建信创业板交易型开放式指数证券投资基
金 2019年半年度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国银河证券股份有限公司
送出日期：2019年 8月 29日
建信创业板 ETF2019年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
建信创业板 ETF2019年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................ 2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
§4 管理人报告 ................................................................ 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 13
§5 托管人报告 ............................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................ 14
6.1 资产负债表 ................................................................. 14
6.2 利润表 ..................................................................... 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 17
6.4 报表附注 ................................................................... 18
§7 投资组合报告 ............................................................. 40
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 40
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 42
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 45
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 46
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 46
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 47
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 47
建信创业板 ETF2019年半年度报告
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7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 47
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 47
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 47
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 48
§8 基金份额持有人信息 ........................................................ 49
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 49
8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 50
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 50
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 50
§9 开放式基金份额变动 ........................................................ 50
§10 重大事件揭示 ............................................................ 51
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 51
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 51
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 51
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 51
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 51
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 51
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 52
10.8 其他重大事件 .............................................................. 52
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 53
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 53
§12 备查文件目录 ............................................................ 53
12.1 备查文件目录 .............................................................. 53
12.2 存放地点 .................................................................. 54
12.3 查阅方式 .................................................................. 54
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
建信创业板交易型开放式指数证券投资基金
基金简称
建信创业板 ETF
场内简称
创业板 F
基金主代码
159956
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2018年 2月 6日
基金管理人
建信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国银河证券股份有限公司
报告期末基金份额总额
80,978,674.00份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2018年 3月 7日
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在
标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成
份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况（比如流动性不
足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可
使用其他合理方法进行适当的替代。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数，即创业板指数收益率。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金，属于高风险/高收益的开放式基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，
跟踪创业板指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的
风险收益特征相似。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
建信基金管理有限责任公司 中国银河证券股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
吴曙明 李淼
联系电话
010-66228888 010-66568780
电子邮箱
xinxipilu@ccbfund.cn yhzq_tggz@chinastock.com.cn
客户服务电话
400-81-95533 010-66228000 95551；400-888-8888
传真
010-66228001 010-66568532
注册地址
北京市西城区金融大街 7号英蓝 中国北京西城区金融大街 35号
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国际金融中心 16层 2-6层
办公地址
北京市西城区金融大街 7号英蓝
国际金融中心 16层
中国北京西城区金融大街 35号
国际企业大厦 C座
邮政编码
100033 100033
法定代表人
孙志晨 陈共炎
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
中国北京西城区金融大街 27
号投资广场 22-23层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年 1月 1日-2019年 6月 30日)
本期已实现收益
2,038,479.08
本期利润
19,708,702.84
加权平均基金份额本期利润
0.2125
本期加权平均净值利润率
25.15%
本期基金份额净值增长率
21.81%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2019年 6月 30日)
期末可供分配利润
-11,061,676.50
期末可供分配基金份额利润
-0.1366
期末基金资产净值
69,916,997.50
期末基金份额净值
0.8634
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2019年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
-13.66%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利
润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。
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3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 2.09% 1.44% 1.88% 1.48% 0.21% -0.04%
过去三个月 -9.79% 1.91% -10.75% 1.95% 0.96% -0.04%
