格林伯元灵活配置混合型证券投资基金
2019年半年度报告
2019年 06月 30日
基金管理人:格林基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
送出日期:2019 年 08 月 28 日
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2
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月27日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。
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3
1.2 目录
§1
重要提示及目录 ..................................................................................................................... 2
1.1 重要提示......................................................................................................................... 2
1.2 目录................................................................................................................................ 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................ 5
2.1 基金基本情况.................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明.................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ 6
2.4 信息披露方式.................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料.................................................................................................................. 7
§3
主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................ 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................ 7
3.2 基金净值表现.................................................................................................................. 8
§4
管理人报告 .......................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ....................................................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................................................. 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .................................................... 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .................................................... 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .............................................................. 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................................................. 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 15
§5
托管人报告 .......................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................................................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .......... 15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 16
§6
半年度财务会计报告(未经审计) ............................................................................................ 16
6.1 资产负债表 ................................................................................................................... 16
6.2 利润表 .......................................................................................................................... 18
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................... 20
6.4 报表附注....................................................................................................................... 22
§7
投资组合报告 ....................................................................................................................... 52
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4
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................. 52
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................ 53
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 54
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................ 55
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................ 57
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 58
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................. 58
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................. 58
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 58
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................ 58
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................ 59
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................... 59
§8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................ 60
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................................................... 60
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .............................................................. 60
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................................. 61
§9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................ 61
§10
重大事件揭示 ..................................................................................................................... 62
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................ 62
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................... 62
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..................................................... 62
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................... 62
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................... 62
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .............................................. 63
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................................................... 63
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................. 64
§11
影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 66
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................................. 66
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................. 66
§12
备查文件目录 ..................................................................................................................... 66
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................. 66
