建信沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019
年半年度报告摘要
2019年 6月 30日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2019年 8月 29日
建信沪深 300指数（LOF）2019年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
建信沪深 300指数（LOF）
场内简称
建信 300
基金主代码
165309
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日
2009年 11月 5日
基金管理人
建信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
470,513,773.97份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交
易所
深圳证券交易所
上市日期
2009年 11月 30日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力
争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金采用被动式指数化投资策略。原则上股票投资组合的构建主要按照标的指数
的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的
变动而进行相应调整。
业绩比较
基准
本基金的业绩比较基准为：95%×沪深 300 指数收益率+5%×商业银行税后活期存款
利率。
风险收益
特征
本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基
金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
建信基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
吴曙明 郭明
联系电话
010-66228888 （010）66105799
电子邮箱
xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-81-95533 010-66228000 95588
传真
010-66228001 （010）66105798
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的住所
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年 1月 1日-2019年 6月 30日)
本期已实现收益
6,910,243.22
本期利润
132,947,386.16
加权平均基金份额本期利润
0.2746
本期基金份额净值增长率
26.91%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2019年 6月 30日)
期末可供分配基金份额利润
0.2294
期末基金资产净值
578,438,751.11
期末基金份额净值
1.2294
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利
润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）；
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 5.81% 1.10% 5.13% 1.10% 0.68% 0.00%
过去三个月 0.07% 1.45% -1.11% 1.45% 1.18% 0.00%
过去六个月 26.91% 1.46% 25.65% 1.47% 1.26% -0.01%
过去一年 11.31% 1.42% 8.66% 1.45% 2.65% -0.03%
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过去三年 31.07% 1.03% 20.45% 1.05% 10.62% -0.02%
自基金合同
生效起至今
22.94% 1.41% 11.78% 1.41% 11.16% 0.00%
注:本基金业绩比较基准为沪深 300指数收益率*95%+商业银行活期存款利率（税后）*5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005年 9
月 19日，注册资本 2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、
中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%，信
安金融服务公司出资额占注册资本的 25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的
10%。
公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、
海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、
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机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金会计部、注册登记部、财务管理部、金融科技
部、投资风险管理部和内控合规部，以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西
北、东北、武汉、南京五个营销中心，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自
成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于
泰山”的原则，以“善建财富 相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“可信赖的财
富管理专家 资产管理行业的领跑者”。
截至 2019年 6月 30日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合
型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信
双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合
型证券投资基金（LOF）、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、
深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投
资指数基金及其联接基金、建信沪深 300指数证券投资基金（LOF）、建信深证 100指数增强型证
券投资基金、建信中证 500指数增强型证券投资基金、建信央视财经 50指数分级发起式证券投资
基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资
源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、
建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证
券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益
增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投
资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强
债券型证券投资基金、建信安心回报 6个月定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型
证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建
信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理
财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型
证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得
利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资
基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信鑫
安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报
灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选
股票型证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投
资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、建信弘利
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灵活配置混合型证券投资基金、建信睿怡纯债债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券
