嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资
基金 2019年半年度报告
2019年 06月 30日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2019年 08月 29日
嘉实沪深 300ETF2019年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 23日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................ 2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 6
§4 管理人报告 ................................................................ 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 11
§5 托管人报告 ............................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计) ............................................. 12
6.1 资产负债表 ................................................................. 12
6.2 利润表 ..................................................................... 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 14
6.4 报表附注 ................................................................... 16
§7 投资组合报告 ............................................................. 35
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 35
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 45
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 46
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 46
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 46
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 46
嘉实沪深 300ETF2019年半年度报告
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7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 47
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 47
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 47
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 47
§8 基金份额持有人信息 ........................................................ 48
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 48
8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 49
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 49
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 49
§9 开放式基金份额变动 ........................................................ 49
§10 重大事件揭示 ............................................................ 50
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 50
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 50
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 50
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 50
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 50
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 50
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 50
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 57
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 57
§12 备查文件目录 ............................................................ 57
12.1 备查文件目录 .............................................................. 57
12.2 存放地点 .................................................................. 57
12.3 查阅方式 .................................................................. 57
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
基金简称
嘉实沪深 300ETF
场内简称
300ETF
基金主代码
159919
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2012年 5月 7日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
6,803,316,676.00份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2012年 5月 28日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和
跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构
建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整。
业绩比较基准
沪深 300指数
风险收益特征
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、
债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指
数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险
收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负
责人
姓名
胡勇钦 王永民
联系电话
(010)65215588 (010)66594896
电子邮箱
service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-600-8800 95566
传真
(010)65215588 (010)66594942
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世纪
大道 8号上海国金中心二期 53层
09-11单元
北京西城区复兴门内大街 1号
办公地址
北京市建国门北大街 8号华润大厦
8层
北京西城区复兴门内大街 1号
邮政编码
100005 100818
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法定代表人
经雷 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点
北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基
金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年 01月 01日-2019年 06月 30日)
本期已实现收益
557,471,842.88
本期利润
5,003,151,871.78
加权平均基金份额本期利润
0.8308
本期加权平均净值利润率
22.83%
本期基金份额净值增长率
27.93%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2019年 06月 30日)
期末可供分配利润
10,186,264,901.81
期末可供分配基金份额利润
1.4972
期末基金资产净值
26,212,051,904.41
期末基金份额净值
3.8528
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2019年 06月 30日)
基金份额累计净值增长率
63.56%
注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③
②－④
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过去一个月 6.06% 1.17% 5.39% 1.16% 0.67% 0.01%
过去三个月 -0.23% 1.53% -1.21% 1.53% 0.98% 0.00%
过去六个月 27.93% 1.55% 27.07% 1.55% 0.86% 0.00%
过去一年 10.86% 1.53% 8.96% 1.53% 1.90% 0.00%
过去三年 27.41% 1.11% 21.30% 1.11% 6.11% 0.00%
自基金合同生
效起至今
63.56% 1.49% 40.86% 1.49% 22.70% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
图：嘉实沪深 300ETF基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2012年 5月 7日至 2019年 6月 30日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 3个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同“十五（二）投资范围和（八）投资禁止行为与限制 2、
基金投资组合比例限制”的有关约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999年 3月 25日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得首批全
国社保基金、企业年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2019年 6月 30日，基金管理人共管理 1只封闭式证券投资基金、154只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉
实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF联接（LOF）、嘉实超短债
债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）混合、嘉实研究精选混合、嘉
实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50指数（LOF）、嘉实稳固收益债
券、嘉实价值优势混合、嘉实 H股指数（QDII）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实
领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、
嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、
嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实纯
债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证
500ETF联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、
嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、
嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理
财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证
主要消费 ETF、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3个月理财债券 A/E、嘉实
医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300指数研究增强、嘉实逆向策
略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实
事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF联接、嘉实新起点混
合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股
票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混
合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债
券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增
强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业
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产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6个月定期债券、
嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定
