广发美国房地产指数证券投资基金 2019年半年度报告
广发美国房地产指数证券投资基金
2019年半年度报告
2019年 6月 30日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年八月二十八日
广发美国房地产指数证券投资基金 2019年半年度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 26日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
广发美国房地产指数证券投资基金 2019年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 .................................................................................................. 6
2.5 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.6 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 14
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
6
半年度财务会计报告(未经审计) ..................................................................................................... 15
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 15
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 17
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 18
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 35
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 35
7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 ................................................................ 36
7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ................................................................................................ 36
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 .................................... 36
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ............................................................................................ 51
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ................................................................................ 52
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................ 52
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .................... 53
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 .................... 53
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .............................. 53
7.11 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 53
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 54
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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 54
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 54
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................... 54
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 54
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 55
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 55
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 55
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 55
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 55
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 55
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 55
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 55
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 57
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 57
11.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 57
11.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 58
11.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 58
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 广发美国房地产指数证券投资基金
基金简称 广发美国房地产指数(QDII)
基金主代码 000179
交易代码 000179
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 8月 9日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 112,251,666.86份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风
险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。
本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
小于0.5%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。
投资策略
本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控
制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金力争控制基金
净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于 0.5%,基金净值
增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过 5%。本基金对 MSCI美
国 REIT 指数成份股、备选成分股及以 MSCI美国 REIT指数为投资标的
的指数基金(包括 ETF)的投资比例不低于基金资产的 90%,现金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
业绩比较基准
人民币计价的MSCI美国 REIT净总收益指数(MSCI US REIT Net Daily
Total Return Index)。
风险收益特征
本基金为股票型基金,风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合
型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金为指数型基金,主
要采用完全复制法跟踪标的指数,具有与标的指数、以及标的指数所代表
的投资市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
姓名 邱春杨 王永民
联系电话 020-83936666 010-66594896
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负责人 电子邮箱 qcy@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 95105828 95566
传真 020-89899158 010-66594942
注册地址
广东省珠海市横琴新区宝华路
6号105室-49848(集中办公区)
北京市西城区复兴门内大街1
号
办公地址
广州市海珠区琶洲大道东1号
保利国际广场南塔31-33楼
北京市西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 510308 100818
法定代表人 孙树明 刘连舸
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文
-
BANK OF CHINA NEW YORK
BRANCH
中文 - 中国银行纽约分行
注册地址
-
1045 Avenue of the Americas,New
York City,New York County,New York
10018
办公地址
-
1045 Avenue of the Americas,New
York City,New York County,New York
10018
邮政编码 - -
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场
南塔 31-33楼
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
广发基金管理有限公司
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广
场南塔 31-33楼
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3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日)
本期已实现收益 1,522,490.15
本期利润 14,870,319.30
加权平均基金份额本期利润 0.1553
本期加权平均净值利润率 13.37%
本期基金份额净值增长率 15.43%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日)
期末可供分配利润 7,959,757.69
期末可供分配基金份额利润 0.0709
期末基金资产净值 135,075,701.94
期末基金份额净值 1.203
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 65.60%
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.50% 0.86% 0.54% 0.93% -0.04% -0.07%
过去三个月 2.47% 0.82% 3.32% 0.91% -0.85% -0.09%
过去六个月 15.43% 0.80% 16.87% 0.89% -1.44% -0.09%
过去一年 11.93% 0.92% 13.68% 1.02% -1.75% -0.10%
过去三年 8.95% 0.88% 12.14% 0.92% -3.19% -0.04%
自基金合同生效起
至今
65.60% 0.91% 73.08% 0.96% -7.48% -0.05%
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注:业绩比较基准:人民币计价的MSCI美国 REIT净总收益指数。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
广发美国房地产指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013年 8月 9日至 2019年 6月 30日)
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,于 2003年 8月 5日成立,注册资本
1.2688 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前
海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构
投资者境外证券投资管理(QDII)等业务资格。