投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券投资基金、建信兴利灵活配置混合型证券投资基金、建
信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场
基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、建信天添益货币市场基金、建信瑞
丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型
证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券
投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建
信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造
2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证
券投资基金、建信高端医疗股票型证券投资基金、建信中证政策性金融债 1-3年指数证券投资基
金（LOF）、建信中证政策性金融债 8-10年指数证券投资基金（LOF）、建信建信量化事件驱动股票
型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF）、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投
资基金、建信上证 50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信睿丰纯债定期开放债券
型发起式证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金、建信量化优享定期开放灵
活配置混合型证券投资基金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票型
证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信智享添鑫定期开放混合
型证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信 MSCI 中国 A
股国际通交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资
基金、建信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金、建信港股通恒生中国企业交易型开放式指
数证券投资基金、建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、建信中短债纯债
债券型证券投资基金、建信中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金、建信润利增强债券型证券
投资基金、建信睿兴纯债债券型证券投资基金、建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金、
建信福泽裕泰混合型基金中基金（FOF），共计 110只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为
5,725.25亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期
离任日期
梁洪昀
金 融
工 程
及 指
数 投
资 部
2009年 11月 5日 - 16
梁洪昀先生，金融工程及指
数投资部总经理。特许金融
分析师（CFA），博士。2003
年 1月至 2005年 8月就职
于大成基金管理有限公
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总 经
理，本
基 金
的 基
金 经
理
司，历任金融工程部研究
员、规划发展部产品设计
师、机构理财部高级经理。
2005 年 8 月加入建信基金
管理有限责任公司，历任研
究部研究员、高级研究员、
研究部总监助理、研究部副
总监、投资管理部副总监、
投资管理部执行总监、金融
工程及指数投资部总监。
2009年 11月 5日起任建信
沪深 300 指数证券投资基
金（LOF）的基金经理；2010
年 5 月 28 日至 2012 年 5
月 28日任上证社会责任交
易型开放式指数证券投资
基金及其联接基金的基金
经理；2011年 9 月 8日至
2016年 7月 20日任深证基
本面 60交易型开放式指数
证券投资基金（ETF）及其
联接基金的基金经理；2012
年 3月 16日起任建信深证
100 指数增强型证券投资
基金的基金经理；2015年 3
月 25日起任建信双利策略
主题分级股票型证券投资
基金的基金经理；2015年 7
月 31日至 2018年 7月 31
日任建信中证互联网金融
指数分级发起式证券投资
基金的基金经理；2015年 8
月 6日至 2016年 10月 25
日任建信中证申万有色金
属指数分级发起式证券投
资基金的基金经理；2018
年2月6日起任建信创业板
交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理；2018
年2月7日起任建信鑫泽回
报灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理；2018
年 4月 19日起任建信 MSCI
中国 A 股国际通交易型开
放式指数证券投资基金的
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基金经理；2018年 5月 16
日起任建信 MSCI中国 A股
国际通交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接
基金的基金经理；2018年 6
月 13日起任建信创业板交
易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金的基
金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法
规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投
资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金
公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和公
司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管
理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，
一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管
理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利
益输送。
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和
流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证
券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的
规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公
平交易和利益输送。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内，本基金根据基金合同规定，采取了对指数的被动复制策略，将年化跟踪误差和
日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定的范围之内。
在报告期内，标的指数中工商银行和建设银行两只股票限于规定无法投资，而必须用其他股
票进行替代，这是基金跟踪误差的重要来源之一。本基金管理人以量化分析研究为基础，制定及
执行了相应的替代策略，并根据市场情况，对替代方案进行必要的优化和调整，以尽可能降低这
种不利影响。
在报告期内，基金投资组合中部分长期停牌股票进行了估值调整，这使得单日跟踪偏离度增
大，也增加了报告期整体的跟踪误差。
除此之外，基金申赎、成份股分红等因素也对跟踪误差及偏离度产生了一定影响。本基金管
理人已通过选择适当的策略尽力克服这些不利因素。
在报告期后期，沪深 300指数进行了成份股调整。本基金积极应对，较好地控制了期间基金
组合的跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率 26.91%，波动率 1.46%，业绩比较基准收益率 25.65%，波动率
1.47%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2019年下半年，国际贸易摩擦、防控风险、提振经济等多种因素交织在一起，将对市场产生
复杂而深刻的影响。市场在 2019年一季度大幅反弹，基本修复了 2018年因过度悲观预期而引发
的大幅下跌。二季度市场冲高回落，但随后缓慢回升。投资者逐渐意识到，无论贸易摩擦的解决，
