数收益率
×95%+商业银行活期存款利率（税前）×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订
的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，
同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并
发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及
份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金
信息披露内容与格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露
编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板
第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的
相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年 6月 30
日的财务状况以及 2019年半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 17页，共 31页
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推
开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增
试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策
的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税
政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定
资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列
示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按
照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税
应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人
以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 18页，共 31页
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以
内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1
年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所
得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计
算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入
应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金
销售机构
中国农业银行股份有限公司（"中国农业银行"） 基金托管人、基金销售机构
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019
年
1
月
1
日至
2019
年
6
月
30
日
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 19页，共 31页
当期发生的基金应支付的管理费
984,010.90
其中：支付销售机构的客户维护
费
491,440.31
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方
法如下：
H＝E×1.00%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019
年
1
月
1
日至
2019
年
6
月
30
日
当期发生的基金应支付的托管费
147,601.64
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。托管费的计算方
法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2019
年
1
月
1
日至
2019
年
6
月
30
日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
国投瑞银中证 500
指数量化增强 A
国投瑞银中证 500指
数量化增强 C
合计
中国农业银行
- 0.00 0.00
国投瑞银基金管
理有限公司
- 604.09 604.09
安信证券
- 0.00 0.00
合计
- 604.09 604.09
注：本基金 C类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，销售服务费计提的计算公
式如下：
H＝E×C类基金份额的销售服务费年费率÷当年天数
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 20页，共 31页
H为每日 C类基金份额应计提的销售服务费
E为前一日 C类基金份额的基金资产净值
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期本基金基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未持有本基金份额。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2019
年
1
月
1
日至
2019
年
6
月
30
日
关联方名称
期末余额 当期利息收入
中国农业银行
17,255,670.42 119,158.85
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期无其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 21页，共 31页
型
00295
2
亚世
光电
2019-
03-20
2020-
03-28
新股
锁定
20.76 31.14
35,50
9.00
737,1
77.22
1,105,
750.2
6
-
60123
6
红塔
证券
2019-
06-26
2019-
07-05
新股
未上
市
3.46 3.46
9,789.
00
33,86
9.94
33,86
9.94
-
30078
8
中信
出版
2019-
06-27
2019-
07-05
新股
未上
市
14.85 14.85
1,556.
00
23,10
6.60
23,10
6.60
-
6.4.9.1.2受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
11302
8
环境
转债
2019-
06-20
2019-
07-08
新债
未上
市
100.0
0
100.0
0
1,920.
00
191,9
98.83
191,9
98.83
-
11302
7
华钰
转债
2019-
06-18
2019-
07-10
新债
未上
市
100.0
0
100.0
0
860.0
0
85,99
7.17
85,99
7.17
-
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有因暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 22页，共 31页
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
112,234,064.32 78.92
其中：股票
112,234,064.32 78.92
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
314,089.50 0.22
其中：债券
314,089.50 0.22
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金
合计
18,669,322.37 13.13
8
其他各项资产
10,992,479.95 7.73
9
合计
142,209,956.14 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
A
农、林、牧、渔业
2,952,557.00 2.24
B 采矿业
3,061,030.85 2.32
C
制造业
64,322,724.33 48.73
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
4,251,820.00 3.22
E
建筑业
1,538,829.00 1.17
F 批发和零售业
6,771,619.00 5.13
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 23页，共 31页
G 交通运输、仓储和邮政业
3,874,416.00 2.94
H 住宿和餐饮业
719,200.00 0.54
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
8,527,924.55 6.46
J 金融业
5,287,004.94 4.01
K 房地产业
5,530,634.20 4.19
L 租赁和商务服务业
1,407,538.00 1.07
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
2,217,539.60 1.68
S 综合
1,771,226.85 1.34
合计
112,234,064.32 85.03
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产
净值比例(％)
1 002952
亚世光电
35,509.00 1,105,750.26 0.84
2 600739
辽宁成大
74,200.00 1,078,868.00 0.82
3 002195
二三四五
276,390.0
0
1,075,157.10 0.81
4 002340
格林美
215,100.0
0
1,013,121.00 0.77
5 000623
吉林敖东
60,900.00 998,151.00 0.76
6 603369
今世缘
34,800.00 970,572.00 0.74
7 600801
华新水泥
47,840.00 968,760.00 0.73
8 002463
沪电股份
70,000.00 953,400.00 0.72
9 002797
第一创业
148,800.0
0
943,392.00 0.71
10 600497
驰宏锌锗
185,000.0
0
939,800.00 0.71
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 24页，共 31页
网站的半年度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600256
广汇能源
4,143,644.00 1.22
2 300146
汤臣倍健
3,857,011.44 1.14
3 000690
宝新能源
3,625,424.00 1.07
4 600779
水井坊
3,561,277.94 1.05
5 600201
生物股份
3,444,080.00 1.02
6 600160
巨化股份
3,301,405.65 0.97
7 601866
中远海发
3,232,913.00 0.95
8 600755
厦门国贸
3,183,719.00 0.94
9 000848
承德露露
3,092,954.00 0.91
10 600282
南钢股份
3,017,641.00 0.89
11 000960
锡业股份
2,923,614.03 0.86
12 002583
海能达
2,921,579.80 0.86
13 002358
森源电气
2,914,806.00 0.86
14 000060
中金岭南
2,837,090.00 0.84
15 300133
