对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
1000分级(162413)

1000分级:2019年半年度报告查看PDF公告




华宝中证 1000指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 2019年 6月 30日 基金管理人:华宝基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2019年 8月 29日 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 2 页 共 85 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 27日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2019年 01月 01日起至 06月 30日止。 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 3 页 共 85 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 16 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 17 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 19 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 4 页 共 85 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 43 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 45 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 71 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 73 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 73 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 73 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 73 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 73 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 74 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 74 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 74 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 76 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 76 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 76 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 77 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 77 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 78 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 79 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 79 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 79 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 79 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 79 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 79 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 79 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 79 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 81 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 84 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 5 页 共 85 页


11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 84 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 84 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 85 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 85 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 85 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 85 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 6 页 共 85 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华宝中证 1000指数分级证券投资基金 基金简称 华宝中证 1000指数分级 场内简称 1000分级 基金主代码 162413 交易代码 162413 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 6月 4日 基金管理人 华宝基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 59,882,654.55份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易 所 深圳证券交易所 上市日期 2015-06-16 下属分级基金的基金简称 1000A 1000B 华宝中证 1000指数 分级 下属分级基金场内简称: 1000A 1000B 1000分级 下属分级基金的交易代码 150263 150264 162413 报告期末下属分级基金份 额总额 1,772,901.00份 1,772,901.00份 56,336,852.55份


2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情 况下,本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。 投资策略 本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及 其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的 变动进行相应地调整。在正常情况下,本基金力争将基金的净值增 长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以 内,年跟踪误差控制在 4%以内。 在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成 份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成 份股停牌或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完成投资组合 同步调整的情况下,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本 基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。 业绩比较基准 中证 1000指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%。 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 7 页 共 85 页


风险收益特征 本基金为股票型指数基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特 征,其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混 合型基金。 下属分级基金的风险收益 特征 华宝中证 1000A份额 具有较低风险、收益 相对稳定的特征。 华宝中证 1000B份额 具有较高风险、较高 预期收益的特征。 本基金为股票型指数 基金,具有较高预期 风险、较高预期收益 的特征,其预期风险 和预期收益均高于货 币市场基金、债券型 基金和混合型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华宝基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 刘月华 田青 联系电话 021-38505888 010-67595096 电子邮箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话


400-700-5588、 021-38924558 010—67595096 传真 021-38505777 010-66275853 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 区世纪大道 100号上海环 球金融中心 58楼 北京市西城区金融大街 25号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验 区世纪大道 100号上海环 球金融中心 58楼 北京市西城区闹市口大街 1号 院 1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 孔祥清 田国立


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.fsfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 8 页 共 85 页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日 ) 本期已实现收益 -3,417,472.24 本期利润 8,666,753.60 加权平均基金份额本期利润 0.1433 本期加权平均净值利润率 17.88% 本期基金份额净值增长率 20.83% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 -101,343,081.13 期末可供分配基金份额利润 -1.6924 期末基金资产净值 48,316,486.63 期末基金份额净值 0.8069 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 -67.36% 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、净值相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日) 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.10% 1.41% -0.22% 1.45% 0.32% -0.04% 过去三个月 -8.16% 1.80% -9.45% 1.84% 1.29% -0.04% 过去六个月 20.83% 1.76% 19.16% 1.80% 1.67% -0.04% 过去一年 -3.86% 1.64% -4.68% 1.67% 0.82% -0.03% 过去三年 -34.51% 1.30% -37.34% 1.32% 2.83% -0.02% 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 9 页 共 85 页


自基金合同 生效日起至 今 -67.36% 1.88% -60.64% 1.90% -6.72% -0.02% 注:净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如 非交易日)。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:按照基金合同的规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定。截至 2015年 12月 4日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 10 页 共 85 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2019 年 6 月 30日),正在管理运作的证券投资基金包括宝康系列基金、华宝多策略基金、华宝现金宝货币 市场基金、华宝动力组合基金、华宝收益增长基金、华宝先进成长基金、华宝行业精选基金、华 宝海外中国成长基金、华宝大盘精选基金、华宝增强收益基金、华宝中证 100 基金、上证 180价 值 ETF、华宝上证 180价值 ETF联接基金、华宝新兴产业基金、华宝可转债基金、华宝油气基金、 华宝医药生物基金、华宝资源优选基金、华宝添益货币市场基金、华宝服务优选基金、华宝创新 优选基金、华宝生态中国基金、华宝量化对冲基金、华宝高端制造基金、华宝品质生活基金、华 宝稳健回报基金、华宝事件驱动基金、华宝国策导向基金、华宝新价值基金、华宝新机遇基金、 华宝医疗分级基金、华宝中证 1000分级基金、华宝万物互联基金、华宝转型升级基金、华宝核心 优势基金、华宝美国消费基金、华宝香港中小盘基金、华宝中证全指证券公司 ETF、华宝中证军 工 ETF、华宝新活力基金、华宝沪深 300 指数增强基金、华宝未来主导产业基金、华宝新起点基 金、华宝红利基金、华宝新飞跃基金、华宝新优选基金、华宝香港大盘基金、华宝智慧产业基金、 华宝第三产业基金、华宝银行 ETF、华宝银行 ETF 联接基金、华宝价值发现基金、华宝香港本地 基金、华宝中证 500指数增强基金、华宝香港精选基金、华宝券商 ETF联接基金、华宝宝丰高等 级债券基金、华宝绿色主题基金、华宝沪港深价值基金、华宝科技先锋基金、华宝宝裕纯债基金、 华宝大健康基金、华宝中短债基金、华宝稳健 FOF基金、华宝宝盛纯债基金、华宝宝怡纯债基金、 华宝消费升级基金、华宝质量价值基金等,正在管理运作的证券投资基金资产净值合计 171,851,775,826.03元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 丰晨成 本基金基 金经理、 上证 180 2018 年 8 月 24日 - 9年 硕士。2009年加入华宝 基金管理有限公司,先 后担任助理产品经理、 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 11 页 共 85 页


价值 ETF、 华宝上证 180 价值 ETF联接、 华宝中证 全指证券 公司 ETF、 华宝中证 500增强、 华宝券商 ETF 联接 基金经理 数量分析师、投资经理 助理、投资经理等职 务。2015年 11月起任 上证180价值交易型开 放式指数证券投资基 金、华宝上证 180价值 交易型开放式指数证 券投资基金联接基金 基金经理,2016 年 8 月起任华宝中证全指 证券公司交易型开放 式指数证券投资基金 基金经理,2018 年 4 月起任华宝中证500指 数增强型发起式证券 投资基金基金经理, 2018 年 6 月起任华宝 中证全指证券公司交 易型开放式指数证券 投资基金发起式联接 基金基金经理,2018 年 8 月起任华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金基金经理。 张奇 本基金基 金经理助 理、华宝 中证医疗 指 数 分 级、上证 180 价值 ETF、华宝 上证 180 价值 ETF 联接、华 宝业中证 军工 ETF、 华宝中证 银行 ETF、 华宝银行 ETF 联接 基金经理 助理 2017年 4月 6 日 - 9年 本科。曾先后在毕博管 理咨询有限公司、德邦 证券从事咨询顾问及 董事副总经理的工作。 2014年 10月加入华宝 基金管理有限公司担 任高级数量分析师的 职务。2015年 4月起兼 任上证180价值交易型 开放式指数证券投资 基金、华宝上证 180价 值交易型开放式指数 证券投资基金联接基 金基金经理助理,2015 年 5月至 2018年 11月 兼任上证180成长交易 型开放式指数证券投 资基金、华宝上证 180 成长交易型开放式指 数证券投资基金联接 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 12 页 共 85 页


基金基金经理助理, 2017年 4月至 2019年 1月任华宝中证医疗指 数分级证券投资基金、 华宝中证军工交易型 开放式指数证券投资 基金基金经理助理, 2017 年 4 月起任华宝 中证 1000 指数分级证 券投资基金基金经理 助理,2018年 11月起 任华宝中证银行交易 型开放式指数证券投 资基金联接基金基金 经理助理,2019年 1月 起任华宝中证银行交 易型开放式指数证券 投资基金基金经理助 理。 注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金 法》及其各项实施细则、《华宝基金管理有限公司华宝中证 1000指数分级证券投资基金基金合同》 和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有 人利益的行为。 由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化,中证 1000指数分级证券投 资基金在短期内出现过股票投资低于基金资产净值 90%的情况。发生此类情况后,该基金均在合 理期限内得到了调整,没有给投资人带来额外风险或损失。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 13 页 共 85 页


4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股 票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结 果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 本报告期内,本基金未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年在中美贸易战的不确定性及 GDP增速下降的背景下,市场对于宏观经济的预期 放低,A股市场倒是创出了近几年少有的单季度涨幅,在上涨过程中以中证 1000为代表的中小市 值指数表现较好,尤其是二三月份,在市场热度逐渐升温的过程中,之前被忽视的小盘股明显受 到资金的边际参与,走出了一波犀利的反弹行情。四月下旬开始下跌,五月跌幅趋缓并在六月份 企稳反弹。 本报告期本基金为正常运作期,在操作中,我们遵守基金合同,按照既定的指数化投资策略, 在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为 20.83%,业绩比较基准收益率为 19.16%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,面对复杂严峻的形势,未来继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,着力 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 14 页 共 85 页


深化供给侧结构性改革,持续打好三大攻坚战,加快实施新旧动能转换应是题中之义。尽管科创 板的推出可能让市场对于小盘股供给过大而压低市场估值的担心,但另一方面以中证 1000为代表 的小盘股可能受益于市场热度回升带来流动性改善。我们认为中证 1000指数作为小盘股的基准指 数,具有重要且独特的配置价值。 作为指数基金的管理人,我们将继续遵守基金合同,按照既定的指数化投资策略,积极应对 成分股调整和基金申购赎回,实现对指数的有效跟踪。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合 同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金管理人设有估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程 序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时,由估值委员会评价现有 估值政策和程序的适用性。 (1)日常估值流程 本基金的估值由基金会计负责,基金会计以本基金为会计核算主体,基金会计核算独立于公 司会计核算,独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务 处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管 银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行;基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与 托管银行进行核对,每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。 (2)特殊业务估值流程 根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意 见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、《中国证 券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》、《关于发 布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的估值制度, 对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况,量化投资部根据估值委员会确 定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法(比如:指数收益法)进行估值,并兼顾行业研 究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型 及估值方法的确定提出建议和意见,但由估值委员会做最终决策。 上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,参与估值流程各方之间不存 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 15 页 共 85 页


在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期亏损,未有应分未分的利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金基金合同生效于 2015年 6月 4日,截至 2019年 6月 30日,本基金基金资产净值存在 连续超过六十个工作日低于五千万元的情形。根据相关规定,基金管理人已拟定解决方案,目前 已通过证监会备案,基金管理人将尽快付诸实施,并及时履行信息披露义务。 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 16 页 共 85 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算以及基金费用开 支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 17 页 共 85 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:华宝中证 1000指数分级证券投资基金 报告截止日: 2019年 6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 2,897,112.69 2,632,693.09 结算备付金


- - 存出保证金


3,125.81 818.24 交易性金融资产 6.4.7.2 45,571,341.43 37,797,465.57 其中:股票投资


45,566,453.11 37,797,465.57 基金投资


- - 债券投资


4,888.32 - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


39,644.54 30,510.65 应收利息 6.4.7.5 585.60 570.91 应收股利


- - 应收申购款


44,733.41 26,802.88 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


48,556,543.48 40,488,861.34 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


16,963.69 72,229.05 应付管理人报酬


39,211.57 35,633.00 应付托管费


8,626.55 7,839.26 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 56,900.95 66,562.70 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 18 页 共 85 页


应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 118,354.09 120,263.75 负债合计


240,056.85 302,527.76 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 148,034,289.42 148,771,293.31 未分配利润 6.4.7.10 -99,717,802.79 -108,584,959.73 所有者权益合计


48,316,486.63 40,186,333.58 负债和所有者权益总计


48,556,543.48 40,488,861.34 注:报告截止日 2019年 6月 30日,华宝中证 1000 基础份额基金份额净值 0.8069元,基金份额 总额 59,882,654.55 份;华宝中证 1000A 份额基金份额参考净值 1.0298 元,基金份额总额 1,772,901.00份;华宝中证 1000B份额基金份额参考净值 0.5840元,基金份额总额 1,772,901.00 份。


6.2 利润表 会计主体:华宝中证 1000指数分级证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 一、收入


9,159,456.85 -11,957,286.81 1.利息收入


12,336.16 13,517.83 其中:存款利息收入 6.4.7.11 12,333.32 13,517.83 债券利息收入


2.84 - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-2,953,477.48 -6,872,184.03 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -3,303,910.11 -7,212,433.67 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 350,432.63 340,249.64 3.公允价值变动收益(损失以 6.4.7.17 12,084,225.84 -5,109,171.25 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 19 页 共 85 页


“-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 16,372.33 10,550.64 减:二、费用


492,703.25 571,017.94 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 238,890.75 300,293.22 2.托管费 6.4.10.2.2 52,555.95 66,064.48 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.19 32,545.28 41,042.24 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


- - 7.其他费用 6.4.7.20 168,711.27 163,618.00 三、利润总额 (亏损总额以“-” 号填列) 8,666,753.60 -12,528,304.75 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 8,666,753.60 -12,528,304.75