过去六个月 21.81% 1.95% 20.87% 1.99% 0.94% -0.04%
过去一年 -4.83% 1.82% -5.93% 1.87% 1.10% -0.05%
自基金合同
生效起至今
-13.66% 1.75% -10.47% 1.87% -3.19% -0.12%
建信创业板 ETF2019年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与
同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005年 9
月 19日，注册资本 2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、
中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%，信
安金融服务公司出资额占注册资本的 25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的
10%。
公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、
海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、
机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金会计部、注册登记部、财务管理部、金融科技
部、投资风险管理部和内控合规部，以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西
北、东北、武汉、南京五个营销中心，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自
成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于
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泰山”的原则，以“善建财富 相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“可信赖的财
富管理专家 资产管理行业的领跑者”。
截至 2019年 6月 30日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合
型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信
双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合
型证券投资基金（LOF）、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、
深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投
资指数基金及其联接基金、建信沪深 300指数证券投资基金（LOF）、建信深证 100指数增强型证
券投资基金、建信中证 500指数增强型证券投资基金、建信央视财经 50指数分级发起式证券投资
基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资
源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、
建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证
券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益
增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投
资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强
债券型证券投资基金、建信安心回报 6个月定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型
证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建
信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理
财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型
证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得
利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资
基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信鑫
安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报
灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选
股票型证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投
资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、建信弘利
灵活配置混合型证券投资基金、建信睿怡纯债债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券
投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券投资基金、建信兴利灵活配置混合型证券投资基金、建
信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场
基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、建信天添益货币市场基金、建信瑞
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丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型
证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券
投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建
信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造
2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证
券投资基金、建信高端医疗股票型证券投资基金、建信中证政策性金融债 1-3年指数证券投资基
金（LOF）、建信中证政策性金融债 8-10年指数证券投资基金（LOF）、建信建信量化事件驱动股票
型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF）、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投
资基金、建信上证 50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信睿丰纯债定期开放债券
型发起式证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金、建信量化优享定期开放灵
活配置混合型证券投资基金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票型
证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信智享添鑫定期开放混合
型证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信 MSCI 中国 A
股国际通交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资
基金、建信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金、建信港股通恒生中国企业交易型开放式指
数证券投资基金、建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、建信中短债纯债
债券型证券投资基金、建信中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金、建信润利增强债券型证券
投资基金、建信睿兴纯债债券型证券投资基金、建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金、
建信福泽裕泰混合型基金中基金（FOF），共计 110只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为
5,725.25亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
龚佳
佳
本基
金的
基金
经理
2019年 3
月 7日
- 6
龚佳佳先生，硕士。2012年 7月至 2014年 10月
在诺安基金管理有限公司数量投资部担任研究
员、基金经理助理；2014年 10月至 2015年 3月
在工银瑞信基金管理有限公司指数投资部担任量
化研究员；2015年 3月至 2018年 5月在华夏基金
管理有限公司数量投资部担任研究员、投资经
理；2018年 5月至今在建信基金管理公司金融工
程及指数投资部担任基金经理助理。2019年 2月
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22 日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式
指数证券投资基金的基金经理；2019年 3月 7日
起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基
金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金的基金经理。
梁洪
昀
金融
工程
及指
数投
资部
总经
理，
本基
金的
基金
经理
2018年 2
月 6日
- 16
梁洪昀先生，金融工程及指数投资部总经理。特
许金融分析师（CFA），博士。2003年 1月至 2005
年 8 月就职于大成基金管理有限公司，历任金融
工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理
财部高级经理。2005年 8月加入建信基金管理有
限责任公司，历任研究部研究员、高级研究员、
研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副
总监、投资管理部执行总监、金融工程及指数投
资部总监。2009 年 11 月 5 日起任建信沪深 300
指数证券投资基金（LOF）的基金经理；2010年 5
月 28日至 2012年 5月 28日任上证社会责任交易
型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金
经理；2011年 9月 8日至 2016年 7月 20日任深
证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金
（ETF）及其联接基金的基金经理；2012 年 3 月
16日起任建信深证 100指数增强型证券投资基金
的基金经理；2015年 3月 25日起任建信双利策略