期混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油
（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A股 ETF、嘉实稳华纯债债
券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国 A50ETF 联接、嘉实富时中国 A50ETF、
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两
年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉
实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量
化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售
混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生
港股通新经济指数（ LOF）、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通精选股票、嘉实互
融精选股票、嘉实养老 2040 混合（ FOF）、嘉实消费精选股票、嘉实新添元定期混合、嘉实
中债 1-3政金债指数、嘉实养老 2050混合（FOF）、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技创新混合、
嘉实基本面 50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混
合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、
特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经
理（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
陈正宪
本基金、嘉实沪深 300ETF 联
接(LOF)、嘉实基本面 50指数
(LOF) 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF）、嘉实中证
500ETF、嘉实中证 500ETF 联
接、嘉实中关村 A股 ETF、嘉
实富时中国 A50ETF 联接、嘉
实富时中国 A50ETF、嘉实创业
板 ETF、嘉实恒生港股通新经
济指数（LOF）、嘉实基本面
50ETF基金经理
2016年 1
月 5日
- 14年
曾任职于中国台湾台育证
券、中国台湾保诚投信。
2008 年 6 月加入嘉实基金
管理有限公司，先后任职于
产品管理部、指数投资部，
现任指数投资部执行总监
及基金经理。硕士研究生，
具有基金从业资格，中国台
湾籍。
何如
本基金、嘉实沪深 300ETF 联
接(LOF)、嘉实基本面 50指数
(LOF) 、 嘉 实 H 股 指 数
（ QDII-LOF ）、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF）、嘉实中证
2016年 1
月 5日
- 13年
曾任职于 IA克莱灵顿投资
管理公司 (IA-Clarington
Investments Inc )、富兰
克林坦普顿投资管理公司
(Franklin Templeton
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500ETF、嘉实中证 500ETF 联
接、嘉实中证主要消费 ETF、
嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实
中证金融地产 ETF、嘉实中证
金融地产 ETF联接、嘉实基本
面 50ETF基金经理
Investments Corp.)。2007
年 6 月加入嘉实基金管理
有限公司，先后任职于产品
管理部、指数投资部，现任
指数投资部副总监、基金经
理。硕士研究生，具有基金
从业资格，加拿大籍。
注:（1）任职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从
业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉
实沪深 300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最
大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利
益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 4次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其
他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.03%，年化跟踪误差为 0.45%，符合基金合同约定的日
均跟踪误差不超过 0.2%的限制。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 3.8528 元；本报告期基金份额净值增长率为 27.93%，业
嘉实沪深 300ETF2019年半年度报告
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绩比较基准收益率为 27.07%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金作为一只投资于沪深 300指数的被动投资管理产品，我们继续秉承指数化被动投资策
略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低本基金的跟踪误差，给投资
者提供一个标准化的沪深 300指数的投资工具。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门
负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能
力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参
加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利
益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公
司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同二十（一）“2、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同
期增长率达到 1%以上时，基金管理人可以进行收益分配”。收益评价日，基金净值增长率与标的
指数增长率的差额未超过 1%，因此本基金报告期内未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金
合同的相关约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实沪深 300交易型开放式
指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽
职尽责地履行了应尽的义务。
嘉实沪深 300ETF2019年半年度报告
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
39,535,471.25 11,854,841.01
结算备付金
13,029,112.32 2,949,257.00
存出保证金
2,507,731.72 2,577,992.63
交易性金融资产
6.4.7.2
26,186,693,211.03 18,718,783,312.15
其中：股票投资
26,186,693,211.03 18,715,314,312.15
基金投资
- -
债券投资
- 3,469,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- 19,000,000.00
应收证券清算款
8,537,848.70 4,142,066.83
应收利息
6.4.7.5
10,460.00 437.58
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
26,250,313,835.02 18,759,307,907.20
负债和所有者权益
附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
嘉实沪深 300ETF2019年半年度报告
第 13页 共 58页
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
22,039,096.16 2,659,078.05
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
10,151,920.80 8,044,905.93
应付托管费
2,030,384.17 1,608,981.15
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
2,113,870.11 1,477,244.50
应交税费
4,694.33 13.30
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
1,921,965.04 1,897,900.69
负债合计
38,261,930.61 15,688,123.62
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
16,025,787,002.60 14,660,468,397.68
未分配利润
6.4.7.10
10,186,264,901.81 4,083,151,385.90
所有者权益合计
26,212,051,904.41 18,743,619,783.58
负债和所有者权益总计
26,250,313,835.02 18,759,307,907.20
注: 报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 3.8528元，基金份额总额 6,803,316,676.00
份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2019年 1月 1日 至 2019
年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日 至 2018
年 6月 30日
一、收入
5,075,895,972.66 -2,130,951,542.16
1.利息收入
337,561.56 743,259.78
其中：存款利息收入
6.4.7.11
156,898.68 133,846.88
债券利息收入
4,998.14 2,008.92
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
175,664.74 607,403.98
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
629,270,443.88 234,694,384.16
其中：股票投资收益
6.4.7.12
355,213,699.98 61,520,098.30
嘉实沪深 300ETF2019年半年度报告
第 14页 共 58页
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13
3,558,986.92 1,040,855.48
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.14 4,644,766.60 370,511.65
股利收益
6.4.7.15 265,852,990.38 171,762,918.73
3.公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
6.4.7.16
4,445,680,028.90 -2,366,734,674.82
4.汇兑收益(损失以“-”号
填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号
填列)
6.4.7.17 607,938.32 345,488.72
减：二、费用
72,744,100.88 58,404,828.55
1．管理人报酬
54,208,237.85 43,640,671.93
2．托管费
10,841,647.52 8,728,134.39
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.18 4,246,332.39 3,149,837.13
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
15,339.69 989.69
7．其他费用
6.4.7.19 3,432,543.43 2,885,195.41
三、利润总额(亏损总额以
“-”号填列)
5,003,151,871.78 -2,189,356,370.71
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
5,003,151,871.78 -2,189,356,370.71
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
14,660,468,397.68 4,083,151,385.90 18,743,619,783.58
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 5,003,151,871.78
5,003,151,871.78
三、本期基金份 1,365,318,604.92 1,099,961,644.13 2,465,280,249.05
嘉实沪深 300ETF2019年半年度报告
第 15页 共 58页
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
4,358,552,474.06 2,728,660,036.56 7,087,212,510.62
2.基金赎
回款
-2,993,233,869.14 -1,628,698,392.43 -4,621,932,261.57
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
16,025,787,002.60 10,186,264,901.81 26,212,051,904.41
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日 至 2018年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
10,897,702,041.47 7,442,246,508.76 18,339,948,550.23
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- -2,189,356,370.71
-2,189,356,370.71
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
44,738,773.79 -51,746,723.61 -7,007,949.82
