国泰瞬利交易型货币市场基金 2019年半年度报告摘要
国泰瞬利交易型货币市场基金
2019年半年度报告摘要
2019年 6月 30日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年八月二十八日
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1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2019年 8月 26日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 国泰瞬利货币 ETF
基金主代码 511620
交易代码 511620
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2017年 8月 4日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 201,970.84份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2017年 9月 7日
2.2 基金产品说明
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基
准的投资回报。
投资策略
本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流
动性需要的基础上实现更高的收益率。
1、本基金的投资策略将基于以下研究分析：
（1）市场利率研究
A、宏观经济趋势
宏观经济状况是央行制定货币政策的基础，也是影响经济总体货币需求的
关键因素，因此宏观经济趋势基本上确定了未来较长时期内的利率水平。
在分析宏观经济趋势时，本基金重点关注两个因素。一是经济增长前景；
二是通货膨胀率及其预期。
B、央行的货币政策取向
包括基准存、贷款利率，法定存款准备金率，公开市场操作的方向、力度，
以及央行的窗口指导等。央行的货币政策取向是影响货币市场利率的最直
接因素。在央行紧缩货币、提高基准利率时，市场利率一般会相应上升；
而央行放松货币、降低基准利率时，市场利率则相应下降。
C、商业银行的信贷扩张
商业银行的信贷扩张是央行实现其货币政策目标的重要途径，也是经济总
体货币需求的体现。因此商业银行的信贷扩张对货币市场利率具有举足轻
重的影响。一般来说，商业银行信贷扩张越快，表明经济总体的货币需求
越旺盛，货币市场利率也越高；反之，信贷扩张越慢，货币市场利率也越
低。
D、国际资本流动
中国日益成为一个开放的国家，国际资本进出也更加频繁，并导致央行被
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动的投放或收回基础货币，造成货币市场利率的波动。在人民币汇率制度
已经从钉住美元转为以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管
理的浮动汇率制度的情况下，国际资本流动对国内市场利率的影响也越发
重要。
E、其他影响短期资金供求关系的因素
包括财政存款的短期变化，市场季节性、突发性的资金需求等。
（2）市场结构研究
银行间市场与交易所市场在资金供给者和需求者结构上均存在差异，利率
水平因此有所不同。不同类型市场工具由于存在税负、流动性、信用风险
上的差异，其收益率水平也略有不同。资金供给者、需求者结构的变化也
会引起利率水平的变化。积极利用这些利率差异、利率变化就可能在保证
流动性、安全性的基础上为基金资产带来更高的收益率。
（3）企业信用分析
直接融资的发展是一个长期趋势，企业债、企业短期融资券因此也将成为
货币市场基金重要的投资对象。为了保障基金资产的安全，本基金将按照
相关法规仅投资于具有满足信用等级要求的企业债券、短期融资券。与此
同时，本基金还将深入分析发行人的财务稳健性，判断发行人违约的可能
性，严格控制企业债券、短期融资券的违约风险。
2、本基金具体投资策略
（1）滚动配置策略
本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续投资的方法，既能提高基
金资产变现能力的稳定性，又能保证基金资产收益率与市场利率的基本一
致。
（2）久期控制策略
本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。在预期
利率上升时，缩短基金资产的久期，以规避资本损失或获得较高的再投资
收益；在预期利率下降时，延长基金资产的久期，以获取资本利得或锁定
较高的收益率。
（3）套利策略
套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套利是利用同一金融工具
在各个子市场的不同表现进行套利。跨品种套利是利用不同金融工具的收
益率差别，在满足基金自身流动性、安全性需要的基础上寻求更高的收益
率。
（4）时机选择策略
股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂时
失衡，从而推高市场利率。充分利用这种失衡就能提高基金资产的收益率。
3、参与证券质押业务
本基金可通过中国证券登记结算有限责任公司所开发的质押平台参与证
券质押业务，该业务主要包括资金的融入和融出。本基金参与资金融入业
务将以不影响本基金投资组合久期和本身风险收益特征为原则。
4、资产支持证券投资策略
本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还
率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分
析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相
对投资价值并做出相应的投资决策。
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业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基
金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 刘国华 田青
联系电话 021-31081600转 010-67595096
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 （021）31089000，400-888-8688 010-67595096
传真 021-31081800 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.gtfund.com
基金半年度报告备置地点 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦
16层-19层及基金托管人住所
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日）
本期已实现收益 114,045.13
本期利润 114,045.13
本期净值收益率 0.3164%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日)
期末基金资产净值 20,197,083.85
期末基金份额净值 100.000
注：1、本基金利润分配按日结转份额；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采
用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.0693% 0.0004% 0.1110% 0.0000% -0.0417% 0.0004%
过去三个月 0.2189% 0.0006% 0.3366% 0.0000% -0.1177% 0.0006%
过去六个月 0.3164% 0.0012% 0.6695% 0.0000% -0.3531% 0.0012%
过去一年 0.6356% 0.0013% 1.3500% 0.0000% -0.7144% 0.0013%
自基金合同生效
起至今
2.2197% 0.0029% 2.5742% 0.0000% -0.3545% 0.0029%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国泰瞬利交易型货币市场基金
自基金合同生效以来累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017年 8月 4日至 2019年 6月 30日)
注：本基金合同生效日为 2017年 8月 4日，在 6个月建仓结束时，各项资产配置比例符合合同
约定。
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
国泰基金管理有限公司成立于 1998年 3月 5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的
首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在
北京和深圳设有分公司。
截至 2019年 6月 30日，本基金管理人共管理 108只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长灵活
配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精
选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证
券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由
金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300指数证券投资
基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优
势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而
来）、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金
联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰
成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、
国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金（由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来，国泰
金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资