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本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会
三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 32个部门:宏观策略部、价值投资
部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产
配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老
金部、战略与创新业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、
基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力
资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外,还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国
际资产管理有限公司(香港子公司),参股了证通股份有限公司。
截至 2019年 6月 30日,本基金管理人管理一百九十只开放式基金,管理公募基金规模为 4452
亿元。同时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组
合。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
刘杰
本基金的基
金经理;广
发沪深 300
交易型开放
式指数证券
投资基金联
接基金的基
金经理;广
发中证 500
交易型开放
式指数证券
投资基金的
基金经理;
广发中证
500交易型
开放式指数
证券投资基
金联接基金
(LOF)的基
金经理;广
发沪深 300
交易型开放
式指数证券
投资基金的
2018-08-06 - 15年
刘杰先
生,工学
学士,持
有中国证
券投资基
金业从业
证书。曾
任广发基
金管理有
限公司信
息技术部
系统开发
专员、数
量投资部
研究员、
广发沪深
300指数
证券投资
基金基金
经理(自
2014年 4
月 1日至
2016年 1
月 17日)、
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基金经理;
广发中小板
300交易型
开放式指数
证券投资基
金的基金经
理;广发中
小板 300交
易型开放式
指数证券投
资基金联接
基金的基金
经理;广发
中证环保产
业交易型开
放式指数证
券投资基金
发起式联接
基金的基金
经理;广发
中证养老产
业指数型发
起式证券投
资基金的基
金经理;广
发中证军工
交易型开放
式指数证券
投资基金的
基金经理;
广发中证军
工交易型开
放式指数证
券投资基金
发起式联接
基金的基金
经理;广发
中证环保产
业交易型开
放式指数证
券投资基金
的基金经
理;广发创
业板交易型
开放式指数
广发中证
环保产业
指数型发
起式证券
投资基金
基金经理
(自 2016
年 1月 25
日至 2018
年 4月 25
日)、广发
量化稳健
混合型证
券投资基
金基金经
理(自
2017年 8
月 4日至
2018年 11
月 30日)。
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证券投资基
金的基金经
理;广发创
业板交易型
开放式指数
证券投资基
金发起式联
接基金的基
金经理;广
发标普全球
农业指数证
券投资基金
的基金经
理;广发道
琼斯美国石
油开发与生
产指数证券
投资基金
(QDII-LOF)
的基金经
理;广发港
股通恒生综
合中型股指
数证券投资
基金(LOF)
的基金经
理;广发纳
斯达克 100
交易型开放
式指数证券
投资基金的
基金经理;
广发纳斯达
克 100指数
证券投资基
金的基金经
理;广发纳
斯达克生物
科技指数型
发起式证券
投资基金的
基金经理;
广发全球医
疗保健指数
证券投资基
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金的基金经
理;广发恒
生中国企业
精明指数型
发起式证券
投资基金
(QDII)的基
金经理;指
数投资部总
经理助理
注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基
金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法
合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内的同向交易价差进行专项分析,未发现该组合与其他组合在不同的时间窗口
下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0 的情况,表明报告期内该组合未发生可能
导致不公平交易和利益输送的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全复制指数组合及量化组合除外)或同一投资组合在
同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领
导严格审批并留痕备查。
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 4次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其
他组合发生的反向交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金主要采用完全复制法来跟踪MSCI美国 REIT指数,按照个股在标的指数中的基准权重构
建股票组合,呈现出股票型基金特征。
受益于中美贸易问题的缓和,上半年全球主要股指迎来了普遍上涨。上半年,标普 500 指数上
涨 17.35%,纳斯达克100指数上涨 21.19%,德国DAX指数上涨 17.42%,法国CAC40指数上涨 17.09%,
日经 225上涨 6.30%,香港恒生指数上涨 10.43%。
今年一季度末,3月期和 10年期美债收益率出现倒挂,引起了市场对于美国经济出现衰退的广
泛讨论。虽然经济领先指标、时薪增速持续下滑等因素反映出美国经济似乎已进入增长放缓初期,
然而现在就判定美国经济从此步入下行通道还言之过早。目前美国居民杠杆较低,美股估值虽然较
高但并未出现泡沫化迹象,同时美国也加强了金融监管,不易爆发系统性风险。整体来看,美国经
济全面衰退风险仍然偏低。同时,欧洲经济虽然在短期内还将持续疲软态势,但总体下行空间有限。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金的份额净值增长率为 15.43%,同期业绩比较基准收益率为 16.87%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
美国股市以标普 500 指数为代表,目前的估值处于中性水平,盈利增长继续,但是增速放缓。
但市场依然存在一些正面因素,包括美股回购加快,美联储的货币政策转向宽松,美联储将实施的
降息政策一定程度上或成为暂时延缓美国经济衰退的重要方式,叠加欧洲经济明显放缓而欧洲央行
在今年下半年可能实施的宽松政策的影响,若降息欧美股市短期内或受到提振。同时对于中美贸易
问题,美国也会顾虑其对国内的负面影响,未来或通过寻求贸易谈判来避免出现经济衰退,从这个
角度看,全球市场未来依然值得期待。
美国经济依然活跃,为发达国家中增速相对较高的经济体,全球资金对美国房地产依然有较高
的投资热情。同时美国房地产的回报率中长期相对稳定,未来美国房地产投资依然值得关注。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的
估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员
包括:公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽
广发美国房地产指数证券投资基金 2019年半年度报告
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核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程
序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证
其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值
建议,确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会
的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的
情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利
益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按
合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定,2019年 1月 16日广发
美国房地产指数证券投资基金分别每 10 份基金份额分配人民币 0.42 元,美元现汇基金份额的每份
额分配金额为人民币份额的每份额分配数额按照权益登记日前一工作日美元估值汇率折算后的美元
金额,计算结果以美元为单位,符合基金合同规定。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对广发美国房地产指数证券投资
基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽
的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
广发美国房地产指数证券投资基金 2019年半年度报告
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价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融
工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
6
半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:广发美国房地产指数证券投资基金
报告截止日:2019年 6月 30日
单位:人民币元
资
产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资
产:
- -
银行存款 6.4.7.1 13,469,154.33 5,001,229.42
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 124,083,780.23 97,843,438.41
其中:股票投资
119,352,696.94 96,759,981.47
基金投资
4,731,083.29 1,083,456.94
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 2,545.49 669.97
应收股利
493,443.64 548,640.01
应收申购款
2,210,696.45 178,301.01
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 17,051.11 124,257.76
资产总计
140,276,671.25 103,696,536.58
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负
债:
- -
广发美国房地产指数证券投资基金 2019年半年度报告
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短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
3,371,888.69 -
应付赎回款
1,420,163.49 1,359,375.64
应付管理人报酬
84,709.45 74,318.35
应付托管费
31,766.04 27,869.37
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 - -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 292,441.64 418,508.80
负债合计
5,200,969.31 1,880,072.16
所有者权益:
- -
实收基金 6.4.7.9 112,251,666.86 94,045,213.87
未分配利润 6.4.7.10 22,824,035.08 7,771,250.55
所有者权益合计
135,075,701.94 101,816,464.42
负债和所有者权益总计
140,276,671.25 103,696,536.58
注:报告截止日 2019年 6月 30日,基金份额净值人民币 1.203元,基金份额总额 112,251,666.86
份。
6.2 利润表
会计主体:广发美国房地产指数证券投资基金
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位:人民币元
项目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
一、收入
15,664,043.55 1,804,138.25
1.利息收入
16,328.93 7,430.22
其中:存款利息收入 6.4.7.11 16,328.93 7,430.22
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益(损失以“-”填列)
2,391,885.42 1,744,383.19
其中:股票投资收益 6.4.7.12 506,147.00 90,783.04
基金投资收益 6.4.7.13 -1,207.02 -31,172.56
广发美国房地产指数证券投资基金 2019年半年度报告
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债券投资收益 6.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 1,886,945.44 1,684,772.71
