广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 1页，共 89页
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金
(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)
2019年半年度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：二〇一九年八月二十八日
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 2页，共 89页
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之
二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 26日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书及其更新。
本基金系原广发稳安保本混合型证券投资基金转型而来。广发稳安保本混合型证券投资基
金于 2016年 2月 4日正式成立，根据《广发稳安保本混合型证券投资基金基金合同》（以下简
称“《基金合同》”）的有关规定，自《基金合同》生效之日（即 2016年 2月 4日）起至三个公
历年后对应日 2019年 2月 11日止，本基金保本周期到期。保本周期到期后，由于未能符合保
本基金存续条件，本基金管理人经与基金托管人协商一致，根据《基金合同》的规定，广发稳
安保本混合型证券投资基金转型为非保本的“广发稳安灵活配置混合型证券投资基金”。转型后，
基金管理人、基金托管人及基金登记机构不变；基金代码亦保持不变；基金名称、基金投资、
基金费率、分红方式等将按照由本基金管理人根据《基金合同》的约定拟定的《广发稳安灵活
配置混合型证券投资基金基金合同》的相关条款执行。
本报告中财务资料未经审计。
本报告中，原广发稳安保本混合型证券投资基金报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 2
月 14日止，广发稳安灵活配置混合型证券投资基金报告期自 2019年 2月 15日至 2019年 6月
30日止。
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 3页，共 89页
1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 6
2.1.1 广发稳安灵活配置混合型证券投资基金 ........................................................................ 6
2.1.2 广发稳安保本混合型证券投资基金................................................................................ 6
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 6
2.2.1 广发稳安灵活配置混合型证券投资基金 ........................................................................ 6
2.2.2 广发稳安保本混合型证券投资基金................................................................................ 7
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 7
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 8
3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 8
3.1 广发稳安灵活配置混合型证券投资基金 ...................................................................................... 8
3.1.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................... 8
3.1.2 基金净值表现 ................................................................................................................... 9
3.2 广发稳安保本混合型证券投资基金 ............................................................................................ 10
3.2.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................. 10
3.2.2 基金净值表现 ................................................................................................................. 10
4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 11
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验.................................................................................. 11
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 .............................................. 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 18
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 18
4.3.1 公平交易制度的执行情况 ............................................................................................. 18
4.3.2异常交易行为的专项说明 .............................................................................................. 18
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ................................................................ 19
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析............................................................................... 19
4.4.2报告期内基金的业绩表现 .............................................................................................. 19
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 19
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 19
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 20
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 20
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 20
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 20
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................. 20
6
半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 21
6.1 广发稳安灵活配置混合型证券投资基金 .................................................................................... 21
6.1.1 资产负债表 ..................................................................................................................... 21
6.1.2 利润表 ............................................................................................................................. 22
6.1.3 所有者权益（基金净值）变动表.................................................................................. 23
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 4页，共 89页
6.1.4 报表附注 ......................................................................................................................... 24
6.2 广发稳安保本混合型证券投资基金 ............................................................................................ 44
6.2.1 资产负债表 ..................................................................................................................... 44
6.2.2 利润表 ............................................................................................................................. 46
6.2.3 所有者权益（基金净值）变动表.................................................................................. 47
6.2.4 报表附注 ......................................................................................................................... 48
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 66
7.1 广发稳安灵活配置混合型证券投资基金 .................................................................................... 66
7.1.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................. 66
7.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................................................... 66
7.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...................... 67
7.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................. 68
7.1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 69
7.1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .................. 70
7.1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ...... 70
7.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 70
7.1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .................. 70
7.1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................ 70
7.1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 70
7.1.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................... 70
7.2 广发稳安保本混合型证券投资基金 ............................................................................................ 71
7.2.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................. 71
7.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................................................... 72
7.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...................... 72
7.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................. 73
7.2.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 74
7.2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .................. 74
7.2.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ...... 74
7.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 74
7.2.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .................. 74
7.2.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................ 74
7.2.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 74
7.2.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................... 74
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 75
8.1 广发稳安灵活配置混合型证券投资基金 .................................................................................... 75
8.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 75
8.1.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 75
8.1.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ...................... 76
8.2 广发稳安保本混合型证券投资基金 ............................................................................................ 76
8.2.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 76
8.2.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 76
8.2.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ...................... 76
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 76
9.1 广发稳安灵活配置混合型证券投资基金 .................................................................................... 76
9.2 广发稳安保本混合型证券投资基金 ............................................................................................ 77
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 5页，共 89页
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 77
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 77
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 77
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 77
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 77
10.5报告期内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................... 78
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况....................................... 78
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 78
10.7.1 广发稳安灵活配置混合型证券投资基金 .................................................................... 78
10.7.2 广发稳安保本混合型证券投资基金............................................................................ 82
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 87
11
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 88
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 88
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 88
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 88
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 88
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 6页，共 89页
2
基金简介
2.1 基金基本情况
2.1.1 广发稳安灵活配置混合型证券投资基金
基金名称 广发稳安灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 广发稳安混合
基金主代码 002295
交易代码
002295
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年2月15日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总
额
223,728,305.88份
基金合同存续期 不定期
2.1.2 广发稳安保本混合型证券投资基金
基金名称 广发稳安保本混合型证券投资基金
基金简称 广发稳安保本
基金主代码 002295
交易代码
002295
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年2月4日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总
额
427,004,234.13份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
2.2.1 广发稳安灵活配置混合型证券投资基金
