嘉实沪深 300ETF联接(LOF)2019年半年度报告摘要
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嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资
基金联接基金（LOF）2019年半年度报告摘
要
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2019年 08月 29日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 23日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 6月 30日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）
基金简称
嘉实沪深 300ETF联接(LOF)
基金主代码
160706
基金运作方式
上市契约型开放式
基金合同生效日
2005年 8月 29日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
19,524,273,534.81份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期
2005年 10月 17日
下属分级基金的基金简称
嘉实沪深 300ETF联接(LOF)A
嘉实沪深 300ETF联接(LOF)C
下属分级基金的场内简称
嘉实 300A
嘉实 300C
下属分级基金的交易代码
160706
160724
报告期末下属分级基金的份
额总额
19,067,766,116.73份
456,507,418.08份
注:由于 C类基金份额只开通场外份额，在这里“嘉实 300C”不是严格意义的“场内简称”，而是
指本基金在交易所新增的场外份额简称。
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称
嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码
159919
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2012年 5月 7日
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2012年 5月 28日
基金管理人名称
嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称
中国银行股份有限公司
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2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风
险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平
均跟踪误差小于 0.3%，以实现对沪深 300指数的有效跟踪，谋求通过中
国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。
投资策略
本基金为目标 ETF的联接基金。主要通过投资于目标 ETF实现对业绩比
较基准的紧密跟踪，在正常市场情况下，本基金的净值增长率与业绩衡
量基准之间的日平均跟踪误差小于 0.3%。
业绩比较基准
沪深 300指数增长率×95％＋银行活期存款税后利率 ×5％
风险收益特征
风险中等，获得证券市场平均收益率
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离
度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权
重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
进行相应调整。
业绩比较基准
沪深 300指数
风险收益特征
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基
金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟
踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市
场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负
责人
姓名
胡勇钦 王永民
联系电话
(010)65215588 (010)66594896
电子邮箱
service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-600-8800 95566
传真
(010)65215588 (010)66594942
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点
北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基
金管理有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
报告期(2019年 01月 01日-2019年 06月 30日)
嘉实沪深 300ETF联接(LOF)A
嘉实沪深 300ETF联接(LOF)C
本期已实现收益
975,085,510.62 8,561,393.31
本期利润
4,124,651,261.65
-21,983,589.72
加权平均基金份
额本期利润
0.2330
-0.1017
本期加权平均净
值利润率
22.53%
-8.94%
本期基金份额净
值增长率
26.24%
26.11%
3.1.2 期末数据
和指标
报告期末(2019年 06月 30日)
期末可供分配利
润
1,941,703,052.69
29,984,222.32
期末可供分配基
金份额利润
0.1018
0.0657
期末基金资产净
值
21,009,469,169.42
529,014,913.90
期末基金份额净
值
1.1018
1.1588
3.1.3 累计期末
指标
报告期末(2019年 06月 30日)
基金份额累计净
值增长率
321.23%
15.88%
注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）自 2018年 8月 8日起对本基金增加 C类基金份额类别；自 2018年 8月 8日起开放嘉实沪深
300ETF联接（LOF）C的申赎业务；（4）嘉实沪深 300ETF联接（LOF）A收取认（申）购费和赎回
费，嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）C 不收取认（申）购费但收取赎回费、计提销售服务费；（5）
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期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实沪深 300ETF联接(LOF)A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③
②－④
过去一个月 5.74%
1.11%
5.13%
1.10%
0.61%
0.01%
过去三个月 -0.23%
1.46%
-1.11%
1.45%
0.88%
0.01%
过去六个月 26.24%
1.47%
25.65%
1.47%
0.59%
0.00%
过去一年 10.31%
1.45%
8.66%
1.45%
1.65%
0.00%
过去三年 26.37%
1.05%
20.45%
1.05%
5.92%
0.00%
自基金合同生
效起至今
321.23%
1.66%
295.25%
1.66%
25.98%
0.00%
嘉实沪深 300ETF联接(LOF)C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③
②－④
过去一个月 5.70%
1.11%
5.13%
1.10%
0.57%
0.01%
过去三个月 -0.31%
1.46%
-1.11%
1.45%
0.80%
0.01%
过去六个月 26.11%
1.47%
25.65%
1.47%
0.46%
0.00%
自基金合同生
效起至今