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华宝中证 1000指数分级证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 148,771,293.31 -108,584,959.73 40,186,333.58 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 8,666,753.60 8,666,753.60 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -737,003.89 200,403.34 -536,600.55 其中:1.基金申购款 33,759,634.83 -22,726,022.76 11,033,612.07 2.基金赎回款 -34,496,638.72 22,926,426.10 -11,570,212.62 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 20 页 共 85 页


值变动(净值减少以“-” 号填列) 五、期末所有者权益(基 金净值) 148,034,289.42 -99,717,802.79 48,316,486.63 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 170,411,754.42 -98,487,892.80 71,923,861.62 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -12,528,304.75 -12,528,304.75 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -24,456,710.35 14,617,707.51 -9,839,002.84 其中:1.基金申购款 9,920,382.64 -6,037,562.36 3,882,820.28 2.基金赎回款 -34,377,092.99 20,655,269.87 -13,721,823.12 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 145,955,044.07 -96,398,490.04 49,556,554.03


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______黄小薏______














______向辉______














____张幸骏____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华宝中证 1000指数分级证券投资基金(原名为华宝兴业中证 1000指数分级证券投资基金,以 下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 664号《关于准予华宝兴业中证 1000指数分级证券投资基金注册的批复》核准,由华宝基金管理 有限公司(原华宝兴业基金管理有限公司,已于 2017年 10月 17日办理完成工商变更登记)依照《中 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 21 页 共 85 页


华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业中证 1000指数分级证券投资基金基金合同》负责公 开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集 人民币 330,638,859.16 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字 (2015)第 673号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华宝兴业中证 1000指数分级证券投 资基金基金合同》于2015年 6月4日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 330,711,104.54 份基金份额,其中认购资金利息折合 72,245.38 份基金份额。本基金通过场内、场外两种方式公 开发售,按照每份基金份额 1.00元计算,本基金募集期间含本息共募集 330,711,104.54份基金 份额,其中场外认购的基金份额为 271,827,940.54 份、场内认购的基金份额为 58,883,164.00 份。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》,华宝兴业中证 1000 指数分级 证券投资基金于 2017年 12月 30日起更名为华宝中证 1000指数分级证券投资基金。 根据《华宝中证 1000指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金的基金份额包括 华宝中证 1000指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“华宝中证 1000基础份额”)、华宝 中证1000指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(以下简称“华宝中证 1000A份额”)和华宝中 证 1000指数分级证券投资基金之积极收益类份额(以下简称“华宝中证 1000B份额”)。本基金通 过场外、场内两种方式公开发售华宝中证 1000 基础份额。投资人场外认购所得的华宝中证 1000 基础份额,不进行自动分离或分拆。投资人场内认购所得的华宝中证 1000 基础份额,将按 1:1 的基金份额配比自动分离为华宝中证 1000A份额和华宝中证 1000B份额。华宝中证 1000A份额和 华宝中证 1000B份额的数量保持 1:1的比例不变。基金合同生效后,华宝中证 1000基础份额将 根据基金合同约定分别开放场外和场内申购、赎回,但是不进行上市交易。在满足上市条件的情 况下,华宝中证 1000A份额和华宝中证 1000B份额将申请上市交易但是不开放申购和赎回等业务。 场内华宝中证 1000基础份额与华宝中证 1000A份额和华宝中证 1000B份额之间可以按照规定约定 的规则进行场内份额的配对转换,包括分拆与合并。分拆指基金份额持有人将其持有的每 2份场 内华宝中证 1000基础份额按照 1∶1的份额配比转换成 1份华宝中证 1000A份额与 1份华宝中证 1000B份额的行为。合并指基金份额持有人将其持有的每 1份华宝中证 1000A份额与 1份华宝中 证 1000B份额按照 1∶1的基金份额配比转换成 2份场内华宝中证 1000基础份额的行为。


华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 22 页 共 85 页


基金份额的净值按如下原则计算:华宝中证 1000基础份额的基金份额净值为净值计算日的基 金资产净值除以基金份额总数,其中基金份额总数为华宝中证 1000 基础份额、华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额数量的总和。本基金每份华宝中证 1000A 份额与每份华宝中证 1000B 份额构成一对份额组合,该份额组合的基金份额参考净值之和等于 2份华宝中证 1000基础份额的 基金份额净值之和。华宝中证 1000A份额的约定年收益率为同期银行人民币一年期定期存款利率 (税后)+4.0%,华宝中证 1000A份额的份额净值每日按该约定年收益率逐日计算,计算出华宝中证 1000A份额的基金份额参考净值后,根据华宝中证1000基础份额的基金份额净值与华宝中证1000A 份额、华宝中证 1000B份额之间的基金份额参考净值关系,可以计算出华宝中证 1000B份额的基 金份额参考净值。 本基金进行定期份额折算。在本基金存续期内每年 12月 15日(若该日为非工作日,则提前至 该日之前的最后一个工作日),本基金将进行基金的定期份额折算:定期份额折算后华宝中证 1000A份额的基金份额参考净值调整为 1.0000元,基金份额折算基准日折算前华宝中证 1000A份 额的基金份额参考净值超出 1.0000元的部分将折算为场内华宝中证 1000基础份额分配给华宝中 证 1000A份额持有人。华宝中证 1000基础份额持有人持有的每 2份华宝中证 1000基础份额将按 1份华宝中证 1000A份额获得新增华宝中证 1000基础份额的分配。持有场外华宝中证 1000基础 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外华宝中证 1000基础份额的分配;持有场内 华宝中证 1000基础份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内华宝中证 1000基础份 额的分配。经过上述份额折算后,华宝中证 1000基础份额的基金份额净值将相应调整。在基金份 额折算前与折算后,华宝中证 1000A份额和华宝中证 1000B份额的份额配比保持 1:1的比例。华 宝中证 1000B份额不参与定期份额折算,每次定期份额折算不改变华宝中证 1000B份额的基金份 额参考净值及其份额数。 除以上的定期份额折算外,当华宝中证 1000基础份额的基金份额净值大于或等于 1.5000元 时,或当华宝中证 1000B份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500元时,本基金将进行不定期 份额折算(基金管理人可根据市场情况确定基金份额不定期折算基准日):份额折算后本基金将确 保华宝中证 1000A份额和华宝中证 1000B份额的比例为 1:1,份额折算后华宝中证 1000A份额的 基金份额参考净值、华宝中证 1000B份额的基金份额参考净值和华宝中证 1000基础份额的基金份 额净值均调整为 1.0000元。当华宝中证 1000基础份额的基金份额净值大于或等于 1.5000元时, 基金份额折算基准日折算前华宝中证 1000基础份额的基金份额净值及华宝中证 1000A份额、华宝 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 23 页 共 85 页


中证 1000B份额的基金份额参考净值超出 1.0000元的部分均将折算为华宝中证 1000基础份额分 别分配给华宝中证 1000基础份额、华宝中证 1000A份额和华宝中证 1000B份额的持有人。当华宝 中证 1000B份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500元时,华宝中证 1000基础份额、华宝中 证 1000A份额和华宝中证 1000B份额的份额数将相应缩减。


经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2015]第 272 号文审核同意,本基金华宝中 证 1000A 份额 29,441,582.00 份基金份额与华宝中证 1000B 份额 29,441,582.00 份基金份额于 2015年 6月 16日在深交所挂牌交易。对于托管在场内的华宝中证 1000基础份额,基金份额持有 人在符合相关办理条件的前提下,将其分拆为华宝中证 1000A份额和华宝中证 1000B份额即可上 市流通;对于托管在场外的华宝中证 1000基础份额,基金份额持有人在符合相关办理条件的前提 下,将其跨系统转托管至深交所场内后分拆为华宝中证 1000A份额和华宝中证 1000B份额即可上 市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝中证 1000指数分级证券投资基金基金合同》 的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包 括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持证券、 权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相 关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 90%,投资于中证 1000 指数成份股及其备选成份股的市值不低于非现金基金资产的 80%;每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应保持不低于基金资产净值 5%的现金(不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比 较基准为:中证 1000指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%。 本基金的财务报表于 2019年 8月 29日已经本基金的基金管理人批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 24 页 共 85 页


准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝中证 1000 指数分级证券 投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关 规定及允许的基金行业实务操作编制。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,开放式基金在基金合同生效后, 连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5,000万元情形的, 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止 基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。于 2018年 12月 31日,本基金出现连续 60 个工作日基金资产净值低于 5,000 万元的情形,本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评 估后续处理方案,故本财务报表仍以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状况以及 2019半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 - 6.4.5.2 会计估计变更的说明 - 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 25 页 共 85 页


6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、 财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税 的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 26 页 共 85 页


6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 活期存款 2,897,112.69 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计: 2,897,112.69


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 61,923,758.11 45,566,453.11 -16,357,305.00 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 4,800.00 4,888.32 88.32 银行间市场 - - - 合计 4,800.00 4,888.32 88.32 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 61,928,558.11 45,571,341.43 -16,357,216.68


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本期末及上年度末未持买入返售金融资产。 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 27 页 共 85 页


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 应收活期存款利息 580.92 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 2.84 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.44 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 1.40 合计 585.60


6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 56,900.95 银行间市场应付交易费用 - 合计 56,900.95


6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 57.82 预提费用 68,296.27 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 28 页 共 85 页


应付指数使用费 50,000.00 合计 118,354.09


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 60,180,650.42 148,771,293.31 本期申购 13,656,307.73 33,759,634.83 本期赎回(以"-"号填列) -13,954,303.60 -34,496,638.72 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 59,882,654.55 148,034,289.42 注:本基金的基金份额包括华宝中证 1000基础份额、华宝中证 1000A份额和华宝中证 1000B份额。 本期申购含申购的华宝中证 1000 基础份额和配对转入的华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额,本期赎回含赎回的华宝中证 1000 基础份额和配对转出的华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -98,430,827.42 -10,154,132.31 -108,584,959.73 本期利润 -3,417,472.24 12,084,225.84 8,666,753.60 本期基金份额交易 产生的变动数 505,218.53 -304,815.19 200,403.34 其中:基金申购款 -22,522,947.46 -203,075.30 -22,726,022.76 基金赎回款 23,028,165.99 -101,739.89 22,926,426.10 本期已分配利润 - - - 本期末 -101,343,081.13 1,625,278.34 -99,717,802.79


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 29 页 共 85 页


活期存款利息收入 12,126.76 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 167.14 其他 39.42 合计 12,333.32


6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 卖出股票成交总额 11,428,540.70 减:卖出股票成本总额 14,732,450.81 买卖股票差价收入 -3,303,910.11


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。


6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 无。


6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益


本基金本报告期内无贵金属投资收益。 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 30 页 共 85 页


6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 350,432.63 基金投资产生的股利收益 - 合计 350,432.63


6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 1.交易性金融资产 12,084,225.84 ——股票投资 12,084,137.52 ——债券投资 88.32 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减: 应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 12,084,225.84


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 基金赎回费收入 16,372.33 其他 - 合计 16,372.33 注:本基金场外的赎回费率按持有期间递减;场内的赎回费率为 0.5%,不低于赎回费总额的 25% 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 31 页 共 85 页


计入基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 交易所市场交易费用 32,545.28 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 -








赎回费 - 合计 32,545.28


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 审计费用 19,835.79 信息披露费 18,707.70 基金上市费 29,752.78 银行汇划费用 415.00 其他 - 指数使用费 100,000.00 合计 168,711.27


6.4.7.21 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 32 页 共 85 页


6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华宝基金管理有限公司(“华宝基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 银行”) 基金托管人、基金销售机构 华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东 华平资产管理有限合伙(Warburg Pincus Asset Management, L.P.) 基金管理人的股东 中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集 团”) 华宝信托的最终控制人 华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝武集团控制的公司 华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝武集团控制的公司 宝钢集团财务有限责任公司(“宝钢财 务”) 受宝武集团控制的公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 238,890.75 300,293.22 其中:支付销售机构的客 户维护费 94,314.06 127,238.30 注:支付基金管理人华宝基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 33 页 共 85 页


天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 52,555.95 66,064.48 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.22% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 2,897,112.69 12,126.76 3,301,620.70 13,348.75 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 34 页 共 85 页


6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 601236 红塔 证券 2019年 6月 26 日 2019 年 7月 5日 新股流 通受限 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 - 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。 其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议 的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购 获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定 投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所 认购的股票自发行结束之日起 12个月内不得转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 000029 深深 房 A 2016 年9月 19日 重大 事项 停牌 10.97 - - 6,200 81,266.58 68,014.00 - 002323 *ST 百特 2018 年8月 20日 重大 事项 停牌 1.31 - - 2,900 40,046.79 3,799.00 - 注:本基金截至报告期末持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该 类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 35 页 共 85 页


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购,因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押 的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购,因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只指数型的分级证券投资基金,华宝中证 1000A 份额具有较低风险、收益相对稳 定的特征;华宝中证 1000B 份额具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金投资的金融工具主 要包括股票、债券等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用 风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险 控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“以实现与跟踪指数 相同”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,公司内部监督和反馈系统包括内部控制 委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内 部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。 督察长向董事会负责,总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报 告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控,主要针对公司内 部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见;监察稽核部在督察长的领导 下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查,同时对内控的失控点进行查漏并责令改 正。 本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。 第一层监控防线为一线岗位自控与互控;第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控 和互控;第三层监控防线为风险管理部和监察稽核部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监 督反馈;最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线,实施对公司各类业务和风险的总体监督、 控制,并对风险管理部和监察稽核部的工作予以直接指导。 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 36 页 共 85 页


