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建信信用(165311)

建信信用:2019年半年度报告摘要

 
 
建信信用增强债券型证券投资基金 2019年
半年度报告摘要 
 
2019年 6月 30日


基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 送出日期:2019年 8月 29日 建信信用增强债券 2019年半年度报告摘要 第 2页 共 33页


§1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。





基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 27日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。





本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。


本报告中财务资料未经审计。





本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。


建信信用增强债券 2019年半年度报告摘要 第 3页 共 33页





§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称


建信信用增强债券


场内简称


建信信用 基金主代码


165311 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2011年 6月 16日 基金管理人


建信基金管理有限责任公司 基金托管人


交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


30,463,770.81份 基金合同存续期


不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期


2011年 9月 9日 下属分级基金的基金简称


建信信用增强债券 A


建信信用增强债券 C


下属分级基金的场内简称


建信信用


-


下属分级基金的交易代码


165311


165314


报告期末下属分级基金的份额总额


25,217,517.95份


5,246,252.86份


2.2 基金产品说明 投资目标


在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,力争获得高于业绩比较 基准的投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略


本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自下而上的个券选择方法构建 债券投资组合。同时,在固定收益资产所提供的稳健收益基础上,适当参与新股发 行申购及增发新股申购,为基金份额持有人增加收益,实现基金资产的长期增值。 业绩比较 基准


中国债券总指数收益率。 风险收益 特征


本基金为债券型基金,属于中等风险基金产品。其预期风险和收益水平低于股票型 基金、混合型基金,高于货币市场基金。 由于主要投资于除国债、中央银行票据以外的信用类金融工具,因此本基金投资蕴 含一定的信用风险,预期风险和收益水平高于一般的不涉及股票二级市场投资的债 券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


建信基金管理有限责任公司 交通银行股份有限公司 建信信用增强债券 2019年半年度报告摘要 第 4页 共 33页


信息披露 负责人


姓名


吴曙明 陆志俊 联系电话


010-66228888 95559 电子邮箱


xinxipilu@ccbfund.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话


400-81-95533 010-66228000 95559 传真


010-66228001 021-62701216 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址


http://www.ccbfund.cn 基金半年度报告备置地点


基金管理人和基金托管人的住所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据 和指标


报告期(2019年 1月 1日-2019年 6月 30日)


建信信用增强债券 A


建信信用增强债券 C


本期已实现收益


2,152,731.34 386,116.43 本期利润


2,334,186.03


346,888.88


加权平均基金份 额本期利润


0.0865


0.0622


本期基金份额净 值增长率


6.58%


6.44%


3.1.2 期末数据 和指标


报告期末(2019年 6月 30日)


期末可供分配基 金份额利润


0.3125


0.2886


期末基金资产净 值


33,097,344.79


6,760,460.73


期末基金份额净 值


1.312


1.289


注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利 润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可 供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分); 建信信用增强债券 2019年半年度报告摘要 第 5页 共 33页


3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信信用增强债券 A 阶段


份额净值增 长率①


份额净值增 长率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去一个月 0.31%


0.12%


0.64%


0.06%


-0.33%


0.06%


过去三个月 -1.65%


0.27%


0.38%


0.10%


-2.03%


0.17%


过去六个月 6.58%


0.37%


1.49%


0.09%


5.09%


0.28%


过去一年 2.98%


0.37%


6.03%


0.10%


-3.05%


0.27%


过去三年 -2.16%


0.32%


9.89%


0.11%


-12.05%


0.21%


自基金合同生 效起至今 51.31%


0.29%


40.77%


0.11%


10.54%


0.18%


建信信用增强债券 C 阶段


份额净值增 长率①


份额净值增 长率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去一个月 0.39%


0.11%


0.64%


0.06%


-0.25%


0.05%


过去三个月 -1.68%


0.26%


0.38%


0.10%


-2.06%


0.16%


过去六个月 6.44%


0.37%


1.49%


0.09%


4.95%


0.28%


过去一年 2.71%


0.37%


6.03%


0.10%


-3.32%


0.27%


过去三年 -3.08%


0.32%


9.89%


0.11%


-12.97%


0.21%


自基金合同生 效起至今 23.35%


0.35%


26.32%


0.12%


-2.97%


0.23%


注:本基金封闭期于 2014年 6月 15日止,封闭期结束后,自 2014年 6月 16日起,本基金的运作 方式转为上市开放式。同时新增 C类份额。


建信信用增强债券 2019年半年度报告摘要 第 6页 共 33页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:本报告期,本基金投资组合比例符合基金合同要求。