还是保持宏观经济持续稳健增长，都是长期、艰苦的过程。在经历了一年多以来的大起大落后，
预计股票市场总体波动将趋于缓和，投资者会更加看重个股基本面表现，而不是过多地被情绪所
主导。此外，下半年仍需要关注一些重要经济政治事件对于市场发展变化趋势的影响。
本管理人将根据基金合同，继续秉承被动复制策略，并以量化分析研究为基础，克服个别成
份股无法投资、基金日常申赎、成份股停牌等各种因素造成的不利影响，不断优化和改进量化模
型，将基金的跟踪误差及偏离度保持在较低水平。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值业
务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
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本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估
值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、投
资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负
责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。
资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律
法规的专家型人员。
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的
估值处理标准》，与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》，并依据其提供的
中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基
金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）；对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌
转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本公司采用中证指数有限公
司独立提供的债券估值价格进行估值。
本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》，并依据《证券投
资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流动性
折扣，对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的
规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对建信沪深 300指数证券投资基金（LOF）的托管过程中，严格
遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，建信沪深 300指数证券投资基金（LOF）的管理人——建信基金管理有限责任公
司在建信沪深 300指数证券投资基金（LOF）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回
价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面
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的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，建信沪深 300指数证券投资基金（LOF）未进
行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信沪深 300 指数证券投资基金
（LOF）2019 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：建信沪深 300指数证券投资基金（LOF）
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款
36,293,128.16 33,941,551.84
结算备付金
- 116,573.46
存出保证金
24,369.41 20,197.95
交易性金融资产
544,307,619.01 459,899,525.08
其中：股票投资
544,307,619.01 459,899,525.08
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- 292,434.84
应收利息
7,407.23 9,835.29
应收股利
- -
应收申购款
397,123.50 566,808.88
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
581,029,647.31 494,846,927.34
负债和所有者权益
附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
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卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
988,303.25 402,153.85
应付管理人报酬
343,821.35 319,563.23
应付托管费
68,764.24 63,912.66
应付销售服务费
- -
应付交易费用
935,489.04 855,824.84
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
254,518.32 310,227.87
负债合计
2,590,896.20 1,951,682.45
所有者权益：
实收基金
470,513,773.97 508,798,391.80
未分配利润
107,924,977.14 -15,903,146.91
所有者权益合计
578,438,751.11 492,895,244.89
负债和所有者权益总计
581,029,647.31 494,846,927.34
注: 报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 1.2294元，基金份额总额 470,513,773.97份。
6.2 利润表
会计主体：建信沪深 300指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30日
一、收入
135,879,558.25 -49,527,871.25
1.利息收入
134,286.87 177,351.40
其中：存款利息收入
134,286.87 177,351.40
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
9,533,785.74 20,270,726.93
其中：股票投资收益
3,567,155.33 15,547,228.42
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收
益
- -
建信沪深 300指数（LOF）2019年半年度报告摘要
第 14页 共 32页
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
5,966,630.41 4,723,498.51
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
126,037,142.94 -70,156,026.61
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
174,342.70 180,077.03
减：二、费用
2,932,172.09 3,018,165.49
1．管理人报酬
6.4.8.2.1
2,071,127.59 1,917,624.84
2．托管费
6.4.8.2.2
414,225.43 383,525.00
3．销售服务费
6.4.8.2.3
- -
4．交易费用
222,319.69 428,483.24
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
224,499.38 288,532.41
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
132,947,386.16 -52,546,036.74
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
132,947,386.16 -52,546,036.74
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信沪深 300指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
508,798,391.80 -15,903,146.91 492,895,244.89
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 132,947,386.16
132,947,386.16
