中创 400交易型开放式指数证券投资基金
2019年半年度报告
2019年 06月 30日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2019年 08月 29日
嘉实中创 400ETF2019年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 23日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................ 2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 6
§4 管理人报告 ................................................................ 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12
§5 托管人报告 ............................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计) ............................................. 12
6.1 资产负债表 ................................................................. 12
6.2 利润表 ..................................................................... 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 15
6.4 报表附注 ................................................................... 16
§7 投资组合报告 ............................................................. 34
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 34
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 45
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 46
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 46
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 46
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 47
嘉实中创 400ETF2019年半年度报告
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7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 47
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 47
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 47
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 47
§8 基金份额持有人信息 ........................................................ 48
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 48
8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 48
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 49
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 49
§9 开放式基金份额变动 ........................................................ 49
§10 重大事件揭示 ............................................................ 49
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 49
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 49
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 50
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 50
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 50
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 50
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 50
10.8 其他重大事件 .............................................................. 53
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 54
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 54
§12 备查文件目录 ............................................................ 54
12.1 备查文件目录 .............................................................. 54
12.2 存放地点 .................................................................. 54
12.3 查阅方式 .................................................................. 54
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
中创 400交易型开放式指数证券投资基金
基金简称
嘉实中创 400ETF
场内简称
中创 400
基金主代码
159918
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2012年 3月 22日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
90,561,264.00份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2012年 5月 11日
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，在正常市场
情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不
超过 2%。
投资策略
本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构
建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整。
业绩比较基准
中创 400指数
风险收益特征
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、
债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指
数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险
收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负
责人
姓名
胡勇钦 郭明
联系电话
(010)65215588 (010)66105799
电子邮箱
service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-600-8800 95588
传真
(010)65215588 (010)66105798
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世纪
大道 8号上海国金中心二期 53层
09-11单元
北京市西城区复兴门内大街 55号
办公地址
北京市建国门北大街 8号华润大厦
8层
北京市西城区复兴门内大街 55号
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邮政编码
100005 100140
法定代表人
经雷 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《上海证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点
北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基
金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年 01月 01日-2019年 06月 30日)
本期已实现收益
-15,578,791.29
本期利润
20,122,791.36
加权平均基金份额本期利润
0.2151
本期加权平均净值利润率
15.76%
本期基金份额净值增长率
17.60%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2019年 06月 30日)
期末可供分配利润
20,007,225.33
期末可供分配基金份额利润
0.2209
期末基金资产净值
121,269,528.29
期末基金份额净值
1.3391
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2019年 06月 30日)
基金份额累计净值增长率
33.91%
注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③
②－④
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过去一个月 0.28% 1.57% 0.25% 1.57% 0.03% 0.00%
过去三个月 -11.79% 1.96% -12.03% 1.96% 0.24% 0.00%
过去六个月 17.60% 1.92% 17.72% 1.92% -0.12% 0.00%
过去一年 -9.36% 1.78% -9.63% 1.78% 0.27% 0.00%
过去三年 -37.90% 1.38% -37.36% 1.38% -0.54% 0.00%
自基金合同生
效起至今
33.91% 1.77% 43.88% 1.81% -9.97% -0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
图：嘉实中创 400ETF基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2012年 3月 22日至 2019年 6月 30日）
注：1.按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 3个月内为建仓期，建仓期
结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十三部分二、投资范围和六、投资限制（一）投
资组合限制”的有关约定。
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2.2019年 3月 30日，本基金管理人发布《关于嘉实中创 400ETF基金经理变更的公告》，增
聘李直先生担任本基金基金经理职务，与基金经理刘珈吟女士共同管理本基金。陈正宪先生不再
担任本基金基金经理职务。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999年 3月 25日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得首批全
国社保基金、企业年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2019年 6月 30日，基金管理人共管理 1只封闭式证券投资基金、154只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉
实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF联接（LOF）、嘉实超短债
债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）混合、嘉实研究精选混合、嘉
实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50指数（LOF）、嘉实稳固收益债
券、嘉实价值优势混合、嘉实 H股指数（QDII）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实
领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、
嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、
嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实纯
债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证
500ETF联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、
嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、
嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理