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于 2005年 9 月 19日,注册资本 2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、 中国华电集团资本控股有限公司,其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%,信 建信信用增强债券 2019年半年度报告摘要 第 7页 共 33页


安金融服务公司出资额占注册资本的 25%,中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的 10%。





公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、 海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、 机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金会计部、注册登记部、财务管理部、金融科技 部、投资风险管理部和内控合规部,以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西 北、东北、武汉、南京五个营销中心,并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自 成立以来,公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观,恪守“持有人利益重于 泰山”的原则,以“善建财富 相伴成长”为崇高使命,坚持规范运作,致力成为“可信赖的财 富管理专家 资产管理行业的领跑者”。





截至 2019年 6月 30日,公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合 型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信 双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合 型证券投资基金(LOF)、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、 深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投 资指数基金及其联接基金、建信沪深 300指数证券投资基金(LOF)、建信深证 100指数增强型证 券投资基金、建信中证 500指数增强型证券投资基金、建信央视财经 50指数分级发起式证券投资 基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资 源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、 建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证 券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益 增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投 资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强 债券型证券投资基金、建信安心回报 6个月定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型 证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建 信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理 财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型 证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得 利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资 基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信鑫 建信信用增强债券 2019年半年度报告摘要 第 8页 共 33页


安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报 灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选 股票型证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投 资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、建信弘利 灵活配置混合型证券投资基金、建信睿怡纯债债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券 投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券投资基金、建信兴利灵活配置混合型证券投资基金、建 信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场 基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、建信天添益货币市场基金、建信瑞 丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型 证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券 投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建 信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造 2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证 券投资基金、建信高端医疗股票型证券投资基金、建信中证政策性金融债 1-3年指数证券投资基 金(LOF)、建信中证政策性金融债 8-10年指数证券投资基金(LOF)、建信建信量化事件驱动股票 型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投 资基金、建信上证 50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信睿丰纯债定期开放债券 型发起式证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金、建信量化优享定期开放灵 活配置混合型证券投资基金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票型 证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信智享添鑫定期开放混合 型证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资 基金、建信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金、建信港股通恒生中国企业交易型开放式指 数证券投资基金、建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、建信中短债纯债 债券型证券投资基金、建信中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金、建信润利增强债券型证券 投资基金、建信睿兴纯债债券型证券投资基金、建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金、 建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF),共计 110只开放式基金,管理的基金净资产规模共计为 5,725.25亿元。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理(助理)期限


证券 说明


建信信用增强债券 2019年半年度报告摘要 第 9页 共 33页


任职日期


离任日期


从业 年限


李峰 本 基 金 的 基 金 经理 2017年 5月 15日 - 12 李峰先生,硕士。曾任清华 紫光股份有限公司财务会 计助理,2007年4月至2012 年 9 月任华夏基金管理公 司基金会计业务经理、风控 高级经理,2012 年 9 月至 2015 年 6 月任建信基金管 理公司交易员、交易主管, 2015年 7月至 2016年 6月 任银华基金管理公司询价 研究主管,2016 年 6 月起 任建信基金管理公司基金 经理助理,2017年 5月 15 日起任建信信用增强债券 型证券投资基金和建信稳 定鑫利债券型证券投资基 金的基金经理;2018 年 2 月 2 日起任建信睿和纯债 定期开放债券型发起式证 券投资基金的基金经理; 2018年 3月 14日起任建信 睿丰纯债定期开放债券型 发起式证券投资基金的基 金经理;2019 年 3月 8 日 起任建信中短债纯债债券 型证券投资基金的基金经 理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法 规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投 资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生违反法律法规的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流 程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的 规定。 建信信用增强债券 2019年半年度报告摘要 第 10页 共 33页


