国寿安保中债 1-3年国开行债券
指数型证券投资基金
2019年半年度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：国寿安保基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：2019年 8月 28日
国寿安保中债 1-3年国开债指数 2019年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 27日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2019年 3月 6日（基金合同生效日）起至 06月 30日止。
国寿安保中债 1-3年国开债指数 2019年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................ 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................ 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................ 7
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ............................................................................................................................ 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...................................................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................. 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .................................................. 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................. 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................ 13
§5 托管人报告 ............................................................................................................................ 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ....................................................................................... 15
6.1 资产负债表.................................................................................................................... 15
6.2 利润表 ........................................................................................................................... 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................... 17
6.4 报表附注 ....................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ........................................................................................................................ 40
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................. 40
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................... 40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................ 40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................... 40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................... 40
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................ 41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 ................. 41
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............. 41
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................ 41
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................... 41
7.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................... 41
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................. 43
国寿安保中债 1-3年国开债指数 2019年半年度报告
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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................ 43
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................. 43
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 43
§9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................. 45
§10 重大事件揭示 ...................................................................................................................... 46
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................ 46
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................. 46
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 46
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................... 46
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................................................... 46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................... 46
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................. 47
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 49
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ................................. 49
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................. 49
§12 备查文件目录 ...................................................................................................................... 50
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................. 50
12.2 存放地点 ..................................................................................................................... 50
12.3 查阅方式 ..................................................................................................................... 50
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 国寿安保中债 1-3年国开行债券指数型证券投资基金
基金简称 国寿安保中债 1-3年国开债指数
基金主代码 007010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 3月 6日
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 12,554,048,629.51份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称：
