深证 300交易型开放式指数证券投资基金
2019年半年度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2019年 8月 29日
汇添富深证 300ETF2019年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ........................................................ 2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 ............................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 5
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 6
§4 管理人报告............................................................ 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 13
§5 托管人报告........................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......................................... 14
6.1 资产负债表 ................................................................. 14
6.2 利润表 ..................................................................... 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 16
6.4 报表附注 ................................................................... 18
§7 投资组合报告 ......................................................... 36
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 36
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 45
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 47
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 47
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 47
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 47
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7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 47
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 47
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 47
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 47
§8 基金份额持有人信息 ................................................... 48
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 48
8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 49
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 49
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 49
§9 开放式基金份额变动 ................................................... 49
§10 重大事件揭示 ........................................................ 50
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 50
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 50
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 50
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 50
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 50
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 50
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 50
10.8 其他重大事件 .............................................................. 53
§11 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................... 54
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 54
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 54
§12 备查文件目录 ........................................................ 55
12.1 备查文件目录 .............................................................. 55
12.2 存放地点 .................................................................. 55
12.3 查阅方式 .................................................................. 55
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
深证 300交易型开放式指数证券投资基金
基金简称
汇添富深证 300ETF
场内简称
深 300ETF
基金主代码
159912
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2011年 9月 16日
基金管理人
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
94,348,991.00份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交
易所
深圳证券交易所
上市日期
2011年 11月 24日
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法。正常情况下，本基金日均跟踪偏离度
的绝对值不超过 0.1%，年跟踪误差不超过 2%。
业绩比较基准
深证 300指数收益率。
风险收益特征
本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过投资于目标 ETF，紧
密跟踪标的指数，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市
场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
李鹏 郭明
联系电话
021-28932888 010-66105799
电子邮箱
service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95588
传真
021-28932998 010-66105798
注册地址
上海市黄浦区北京东路 666号 H
区（东座）6楼 H686室
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
上海市富城路 99号震旦国际大楼
20楼
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码
200120 100140
法定代表人
李文 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券时报》
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登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.99fund.com
基金半年度报告备置地点
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金
管理股份有限公司
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街 17
号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年 1月 1日-2019年 6月 30日)
本期已实现收益
-2,980,810.04
本期利润
19,955,767.69
加权平均基金份额本期利润
0.2288
本期加权平均净值利润率
19.35%
本期基金份额净值增长率
28.59%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2019年 6月 30日)
期末可供分配利润
20,516,693.98
期末可供分配基金份额利润
0.2175
期末基金资产净值
114,865,684.98
期末基金份额净值
1.2175
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2019年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
21.75%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
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过去一个月 3.64% 1.35% 3.46% 1.36% 0.18% -0.01%
过去三个月 -5.85% 1.81% -6.48% 1.83% 0.63% -0.02%
过去六个月 28.59% 1.78% 28.43% 1.80% 0.16% -0.02%
过去一年 0.02% 1.71% -0.85% 1.73% 0.87% -0.02%
过去三年 -6.16% 1.29% -6.27% 1.30% 0.11% -0.01%
自基金合同
生效日起至
今
21.75% 1.60% 14.88% 1.63% 6.87% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011年 9月 16日）起 3个月，建仓期结束时各项
资产配置比例符合合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【2005】5号文批准，于 2005年 2月
3 日正式成立。目前，公司注册资本金为 132,724,224 元人民币。公司总部设在上海，在北京、
上海、广州、成都等地设有分公司，在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公
司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投
资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资
金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII基金管理人、RQFII基金管理
人及 QFII基金管理人等业务资格。
汇添富基金自成立以来，始终将投资业绩放在首位，形成了独树一帜的品牌优势，被誉为“选
股专家”，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海内外机构的
认可和信赖。
2019上半年，汇添富基金新成立 13只公开募集证券投资基金，包括 5只债券型基金、4只混
合型基金、2 只基金中基金、2 只指数基金联接基金。截至 2019 年 6 月 30 日，公司共管理 133
只公开募集证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
赖中立
汇添富黄
金及贵金
属 基 金
(LOF)的基
金经理、汇
添富恒生
指数分级
（QDII）基
金、汇添富
深 证
300ETF 基
金、汇添富
深 证
2015年 1月 6
日
- 12
国籍：中国，学历：
北京大学中国经济
研究中心金融学硕
士，相关业务资格：
证券投资基金从业
资格。从业经历：曾
任泰达宏利基金管
理有限公司风险管
理分析师。2010年 8
月加入汇添富基金
管理股份有限公
司，历任金融工程部
分析师、基金经理助
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300ETF 联
接基金、汇
添富中证
环境治理
指数（LOF）
基金、汇添
富优选回
报混合基
金、汇添富
中证港股
通高股息
投资指数
（LOF）基
金的基金
经理。
理。2012年 11月 1
日至今任汇添富黄
金及贵金属基金
(LOF)的基金经理，
2014年 3月 6日至
今任汇添富恒生指
数分级（QDII）基金
的基金经理，2015
年1月6日至今任汇
添富深证 300ETF基
金、汇添富深证
300ETF 基金联接基
金的基金经理，2015
年 5月 26日至 2016
年 7月 13日任汇添
富香港优势混合基
金的基金经理，2016
年12月29日至今任
汇添富中证环境治
理指数（LOF）基金
的基金经理，2017
年 5月 18日至今任
汇添富优选回报混
合基金的基金经
理，2017年 11月 24
日至今任汇添富中
证港股通高股息投
资指数（LOF）基金
的基金经理。
过蓓蓓
汇添富中
证主要消
费 ETF、汇
添富中证
医药卫生
ETF、汇添
富中证能
源 ETF、汇
添富中证
金融地产
ETF、汇添
富 深 证
300ETF 基
金、汇添富
深 证
300ETF 联
2015年8月18
日
- 8
国籍：中国，学历：
中国科学技术大学
金融工程博士研究
生，相关业务资格：
证券投资基金从业
资格。从业经历：曾
任国泰基金管理有
限公司金融工程部
助理分析师、量化投
资部基金经理助
理。2015 年 6 月加
入汇添富基金管理
股份有限公司任基
金经理助理，2015
年8月3日至今任中
证主要消费 ETF 基
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接基金、汇
添富主要
消费ETF联
接基金、汇
添富中证
生物科技
指数（LOF）
基金、汇添
富中证中
药 指 数
（LOF）基
金、汇添富
中证新能
源汽车产
业 指 数
（LOF）基
金、中证银
行 ETF 基
金、添富中
证医药 ETF
联 接 基
金、添富中
证银行 ETF
联接基金
的基金经
理。
金、中证医药卫生
ETF基金、中证能源
ETF基金、中证金融
地产 ETF基金、汇添
富中证主要消费
ETF 联接基金的基
金经理，2015 年 8
月 18日至今任汇添
富深证 300ETF 基
金、汇添富深证
300ETF 基金联接基
金的基金经理，2016
年12月22日至今任
汇添富中证生物科
技指数（LOF）基金
的基金经理，2016
年12月29日至今任
汇添富中证中药指
数（LOF）基金的基
金经理，2018 年 5