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过灵活的资产配
置，在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的
投资机会，力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资策略
本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金面，积极把握市
场发展趋势，根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况，对股
票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整，以规避或分
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 7页，共 89页
散市场风险，提高基金风险调整后的收益。
业绩比较基准 50%×沪深 300指数收益率+50%×中证全债指数收益率。
风险收益特征
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券
型基金，低于股票型基金。
2.2.2 广发稳安保本混合型证券投资基金
投资目标
本基金运用投资组合保险策略，在严格控制投资风险、保证保本周期到
期时本金安全的基础上，实现基金资产的稳健增值。
投资策略
本基金的保本策略为固定比例组合保险策略（CPPI），该策略的基本原理
是将基金资产按一定比例划分为安全资产和风险资产，其中安全资产遵
循保本要求将投资于各类债券及银行存款，以保证投资本金的安全性，
进而起到到期保本的效果；而除安全资产外的风险资产主要投资于股票、
权证、股指期货等权益类工具，以提升基金投资者的收益。
业绩比较基准 3年期银行定期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，预期收
益和预期风险高于货币市场基金，低于股票基金和一般混合基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 邱春杨 郭明
联系电
话
020-83936666 010-66105799
电子邮
箱
qcy@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105828 95588
传真 020-89899158 010-66105798
注册地址
广东省珠海市横琴新区宝华路6号
105室-49848（集中办公区）
北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址
广州市海珠区琶洲大道东1号保利
国际广场南塔31-33楼
北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码 510308 100140
法定代表人 孙树明 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.gffunds.com.cn
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 8页，共 89页
基金半年度报告备置地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33
楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 广发基金管理有限公司
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利
国际广场南塔 31-33楼
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 广发稳安灵活配置混合型证券投资基金
3.1.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 2月 15日至 2019年 6月 30日)
本期已实现收益 1,590,681.30
本期利润 8,932,692.44
加权平均基金份额本期利润 0.0338
本期加权平均净值利润率 3.09%
本期基金份额净值增长率 3.41%
3.1.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日)
期末可供分配利润 20,736,716.89
期末可供分配基金份额利润 0.0927
期末基金资产净值 251,355,624.75
期末基金份额净值 1.123
3.1.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 3.41%
注：（1）本基金转型日为 2019年 2月 15日，至披露时点不满半年。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
（3）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（4）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 9页，共 89页
3.1.2 基金净值表现
3..1.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 2.37% 0.39% 2.98% 0.57% -0.61% -0.18%
过去三个月 2.74% 0.30% -0.29% 0.75% 3.03% -0.45%
自基金合同
生效起至今
3.41% 0.25% 6.62% 0.82% -3.21% -0.57%
注：（1）业绩比较基准：50%×沪深 300指数收益率+50%×中证全债指数收益率。
（2）业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
3.1.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2019年 2月 15日至 2019年 6月 30日)
注：（1）本基金合同生效日期为 2019年 2月 15日，至披露时点本基金成立未满一年。
（2）本基金建仓期为基金合同生效后 6个月，至披露时点本基金仍处于建仓期。
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 10页，共 89页
3.2 广发稳安保本混合型证券投资基金
3.2.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.2.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日至 2019年 2月 14日)
本期已实现收益 -1,718,982.53
本期利润 5,883,448.59
加权平均基金份额本期利润 0.0078
本期加权平均净值利润率 0.72%
本期基金份额净值增长率 0.65%
3.2.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 2月 14日)
期末可供分配利润 36,679,351.39
期末可供分配基金份额利润 0.0859
期末基金资产净值 463,683,585.52
期末基金份额净值 1.086
3.2.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年 2月 14日)
基金份额累计净值增长率 8.60%
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2.2 基金净值表现
3.2.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.37% 0.07% 0.24% 0.00% 0.13% 0.07%
过去三个月 0.46% 0.08% 0.70% 0.00% -0.24% 0.08%
过去六个月 0.18% 0.12% 1.41% 0.00% -1.23% 0.12%
过去一年 1.88% 0.13% 2.79% 0.00% -0.91% 0.13%
过去三年 8.60% 0.10% 8.37% 0.00% 0.23% 0.10%
自基金合同
生效起至今
8.60% 0.10% 8.46% 0.00% 0.14% 0.10%
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 11页，共 89页
注：（1）业绩比较基准：3年期银行定期存款利率（税后）。
（2）过去一个月为 2019年 1月 15日至 2019年 2月 14日，过去三个月为 2018年 11月 15日
至 2019年 2月 14日，过去六个月为 2018年 8月 15日至 2019年 2月 14日，过去一年为 2018年 2
月 15日至 2019年 2月 14日，过去三年为 2016年 2月 15日至 2019年 2月 14日，自基金合同生效
起至今为 2016年 2月 4日至 2019年 2月 14日。
3.2.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
广发稳安保本混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2016年 2月 4日至 2019年 2月 14日）
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于 2003年 8月 5日成立，注册资本
1.2688 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前
海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 12页，共 89页
司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构
投资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会
三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 32个部门：宏观策略部、价值投资
部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产
配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老
金部、战略与创新业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、
基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力
资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国
际资产管理有限公司（香港子公司），参股了证通股份有限公司。
截至 2019年 6月 30日，本基金管理人管理一百九十只开放式基金，管理公募基金规模为 4452
亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组
合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
谢军
本基金的
基金经
理；广发
增强债券
型证券投
资基金的
基金经
理；广发
聚源债券
型证券投
资基金
(LOF)的
基金经
理；广发
安享灵活
配置混合
型证券投
资基金的
基金经
2017-10-31 2019-04-10 16年
谢军先生，金融学硕士，CFA，
持有中国证券投资基金业从
业证书。曾任广发基金管理有
限公司固定收益部研究员、投
资经理、固定收益部总经理助
理、固定收益部副总经理、固
定收益部总经理、广发货币市
场基金基金经理(自 2006年 9
月 12日至 2010年 4月 29日)、
广发聚祥保本混合型证券投
资基金基金经理(自 2011年 3
月 15日至 2014年 3月 20日)、
广发聚源定期开放债券型证
券投资基金基金经理(自 2013
年 5月 8日至 2014年 8月 17
日)、广发鑫富灵活配置混合
型证券投资基金基金经理(自
2017年 1月 10日至 2018年 1
月 6 日)、广发汇瑞一年定期
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 13页，共 89页
理；广发
安悦回报
灵活配置
混合型证
券投资基
金的基金
经理；广
发鑫源灵
活配置混
合型证券
投资基金
的基金经
理；广发
集瑞债券
型证券投
资基金的
基金经
理；广发
景华纯债
债券型证
券投资基
金的基金
经理；广
发汇瑞 3
个月定期
开放债券
型发起式
证券投资
基金的基
金经理；
广发景源
纯债债券
型证券投
资基金的
基金经
理；广发
景祥纯债
债券型证
券投资基
金的基金
经理；广
发理财年
年红债券
型证券投
资基金的
开放债券型证券投资基金基
金经理(自 2016 年 12 月 2 日
至 2018 年 6 月 12 日)、广发
服务业精选灵活配置混合型
证券投资基金基金经理 (自
2016 年 11 月 9 日至 2018 年
10月 9日)、广发安泽回报纯
债债券型证券投资基金基金
经理(自 2017 年 1 月 10 日至
2018年 10月 29日)、广发鑫
利灵活配置混合型证券投资
基金基金经理(自 2016 年 11
月 18日至 2018年 11月 9日)、
广发稳安保本混合型证券投
资基金基金经理(自2017年10
月 31日至 2019年 2月 14日)、
广发汇吉 3 个月定期开放债
券型发起式证券投资基金基
金经理(自 2018年 3月 2日至
2019年 4月 10日)、广发汇元
纯债定期开放债券型发起式
证券投资基金基金经理 (自
2018年 3月 30日至 2019年 4
月 10日)、广发稳安灵活配置
混合型证券投资基金基金经
理(自2019年2月15日至2019
年 4月 10日)、广发安泽短债
债券型证券投资基金基金经
理(自 2018 年 10 月 30 日至
2019年 4月 10日)。
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 14页，共 89页
基金经
理；广发
聚安混合
型证券投
资基金的
基金经
理；广发
聚宝混合
型证券投
资基金的
基金经
理；广发
聚盛灵活
配置混合
型证券投
资基金的
基金经
理；广发
趋势优选
灵活配置
混合型证
券投资基
金的基金
经理；广
发鑫和灵
活配置混
合型证券
投资基金
的基金经
理；广发
集富纯债
债券型证
券投资基
金的基金
经理；广
发汇兴 3
个月定期
开放债券
型发起式
证券投资
基金的基
金经理；
广发景智
纯债债券
型证券投
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 15页，共 89页
资基金的
基金经
理；广发
景润纯债
债券型证
券投资基
金的基金
经理；广
发汇立定
期开放债
券型发起
式证券投
资基金的
基金经
理；广发
集裕债券
型证券投
资基金的
基金经
理；广发
鑫裕灵活
配置混合
型证券投
资基金的
基金经
理；广发
汇承定期
开放债券
型发起式
证券投资
基金的基
金经理；
广发汇宏
6个月定
期开放债
券型发起
式证券投
资基金的
基金经
理；广发
汇康定期
开放债券
型发起式
证券投资
基金的基
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 16页，共 89页
金经理；
债券投资
部总经理
谭昌杰
本基金的
基金经
理；广发
理财年年
红债券型
证券投资
基金的基
金经理；
广发趋势
优选灵活
配置混合
型证券投
资基金的
基金经
理；广发
聚安混合
型证券投
资基金的
基金经
理；广发
聚宝混合
型证券投
资基金的
基金经
理；广发
鑫源灵活
配置混合
型证券投
资基金的
基金经
理；广发
汇瑞 3个
月定期开
放债券型
发起式证
券投资基
金的基金
经理；广
发集瑞债
券型证券
投资基金
的基金经
2016-02-04 - 11年
谭昌杰先生，经济学硕士，持
有中国证券投资基金业从业
证书。曾任广发基金管理有限
公司固定收益部研究员、广发
季季利理财债券型证券投资
基金基金经理(自 2014年 9月
29日至 2015年 4月 30日)、
广发集鑫债券型证券投资基
金基金经理(自 2014年 1月 27
日至 2015 年 5 月 27 日)、广
发双债添利债券型证券投资
基金基金经理(自 2012年 9月
20日至 2015年 5月 27日)、
广发钱袋子货币市场基金基
金经理(自 2014 年 1 月 10 日
至 2015 年 7 月 24 日)、广发
天天利货币市场基金基金经
理(自2014年1月27日至2015
年 7月 24日)、广发聚康混合
型证券投资基金基金经理(自
2015年 6月 1日至 2016年 10
月 24日)、广发安泽回报灵活
配置混合型证券投资基金基
金经理(自 2016 年 6 月 17 日
至 2016年 11月 17日)、广发
天天红发起式货币市场基金
基金经理(自 2013年 10月 22
日至 2017年 10月 31日)、广
发安泽回报纯债债券型证券
投资基金基金经理(自 2016年
11月 18日至 2017年 12月 22
日)、广发稳安保本混合型证
券投资基金基金经理(自 2016
年 2月 4日至 2019年 2月 14
日)。
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 17页，共 89页
理；广发
景华纯债
债券型证
券投资基
金的基金
经理；广
发景祥纯
债债券型
证券投资
基金的基
金经理；
广发景源
纯债债券
型证券投
资基金的
基金经
理；广发
汇立定期
开放债券
型发起式
证券投资
基金的基
金经理；
广发聚泰
混合型证
券投资基
金的基金
经理
程琨
本基金的
基金经
理；广发
大盘成长
混合型证
券投资基
金的基金
经理；广
发逆向策
略灵活配
置混合型
证券投资
基金的基
金经理；
广发核心
精选混合
型证券投
2019-04-10 - 13年
程琨先生，金融学硕士，持有
中国证券投资基金业从业证
书。曾任第一上海证券有限公
司研究员，广发基金管理有限
公司国际业务部研究员、研究
发展部研究员、基金经理助
理、广发消费品精选混合型证
券投资基金基金经理(自 2014
年 12 月 8 日至 2016 年 2 月
23日)。
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 18页，共 89页
资基金的
基金经
理；广发
优企精选
灵活配置
混合型证
券投资基
金的基金
经理；广
发行业领
先混合型
证券投资
基金的基
金经理
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基
金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法
合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的
同日、3日内和 5日内的同向交易价差进行专项分析，未发现该组合与其他组合在不同的时间窗口
下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0的情况，表明报告期内该组合未发生可能
导致不公平交易和利益输送的异常情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全复制指数组合及量化组合除外）或同一投资组合在
同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领
导严格审批并留痕备查。
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 4次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其
他组合发生的反向交易。
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 19页，共 89页
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期，宏观经济数据及其市场预期出现了较大的波动。去年底市场对经济的悲观预期较为
浓重，随着社融数据大超预期、一季度经济数据以及房地产销售数据的短期回暖，乐观预期迅速升
温。而 5 月中美贸易的外部冲击以及包商银行被突然托管的内部冲击，导致市场情绪重新回落。报
告期内，政策面以宽松为主，尤其在首尾两个时间段，体现为年初社融增速的大幅上行以及为应对
5、6月份的内外部冲击而进行的短期对冲,将短期资金利率带到了历史底部。长端债券的收益率随经
济数据同向变动，前 4个月震荡上行，5、6月份转为下行。短端债券收益率走势与长端一致，不同
的是，由于资金面持续宽松，短端收益率创出了新低。权益市场在一季度全面上涨，二季度逐步分
化，“核心资产”的股价走出新高，但市场交易越来越拥挤。
本基金在春节后转型为灵活配置型基金，债券部分以 AAA国企为主，4月增持了部分长债；权
益资产主要是在二季度市场下跌时进行了加仓，主要配置在优势制造业、黄金、消费以及金融领域。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金由广发稳安保本混合型证券投资基金转型为广发稳安灵活配置混合型证券
投资基金，在 2019年 1月 1日至 2019年 2月 14日，广发稳安保本混合型证券投资基金的净值增长
率为 0.65%，同期业绩比较基准收益率为 0.34%；在 2019年 2月 15日至 2019年 6月 30日，广发稳
安灵活配置混合型证券投资基金的净值增长率为 3.41%，同期业绩比较基准收益率为 6.62%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们认为基于较低的估值水平，以及对中国经济不会陷入衰退的假设，A 股市场
仍存在良好的中长期投资机会。对于宏观经济，我们并不悲观，尽管经济增速持续下行会成为未来
的常态，但这并不意味着中国会陷入衰退，较高的潜在增速以及充足的政策储备，将会推动中国经
济持续成长。同时，我们预期地产增速的下行，会为国内创造中长期低通胀以及低利率的宏观环境，
优质企业可以通过充沛的现金流实现企业价值的重估，投资者也有机会通过权益市场分享中国经济
的成长。本基金会继续遵循价值投资，深度研究的原则，持续的在市场上精选低估优质的企业，同
时做好持仓券种梳理，优化持仓结构，为投资者创造长期可靠的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 20页，共 89页