其中：1.基金申
购款
748,785,795.56 450,668,954.84 1,199,454,750.40
2.基金赎
回款
-704,047,021.77 -502,415,678.45 -1,206,462,700.22
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
10,942,440,815.26 5,201,143,414.44 16,143,584,229.70
报表附注为财务报表的组成部分。
嘉实沪深 300ETF2019年半年度报告
第 16页 共 58页
本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署：
经雷
王红
张公允
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]393 号《关于核准嘉实沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基
金法》和《嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契
约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
19,332,261,440.00 元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中
天验字(2012)第 128号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《嘉实沪深 300交易型开放式指
数证券投资基金基金合同》于 2012 年 5 月 7 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
19,333,307,392.00份基金份额，其中认购资金利息折合 1,045,952.00份基金份额。本基金的基
金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上 [2012]第 131 号文审核同意，本基金
19,333,307,392.00份基金份额于 2012年 5月 28日在深交所挂牌交易。
根据《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《关于嘉实沪深 300
交易型开放式指数证券投资基金份额折算的公告》(以下简称“份额折算公告”)的有关规定，本
基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司确定 2012年 11月 30日为本基金的基金折算处理日。当
日基金资产净值为 34,384,288,404.66元，折算前基金份额总额为 42,045,307,392.00份，折算
前基金份额净值为 0.8178 元。根据份额折算公告中的基金份额折算公式，基金份额折算比例为
0.38221954，折算后基金份额总额为 16,070,506,477.00份，折算后基金份额净值为 2.1396元。
中国证券登记结算有限责任公司已根据上述折算比例，对全体基金份额持有人持有的基金份额进
行了折算，并于 2012年 11月 30日进行了变更登记。
根据《嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》、嘉实基金管理有限公司于
2019年 1月 4日发布的《关于嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额折算的
公告》(以下简称“份额折算公告”)以及 2019年 1月 14日发布的《关于嘉实沪深 300交易型开
放式指数证券投资基金基金份额折算结果及恢复交易和申购、赎回的公告》的有关规定，本基金
的基金管理人嘉实基金管理有限公司确定 2019年 1月 11日为本基金的基金折算处理日。当日基
嘉实沪深 300ETF2019年半年度报告
第 17页 共 58页
金资产净值为 19,282,939,871.25元，折算前基金份额总额为 5,611,606,477份。根据份额折算
公告中的基金份额折算公式，基金份额折算比例为 1.110680861，折算后基金份额总额为
6,232,716,676份，折算后基金份额净值为 3.0938元。中国证券登记结算有限责任公司已根据上
述折算比例，对全体基金份额持有人持有的基金份额进行了折算，并于 2019年 1月 11日进行了
变更登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数沪深 300指数，追求跟踪偏离
度与跟踪误差最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。在正常市场情况下，本基金
日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。本基金的投资范围主要为标的指
数成份股及备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股(包含
中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权
证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易
可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益
类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规
定)。本基金将把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下投资于标的指
数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300
指数。
根据于 2012年 8月 6日嘉实沪深 300指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会决议通
过的《关于嘉实沪深 300指数证券投资基金(LOF)变更投资范围及其相关事项的议案》，并经中国
证监会 2012年 8月 21日证监许可［2012］1146号文核准，嘉实沪深 300指数证券投资基金(LOF)
自 2012年 8月 21日起变更投资范围及相关事宜而成为嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资
基金联接基金(LOF)(以下简称“嘉实沪深 300ETF联接基金”)。嘉实沪深 300ETF联接基金为契约
型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实沪深 300交易型开放式指
数证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制。
嘉实沪深 300ETF2019年半年度报告
第 18页 共 58页
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以
及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通
知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于
资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税
政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
嘉实沪深 300ETF2019年半年度报告
第 19页 共 58页
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款
39,535,471.25
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月及以上
-
其他存款
-
合计
39,535,471.25
注:定期存款的存款期限指票面存期。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
23,096,379,458.47 26,186,693,211.03 3,090,313,752.56
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
23,096,379,458.47 26,186,693,211.03 3,090,313,752.56
注:股票投资的公允价值和股票投资的估值增值均包含可退替代款的估值增值。
嘉实沪深 300ETF2019年半年度报告
第 20页 共 58页
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产
负债
利率衍生工具
- - - -
货币衍生工具
- - - -
权益衍生工具
24,183,300.00 - - -
其中：股指期货投资
24,183,300.00 - - -
其他衍生工具
- - - -
合计
24,183,300.00 - - -
注:股指期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中，具体投资情况详见
下表(买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示)：
代码 名称
持仓量(买/卖)
合约市值 公允价值变动
(单位：手)
IF1907 IF1907 5 5,707,500.00 172,500.00
IF1909 IF1909 16 18,200,640.00 -447,660.00
总额合计 - - - -275,160.00
减：可抵销期货暂收款 - - - -275,160.00
股指期货投资净额 - - - -
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本期末（2019年 6月 30日），本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本期末(2019年 6月 30日)，本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息
4,145.03
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
2,970.34
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
3,344.63
嘉实沪深 300ETF2019年半年度报告
第 21页 共 58页
合计
10,460.00
6.4.7.6 其他资产
本期末（2019年 6月 30日），本基金无其他资产（其他应收款、待摊费用等）。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
2,113,870.11
银行间市场应付交易费用
-
合计
2,113,870.11
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
预提费用 167,955.80
应付指数使用费 1,754,009.24
合计
1,921,965.04
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 5,603,506,477.00 14,660,468,397.68
本期申购 15,300,000.00 40,029,429.33
本期赎回（以“-”号填列） -7,200,000.00 -18,837,378.51
2019 年 1 月 11 日 基金拆分/
份额折算前
5,611,606,477.00 14,681,660,448.50
基金拆分/份额折算调整 621,110,199.00 -
本期申购 1,833,300,000.00 4,318,523,044.73
本期赎回（以“-”号填列） -1,262,700,000.00 -2,974,396,490.63
本期末 6,803,316,676.00 16,025,787,002.60
注：根据《嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《关于嘉实沪深 300交易
型开放式指数证券投资基金实施基金份额折算的公告》(以下简称“份额折算公告”)的有关规
定，本基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司确定 2019年 1月 11日为本基金的基金折算处理
日。当日基金资产净值为 19,282,939,871.25元，折算前基金份额总额为 5,611,606,477份。根
据份额折算公告中的基金份额折算公式，基金份额折算比例为 1.110680861，折算后基金份额总
额为 6,232,716,676份，折算后基金份额净值为 3.0938元。中国证券登记结算有限责任公司已根
据上述折算比例，于 2019年 1月 11日（权益登记日）日终对当日登记在册的本基金的基金份额
实施折算，并于同一日进行了变更登记。
嘉实沪深 300ETF2019年半年度报告
第 22页 共 58页
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 14,112,219,110.26 -10,029,067,724.36 4,083,151,385.90
本期利润
557,471,842.88 4,445,680,028.90 5,003,151,871.78
本期基金份额交易产
生的变动数
1,403,470,258.22 -303,508,614.09 1,099,961,644.13
其中：基金申购款
4,319,075,487.99 -1,590,415,451.43 2,728,660,036.56
基金赎回款
-2,915,605,229.77 1,286,906,837.34 -1,628,698,392.43
本期已分配利润
- - -
本期末
16,073,161,211.36 -5,886,896,309.55 10,186,264,901.81
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入
57,842.98
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
46,806.32
其他
52,249.38
合计
156,898.68
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日 至 2019年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
-114,614,453.05
股票投资收益——赎回差价收入
469,828,153.03
股票投资收益——申购差价收入
-
合计
355,213,699.98
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
卖出股票成交总额
1,595,308,630.08
减：卖出股票成本总额
1,709,923,083.13
买卖股票差价收入
-114,614,453.05
嘉实沪深 300ETF2019年半年度报告
第 23页 共 58页
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日 至 2019年6月30日
赎回基金份额对价总额
4,621,932,261.57
减：现金支付赎回款总额
15,314,684.57
减：赎回股票成本总额
