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国泰安康A(000367)

国泰安康:国泰安康定期支付混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要

国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 
 
 
 
 
国泰安康定期支付混合型证券投资基金 
2019年半年度报告摘要 
2019年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:国泰基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一九年八月二十八日 
国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 
第 2页共 34页 
1


重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2019年 8月 26日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 3页共 34页 2


基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 国泰安康定期支付混合 基金主代码 000367 交易代码 000367 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 4月 30日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 23,357,463.03份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 国泰安康定期支付混合 A 国泰安康定期支付混合 C 下属分级基金的交易代码 000367 002061 报告期末下属分级基金的份额总额 22,552,440.79份 805,022.24份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类产品,同时适当投资于股票等权益类 品种增强收益,力求实现基金资产的持续稳定增值,为投资者提供长期可 靠的养老理财工具。 投资策略 本基金采取稳健的投资策略,通过债券等固定收益类资产的投资获取平稳 收益,并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报,在灵活配置各类资 产以及严格的风险管理基础上,力争实现基金资产的持续稳定增值。 业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为债券投资为主的混合型基金,属于中低风险、中低收益预期的基 金品种,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股 票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 刘国华 王永民 联系电话 021-31081600转 010-66594896 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 (021)31089000,400-888-8688 95566 传真 021-31081800 010-66594942 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 4页共 34页 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.gtfund.com 基金半年度报告备置地点 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16层-19层及基金托管人住所 3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日) 国泰安康定期支付混合 A 国泰安康定期支付混合 C 本期已实现收益 1,941,348.53 466,656.19 本期利润 2,437,279.47 411,884.50 加权平均基金份额本期利润 0.0999 0.0907 本期基金份额净值增长率 6.90% 6.90% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日) 国泰安康定期支付混合 A 国泰安康定期支付混合 C 期末可供分配基金份额利润 0.4720 1.6638 期末基金资产净值 33,197,006.00 2,144,437.52 期末基金份额净值 1.472 2.664 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;