4.3.2 异常交易行为的专项说明


本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公 平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


2019年上半年宏观经济整体运行平稳,GDP累计增速录得 6.3%,较 2018年全年回落 0.3个 百分点。上半年随着贸易战阶段性缓和,净出口对于 GDP增长的贡献由负转正,叠加消费支出对 GDP 增长的支撑,成为稳定经济的主要动力。投资方面,受到制造业和基建投资疲弱的影响,对 经济的贡献率相比于去年年末也有所下滑。仅地产投资在建安部分的支撑下仍维持 10%以上的增 速,但随着销售与卖地的持续回落,下半年地产投资增速也将预期下滑。整体看,上半年国内外 经济形势较为复杂,经济增长动能持续放缓。通胀方面,上半年物价水平总体平稳,CPI 在食品 价格带动下有所上行。尤其是猪肉和鲜果价格的大幅上涨,推升 CPI在二季度回到 2.7%的高位。 货币政策方面,上半年货币政策基调维持稳健,资金面整体维持合理适度水平,部分时点出现阶 段性紧张。央行在上半年两次降准,并通过 MLF、TMLF以及逆回购等公开市场操作投放流动性, 稳定市场对资金面的预期,并引导商业银行向民营企业放贷以支持实体经济。汇率方面,上半年 人民币对美元汇率宽幅波动,先升值后贬值,中间价从年初的 6.8632贬值到到 6月末的 6.8747。





受此影响, 2019年上半年债券收益率整体波动较大,利率先上后下,呈现倒 V型走势。具 体看,一季度债券市场随着社融增速企稳回升、贸易战阶段性缓和以及资本市场风险偏好回升等 因素影响,收益率底部区域震荡明显;4月受到一季度经济金融数据好转影响收益率显著上行;5 月之后贸易战风波重燃,国内经济数据出现反复,收益率再次回落。整体看 10年期国开债和国债 益率半年末收于 3.61%和 3.23%,相比于去年年底分别下行 3BP和持平。权益市场方面,上半年股 市迎来一波修复行情,上证指数在 4月份一度突破 3200点,但随着贸易谈判的反复,5月份大幅 回调至 2800点附近。





回顾上半年的基金管理工作,组合灵活进行债券资产与转债资产的的持仓调整,通过信用债 的票息策略结合可转债的交易策略,实现大类资产的配置切换。组合在一季度维持较高的转债持 仓,并精选优质的投资标的,在权益市场大幅上涨过程中获取了较为可观的投资回报。进入二季 度,降低转债仓位并在 6月份拉长组合久期,控制了组合的波动与净值回撤。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


本报告期本基金 A净值增长率 6.58%,波动率 0.37%,本报告期本基金 C净值增长率 6.44%, 建信信用增强债券 2019年半年度报告摘要 第 11页 共 33页


波动率 0.37%;业绩比较基准收益率 1.49%,波动率 0.09%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望下半年,随着一、二季度抢出口的结束,贸易摩擦对于经济的影响将更加显著。叠加国 内外总需求不足导致的企业盈利持续恶化,宏观经济趋势性下行已经成为市场的一致预期。坚持 “房住不炒”以及“不走老路”等政策约束下,地产投资难以成为托底经济的抓手,基建与消费 或成为下半年稳增长的核心。随着上半年地方债的提前发型,以及放开地方债作为项目资本金的 约束,基建投资增速较上半年将有所抬升。消费方面,减税降费对于消费的刺激将逐步体现,但 考虑到居民收入预期的下滑以及过去几轮地产周期对消费的挤出效应,经济增长转型为消费拉动 模式或仍需较长的时间。结合政策诉求已经转变为注重发展的质量以及容忍经济增速的合理回 落,本轮经济周期的筑底过程预计将显著长于以往。考虑到下半年资金面的持续宽松以及降准预 期,我们对债券市场较为乐观,债券收益率有望跟随利率走廊价格的调整而整体下行。组合管理 方面,在继续控制信用风险的前提下积极操作,拉长组合久期并提升杠杆水平,密切跟踪宏微观 数据边际变化带来的投资机会,并关注因风险事件、监管政策变化引发收益率波动所带来的交易 性机会。