主题分级股票型证券投资基金的基金经理；2015
年 7月 31日至 2018年 7月 31日任建信中证互联
网金融指数分级发起式证券投资基金的基金经
理；2015年 8月 6日至 2016年 10月 25日任建信
中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金
的基金经理；2018年 2月 6日起任建信创业板交
易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2018
年 2 月 7 日起任建信鑫泽回报灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理；2018年 4月 19日起任建
信 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理；2018 年 5 月 16 日起任建信
MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金的基金经理；2018年 6月 13
日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法
规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投
资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流
程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证
券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的
规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公
平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内，本基金保持高仓位运作，以满足运作风险控制及跟踪误差控制需要。
由于一些特定原因，基金所持组合的权重分布与标的指数的权重分布之间存在一定差异，形成了
基金跟踪误差的主要来源。这些原因包括：股票数量的舍入取整造成的权重误差；部分股票停牌
导致无法交易，或复牌后股票出现较大波动，等等。
在报告期后期，基金的标的指数成分股进行了调整，管理人积极应对，采取了适当的组合调
整策略，尽力减少其对跟踪误差的影响。
在报告期内，管理人积极应对了各种不利因素，较为有效地控制了运作风险和基金跟踪误差，
将两项指标都控制在合同约定范围之内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率 21.81%，波动率 1.95%，业绩比较基准收益率 20.87%，波动率
1.99%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2019年下半年，国际贸易摩擦、防控风险、提振经济等多种因素交织在一起，将对市场产生
复杂而深刻的影响。市场在 2019年一季度大幅反弹，基本修复了 2018年因过度悲观预期而引发
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的大幅下跌。二季度市场冲高回落，但随后缓慢回升。投资者逐渐意识到，无论贸易摩擦的解决，
还是保持宏观经济持续稳健增长，都是长期、艰苦的过程。在经历了一年多以来的大起大落后，
预计股票市场总体波动将趋于缓和，投资者会更加看重个股基本面表现，而不是过多地被情绪所
主导。此外，下半年仍需要关注一些重要经济政治事件对于市场发展变化趋势的影响。
本管理人将根据基金合同，继续秉承被动复制策略，力争将基金的跟踪误差及偏离度保持在
较低水平。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值业
务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估
值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、投
资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负
责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。
资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律
法规的专家型人员。
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的
估值处理标准》，与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》，并依据其提供的
中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基
金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）；对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌
转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本公司采用中证指数有限公
司独立提供的债券估值价格进行估值。
本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》，并依据《证券投
资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流动性
折扣，对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定，本基金本报告期未达到利润分
配条件，未进行利润分配。
建信创业板 ETF2019年半年度报告
第 14页 共 54页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银河证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金
法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全
尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利
润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人按照《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有
关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投
资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完
整发表意见
本托管人依法复核建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信创业板交易型开放式指数证
券投资基金 2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：建信创业板交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
770,897.28 3,187,400.15
结算备付金
- -
存出保证金
2,882.06 2,136.70
交易性金融资产
6.4.7.2
69,536,118.24 75,697,399.16
其中：股票投资
69,536,118.24 75,697,399.16
基金投资
- -
建信创业板 ETF2019年半年度报告
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债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.7.5
157.10 711.95
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
70,310,054.68 78,887,647.96
负债和所有者权益
附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 889,508.74
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
28,171.53 28,174.51
应付托管费
5,634.28 5,634.92
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
25,600.48 330,794.52
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
333,650.89 390,547.96
负债合计
393,057.18 1,644,660.65
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
80,978,674.00 108,978,674.00
未分配利润
6.4.7.10
-11,061,676.50 -31,735,686.69
所有者权益合计
69,916,997.50 77,242,987.31
负债和所有者权益总计
70,310,054.68 78,887,647.96
注: 报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 0.8634元，基金份额总额 80,978,674.00份。
6.2 利润表
会计主体：建信创业板交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
建信创业板 ETF2019年半年度报告
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项 目
附注号
本期
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
上年度可比期间
2018年 2月 6日（基金
合同生效日）至 2018年
6月 30日
一、收入
20,317,778.72 3,965,356.55
1.利息收入
7,174.29 756,837.08
其中：存款利息收入
6.4.7.11
7,174.29 360,638.60
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- 396,198.48
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
2,636,207.67 9,840,368.45
其中：股票投资收益
6.4.7.12
2,300,850.54 9,549,595.99
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
- -
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
335,357.13 290,772.46
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
17,670,223.76 -6,620,285.37
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18
4,173.00 -11,563.61
减：二、费用
609,075.88 1,018,217.90