月 23日至今任汇添
富中证新能源汽车
产业指数（LOF）基
金的基金经理，2018
年10月23日至今任
中证银行 ETF 基金
的基金经理，2019
年 3月 26日至今任
添富中证医药 ETF
联接基金的基金经
理，2019年 4月 15
日至今任添富中证
银行 ETF 联接基金
的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放
式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场
等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 5次，由于组合投资策略导致。经检查和分
析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年 1季度，A股市场展开春季行情，主要股指上涨均超 25%，成交量大幅增加，2月 25
日两市成交金额突破 1万亿元。1月末，大量的上市公司暴露出商誉减值风险和实质性商誉减值。
市场对此解读较为正面，认为外延并购增长期间的泡沫将彻底出清，市场出现估值底。春节后市
场表现更为强劲。3月中旬开始，市场震荡加大，投资从概念、主题重回基本面。2季度伊始，A
股市场行情焦灼，大盘价值股体现出明显的抗跌性，主要消费板块依然领涨，涨幅远超其他行业。
5月长假结束后第一天，特朗普突然发布拟提高关税的言论引发市场大跌。6月末 G20峰会上中美
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元首会晤使得中美贸易摩擦取得阶段性缓和，市场风险偏好恢复。
2019年上半年，外部经济环境较为缓和，美联储利率稳定，展望偏鸽派，释放出今年结束缩表
的信号。中美贸易谈判几经波折，在 6月大阪峰会中美领导人会晤后，贸易摩擦的负面影响才逐
渐缓解。国内宏观调控方面，政策仍然重点实施逆周期调节，通过财政减税降费和货币政策保持
流动性合理充裕，以对经济形成一定的支撑。两万亿减税力度超市场预期，反映出中央提出推进
改革、稳定增长的信心和决定，企业运营成本迎来较大改善，为复苏和长期增长奠定基础。国内
经济在上半年表现较为稳健，社融增速、PMI 等指标均呈现企稳特征，社零数据在二季度末也呈
现企稳回升态势。通胀在二季度走高，主要是因为食品 CPI贡献。
资金面方面，货币与信用政策的合理宽松是驱动行情的重要因素，通过陆股通北上的资金持
续流入，也逐渐修复 2018年悲观预期，修复风险偏好。
深证 300指数今年上半年上涨 28.43%，高于沪深 300指数涨幅。本基金在报告期内遵循了 ETF
基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性，股票投资仓位在考察期内始终保持在 95%～
100%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。本基金日常管理中非常重视风险管理，
对股票和现金头寸严格管理、实时监控，基本实现了 ETF平稳运作管理的目的。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末汇添富深证 300ETF基金份额净值为 1.2175元，本报告期基金份额净值增长
率为 28.59%，同期业绩比较基准收益率为 28.43%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2019年下半年，宏观政策预期仍以逆周期调节为主，主要消费维持稳定，可选消费下半年有
望阶段性企稳。在“房住不炒”的政策大背景下，固定资产投资回落速度有可能超预期，利率有
下行空间，利好股市及产业融资成本。
在地产大繁荣时期，经济金融领域普遍存在依赖土地快速增值的刚兑，隐性推高了利率水平，
对产业融资及消费带来较大压力。未来随着房价的止涨甚至回落，以及刚兑的逐步打破，投资者
更需要赚取经济增长带来的稳定收益，对于投资标的的把握也要以企业盈利增长为抓手，减少对
于估值及弹性的零和博弈。
作为被动投资的交易所上市指数型基金，汇添富深证 300ETF将严格遵守基金合同，继续坚持
既定的指数化投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关
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规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调
整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》，应参照协会通
知执行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集
中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金
估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工
作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日
常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决
有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，
保持估值政策和程序的一贯性。
日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值
后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会
计账务的核对同时进行。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最
多为 12次，每次收益分配比例依据以下原则确定：使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近
标的。
本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对深证 300交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，严
格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
汇添富深证 300ETF2019年半年度报告
第 14页 共 55页
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，深证 300交易型开放式指数证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有
限公司在深证 300交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申
购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重
要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，深证 300交易型开放式指数证券投资
基金未进行利润分配
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的深证 300交易型开放式指数证券
投资基金 2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：深证 300交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
902,200.91 1,507,517.89
结算备付金
21,453.87 6,130.49
存出保证金
765.61 537.36
交易性金融资产
6.4.7.2
114,180,383.34 72,317,889.52
其中：股票投资
114,166,720.62 72,317,889.52
基金投资
- -
债券投资
13,662.72 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
19,502.25 119,365.78
应收利息
6.4.7.5
178.77 301.00
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
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其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
115,124,484.75 73,951,742.04
负债和所有者权益
附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 1,076,911.37
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
46,949.40 31,176.80
应付托管费
9,389.90 6,235.38
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
16,901.43 9,259.56
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
185,559.04 165,000.00
负债合计
258,799.77 1,288,583.11
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
94,348,991.00 76,748,991.00
未分配利润
6.4.7.10
20,516,693.98 -4,085,832.07
所有者权益合计
114,865,684.98 72,663,158.93
负债和所有者权益总计
115,124,484.75 73,951,742.04
注: 报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 1.2175元，基金份额总额 94,348,991.00份。
6.2 利润表
会计主体：深证 300交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30日
一、收入
20,531,585.37 -12,905,687.10
1.利息收入
5,069.70 2,460.05
其中：存款利息收入
6.4.7.11
5,010.05 2,409.71
债券利息收入
59.65 50.34
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
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其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-2,464,721.82 -2,750,404.67
其中：股票投资收益
6.4.7.12
-3,501,984.53 -3,289,829.71
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
37,677.63 23,055.06
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.1
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
999,585.08 516,369.98
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
22,936,577.73 -10,154,171.48
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18
54,659.76 -3,571.00
减：二、费用
575,817.68 496,832.90
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
254,027.44 214,647.26
2．托管费
6.4.10.2.2
50,805.60 42,929.45
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.19
30,342.58 14,796.43
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
0.02 -
7．其他费用
6.4.7.20
240,642.04 224,459.76
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
19,955,767.69 -13,402,520.00
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：深证 300交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
76,748,991.00 -4,085,832.07 72,663,158.93
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 19,955,767.69
19,955,767.69
三、本期基金份 17,600,000.00 4,646,758.36 22,246,758.36
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额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
46,400,000.00 10,035,019.37 56,435,019.37
2.基金赎
回款
-28,800,000.00 -5,388,261.01 -34,188,261.01
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
94,348,991.00 20,516,693.98 114,865,684.98
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
63,948,991.00 27,723,186.40 91,672,177.40
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- -13,402,520.00
-13,402,520.00
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
1,600,000.00 -84,904.30 1,515,095.70
其中：1.基金申
购款
4,800,000.00 1,504,947.63 6,304,947.63
2.基金赎
回款
-3,200,000.00 -1,589,851.93 -4,789,851.93
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
65,548,991.00 14,235,762.10 79,784,753.10
报表附注为财务报表的组成部分。
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本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署：
张晖
李骁
雷青松
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
深证 300交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]886 号文《关于核准汇添富深证 300 交易型开
放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公
司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于 2011年 9月 16日正式
生效，首次设立募集规模为 521,548,991.00份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。
本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责
任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创
