对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
国富天颐混合A(005652)

国富天颐混合:富兰克林国海天颐混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要查看PDF公告




富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 2019年 6月 30日 基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2019年 8月 28日 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 2 页 共 37 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 26日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。


富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 3 页 共 37 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况


基金简称 国富天颐混合 基金主代码 005652 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 3月 27日 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 11,652,249.58份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 国富天颐混合 A 国富天颐混合 C 下属分级基金的交易代码: 005652 005653 报告期末下属分级基金的份额总额 6,186,156.20份 5,466,093.38份


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增 值,为投资者提供稳健的理财工具。 投资策略 (一)大类资产配置策略 本基金贯彻“自上而下”的资产配置策略,通过对宏观经济、国家/地区政策、 证券市场流动性、大类资产相对收益特征等因素的综合分析,在遵守大类资产 投资比例限制的前提下进行积极的资产配置,对基金组合中股票、债券、短期 金融工具的配置比例进行调整和优化,平衡投资组合的风险与收益。 (二)股票投资策略 本基金从宏观经济环境、国家政策导向、产业转型与变革等多个角度,积极挖 掘新经济环境下的投资机遇,精选具有核心竞争优势和持续成长能力的优质上 市公司。主要从行业地位、核心竞争力、盈利能力、公司治理水平、估值水平 等五方面对上市公司进行评估。 (三)债券投资策略 本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金流动性等影响市场利率的 主要因素进行深入研究,结合新券发行情况,综合分析市场利率和信用利差的 变动趋势,采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略,把握 债券市场投资机会,以获取稳健的投资收益。 (四)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的 股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整 的交易成本。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 x15%+中债国债总指数收益率(全价)x85% 风险收益特征 本基金为混合型基金,基金的预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币 市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中风险收益特征的投资品 种。 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 4 页 共 37 页





2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国海富兰克林基金管理有 限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 储丽莉 郭明 联系电话 021-3855 5555 010-66105798 电子邮箱 service@ftsfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话


400-700-4518、9510-5680 和 021-38789555 95588 传真 021-6888 3050 010-66105799


2.4 信息披露方式





登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.ftsfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 5 页 共 37 页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 国富天颐混合 A 国富天颐混合 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019 年 6月 30日) 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日) 本期已实现收益 229,465.71 130,358.53 本期利润 87,439.58 53,072.24 加权平均基金份额本期利润 0.0093 0.0080 本期基金份额净值增长率 1.35% 1.04% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0472 0.0375 期末基金资产净值 6,527,461.12 5,714,488.31 期末基金份额净值 1.0552 1.0454 注: 1.上述财务指标采用的计算公式,详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则-第 1号《主 要财务指标的计算及披露》。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益. 3.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为 期末余额,不是当期发生数)。 4.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计 入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较








国富天颐混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.83% 0.23% 1.13% 0.15% 0.70% 0.08% 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 6 页 共 37 页


过去三个月 1.03% 0.26% -1.04% 0.21% 2.07% 0.05% 过去六个月 1.35% 0.20% 3.36% 0.22% -2.01% -0.02% 过去一年 4.55% 0.16% 3.18% 0.22% 1.37% -0.06% 自基金合同 生效起至今 5.52% 0.14% 2.98% 0.22% 2.54% -0.08%








国富天颐混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.77% 0.23% 1.13% 0.15% 0.64% 0.08% 过去三个月 0.88% 0.26% -1.04% 0.21% 1.92% 0.05% 过去六个月 1.04% 0.20% 3.36% 0.22% -2.32% -0.02% 过去一年 3.82% 0.16% 3.18% 0.22% 0.64% -0.06% 自基金合同 生效起至今 4.54% 0.14% 2.98% 0.22% 1.56% -0.08%


富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 7 页 共 37 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 8 页 共 37 页