财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证
主要消费 ETF、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3个月理财债券 A/E、嘉实
医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300指数研究增强、嘉实逆向策
略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实
事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF联接、嘉实新起点混
合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股
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票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混
合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债
券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增
强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业
产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6个月定期债券、
嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定
期混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油
（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A股 ETF、嘉实稳华纯债债
券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国 A50ETF 联接、嘉实富时中国 A50ETF、
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两
年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉
实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量
化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售
混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生
港股通新经济指数（ LOF）、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通精选股票、嘉实互
融精选股票、嘉实养老 2040 混合（ FOF）、嘉实消费精选股票、嘉实新添元定期混合、嘉实
中债 1-3政金债指数、嘉实养老 2050混合（FOF）、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技创新混合、
嘉实基本面 50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混
合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、
特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
刘珈吟
本基金、嘉实深证基本面
120ETF联接、嘉实深证基本
面 120ETF、嘉实中创 400ETF
联接、嘉实中证主要消费
ETF、嘉实中证医药卫生
ETF、嘉实中证金融地产
ETF、嘉实中证金融地产 ETF
联接、嘉实中关村 A股 ETF、
嘉实富时中国 A50ETF 联
接、嘉实富时中国 A50ETF、
2016年3月24
日
- 10年
2009 年加入嘉实基
金管理有限公司，曾
任指数投资部指数研
究员一职。现任指数
投资部基金经理。
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嘉实恒生港股通新经济指数
（LOF）基金经理
李直
本基金、嘉实深证基本面
120ETF联接、嘉实深证基本
面 120ETF、嘉实中创 400ETF
联接基金经理
2019年3月30
日
- 4年
2014年 7月加入嘉实
基金，从事指数基金
投资研究工作。硕士
研究生，具有基金从
业资格。
陈正宪
本基金、嘉实沪深 300ETF
联接(LOF)、嘉实基本面 50
指 数 (LOF) 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF）、嘉实沪深
300ETF、嘉实中证 500ETF、
嘉实中证 500ETF联接、嘉实
中关村 A 股 ETF、嘉实富时
中国 A50ETF联接、嘉实富时
中国 A50ETF、嘉实创业板
ETF、嘉实恒生港股通新经济
指数（LOF）、嘉实基本面
50ETF基金经理
2016年3月24
日
2019年 3月
30日
14年
曾任职于中国台湾台
育证券、中国台湾保
诚投信。2008年 6月
加入嘉实基金管理有
限公司，先后任职于
产品管理部、指数投
资部，现任指数投资
部执行总监及基金经
理。硕士研究生，具
有基金从业资格，中
国台湾籍。
注:（1）任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会
《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《中
创 400交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利
益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的
行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
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边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 4次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其
他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.01%，年化跟踪误差为 0.23%。符合基金合同约定的日
均跟踪误差不超过 0.2%的限制。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.3391 元；本报告期基金份额净值增长率为 17.60%，业
绩比较基准收益率为 17.72%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金作为一只投资于中创 400指数的被动投资管理产品，我们继续秉承指数化被动投资策
略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低本基金的跟踪误差，给投资
者提供一个标准化的中创 400指数的投资工具。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门
负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能
力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参
加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利
益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公
司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同十七（二）“1、在收益评价日，基金管理人计算基金净值增长率和标的
指数同期增长率。基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之
比减去 1乘以 100%； 标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的
指数收盘值之比减去 1乘以 100%。基金管理人将以此计算截至收益评价日基金净值增长率与标的
指数增长率的差额，当差额超过 1%时，基金管理人有权进行收益分配。”收益评价日，基金净值
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增长率与标的指数增长率的差额未超过 1%，因此本基金报告期内未实施利润分配，符合法律法规
的规定和基金合同的相关约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对中创 400交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，严
格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中创 400交易型开放式指数证券投资基金的管理人——嘉实基金管理有限公司
在中创 400交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回
价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面
的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中创 400交易型开放式指数证券投资基金未
进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的中创 400交易型开放式指数证券投资基
金 2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：中创 400交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
434,159.32 410,536.94
结算备付金
18,858.00 72,135.58
存出保证金
697.59 1,508.04
交易性金融资产
6.4.7.2
121,093,907.41 107,504,054.16
嘉实中创 400ETF2019年半年度报告
第 13页 共 55页
其中：股票投资
121,069,007.41 107,504,054.16
基金投资
- -
债券投资
24,900.00 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
- 41,467.14
应收利息
6.4.7.5
94.98 114.56
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
121,547,717.30 108,029,816.42
负债和所有者权益
附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
49,033.70 47,427.47
应付托管费
9,806.73 9,485.50
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
27,598.81 9,436.92
应交税费
0.30 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
191,749.47 285,000.00
负债合计
278,189.01 351,349.89
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
90,561,264.00 94,561,264.00
未分配利润
6.4.7.10
30,708,264.29 13,117,202.53
所有者权益合计
121,269,528.29 107,678,466.53
负债和所有者权益总计
121,547,717.30 108,029,816.42
注: 报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 1.3391元，基金份额总额 90,561,264.00份。
6.2 利润表
会计主体：中创 400交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
嘉实中创 400ETF2019年半年度报告
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单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2019年 1月 1日 至 2019
年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日 至
2018年 6月 30日
一、收入
20,846,726.36 -19,497,612.25
1.利息收入
2,114.58 5,177.47
其中：存款利息收入
6.4.7.11
2,084.31 5,167.30
债券利息收入
30.27 10.17
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
-14,874,647.00 -6,670,461.71
其中：股票投资收益
6.4.7.12
-15,714,039.80 -7,285,321.78
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13
16,176.21 8,729.73
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.14
- -
股利收益
6.4.7.15
823,216.59 606,130.34
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
6.4.7.16
35,701,582.65 -12,830,034.41
4.汇兑收益(损失以“-”号填
列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填
列)
6.4.7.17
17,676.13 -2,293.60
减：二、费用
723,935.00 678,158.09