4,136,789,423.97
赎回差价收入
469,828,153.03
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日 至 2019年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额
40,641,906.90
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本
总额
37,077,600.00
减：应收利息总额
5,319.98
买卖债券差价收入
3,558,986.92
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日），本基金无买卖权证差价收入。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
股指期货投资收益 4,644,766.60
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
265,852,990.38
基金投资产生的股利收益
-
合计
265,852,990.38
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
1.交易性金融资产
4,444,982,958.50
股票投资
4,444,982,958.50
债券投资
-
资产支持证券投资
-
嘉实沪深 300ETF2019年半年度报告
第 24页 共 58页
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
697,070.40
权证投资
-
期货 697,070.40
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值
税
-
合计
4,445,680,028.90
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
基金赎回费收入
-
基金转出费收入
-
替代损益
607,938.32
债券认购手续费返还
-
印花税手续费返还
-
其他
-
合计
607,938.32
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
交易所市场交易费用
4,246,332.39
银行间市场交易费用
-
合计
4,246,332.39
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
审计费用
79,343.16
信息披露费
58,859.86
银行划款手续费 12,093.34
上市年费 29,752.78
指数使用费 3,252,494.29
合计
3,432,543.43
嘉实沪深 300ETF2019年半年度报告
第 25页 共 58页
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人
中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人
嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金(LOF)（“嘉实沪深 300ETF 联接
(LOF)”）
本基金的联接基金
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日）及上年度可比期间（2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日 至 2018年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
54,208,237.85 43,640,671.93
其中：支付销售机构的客户维护费
-
-
注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.5%/
当年天数。
嘉实沪深 300ETF2019年半年度报告
第 26页 共 58页
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日 至 2018年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
10,841,647.52 8,728,134.39
注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日）及上年度可比期间(2018年 1月 1日至 2018年 6
月 30日)，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日）及上年度可比期间（2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
嘉 实 沪 深
300ETF 联 接
(LOF)
5,277,207,119.00
77.57
4,723,837,402.00
84.30
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30
日
上年度可比期间
2018年1月1日 至 2018年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国银行股份有限公司
_活期
39,535,471.25
57,842.98
29,696,842.69
53,789.04
注:本基金的银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期(2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日)及上年度可比期间(2018年 1月 1日至 2018年 6月
嘉实沪深 300ETF2019年半年度报告
第 27页 共 58页
30日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日），本基金未实施利润分配。
6.4.12 期末(2019年 06月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300788
中信出
版
2019年
6月 27
日
2019年
7月 5
日
新股流通
受限
14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 -
601236
红塔证
券
2019年
6月 26
日
2019年
7月 5
日
新股流通
受限
3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600485
*ST信
威
2016
年 12
月 26
日
重大
事项
停牌
6.28
2019
年 7
月 12
日
13.86 2,708,581 50,565,959.01 17,009,888.68 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本期末（2019年 6月 30日）,本基金无银行间市场债券正回购余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本期末(2019年 6月 30日)，本基金无交易所市场债券正回购余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币
市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代
表的股票市场相似的风险收益特征。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投
资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风
嘉实沪深 300ETF2019年半年度报告
第 28页 共 58页
险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是进行被动式指数化投资，紧密跟
踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金的基金管理人董事会重视建立完善
的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终
责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度
的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。
为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由
公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出
防范化解措施。
本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制
制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核
部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。
公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的
监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为
所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在
其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行，与该银行存款相关的信用风险不重
大。基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款
项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证
券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
嘉实沪深 300ETF2019年半年度报告
第 29页 共 58页
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资、资产支持证券投资、同业存单投资的信用评级情况按《中国人民银行信用
评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本报告期末（2019年 6月 30日）及上年度末（2018年 12月 31日），本基金未持有按短期信用评
级的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本报告期末（2019年 6月 30日）及上年度末（2018年 12月 31日），本基金未持有按短期信用评
级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本报告期末（2019年 6月 30日）及上年度末（2018年 12月 31日），本基金未持有按短期信用评
级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
AAA
- 3,469,000.00
AAA以下
- -
未评级
- -
合计
- 3,469,000.00
注:1.本报告期末（2019 年 6 月 30 日），本基金未持有按长期信用评级的债券投资。2.长期信用
评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关
媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本报告期末（2019年 6月 30日）及上年度末（2018年 12月 31日），本基金未持有按长期信用评
级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本报告期末（2019年 6月 30日）及上年度末（2018年 12月 31日），本基金未持有按长期信用评
级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
嘉实沪深 300ETF2019年半年度报告
第 30页 共 58页
风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，
或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
针对兑付申购赎回产生的退补款、现金替代款和现金差额的流动性风险，本基金的基金管理
人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可
用现金头寸与之相匹配。
于本报告期末，除附注 6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1个月内到期且计息
(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约
到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注
6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时
变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
嘉实沪深 300ETF2019年半年度报告
第 31页 共 58页
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示：
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30
日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 39,535,471.25 - - - 39,535,471.25
结算备付金 13,029,112.32 - - - 13,029,112.32
存出保证金 116,917.72 - - 2,390,814.00 2,507,731.72
交易性金融资产 - - - 26,186,693,211.03 26,186,693,211.03
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - 8,537,848.70 8,537,848.70
应收利息 - - - 10,460.00 10,460.00
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
52,681,501.29 - - 26,197,632,333.73 26,250,313,835.02
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
嘉实沪深 300ETF2019年半年度报告
第 32页 共 58页
应付证券清算款 - - - 22,039,096.16 22,039,096.16
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 10,151,920.80 10,151,920.80
应付托管费 - - - 2,030,384.17 2,030,384.17
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 2,113,870.11 2,113,870.11