注:本基金的基金合同生效日为 2018年 3月 27日。截止本报告期末已完成建仓但报告期末距建 仓结束不满一年。本基金在 6个月建仓期结束时,各项投资比例符合基金合同约定。 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 9 页 共 37 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004年 11月,由国海证券股份有限公司和富兰克林 邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建,目前公司注册资本 2.2亿元 人民币,国海证券股份有限公司持有 51%的股份, 邓普顿国际股份有限公司持有 49%的股份。 国海证券股份有限公司是国内 A股市场第 16家上市券商,是拥有全业务牌照,营业网点遍布 中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司,在 全球市场上有超过 70年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投 资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系,借助国海证券股份有限公司的综合业务 优势,力争成为国内一流的基金管理公司。 本公司具有丰富的管理基金经验。自 2005年 6月第一只基金成立开始,截至本报告期末,本 公司旗下运作 32只基金产品。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 刘晓 国富深 化价值 混合基 金、国富 新机遇 混合基 金、国富 天颐混 合基金 及国富 焦点驱 动混合 基金的 基金经 理兼研 究员 2018年 10月 16 日 - 12年 刘晓女士,上海财经大学 金融学硕士。历任国海富 兰克林基金管理有限公司 研究助理、研究员、研究 员兼基金经理助理。截至 本报告期末任国海富兰克 林基金管理有限公司国富 深化价值混合基金、国富 新机遇混合基金、国富天 颐混合基金及国富焦点驱 动混合基金的基金经理兼 研究员。 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 10 页 共 37 页


邓钟锋 国富金 融地产 混合基 金、国富 新机遇 混合基 金、国富 新增长 混合基 金、国富 新活力 混合基 金、国富 恒丰定 期债券 基金、国 富新趋 势混合 基金、国 富天颐 混合基 金及国 富恒裕 6 个月定 期开放 债券基 金的基 金经理 2018年 4月 21 日 - 12年 邓钟锋先生,厦门大学金 融学硕士。历任深发展银 行北京分行公司产品研发 及审查、中信银行厦门分 行公司信贷审查、上海新 世纪信用评级公司债券分 析员、农银汇理基金管理 有限公司研究员、国海富 兰克林基金管理有限公司 投资经理、国富恒通纯债 债券基金、国富新价值混 合基金、国富新收益混合 基金的基金经理。截至本 报告期末任国海富兰克林 基金管理有限公司国富金 融地产混合基金、国富新 机遇混合基金、国富新增 长混合基金、国富新活力 混合基金、国富恒丰定期 债券基金、国富新趋势混 合基金、国富天颐混合基 金及国富恒裕 6个月定期 开放债券基金的基金经 理。 注: 1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,其中,首 任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。 2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融 领域的工作年限的总和。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法 规和《富兰克林国海天颐混合型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基 金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 11 页 共 37 页


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》,明确了公平交易的原则和目标,制订了实现公 平交易的具体措施,并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。 报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监 控。 报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年上半年权益市场大幅上涨,期间沪深 300 指数上涨 27.07%,上证综指上涨 19.45%, 以成长型公司为代表的创业板指数上涨 20.87%。上半年市场对于经济增长预期整体较 2018 年末 有所改善,一季度社融、信贷数据大幅增长,杠杆率快速上升,权益市场大幅上涨,但过快的债 务上升节奏引起中央关注,二季度以来稳增长政策开始弱化,基建、地产出现较一定幅度下降, 此前增长幅度较大的强周期板块股票回落,上半年符合政策导向的科技型企业总体较为稳定。此 外,由于贸易谈判影响,权益市场出现大幅波动,尤其是受贸易制裁企业出现一定程度风险暴露, 相关板块大幅波动,但自主科技型股票出现较大幅度上涨。债券市场大幅震荡,但总体因经济基 本面上行动力不足,叠加国内银行风险的暴露,央行迫于内外压力,释放流动性,利率中枢在 2019 年上半年整体变化较小。 2019年上半年本基金的资产配置以债券为主,股票组合主要投资于高分红蓝筹股,债券组合 以中等久期的金融债为基本配置。 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 12 页 共 37 页