业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、股权期货、资产支持证
券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、
备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例
依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。本基金业绩比较基准为：深证 300指数。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在
具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金
会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2
号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制
及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会
及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
汇添富深证 300ETF2019年半年度报告
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6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019年 6月 30日的财
务状况以及 2019年上半年的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
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有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适
用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018年 1 月 1日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位
和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业
费附加的单位外）及地方教育费附加。
6.4.6.4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
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6.4.6.5 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款
902,200.91
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
902,200.91
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
汇添富深证 300ETF2019年半年度报告
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成本
公允价值
公允价值变动
股票
112,826,634.53 114,166,720.62 1,340,086.09
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
14,400.00 13,662.72 -737.28
银行间市场
- - -
合计
14,400.00 13,662.72 -737.28
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
112,841,034.53 114,180,383.34 1,339,348.81
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注:本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注:本基金本报告期末无买入返售金融资产余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注:本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息
157.66
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
11.25
应收债券利息
9.59
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
0.27
合计
178.77
注:“其他”为应收结算保证金利息。
汇添富深证 300ETF2019年半年度报告
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6.4.7.6 其他资产
注:本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
16,901.43
银行间市场应付交易费用
-
合计
16,901.43
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
应付信息披露费 51,053.48
应付审计费 29,752.78
应付指数使用费 75,000.00
应付上市费 29,752.78
合计
185,559.04
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 76,748,991.00
76,748,991.00
本期申购
46,400,000.00
46,400,000.00
本期赎回（以“-”号填列）
-28,800,000.00
-28,800,000.00
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
94,348,991.00
94,348,991.00
注:申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 29,981,026.18 -34,066,858.25 -4,085,832.07
本期利润
-2,980,810.04 22,936,577.73 19,955,767.69
本期基金份额交易
产生的变动数
6,340,398.12 -1,693,639.76 4,646,758.36
汇添富深证 300ETF2019年半年度报告
第 24页 共 55页
其中：基金申购款
17,146,437.18 -7,111,417.81 10,035,019.37
基金赎回款
-10,806,039.06 5,417,778.05 -5,388,261.01
本期已分配利润
- - -
本期末
33,340,614.26 -12,823,920.28 20,516,693.98
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入
4,622.21
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
382.67
其他
5.17
合计
5,010.05
注:“其他”为存出保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
-2,446,320.06
股票投资收益——赎回差价收入
-1,055,664.47
股票投资收益——申购差价收入
-
合计
-3,501,984.53
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出股票成交总额
9,712,815.55
减：卖出股票成本总额
12,159,135.61
买卖股票差价收入
-2,446,320.06
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
汇添富深证 300ETF2019年半年度报告
第 25页 共 55页
赎回基金份额对价总额
34,188,261.01
减：现金支付赎回款总额
1,436,555.01
减：赎回股票成本总额
33,807,370.47
赎回差价收入
-1,055,664.47
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
332,727.94
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
295,000.00
减：应收利息总额
50.31
买卖债券差价收入
37,677.63
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
注:本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
注:本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
999,585.08
基金投资产生的股利收益
-
合计
999,585.08
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
1.交易性金融资产
22,936,577.73
股票投资
22,937,315.01
债券投资
-737.28
资产支持证券投资
-
基金投资
-
汇添富深证 300ETF2019年半年度报告
第 26页 共 55页
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
22,936,577.73
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金赎回费收入
-
替代损益
54,659.76
合计
54,659.76
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
交易所市场交易费用
30,342.58
银行间市场交易费用
-
合计
30,342.58
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
审计费用
29,752.78
信息披露费
31,053.48
指数使用费 150,000.00
银行费用 83.00
上市费 29,752.78
合计
240,642.04
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
汇添富深证 300ETF2019年半年度报告
第 27页 共 55页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“工商银
行”）
基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例（%）
东方证券股份有限公
司
20,892,002.15 100.00
9,999,534.36 100.00
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
东方证券股份有限公
司
332,727.94 100.00
255,116.12 100.00
6.4.10.1.3 债券回购交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
汇添富深证 300ETF2019年半年度报告
第 28页 共 55页
6.4.10.1.4 权证交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
东方证券股份有
限公司
19,039.08 100.00
16,901.43 100.00
关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
东方证券股份有
限公司
9,112.63 100.00
7,980.82 100.00
注:上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和
由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本
基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
254,027.44 214,647.26
其中：支付销售机构的客户维护费
-
-
注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
汇添富深证 300ETF2019年半年度报告
第 29页 共 55页
理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
50,805.60 42,929.45
注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝
E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
汇添富深证 300ETF2019年半年度报告
第 30页 共 55页
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国工商银行股
份有限公司
902,200.91
4,622.21
1,143,885.12
2,245.55
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.11 利润分配情况
注:本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末(2019 年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注:截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购金融资产款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架
构，并明确了相应的风险管理职能。
汇添富深证 300ETF2019年半年度报告
第 31页 共 55页
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市
值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发
行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构
进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
AAA
- -
AAA以下
13,662.72 -
未评级
- -
合计
13,662.72 -
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
汇添富深证 300ETF2019年半年度报告
第 32页 共 55页
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持证券均在证券交易所上市；因此，除在附注 6.4.11中列示的本基金于期末持有的
流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资
产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、债券投资、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产及部分应收申购
款等；生息负债主要为卖出回购金融资产款。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期
末
2019
年 6
月
30
日
1个月以内
1-3个月
3个月-1年
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行
存款
902,200.91 - - - - - 902,200.91
汇添富深证 300ETF2019年半年度报告
第 33页 共 55页
结算
备付
金
21,453.87 - - - - - 21,453.87
存出
保证
金
765.61 - - - - - 765.61
交易
性金
融资
产
- - 13,662.72 - -
114,166,720
.62
114,180,383.