15.88%
1.46%
14.75%
1.46%
1.13%
0.00%
注:本基金业绩比较基准为：沪深 300指数增长率×95% ＋银行同业存款收益率×5%。
本基金原则上将不低于 90%的基金资产净值投资于沪深 300指数成份股和备选成份股，选用
以上业绩衡量基准可以有效评估本基金投资组合业绩，反映本基金的风格特点。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
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Return(t)=95%×(沪深 300指数 (t)/沪深 300指数(t-1) -1)＋5%×同业存款日收益率
Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)
其中 t=1,2,3,…。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
图 1：嘉实沪深 300ETF联接(LOF)A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图
（2005年 8月 29日至 2019年 6月 30日）
图 2：嘉实沪深 300ETF联接(LOF)C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图
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（2018年 8月 9日至 2019年 6月 30日）
注：根据 2012年 8月 21日中国证监会《关于核准嘉实沪深 300指数证券投资基金（LOF）基金份
额持有人大会决议的批复》（证监许可[2012]1146号），变更了投资范围并更名为嘉实沪深 300交
易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）。本基金自 2012年 8月 21日起 3个月内为建仓期
（原持有的沪深 300 指数成份股、备选成份股调整为嘉实沪深 300ETF），建仓期结束时本基金的
各项投资比例符合基金合同第十七条（（二）投资范围和（七）投资禁止行为与限制）的规定：（1）
基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超
过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（2）本基金投资于目标 ETF的资产比例不低于基金资产
净值的 90%（已申购但尚未确认的目标 ETF份额可计入在内），持有现金或到期日在一年以内的政
府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。（3）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，
从其规定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999年 3月 25日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得首批全
国社保基金、企业年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2019年 6月 30日，基金管理人共管理 1只封闭式证券投资基金、154只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉
实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF联接（LOF）、嘉实超短债
债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）混合、嘉实研究精选混合、嘉
实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50指数（LOF）、嘉实稳固收益债
券、嘉实价值优势混合、嘉实 H股指数（QDII）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实
领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、
嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、
嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实纯
债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证
500ETF联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、
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嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、
嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理
财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证
主要消费 ETF、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3个月理财债券 A/E、嘉实
医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300指数研究增强、嘉实逆向策
略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实
事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF联接、嘉实新起点混
合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股
票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混
合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债
券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增
强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业
产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6个月定期债券、
嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定
期混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油
（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A股 ETF、嘉实稳华纯债债
券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国 A50ETF 联接、嘉实富时中国 A50ETF、
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两
年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉
实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量
化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售
混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生
港股通新经济指数（ LOF）、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通精选股票、嘉实互
融精选股票、嘉实养老 2040 混合（ FOF）、嘉实消费精选股票、嘉实新添元定期混合、嘉实
中债 1-3政金债指数、嘉实养老 2050混合（FOF）、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技创新混合、