1．管理人报酬
314,110.76 288,614.40
2．托管费
62,822.21 57,722.87
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.18
80,078.45 47,748.64
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
0.11 0.05
7．其他费用
6.4.7.19
266,923.47 284,072.13
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
20,122,791.36 -20,175,770.34
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
20,122,791.36 -20,175,770.34
嘉实中创 400ETF2019年半年度报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中创 400交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
94,561,264.00 13,117,202.53 107,678,466.53
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 20,122,791.36
20,122,791.36
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-4,000,000.00 -2,531,729.60 -6,531,729.60
其中：1.基金申
购款
30,000,000.00 12,752,914.26 42,752,914.26
2.基金赎
回款
-34,000,000.00 -15,284,643.86 -49,284,643.86
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
90,561,264.00 30,708,264.29 121,269,528.29
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日 至 2018年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
64,561,264.00 49,111,753.43 113,673,017.43
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- -20,175,770.34
-20,175,770.34
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
8,000,000.00 5,708,337.54 13,708,337.54
嘉实中创 400ETF2019年半年度报告
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（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
14,000,000.00 9,449,461.28 23,449,461.28
2.基金赎
回款
-6,000,000.00 -3,741,123.74 -9,741,123.74
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
72,561,264.00 34,644,320.63 107,205,584.63
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署：
经雷
王红
张公允
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中创 400交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]13号《关于核准中创 400交易型开放式指数证券投资
基金及其联接基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资
基金法》和《中创 400交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约
型交易型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 286,543,155.00元(含
募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 066号验资
报告予以验证。经向中国证监会备案，《中创 400 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于
2012年 3月 22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 286,561,264.00份基金份额，其
中认购资金利息折合 18,109.00份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基
金托管人为中国工商银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2012]117 号文审核同意，本基金
286,561,264.00份基金份额于 2012年 5月 11日在深交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中创 400交易型开放式指数证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，投资于标的指数成份
嘉实中创 400ETF2019年半年度报告
第 17页 共 55页
股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少
量投资于部分非成分股(包含中小板、创业板及其他中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证
等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行
票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金
资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金
的标的指数及业绩比较基准为：中创 400指数。
本基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，募集成立了嘉实中创 400
交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“嘉实中创 400ETF 联接基金”)。嘉实中创
400ETF联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基
金。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中创 400交易型开放式指数证
券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以
及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
嘉实中创 400ETF2019年半年度报告
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补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通
知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于
资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税
政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款
434,159.32
嘉实中创 400ETF2019年半年度报告
第 19页 共 55页
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月及以上
-
其他存款
-
合计
434,159.32
注:定期存款的存款期限指票面存期。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
133,659,708.55 121,069,007.41 -12,590,701.14
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场
24,900.00 24,900.00 -
银行间市场
- - -
合计
24,900.00 24,900.00 -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
133,684,608.55 121,093,907.41 -12,590,701.14
注:股票投资的公允价值和股票投资的估值增值均包含可退替代款的估值增值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本期末(2019年 6月 30日)，本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本期末（2019年 6月 30日），本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本期末(2019年 6月 30日)，本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息
81.17
应收定期存款利息
-
嘉实中创 400ETF2019年半年度报告
第 20页 共 55页
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
7.65
应收债券利息
5.89
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
0.27
合计
94.98
6.4.7.6 其他资产
本期末（2019年 6月 30日），本基金无其他资产（其他应收款、待摊费用等）。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
27,598.81
银行间市场应付交易费用
-
合计
27,598.81
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
预提费用 116,749.47
应付指数使用费 75,000.00
合计
191,749.47
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 94,561,264.00
94,561,264.00
本期申购
30,000,000.00
30,000,000.00
本期赎回（以“-”号填列）
-34,000,000.00
-34,000,000.00
本期末
90,561,264.00
90,561,264.00
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 36,807,830.65 -23,690,628.12 13,117,202.53
本期利润
-15,578,791.29 35,701,582.65 20,122,791.36
嘉实中创 400ETF2019年半年度报告
第 21页 共 55页
本期基金份额交易产
生的变动数
-1,221,814.03 -1,309,915.57 -2,531,729.60
其中：基金申购款
9,227,598.91 3,525,315.35 12,752,914.26
基金赎回款
-10,449,412.94 -4,835,230.92 -15,284,643.86
本期已分配利润
- - -
本期末
20,007,225.33 10,701,038.96 30,708,264.29
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入
1,567.31
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
506.57
其他
10.43
合计
2,084.31
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日 至 2019年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
-12,123,563.17
股票投资收益——赎回差价收入
-3,590,476.63
股票投资收益——申购差价收入
-
合计
-15,714,039.80
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
卖出股票成交总额
30,719,624.47
减：卖出股票成本总额
42,843,187.64
买卖股票差价收入
-12,123,563.17
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日 至 2019年6月30日
嘉实中创 400ETF2019年半年度报告
第 22页 共 55页
赎回基金份额对价总额
49,284,643.86
减：现金支付赎回款总额
-1,595,048.14
减：赎回股票成本总额
54,470,168.63
赎回差价收入
-3,590,476.63
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日 至 2019年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额
109,801.48
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本
总额
93,600.00
减：应收利息总额
25.27
买卖债券差价收入
16,176.21
6.4.7.14 衍生工具收益
本期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日），本基金无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
823,216.59
基金投资产生的股利收益
-
合计
823,216.59