34
应收
利息
- - - - - 178.77 178.77
应收
证券
清算
款
- - - - - 19,502.25 19,502.25
资产
总计
924,420.39 - 13,662.72 - -
114,186,401
.64
115,124,484.
75
负债
应付
管理
人报
酬
- - - - - 46,949.40 46,949.40
应付
托管
费
- - - - - 9,389.90 9,389.90
应付
交易
费用
- - - - - 16,901.43 16,901.43
其他
负债
- - - - - 185,559.04 185,559.04
负债
总计
- - - - - 258,799.77 258,799.77
利率
敏感
度缺
口
924,420.39 - 13,662.72 - -
113,927,601
.87
114,865,684.
98
上
年
度
末
201
8年
12
1个月以内
1-3个月
3个月-1年
1-5年
5年以上
不计息
合计
汇添富深证 300ETF2019年半年度报告
第 34页 共 55页
月
31
日
资产
银行
存款
1,507,517.
89
- - - - - 1,507,517.89
结算
备付
金
6,130.49 - - - - - 6,130.49
存出
保证
金
537.36 - - - - - 537.36
交易
性金
融资
产
- - - - -
72,317,889.
52
72,317,889.5
2
应收
利息
- - - - - 301.00 301.00
应收
证券
清算
款
- - - - - 119,365.78 119,365.78
资产
总计
1,514,185.
74
-
-
-
-
72,437,556.
30
73,951,742.0
4
负债
应付
管理
人报
酬
- - - - - 31,176.80 31,176.80
应付
托管
费
- - - - - 6,235.38 6,235.38
应付
证券
清算
款
- - - - -
1,076,911.3
7
1,076,911.37
应付
交易
费用
- - - - - 9,259.56 9,259.56
其他
负债
- - - - - 165,000.00 165,000.00
负债
总计
- - - -
-
1,288,583.1
1
1,288,583.11
利率 1,514,185. -
-
-
-
71,148,973. 72,663,158.9
汇添富深证 300ETF2019年半年度报告
第 35页 共 55页
敏感
度缺
口
74
19
3
注:上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注:基金持有的可转债的市场风险在附注 6.4.13.4.3.2中进行披露；除此之外，本基金本报告期
末及上年度末计息资产仅包括银行存款、结算备付金及存出保证金，且均以活期存款利率或相对
固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因而在
本基金本报告期末及上年度末未持有其他计息资产/负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影
响并不显著。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格
风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并
且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
-股票投资
114,166,720.62
99.39
72,317,889.52
99.52
汇添富深证 300ETF2019年半年度报告
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交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
13,662.72 0.01 - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
114,180,383.34 99.40
72,317,889.52 99.52
注:本基金投资组合中股票投资比例范围为不低于基金资产净值的 90%；权证、股指期货及其他金
融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。于资产负债表日，本基金面临的整体市
场价格风险列示如上表所示。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基
金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资
产负债表日后短期内保持不变；
2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不
变。
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2019年 6月 30日）
上年度末 （2018 年 12 月
31日 ）
分析
深证 300 指数上涨
5%
5,682,691.96 3,602,671.71
深证 300 指数下跌
5%
-5,682,691.96 -3,602,671.71
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截止资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
汇添富深证 300ETF2019年半年度报告
第 37页 共 55页
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
114,166,720.62 99.17
其中：股票
114,166,720.62 99.17
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
13,662.72 0.01
其中：债券
13,662.72 0.01
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
923,654.78 0.80
8 其他各项资产
20,446.63 0.02
9 合计
115,124,484.75 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
4,131,750.16 3.60
B
采矿业
544,668.20 0.47
C
制造业
71,394,813.47 62.16
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应
业
1,059,443.69 0.92
E
建筑业
583,447.25 0.51
F
批发和零售业
1,942,416.73 1.69
G
交通运输、仓储和
邮政业
1,225,702.26 1.07
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
10,164,495.50 8.85
J
金融业
9,592,672.87 8.35
K
房地产业
6,638,228.13 5.78
L
租赁和商务服务
业
2,228,325.70 1.94
M
科学研究和技术
服务业
205,344.00 0.18
N
水利、环境和公共
设施管理业
566,888.20 0.49
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
205,950.00 0.18
Q
卫生和社会工作
1,900,634.19 1.65
汇添富深证 300ETF2019年半年度报告
第 38页 共 55页
R
文化、体育和娱乐
业
1,559,193.17 1.36
S
综合
222,747.10 0.19
合计
114,166,720.62 99.39
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有积极投资。
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1 000651 格力电器 97,748 5,376,140.00 4.68
2 000333 美的集团 101,284 5,252,588.24 4.57
3 000858 五 粮 液 37,668 4,442,940.60 3.87
4 300498 温氏股份 80,364 2,881,853.04 2.51
5 000002 万 科Ａ 97,398 2,708,638.38 2.36
6 000001 平安银行 171,321 2,360,803.38 2.06
7 002415 海康威视 73,411 2,024,675.38 1.76
8 000725 京东方Ａ 529,608 1,821,851.52 1.59
9 000063 中兴通讯 50,583 1,645,464.99 1.43
10 300059 东方财富 107,390 1,455,134.50 1.27
11 002304 洋河股份 11,583 1,408,029.48 1.23
12 000568 泸州老窖 16,022 1,295,058.26 1.13
13 002475 立讯精密 50,587 1,254,051.73 1.09
14 002027 分众传媒 230,888 1,221,397.52 1.06
15 002142 宁波银行 49,182 1,192,171.68 1.04
16 000338 潍柴动力 94,024 1,155,554.96 1.01
17 002230 科大讯飞 32,785 1,089,773.40 0.95
18 300750 宁德时代 15,600 1,074,528.00 0.94
19 000661 长春高新 3,095 1,046,110.00 0.91
20 001979 招商蛇口 49,171 1,027,673.90 0.89