嘉实基本面 50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混
合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、
特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
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任职日期
离任日期
陈正宪
本基金、嘉实基本面 50指数
(LOF) 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF）、嘉实沪深
300ETF、嘉实中证 500ETF、
嘉实中证 500ETF联接、嘉实
中关村 A 股 ETF、嘉实富时
中国 A50ETF联接、嘉实富时
中国 A50ETF、嘉实创业板
ETF、嘉实恒生港股通新经济
指数（LOF）、嘉实基本面
50ETF基金经理
2016 年 1
月 5日
- 14年
曾任职于中国台湾台育
证券、中国台湾保诚投
信。2008年 6月加入嘉
实基金管理有限公司，
先后任职于产品管理
部、指数投资部，现任
指数投资部执行总监及
基金经理。硕士研究
生，具有基金从业资
格，中国台湾籍。
何如
本基金、嘉实基本面 50指数
(LOF)、嘉实 H 股指数
（ QDII-LOF）、嘉实黄金
（QDII-FOF-LOF）、嘉实沪深
300ETF、嘉实中证 500ETF、
嘉实中证 500ETF联接、嘉实
中证主要消费 ETF、嘉实中
证医药卫生 ETF、嘉实中证
金融地产 ETF、嘉实中证金
融地产 ETF联接、嘉实基本
面 50ETF基金经理
2016 年 1
月 5日
- 13年
曾任职于IA克莱灵顿投
资 管 理 公 司
(IA-Clarington
Investments Inc )、富
兰克林坦普顿投资管理
公 司 (Franklin
Templeton Investments
Corp.)。2007年 6月加
入嘉实基金管理有限公
司，先后任职于产品管
理部、指数投资部，现
任指数投资部副总监、
基金经理。硕士研究
生，具有基金从业资
格，加拿大籍。
注:（1）任职日期、离职日期指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证
券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉
实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的
规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金
份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害
基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
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公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 4次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其
他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.03%，年化跟踪误差为 0.44%，符合基金合同约定的日
均跟踪误差不超过 0.3%的限制。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实沪深 300ETF联接(LOF)A基金份额净值为 1.1018元，本报告期基金份额
净值增长率为 26.24%；截至本报告期末嘉实沪深 300ETF联接(LOF)C基金份额净值为 1.1588元，
本报告期基金份额净值增长率为 26.11%；业绩比较基准收益率为 25.65%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金为目标 ETF 的联接基金，主要通过投资于目标 ETF 来实现对业绩比较基准的紧密跟
踪。本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化投资管理策略，积极
应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低本基金的跟踪误差，力求获得与目标
ETF 所跟踪的标的指数相近的平均收益率，给投资者提供一个标准化的沪深 300 指数的投资工
具。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门
负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能
力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参
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加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利
益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公
司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
（1）报告期内基金未实施利润分配。
（2）根据本报告嘉实沪深 300ETF联接 C本报告 3.1.1“本期利润”为-21,983,589.72元，
以及本基金基金合同（二十二（三）基金收益分配的原则）约定，因此报告期内本基金未实施利
润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实沪深 300交易型开放式
指数证券投资基金联接基金（LOF）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基
金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
嘉实沪深 300ETF联接(LOF)2019年半年度报告摘要
第 12页 共 34页
资 产
附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
755,633,195.67 677,241,053.05
结算备付金
130,485,531.06 28,870,504.37
存出保证金
9,489,700.00 12,461,519.85
交易性金融资产
6.4.7.2
20,679,386,460.01 16,114,948,250.57
其中：股票投资
66,494,430.50 113,089,140.88
基金投资
20,333,079,029.51 15,801,236,109.69
债券投资
279,813,000.00 200,623,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.7.5
5,060,054.96 6,310,058.45
应收股利
- -
应收申购款
5,946,601.52 125,342,537.89
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
21,586,001,543.22 16,965,173,924.18
负债和所有者权益
附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
20,297,566.43 76,396,149.88
应付赎回款
20,884,626.34 3,210,997.68
应付管理人报酬
710,037.06 599,576.39
应付托管费
142,007.44 119,915.26
应付销售服务费
168,395.32 1,503.73
应付交易费用
6.4.7.7
4,609,307.39 1,502,847.18
应交税费
- 1.21
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
705,519.92 955,006.20
负债合计