包括：公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利
益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按
合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未
进行利润分配，符合合同规定。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对广发稳安灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格
遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，广发稳安灵活配置混合型证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司
在广发稳安灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回
价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方
面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发稳安灵活配置混合型证券投资基
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 21页，共 89页
金 2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 广发稳安灵活配置混合型证券投资基金
6.1.1 资产负债表
会计主体：广发稳安灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
资 产：
银行存款 6.1.4.7.1 590,834.94
结算备付金
709,702.13
存出保证金
49,442.10
交易性金融资产 6.1.4.7.2 266,327,251.19
其中：股票投资
81,082,901.19
基金投资
-
债券投资
165,244,350.00
资产支持证券投资
20,000,000.00
贵金属投资
-
衍生金融资产 6.1.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.1.4.7.3 -
应收证券清算款
357,348.74
应收利息 6.1.4.7.5 2,664,735.85
应收股利
-
应收申购款
76,888.35
递延所得税资产
-
其他资产 6.1.4.7.6 -
资产总计
270,776,203.30
负债和所有者权益
本期末
2019年 6月 30日
负 债：
短期借款
-
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 22页，共 89页
交易性金融负债
-
衍生金融负债 6.1.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
18,400,000.00
应付证券清算款
-
应付赎回款
373,838.20
应付管理人报酬
310,545.82
应付托管费
51,757.66
应付销售服务费
-
应付交易费用 6.1.4.7.7 74,559.47
应交税费
13,754.46
应付利息
5,770.60
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 6.1.4.7.8 190,352.34
负债合计
19,420,578.55
所有者权益：
实收基金 6.1.4.7.9 223,728,305.88
未分配利润 6.1.4.7.10 27,627,318.87
所有者权益合计
251,355,624.75
负债和所有者权益总计
270,776,203.30
注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值人民币 1.123元，基金份额总额 223,728,305.88
份。
6.1.2 利润表
会计主体：广发稳安灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年 2月 15日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2019年 2月 15日至
2019年 6月 30日
一、收入
11,086,649.55
1.利息收入
2,478,629.37
其中：存款利息收入 6.1.4.7.11 192,032.05
债券利息收入
1,788,042.49
资产支持证券利息收入
210,240.35
买入返售金融资产收入
288,314.48
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 23页，共 89页
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,262,606.11
其中：股票投资收益 6.1.4.7.12 519,483.91
基金投资收益
-
债券投资收益 6.1.4.7.13 363,215.45
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益 6.1.4.7.14 -
股利收益 6.1.4.7.15 379,906.75
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.1.4.7.16 7,342,011.14
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.1.4.7.17 3,402.93
减：二、费用
2,153,957.11
1．管理人报酬
1,594,581.41
2．托管费
265,763.64
3．销售服务费
-
4．交易费用 6.1.4.7.18 126,651.87
5．利息支出
77,015.42
其中：卖出回购金融资产支出
77,015.42
6．税金及附加
5,973.18
7．其他费用 6.1.4.7.19 83,971.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
8,932,692.44
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
8,932,692.44
6.1.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发稳安灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年 2月 15日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 2月 15日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
427,004,234.13 36,679,351.39 463,683,585.52
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 8,932,692.44 8,932,692.44
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 24页，共 89页
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-203,275,928.25 -17,984,724.96 -221,260,653.21
其中：1.基金申购款 1,330,907.77 130,830.99 1,461,738.76
2.基金赎回款 -204,606,836.02 -18,115,555.95 -222,722,391.97
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
223,728,305.88 27,627,318.87 251,355,624.75
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1.1至 6.1.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
6.1.4 报表附注
6.1.4.1 基金基本情况
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金（“本基金”）由广发稳安保本混合型证券投资基金转型
而成。根据基金管理人于 2019年 1月 31日发布的《关于广发稳安保本混合型证券投资基金修订基
金合同的公告》，广发稳安保本混合型证券投资基金保本周期到期后，根据《广发稳安保本混合型证
券投资基金基金合同》的约定，由于未能符合保本基金存续条件，转型为非保本的混合型证券投资
基金，更名为“广发稳安灵活配置混合型证券投资基金”。同时，基金的投资目标、投资范围、投资
策略以及基金费率等相关内容也根据《广发稳安保本混合型证券投资基金基金合同》约定相应进行
变更。自 2019年 2月 15日起，《广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效，《广发稳
安保本混合型证券投资基金基金合同》失效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金
的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金的财务报表于 2019年 8月 26日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.1.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）和中国证监会
发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国
证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 25页，共 89页
6.1.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年 2月 15日（基金
合同生效日）至 2019年 6月 30日的经营成果和基金净值变动情况。
6.1.4.4 重要会计政策和会计估计
6.1.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度为公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。本会计期间为 2019年 2月
15日（基金合同生效日）至 2019年 6月 30日止。
6.1.4.4.2记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
6.1.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成一个单位的金融资产（负债），并形成其他单位的金融负债（资产）或权益工
具的合同。
（1）金融资产分类
金融资产应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到
期投资、贷款和应收款项，以及可供出售金融资产。本基金根据持有意图和能力，将持有的股票投
资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产；其他金融资产划分为贷款和应收款项。
（2）金融负债分类
金融负债应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融
负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
6.1.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
基金初始确认金融资产或金融负债，应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等，以及不作为有效套期工
具的衍生金融工具，相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金
融负债，相关交易费用在发生时计入初始确认金额。
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确
认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 26页，共 89页
允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，采用实际利率法，按摊余
成本进行后续计量。
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，其
中包括同时结转的公允价值变动收益。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产
已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留
了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有
保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，
终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有
关金融资产，并相应确认有关负债。
6.1.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
（1）存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，按其估值日不加调整的报价确
定公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易
日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对
报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技
术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有
者的，那么在估值技术中不将该限制作为特征考虑。基金管理人不考虑因大量持有相关资产或负债
所产生的溢价或折价；
（2）不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法
取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融工具公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
6.1.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 27页，共 89页
本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵
销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予
相互抵销。
6.1.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基
金的变动分别于上述各交易确认日认列。
6.1.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中
包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配（未分配利润）已实现与未实现部分各自占基金净值
的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或
基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配（未分配利润）。
6.1.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
（1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已
确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
（2）债券利息收入按债券票面价值与票面利率或债券发行价计算的金额扣除应由债券发行企业
代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
（3）资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
（4）买入返售金融资产收入，按融出资金应付或实际支付的总额及实际利率（当实际利率与合
同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
（5）股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额
入账；
（6）债券投资收益/（损失）
卖出交易所上市债券：于成交日确认债券投资收益/（损失），并按成交金额与其成本、应收利
息的差额入账；
卖出银行间同业市场交易债券：于成交日确认债券投资收益/（损失），并按成交总额与其成本、
应收利息的差额入账；
（7）衍生工具投资收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 28页，共 89页
差额入账；
（8）股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
（9）公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、
交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
（10）其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
6.1.4.4.10 费用的确认和计量
针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。其他
金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法
近似计算。
6.1.4.4.11 基金的收益分配政策
1、在符合有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配次数最多为 6次， 每份基金份额
每次收益分配比例不得低于 收益分配基准日每份基金份额 该次可供分配利润的 10%，若《基金合
同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利
自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每
单位基金 份额收益分配金额后不能低于面值
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规 或监管机关另有规定的，从其规定。
6.1.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管
理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
6.1.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.1.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.1.4.5.2 会计估计变更的说明
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 29页，共 89页
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.1.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.1.4.6 税项
（1）印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为
销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；
存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增
值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核
算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或
汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 30页，共 89页
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中
债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价
格作为买入价计算销售额。
本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教
育费附加。
（3）企业所得税
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（4）个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，减按 50%计入应纳税
所得额；持股期限超过 1年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015年 9月 8日起，证券投资基金
从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所
得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.1.4.7 重要财务报表项目的说明
6.1.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款 590,834.94
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 31页，共 89页
其他存款 -
合计 590,834.94