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
1.交易性金融资产
35,701,582.65
股票投资
35,701,582.65
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值
税
-
合计
35,701,582.65
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
嘉实中创 400ETF2019年半年度报告
第 23页 共 55页
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
基金赎回费收入
-
基金转出费收入
-
替代损益
17,676.13
债券认购手续费返还
-
印花税手续费返还
-
其他
-
合计
17,676.13
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
交易所市场交易费用
80,078.45
银行间市场交易费用
-
合计
80,078.45
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
审计费用
29,752.78
信息披露费
57,243.91
银行划款手续费 174.00
上市年费 29,752.78
指数使用费 150,000.00
合计
266,923.47
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
嘉实中创 400ETF2019年半年度报告
第 24页 共 55页
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银
行”）
基金托管人
嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金（“嘉实中创 400ETF联接”）
本基金的联接基金
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日）及上年度可比期间（2018年 1月 1日至 2018年 6
月 30日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日 至 2018年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
314,110.76 288,614.40
其中：支付销售机构的客户维护费
-
-
注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×
0.5% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日 至 2018年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
62,822.21 57,722.87
注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日）及上年度可比期间(2018年 1月 1日至 2018年 6
月 30日)，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
嘉实中创 400ETF2019年半年度报告
第 25页 共 55页
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日）及上年度可比期间（2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
关联方名称
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
嘉 实 中 创
400ETF联接
86,187,908.00
95.17
89,990,908.00
95.17
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30
日
上年度可比期间
2018年1月1日 至 2018年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国工商银行股份有限
公司_活期
434,159.32
1,567.31
1,308,106.36
4,785.59
注:本基金的银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期(2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日)及上年度可比期间(2018年 1月 1日至 2018年 6月
30日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日），本基金未实施利润分配。
6.4.12 期末(2019年 06月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
128068
和而转
债
2019年 6
月 4日
2019年
7月 1
新债未
上市
100.00 100.00 249 24,900.00 24,900.00 -
嘉实中创 400ETF2019年半年度报告
第 26页 共 55页
日
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本期末（2019年 6月 30日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本期末（2019年 6月 30日）,本基金无银行间市场债券正回购余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本期末(2019年 6月 30日)，本基金无交易所市场债券正回购余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币
市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代
表的股票市场相似的风险收益特征。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投
资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风
险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏
离度和跟踪误差的最小化，在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年
化跟踪误差不超过 2%。 本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体
系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与
内审委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董
事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。
为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由
公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出
防范化解措施。
本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制
制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核
部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。
公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的
监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为
所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在
嘉实中创 400ETF2019年半年度报告
第 27页 共 55页
其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行，与该银行存款相关的信用风险不重
大。基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款
项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证
券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资、资产支持证券投资、同业存单投资的信用评级情况按《中国人民银行信用
评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本报告期末（2019年 6月 30日）及上年度末（2018年 12月 31日），本基金未持有按短期信用评
级的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本报告期末（2019年 6月 30日）及上年度末（2018年 12月 31日），本基金未持有按短期信用评
级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本报告期末（2019年 6月 30日）及上年度末（2018年 12月 31日），本基金未持有按短期信用评
级列示的同业存单投资。
嘉实中创 400ETF2019年半年度报告
第 28页 共 55页
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
AAA
- -
AAA以下
24,900.00 -
未评级
- -
合计
24,900.00 -
注:1.上年度末（2018年 12月 31日），本基金未持有按长期信用评级的债券投资。2.长期信用评
级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒
体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本报告期末（2019年 6月 30日）及上年度末（2018年 12月 31日），本基金未持有按长期信用评
级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本报告期末（2019年 6月 30日）及上年度末（2018年 12月 31日），本基金未持有按长期信用评
级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，
或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
针对兑付申购赎回产生的退补款、现金替代款和现金差额的流动性风险，本基金的基金管理
人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可
用现金头寸与之相匹配。
于本报告期末，除附注 6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1个月内到期且计息
(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约
到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
嘉实中创 400ETF2019年半年度报告
第 29页 共 55页
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注
6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时
变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示：
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6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 434,159.32 - - - 434,159.32
结算备付金 18,858.00 - - - 18,858.00
存出保证金 697.59 - - - 697.59
交易性金融资产 - - 24,900.00 121,069,007.41 121,093,907.41
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 94.98 94.98
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
453,714.91 - 24,900.00 121,069,102.39 121,547,717.30
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 49,033.70 49,033.70
应付托管费 - - - 9,806.73 9,806.73
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 27,598.81 27,598.81
应付税费 - - - 0.30 0.30
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 191,749.47 191,749.47
负债总计
- - - 278,189.01 278,189.01
利率敏感度缺口
453,714.91 - 24,900.00 120,790,913.38 121,269,528.29
上年度末
2018年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 410,536.94 - - - 410,536.94
结算备付金 72,135.58 - - - 72,135.58
存出保证金 1,508.04 - - - 1,508.04
交易性金融资产 - - - 107,504,054.16 107,504,054.16
嘉实中创 400ETF2019年半年度报告
第 31页 共 55页
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 41,467.14 41,467.14
应收利息 - - - 114.56 114.56
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
484,180.56
-
-