国寿安保中债 1-3年国开
债指数 A
国寿安保中债 1-3年国开
债指数 C
下属分级基金的交易代码： 007010 007011
报告期末下属分级基金的份额总额 12,553,768,372.09份 280,257.42份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回
报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数
中具有代表性和流动性的成分券和备选成分券，或选择非成分券作为替代，构
造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，将
年化跟踪误差控制在 2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基
金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免
跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为“中债-1-3年国开行债券指数收益率× 95%+银行活
期存款利率（税后）× 5%”
风险收益特征
本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基
金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国寿安保基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张彬 吴玉婷
联系电话 010-50850744 021-52629999-212052
电子邮箱 public@gsfunds.com.cn xywyt@cib.com.cn
客户服务电话
4009-258-258 95561
传真 010-50850776 021-62159217
注册地址
上海市虹口区丰镇路 806号
3幢 306号
福州市湖东路 154号
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办公地址
北京市西城区金融大街 28号
院盈泰商务中心 2号楼 11层
上海市银城路 167号兴业大厦 4
楼
邮政编码 100033 200041
法定代表人 王军辉 高建平
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gsfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 国寿安保基金管理有限公司
北京市西城区金融大街 28号院盈泰
商务中心 2号楼 11层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 国寿安保中债1-3年国开债指数A 国寿安保中债 1-3年国开债指
数 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 3月 6日 - 2019
年 6月 30日)
报告期(2019年 3月 6日 -
2019年 6月 30日)
本期已实现收益 95,727,061.58 372,743.64
本期利润 97,355,075.68 42,622.85
加权平均基金份额本期利润 0.0084 0.0009
本期加权平均净值利润率 0.84% 0.09%
本期基金份额净值增长率 0.80% 1.11%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 )
期末可供分配利润 100,419,768.52 3,102.85
期末可供分配基金份额利润 0.0080 0.0111
期末基金资产净值 12,654,188,140.61 283,360.27
期末基金份额净值 1.0080 1.0111
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 0.80% 1.11%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国寿安保中债 1-3年国开债指数 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.44% 0.02% 0.41% 0.02% 0.03% 0.00%
过去三个月 0.55% 0.04% 0.62% 0.03% -0.07% 0.01%
自基金合同
生效起至今
0.80% 0.03% 0.86% 0.03% -0.06% 0.00%
国寿安保中债 1-3年国开债指数 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.44% 0.02% 0.41% 0.02% 0.03% 0.00%
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过去三个月 0.87% 0.05% 0.62% 0.03% 0.25% 0.02%
自基金合同
生效起至今
1.11% 0.04% 0.86% 0.03% 0.25% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：本基金基金合同生效日为 2019年 3月 6日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生
效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本
基金建仓期目前尚未结束。图示日期为 2019年 3月 6日至 2019年 6月 30日。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308号文核准，于 2013
年 10月 29日设立，公司注册资本 12.88亿元人民币，公司股东为中国人寿资产管理
有限公司，其持有股份 85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（澳大利亚安保资
本投资有限公司），其持有股份 14.97%。
截至 2019年 6月 30日，公司共管理 48只证券投资基金及部分私募资产管理计划，
公司管理资产总规模为 2070.27亿元，其中证券投资基金管理规模为 1538.97亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陶尹斌
基金经
理
2019年 3月 6日 - 6年
硕士研究生。曾任中国人
寿资产管理有限公司研究
员，兴全基金管理有限公
司研究员、投资经理助理、
投资经理，现任国寿安保
基金管理有限公司国寿安
保泰和纯债债券型证券投
资基金、国寿安保中债
1-3 年国开行债券指数型
证券投资基金、国寿安保
泰荣纯债债券型证券投资
基金及国寿安保泰恒纯债
债券型证券投资基金基金
经理。
注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办
法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金
合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金份额
持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的
前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存
在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规
制定了《国寿安保基金管理有限公司公平交易制度》以及其配套实施细则。公司以科
学、制衡的投资决策体系，通过完善集中交易制度、优化工作流程、加强技术手段，
保证公平交易原则的实现。同时，公司通过监察稽核、盘中监控、事后分析和信息披
露来加强对于公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不
存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年，经济基本面呈现出小幅冲高回落的特点。去年下半年以来持续加
码的宽信用对冲政策在今年一季度效果初显，叠加季节性效应，使得经济数据在一季
度，尤其是三月份出现了一定程度的回升。随后政策转向边际收紧，并伴随季节性效
应的褪去，同时叠加中美贸易冲突再次升级对出口制造业链条的冲击，基本面重回下
行通道，经济下行压力再度加大。
货币政策也跟随基本面的变动不断调整。年初降准兑现之后，货币政策逐渐回归
中性，伴随经济数据逐步向好，一季末央行不断向市场释放货币政策不再单边宽松的
预期，并在四月市场降准预期落空之后，货币政策转向了实质性的边际收紧。二季度
以来，伴随经济冲高回落、中美贸易冲突、包商托管事件冲击后，货币政策逐渐向中
性回归甚至出现一定的结构性宽松。
海外方面，伴随着经济增长下滑的担忧加剧，全球主要经济体货币政策取向出现
一定方向性变化，市场关注和讨论的核心从美联储何时停止加息，逐渐加速演变为美
联储何时开始降息以及降息幅度。尽管当前全球经济下滑的程度仍处于可控范围，但
基于预防性需求的货币政策放松已成为绝大多数国家央行的选择，全球经济重回宽松
周期是大概率事件。
债券市场方面，整体的走势受上述基本面、货币政策和海外市场波动影响，而上
半年频发的事件冲击也对市场产生了阶段性的影响。年初以来货币政策回归中性之
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后，债市也随之进入震荡行情，股债跷跷板的特征较为明显，市场波动主要来自权益
市场和风险偏好变动。在基本面上修、货币政策边际收紧的轮番冲击下，债市在四月
迎来了一轮较为显著的调整，随后经济预期再次回落、中美贸易冲突升级、包商事件
冲击的持续影响下，收益率冲高回落，重新进入震荡下行的通道。整体来看，上半年
债券市场整体呈现出高位震荡，信用债表现好于利率债的特点，这也基本符合牛市下
半场的特征。
本基金上半年严格执行抽样复制的策略，确保对指数的复制和久期的跟踪，并持
续优化已有的底仓策略并拓展新的增强策略，进一步增厚投资收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末国寿安保中债 1-3 年国开债指数 A 基金份额净值为 1.0080 元，
本报告期基金份额净值增长率为 0.80%；截至本报告期末国寿安保中债 1-3年国开债
指数 C基金份额净值为 1.0111元，本报告期基金份额净值增长率为 1.11%；同期业绩
比较基准收益率为 0.86%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从目前的高频和微观数据来看，经济继续回落的概率较大，但从近期专项债可作
为资本金的政策取向来看，政策托底的意愿较为强烈，经济更有可能持续温和回落，