基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由
国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证 5年期国债交易型开放式
指数证券投资基金、纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券
型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资
基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金
（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国
泰安康定期支付混合型证券投资基金（由国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更名而来）、国
泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资
基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰深证 TMT50指数分级证券投资基金、国
泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵
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活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、
国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰黄金交易型开
放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融丰
定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由
国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金
由中小板 300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰民利保本混合型证券投资基金、
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资
基金、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型
证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰
润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融信定增灵
活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天
军工指数证券投资基金（LOF）、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申
万证券行业指数证券投资基金（LOF）、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混
合型证券投资基金变更而来）、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券
投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国
泰智能汽车股票型证券投资基金、上证 10年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易
型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金（由国泰民安增益定期开放灵活配置混合
型证券投资基金转型而来）、国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金（QDII）、国泰聚优价值灵
活配置混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券
投资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合
型证券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰量化价值精选混合型证券投资基金、
国泰优势行业混合型证券投资基金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债
券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）、
国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债债券型证
券投资基金、国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰新目标收益保本混合型证券投
资基金变更而来）、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量
化策略收益混合型证券投资基金（由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来，国泰策
略收益灵活配置混合型证券投资基金由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰鑫策
略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰价值优选
灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹿混合型证券投资基金（由国泰金鹿保本增值混合证券投资
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基金转型而来）、国泰消费优选股票型证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫
定期开放债券型发起式证券投资基金（由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来）、国泰惠
富纯债债券型证券投资基金、国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰信利三个月定期开放债
券型发起式证券投资基金、国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民福保本混合
型证券投资基金保本期到期变更而来）、国泰沪深 300指数增强型证券投资基金（由国泰结构转型灵
活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基
金、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、国泰 CES半导体行业交易型开放式指数证
券投资基金、国泰中证 500 指数增强型证券投资基金（由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投
资基金变更注册而来）、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金。另外，本基金管理人
于 2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个
投资组合。2007年 11月 19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年 2月 14日，
本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于 3月 24
日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户
理财和 QDII等管理业务资格。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
黄志翔
本基金的
基金经
理、国泰
润利纯债
债券、国
泰民丰回
报定期开
放灵活配
置混合、
国泰惠盈
纯债债
券、国泰
民安增益
纯债债
券、国泰
瑞和纯债
债券、国
泰嘉睿纯
2017-08-29 - 9年
学士。2010年 7月至 2013年 6月
在华泰柏瑞基金管理有限公司任
交易员。2013年 6月加入国泰基
金管理有限公司，历任交易员和
基金经理助理。2016 年 11 月至
2017年12月任国泰淘金互联网债
券型证券投资基金的基金经理，
2016年 11月至 2018年 5月任国
泰信用债券型证券投资基金的基
金经理，2017年 3月起兼任国泰
润利纯债债券型证券投资基金的
基金经理，2017年 3月至 2017年
10 月兼任国泰现金宝货币市场基
金的基金经理，2017年 4月起兼
任国泰民丰回报定期开放灵活配
置混合型证券投资基金的基金经
理，2017年 7月至 2019年 3月任
国泰润鑫纯债债券型证券投资基
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债债券、
国泰聚禾
纯债债
券、国泰
丰祺纯债
债券、国
泰聚享纯
债债券、
国泰丰盈
纯债债
券、国泰
润鑫定期
开放债
券、国泰
惠富纯债
债券、国
泰信利三
个月定期
开放债
券、国泰
瑞安三个
月定期开
放债券、
国泰兴富
三个月定
期开放债
券、国泰
惠丰纯债
债券的基
金经理
金的基金经理，2017年 8月起兼
任国泰瞬利交易型货币市场基金
的基金经理，2017年 8月至 2019
年 7月任上证 10年期国债交易型
开放式指数证券投资基金的基金
经理，2017年 9月至 2018年 8月
任国泰民安增益定期开放灵活配
置混合型证券投资基金的基金经
理，2018年 2月至 2018年 8月任
国泰安惠收益定期开放债券型证
券投资基金的基金经理，2018 年
8 月起兼任国泰民安增益纯债债
券型证券投资基金（由国泰民安
增益定期开放灵活配置混合型证
券投资基金转型而来）、国泰瑞和
纯债债券型证券投资基金的基金
经理，2018年 10月起兼任国泰嘉
睿纯债债券型证券投资基金的基
金经理，2018年 11月起兼任国泰
聚禾纯债债券型证券投资基金和
国泰丰祺纯债债券型证券投资基
金的基金经理，2018年 12月起兼
任国泰聚享纯债债券型证券投资
基金和国泰丰盈纯债债券型证券
投资基金的基金经理，2019 年 3
月起兼任国泰惠盈纯债债券型证
券投资基金、国泰润鑫定期开放
债券型发起式证券投资基金（由
国泰润鑫纯债债券型证券投资基
金变更注册而来）、国泰惠富纯债