本基金下半年将在严控各类风险的前提下,加强组合投资的灵活性,合理调节债券持仓的久 期、杠杆。权益市场方面,采取相对积极的投资策略,精选个股,力求为持有人获得较好的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本报告期内,本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值业 务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。


本公司设立资产估值委员会,主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜,确保受托资产估 值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、投 资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负 责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。


资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作,熟悉业内法律 法规的专家型人员。


本公司基金经理参与讨论估值原则及方法,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。


本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。


本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的 估值处理标准》,与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》,并依据其提供的 中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货币基 建信信用增强债券 2019年半年度报告摘要 第 12页 共 33页


金)或影子定价(适用货币基金和理财类基金);对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌 转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本公司采用中证指数有限公 司独立提供的债券估值价格进行估值。


本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》,并依据《证券投 资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流动性 折扣,对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本报告期内本基金未实施利润分配,符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的 规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


本报告期内,自 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日,本基金基金资产净值低于五千万元超 过连续 20个工作日。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》(2014年 8月 8日生效)第四 十一条的要求,现将该情况在本次报告中予以披露。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


2019年上半年度,托管人在建信信用增强债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证 券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义 务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


2019 年上半年度,建信基金管理有限责任公司在建信信用增强债券型证券投资基金投资运 作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。





本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


2019年上半年度,由建信基金管理有限责任公司编制并经托管人复核审查的有关建信信用增 强债券型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关 内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:建信信用增强债券型证券投资基金 建信信用增强债券 2019年半年度报告摘要 第 13页 共 33页


报告截止日:2019年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2019年 6月 30日 上年度末


2018年 12月 31日


资 产:





银行存款


2,828,906.40 1,784,253.98 结算备付金


23,332.10 77,937.46 存出保证金


8,665.23 5,008.99 交易性金融资产


38,187,028.05 43,789,568.66 其中:股票投资


199,415.16 - 基金投资


- - 债券投资


37,987,612.89 43,789,568.66 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产


- - 买入返售金融资产


- - 应收证券清算款


- 762,857.99 应收利息


513,428.46 286,084.83 应收股利


- - 应收申购款


400.00 500.00 递延所得税资产


- - 其他资产


- - 资产总计


41,561,760.24 46,706,211.91 负债和所有者权益


附注号


本期末


2019年 6月 30日 上年度末


2018年 12月 31日


负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


13,215.82 368.10 应付管理人报酬


23,019.18 25,274.29 应付托管费


6,576.91 3,061,929.42 应付销售服务费


1,946.98 1,914.74 应付交易费用


5,118.07 3,767.52 应交税费


3,171.30 1,273.83 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


1,650,906.46 1,767,039.17 负债合计


1,703,954.72 4,861,567.07 所有者权益:





建信信用增强债券 2019年半年度报告摘要 第 14页 共 33页


实收基金


30,463,770.81 34,079,454.30 未分配利润


9,394,034.71 7,765,190.54 所有者权益合计


39,857,805.52 41,844,644.84 负债和所有者权益总计


41,561,760.24 46,706,211.91 注: 报告截止日 2019年 6月 30日,基金份额总额 30,463,770.81份,其中建信信用增强债券 A 基金份额总额为 25,217,517.95份,基金份额净值 1.312元;建信信用增强债券 C基金份额总额 为 5,246,252.86份,基金份额净值 1.289元。 6.2 利润表 会计主体:建信信用增强债券型证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018 年 6月 30日


一、收入


3,091,967.46 516,023.51 1.利息收入


566,130.66 775,234.92 其中:存款利息收入


14,868.55 20,354.68 债券利息收入


549,244.08 736,496.98 资产支持证券利息收 入


- - 买入返售金融资产收 入


2,018.03 18,383.26 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)