(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国泰安康定期支付混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.66% 0.23% 0.23% 0.01% 1.43% 0.22% 过去三个月 -0.47% 0.34% 0.69% 0.01% -1.16% 0.33% 过去六个月 6.90% 0.44% 1.36% 0.01% 5.54% 0.43% 过去一年 4.69% 0.37% 2.75% 0.01% 1.94% 0.36% 过去三年 15.18% 0.30% 8.25% 0.01% 6.93% 0.29% 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 5页共 34页 自基金合同生 效起至今 47.20% 0.37% 16.36% 0.01% 30.84% 0.36% 国泰安康定期支付混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.64% 0.25% 0.23% 0.01% 1.41% 0.24% 过去三个月 -0.49% 0.34% 0.69% 0.01% -1.18% 0.33% 过去六个月 6.90% 0.44% 1.36% 0.01% 5.54% 0.43% 过去一年 4.59% 0.37% 2.75% 0.01% 1.84% 0.36% 过去三年 14.88% 0.30% 8.25% 0.01% 6.63% 0.29% 自新增 C类份 额至今 115.53% 2.56% 9.95% 0.01% 105.58% 2.55% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 自合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2014年 4月 30日至 2019年 6月 30日) 国泰安康定期支付混合 A 注:1、本基金的合同生效日为 2014年 4月 30日,本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配 置比例符合合同约定。 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 6页共 34页 2、本基金自 2015年 3月 23日起业绩比较基准由原“五年期银行定期存款利率(税后)”,变更 为“三年期银行定期存款利率(税后)”。 国泰安康定期支付混合 C 注:1、本基金的合同生效日为 2014年 4月 30日。本基金在 6个月建仓期结束时,各项资产配 置比例符合合同约定。自 2015年 11月 16日起,本基金增加 C类基金份额并分别设置对应的基金代 码。 2、本基金自 2015年 3月 23日起业绩比较基准由原“五年期银行定期存款利率(税后)”,变更 为“三年期银行定期存款利率(税后)”。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于 1998年 3月 5日,是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的 首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币,公司注册地为上海,并在 北京和深圳设有分公司。 截至 2019年 6月 30日,本基金管理人共管理 108只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长灵活 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 7页共 34页 配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括 2 只子基金,分别为国泰金龙行业精 选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证 券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由 金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300指数证券投资 基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优 势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金转型而 来)、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、 上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰 成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金(由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来,国泰 金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来)、国泰民安增利债券型发起式证券投资 基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)(由 国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来)、上证 5年期国债交易型开放式 指数证券投资基金、纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券 型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资 基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国 泰安康定期支付混合型证券投资基金(由国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更名而来)、国 泰金鑫股票型证券投资基金(由金鑫证券投资基金转型而来)、国泰新经济灵活配置混合型证券投资 基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰深证 TMT50指数分级证券投资基金、国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵 活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰黄金交易型开 放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由国泰融丰 定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来)、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)(由 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来,国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 由中小板 300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来)、国泰民利保本混合型证券投资基金、 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资 基金、国泰创业板指数证券投资基金(LOF)、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 8页共 34页 证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰 润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由国泰融信定增灵 活配置混合型证券投资基金转换而来)、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天 军工指数证券投资基金(LOF)、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申 万证券行业指数证券投资基金(LOF)、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰保本混 合型证券投资基金变更而来)、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券 投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国 泰智能汽车股票型证券投资基金、上证 10年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易 型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金(由国泰民安增益定期开放灵活配置混合 型证券投资基金转型而来)、国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)、国泰聚优价值灵 活配置混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券 投资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 型证券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰量化价值精选混合型证券投资基金、 国泰优势行业混合型证券投资基金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债 券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)、 