3.公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
6.4.7.17 13,347,829.15 124,818.17
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-144,026.94 -91,995.03
5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 52,026.99 19,501.70
减:二、费用
793,724.25 778,161.57
1.管理人报酬
441,217.64 376,867.44
2.托管费
165,456.60 141,325.24
3.销售服务费
- -
4.交易费用 6.4.7.19 10,768.19 7,386.85
5.利息支出
- -
其中:卖出回购金融资产支出
- -
6.税金及附加
- -
7.其他费用 6.4.7.20 176,281.82 252,582.04
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
14,870,319.30 1,025,976.68
减:所得税费用
- -
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
14,870,319.30 1,025,976.68
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:广发美国房地产指数证券投资基金
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金
净值) 94,045,213.87 7,771,250.55 101,816,464.42
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润) - 14,870,319.30 14,870,319.30
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数(净值减
少以“-”号填列) 18,206,452.99 4,072,076.22 22,278,529.21
其中:1.基金申购款 59,170,783.93 10,648,571.69 69,819,355.62
2.基金赎回款 -40,964,330.94 -6,576,495.47 -47,540,826.41
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变 - -3,889,610.99 -3,889,610.99
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动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金
净值) 112,251,666.86 22,824,035.08 135,075,701.94
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金
净值) 85,396,920.65 23,536,631.66 108,933,552.31
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润) - 1,025,976.68 1,025,976.68
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数(净值减
少以“-”号填列) 8,426,944.29 1,131,796.89 9,558,741.18
其中:1.基金申购款 37,804,948.08 3,064,920.65 40,869,868.73
2.基金赎回款 -29,378,003.79 -1,933,123.76 -31,311,127.55
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动(净值减少以“-”号填列) - -9,375,326.27 -9,375,326.27
五、期末所有者权益(基金
净值) 93,823,864.94 16,319,078.96 110,142,943.90
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:孙树明,主管会计工作负责人:窦刚,会计机构负责人:张晓章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发美国房地产指数证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”) 证
监许可[2013]619号《关于同意广发美国房地产指数证券投资基金设立的批复》批准,由广发基金管
理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》等有关规定和《广发美国房地产指数证券投资
基金基金合同》(“基金合同”)发起,于 2013年 8月 9日募集成立。本基金的基金管理人为广发基
金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司,境外资产托管人为中国银行纽约分行。
本基金募集期为 2013年 7月 8日至 2013年 8月 2日,本基金为契约型开放式基金,存续期限
不定,募集资金总额为人民币 500,086,542.96元,有效认购户数为 5,615户。其中,认购款项在基金
验资确认日之前产生的利息共计人民币 23,118.08元,折合基金份额 23,118.08份,按照基金合同的
有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所(特殊普通合
广发美国房地产指数证券投资基金 2019年半年度报告
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伙)。
本基金的财务报表于 2019年 8月 26日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)和中国证监会
发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国
证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求,真实、完整地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年上半年度的经营成
果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定,经国务院批准,自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业
纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让,按照卖出价扣除买入价后的余额为
销售额。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;
存款利息收入不征收增值税;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入;
广发美国房地产指数证券投资基金 2019年半年度报告
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根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增
值税纳税人;
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,
自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资
管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别
核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别
或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程
中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减;
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定,自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额;转让 2017年 12月 31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、
非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价
(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中
债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算
价格作为买入价计算销售额。
本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教
育费附加。
基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法
律和法规执行,在境内暂免征增值税和企业所得税;
基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法
律和法规执行,在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
广发美国房地产指数证券投资基金 2019年半年度报告
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项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款 13,469,154.33
定期存款 -
其中:存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 13,469,154.33
6.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 105,794,719.00 119,352,696.94 13,557,977.94
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 4,631,890.82 4,731,083.29 99,192.47
其他 - - -
合计 110,426,609.82 124,083,780.23 13,657,170.41
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息 2,545.49
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
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应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 2,545.49
6.4.7.6 其他资产
单位:人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
其他应收款 -
待摊费用 17,051.11
合计 17,051.11
6.4.7.7 应付交易费用
本基金本报告期末无应付交易费用。
6.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 5,116.27
预提费用 287,325.37
合计 292,441.64
6.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 94,045,213.87 94,045,213.87
本期申购 59,170,783.93 59,170,783.93
本期赎回(以“-”号填列) -40,964,330.94 -40,964,330.94
本期末 112,251,666.86 112,251,666.86
注:申购含转换转入、红利再投资份(金)额,赎回含转换转出份(金)额。
6.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 9,134,343.40 -1,363,092.85 7,771,250.55
本期利润 1,522,490.15 13,347,829.15 14,870,319.30
本期基金份额交易产生的
变动数 1,192,535.13 2,879,541.09 4,072,076.22
其中:基金申购款 3,802,799.33 6,845,772.36 10,648,571.69
广发美国房地产指数证券投资基金 2019年半年度报告
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基金赎回款 -2,610,264.20 -3,966,231.27 -6,576,495.47
本期已分配利润 -3,889,610.99 - -3,889,610.99
本期末 7,959,757.69 14,864,277.39 22,824,035.08
6.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入 16,313.63
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 15.30
合计 16,328.93
6.4.7.12 股票投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出股票成交总额 10,062,155.79
减:卖出股票成本总额 9,556,008.79
买卖股票差价收入 506,147.00
6.4.7.13 基金投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出/赎回基金成交总额 110,673.00
