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新能源B(150218)

新能源B:2019年半年度报告查看PDF公告







交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 2019年 6月 30日 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一九年八月二十九日 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 2页共 53页 §1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 28日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 3页共 53页 1.2 目录 §1


重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 §2


基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 7 §3


主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 §4


管理人报告 ............................................................................................................................................. 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 12 §5


托管人报告 ........................................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................. 12 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................... 12 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 12 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 15 6.4报表附注 ......................................................................................................................................... 16 §7


投资组合报告 ....................................................................................................................................... 36 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 36 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 38 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 42 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..................... 43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..................... 43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 43 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 43 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 43 7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 43 §8


基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 44 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 4页共 53页 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 44 8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 46 §9


开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 47 §10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 47 10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 47 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 47 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 .............................................................................. 48 10.6为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 48 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 48 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 48 10.9 其他重大事件 .............................................................................................................................. 50 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 52 11.1 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 52 §12


备查文件目录 ..................................................................................................................................... 52 12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 52 12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 52 12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 53 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 5页共 53页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 基金简称 交银国证新能源指数分级 场内简称 交银新能 基金主代码 164905 交易代码 164905 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 3月 26日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 291,272,629.81份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015年 4月 9日 下属分级基金的基金简称 交银新能源 新能源 A 新能源 B 下属分级基金的场内简称 交银新能 新能源 A 新能源 B 下属分级基金的交易代码 164905 150217 150218 报告期末下属分级基金的份额 总额 252,626,593.81 份 19,323,018.00 份 19,323,018.00 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与 跟踪误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对 值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。 投资策略 本基金为指数型基金,绝大部分资产采用完全复制标的指数的方 法跟踪标的指数,即按照国证新能源指数中的成份股组成及其权 重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进 行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、 分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数 的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致成份股流动性不 足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管 理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组 合紧密地跟踪标的指数。 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 6页共 53页 业绩比较基准 国证新能源指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基 金、债券型基金和货币市场基金,属于承担较高预期风险、预期 收益较高的证券投资基金品种。本基金采取了基金份额分级的结 构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。本基金共有 三类份额,其中交银新能源份额具有与标的指数、以及标的指数 所代表的股票市场相似的风险收益特征;交银新能源 A份额具有 低预期风险、预期收益相对稳定的特征;交银新能源 B份额具有 高预期风险、高预期收益的特征。 下属分级基金的 风险收益特征 交银新能源份额具 有与标的指数、以及 标的指数所代表的 股票市场相似的风 险收益特征


交银新能源 A 份额 具有低预期风险、预 期收益相对稳定的 特征 交银新能源 B 份额 具有高预期风险、高 预期收益的特征 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限 公司 中国建设银行股份有限公 司 信息披露 负责人 姓名 王晚婷 田青 联系电话 (021)61055050 010-67595096 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure @jysld.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-700-5000, 021-61055000 010-67595096 传真 (021)61055054 010-66275853 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 区银城中路188号交通银行 大楼二层(裙) 北京市西城区金融大街25 号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道8 号国金中心二期21-22楼 北京市西城区闹市口大街1 号院1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 阮红 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 7页共 53页 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网 址 www.fund001.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 公司 北京市西城区太平桥大街 17号 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日) 本期已实现收益 -19,455,222.08 本期利润 29,825,063.84 加权平均基金份额本期利润 0.0973 本期加权平均净值利润率 10.04% 本期基金份额净值增长率 9.64% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日) 期末可供分配利润 -160,387,257.57 期末可供分配基金份额利润 -0.551 期末基金资产净值 268,414,311.09 期末基金份额净值 0.922 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 -37.42% 注:1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际 收益水平要低于所列数字。








2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 8页共 53页 阶段 份额净 值增长 率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.22% 1.27% -0.35% 1.27% 0.13% 0.00% 过去三个月 -11.77% 1.85% -11.85% 1.86% 0.08% -0.01% 过去六个月 9.64% 1.82% 10.12% 1.83% -0.48% -0.01% 过去一年 -7.76% 1.69% -5.92% 1.70% -1.84% -0.01% 过去三年 -29.57% 1.36% -27.68% 1.37% -1.89% -0.01% 自基金合同生 效至今 -37.42% 2.11% -27.00% 1.97% -10.42% 0.14% 注:本基金业绩比较基准为国证新能源指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后) ×5%,每日进行再平衡过程。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015年 3月 26日至 2019年 6月 30日) 注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产 配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 9页共 53页 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准,由 交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱(集团)股份 有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8月 4日,注册地在中国上海,注册资本 金为 2亿元人民币。其中,交通银行股份有限公司持有 65%的股份,施罗德投资管理有 限公司持有 30%的股份,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司持有 5%的股份。 公司并下设交银施罗德资产管理(香港)有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末,公司管理了包括货币型、债券型、普通混合型和股票型在内的 80 只基金,其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式(ETF)、QDII等不同类型基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 蔡铮 交银上证 180公司治 理 ETF及 其联接、交 银深证 300 价值 ETF 及其联接、 交银国证新 能源指数分 级、交银中 证海外中国 互联网指数 (QDII-LO F)、交银中 证互联网金 融指数分 级、交银中 证环境治理 指数 (LOF)、交 银致远智投 混合的基金 经理,公司 量化投资副 2015-03-26 - 10年 蔡铮先生,中国国籍,复旦 大学电子工程硕士。历任瑞 士银行香港分行分析员。 2009 年加入交银施罗德基 金管理有限公司,历任投资 研究部数量分析师、基金经 理助理、量化投资部助理总 经理、量化投资部副总经 理。2012 年 12 月 27 日至 2015年 6月 30日担任交银 施罗德沪深 300行业分层等 权重指数证券投资基金基 金经理,2015年 4月 22日 至 2017年 3月 24日担任交 银施罗德环球精选价值证 券投资基金基金经理,2015 年 4月 22日至 2017年 3月 24 日担任交银施罗德全球 自然资源证券投资基金基 金经理,2015年 8月 13日 至 2016年 7月 18日担任交 银施罗德中证环境治理指 数分级证券投资基金基金 经理。 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 10页共 53页 总监兼多元 资产管理副 总监 注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作 出决定并公告(如适用)之日为准。