而不是断崖式下滑。上半年通胀数据虽然有所抬升，但幅度基本持平或低于市场预期，
短期内通胀尚难成为市场的主要矛盾。整体来看，目前国内基本面对债券市场相对较
为有利。从海外来看，全球经济整体回落使得各国降息预期逐渐增强，市场目前普遍
预期美联储年内有 2-3次降息。虽然国内货币政策由于需要兼顾多重目标，具有一定
独立性，但全球普遍的宽松货币政策取向至少不会成为央行操作的掣肘。我们认为，
在经济回落的大背景下，货币政策大幅收紧的可能性较低，从而对债券市场走势产生
的压力较小。今年以来中美贸易摩擦一度左右风险偏好和市场走势，我们认为经过多
轮谈判和角力，市场已经基本消化和认识到贸易冲突大概率将会是“持久战”，对市
场的影响更多会是中长期的，短期的冲击或将有限。
综上来看，下半年，尤其三季度债券市场存在一定机会，但需要注意到目前债券
资产的估值并不低。截至 6月末，10年国债和国开活跃券收益率距离本轮牛市以来的
各自低点仅有 10BP 左右，收益率下行空间有限也使得市场走势较为纠结。在基本面
不出现断崖式下滑、货币政策不出现超预期宽松的背景下，收益率有望震荡下行，但
大幅突破前底的概率不高，所以在策略方向上保持谨慎乐观，在行情把握上需要高度
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注意安全边际，操作上增强灵活性。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业
务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定，日
常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。
本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由主管运营工作的公司领
导担任，委员由运营管理部负责人、合规管理部负责人、监察稽核部负责人、研究部
负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取
定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政策
和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估
值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议，
向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。
上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协
议，由其按约定分别提供在银行间同业市场和在交易所市场交易的固定收益品种的估
值数据，以及流通受限股票的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在
损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基
金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开
支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人
利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财
务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：国寿安保中债 1-3年国开行债券指数型证券投资基金
报告截止日： 2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 2,140,231.44
结算备付金
350,063.17
存出保证金
69,297.89
交易性金融资产 6.4.7.2 12,296,754,866.10
其中：股票投资
-
基金投资
-
债券投资
12,296,754,866.10
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 259,289,228.93
应收证券清算款
-
应收利息 6.4.7.5 200,164,867.58
应收股利
-
应收申购款
5,000.00
递延所得税资产
-
其他资产 6.4.7.6 -
资产总计
12,758,773,555.11
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
99,999,830.00
应付证券清算款
104,170.02
应付赎回款
1,128.15
应付管理人报酬
2,510,290.14
应付托管费
502,058.02
应付销售服务费
23.52
应付交易费用 6.4.7.7 152,227.80
应交税费
-
国寿安保中债 1-3年国开债指数 2019年半年度报告
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应付利息
11,841.23
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 6.4.7.8 1,020,485.35
负债合计
104,302,054.23
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 12,554,048,629.51
未分配利润 6.4.7.10 100,422,871.37
所有者权益合计
12,654,471,500.88
负债和所有者权益总计
12,758,773,555.11
注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日国寿安保中债 1-3 年国开债指数 A 基金份额净值 1.0080
元，基金份额总额 12,553,768,372.09份；国寿安保中债 1-3年国开债指数 C基金份额净值 1.0111
元，基金份额总额 280,257.42 份。国寿安保中债 1-3 年国开债指数份额总额合计为
12,554,048,629.51份。
6.2 利润表
会计主体：国寿安保中债 1-3年国开行债券指数型证券投资基金
本报告期：2019年 3月 6日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2019年 3月 6日(基金合同生效日)至 2019年 6
月 30日
一、收入
110,376,215.61
1.利息收入
131,020,688.78
其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,965,066.82
债券利息收入
124,036,393.45
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
4,019,228.51
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-21,942,366.98
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 -21,942,366.98
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 -
贵金属投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
1,297,893.31
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
-
国寿安保中债 1-3年国开债指数 2019年半年度报告
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5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
0.50
减：二、费用
12,978,517.08
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 9,310,833.40
2．托管费 6.4.10.2.2 1,862,166.67
3．销售服务费 6.4.10.2.3 14,166.45
4．交易费用 6.4.7.19 210,078.94
5．利息支出
548,666.92
其中：卖出回购金融资产支出
548,666.92
6．税金及附加
-
7．其他费用 6.4.7.20 1,032,604.70
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
97,397,698.53
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
97,397,698.53
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国寿安保中债 1-3年国开行债券指数型证券投资基金
本报告期：2019年 3月 6日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 3月 6日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
11,531,364,342.28 - 11,531,364,342.28
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 97,397,698.53 97,397,698.53
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”
号填列）
1,022,684,287.23 3,025,172.84 1,025,709,460.07
其中：1.基金申购款 3,743,217,875.39 6,813,546.91 3,750,031,422.30
2.基金赎回款 -2,720,533,588.16 -3,788,374.07 -2,724,321,962.23
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益 12,554,048,629.51 100,422,871.37 12,654,471,500.88
国寿安保中债 1-3年国开债指数 2019年半年度报告
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（基金净值）
注：报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______左季庆______
______王文英______
____韩占锋____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国寿安保中债 1-3 年国开行债券指数型证券投资基金（简称“本基金”），系经
中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《关于准予国寿安保中债 1-3 年国