减:卖出/赎回基金成本总额 111,880.02
基金投资收益 -1,207.02
6.4.7.14 债券投资收益
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
股票投资产生的股利收益 1,866,914.61
基金投资产生的股利收益 20,030.83
合计 1,886,945.44
6.4.7.17 公允价值变动收益
广发美国房地产指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 24页共 58页
单位:人民币元
项目名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
1.交易性金融资产 13,347,829.15
——股票投资 13,176,727.63
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 171,101.52
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减:应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 13,347,829.15
6.4.7.18 其他收入
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
基金赎回费收入 51,550.53
基金转换费收入 476.46
合计 52,026.99
6.4.7.19 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
交易所市场交易费用 10,768.19
银行间市场交易费用 -
合计 10,768.19
6.4.7.20 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
审计费用 16,860.15
信息披露费 50,465.22
银行汇划费 3,239.19
指数使用费 67,585.14
数据费 38,132.12
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合计 176,281.82
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于 2019年 7月 12日发布本基金分红公告,向截至 2019年 7月 16日止在
本基金注册登记机构广发基金管理有限公司登记在册的全体持有人,按每 10份基金份额派发红利人
民币 0.360元。实际分配金额为人民币 3,977,083.04元。
除上述情况外,截至本财务报表批准报出日,本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
广发基金管理有限公司
基金发起人、基金管理人、注册登记与
过户机构、直销机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
中国银行纽约分行 基金境外资产托管人
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的回购交易。
6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金,本报告期末及上年度可比期间
末无应付关联方佣金余额。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
广发美国房地产指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 26页共 58页
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费 441,217.64 376,867.44
其中:支付销售机构的客户
维护费 166,480.13 132,619.79
注:基金管理人的基金管理费(如基金管理人委托投资顾问,包括投资顾问费)按基金资产净
值的[0.8 %]年费率计提。
基金管理费按前一日基金资产净值的[0.8% ]年费率计提。计算方法如下:
H=E×[ 0.8% ]÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金
托管人复核后 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
165,456.60 141,325.24
注:基金托管人的基金托管费(如基金托管人委托境外资产托管人,包括向其支付的相应服务
费)按基金资产净值的[ 0.3% ]年费率计提。
基金托管费按前一日基金资产净值的[ 0.3% ]年费率计提。计算方法如下:
H=E×[ 0.3% ]÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金
托管人复核后 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
广发美国房地产指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 27页共 58页
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份
有限公司
9,231,899.44 12,845.70 5,141,135.46 7,428.05
中国银行纽约
分行
4,237,254.89 3,467.66 2,353,047.63 -
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司和境外资产托管人中国银行纽约分
行保管,按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
单位:人民币元
序
号
权
益
登
记
日
场
内
除
息
日
场外
除息
日
每 10份基
金份额分
红数
现金形式
发放总额
再投资
形式
发放总
额
利润分
配
合计
备注
1
2019-
01-17
-
2019-0
1-16
0.420 2,081,929.65
1,807,68
1.34
3,889,61
0.99
-
合
计
- -
- 0.420 2,081,929.65
1,807,68
1.34
3,889,61
0.99 -
6.4.12 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末 2019年 6月 30日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
FUR
US
WINT
HROP
REALT
2016-08
-02
重大事
项停牌
1.92 - - 1,122.00 95,576.42 2,159.76
FUR
US分
别在
广发美国房地产指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 28页共 58页
Y
TRUST
2018
年 5月
8日、
2018
年 6月
27日
和
2018
年 10
月 27
日每
股派
息
5.15
美元、
0.5美
元和
0.4美
元。
NYRT
US
NEW
YORK
REIT
INC
2018-11
-05
重大事
项停牌
91.91 - - 351.00 176,032.15 32,262.07
NYRT
US分
别在
2019
年 3月
25日、
2019
年 5月
10日
每股
派息
0.71
美元
和 0.1
美元。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款,无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款,无抵押债券。
广发美国房地产指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 29页共 58页
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理的理念,在董事会下设立合规及风险管理委员会,负责制定风
险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和
制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、
金融工程与风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效
评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险
管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部
和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或所投资证券之发行人出现违约、
无法支付到期本息,或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降,将对基金资产造成的损失。
为了防范信用风险,本基金主要投资于信用等级较高的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。
但是,随着短期资金市场的发展,本基金的投资范围扩大以后,可能会在一定程度上增加信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司,违约风险
较小;银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为
与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资、资产支持证券投资、同业存单投资,因此与其相
关的信用风险不重大。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易不活跃,基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则,基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法,具体计算与分析各类风险控制指标,从
而对流动性风险进行监控和防范。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券
外,本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易,资产变现能力强。本基
金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金
广发美国房地产指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 30页共 58页
合同及中国证监会相关规定进行管理,因此无重大流动性风险。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具,主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业
市场进行交易,本身具有较好的流动性;在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资;同时,
本基金投资策略成熟,能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中,本基金投资组合
的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。
综上所述,本基金的流动性良好,无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响,
导致基金收益水平变化而产生的风险,反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏
感性。一般来讲,市场风险是开放式基金面临的最大风险,也往往是众多风险中最基本和最常见的,
也是最难防范的风险,其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、
外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型(VAR)等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2019年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 13,469,154.33 - - - 13,469,154.33
交易性金融资产 - - - 124,083,780.23
124,083,780.2
3
应收利息 - - - 2,545.49 2,545.49
应收股利 - - - 493,443.64 493,443.64
应收申购款 114,415.07 - - 2,096,281.38 2,210,696.45
其他资产 - - - 17,051.11 17,051.11
资产总计 13,583,569.40 - - 126,693,101.85 140,276,671.2
5
负债
应付证券清算款 - - - 3,371,888.69 3,371,888.69
广发美国房地产指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 31页共 58页
应付赎回款 - - - 1,420,163.49 1,420,163.49
应付管理人报酬 - - - 84,709.45 84,709.45
应付托管费 - - - 31,766.04 31,766.04
其他负债 - - - 292,441.64 292,441.64
负债总计 - - - 5,200,969.31 5,200,969.3
1
利率敏感度缺口 13,583,569.40 - - 121,492,132.54 135,075,701.9
4
上年度末
2018年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,001,229.42 - - - 5,001,229.42
交易性金融资产 - - - 97,843,438.41 97,843,438.41
应收股利 - - - 548,640.01 548,640.01
应收利息 - - - 669.97 669.97