21 002594 比亚迪 17,193 872,028.96 0.76
22 000776 广发证券 61,192 840,778.08 0.73
23 000166 申万宏源 166,706 835,197.06 0.73
24 002714 牧原股份 14,060 826,587.40 0.72
25 002024 苏宁易购 71,825 824,551.00 0.72
26 300015 爱尔眼科 25,547 791,190.59 0.69
27 000538 云南白药 9,258 772,302.36 0.67
汇添富深证 300ETF2019年半年度报告
第 39页 共 55页
28 300142 沃森生物 26,600 754,376.00 0.66
29 000876 新 希 望 42,906 745,277.22 0.65
30 000100 TCL 集团 220,115 732,982.95 0.64
31 002202 金风科技 54,376 675,893.68 0.59
32 000783 长江证券 83,899 655,251.19 0.57
33 002008 大族激光 18,240 627,091.20 0.55
34 000157 中联重科 101,343 609,071.43 0.53
35 002736 国信证券 45,075 593,187.00 0.52
36 002422 科伦药业 19,516 580,210.68 0.51
37 300347 泰格医药 7,300 562,830.00 0.49
38 300003 乐普医疗 24,106 554,920.12 0.48
39 002044 美年健康 43,940 546,613.60 0.48
40 300124 汇川技术 23,035 527,731.85 0.46
41 002007 华兰生物 16,921 515,921.29 0.45
42 002236 大华股份 34,545 501,593.40 0.44
43 000895 双汇发展 19,918 495,759.02 0.43
44 002410 广联达 14,753 485,226.17 0.42
45 000860 顺鑫农业 10,150 473,497.50 0.41
46 002001 新 和 成 24,514 472,875.06 0.41
47 300760 迈瑞医疗 2,800 456,960.00 0.40
48 000413 东旭光电 87,965 452,140.10 0.39
49 002311 海大集团 14,594 450,954.60 0.39
50 002157 正邦科技 26,700 444,822.00 0.39
51 000069 华侨城Ａ 63,781 443,277.95 0.39
52 300408 三环集团 22,400 435,680.00 0.38
53 000963 华东医药 16,673 432,831.08 0.38
54 002271 东方雨虹 19,080 432,352.80 0.38
55 002405 四维图新 26,791 431,335.10 0.38
56 300017 网宿科技 39,834 429,410.52 0.37
57 000768 中航飞机 27,220 428,715.00 0.37
58 000977 浪潮信息 17,903 427,165.58 0.37
59 300033 同花顺 4,232 416,259.52 0.36
60 300136 信维通信 17,000 415,650.00 0.36
61 300122 智飞生物 9,600 413,760.00 0.36
62 000425 徐工机械 90,398 403,175.08 0.35
63 000066 中国长城 39,036 401,290.08 0.35
64 002352 顺丰控股 11,800 400,728.00 0.35
65 000423 东阿阿胶 10,000 398,200.00 0.35
66 300024 机器人 25,184 383,552.32 0.33
67 000728 国元证券 41,706 382,444.02 0.33
68 002127 南极电商 34,000 382,160.00 0.33
69 002673 西部证券 37,402 377,012.16 0.33
汇添富深证 300ETF2019年半年度报告
第 40页 共 55页
70 002466 天齐锂业 14,835 375,028.80 0.33
71 002049 紫光国微 8,461 373,214.71 0.32
72 002460 赣锋锂业 15,800 370,194.00 0.32
73 002179 中航光电 10,680 357,352.80 0.31
74 002129 中环股份 36,529 356,523.04 0.31
75 002241 歌尔股份 40,090 356,400.10 0.31
76 300144 宋城演艺 15,287 353,741.18 0.31
77 002195 二三四五 90,701 352,826.89 0.31
78 002340 格林美 73,603 346,670.13 0.30
79 300253 卫宁健康 24,324 344,914.32 0.30
80 002439 启明星辰 12,820 344,858.00 0.30
81 000750 国海证券 68,384 343,971.52 0.30
82 002146 荣盛发展 36,405 341,842.95 0.30
83 000401 冀东水泥 19,300 339,873.00 0.30
84 300383 光环新网 20,200 338,754.00 0.29
85 000703 恒逸石化 24,400 333,304.00 0.29
86 002463 沪电股份 24,400 332,328.00 0.29
87 000938 紫光股份 12,184 332,014.00 0.29
88 000961 中南建设 38,240 331,158.40 0.29
89 300450 先导智能 9,691 325,617.60 0.28
90 002465 海格通信 33,830 322,738.20 0.28
91 300014 亿纬锂能 10,585 322,419.10 0.28
92 000540 中天金融 84,064 321,965.12 0.28
93 000630 铜陵有色 130,435 320,870.10 0.28
94 002456 欧菲光 40,495 317,480.80 0.28
95 002507 涪陵榨菜 10,400 317,200.00 0.28
96 000786 北新建材 17,444 316,259.72 0.28
97 000596 古井贡酒 2,600 308,126.00 0.27
98 002384 东山精密 21,050 306,698.50 0.27
99 002120 韵达股份 9,943 306,443.26 0.27
100 300601 康泰生物 5,800 304,500.00 0.27
101 300146 汤臣倍健 15,588 302,407.20 0.26
102 002223 鱼跃医疗 12,126 298,542.12 0.26
103 002081 金 螳 螂 28,922 298,185.82 0.26
104 002371 北方华创 4,300 297,775.00 0.26
105 000623 吉林敖东 17,761 291,102.79 0.25
106 300296 利亚德 37,100 290,493.00 0.25
107 002555 三七互娱 21,400 289,970.00 0.25
108 300454 深信服 3,300 288,882.00 0.25
109 000625 长安汽车 43,281 286,953.03 0.25
110 002493 荣盛石化 23,700 285,822.00 0.25
111 002821 凯莱英 2,900 284,432.00 0.25
汇添富深证 300ETF2019年半年度报告
第 41页 共 55页
112 000656 金科股份 46,813 282,282.39 0.25
113 002065 东华软件 40,360 282,116.40 0.25
114 002385 大北农 53,087 280,830.23 0.24
115 002739 万达电影 15,200 280,288.00 0.24
116 002268 卫 士 通 11,420 279,219.00 0.24
117 300070 碧水源 35,621 277,487.59 0.24
118 000629 攀钢钒钛 81,500 276,285.00 0.24
119 002797 第一创业 43,520 275,916.80 0.24
120 002926 华西证券 25,900 271,950.00 0.24
121 000709 河钢股份 90,700 271,193.00 0.24
122 002500 山西证券 33,349 270,126.90 0.24
123 002506 协鑫集成 40,300 269,204.00 0.23
124 002508 老板电器 9,890 268,414.60 0.23
125 002032 苏 泊 尔 3,500 265,405.00 0.23
126 000686 东北证券 30,104 265,216.24 0.23
127 002050 三花智控 25,020 263,961.00 0.23
128 000997 新 大 陆 15,410 260,274.90 0.23
129 002252 上海莱士 37,413 260,020.35 0.23
130 002013 中航机电 37,308 256,679.04 0.22
131 000050 深天马Ａ 19,003 255,400.32 0.22
132 000060 中金岭南 54,148 253,954.12 0.22
133 002092 中泰化学 31,833 253,390.68 0.22
134 000988 华工科技 15,946 252,265.72 0.22