开行债券指数型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2019】165号）核准，由国寿
安保基金管理有限公司（简称“国寿安保”）于 2019年 2月 25日至 2019年 3月 4
日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具
安永华明（2019）验字第 61090605_A04 号号验资报告后，向中国证监会报送基金备
案材料。基金合同于 2019 年 3 月 6 日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限
不定。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以
投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回
购以及银行存款。本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。如法律法规或监
管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投
资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，
其中标的指数的成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%，现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算
备付金、存储保证金、应收申购款等。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修
订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）
编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协
会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券
监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管
国寿安保中债 1-3年国开债指数 2019年半年度报告
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理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3号《半年度报告的内容与格
式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、《证
券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会
及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019 年 6
月 30日的财务状况以及 2019年 3月 6日至 2019年 6月 30日止期间的经营成果和净
值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。本期财务报
表的实际编制期间系 2019年 3月 6日至 2019年 6月 30日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明
外，均以人民币元为单位表示。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或
资产）或权益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投
资；
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
国寿安保中债 1-3年国开债指数 2019年半年度报告
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6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的债券等，以及不作为
有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费
用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息，应当
确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为
投资收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利
已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确
认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认
该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融
资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分
别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资
产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认
有关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款
扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发
行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(2)回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率
与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
国寿安保中债 1-3年国开债指数 2019年半年度报告
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6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到
或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出
售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场
的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市
场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负
债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而
言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在
计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，
除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，
相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和
负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的债券投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市
场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价
值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值
日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值；
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基
础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，
如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此
外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数
据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先
使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行
的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管
理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
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6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在
是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债
时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融
资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收
基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损
失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损
益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期
末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取
定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实
际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减
项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除