2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券 业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。





3、基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相 关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金 合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公 平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵 循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建 议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立 公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分 配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行 的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果 进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账 户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收 益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析, 通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违 反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内未发现异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交 量 5%的情况有 1 次,是投资组合因投资策略需要而发生同日反向交易,未发现不公平 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 11页共 53页 交易和利益输送的情况。本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、 3日内、5日内)同向交易的交易价差未发现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年国内宏观环境基本稳定,央行货币政策维持稳健,财政政策加力提效, 减税降费力度加大,积极扶持中小企业和新经济发展,多方面政策持续发力缓解经济下 行压力。年初的快速上涨使得市场情绪显著修复,成交大幅回暖,但四月之后 A股市场 出现较大幅调整,投资者情绪回归冷静。直至六月中旬科创板宣布正式开板,市场信心 才有所提振。作为跟踪基准指数的指数基金,上半年基金总体呈现先上行后震荡走势。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1 主要会计数据和财务指标” 及“3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019 年下半年,我们认为宏观经济依然面临一定挑战,投资和消费增速下行 压力犹存,政策力度或将持续加码,新兴产业加速发展,开放创新将释放经济增长的内 在潜力。减税降费将仍是下半年经济工作的重心,推动居民收入与企业盈利进一步改善, 但对于消费端和投资端的拉动作用可能还有待验证。总体而言,从中长期来看我们对 A 股市场仍维持谨慎乐观的看法。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并 成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定 收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值, 保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员 按投资品种的不同性质,研究并参考市场普遍认同的做法,建议合理的估值模型,进行 测算和认证,认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批,一致同 意后,报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有 效性及适用性的情况后,及时召开临时会议进行研究,及时修订估值方法,以保证其持 续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会 成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员 会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 12页共 53页 任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券 投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益 的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对 本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资 运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 报告截止日:2019年 6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资产:





交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 13页共 53页 银行存款 6.4.7.1 17,260,937.98 14,147,046.97 结算备付金


- - 存出保证金


18,080.74 28,750.66 交易性金融资产 6.4.7.2 251,918,552.89 258,588,516.92 其中:股票投资


251,733,015.69 257,081,916.92 基金投资


- - 债券投资


185,537.20 1,506,600.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 3,624.51 45,722.02 应收股利


- - 应收申购款


2,520.43 11,204.65 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


269,203,716.55 272,821,241.22 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 346.91 应付赎回款


264,359.19 221,959.40 应付管理人报酬


220,038.89 241,234.88 应付托管费


48,408.56 53,071.68 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 88,418.70 80,385.09 应交税费


1.33 - 应付利息


- - 应付利润


- - 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 14页共 53页 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 168,178.79 370,106.60 负债合计


789,405.46 967,104.56 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 428,801,568.66 475,921,669.05 未分配利润 6.4.7.10 -160,387,257.57 -204,067,532.39 所有者权益合计


268,414,311.09 271,854,136.66 负债和所有者权益总计


269,203,716.55 272,821,241.22 注:报告截止日 2019年 6月 30日,基金份额总额 291,272,629.81份,其中新能源基金 份额净值 0.922元,基金份额 252,626,593.81份;新能源 A份额参考净值 1.022元,基 金份额 19,323,018.00份;新能源 B份额参考净值 0.822元,基金份额 19,323,018.00份。 6.2 利润表 会计主体:交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 一、收入


32,043,902.94 -105,392,980.31 1.利息收入


74,930.62 132,388.97 其中:存款利息收入 6.4.7.11 60,048.68 99,038.42 债券利息收入


14,881.94 33,350.55 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-17,340,150.30 -11,657,043.92 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -18,737,909.89 -14,270,578.82 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 -6,000.00 20,921.14 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,403,759.59 2,592,613.76 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 15页共 53页 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 49,280,285.92 -94,068,739.47 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 28,836.70 200,414.11 减:二、费用


2,218,839.10 3,530,228.82 1.管理人报酬


1,468,472.75 2,395,308.62 2.托管费


323,063.97 526,967.87 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.19 207,750.56 298,053.79 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