135 000503 国新健康 14,650 251,394.00 0.22
136 300168 万达信息 19,188 248,868.36 0.22
137 002373 千方科技 14,400 246,240.00 0.21
138 002138 顺络电子 13,900 244,362.00 0.21
139 002153 石基信息 6,738 243,848.22 0.21
140 000627 天茂集团 37,516 243,478.84 0.21
141 000778 新兴铸管 54,086 240,141.84 0.21
142 000975 银泰资源 18,100 238,739.00 0.21
143 002353 杰瑞股份 10,211 235,874.10 0.21
144 000999 华润三九 8,012 235,072.08 0.20
145 000830 鲁西化工 21,600 235,008.00 0.20
145 300207 欣旺达 20,400 235,008.00 0.20
146 002916 深南电路 2,300 234,416.00 0.20
147 002602 世纪华通 21,280 232,377.60 0.20
148 000690 宝新能源 35,673 229,734.12 0.20
149 000960 锡业股份 20,525 229,264.25 0.20
150 002038 双鹭药业 9,628 226,835.68 0.20
151 002572 索菲亚 12,100 224,576.00 0.20
152 002299 圣农发展 8,799 222,790.68 0.19
汇添富深证 300ETF2019年半年度报告
第 42页 共 55页
153 000009 中国宝安 39,010 222,747.10 0.19
154 000839 中信国安 55,310 222,346.20 0.19
155 000039 中集集团 20,727 221,364.36 0.19
156 002624 完美世界 8,500 219,385.00 0.19
157 000671 阳 光 城 33,405 216,464.40 0.19
158 002600 领益智造 36,200 214,666.00 0.19
159 300009 安科生物 13,300 211,470.00 0.18
160 002075 沙钢股份 26,900 210,896.00 0.18
161 000547 航天发展 21,933 209,679.48 0.18
162 000723 美锦能源 19,900 207,955.00 0.18
163 002217 合力泰 37,400 206,822.00 0.18
164 000513 丽珠集团 6,210 206,358.30 0.18
165 002607 中公教育 15,000 205,950.00 0.18
166 300676 华大基因 3,600 205,344.00 0.18
167 002601 龙蟒佰利 13,800 204,654.00 0.18
168 002281 光迅科技 7,700 203,896.00 0.18
169 300088 长信科技 40,248 203,654.88 0.18
170 000581 威孚高科 10,877 201,877.12 0.18
171 300166 东方国信 16,360 201,064.40 0.18
172 000998 隆平高科 13,848 200,519.04 0.17
173 002078 太阳纸业 29,400 200,214.00 0.17
174 300072 三聚环保 24,926 197,663.18 0.17
175 300170 汉得信息 14,500 197,055.00 0.17
176 002180 纳思达 8,700 196,620.00 0.17
177 002074 国轩高科 14,987 196,479.57 0.17
178 000983 西山煤电 32,070 194,344.20 0.17
179 002110 三钢闽光 20,850 193,905.00 0.17
180 000825 太钢不锈 46,965 191,147.55 0.17
181 300001 特锐德 10,600 191,012.00 0.17
182 300413 芒果超媒 4,600 188,830.00 0.16
183 000402 金 融 街 24,080 188,787.20 0.16
184 000046 泛海控股 33,218 185,356.44 0.16
185 002019 亿帆医药 15,100 184,975.00 0.16
186 000878 云南铜业 17,323 184,143.49 0.16
187 000898 鞍钢股份 48,040 182,071.60 0.16
188 300628 亿联网络 1,700 182,019.00 0.16
189 300315 掌趣科技 52,508 181,152.60 0.16
190 300274 阳光电源 19,200 179,520.00 0.16
191 002372 伟星新材 10,300 179,220.00 0.16
192 000883 湖北能源 41,243 178,994.62 0.16
193 002185 华天科技 35,146 178,893.14 0.16
194 000089 深圳机场 20,100 178,689.00 0.16
汇添富深证 300ETF2019年半年度报告
第 43页 共 55页
195 000932 华菱钢铁 37,180 177,348.60 0.15
196 000598 兴蓉环境 38,693 176,053.15 0.15
197 000826 启迪环境 14,909 175,777.11 0.15
198 002085 万丰奥威 24,040 175,011.20 0.15
199 002152 广电运通 25,360 173,716.00 0.15
200 000732 泰禾集团 10,500 173,250.00 0.15
201 000729 燕京啤酒 25,976 172,480.64 0.15
202 002294 信立泰 7,702 172,370.76 0.15
203 000563 陕国投Ａ 38,800 172,272.00 0.15
204 300027 华谊兄弟 35,054 172,115.14 0.15
205 300073 当升科技 7,400 169,978.00 0.15
206 002310 东方园林 28,295 169,770.00 0.15
207 002558 巨人网络 9,200 167,164.00 0.15
208 002690 美亚光电 5,100 166,260.00 0.14
209 300558 贝达药业 4,000 166,000.00 0.14
210 002212 南洋股份 12,100 165,770.00 0.14
211 002010 传化智联 22,000 165,660.00 0.14
212 000738 航发控制 12,248 164,123.20 0.14
213 300188 美亚柏科 9,200 164,036.00 0.14
214 300699 光威复材 5,000 163,500.00 0.14
215 300058 蓝色光标 37,648 160,756.96 0.14
216 300316 晶盛机电 12,600 159,894.00 0.14
217 000559 万向钱潮 26,668 159,474.64 0.14
218 000807 云铝股份 33,700 158,053.00 0.14
219 002368 太极股份 5,200 157,560.00 0.14
220 300182 捷成股份 35,475 156,444.75 0.14
221 300529 健帆生物 2,500 155,875.00 0.14
222 002589 瑞康医药 20,300 154,077.00 0.13
223 000415 渤海租赁 39,106 153,295.52 0.13
224 002773 康弘药业 4,630 152,419.60 0.13
225 002399 海普瑞 7,200 151,128.00 0.13
226 300418 昆仑万维 11,700 150,579.00 0.13
227 002938 鹏鼎控股 5,100 149,736.00 0.13
228 002583 海能达 17,700 148,503.00 0.13
229 000488 晨鸣纸业 27,100 145,256.00 0.13
230 002183 怡 亚 通 30,410 145,055.70 0.13
231 300038 数知科技 15,400 144,144.00 0.13
232 000027 深圳能源 23,169 143,647.80 0.13
233 002151 北斗星通 6,100 141,703.00 0.12
234 000528 柳 工 21,200 141,192.00 0.12
235 300113 顺网科技 9,000 141,120.00 0.12
236 000008 神州高铁 37,298 140,613.46 0.12
汇添富深证 300ETF2019年半年度报告
第 44页 共 55页
237 300133 华策影视 20,810 140,051.30 0.12
238 000887 中鼎股份 14,596 139,975.64 0.12
239 300496 中科创达 4,800 139,584.00 0.12
240 002670 国盛金控 10,900 137,340.00 0.12
241 002468 申通快递 5,500 137,170.00 0.12
242 000031 大悦城 21,300 136,746.00 0.12
243 000930 中粮生化 18,100 136,112.00 0.12
244 002812 恩捷股份 2,900 135,575.00 0.12
245 000040 东旭蓝天 20,400 135,456.00 0.12