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
193,755.13 274,479.57
2．托管费
6.4.10.2.2
38,750.98 54,895.91
3．销售服务费
6.4.10.2.3
- -
4．交易费用
6.4.7.19
23,329.85 416,444.03
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
6.4.7.20
353,239.92 272,398.39
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
19,708,702.84 2,947,138.65
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
19,708,702.84 2,947,138.65
建信创业板 ETF2019年半年度报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信创业板交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
108,978,674.00 -31,735,686.69 77,242,987.31
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 19,708,702.84
19,708,702.84
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-28,000,000.00 965,307.35 -27,034,692.65
其中：1.基金申
购款
9,000,000.00 -1,554,082.43 7,445,917.57
2.基金赎
回款
-37,000,000.00 2,519,389.78 -34,480,610.22
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
80,978,674.00 -11,061,676.50 69,916,997.50
项目
上年度可比期间
2018年 2月 6日（基金合同生效日）至 2018年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
357,978,674.00 - 357,978,674.00
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 2,947,138.65
2,947,138.65
三、本期基金份
额交易产生的基
-285,000,000.00 -9,722,150.39 -294,722,150.39
建信创业板 ETF2019年半年度报告
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金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
33,000,000.00 -31,109.44 32,968,890.56
2.基金赎
回款
-318,000,000.00 -9,691,040.95 -327,691,040.95
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
72,978,674.00 -6,775,011.74 66,203,662.26
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署：
张军红
吴曙明
丁颖
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
建信创业板交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017] 1331号《关于准予建信创业板交易型开放式指数
证券投资基金注册的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资
基金法》和《建信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契
约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
357,952,000.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道
中天验字(2018)第 0068号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信创业板交易型开放式
指数证券投资基金基金合同》于 2018 年 2 月 6 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
357,978,674.00份基金份额，其中认购资金利息折合 26,674.00份基金份额。本基金的基金管理
人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国银河证券股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2018]90 号核准，本基金于 2018 年 3 月 7
日在深交所挂牌交易。
建信创业板 ETF2019年半年度报告
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根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信创业板交易型开放式指数证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金投资范围为标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投
资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中
国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、
企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、
政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、
债券回购、资产支持证券、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为：本基金投资于标的
指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的
80%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法
规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范
围。本基金的业绩比较基准为创业板指数收益率。
本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司以本基金为目标 ETF，募集成立了建信创业
板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“建信创业板 ETF联接基金”)。建
信创业板 ETF联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资
于本基金。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信创业板交易型开放式指数
证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019
年 6月 30日的财务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值
变动情况等有关信息。
建信创业板 ETF2019年半年度报告
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6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报
告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通
知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于
资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税
政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征
收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方
政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服
务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
建信创业板 ETF2019年半年度报告
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取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税
额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款
770,897.28
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
770,897.28
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
68,928,871.19 69,536,118.24 607,247.05
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
68,928,871.19 69,536,118.24 607,247.05
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
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6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息
150.31
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
5.49
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
1.30
合计
157.10
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
25,600.48
银行间市场应付交易费用
-
合计
25,600.48
建信创业板 ETF2019年半年度报告
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6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
预提费用 283,650.89
应付指数使用费 50,000.00
合计
333,650.89
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 108,978,674.00
108,978,674.00
本期申购