4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2019年 6月 30日,本基金 A类份额净值为 1.0552元,本报告期份额净值上涨 1.35%, 同期业绩基准上涨 3.36%,本基金跑输业绩基准 2.01%;本基金 C类份额净值为 1.0454元,本报告 期份额净值上涨 1.04% ,同期业绩基准上涨 3.36%,本基金跑输业绩基准 2.32%。本基金上半年 权益仓位偏低,对基金净值影响相对较大。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 预计 2019年下半年经济增速继续放缓。由于贸易谈判不确定性依然较大,经济增长预期较差, 大宗商品价格总体将呈现下降态势,市场的风险偏好难以提升,博弈机会减少;考虑到中央对房 地产的严厉控制及宏观审慎监管升级,社会融资总量可能继续下滑,经济存在持续回落风险。权 益市场的超额收益机会较少,消费行业受益于国内稳增长、促消费政策,可能存在相对收益。债 券市场机会相对明确,由于内外部经济环境均存在较大压力,社会融资总量及 M2增速数据下行趋 势暂时难以中止,央行公开市场操作预计将持续偏向宽松。 本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求,努力做好基金投资工作,争取未来取得更 好的长期投资收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司在报告期内有效控制基金估值流程,按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员 会(简称“估值委员会”),并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估 值的相关事务,确保基金估值的公允、合理,保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。 报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责,成 员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管,相关人员均具有丰富的证 券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,应向估值委 员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最 高准则。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截至本报告期末,根据基金合同和相关法律的规定,本基金无应分配但尚未分配的利润。 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 13 页 共 37 页


4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金已连续 60个工作日基金资产净值低于五千万元,根据《公开募集证券投资 基金运作管理办法》的有关规定,本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。本报告期 内本基金管理人积极开展持续营销,努力落实解决方案。 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 14 页 共 37 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对富兰克林国海天颐混合型证券投资基金的托管过程中,严格 遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有 人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,富兰克林国海天颐混合型证券投资基金的管理人--国海富兰克林基金管理有限 公司在富兰克林国海天颐混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎 回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方 面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,富兰克林国海天颐混合型证券投资基金未 进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对国海富兰克林基金管理有限公司编制和披露的富兰克林国海天颐混合型证券 投资基金 2019年半年报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 15 页 共 37 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 报告截止日: 2019年 6月 30日 单位:人民币元 资 产 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产:


银行存款 232,106.52 3,710,785.92 结算备付金 10,971.82 21,990.24 存出保证金 3,271.04 11,486.43 交易性金融资产 10,895,563.60 21,270,100.00 其中:股票投资 2,667,603.60 - 基金投资 - - 债券投资 8,227,960.00 21,270,100.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 1,029,897.32 - 应收利息 124,566.06 499,569.27 应收股利 - - 应收申购款 2,400.00 3,000.00 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 12,298,776.36 25,516,931.86 负债和所有者权益 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 2,261.12 175,186.47 应付管理人报酬 10,041.40 22,405.48 应付托管费 2,008.29 4,481.09 应付销售服务费 2,805.82 5,348.46 应付交易费用 957.52 - 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 16 页 共 37 页


应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 38,752.78 369,000.37 负债合计 56,826.93 576,421.87 所有者权益:


实收基金 11,652,249.58 24,012,757.60 未分配利润 589,699.85 927,752.39 所有者权益合计 12,241,949.43 24,940,509.99 负债和所有者权益总计 12,298,776.36 25,516,931.86 注:报告截止日 2019 年 6 月 30 日,国富天颐混合 A 基金份额净值 1.0552 元,基金份额总额 6,186,156.20份;国富天颐混合 C基金份额净值 1.0454元,基金份额总额 5,466,093.38份。国 富天颐混合份额总额合计为 11,652,249.58份。


6.2 利润表 会计主体:富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项 目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 3月 27日(基金 合同生效日)至2018年6 月 30日 一、收入 312,032.39 2,578,801.62 1.利息收入 266,032.38 2,311,420.52 其中:存款利息收入 7,362.87 85,847.00 债券利息收入 258,669.51 720,230.94 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 1,505,342.58 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 264,704.54 261,463.87 其中:股票投资收益 -26,376.54 167,926.33 基金投资收益 - - 债券投资收益 263,417.02 81,207.54 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 27,664.06 12,330.00 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) -219,312.42 -18,138.27 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 17 页 共 37 页


