嘉实中创 400ETF2019年半年度报告摘要
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中创 400交易型开放式指数证券投资基金
2019年半年度报告摘要
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2019年 08月 29日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 23日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 6月 30日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
中创 400交易型开放式指数证券投资基金
基金简称
嘉实中创 400ETF
场内简称
中创 400
基金主代码
159918
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2012年 3月 22日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
90,561,264.00份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2012年 5月 11日
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，在正常市场
情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不
超过 2%。
投资策略
本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构
建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整。
业绩比较基准
中创 400指数
风险收益特征
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、
债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指
数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险
收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负
责人
姓名
胡勇钦 郭明
联系电话
(010)65215588 (010)66105799
电子邮箱
service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-600-8800 95588
传真
(010)65215588 (010)66105798
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点
北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基
金管理有限公司
嘉实中创 400ETF2019年半年度报告摘要
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年 01月 01日-2019年 06月 30日)
本期已实现收益
-15,578,791.29
本期利润
20,122,791.36
加权平均基金份额本期利润
0.2151
本期加权平均净值利润率
15.76%
本期基金份额净值增长率
17.60%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2019年 06月 30日)
期末可供分配利润
20,007,225.33
期末可供分配基金份额利润
0.2209
期末基金资产净值
121,269,528.29
期末基金份额净值
1.3391
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2019年 06月 30日)
基金份额累计净值增长率
33.91%
注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月 0.28% 1.57% 0.25% 1.57% 0.03% 0.00%
过去三个月 -11.79% 1.96% -12.03% 1.96% 0.24% 0.00%
过去六个月 17.60% 1.92% 17.72% 1.92% -0.12% 0.00%
过去一年 -9.36% 1.78% -9.63% 1.78% 0.27% 0.00%
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过去三年 -37.90% 1.38% -37.36% 1.38% -0.54% 0.00%
自基金合同生
效起至今
33.91% 1.77% 43.88% 1.81% -9.97% -0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
图：嘉实中创 400ETF基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2012年 3月 22日至 2019年 6月 30日）
注：1.按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 3个月内为建仓期，建仓期
结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十三部分二、投资范围和六、投资限制（一）投
资组合限制”的有关约定。
2.2019年 3月 30日，本基金管理人发布《关于嘉实中创 400ETF基金经理变更的公告》，增
聘李直先生担任本基金基金经理职务，与基金经理刘珈吟女士共同管理本基金。陈正宪先生不再
担任本基金基金经理职务。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999年 3月 25日，是经中国证监会批准设
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立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得首批全
国社保基金、企业年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2019年 6月 30日，基金管理人共管理 1只封闭式证券投资基金、154只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉
实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF联接（LOF）、嘉实超短债
债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）混合、嘉实研究精选混合、嘉
实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50指数（LOF）、嘉实稳固收益债
券、嘉实价值优势混合、嘉实 H股指数（QDII）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实
领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、
嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、
嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实纯
债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证
500ETF联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、
嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、
嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理
财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证
主要消费 ETF、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3个月理财债券 A/E、嘉实
医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300指数研究增强、嘉实逆向策
略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实
事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF联接、嘉实新起点混
合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股
票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混
合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债
券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增
强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业
产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6个月定期债券、
嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定
期混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油
（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A股 ETF、嘉实稳华纯债债