6.1.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 74,341,214.68 81,082,901.19 6,741,686.51
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 33,778,543.29 33,884,350.00 105,806.71
银行间市场 130,865,482.08 131,360,000.00 494,517.92
合计 164,644,025.37 165,244,350.00 600,324.63
资产支持证券 20,000,000.00 20,000,000.00 -
基金 - - -
其他 - - -
合计 258,985,240.05 266,327,251.19 7,342,011.14
6.1.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.1.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.1.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息 178.68
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 20.07
应收结算备付金利息 286.74
应收债券利息 2,447,702.41
应收资产支持证券利息 216,547.95
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 32页，共 89页
其他 -
合计 2,664,735.85
6.1.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.1.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费
用
72,795.67
银行间市场应付交易费
用
1,763.80
合计 74,559.47
6.1.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 83.60
预提费用 190,268.74
合计 190,352.34
6.1.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年2月15日至2019年6月30日
基金份额 账面金额
基金合同生效日 427,004,234.13 427,004,234.13
本期申购 1,330,907.77 1,330,907.77
本期赎回（以“-”号填列） -204,606,836.02 -204,606,836.02
本期末 223,728,305.88 223,728,305.88
注：申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。
6.1.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 33页，共 89页
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期初 36,792,645.78 -113,294.39 36,679,351.39
本期利润 1,590,681.30 7,342,011.14 8,932,692.44
本期基金份额交易产生的
变动数
-17,646,610.19 -338,114.77 -17,984,724.96
其中：基金申购款 119,007.10 11,823.89 130,830.99
基金赎回款 -17,765,617.29 -349,938.66 -18,115,555.95
本期已分配利润 - - -
本期末 20,736,716.89 6,890,601.98 27,627,318.87
6.1.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 2月 15日至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入 188,682.71
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 340.35
结算备付金利息收入 3,008.99
其他 -
合计 192,032.05
6.1.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 2月 15日至 2019年 6月 30日
卖出股票成交总额 19,105,222.46
减：卖出股票成本总额 18,585,738.55
买卖股票差价收入 519,483.91
6.1.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年2月15日至2019年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
57,518,428.65
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
56,817,117.33
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 34页，共 89页
减：应收利息总额 338,095.87
买卖债券差价收入 363,215.45
6.1.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.1.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年2月15日至2019年6月30日
股票投资产生的股利收益 379,906.75
基金投资产生的股利收益 -
合计 379,906.75
6.1.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年2月15日至2019年6月30日
1.交易性金融资产 7,342,011.14
——股票投资 6,741,686.51
——债券投资 600,324.63
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税 -
合计 7,342,011.14
6.1.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年2月15日至2019年6月30日
基金赎回费收入
2,467.16
基金转换费收入 935.77
合计
3,402.93
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 35页，共 89页
6.1.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 2月 15日至 2019年 6月 30日
交易所市场交易费用 124,276.87
银行间市场交易费用 2,375.00
合计 126,651.87
6.1.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年2月15日至2019年6月30日
审计费 19,748.56
信息披露费 42,657.08
银行汇划费 7,765.95
账户维护费 13,500.00
其他 300.00
合计 83,971.59
6.1.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.1.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.1.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.1.4.9 关联方关系
6.1.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。
6.1.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发基金管理有限公司
基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机
构、直销机构
广发证券股份有限公司
基金管理人母公司、代销机构
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 36页，共 89页
6.1.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.1.4.10.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年2月15日至2019年6月30日
成交金额 占当期股票成交总额的比例
广发证券股份有限
公司
61,578,145.27 56.44%
6.1.4.10.2 权证交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.1.4.10.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年2月15日至2019年6月30日
成交金额 占当期债券成交总额的比例
广发证券股份有限公
司
38,140,164.29 93.24%
6.1.4.10.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年2月15日至2019年6月30日
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
广发证券股份有限公
司
164,600,000.00 75.09%
6.1.4.10.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年2月15日至2019年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
57,345.24 60.22% 47,102.37 64.70%
注：1、股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险
金（含债券交易）；
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 37页，共 89页
2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；
3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围
还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.1.4.10.6 关联方报酬
6.1.4.10.6.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年2月15日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,594,581.41
其中：支付销售机构的客户维护费 569,230.46
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H=E×1.5%÷ 当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基 金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
管理费划款指令，基金托管人复核后于次月 首日起 2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、公休假等支付日期顺延。
6.1.4.10.6.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年2月15日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 265,763.64
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法
定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.1.4.10.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 38页，共 89页
本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.1.4.10.7 各关联方投资本基金的情况
6.1.4.10.7.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.1.4.10.7.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.1.4.10.8 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年2月15日至2019年6月30日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有限公司 590,834.94 188,682.71
注：本基金的部分银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或
约定利率计息。
6.1.4.10.9 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.1.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.1.4.12 期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.1.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.1.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60123
6
红塔
证券
2019-0
6-26
2019-0
7-05
新股
流通
受限
3.46 3.46
9,789.
00
33,869
.94
33,869
.94
-
30078
8
中信
出版
2019-0
6-27
2019-0
7-05
新股
流通
受限
14.85 14.85
1,556.
00
23,106
.60
23,106
.60
-
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 39页，共 89页
注：截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债
券和权证。
6.1.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。
6.1.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.1.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.1.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额 18,400,000.00元，于 2019年 7月 1日、7月 2日、7月 3日、7月 4日先后到期。该类交
易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，
按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.1.4.13 金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.1.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、
金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效
评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险
管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部
和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.1.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、
无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 40页，共 89页
为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人
认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
6.1.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2019年 6月 30日
A-1 -
A-1以下 -
未评级 93,681,350.00
合计 93,681,350.00
注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、以上未评级的债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央行票据、超短期融资券。
6.1.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
短期信用评级
本期末
2019年6月30日
A-1 -
A-1以下 -
AAA 20,000,000.00
未评级 -
合计 20,000,000.00
6.1.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年 6月 30日
AAA 51,011,000.00
AAA以下 -
未评级 20,552,000.00
合计 71,563,000.00
注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、以上未评级的债券为剩余期限在一年以上的国债、政策性金融债、央行票据。
6.1.4.13.2.4 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 41页，共 89页
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券。
6.1.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从
而对流动性风险进行监控和防范。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 6.1.4.12 中列示的流通暂时受限的证
券外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本
基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基
金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
6.1.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业
市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，
本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合
的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。
综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。
6.1.4.13.4 市场风险
基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，
导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏
感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，
也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、
外汇风险和其他价格风险。
6.1.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型（VAR）
等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
6.1.4.13.4.1.1 利率风险敞口
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 42页，共 89页
单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 590,834.94 - - - 590,834.94
结算备付金 709,702.13 - - - 709,702.13
存出保证金 49,442.10 - - - 49,442.10
交易性金融资产 113,681,350.00 51,011,000.00 20,552,000.00 81,082,901.19
266,327,251.1
9
应收证券清算款 - - - 357,348.74 357,348.74
应收利息 - - - 2,664,735.85 2,664,735.85
应收申购款 - - - 76,888.35 76,888.35
资产总计 115,031,329.17
51,011,000.00 20,552,000.00
84,181,874.13
270,776,203.3
0
负债
卖出回购金融资
产款
18,400,000.00 - - - 18,400,000.00
应付赎回款 - - - 373,838.20 373,838.20
应付管理人报酬 - - - 310,545.82 310,545.82
应付托管费 - - - 51,757.66 51,757.66
应付交易费用 - - - 74,559.47 74,559.47
应交税费 - - - 13,754.46 13,754.46
应付利息 - - - 5,770.60 5,770.60
其他负债 - - - 190,352.34 190,352.34
负债总计 18,400,000.00 - - 1,020,578.55 19,420,578.