应收申购款 178,301.01 - - - 178,301.01
其他资产 - - - 124,257.76 124,257.76
资产总计 5,179,530.43 -
-
98,517,006.15 103,696,536.5
8
负债
应付赎回款 - - - 1,359,375.64 1,359,375.64
应付管理人报酬 - - - 74,318.35 74,318.35
应付托管费 - - - 27,869.37 27,869.37
其他负债 - - - 418,508.80 418,508.80
负债总计 - - - 1,880,072.16 1,880,072.16
利率敏感度缺口 5,179,530.43
- - 96,636,933.99
101,816,464.4
2
注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重
大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
广发美国房地产指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 32页共 58页
持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本
基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位:人民币元
项目
本期末
2019年6月30日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价
的资产
银行存款 7,420,699.74 - - 7,420,699.74
交易性金融资
产
124,083,780.23 - - 124,083,780.23
应收利息 1,203.76 - - 1,203.76
应收股利 493,443.64 - - 493,443.64
应收申购款 6,803.96 - - 6,803.96
其他资产 17,051.11 - - 17,051.11
资产合计 132,022,982.44 - - 132,022,982.44
以外币计价
的负债
应付证券清算
款
3,371,888.69 - - 3,371,888.69
负债合计 3,371,888.69 - - 3,371,888.69
资产负债表
外汇风险敞
口净额
128,651,093.75 - - 128,651,093.75
项目
上年度末
2018年12月31日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价
的资产
银行存款 4,447,130.14 - - 4,447,130.14
广发美国房地产指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 33页共 58页
交易性金融资
产
97,843,438.41 - - 97,843,438.41
应收股利 548,640.01 - - 548,640.01
应收利息 466.35 - - 466.35
应收申购款 36,645.85 - - 36,645.85
其他资产 124,257.76 - - 124,257.76
资产合计 103,000,578.52 - - 103,000,578.52
以外币计价
的负债
应付赎回款 44,880.25 - - 44,880.25
应付证券清算
款
- - - -
其他负债 46.94 - - 46.94
负债合计 44,927.19 - - 44,927.19
资产负债表
外汇风险敞
口净额
102,955,651.33 - - 102,955,651.33
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
所有外币相对人民币升值 5% 6,432,554.69 5,147,782.57
所有外币相对人民币贬值 5% -6,432,554.69 -5,147,782.57
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量,所有市场价格因素引起的金融资产公允价值
变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统,通过标准差、跟踪误
差、beta值、风险价值模型(VAR)等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
广发美国房地产指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 34页共 58页
交易性金融资产-股票投
资
119,352,696.94 88.36 96,759,981.47 95.03
交易性金融资产—基金投
资
4,731,083.29 3.50 1,083,456.94 1.06
交易性金融资产-债券投
资
- - - -
交易性金融资产-贵金属
投资
- - - -
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 124,083,780.23 91.86 97,843,438.41 96.10
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
业绩比较基准上升 5% 6,713,436.85 4,276,291.51
业绩比较基准下降 5% -6,713,436.85 -4,276,291.51
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、公允价值
(1)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于公
允价值。
(2)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(ii)各层级金融工具公允价值
于 2019年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为人民
币 124,049,358.40元,属于第二层级的余额为人民币 34,421.83元,无属于第三层级的金额(2018年
广发美国房地产指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 35页共 58页
12月 31日,属于第一层级的余额为人民币 97,807,122.89元,属于第二层级的余额为人民币 36,315.52
元,无属于第三层级的余额)。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列
入第二层级或第三层级,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
2、除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 119,352,696.94 85.08
其中:普通股 726,560.85 0.52
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 118,626,136.09 84.57
2 基金投资 4,731,083.29 3.37
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融
资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 13,469,154.33 9.60
8 其他各项资产 2,723,736.69 1.94
9 合计 140,276,671.25 100.00
广发美国房地产指数证券投资基金 2019年半年度报告
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7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布
金额单位:人民币元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
美国 119,352,696.94 88.36
合计 119,352,696.94 88.36
注:国家(地区)类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位:人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
多样化房地产投资信托 6,617,541.46 4.90
医疗保健地产投资信托 14,706,511.27 10.89
酒店及娱乐地产投资信 7,090,099.13 5.25
工业房地产投资信托 11,024,041.02 8.16
办公房地产投资信托 14,508,488.42 10.74
房地产经营公司 726,560.85 0.54
住宅房地产投资信托 21,764,408.76 16.11
零售业房地产投资信托 19,858,035.41 14.70
特种房地产投资信托 23,057,010.62 17.07
合计 119,352,696.94 88.36
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位:人民币元
序号
公司名称
(英文)
公司名称
(中文)
证券代码
所在证
券市场
所属国家
(地区)
数量(股) 公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
1
SIMON
PROPER
TY
GROUP
INC
西蒙房地
产集团公
司
SPG US
纽约证
券交易
所
美国 6,198.00 6,807,276.24 5.04
2
PROLOG
IS INC
安博 PLD US
纽约证
券交易
所
美国 12,154.00 6,692,763.81 4.95
3
EQUINIX
INC
Equinix有
限公司
EQIX US
纳斯达
克证券
美国 1,531.00 5,307,735.81 3.93
广发美国房地产指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 37页共 58页
交易所
4
PUBLIC
STORAG
E
公共存储
公司
PSA US
纽约证
券交易
所
美国 3,033.00 4,966,074.36 3.68
5
WELLTO
WER INC
Welltower
股份有限
公司
WELL US
纽约证
券交易
所
美国 7,163.00 4,014,820.61 2.97
6
AVALON
BAY
COMMU
NITIES
INC
AvalonBay
社区股份
有限公司
AVB US
纽约证
券交易
所
美国 2,676.00 3,737,840.94 2.77
7
EQUITY
RESIDEN
TIAL
公寓物业
权益信托
EQR US
纽约证
券交易
所
美国 7,119.00 3,715,599.91 2.75
8
VENTAS
INC
Ventas 公
司
VTR US
纽约证
券交易
所
美国 6,888.00 3,236,573.01 2.40
9
DIGITAL
REALTY
TRUST
INC
数字房地
产信托有
限公司
DLR US
纽约证
券交易
所
美国 3,976.00 3,219,649.15 2.38
10
BOSTON
PROPER
TIES INC
波士顿地
产公司
BXP US
纽约证
券交易
所
美国 2,982.00 2,644,545.85 1.96
11
REALTY
INCOME
CORP
Realty
Income公
司
O US
纽约证
券交易
所
美国 5,495.00 2,605,443.58 1.93
12
ESSEX
PROPER
TY
TRUST
INC
埃塞克斯
房地产信
托公司
ESS US
纽约证
券交易
所
美国 1,278.00 2,564,858.04 1.90
13 HCP INC HCP公司 HCP US
纽约证
券交易
所
美国 9,079.00 1,996,044.53 1.48
14
ALEXAN
DRIA
REAL
ESTATE
EQUIT
亚历山大
房地产股
份有限公
司
ARE US
纽约证
券交易
所
美国 1,960.00 1,901,104.79 1.41
15
MID-AM
ERICA
APARTM
ENT
Mid-Ameri
ca
Apartment
Communiti
MAA US
纽约证
券交易
所
美国 2,199.00 1,780,232.71 1.32
广发美国房地产指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 38页共 58页
COMM es股份有
限公司
16
HOST
HOTELS
&
RESORT
S INC
Host酒店
及度假股
份有限公
司
HST US
纽约证
券交易
所
美国 14,195.00 1,778,023.60 1.32
17
EXTRA
SPACE
STORAG
E INC
额外空间
仓储公司
EXR US
纽约证
券交易
所
美国 2,437.00 1,777,561.62 1.32
18 UDR INC UDR 公司 UDR US
纽约证
券交易
所
美国 5,185.00 1,600,118.39 1.18
19
DUKE
REALTY
CORP
杜克房地
产公司
DRE US
纽约证
券交易
所
美国 6,902.00 1,499,868.56 1.11
20
VORNA
DO
REALTY
TRUST
沃那多房
地产信托
VNO US
纽约证
券交易
所
美国 3,308.00 1,457,730.64 1.08
21
REGENC
Y
CENTER
S CORP
Regency
Centers 公
司
REG US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,974.00 1,363,296.46 1.01
22
EQUITY
LIFESTY
LE
PROPER
TIES
Equity
Lifestyle
房地产公
司
ELS US
纽约证
券交易
所
美国 1,631.00 1,360,541.22 1.01
23
SUN
COMMU
NITIES
INC
Sun
Communiti
es公司
SUI US
纽约证
券交易
所
美国 1,541.00 1,358,033.67 1.01
24
CAMDE
N
PROPER
TY
TRUST