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法,估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现风险损失 的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具的特 征,通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告,确定相应置信程度和风险损失的限度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 均存放于信用良好的银行,与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以 中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在 银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的 信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于本报告期末,除附注中列示的卖出回购金融资产款将在一个月以内到期且计息(该利息金额 不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基 金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 37 页 共 85 页


6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短 期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于 流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。 本报告期内,基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则,严格按照法律法规的有关规 定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上 市或银行间同业市场交易,不存在具有重大流动性风险的投资品种。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 38 页 共 85 页


综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流 动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款和存出 保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2019年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 2,897,112.69 - - - 2,897,112.69 存出保证金 3,125.81 - - - 3,125.81 交易性金融资产 4,888.32 - - 45,566,453.11 45,571,341.43 应收证券清算款 - - - 39,644.54 39,644.54 应收利息 - - - 585.60 585.60 应收申购款 1,218.79 - - 43,514.62 44,733.41 资产总计 2,906,345.61 - - 45,650,197.87 48,556,543.48 负债








应付赎回款 - - - 16,963.69 16,963.69 应付管理人报酬 - - - 39,211.57 39,211.57 应付托管费 - - - 8,626.55 8,626.55 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 39 页 共 85 页


应付交易费用 - - - 56,900.95 56,900.95 其他负债 - - - 118,354.09 118,354.09 负债总计 - - - 240,056.85 240,056.85 利率敏感度缺口 2,906,345.61 - - 45,410,141.02 48,316,486.63 上年度末 2018年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 2,632,693.09 - - - 2,632,693.09 存出保证金 818.24 - - - 818.24 交易性金融资产 - - - 37,797,465.57 37,797,465.57 应收证券清算款 - - - 30,510.65 30,510.65 应收利息 - - - 570.91 570.91 应收申购款 1,002.81 - - 25,800.07 26,802.88 其他资产 - - - - - 资产总计 2,634,514.14 - - 37,854,347.20 40,488,861.34 负债








应付赎回款 - - - 72,229.05 72,229.05 应付管理人报酬 - - - 35,633.00 35,633.00 应付托管费 - - - 7,839.26 7,839.26 应付交易费用 - - - 66,562.70 66,562.70 其他负债 - - - 120,263.75 120,263.75 负债总计 - - - 302,527.76 302,527.76 利率敏感度缺口 2,634,514.14 - - 37,551,819.44 40,186,333.58 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2019年 6月 30日 ) 上年度末( 2018年 12月 31 日 ) 1.市场利率上升 25 个基点 -55.69 - 2.市场利率下降 25 个基点 56.82 -





6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 40 页 共 85 页


6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采用完全复制法进行指数化投资,股票资产跟踪的标的指数为中证 1000指数,通过指 数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 90%,投资于中证 1000 指数成份股和备选成份股的市值不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣 除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后,应保持不低于基金资产净值 5%的现金 (不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券。此外,本基金的基金管理人每日 对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控 制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 45,566,453.11 94.31 37,797,465.57 94.06 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 4,888.32 0.01 - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 45,571,341.43 94.32 37,797,465.57 94.06


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 41 页 共 85 页


影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2019年 6月 30日 ) 上年度末( 2018年 12月 31日 ) 1.业绩比较基准上升 5% 2,366,162.75 2,001,388.72 2.业绩比较基准下降 5% -2,366,162.75 -2,001,388.72





6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a)


金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)


持续的以公允价值计量的金融工具 (i)


各层次金融工具公允价值 于 2019年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 45,460,770.17元,属于第二层次的余额为 110,571.26 元,无属于第三层 次的余额(2018年 12月 31日:第一层次 37,724,412.57元,第二层次 73,053.00元,无第三层 次)。 (ii)


公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公 允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)


第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)


非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31 日:同)。 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 42 页 共 85 页


(d)


不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 43 页 共 85 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 45,566,453.11 93.84 其中:股票 45,566,453.11 93.84 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,888.32 0.01 其中:债券 4,888.32 0.01








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,897,112.69 5.97 8 其他各项资产 88,089.36 0.18 9 合计 48,556,543.48 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 542,845.10 1.12 B 采矿业 936,560.28 1.94 C 制造业 27,783,850.84 57.50 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 1,228,912.10 2.54 E 建筑业 1,249,794.95 2.59 F 批发和零售业 1,581,376.68 3.27 G 交通运输、仓储和邮政业 1,007,639.56 2.09 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 5,370,660.64 11.12 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 44 页 共 85 页


J 金融业 331,024.40 0.69 K 房地产业 1,804,843.01 3.74 L 租赁和商务服务业 430,965.39 0.89 M 科学研究和技术服务业 837,247.26 1.73 N 水利、环境和公共设施管理业 651,355.51 1.35 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 86,919.00 0.18 Q 卫生和社会工作 567,800.00 1.18 R 文化、体育和娱乐业 621,638.89 1.29 S 综合 298,312.20 0.62 合计 45,331,745.81 93.82


7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 29,912.30 0.06 C 制造业 77,595.18 0.16 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 - - E 建筑业 3,799.00 0.01 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 21,516.88 0.04 J 金融业 33,869.94 0.07 K 房地产业 68,014.00 0.14 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 234,707.30 0.49


华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 45 页 共 85 页


7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 300347 泰格医药 4,900 377,790.00 0.78 2 300014 亿纬锂能 5,881 179,135.26 0.37 3 300012 华测检测 16,100 173,880.00 0.36 4 600728 佳都科技 15,680 154,448.00 0.32 5 600635 大众公用 23,500 150,870.00 0.31 6 300285 国瓷材料 8,150 138,631.50 0.29 7 002138 顺络电子 7,800 137,124.00 0.28 8 600132 重庆啤酒 2,900 136,764.00 0.28 9 601799 星宇股份 1,700 134,232.00 0.28 10 600776 东方通信 5,800 133,284.00 0.28 11 300271 华宇软件 6,880 130,720.00 0.27 12 600797 浙大网新 12,800 130,432.00 0.27 13 002124 天邦股份 9,900 129,096.00 0.27 14 600873 梅花生物 26,400 126,456.00 0.26 15 600446 金证股份 6,200 121,768.00 0.25 16 600273 嘉化能源 10,400 120,224.00 0.25 17 300098 高新兴 14,963 119,404.74 0.25 18 300628 亿联网络 1,100 117,777.00 0.24 19 300170 汉得信息 8,600 116,874.00 0.24 20 000831 五矿稀土 7,100 115,233.00 0.24 21 600675 中华企业 22,200 115,218.00 0.24 22 600529 山东药玻 5,040 114,811.20 0.24 23 600604 市北高新 8,500 112,880.00 0.23 24 000735 罗牛山 11,200 110,544.00 0.23 25 002237 恒邦股份 6,600 110,286.00 0.23 26 300357 我武生物 3,140 106,508.80 0.22 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 46 页 共 85 页


27 002185 华天科技 20,700 105,363.00 0.22 28 300188 美亚柏科 5,900 105,197.00 0.22 29 600305 恒顺醋业 5,700 104,994.00 0.22 30 002035 华帝股份 8,530 103,895.40 0.22 31 300226 上海钢联 1,386 103,894.56 0.22 32 300558 贝达药业 2,400 99,600.00 0.21 33 600252 中恒集团 33,800 99,034.00 0.20 34 300079 数码科技 17,400 99,006.00 0.20 35 002123 梦网集团 6,900 97,566.00 0.20 36 000800 一汽轿车 9,900 97,416.00 0.20 37 000516 国际医学 19,100 97,028.00 0.20 38 000917 电广传媒 13,800 97,014.00 0.20 39 300180 华峰超纤 6,900 96,738.00 0.20 40 002648 卫星石化 6,500 96,720.00 0.20 41 002511 中顺洁柔 7,855 96,459.40 0.20 42 300212 易华录 3,936 96,432.00 0.20 43 300339 润和软件 6,800 95,880.00 0.20 44 603338 浙江鼎力 1,632 95,814.72 0.20 45 600323 瀚蓝环境 5,600 94,528.00 0.20 46 002396 星网锐捷 4,200 94,248.00 0.20 47 300529 健帆生物 1,500 93,525.00 0.19 48 600756 浪潮软件 3,900 93,288.00 0.19 49 300038 数知科技 9,960 93,225.60 0.19 50 600601 方正科技 26,600 92,036.00 0.19 51 002547 春兴精工 8,200 92,004.00 0.19 52 600320 振华重工 24,180 90,916.80 0.19 53 300203 聚光科技 3,800 90,820.00 0.19 54 002023 海特高新 7,400 90,576.00 0.19 55 000683 远兴能源 33,340 87,017.40 0.18 56 600868 梅雁吉祥 23,000 86,480.00 0.18 57 600206 有研新材 7,200 86,040.00 0.18 58 300463 迈克生物 3,400 85,442.00 0.18 59 000967 盈峰环境 11,492 85,040.80 0.18 60 000902 新洋丰 7,900 84,767.00 0.18 61 600711 盛屯矿业 15,600 84,396.00 0.17 62 600559 老白干酒 6,405 83,841.45 0.17 63 000591 太阳能 25,560 83,836.80 0.17 64 002099 海翔药业 11,800 83,780.00 0.17 65 002413 雷科防务 13,100 83,709.00 0.17 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 47 页 共 85 页


66 000040 东旭蓝天 12,600 83,664.00 0.17 67 002151 北斗星通 3,600 83,628.00 0.17 68 601011 宝泰隆 13,700 83,433.00 0.17 69 300496 中科创达 2,827 82,209.16 0.17 70 000560 我爱我家 17,180 82,120.40 0.17 71 000667 美好置业 31,100 81,793.00 0.17 72 002610 爱康科技 43,600 81,532.00 0.17 73 600771 广誉远 4,200 81,480.00 0.17 74 000968 蓝焰控股 7,000 81,270.00 0.17 75 002020 京新药业 7,000 80,640.00 0.17 76 300699 光威复材 2,460 80,442.00 0.17 77 002042 华孚时尚 11,050 80,223.00 0.17 78 002467 二六三 13,030 80,004.20 0.17 79 002727 一心堂 2,800 79,772.00 0.17 80 600702 舍得酒业 2,900 78,822.00 0.16 81 300567 精测电子 1,500 78,780.00 0.16 82 002449 国星光电 5,930 78,750.40 0.16 83 300451 创业慧康 5,250 78,487.50 0.16 84 000710 贝瑞基因 2,200 78,452.00 0.16 85 300118 东方日升 7,700 78,386.00 0.16 86 600803 新奥股份 7,500 78,375.00 0.16 87 002557 洽洽食品 3,100 78,275.00 0.16 88 002402 和而泰 8,250 78,127.50 0.16 89 300630 普利制药 1,350 77,787.00 0.16 90 600621 华鑫股份 5,200 77,428.00 0.16 91 600366 宁波韵升 8,400 77,112.00 0.16 92 600490 鹏欣资源 15,600 77,064.00 0.16 93 600667 太极实业 10,200 77,010.00 0.16 94 002203 海亮股份 7,100 76,822.00 0.16 95 600677 航天通信 4,400 76,428.00 0.16 96 601636 旗滨集团 19,600 76,244.00 0.16 97 600330 天通股份 9,680 76,084.80 0.16 98 300352 北信源 12,275 75,736.75 0.16 99 000650 仁和药业 10,500 75,705.00 0.16 100 002025 航天电器 3,100 75,578.00 0.16 101 600708 光明地产 13,467 75,145.86 0.16 102 600422 昆药集团 6,500 74,945.00 0.16 103 000059 华锦股份 11,700 74,880.00 0.15 104 002597 金禾实业 4,100 74,784.00 0.15 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 48 页 共 85 页


105 300369 绿盟科技 5,800 74,298.00 0.15 106 600596 新安股份 6,900 74,244.00 0.15 107 600503 华丽家族 19,500 74,100.00 0.15 108 600988 赤峰黄金 12,100 74,052.00 0.15 109 300073 当升科技 3,200 73,504.00 0.15 110 600185 格力地产 14,980 72,952.60 0.15 111 000697 炼石航空 6,500 72,930.00 0.15 112 601588 北辰实业 19,400 72,750.00 0.15 113 600226 瀚叶股份 22,806 72,523.08 0.15 114 600284 浦东建设 9,400 72,380.00 0.15 115 300068 南都电源 6,400 72,320.00 0.15 116 002063 远光软件 8,300 72,293.00 0.15 117 002126 银轮股份 9,700 72,168.00 0.15 118 300618 寒锐钴业 1,200 72,000.00 0.15 119 300367 东方网力 7,250 71,557.50 0.15 120 002488 金固股份 8,550 71,221.50 0.15 121 603368 柳药股份 2,164 71,152.32 0.15 122 000035 中国天楹 11,800 70,800.00 0.15 123 000739 普洛药业 7,200 70,776.00 0.15 124 002436 兴森科技 10,800 70,740.00 0.15 125 002446 盛路通信 7,420 70,712.60 0.15 126 000799 酒鬼酒 2,800 70,700.00 0.15 127 300595 欧普康视 1,980 70,488.00 0.15 128 300747 锐科激光 500 70,005.00 0.14 129 601222 林洋能源 14,908 69,918.52 0.14 130 002567 唐人神 6,050 69,877.50 0.14 131 600072 中船科技 5,400 69,876.00 0.14 132 600641 万业企业 5,900 69,738.00 0.14 133 300078 思创医惠 6,824 69,673.04 0.14 134 603707 健友股份 1,970 69,639.50 0.14 135 300616 尚品宅配 920 69,570.40 0.14 136 603128 华贸物流 7,400 69,560.00 0.14 137 600736 苏州高新 8,400 68,880.00 0.14 138 600936 广西广电 14,200 68,870.00 0.14 139 601519 大智慧 9,700 68,773.00 0.14 140 601375 中原证券 13,000 68,770.00 0.14 141 000921 海信家电 5,500 68,640.00 0.14 142 603658 安图生物 1,000 68,360.00 0.14 143 601058 赛轮轮胎 22,940 68,131.80 0.14 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 49 页 共 85 页