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-38,284,617.83 -9,119,262.11 -47,403,879.94
其中：1.基金申 96,074,541.98 15,850,232.69 111,924,774.67
建信沪深 300指数（LOF）2019年半年度报告摘要
第 15页 共 32页
购款
2.基金赎
回款
-134,359,159.81 -24,969,494.80 -159,328,654.61
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
470,513,773.97 107,924,977.14 578,438,751.11
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
423,095,358.73 98,759,532.52 521,854,891.25
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- -52,546,036.74
-52,546,036.74
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
23,396,970.78 447,753.90 23,844,724.68
其中：1.基金申
购款
173,074,400.33 38,189,627.27 211,264,027.60
2.基金赎
回款
-149,677,429.55 -37,741,873.37 -187,419,302.92
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
446,492,329.51 46,661,249.68 493,153,579.19
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署：
张军红
吴曙明
丁颖
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
建信沪深 300指数（LOF）2019年半年度报告摘要
第 16页 共 32页
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
建信沪深 300指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第882号《关于核准建信沪深300指数证券投资基金(LOF)
募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建
信沪深 300指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金募集期限自 2009年 9月 21
日至 2009年 10月 30日止。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资
金利息共募集 5,324,471,976.73元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字
(2009)第 233号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信沪深 300指数证券投资基金(LOF)
基金合同》于 2009年 11月 5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 5,326,413,369.61
份基金份额，其中认购资金利息折合 1,941,392.88份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金
管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2009]第 157 号文审核同意，本基金
59,552,590.00份基金份额于 2009年 11月 30日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管
在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信沪深 300指数证券投资基金(LOF)基金合
同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深 300指数的成份股及其备
选成份股、新股、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于沪深 300指
数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%，投资于现金或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值 5%。本基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日
平均跟踪误差不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。本基金业绩比较基准为 95%×沪深 300 指数
收益率 + 5%×商业银行税后活期存款利率。本基金的标的指数使用费由基金管理人建信基金管
理有限责任公司承担，不计入本基金费用。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信沪深 300指数证券投资基
金(LOF)基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制。
建信沪深 300指数（LOF）2019年半年度报告摘要
第 17页 共 32页
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019
年 6月 30日的财务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值
变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期内未发生会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征
收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中
抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方
政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服
务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品
转让 2017年 12月 31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
建信沪深 300指数（LOF）2019年半年度报告摘要
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(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税
额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司（“建信基
金”）
基金销售机构、基金管理人
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国工商银行股份有限公司（“中国工商
银行”）
基金销售机构、基金托管人
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
中国建设银行股份有限公司（“中国建设
银行”）
基金销售机构、基金管理人的股东
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
无。
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
无。
建信沪深 300指数（LOF）2019年半年度报告摘要
第 19页 共 32页
6.4.8.1.2 权证交易
无。
6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
2,071,127.59 1,917,624.84
其中：支付销售机构的客户维护费
461,393.77
395,477.03
注:1、支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.75%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产
净值 X 0.75% / 当年天数。
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活
动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支
的费用项目。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
414,225.43 383,525.00
注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
无。
建信沪深 300指数（LOF）2019年半年度报告摘要
第 20页 共 32页