9,000,000.00
9,000,000.00
本期赎回（以“-”号填列）
-37,000,000.00
-37,000,000.00
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
80,978,674.00
80,978,674.00
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 1,541,083.03 -33,276,769.72 -31,735,686.69
本期利润
2,038,479.08 17,670,223.76 19,708,702.84
本期基金份额交易
产生的变动数
-619,590.85 1,584,898.20 965,307.35
其中：基金申购款
270,986.05 -1,825,068.48 -1,554,082.43
基金赎回款
-890,576.90 3,409,966.68 2,519,389.78
本期已分配利润
- - -
本期末
2,959,971.26 -14,021,647.76 -11,061,676.50
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入
6,903.63
定期存款利息收入
-
建信创业板 ETF2019年半年度报告
第 24页 共 54页
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
254.93
其他
15.73
合计
7,174.29
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
-499,401.37
股票投资收益——赎回差价收入
2,800,251.91
股票投资收益——申购差价收入
-
合计
2,300,850.54
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出股票成交总额
7,164,764.06
减：卖出股票成本总额
7,664,165.43
买卖股票差价收入
-499,401.37
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
赎回基金份额对价总额
34,480,610.22
减：现金支付赎回款总额
-1,391,067.78
减：赎回股票成本总额
33,071,426.09
赎回差价收入
2,800,251.91
6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
无。
建信创业板 ETF2019年半年度报告
第 25页 共 54页
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
无。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
无。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
无。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
建信创业板 ETF2019年半年度报告
第 26页 共 54页
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
335,357.13
基金投资产生的股利收益
-
合计
335,357.13
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
1.交易性金融资产
17,670,223.76
股票投资
17,670,223.76
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
建信创业板 ETF2019年半年度报告
第 27页 共 54页
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
17,670,223.76
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金赎回费收入
-
替代损益收入
4,173.00
合计
4,173.00
注:替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入成
本与申购日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购日估值的差额。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
交易所市场交易费用
23,329.85
银行间市场交易费用
-
合计
23,329.85
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
审计费用
25,132.86
信息披露费
198,354.28
指数使用费 100,000.00
上市费 29,752.78
合计
353,239.92
注:指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，本期按前一日基金资产净值的
0.03%的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季(自然季度)
人民币 50,000.00元。
6.4.7.21 分部报告
无。
建信创业板 ETF2019年半年度报告
第 28页 共 54页
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方
发生变化的情况
本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司（“建信基
金”）
基金销售机构、基金管理人
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
中国建设银行股份有限公司（“中国建设
银行”）
基金销售机构、基金管理人的股东
中国银河证券股份有限公司（“银河证
券”）
基金销售机构、基金托管人
建信创业板交易型开放式指数证券投资
基金联接基金（“建信创业板 ETF 联接基
金”）
本基金的基金管理人管理的其他基金
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
建信创业板 ETF2019年半年度报告
第 29页 共 54页
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年2月6日（基金合同生效日）至
2018年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
银河证券 - -
343,542,260.86 88.80
6.4.10.1.2 债券交易
无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
无。
6.4.10.1.4 权证交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
银河证券 - -
- -
关联方名称
上年度可比期间
2018年2月6日（基金合同生效日）至2018年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
银河证券 319,948.80 88.80
- -
注:1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
建信创业板 ETF2019年半年度报告
第 30页 共 54页
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 2月 6日（基金合
同生效日）至 2018年 6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费
193,755.13 274,479.57
其中：支付销售机构的客户维护费
9,910.97
23,819.77
注:1、支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.50%/ 当年天数。
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活
动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支
的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 2月 6日（基金合
同生效日）至 2018年 6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费
38,750.98 54,895.91
注:支付基金托管人银河证券的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10%/ 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
无。
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第 31页 共 54页
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情
况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基
金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
建信创业板ETF
联接基金
33,000,000.00
40.75
41,000,000.00
37.62
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
无。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
建信创业板 ETF2019年半年度报告
第 32页 共 54页
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程
度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督
和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和控制
上述风险，追求基金资产长期稳定增值。
建信创业板 ETF2019年半年度报告
第 33页 共 54页
本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、内
控合规部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的督
察长和内控合规部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基金在
交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违
约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交
割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人
的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇
总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，则本
基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