Camden
房地产信
托公司
CPT US
纽约证
券交易
所
美国 1,792.00 1,286,028.68 0.95
25
FEDERA
L
REALTY
INVS
TRUST
联邦房地
产投资信
托公司
FRT US
纽约证
券交易
所
美国 1,415.00 1,252,538.72 0.93
26 VEREIT VEREIT股 VER US
纽约证 美国 18,839.00 1,166,907.38 0.86
广发美国房地产指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 39页共 58页
INC 份有限公
司
券交易
所
27
WP
CAREY
INC
楷蕊股份
有限公司
WPC US
纽约证
券交易
所
美国 2,067.00 1,153,568.20 0.85
28
IRON
MOUNT
AIN INC
美国铁山
公司
IRM US
纽约证
券交易
所
美国 5,243.00 1,128,178.83 0.84
29
INVITATI
ON
HOMES
INC
邀请家园
公司
INVH US
纽约证
券交易
所
美国 6,023.00 1,106,790.88 0.82
30
NATION
AL
RETAIL
PROPER
TIES
National零
售地产股
份有限公
司
NNN US
纽约证
券交易
所
美国 2,976.00 1,084,537.27 0.80
31
GAMING
AND
LEISURE
PROPER
TIE
博彩及休
闲房地产
股份有限
公司
GLPI US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,920.00 1,050,465.16 0.78
32
APARTM
ENT
INVT &
MGMT
CO -A
公寓投资
与管理
AIV US
纽约证
券交易
所
美国 3,046.00 1,049,529.65 0.78
33
KIMCO
REALTY
CORP
Kimco房
地产公司
KIM US
纽约证
券交易
所
美国 8,225.00 1,044,940.65 0.77
34
LIBERTY
PROPER
TY
TRUST
Liberty房
地产信托
公司
LPT US
纽约证
券交易
所
美国 2,854.00 981,804.51 0.73
35
OMEGA
HEALTH
CARE
INVESTO
RS
Omega
Healthcare
Investors
有限公司
OHI US
纽约证
券交易
所
美国 3,842.00 970,662.95 0.72
36
KILROY
REALTY
CORP
Kilroy房地
产公司
KRC US
纽约证
券交易
所
美国 1,909.00 968,667.85 0.72
37
SL
GREEN
REALTY
SL Green
房地产公
司
SLG US
纽约证
券交易
所
美国 1,746.00 964,699.29 0.71
广发美国房地产指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 40页共 58页
CORP
38
DOUGLA
S
EMMETT
INC
Douglas
Emmett股
份有限公
司
DEI US
纽约证
券交易
所
美国 3,114.00 852,887.38 0.63
39
MEDICA
L
PROPER
TIES
TRUST
INC
Medical
Properties
Trust股份
有限公司
MPW US
纽约证
券交易
所
美国 7,049.00 845,138.22 0.63
40
AMERIC
AN
CAMPUS
COMMU
NITIES
美国校园
社区公司
ACC US
纽约证
券交易
所
美国 2,639.00 837,450.11 0.62
41
AMERIC
AN
HOMES 4
RENT- A
- AMH US
纽约证
券交易
所
美国 4,951.00 827,430.71 0.61
42
VICI
PROPER
TIES INC
- VICI US
纽约证
券交易
所
美国 5,370.00 813,653.74 0.60
43
CUBESM
ART
- CUBE US
纽约证
券交易
所
美国 3,526.00 810,592.03 0.60
44
STORE
CAPITAL
CORP
STORE资
本公司
STOR US
纽约证
券交易
所
美国 3,380.00 771,218.97 0.57
45
HEALTH
CARE
TRUST
OF
AME-CL
A
美国医疗
保健信托
公司
HTA US
纽约证
券交易
所
美国 3,967.00 748,069.17 0.55
46
CYRUSO
NE INC
CyrusOne
股份有限
公司
CONE US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,859.00 737,665.48 0.55
47
PARK
HOTELS
&
RESORT
S INC
派克酒店
及度假酒
店公司
PK US
纽约证
券交易
所
美国 3,882.00 735,509.85 0.54
48
COUSIN
S
Cousins房
地产股份
CUZ US
纽约证
券交易
美国 2,953.00 734,286.78 0.54
广发美国房地产指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 41页共 58页
PROPER
TIES INC
有限公司 所
49
EPR
PROPER
TIES
- EPR US
纽约证
券交易
所
美国 1,428.00 732,255.37 0.54
50
BROOKF
IELD
PROPER
TY
PARTNE
RS
Brookfield
Property
Partners有
限公司
BPY US
纳斯达
克证券
交易所
美国 5,583.00 726,560.85 0.54
51
BRIXMO
R
PROPER
TY
GROUP
INC
Brixmor房
地产集团
股份有限
公司
BRX US
纽约证
券交易
所
美国 5,875.00 722,152.86 0.53
52
HUDSON
PACIFIC
PROPER
TIES IN
哈德森太
平洋地产
公司
HPP US
纽约证
券交易
所
美国 3,033.00 693,711.61 0.51
53
PEBBLE
BROOK
HOTEL
TRUST
Pebblebroo
k酒店信托
公司
PEB US
纽约证
券交易
所
美国 3,401.00 658,872.49 0.49
54
FIRST
INDUST
RIAL
REALTY
TR
第一工业
地产信托
公司
FR US
纽约证
券交易
所
美国 2,326.00 587,492.89 0.43
55
LIFE
STORAG
E INC
Life仓储
公司
LSI US
纽约证
券交易
所
美国 898.00 586,974.54 0.43
56
JBG
SMITH
PROPER
TIES
JBG
SMITH物
业
JBGS US
纽约证
券交易
所
美国 2,170.00 586,878.01 0.43
57
HIGHWO
ODS
PROPER
TIES INC
海伍兹房
地产公司
HIW US
纽约证
券交易
所
美国 2,000.00 567,850.22 0.42
58
HOSPITA
LITY
PROPER
TIES
酒店物业
信托公司
HPT US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,180.00 546,538.65 0.40
广发美国房地产指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 42页共 58页
TRUST
59
EQUITY
COMMO
NWEALT
H
CommonW
ealth房地
产投资信
托
EQC US
纽约证
券交易
所
美国 2,408.00 538,345.11 0.40
60
EASTGR
OUP
PROPER
TIES INC
EastGroup
房地产公
司
EGP US
纽约证
券交易
所
美国 671.00 535,006.89 0.40
61
CORESIT
E
REALTY
CORP
Coresite
房地产公
司
COR US
纽约证
券交易
所
美国 665.00 526,519.87 0.39
62
HEALTH
CARE
REALTY
TRUST
INC
医疗保健
房地产信
托公司
HR US
纽约证
券交易
所
美国 2,418.00 520,633.13 0.39
63
SPIRIT
REALTY
CAPITAL
INC
Spirit房地
产资本股
份有限公
司
SRC US
纽约证
券交易
所
美国 1,738.00 509,711.43 0.38
64
RYMAN
HOSPITA
LITY
PROPER
TIES
Ryman酒
店房地产
股份有限
公司
RHP US
纽约证
券交易
所
美国 893.00 497,820.19 0.37
65
MACERI
CH
CO/THE
Macerich
公司
MAC US
纽约证
券交易
所
美国 2,045.00 470,827.92 0.35
66
SABRA
HEALTH
CARE
REIT INC
Sabra医疗
保健房地
产投资信
托公司
SBRA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,448.00 466,731.08 0.35
67
APPLE
HOSPITA
LITY
REIT INC
Apple
Hospitality
房地产投
资信托基
金
APLE US
纽约证
券交易
所
美国 4,227.00 460,881.40 0.34
68
PS
BUSINES
S PARKS
INC/CA
PS商业园
股份有限
公司
PSB US
纽约证
券交易
所
美国 396.00 458,802.90 0.34
69
WEINGA
RTEN
Weingarten
房地产投
WRI US
纽约证
券交易
美国 2,360.00 444,870.09 0.33
广发美国房地产指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 43页共 58页
REALTY
INVESTO
RS
资者公司 所
70
NATL
HEALTH
INVESTO
RS INC
National
Health
Investors
股份有限
公司
NHI US
纽约证
券交易
所
美国 803.00 430,755.57 0.32
71
REXFOR
D
INDUST
RIAL
REALTY
IN
Rexford
Industrial
Realty股份
有限公司
REXR US
纽约证
券交易
所
美国 1,517.00 421,015.50 0.31
72
PHYSICI
ANS
REALTY
TRUST
医生房地
产信托
DOC US
纽约证
券交易
所
美国 3,468.00 415,795.06 0.31
73
RLJ
LODGIN
G TRUST
RLJ
Lodging信
托
RLJ US
纽约证
券交易
所
美国 3,381.00 412,337.22 0.31
74
SUNSTO
NE
HOTEL
INVESTO
RS INC
Sunstone
酒店投资
者公司
SHO US
纽约证
券交易
所
美国 4,360.00 410,939.32 0.30
75
PARAMO
UNT
GROUP
INC
百乐门集
团有限公
司
PGRE US
纽约证
券交易
所
美国 4,186.00 403,172.69 0.30
76
STAG
INDUST
RIAL
INC
STAG实业
公司
STAG US
纽约证
券交易
所
美国 1,880.00 390,834.94 0.29
77
TERREN
O
REALTY
CORP
Terreno房
地产公司
TRNO US
纽约证
券交易
所
美国 1,074.00 362,083.30 0.27
78
PIEDMO
NT
OFFICE
REALTY
TRU-A
皮德蒙特
办公地产
信托有限
公司
PDM US
纽约证
券交易
所
美国 2,614.00 358,151.38 0.27
79
CORPOR
ATE
Corporate
办公物业
OFC US
纽约证
券交易
美国 1,961.00 355,501.53 0.26
广发美国房地产指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 44页共 58页
OFFICE
PROPER
TIES
信托公司 所
80
GEO
GROUP
INC/THE
GEO集团
公司
GEO US
纽约证
券交易
所
美国 2,401.00 346,794.31 0.26
81
RETAIL
PROPER
TIES OF
AME - A
美国零售
物业公司
RPAI US
纽约证
券交易
所
美国 4,244.00 343,112.43 0.25
82
BRANDY
WINE
REALTY
TRUST
Brandywin
e 房地产
信托
BDN US
纽约证
券交易
所
美国 3,452.00 339,834.57 0.25
83
COLUM
BIA
PROPER
TY
TRUST
INC
哥伦比亚
房地产信
托公司
CXP US
纽约证
券交易
所
美国 2,321.00 330,931.15 0.24
84
TAUBMA
N
CENTER
S INC
塔伯曼中
心公司
TCO US
纽约证
券交易
所
美国 1,177.00 330,376.84 0.24
85
CORECI
VIC INC
CoreCivic
股份有限
公司
CXW US
纽约证
券交易
所
美国 2,286.00 326,255.11 0.24
86
COLONY
CAPITAL
INC
Colony资
本有限公
司
CLNY US
纽约证
券交易
所
美国 9,429.00 324,107.73 0.24
87
QTS
REALTY
TRUST
INC-CL A
QTS房地
产信托公
司
QTS US
纽约证
券交易
所
美国 979.00 310,806.70 0.23
88
ACADIA
REALTY
TRUST
阿卡迪亚
不动产信
托
AKR US
纽约证
券交易
所
美国 1,621.00 305,008.23 0.23
89
XENIA
HOTELS
&
RESORT
S INC
Xenia酒店
与度假村
股份有限
公司
XHR US
纽约证
券交易
所
美国 2,066.00 296,135.26 0.22
90
MGM
GROWT