107,545,635.86
108,029,816.42
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 47,427.47 47,427.47
应付托管费 - - - 9,485.50 9,485.50
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 9,436.92 9,436.92
应付税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 285,000.00 285,000.00
负债总计
- -
-
351,349.89
351,349.89
利率敏感度缺口
484,180.56
-
-
107,194,285.97
107,678,466.53
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2019年 6月 30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.02%（2018
年 12月 31日：无)。因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2018年 12月 31日：
同）。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
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6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交
易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如流动性原因)导致无法获
得足够数量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采用其他指
数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降
低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运
用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
-股票投资
121,069,007.41
99.83
107,504,054.16
99.84
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
121,069,007.41 99.83
107,504,054.16 99.84
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2019年 6月 30日）
上年度末 （2018 年 12 月
31日 ）
分析
业绩比较基准上升
5%
6,047,824.25 5,379,498.61
嘉实中创 400ETF2019年半年度报告
第 33页 共 55页
业绩比较基准下降
5%
-6,047,824.25 -5,379,498.61
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一
层次的余额为 121,069,007.41元，属于第二层次的余额为 24,900.00元，无属于第三层次的余额
（上年度末：第一层次 107,005,330.16元，第二层次 498,724.00元，无属于第三层次的余额）。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间
及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：
无)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
嘉实中创 400ETF2019年半年度报告
第 34页 共 55页
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
121,069,007.41 99.61
其中：股票
121,069,007.41 99.61
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
24,900.00 0.02
其中：债券
24,900.00 0.02
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
453,017.32 0.37
8
其他各项资产
792.57 0.00
9
合计
121,547,717.30 100.00
注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
1,198,499.60 0.99
B
采矿业
1,015,235.00 0.84
C
制造业
82,717,965.57 68.21
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
249,984.00 0.21
E
建筑业
1,708,600.88 1.41
F
批发和零售业
3,192,064.58 2.63
G
交通运输、仓储和邮政
业
418,442.60 0.35
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
20,251,965.27 16.70
J
金融业
1,839,800.76 1.52
K
房地产业
819,668.17 0.68
嘉实中创 400ETF2019年半年度报告
第 35页 共 55页
L
租赁和商务服务业
2,516,322.80 2.07
M
科学研究和技术服务
业
1,586,259.32 1.31
N
水利、环境和公共设施
管理业
1,724,419.12 1.42
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P
教育
172,656.00 0.14
Q
卫生和社会工作
368,466.00 0.30
R
文化、体育和娱乐业
1,288,657.74 1.06
S
综合
- -
合计
121,069,007.41 99.83
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
报告期末，本基金未持有积极投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1 002157 正邦科技 72,357 1,205,467.62 0.99
2 002127 南极电商 91,850 1,032,394.00 0.85
3 002463 沪电股份 66,754 909,189.48 0.75
4 300450 先导智能 26,271 882,705.60 0.73
5 002507 涪陵榨菜 28,100 857,050.00 0.71
6 300012 华测检测 76,800 829,440.00 0.68
7 002384 东山精密 56,900 829,033.00 0.68
8 002555 三七互娱 58,700 795,385.00 0.66
9 002385 大北农 145,300 768,637.00 0.63
10 002268 卫 士 通 30,391 743,059.95 0.61
11 002821 凯莱英 7,500 735,600.00 0.61
12 002926 华西证券 69,800 732,900.00 0.60
13 002506 协鑫集成 109,400 730,792.00 0.60
14 002373 千方科技 39,600 677,160.00 0.56
15 002138 顺络电子 37,594 660,902.52 0.54
16 002353 杰瑞股份 28,400 656,040.00 0.54
17 300168 万达信息 50,100 649,797.00 0.54
18 300207 欣旺达 56,176 647,147.52 0.53
19 002387 维信诺 48,500 632,925.00 0.52
20 300285 国瓷材料 37,000 629,370.00 0.52
21 300271 华宇软件 33,067 628,273.00 0.52
嘉实中创 400ETF2019年半年度报告
第 36页 共 55页
22 002916 深南电路 6,060 617,635.20 0.51
23 002299 圣农发展 24,200 612,744.00 0.51
24 002191 劲嘉股份 48,300 599,403.00 0.49
25 002075 沙钢股份 73,400 575,456.00 0.47
26 300009 安科生物 36,141 574,641.90 0.47
27 002217 合力泰 102,800 568,484.00 0.47
28 002281 光迅科技 20,912 553,749.76 0.46
29 300166 东方国信 44,656 548,822.24 0.45
30 300088 长信科技 108,300 547,998.00 0.45
31 002078 太阳纸业 80,104 545,508.24 0.45
32 300170 汉得信息 39,800 540,882.00 0.45
33 002180 纳思达 23,666 534,851.60 0.44
34 300098 高新兴 66,983 534,524.34 0.44
35 002237 恒邦股份 31,000 518,010.00 0.43
36 300001 特锐德 28,674 516,705.48 0.43
37 002131 利欧股份 267,254 510,455.14 0.42
38 300226 上海钢联 6,796 509,428.16 0.42
39 002019 亿帆医药 41,500 508,375.00 0.42
40 300274 阳光电源 53,500 500,225.00 0.41
41 300315 掌趣科技 143,300 494,385.00 0.41
42 300628 亿联网络 4,600 492,522.00 0.41
43 002396 星网锐捷 21,793 489,034.92 0.40
44 002185 华天科技 96,000 488,640.00 0.40
45 002002 鸿达兴业 78,815 487,864.85 0.40
46 002372 伟星新材 27,948 486,295.20 0.40
47 300357 我武生物 14,300 485,056.00 0.40
48 300027 华谊兄弟 96,200 472,342.00 0.39
49 002511 中顺洁柔 38,440 472,043.20 0.39
50 002152 广电运通 68,000 465,800.00 0.38
51 002035 华帝股份 38,200 465,276.00 0.38
52 002233 塔牌集团 39,800 464,864.00 0.38
53 300212 易华录 18,931 463,809.50 0.38
54 002174 游族网络 27,088 457,245.44 0.38
55 300073 当升科技 19,800 454,806.00 0.38
56 002273 水晶光电 39,200 453,936.00 0.37
57 002440 闰土股份 36,238 451,525.48 0.37
58 002212 南洋股份 32,900 450,730.00 0.37
59 300180 华峰超纤 32,060 449,481.20 0.37
60 002690 美亚光电 13,700 446,620.00 0.37
61 300188 美亚柏科 25,020 446,106.60 0.37
62 002595 豪迈科技 21,140 444,151.40 0.37
63 002155 湖南黄金 44,000 443,080.00 0.37
嘉实中创 400ETF2019年半年度报告
第 37页 共 55页
64 002266 浙富控股 92,000 437,000.00 0.36
65 002368 太极股份 14,408 436,562.40 0.36
66 300316 晶盛机电 34,364 436,079.16 0.36
67 300699 光威复材 13,300 434,910.00 0.36
68 300058 蓝色光标 101,500 433,405.00 0.36
69 300558 贝达药业 10,400 431,600.00 0.36
70 300182 捷成股份 97,814 431,359.74 0.36
71 002436 兴森科技 65,828 431,173.40 0.36
72 002004 华邦健康 88,600 430,596.00 0.36
73 002123 梦网集团 30,373 429,474.22 0.35
74 002023 海特高新 34,980 428,155.20 0.35
75 002773 康弘药业 12,785 420,882.20 0.35
76 300203 聚光科技 17,400 415,860.00 0.34
77 002589 瑞康医药 54,560 414,110.40 0.34
78 300529 健帆生物 6,600 411,510.00 0.34
79 300339 润和软件 28,900 407,490.00 0.34
80 002399 海普瑞 19,400 407,206.00 0.34
81 002583 海能达 48,290 405,153.10 0.33
82 002648 卫星石化 27,004 401,819.52 0.33
83 300079 数码科技 70,300 400,007.00 0.33
84 300352 北信源 64,500 397,965.00 0.33
85 002099 海翔药业 55,372 393,141.20 0.32
86 002183 怡 亚 通 82,300 392,571.00 0.32
87 002449 国星光电 29,370 390,033.60 0.32
88 300113 顺网科技 24,800 388,864.00 0.32
89 300038 数知科技 41,460 388,065.60 0.32
90 002727 一心堂 13,600 387,464.00 0.32
91 300496 中科创达 13,300 386,764.00 0.32
92 300133 华策影视 57,200 384,956.00 0.32
93 300463 迈克生物 15,300 384,489.00 0.32
94 002610 爱康科技 205,100 383,537.00 0.32