47,517,459.90 82,785,997.53
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
19,524,273,534.81 19,343,221,949.69
未分配利润
6.4.7.10
2,014,210,548.51 -2,460,834,023.04
嘉实沪深 300ETF联接(LOF)2019年半年度报告摘要
第 13页 共 34页
所有者权益合计
21,538,484,083.32 16,882,387,926.65
负债和所有者权益总计
21,586,001,543.22 16,965,173,924.18
注: 报告截止日 2019年 6月 30日，嘉实沪深 300ETF联接(LOF)A基金份额净值 1.1018元，基金
份额总额 19,067,766,116.73份；嘉实沪深 300ETF联接(LOF)C基金份额净值 1.1588元，基金份
额总额 456,507,418.08份。基金份额总额合计为 19,524,273,534.81份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）
本报告期：2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2019年 1月 1日 至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日 至 2018
年 6月 30日
一、收入
4,118,055,184.23 -1,951,954,283.21
1.利息收入
6,953,011.62 6,519,427.49
其中：存款利息收入
6.4.7.11
3,514,056.98 2,735,446.36
债券利息收入
3,204,594.84 3,658,265.40
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
234,359.80 125,715.73
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
985,401,843.94 317,155,039.45
其中：股票投资收益
6.4.7.12
103,151,246.14 -28,193,983.29
基金投资收益
6.4.7.13
867,423,878.54 342,901,654.11
债券投资收益
6.4.7.14
-567,895.42 -137,413.15
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
10,083,660.00 -2,140,731.84
股利收益
6.4.7.16
5,310,954.68 4,725,513.62
3.公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
6.4.7.17 3,119,020,768.00 -2,276,783,512.39
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
6.4.7.18
6,679,560.67 1,154,762.24
减：二、费用
15,387,512.30 7,492,140.99
1．管理人报酬
3,743,329.28 3,427,897.03
2．托管费
748,665.86 685,579.40
3．销售服务费
481,961.87 -
4．交易费用
6.4.7.19
10,224,852.49 3,060,868.45
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
2.19 42,176.21
7．其他费用
6.4.7.20
188,700.61 275,619.90
三、利润总额(亏损总额以“-”号
4,102,667,671.93 -1,959,446,424.20
嘉实沪深 300ETF联接(LOF)2019年半年度报告摘要
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填列)
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
4,102,667,671.93 -1,959,446,424.20
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）
本报告期：2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
19,343,221,949.69 -2,460,834,023.04 16,882,387,926.65
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 4,102,667,671.93
4,102,667,671.93
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
181,051,585.12 372,376,899.62 553,428,484.74
其中：1.基金申
购款
6,506,655,016.00 604,110,262.81 7,110,765,278.81
2.基金赎
回款
-6,325,603,430.88 -231,733,363.19 -6,557,336,794.07
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
19,524,273,534.81 2,014,210,548.51 21,538,484,083.32
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日 至 2018年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
14,714,457,646.96 2,245,259,308.44 16,959,716,955.40
二、本期经营活
动产生的基金净
- -1,959,446,424.20
-1,959,446,424.20
嘉实沪深 300ETF联接(LOF)2019年半年度报告摘要
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值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
598,398,503.73 35,064,571.98 633,463,075.71
其中：1.基金申
购款
2,221,072,531.06 245,431,893.44 2,466,504,424.50
2.基金赎
回款
-1,622,674,027.33 -210,367,321.46 -1,833,041,348.79
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- -339,554,786.10 -339,554,786.10
五、期末所有者
权益（基金净值）
15,312,856,150.69 -18,677,329.88 15,294,178,820.81
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署：
经雷
王红
张公允
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构
嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基
金（“目标 ETF”）
本基金是该基金的联接基金
嘉实沪深 300ETF联接(LOF)2019年半年度报告摘要
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6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日）及上年度可比期间（2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日 至 2018年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
3,743,329.28 3,427,897.03
其中：支付销售机构的客户维护费
5,963,607.04