国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债债券型证 券投资基金、国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金(由国泰新目标收益保本混合型证券投 资基金变更而来)、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量 化策略收益混合型证券投资基金(由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来,国泰策 略收益灵活配置混合型证券投资基金由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来)、国泰鑫策 略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰价值优选 灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹿混合型证券投资基金(由国泰金鹿保本增值混合证券投资 基金转型而来)、国泰消费优选股票型证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫 定期开放债券型发起式证券投资基金(由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来)、国泰惠 富纯债债券型证券投资基金、国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰信利三个月定期开放债 券型发起式证券投资基金、国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰民福保本混合 型证券投资基金保本期到期变更而来)、国泰沪深 300指数增强型证券投资基金(由国泰结构转型灵 活配置混合型证券投资基金转型而来)、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基 金、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、国泰 CES半导体行业交易型开放式指数证 券投资基金、国泰中证 500 指数增强型证券投资基金(由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 9页共 34页 资基金变更注册而来)、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金。另外,本基金管理人 于 2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受托管理全国社保基金多个 投资组合。2007年 11月 19日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年 2月 14日, 本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并于 3月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,囊括了公募基金、社保、年金、专户 理财和 QDII等管理业务资格。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王琳 本基金的基金 经理、国泰兴 益灵活配置混 合、国泰鑫策 略价值灵活配 置混合、国泰 多策略收益灵 活配置混合、 国泰安益灵活 配置混合、国 泰普益灵活配 置混合的基金 经理 2017-08-11 - 10年 博士研究生。2009 年 2 月加入国 泰基金管理有限公司,历任研究 员、基金经理助理。2017 年 1 月 起任国泰兴益灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理,2017年 1 月至 2018年 8月任国泰添益灵活 配置混合型证券投资基金的基金 经理,2017年 1月至 2018年 4月 任国泰福益灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理,2017 年 6 月至 2018年 3月任国泰睿信平衡 混合型证券投资基金的基金经理, 2017年 8月至 2018年 3月任国泰 鑫益灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理,2017 年 8 月起兼 任国泰安康定期支付混合型证券 投资基金(原国泰安康养老定期支 付混合型证券投资基金)的基金经 理,2017年 8月至 2018年 5月任 国泰泽益灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理,2019 年 5 月 起兼任国泰多策略收益灵活配置 混合型证券投资基金和国泰鑫策 略价值灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理,2019 年 8 月起 兼任国泰安益灵活配置混合型证 券投资基金和国泰普益灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理。 注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合 同生效日。 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 10页共 34页 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易 制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤 勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人 谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份额持有人利益的行为,未发 生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本 基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小组 保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权 益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关 规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,确保 公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。 (一)本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见,我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过 对这些配对的交易价差分析,我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1%数量级及以下,且大部分溢 价率均值通过 95%置信度下等于 0的 t检验。 (二)扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取 T=3和 T=5作为扩展时间窗口,将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗 口内作平均,并以此为依据,进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足 够多观测样本的基金配对(样本数≥30),溢价率均值大部分在 1%数量级及以下。 (三)基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的 基金组合配对,已要求基金经理对价差作出了解释,根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有 可能导致不公平交易和利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 11页共 34页 本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告 期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年,市场波动较大,一季度市场涨幅较大,二季度市场经历了较大幅度下跌,同时 风格差异较大。最终上证指数上涨 19.45%,深证成指上涨 26.78%,创业板指上涨 20.87%,食品饮 料、农业、金融等板块相对优势明显,建筑、文化娱乐、公用事业表现较弱。 一季度中美贸易暂缓,宏观经济预计乐观,预期向好,市场表现强势。二季度中美贸易战再次 升温至技术封锁,预期恶化;国内宏观经济数据稳中有降,同时包商银行事件引发资金担忧。两相 叠加,导致市场整体下跌明显。但是上半年市场整体呈现上涨态势。 本基金以绝对收益策略为主,一季度积极参与市场反弹,二季度较为及时的调整了股票仓位、 结构。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 国泰安康定期支付混合 A在 2019年上半年净值增长率为 6.90%,同期业绩比较基准为 1.36%。 国泰安康定期支付混合 C在 2019年上半年净值增长率为 6.90%,同期业绩比较基准为 1.36%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来,外部环境阶段性缓和,国内政策和经济走势可能是主导未来一段时间 A股走势的主 要因素。政策层面严控隐形债务、房住不炒,积极推进改革,包括资本市场改革、国企改革、经济 结构转型等,为市场提供了中长期的信心。但是同时,国内外宏观经济增速下行的趋势并未发生预 期改变。因此,市场仍然在谨慎中前行。 