应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计
提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资
产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日
计提；
(4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利
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率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5) 债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息
的差额入账；
(6) 公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值
变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(7) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可
以可靠计量的时候确认。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的
费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线
法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)在符合有关基金分红条件的前提下，由基金管理人根据产品特点自行约定收
益分配次数、比例等，若基金合同生效不满 3个月可不进行收益分配；
(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益
分配方式是现金分红；
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4)每一基金份额享有同等分配权；
(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 分部报告
无。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
无。
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6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试
点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营
业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券
投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入
免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增
试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务
及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税
政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、
同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税
行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的
通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的
增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%
的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销
售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营
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业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的
增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣
等增值税政策的通知》的规定，自 2018 年 1月 1 日起，资管产品管理人运营资管产
品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：（一）
提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；（二）
转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，
可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、
债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金
份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
6.4.6.2 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通
知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放
式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差
价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.3个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储
蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储
蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款 2,140,231.44
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
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存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 2,140,231.44
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 80,031,194.80 80,362,366.10 331,171.30
银行间市场 12,215,425,777.99 12,216,392,500.00 966,722.01
合计 12,295,456,972.79 12,296,754,866.10 1,297,893.31
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 12,295,456,972.79 12,296,754,866.10 1,297,893.31
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 259,289,228.93 -
合计 259,289,228.93 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
国寿安保中债 1-3年国开债指数 2019年半年度报告
第 27 页 共 50 页
2019年 6月 30日
应收活期存款利息 2,574.81
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 157.50
应收债券利息 200,075,216.70
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 86,887.37
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 31.20
合计 200,164,867.58
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 152,227.80
合计 152,227.80
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 89,402.04
应付指数使用费 931,083.31
合计 1,020,485.35
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
国寿安保中债 1-3年国开债指数 A
项目
本期
2019年 3月 6日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 11,400,697,606.27 11,400,697,606.27
国寿安保中债 1-3年国开债指数 2019年半年度报告
第 28 页 共 50 页
本期申购 3,743,185,505.89 3,743,185,505.89
本期赎回(以"-"号填列) -2,590,114,740.07 -2,590,114,740.07
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 12,553,768,372.09 12,553,768,372.09
金额单位：人民币元
国寿安保中债 1-3年国开债指数 C
项目
本期
2019年 3月 6日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 130,666,736.01 130,666,736.01
本期申购 32,369.50 32,369.50
本期赎回(以"-"号填列) -130,418,848.09 -130,418,848.09
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 280,257.42 280,257.42
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
国寿安保中债 1-3年国开债指数 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 95,727,061.58 1,628,014.10 97,355,075.68
本期基金份额交易
产生的变动数
7,148,865.09 -4,084,172.25 3,064,692.84