应付税费 - - - 4,694.33 4,694.33
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 1,921,965.04 1,921,965.04
负债总计
- - - 38,261,930.61 38,261,930.61
利率敏感度缺口
52,681,501.29 - - 26,159,370,403.12 26,212,051,904.41
上年度末
2018年 12月 31
日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 11,854,841.01 - - - 11,854,841.01
结算备付金 2,949,257.00 - - - 2,949,257.00
存出保证金 415,400.63 - - 2,162,592.00 2,577,992.63
交易性金融资产 - - 3,469,000.00 18,715,314,312.15 18,718,783,312.15
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
19,000,000.00 - - - 19,000,000.00
应收证券清算款 - - - 4,142,066.83 4,142,066.83
应收利息 - - - 437.58 437.58
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
34,219,498.64
-
3,469,000.00
18,721,619,408.56
18,759,307,907.20
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 2,659,078.05 2,659,078.05
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 8,044,905.93 8,044,905.93
应付托管费 - - - 1,608,981.15 1,608,981.15
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 1,477,244.50 1,477,244.50
应付税费 - - - 13.30 13.30
嘉实沪深 300ETF2019年半年度报告
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应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 1,897,900.69 1,897,900.69
负债总计
- -
-
15,688,123.62
15,688,123.62
利率敏感度缺口
34,219,498.64
-
3,469,000.00
18,705,931,284.94
18,743,619,783.58
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2019年 6月 30日，本基金未持有交易性债券投资（2018年 12月 31日：0.02%)。因此市
场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2018年 12月 31日：同）。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交
易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如流动性原因)导致无法获
得足够数量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采用其他指
数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降
低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运
用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
-股票投资
26,186,693,211.03
99.90
18,715,314,312.15
99.85
嘉实沪深 300ETF2019年半年度报告
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交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
26,186,693,211.03 99.90
18,715,314,312.15 99.85
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2019年 6月 30日）
上年度末 （2018年 12月 31日 ）
分析
业绩比较基准上升 5% 1,309,070,918.07 935,549,958.00
业绩比较基准下降 5% -1,309,070,918.07 -935,549,958.00
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一
层次的余额为 26,169,626,345.81元，属于第二层次的余额为 56,976.54元，属于第三层次的余
额为 17,009,888.68元（上年度末：第一层次 18,393,755,246.28元，第二层次 325,028,065.87
元，无属于第三层次的余额）。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
嘉实沪深 300ETF2019年半年度报告
第 35页 共 58页
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间
及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
上述第三层次资产变动如下：
金额单位：人民币元
交易性金融资产——股票投资
2019年 1月 1日 -
转入
17,009,888.68
当期损失总额 -
——计入损益的损失 -
2019年 6月 30日
17,009,888.68
2019年 6月 30日仍持有的资产计入 2019年半年度损益的未
实现损失的变动
——公允价值变动收益
-
计入损益的损失计入利润表中的公允价值变动收益项目。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：
无)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
26,186,693,211.03 99.76
其中：股票
26,186,693,211.03 99.76
嘉实沪深 300ETF2019年半年度报告
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2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
52,564,583.57 0.20
8
其他各项资产
11,056,040.42 0.04
9
合计
26,250,313,835.02 100.00
注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
385,170,204.06 1.47
B
采矿业
841,633,499.98 3.21
C
制造业
10,402,575,108.78 39.69
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
593,656,328.48 2.26
E
建筑业
793,783,723.46 3.03
F
批发和零售业
356,819,941.95 1.36
G
交通运输、仓储和邮政
业
802,651,733.29 3.06
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
947,966,832.02 3.62
J
金融业
9,179,340,664.97 35.02
K
房地产业
1,193,916,890.53 4.55
L
租赁和商务服务业
367,610,766.67 1.40
M
科学研究和技术服务
业
19,182,284.00 0.07
N
水利、环境和公共设施
管理业
31,094,914.55 0.12
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
130,249,550.92 0.50
R
文化、体育和娱乐业
123,349,483.86 0.47
S
综合
- -
嘉实沪深 300ETF2019年半年度报告
第 37页 共 58页
合计
26,169,001,927.52 99.84
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
363,431.25 0.00
C
制造业
17,186,795.96 0.07
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政
业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
39,603.76 0.00
J
金融业
78,341.94 0.00
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务
业
- -
N
水利、环境和公共设施
管理业
- -
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
23,106.60 0.00
S
综合
- -
合计
17,691,279.51 0.07
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 22,874,641 2,026,921,939.01 7.73
2 600519 贵州茅台 1,061,027 1,044,050,568.00 3.98
3 600036 招商银行 21,780,400 783,658,792.00 2.99
4 601166 兴业银行 30,707,332 561,637,102.28 2.14
5 000651 格力电器 10,162,408 558,932,440.00 2.13
6 000333 美的集团 9,764,377 506,380,591.22 1.93
嘉实沪深 300ETF2019年半年度报告
第 38页 共 58页
7 000858 五 粮 液 4,098,224 483,385,520.80 1.84
8 600276 恒瑞医药 6,537,564 431,479,224.00 1.65
9 600887 伊利股份 12,874,850 430,148,738.50 1.64
10 600030 中信证券 16,620,428 395,732,390.68 1.51
11 601328 交通银行 58,018,526 355,073,379.12 1.35
12 600016 民生银行 52,418,178 332,855,430.30 1.27
13 601288 农业银行 80,895,397 291,223,429.20 1.11
14 600000 浦发银行 24,792,338 289,574,507.84 1.10
15 000002 万 科Ａ 10,266,907 285,522,683.67 1.09
16 300498 温氏股份 7,853,511 281,626,904.46 1.07
17 601398 工商银行 45,545,857 268,265,097.73 1.02
18 601668 中国建筑 44,324,632 254,866,634.00 0.97
19 000001 平安银行 18,128,787 249,814,684.86 0.95
20 600900 长江电力 13,936,822 249,469,113.80 0.95
21 600837 海通证券 17,087,586 242,472,845.34 0.93
22 601601 中国太保 6,637,623 242,339,615.73 0.92
23 002415 海康威视 7,896,226 217,777,913.08 0.83
24 600048 保利地产 15,070,794 192,303,331.44 0.73
25 600104 上汽集团 7,401,294 188,732,997.00 0.72
26 601169 北京银行 31,252,449 184,701,973.59 0.70
27 601888 中国国旅 2,061,502 182,752,152.30 0.70
28 603288 海天味业 1,710,656 179,618,880.00 0.69
29 600585 海螺水泥 4,222,897 175,250,225.50 0.67
30 601211 国泰君安 9,522,767 174,742,774.45 0.67
31 000725 京东方Ａ 50,053,425 172,183,782.00 0.66
32 601688 华泰证券 7,689,039 171,619,350.48 0.65
33 600009 上海机场 2,034,558 170,455,269.24 0.65
34 601988 中国银行 44,506,029 166,452,548.46 0.64
35 601766 中国中车 20,548,596 166,238,141.64 0.63
36 000063 中兴通讯 5,023,776 163,423,433.28 0.62
37 600031 三一重工 12,379,565 161,924,710.20 0.62
38 002304 洋河股份 1,272,889 154,732,386.84 0.59
39 600028 中国石化 28,249,670 154,525,694.90 0.59
40 300059 东方财富 11,344,732 153,721,118.60 0.59
41 601088 中国神华 6,964,627 141,939,098.26 0.54
42 600309 万华化学 3,314,944 141,846,453.76 0.54
43 601229 上海银行 11,538,008 136,725,394.80 0.52
44 600690 青岛海尔 7,725,284 133,570,160.36 0.51
45 002142 宁波银行 5,499,246 133,301,723.04 0.51
46 002475 立讯精密 5,213,112 129,233,046.48 0.49
47 601818 光大银行 33,626,209 128,115,856.29 0.49
48 000568 泸州老窖 1,546,418 124,996,966.94 0.48
嘉实沪深 300ETF2019年半年度报告
第 39页 共 58页
49 000338 潍柴动力 10,120,384 124,379,519.36 0.47
50 600340 华夏幸福 3,804,214 123,903,249.98 0.47
51 601012 隆基股份 5,357,124 123,803,135.64 0.47
52 600019 宝钢股份 18,815,597 122,301,380.50 0.47
53 600050 中国联通 19,664,151 121,131,170.16 0.46
54 601857 中国石油 17,096,006 117,620,521.28 0.45
55 002027 分众传媒 21,696,077 114,772,247.33 0.44