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30
日
上年度可比期间
2018年1月1日 至 2018年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国工商银行-活
期存款
36,293,128.16
133,074.05
42,291,096.12
174,262.04
注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按约定利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.9 期末(2019 年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300788
中信出
版
2019年
6月 27
日
2019年
7月 5
日
新发未上
市
14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 -
601236
红塔证
券
2019年
6月 26
日
2019年
7月 5
日
新发未上
市
3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 -
建信沪深 300指数（LOF）2019年半年度报告摘要
第 21页 共 32页
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600485
*ST信
威
2016
年 12
月 26
日
重大
资产
重组
14.59
2019
年7月
12日
13.86 77,756 1,582,730.94 1,134,460.04 -
注:本基金截至 2019年 6月 30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的
股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层
次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2019年 06月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第
一层次的余额为 543,116,182.43元，属于第二层次的余额为 1,191,436.58元，无属于第三层次
的余额。(2018年 06月 30日：第一层次 439,692,185.75元，第二层次 22,881,986.79元，无属
于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
建信沪深 300指数（LOF）2019年半年度报告摘要
第 22页 共 32页
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公
允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定
相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2019年 06月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值
相差很小。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
544,307,619.01 93.68
其中：股票
544,307,619.01 93.68
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
36,293,128.16 6.25
8 其他各项资产
428,900.14 0.07
9 合计
581,029,647.31 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
7,976,435.46 1.38
B
采矿业
17,460,894.29 3.02
C
制造业
216,120,659.73 37.36
D
电力、热力、燃气 12,317,146.22 2.13
建信沪深 300指数（LOF）2019年半年度报告摘要
第 23页 共 32页
及水生产和供应
业
E
建筑业
16,466,866.91 2.85
F
批发和零售业
7,402,965.95 1.28
G
交通运输、仓储和
邮政业
16,768,356.41 2.90
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
19,677,219.27 3.40
J
金融业
189,686,640.43 32.79
K
房地产业
24,771,844.16 4.28
L
租赁和商务服务
业
7,628,881.48 1.32
M
科学研究和技术
服务业
398,728.00 0.07
N
水利、环境和公共
设施管理业
645,284.65 0.11
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
2,703,521.49 0.47
R
文化、体育和娱乐
业
2,559,065.00 0.44
S
综合
- -
合计
542,584,509.45 93.80
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
354,765.70 0.06
C
制造业
1,311,367.32 0.23
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
- -
J
金融业
33,869.94 0.01
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服 - -
建信沪深 300指数（LOF）2019年半年度报告摘要
第 24页 共 32页
务业
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
23,106.60 0.00
S
综合
- -
合计
1,723,109.56 0.30
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 474,532 42,048,280.52 7.27
2 600519 贵州茅台 22,042 21,689,328.00 3.75
3 600036 招商银行 484,683 17,438,894.34 3.01
4 601166 兴业银行 657,401 12,023,864.29 2.08
5 000651 格力电器 210,812 11,594,660.00 2.00
6 000333 美的集团 202,540 10,503,724.40 1.82
7 000858 五 粮 液 85,087 10,036,011.65 1.74
8 600276 恒瑞医药 135,528 8,944,848.00 1.55
9 600887 伊利股份 267,072 8,922,875.52 1.54
10 600030 中信证券 344,990 8,214,211.90 1.42
7.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 600485 *ST信威 77,756 1,134,460.04 0.20
2 600968 海油发展 99,934 354,765.70 0.06
3 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.01
4 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.01
5 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.01
建信沪深 300指数（LOF）2019年半年度报告摘要
第 25页 共 32页
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300498 温氏股份 6,031,821.70 1.22
2 601288 农业银行 1,910,976.00 0.39
3 002202 金风科技 1,634,239.98 0.33
4 601166 兴业银行 1,520,233.00 0.31
5 601088 中国神华 1,079,414.42 0.22
6 603993 洛阳钼业 1,065,669.00 0.22
7 600276 恒瑞医药 1,035,394.00 0.21
8 603019 中科曙光 1,016,977.00 0.21
9 601988 中国银行 1,003,986.00 0.20
10 601766 中国中车 959,191.00 0.19
11 601108 财通证券 908,418.00 0.18
12 600340 华夏幸福 839,415.00 0.17
13 002410 广联达 831,424.00 0.17
14 601838 成都银行 679,093.00 0.14
15 002739 万达电影 671,188.00 0.14
16 601669 中国电建 671,161.00 0.14
17 002027 分众传媒 658,444.00 0.13
18 000629 攀钢钒钛 609,293.00 0.12
19 000656 金科股份 594,576.00 0.12
20 600028 中国石化 587,390.00 0.12