144 002376 新北洋 5,700 68,115.00 0.14 145 300401 花园生物 4,100 68,101.00 0.14 146 002458 益生股份 3,490 68,089.90 0.14 147 600562 国睿科技 4,432 68,075.52 0.14 148 603708 家家悦 2,968 67,729.76 0.14 149 002481 双塔食品 9,100 67,249.00 0.14 150 600612 老凤祥 1,500 67,050.00 0.14 151 000070 特发信息 5,480 67,020.40 0.14 152 002643 万润股份 6,600 66,660.00 0.14 153 002262 恩华药业 6,136 66,207.44 0.14 154 000875 吉电股份 20,800 66,144.00 0.14 155 603660 苏州科达 4,240 66,101.60 0.14 156 600850 华东电脑 3,100 65,999.00 0.14 157 002073 软控股份 11,300 65,992.00 0.14 158 600459 贵研铂业 3,650 65,955.50 0.14 159 600720 祁连山 7,500 65,925.00 0.14 160 000592 平潭发展 18,800 65,800.00 0.14 161 600108 亚盛集团 18,900 65,772.00 0.14 162 600175 美都能源 26,100 65,772.00 0.14 163 603678 火炬电子 3,250 65,487.50 0.14 164 000836 富通鑫茂 14,700 65,415.00 0.14 165 000793 华闻传媒 19,400 65,184.00 0.13 166 002531 天顺风能 10,780 65,111.20 0.13 167 300284 苏交科 7,052 65,089.96 0.13 168 300036 超图软件 4,400 65,032.00 0.13 169 000989 九芝堂 7,305 65,014.50 0.13 170 002497 雅化集团 9,300 65,007.00 0.13 171 300292 吴通控股 10,800 64,800.00 0.13 172 000851 高鸿股份 11,000 64,680.00 0.13 173 603043 广州酒家 2,000 64,660.00 0.13 174 600546 山煤国际 12,000 64,560.00 0.13 175 000036 华联控股 12,610 64,437.10 0.13 176 600483 福能股份 7,500 64,200.00 0.13 177 600491 龙元建设 9,300 64,170.00 0.13 178 601929 吉视传媒 26,400 64,152.00 0.13 179 300482 万孚生物 1,700 64,090.00 0.13 180 000901 航天科技 5,150 64,066.00 0.13 181 300054 鼎龙股份 8,040 63,918.00 0.13 182 000818 航锦科技 6,000 63,900.00 0.13 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 50 页 共 85 页


183 600326 西藏天路 8,400 63,840.00 0.13 184 600624 复旦复华 5,730 63,832.20 0.13 185 600783 鲁信创投 3,600 63,792.00 0.13 186 300149 量子生物 4,200 63,630.00 0.13 187 002389 航天彩虹 5,700 63,612.00 0.13 188 300476 胜宏科技 5,620 63,506.00 0.13 189 300326 凯利泰 7,000 63,350.00 0.13 190 002675 东诚药业 5,800 63,336.00 0.13 191 002716 金贵银业 8,120 63,336.00 0.13 192 002400 省广集团 21,200 63,176.00 0.13 193 600269 赣粤高速 14,200 63,048.00 0.13 194 600093 易见股份 5,500 62,975.00 0.13 195 600740 山西焦化 7,400 62,826.00 0.13 196 000733 振华科技 3,800 62,624.00 0.13 197 002618 丹邦科技 4,650 62,356.50 0.13 198 600337 美克家居 15,100 62,212.00 0.13 199 600217 中再资环 8,600 62,178.00 0.13 200 600110 诺德股份 14,000 62,020.00 0.13 201 600197 伊力特 3,200 61,760.00 0.13 202 002234 民和股份 2,200 61,578.00 0.13 203 002867 周大生 1,800 61,542.00 0.13 204 300185 通裕重工 31,700 61,498.00 0.13 205 002383 合众思壮 5,400 61,344.00 0.13 206 300377 赢时胜 5,400 61,128.00 0.13 207 002168 惠程科技 6,900 61,065.00 0.13 208 300085 银之杰 4,300 61,017.00 0.13 209 600360 华微电子 9,400 61,006.00 0.13 210 002683 宏大爆破 5,200 60,840.00 0.13 211 600123 兰花科创 8,300 60,756.00 0.13 212 300666 江丰电子 1,600 60,672.00 0.13 213 300145 中金环境 13,940 60,499.60 0.13 214 600761 安徽合力 6,300 60,480.00 0.13 215 002421 达实智能 16,200 60,426.00 0.13 216 002429 兆驰股份 22,000 60,280.00 0.12 217 000958 东方能源 9,400 60,160.00 0.12 218 000672 上峰水泥 4,900 60,123.00 0.12 219 000900 现代投资 12,900 60,114.00 0.12 220 600517 置信电气 8,200 60,024.00 0.12 221 603323 苏农银行 10,810 59,887.40 0.12 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 51 页 共 85 页


222 600602 云赛智联 7,800 59,826.00 0.12 223 600067 冠城大通 12,700 59,817.00 0.12 224 601666 平煤股份 14,300 59,774.00 0.12 225 600210 紫江企业 14,700 59,535.00 0.12 226 300053 欧比特 5,945 59,331.10 0.12 227 600456 宝钛股份 2,600 59,306.00 0.12 228 002156 通富微电 6,970 59,105.60 0.12 229 000546 金圆股份 6,100 58,804.00 0.12 230 300294 博雅生物 2,150 58,372.50 0.12 231 300037 新宙邦 2,800 58,352.00 0.12 232 603882 金域医学 1,700 58,310.00 0.12 233 601918 新集能源 18,900 58,212.00 0.12 234 000933 神火股份 13,800 58,098.00 0.12 235 000918 嘉凯城 8,800 58,080.00 0.12 236 000936 华西股份 6,500 58,045.00 0.12 237 600057 厦门象屿 13,026 57,965.70 0.12 238 600502 安徽水利 12,456 57,920.40 0.12 239 000789 万年青 5,750 57,615.00 0.12 240 600116 三峡水利 7,200 57,456.00 0.12 241 600363 联创光电 4,300 57,448.00 0.12 242 002657 中科金财 3,300 57,420.00 0.12 243 002097 山河智能 9,200 57,408.00 0.12 244 002326 永太科技 7,000 57,400.00 0.12 245 600020 中原高速 10,900 57,225.00 0.12 246 002568 百润股份 3,200 57,216.00 0.12 247 300184 力源信息 5,640 57,189.60 0.12 248 002537 海联金汇 7,580 57,153.20 0.12 249 000016 深康佳 A 13,600 57,120.00 0.12 250 002649 博彦科技 6,400 57,024.00 0.12 251 002139 拓邦股份 9,825 56,985.00 0.12 252 002430 杭氧股份 4,700 56,682.00 0.12 253 600577 精达股份 18,700 56,661.00 0.12 254 000996 中国中期 4,150 56,564.50 0.12 255 002596 海南瑞泽 7,000 56,560.00 0.12 256 603345 安井食品 1,100 56,540.00 0.12 257 002717 岭南股份 11,180 56,347.20 0.12 258 002912 中新赛克 600 56,322.00 0.12 259 300222 科大智能 4,320 56,246.40 0.12 260 300457 赢合科技 2,250 56,092.50 0.12 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 52 页 共 85 页


261 603018 中设集团 4,500 56,025.00 0.12 262 002036 联创电子 6,110 55,906.50 0.12 263 600990 四创电子 1,200 55,824.00 0.12 264 300137 先河环保 6,700 55,811.00 0.12 265 300355 蒙草生态 13,600 55,760.00 0.12 266 002145 中核钛白 13,500 55,755.00 0.12 267 002130 沃尔核材 10,700 55,747.00 0.12 268 300176 派生科技 3,790 55,713.00 0.12 269 300310 宜通世纪 7,488 55,710.72 0.12 270 600331 宏达股份 17,300 55,533.00 0.11 271 002614 奥佳华 3,400 55,488.00 0.11 272 002171 楚江新材 8,700 55,332.00 0.11 273 600512 腾达建设 19,400 55,290.00 0.11 274 300349 金卡智能 3,100 55,118.00 0.11 275 300379 东方通 2,700 55,080.00 0.11 276 002047 宝鹰股份 9,800 54,978.00 0.11 277 000976 华铁股份 9,700 54,708.00 0.11 278 300130 新国都 3,440 54,696.00 0.11 279 002313 日海智能 2,700 54,540.00 0.11 280 002080 中材科技 6,014 54,486.84 0.11 281 002851 麦格米特 2,750 54,367.50 0.11 282 600986 科达股份 12,840 54,313.20 0.11 283 300322 硕贝德 3,500 54,250.00 0.11 284 600846 同济科技 6,100 54,107.00 0.11 285 002091 江苏国泰 9,460 54,016.60 0.11 286 000582 北部湾港 6,000 54,000.00 0.11 287 603718 海利生物 3,885 53,884.95 0.11 288 002737 葵花药业 3,500 53,865.00 0.11 289 600668 尖峰集团 4,200 53,760.00 0.11 290 601369 陕鼓动力 8,100 53,703.00 0.11 291 000555 神州信息 4,700 53,486.00 0.11 292 600851 海欣股份 7,200 53,352.00 0.11 293 002697 红旗连锁 8,240 53,312.80 0.11 294 600531 豫光金铅 10,600 53,106.00 0.11 295 600764 中国海防 1,900 52,972.00 0.11 296 000951 中国重汽 3,300 52,965.00 0.11 297 300232 洲明科技 5,448 52,736.64 0.11 298 600622 光大嘉宝 10,820 52,693.40 0.11 299 000726 鲁泰 A 5,500 52,580.00 0.11 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 53 页 共 85 页


300 002292 奥飞娱乐 8,200 52,562.00 0.11 301 603027 千禾味业 2,200 52,514.00 0.11 302 600981 汇鸿集团 10,900 52,429.00 0.11 303 300238 冠昊生物 2,600 52,364.00 0.11 304 603588 高能环境 4,900 52,283.00 0.11 305 600059 古越龙山 5,900 52,274.00 0.11 306 002370 亚太药业 3,300 52,140.00 0.11 307 603399 吉翔股份 4,600 51,750.00 0.11 308 600200 江苏吴中 8,800 51,744.00 0.11 309 001696 宗申动力 8,300 51,709.00 0.11 310 300300 汉鼎宇佑 4,975 51,640.50 0.11 311 000034 神州数码 4,000 51,600.00 0.11 312 601677 明泰铝业 5,000 51,550.00 0.11 313 603026 石大胜华 1,700 51,442.00 0.11 314 300047 天源迪科 6,145 51,433.65 0.11 315 600742 一汽富维 4,820 51,429.40 0.11 316 600477 杭萧钢构 15,670 51,397.60 0.11 317 000088 盐田港 9,400 51,324.00 0.11 318 300725 药石科技 820 51,110.60 0.11 319 600105 永鼎股份 10,540 50,802.80 0.11 320 300348 长亮科技 3,500 50,750.00 0.11 321 000882 华联股份 19,900 50,745.00 0.11 322 300102 乾照光电 8,700 50,721.00 0.10 323 002550 千红制药 10,900 50,576.00 0.10 324 300208 青岛中程 6,450 50,503.50 0.10 325 600789 鲁抗医药 7,540 50,216.40 0.10 326 600162 香江控股 20,550 50,142.00 0.10 327 002022 科华生物 5,000 50,050.00 0.10 328 603599 广信股份 3,400 49,878.00 0.10 329 002564 天沃科技 8,600 49,708.00 0.10 330 603686 龙马环卫 2,500 49,700.00 0.10 331 000795 英洛华 6,900 49,680.00 0.10 332 002522 浙江众成 6,600 49,566.00 0.10 333 300353 东土科技 3,800 49,552.00 0.10 334 600966 博汇纸业 13,000 49,530.00 0.10 335 600129 太极集团 4,700 49,491.00 0.10 336 002104 恒宝股份 6,876 49,438.44 0.10 337 002100 天康生物 6,100 49,410.00 0.10 338 300177 中海达 5,650 49,268.00 0.10 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 54 页 共 85 页