其中：基金申购款 16,294,433.83 -9,481,043.42 6,813,390.41
基金赎回款 -9,145,568.74 5,396,871.17 -3,748,697.57
本期已分配利润 - - -
本期末 102,875,926.67 -2,456,158.15 100,419,768.52
单位：人民币元
国寿安保中债 1-3年国开债指数 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 372,743.64 -330,120.79 42,622.85
本期基金份额交易
产生的变动数
-369,584.74 330,064.74 -39,520.00
其中：基金申购款 241.02 -84.52 156.50
国寿安保中债 1-3年国开债指数 2019年半年度报告
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基金赎回款 -369,825.76 330,149.26 -39,676.50
本期已分配利润 - - -
本期末 3,158.90 -56.05 3,102.85
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 3月 6日(基金合同生效日)至 2019年 6
月 30日
活期存款利息收入 1,858,511.73
定期存款利息收入 1,031,672.78
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 74,623.76
其他 258.55
合计 2,965,066.82
6.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期未投资股票。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年3月6日(基金合同生效日)至2019年6
月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
-21,942,366.98
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -21,942,366.98
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年3月6日(基金合同生效日)至2019年6
月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
14,818,026,514.54
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
14,631,505,665.96
减：应收利息总额 208,463,215.56
国寿安保中债 1-3年国开债指数 2019年半年度报告
第 30 页 共 50 页
买卖债券差价收入 -21,942,366.98
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具投资收益。
6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期未投资股票。
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年 3月 6日(基金合同生效日)至 2019
年 6月 30日
1.交易性金融资产 1,297,893.31
——股票投资 -
——债券投资 1,297,893.31
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 1,297,893.31
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
国寿安保中债 1-3年国开债指数 2019年半年度报告
第 31 页 共 50 页
项目
本期
2019年 3月 6日(基金合同生效日)至 2019年 6
月 30日
基金赎回费收入 0.50
合计 0.50
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 3月 6日(基金合同生效日)至 2019年 6
月 30日
交易所市场交易费用 23,741.44
银行间市场交易费用 186,337.50
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 210,078.94
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 3月 6日(基金合同生效日)至 2019年
6月 30日
审计费用 54,419.04
信息披露费 34,983.00
其他 400.00
指数使用费 931,083.31
银行费用 11,719.35
合计 1,032,604.70
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
2019年 8月 6日，本基金管理人发布《国寿安保中债 1-3年国开行债券指数型证
国寿安保中债 1-3年国开债指数 2019年半年度报告
第 32 页 共 50 页
券投资基金分红公告》，国寿安保中债 1-3年国开指数 A收益分配基准日为 2019年 7
月 26日，权益登记日、除息日为 2019年 8月 7日，红利发放日为 2019年 8月 8日，
收益分配方案为每 10份基金份额派发现金红利 0.05元。国寿安保中债 1-3年国开指
数 C收益分配基准日为 2019年 7月 26日，权益登记日、除息日为 2019年 8月 7日，
红利发放日为 2019年 8月 8日，收益分配方案为每 10份基金份额派发现金红利 0.05
元。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国寿安保基金管理有限公司（简称“国寿安保基金”） 基金管理人、注册登记机构、直销机构
兴业银行股份有限公司（简称“兴业银行”） 基金托管人
中国人寿保险股份有限公司（简称“中国人寿”） 与基金管理人同受中国人寿集团控制的公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金于本报告期未通过关联方交易单元进债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金于本报告期未发生应支付关联方的佣金。
国寿安保中债 1-3年国开债指数 2019年半年度报告
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6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 3月 6日(基金合同生效日)至 2019年 6
月 30日
当期发生的基金应支付的管理费 9,310,833.40
其中：支付销售机构的客户维护费 141.36
注：基金管理费每月计提，按月支付，本基金的管理费按前一日资产净值 0. 25 %的年费率计提。
计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 3月 6日(基金合同生效日)至 2019年 6
月 30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,862,166.67
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.05%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.05%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.3 销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国寿安保 1-3年国
开债 A
国寿安保 1-3年国
开债 C
合计
国寿安保 - 14,075.67 14,075.67
合计 - 14,075.67 14,075.67
注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%。基金销
售服务费每日计提，按月支付。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服
国寿安保中债 1-3年国开债指数 2019年半年度报告
第 34 页 共 50 页
务。销售服务费按前一日 C类基金份额资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.10%/当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2019年 3月 6日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入
交易金
额
利息支出
兴业银行 - - 375,000,000.00 21,575.34 - -
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
基金管理人于本报告期内未使用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
国寿安保中债 1-3年国开债指数 A
关联方名称
本期末
2019年 6月 30日
持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例
中国人寿 3,000,133,000.00 23.90%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2019年 3月 6日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日
期末余额 当期利息收入
兴业银行 2,140,231.44 1,966,289.51
注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
国寿安保中债 1-3年国开债指数 2019年半年度报告
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6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流动受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌而流通受限的证券。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
170209 17国开 09 2019年 7月 1日 101.40 1,000,000 101,400,000.00
合计