4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 607.89 24,055.50 减:二、费用 171,520.57 1,154,708.75 1.管理人报酬 82,901.09 593,911.27 2.托管费 16,580.22 118,782.25 3.销售服务费 20,421.55 297,308.08 4.交易费用 3,003.88 20,628.90 5.利息支出 132.05 - 其中:卖出回购金融资产支出 132.05 - 6.税金及附加





- 7.77 7.其他费用 48,481.78 124,070.48 三、利润总额 (亏损总额以“-” 号填列) 140,511.82 1,424,092.87 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 140,511.82 1,424,092.87


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 24,012,757.60 927,752.39 24,940,509.99 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 140,511.82 140,511.82 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) -12,360,508.02 -478,564.36 -12,839,072.38 其中:1.基金申购款 198,114.15 6,739.85 204,854.00 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 18 页 共 37 页


2.基金赎回款 -12,558,622.17 -485,304.21 -13,043,926.38 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 11,652,249.58 589,699.85 12,241,949.43 项目 上年度可比期间 2018年 3月 27日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 231,792,970.71 - 231,792,970.71 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 1,424,092.87 1,424,092.87 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) -165,236,470.13 -896,969.94 -166,133,440.07 其中:1.基金申购款 99.46 0.54 100.00 2.基金赎回款 -165,236,569.59 -896,970.48 -166,133,540.07 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 66,556,500.58 527,122.93 67,083,623.51


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______林勇______














______林勇______














____龚黎____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 19 页 共 37 页


6.4.1 基金基本情况 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 证监许可[2017]2059 号《关于准予富兰克林国海天颐混合型证券投 资基金注册的批复》核准,由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基 金法》和《富兰克林国海天颐混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开 放式,存续期限不定,首次募集期间为 2018年 2月 26日起至 2018年 3月 23日止,首次设立募 集不包括认购资金利息共募集 231,703,171.92 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙)普华永道中天验字(2018)第 0214号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《富兰克林国海 天颐混合型证券投资基金基金合同》于 2018年 3月 27日正式生效,基金合同生效日的基金份额 总额为 231,792,970.71份基金份额,其中认购资金利息折合 89,798.79份基金份额。本基金的基 金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称 “中国工商银行”)。 根据《富兰克林国海天颐混合型证券投资基金基金合同》和《富兰克林国海天颐混合型证券 投资基金招募说明书》,本基金根据认购/申购费用及销售服务费收取方式的不同,将基金份额分 为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费,但不从本类别基金资产中计提销售 服务费的基金份额,称为 A类基金份额;在投资者认购/申购时不收取前后端认购/申购费,而从 本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类两种收费 模式并存,并分别计算基金份额净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海天颐混合型证券投资基金基金合 同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股 票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融 债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、 次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券(含可 分离交易可转换债券)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包 括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、权证、资产支持证券、股指 期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相 关规定)。本基金股票占基金资产的比例为 0%–30%;每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货 合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 20 页 共 37 页


产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率 x 15%+中债国债总指数收益率(全 价) x 85%。 本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2019年 8月 28日批准 报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海天颐混合型证券 投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关 规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2019年 6 月 30日的财务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日期间的经营成果和基金净值变动情 况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 21 页 共 37 页


6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面 推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融 业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关 于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的 通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴 纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、 债券的差价收入,股票的股息、红利 收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所 得税。


富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 22 页 共 37 页


(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司("中国工商银 行") 基金托管人、基金销售机构 国海证券股份有限公司("国海证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年3月27日(基金合同生效日)至 2018年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 国海证券 2,763,216.16 100.00% 13,496,422.27 100.00%


6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 23 页 共 37 页


2019年1月1日至2019年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 国海证券 2,573.35 100.00% 957.52 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 2018年3月27日(基金合同生效日)至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 国海证券 12,569.70 100.00% 12,569.70 100.00% 注: 1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有 限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 3月 27日(基金合同生效日) 至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付 的管理费 82,901.09 593,911.27 其中:支付销售机构的客 户维护费 38,480.57 210,370.24 注:支付基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值 1%的 年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产 净值 X 1% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 3月 27日(基金合同生效日) 至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付 的托管费 16,580.22 118,782.25 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 24 页 共 37 页