56 601989 中国重工 19,325,535 107,449,974.60 0.41
57 600919 江苏银行 14,626,600 106,189,116.00 0.41
58 601939 建设银行 14,180,779 105,504,995.76 0.40
59 001979 招商蛇口 5,007,152 104,649,476.80 0.40
60 601009 南京银行 12,537,891 103,562,979.66 0.40
61 002714 牧原股份 1,761,240 103,543,299.60 0.40
62 600999 招商证券 6,038,222 103,193,213.98 0.39
63 002230 科大讯飞 3,093,068 102,813,580.32 0.39
64 601390 中国中铁 15,741,762 102,636,288.24 0.39
65 601006 大秦铁路 12,557,325 101,588,759.25 0.39
66 600015 华夏银行 12,996,894 100,076,083.80 0.38
67 601628 中国人寿 3,517,669 99,620,386.08 0.38
68 000661 长春高新 287,400 97,141,200.00 0.37
69 002594 比亚迪 1,914,435 97,100,143.20 0.37
70 601336 新华保险 1,761,473 96,933,859.19 0.37
71 601186 中国铁建 9,716,282 96,677,005.90 0.37
72 601899 紫金矿业 25,563,428 96,374,123.56 0.37
73 000166 申万宏源 19,035,053 95,365,615.53 0.36
74 600570 恒生电子 1,356,821 92,467,351.15 0.35
75 000538 云南白药 1,099,449 91,716,035.58 0.35
76 002024 苏宁易购 7,863,779 90,276,182.92 0.34
77 600352 浙江龙盛 5,495,848 86,669,522.96 0.33
78 000776 广发证券 6,249,678 85,870,575.72 0.33
79 601669 中国电建 16,152,977 85,449,248.33 0.33
80 601933 永辉超市 8,083,726 82,534,842.46 0.31
81 300015 爱尔眼科 2,617,076 81,050,843.72 0.31
82 600958 东方证券 7,559,487 80,735,321.16 0.31
83 601225 陕西煤业 8,446,496 78,045,623.04 0.30
84 000876 新 希 望 4,451,352 77,319,984.24 0.29
85 000100 TCL 集团 22,889,564 76,222,248.12 0.29
86 601155 新城控股 1,906,200 75,885,822.00 0.29
87 300142 沃森生物 2,597,200 73,656,592.00 0.28
88 600436 片仔癀 637,016 73,384,243.20 0.28
89 600406 国电南瑞 3,904,052 72,771,529.28 0.28
90 002202 金风科技 5,830,615 72,474,544.45 0.28
嘉实沪深 300ETF2019年半年度报告
第 40页 共 58页
91 600741 华域汽车 3,328,616 71,898,105.60 0.27
92 600588 用友网络 2,624,862 70,556,290.56 0.27
93 002736 国信证券 5,194,576 68,360,620.16 0.26
94 600660 福耀玻璃 2,960,703 67,296,779.19 0.26
95 601377 兴业证券 9,898,583 66,716,449.42 0.25
96 000157 中联重科 10,845,923 65,183,997.23 0.25
97 600010 包钢股份 38,503,675 65,071,210.75 0.25
98 600547 山东黄金 1,568,535 64,576,585.95 0.25
99 000783 长江证券 8,173,481 63,834,886.61 0.24
100 600795 国电电力 24,896,689 63,237,590.06 0.24
101 002008 大族激光 1,802,559 61,971,978.42 0.24
102 601901 方正证券 8,691,602 61,797,290.22 0.24
103 600705 中航资本 11,372,798 61,640,565.16 0.24
104 601111 中国国航 6,310,847 60,394,805.79 0.23
105 000069 华侨城Ａ 8,662,002 60,200,913.90 0.23
106 600111 北方稀土 4,603,004 59,102,571.36 0.23
107 603993 洛阳钼业 14,921,487 59,089,088.52 0.23
108 600703 三安光电 5,167,211 58,286,140.08 0.22
109 601108 财通证券 5,305,000 58,248,900.00 0.22
110 600011 华能国际 9,289,200 57,871,716.00 0.22
111 600438 通威股份 4,099,000 57,631,940.00 0.22
112 600089 特变电工 7,843,630 56,866,317.50 0.22
113 600383 金地集团 4,766,571 56,865,192.03 0.22
114 601800 中国交建 4,961,123 56,159,912.36 0.21
115 600029 南方航空 7,264,626 56,082,912.72 0.21
116 600886 国投电力 7,164,801 55,670,503.77 0.21
117 002236 大华股份 3,797,835 55,144,564.20 0.21
118 601985 中国核电 9,860,500 54,824,380.00 0.21
119 600271 航天信息 2,359,768 54,392,652.40 0.21
120 002422 科伦药业 1,824,100 54,230,493.00 0.21
121 002007 华兰生物 1,777,636 54,200,121.64 0.21
122 601600 中国铝业 13,808,665 54,129,966.80 0.21
123 600196 复星医药 2,123,153 53,715,770.90 0.20
124 600606 绿地控股 7,708,400 52,648,372.00 0.20
125 002001 新 和 成 2,722,400 52,515,096.00 0.20
126 000895 双汇发展 2,090,274 52,026,919.86 0.20
127 300003 乐普医疗 2,257,284 51,962,677.68 0.20
128 601555 东吴证券 5,067,882 51,945,790.50 0.20
129 600115 东方航空 8,284,700 51,945,069.00 0.20
130 002311 海大集团 1,669,550 51,589,095.00 0.20
131 600061 国投资本 3,570,471 50,022,298.71 0.19
132 600109 国金证券 5,109,053 49,659,995.16 0.19
嘉实沪深 300ETF2019年半年度报告
第 41页 共 58页
133 600221 海航控股 24,295,761 49,320,394.83 0.19
134 002044 美年健康 3,954,880 49,198,707.20 0.19
135 600332 白云山 1,187,577 48,655,029.69 0.19
136 300124 汇川技术 2,105,615 48,239,639.65 0.18
137 000963 华东医药 1,847,421 47,959,049.16 0.18
138 000413 东旭光电 9,257,841 47,585,302.74 0.18
139 600522 中天科技 5,179,500 47,496,015.00 0.18
140 600487 亨通光电 2,813,840 47,159,958.40 0.18
141 601788 光大证券 4,124,762 47,104,782.04 0.18
142 600177 雅戈尔 7,411,423 47,062,536.05 0.18
143 002410 广联达 1,427,300 46,943,897.00 0.18
144 600018 上港集团 6,850,750 46,722,115.00 0.18
145 603019 中科曙光 1,330,780 46,710,378.00 0.18
146 000768 中航飞机 2,923,093 46,038,714.75 0.18
147 601618 中国中冶 15,079,310 45,841,102.40 0.17
148 600637 东方明珠 4,349,155 45,840,093.70 0.17
149 600100 同方股份 5,006,900 45,312,445.00 0.17
150 300033 同花顺 454,112 44,666,456.32 0.17
151 002352 顺丰控股 1,305,100 44,321,196.00 0.17
152 300017 网宿科技 4,109,761 44,303,223.58 0.17
153 000425 徐工机械 9,925,069 44,265,807.74 0.17
154 601607 上海医药 2,436,431 44,221,222.65 0.17
155 300122 智飞生物 1,013,500 43,681,850.00 0.17
156 600893 航发动力 1,900,360 43,157,175.60 0.16
157 300408 三环集团 2,208,500 42,955,325.00 0.16
158 002271 东方雨虹 1,890,500 42,838,730.00 0.16
159 600176 中国巨石 4,437,322 42,287,678.66 0.16
160 601877 正泰电器 1,816,185 41,935,711.65 0.16
161 600516 方大炭素 3,411,284 41,924,680.36 0.16
162 600498 烽火通信 1,480,700 41,252,302.00 0.16
163 601919 中远海控 8,175,348 41,040,246.96 0.16
164 300136 信维通信 1,648,021 40,294,113.45 0.15
165 601727 上海电气 7,445,143 40,054,869.34 0.15
166 600004 白云机场 2,184,800 39,763,360.00 0.15
167 600867 通化东宝 2,576,968 39,685,307.20 0.15
168 000728 国元证券 4,263,896 39,099,926.32 0.15
169 601998 中信银行 6,471,611 38,635,517.67 0.15
170 002460 赣锋锂业 1,647,917 38,610,695.31 0.15
171 000423 东阿阿胶 966,673 38,492,918.86 0.15
172 600809 山西汾酒 552,200 38,129,410.00 0.15
173 600023 浙能电力 8,615,905 38,082,300.10 0.15
174 600489 中金黄金 3,643,712 37,420,922.24 0.14
嘉实沪深 300ETF2019年半年度报告
第 42页 共 58页
175 002673 西部证券 3,697,297 37,268,753.76 0.14
176 601018 宁波港 8,344,830 36,633,803.70 0.14
177 002466 天齐锂业 1,446,825 36,575,736.00 0.14
178 002241 歌尔股份 4,111,422 36,550,541.58 0.14
179 600066 宇通客车 2,805,010 36,521,230.20 0.14
180 600068 葛洲坝 5,834,132 36,346,642.36 0.14
181 002179 中航光电 1,085,440 36,318,822.40 0.14
182 600926 杭州银行 4,333,196 36,095,522.68 0.14
183 300144 宋城演艺 1,533,684 35,489,447.76 0.14
184 600170 上海建工 9,401,362 35,349,121.12 0.13
185 601997 贵阳银行 4,077,160 35,267,434.00 0.13
186 300024 机器人 2,306,234 35,123,943.82 0.13
187 002081 金 螳 螂 3,390,925 34,960,436.75 0.13
188 601021 春秋航空 774,400 34,848,000.00 0.13
189 601198 东兴证券 2,911,900 34,593,372.00 0.13
190 600362 江西铜业 2,191,015 34,486,576.10 0.13
191 002146 荣盛发展 3,672,614 34,485,845.46 0.13
192 600398 海澜之家 3,794,800 34,418,836.00 0.13
193 600482 中国动力 1,449,562 34,238,654.44 0.13
194 600219 南山铝业 15,141,010 34,218,682.60 0.13
195 002602 世纪华通 3,128,450 34,162,674.00 0.13
196 000961 中南建设 3,916,800 33,919,488.00 0.13
197 601838 成都银行 3,813,800 33,675,854.00 0.13
198 600085 同仁堂 1,158,477 33,595,833.00 0.13
199 601881 中国银河 2,722,500 33,350,625.00 0.13
200 600674 川投能源 3,718,250 33,092,425.00 0.13
201 603156 养元饮品 890,673 33,026,154.84 0.13
202 000630 铜陵有色 13,336,870 32,808,700.20 0.13
203 000703 恒逸石化 2,400,200 32,786,732.00 0.13
204 002739 万达电影 1,755,500 32,371,420.00 0.12
205 000786 北新建材 1,783,800 32,340,294.00 0.12
206 002493 荣盛石化 2,657,000 32,043,420.00 0.12
207 600535 天士力 1,916,563 31,719,117.65 0.12