339 300101 振芯科技 4,800 49,200.00 0.10 340 002261 拓维信息 8,000 48,880.00 0.10 341 600496 精工钢构 15,400 48,818.00 0.10 342 000507 珠海港 7,900 48,743.00 0.10 343 600495 晋西车轴 10,280 48,727.20 0.10 344 000550 江铃汽车 2,500 48,475.00 0.10 345 000751 锌业股份 13,700 48,361.00 0.10 346 300131 英唐智控 9,100 48,230.00 0.10 347 002428 云南锗业 6,300 48,069.00 0.10 348 600285 羚锐制药 5,700 48,051.00 0.10 349 002276 万马股份 8,800 47,960.00 0.10 350 002498 汉缆股份 16,200 47,952.00 0.10 351 002182 云海金属 6,300 47,943.00 0.10 352 601069 西部黄金 3,100 47,740.00 0.10 353 300123 亚光科技 6,040 47,595.20 0.10 354 600300 维维股份 14,200 47,570.00 0.10 355 000429 粤高速 A 6,300 47,565.00 0.10 356 002117 东港股份 4,550 47,547.50 0.10 357 002115 三维通信 4,000 47,520.00 0.10 358 300044 赛为智能 6,580 47,507.60 0.10 359 603039 泛微网络 640 47,488.00 0.10 360 000043 中航善达 4,000 47,400.00 0.10 361 000666 经纬纺机 3,800 47,310.00 0.10 362 000903 云内动力 16,700 47,261.00 0.10 363 600343 航天动力 4,600 47,150.00 0.10 364 600997 开滦股份 7,700 47,124.00 0.10 365 002621 美吉姆 3,600 47,088.00 0.10 366 002041 登海种业 4,300 47,042.00 0.10 367 300365 恒华科技 2,900 47,009.00 0.10 368 002108 沧州明珠 12,042 46,963.80 0.10 369 000603 盛达矿业 4,200 46,956.00 0.10 370 002215 诺普信 6,700 46,900.00 0.10 371 002067 景兴纸业 13,500 46,440.00 0.10 372 000915 山大华特 2,270 46,421.50 0.10 373 300205 天喻信息 3,100 46,376.00 0.10 374 002663 普邦股份 15,300 46,359.00 0.10 375 002222 福晶科技 4,150 46,355.50 0.10 376 603605 珀莱雅 700 46,326.00 0.10 377 000810 创维数字 5,200 45,968.00 0.10 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 55 页 共 85 页


378 600063 皖维高新 16,400 45,920.00 0.10 379 000828 东莞控股 5,000 45,850.00 0.09 380 603508 思维列控 700 45,556.00 0.09 381 002474 榕基软件 5,300 45,527.00 0.09 382 600420 现代制药 5,100 45,492.00 0.09 383 300236 上海新阳 1,400 45,416.00 0.09 384 300233 金城医药 2,400 45,408.00 0.09 385 000801 四川九洲 7,500 45,375.00 0.09 386 600790 轻纺城 12,500 45,375.00 0.09 387 300406 九强生物 3,000 45,240.00 0.09 388 002301 齐心集团 3,900 45,201.00 0.09 389 002698 博实股份 5,000 45,200.00 0.09 390 603113 金能科技 4,100 45,182.00 0.09 391 300020 银江股份 5,600 45,136.00 0.09 392 000676 智度股份 5,000 45,100.00 0.09 393 002031 巨轮智能 21,400 44,940.00 0.09 394 002167 东方锆业 6,000 44,940.00 0.09 395 002303 美盈森 9,300 44,919.00 0.09 396 002705 新宝股份 3,900 44,850.00 0.09 397 000935 四川双马 2,800 44,772.00 0.09 398 002192 融捷股份 2,200 44,660.00 0.09 399 600400 红豆股份 12,220 44,603.00 0.09 400 002318 久立特材 6,100 44,591.00 0.09 401 000910 大亚圣象 4,000 44,560.00 0.09 402 300495 美尚生态 3,283 44,550.31 0.09 403 002425 凯撒文化 6,880 44,513.60 0.09 404 002235 安妮股份 5,075 44,507.75 0.09 405 300091 金通灵 8,920 44,332.40 0.09 406 002267 陕天然气 5,400 44,226.00 0.09 407 603318 派思股份 2,000 44,200.00 0.09 408 600133 东湖高新 7,000 44,170.00 0.09 409 002721 金一文化 7,100 44,162.00 0.09 410 600308 华泰股份 9,900 44,154.00 0.09 411 002309 中利集团 6,400 44,032.00 0.09 412 300685 艾德生物 840 43,990.80 0.09 413 300183 东软载波 2,800 43,904.00 0.09 414 603108 润达医疗 4,140 43,801.20 0.09 415 000688 国城矿业 4,100 43,706.00 0.09 416 000928 中钢国际 7,520 43,691.20 0.09 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 56 页 共 85 页


417 002307 北新路桥 6,500 43,680.00 0.09 418 300456 耐威科技 1,600 43,680.00 0.09 419 601890 亚星锚链 7,000 43,680.00 0.09 420 600146 商赢环球 2,900 43,558.00 0.09 421 603118 共进股份 4,700 43,522.00 0.09 422 000957 中通客车 5,800 43,500.00 0.09 423 600987 航民股份 6,570 43,427.70 0.09 424 300474 景嘉微 1,100 43,406.00 0.09 425 002003 伟星股份 6,400 43,264.00 0.09 426 600812 华北制药 9,900 43,263.00 0.09 427 300523 辰安科技 800 43,088.00 0.09 428 002206 海利得 10,400 42,952.00 0.09 429 002095 生意宝 1,800 42,948.00 0.09 430 601949 中国出版 6,600 42,900.00 0.09 431 300633 开立医疗 1,500 42,840.00 0.09 432 002367 康力电梯 5,800 42,804.00 0.09 433 002228 合兴包装 8,500 42,755.00 0.09 434 603638 艾迪精密 1,895 42,637.50 0.09 435 002585 双星新材 8,390 42,453.40 0.09 436 600626 申达股份 6,200 42,408.00 0.09 437 601908 京运通 12,100 42,229.00 0.09 438 000520 长航凤凰 12,300 42,189.00 0.09 439 002798 帝欧家居 2,300 42,113.00 0.09 440 002859 洁美科技 1,600 42,080.00 0.09 441 300031 宝通科技 3,400 42,024.00 0.09 442 000811 冰轮环境 4,750 41,942.50 0.09 443 002746 仙坛股份 2,710 41,923.70 0.09 444 000731 四川美丰 7,200 41,832.00 0.09 445 002298 中电兴发 5,900 41,772.00 0.09 446 002258 利尔化学 3,200 41,760.00 0.09 447 600391 航发科技 2,800 41,692.00 0.09 448 600636 三爱富 3,800 41,686.00 0.09 449 300502 新易盛 1,700 41,684.00 0.09 450 601700 风范股份 6,900 41,676.00 0.09 451 300237 美晨生态 10,600 41,658.00 0.09 452 300299 富春股份 6,140 41,629.20 0.09 453 002135 东南网架 7,500 41,550.00 0.09 454 600255 梦舟股份 21,500 41,495.00 0.09 455 002733 雄韬股份 2,050 41,451.00 0.09 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 57 页 共 85 页


456 300075 数字政通 3,700 41,440.00 0.09 457 002668 奥马电器 7,994 41,408.92 0.09 458 600658 电子城 8,100 41,391.00 0.09 459 603881 数据港 1,300 41,366.00 0.09 460 002219 恒康医疗 13,600 41,208.00 0.09 461 601116 三江购物 2,700 41,148.00 0.09 462 600963 岳阳林纸 8,500 41,140.00 0.09 463 600096 云天化 6,900 41,124.00 0.09 464 300194 福安药业 7,200 41,112.00 0.09 465 002447 晨鑫科技 12,050 41,090.50 0.09 466 300487 蓝晓科技 1,300 40,976.00 0.08 467 000597 东北制药 3,700 40,959.00 0.08 468 002226 江南化工 7,600 40,888.00 0.08 469 300066 三川智慧 7,600 40,888.00 0.08 470 002341 新纶科技 7,000 40,880.00 0.08 471 000889 中嘉博创 3,200 40,864.00 0.08 472 300303 聚飞光电 12,340 40,845.40 0.08 473 002515 金字火腿 7,020 40,786.20 0.08 474 300661 圣邦股份 400 40,708.00 0.08 475 300158 振东制药 7,500 40,650.00 0.08 476 600569 安阳钢铁 13,900 40,588.00 0.08 477 600590 泰豪科技 6,260 40,502.20 0.08 478 300039 上海凯宝 9,100 40,495.00 0.08 479 600055 万东医疗 3,900 40,482.00 0.08 480 600230 沧州大化 2,960 40,404.00 0.08 481 600773 西藏城投 6,000 40,380.00 0.08 482 600662 强生控股 7,700 40,348.00 0.08 483 603609 禾丰牧业 3,400 40,256.00 0.08 484 603363 傲农生物 2,100 40,236.00 0.08 485 300045 华力创通 4,500 40,230.00 0.08 486 000030 富奥股份 8,600 40,162.00 0.08 487 600571 信雅达 4,300 40,076.00 0.08 488 002061 浙江交科 6,700 40,066.00 0.08 489 002726 龙大肉食 3,680 40,038.40 0.08 490 002364 中恒电气 4,100 40,016.00 0.08 491 002677 浙江美大 3,040 40,006.40 0.08 492 600351 亚宝药业 6,500 39,975.00 0.08 493 300096 易联众 4,200 39,900.00 0.08 494 002277 友阿股份 11,800 39,884.00 0.08 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 58 页 共 85 页


495 002043 兔宝宝 6,600 39,864.00 0.08 496 300458 全志科技 1,906 39,835.40 0.08 497 600661 昂立教育 1,700 39,831.00 0.08 498 300298 三诺生物 3,380 39,816.40 0.08 499 601886 江河集团 5,600 39,816.00 0.08 500 000639 西王食品 4,660 39,796.40 0.08 501 300034 钢研高纳 2,679 39,756.36 0.08 502 300081 恒信东方 3,200 39,744.00 0.08 503 600076 康欣新材 8,800 39,600.00 0.08 504 002256 兆新股份 13,700 39,593.00 0.08 505 002327 富安娜 5,300 39,591.00 0.08 506 000687 华讯方舟 5,600 39,536.00 0.08 507 000155 川能动力 9,300 39,525.00 0.08 508 600810 神马股份 3,200 39,520.00 0.08 509 002542 中化岩土 8,750 39,462.50 0.08 510 600239 云南城投 13,600 39,440.00 0.08 511 002293 罗莱生活 3,970 39,342.70 0.08 512 601113 华鼎股份 5,600 39,256.00 0.08 513 000049 德赛电池 1,500 39,045.00 0.08 514 600261 阳光照明 10,600 38,902.00 0.08 515 002545 东方铁塔 6,100 38,857.00 0.08 516 600322 天房发展 10,700 38,841.00 0.08 517 600681 百川能源 5,220 38,836.80 0.08 518 300198 纳川股份 9,980 38,822.20 0.08 519 300602 飞荣达 1,500 38,820.00 0.08 520 601606 长城军工 2,600 38,818.00 0.08 521 000973 佛塑科技 9,400 38,728.00 0.08 522 002166 莱茵生物 4,800 38,640.00 0.08 523 603127 昭衍新药 800 38,544.00 0.08 524 002079 苏州固锝 5,300 38,531.00 0.08 525 601388 怡球资源 17,180 38,483.20 0.08 526 300366 创意信息 3,800 38,418.00 0.08 527 002308 威创股份 7,700 38,346.00 0.08 528 002647 仁东控股 2,700 38,340.00 0.08 529 601952 苏垦农发 4,990 38,323.20 0.08 530 002619 艾格拉斯 11,180 38,235.60 0.08 531 002355 兴民智通 4,600 38,226.00 0.08 532 600075 新疆天业 7,180 38,125.80 0.08 533 000620 新华联 9,200 38,088.00 0.08 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 59 页 共 85 页


534 601858 中国科传 2,900 38,019.00 0.08 535 300219 鸿利智汇 5,150 38,007.00 0.08 536 600389 江山股份 1,800 37,980.00 0.08 537 002792 通宇通讯 1,650 37,900.50 0.08 538 600691 阳煤化工 14,400 37,872.00 0.08 539 000601 韶能股份 7,900 37,841.00 0.08 540 600676 交运股份 7,500 37,800.00 0.08 541 002240 威华股份 4,500 37,755.00 0.08 542 002055 得润电子 3,500 37,730.00 0.08 543 002283 天润曲轴 9,600 37,728.00 0.08 544 000584 哈工智能 5,200 37,544.00 0.08 545 603096 新经典 700 37,534.00 0.08 546 300506 名家汇 3,990 37,506.00 0.08 547 300398 飞凯材料 3,020 37,478.20 0.08 548 300735 光弘科技 2,190 37,405.20 0.08 549 600106 重庆路桥 11,606 37,255.26 0.08 550 300679 电连技术 1,330 37,053.80 0.08 551 300311 任子行 4,931 37,031.81 0.08 552 600481 双良节能 10,000 37,000.00 0.08 553 300568 星源材质 1,600 36,880.00 0.08 554 300128 锦富技术 9,288 36,780.48 0.08 555 600856 中天能源 11,600 36,772.00 0.08 556 002443 金洲管道 5,100 36,669.00 0.08 557 600929 湖南盐业 4,500 36,630.00 0.08 558 002540 亚太科技 7,700 36,498.00 0.08 559 002322 理工环科 2,900 36,482.00 0.08 560 002239 奥特佳 19,000 36,480.00 0.08 561 300083 劲胜智能 12,200 36,478.00 0.08 562 601163 三角轮胎 2,900 36,366.00 0.08 563 002530 金财互联 3,720 36,307.20 0.08 564 300107 建新股份 4,000 36,280.00 0.08 565 002245 澳洋顺昌 8,300 36,271.00 0.08 566 600710 苏美达 6,300 36,225.00 0.07 567 300623 捷捷微电 1,600 36,192.00 0.07 568 000797 中国武夷 7,951 36,177.05 0.07 569 600568 中珠医疗 16,900 36,166.00 0.07 570 000525 红太阳 2,800 36,148.00 0.07 571 600855 航天长峰 2,600 36,114.00 0.07 572 002224 三力士 6,100 36,112.00 0.07 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 60 页 共 85 页