0.47 0.15 7.其他费用 6.4.7.20 219,551.35 309,898.39 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 29,825,063.84 -108,923,209.13 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 29,825,063.84 -108,923,209.13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 475,921,669.05 -204,067,532.39 271,854,136.66 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 29,825,063.84 29,825,063.84 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数(净值减少以“-”号填 列) -47,120,100.39 13,855,210.98 -33,264,889.41 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 16页共 53页 其中:1.基金申购款 4,384,711.80 -1,623,689.46 2,761,022.34 2.基金赎回款 -51,504,812.19 15,478,900.44 -36,025,911.75 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 428,801,568.66 -160,387,257.57 268,414,311.09 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 660,970,212.08 -94,324,576.56 566,645,635.52 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -108,923,209.13 -108,923,209.13 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数(净值减少以“-”号填 列) -107,821,955.00 25,821,293.85 -82,000,661.15 其中:1.基金申购款 49,380,752.56 -11,840,801.24 37,539,951.32 2.基金赎回款 -157,202,707.56 37,662,095.09 -119,540,612.47 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 553,148,257.08 -177,426,491.84 375,721,765.24 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:谢卫,主管会计工作负责人:夏华龙,会计机构负责人:单江 6.4报表附注 6.4.1 基金基本情况 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 17页共 53页 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督 管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]1442 号《关于准予交银施罗德国证 新能源指数分级证券投资基金注册的批复》核准,由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包 括认购资金利息共募集人民币 3,394,671,927.89元,业经普华永道中天会计师事务所(特 殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第226号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金合同》于 2015年 3月 26日正式生 效,基金合同生效日的基金份额总额为 3,395,277,170.44 份基金份额,其中认购资金利 息折合 605,242.55 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司, 基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《交银施罗德国证新能源指数分级证 券投资基金基金合同》和《交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金招募说明书》, 本基金的基金份额包括交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金之基础份额(以下 简称“交银新能源份额”)、稳健收益类份额(以下简称“交银新能源 A份额”)与积极收益类 份额(以下简称“交银新能源 B份额”)。本基金通过场外、场内两种方式公开发售交银新 能源份额。投资人场外认购所得的交银新能源份额,不进行自动分离或分拆。投资人场 内认购所得的交银新能源份额,将按 1∶1的基金份额配比自动分离为交银新能源 A份 额和交银新能源 B份额。交银新能源 A份额和交银新能源 B份额的数量保持 1:1的比 例不变。基金合同生效后,交银新能源份额将根据基金合同约定分别开放场外和场内申 购、赎回,但是不进行上市交易。在满足上市条件的情况下,交银新能源 A份额和交银 新能源 B份额将申请上市交易但是不开放申购和赎回等业务。场内交银新能源份额与交 银新能源 A 份额和交银新能源 B 份额之间可以按照约定的规则进行场内份额的配对转 换,包括分拆与合并。分拆指基金份额持有人将其持有的每 2份场内交银新能源份额按 照 1∶1的份额配比转换成 1份交银新能源 A份额与 1份交银新能源 B份额的行为。合 并指基金份额持有人将其持有的每 1份交银新能源 A份额与 1份交银新能源 B份额按 照 1∶1的基金份额配比转换成 2份场内交银新能源份额的行为。 基金份额的净值按如下原则计算:交银新能源份额的基金份额净值为净值计算日的 基金资产净值除以基金份额总数,其中基金份额总数为交银新能源份额、交银新能源 A 份额和交银新能源 B 份额数量的总和。本基金每份交银新能源 A 份额与每份交银新能 源 B份额构成一对份额组合,该份额组合的基金份额参考净值之和等于 2份交银新能源 份额的基金份额净值之和。交银新能源 A份额的约定年收益率为同期中国人民银行公布 的金融机构人民币一年期定期存款利率(税后)+3%,交银新能源 A份额的份额参考净值 每日按该约定年收益率逐日计算,计算出交银新能源 A份额的基金份额参考净值后,根 据交银新能源份额的基金份额净值与交银新能源 A 份额、交银新能源 B 份额之间的基 金份额参考净值关系,可以计算出交银新能源 B份额的基金份额参考净值。 本基金进行定期份额折算。在本基金存续期内每个会计年度(除基金合同生效日所 在会计年度外)的第一个工作日,本基金将进行基金的定期份额折算(但基金合同生效日 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 18页共 53页 至第 1个定期折算基准日不足 6个月的,则该年度可不进行定期折算;定期折算基准日 前 3 个月内发生过不定期折算的,则该年度可不进行定期折算):定期份额折算后交银 新能源 A份额的基金份额参考净值调整为 1.000元,基金份额折算基准日折算前交银新 能源 A份额的基金份额参考净值超出 1.000元的部分将折算为场内交银新能源份额分配 给交银新能源 A份额持有人。交银新能源份额持有人持有的每 2份交银新能源份额将按 1份交银新能源 A份额获得新增交银新能源份额的分配。持有场外交银新能源份额的基 金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外交银新能源份额的分配;持有场内交银新 能源份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内交银新能源份额的分配。经 过上述份额折算后,交银新能源份额的基金份额净值将相应调整。在基金份额折算前与 折算后,交银新能源 A份额和交银新能源 B份额的份额配比保持 1:1的比例。交银新 能源 B 份额不参与定期份额折算,每次定期份额折算不改变交银新能源 B 份额的基金 份额参考净值及其份额数。 除以上的定期份额折算外,当交银新能源份额的基金份额净值大于或等于 1.500元 时,或当交银新能源 B份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250元时,本基金将以该 日后的次一交易日为本基金不定期折算基准日。进行不定期份额折算:份额折算后本基 金将确保交银新能源 A份额和交银新能源 B份额的比例为 1:1,份额折算后交银新能 源 A 份额的基金份额参考净值、交银新能源 B 份额的基金份额参考净值和交银新能源 份额的基金份额净值均调整为 1.000元。当交银新能源份额的基金份额净值大于或等于 1.500 元时,基金份额折算基准日折算前交银新能源份额的基金份额净值及交银新能源 A份额、交银新能源 B份额的基金份额参考净值超出 1.000元的部分均将折算为交银新 能源份额分别分配给交银新能源份额、交银新能源 A 份额和交银新能源 B 份额的持有 人。当交银新能源 B份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250元时,交银新能源份额、 交银新能源 A份额和交银新能源 B份额的份额数将相应缩减。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2015]第 121号文审核同意,本基金 交银新能源 A 份额(150217)979,849,785.00 份基金份额和交银新能源 B 份额(150218) 979,849,786.00份基金份额于 2015年 4月 9日在深交所挂牌交易。对于托管在场内的交 银新能源份额,基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下,将其分拆为交银新能源 A份额和交银新能源 B份额即可上市流通;对于托管在场外的交银新能源份额,基金份 额持有人在符合相关办理条件的前提下,将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内后分 拆为交银新能源 A份额和交银新能源 B份额即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德国证新能源指数分级证券 投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以 国证新能源指数的成份股及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准 的上市股票)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股 票(非标的指数成份股及其备选成份股)、债券、中期票据、货币市场工具、债券回购、 权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为:股票资产投资比例不 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 19页共 53页 低于基金资产的 90%,本基金投资于国证新能源指数的成份股及其备选成份股的比例不 低于非现金基金资产的 90%,投资于权证的比例不得超过基金资产净值的 3%,每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后,持有现金或到期日在一年以内 的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证 金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为国证新能源指数收益率×95%+银行活期 存款利率(税后)×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准 则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证 券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》、《交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019 上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本 基金 2019年 6月 30日的财务状况以及 2019上半年度的经营成果和基金净值变动情况 等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 20页共 53页 财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财 税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于 进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融 机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开 发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有 关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法 规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法, 按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值 税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务,以 2018年 1 月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产 品管理人运营资管产品转让 2017 年 12月 31日前取得的非货物期货,可以选择按照实 际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入 价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以 内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所 得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计 算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增 值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 21页共 53页 项目 本期末 2019年 6月 30日 活期存款 17,260,937.98 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计 17,260,937.98