5,936,239.40
注:1：本基金基金财产中投资于目标 ETF的部分不收取管理费。支付基金管理人嘉实基金管理有
限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF份额所对应资产净值后剩余
部分（若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝（前一日基金资产净值-基金财产中目标 ETF份额所对应资产净值）（若为负数，
则取 0）×0.5% / 当年天数。
2：根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所
代销基金的份额保有量作为基数进行计算。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日 至 2018年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
748,665.86 685,579.40
注:本基金基金财产中投资于目标 ETF的部分不收取托管费。支付基金托管人中国银行的基金托管
费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，
则取 0）的 0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝（前
一日的基金资产净值-基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值）（若为负数，则取 0）×
0.1% / 当年天数。
嘉实沪深 300ETF联接(LOF)2019年半年度报告摘要
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6.4.4.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实沪深 300ETF联接
(LOF)A
嘉实沪深 300ETF联接
(LOF)C
合计
嘉实基金管理有限公司 -
447,701.05
447,701.05
中国银行 -
-
-
合计
- 447,701.05 447,701.05
注:（1）本基金 C 类份额销售服务费年费率为 0.40%，每日计提，逐日累计至每月月末，按月支
付。其计算公式为：日 C类基金份额销售服务费＝前一日 C类基金份额资产净值×0.40%/当年天
数。（2）本基金 A类基金份额不收取销售服务费。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日）及上年度可比期间(2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30日)，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2019年 01月 01日至 2019年 06
月 30日
本期
2019年 01月 01日至 2019年
06月 30日
嘉实沪深 300ETF联接(LOF)A 嘉实沪深 300ETF联接(LOF)C
期初持有的基金份额
9,163,306.45 -
期间申购/买入总份额
- -
期间因拆分变动份额
- -
减：期间赎回/卖出总份额
- -
期末持有的基金份额
9,163,306.45 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.05% -
项目
上年度可比期间
2018年 01月 01日至 2018年 06
月 30日
上年度可比期间
2018年 01月 01日至 2018年
06月 30日
嘉实沪深 300ETF联接(LOF)2019年半年度报告摘要
第 18页 共 34页
嘉实沪深 300ETF联接(LOF)A 嘉实沪深 300ETF联接(LOF)C
期初持有的基金份额
9,163,306.45 -
期间申购/买入总份额
- -
期间因拆分变动份额
- -
减：期间赎回/卖出总份额
- -
期末持有的基金份额
9,163,306.45 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.06% -
注:本报告期内（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日）及上年度可比期间（2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（2019年 6月 30日）及上年度末（2018年 12月 31日），其他关联方未持有本基金。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年1月1日 至 2018年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国银行股份有限
公司_活期
755,633,195.67
2,756,511.36
613,220,294.60
2,554,754.37
注:本基金的银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期(2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日)及上年度可比期间(2018年 1月 1日至 2018年 6
月 30日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
报告期末（2019年 6月 30日），本基金持有 5,277,207,119.00份目标 ETF基金份额（2018
年 12月 31日：4,723,837,402.00份），占其总份额的比例为 77.57%（2018年 12月 31日：84.30%）。
6.4.5 期末(2019年 06月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
嘉实沪深 300ETF联接(LOF)2019年半年度报告摘要
第 19页 共 34页
位：股）
300788
中信出
版
2019年
6月 27
日
2019年
7月 5
日
新股流通
受限
14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 -
601236
红塔证
券
2019年
6月 26
日
2019年
7月 5
日
新股流通
受限
3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 -
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600485
*ST
信威
2016
年 12
月 26
日
重大
事项
停牌
6.28
2019
年 7月
12日
13.86 200,616 2,538,103.50 1,259,868.48 -
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
本期末（2019年 6月 30日）,本基金无银行间市场债券正回购余额。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
本期末(2019年 6月 30日)，本基金无交易所市场债券正回购余额。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
66,494,430.50 0.31
其中：股票
66,494,430.50 0.31
2
基金投资
20,333,079,029.51 94.20
3
固定收益投资
279,813,000.00 1.30
其中：债券
279,813,000.00 1.30
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
886,118,726.73 4.11
8
其他各项资产
20,496,356.48 0.09
9
合计
21,586,001,543.22 100.00
嘉实沪深 300ETF联接(LOF)2019年半年度报告摘要
第 20页 共 34页
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
946,652.14 0.00
B
采矿业
2,438,250.33 0.01
C
制造业
27,129,902.74 0.13
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