1,000,000 101,400,000.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所债券正回购交易作为抵押的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限
额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管
理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求，建立在董事会领导下的架构清
晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系。风险控制的体系由公司董事会、
风险管理委员会、经理层、督察长、合规管理部、监察稽核部和各业务部门业务人员
岗位自控构成。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
国寿安保中债 1-3年国开债指数 2019年半年度报告
第 36 页 共 50 页
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本
基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收
和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均
对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎
回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人在开放期内可随时
要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来
的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基
金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性
风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用
监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度流动性
受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等
方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资
组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的
匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情
况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基
金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通
暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产
方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价
值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且
计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以
内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即
为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
国寿安保中债 1-3年国开债指数 2019年半年度报告
第 37 页 共 50 页
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而
发生波动的风险。本基金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。本
基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、结算保证金、债券投资及买入返售金
融资产等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,140,231.44 - - - 2,140,231.44
结算备付金 350,063.17 - - - 350,063.17
存出保证金 69,297.89 - - - 69,297.89
交易性金融资产 3,157,978,000.00 9,138,776,866.10 - - 12,296,754,866.10
买入返售金融资产 259,289,228.93 - - - 259,289,228.93
应收利息 - - - 200,164,867.58 200,164,867.58
应收申购款 - - - 5,000.00 5,000.00
资产总计 3,419,826,821.43 9,138,776,866.10 - 200,169,867.58 12,758,773,555.11
负债
卖出回购金融资产
款
99,999,830.00 - - - 99,999,830.00
应付证券清算款 - - - 104,170.02 104,170.02
应付赎回款 - - - 1,128.15 1,128.15
应付管理人报酬 - - - 2,510,290.14 2,510,290.14
应付托管费 - - - 502,058.02 502,058.02
应付销售服务费 - - - 23.52 23.52
应付交易费用 - - - 152,227.80 152,227.80
应付利息 - - - 11,841.23 11,841.23
其他负债 - - - 1,020,485.35 1,020,485.35
负债总计 99,999,830.00 - - 4,302,224.23 104,302,054.23
利率敏感度缺口 3,319,826,991.43 9,138,776,866.10 - 195,867,643.35 12,654,471,500.88
国寿安保中债 1-3年国开债指数 2019年半年度报告
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6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其他变量不变；
此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2019年 6月 30日 ）
+25个基准点 -48,771,767.87
-25个基准点 48,771,767.87
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允
价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动
的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的债券或银行间同业市场交易的债券，所
面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合
的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，
其中标的指数成分券和备选成分券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；现金
或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 - -
交易性金融资产－基金投资 - -
交易性金融资产－债券投资 12,296,754,866.10 97.17
交易性金融资产－贵金属投
资
- -
衍生金融资产－权证投资 - -
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其他 - -
合计 12,296,754,866.10 97.17
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
无。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1 公允价值
银行存款、买入返售金融资产等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
(1)各层次金融工具公允价值
本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于属于第二层次的余
额为人民币 12,296,754,866.10元，本报告期末无属于第一、第三层次的余额。
(2)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本报告期以公允价值计量的金融工具持有的以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产，在第一层次和第二层次之间均无重大转移。
本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具均未发生转入或转出第三层
次公允价值的情况。
6.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.14.4财务报表的批准
本财务报表已于 2019年 8月 27日经本基金的基金管理人批准。
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 12,296,754,866.10 96.38
其中：债券 12,296,754,866.10 96.38
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 259,289,228.93 2.03
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 2,490,294.61 0.02
8 其他各项资产 200,239,165.47 1.57
9 合计 12,758,773,555.11 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期未投资股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期未投资股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
无。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 12,296,754,866.10 97.17
其中：政策性金融债 12,296,754,866.10 97.17