95 002557 洽洽食品 15,000 378,750.00 0.31
96 300567 精测电子 7,200 378,144.00 0.31
97 002151 北斗星通 16,177 375,791.71 0.31
98 300010 立思辰 39,879 374,463.81 0.31
99 002407 多氟多 31,600 374,144.00 0.31
100 300630 普利制药 6,450 371,649.00 0.31
101 002701 奥瑞金 79,400 370,798.00 0.31
102 300451 创业慧康 24,800 370,760.00 0.31
103 002640 跨境通 44,500 370,685.00 0.31
104 300244 迪安诊断 21,700 368,466.00 0.30
105 002080 中材科技 40,570 367,564.20 0.30
嘉实中创 400ETF2019年半年度报告
第 38页 共 55页
106 002670 国盛金控 29,075 366,345.00 0.30
107 002812 恩捷股份 7,800 364,650.00 0.30
108 002020 京新药业 31,400 361,728.00 0.30
109 002408 齐翔腾达 46,371 359,375.25 0.30
110 002547 春兴精工 32,000 359,040.00 0.30
111 002458 益生股份 18,360 358,203.60 0.30
112 002563 森马服饰 32,200 356,132.00 0.29
113 002042 华孚时尚 48,989 355,660.14 0.29
114 002402 和而泰 37,500 355,125.00 0.29
115 300595 欧普康视 9,940 353,864.00 0.29
116 002025 航天电器 14,304 348,731.52 0.29
117 002176 江特电机 71,300 347,231.00 0.29
118 300026 红日药业 99,600 343,620.00 0.28
119 002665 首航节能 101,350 343,576.50 0.28
120 002491 通鼎互联 41,900 338,971.00 0.28
121 002414 高德红外 17,629 338,476.80 0.28
122 002056 横店东磁 44,300 336,680.00 0.28
123 002597 金禾实业 18,400 335,616.00 0.28
124 002030 达安基因 31,200 334,776.00 0.28
125 002497 雅化集团 47,478 331,871.22 0.27
126 300053 欧比特 33,128 330,617.44 0.27
127 300115 长盈精密 31,505 330,487.45 0.27
128 002603 以岭药业 28,400 328,872.00 0.27
129 300002 神州泰岳 82,500 328,350.00 0.27
130 002302 西部建设 29,400 327,516.00 0.27
131 002426 胜利精密 127,600 326,656.00 0.27
132 300457 赢合科技 13,100 326,583.00 0.27
133 300118 东方日升 31,948 325,230.64 0.27
134 002063 远光软件 37,140 323,489.40 0.27
135 002446 盛路通信 33,900 323,067.00 0.27
136 300369 绿盟科技 25,199 322,799.19 0.27
137 002262 恩华药业 29,753 321,034.87 0.26
138 300284 苏交科 34,384 317,364.32 0.26
139 300292 吴通控股 52,700 316,200.00 0.26
140 002244 滨江集团 76,000 315,400.00 0.26
141 002051 中工国际 27,440 314,736.80 0.26
142 300078 思创医惠 30,460 310,996.60 0.26
143 002126 银轮股份 41,734 310,500.96 0.26
144 002419 天虹股份 23,700 309,522.00 0.26
145 002444 巨星科技 31,000 309,380.00 0.26
146 002531 天顺风能 51,200 309,248.00 0.26
147 002567 唐人神 26,700 308,385.00 0.25
嘉实中创 400ETF2019年半年度报告
第 39页 共 55页
148 002249 大洋电机 70,988 308,087.92 0.25
149 002488 金固股份 36,950 307,793.50 0.25
150 002064 华峰氨纶 61,000 306,220.00 0.25
151 300482 万孚生物 8,120 306,124.00 0.25
152 300618 寒锐钴业 5,100 306,000.00 0.25
153 300367 东方网力 30,900 304,983.00 0.25
154 002376 新北洋 25,497 304,689.15 0.25
155 300197 铁汉生态 84,808 304,460.72 0.25
156 300324 旋极信息 52,407 303,436.53 0.25
157 002128 露天煤业 34,900 301,885.00 0.25
158 002831 裕同科技 15,740 301,735.80 0.25
159 300068 南都电源 26,575 300,297.50 0.25
160 002390 信邦制药 56,500 297,755.00 0.25
161 002168 惠程科技 33,573 297,121.05 0.25
162 300054 鼎龙股份 37,329 296,765.55 0.24
163 002618 丹邦科技 22,000 295,020.00 0.24
164 002839 张家港行 52,400 295,012.00 0.24
165 300616 尚品宅配 3,900 294,918.00 0.24
166 002643 万润股份 29,150 294,415.00 0.24
167 002048 宁波华翔 27,100 293,222.00 0.24
168 300294 博雅生物 10,750 291,862.50 0.24
169 300145 中金环境 67,228 291,769.52 0.24
170 002675 东诚药业 26,700 291,564.00 0.24
171 300377 赢时胜 25,750 291,490.00 0.24
172 002317 众生药业 34,000 289,340.00 0.24
173 002573 清新环境 35,900 288,995.00 0.24
174 002716 金贵银业 36,860 287,508.00 0.24
175 002383 合众思壮 25,200 286,272.00 0.24
176 002505 大康农业 144,350 284,369.50 0.23
177 300036 超图软件 19,200 283,776.00 0.23
178 002280 联络互动 77,100 282,186.00 0.23
179 300085 银之杰 19,800 280,962.00 0.23
180 300326 凯利泰 31,000 280,550.00 0.23
181 300185 通裕重工 144,600 280,524.00 0.23
182 300747 锐科激光 2,000 280,020.00 0.23
183 002203 海亮股份 25,800 279,156.00 0.23
184 002925 盈趣科技 7,100 276,971.00 0.23
185 300355 蒙草生态 67,400 276,340.00 0.23
186 002421 达实智能 73,980 275,945.40 0.23
187 002130 沃尔核材 52,960 275,921.60 0.23
188 002596 海南瑞泽 34,100 275,528.00 0.23
189 002358 森源电气 27,112 275,186.80 0.23
嘉实中创 400ETF2019年半年度报告
第 40页 共 55页
190 002028 思源电气 27,560 274,497.60 0.23
191 300725 药石科技 4,400 274,252.00 0.23
192 002413 雷科防务 42,900 274,131.00 0.23
193 002285 世联行 60,667 273,608.17 0.23
194 002717 岭南股份 54,260 273,470.40 0.23
195 002366 台海核电 29,100 272,376.00 0.22
196 002332 仙琚制药 40,200 271,752.00 0.22
197 002683 宏大爆破 23,100 270,270.00 0.22
198 002118 紫鑫药业 40,000 269,600.00 0.22
199 002389 航天彩虹 23,982 267,639.12 0.22
200 300349 金卡智能 15,000 266,700.00 0.22
201 002036 联创电子 29,120 266,448.00 0.22
202 002242 九阳股份 12,800 266,368.00 0.22
203 002073 软控股份 45,400 265,136.00 0.22
204 300037 新宙邦 12,700 264,668.00 0.22
205 002657 中科金财 15,200 264,480.00 0.22
206 300310 宜通世纪 35,500 264,120.00 0.22
207 300159 新研股份 53,000 263,940.00 0.22
208 002139 拓邦股份 45,150 261,870.00 0.22
209 002807 江阴银行 55,582 260,123.76 0.21
210 300199 翰宇药业 28,300 259,511.00 0.21
211 300308 中际旭创 7,620 259,003.80 0.21
212 002614 奥佳华 15,800 257,856.00 0.21
213 002851 麦格米特 13,000 257,010.00 0.21
214 002093 国脉科技 27,600 256,404.00 0.21
215 300476 胜宏科技 22,680 256,284.00 0.21
216 002672 东江环保 22,475 254,866.50 0.21
217 002254 泰和新材 24,040 254,343.20 0.21
218 300232 洲明科技 26,234 253,945.12 0.21
219 002912 中新赛克 2,700 253,449.00 0.21
220 300572 安车检测 5,440 252,416.00 0.21
221 002709 天赐材料 10,400 251,680.00 0.21
222 002145 中核钛白 60,900 251,517.00 0.21
223 002091 江苏国泰 44,045 251,496.95 0.21
224 002429 兆驰股份 91,600 250,984.00 0.21
225 300055 万邦达 35,200 250,976.00 0.21
226 002097 山河智能 39,991 249,543.84 0.21
227 300287 飞利信 62,800 249,316.00 0.21
228 002261 拓维信息 40,700 248,677.00 0.21
229 300633 开立医疗 8,700 248,472.00 0.20
230 002104 恒宝股份 34,500 248,055.00 0.20
231 002537 海联金汇 32,700 246,558.00 0.20
嘉实中创 400ETF2019年半年度报告
第 41页 共 55页
232 002430 杭氧股份 20,400 246,024.00 0.20
233 300348 长亮科技 16,950 245,775.00 0.20
234 002745 木林森 20,900 244,948.00 0.20
235 300130 新国都 15,300 243,270.00 0.20
236 300365 恒华科技 15,000 243,150.00 0.20
237 300266 兴源环境 53,450 242,663.00 0.20
238 002400 省广集团 81,400 242,572.00 0.20
239 300101 振芯科技 23,448 240,342.00 0.20
240 002424 贵州百灵 24,200 239,096.00 0.20
241 002047 宝鹰股份 42,500 238,425.00 0.20
242 002313 日海智能 11,789 238,137.80 0.20
243 002156 通富微电 28,044 237,813.12 0.20
244 002544 杰赛科技 18,284 237,692.00 0.20
245 300297 蓝盾股份 39,252 236,689.56 0.20
246 300131 英唐智控 44,300 234,790.00 0.19
247 002292 奥飞娱乐 36,300 232,683.00 0.19
248 002697 红旗连锁 35,900 232,273.00 0.19
249 002022 科华生物 23,200 232,232.00 0.19
250 300177 中海达 26,600 231,952.00 0.19
251 300137 先河环保 27,540 229,408.20 0.19
252 002832 比音勒芬 4,800 228,816.00 0.19
253 002117 东港股份 21,884 228,687.80 0.19
254 300458 全志科技 10,916 228,144.40 0.19
255 002041 登海种业 20,800 227,552.00 0.19
256 002161 远 望 谷 31,600 226,572.00 0.19
257 002635 安洁科技 16,750 225,957.50 0.19
258 002192 融捷股份 11,000 223,300.00 0.18
259 300149 量子生物 14,700 222,705.00 0.18