基于此,我们对 2019年后半年的观点如下:精选配置符合未来发展方向、性价比有优势的成长 股;业绩稳定增长、估值合理的白马蓝筹。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委员 会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内 相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责,成员包括基 金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干,均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 12页共 34页 业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出 相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截止本报告期末,根据本基金基金合同和相关法律法规的规定,本基金无应分配但尚未实施的 利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 截至本报告期末,本基金已超过连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在国泰安康养老定期支付混合型证 券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了 应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持 有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融 工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:国泰安康定期支付混合型证券投资基金 报告截止日:2019年 6月 30日 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 13页共 34页 单位:人民币元 资产 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资产: - - 银行存款 78,022.36 3,420,774.75 结算备付金 14,140.44 194,159.82 存出保证金 14,262.42 48,434.78 交易性金融资产 35,316,989.18 78,636,154.38 其中:股票投资 7,876,989.18 10,068,649.68 基金投资 - - 债券投资 27,440,000.00 68,567,504.70 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 2,068,560.00 应收利息 250,400.58 1,059,346.79 应收股利 - - 应收申购款 3,265.75 6,561.57 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 35,677,080.73 85,433,992.09 负债和所有者权益 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 162,576.68 148,146.45 应付管理人报酬 26,321.71 79,171.17 应付托管费 7,311.60 21,991.96 应付销售服务费 175.42 4,123.31 应付交易费用 16,783.83 37,742.35 应交税费 - 4,721.27 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 122,467.97 160,028.24 负债合计 335,637.21 455,924.75 所有者权益: - - 实收基金 23,357,463.03 46,152,454.33 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 14页共 34页 未分配利润 11,983,980.49 38,825,613.01 所有者权益合计 35,341,443.52 84,978,067.34 负债和所有者权益总计 35,677,080.73 85,433,992.09 注:报告截止日 2019年 6月 30日,国泰安康定期支付混合型证券投资基金 A类基金的份额净 值 1.472元,国泰安康定期支付混合型证券投资基金 C类基金的份额净值 2.664元。国泰安康定期支 付混合型证券投资基金份额总额 23,357,463.03份,其中国泰安康定期支付混合型证券投资基金 A类 基金的份额总额 22,552,440.79份,国泰安康定期支付混合型证券投资基金 C类基金的份额总额 805,022.24份。 6.2 利润表 会计主体:国泰安康定期支付混合型证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018 年 6月 30日 一、收入 3,329,425.85 2,817,434.15 1.利息收入 542,716.55 5,400,632.29 其中:存款利息收入 14,059.89 46,271.50 债券利息收入 528,656.66 5,354,360.79 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 2,341,369.03 12,991,280.52 其中:股票投资收益 1,096,027.91 11,920,857.63 基金投资收益 - - 债券投资收益 1,184,121.32 356,514.41 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 61,219.80 713,908.48 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 441,159.25 -15,592,278.51 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 4,181.02 17,799.85 减:二、费用 480,261.88 2,887,880.84 1.管理人报酬 208,674.88 1,547,676.69 2.托管费 57,965.25 429,910.23 3.销售服务费 5,698.32 133,929.01 4.交易费用 60,761.45 366,308.03 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 15页共 34页 5.利息支出 2,771.93 196,044.60 其中:卖出回购金融资产支出 2,771.93 196,044.60 6.税金及附加 284.76 9,531.82 7.其他费用 144,105.29 204,480.46 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,849,163.97 -70,446.69 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,849,163.97 -70,446.69 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:国泰安康定期支付混合型证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 46,152,454.33 38,825,613.01 84,978,067.34 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 2,849,163.97 2,849,163.97 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -22,794,991.30 -29,690,796.49 -52,485,787.79 其中:1.基金申购款 7,472,098.33 10,359,629.08 17,831,727.41 2.基金赎回款 -30,267,089.63 -40,050,425.57 -70,317,515.20 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 23,357,463.03 11,983,980.49 35,341,443.52 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 174,664,049.11 209,448,568.38 384,112,617.49 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -70,446.69 -70,446.69 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 -84,413,009.34 -128,466,485.39 -212,879,494.73 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 16页共 34页 值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 7,018,112.39 4,454,492.26 11,472,604.65 2.基金赎回款 -91,431,121.73 -132,920,977.65 -224,352,099.38 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 90,251,039.77 80,911,636.30 171,162,676.07 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:周向勇,主管会计工作负责人:倪蓥,会计机构负责人:吴洪涛