55
利率敏感度缺口 96,631,329.17 51,011,000.00 20,552,000.00 83,161,295.58 251,355,624.7
5
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.1.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2019年6月30日
市场利率上升 25个基点 -675,932.37
市场利率下降 25个基点 684,227.43
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 43页，共 89页
6.1.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.1.4.13.4.2.1 外汇风险的敏感性分析
本基金本报告期末未持有外汇投资，因此无重大外汇风险。
6.1.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值
变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误
差、beta值、风险价值模型（VAR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.1.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年6月30日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 81,082,901.19 32.26
交易性金融资产—基金投资 - -
交易性金融资产－贵金属投资 - -
衍生金融资产－权证投资 - -
合计 81,082,901.19 32.26
6.1.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2019年 6月 30日
业绩比较基准上升 5% 1,185,897.82
业绩比较基准下降 5% -1,185,897.82
6.1.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、公允价值
（1）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公
允价值。
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 44页，共 89页
（2）以公允价值计量的金融工具
（i）金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
（ii）各层级金融工具公允价值
于 2019年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为人民
币 81,025,924.65元，属于第二层级的余额为人民币 185,301,326.54元，无属于第三层级的金额（2018
年 12 月 31 日，属于第一层级的余额为人民币 58,861,491.10 元，属于第二层级的余额为人民币
763,848,140.00元，无属于第三层级的金额）。
（iii）公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列
入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
6.2 广发稳安保本混合型证券投资基金
6.2.1 资产负债表
会计主体：广发稳安保本混合型证券投资基金
报告截止日：2019年 2月 14日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年 2月 14日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.2.4.7.1 613,851,627.00 639,546.35
结算备付金
1,304,775.09 742,227.38
存出保证金
73,706.39 75,769.63
交易性金融资产 6.2.4.7.2 37,890.85 822,709,631.10
其中：股票投资
37,890.85 54,727,604.50
基金投资
- -
债券投资
- 767,982,026.60
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 45页，共 89页
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.2.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.2.4.7.4 - 111,500,685.00
应收证券清算款
- 7,079,488.85
应收利息 6.2.4.7.5 204,833.25 15,750,404.55
应收股利
- -
应收申购款
- 519.48
递延所得税资产
- -
其他资产 6.2.4.7.6 - -
资产总计
615,472,832.58 958,498,272.34
负债和所有者权益
本期末
2019年 2月 14日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.2.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- 8,100,000.00
应付证券清算款
- -
应付赎回款
151,050,355.39 1,713,554.36
应付管理人报酬
270,051.06 988,054.72
应付托管费
45,008.52 164,675.80
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.2.4.7.7 63,468.99 86,100.38
应交税费
- 54,245.89
应付利息
- 7,061.54
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.2.4.7.8 360,363.10 383,173.27
负债合计
151,789,247.06 11,496,865.96
所有者权益：
- -
实收基金 6.2.4.7.9 427,004,234.13 878,066,146.49
未分配利润 6.2.4.7.10 36,679,351.39 68,935,259.89
所有者权益合计
463,683,585.52 947,001,406.38
负债和所有者权益总计
615,472,832.58 958,498,272.34
注：报告截止日 2019年 2月 14日，基金份额净值人民币 1.086元，基金份额总额 427,004,234.13
份。
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 46页，共 89页
6.2.2 利润表
会计主体：广发稳安保本混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 2月 14日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2019年 1月 1日至 2019
年 2月 14日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30日
一、收入
7,388,940.71 40,856,467.06
1.利息收入
2,813,746.69 31,278,089.98
其中：存款利息收入 6.2.4.7.11 204,173.26 6,622,039.05
债券利息收入
2,063,150.51 19,335,452.33
资产支持证券利息收入
- 4,656,141.67
买入返售金融资产收入
546,422.92 664,456.93
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-3,028,747.25 27,217,584.66
其中：股票投资收益 6.2.4.7.12 -3,973,738.18 22,442,399.46
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.2.4.7.13 961,990.28 2,026,791.20
资产支持证券投资收益
- 1,376,448.22
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.2.4.7.14 - -
股利收益 6.2.4.7.15 -16,999.35 1,371,945.78
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.2.4.7.16 7,602,431.12 -17,818,016.44
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.2.4.7.17 1,510.15 178,808.86
减：二、费用
1,505,492.12 12,109,064.47
1．管理人报酬
1,140,134.10 9,241,849.81
2．托管费
190,022.39 1,540,308.30
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.2.4.7.18 130,007.86 586,724.16
5．利息支出
14,413.03 462,138.63
其中：卖出回购金融资产支出
14,413.03 462,138.63
6．税金及附加
3,075.73 53,163.96
7．其他费用 6.2.4.7.19 27,839.01 224,879.61
三、利润总额（亏损总额以“-”
5,883,448.59 28,747,402.59
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 47页，共 89页
号填列）
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
5,883,448.59 28,747,402.59
6.2.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发稳安保本混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 2月 14日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 2月 14日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
878,066,146.49 68,935,259.89 947,001,406.38
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 5,883,448.59 5,883,448.59
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-451,061,912.36 -38,139,357.09 -489,201,269.45
其中：1.基金申购款 107,014.56 8,666.38 115,680.94
2.基金赎回款 -451,168,926.92 -38,148,023.47 -489,316,950.39
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
427,004,234.13 36,679,351.39 463,683,585.52
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,146,726,166.71 128,721,513.75 2,275,447,680.46
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 28,747,402.59 28,747,402.59
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
-1,067,194,330.15 -75,195,955.86 -1,142,390,286.01
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 48页，共 89页
值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 1,945,821.49 137,104.53 2,082,926.02
2.基金赎回款 -1,069,140,151.64 -75,333,060.39 -1,144,473,212.03
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,079,531,836.56 82,272,960.48 1,161,804,797.04
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.2.1至 6.2.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
6.2.4 报表附注
6.2.4.1 基金基本情况
广发稳安保本混合型证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）
证监许可[2015]2845号《关于准予广发稳安保本混合型证券投资基金注册的批复》核准，由广发基
金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
等有关规定和《广发稳安保本混合型证券投资基金基金合同》（“基金合同”）发起，于 2016年 1月 6
日向社会公开发行募集并于 2016年 2月 4日正式成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公
司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金募集期间为 2016年 1月 6日至 2016年 2月 1日，为契约型开放式基金，存续期限不定，
募集资金总额为人民币 3,795,737,083.04元，有效认购户数为 25,576户。其中，认购资金在募集期
间产生的利息共计人民币 1,268,774.14元，折合基金份额 1,268,774.14份，按照基金合同的有关约定
计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资。
根据基金管理人于 2019年 1月 31日发布的《关于广发稳安保本混合型证券投资基金修订基金
合同的公告》，广发稳安保本混合型证券投资基金保本周期到期后，根据《广发稳安保本混合型证券
投资基金基金合同》的约定，由于未能符合保本基金存续条件，转型为非保本的混合型证券投资基
金，更名为“广发稳安灵活配置混合型证券投资基金”。自 2019年 2月 15日起，《广发稳安灵活配置
混合型证券投资基金基金合同》生效，《广发稳安保本混合型证券投资基金基金合同》失效。
本基金的财务报表于 2019年 8月 26日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.2.4.2会计报表的编制基础
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 49页，共 89页
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）和中国证监会
发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国
证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.2.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年 2月 14日（基金转型前一日）的财务状况以及 2019
年 1月 1日至 2019年 2月 14日（基金转型前一日）的经营成果和基金净值变动情况。
6.2.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.2.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.2.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.2.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.2.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.2.4.6 税项
（1）印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为
销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；
存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 50页，共 89页
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增
值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核
算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或
汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中
债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价
格作为买入价计算销售额。
本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教
育费附加。
（3）企业所得税
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（4）个人所得税
个人所得税税率为 20%。
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 51页，共 89页
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，减按 50%计入应纳税
所得额；持股期限超过 1年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015年 9月 8日起，证券投资基金
从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所
得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.2.4.7 重要财务报表项目的说明
6.2.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 2月 14日
活期存款 613,851,627.00
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 613,851,627.00
6.2.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年2月14日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 37,890.85 37,890.85 -
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 37,890.85 37,890.85 -
6.2.4.7.3 衍生金融资产/负债
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 52页，共 89页
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.2.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.2.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年2月14日
应收活期存款利息 203,387.99
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 184.52
应收结算备付金利息 1,260.74
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 204,833.25
6.2.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.2.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年2月14日
交易所市场应付交
易费用
58,187.48
银行间市场应付交
易费用
5,281.51
合计 63,468.99
6.2.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 53页，共 89页
2019年2月14日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 360,363.10
合计 360,363.10
6.2.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年2月14日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 878,066,146.49 878,066,146.49
本期申购 107,014.56 107,014.56
本期赎回（以“-”号填列） -451,168,926.92 -451,168,926.92