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券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国 A50ETF 联接、嘉实富时中国 A50ETF、
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两
年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉
实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量
化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售
混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生
港股通新经济指数（ LOF）、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通精选股票、嘉实互
融精选股票、嘉实养老 2040 混合（ FOF）、嘉实消费精选股票、嘉实新添元定期混合、嘉实
中债 1-3政金债指数、嘉实养老 2050混合（FOF）、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技创新混合、
嘉实基本面 50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混
合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、
特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
刘珈吟
本基金、嘉实深证基本面
120ETF联接、嘉实深证基本
面 120ETF、嘉实中创 400ETF
联接、嘉实中证主要消费
ETF、嘉实中证医药卫生
ETF、嘉实中证金融地产
ETF、嘉实中证金融地产 ETF
联接、嘉实中关村 A股 ETF、
嘉实富时中国 A50ETF 联
接、嘉实富时中国 A50ETF、
嘉实恒生港股通新经济指数
（LOF）基金经理
2016年3月24
日
- 10年
2009 年加入嘉实基
金管理有限公司，曾
任指数投资部指数研
究员一职。现任指数
投资部基金经理。
李直
本基金、嘉实深证基本面
120ETF联接、嘉实深证基本
面 120ETF、嘉实中创 400ETF
联接基金经理
2019年3月30
日
- 4年
2014年 7月加入嘉实
基金，从事指数基金
投资研究工作。硕士
研究生，具有基金从
业资格。
陈正宪
本基金、嘉实沪深 300ETF
联接(LOF)、嘉实基本面 50
指 数 (LOF) 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF）、嘉实沪深
300ETF、嘉实中证 500ETF、
2016年3月24
日
2019年 3月
30日
14年
曾任职于中国台湾台
育证券、中国台湾保
诚投信。2008年 6月
加入嘉实基金管理有
限公司，先后任职于
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嘉实中证 500ETF联接、嘉实
中关村 A 股 ETF、嘉实富时
中国 A50ETF联接、嘉实富时
中国 A50ETF、嘉实创业板
ETF、嘉实恒生港股通新经济
指数（LOF）、嘉实基本面
50ETF基金经理
产品管理部、指数投
资部，现任指数投资
部执行总监及基金经
理。硕士研究生，具
有基金从业资格，中
国台湾籍。
注:（1）任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会
《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《中
创 400交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利
益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的
行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 4次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其
他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.01%，年化跟踪误差为 0.23%。符合基金合同约定的日
均跟踪误差不超过 0.2%的限制。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.3391 元；本报告期基金份额净值增长率为 17.60%，业
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绩比较基准收益率为 17.72%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金作为一只投资于中创 400指数的被动投资管理产品，我们继续秉承指数化被动投资策
略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低本基金的跟踪误差，给投资
者提供一个标准化的中创 400指数的投资工具。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门
负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能
力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参
加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利
益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公
司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同十七（二）“1、在收益评价日，基金管理人计算基金净值增长率和标的
指数同期增长率。基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之
比减去 1乘以 100%； 标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的
指数收盘值之比减去 1乘以 100%。基金管理人将以此计算截至收益评价日基金净值增长率与标的
指数增长率的差额，当差额超过 1%时，基金管理人有权进行收益分配。”收益评价日，基金净值
增长率与标的指数增长率的差额未超过 1%，因此本基金报告期内未实施利润分配，符合法律法规
的规定和基金合同的相关约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对中创 400交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，严
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格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中创 400交易型开放式指数证券投资基金的管理人——嘉实基金管理有限公司
在中创 400交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回
价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面
的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中创 400交易型开放式指数证券投资基金未
进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的中创 400交易型开放式指数证券投资基
金 2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：中创 400交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
434,159.32 410,536.94
结算备付金
18,858.00 72,135.58
存出保证金
697.59 1,508.04
交易性金融资产
6.4.7.2
121,093,907.41 107,504,054.16
其中：股票投资
121,069,007.41 107,504,054.16
基金投资
- -
债券投资
24,900.00 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
- 41,467.14
应收利息
6.4.7.5
94.98 114.56
应收股利
- -
应收申购款
- -
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递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
121,547,717.30 108,029,816.42
负债和所有者权益
附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
49,033.70 47,427.47
应付托管费
9,806.73 9,485.50
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
27,598.81 9,436.92
应交税费
0.30 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
191,749.47 285,000.00
负债合计
278,189.01 351,349.89
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