债券型证券投资基金和国泰信利
三个月定期开放债券型发起式证
券投资基金的基金经理，2019 年
5 月起兼任国泰瑞安三个月定期
开放债券型发起式证券投资基金
的基金经理，2019年 7月起兼任
国泰兴富三个月定期开放债券型
发起式证券投资基金的基金经
理，2019年 8月起兼任国泰惠丰
纯债债券型证券投资基金的基金
经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合
同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易
制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤
勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人
谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发
生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本
基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组
保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权
益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关
规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保
公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析
根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过
对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1%数量级及以下，且大部分溢
价率均值通过 95%置信度下等于 0的 t检验。
（二）扩展时间窗口下的价差分析
本基金管理人选取 T=3和 T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗
口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足
够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值大部分在 1%数量级及以下。
（三）基金或组合间模拟溢价金额分析
对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的
基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有
可能导致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告
期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
一季度以来，海外经济增长持续放缓是境内债券市场的强心剂，但境内经济信号受春节错位影
响表现相对混乱，叠加股票市场强势表现使得债券收益率下行过程倍显曲折，总体看来，收益率小
幅震荡下行。二季度受经济数据的起落影、贸易谈判的不确定性及包商银行被接管事件冲击等影响，
债券市场收益率先上后下，整体较一季末小幅上行，其中短端上行幅度大于长端。
由于组合规模较小，投资操作方面，管理人及时跟踪场内申赎，以流动性管理为首要任务，采
取相对谨慎策略，配置以利率债为主且仓位较低，并配合交易所短期逆回购以应对赎回。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金在 2019年上半年的净值增长率为 0.3164%，同期业绩比较基准收益率为 0.6695%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
外部不确定性对全球经济下行压力显现，韩国、印尼、南非、乌克兰等多家央行纷纷降息，显
示全球货币宽松进程加快。7 月克强总理召开经济形势座谈会，降低实际利率水平，尤其要降低中
小微民企的融资成本，仍然是政策重点，但包商银行事件发生后，中小银行面临负债规模收缩及成
本走高双重压力，因此对中小银行定向宽松政策仍然可期。总体看来，经济与货币环境对债市利好
仍在。可关注重要会议召开，财政及货币政策的方向及力度。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员
会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内
相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基
金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从
业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出
相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金利润分配按日结转份额。本基金管理人已根据本基金基金合同和相关法律法规的规定对
应分配利润进行了分配。
国泰瞬利交易型货币市场基金 2019年半年度报告摘要
第 13页共 29页
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
截至本报告期末，本基金已超过连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：国泰瞬利交易型货币市场基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资产
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资产： - -
银行存款 294,998.62 28,723,902.09
结算备付金 - 443,636.36
存出保证金 - -
交易性金融资产 19,995,838.96 4,996,155.93
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 19,995,838.96 4,996,155.93
国泰瞬利交易型货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 22,500,000.00
应收证券清算款 - -
应收利息 106.24 2,973.92
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 20,290,943.82 56,666,668.30
负债和所有者权益
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 471,319.86
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 5,354.12 8,295.26
应付托管费 1,720.97 2,666.33
应付销售服务费 4,780.47 7,406.50
应付交易费用 3,409.37 3,403.43
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 1,604.67 21,236.41
递延所得税负债 - -
其他负债 76,990.37 74,300.00
负债合计 93,859.97 588,627.79
所有者权益： - -
实收基金 20,197,083.85 56,078,040.51
未分配利润 - -
所有者权益合计 20,197,083.85 56,078,040.51
负债和所有者权益总计 20,290,943.82 56,666,668.30
注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 100.00元，基金份额总额 201,970.84份。
6.2 利润表
会计主体：国泰瞬利交易型货币市场基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
国泰瞬利交易型货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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年 6月 30日 年 6月 30日
一、收入 299,221.86 339,971.94
1.利息收入 298,831.85 339,951.94
其中：存款利息收入 23,594.78 68,308.85
债券利息收入 213,290.84 148,758.17
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 61,946.23 122,884.92
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 140.01 -
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 140.01 -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - -
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 250.00 20.00
减：二、费用 185,176.73 182,286.21
1．管理人报酬 42,702.05 31,973.13
2．托管费 13,725.59 10,535.05
3．销售服务费 38,126.87 29,263.86
4．交易费用 - -
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6.税金及附加
- -
7．其他费用 90,622.22 110,514.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 114,045.13 157,685.73
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 114,045.13 157,685.73
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国泰瞬利交易型货币市场基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
56,078,040.51 - 56,078,040.51
二、本期经营活动产生的基 - 114,045.13 114,045.13