246 002640 跨境通 16,200 134,946.00 0.12
247 300251 光线传媒 19,706 134,000.80 0.12
248 000681 视觉中国 6,900 133,722.00 0.12
249 002408 齐翔腾达 17,000 131,750.00 0.11
250 002563 森马服饰 11,900 131,614.00 0.11
251 002176 江特电机 25,900 126,133.00 0.11
252 002841 视源股份 1,600 124,016.00 0.11
253 002491 通鼎互联 15,300 123,777.00 0.11
254 002056 横店东磁 16,100 122,360.00 0.11
255 002302 西部建设 10,800 120,312.00 0.10
256 300618 寒锐钴业 2,000 120,000.00 0.10
257 002426 胜利精密 46,796 119,797.76 0.10
258 000059 华锦股份 18,700 119,680.00 0.10
259 000028 国药一致 2,855 119,424.65 0.10
260 002262 恩华药业 11,000 118,690.00 0.10
261 002244 滨江集团 28,200 117,030.00 0.10
262 002608 江苏国信 13,600 116,008.00 0.10
263 002051 中工国际 10,069 115,491.43 0.10
264 002939 长城证券 6,900 115,161.00 0.10
265 300197 铁汉生态 31,650 113,623.50 0.10
266 300616 尚品宅配 1,500 113,430.00 0.10
267 000717 韶钢松山 25,600 113,408.00 0.10
268 300433 蓝思科技 16,219 113,046.43 0.10
269 002419 天虹股份 8,600 112,316.00 0.10
270 002128 露天煤业 12,900 111,585.00 0.10
271 000301 东方盛虹 20,300 111,447.00 0.10
272 002831 裕同科技 5,760 110,419.20 0.10
273 002839 张家港行 19,300 108,659.00 0.09
274 002925 盈趣科技 2,700 105,327.00 0.09
275 001965 招商公路 12,500 104,125.00 0.09
276 002285 世联行 22,500 101,475.00 0.09
277 002358 森源电气 9,900 100,485.00 0.09
278 002366 台海核电 10,600 99,216.00 0.09
汇添富深证 300ETF2019年半年度报告
第 45页 共 55页
279 300747 锐科激光 700 98,007.00 0.09
280 300308 中际旭创 2,880 97,891.20 0.09
281 002424 贵州百灵 9,761 96,438.68 0.08
282 002745 木林森 7,700 90,244.00 0.08
283 000990 诚志股份 5,300 86,973.00 0.08
284 000553 安道麦 A 8,000 85,760.00 0.07
285 000564 供销大集 31,500 82,215.00 0.07
286 002867 周大生 2,400 82,056.00 0.07
287 000539 粤电力Ａ 18,500 79,550.00 0.07
288 300222 科大智能 5,800 75,516.00 0.07
289 300459 金科文化 12,800 72,832.00 0.06
290 002936 郑州银行 13,600 69,088.00 0.06
291 002382 蓝帆医疗 4,700 64,954.00 0.06
292 000429 粤高速Ａ 8,300 62,665.00 0.05
293 000537 广宇发展 9,000 62,280.00 0.05
294 000959 首钢股份 15,500 54,560.00 0.05
295 002625 光启技术 5,800 53,882.00 0.05
296 000987 越秀金控 5,600 50,512.00 0.04
297 300741 华宝股份 1,400 44,380.00 0.04
298 001872 招商港口 2,200 35,882.00 0.03
299 000617 中油资本 2,600 32,136.00 0.03
7.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有积极投资。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 839,549.60 1.16
2 002157 正邦科技 501,419.00 0.69
3 002027 分众传媒 379,086.00 0.52
4 000651 格力电器 306,488.00 0.42
5 000333 美的集团 306,103.00 0.42
6 300454 深信服 305,211.00 0.42
7 000629 攀钢钒钛 295,177.00 0.41
8 002463 沪电股份 261,149.00 0.36
9 000975 银泰资源 253,141.00 0.35
10 300001 特锐德 214,874.00 0.30
11 000661 长春高新 210,067.00 0.29
12 002607 中公教育 206,218.00 0.28
13 000938 紫光股份 198,742.00 0.27
汇添富深证 300ETF2019年半年度报告
第 46页 共 55页
14 002736 国信证券 177,800.00 0.24
15 000089 深圳机场 175,121.00 0.24
16 002212 南洋股份 174,650.00 0.24
17 002372 伟星新材 173,078.80 0.24
18 000563 陕国投Ａ 171,512.00 0.24
19 001979 招商蛇口 167,422.00 0.23
20 002690 美亚光电 161,671.00 0.22
注:本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000418 小天鹅Ａ 286,318.00 0.39
2 002450 *ST康得 277,200.00 0.38
3 000970 中科三环 256,774.15 0.35
4 000651 格力电器 231,482.00 0.32
5 000858 五 粮 液 230,380.00 0.32
6 002221 东华能源 223,981.00 0.31
7 002035 华帝股份 192,020.39 0.26
8 002023 海特高新 183,621.29 0.25
9 002273 水晶光电 179,671.76 0.25
10 002407 多氟多 156,639.00 0.22
11 000877 天山股份 154,147.00 0.21
12 002665 首航节能 151,602.80 0.21
13 000793 华闻传媒 150,394.62 0.21
14 000069 华侨城Ａ 144,035.00 0.20
15 002597 金禾实业 140,324.00 0.19
16 002030 达安基因 138,070.32 0.19
17 002497 雅化集团 135,341.00 0.19
18 002470 金正大 133,801.04 0.18
19 300115 长盈精密 128,111.06 0.18
20 000933 神火股份 120,133.00 0.17
注:本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
11,790,628.96
卖出股票收入（成交）总额
9,712,815.55
注:本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
汇添富深证 300ETF2019年半年度报告
第 47页 共 55页
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
13,662.72 0.01
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
13,662.72 0.01
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 128065 雅化转债 144 13,662.72 0.01
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立
汇添富深证 300ETF2019年半年度报告
第 48页 共 55页
案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
765.61
2
应收证券清算款
19,502.25
3
应收股利
-
4
应收利息
178.77
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
20,446.63
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
7.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
2,324 40,597.67 65,676,533.00 69.61
28,672,458.00 30.39
8.1.2
目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目
持有份额（份）
占总份额比例（%）
汇添富深证 300ETF2019年半年度报告
第 49页 共 55页
中国工商银行-汇添富深证