90,561,264.00 94,561,264.00
未分配利润
6.4.7.10
30,708,264.29 13,117,202.53
所有者权益合计
121,269,528.29 107,678,466.53
负债和所有者权益总计
121,547,717.30 108,029,816.42
注: 报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 1.3391元，基金份额总额 90,561,264.00份。
6.2 利润表
会计主体：中创 400交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2019年 1月 1日 至 2019
年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日 至
2018年 6月 30日
一、收入
20,846,726.36 -19,497,612.25
1.利息收入
2,114.58 5,177.47
其中：存款利息收入
6.4.7.11
2,084.31 5,167.30
债券利息收入
30.27 10.17
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
- -
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收入
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
-14,874,647.00 -6,670,461.71
其中：股票投资收益
6.4.7.12
-15,714,039.80 -7,285,321.78
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13
16,176.21 8,729.73
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.14
- -
股利收益
6.4.7.15
823,216.59 606,130.34
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
6.4.7.16
35,701,582.65 -12,830,034.41
4.汇兑收益(损失以“-”号填
列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填
列)
6.4.7.17
17,676.13 -2,293.60
减：二、费用
723,935.00 678,158.09
1．管理人报酬
314,110.76 288,614.40
2．托管费
62,822.21 57,722.87
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.18
80,078.45 47,748.64
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
0.11 0.05
7．其他费用
6.4.7.19
266,923.47 284,072.13
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
20,122,791.36 -20,175,770.34
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
20,122,791.36 -20,175,770.34
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中创 400交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
94,561,264.00 13,117,202.53 107,678,466.53
嘉实中创 400ETF2019年半年度报告摘要
第 12页 共 27页
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 20,122,791.36
20,122,791.36
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-4,000,000.00 -2,531,729.60 -6,531,729.60
其中：1.基金申
购款
30,000,000.00 12,752,914.26 42,752,914.26
2.基金赎
回款
-34,000,000.00 -15,284,643.86 -49,284,643.86
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
90,561,264.00 30,708,264.29 121,269,528.29
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日 至 2018年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
64,561,264.00 49,111,753.43 113,673,017.43
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- -20,175,770.34
-20,175,770.34
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
8,000,000.00 5,708,337.54 13,708,337.54
其中：1.基金申
购款
14,000,000.00 9,449,461.28 23,449,461.28
2.基金赎
回款
-6,000,000.00 -3,741,123.74 -9,741,123.74
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
- - -
嘉实中创 400ETF2019年半年度报告摘要
第 13页 共 27页
列）
五、期末所有者
权益（基金净值）
72,561,264.00 34,644,320.63 107,205,584.63
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署：
经雷
王红
张公允
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.2 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银
行”）
基金托管人
嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金（“嘉实中创 400ETF联接”）
本基金的联接基金
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日）及上年度可比期间（2018年 1月 1日至 2018年 6
月 30日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6
上年度可比期间
2018年 1月 1日 至 2018年
嘉实中创 400ETF2019年半年度报告摘要
第 14页 共 27页
月 30日
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
314,110.76 288,614.40
其中：支付销售机构的客户维护费
-
-
注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×
0.5% / 当年天数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日 至 2018年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
62,822.21 57,722.87
注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1% / 当年天数。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日）及上年度可比期间(2018年 1月 1日至 2018年 6
月 30日)，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日）及上年度可比期间（2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
关联方名称
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
嘉 实 中 创
400ETF联接
86,187,908.00
95.17
89,990,908.00
95.17
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30
日
上年度可比期间
2018年1月1日 至 2018年6月30日
嘉实中创 400ETF2019年半年度报告摘要
第 15页 共 27页
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国工商银行股份有限
公司_活期
434,159.32
1,567.31
1,308,106.36
4,785.59
注:本基金的银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期(2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日)及上年度可比期间(2018年 1月 1日至 2018年 6月
30日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.5 期末(2019年 06月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
128068
和而转
债
2019年 6
月 4日
2019年
7月 1
日
新债未
上市
100.00 100.00 249 24,900.00 24,900.00 -