2,381,755.11 -2,353,701.48 其中:股票投资收益


69,958.07 409,566.00 基金投资收益


- - 债券投资收益


2,311,599.44 -2,763,119.79 资产支持证券投资收 益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


- - 股利收益


197.60 -147.69 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)


142,227.14 2,092,722.54 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)


-


-


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


1,854.55 1,767.53 减:二、费用


410,892.55 497,738.91 1.管理人报酬


6.4.8.2.1


146,587.81 179,892.72 建信信用增强债券 2019年半年度报告摘要 第 15页 共 33页


2.托管费


6.4.8.2.2


41,882.23 51,397.96 3.销售服务费


6.4.8.2.3


12,405.74 12,040.82 4.交易费用


7,721.91 11,611.15 5.利息支出


6,833.80 3,522.22 其中:卖出回购金融资产支出


6,833.80 3,522.22 6.税金及附加


1,736.89 2,315.90 7.其他费用


193,724.17 236,958.14 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)


2,681,074.91 18,284.60 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)


2,681,074.91 18,284.60 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:建信信用增强债券型证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 34,079,454.30 7,765,190.54 41,844,644.84 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 2,681,074.91


2,681,074.91 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-3,615,683.49 -1,052,230.74 -4,667,914.23 其中:1.基金申 购款


2,744,368.59 837,737.13 3,582,105.72 2.基金赎 回款


-6,360,052.08 -1,889,967.87 -8,250,019.95 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


30,463,770.81 9,394,034.71 39,857,805.52 建信信用增强债券 2019年半年度报告摘要 第 16页 共 33页


项目


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 43,859,561.75 12,035,013.29 55,894,575.04 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 18,284.60


18,284.60 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-6,121,683.35 -1,807,608.07 -7,929,291.42 其中:1.基金申 购款


342,302.47 101,235.93 443,538.40 2.基金赎 回款


-6,463,985.82 -1,908,844.00 -8,372,829.82 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


37,737,878.40 10,245,689.82 47,983,568.22 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署:





张军红


吴曙明


丁颖


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 建信信用增强债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 493号《关于核准建信信用增强债券型证券投资基金募集 的批复》核准,由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信 信用增强债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型,存续期限为不定期, 本基金合同生效后三年内封闭运作,在深圳证券交易所上市交易,基金合同生效满三年后转为上 市开放式基金。本基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集 760,987,511.71元,业经普华永 建信信用增强债券 2019年半年度报告摘要 第 17页 共 33页


道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 242号验资报告予以验证。经向中国证 监会备案,《建信信用增强债券型证券投资基金基金合同》于 2011年 6月 16日正式生效,基金合 同生效日的基金份额总额为 761,256,172.26份基金份额,其中认购资金利息折合 268,660.55份 基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司,基金托管人为交通银行股份有限 公司。





经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2011]第 275 号文审核同意,本基金 116,933,168.00份基金份额于 2011年 9月 9日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管 在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。


根据《建信信用增强债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的封闭期自 2011 年 6月 16日(基金合同生效日)起至 2014年 6月 15日止。自 2014年 6月 16日起,本基金的运作 方式转为上市开放式,同时开放基金的申购、赎回及定期定额投资业务。


此外,根据《关于建信信用增强债券型证券投资基金增加 C类收费模式并修改基金合同的公 告》并报证监会备案,本基金于 2014年 6月 16日起根据申购费用、赎回费用收取方式的不同, 将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用,赎回时根据持有期限收取赎回费用 的,称为 A类基金份额;不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费,赎回时根 据持有期限收取赎回费用的,称为 C类基金份额。本基金 A类和 C类两种收费模式并存,由于基 金费用的不同,本基金 A类基金份额和 C类基金份额分别计算基金份额净值。2014年 6月 16日 前,原有的基金份额在开放申购赎回后,全部转换为建信信用增强债券 A类份额。投资人可自由 选择认购、申购某一类别的基金份额。投资者可通过场外或场内两种方式对本基金 A类份额进行 申购和赎回,C类份额仅允许在场外进行申购和赎回。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信信用增强债券型证券投资基金基金合同》 的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、中央银行票据、地方 政府债券、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券、分离型可转换债券、债券回购、 资产支持证券、银行存款等固定收益类金融工具,股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会 核准上市的股票)、权证等权益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具等。本基金投资于固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的 80%,其中投资于信用债券的 比例不低于固定收益类资产的 80%,投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的 20%,现金 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。本基金投资业绩比较基准为中国债券总指数收益率。