208 002456 欧菲光 4,009,930 31,437,851.20 0.12
209 603986 兆易创新 361,000 31,298,700.00 0.12
210 300070 碧水源 3,991,645 31,094,914.55 0.12
211 600297 广汇汽车 6,912,300 30,828,858.00 0.12
212 002050 三花智控 2,920,000 30,806,000.00 0.12
213 000629 攀钢钒钛 9,069,200 30,744,588.00 0.12
214 002555 三七互娱 2,243,463 30,398,923.65 0.12
215 601138 工业富联 2,514,200 30,296,110.00 0.12
216 600369 西南证券 5,960,136 29,443,071.84 0.11
嘉实沪深 300ETF2019年半年度报告
第 43页 共 58页
217 300296 利亚德 3,758,700 29,430,621.00 0.11
218 603799 华友钴业 1,366,728 29,124,973.68 0.11
219 000596 古井贡酒 243,100 28,809,781.00 0.11
220 600663 陆家嘴 1,858,286 28,803,433.00 0.11
221 002624 完美世界 1,110,500 28,662,005.00 0.11
222 603833 欧派家居 266,265 28,655,439.30 0.11
223 600208 新湖中宝 9,079,330 28,509,096.20 0.11
224 600118 中国卫星 1,248,532 28,154,396.60 0.11
225 002065 东华软件 3,947,238 27,591,193.62 0.11
226 000625 长安汽车 4,118,346 27,304,633.98 0.10
227 000656 金科股份 4,510,200 27,196,506.00 0.10
228 002508 老板电器 1,001,940 27,192,651.60 0.10
229 600346 恒力石化 2,229,640 27,112,422.40 0.10
230 000627 天茂集团 4,173,200 27,084,068.00 0.10
231 000709 河钢股份 8,969,026 26,817,387.74 0.10
232 603160 汇顶科技 192,527 26,722,747.60 0.10
233 600153 建发股份 2,993,437 26,581,720.56 0.10
234 601992 金隅集团 7,043,500 26,483,560.00 0.10
235 002032 苏 泊 尔 346,920 26,306,943.60 0.10
236 601878 浙商证券 2,815,510 26,184,243.00 0.10
237 600583 海油工程 4,668,079 26,141,242.40 0.10
238 600027 华电国际 6,880,275 25,938,636.75 0.10
239 600760 中航沈飞 887,100 25,752,513.00 0.10
240 600038 中直股份 622,447 25,532,775.94 0.10
241 601117 中国化学 4,166,600 25,082,932.00 0.10
242 600977 中国电影 1,576,945 24,694,958.70 0.09
243 002153 石基信息 676,352 24,477,178.88 0.09
244 603858 步长制药 935,793 24,115,385.61 0.09
245 600688 上海石化 4,642,738 23,956,528.08 0.09
246 600415 小商品城 5,746,992 23,677,607.04 0.09
247 601216 君正集团 7,127,214 23,448,534.06 0.09
248 600816 安信信托 4,619,476 23,328,353.80 0.09
249 002558 巨人网络 1,282,460 23,302,298.20 0.09
250 000671 阳 光 城 3,421,000 22,168,080.00 0.08
251 002252 上海莱士 3,151,342 21,901,826.90 0.08
252 601238 广汽集团 1,959,020 21,412,088.60 0.08
253 601319 中国人保 2,248,700 21,340,163.00 0.08
254 601633 长城汽车 2,545,631 21,052,368.37 0.08
255 600566 济川药业 688,400 20,727,724.00 0.08
256 002010 传化智联 2,751,800 20,721,054.00 0.08
257 002310 东方园林 3,402,400 20,414,400.00 0.08
258 600188 兖州煤业 1,875,109 20,382,434.83 0.08
嘉实沪深 300ETF2019年半年度报告
第 44页 共 58页
259 601066 中信建投 943,773 19,894,734.84 0.08
260 000402 金 融 街 2,524,600 19,792,864.00 0.08
261 002294 信立泰 883,500 19,772,730.00 0.08
262 600704 物产中大 3,637,610 19,715,846.20 0.08
263 300072 三聚环保 2,481,704 19,679,912.72 0.08
264 000898 鞍钢股份 5,063,900 19,192,181.00 0.07
265 603259 药明康德 221,300 19,182,284.00 0.07
266 002601 龙蟒佰利 1,287,300 19,090,659.00 0.07
267 002120 韵达股份 611,290 18,839,957.80 0.07
268 601898 中煤能源 3,865,100 18,552,480.00 0.07
269 601360 三六零 856,900 18,320,522.00 0.07
270 002773 康弘药业 554,750 18,262,370.00 0.07
271 300413 芒果超媒 442,300 18,156,415.00 0.07
272 002411 延安必康 970,600 16,888,440.00 0.06
273 600372 中航电子 1,114,516 16,539,417.44 0.06
274 000938 紫光股份 604,044 16,460,199.00 0.06
275 601228 广州港 3,923,300 16,399,394.00 0.06
276 002468 申通快递 646,600 16,126,204.00 0.06
277 002938 鹏鼎控股 536,900 15,763,384.00 0.06
278 600025 华能水电 3,800,900 15,469,663.00 0.06
279 000415 渤海租赁 3,917,800 15,357,776.00 0.06
280 600339 中油工程 3,536,800 14,925,296.00 0.06
281 600998 九州通 1,189,500 14,702,220.00 0.06
282 300251 光线传媒 1,858,418 12,637,242.40 0.05
283 601808 中海油服 1,250,300 12,040,389.00 0.05
284 002939 长城证券 720,800 12,030,152.00 0.05
285 601162 天风证券 1,093,800 11,856,792.00 0.05
286 300433 蓝思科技 1,658,352 11,558,713.44 0.04
287 002925 盈趣科技 290,400 11,328,504.00 0.04
288 002945 华林证券 570,200 10,548,700.00 0.04
289 600390 五矿资本 1,108,100 10,449,383.00 0.04
290 000408 藏格控股 1,263,100 10,445,837.00 0.04
291 601828 美凯龙 850,200 10,329,930.00 0.04
292 000553 安道麦 A 962,600 10,319,072.00 0.04
293 603260 合盛硅业 212,206 9,986,414.36 0.04
294 600233 圆通速递 776,400 9,573,012.00 0.04
295 601298 青岛港 1,024,700 8,597,233.00 0.03
296 002625 光启技术 909,863 8,452,627.27 0.03
297 601212 白银有色 1,827,500 8,022,725.00 0.03
298 601577 长沙银行 794,700 7,581,438.00 0.03
299 600733 北汽蓝谷 885,200 7,311,752.00 0.03
300 600299 安迪苏 623,000 6,460,510.00 0.02
嘉实沪深 300ETF2019年半年度报告
第 45页 共 58页
7.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 600485 *ST信威 2,708,581 17,009,888.68 0.06
2 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.00
3 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.00
4 600909 华安证券 6,800 44,472.00 0.00
5 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00
6 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00
7 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00
8 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.00
9 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.00
10 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.00
注:*ST信威 1只股票已被调出指数成分股，因停牌等原因暂无法卖出。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300498 温氏股份 296,538,048.39 1.58
2 600519 贵州茅台 85,551,546.57 0.46
3 601166 兴业银行 68,523,878.17 0.37
4 601088 中国神华 51,684,406.59 0.28
5 603019 中科曙光 50,322,319.89 0.27
6 600276 恒瑞医药 48,752,932.36 0.26
7 601108 财通证券 46,415,942.86 0.25
8 000333 美的集团 45,273,078.77 0.24
9 002410 广联达 39,976,905.32 0.21
10 002739 万达电影 32,615,611.80 0.17
11 002027 分众传媒 31,470,632.44 0.17
12 601318 中国平安 30,402,678.06 0.16
13 000629 攀钢钒钛 29,931,958.84 0.16
14 000656 金科股份 28,101,600.64 0.15
15 600663 陆家嘴 27,724,086.02 0.15
16 000166 申万宏源 26,959,020.50 0.14
17 002714 牧原股份 25,753,090.91 0.14
18 300059 东方财富 25,525,241.04 0.14
19 603156 养元饮品 25,377,564.37 0.14
20 000596 古井贡酒 25,354,706.94 0.14
嘉实沪深 300ETF2019年半年度报告
第 46页 共 58页
7.4.2 累计卖出金额前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 74,527,369.02 0.40
2 600519 贵州茅台 69,535,537.80 0.37
3 600739 辽宁成大 35,091,518.74 0.19
4 000661 长春高新 32,987,555.19 0.18
5 600036 招商银行 30,728,902.43 0.16
6 600549 厦门钨业 28,563,798.85 0.15
7 002797 第一创业 27,125,973.61 0.14
8 000503 国新健康 26,927,201.04 0.14
9 000540 中天金融 26,004,483.85 0.14
10 002572 索菲亚 25,991,261.63 0.14
11 000839 中信国安 25,637,847.24 0.14
12 600909 华安证券 23,709,532.80 0.13
13 601333 广深铁路 23,262,149.84 0.12
14 000333 美的集团 22,373,850.73 0.12
15 600157 永泰能源 22,157,012.64 0.12
16 000858 五 粮 液 21,964,486.97 0.12
17 000651 格力电器 21,471,062.69 0.11
18 002085 万丰奥威 20,942,447.38 0.11
19 000983 西山煤电 20,942,098.78 0.11
20 000792 *ST盐湖 19,182,454.83 0.10
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
1,945,381,650.83
卖出股票收入（成交）总额
1,595,308,630.08
注:7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及 7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末，本基金未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末，本基金未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
嘉实沪深 300ETF2019年半年度报告
第 47页 共 58页
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码
名称
持仓量（买
/卖）
合约市值(元)
公允价值变动
（元）
风险说明
IF1909 IF1909 16 18,200,640.00 -447,660.00 -
IF1907 IF1907 5 5,707,500.00 172,500.00 -
公允价值变动总额合计（元）
-275,160.00
股指期货投资本期收益（元）
4,644,766.60
股指期货投资本期公允价值变动（元）
697,070.40