无。
建信创业板 ETF2019年半年度报告
第 34页 共 54页
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。
公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系，对流动性风险管理的组织架构、职责分工以及
指标监控体系进行了明确规定，同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系，由独立的风险
管理部门负责压力测试的实施，多维度对投资组合流动性风险进行管控。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
在日常运作中，本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实
施投资管理，确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。
在资产端，本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则，主要投资于基金合同约定的具有良好流
动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、高流动性资产比例、流动性受限资产比
例、逆回购分布等指标进行监控，定期开展压力测试，持续对投资组合流动性水平进行监测与评
估。
在负债端，基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制，结合市场形势对投资者申购赎回情况进
行分析，合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下，投资组合面临巨额赎回时，基金管理人
将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定，审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申请，保
障基金持有人利益。
建信创业板 ETF2019年半年度报告
第 35页 共 54页
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临
每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和买入返售金融资产等，其余大部分
金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场
利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资
组合的久期等方法对利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 770,897.28 - - - 770,897.28
结算备付金 - - - - -
存出保证金 2,882.06 - - - 2,882.06
交易性金融资产 - - - 69,536,118.24 69,536,118.24
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 157.10 157.10
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
773,779.34 - - 69,536,275.34 70,310,054.68
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
建信创业板 ETF2019年半年度报告
第 36页 共 54页
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 28,171.53 28,171.53
应付托管费 - - - 5,634.28 5,634.28
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 25,600.48 25,600.48
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 333,650.89 333,650.89
负债总计
- - - 393,057.18 393,057.18
利率敏感度缺口
773,779.34 - - 69,143,218.16 69,916,997.50
上年度末
2018年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 3,187,400.15 - - - 3,187,400.15
结算备付金 - - - - -
存出保证金 2,136.70 - - - 2,136.70
交易性金融资产 - - - 75,697,399.16 75,697,399.16
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 711.95 711.95
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
3,189,536.85
-
-
75,698,111.11
78,887,647.96
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
应付证券清算款 - - - 889,508.74 889,508.74
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 28,174.51 28,174.51
应付托管费 - - - 5,634.92 5,634.92
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 330,794.52 330,794.52
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 390,547.96 390,547.96
负债总计
- -
-
1,644,660.65
1,644,660.65
利率敏感度缺口
3,189,536.85
-
-
74,053,450.46
77,242,987.31
建信创业板 ETF2019年半年度报告
第 37页 共 54页
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注:于本期末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影
响 （上年末：同）。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经
济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证
券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理
人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可
能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的
资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；权证、股指期货及其他金
融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基
金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时对风险进行跟
踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
建信创业板 ETF2019年半年度报告
第 38页 共 54页
项目
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
-股票投资
69,536,118.24
99.46
75,697,399.16
98.00
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
69,536,118.24 99.46
75,697,399.16 98.00
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2019年 6月 30日）
上年度末 （2018 年 12 月
31日 ）
业绩比较基准上升
5%
3,392,085.80 -
业绩比较基准下降
5%
-3,392,085.80 -
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
建信创业板 ETF2019年半年度报告
第 39页 共 54页
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于 2019年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 69,536,118.24元，无属于第二或第三层次的余额（2018年 6月 30日：第
一层次 61,124,770.61元，第二层次 2,437,694.70元，无属于第三层次的余额）。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2019年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年 6月 30日：
同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)基金申购款
于 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止期间，本基金申购基金份额的对价总额为
7,445,917.57 元，其中包括以股票支付的申购款 7,673,465.00 元和以现金支付的申购款
-227,547.43元。
(3)除公允价值和基金申购款外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
建信创业板 ETF2019年半年度报告
第 40页 共 54页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
69,536,118.24 98.90
其中：股票
69,536,118.24 98.90
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
770,897.28 1.10
8 其他各项资产
3,039.16 0.00
9 合计
70,310,054.68 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
8,104,216.56 11.59
B
采矿业
- -
C
制造业
34,110,087.34 48.79
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应
业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
17,011,862.04 24.33
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务
业
432,551.00 0.62
建信创业板 ETF2019年半年度报告
第 41页 共 54页
M
科学研究和技术
服务业
1,360,216.00 1.95
N
水利、环境和公共
设施管理业
1,064,854.50 1.52