H
MGM
Growth
Properties
MGP US
纽约证
券交易
所
美国 1,371.00 288,882.80 0.21
广发美国房地产指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 45页共 58页
PROPER
TIES
LLC-A
有限公司
91
MACK-C
ALI
REALTY
CORP
Mack-Cali
房地产公
司
CLI US
纽约证
券交易
所
美国 1,743.00 279,074.80 0.21
92
WASHIN
GTON
REIT
华盛顿房
地产投资
信托
WRE US
纽约证
券交易
所
美国 1,518.00 278,948.79 0.21
93
SITE
CENTER
S CORP
SITE
Centers公
司
SITC US
纽约证
券交易
所
美国 3,036.00 276,339.84 0.20
94
DIAMON
DROCK
HOSPITA
LITY CO
DiamondR
ock
Hospitality
公司
DRH US
纽约证
券交易
所
美国 3,880.00 275,807.46 0.20
95
LEXING
TON
REALTY
TRUST
莱星顿置
业信托
LXP US
纽约证
券交易
所
美国 4,192.00 271,184.37 0.20
96
EMPIRE
STATE
REALTY
TRUST-A
Empire
State房地
产信托公
司
ESRT US
纽约证
券交易
所
美国 2,662.00 271,029.69 0.20
97
AGREE
REALTY
CORP
艾格里不
动产公司
ADC US
纽约证
券交易
所
美国 601.00 264,635.05 0.20
98
URBAN
EDGE
PROPER
TIES
Urban
Edge房地
产
UE US
纽约证
券交易
所
美国 2,201.00 262,223.95 0.19
99
SENIOR
HOUSIN
G PROP
TRUST
老年公寓
房地产信
托公司
SNH US
纳斯达
克证券
交易所
美国 4,597.00 261,356.78 0.19
100
RETAIL
OPPORT
UNITY
INVEST
MEN
Retail
Opportunit
y投资公司
ROIC US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,176.00 256,253.62 0.19
101
AMERIC
OLD
REALTY
TRUST
- COLD US
纽约证
券交易
所
美国 1,102.00 245,611.31 0.18
广发美国房地产指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 46页共 58页
102
CARETR
UST
REIT INC
CareTrust
REIT有限
公司
CTRE US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,474.00 240,970.06 0.18
103
LTC
PROPER
TIES INC
LTC 房地
产公司
LTC US
纽约证
券交易
所
美国 767.00 240,760.38 0.18
104
CHESAP
EAKE
LODGIN
G TRUST
Chesapeake
Lodging
信托
CHSP US
纽约证
券交易
所
美国 1,171.00 228,788.78 0.17
105
FOUR
CORNER
S
PROPER
TY
TRUST
Four
Corners房
地产信托
股份有限
公司
FCPT US
纽约证
券交易
所
美国 1,185.00 222,644.38 0.16
106
ALEXAN
DER &
BALDWI
N INC
- ALEX US
纽约证
券交易
所
美国 1,320.00 209,623.35 0.16
107
AMERIC
AN
ASSETS
TRUST
INC
美国资产
信托公司
AAT US
纽约证
券交易
所
美国 640.00 207,318.95 0.15
108
TANGER
FACTOR
Y
OUTLET
CENTER
坦格尔工
厂直销中
心
SKT US
纽约证
券交易
所
美国 1,829.00 203,821.72 0.15
109
NATION
AL
STORAG
E
AFFILIA
TES
美国全国
仓储联营
信托
NSA US
纽约证
券交易
所
美国 971.00 193,184.16 0.14
110
SERITAG
E
GROWT
H PROP-
A REIT
Seritage成
长房地产
投资信托
公司
SRG US
纽约证
券交易
所
美国 628.00 185,471.71 0.14
111
GLOBAL
NET
LEASE
INC
Global Net
租赁股份
有限公司
GNL US
纽约证
券交易
所
美国 1,298.00 175,076.33 0.13
广发美国房地产指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 47页共 58页
112
KITE
REALTY
GROUP
TRUST
凯特地产
信托
KRG US
纽约证
券交易
所
美国 1,617.00 168,190.98 0.12
113
SUMMIT
HOTEL
PROPER
TIES INC
Summit酒
店物业公
司
INN US
纽约证
券交易
所
美国 2,017.00 159,046.12 0.12
114
INDUST
RIAL
LOGISTI
CS
PROPER
T
- ILPT US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,091.00 156,156.20 0.12
115
UNIVER
SAL
HEALTH
RLTY
INCOME
Universal
Health不
动产投资
信托
UHT US
纽约证
券交易
所
美国 256.00 149,470.28 0.11
116
OFFICE
PROPER
TIES
INCOME
TRU
政府资产
收益信托
OPI US
纳斯达
克证券
交易所
美国 806.00 145,562.29 0.11
117
EASTER
LY
GOVERN
MENT
PROPER
TI
Easterly政
府物业股
份有限公
司
DEA US
纽约证
券交易
所
美国 1,117.00 139,067.41 0.10
118
GETTY
REALTY
CORP
Getty 房地
产公司
GTY US
纽约证
券交易
所
美国 651.00 137,664.22 0.10
119
MONMO
UTH
REAL
ESTATE
INV COR
Monmouth
Real Estate
Investment
公司
MNR US
纽约证
券交易
所
美国 1,430.00 133,207.62 0.10
120
INDEPE
NDENCE
REALTY
TRUST
IN
独立房地
产信托有
限公司
IRT US
纽约证
券交易
所
美国 1,644.00 130,764.22 0.10
121
RPT
REALTY
Ramco-Ger
shenson 房
RPT US
纽约证
券交易
美国 1,534.00 127,709.51 0.09
广发美国房地产指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 48页共 58页
地产信托 所
122
CHATHA
M
LODGIN
G TRUST
Chatham
Lodging
信托
CLDT US
纽约证
券交易
所
美国 885.00 114,807.15 0.08
123
ALEXAN
DER'S
INC
亚历山大
公司
ALX US
纽约证
券交易
所
美国 45.00 114,556.56 0.08
124
ISTAR
INC
iStar公司 STAR US
纽约证
券交易
所
美国 1,306.00 111,511.21 0.08
125
NORTHS
TAR
REALTY
EUROPE
CORP
NorthStar
房地产欧
洲公司
NRE US
纽约证
券交易
所
美国 965.00 108,998.02 0.08
126
FRANKL
IN
STREET
PROPER
TIES C
Franklin
Street物业
公司
FSP US
纽约证
券交易
所
美国 2,074.00 105,224.98 0.08
127
NEXPOI
NT
RESIDEN
TIAL
NexPoint
住宅信托
股份有限
公司
NXRT US
纽约证
券交易
所
美国 351.00 99,899.02 0.07
128
SAUL
CENTER
S INC
邵罗中心
公司
BFS US
纽约证
券交易
所
美国 258.00 99,556.24 0.07
129
ARMAD
A
HOFFLE
R
PROPER
TIES IN
Armada
Hoffler房
地产股份
有限公司
AHH US
纽约证
券交易
所
美国 874.00 99,440.47 0.07
130
COMMU
NITY
HEALTH
CARE
TRUST I
社区保健
信托股份
有限公司
CHCT US
纽约证
券交易
所
美国 352.00 95,368.04 0.07
131
INVESTO
RS REAL
ESTATE
TRUST
IRET房产
信托
IRET US
纽约证
券交易
所
美国 235.00 94,784.58 0.07
132
WASHIN
GTON
华盛顿
Prime集团
WPG US
纽约证
券交易
美国 3,596.00 94,435.83 0.07
广发美国房地产指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 49页共 58页
PRIME
GROUP
INC
股份有限
公司
所
133
HERSHA
HOSPITA
LITY
TRUST
Hersha酒
店信托
HT US
纽约证
券交易
所
美国 731.00 83,120.21 0.06
134
URSTAD
T
BIDDLE -
CLASS A
Urstadt
Biddle房
地产公司
UBA US
纽约证
券交易
所
美国 573.00 82,723.27 0.06
135
FRONT
YARD
RESIDEN
TIAL
CORP
Front Yard
住宅公司
RESI US
纽约证
券交易
所
美国 984.00 82,664.69 0.06
136
GLADST
ONE
COMME
RCIAL
CORP
Gladstone
商业公司
GOOD US
纳斯达
克证券
交易所
美国 549.00 80,088.74 0.06
137
PREFER
RED
APARTM
ENT
COMMU
N-A
Preferred
Apartment
Communiti
es公司
APTS US
纽约证
券交易
所
美国 759.00 78,007.56 0.06
138
RETAIL
VALUE
INC
- RVI US
纽约证
券交易
所
美国 314.00 75,121.22 0.06
139
NEW
SENIOR
INVEST
MENT
GROUP
New Senior
投资集团
股份有限
公司
SNR US
纽约证
券交易
所
美国 1,588.00 73,362.40 0.05
140
COREPO
INT
LODGIN
G INC
- CPLG US
纽约证
券交易
所
美国 797.00 67,886.49 0.05
141
PENN
REAL
ESTATE
INVEST
TST
宾夕法尼
亚房地产
投资信托
PEI US
纽约证
券交易
所
美国 1,365.00 60,995.78 0.05
142 WHITES Whitestone WSR US
纽约证 美国 671.00 58,538.00 0.04
广发美国房地产指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 50页共 58页
TONE
REIT
REIT公司 券交易
所
143
ONE
LIBERTY
PROPER
TIES INC
One
Liberty房
地产有限
公司
OLP US
纽约证
券交易
所
美国 275.00 54,750.11 0.04
144
UMH
PROPER
TIES INC
UMH房地
产股份有
限公司
UMH US
纽约证
券交易
所
美国 631.00 53,833.78 0.04
145
SPIRIT
MTA
REIT
- SMTA US
纽约证
券交易
所
美国 866.00 49,652.11 0.04
146
BRAEM
AR
HOTELS
&
RESORT
S INC
Braemar酒
店与度假
村股份有
限公司
BHR US
纽约证
券交易
所
美国 560.00 38,113.34 0.03
147
ASHFOR
D
HOSPITA
LITY
TRUST
Ashford 酒
店信托公
司
AHT US
纽约证
券交易
所
美国 1,792.00 36,588.80 0.03
148
CEDAR
REALTY
TRUST
INC
Cedar房地
产信托股
份有限公
司
CDR US
纽约证
券交易
所
美国 1,777.00 32,373.31 0.02
149
NEW
YORK
REIT
LIQUIDA
TING LL
纽约房地
产投资信
托股份有
限公司
NYRT US
OTC 美国 351.00 32,262.07 0.02
150
CBL &
ASSOCIA
TES
PROPER
TIES
CBL &
Associates
房地产公
司
CBL US
纽约证
券交易
所
美国 3,312.00 23,679.77 0.02
151
WINTHR
OP
REALTY
TRUST
温斯洛普
房地产投
资信托
FUR US
OTC 美国 1,122.00 2,159.76 0.00
注:此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
广发美国房地产指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 51页共 58页
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位:人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比例
(%)
1
SIMON PROPERTY
GROUP INC
SPG US 1,101,912.37 1.08