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第 1207号《关于核准国泰安康养老定期支付混合型证券投资基 金募集的批复》核准,由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰 安康养老定期支付混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期 限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 206,180,159.45 元,业经普华永道中天会 计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第 186号验资报告予以验证。经向中国证监会备 案,《国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金基金合同》于 2014年 4月 30日正式生效,基金合 同生效日的基金份额总额为 206,276,995.18份基金份额,其中认购资金利息折合 96,835.73份基金份 额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金每季度定期通过自动赎回基金份额向自愿选择参与定期支付机制的基金份额持有人支付 一定现金,即按照约定的年化现金支付比率,以约定的定期支付基准日的可参与定期支付的基金份 额资产净值为基础,计算当期基金份额持有人可获得支付的现金并自动赎回基金份额持有人所持有 的对应金额的基金份额,以该自动赎回的资金进行现金支付。 根据 2015年 3月 18日发布的《关于国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金变更业绩比较 基准并相应修订基金合同的公告》,自 2015 年 3 月 23 日起,本基金业绩比较基准由原“五年期银 行定期存款利率(税后)”,变更为“三年期银行定期存款利率(税后)”,并相应修订基金合同。 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 17页共 34页 根据 2015年 11月 14日发布的《关于国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金增加 C 类基 金份额并修改基金合同的公告》,自 2015 年 11 月 16 日起,本基金增加 C 类基金份额并分别设 置对应的基金代码,投资人申购时可以自主选择 A 类基金份额(现有份额)或 C 类基金份额对应的 基金代码进行申购。由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公 告基金份额净值。本基金的基金合同相应修改。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金基金 合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股 票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具, 债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、公司债、次级债、中小企业私募债、地 方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、 银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:股 票等权益类金融工具的比例不超过 30%,基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值, 合计(轧差计算)占基金资产的比例不超过 30%,债券等固定收益类金融工具的投资占基金资产的比 例不低于 70%,中小企业私募债占基金资产的投资比例不高于 20%,权证投资比例占基金资产净值 的比例不高于 3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包 括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:三年期银行定期存款利率(税 后)。 本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2019年 8月 26日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金 信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投 资基金会计核算业务指引》、《国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表 附注 6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 18页共 34页 情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税 改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的 通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关 于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要 税项列示如下:


(a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再 缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12月 31日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年最后一个交 易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。


(b) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入, 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 19页共 34页 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (c)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳 税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取 得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红 利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。


(d) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


(e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 申万宏源集团股份有限公司(“申万宏源”) 基金销售机构、受基金管理人的控股股 东(中国建投)控制的公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行交易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 20页共 34页 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 208,674.88 1,547,676.69 其中:支付销售机构的客户维护费 42,369.16 20,717.39 注:支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.9%的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.9% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 57,965.25 429,910.23 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国泰安康定期支付 混合 A 国泰安康定期支付混合C 合计 国泰基金管理有限公 司 - 4,246.64 4,246.64 申万宏源 - 34.46 34.46 合计 - 4,281.10 4,281.10 获得销售服务费的各关 联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国泰安康定期支付 混合A 国泰安康定期支付混合C 合计 国泰基金管理有限公 司 - 133,892.31 133,892.31 申万宏源 - 31.82 31.82 合计 - 133,924.13 133,924.13 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提,逐日累计至每 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 21页共 34页 月月底,按月支付给国泰基金管理有限公司,再由国泰基金管理有限公司计算并支付给各基金销售 机构。C类基金份额约定的销售服务费年费率为 0.10%。其计算公式为: 日销售服务费=前一日 C类基金资产净值 X约定年费率 / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 78,022.36 13,311.88 7,963,023.58 40,680.01 注:本基金的银行活期存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。 6.4.9 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 22页共 34页 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值