建信信用增强债券 2019年半年度报告摘要 第 18页 共 33页


6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信信用增强债券型证券投资 基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定 及允许的基金行业实务操作编制。





本财务报表以持续经营为基础编制。























6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2019 年 6月 30日的财务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值 变动情况等有关信息。


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期内未发生会计差错。


6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通 知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于 资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税 政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:


(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的, 建信信用增强债券 2019年半年度报告摘要 第 19页 共 33页


不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政 府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务, 以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。


(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。


(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期,存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


建信基金管理有限责任公司(“建信基 金”) 基金销售机构、基金管理人 建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金销售机构、基金托管人 美国信安金融服务公司 基金管理人的股东 中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 银行”) 基金销售机构、基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


建信信用增强债券 2019年半年度报告摘要 第 20页 共 33页


6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 无。 6.4.8.1.2 权证交易 无。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 无。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


146,587.81 179,892.72 其中:支付销售机构的客户维护费


44,782.97


56,588.64


注:1、支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70%的 年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产 净值 X 0.70% / 当年天数; 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活 动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支 的费用项目。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


41,882.23 51,397.96 注:支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累计至每 建信信用增强债券 2019年半年度报告摘要 第 21页 共 33页


月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元


获得销售服务费的各关联 方名称


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


建信信用增强债券 A


建信信用增强债券 C


合计


建设银行 -


11,184.22


11,184.22 建信基金管理有限责任公 司 -


26.54


26.54 合计


- 11,210.76 11,210.76 获得销售服务费的各关联 方名称


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


建信信用增强债券 A 建信信用增强债券 C 合计


建设银行 - 11,583.76 11,583.76 建信基金管理有限责任公 司 - 41.83 41.83 合计


- 11,625.59 11,625.59 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提,逐日累计至每月月 底,按月支付给建信基金管理有限责任公司,再由建信基金管理有限责任公司计算并支付给各基 金销售机构。A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.35%。销售服务费的计算公式为:日销售服务费=前一日 C类基金份额基金资产净值 X 0.35%/ 当年天数; 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 建信信用增强债券 2019年半年度报告摘要 第 22页 共 33页


6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30 日


上年度可比期间


2018年1月1日 至 2018年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


交通银行-活期存 款


2,828,906.40


13,567.36


6,710,071.44


19,575.13


注:1、本基金的活期存款由基金托管人交通银行保管,按约定利率计息。 2、本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国 证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。于 2019年 6月 30日的相关余额在资产负债 表中的“结算备付金”科目中单独列示(2018年 6月 30日:同)。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 建信信用增强债券 2019年半年度报告摘要 第 23页 共 33页


6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层 次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (2)持续的以公允价值计量的金融工具 (a)各层次金融工具公允价值 于 2019年 06月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第 一层次的余额为 4,552,022.25元,属于第二层次的余额为 33,635,005.80元,无属于第三层次的 余额(2018年 06月 30日:第一层次 27,578,145.54元,第二层次 23,573,918.80元,无属于第 三层次的余额)。 (b)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公 允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定 相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (3)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019年 06月 30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年 06月 30日: 同)。 (4)不以公允价值计量的金融工具 建信信用增强债券 2019年半年度报告摘要 第 24页 共 33页