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
4,056,748.17 5.80
R
文化、体育和娱乐
业
3,196,792.88 4.57
S
综合
- -
合计
69,337,328.49 99.17
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
103,293.75 0.15
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
95,496.00 0.14
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服
务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
198,789.75 0.28
建信创业板 ETF2019年半年度报告
第 42页 共 54页
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票
投资明细
7.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序
的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1 300498 温氏股份 225,996 8,104,216.56 11.59
2 300059 东方财富 291,488 3,949,662.40 5.65
3 300750 宁德时代 42,200 2,906,736.00 4.16
4 300015 爱尔眼科 68,361 2,117,140.17 3.03
5 300142 沃森生物 70,724 2,005,732.64 2.87
6 300347 泰格医药 20,400 1,572,840.00 2.25
7 300003 乐普医疗 65,106 1,498,740.12 2.14
8 300124 汇川技术 61,474 1,408,369.34 2.01
9 300760 迈瑞医疗 7,500 1,224,000.00 1.75
10 300408 三环集团 60,682 1,180,264.90 1.69
11 300017 网宿科技 107,890 1,163,054.20 1.66
12 300136 信维通信 46,600 1,139,370.00 1.63
13 300122 智飞生物 26,100 1,124,910.00 1.61
14 300033 同花顺 11,200 1,101,632.00 1.58
15 300024 机器人 68,300 1,040,209.00 1.49
16 300144 宋城演艺 42,300 978,822.00 1.40
17 300253 卫宁健康 67,000 950,060.00 1.36
18 300383 光环新网 56,400 945,828.00 1.35
19 300450 先导智能 26,801 900,513.60 1.29
20 300014 亿纬锂能 28,200 858,972.00 1.23
21 300146 汤臣倍健 43,900 851,660.00 1.22
22 300012 华测检测 76,300 824,040.00 1.18
23 300601 康泰生物 15,595 818,737.50 1.17
24 300296 利亚德 101,000 790,830.00 1.13
25 300070 碧水源 97,500 759,525.00 1.09
26 300454 深信服 8,200 717,828.00 1.03
建信创业板 ETF2019年半年度报告
第 43页 共 54页
27 300207 欣旺达 55,300 637,056.00 0.91
28 300285 国瓷材料 37,050 630,220.50 0.90
29 300271 华宇软件 33,100 628,900.00 0.90
30 300168 万达信息 47,400 614,778.00 0.88
31 300009 安科生物 36,080 573,672.00 0.82
32 300166 东方国信 45,700 561,653.00 0.80
33 300088 长信科技 110,000 556,600.00 0.80
34 300170 汉得信息 40,400 549,036.00 0.79
35 300098 高新兴 68,548 547,013.04 0.78
36 300072 三聚环保 68,460 542,887.80 0.78
37 300676 华大基因 9,400 536,176.00 0.77
38 300357 我武生物 15,500 525,760.00 0.75
39 300413 芒果超媒 12,800 525,440.00 0.75
40 300001 特锐德 29,100 524,382.00 0.75
41 300274 阳光电源 55,501 518,934.35 0.74
42 300747 锐科激光 3,700 518,037.00 0.74
43 300226 上海钢联 6,800 509,728.00 0.73
44 300027 华谊兄弟 103,695 509,142.45 0.73
45 300315 掌趣科技 144,500 498,525.00 0.71
46 300628 亿联网络 4,500 481,815.00 0.69
47 300212 易华录 19,008 465,696.00 0.67
48 300180 华峰超纤 33,100 464,062.00 0.66
49 300188 美亚柏科 25,600 456,448.00 0.65
50 300073 当升科技 19,800 454,806.00 0.65
51 300316 晶盛机电 34,860 442,373.40 0.63
52 300058 蓝色光标 101,300 432,551.00 0.62
53 300699 光威复材 13,200 431,640.00 0.62
54 300182 捷成股份 97,623 430,517.43 0.62
55 300558 贝达药业 10,300 427,450.00 0.61
56 300496 中科创达 14,400 418,752.00 0.60
57 300529 健帆生物 6,600 411,510.00 0.59
58 300203 聚光科技 17,200 411,080.00 0.59
59 300418 昆仑万维 31,800 409,266.00 0.59
60 300038 数知科技 42,700 399,672.00 0.57
61 300567 精测电子 7,500 393,900.00 0.56
62 300113 顺网科技 24,900 390,432.00 0.56
63 300010 立思辰 41,500 389,685.00 0.56
64 300463 迈克生物 15,300 384,489.00 0.55
65 300630 普利制药 6,650 383,173.00 0.55
66 300133 华策影视 56,700 381,591.00 0.55
67 300251 光线传媒 54,600 371,280.00 0.53
68 300244 迪安诊断 21,600 366,768.00 0.52
建信创业板 ETF2019年半年度报告
第 44页 共 54页
69 300026 红日药业 99,700 343,965.00 0.49
70 300115 长盈精密 32,100 336,729.00 0.48
71 300002 神州泰岳 82,500 328,350.00 0.47
72 300457 赢合科技 13,030 324,837.90 0.46
73 300078 思创医惠 30,580 312,221.80 0.45
74 300433 蓝思科技 44,498 310,151.06 0.44
75 300367 东方网力 31,300 308,931.00 0.44
76 300618 寒锐钴业 5,100 306,000.00 0.44
77 300324 旋极信息 52,760 305,480.40 0.44
78 300197 铁汉生态 85,050 305,329.50 0.44
79 300068 南都电源 26,600 300,580.00 0.43
80 300294 博雅生物 10,990 298,378.50 0.43
81 300482 万孚生物 7,910 298,207.00 0.43
82 300377 赢时胜 26,000 294,320.00 0.42
83 300145 中金环境 66,700 289,478.00 0.41
84 300036 超图软件 19,500 288,210.00 0.41
85 300616 尚品宅配 3,800 287,356.00 0.41
86 300159 新研股份 52,700 262,446.00 0.38
87 300633 开立医疗 9,100 259,896.00 0.37
88 300476 胜宏科技 22,900 258,770.00 0.37
89 300308 中际旭创 7,580 257,644.20 0.37
90 300199 翰宇药业 27,805 254,971.85 0.36
91 300748 金力永磁 3,700 222,296.00 0.32
92 300474 景嘉微 5,600 220,976.00 0.32
93 300222 科大智能 16,200 210,924.00 0.30
94 300459 金科文化 36,200 205,978.00 0.29
95 300666 江丰电子 5,339 202,454.88 0.29
96 300373 扬杰科技 11,400 170,886.00 0.24
97 300323 华灿光电 24,200 149,556.00 0.21
98 300724 捷佳伟创 5,000 133,100.00 0.19
99 300634 彩讯股份 5,900 127,853.00 0.18
100 300741 华宝股份 3,800 120,460.00 0.17
7.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序
的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 300770 新媒股份 1,104 95,496.00 0.14
2 300782 卓胜微 446 48,578.32 0.07
建信创业板 ETF2019年半年度报告
第 45页 共 54页
3 300780 德恩精工 935 27,676.00 0.04
4 300594 朗进科技 613 27,039.43 0.04
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股
票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 2,073,176.00 2.68
2 300454 深信服 551,726.00 0.71
3 300357 我武生物 478,726.20 0.62
4 300059 东方财富 441,430.00 0.57
5 300630 普利制药 359,870.00 0.47
6 300567 精测电子 357,498.85 0.46
7 300457 赢合科技 327,938.30 0.42
8 300482 万孚生物 303,535.50 0.39
9 300633 开立医疗 266,308.72 0.34
10 300748 金力永磁 237,828.00 0.31
11 300747 锐科激光 209,100.00 0.27