573 600552 凯盛科技 7,400 36,112.00 0.07 574 300748 金力永磁 600 36,048.00 0.07 575 002510 天汽模 8,900 36,045.00 0.07 576 002747 埃斯顿 4,100 36,039.00 0.07 577 300016 北陆药业 4,150 36,022.00 0.07 578 601101 昊华能源 5,800 36,018.00 0.07 579 002462 嘉事堂 2,400 36,000.00 0.07 580 002776 柏堡龙 2,200 35,970.00 0.07 581 600734 实达集团 3,800 35,948.00 0.07 582 300252 金信诺 3,440 35,913.60 0.07 583 002279 久其软件 5,180 35,897.40 0.07 584 002695 煌上煌 2,500 35,875.00 0.07 585 600800 天津磁卡 5,900 35,695.00 0.07 586 603458 勘设股份 1,595 35,600.40 0.07 587 600184 光电股份 3,100 35,557.00 0.07 588 600227 圣济堂 12,300 35,547.00 0.07 589 002029 七匹狼 5,500 35,530.00 0.07 590 603111 康尼机电 7,200 35,496.00 0.07 591 002630 华西能源 11,500 35,420.00 0.07 592 300726 宏达电子 1,500 35,400.00 0.07 593 300157 恒泰艾普 6,900 35,397.00 0.07 594 601126 四方股份 5,900 35,282.00 0.07 595 000802 北京文化 3,500 35,245.00 0.07 596 002484 江海股份 5,816 35,244.96 0.07 597 000544 中原环保 4,650 35,200.50 0.07 598 300527 中国应急 3,183 35,172.15 0.07 599 002626 金达威 3,000 35,160.00 0.07 600 300255 常山药业 5,700 35,112.00 0.07 601 603357 设计总院 2,800 35,084.00 0.07 602 600523 贵航股份 2,460 35,055.00 0.07 603 300224 正海磁材 3,950 35,036.50 0.07 604 002636 金安国纪 3,500 34,965.00 0.07 605 300409 道氏技术 2,760 34,858.80 0.07 606 300309 吉艾科技 5,280 34,848.00 0.07 607 600715 文投控股 9,000 34,830.00 0.07 608 600211 西藏药业 1,100 34,826.00 0.07 609 300737 科顺股份 3,700 34,780.00 0.07 610 002148 北纬科技 5,460 34,725.60 0.07 611 000150 宜华健康 6,304 34,672.00 0.07 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 61 页 共 85 页


612 002464 众应互联 4,334 34,672.00 0.07 613 603989 艾华集团 1,830 34,550.40 0.07 614 300373 扬杰科技 2,300 34,477.00 0.07 615 600114 东睦股份 5,480 34,469.20 0.07 616 002582 好想你 3,800 34,428.00 0.07 617 002204 大连重工 9,400 34,404.00 0.07 618 000950 重药控股 6,300 34,398.00 0.07 619 603063 禾望电气 3,100 34,348.00 0.07 620 002034 旺能环境 2,000 34,320.00 0.07 621 600581 八一钢铁 9,300 34,317.00 0.07 622 300021 大禹节水 5,800 34,278.00 0.07 623 300065 海兰信 2,850 34,257.00 0.07 624 002343 慈文传媒 4,530 34,246.80 0.07 625 000665 湖北广电 4,100 34,112.00 0.07 626 300343 联创互联 4,730 34,056.00 0.07 627 002611 东方精工 8,840 34,034.00 0.07 628 600172 黄河旋风 10,560 34,003.20 0.07 629 000913 钱江摩托 3,300 33,990.00 0.07 630 600508 上海能源 3,500 33,915.00 0.07 631 002321 华英农业 5,200 33,800.00 0.07 632 600290 华仪电气 6,500 33,800.00 0.07 633 600550 保变电气 8,900 33,731.00 0.07 634 603803 瑞斯康达 2,600 33,696.00 0.07 635 300050 世纪鼎利 5,300 33,602.00 0.07 636 000055 方大集团 6,550 33,536.00 0.07 637 600382 广东明珠 4,350 33,451.50 0.07 638 000925 众合科技 4,700 33,370.00 0.07 639 002197 证通电子 4,400 33,352.00 0.07 640 002121 科陆电子 6,800 33,320.00 0.07 641 002929 润建股份 1,100 33,286.00 0.07 642 600758 红阳能源 6,400 33,216.00 0.07 643 002378 章源钨业 4,500 33,210.00 0.07 644 300256 星星科技 9,250 33,207.50 0.07 645 000545 金浦钛业 8,400 33,180.00 0.07 646 603220 贝通信 1,200 33,180.00 0.07 647 002930 宏川智慧 2,060 33,063.00 0.07 648 002554 惠博普 9,100 33,033.00 0.07 649 000822 山东海化 6,500 33,020.00 0.07 650 300262 巴安水务 4,900 32,977.00 0.07 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 62 页 共 85 页


651 600995 文山电力 4,100 32,964.00 0.07 652 000407 胜利股份 8,500 32,895.00 0.07 653 600318 新力金融 4,400 32,868.00 0.07 654 002060 粤水电 10,200 32,844.00 0.07 655 002768 国恩股份 1,300 32,825.00 0.07 656 002448 中原内配 5,900 32,804.00 0.07 657 600090 同济堂 7,000 32,760.00 0.07 658 603393 新天然气 1,400 32,760.00 0.07 659 300323 华灿光电 5,300 32,754.00 0.07 660 600103 青山纸业 13,970 32,689.80 0.07 661 002453 华软科技 5,500 32,670.00 0.07 662 300110 华仁药业 7,120 32,609.60 0.07 663 601366 利群股份 5,200 32,604.00 0.07 664 000927 一汽夏利 7,700 32,571.00 0.07 665 002433 太安堂 6,500 32,565.00 0.07 666 603456 九洲药业 3,900 32,565.00 0.07 667 300634 彩讯股份 1,500 32,505.00 0.07 668 600303 曙光股份 6,600 32,406.00 0.07 669 603699 纽威股份 2,700 32,400.00 0.07 670 600231 凌钢股份 10,060 32,393.20 0.07 671 600798 宁波海运 8,800 32,384.00 0.07 672 300438 鹏辉能源 2,000 32,360.00 0.07 673 603387 基蛋生物 1,260 32,319.00 0.07 674 600229 城市传媒 4,300 32,293.00 0.07 675 300223 北京君正 1,160 32,271.20 0.07 676 603337 杰克股份 1,572 32,210.28 0.07 677 603636 南威软件 3,200 32,160.00 0.07 678 600136 当代明诚 3,000 32,100.00 0.07 679 601107 四川成渝 7,900 31,995.00 0.07 680 002253 川大智胜 2,150 31,949.00 0.07 681 300724 捷佳伟创 1,200 31,944.00 0.07 682 300006 莱美药业 6,838 31,933.46 0.07 683 300064 豫金刚石 7,300 31,901.00 0.07 684 002928 华夏航空 2,850 31,863.00 0.07 685 603367 辰欣药业 2,200 31,790.00 0.07 686 300007 汉威科技 2,500 31,725.00 0.07 687 002320 海峡股份 3,545 31,692.30 0.07 688 000065 北方国际 3,625 31,646.25 0.07 689 000821 京山轻机 3,900 31,629.00 0.07 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 63 页 共 85 页


690 300263 隆华科技 6,700 31,557.00 0.07 691 300008 天海防务 8,150 31,540.50 0.07 692 603359 东珠生态 1,860 31,527.00 0.07 693 000815 美利云 3,400 31,518.00 0.07 694 002650 加加食品 8,400 31,416.00 0.07 695 002664 长鹰信质 2,400 31,416.00 0.07 696 002609 捷顺科技 3,900 31,356.00 0.06 697 002229 鸿博股份 4,150 31,332.50 0.06 698 002617 露笑科技 7,199 31,243.66 0.06 699 300388 国祯环保 3,300 31,119.00 0.06 700 603308 应流股份 3,200 31,072.00 0.06 701 601015 陕西黑猫 7,865 30,988.10 0.06 702 603980 吉华集团 3,400 30,804.00 0.06 703 300759 康龙化成 900 30,762.00 0.06 704 000615 京汉股份 5,700 30,723.00 0.06 705 300386 飞天诚信 2,500 30,600.00 0.06 706 300229 拓尔思 2,900 30,566.00 0.06 707 002094 青岛金王 5,840 30,368.00 0.06 708 300231 银信科技 4,300 30,358.00 0.06 709 603618 杭电股份 4,200 30,282.00 0.06 710 600278 东方创业 2,500 30,100.00 0.06 711 300332 天壕环境 6,400 30,080.00 0.06 712 300364 中文在线 6,519 30,052.59 0.06 713 000657 中钨高新 4,280 29,960.00 0.06 714 002329 皇氏集团 6,040 29,777.20 0.06 715 600480 凌云股份 3,400 29,750.00 0.06 716 002314 南山控股 9,900 29,700.00 0.06 717 300477 合纵科技 3,500 29,680.00 0.06 718 600449 宁夏建材 3,500 29,680.00 0.06 719 000881 中广核技 3,700 29,637.00 0.06 720 603959 百利科技 2,056 29,606.40 0.06 721 002218 拓日新能 9,000 29,520.00 0.06 722 601789 宁波建工 7,100 29,394.00 0.06 723 002646 青青稞酒 2,200 29,392.00 0.06 724 300191 潜能恒信 1,600 29,328.00 0.06 725 000576 广东甘化 3,200 29,280.00 0.06 726 300465 高伟达 3,780 29,257.20 0.06 727 600630 龙头股份 3,600 29,196.00 0.06 728 603003 龙宇燃油 3,500 29,155.00 0.06 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 64 页 共 85 页


729 600180 瑞茂通 3,700 29,119.00 0.06 730 603298 杭叉集团 2,300 29,118.00 0.06 731 600684 珠江实业 7,260 29,112.60 0.06 732 002284 亚太股份 5,400 29,106.00 0.06 733 300571 平治信息 700 29,085.00 0.06 734 300424 航新科技 1,916 29,008.24 0.06 735 300148 天舟文化 7,200 28,944.00 0.06 736 002519 银河电子 6,710 28,920.10 0.06 737 600650 锦江投资 2,400 28,920.00 0.06 738 603979 金诚信 3,434 28,914.28 0.06 739 002840 华统股份 1,700 28,900.00 0.06 740 300215 电科院 4,600 28,842.00 0.06 741 600054 黄山旅游 3,100 28,799.00 0.06 742 300302 同有科技 2,740 28,770.00 0.06 743 000498 山东路桥 5,400 28,674.00 0.06 744 002556 辉隆股份 5,200 28,652.00 0.06 745 300213 佳讯飞鸿 4,300 28,638.00 0.06 746 000019 深粮控股 4,000 28,600.00 0.06 747 600501 航天晨光 3,100 28,582.00 0.06 748 300336 新文化 6,850 28,564.50 0.06 749 002653 海思科 2,000 28,400.00 0.06 750 002539 云图控股 6,100 28,365.00 0.06 751 300607 拓斯达 800 28,304.00 0.06 752 002335 科华恒盛 1,600 28,240.00 0.06 753 600295 鄂尔多斯 3,400 28,186.00 0.06 754 300755 华致酒行 800 28,168.00 0.06 755 600467 好当家 10,600 28,090.00 0.06 756 000791 甘肃电投 6,520 28,036.00 0.06 757 000558 莱茵体育 7,800 28,002.00 0.06 758 300410 正业科技 2,389 27,975.19 0.06 759 300288 朗玛信息 2,100 27,951.00 0.06 760 000711 京蓝科技 5,000 27,950.00 0.06 761 601330 绿色动力 1,800 27,918.00 0.06 762 600686 金龙汽车 3,700 27,824.00 0.06 763 300359 全通教育 4,550 27,709.50 0.06 764 000557 西部创业 7,100 27,690.00 0.06 765 300178 腾邦国际 4,500 27,675.00 0.06 766 600738 兰州民百 3,800 27,588.00 0.06 767 600603 广汇物流 6,100 27,572.00 0.06 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 65 页 共 85 页