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 309,884,070.27 251,733,015.69 -58,151,054.58 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 188,000.00 185,537.20 -2,462.80 银行间市场 - - - 合计 188,000.00 185,537.20 -2,462.80 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 310,072,070.27 251,918,552.89 -58,153,517.38 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 22页共 53页 2019年 6月 30日 应收活期存款利息 3,487.85 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 128.56 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 8.10 合计 3,624.51 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 88,418.70 银行间市场应付交易费用 - 合计 88,418.70 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 36.10 预提信息披露费 58,637.13 应付指数使用费 50,000.00 预提审计费 29,752.78 预提上市年费 29,752.78 合计 168,178.79 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 23页共 53页 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 318,708,068.29 475,921,669.05 本期申购 73,820.93 110,213.32 本期赎回(以“-”号填列) -37,499.25 -55,985.64 本期末 291,272,629.81 428,801,568.66 注:1.本基金的基金份额包括交银新能源份额、交银新能源A份额和交银新能源B份额, 交银新能源 A份额和交银新能源 B份额不可进行申购和赎回。 2.根据《交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定,于每个 会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)的第一个工作日,本基金将对交银新能源 份额的场外份额、场内份额和交银新能源 A份额实施定期份额折算。根据《关于交银施 罗德国证新能源指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告》,本基金 的基金管理人确定 2019年 1月 2日为份额折算基准日实施定期份额折算。折算前,交 银新能源场外份额和场内份额分别为 254,862,572.97份和 19,156,873.00份,份额净值为 0.846元;根据基金份额折算公式,份额折算比例为 0.014342887,折算后交银新能源场 外份额总额和场内份额总额分别为 258,518,038.05份和 20,073,121.00份,份额净值为 0.834元;折算前,交银新能源 A份额总额为 22,362,472.00份,份额参考净值为 1.024 元,根据基金份额折算公式,交银新能源 A份额折算比例为 0.028685775,折算后交银 新能源 A份额总额为 22,362,472.00份,份额参考净值为 1.000元。交银新能源场外份额 经份额折算后产生新增的交银新能源场外份额;交银新能源场内份额经份额折算后产生 新增的交银新能源场内份额;交银新能源 A份额经份额折算后产生新增的交银新能源场 内份额。


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 24页共 53页 上年度末 -60,997,442.87 -143,070,089.52 -204,067,532.39 本期利润 -19,455,222.08 49,280,285.92 29,825,063.84 本期基金份额交易产生 的变动数 6,518,698.77 7,336,512.21 13,855,210.98 其中:基金申购款 -585,415.66 -1,038,273.80 -1,623,689.46 基金赎回款 7,104,114.43 8,374,786.01 15,478,900.44 本期已分配利润 - - - 本期末 -73,933,966.18 -86,453,291.39 -160,387,257.57 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 活期存款利息收入 59,131.88 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 775.75 其他 141.05 合计 60,048.68


6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 卖出股票成交总额 80,630,099.55 减:卖出股票成本总额 99,368,009.44 买卖股票差价收入 -18,737,909.89 6.4.7.13债券投资收益











单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付) 成交总额 1,556,700.00 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 25页共 53页 减:卖出债券(债转股及债券到期 兑付)成本总额 1,506,000.00 减:应收利息总额 56,700.00 买卖债券(债转股及债券到期兑付) 差价收入 -6,000.00 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,403,759.59 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,403,759.59 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 1.交易性金融资产 49,280,285.92 ——股票投资 49,283,348.72 ——债券投资 -3,062.80 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生 的预估增值税 - 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 26页共 53页 合计 49,280,285.92 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 基金赎回费收入 28,836.70 合计 28,836.70 注:1、本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2、持有期少于 7日的各类份额,相应的赎回费率不低于 1.5%,并全额计入基金财产。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 交易所市场交易费用 207,750.56 银行间市场交易费用 - 合计 207,750.56 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 58,637.13 银行费用 1,408.66 上市年费 29,752.78 指数使用费 100,000.00 合计 219,551.35 注:指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费,按前一日基金资产净值 的 0.02%的年费率计提,逐日累计,按季支付,标的指数许可使用费的收取下限为每季 (自然季度)人民币 50,000元。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 27页共 53页 无。 6.4.8.2资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金 公司”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年 6月30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018 年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,468,472.75 2,395,308.62 其中:支付销售机构的客户维护 费 519,631.51 801,094.42 注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 28页共 53页 项目 本期 2019年1月1日至2019年 6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年 6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 323,063.97 526,967.87 注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为:


日托管费=前一日基金资产净值×0.22%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。


6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6 月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 17,260,937. 98 59,131.88 45,447,377. 61 97,261.06 注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 29页共 53页 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金于本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为指数型基金,以国证新能源指数的成份股及其备选成份股(含中小板、创 业板及其他经中国证监会核准的上市股票)为主要投资对象,采用指数化投资,具有和 标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中风险较高、收益 较高的品种。本基金采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险 收益特征。本基金共有三类份额,其中交银新能源份额具有与标的指数、以及标的指数 所代表的股票市场相似的风险收益特征;交银新能源 A份额具有低预期风险、预期收益 相对稳定的特征;交银新能源 B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。本基金绝大 部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照国证新能源指数中的成份 股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调 整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购 和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致成份股 流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投 资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数,追求跟踪偏 离度与跟踪误差最小化。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立合规审核及风 险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管 理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施; 在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风 险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 30页共 53页 行使督察权利,直接对董事会负责,就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、 报告、建议职能,定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。 本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的,由督察长、风 险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告, 确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估, 并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重 大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证 券交收和款项清算,因此违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易 对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于 2019年 6 月 30日, 持有的除国债、央行票据和政策性金融债之外的债券占基金资产净值的比例为 0.07% (2018年 12月 31日:无)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2019年 6月 30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月 以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余 额即为未折现的合约到期现金流量。 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 31页共 53页 注:流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》第四十条。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理 办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理 部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内 变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由 本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发 行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理 人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流 通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认 定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基 金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进 行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变 现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度; 按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严 格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管 理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建 立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品 的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 32页共 53页 及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求 与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报 告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款、存出保证金及债券投资等。


6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2019年 6月 30 日 1年以内 1至 5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 17,260,937.98 - - - 17,260,937.98 存出保证金 18,080.74 - - - 18,080.74 交易性金融资产 - - 185,537.20 251,733,015.69 251,918,552.8 9 应收利息 - - - 3,624.51 3,624.51 应收申购款 - - - 2,520.43 2,520.43 资产总计 17,279,018.72 - 185,537.20 251,739,160.63 269,203,716.5 5 负债








交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 33页共 53页 应付赎回款 - - - 264,359.19 264,359.19 应付管理人报酬 - - - 220,038.89 220,038.89 应付托管费 - - - 48,408.56 48,408.56 应付交易费用 - - - 88,418.70 88,418.70 应交税费 - - - 1.33 1.33 其他负债 - - - 168,178.79 168,178.79 负债总计 - - - 789,405.46 789,405.46 利率敏感度缺口 17,279,018.72 - 185,537.20 250,949,755.17 268,414,311.0 9 上年度末 2018年 12月 31 日 1年以内 1至 5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 14,147,046.97 - - - 14,147,046.97 存出保证金 28,750.66 - - - 28,750.66 交易性金融资产 1,506,600.00 - - 257,081,916.92 258,588,516.9 2 应收利息 - - - 45,722.02 45,722.02 应收申购款 - - - 11,204.65 11,204.65 资产总计 15,682,397.63 - - 257,138,843.59 272,821,241.2 2 负债








应付证券清算款 - - - 346.91 346.91 应付赎回款 - - - 221,959.40 221,959.40 应付管理人报酬 - - - 241,234.88 241,234.88 应付托管费 - - - 53,071.68 53,071.68 应付交易费用 - - - 80,385.09 80,385.09 其他负债 - - - 370,106.60 370,106.60 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 34页共 53页 负债总计 - - - 967,104.56 967,104.56 利率敏感度缺口 15,682,397.63 - - 256,171,739.03 271,854,136.6 6 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析





于 2019年 6月 30日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比 例为 0.07%(2018年 12月 31日:0.55%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无 重大影响(2018年 12月 31日:同)。