(a)金融工具公允价值计量的方法


公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b)持续的以公允价值计量的金融工具


(i) 各层次金融工具公允价值


于 2019 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为 7,876,989.18元,属于第二层次的余额为 27,440,000.00 元,无属于第三层次的余额(2018年 12月 31 日:第一层次 8,266,284.70元,第二层次 70,369,869.68 元,无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期 间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的 影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019年 6月 30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年 12月 31日: 同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 23页共 34页 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 7,876,989.18 22.08 其中:股票 7,876,989.18 22.08 2 固定收益投资 27,440,000.00 76.91 其中:债券 27,440,000.00 76.91 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 92,162.80 0.26 7 其他各项资产 267,928.75 0.75 8 合计 35,677,080.73 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,985,309.28 11.28 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 709,918.00 2.01 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 24页共 34页 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,186,500.90 3.36 J 金融业 1,995,261.00 5.65 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,876,989.18 22.29 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600570 恒生电子 9,750 664,462.50 1.88 2 600030 中信证券 26,100 621,441.00 1.76 3 600872 中炬高新 13,800 591,054.00 1.67 4 600887 伊利股份 17,400 581,334.00 1.64 5 603288 海天味业 5,248 551,040.00 1.56 6 601939 建设银行 73,800 549,072.00 1.55 7 000776 广发证券 39,600 544,104.00 1.54 8 600845 宝信软件 18,330 522,038.40 1.48 9 000858 五粮液 3,600 424,620.00 1.20 10 002371 北方华创 5,600 387,800.00 1.10 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的半年 度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 25页共 34页 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 600030 中信证券 1,266,309.00 1.49 2 601336 新华保险 1,237,455.00 1.46 3 601688 华泰证券 1,080,782.00 1.27 4 000895 双汇发展 878,181.00 1.03 5 600340 华夏幸福 794,857.00 0.94 6 601939 建设银行 559,818.00 0.66 7 600466 蓝光发展 555,803.20 0.65 8 600325 华发股份 547,423.00 0.64 9 000776 广发证券 534,454.00 0.63 10 600887 伊利股份 533,834.00 0.63 11 600036 招商银行 533,104.00 0.63 12 600872 中炬高新 531,250.00 0.63 13 603288 海天味业 524,458.24 0.62 14 300383 光环新网 384,540.00 0.45 15 600845 宝信软件 382,029.00 0.45 16 600893 航发动力 381,618.00 0.45 17 000560 我爱我家 379,589.50 0.45 18 300502 新易盛 377,890.05 0.44 19 601128 常熟银行 377,550.00 0.44 20 000858 五粮液 373,176.00 0.44 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 600030 中信证券 2,230,944.61 2.63 2 601688 华泰证券 1,218,395.44 1.43 3 002463 沪电股份 1,144,551.00 1.35 4 601186 中国铁建 1,144,479.64 1.35 5 000739 普洛药业 1,130,434.00 1.33 6 601336 新华保险 1,086,029.00 1.28 7 603156 养元饮品 1,049,151.47 1.23 8 600406 国电南瑞 1,021,680.00 1.20 9 000063 中兴通讯 1,019,165.00 1.20 10 000895 双汇发展 876,771.62 1.03 11 600570 恒生电子 862,299.00 1.01 12 300059 东方财富 856,871.00 1.01 13 600031 三一重工 851,474.57 1.00 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 26页共 34页 14 002468 申通快递 816,625.00 0.96 15 600340 华夏幸福 772,018.00 0.91 16 600466 蓝光发展 551,693.00 0.65 17 600325 华发股份 505,324.00 0.59 18 300502 新易盛 490,066.00 0.58 19 000560 我爱我家 431,230.00 0.51 20 000961 中南建设 379,254.00 0.45 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 16,975,600.17 卖出股票的收入(成交)总额 21,695,746.35 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑 相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 17,444,000.00 49.36 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,996,000.00 28.28 其中:政策性金融债 9,996,000.00 28.28 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 27,440,000.00 77.64 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 27页共 34页 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 190201 19国开 01 100,000 9,996,000.00 28.28 2 199913 19贴现国 债 13 100,000 9,950,000.00 28.15 3 019611 19国债 01 75,000 7,494,000.00 21.20 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体(除“国开行”、“恒生电子”、“建设银行”公告其 分行、“中信证券”公告其分公司、“广发证券”、“中炬高新”公告其违规情况外),没有被监管部门立 案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 国开行多家分行,因办理信贷业务严重不审慎、违法提供担保等原因,收到银保监的公开批评或不 高于 150万元罚款的公开处罚。 中炬高新持有广东厨邦食品有限公司(以下简称厨邦公司)80%股权,曲水朗天慧德企业管理有限 公司(以下简称朗天慧德)持有厨邦公司剩余 20%股权。厨邦公司是对上市公司具有重要影响的控股 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 28页共 34页 子公司,朗天慧德作为厨邦公司持股 10%以上的法人股东,为公司的关联方。2018年 12月 17日, 公司与关联方朗天慧德签署了《广东厨邦食品有限公司股权转让协议》(以下简称《协议》),约定公 司以 3.4 亿元收购持有的厨邦公司剩余 20%股权。上述《协议》经双方当事人签字盖章,已依法成 立。同时,《协议》约定待公司董事会批准后生效。本次交易构成关联交易,交易金额占公司最近一 期经审计净资产的 10.82%,达到股东大会的审议标准。公司收购少数股东股权,达到了关联交易的 披露标准,是对投资者决策具有重要影响的信息。根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称 《股票上市规则》)的要求,上市公司应当在董事会形成决议或有关各方签署协议的孰早时点,及时 披露相关重大事项。公司理应在签署相关《协议》时,及时对外披露收购子公司股权的关联交易事 项,并按规定履行相应的内部决策程序。但公司并未就上述关联交易事项及时履行信息披露义务, 也未及时召开董事会、股东大会进行审议,直至 2019年 3月 5日才召开董事会、3月 20日才召开 股东大会审议批准上述收购子公司股权的《协议》,并进行相应信息披露。公司未及时披露关联交易 事项,损害了投资者的知情权。