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值 相差很小。


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


199,415.16 0.48 其中:股票


199,415.16 0.48 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


37,987,612.89 91.40 其中:债券


37,987,612.89 91.40





资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


2,852,238.50 6.86 8 其他各项资产


522,493.69 1.26 9 合计


41,561,760.24 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


113,887.56 0.29 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服 务业


85,527.60 0.21 J


金融业


- - K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


- - 建信信用增强债券 2019年半年度报告摘要 第 25页 共 33页


N


水利、环境和公共设施管理业


- - O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- - 合计


199,415.16 0.50 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 600031 三一重工 8,707 113,887.56 0.29 2 300059 东方财富 6,312 85,527.60 0.21 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 600031 三一重工 851,682.56 2.04 2 000070 特发信息 415,725.45 0.99 3 300059 东方财富 391,125.70 0.93 注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 600031 三一重工 904,411.44 2.16 2 000070 特发信息 401,138.10 0.96 3 300059 东方财富 229,295.00 0.55 注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


1,658,533.71 卖出股票收入(成交)总额


1,534,844.54 注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不 包括相关交易费用。


建信信用增强债券 2019年半年度报告摘要 第 26页 共 33页


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


1,982,605.80 4.97 2


央行票据


- - 3


金融债券


4,024,400.00 10.10 其中:政策性金融债


2,998,800.00 7.52 4


企业债券


10,067,600.00 25.26 5


企业短期融资券


17,560,400.00 44.06 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


4,352,607.09 10.92 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


37,987,612.89 95.31 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值


占基金资产 净值比例(%)


1 011801969 18光大集团 SCP002 35,000 3,519,600.00 8.83 2 143725 18光明 01 30,000 3,053,100.00 7.66 3 041900001 19闽漳龙 CP001 30,000 3,016,200.00 7.57 4 011802049 18南航股 SCP004 30,000 3,014,100.00 7.56 5 011900937 19鲁高速股 SCP001 30,000 3,008,100.00 7.55 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 建信信用增强债券 2019年半年度报告摘要 第 27页 共 33页


7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 无。 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


无。 7.10.3 本期国债期货投资评价 无。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1


本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。


7.11.2


基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


8,665.23 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


513,428.46 5


应收申购款


400.00 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


522,493.69 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


公允价值


占基金资产净值比例 (%)


1 128036 金农转债 447,381.00 1.12 2 128017 金禾转债 387,467.20 0.97 3 128030 天康转债 387,279.00 0.97 建信信用增强债券 2019年半年度报告摘要 第 28页 共 33页


4 113518 顾家转债 253,663.30 0.64 5 128019 久立转 2 224,758.60 0.56 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


份 额 级 别


持有人户 数(户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比例 (%)


持有份额


占总份额比例 (%)


建 信 信 用 增 强 债 券 A 1,352 18,652.01 6,447,713.07 25.57 18,769,804.88 74.43 建 信 信 用 增 强 债 券 C 550 9,538.64 - - 5,246,252.86 100.00 合 计


1,902 16,016.70 6,447,713.07 21.17 24,016,057.74 78.83 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采 用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总 额); 建信信用增强债券 2019年半年度报告摘要 第 29页 共 33页


8.2 期末上市基金前十名持有人 建信信用增强债券 A 序号


持有人名称


持有份额(份)


占上市总份额比例(%)


1 冼建强 90,504.00 17.05 2 吴天华 69,000.00 13.00 3 张磊 50,000.00 9.42 4 朱红 49,739.00 9.37 5 张级平 37,044.00 6.98 6 王沛宇 31,600.00 5.95 7 李伟 25,500.00 4.80 8 袁新眉 20,000.00 3.77 9 刘利 19,306.00 3.64 10 乔东发 15,000.00 2.83 建信信用增强债券 C 序号


持有人名称


持有份额(份)


占上市总份额比例(%)


1 - - - 无。 注:本基金 C类份额未上市。


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 截至本报告期末,基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本 基金。


§9 开放式基金份额变动 单位:份


项目


建信信用增强债券 A


建信信用增强债券 C


基金合同生效日 (2011年 6月 16日) 基金份额总额


761,256,172.26 - 本报告期期初基金份 额总额


28,827,747.02 5,251,707.28 本报告期基金总申购 份额


429,430.19 2,314,938.40 减:本报告期基金总 4,039,659.26 2,320,392.82 建信信用增强债券 2019年半年度报告摘要 第 30页 共 33页