768 603920 世运电路 2,000 27,540.00 0.06 769 600533 栖霞建设 7,600 27,512.00 0.06 770 002741 光华科技 2,300 27,439.00 0.06 771 000923 河北宣工 1,600 27,376.00 0.06 772 600638 新黄浦 3,220 27,370.00 0.06 773 601599 鹿港文化 8,700 27,318.00 0.06 774 002362 汉王科技 1,800 27,180.00 0.06 775 603313 梦百合 1,570 27,145.30 0.06 776 300307 慈星股份 3,900 27,144.00 0.06 777 300664 鹏鹞环保 2,300 27,117.00 0.06 778 300328 宜安科技 2,780 27,105.00 0.06 779 002451 摩恩电气 2,700 27,081.00 0.06 780 000796 凯撒旅游 3,900 27,066.00 0.06 781 002543 万和电气 2,010 26,974.20 0.06 782 002581 未名医药 4,000 26,960.00 0.06 783 300504 天邑股份 1,000 26,950.00 0.06 784 300143 星普医科 3,300 26,895.00 0.06 785 300171 东富龙 3,100 26,877.00 0.06 786 000885 城发环境 2,400 26,808.00 0.06 787 002305 南国置业 10,500 26,775.00 0.06 788 002538 司尔特 5,200 26,728.00 0.06 789 002755 奥赛康 2,300 26,703.00 0.06 790 000631 顺发恒业 8,900 26,700.00 0.06 791 300248 新开普 3,423 26,699.40 0.06 792 002516 旷达科技 9,100 26,663.00 0.06 793 600012 皖通高速 4,200 26,586.00 0.06 794 300114 中航电测 2,850 26,533.50 0.05 795 002631 德尔未来 3,200 26,528.00 0.05 796 002393 力生制药 1,100 26,488.00 0.05 797 603008 喜临门 2,400 26,472.00 0.05 798 000837 秦川机床 5,900 26,314.00 0.05 799 002638 勤上股份 9,150 26,169.00 0.05 800 300209 天泽信息 2,100 26,166.00 0.05 801 002418 康盛股份 6,900 26,151.00 0.05 802 603896 寿仙谷 700 26,040.00 0.05 803 000151 中成股份 2,200 25,960.00 0.05 804 300317 珈伟新能 5,025 25,878.75 0.05 805 601566 九牧王 2,100 25,872.00 0.05 806 600619 海立股份 2,800 25,816.00 0.05 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 66 页 共 85 页


807 300467 迅游科技 1,400 25,788.00 0.05 808 300278 华昌达 4,400 25,740.00 0.05 809 603299 苏盐井神 3,800 25,650.00 0.05 810 000532 华金资本 2,500 25,600.00 0.05 811 000561 烽火电子 3,700 25,530.00 0.05 812 002833 弘亚数控 700 25,487.00 0.05 813 300441 鲍斯股份 3,160 25,469.60 0.05 814 002409 雅克科技 1,700 25,449.00 0.05 815 600781 辅仁药业 2,300 25,369.00 0.05 816 300741 华宝股份 800 25,360.00 0.05 817 300751 迈为股份 200 25,352.00 0.05 818 600310 桂东电力 5,000 25,350.00 0.05 819 603218 日月股份 1,300 25,220.00 0.05 820 002605 姚记扑克 2,400 25,200.00 0.05 821 002141 贤丰控股 6,900 25,185.00 0.05 822 002658 雪迪龙 2,900 25,172.00 0.05 823 002502 骅威文化 7,300 25,112.00 0.05 824 300304 云意电气 6,300 25,074.00 0.05 825 000965 天保基建 6,680 25,050.00 0.05 826 002662 京威股份 7,300 25,039.00 0.05 827 002345 潮宏基 5,500 25,025.00 0.05 828 300439 美康生物 1,700 25,007.00 0.05 829 300520 科大国创 1,500 24,975.00 0.05 830 300378 鼎捷软件 1,850 24,956.50 0.05 831 002518 科士达 2,775 24,864.00 0.05 832 002756 永兴特钢 1,700 24,820.00 0.05 833 603898 好莱客 1,500 24,810.00 0.05 834 300531 优博讯 1,400 24,584.00 0.05 835 603728 鸣志电器 2,000 24,540.00 0.05 836 002101 广东鸿图 3,200 24,480.00 0.05 837 000905 厦门港务 3,200 24,448.00 0.05 838 603808 歌力思 1,600 24,432.00 0.05 839 300140 中环装备 2,100 24,423.00 0.05 840 603777 来伊份 1,700 24,242.00 0.05 841 300684 中石科技 1,200 24,240.00 0.05 842 002349 精华制药 4,100 24,231.00 0.05 843 002461 珠江啤酒 3,800 24,130.00 0.05 844 600069 银鸽投资 9,900 24,057.00 0.05 845 002751 易尚展示 1,100 24,046.00 0.05 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 67 页 共 85 页


846 300423 鲁亿通 1,800 23,958.00 0.05 847 300429 强力新材 2,403 23,933.88 0.05 848 603305 旭升股份 1,000 23,910.00 0.05 849 300723 一品红 600 23,868.00 0.05 850 300221 银禧科技 3,700 23,865.00 0.05 851 002033 丽江旅游 3,990 23,860.20 0.05 852 300485 赛升药业 2,400 23,808.00 0.05 853 002178 延华智能 6,100 23,790.00 0.05 854 002016 世荣兆业 2,900 23,780.00 0.05 855 300497 富祥股份 1,580 23,715.80 0.05 856 300510 金冠股份 4,279 23,662.87 0.05 857 000517 荣安地产 7,700 23,639.00 0.05 858 300276 三丰智能 2,800 23,632.00 0.05 859 002137 麦达数字 3,500 23,485.00 0.05 860 002590 万安科技 2,900 23,345.00 0.05 861 603590 康辰药业 600 23,334.00 0.05 862 603466 风语筑 1,400 23,170.00 0.05 863 300368 汇金股份 3,200 23,136.00 0.05 864 300431 暴风集团 3,160 22,973.20 0.05 865 002656 摩登大道 4,280 22,769.60 0.05 866 603587 地素时尚 1,000 22,740.00 0.05 867 002562 兄弟科技 5,260 22,723.20 0.05 868 002913 奥士康 500 22,680.00 0.05 869 002158 汉钟精机 2,600 22,672.00 0.05 870 601500 通用股份 3,200 22,624.00 0.05 871 002822 中装建设 3,600 22,608.00 0.05 872 002769 普路通 2,299 22,323.29 0.05 873 601020 华钰矿业 1,900 22,268.00 0.05 874 000892 欢瑞世纪 6,000 22,200.00 0.05 875 603583 捷昌驱动 600 22,122.00 0.05 876 603612 索通发展 2,060 22,062.60 0.05 877 002232 启明信息 2,500 22,050.00 0.05 878 002068 黑猫股份 4,400 21,956.00 0.05 879 603666 亿嘉和 400 21,908.00 0.05 880 002918 蒙娜丽莎 1,870 21,897.70 0.05 881 000626 远大控股 2,600 21,840.00 0.05 882 600173 卧龙地产 5,100 21,828.00 0.05 883 300363 博腾股份 2,600 21,814.00 0.05 884 001896 豫能控股 5,600 21,784.00 0.05 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 68 页 共 85 页


885 603603 博天环境 1,500 21,660.00 0.04 886 002685 华东重机 3,700 21,571.00 0.04 887 603919 金徽酒 1,400 21,546.00 0.04 888 002759 天际股份 1,600 21,520.00 0.04 889 002584 西陇科学 4,300 21,500.00 0.04 890 603421 鼎信通讯 1,100 21,450.00 0.04 891 603619 中曼石油 1,000 21,430.00 0.04 892 002246 北化股份 2,700 21,384.00 0.04 893 300109 新开源 1,274 21,339.50 0.04 894 600618 氯碱化工 2,700 21,222.00 0.04 895 300011 鼎汉技术 3,400 21,182.00 0.04 896 300097 智云股份 2,100 21,168.00 0.04 897 603648 畅联股份 1,800 21,096.00 0.04 898 603126 中材节能 3,700 20,979.00 0.04 899 603713 密尔克卫 600 20,898.00 0.04 900 002346 柘中股份 1,600 20,768.00 0.04 901 600207 安彩高科 4,200 20,622.00 0.04 902 002435 长江润发 4,500 20,610.00 0.04 903 603801 志邦家居 1,040 20,550.40 0.04 904 603579 荣泰健康 700 20,510.00 0.04 905 300511 雪榕生物 2,510 20,205.50 0.04 906 000058 深赛格 3,600 20,160.00 0.04 907 603595 东尼电子 924 20,152.44 0.04 908 600242 中昌数据 2,200 20,064.00 0.04 909 000838 财信发展 5,300 19,822.00 0.04 910 002850 科达利 1,000 19,770.00 0.04 911 000514 渝开发 4,100 19,762.00 0.04 912 603185 上机数控 500 19,675.00 0.04 913 002782 可立克 1,600 19,664.00 0.04 914 000056 皇庭国际 4,500 19,575.00 0.04 915 603385 惠达卫浴 2,160 19,548.00 0.04 916 300625 三雄极光 1,400 19,390.00 0.04 917 300624 万兴科技 400 19,292.00 0.04 918 300393 中来股份 1,814 19,246.54 0.04 919 002712 思美传媒 2,760 19,154.40 0.04 920 002752 昇兴股份 3,000 19,140.00 0.04 921 603843 正平股份 2,400 19,080.00 0.04 922 300242 佳云科技 4,600 19,044.00 0.04 923 002852 道道全 1,350 18,940.50 0.04 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 69 页 共 85 页


924 000567 海德股份 2,300 18,883.00 0.04 925 600283 钱江水利 1,700 18,870.00 0.04 926 603693 江苏新能 1,500 18,645.00 0.04 927 300673 佩蒂股份 700 18,634.00 0.04 928 000662 天夏智慧 4,000 18,600.00 0.04 929 000673 当代东方 4,800 18,432.00 0.04 930 002534 杭锅股份 2,700 18,279.00 0.04 931 603839 安正时尚 1,480 18,204.00 0.04 932 000011 深物业 A 1,900 18,145.00 0.04 933 300533 冰川网络 500 18,140.00 0.04 934 002651 利君股份 3,700 18,056.00 0.04 935 300682 朗新科技 1,000 18,000.00 0.04 936 603010 万盛股份 1,620 17,965.80 0.04 937 603727 博迈科 1,100 17,963.00 0.04 938 300613 富瀚微 200 17,864.00 0.04 939 002485 希努尔 2,600 17,706.00 0.04 940 600381 青海春天 2,900 17,661.00 0.04 941 600876 洛阳玻璃 1,500 17,490.00 0.04 942 300100 双林股份 2,300 17,480.00 0.04 943 002895 川恒股份 1,500 17,415.00 0.04 944 300173 智慧松德 3,600 17,388.00 0.04 945 603997 继峰股份 2,250 17,370.00 0.04 946 002933 新兴装备 400 17,280.00 0.04 947 002247 聚力文化 5,200 17,264.00 0.04 948 300061 康旗股份 2,500 17,175.00 0.04 949 603711 香飘飘 500 16,985.00 0.04 950 002351 漫步者 2,900 16,617.00 0.03 951 600933 爱柯迪 2,100 16,485.00 0.03 952 002901 大博医疗 500 16,440.00 0.03 953 300432 富临精工 2,400 16,440.00 0.03 954 603730 岱美股份 700 16,408.00 0.03 955 300740 御家汇 2,000 16,220.00 0.03 956 601619 嘉泽新能 3,500 16,170.00 0.03 957 603303 得邦照明 1,800 16,092.00 0.03 958 603533 掌阅科技 1,000 16,090.00 0.03 959 300426 唐德影视 2,500 15,850.00 0.03 960 603876 鼎胜新材 1,000 15,820.00 0.03 961 603626 科森科技 1,980 15,701.40 0.03 962 603999 读者传媒 2,800 15,652.00 0.03 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 70 页 共 85 页


963 603098 森特股份 1,200 15,336.00 0.03 964 300447 全信股份 1,380 15,235.20 0.03 965 603557 起步股份 1,700 15,198.00 0.03 966 002577 雷柏科技 1,400 15,050.00 0.03 967 002377 国创高新 3,300 14,883.00 0.03 968 603348 文灿股份 800 14,704.00 0.03 969 601882 海天精工 1,900 14,573.00 0.03 970 002287 奇正藏药 500 14,530.00 0.03 971 603055 台华新材 1,860 14,191.80 0.03 972 300674 宇信科技 500 14,095.00 0.03 973 603103 横店影视 880 13,939.20 0.03 974 603900 莱绅通灵 1,120 13,854.40 0.03 975 603105 芯能科技 1,200 13,296.00 0.03 976 300528 幸福蓝海 1,740 13,258.80 0.03 977 000038 深大通 1,880 13,254.00 0.03 978 603081 大丰实业 1,000 12,550.00 0.03 979 300512 中亚股份 1,000 12,530.00 0.03 980 002906 华阳集团 1,100 12,419.00 0.03 981 603058 永吉股份 1,500 12,405.00 0.03 982 603339 四方科技 800 12,304.00 0.03 983 300518 盛讯达 500 12,240.00 0.03 984 603733 仙鹤股份 800 12,136.00 0.03 985 300660 江苏雷利 808 12,055.36 0.02 986 603555 贵人鸟 2,300 11,937.00 0.02 987 603358 华达科技 1,076 11,836.00 0.02 988 603165 荣晟环保 600 11,262.00 0.02 989 603013 亚普股份 700 11,116.00 0.02 990 603180 金牌厨柜 200 11,048.00 0.02 991 603680 今创集团 700 11,004.00 0.02 992 603861 白云电器 1,100 11,000.00 0.02 993 002907 华森制药 600 10,680.00 0.02 994 002911 佛燃股份 700 10,521.00 0.02 995 603277 银都股份 1,000 9,700.00 0.02 996 603773 沃格光电 300 9,384.00 0.02 997 603676 卫信康 800 8,904.00 0.02 998 603848 好太太 600 8,766.00 0.02 999 603596 伯特利 500 8,255.00 0.02