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4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 12,296,754,866.10 97.17
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 170209 17国开 09 15,800,000 1,602,120,000.00 12.66
2 190202 19国开 02 15,750,000 1,569,802,500.00 12.41
3 180208 18国开 08 12,700,000 1,292,352,000.00 10.21
4 180212 18国开 12 11,700,000 1,183,104,000.00 9.35
5 190201 19国开 01 11,300,000 1,129,548,000.00 8.93
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内基金投资的前十名证券的发生主体没有被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内收到公开谴责、处罚。
7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
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序号 名称 金额
1 存出保证金 69,297.89
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 200,164,867.58
5 应收申购款 5,000.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 200,239,165.47
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§8 基金份额持有人信息
8.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
国 寿
安 保
中 债
1-3
年 国
开 债
指 数
A
146 85,984,714.88 12,553,691,027.82 100.00% 77,344.27 0.00%
国 寿
安 保
中 债
1-3
年 国
开 债
指 数
C
178 1,574.48 - - 280,257.42 100.00%
合计 324 38,747,063.67 12,553,691,027.82 100.00% 367,601.69 0.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
国寿安保中债 1-3
年国开债指数 A
4,275.00 0.0000%
国寿安保中债 1-3
年国开债指数 C
9,381.87 3.3476%
合计 13,656.87 0.0001%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
国寿安保中债 1-3年
国开债指数 A
0
国寿安保中债 1-3年 0~10
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国开债指数 C
合计 0~10
本基金基金经理持有本开
放式基金
国寿安保中债 1-3年
国开债指数 A
0
国寿安保中债 1-3年
国开债指数 C
0~10
合计 0~10
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
国寿安保中债
1-3年国开债指
数 A
国寿安保中债
1-3年国开债指
数 C
基金合同生效日（2019 年 3 月 6 日）基金份
额总额
11,400,697,606.27 130,666,736.01
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
3,743,185,505.89 32,369.50
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎
回份额
2,590,114,740.07 130,418,848.09
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额（份额减少以"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 12,553,768,372.09 280,257.42
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。
基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：
自 2019年 1月 22日起，叶文煌先生担任基金托管人资产托管部总经理，全面主
持资产托管部相关工作，吴若曼女士不再担任基金托管人资产托管部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基
金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处
罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
广发证券 2 - - - - -
注：根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监
基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、
研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易单元。
国寿安保中债 1-3年国开债指数 2019年半年度报告
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1、基金专用交易单元的选择标准如下：
(1) 综合实力较强、市场信誉良好；
(2) 财务状况良好，经营状况稳健；
(3) 经营行为规范，具备健全的内部控制制度；
(4) 研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特定要求提供定
制研究报告；能够积极同我公司进行业务交流，定期来我公司进行观点交流和路演；
(5) 具有丰富的投行资源和大宗交易信息，愿意积极为我公司提供相关投资机会，能够对公司业
务发展形成支持；
(6) 具有费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提供全
面的交易信息服务；
(7) 从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。
2、基金专用交易单元的选择程序如下：
(1) 公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构；
(2) 公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
广发证券 1,425,962,157.73 100.00% 9,218,000,000.00 100.00% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
国寿安保中债 1-3 年国开行
债券指数型证券投资基金基
金份额发售公告
上证报及公司网站 2019年 2月 20日
2
国寿安保中债 1-3 年国开行
债券指数型证券投资基金基
金合同内容摘要
上证报及公司网站 2019年 2月 20日
3
国寿安保中债 1-3 年国开行
债券指数型证券投资基金招
募说明书
上证报及公司网站 2019年 2月 20日
4 国寿安保中债 1-3 年国开行 上证报及公司网站 2019年 3月 7日
国寿安保中债 1-3年国开债指数 2019年半年度报告
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债券指数型证券投资基金基
金合同生效公告
5
关于旗下基金新增东海证券
为销售机构并参加费率优惠
的公告
上证报及公司网站 2019年 3月 25日
6
国寿安保中债 1-3 年国开债
指数基金开放申购、赎回、转
换及定投业务公告
上证报及公司网站 2019年 4月 4日
7
国寿安保部分基金新增平安
银行为销售机构的公告
上证报及公司网站 2019年 4月 4日
8
国寿安保基金管理有限公司
关于旗下部分基金新增中国
人寿保险股份有限公司为销
售机构的公告
上证报及公司网站 2019年 4月 11日
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期
初
份
额
申购
份额
赎
回
份
额
持有份额
份额占
比
机构 1 20190306~20190626 - 2,500,111,500.00 - 2,500,111,500.00 19.91%
2 20190306~20190630 - 3,000,133,000.00 - 3,000,133,000.00 23.90%
个人
- - - - - - -
产品特有风险
本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回的风
险并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正
常运作。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中
小投资者的合法权益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
12.1.1 中国证监会批准国寿安保中债 1-3年国开行债券指数型证券投资基金募集
的文件
12.1.2 国寿安保中债 1-3年国开行债券指数型证券投资基金基金合同
12.1.3 《国寿安保中债 1-3年国开行债券指数型证券投资基金托管协议》
12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
12.1.5 报告期内国寿安保中债 1-3年国开行债券指数型证券投资基金在指定媒体
上披露的各项公告
12.1.6 中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28号院盈泰商务中心 2
号楼 11层
12.3 查阅方式
12.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
12.3.2登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
12.3.3拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
国寿安保基金管理有限公司
2019年 8月 28日