华策影视
2,809,861.08 0.83
16 601928
凤凰传媒
2,790,340.00 0.82
17 000738
航发控制
2,770,722.98 0.82
18 002410
广联达
2,742,794.34 0.81
19 600348
阳泉煤业
2,733,421.00 0.81
20 002273
水晶光电
2,722,258.95 0.80
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600256 广汇能源 4,505,163.00 1.33
2 300146 汤臣倍健 4,287,593.40 1.26
3 600201 生物股份 3,768,532.00 1.11
4 000596 古井贡酒 3,658,112.00 1.08
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 25页，共 31页
5 000738 航发控制 3,520,578.96 1.04
6 600525 长园集团 3,368,612.00 0.99
7 000656 金科股份 3,285,469.00 0.97
8 002410 广联达 3,271,984.00 0.96
9 600160 巨化股份 3,268,096.00 0.96
10 600426 华鲁恒升 3,206,653.09 0.95
11 000541 佛山照明 3,138,528.16 0.93
12 300088 长信科技 3,111,235.00 0.92
13 300316 晶盛机电 3,085,132.36 0.91
14 002358 森源电气 3,058,103.90 0.90
15 600779 水井坊 3,044,721.00 0.90
16 000690 宝新能源 2,949,209.00 0.87
17 601928 凤凰传媒 2,911,093.00 0.86
18 600737 中粮糖业 2,881,329.23 0.85
19 002353 杰瑞股份 2,875,916.38 0.85
20 600643 爱建集团 2,861,208.38 0.84
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额
513,855,966.28
卖出股票的收入（成交）总额
548,593,029.68
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例(％)
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 26页，共 31页
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
314,089.50 0.24
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
314,089.50 0.24
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产
净值比例(％)
1 113028
环境转债
1,920 191,998.83 0.15
2 113027
华钰转债
860 85,997.17 0.07
3 127013
创维转债
370 36,093.50 0.03
注：本基金本报告期末仅持有以上债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变
动
风险说明
IC1909
中证 500股
指期货
1909合约
11
10,589,920.
00
420,160.00 -
公允价值变动总额合计
420,160.00
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 27页，共 31页
股指期货投资本期收益
-394,680.00
股指期货投资本期公允价值变动
420,160.00
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适
度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成低和杠杆操作等特点，提高投
资组合的运作效率。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编
制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
1,407,446.71
2
应收证券清算款
9,435,152.34
3
应收股利
-
4
应收利息
13,516.10
5
应收申购款
136,364.80
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
10,992,479.95
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 28页，共 31页
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 002952
亚世光电
1,105,750.26 0.84
新股锁定
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人
户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
国投瑞银中证
500指数量化
增强 A
7,196 15,533.19 858,092.02 0.77%
110,918,718.4
1
99.23%
国投瑞银中证
500指数量化
增强 C
180 15,477.59 0.00 0.00% 2,785,965.48 100.00%
合计
7,376 15,531.83 858,092.02 0.75%
113,704,683.8
9
99.25%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从 国投瑞银中证500指
720,523.41 0.64%
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 29页，共 31页
数量化增强 A
国投瑞银中证500指
数量化增强 C
387,688.41 13.92%
业人员持有本基金
合计
1,108,211.82 0.97%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
国投瑞银中证 500指
数量化增强 A
10~50
国投瑞银中证 500指
数量化增强 C
0
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
合计
10~50
国投瑞银中证 500指
数量化增强 A
10~50
国投瑞银中证 500指
数量化增强 C
0
本基金基金经理持有
本开放式基金
合计
10~50
9开放式基金份额变动
单位：份
项目
国投瑞银中证 500指数量
化增强 A
国投瑞银中证 500指数量
化增强 C
本报告期期初基金份额总额
347,935,280.55 -
本报告期基金总申购份额
69,629,041.32 3,270,426.49
减：本报告期基金总赎回份额
305,787,511.44 484,461.01
本报告期基金拆分变动份额
- -
本报告期期末基金份额总额
111,776,810.43 2,785,965.48
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：
1、自 2019年 5月 15日起，刘凯先生任公司副总经理、代任公司总经理职务，并
不再担任公司督察长；自同日起，王彬女士任期届满不再担任公司总经理；
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 30页，共 31页
2、自 2019年 6月 5日起，王明辉先生任公司督察长。
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：
1、2019年 1月，中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务；
2、2019年 4月，中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、
基金财产相关的诉讼，且无涉及本基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金基金投资策略未发生变化。
10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件
本基金本报告期未持有基金。
10.6为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务，
未发生改聘事务所的情况。
10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门
稽查或处罚。
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
备注
国泰君安
1 560,694,238.33 52.99% 522,140.47 52.99% -
招商证券
1 497,462,854.78 47.01% 463,303.58 47.01% -
10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金
额
占当期
债券成
交总额
成交金
额
占当期
回购成
交总额
成交金
额
占当期
权证成
交总额
国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 31页，共 31页
的比例 的比例 的比例
国泰君安
113,403,
346.30
73.06%
70,000,0
00.00
100.00% - -
招商证券
41,819,1
57.57
26.94% - - - -
注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本
基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以
及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商
进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。
2、本报告期内本基金未发生交易所权证交易。
3、本基金本报告期交易单元未发生变化。
11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
产品特有风险
投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险：
1、赎回申请延期办理的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请
也需要部分延期办理的风险。
2、基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问
题均可能引起基金份额净值出现较大波动。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场
交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
4、基金财产清算（或转型）的风险
根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续60个工作日出现基金份
额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金合同将终止，并根据
基金合同的约定进行基金财产清算。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅
缩减而直接导致触发本基金合同约定的终止及清算条款，对本基金的继续存续产生较大影
响。
5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险
由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投
票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
国投瑞银基金管理有限公司
二〇一九年八月二十八日