6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照国证新能 源指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的 变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时, 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊 情况导致成份股流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金 管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指 数。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产投资 比例不低于基金资产的 90%,投资于国证新能源指数的成份股及其备选成份股的比例不 低于非现金基金资产的 90%,投资于权证的比例不得超过基金资产净值的 3%,每个交 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 35页共 53页 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后,持有现金或到期日在一年以内 的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证 金和应收申购款等。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定 期运用多种定量方法对基金进行风险度量,来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可 靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资产-股票投 资 251,733,015.69 93.79 257,081,916.92 94.57 交易性金融资产-基金投 资 - - - - 交易性金融资产-贵金属 投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 251,733,015.69 93.79 257,081,916.92 94.57 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除“国证新能源”指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 1.“国证新能源”指数上涨 5% 增加约 1,273 增加约 1,287 2.“国证新能源”指数下降 5% 减少约 1,273 减少约 1,287 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 36页共 53页 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 251,733,015.69 93.51 其中:股票 251,733,015.69 93.51 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 185,537.20 0.07 其中:债券 185,537.20 0.07 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付 金合计 17,260,937.98 6.41 8 其他各项资产 24,225.68 0.01 9 合计 269,203,716.55 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 积极投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 37,095.68 0.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 37页共 53页 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 37,095.68 0.01 7.2.2 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,605,265.40 1.34 C 制造业 215,932,049.06 80.45 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 17,931,736.32 6.68 E 建筑业 3,642,113.64 1.36 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,892,789.50 2.57 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 38页共 53页 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 3,691,966.09 1.38 合计 251,695,920.01 93.77 7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 1 300014 亿纬锂能 148,514 4,523,736.44 1.69 2 300450 先导智能 122,646 4,120,905.60 1.54 3 002202 金风科技 328,352 4,081,415.36 1.52 4 002340 格林美 826,500 3,892,815.00 1.45 5 300316 晶盛机电 295,687 3,752,268.03 1.40 6 600875 东方电气 352,779 3,746,512.98 1.40 7 600482 中国动力 158,502 3,743,817.24 1.39 8 000012 南玻 A 898,804 3,739,024.64 1.39 9 600406 国电南瑞 200,556 3,738,363.84 1.39 10 600884 杉杉股份 348,936 3,716,168.40 1.38 11 002080 中材科技 409,800 3,712,788.00 1.38 12 600021 上海电力 427,681 3,712,271.08 1.38 13 601689 拓普集团 242,100 3,708,972.00 1.38 14 000559 万向钱潮 617,393 3,692,010.14 1.38 15 000009 中国宝安 646,579 3,691,966.09 1.38 16 600104 上汽集团 144,259 3,678,604.50 1.37 17 601106 中国一重 1,168,000 3,667,520.00 1.37 18 600312 平高电气 476,701 3,665,830.69 1.37 19 601727 上海电气 681,200 3,664,856.00 1.37 20 002249 大洋电机 844,300 3,664,262.00 1.37 21 601222 林洋能源 780,317 3,659,686.73 1.36 22 600166 福田汽车 1,542,116 3,654,814.92 1.36 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 39页共 53页 23 600418 江淮汽车 706,668 3,646,406.88 1.36 24 601611 中国核建 468,138 3,642,113.64 1.36 25 002129 中环股份 372,700 3,637,552.00 1.36 26 600066 宇通客车 279,248 3,635,808.96 1.35 27 603659 璞泰来 77,300 3,634,646.00 1.35 28 601012 隆基股份 156,872 3,625,311.92 1.35 29 603799 华友钴业 169,888 3,620,313.28 1.35 30 600803 新奥股份 346,200 3,617,790.00 1.35 31 000591 太阳能 1,102,900 3,617,512.00 1.35 32 600089 特变电工 497,992 3,610,442.00 1.35 33 600522 中天科技 393,596 3,609,275.32 1.34 34 601238 广汽集团 330,100 3,607,993.00 1.34 35 600256 广汇能源 1,012,715 3,605,265.40 1.34 36 002709 天赐材料 148,898 3,603,331.60 1.34 37 300207 欣旺达 312,771 3,603,121.92 1.34 38 002610 爱康科技 1,925,521 3,600,724.27 1.34 39 300376 易事特 730,000 3,598,900.00 1.34 40 601985 中国核电 646,500 3,594,540.00 1.34 41 002176 江特电机 736,112 3,584,865.44 1.34 42 000625 长安汽车 540,688 3,584,761.44 1.34 43 300124 汇川技术 156,258 3,579,870.78 1.33 44 300274 阳光电源 381,681 3,568,717.35 1.33 45 300750 宁德时代 51,800 3,567,984.00 1.33 46 600699 均胜电子 166,761 3,562,014.96 1.33 47 000040 东旭蓝天 535,700 3,557,048.00 1.33 48 002407 多氟多 298,937 3,539,414.08 1.32 49 601179 中国西电 954,700 3,532,390.00 1.32 50 300068 南都电源 311,987 3,525,453.10 1.31 51 601877 正泰电器 151,996 3,509,587.64 1.31 52 002366 台海核电 374,701 3,507,201.36 1.31 53 300618 寒锐钴业 58,400 3,504,000.00 1.31 54 002594 比亚迪 68,749 3,486,949.28 1.30 55 600438 通威股份 247,104 3,474,282.24 1.29 56 002460 赣锋锂业 147,861 3,464,383.23 1.29 57 300073 当升科技 150,553 3,458,202.41 1.29 58 000400 许继电气 381,274 3,454,342.44 1.29 59 000690 宝新能源 535,771 3,450,365.24 1.29 60 002212 南洋股份 249,200 3,414,040.00 1.27 61 300748 金力永磁 56,700 3,406,536.00 1.27 62 002466 天齐锂业 134,685 3,404,836.80 1.27 63 002074 国轩高科 258,571 3,389,865.81 1.26 64 600549 厦门钨业 235,930 3,376,158.30 1.26 65 300037 新宙邦 160,904 3,353,239.36 1.25 66 600487 亨通光电 196,361 3,291,010.36 1.23 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 40页共 53页 67 002056 横店东磁 427,180 3,246,568.00 1.21 68 300001 特锐德 178,473 3,216,083.46 1.20 69 000970 中科三环 281,204 3,191,665.40 1.19 70 