赎回份额


本报告期基金拆分变 动份额(份额减少以 “-”填列)


- - 本报告期期末基金份 额总额


25,217,517.95


5,246,252.86


注:上述总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


本报告期,本基金未召开基金份额持有人大会。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


经本基金管理人建信基金管理有限责任公司第五届董事会第五次临时会议审议通过,自 2019年 3月 13日起,曲寅军不再担任建信基金管理有限责任公司首席投资官(副总裁)。上述 事项本公司已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和中国证券投资基金业协会 备案并于 2019年 3月 16日公告。 报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。


10.4 基金投资策略的改变


本报告期基金投资策略未发生改变。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今,本报 告期内会计师事务所未发生改变。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易 所处罚或公开谴责,以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 本报告期内,本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


建信信用增强债券 2019年半年度报告摘要 第 31页 共 33页


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


安信证券


2


689,907.30


44.95%


628.72


44.55%


-


招商证券


1


630,433.10


41.07%


587.15


41.60%


-


中泰证券


3


214,504.14


13.98%


195.43


13.85%


-


长江证券


2


-


-


-


-


-


东方证券


1


-


-


-


-


-


高华证券


1


-


-


-


-


-


光大证券


1


-


-


-


-


-


国金证券


1


-


-


-


-


-


海通证券


1


-


-


-


-


-


华创证券


1


-


-


-


-


-


华泰证券


4


-


-


-


-


-


瑞银证券


1


-


-


-


-


-


太平洋证券


1


-


-


-


-


-


天风证券


1


-


-


-


-


-


中投证券


3


-


-


-


-


-


中信证券


2


-


-


-


-


-


中银国际


1


-


-


-


-


-


注:1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金 字[2007]48号)的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》,基金管理人制定了提 供交易单元的券商的选择标准,具体如下: (1)财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格,能够满足基金运作高度 保密的要求,在最近一年内没有重大违规行为。 (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要。 (3)具备较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能够对宏观经济、证券市场、 行业、个股、个券等进行深入、全面的研究,能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理 人,能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。 建信信用增强债券 2019年半年度报告摘要 第 32页 共 33页


(4)佣金费率合理。 2、根据以上标准进行考察后,基金管理人确定券商,与被选择的券商签订委托协议,并报中国证 监会备案及通知基金托管人。 3、本基金本报告期未新增或剔除交易单元,与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


安信证券 28,809,313.80 23.29%


4,500,000.00 7.98%


- -


招商证券 55,294,189.33 44.70%


- -


- -


中泰证券 39,600,428.00 32.01%


51,900,000.00 92.02%


- -


长江证券 - -


- -


- -


东方证券 - -


- -


- -


高华证券 - -


- -


- -


光大证券 - -


- -


- -


国金证券 - -


- -


- -


海通证券 - -


- -


- -


华创证券 - -


- -


- -


华泰证券 - -


- -


- -


瑞银证券 - -


- -


- -


太平洋证 券 - -


- -


- -


天风证券 - -


- -


- -


中投证券 - -


- -


- -


中信证券 - -


- -


- -


中银国际 - -


- -


- -


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 单位:份


投 资 报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金 情况


建信信用增强债券 2019年半年度报告摘要 第 33页 共 33页


者 类 别


序 号


持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间


期初


份额


申 购


份 额


赎回


份额


持有份额


份 额 占 比 (% )


机 构


1


2019年 01月 01日 -2019年 06月 30日


6,967,513.07


0.00


520,000.00


6,447,513.07


21.16


产品特有风险


本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况,可能会出现因集中赎回而 引发的基金流动性风险,敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机 制,持续做好基金流动性风险的管控工作,审慎评估大额申赎对基金运作的影响,采取 有效措施切实保护持有人合法权益。


建信基金管理有限责任公司 2019年 8月 29日