12 300618 寒锐钴业 171,545.00 0.22
13 300033 同花顺 161,028.00 0.21
14 300207 欣旺达 149,567.00 0.19
15 300724 捷佳伟创 141,815.00 0.18
16 300616 尚品宅配 126,432.00 0.16
17 300347 泰格医药 121,567.00 0.16
18 300498 温氏股份 120,095.00 0.16
19 300017 网宿科技 115,518.00 0.15
20 300058 蓝色光标 107,191.00 0.14
注:上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股
票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300053 欧比特 338,891.00 0.44
2 300124 汇川技术 317,773.00 0.41
3 300355 蒙草生态 304,927.80 0.39
4 300287 飞利信 302,374.00 0.39
建信创业板 ETF2019年半年度报告
第 46页 共 54页
5 300101 振芯科技 286,316.00 0.37
6 300055 万邦达 270,160.00 0.35
7 300498 温氏股份 265,570.00 0.34
8 300266 兴源环境 259,592.00 0.34
9 300059 东方财富 217,970.00 0.28
10 300409 道氏技术 187,239.20 0.24
11 002958 青农商行 169,566.00 0.22
12 300136 信维通信 122,982.00 0.16
13 300762 上海瀚讯 118,075.60 0.15
14 300024 机器人 111,293.00 0.14
15 300408 三环集团 107,984.00 0.14
16 300760 迈瑞医疗 105,038.00 0.14
17 300759 康龙化成 101,481.60 0.13
18 300156 神雾环保 93,476.00 0.12
19 300766 每日互动 83,510.00 0.11
20 300558 贝达药业 82,390.00 0.11
注:上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
9,230,621.84
卖出股票收入（成交）总额
7,164,764.06
注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不
包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债
券投资明细
无。
建信创业板 ETF2019年半年度报告
第 47页 共 54页
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产
支持证券投资明细
无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五
名贵金属投资明细
无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权
证投资明细
无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
无。
建信创业板 ETF2019年半年度报告
第 48页 共 54页
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
7.11.3 本期国债期货投资评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
2,882.06
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
157.10
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
3,039.16
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
建信创业板 ETF2019年半年度报告
第 49页 共 54页
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说
明
无。
7.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说
明
无。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
1,179 68,684.20 33,000,000.00 40.75
47,978,674.00 59.25
注:机构投资者包括中国银河证券股份有限公司－建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金。
8.1.2
目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目
持有份额（份）
占总份额比例（%）
建信创业板交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接
基金
33,000,000.00 40.75
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第 50页 共 54页
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 潘少玲 1,650,106.00 2.04
2 沈燕 1,041,172.00 1.29
3 郑晓星 1,000,097.00 1.24
4 傅凝洲 980,057.00 1.21
5 杜家荣 632,018.00 0.78
6 赵永柱 630,000.00 0.78
7 郭永良 613,300.00 0.76
8 何瑛 560,030.00 0.69
9 刘庆芳 520,000.00 0.64
10 王其玉 512,600.00 0.63
11
建信创业板交易型开
放式指数证券投资基
金发起式联接基金
33,000,000.00 40.75
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注:截至本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区
间情况
注:截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有
本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2018年 2月 6日）基
金份额总额
357,978,674.00
本报告期期初基金份额总额
108,978,674.00
本报告期基金总申购份额
9,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额
37,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
80,978,674.00
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事
变动
经本基金管理人建信基金管理有限责任公司第五届董事会第五次临时会议审议通过，自
2019年 3月 13日起，曲寅军不再担任建信基金管理有限责任公司首席投资官（副总裁）。上述
事项本公司已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和中国证券投资基金业协会
备案并于 2019年 3月 16日公告。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今，本报
告期内会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易
所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。
建信创业板 ETF2019年半年度报告
第 52页 共 54页
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情
况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
方正证券
1
15,843,237.63
100.00%
14,754.76
100.00%
-
银河证券
3
-
-
-
-
-
注:1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金
字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提
供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度
保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、
行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能
够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务；
（4）佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证
监会备案及通知基金托管人。
3、本基金本报告期未新增或剔除交易单元，与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
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1
关于建信创业板交易型开放式指数证
券投资基金基金经理变更的公告
指定报刊和/或公司网
站
2019年 3月 8日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%
的情况
单位：份
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
建信创业板
交易型开放
式指数证券
投资基金发
起式联接基
金
1
2019年 01月
01日-2019年
06月 30日
41,000,000.00
4,000,000.00
12,000,000.00
33,000,000.00
40.75
产品特有风险
本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基
金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基
金流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有
人合法权益。
注:本基金本报告期申购、赎回份额中包含了买入、卖出份额。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信创业板交易型开放式指数证券投资基金设立的文件；
2、《建信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
4、《建信创业板交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
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7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2019年 8月 29日