000839 中信国安 784,683 3,154,425.66 1.18 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 300772 运达股份 2,336 37,095.68 0.01 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 002249 大洋电机 3,870,619.00 1.42 2 601106 中国一重 3,707,409.00 1.36 3 601689 拓普集团 3,589,804.91 1.32 4 300748 金力永磁 3,558,513.00 1.31 5 600803 新奥股份 3,523,602.00 1.30 6 601179 中国西电 3,482,486.70 1.28 7 002080 中材科技 3,414,103.00 1.26 8 002212 南洋股份 3,401,057.00 1.25 9 600884 杉杉股份 1,169,610.00 0.43 10 002176 江特电机 1,051,530.00 0.39 11 300618 寒锐钴业 952,085.00 0.35 12 000040 东旭蓝天 786,316.00 0.29 13 300068 南都电源 771,688.00 0.28 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 41页共 53页 14 300073 当升科技 755,515.00 0.28 15 002466 天齐锂业 748,758.00 0.28 16 603799 华友钴业 729,011.00 0.27 17 300750 宁德时代 676,267.00 0.25 18 002202 金风科技 556,468.60 0.20 19 002366 台海核电 500,420.00 0.18 20 600699 均胜电子 482,983.00 0.18 注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关 交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 600478 科力远 5,827,669.20 2.14 2 600525 长园集团 4,458,442.70 1.64 3 002192 融捷股份 4,239,020.34 1.56 4 002497 雅化集团 3,656,956.30 1.35 5 002256 兆新股份 3,521,344.96 1.30 6 002108 沧州明珠 3,327,910.78 1.22 7 300745 欣锐科技 2,761,725.00 1.02 8 600438 通威股份 2,758,822.00 1.01 9 601012 隆基股份 2,656,688.90 0.98 10 300742 越博动力 2,519,105.00 0.93 11 300014 亿纬锂能 2,353,294.00 0.87 12 000970 中科三环 2,336,334.00 0.86 13 600482 中国动力 2,202,816.00 0.81 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 42页共 53页 14 002056 横店东磁 1,886,244.00 0.69 15 600875 东方电气 1,631,892.00 0.60 16 300207 欣旺达 1,454,030.00 0.53 17 600166 福田汽车 1,360,387.00 0.50 18 000009 中国宝安 1,283,836.00 0.47 19 000839 中信国安 1,239,544.00 0.46 20 002202 金风科技 1,157,726.59 0.43 注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关 交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 44,735,759.49 卖出股票的收入(成交)总额 80,630,099.55 注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 185,537.20 0.07 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 185,537.20 0.07 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 43页共 53页 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 110056 亨通转债 1,880 185,537.20 0.07 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除格林美(证券代码:002340)外, 未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券之一格林美(证券代码:002340)于 2018年 9月 13 日公告,公司下属的格林美(武汉)城市矿产循环产业园开发有限公司近日收到国家市 场监督管理总局出具的《行政处罚决定书》(国市监处【2018】11号),因格林美武汉收 购武汉三永 30%股权事项存在未依法申报的经营者集中,国家市场监督管理总局根据 《反垄断法》第四十八条、第四十九条和《未依法申报经营者集中调查处理暂行办法》 第十三条规定,对格林美武汉处以 30万元人民币罚款的行政处罚。 本基金遵循指数化投资理念,绝大部分资产采用完全复制法跟踪指数,以完全按照标的 指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。本基 金对该证券的投资遵守本基金管理人基金投资管理相关制度及被动式指数化投资策略。 7.12.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 44页共 53页 金额单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 18,080.74 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,624.51 5 应收申购款 2,520.43 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 24,225.68 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人 户数 (户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 交银新能源 15,821 15,967.80 2,070,274.73 0.82% 250,556,319.08 99.18% 新能源 A 435 44,420.73 6,994,211.00 36.20% 12,328,807.00 63.80% 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 45页共 53页 新能源 B 4,699 4,112.16 108.00 0.00% 19,322,910.00 100.00% 合计 20,955 13,899.91 9,064,593.73 3.11% 282,208,036.08 96.89% 8.2 期末上市基金前十名持有人 交银新能源 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 李沅沅 1,247,118.00 7.18% 2 吕秀娟 368,013.00 2.12% 3 石秀兰 339,626.00 1.96% 4 侯宝富 217,067.00 1.25% 5 陈淑芬 214,895.00 1.24% 6 刘桂娟 210,891.00 1.21% 7 任利新 205,259.00 1.18% 8 李绪芝 169,839.00 0.98% 9 李美吟 169,839.00 0.98% 10 张礼清 168,975.00 0.97% 注:持有人为场内持有人。 新能源 A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 信达证券-兴业银行- 信达证券睿诚 2号集合 资产管理计划 2,998,194.00 15.52% 2 德邦基金-浙商银行- 百年人寿保险-百年人 寿保险股份有限公司- 自有资金 2,645,491.00 13.69% 3 李怡名 2,062,543.00 10.67% 4 凌岗 1,800,895.00 9.32% 5 陈丽萍 1,148,500.00 5.94% 6 欧阳晖 969,799.00 5.02% 7 陈永诚 909,181.00 4.71% 8 圆信永丰基金-兴业证 券-圆信永丰丰享 1号 资产管理计划 870,428.00 4.50% 9 龙润华 815,300.00 4.22% 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 46页共 53页 10 余晓敏 488,015.00 2.53% 注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。 新能源 B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 宋伟铭 2,606,409.00 13.49% 2 张美芳 1,516,085.00 7.85% 3 贺雅宁 262,866.00 1.36% 4 吕秀娟 262,866.00 1.36% 5 张亦凡 236,342.00 1.22% 6 刘渝 229,497.00 1.19% 7 侯芝秀 182,564.00 0.94% 8 金守亮 175,852.00 0.91% 9 段黎峰 165,500.00 0.86% 10 周小燕 161,654.00 0.84% 注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从 业人员持有本基金 交银新能源 209,164.33 0.08% 新能源 A 0.00 0.00% 新能源 B 0.00 0.00% 合计 209,164.33 0.07% 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人 员、基金投资和研究 部门负责人持有本开 放式基金 交银新能源 0~10 新能源 A 0 新能源 B 0 合计 0~10 本基金基金经理持有 本开放式基金 交银新能源 0 新能源 A 0 新能源 B 0 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 47页共 53页 合计 0 §9开放式基金份额变动 单位:份 项目 交银新能源 新能源 A 新能源 B 基金合同生效日(2015 年 3 月 26日)基金份额总额 3,395,277,170.44 - - 本报告期期初基金份额总额 273,983,124.29 22,362,472.00 22,362,472.00 本报告期基金总申购份额 7,548,756.36 - - 减:本报告期基金总赎回份额 34,984,194.84 - - 本报告期基金拆分变动份额 6,078,908.00 -3,039,454.00 -3,039,454.00 本报告期期末基金份额总额 252,626,593.81 19,323,018.00 19,323,018.00 注:基金拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及基金折算后调整份额。 §10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动:2019年 2月 28日本基金管理人发布公告,经公司 第五届董事会第五次会议审议通过,选举谢卫先生担任公司总经理。