本期末 427,004,234.13 427,004,234.13
注：申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。
6.2.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期初 77,907,078.62 -8,971,818.73 68,935,259.89
本期利润 -1,718,982.53 7,602,431.12 5,883,448.59
本期基金份额交易产生的
变动数
-39,395,450.31 1,256,093.22 -38,139,357.09
其中：基金申购款 9,457.16 -790.78 8,666.38
基金赎回款 -39,404,907.47 1,256,884.00 -38,148,023.47
本期已分配利润 - - -
本期末 36,792,645.78 -113,294.39 36,679,351.39
6.2.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年2月14日
活期存款利息收入 203,095.30
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 150.42
结算备付金利息收入 927.54
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 54页，共 89页
其他 -
合计 204,173.26
6.2.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年2月14日
卖出股票成交总额 61,681,310.67
减：卖出股票成本总额 65,655,048.85
买卖股票差价收入 -3,973,738.18
6.2.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年2月14日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
793,112,510.62
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
774,371,606.60
减：应收利息总额 17,778,913.74
买卖债券差价收入 961,990.28
6.2.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.2.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年2月14日
股票投资产生的股利收益 -16,999.35
基金投资产生的股利收益 -
合计 -16,999.35
6.2.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年2月14日
1.交易性金融资产 7,602,431.12
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 55页，共 89页
——股票投资 7,232,051.12
——债券投资 370,380.00
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税 -
合计 7,602,431.12
6.2.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年2月14日
基金赎回费收入
1,479.24
基金转换费收入 30.91
合计
1,510.15
6.2.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 2月 14日
交易所市场交易费用 125,757.86
银行间市场交易费用 4,250.00
合计 130,007.86
6.2.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年2月14日
审计费 6,534.45
信息披露费 12,328.65
银行汇划费 4,175.91
账户维护费 4,500.00
其他 300.00
合计 27,839.01
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 56页，共 89页
6.2.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.2.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.2.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.2.4.9 关联方关系
6.2.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。
6.2.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发基金管理有限公司
基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机
构、直销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构
6.2.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.2.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.2.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年2月14日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广发证券股份有限
公司
4,980,642.21 7.65% 45,064,174.65 12.33%
6.2.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.2.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年2月14日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 57页，共 89页
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
广发证券股份有限公
司
90,215,194.52 82.96% 391,392,536.22 90.29%
6.2.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年2月14日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
广发证券股份有限公
司
- - 750,900,000.00 39.09%
6.2.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年2月14日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
4,638.50 7.97% 4,638.50 7.97%
关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
41,968.02 14.03% 21,140.51 7.11%
注：1、股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险
金（含债券交易）；
2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；
3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围
还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.2.4.10.2 关联方报酬
6.2.4.10.2.1 基金管理费
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 58页，共 89页
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年2月
14日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,140,134.10 9,241,849.81
其中：支付销售机构的客户维护费 352,881.76 2,800,962.22
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，转型为“广发稳安灵活配置混合型证券投
资基金”，则管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.2.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年2月
14日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 190,022.39 1,540,308.30
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，转型为“广发稳安灵活配置混合型证券投
资基金”，则托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法
定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.2.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 59页，共 89页
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.2.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.2.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.2.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.2.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年2月14日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有
限公司
613,851,627.00 203,095.30 1,149,592.25 47,234.44
注：本基金的部分银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或
约定利率计息。
6.2.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.2.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.2.4.12 期末（2019年 2月 14日）本基金持有的流通受限证券
6.2.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.2.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
30076
1
立华
股份
2019-0
2-01
2019-0
2-18
新股
流通
受限
29.35 29.35
1,291.
00
37,890
.85
37,890
.85
-
注：截至本报告期末 2019年 2月 14日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债
券和权证。
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 60页，共 89页
6.2.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末 2019年 2月 14日止，本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。
6.2.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.2.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 2月 14日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.2.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 2月 14日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.2.4.13 金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.2.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、
金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效
评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险
管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部
和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.2.4.13.2信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、
无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。
为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 61页，共 89页
认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
6.2.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2019年2月14日
上年度末
2018年12月31日
A-1 - 80,004,000.00
A-1以下 - -
未评级 - 378,878,000.00
合计 - 458,882,000.00
注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、以上未评级的债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央行票据、超短期融资券。
6.2.4.13.2.2 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2019年2月14日
上年度末
2018年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
AAA - 308,492,000.00
未评级 - -
合计 - 308,492,000.00
注：短期同业存单评级取自第三方评级机构的发行主体信用评级。
6.2.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年2月14日
上年度末
2018年12月31日
AAA - 262,378,000.00
AAA以下 - 6,098,026.60
未评级 - 40,624,000.00
合计 - 309,100,026.60
注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、以上未评级的债券为剩余期限在一年以上的国债、政策性金融债、央行票据。
6.2.4.13.2.4按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均无按长期信用评级列示的同业存单投资。
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 62页，共 89页
6.2.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从
而对流动性风险进行监控和防范。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 6.2.4.12 中列示的流通暂时受限的证
券外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本
基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基
金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
6.2.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业
市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，
本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合
的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。
综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。
6.2.4.13.4 市场风险
基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，
导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏
感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，
也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、
外汇风险和其他价格风险。
6.2.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型（VAR）等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
6.2.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 2月 14日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 63页，共 89页
银行存款 613,851,627.00 - - -
613,851,627.0
0
结算备付金 1,304,775.09 - - - 1,304,775.09
存出保证金 73,706.39 - - - 73,706.39
交易性金融资产 - - - 37,890.85 37,890.85
应收利息 - - - 204,833.25 204,833.25
应收申购款 - - - - -
资产总计 615,230,108.48
- -
242,724.10
615,472,832.5
8
负债
应付赎回款 - - - 151,050,355.39
151,050,355.3
9
应付管理人报酬 - - - 270,051.06 270,051.06
应付托管费 - - - 45,008.52 45,008.52
应付交易费用 - - - 63,468.99 63,468.99
其他负债 - - - 360,363.10 360,363.10
负债总计 - - - 151,789,247.06 151,789,247
.06
利率敏感度缺口 615,230,108.48 - - -151,546,522.96 463,683,585.5
2
上年度末
2018年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 639,546.35 - - - 639,546.35
结算备付金 742,227.38 - - - 742,227.38
存出保证金 75,769.63 - - - 75,769.63
交易性金融资产 694,818,026.60 32,540,000.00 40,624,000.00 54,727,604.50
822,709,631.1
0
买入返售金融资
产
111,500,685.00 - - -
111,500,685.0
0
应收证券清算款 - - - 7,079,488.85 7,079,488.85
应收利息 - - - 15,750,404.55 15,750,404.55
应收申购款 - - - 519.48 519.48
其他资产 - - - - -
资产总计 807,776,254.96 32,540,000.00
40,624,000.00
77,558,017.38 958,498,272.3
4
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 64页，共 89页
负债
卖出回购金融资
产款
8,100,000.00 - - - 8,100,000.00
应付赎回款 - - - 1,713,554.36 1,713,554.36
应付管理人报酬 - - - 988,054.72 988,054.72
应付利息 - - - 7,061.54 7,061.54
应交税金 - - - 54,245.89 54,245.89
应付托管费 - - - 164,675.80 164,675.80
应付交易费用 - - - 86,100.38 86,100.38
其他负债 - - - 383,173.27 383,173.27
负债总计 8,100,000.00 - - 3,396,865.96 11,496,865.96
利率敏感度缺口 799,676,254.96
32,540,000.00 40,624,000.00 74,161,151.42
947,001,406.3