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本期末（2019年 6月 30日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
本期末（2019年 6月 30日）,本基金无银行间市场债券正回购余额。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
本期末(2019年 6月 30日)，本基金无交易所市场债券正回购余额。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
121,069,007.41 99.61
其中：股票
121,069,007.41 99.61
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
24,900.00 0.02
其中：债券
24,900.00 0.02
资产支持证券
- -
嘉实中创 400ETF2019年半年度报告摘要
第 16页 共 27页
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
453,017.32 0.37
8
其他各项资产
792.57 0.00
9
合计
121,547,717.30 100.00
注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
1,198,499.60 0.99
B
采矿业
1,015,235.00 0.84
C
制造业
82,717,965.57 68.21
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
249,984.00 0.21
E
建筑业
1,708,600.88 1.41
F
批发和零售业
3,192,064.58 2.63
G
交通运输、仓储和邮政
业
418,442.60 0.35
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
20,251,965.27 16.70
J
金融业
1,839,800.76 1.52
K
房地产业
819,668.17 0.68
L
租赁和商务服务业
2,516,322.80 2.07
M
科学研究和技术服务
业
1,586,259.32 1.31
N
水利、环境和公共设施
管理业
1,724,419.12 1.42
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P
教育
172,656.00 0.14
Q
卫生和社会工作
368,466.00 0.30
R
文化、体育和娱乐业
1,288,657.74 1.06
S
综合
- -
合计
121,069,007.41 99.83
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
报告期末，本基金未持有积极投资股票。
嘉实中创 400ETF2019年半年度报告摘要
第 17页 共 27页
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1 002157 正邦科技 72,357 1,205,467.62 0.99
2 002127 南极电商 91,850 1,032,394.00 0.85
3 002463 沪电股份 66,754 909,189.48 0.75
4 300450 先导智能 26,271 882,705.60 0.73
5 002507 涪陵榨菜 28,100 857,050.00 0.71
6 300012 华测检测 76,800 829,440.00 0.68
7 002384 东山精密 56,900 829,033.00 0.68
8 002555 三七互娱 58,700 795,385.00 0.66
9 002385 大北农 145,300 768,637.00 0.63
10 002268 卫 士 通 30,391 743,059.95 0.61
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站
（http://www.jsfund.cn）的半年度报告正文。
7.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明
细
报告期末，本基金未持有积极投资股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 002926 华西证券 653,225.00 0.61
2 002387 维信诺 646,816.00 0.60
3 300168 万达信息 642,896.00 0.60
4 002555 三七互娱 627,468.00 0.58
5 300027 华谊兄弟 546,127.00 0.51
6 300088 长信科技 541,199.00 0.50
7 002185 华天科技 520,004.00 0.48
8 002385 大北农 507,460.00 0.47
9 300315 掌趣科技 495,322.00 0.46
10 300058 蓝色光标 473,852.00 0.44
11 300274 阳光电源 471,836.00 0.44
12 002019 亿帆医药 470,010.00 0.44
13 002273 水晶光电 408,329.00 0.38
14 300595 欧普康视 369,362.80 0.34
15 002176 江特电机 359,590.00 0.33
16 002446 盛路通信 340,496.00 0.32
嘉实中创 400ETF2019年半年度报告摘要
第 18页 共 27页
17 002557 洽洽食品 335,249.00 0.31
18 002567 唐人神 330,514.00 0.31
19 300113 顺网科技 324,472.00 0.30
20 002618 丹邦科技 320,995.00 0.30
7.4.2 累计卖出金额前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 002311 海大集团 1,334,874.00 1.24
2 300146 汤臣倍健 855,998.00 0.79
3 002602 世纪华通 717,145.24 0.67
4 002032 苏 泊 尔 695,978.90 0.65
5 002221 东华能源 612,142.32 0.57
6 300413 芒果超媒 570,523.00 0.53
7 002410 广联达 481,764.00 0.45
8 300253 卫宁健康 480,583.00 0.45
9 002250 联化科技 474,223.00 0.44
10 300347 泰格医药 471,261.46 0.44
11 002493 荣盛石化 411,432.50 0.38
12 002468 申通快递 400,449.00 0.37
13 002607 中公教育 399,229.00 0.37
14 002841 视源股份 367,339.00 0.34
15 300601 康泰生物 331,838.00 0.31
16 002608 江苏国信 306,134.00 0.28
17 002431 棕榈股份 275,740.17 0.26
18 002411 延安必康 268,883.80 0.25
19 300353 东土科技 266,910.00 0.25
20 002371 北方华创 265,017.80 0.25
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
31,851,138.62
卖出股票收入（成交）总额
30,719,624.47
注:7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及 7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
嘉实中创 400ETF2019年半年度报告摘要
第 19页 共 27页
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
24,900.00 0.02
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
24,900.00 0.02
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 128068 和而转债 249 24,900.00 0.02
注:报告期末，本基金仅持有上述 1支债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
（1）2018年 7月 20日，江西正邦科技股份有限公司发布关于公司下属分子公司收到《行政
处罚决定书》及《责令改正违法行为决定书》的公告，公告披露江西正邦科技股份有限公司下属
分公司肇东正邦养殖有限公司红光分公司因环保不达标收到肇东市环境保护局出具的《行政处罚
决定书》(肇环罚〔2018〕180506号)、《行政处罚决定书》(肇环罚〔2018〕0608号)及《责令改
正违法行为决定书》（肇环责改字〔2018〕0608 号）以及江西正邦科技股份有限公司子公司的其
他处罚决定，受处罚金额累计为 205万元。
2018年 8月 28日, 苏州东山精密制造股份有限公司发布《关于高新区分公司收到行政处罚
嘉实中创 400ETF2019年半年度报告摘要
第 20页 共 27页
决定书的公告》，公司下属的高新区分公司收到了苏州市虎丘区环境保护局出具的苏虎环行罚字
（2018）第 061号《行政处罚决定书》，根据相关规定，虎丘区环保局对高新区分公司作出如下行
政处罚：（1）将案件移送公安机关；（2）责令停止违法行为；（3）合计罚款人民币 155.92万元。
本基金投资于 “正邦科技（002157）”、“东山精密（002384）”的决策程序说明：本基金投
资目标为紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，正邦科技、东山精密为