国泰瞬利交易型货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-35,880,956.66 - -35,880,956.66
其中：1.基金申购款 35,406,976.87 - 35,406,976.87
2.基金赎回款 -71,287,933.53 - -71,287,933.53
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- -114,045.13 -114,045.13
五、期末所有者权益（基金
净值）
20,197,083.85 - 20,197,083.85
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
52,905,296.24 - 52,905,296.24
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 157,685.73 157,685.73
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-9,575,344.32 - -9,575,344.32
其中：1.基金申购款 115,029,281.82 - 115,029,281.82
2.基金赎回款 -124,604,626.14 - -124,604,626.14
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- -157,685.73 -157,685.73
五、期末所有者权益（基金
净值）
43,329,951.92 - 43,329,951.92
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：倪蓥，会计机构负责人：吴洪涛
6.4 报表附注
6.4.1基金基本情况
国泰瞬利交易型货币市场基金(简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)证监许可[2013]1070 号文《关于核准国泰瞬利场内实时申赎货币市场基金募集的批复》及证监
许可[2017]505号文《关于准予国泰瞬利场内实时申赎货币市场基金变更注册的批复》核准，由国泰
基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰瞬利交易型货币市场基金基金
合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括
国泰瞬利交易型货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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认购资金利息共募集人民币 392,072,000.00元。业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华
永道中天验字(2017)第 728号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰瞬利交易型货币市场
基金基金合同》于 2017年 8月 4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 392,074,400.00份
基金份额，其中认购资金利息折合 2,400.00 份基金份额。国泰基金管理有限公司已于基金合同生效
日 2017年 8月 4日对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算。本基金折算前的基金份额总额
为 392,074,400.00份，折算前基金份额净值为 1.0000元；根据本基金的基金份额折算方法，折算后
基金份额总额为 3,920,744.00份，折算后基金份额净值为 100.0000元。本基金的基金管理人为国泰
基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2017]259 号文审核同意，本基金
3,920,744.00份基金份额于 2017年 9月 7日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰瞬利交易型货币市场基金基金合同》的有关
规定，本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内(含一年)
的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金
融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性
的货币市场工具，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较
基准：同期七天通知存款利率(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2019年 8月 26日批准报出。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基
金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰瞬利交易型货币市场基金基金合同》
和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年
6月 30日的财务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
国泰瞬利交易型货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改
增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2
号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问
题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金
融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1月
1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
国泰瞬利交易型货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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用比例计算缴纳。
6.4.7关联方关系
6.4.7.1本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人
申万宏源集团股份有限公司(“申万宏源”)
基金销售机构、受基金管理人的控股股
东（中国建投）控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
42,702.05 31,973.13
其中：支付销售机构的客户
维护费
- -
注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.28%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.28% / 当年天数。
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
13,725.59 10,535.05
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.09%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
国泰瞬利交易型货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.09% / 当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
申万宏源 209.43
国泰基金管理有限
公司
192.93
合计 402.36
获得销售服务费的各
关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
申万宏源 526.29
国泰基金管理有限
公司
1.74
合计 528.03
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付给国泰基金管理有限公司，再由国泰基金管理有限公司计算并支付给各基金销售
机构。本基金约定的销售服务费年费率分别为 0.25%。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 X0.25% / 当年天数。
6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30
日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30
日
期初持有的基金份额 131,081.00 -
期间申购/买入总份额 455.00 130,703.00
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 131,536.00 130,703.00
期末持有的基金份额占基金总 65.13% 30.16%
国泰瞬利交易型货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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份额比例
6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 294,998.62 19,016.70 7,538,681.12 22,469.44
注：本基金的银行活期存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
国泰瞬利交易型货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2019年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第二层次的余额为 19,995,838.96元，无属于第一或第三层次的余额(于 2018年 12月 31日，本基金
持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为 4,996,155.93元，