2 PROLOGIS INC PLD US 1,027,940.45 1.01
3 EQUINIX INC EQIX US 811,980.30 0.80
4 PUBLIC STORAGE PSA US 767,948.55 0.75
5 WELLTOWER INC WELL US 632,614.44 0.62
6
AVALONBAY
COMMUNITIES INC
AVB US 590,150.38 0.58
7 EQUITY RESIDENTIAL EQR US 589,728.78 0.58
8
DIGITAL REALTY
TRUST INC
DLR US 519,919.84 0.51
9 VENTAS INC VTR US 505,889.54 0.50
10
BOSTON PROPERTIES
INC
BXP US 430,339.63 0.42
11 REALTY INCOME CORP O US 421,608.34 0.41
12
ESSEX PROPERTY
TRUST INC
ESS US 401,882.66 0.39
13
COUSINS PROPERTIES
INC
CUZ US 327,309.82 0.32
14 HCP INC HCP US 313,848.43 0.31
15
ALEXANDRIA REAL
ESTATE EQUIT
ARE US 303,249.58 0.30
16
HOST HOTELS &
RESORTS INC
HST US 280,613.94 0.28
17
EXTRA SPACE
STORAGE INC
EXR US 276,845.41 0.27
18
MID-AMERICA
APARTMENT COMM
MAA US 272,914.87 0.27
19 UDR INC UDR US 253,087.61 0.25
20
VORNADO REALTY
TRUST
VNO US 235,613.00 0.23
注:本项及下项 7.5.2、7.5.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换
股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权
等减少的股票,此外, “买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按
广发美国房地产指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 52页共 58页
买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位:人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码
本期累计卖出
金额
占期初基金
资产净值比例
(%)
1 SIMON PROPERTY GROUP INC SPG US 671,990.53 0.66
2 PROLOGIS INC PLD US 494,094.96 0.49
3 PUBLIC STORAGE PSA US 384,846.08 0.38
4 EQUINIX INC EQIX US 365,912.90 0.36
5 WELLTOWER INC WELL US 325,008.33 0.32
6 EQUITY RESIDENTIAL EQR US 309,392.10 0.30
7 AVALONBAY COMMUNITIES INC AVB US 302,531.88 0.30
8 DIGITAL REALTY TRUST INC DLR US 269,289.03 0.26
9 VENTAS INC VTR US 261,460.61 0.26
10 BOSTON PROPERTIES INC BXP US 226,724.64 0.22
11 REALTY INCOME CORP O US 226,518.49 0.22
12 ESSEX PROPERTY TRUST INC ESS US 202,850.19 0.20
13 TIER REIT INC TIER US 176,248.85 0.17
14 HCP INC HCP US 167,936.96 0.16
15 HOST HOTELS & RESORTS INC HST US 159,232.97 0.16
16 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT ARE US 150,094.58 0.15
17 EXTRA SPACE STORAGE INC EXR US 140,630.89 0.14
18 UDR INC UDR US 134,733.61 0.13
19 MID-AMERICA APARTMENT COMM MAA US 134,017.84 0.13
20 VORNADO REALTY TRUST VNO US 133,031.56 0.13
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位:人民币元
买入成本(成交)总额 18,971,996.63
卖出收入(成交)总额 10,062,155.79
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
广发美国房地产指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 53页共 58页
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位:人民币元
序号
基金
名称
基金
类型
运作
方式
管理人 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1
VANGUA
RD REAL
ESTATE
ETF
ETF基金 开放式
The Vanguard
Group
4,731,083.29 3.50
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,报告编制日前一年
内未受到公开谴责、处罚。
7.11.2 本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 493,443.64
4 应收利息 2,545.49
5 应收申购款 2,210,696.45
6 其他应收款 -
7 待摊费用 17,051.11
8 其他 -
9 合计 2,723,736.69
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
广发美国房地产指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 54页共 58页
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
13,449 8,346.47 95,411.73 0.08% 112,156,255.13 99.92%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
54,003.85 0.0481%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9
开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2013年 8月 9日)基金份额总额 500,086,542.96
本报告期期初基金份额总额 94,045,213.87
本报告期基金总申购份额 59,170,783.93
减:本报告期基金总赎回份额 40,964,330.94
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 112,251,666.86
广发美国房地产指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 55页共 58页
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2019年 6月 4日发布公告,自 2019年 6月 1日起,聘任窦刚先生担任公司首
席信息官。
2019年 5月,陈四清先生因工作调动,辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动
已按相关规定备案、公告。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
Goldman Sachs
Group Inc.
- 1,640,987.91 5.74% 1,149.34 10.86% -
Citigroup - 26,947,569.24 94.26% 9,436.25 89.14% -
China
International
Capital
Corporation
Limited
- - - - - -
BOCI - - - - - -
广发美国房地产指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 56页共 58页
Securities
Limited
Credit Suisse - - - - - -
GF Holdings
(Hong Kong)
Corporation
Limited
- - - - - -
Morgan Stanley - - - - - -
注:1、为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:
i.财务状况良好,经营状况稳定,信誉良好,符合监管标准;
ii.研究实力较强,分析报告质量高,准确及时,同时报告覆盖范围广泛;
ⅲ.交易执行能力强,交易效率高,能保证较佳成交价格,及时反馈交易结果;
iv.清算和交割能力强,能确保流程顺畅以及结果准确;
v.能与服务匹配的合理的佣金和收费标准;
vi.经营行为规范,有健全的内部控制制度;
vii.具备高效、安全的通讯条件。
2、券商专用交易单元选择程序:
i.本基金管理人组织相关部门人员,根据经纪商选择原则与标准对交易单元候选经纪商的服务质
量和研究实力进行评估,确定选用的交易单元经纪商。
ii.本基金管理人与选用的交易单元经纪商签署交易单元租用协议,并通知基金托管人。
iii.本基金管理人定期对经纪商的服务进行评分,可根据结果调整交易分配比例以及更换经纪商。
3、此处股票交易含股票、存托凭证及信托凭证交易,佣金指基金通过单一券商进行股票、基金
等交易而合计支付该券商的佣金合计。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当
期债
券成
交总
额的
比例
成交金额
占当
期回
购成
交总
额的
比例
成交金额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
成交金额
占当
期基
金成
交总
额的
比例
Goldman Sachs
Group Inc.
- - - - - - - -
Citigroup - - - - - -
3,699,077.
85
100.0
0%
China - - - - - - - -
广发美国房地产指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 57页共 58页
International
Capital
Corporation
Limited
BOCI
Securities
Limited
- - - - - - - -
Credit Suisse - - - - - - - -
GF Holdings
(Hong Kong)
Corporation
Limited
- - - - - - - -
Morgan Stanley - - - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
关于增加晋中银行为旗下部分基金销售机构
的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019-06-05
2
关于增加和耕传承为旗下部分基金销售机构
的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019-05-16
3
关于增加汇林保大为旗下部分基金销售机构
的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019-05-08
4
关于增加华金证券为旗下部分基金销售机构
的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019-04-12
5
关于调整旗下基金首次申购、追加申购及定期
定额投资最低数额限制的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019-04-01
6
关于广发美国房地产指数证券投资基金取消
申购限额业务的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019-01-19
7 广发美国房地产指数证券投资基金分红公告
中国证监会指定报刊及
网站
2019-01-15
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1.中国证监会批准广发美国房地产指数证券投资基金募集的文件;
2.《广发美国房地产指数证券投资基金基金合同》;
3.《广发美国房地产指数证券投资基金托管协议》;
4.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
5.《广发美国房地产指数证券投资基金招募说明书》及其更新版;
6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照;
7.基金托管人业务资格批件、营业执照。
广发美国房地产指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 58页共 58页
11.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
11.3 查阅方式
1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件;
2.网站查阅:基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇一九年八月二十八日