6.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国富天颐混合 A 国富天颐混合 C 合计 国海富兰克林基金管理 有限公司 - 18.32 18.32 国海证券 - 1,005.60 1,005.60 工商银行 - 18,428.85 18,428.85 合计 - 19,452.77 19,452.77 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2018年 3月 27日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国富天颐混合 A 国富天颐混合 C 合计 国海富兰克林基金管理 有限公司 - 41,295.31 41,295.31 国海证券 - 1,974.79 1,974.79 工商银行 - 121,414.36 121,414.36 合计 - 164,684.46 164,684.46 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额对应的基金资产净值 0.60%的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付给国海富兰克林基金管理有限公司,再由国海富兰克林基 金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:日销售服务费=前一日 C类份额 基金资产净值 X 0.60%/ 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 2.本报告期和上年度可比期间(基金合同生效日 2018年 3月 27日至 2018年 6月 30日)基金管 理人未运用固有资金投资本基金。 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 25 页 共 37 页


6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 2.本报告期末和上年度末(2018年 12月 31日)除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 3月 27日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 232,106.52 7,158.54 44,597,389.25 72,062.33 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.9 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 26 页 共 37 页


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2019年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无 属于第一层次的余额,属于第二层次的余额为 10,895,563.60 元,无属于第三层次的余额(2018 年 12月 31日:第二层次为 21,270,100.00元,无第一层次、第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年 12 月 31 日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 27 页 共 37 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 2,667,603.60 21.69 其中:股票 2,667,603.60 21.69 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 8,227,960.00 66.90 其中:债券 8,227,960.00 66.90








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 243,078.34 1.98 8 其他各项资产 1,160,134.42 9.43 9 合计 12,298,776.36 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,206,740.60 9.86 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 212,940.00 1.74 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 33,552.00 0.27 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 28 页 共 37 页


J 金融业 1,012,588.00 8.27 K 房地产业 154,575.00 1.26 L 租赁和商务服务业 47,208.00 0.39 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,667,603.60 21.79


7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未通过港股通交易机制投资港股。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 601166 兴业银行 22,300 407,867.00 3.33 2 600036 招商银行 7,300 262,654.00 2.15 3 000063 中兴通讯 8,000 260,240.00 2.13 4 603899 晨光文具 5,900 259,423.00 2.12 5 600004 白云机场 11,700 212,940.00 1.74 6 603288 海天味业 1,800 189,000.00 1.54 7 601939 建设银行 19,200 142,848.00 1.17 8 002142 宁波银行 3,800 92,112.00 0.75 9 300203 聚光科技 3,500 83,650.00 0.68 10 600340 华夏幸福 2,500 81,425.00 0.67 11 001979 招商蛇口 3,500 73,150.00 0.60 12 603711 香飘飘 2,100 71,337.00 0.58 13 601988 中国银行 17,900 66,946.00 0.55 14 601966 玲珑轮胎 3,800 64,600.00 0.53 15 600398 海澜之家 7,000 63,490.00 0.52 16 002415 海康威视 1,800 49,644.00 0.41 17 603517 绝味食品 1,260 49,026.60 0.40 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 29 页 共 37 页


18 002127 南极电商 4,200 47,208.00 0.39 19 300146 汤臣倍健 2,100 40,740.00 0.33 20 601601 中国太保 1,100 40,161.00 0.33 21 600406 国电南瑞 1,800 33,552.00 0.27 22 002920 德赛西威 1,300 29,120.00 0.24 23 002304 洋河股份 200 24,312.00 0.20 24 002223 鱼跃医疗 900 22,158.00 0.18


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601166 兴业银行 396,463.00 1.59 2 600036 招商银行 234,111.00 0.94 3 000063 中兴通讯 222,918.00 0.89 4 603899 晨光文具 204,546.00 0.82 5 600004 白云机场 173,671.00 0.70 6 601231 环旭电子 157,823.00 0.63 7 603288 海天味业 154,537.00 0.62 8 601939 建设银行 136,800.00 0.55 9 300203 聚光科技 83,445.00 0.33 10 600340 华夏幸福 78,600.00 0.32 11 002142 宁波银行 78,052.00 0.31 12 001979 招商蛇口 77,875.00 0.31 13 601966 玲珑轮胎 68,818.00 0.28 14 601988 中国银行 68,557.00 0.27 15 603711 香飘飘 66,759.00 0.27 16 002415 海康威视 65,988.00 0.26 17 600398 海澜之家 62,748.00 0.25 18 300146 汤臣倍健 47,334.00 0.19 19 002127 南极电商 47,271.00 0.19 20 603517 绝味食品 44,696.00 0.18 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用; 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 30 页 共 37 页