260 002698 博实股份 24,500 221,480.00 0.18
261 300685 艾德生物 4,200 219,954.00 0.18
262 002474 榕基软件 25,588 219,800.92 0.18
263 002326 永太科技 26,700 218,940.00 0.18
264 002375 亚厦股份 36,900 218,079.00 0.18
265 300474 景嘉微 5,500 217,030.00 0.18
266 002309 中利集团 31,527 216,905.76 0.18
267 002564 天沃科技 37,500 216,750.00 0.18
268 300327 中颖电子 10,352 216,356.80 0.18
269 300020 银江股份 26,821 216,177.26 0.18
270 002867 周大生 6,300 215,397.00 0.18
271 300044 赛为智能 29,780 215,011.60 0.18
272 002276 万马股份 39,400 214,730.00 0.18
273 002108 沧州明珠 54,900 214,110.00 0.18
嘉实中创 400ETF2019年半年度报告
第 42页 共 55页
274 002737 葵花药业 13,900 213,921.00 0.18
275 002222 福晶科技 19,100 213,347.00 0.18
276 002341 新纶科技 36,524 213,300.16 0.18
277 002611 东方精工 55,100 212,135.00 0.17
278 002517 恺英网络 65,900 210,221.00 0.17
279 300257 开山股份 18,900 209,412.00 0.17
280 002815 崇达技术 13,431 209,389.29 0.17
281 300495 美尚生态 15,300 207,621.00 0.17
282 002303 美盈森 42,700 206,241.00 0.17
283 002522 浙江众成 27,400 205,774.00 0.17
284 300222 科大智能 15,800 205,716.00 0.17
285 002369 卓翼科技 25,100 204,314.00 0.17
286 300459 金科文化 35,700 203,133.00 0.17
287 300091 金通灵 40,700 202,279.00 0.17
288 300666 江丰电子 5,300 200,976.00 0.17
289 002258 利尔化学 15,400 200,970.00 0.17
290 002498 汉缆股份 67,700 200,392.00 0.17
291 002585 双星新材 39,600 200,376.00 0.17
292 300183 东软载波 12,714 199,355.52 0.16
293 300298 三诺生物 16,900 199,082.00 0.16
294 002267 陕天然气 24,100 197,379.00 0.16
295 002681 奋达科技 46,331 196,443.44 0.16
296 300300 汉鼎宇佑 18,800 195,144.00 0.16
297 002307 北新路桥 28,920 194,342.40 0.16
298 002437 誉衡药业 48,900 193,155.00 0.16
299 002277 友阿股份 56,000 189,280.00 0.16
300 300236 上海新阳 5,800 188,152.00 0.16
301 002489 浙江永强 55,900 186,706.00 0.15
302 002936 郑州银行 36,500 185,420.00 0.15
303 002327 富安娜 24,800 185,256.00 0.15
304 300075 数字政通 16,500 184,800.00 0.15
305 002240 威华股份 21,900 183,741.00 0.15
306 300523 辰安科技 3,400 183,124.00 0.15
307 002768 国恩股份 7,200 181,800.00 0.15
308 002308 威创股份 36,143 179,992.14 0.15
309 002293 罗莱生活 18,140 179,767.40 0.15
310 002382 蓝帆医疗 12,900 178,278.00 0.15
311 300456 耐威科技 6,500 177,450.00 0.15
312 002619 艾格拉斯 51,880 177,429.60 0.15
313 002509 天广中茂 86,100 177,366.00 0.15
314 300679 电连技术 6,300 175,518.00 0.14
315 002617 露笑科技 40,300 174,902.00 0.14
嘉实中创 400ETF2019年半年度报告
第 43页 共 55页
316 002226 江南化工 32,400 174,312.00 0.14
317 300039 上海凯宝 39,087 173,937.15 0.14
318 300147 香雪制药 26,466 173,881.62 0.14
319 002434 万里扬 25,600 173,824.00 0.14
320 002542 中化岩土 38,450 173,409.50 0.14
321 002121 科陆电子 35,373 173,327.70 0.14
322 002621 美吉姆 13,200 172,656.00 0.14
323 002705 新宝股份 15,000 172,500.00 0.14
324 002859 洁美科技 6,550 172,265.00 0.14
325 002251 步 步 高 21,509 171,426.73 0.14
326 300527 中国应急 15,500 171,275.00 0.14
327 002055 得润电子 15,872 171,100.16 0.14
328 300224 正海磁材 19,253 170,774.11 0.14
329 002043 兔 宝 宝 28,200 170,328.00 0.14
330 300373 扬杰科技 11,300 169,387.00 0.14
331 002370 亚太药业 10,600 167,480.00 0.14
332 002503 搜于特 60,754 167,073.50 0.14
333 002707 众信旅游 27,400 166,318.00 0.14
334 002920 德赛西威 7,400 165,760.00 0.14
335 002095 生 意 宝 6,920 165,111.20 0.14
336 300568 星源材质 7,100 163,655.00 0.13
337 002747 埃斯顿 18,600 163,494.00 0.13
338 002204 大连重工 44,500 162,870.00 0.13
339 300065 海兰信 13,500 162,270.00 0.13
340 300252 金信诺 15,530 162,133.20 0.13
341 300409 道氏技术 12,740 160,906.20 0.13
342 002061 浙江交科 26,900 160,862.00 0.13
343 002256 兆新股份 55,500 160,395.00 0.13
344 300110 华仁药业 34,920 159,933.60 0.13
345 002626 金达威 13,600 159,392.00 0.13
346 002695 煌上煌 11,000 157,850.00 0.13
347 002482 广田集团 32,463 157,770.18 0.13
348 300726 宏达电子 6,600 155,760.00 0.13
349 300487 蓝晓科技 4,900 154,448.00 0.13
350 300571 平治信息 3,700 153,735.00 0.13
351 002726 龙大肉食 14,100 153,408.00 0.13
352 002792 通宇通讯 6,550 150,453.50 0.12
353 300735 光弘科技 8,800 150,304.00 0.12
354 300748 金力永磁 2,500 150,200.00 0.12
355 300323 华灿光电 24,300 150,174.00 0.12
356 002677 浙江美大 11,300 148,708.00 0.12
357 002279 久其软件 21,235 147,158.55 0.12
嘉实中创 400ETF2019年半年度报告
第 44页 共 55页
358 300107 建新股份 16,100 146,027.00 0.12
359 002625 光启技术 15,710 145,945.90 0.12
360 300398 飞凯材料 11,760 145,941.60 0.12
361 002320 海峡股份 16,290 145,632.60 0.12
362 002530 金财互联 14,900 145,424.00 0.12
363 300477 合纵科技 16,600 140,768.00 0.12
364 002721 金一文化 22,600 140,572.00 0.12
365 002929 润建股份 4,600 139,196.00 0.11
366 002653 海思科 9,800 139,160.00 0.11
367 002928 华夏航空 12,400 138,632.00 0.11
368 002636 金安国纪 13,600 135,864.00 0.11
369 300429 强力新材 13,600 135,456.00 0.11
370 002664 长鹰信质 10,300 134,827.00 0.11
371 002930 宏川智慧 8,360 134,178.00 0.11
372 300504 天邑股份 4,900 132,055.00 0.11
373 002416 爱施德 21,000 131,250.00 0.11
374 002182 云海金属 17,200 130,892.00 0.11
375 300664 鹏鹞环保 11,100 130,869.00 0.11
376 300178 腾邦国际 21,180 130,257.00 0.11
377 300634 彩讯股份 6,000 130,020.00 0.11
378 300602 飞荣达 5,000 129,400.00 0.11
379 300288 朗玛信息 9,694 129,027.14 0.11
380 300724 捷佳伟创 4,800 127,776.00 0.11
381 002314 南山控股 41,900 125,700.00 0.10
382 002755 奥赛康 10,400 120,744.00 0.10
383 300741 华宝股份 3,798 120,396.60 0.10
384 002818 富森美 9,260 118,805.80 0.10
385 002543 万和电气 8,600 115,412.00 0.10
386 002461 珠江啤酒 17,800 113,030.00 0.09
387 002512 达华智能 23,250 105,090.00 0.09
388 002016 世荣兆业 12,800 104,960.00 0.09
389 300276 三丰智能 12,400 104,656.00 0.09
390 002068 黑猫股份 20,900 104,291.00 0.09
391 002409 雅克科技 6,500 97,305.00 0.08
392 300064 豫金刚石 21,900 95,703.00 0.08
393 002913 奥士康 2,100 95,256.00 0.08
394 002545 东方铁塔 14,900 94,913.00 0.08
395 300682 朗新科技 4,800 86,400.00 0.07
396 002901 大博医疗 2,500 82,200.00 0.07
397 002907 华森制药 3,200 56,960.00 0.05
398 002911 佛燃股份 3,500 52,605.00 0.04
399 002906 华阳集团 4,500 50,805.00 0.04
嘉实中创 400ETF2019年半年度报告
第 45页 共 55页
400 002798 帝欧家居 900 16,479.00 0.01
7.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
报告期末，本基金未持有积极投资股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 002926 华西证券 653,225.00 0.61
2 002387 维信诺 646,816.00 0.60
3 300168 万达信息 642,896.00 0.60
4 002555 三七互娱 627,468.00 0.58
5 300027 华谊兄弟 546,127.00 0.51
6 300088 长信科技 541,199.00 0.50
7 002185 华天科技 520,004.00 0.48
8 002385 大北农 507,460.00 0.47
9 300315 掌趣科技 495,322.00 0.46
10 300058 蓝色光标 473,852.00 0.44
11 300274 阳光电源 471,836.00 0.44
12 002019 亿帆医药 470,010.00 0.44
13 002273 水晶光电 408,329.00 0.38
14 300595 欧普康视 369,362.80 0.34
15 002176 江特电机 359,590.00 0.33
16 002446 盛路通信 340,496.00 0.32
17 002557 洽洽食品 335,249.00 0.31
18 002567 唐人神 330,514.00 0.31
19 300113 顺网科技 324,472.00 0.30
20 002618 丹邦科技 320,995.00 0.30
7.4.2 累计卖出金额前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 002311 海大集团 1,334,874.00 1.24
2 300146 汤臣倍健 855,998.00 0.79
3 002602 世纪华通 717,145.24 0.67
4 002032 苏 泊 尔 695,978.90 0.65
5 002221 东华能源 612,142.32 0.57