8
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.2.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2019年 2月 14日
上年度末
2018年 12月 31日
市场利率上升 25个基点 - -1,562,153.10
市场利率下降 25个基点 - 1,579,429.75
6.2.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.2.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
本基金转型前及上年度末未持有外汇投资，因此无重大外汇风险。
6.2.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值
变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误
差、beta值、风险价值模型（VAR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.2.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 65页，共 89页
项目
本期末
2019年2月14日
上年度末
2018年12月31日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 37,890.85 0.01 54,727,604.50 5.78
交易性金融资产—基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - 6,098,026.60 0.64
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
合计 37,890.85 0.01 60,825,631.10 6.42
6.2.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金主要投资于固定收益类金融工具，因此无重大其他价格风险。
6.2.5 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、公允价值
（1）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公
允价值。
（2）以公允价值计量的金融工具
（i）金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
（ii）各层级金融工具公允价值
于 2019年 2月 14日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为人民
币 37,890.85元，无属于第一层级和第三层级的金额（2018年 12月 31日，属于第一层级的余额为
人民币 58,861,491.10元，属于第二层级的余额为人民币 763,848,140.00元，无属于第三层级的金额）。
（iii）公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 66页，共 89页
入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投资组合报告
7.1 广发稳安灵活配置混合型证券投资基金
（报告期：2019年2月15日-2019年6月30日）
7.1.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 81,082,901.19 29.94
其中：股票 81,082,901.19 29.94
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 185,244,350.00 68.41
其中：债券 165,244,350.00 61.03
资产支持证券 20,000,000.00 7.39
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
1,300,537.07 0.48
8 其他各项资产 3,148,415.04 1.16
9 合计 270,776,203.30 100.00
7.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 3,586,000.00 1.43
B 采矿业 15,174,737.40 6.04
C 制造业 15,483,538.64 6.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,278,000.00 2.10
E 建筑业 - -
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 67页，共 89页
F 批发和零售业 20,155,544.00 8.02
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.02
J 金融业 5,272,069.94 2.10
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 4,866,800.00 1.94
M 科学研究和技术服务业 11,203,500.85 4.46
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.01
S 综合 - -
T 合计 81,082,901.19 32.26
7.1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600547 山东黄金 200,000 8,234,000.00 3.28
2 002697 红旗连锁 1,100,000 7,117,000.00 2.83
3 603939 益丰药房 100,000 6,999,000.00 2.78
4 601899 紫金矿业 1,800,000 6,786,000.00 2.70
5 600031 三一重工 500,000 6,540,000.00 2.60
6 600723 首商股份 880,400 6,039,544.00 2.40
7 300284 苏交科 620,000 5,722,600.00 2.28
8 002202 金风科技 460,000 5,717,800.00 2.27
9 603018 中设集团 440,233 5,480,900.85 2.18
10 600027 华电国际 1,400,000 5,278,000.00 2.10
11 600030 中信证券 220,000 5,238,200.00 2.08
12 002027 分众传媒 920,000 4,866,800.00 1.94
13 300498 温氏股份 100,000 3,586,000.00 1.43
14 300357 我武生物 89,883 3,048,831.36 1.21
15 600968 海油发展 43,588 154,737.40 0.06
16 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.03
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 68页，共 89页
17 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.02
18 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.01
19 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.01
20 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.01
21 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.01
22 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.01
7.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.1.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 600547 山东黄金 6,751,023.00 2.69
2 002697 红旗连锁 6,396,069.00 2.54
3 601899 紫金矿业 6,251,000.00 2.49
4 600723 首商股份 6,198,706.19 2.47
5 600031 三一重工 5,959,562.00 2.37
6 300284 苏交科 5,690,266.72 2.26
7 600027 华电国际 5,662,134.00 2.25
8 002027 分众传媒 5,401,998.60 2.15
9 603939 益丰药房 5,364,959.00 2.13
10 300498 温氏股份 5,268,832.00 2.10
11 603018 中设集团 5,264,209.07 2.09
12 002202 金风科技 5,159,934.53 2.05
13 600030 中信证券 4,439,212.14 1.77
14 601186 中国铁建 4,413,000.00 1.76
15 300003 乐普医疗 3,487,996.00 1.39
16 001979 招商蛇口 3,153,283.00 1.25
17 601088 中国神华 3,142,500.00 1.25
18 300357 我武生物 1,993,339.20 0.79
19 601233 桐昆股份 1,957,643.85 0.78
20 600989 宝丰能源 270,838.72 0.11
注：本项及下项 7.1.4.2、7.1.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、
换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行
权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均
按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.1.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 69页，共 89页
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 601186 中国铁建 4,247,800.00 1.69
2 300003 乐普医疗 3,495,364.00 1.39
3 001979 招商蛇口 3,336,453.00 1.33
4 601088 中国神华 2,909,670.00 1.16
5 601233 桐昆股份 1,961,569.65 0.78
6 300498 温氏股份 1,734,986.00 0.69
7 600989 宝丰能源 372,646.80 0.15
8 600928 西安银行 220,122.72 0.09
9 300761 立华股份 116,254.55 0.05
10 300770 新媒股份 90,774.82 0.04
11 300773 拉卡拉 87,700.00 0.03
12 002955 鸿合科技 80,440.80 0.03
13 603267 鸿远电子 74,955.40 0.03
14 603915 国茂股份 58,533.60 0.02
15 603982 泉峰汽车 48,431.25 0.02
16 300772 运达股份 48,034.40 0.02
17 603217 元利科技 44,651.74 0.02
18 300768 迪普科技 44,104.80 0.02
19 603327 福蓉科技 36,915.70 0.01
20 300777 中简科技 33,267.92 0.01
7.1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 92,889,062.38
卖出股票的收入（成交）总额 19,105,222.46
7.1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 34,071,350.00 13.56
其中：政策性金融债 34,071,350.00 13.56
4 企业债券 30,349,000.00 12.07
5 企业短期融资券 80,162,000.00 31.89
6 中期票据 20,662,000.00 8.22
7 可转债（可交换债） - -
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 70页，共 89页
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 165,244,350.00 65.74
7.1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 101766012
17大唐集
MTN005
200,000 20,662,000.00 8.22
2 170215 17国开 15 200,000 20,552,000.00 8.18
3 143561 18航集 01 200,000 20,454,000.00 8.14
4 011900543
19邯郸矿业
SCP003
200,000 20,062,000.00 7.98
5 011900583
19潞安
SCP003
200,000 20,038,000.00 7.97
7.1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 139479 链融 09A1 200,000 20,000,000.00 7.96
7.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
7.1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
7.1.12 投资组合报告附注
7.1.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 71页，共 89页
年内未受到公开谴责、处罚。
7.1.12.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
7.1.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 49,442.10
2 应收证券清算款 357,348.74
3 应收股利 -
4 应收利息 2,664,735.85
5 应收申购款 76,888.35
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,148,415.04
7.1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.2 广发稳安保本混合型证券投资基金
（报告期：2019年1月1日-2019年2月14日）
7.2.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 37,890.85 0.01
其中：股票 37,890.85 0.01
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 72页，共 89页
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
615,156,402.09 99.95
8 其他各项资产 278,539.64 0.05
9 合计 615,472,832.58 100.00
7.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 37,890.85 0.01
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
T 合计 37,890.85 0.01
7.2.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 73页，共 89页
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300761 立华股份 1,291 37,890.85 0.01
7.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.2.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300284 苏交科 2,453,705.00 0.26
2 300357 我武生物 985,500.00 0.10
3 601298 青岛港 109,487.50 0.01
4 002948 青岛银行 94,522.24 0.01
5 300761 立华股份 37,890.85 0.00
6 603332 苏州龙杰 28,751.76 0.00
7 603121 华培动力 23,426.73 0.00
注：本项及下项 7.2.4.2、7.2.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、
换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行
权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均
按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.2.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 15,077,260.94 1.59
2 600031 三一重工 9,833,927.41 1.04
3 600585 海螺水泥 9,226,966.30 0.97
4 601117 中国化学 8,331,984.00 0.88
5 300357 我武生物 5,102,500.00 0.54
6 002572 索菲亚 3,382,139.01 0.36
7 600419 天润乳业 2,904,267.00 0.31
8 300094 国联水产 2,780,485.00 0.29
9 300284 苏交科 2,347,465.68 0.25
10 600703 三安光电 2,116,653.00 0.22
11 601298 青岛港 195,225.00 0.02
12 002948 青岛银行 157,173.24 0.02
13 603121 华培动力 79,599.22 0.01
14 603332 苏州龙杰 70,666.62 0.01
15 603185 上机数控 67,738.25 0.01
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 74页，共 89页
16 601860 紫金银行 7,260.00 0.00
7.2.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 3,733,284.08
卖出股票的收入（成交）总额 61,681,310.67
7.2.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.2.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.2.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.2.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
7.2.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
7.2.12 投资组合报告附注
7.2.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一
年内未受到公开谴责、处罚。
7.2.12.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
7.2.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 73,706.39
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 75页，共 89页
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 204,833.25
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 278,539.64
7.2.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.2.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产
净值比例(%)
流通受限情况说明
1 300761 立华股份 37,890.85 0.01 新股流通受限
8
基金份额持有人信息
8.1 广发稳安灵活配置混合型证券投资基金
（报告期：2019年2月15日-2019年6月30日）
8.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3,974 56,298.01 994,415.79 0.44%
222,733,890
.09
99.56%
8.1.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
968.92 0.0004%
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 76页，共 89页