7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601231 环旭电子 131,446.46 0.53 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用; 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 2,631,769.70 卖出股票收入(成交)总额 131,446.46 注:“买入股票成本”及“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 8,227,960.00 67.21 其中:政策性金融债 8,227,960.00 67.21 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 8,227,960.00 67.21


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 018006 国开 1702 53,000 5,411,300.00 44.20 2 018007 国开 1801 18,000 1,815,660.00 14.83 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 31 页 共 37 页


3 108901 农发 1801 10,000 1,001,000.00 8.18


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同,本基金不投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性 好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模 型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值 操作。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性 风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到 降低投资组合的整体风险的目的。 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 32 页 共 37 页


7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查 的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证 券。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,271.04 2 应收证券清算款 1,029,897.32 3 应收股利 - 4 应收利息 124,566.06 5 应收申购款 2,400.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,160,134.42


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 33 页 共 37 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 国 富 天 颐 混合 A 188 32,905.09 - - 6,186,156.20 100.00% 国 富 天 颐 混合 C 162 33,741.32 - - 5,466,093.38 100.00% 合计 350 33,292.14 - - 11,652,249.58 100.00%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 国富天颐 混合 A - - 国富天颐 混合 C 300.13 0.005491% 合计 300.13 0.002576%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 国富天颐混合 A 0 国富天颐混合 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 国富天颐混合 A 0 国富天颐混合 C 0 合计 0


富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 34 页 共 37 页


§9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 国富天颐混合 A 国富天颐混合 C 基金合同生效日(2018年 3月 27日)基金份 额总额 37,955,433.34 193,837,537.37 本报告期期初基金份额总额 14,953,034.68 9,059,722.92 本报告期期间基金总申购份额 28,376.14 169,738.01 减:本报告期期间基金总赎回份额 8,795,254.62 3,763,367.55 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以 "-"填列) - - 本报告期期末基金份额总额 6,186,156.20 5,466,093.38


富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 35 页 共 37 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (一)基金管理人重大人事变动 经国海富兰克林基金管理有限公司第五届董事会第十七次会议审议通过,自 2019年 6月 24 日起,王雷先生不再担任公司副总经理。相关公告已于 2019年 6月 26日在《中国证券报》和公 司网站披露。


(二)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





10.4 基金投资策略的改变 报告期内未发生基金投资策略的改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所,未曾改聘其他会计师事 务所。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 (一)基金管理人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形: 本报告期内,基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。 (二)基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 36 页 共 37 页


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国海证券 2 2,763,216.16 100.00% 2,573.35 100.00% - 海通证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 注:管理人对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其他相关因素后决定的。报告期 内,本基金交易单元无变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 国海证券 29,000,067.70 100.00% 2,000,000.00 100.00% - - 海通证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - -


富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 37 页 共 37 页


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 个人 1 2019年 4月 1日 至 2019 年 6 月 30日 3,000,000.00 - - 3,000,000.00 25.75%








产品特有风险 1.流动性风险 投资者大额赎回所持有的基金份额时,为了实现基金资产的迅速变现,在基金交易过程中可能存在 无法实现交易价格最优;亦或导致基金仓位调整困难,基金资产不能迅速转变成现金,产生流动性 风险。 一旦引发巨额赎回,当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难,或认为兑付投资者的赎回申 请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时,可能出现比例赎回、延期支付赎回款等情 形。 管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定,基于投资者保护原则,暂停或拒绝申购、暂停赎 回。 2.估值风险 投资者大额赎回所持有的基金份额时,基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产的影 响,从而导致非市场因素的净值异常波动。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等 差异带来的特有风险,包括但不限于公司治理风险、流动性风险、退市风险、股价波动风险等。 基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不 将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。








国海富兰克林基金管理有限公司 2019年 8月 28日