注:上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 5,232,322.00 1.06
2 600519 贵州茅台 2,501,938.00 0.51
3 601288 农业银行 1,721,083.00 0.35
4 600036 招商银行 1,638,278.00 0.33
5 600016 民生银行 1,603,180.00 0.33
6 000651 格力电器 1,485,470.66 0.30
7 002202 金风科技 1,439,561.72 0.29
8 000333 美的集团 1,249,538.00 0.25
9 600276 恒瑞医药 1,164,989.00 0.24
10 600887 伊利股份 1,060,070.00 0.22
11 000858 五 粮 液 1,030,449.00 0.21
12 601166 兴业银行 1,024,135.00 0.21
13 600518 ST康美 985,631.05 0.20
建信沪深 300指数（LOF）2019年半年度报告摘要
第 26页 共 32页
14 601328 交通银行 961,314.00 0.20
15 000540 中天金融 907,929.20 0.18
16 600000 浦发银行 901,058.64 0.18
17 000002 万 科Ａ 853,654.00 0.17
18 600739 辽宁成大 819,097.31 0.17
19 600030 中信证券 811,696.00 0.16
20 601668 中国建筑 808,599.00 0.16
注:上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
44,310,814.01
卖出股票收入（成交）总额
89,507,018.35
注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不
包含相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 本基金投资股指期货的投资政策
无。
建信沪深 300指数（LOF）2019年半年度报告摘要
第 27页 共 32页
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
7.11.3 本期国债期货投资评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
24,369.41
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
7,407.23
5
应收申购款
397,123.50
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
428,900.14
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
建信沪深 300指数（LOF）2019年半年度报告摘要
第 28页 共 32页
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 600485 *ST信威 1,134,460.04 0.20 重大资产重组
2 601236 红塔证券 33,869.94 0.01 新发未上市
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
29,418 15,994.08 29,010,506.66 6.17
441,503,267.31 93.83
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 李晓年 531,993.00 11.23
2 姜飞雄 428,119.00 9.03
3 赵新霞 290,180.00 6.12
4 袁海洋 239,300.00 5.05
5 何剑虹 209,300.00 4.42
6 裴春霞 207,588.00 4.38
7 杨凯 188,089.00 3.97
8 张雁 121,060.00 2.55
9 宋京芝 105,300.00 2.22
10 邓晟中 96,732.00 2.04
注:持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
建信沪深 300指数（LOF）2019年半年度报告摘要
第 29页 共 32页
基金管理人所有从业人员持有本基金
75,828.15 0.02
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本
基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2009年 11月 5日）
基金份额总额
5,326,413,369.61
本报告期期初基金份额总额
508,798,391.80
本报告期基金总申购份额
96,074,541.98
减：本报告期基金总赎回份额
134,359,159.81
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
470,513,773.97
注:上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
经本基金管理人建信基金管理有限责任公司第五届董事会第五次临时会议审议通过，自
2019年 3月 13日起，曲寅军不再担任建信基金管理有限责任公司首席投资官（副总裁）。上述
事项本公司已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和中国证券投资基金业协会
备案并于 2019年 3月 16日公告。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今，本报
建信沪深 300指数（LOF）2019年半年度报告摘要
第 30页 共 32页
告期内会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易
所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
中投证券
2
42,834,481.05
32.51%
39,017.48
32.23%
-
广发证券
1
38,510,044.47
29.23%
35,087.87
28.98%
-
长城证券
4
24,934,151.30
18.92%
23,219.22
19.18%
-
天风证券
1
17,294,453.48
13.13%
16,106.37
13.30%
-
民生证券
1
8,187,749.36
6.21%
7,624.67
6.30%
-
安信证券
1
-
-
-
-
-
渤海证券
1
-
-
-
-
-
财富证券
1
-
-
-
-
-
长江证券
1
-
-
-
-
-
川财证券
1
-
-
-
-
-
东北证券
2
-
-
-
-
-
东方证券
3
-
-
-
-
-
东兴证券
1
-
-
-
-
-
方正证券
1
-
-
-
-
-
广州证券
1
-
-
-
-
-
国开证券
1
-
-
-
-
-
国泰君安证
券
1
-
-
-
-
-
建信沪深 300指数（LOF）2019年半年度报告摘要
第 31页 共 32页
国信证券
1
-
-
-
-
-
国元证券
2
-
-
-
-
-
海通证券
2
-
-
-
-
-
华宝证券
2
-
-
-
-
-
华泰证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
1
-
-
-
-
-
上海证券
2
-
-
-
-
-
申万宏源
2
-
-
-
-
-
申银万国
1
-
-
-
-
-
兴业证券
1
-
-
-
-
-
银河证券
2
-
-
-
-
-
招商证券
1
-
-
-
-
-
中国国际金
融股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
中投证券
（莫尼塔）
1
-
-
-
-
-
中信建投
1
-
-
-
-
-
中信证券
1
-
-
-
-
-
中信证券
(山东)
1
-
-
-
-
-
中银国际证
券
1
-
-
-
-
-
注:1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金
字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提
供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度
保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、
建信沪深 300指数（LOF）2019年半年度报告摘要
第 32页 共 32页
行业、个股、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理
人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务；
（4）佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证
监会备案及通知基金托管人；
3、本基金本报告期无新增或剔除交易单元，本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易
单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
建信基金管理有限责任公司
2019年 8 月 29日