华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 71 页 共 85 页


7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 000029 深深房 A 6,200 68,014.00 0.14 2 300782 卓胜微 322 35,072.24 0.07 3 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.07 4 600968 海油发展 8,426 29,912.30 0.06 5 603867 新化股份 940 24,261.40 0.05 6 601698 中国卫通 5,489 21,516.88 0.04 7 300594 朗进科技 414 18,261.54 0.04 8 002323 *ST百特 2,900 3,799.00 0.01


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 300347 泰格医药 307,194.00 0.76 2 600989 宝丰能源 212,158.48 0.53 3 600635 大众公用 162,150.00 0.40 4 600776 东方通信 129,354.00 0.32 5 600601 方正科技 92,568.00 0.23 6 002123 梦网集团 92,165.00 0.23 7 000667 美好置业 84,281.00 0.21 8 600366 宁波韵升 80,640.00 0.20 9 600503 华丽家族 74,239.00 0.18 10 300401 花园生物 72,324.00 0.18 11 600736 苏州高新 71,563.00 0.18 12 600936 广西广电 67,450.00 0.17 13 002063 远光软件 66,779.00 0.17 14 600850 华东电脑 66,318.00 0.17 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 72 页 共 85 页


15 601519 大智慧 64,602.00 0.16 16 002400 省广集团 63,812.00 0.16 17 600284 浦东建设 63,450.00 0.16 18 603658 安图生物 62,761.00 0.16 19 600761 安徽合力 61,711.00 0.15 20 600483 福能股份 61,453.00 0.15 注:买入金额不包括相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 000977 浪潮信息 319,410.00 0.79 2 002157 正邦科技 287,704.00 0.72 3 600989 宝丰能源 240,013.82 0.60 4 600763 通策医疗 218,981.00 0.54 5 300601 康泰生物 217,956.45 0.54 6 002821 凯莱英 196,873.40 0.49 7 600745 闻泰科技 183,903.00 0.46 8 300009 安科生物 143,870.04 0.36 9 600486 扬农化工 139,861.00 0.35 10 300207 欣旺达 127,673.00 0.32 11 603939 益丰药房 121,707.00 0.30 12 600845 宝信软件 116,359.00 0.29 13 000883 湖北能源 116,217.00 0.29 14 002958 青农商行 111,694.08 0.28 15 603517 绝味食品 109,519.80 0.27 16 002812 恩捷股份 100,688.00 0.25 17 000301 东方盛虹 95,259.00 0.24 18 002419 天虹股份 86,026.00 0.21 19 300759 康龙化成 72,533.69 0.18 20 002387 维信诺 72,356.00 0.18 注:卖出金额不包括相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 73 页 共 85 页


买入股票成本(成交)总额 10,417,300.83 卖出股票收入(成交)总额 11,428,540.70 注:买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 4,888.32 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,888.32 0.01


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 128062 亚药转债 48 4,888.32 0.01


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 74 页 共 85 页


7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,125.81 2 应收证券清算款 39,644.54 3 应收股利 - 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 75 页 共 85 页


4 应收利息 585.60 5 应收申购款 44,733.41 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 88,089.36


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 1 000029 深深房 A 68,014.00 0.14 重大事项停牌 2 601236 红塔证券 33,869.94 0.07 新股锁定


7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因 ,合计数可能不等于分项之和。 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 76 页 共 85 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 1000A 60 29,548.35 1,417,560.00 79.96% 355,341.00 20.04% 1000B 276 6,423.55 145.00 0.01% 1,772,756.00 99.99% 华 宝中证 1000 指数 分级 4,346 12,962.92 402,619.09 0.71% 55,934,233.46 99.29% 合计 4,682 12,789.97 1,820,324.09 3.04% 58,062,330.46 96.96% 注:本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数, 为占期末基金份额总额的比例。 8.2 期末上市基金前十名持有人 1000A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 新华人寿保险股份有限公司 1,417,560.00 79.96% 2 陈云利 43,365.00 2.45% 3 张翾 39,746.00 2.24% 4 王少男 37,985.00 2.14% 5 李惠莲 35,051.00 1.98% 6 曹蜀湘 31,200.00 1.76% 7 唐梦雪 29,000.00 1.64% 8 李文霞 27,100.00 1.53% 9 张志赟 17,241.00 0.97% 10 史环宇 15,320.00 0.86% 1000B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 朱金元 340,790.00 19.22% 2 丁建英 191,324.00 10.79% 3 祝东华 106,463.00 6.01% 4 曹国安 98,400.00 5.55% 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 77 页 共 85 页


5 刘娟 50,712.00 2.86% 6 姚绿绿 46,000.00 2.59% 7 谢锦星 44,722.00 2.52% 8 杨玉锋 42,314.00 2.39% 9 张爱勇 38,122.00 2.15% 10 郑昕沂 36,900.00 2.08%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 1000A - - 1000B - - 华宝中证 1000指数 分级 13,649.60 0.0228% 合计 13,649.60 0.0228%


8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 1000A 0 1000B 0 华宝中证 1000指数 分级 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 1000A 0 1000B 0 华宝中证 1000指数 分级 0 合计 0


华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 78 页 共 85 页


§9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 1000A 1000B 华宝中证 1000 指数分级 基金合同生效日(2015年 6月 4日)基金 份额总额 29,441,582.00 29,441,582.00 271,827,940.54 本报告期期初基金份额总额 1,598,464.00 1,598,464.00 56,983,722.42 本报告期期间基金总申购份额 - - 13,656,307.73 减:本报告期期间基金总赎回份额 - - 13,954,303.60 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以"-"填列) 174,437.00 174,437.00 -348,874.00 本报告期期末基金份额总额 1,772,901.00 1,772,901.00 56,336,852.55 注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及份额折算的份额。 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 79 页 共 85 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动 本报告期内,基金管理人无重大人事变动。 2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司 资产托管业务部总经理。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未发生变更。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为:本基金合同 生效之日起至本报告期末。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 80 页 共 85 页


券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中泰证券 2 7,145,812.38 34.06% 6,511.91 33.82% - 中信证券 2 4,605,126.36 21.95% 4,288.85 22.27% - 天风证券 2 3,660,622.17 17.45% 3,335.78 17.33% - 广发证券 2 1,420,455.99 6.77% 1,323.18 6.87% - 国泰君安 2 1,387,525.03 6.61% 1,290.52 6.70% - 申万宏源 3 708,124.96 3.37% 659.32 3.42% - 中信建投 1 686,442.18 3.27% 625.54 3.25% - 东吴证券 1 429,713.09 2.05% 400.16 2.08% - 海通证券 1 288,110.01 1.37% 268.31 1.39% - 西部证券 1 224,107.77 1.07% 159.41 0.83% - 招商证券 2 201,000.49 0.96% 183.17 0.95% - 银河证券 1 141,267.00 0.67% 131.58 0.68% - 万联证券 1 62,771.40 0.30% 57.20 0.30% - 中投证券 1 20,590.08 0.10% 19.18 0.10% - 国金证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 华信证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 日信证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 81 页 共 85 页


中金国际 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 金元证券 1 - - - - - 注:1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下: (1)选择标准: 资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 5 亿元人民币;财务状况良好,各项财 务指标显示公司经营状况稳定;经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中 国人民银行处罚;内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要 求;具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需 要,并能为本基金提供全面的信息服务;研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员, 能及时为本基金提供高质量的咨询服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;适 当的地域分散化。 (2)选择程序:(a)服务评价;(b)拟定备选交易单元;(c)签约。 2、本基金本报告期券商交易单元新增:红塔证券。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期内未租用证券公司交易单元进行其它证券投资。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华宝基金管理有限公司旗下基金 资产净值公告+C1314C1284:D1314 基金管理人网站 2019年 1月 1日 2 华宝基金管理有限公司关于旗下 部分开放式基金增加北京百度百 上海证券报、证券时 报、中国证券报、基 2019年 1月 10日 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 82 页 共 85 页


盈基金销售有限公司为代销机构 的公告 金管理人网站 3 华宝中证 1000 指数分级证券投资 基金招募说明书(更新) 基金管理人网站 2019年 1月 15日 4 华宝中证 1000 指数分级证券投资 基金招募说明书(更新)摘要 上海证券报、证券时 报、中国证券报、基 金管理人网站 2019年 1月 15日 5 华宝基金管理有限公司关于旗下 部分开放式基金增加宜信普泽(北 京)基金销售有限公司为代销机构 的公告 上海证券报、证券时 报、中国证券报、基 金管理人网站 2019年 1月 18日 6 华宝基金管理有限公司关于参加 宜信普泽(北京)基金销售有限公 司费率优惠活动的公告 上海证券报、证券时 报、中国证券报、基 金管理人网站 2019年 1月 18日 7 华宝中证 1000 指数分级证券投资 基金 2018年第 4季度报告 证券日报、基金管理 人网站 2019年 1月 21日 8 华宝中证 1000 指数分级证券投资 基金可能发生不定期份额折算的 风险提示公告 证券日报、基金管理 人网站 2019年 2月 1日 9 华宝基金管理有限公司关于华宝 中证 1000 指数分级证券投资基金 暂停大额申购(含定期定额投资) 业务的公告 证券日报、基金管理 人网站 2019年 2月 22日 10 华宝基金管理有限公司关于旗下 部分开放式基金增加北京汇成基 金销售有限公司为代销机构并参 加其费率优惠活动的公告 上海证券报、证券日 报、证券时报、中国 证券报、基金管理人 网站 2019年 3月 21日 11 华宝中证 1000 指数分级证券投资 基金 2018年度报告 基金管理人网站 2019年 3月 30日 12 华宝中证 1000 指数分级证券投资 基金 2018年度报告(摘要) 证券日报、基金管理 人网站 2019年 3月 30日 13 华宝中证 1000 指数分级证券投资 基金B份额交易价格波动提示公告 证券日报、基金管理 人网站 2019年 4月 9日 14 华宝中证 1000 指数分级证券投资 基金B份额交易价格波动提示公告 证券日报、基金管理 人网站 2019年 4月 12日 15 华宝中证 1000 指数分级证券投资 基金恢复场外大额申购(含定期定 额投资)业务、暂停场内申购业务 并暂停跨系统转托管(场外转场 内)业务的公告 证券日报、基金管理 人网站 2019年 4月 13日 16 华宝中证 1000 指数分级证券投资 基金B份额交易价格波动提示公告 证券日报、基金管理 人网站 2019年 4月 17日 17 华宝中证 1000 指数分级证券投资 基金 2019年第 1季度报告 证券日报、基金管理 人网站 2019年 4月 19日 华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 83 页 共 85 页


18 华宝中证 1000 指数分级证券投资 基金B份额交易价格波动提示公告 证券日报、基金管理 人网站 2019年 4月 20日 19 华宝中证 1000 指数分级证券投资 基金B份额交易价格波动提示公告 证券日报、基金管理 人网站 2019年 4月 25日 20 华宝中证 1000 指数分级证券投资 基金之 1000B溢价风险提示公告 证券日报、基金管理 人网站 2019年 5月 8日 21 华宝中证 1000 指数分级证券投资 基金之 1000B溢价风险提示公告 证券日报、基金管理 人网站 2019年 5月 14日 22 华宝中证 1000 指数分级证券投资 基金之 1000B溢价风险提示公告 证券日报、基金管理 人网站 2019年 5月 17日 23 华宝中证 1000 指数分级证券投资 基金之 1000B溢价风险提示公告 证券日报、基金管理 人网站 2019年 5月 22日 24 华宝中证 1000 指数分级证券投资 基金之 1000B溢价风险提示公告 证券日报、基金管理 人网站 2019年 5月 25日 25 华宝中证 1000 指数分级证券投资 基金之 1000B溢价风险提示公告 证券日报、基金管理 人网站 2019年 5月 30日 26 华宝中证 1000 指数分级证券投资 基金之 1000B溢价风险提示公告 证券日报、基金管理 人网站 2019年 6月 6日 27 华宝中证 1000 指数分级证券投资 基金之 1000B溢价风险提示公告 证券日报、基金管理 人网站 2019年 6月 12日 28 华宝基金管理有限公司关于旗下 部分开放式基金增加通华财富(上 海)基金销售有限公司为代销机构 并参加其费率优惠活动的公告 上海证券报、证券日 报、证券时报、中国 证券报、基金管理人 网站 2019年 6月 12日 29 华宝中证 1000 指数分级证券投资 基金之 1000B溢价风险提示公告 证券日报、基金管理 人网站 2019年 6月 18日 30 华宝基金管理有限公司关于旗下 部分基金可投资科创板股票的公 告 上海证券报、证券日 报、证券时报、中国 证券报、基金管理人 网站 2019年 6月 22日 31 华宝基金管理有限公司旗下基金 资产净值公告 基金管理人网站 2019年 6月 30日


华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 84 页 共 85 页


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人于 2019 年 6月 22 日发布《华宝基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科 创板股票的公告》,具体内容详见公司公告,请投资者予以关注。





华宝中证 1000指数分级 2019年半年度报告 第 85 页 共 85 页


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件; 华宝中证 1000指数分级证券投资基金基金合同; 华宝中证 1000指数分级证券投资基金招募说明书; 华宝中证 1000指数分级证券投资基金托管协议; 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告; 基金托管人业务资格批件和营业执照。 12.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。


12.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各 种定期和临时公告。 华宝基金管理有限公司 2019年 8月 29日