无属于第一或第三层次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本报告期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2019年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年 12月 31日：
同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 固定收益投资 19,995,838.96 98.55
其中：债券 19,995,838.96 98.55
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资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 294,998.62 1.45
4 其他各项资产 106.24 0.00
5 合计 20,290,943.82 100.00
7.2债券回购融资情况
本基金本报告期无债券回购融资情况。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金本报告期末正回购的资金余额未超过基金资产的 20%。
7.3基金投资组合平均剩余期限
7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 4
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 36
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 1
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本基金本报告期无剩余期限超过 120天的情况。
7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（％）
各期限负债占基金资产净
值的比例（％）
1 30天以内 100.46 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 - -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 - -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
国泰瞬利交易型货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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4 90天（含）—120天
- -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
5 120天（含）—397天（含）
- -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
合计 100.46 -
7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本基金本报告期无剩余期限超过 240天的情况。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 19,995,838.96 99.00
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 - -
8 其他 - -
9 合计 19,995,838.96 99.00
10
剩余存续期超过 397天的浮动利
率债券
- -
7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 199913 19贴现国债 13 100,000 10,000,000.00 49.51
2 199902 19贴现国债 02 100,000 9,995,838.96 49.49
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7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0156%
报告期内偏离度的最低值 -0.0336%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0059%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提利
息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 100.00元。
7.9.2 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一
年受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.2期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 106.24
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
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8 合计 106.24
8基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
529 381.80 151,694.00 75.11% 50,234.00 24.87%
8.2期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 国泰基金管理有限公司 131,536.00 65.14%
2
西藏博恩资产管理有限公司
-博恩 B私募证券投资基金
20,047.00 9.93%
3 张启明 9,300.00 4.61%
4 董建平 6,308.00 3.12%
5 梁照星 2,217.00 1.10%
6 秦旭峰 2,202.00 1.09%
7 王勇 2,000.00 0.99%
8 徐玥 1,900.00 0.94%
9 梁照辉 1,814.00 0.90%
10 邓健 1,809.00 0.90%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本
基金
0.00 0.00%
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
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本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2017 年 8 月 4
日）基金份额总额
3,920,744.00
本报告期期初基金份额总额 560,780.41
本报告期基金总申购份额 354,069.77
减：本报告期基金总赎回份额 712,879.34
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 201,970.84
10重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，本基金管理人重大人事变动如下：
2019年 3月 30日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经本
基金管理人第七届董事会第十七次会议审议通过，聘任刘国华女士担任本基金管理人督察长，李永
梅女士不再担任督察长，转任本基金管理人副总经理；
2019年 6月 1日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经本基
金管理人第七届董事会第二十一次会议审议通过，聘任倪蓥女士担任本基金管理人首席信息官。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
本基金托管人中国建设银行 2019年 6月 4日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资
产托管业务部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、
基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内，本基金投资策略无改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
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10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
招商证券 2 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
注：基金租用席位的选择标准是：
（1）资力雄厚，信誉良好；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、
行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的
特定要求，提供专门研究报告。
选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租
用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因
等），并经公司批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
招商证券 - -
77,100,00
0.00
100.00% - -
光大证券 - - - - - -
10.8偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期无偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
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11影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
2019年 1月 1日
至 2019年 6月 30
日
131,08
1.00
455.00 - 131,536.00 65.13%
个人 1
2019年 4月 30日
至 2019年 5月 7
日
-
433,29
1.00
433,291.
00
- -
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值
波动风险、基金流动性风险等特定风险。