1,466,779.00 0.01
E
建筑业
1,960,688.26 0.01
F
批发和零售业
882,079.52 0.00
G
交通运输、仓储和邮政业
1,979,797.70 0.01
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
2,365,482.68 0.01
J
金融业
22,709,964.62 0.11
K
房地产业
2,940,511.17 0.01
L
租赁和商务服务业
905,885.80 0.00
M
科学研究和技术服务业
52,008.00 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业
76,638.02 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
320,114.80 0.00
R
文化、体育和娱乐业
319,675.72 0.00
S
综合
- -
合计
66,494,430.50 0.31
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 601318 中国平安 56,513 5,007,616.93 0.02
2 600519 贵州茅台 2,634 2,591,856.00 0.01
3 600036 招商银行 53,841 1,937,199.18 0.01
4 601166 兴业银行 75,900 1,388,211.00 0.01
5 000651 格力电器 25,086 1,379,730.00 0.01
6 600485 *ST信威 200,616 1,259,868.48 0.01
7 000333 美的集团 24,130 1,251,381.80 0.01
8 000858 五 粮 液 10,107 1,192,120.65 0.01
9 600887 伊利股份 31,848 1,064,041.68 0.00
10 600276 恒瑞医药 16,100 1,062,600.00 0.00
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站
嘉实沪深 300ETF联接(LOF)2019年半年度报告摘要
第 21页 共 34页
（http://www.jsfund.cn）的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 575,411,178.64 3.41
2 600036 招商银行 236,309,145.86 1.40
3 600519 贵州茅台 230,082,992.69 1.36
4 000651 格力电器 163,759,684.60 0.97
5 601166 兴业银行 160,241,837.51 0.95
6 000858 五 粮 液 134,341,960.40 0.80
7 600887 伊利股份 120,878,320.36 0.72
8 600276 恒瑞医药 118,793,963.30 0.70
9 600030 中信证券 117,399,813.27 0.70
10 000333 美的集团 115,460,259.20 0.68
11 601328 交通银行 113,837,166.79 0.67
12 600016 民生银行 104,570,653.58 0.62
13 601288 农业银行 94,989,890.36 0.56
14 000002 万 科Ａ 93,439,895.40 0.55
15 600000 浦发银行 90,641,148.08 0.54
16 601668 中国建筑 84,473,435.29 0.50
17 601398 工商银行 82,289,612.65 0.49
18 002415 海康威视 77,330,179.63 0.46
19 000001 平安银行 75,279,167.76 0.45
20 600900 长江电力 73,831,208.52 0.44
7.4.2 累计卖出金额前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 131,941,798.87 0.78
2 600519 贵州茅台 77,544,010.56 0.46
3 600036 招商银行 55,684,452.83 0.33
4 601166 兴业银行 38,643,103.78 0.23
5 000651 格力电器 36,657,317.31 0.22
6 000333 美的集团 34,609,488.44 0.21
7 601328 交通银行 30,459,614.27 0.18
8 600887 伊利股份 29,215,693.31 0.17
9 600016 民生银行 27,387,776.87 0.16
10 600030 中信证券 26,580,260.24 0.16
11 600276 恒瑞医药 26,374,177.06 0.16
12 000858 五 粮 液 26,169,824.72 0.16
13 601288 农业银行 25,198,895.37 0.15
嘉实沪深 300ETF联接(LOF)2019年半年度报告摘要
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14 000002 万 科Ａ 23,595,384.92 0.14
15 600000 浦发银行 23,164,617.14 0.14
16 601668 中国建筑 22,771,284.60 0.13
17 601398 工商银行 21,475,484.42 0.13
18 002415 海康威视 21,281,445.79 0.13
19 600900 长江电力 19,331,195.35 0.11
20 000001 平安银行 18,894,972.69 0.11
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
7,928,495,286.14
卖出股票收入（成交）总额
2,000,597,810.22
注:7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及 7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
279,813,000.00 1.30
其中：政策性金融债
279,813,000.00 1.30
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
279,813,000.00 1.30
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 190402 19农发 02 1,200,000 119,796,000.00 0.56
2 180209 18国开 09 1,000,000 100,030,000.00 0.46
3 180216 18国开 16 300,000 30,009,000.00 0.14
4 190302 19进出 02 200,000 19,982,000.00 0.09
5 190201 19国开 01 100,000 9,996,000.00 0.05
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
嘉实沪深 300ETF联接(LOF)2019年半年度报告摘要
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7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
7.10 期末投资目标基金明细
金额单位：人民币元
序号
基金名称
基金类
型
运作方
式
管理人
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1
嘉实沪深
300ETF
股票型
交易型
开放式
嘉实基金管理
有限公司
20,333,079,029.51 94.40
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码
名称
持仓量（买
/卖）
合约市值(元)
公允价值变动
（元）
风险说明
IF1909 IF1909 36 40,951,440.00 1,335,000.00 -
公允价值变动总额合计（元）