8.1.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
8.2 广发稳安保本混合型证券投资基金
（报告期：2019年1月1日-2019年2月14日）
8.2.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5,453 78,306.30
4,488,549.7
6
1.05%
422,515,684
.37
98.95%
8.2.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
968.92 0.0002%
8.2.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9
开放式基金份额变动
9.1 广发稳安灵活配置混合型证券投资基金
（报告期：2019年2月15日-2019年6月30日）
单位：份
基金合同生效日（2019年 2月 15日）基金份额 427,004,234.13
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 77页，共 89页
总额
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份
额 1,330,907.77
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎
回份额 204,606,836.02
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动
份额 -
本报告期期末基金份额总额 223,728,305.88
9.2 广发稳安保本混合型证券投资基金
（报告期：2019年1月1日-2019年2月14日）
单位：份
基金合同生效日（2016年 2月 4日）基金份额
总额
3,795,737,083.04
本报告期期初基金份额总额 878,066,146.49
本报告期基金总申购份额 107,014.56
减：本报告期基金总赎回份额 451,168,926.92
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 427,004,234.13
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2019年 6月 4日发布公告，自 2019年 6月 1日起，聘任窦刚先生担任公司首
席信息官。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金系原广发稳安保本混合型证券投资基金转型而来。广发稳安保本混合型证券投资基金的
基金投资策略大致是“本基金在投资组合管理过程中采取主动投资方法，通过数量化方法严格控制风
险，以保障基金资产本金的安全，并通过有效的资产配置策略，获得基金资产的稳健增值。本基金
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 78页，共 89页
的保本策略为固定比例组合保险策略（CPPI）”，转型后广发稳安灵活配置混合型证券投资基金的基
金投资策略大致是“在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金面，积极把握市场发展趋势，根
据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况，对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战
略配置和调整，以规避或分散市场风险，提高基金风险调整后的收益”，详请可查阅本基金基金合同
或招募说明书。
10.5报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 广发稳安灵活配置混合型证券投资基金
（报告期：2019年2月15日-2019年6月30日）
10.7.1.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国盛证券 2 357,738.00 0.33% 261.65 0.27% -
方正证券 5 3,246,445.39 2.98% 2,374.28 2.49% 减少 2个
中信建投 5 13,820,251.72 12.67% 10,106.69 10.61% 新增 1个
浙商证券 1 14,501,555.88 13.29% 10,604.76 11.14% -
国信证券 2 15,601,090.65 14.30% 14,529.45 15.26% -
广发证券 7 61,578,145.27 56.44% 57,345.24 60.22% 减少 1个
招商证券 4 - - - - -
国泰君安 4 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
中金公司 4 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
中信证券 5 - - - - -
北京高华 1 - - - - -
上海华信证 1 - - - - -
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 79页，共 89页
券
瑞银证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
万和证券 1 - - - - -
川财证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - -
信达证券 3 - - - - -
华林证券 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
华福证券 2 - - - - -
新时代证券 3 - - - - -
天风证券 3 - - - - -
第一创业证
券
1 - - - - -
东兴证券 3 - - - - 新增 1个
华鑫证券 2 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
西藏东方财
富证券
2 - - - - -
安信证券 5 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
长江证券 3 - - - - -
华泰证券 5 - - - - -
平安证券 4 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
兴业证券 4 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
民生证券 3 - - - - -
申万宏源 6 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
中天证券 1 - - - - -
英大证券 2 - - - - -
世纪证券 1 - - - - -
东北证券 4 - - - - -
中原证券 2 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
中泰证券 4 - - - - -
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 80页，共 89页
湘财证券 1 - - - - -
光大证券 3 - - - - -
华菁证券 2 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
银河证券 4 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
财富证券 2 - - - - -
国元证券 2 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
西部证券 2 - - - - 新增 1个
万联证券 4 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
注：1、交易席位选择标准：
（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市
场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易席位选择流程：
（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择
标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基
金托管人。
10.7.1.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 81页，共 89页
国盛证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
中信建投 1,940,154.86 4.74% - - - -
浙商证券 58,254.00 0.14% 6,000,000.00 2.74% - -
国信证券 767,729.79 1.88% 48,600,000.00 22.17% - -
广发证券 38,140,164.29 93.24% 164,600,000.00 75.09% - -
招商证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
北京高华 - - - - - -
上海华信
证券
- - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
万和证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
太平洋证
券
- - - - - -
信达证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
新时代证
券
- - - - - -
天风证券 - - - - - -
第一创业
证券
- - - - - -
东兴证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
西藏东方
财富证券
- - - - - -
安信证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 82页，共 89页
中投证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
首创证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
中天证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
世纪证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中原证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
华菁证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
10.7.2 广发稳安保本混合型证券投资基金
（报告期：2019年1月1日-2019年2月14日）
10.7.2.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股 佣金 占当期佣
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 83页，共 89页
票成交总
额的比例
金总量的
比例
西藏东方财
富证券
2 67,738.25 0.10% 49.53 0.09% -
广发证券 8 4,980,642.21 7.65% 4,638.50 7.97% -
中金公司 4 12,228,325.72 18.78% 8,942.64 15.37% -
国信证券 2 47,843,809.49 73.47% 44,556.81 76.57% -
招商证券 4 - - - - -
中信建投 5 - - - - 新增 1个
浙商证券 1 - - - - -
国泰君安 4 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
中信证券 5 - - - - -
北京高华 1 - - - - -
上海华信证
券
1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
万和证券 1 - - - - -
川财证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - -
信达证券 3 - - - - -
华林证券 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
华福证券 2 - - - - -
新时代证券 3 - - - - -
天风证券 3 - - - - -
第一创业证
券
1 - - - - -
华鑫证券 2 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
安信证券 5 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
长江证券 3 - - - - -
华泰证券 5 - - - - -
平安证券 4 - - - - -
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 84页，共 89页
中投证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
兴业证券 4 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
民生证券 3 - - - - -
申万宏源 6 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
中天证券 1 - - - - -
英大证券 2 - - - - -
世纪证券 1 - - - - -
东北证券 4 - - - - -
中原证券 2 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
中泰证券 4 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
光大证券 3 - - - - -
华菁证券 2 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
银河证券 4 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
财富证券 2 - - - - -
方正证券 7 - - - - -
国盛证券 2 - - - - -
国元证券 2 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
万联证券 4 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
1、交易席位选择标准：
（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市
场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 85页，共 89页
（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易席位选择流程：
（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择
标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基
金托管人。
10.7.2.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
西藏东方
财富证券
- - 9,500,000.00 3.58% - -
广发证券 90,215,194.52 82.96% - - - -
中金公司 - - - - - -
国信证券 18,533,158.78 17.04% 255,600,000.00 96.42% - -
招商证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
北京高华 - - - - - -
上海华信
证券
- - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
万和证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
太平洋证
券
- - - - - -
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 86页，共 89页
信达证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
新时代证
券
- - - - - -
天风证券 - - - - - -
第一创业
证券
- - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
首创证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
中天证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
世纪证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中原证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
华菁证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 87页，共 89页
财富证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于旗下基金参与科创板投资及相关风险
揭示的公告
中国证监会指定报刊
及网站
2019-06-21
2
关于增加晋中银行为旗下部分基金销售机
构的公告
中国证监会指定报刊
及网站
2019-06-05
3
关于增加和耕传承为旗下部分基金销售机
构的公告
中国证监会指定报刊
及网站
2019-05-16
4
关于增加汇林保大为旗下部分基金销售机
构的公告
中国证监会指定报刊
及网站
2019-05-08
5
关于广发稳安灵活配置混合型证券投资基
金基金经理变更公告
中国证监会指定报刊
及网站
2019-04-10
6
关于调整旗下基金首次申购、追加申购及定
期定额投资最低数额限制的公告
中国证监会指定报刊
及网站
2019-04-01
7
关于增加恒泰证券为广发稳安灵活配置混
合型证券投资基金销售机构的公告
中国证监会指定报刊
及网站
2019-03-15
8
关于增加广州银行为旗下部分基金销售机
构的公告
中国证监会指定报刊
及网站
2019-02-28
9
关于广发稳安灵活配置混合型证券投资基
金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投
资业务的公告
中国证监会指定报刊
及网站
2019-02-13
10
关于广发稳安保本混合型证券投资基金保
本周期到期安排及转型为广发稳安灵活配
置混合型证券投资基金相关业务规则的公
告
中国证监会指定报刊
及网站
2019-01-31
11
关于广发稳安保本混合型证券投资基金修
订基金合同的公告
中国证监会指定报刊
及网站
2019-01-31
12
关于广发稳安保本混合型证券投资基金保
本周期到期转型为广发稳安灵活配置混合
型证券投资基金的第二次提示性公告
中国证监会指定报刊
及网站
2019-01-26
13
关于广发稳安保本混合型证券投资基金保
本周期到期转型为广发稳安灵活配置混合
型证券投资基金的第一次提示性公告
中国证监会指定报刊
及网站
2019-01-25
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 88页，共 89页
11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 影响投资者决策的其他重要信息
广发稳安保本混合型证券投资基金于 2016年 2月 4日正式成立，根据《广发稳安保本混合型证
券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的保本期为三年，即 2016年 2月 4日起至 2019年 2月
11日止，本基金保本周期到期。由于保本周期到期后未能符合保本基金存续条件，所以本基金转型
为非保本的混合型证券投资基金，转型后的基金名称为“广发稳安灵活配置混合型证券投资基金”，
基金投资、基金费率、分红方式等将按照《广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相
关条款执行。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于广发稳安保本混合型
证券投资基金保本周期到期安排及转型为广发稳安灵活配置混合型证券投资基金相关业务规则的公
告》和《关于广发稳安保本混合型证券投资基金修订基金合同的公告》。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）《广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
（二）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
（三）《广发稳安灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
12.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
12.3 查阅方式
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(原广发稳安保本混合型证券投资基金转型)2019年半年度报告
第 89页，共 89页
二〇一九年八月二十八日