300交易型开放式指数证券
投资基金联接基金
64,614,142.00 68.48
注:机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“中国工商银行-汇添富深证
300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 孔炯 1,432,100.00 1.52
2 王德怀 767,400.00 0.81
3
北京无限立通通讯技
术有限责任公司
708,499.00 0.75
4 赵克勤 670,300.00 0.71
5 柴雪亚 617,900.00 0.65
6 余大兴 507,600.00 0.54
7 付秀建 499,900.00 0.53
8 杨卓兴 489,903.00 0.52
9 袁志强 365,100.00 0.39
10 陈建仁 346,394.00 0.37
11
中国工商银行-汇添富
深证 300交易型开放式
指数证券投资基金联
接基金
64,614,142.00 68.48
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
0.00 0.00
注:本报告期末管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011年 9月 16日）
基金份额总额
521,548,991.00
本报告期期初基金份额总额
76,748,991.00
本报告期基金总申购份额
46,400,000.00
减：本报告期基金总赎回份额
28,800,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少 -
汇添富深证 300ETF2019年半年度报告
第 50页 共 55页
以“-”填列）
本报告期期末基金份额总额
94,348,991.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未发生影响公司经营或基金运营业务的诉讼。
本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情
况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
东方证券
2
20,892,002.15
100.00%
19,039.08
100.00%
-
汇添富深证 300ETF2019年半年度报告
第 51页 共 55页
瑞银证券
2
-
-
-
-
-
海通证券
1
-
-
-
-
-
中泰证券
1
-
-
-
-
-
长江证券
1
-
-
-
-
-
银河证券
1
-
-
-
-
-
中信证券
1
-
-
-
-
-
华泰证券
2
-
-
-
-
-
太平洋证券
2
-
-
-
-
-
国信证券
2
-
-
-
-
-
东兴证券
1
-
-
-
-
-
中信建投
1
-
-
-
-
-
国海证券
2
-
-
-
-
-
国泰君安
1
-
-
-
-
-
中金公司
2
-
-
-
-
-
申万宏源证
券
1
-
-
-
-
-
信达证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
1
-
-
-
-
-
东吴证券
1
-
-
-
-
-
中银国际
1
-
-
-
-
-
东北证券
2
-
-
-
-
-
广发证券
1
-
-
-
-
-
国金证券
2
-
-
-
-
-
恒泰证券
2
-
-
-
-
-
华西证券
1
-
-
-
-
-
兴业证券
1
-
-
-
-
-
长城证券
2
-
-
-
-
-
注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
汇添富深证 300ETF2019年半年度报告
第 52页 共 55页
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
东方证券 332,727.94 100.00%
- -
- -
瑞银证券 - -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
中泰证券 - -
- -
- -
长江证券 - -
- -
- -
银河证券 - -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
华泰证券 - -
- -
- -
太平洋证
券
- -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
东兴证券 - -
- -
- -
中信建投 - -
- -
- -
国海证券 - -
- -
- -
国泰君安 - -
- -
- -
中金公司 - -
- -
- -
申万宏源
证券
- -
- -
- -
信达证券 - -
- -
- -
平安证券 - -
- -
- -
东吴证券 - -
- -
- -
中银国际 - -
- -
- -
东北证券 - -
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
国金证券 - -
- -
- -
恒泰证券 - -
- -
- -
华西证券 - -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
长城证券 - -
- -
- -
注:1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
汇添富深证 300ETF2019年半年度报告
第 53页 共 55页
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比
例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决
定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上
进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的
30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审
批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时
催缴。
（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托
管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内退租 3家证券公司的 4个交易单元：联讯证券（上交所单元）、江海证券（深交
所单元）、民族证券（上交所单元和深交所单元）。
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
汇添富基金管理股份有限公司关于旗
下基金 2018年资产净值的公告
中证报,证券时报,上证
报,公司网站
2019-01-01
2
汇添富基金管理股份有限公司关于深
证 300交易型开放式指数证券投资基
金增加中信建投为申购赎回代理券商
的公告
中证报,证券时报,上证
报,公司网站,深交所
2019-01-12
3
汇添富基金管理股份有限公司关于旗
下 115只基金 2018年第 4季度报告
中证报,上交所,证券时
报,上证报,公司网站,
深交所,证券日报
2019-01-21
4
汇添富基金旗下 115只基金 2018年年
度报告
中证报,上交所,证券时
报,上证报,公司网站,
深交所,证券日报
2019-03-26
5
汇添富基金旗下 123只基金 2019年第
1季度报告
中证报,上交所,证券时
报,上证报,公司网站,
深交所,证券日报
2019-04-20
汇添富深证 300ETF2019年半年度报告
第 54页 共 55页
6
深证 300交易型开放式指数证券投资
基金更新招募说明书（2019年第 1号）
证券时报,公司网站,深
交所
2019-04-27
7
汇添富基金管理股份有限公司关于旗
下部分基金调整停牌股票估值方法的
公告
上证报,公司网站 2019-05-21
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过
20%的
时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
-
-
-
-
-
-
-
个人
-
-
-
-
-
-
-
中国工商
银行-汇
添富深证
300交易
型开放式
指数证券
投资基金
联接基金
1
2019年 1
月 1日至
2019年 6
月 30日
56,614,142.00
27,200,000.00
19,200,000.00
64,614,142.00
68.48
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大
会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面
临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
3、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000
万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
汇添富深证 300ETF2019年半年度报告
第 55页 共 55页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准深证 300交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
2、《深证 300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《深证 300交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内深证 300交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2019年 8 月 29日