1,335,000.00
股指期货投资本期收益（元）
10,083,660.00
股指期货投资本期公允价值变动（元）
6,996,480.00
7.11.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股、备选成份股和目标 ETF。本基金投资股
指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。
本基金投资于标的指数为基础资产的股指期货，目的在于满足基金日常投资管理需要，更有效地
进行流动性管理，实现跟踪标的指数的投资目标。
本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
（1）2018年 7月 9日, 中国银行保险监督管理委员会发布深圳保监局二〇一八年行政处罚
信息主动公开事项（十三）深保监罚 〔2018〕23号，2018年 7月 5日因招商银行股份有限公司
违反《中华人民共和国保险法》第一百三十一条第（一）项规定，根据该法第一百六十五条予以
处罚，罚款 30万元。
嘉实沪深 300ETF联接(LOF)2019年半年度报告摘要
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本基金投资于 “招商银行（600036）”的决策程序说明：本基金投资目标为紧密跟踪业绩比
较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，招商银行为标的指数的成份股，本基金投资于 “招
商银行”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。
（2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.13.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
9,489,700.00
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
5,060,054.96
5
应收申购款
5,946,601.52
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
20,496,356.48
7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 600485 *ST信威 1,259,868.48 0.01
重大事项停牌
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
嘉实沪深 300ETF联接(LOF)2019年半年度报告摘要
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嘉 实 沪 深
300ETF 联接
(LOF)A
563,367 33,846.08 9,133,988,207.57 47.90 9,933,777,909.16 52.10
嘉 实 沪 深
300ETF 联接
(LOF)C
3,773 120,993.22 421,687,197.63 92.37 34,820,220.45 7.63
合计
566,804 34,446.25 9,555,675,405.20 48.94 9,968,598,129.61 51.06
注:(1)嘉实沪深 300ETF联接（LOF）A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额
占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实沪深 300ETF联接（LOF）A份额占嘉实沪深 300ETF联
接（LOF）A总份额比例、个人投资者持有嘉实沪深 300ETF联接（LOF）A份额占嘉实沪深 300ETF
联接（LOF）A总份额比例；
(2)嘉实沪深 300ETF联接（LOF）C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额
占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实沪深 300ETF联接（LOF）C份额占嘉实沪深 300ETF联
接（LOF）C总份额比例、个人投资者持有嘉实沪深 300ETF联接（LOF）C份额占嘉实沪深 300ETF
联接（LOF）C总份额比例。
8.2 期末上市基金前十名持有人
嘉实沪深 300ETF联接(LOF)A
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1
青岛国信金融控股有
限公司
42,807,300.00 7.46
2
邵阳市精英职业技术
学校
18,870,363.00 3.29
3 温国伟 5,429,323.00 0.95
4 文竹 5,105,369.00 0.89
5 赵玉玲 3,720,000.00 0.65
6 崔钱德 2,840,000.00 0.50
7 王云华 2,568,055.00 0.45
8 李雪梅 2,495,422.00 0.44
9 侯晓颖 2,399,232.00 0.42
10 戚威 2,209,062.00 0.39
注:上述基金持有人份额均为场内基金份额。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
嘉实沪深 300ETF联接(LOF)A 1,212,942.96 0.01
嘉实沪深 300ETF联接(LOF)C 8,712.89 0.00
嘉实沪深 300ETF联接(LOF)2019年半年度报告摘要
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金
合计
1,221,655.85 0.01
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
嘉实沪深 300ETF联接
(LOF)A
0~10
嘉实沪深 300ETF联接
(LOF)C
0
合计
0~10
本基金基金经理持有
本开放式基金
嘉实沪深 300ETF联接
(LOF)A
0
嘉实沪深 300ETF联接
(LOF)C
0
合计
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
嘉实沪深 300ETF联接(LOF)A
嘉实沪深 300ETF联接(LOF)C
基金合同生效日（2005年 8
月 29日）基金份额总额
867,126,900.07 -
本报告期期初基金份额总额
19,337,596,849.03 5,625,100.66
本报告期基金总申购份额
6,008,808,556.67 497,846,459.33
减：本报告期基金总赎回份额
6,278,639,288.97 46,964,141.91
本报告期基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
- -
本报告期期末基金份额总额
19,067,766,116.73
456,507,418.08
注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2019年 2月 2日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，自 2019
嘉实沪深 300ETF联接(LOF)2019年半年度报告摘要
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年 2月 2日起邵健先生不再担任公司副总经理，专注于专户产品的投资管理工作。
2019年 6月 6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，李松
林先生因工作变动不再担任公司副总经理职务。
2019年 6月 12日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公
告》，公司法定代表人变更为经雷先生。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
2019年 5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变
动已按相关规定备案、公告。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