2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动:本基金托管人中国建设银行股份 有限公司于 2019年 6月 4日发布公告,聘任蔡亚蓉为资产托管业务部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 48页共 53页 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 10.6为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基 金提供审计服务。 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 东方证券股 份有限公司 2 9,703,216.78 7.79% 9,036.70 7.79% - 申万宏源证 券有限公司 1 6,733,286.00 5.40% 6,270.63 5.40% - 西南证券股 份有限公司 1 52,435,268.97 42.07% 48,833.17 42.08% - 方正证券股 份有限公司 1 4,831,760.00 3.88% 4,499.88 3.88% - 国泰君安证 券股份有限 公司 1 41,097,793.22 32.98% 38,273.59 32.98% - 中泰证券股 份有限公司 2 3,720,099.00 2.99% 3,464.44 2.98% - 东吴证券股 份有限公司 1 3,304,605.00 2.65% 3,077.61 2.65% - 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 49页共 53页 中信证券股 份有限公司 1 1,631,075.00 1.31% 1,519.06 1.31% - 长城证券股 份有限公司 1 1,167,031.00 0.94% 1,086.87 0.94% - 川财证券有 限责任公司 1 - - - - - 第一创业证 券股份有限 公司 1 - - - - - 国信证券股 份有限公司 1 - - - - - 华创证券有 限责任公司 1 - - - - - 上海华信证 券有限责任 公司 1 - - - - - 国联证券股 份有限公司 1 - - - - - 瑞银证券有 限责任公司 1 - - - - - 中国国际金 融股份有限 公司 1 - - - - - 中信建投证 券股份有限 公司 2 - - - - - 招商证券股 份有限公司 1 - - - - - 中国银河证 券股份有限 公司 2 - - - - - 北京高华证 券有限责任 公司 1 - - - - - 国金证券股 份有限公司 1 - - - - - 兴业证券股 份有限公司 1 - - - - - 西部证券股 份有限公司 1 - - - - - 注:1、报告期内,本基金交易单元未发生变化; 2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经 营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 50页共 53页 和有效性)和券商协作表现评价等四个方面; 3、租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进 行综合评价,然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案,并上报公司批准。 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 交银施罗德基金管理有限公司关于交 银施罗德国证新能源指数分级证券投 资基金办理定期折算业务期间新能源 A份额停复牌的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2019-01-03 2 交银施罗德基金管理有限公司关于交 银施罗德国证新能源指数分级证券投 资基金定期份额折算结果及恢复交易 的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2019-01-04 3 交银施罗德基金管理有限公司关于交 银施罗德国证新能源指数分级证券投 资基金之新能源 A定期份额折算后次 日前收盘价调整的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2019-01-04 4 交银施罗德基金管理有限公司关于交 银施罗德国证新能源指数分级证券投 资基金之交银新能源 A份额约定年基 准收益率调整的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2019-01-04 5 交银施罗德基金管理有限公司关于调 整投资者场外投资旗下部分基金单笔 最低申购金额、最低赎回份额和最低 保留余额限制的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2019-01-15 6 交银施罗德国证新能源指数分级证券 投资基金 2018年第 4季度报告 上海证券报 2019-01-21 7 交银施罗德基金管理有限公司关于开 展网上直销交易平台交易费率优惠活 动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2019-01-28 8 交银施罗德基金管理有限公司关于暂 停大泰金石基金销售有限公司办理相 关销售业务的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2019-01-29 9 交银施罗德基金管理有限公司关于交 银施罗德国证新能源指数分级证券投 资基金暂停大额申购业务的公告 上海证券报 2019-02-21 10 交银施罗德基金管理有限公司关于总 中国证券报、上海证 2019-02-28 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 51页共 53页 经理变更的公告 券报、证券时报 11 交银施罗德基金管理有限公司关于交 银施罗德国证新能源指数分级证券投 资基金调整大额申购业务限额的公告 上海证券报 2019-02-28 12 交银施罗德基金管理有限公司关于暂 停苏州财路基金销售有限公司办理相 关销售业务的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2019-03-07 13 交银施罗德国证新能源指数分级证券 投资基金 2018年年度报告摘要 上海证券报 2019-03-27 14 交银施罗德基金管理有限公司关于旗 下部分基金参加交通银行股份有限公 司手机银行基金前端申购(含定期定 额投资)费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2019-04-01 15 交银施罗德基金管理有限公司关于旗 下部分基金参与奕丰基金销售有限公 司基金前端申购(含定期定额投资) 费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2019-04-12 16 交银施罗德基金管理有限公司关于取 消纸质对账单寄送的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2019-04-12 17 交银施罗德国证新能源指数分级证券 投资基金 2019年第 1季度报告 上海证券报 2019-04-20 18 交银施罗德基金管理有限公司关于增 加北京唐鼎耀华投资咨询有限公司为 旗下部分基金的场外销售机构并参与 其基金前端申购(含定期定额投资) 费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2019-04-23 19 交银施罗德基金管理有限公司关于交 银施罗德国证新能源指数分级证券投 资基金之新能源 B交易价格波动的提 示公告 上海证券报 2019-04-30 20 交银施罗德基金管理有限公司关于交 银施罗德国证新能源指数分级证券投 资基金之新能源 B交易价格波动的提 示公告 上海证券报 2019-05-07 21 交银施罗德基金管理有限公司关于交 银施罗德国证新能源指数分级证券投 资基金之新能源 B交易价格波动的提 示公告 上海证券报 2019-05-10 22 交银施罗德国证新能源指数分级证券 投资基金(更新)招募说明书摘要 (2019年第 1号) 上海证券报 2019-05-10 23 交银施罗德基金管理有限公司关于增 加上海华夏财富投资管理有限公司为 旗下部分基金的场外销售机构并参与 其基金前端申购费率(含定期定额投 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2019-05-23 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 52页共 53页 资)优惠活动的公告 24 交银施罗德基金管理有限公司关于交 银施罗德国证新能源指数分级证券投 资基金之新能源 B交易价格波动的提 示公告 上海证券报 2019-05-25 25 交银施罗德基金管理有限公司关于交 银施罗德国证新能源指数分级证券投 资基金之新能源 B交易价格波动的提 示公告 上海证券报 2019-06-07 26 交银施罗德基金管理有限公司关于旗 下部分基金可投资科创板股票的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2019-06-22 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 影响投资者决策的其他重要信息 根据有关法律法规规定和基金合同的约定,本基金可投资科创板股票。基金资产投 资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来 的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系统性风 险、政策风险等。有关详情请查阅本基金管理人于 2019年 6月 22日发布的《交银施罗 德基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告》。 §12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金募集注册的文件;


2、《交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金合同》; 3、《交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金招募说明书》;


4、《交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金托管协议》;


5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、关于申请募集注册交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金的法律意见书; 8、报告期内交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金在指定报刊上各项公告 的原稿。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 2019年半年度报告 第 53页共 53页 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金 管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得 上述文件的复制件或复印件。


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。 本公司客户服务中心电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,电子邮件: services@jysld.com。