上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票 上市规则》)第 2.1条、第 2.3 条、第 7.3 条、第 10.2.5 条等相关规定。时任董事会秘书彭海泓作为 公司信息披露事务的具体负责人,未能勤勉尽责,对公司的上述违规行为负有主要责任,违反了《股 票上市规则》第 2.2 条、第 3.1.4 条、第 3.2.2 条的规定及其在《高级管理人员声明及承诺书》中做 出的承诺。 根据《股票上市规则》第 17.1条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》的有关规定, 上海证券交易所上市公司监管一部做出如下监管措施决定:对中炬高新技术实业(集团)股份有限 公司和时任董事会秘书彭海泓予以监管关注。 杭州恒生电子股份有限公司于 2018年 3月 10日和 2018年 7月 21日分别公告控股子公司杭州恒生 网络技术服务有限公司涉及行政处罚事项进展公告。 2018年 3月 8日,恒生网络收到北京市西城区人民法院《执行通知书》、《报告财产令》、《执行裁定 书》主要内容分别如下:恒生网络与证监会一案裁决已经生效,恒生网络未在规定时间内履行义务, 证监会向西城法院申请强制执行,依法冻结被执行人财产。 2018年 7月 19日,恒生网络收到西城法院出具的《失信决定书》以及《限制消费令》(两个文件的 签署时间为 2018年 6月 12日)。主要内容分别如下:将杭州恒生网络技术服务有限公司纳入失信被 执行人名单。根据规定,恒生网络及其法定代表人宗梅苓被下达了限制消费令。 中信证券江苏分公司在 2018年 12月 18日因违反反洗钱规定,受到中国人民银行南京分行公开处罚, 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 29页共 34页 处以罚金 20万元。 根据建设银行 2018年 7月到 2019年 6月期间发布的公告,建设银行滨州、商丘、济南、随州、广 西、沈阳、重庆、十堰、海宁、大连等分支机构因票据业务贷前调查、贸易背景真实性审查不尽职、 违规发放和管理固定资产贷款严重违反审慎经营规则、未按规定进行贷款资金支付管理与控制、贷 后管理不到位导致资金被挪用、员工违规代客保管等行为,收到当地银保监会责令改正、罚款、警 告等公开处罚。 广发证券 2019年 3月 27日因存在对境外子公司管控不到位,未有效督促境外子公司强化合规风险管 理及审慎开展业务等问题,被证监会广东监管局责令改正。 2019 年 4 月 25 日公司因存在以低于成本价格参与公司债券项目投标的情形,违反了《公司债券发 行与交易管理办法》相关规定,被证监会广东监管局责令改正。 本基金管理人此前投资上述公司股票时,严格执行了公司的投资决策流程,在充分调研的基础上, 按规定将该股票纳入本基金股票池,而后进行了投资,并进行了持续的跟踪研究。 该情况发生后,本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究,认为上述公司存在的 违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响,对该公司投资价值未产生实质影响。 本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 7.12.2基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 14,262.42 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 250,400.58 5 应收申购款 3,265.75 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 30页共 34页 9 合计 267,928.75 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 国泰安康定期支 付混合 A 4,832 4,667.31 - - 22,552,440.79 100.00% 国泰安康定期支 付混合 C 288 2,795.22 - - 805,022.24 100.00% 合计 5,120 4,562.00 - - 23,357,463.03 100.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 员持有本基金 国泰安康定期支付混合 A 9,944.17 0.04% 国泰安康定期支付混合 C 20.65 0.00% 合计 9,964.82 0.04% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 国泰安康定期支付混合 0 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 31页共 34页 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 A 国泰安康定期支付混合 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 国泰安康定期支付混合 A 0 国泰安康定期支付混合 C 0 合计 0 9开放式基金份额变动 单位:份 项目 国泰安康定期支付混合 A 国泰安康定期支付混合 C 基金合同生效日(2014年 4月 30 日)基金份额总额 206,276,995.18 - 本报告期期初基金份额总额 26,935,846.43 19,216,607.90 本报告期基金总申购份额 1,694,988.83 5,777,109.50 减:本报告期基金总赎回份额 6,078,394.47 24,188,695.16 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 22,552,440.79 805,022.24 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内,本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内,本基金管理人重大人事变动如下: 2019年 3月 30日,本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,经本 基金管理人第七届董事会第十七次会议审议通过,聘任刘国华女士担任本基金管理人督察长,李永 梅女士不再担任督察长,转任本基金管理人副总经理; 2019年 6月 1日,本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,经本基 金管理人第七届董事会第二十一次会议审议通过,聘任倪蓥女士担任本基金管理人首席信息官。 报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下: 2019年 5月,陈四清先生因工作调动,辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按 相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内,本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、 基金托管业务相关的诉讼事项。 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 32页共 34页 10.4 基金投资策略的改变 报告期内,本基金投资策略无改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 东吴证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 中泰证券 1 17,247,098.38 44.60% 16,062.01 46.73% - 长城证券 1 8,700,341.13 22.50% 8,102.68 23.58% - 浙商证券 1 4,492,521.62 11.62% 4,183.92 12.17% - 万联证券 1 3,831,705.62 9.91% 2,802.15 8.15% - 方正证券 2 3,410,139.77 8.82% 2,493.93 7.26% - 中信证券 2 611,990.00 1.58% 447.53 1.30% - 银河证券 1 377,550.00 0.98% 276.08 0.80% - 注:基金租用席位的选择标准是: (1)资力雄厚,信誉良好; (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,在最近一年内无重大违规经营行为; (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (5)公司具有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、 行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务;能根据基金投资的 特定要求,提供专门研究报告。 选择程序是:根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果,符合交易席位租 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 33页共 34页 用标准的,由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见(包括调整名单及调整原因 等),并经公司批准。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 东吴证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 中泰证券 43,285,40 4.87 80.64% 4,300,000. 00 51.81% - - 长城证券 258,607.9 6 0.48% - - - - 浙商证券 - - - - - - 万联证券 10,132,95 7.59 18.88% 2,800,000. 00 33.73% - - 方正证券 - - 900,000.0 0 10.84% - - 中信证券 - - - - - - 银河证券 - - 300,000.0 0 3.61% - - 11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019年 1月 1日 至 2019年 1月 27 日 18,410 ,323.9 5 - 18,410,3 23.95 - - 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值 波动风险、基金流动性风险等特定风险。 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 34页共 34页