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。本基金投资股指期货将根
据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金投资
于标的指数为基础资产的股指期货，目的在于满足基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性
管理，实现跟踪标的指数的投资目标。
本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
（1）2018年 7月 9日, 中国银行保险监督管理委员会发布深圳保监局二〇一八年行政处罚
信息主动公开事项（十三）深保监罚 〔2018〕23号，2018年 7月 5日因招商银行股份有限公司
违反《中华人民共和国保险法》第一百三十一条第（一）项规定，根据该法第一百六十五条予以
处罚，罚款 30万元。
本基金投资于 “招商银行（600036）”的决策程序说明：本基金投资目标为紧密跟踪业绩比
较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，招商银行为标的指数的成份股，本基金投资于 “招
商银行”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。
（2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
嘉实沪深 300ETF2019年半年度报告
第 48页 共 58页
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
2,507,731.72
2
应收证券清算款
8,537,848.70
3
应收股利
-
4
应收利息
10,460.00
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
11,056,040.42
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
公司名称
流通受限部分的公允
价值（人民币元）
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况
说明
1 600485 *ST信威 17,009,888.68 0.06 重大事项停牌
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
25,903 262,645.90 6,276,554,937.00 92.26
526,761,739.00 7.74
8.1.2
ETF联接基金期末持有份额及占比
项目
持有份额（份）
占总份额比例（%）
嘉实沪深 300ETF联接(LOF)
5,277,207,119.00
77.57
嘉实沪深 300ETF2019年半年度报告
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8.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 中央汇金资产管理有限责任公司 303,142,173.00 4.46
2
兴业财富－兴业银行“现金宝（4
号）”－私人银行类人民币理财
产品－兴业财富－兴易多策略 1
号专项资产管理计划
90,159,581.00 1.33
3 中央汇金投资有限责任公司 83,301,065.00 1.22
4
中国平安人寿保险股份有限公司
－分红－个险分红
59,804,819.00 0.88
5
上海人寿保险股份有限公司－传
统产品 1
56,879,971.00 0.84
6 中国人寿保险股份有限公司 37,431,586.00 0.55
7 国泰君安证券股份有限公司 34,101,970.00 0.50
8 中信证券股份有限公司 31,535,339.00 0.46
9 沈开成 30,337,700.00 0.45
10 国开金融有限责任公司 30,098,322.00 0.44
11
中国银行股份有限公司－嘉实沪
深 300交易型开放式指数证券投
资基金
5,277,207,119.00 77.57
注:上述基金持有人份额均为场内基金份额。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2012年 5月 7日）基金份额总额
19,333,307,392.00
本报告期期初基金份额总额
5,603,506,477.00
本报告期基金总申购份额
1,848,600,000.00
减：本报告期基金总赎回份额
1,269,900,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
621,110,199.00
本报告期期末基金份额总额
6,803,316,676.00
注:报告期期间拆分变动份额为基金折算增加份额。
嘉实沪深 300ETF2019年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2019年 2月 2日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，自 2019
年 2月 2日起邵健先生不再担任公司副总经理，专注于专户产品的投资管理工作。
2019年 6月 6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，李松
林先生因工作变动不再担任公司副总经理职务。
2019年 6月 12日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公
告》，公司法定代表人变更为经雷先生。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
2019年 5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变
动已按相关规定备案、公告。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单 股票交易
应支付该券商的佣金
备注
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元数量
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
中信证券
股份有限
公司
6
1,502,418,169.96
42.58%
959,438.51
41.12%
新增 1
个
中泰证券
股份有限
公司
4
628,939,034.51
17.83%
440,259.43
18.87%
-
西部证券
股份有限
公司
2
387,822,641.12
10.99%
244,826.81
10.49%
新增
中信建投
证券股份
有限公司
4
296,711,686.62
8.41%
207,701.08
8.90%
-
光大证券
股份有限
公司
2
275,979,883.93
7.82%
193,185.95
8.28%
新增 1
个
西南证券
股份有限
公司
2
192,060,964.64
5.44%
121,249.73
5.20%
-
长江证券
股份有限
公司
1
59,652,148.35
1.69%
41,758.52
1.79%
-
东吴证券
股份有限
公司
3
47,821,938.60
1.36%
30,191.06
1.29%
-
兴业证券
股份有限
公司
3
42,686,150.78
1.21%
29,880.22
1.28%
-
嘉实沪深 300ETF2019年半年度报告
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广发证券
股份有限
公司
4
32,906,583.56
0.93%
23,035.30
0.99%
-
国泰君安
证券股份
有限公司
4
18,488,413.66
0.52%
12,942.15
0.55%
-
海通证券
股份有限
公司
2
17,083,017.41
0.48%
11,958.26
0.51%
-
国海证券
股份有限
公司
2
14,210,005.94
0.40%
8,970.63
0.38%
-
中国国际
金融股份
有限公司
3
11,538,499.83
0.33%
8,076.93
0.35%
-
申万宏源
证券有限
公司
3
-
-
-
-
-
宏信证券
有限责任
公司
2
-
-
-
-
-
中航证券
有限公司
1
-
-
-
-
新增
天风证券
股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
新时代证
券股份有
限公司
2
-
-
-
-
-
华西证券 1
-
-
-
-
-
嘉实沪深 300ETF2019年半年度报告
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股份有限
公司
瑞银证券
有限责任
公司
1
-
-
-
-
-
中银国际
证券股份
有限公司
2
-
-
-
-
-
广州证券
股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
信达证券
股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
东方证券
股份有限
公司
4
-
-
-
-
-
国信证券
股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
平安证券
股份有限
公司
4
-
-
-
-
-
中国银河
证券股份
有限公司
2
-
-
-
-
-
中国中投
证券有限
责任公司
1
-
-
-
-
-
国元证券 1
-
-
-
-
-
嘉实沪深 300ETF2019年半年度报告
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股份有限
公司
长城证券
股份有限
公司
3
-
-
-
-
-
民生证券
股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
东北证券
股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
英大证券
有限责任
公司
1
-
-
-
-
-
渤海证券
股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
方正证券
股份有限
公司
5
-
-
-
-
-
国金证券
股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
安信证券
股份有限
公司
3
-
-
-
-
-
北京高华
证券有限
责任公司
1
-
-
-
-
-
华宝证券 1
-
-
-
-
-
嘉实沪深 300ETF2019年半年度报告
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有限责任
公司
华福证券
有限责任
公司
1
-
-
-
-
-
华泰证券
股份有限
公司
4
-
-
-
-
-
浙商证券
股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
湘财证券
股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
天源证券
经纪有限
公司
1
-
-
-
-
-
华创证券
有限责任
公司
2
-
-
-
-
-
东兴证券
股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
招商证券
股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
注:1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商
的佣金合计。
2.交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
嘉实沪深 300ETF2019年半年度报告
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（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场
研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商
签订协议，并通知基金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
东吴证券
股份有限
公司
- -
193,000,000.00 12.22%
- -
光大证券
股份有限
公司
3,915,821.50 9.63%
419,000,000.00 26.52%
- -
国海证券
股份有限
公司
- -
108,000,000.00 6.84%
- -
西部证券
股份有限
公司
- -
35,000,000.00 2.22%
- -
西南证券
股份有限
公司
22,058,272.30 54.27%
297,000,000.00 18.80%
- -
中国国际
金融股份
有限公司
- -
44,000,000.00 2.78%
- -
中信建投
证券股份
有限公司
819,887.10 2.02%
- -
- -
中信证券
股份有限
公司
13,847,926.00 34.07%
484,000,000.00 30.63%
- -
嘉实沪深 300ETF2019年半年度报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
-
-
-
-
-
-
-
个人
-
-
-
-
-
-
-
联接基
金
1
2019/01/01
至
2019/06/30
4,723,837,402.00
4,225,486,752.00
3,672,117,035.00
5,277,207,119.00
77.57
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额
净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别
投资者巨额赎回后本基金连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000
万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（1）中国证监会批准嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
（2）《嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
（3）《嘉实沪深 300交易型开放式指数投资基金招募说明书》；
（4）《嘉实沪深 300交易型开放式指数投资基金基金托管协议》；
（5） 基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6） 报告期内嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。
12.2 存放地点
北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基金管理有限公司
12.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
嘉实沪深 300ETF2019年半年度报告
第 58页 共 58页
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2019年 08月 29日