6 300413 芒果超媒 570,523.00 0.53
7 002410 广联达 481,764.00 0.45
8 300253 卫宁健康 480,583.00 0.45
9 002250 联化科技 474,223.00 0.44
10 300347 泰格医药 471,261.46 0.44
嘉实中创 400ETF2019年半年度报告
第 46页 共 55页
11 002493 荣盛石化 411,432.50 0.38
12 002468 申通快递 400,449.00 0.37
13 002607 中公教育 399,229.00 0.37
14 002841 视源股份 367,339.00 0.34
15 300601 康泰生物 331,838.00 0.31
16 002608 江苏国信 306,134.00 0.28
17 002431 棕榈股份 275,740.17 0.26
18 002411 延安必康 268,883.80 0.25
19 300353 东土科技 266,910.00 0.25
20 002371 北方华创 265,017.80 0.25
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
31,851,138.62
卖出股票收入（成交）总额
30,719,624.47
注:7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及 7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
24,900.00 0.02
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
24,900.00 0.02
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 128068 和而转债 249 24,900.00 0.02
注:报告期末，本基金仅持有上述 1支债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
嘉实中创 400ETF2019年半年度报告
第 47页 共 55页
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
（1）2018年 7月 20日，江西正邦科技股份有限公司发布关于公司下属分子公司收到《行政
处罚决定书》及《责令改正违法行为决定书》的公告，公告披露江西正邦科技股份有限公司下属
分公司肇东正邦养殖有限公司红光分公司因环保不达标收到肇东市环境保护局出具的《行政处罚
决定书》(肇环罚〔2018〕180506号)、《行政处罚决定书》(肇环罚〔2018〕0608号)及《责令改
正违法行为决定书》（肇环责改字〔2018〕0608 号）以及江西正邦科技股份有限公司子公司的其
他处罚决定，受处罚金额累计为 205万元。
2018年 8月 28日, 苏州东山精密制造股份有限公司发布《关于高新区分公司收到行政处罚
决定书的公告》，公司下属的高新区分公司收到了苏州市虎丘区环境保护局出具的苏虎环行罚字
（2018）第 061号《行政处罚决定书》，根据相关规定，虎丘区环保局对高新区分公司作出如下行
政处罚：（1）将案件移送公安机关；（2）责令停止违法行为；（3）合计罚款人民币 155.92万元。
本基金投资于 “正邦科技（002157）”、“东山精密（002384）”的决策程序说明：本基金投
资目标为紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，正邦科技、东山精密为
标的指数的成份股，本基金投资于“正邦科技”、“东山精密”股票的决策流程，符合公司投资管
理制度的相关规定。
（2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他八名证券发行主体无被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
嘉实中创 400ETF2019年半年度报告
第 48页 共 55页
序号
名称
金额
1
存出保证金
697.59
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
94.98
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
792.57
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金未持有积极投资股票。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
414 218,747.01 86,238,408.00 95.23
4,322,856.00 4.77
8.1.2
ETF联接基金期末持有份额及占比
项目
持有份额（份）
占总份额比例（%）
嘉实中创 400ETF联接
86,187,908.00
95.17
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 王利民 327,100.00 0.36
2 钱中明 200,200.00 0.22
3 马学清 145,026.00 0.16
4 徐隽婵 103,270.00 0.11
嘉实中创 400ETF2019年半年度报告
第 49页 共 55页
5 谭惠玲 100,009.00 0.11
6 高峰 96,600.00 0.11
7 陈新春 87,626.00 0.10
8 沈秀俊 85,300.00 0.09
9 许爱贞 80,000.00 0.09
10 薛芸 70,000.00 0.08
11
中国工商银行－中创
400交易型开放式指数
证券投资基金联接基
金
86,187,908.00 95.17
注:上述基金持有人份额均为场内基金份额。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2012年 3月 22日）基
金份额总额
286,561,264.00
本报告期期初基金份额总额
94,561,264.00
本报告期基金总申购份额
30,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额
34,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
90,561,264.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2019年 2月 2日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，自 2019
嘉实中创 400ETF2019年半年度报告
第 50页 共 55页
年 2月 2日起邵健先生不再担任公司副总经理，专注于专户产品的投资管理工作。
2019年 3月 30日，本基金管理人发布《关于嘉实中创 400ETF基金经理变更的公告》，增聘
李直先生担任本基金基金经理职务，与基金经理刘珈吟女士共同管理本基金，陈正宪先生不再担
任本基金基金经理。
2019年 6月 6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，李松
林先生因工作变动不再担任公司副总经理职务。
2019年 6月 12日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公
告》，公司法定代表人变更为经雷先生。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
东兴证券股
份有限公司
1
43,900,599.25
70.16%
30,730.82
70.16%
-
国信证券股 2
18,670,163.84
29.84%
13,069.30
29.84%
-
嘉实中创 400ETF2019年半年度报告
第 51页 共 55页
份有限公司
兴业证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
长江证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
-
国盛证券有
限责任公司
2
-
-
-
-
-
华福证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
德邦证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
中信建投证
券股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
华泰证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
北京高华证
券有限责任
公司
2
-
-
-
-
-
国金证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
广发证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
安信证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
中泰证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
招商证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
嘉实中创 400ETF2019年半年度报告
第 52页 共 55页
中信证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
申万宏源证
券有限公司
1
-
-
-
-
-
天风证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
中银国际证
券股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
国都证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
光大证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
东方证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
西藏东方财
富证券股份
有限公司
2
-
-
-
-
-
中国银河证
券股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
国泰君安证
券股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
中国中投证
券有限责任
公司
1
-
-
-
-
-
民生证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
嘉实中创 400ETF2019年半年度报告
第 53页 共 55页
海通证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
长城证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
中国国际金
融股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
注:1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商
的佣金合计。
2.交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场
研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商
签订协议，并通知基金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
东兴证券
股份有限
公司
109,801.48 100.00%
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
关于嘉实中创 400ETF基金经理变更
的公告
上海证券报、管理人网
站
2019年 3月 30日
嘉实中创 400ETF2019年半年度报告
第 54页 共 55页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机
构
-
-
-
-
-
-
-
个
人
-
-
-
-
-
-
-
联接
基金
1
2019/01/01至
2019/06/30
89,990,908.00
22,000,000.00
25,803,000.00
86,187,908.00
95.17
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能
对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓
支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于 5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终
止基金合同等情形。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（1）中国证监会批准中创 400交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
（2）《中创 400交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
（3）《中创 400交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
（4）《中创 400交易型开放式指数证券投资基金基金托管协议》；
（5） 基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6） 报告期内中创 400交易型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。
12.2 存放地点
北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基金管理有限公司
12.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
嘉实中创 400ETF2019年半年度报告
第 55页 共 55页
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2019年 08月 29日