标的指数的成份股，本基金投资于“正邦科技”、“东山精密”股票的决策流程，符合公司投资管
理制度的相关规定。
（2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他八名证券发行主体无被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
697.59
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
94.98
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
792.57
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金未持有积极投资股票。
嘉实中创 400ETF2019年半年度报告摘要
第 21页 共 27页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
414 218,747.01 86,238,408.00 95.23
4,322,856.00 4.77
8.1.2
ETF联接基金期末持有份额及占比
项目
持有份额（份）
占总份额比例（%）
嘉实中创 400ETF联接
86,187,908.00
95.17
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 王利民 327,100.00 0.36
2 钱中明 200,200.00 0.22
3 马学清 145,026.00 0.16
4 徐隽婵 103,270.00 0.11
5 谭惠玲 100,009.00 0.11
6 高峰 96,600.00 0.11
7 陈新春 87,626.00 0.10
8 沈秀俊 85,300.00 0.09
9 许爱贞 80,000.00 0.09
10 薛芸 70,000.00 0.08
11
中国工商银行－中创
400交易型开放式指数
证券投资基金联接基
金
86,187,908.00 95.17
注:上述基金持有人份额均为场内基金份额。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
嘉实中创 400ETF2019年半年度报告摘要
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2012年 3月 22日）基
金份额总额
286,561,264.00
本报告期期初基金份额总额
94,561,264.00
本报告期基金总申购份额
30,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额
34,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
90,561,264.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2019年 2月 2日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，自 2019
年 2月 2日起邵健先生不再担任公司副总经理，专注于专户产品的投资管理工作。
2019年 3月 30日，本基金管理人发布《关于嘉实中创 400ETF基金经理变更的公告》，增聘
李直先生担任本基金基金经理职务，与基金经理刘珈吟女士共同管理本基金，陈正宪先生不再担
任本基金基金经理。
2019年 6月 6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，李松
林先生因工作变动不再担任公司副总经理职务。
2019年 6月 12日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公
告》，公司法定代表人变更为经雷先生。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
嘉实中创 400ETF2019年半年度报告摘要
第 23页 共 27页
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
东兴证券股
份有限公司
1
43,900,599.25
70.16%
30,730.82
70.16%
-
国信证券股
份有限公司
2
18,670,163.84
29.84%
13,069.30
29.84%
-
兴业证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
长江证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
-
国盛证券有
限责任公司
2
-
-
-
-
-
华福证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
德邦证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
中信建投证
券股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
华泰证券股 1
-
-
-
-
-
嘉实中创 400ETF2019年半年度报告摘要
第 24页 共 27页
份有限公司
北京高华证
券有限责任
公司
2
-
-
-
-
-
国金证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
广发证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
安信证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
中泰证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
招商证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
中信证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
申万宏源证
券有限公司
1
-
-
-
-
-
天风证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
中银国际证
券股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
国都证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
光大证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
东方证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
嘉实中创 400ETF2019年半年度报告摘要
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西藏东方财
富证券股份
有限公司
2
-
-
-
-
-
中国银河证
券股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
国泰君安证
券股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
中国中投证
券有限责任
公司
1
-
-
-
-
-
民生证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
海通证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
长城证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
中国国际金
融股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
注:1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商
的佣金合计。
2.交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场
研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
嘉实中创 400ETF2019年半年度报告摘要
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基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商
签订协议，并通知基金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
东兴证券
股份有限
公司
109,801.48 100.00%
- -
- -
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机
构
-
-
-
-
-
-
-
个
人
-
-
-
-
-
-
-
联接
基金
1
2019/01/01至
2019/06/30
89,990,908.00
22,000,000.00
25,803,000.00
86,187,908.00
95.17
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能
对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓
支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于 5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终
止基金合同等情形。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。
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嘉实基金管理有限公司
2019年 08月 29日