招商证券
股份有限
公司
3
3,024,783,998.88
30.47%
2,117,374.85
31.21%
-
方正证券
股份有限
5
2,163,308,582.67
21.79%
1,514,406.55
22.32%
-
嘉实沪深 300ETF联接(LOF)2019年半年度报告摘要
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公司
中国国际
金融股份
有限公司
3
1,838,923,027.82
18.52%
1,171,169.44
17.26%
-
中信证券
股份有限
公司
6
784,586,769.66
7.90%
503,801.03
7.43%
新增 1
个
安信证券
股份有限
公司
3
560,889,045.11
5.65%
392,622.58
5.79%
-
民生证券
股份有限
公司
2
278,185,381.27
2.80%
194,729.77
2.87%
-
国元证券
股份有限
公司
1
253,179,684.37
2.55%
177,225.86
2.61%
-
中泰证券
股份有限
公司
4
238,239,184.82
2.40%
166,767.63
2.46%
-
东吴证券
股份有限
公司
3
206,132,986.59
2.08%
144,292.99
2.13%
-
渤海证券
股份有限
公司
1
175,092,790.64
1.76%
122,565.03
1.81%
-
瑞银证券
有限责任
公司
1
138,548,355.23
1.40%
96,983.84
1.43%
-
华创证券
有限责任
2
107,994,680.74
1.09%
75,596.30
1.11%
-
嘉实沪深 300ETF联接(LOF)2019年半年度报告摘要
第 29页 共 34页
公司
国信证券
股份有限
公司
1
102,389,503.87
1.03%
71,672.70
1.06%
-
西部证券
股份有限
公司
2
54,601,100.13
0.55%
34,469.26
0.51%
新增
北京高华
证券有限
责任公司
1
-
-
-
-
-
国海证券
股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
广发证券
股份有限
公司
4
-
-
-
-
-
国金证券
股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
中国中投
证券有限
责任公司
1
-
-
-
-
-
申万宏源
证券有限
公司
3
-
-
-
-
-
宏信证券
有限责任
公司
2
-
-
-
-
-
中航证券
有限公司
1
-
-
-
-
新增
嘉实沪深 300ETF联接(LOF)2019年半年度报告摘要
第 30页 共 34页
天风证券
股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
新时代证
券股份有
限公司
2
-
-
-
-
-
华西证券
股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
中银国际
证券股份
有限公司
2
-
-
-
-
-
广州证券
股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
信达证券
股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
光大证券
股份有限
公司
2
-
-
-
-
新增 1
个
东方证券
股份有限
公司
4
-
-
-
-
-
国泰君安
证券股份
有限公司
4
-
-
-
-
-
平安证券
股份有限
公司
4
-
-
-
-
-
嘉实沪深 300ETF联接(LOF)2019年半年度报告摘要
第 31页 共 34页
中国银河
证券股份
有限公司
2
-
-
-
-
-
长城证券
股份有限
公司
3
-
-
-
-
-
英大证券
有限责任
公司
1
-
-
-
-
-
东北证券
股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
西南证券
股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
华宝证券
有限责任
公司
1
-
-
-
-
-
华福证券
有限责任
公司
1
-
-
-
-
-
长江证券
股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
华泰证券
股份有限
公司
4
-
-
-
-
-
浙商证券
股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
嘉实沪深 300ETF联接(LOF)2019年半年度报告摘要
第 32页 共 34页
中信建投
证券股份
有限公司
4
-
-
-
-
-
湘财证券
股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
天源证券
经纪有限
公司
1
-
-
-
-
-
兴业证券
股份有限
公司
3
-
-
-
-
-
东兴证券
股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
海通证券
股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
注:1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商
的佣金合计。
2.交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场
研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商
签订协议，并通知基金托管人。
嘉实沪深 300ETF联接(LOF)2019年半年度报告摘要
第 33页 共 34页
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易
债券回购交易
权证交易
基金交易
成交金额
占当期
债券
成交总
额的比
例
成交金额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金
额
占当
期权
证
成交
总额
的比
例
成交金额
占当期
基金
成交总
额的比
例
安信证
券股份
有限公
司
10,045,463.50 61.19%
655,000,000.00 32.35%
- -
- -
东吴证
券股份
有限公
司
1,049,487.30 6.39%
100,000,000.00 4.94%
- -
- -
方正证
券股份
有限公
司
910,726.70 5.55%
180,000,000.00 8.89%
- -
- -
国元证
券股份
有限公
司
98,219.10 0.60%
390,000,000.00 19.26%
- -
- -
瑞银证
券有限
责任公
司
477,065.20 2.91%
- -
- -
- -
招商证
券股份
有限公
司
2,362,877.44 14.39%
- -
- -
5,622,482,433.12 100.00%
中国国
际金融
股份有
限公司
1,473,685.50 8.98%
- -
- -
- -
中泰证
券股份
有限公
司
- -
700,000,000.00 34.57%
- -
- -
嘉实沪深 300ETF联接(LOF)2019年半年度报告摘要
第 34页 共 34页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
1
2019/01/01至
2019/01/22，
2019/02/26至
2019/05/06
4,234,792,218.78
-
754,559,669.00
3,480,232,549.78
17.83
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金
份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；
若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净
值低于 5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2019年 08月 29日