12.2 存放地点 .................................................................................................................... 67
12.3 查阅方式 .................................................................................................................... 67
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5
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 格林伯元灵活配置
基金主代码 004942
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年02月06日
基金管理人 格林基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 83,914,654.31份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 格林伯元灵活配置A 格林伯元灵活配置C
下属分级基金的交易代码 004942 004943
报告期末下属分级基金的份额总额 67,568,930.06份 16,345,724.25份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的前提下，通过灵活的资产配置、策略配
置，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多
方面因素，结合全球宏观经济形势，研判国内外经济的发
展趋势，并在严格控制投资组合风险的前提下，确定或调
整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例。本基金将
持续地监控资产配置风险，适时地对资产配置予以调整。
业绩比较基准 中债综合指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%。
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风险收益特征
本基金为混合型基金，预期风险与预期收益高于债券型基
金与货币市场基金，低于股票型基金，属于证券投资基金
中的中等风险和中等预期收益产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 格林基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 孙会 曾麓燕
联系电话 010-50890709 021-52629999-212040
电子邮箱 sunhui@china-greenfund.com zengluyan@cib.com.cn
客户服务电话 4001000501 95561
传真 010-50890725 021-62159217
注册地址 北京市朝阳区光华路22号3层309 福州市湖东路154号
办公地址
北京市朝阳区东三环中路5号财富
金融中心58层04、05、06室
上海市银城路167号兴业大
厦4楼
邮政编码 100020 200041
法定代表人 高永红 高建平
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸
名称
证券日报
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
http://www.china-greenfund.com/
基金半年度报告备置地点
北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心58层
04、05、06室
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7
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 格林基金管理有限公司
北京市朝阳区东三环中路5号财富
金融中心58层04、05、06室
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年01月01日-2019年06月30日)
格林伯元灵活配置A 格林伯元灵活配置C
本期已实现收益 163,746.74 -271,495.97
本期利润 2,932,334.07 417,295.69
加权平均基金份额本期利润 0.3086 0.0424
本期加权平均净值利润率 33.36% 4.53%
本期基金份额净值增长率 -0.74% -0.81%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日)
期末可供分配利润 -7,559,339.89 -1,859,758.81
期末可供分配基金份额利润 -0.1119 -0.1138
期末基金资产净值 63,464,334.15 15,320,137.27
期末基金份额净值 0.9393 0.9373
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年06月30日)
基金份额累计净值增长率 -6.07% -6.27%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
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2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字；
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
格林伯元灵活配置A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 4.18% 0.92% 2.84% 0.57% 1.34% 0.35%
过去三个月 -4.25% 1.07% -0.54% 0.75% -3.71% 0.32%
过去六个月 -0.74% 0.91% 13.28% 0.77% -14.02% 0.14%
过去一年 -2.11% 0.64% 6.62% 0.76% -8.73% -0.12%
自基金合同
生效起至今
-6.07% 0.59% -2.20% 0.72% -3.87% -0.13%
格林伯元灵活配置C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 4.17% 0.92% 2.84% 0.57% 1.33% 0.35%
过去三个月 -4.29% 1.07% -0.54% 0.75% -3.75% 0.32%
过去六个月 -0.81% 0.91% 13.28% 0.77% -14.09% 0.14%
过去一年 -2.26% 0.64% 6.62% 0.76% -8.88% -0.12%
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自基金合同
生效起至今
-6.27% 0.59% -2.20% 0.72% -4.07% -0.13%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为格林基金管理有限公司，于2016年10月8日正式获得中国证监会批
准设立，批复文号为"证监许可〔2016〕2266号《关于核准设立格林基金管理有限公司
的批复》"。2016年11月1日，公司完成工商行政注册，取得《营业执照》。2016年11
月16日，取得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。格林基金股东为河南省
安融房地产开发有限公司，注册资本为人民币1亿元整，注册地为中国北京朝阳区。经
营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他
业务。
截至2019年6月30日，格林基金管理有限公司共管理四只公募基金，分别为格林日
鑫月熠货币市场基金、格林伯元灵活配置混合型证券投资基金、格林泓鑫纯债债券型证
券投资基金和格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期
离任日
期
曹晋文
本基金基金经理，
格林日鑫月熠货币
市场基金基金经理
2018-02-06 - 12
曹晋文先生，中国人民大学统
计学硕士，获得注册会计师资
格证书。先后就职于中国人寿
资产、信诚人寿保险、民生加
银基金。现任格林基金固定收
益部总监，投资决策委员会委
员。
张兴
基金基金经理，格
林伯锐灵活配置混
合型证券投资基金
2018-02-09 - 8
张兴先生，东北财经大学经济
学博士。曾任国家信息中心中
经网金融研究中心负责人，主
要从事宏观经济研究、指数化
策略、量化对冲投资策略研究
工作。现任格林基金投资部基
金经理。
宋东旭
本基金基金经理，
格林日鑫月熠货币
市 场 基 金 基 金 经
理，格林泓鑫纯债
债券型证券投资基
金基金经理
2018-08-15 - 7
宋东旭先生，中央财经大学数
理金融学士，Rutgers金融数
学硕士。曾供职于摩根大通首
席投资办公室，负责固定收益
类资产的投资。现任格林基金
固定收益部基金经理。
王霆 本基金基金经理 2019-06-03 - 9
王霆先生，上海交通大学硕士
研究生。曾任职于中国中投证
券研究所、长城证券研究所、
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
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泰信基金管理有限公司。2019
年4月加入格林基金管理，现
任研究总监、格林伯元灵活配
置混合型证券投资基金基金
经理。
注：1、上述任职日期和离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、本基金无基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和
国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《格林
伯元灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有
人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究
分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直
接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律
法规和公平交易管理制度规定。
报告期内，基金管理人利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗（包括当日
内、3日内、5日内）对基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，
未发现违反公平交易制度的异常行为。
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在一系列逆周期调节政策下，2019年一季度GDP实际增速维持在6.4%，持平前值，
经济的提前企稳，也使得2019年二季度的政策基本呈现"收"的状态。2019年4-5月，伴
随财政、货币政策逆周期调节政策的减弱，投资、消费、进出口数据均出现了环比放缓
的态势。在这一背景下，6月以来，尤其在7月初，一系列货币、财政、消费政策正在密
集出台，也意味着前期逆周期调节的"变奏"已经结束，后续政策或将进入密集落地期。
6月以来，中央政府以及地方政府均在不同层面围绕"稳投资"和"促消费"加大了政策力度
的支持，一系列促家电和汽车消费、加快推进服务业发展和减税政策正在快速落地。针
对短期和中长期基建投资的相关政策也在快速推出，帮助企稳经济。
货币政策层面，5月以来，央行实行存款准备金率"三档两优"，在5月首先对"小型"
银行实施了降准，并在6月提供了再贷款和SLF的支持以缓解银行间市场流动性分层的问
题。
股票市场在4月初创下阶段性新高后，在二季度出现了快速的调整。如果说一季度
市场的"快涨"来源于市场对于基本面、流动性和中美贸易的乐观预期的背景下的估值修
复，那么二季度市场的"急跌"则源于估值修复完毕后，对当前市场的乐观预期的一个理
性下修。
在5月发布的经济数据再度回落之后，市场对经济已经复苏的乐观预期降低，对于
基本面的认识回归理性。在一季度经济指标转好后，稳增长政策目标略有淡化，逆周期
调节政策进入观察期，市场流动性大幅宽松的预期下降。同时，在基本面与流动性两大
预期差使得市场累积较大的调整压力后，中美贸易谈判黑天鹅的出现则加速了市场的调
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
14
整。在市场风险方面，国内通胀抬升预期及国际不确定因素仍是需要值得关注的问题。
总体而言，上述风险对市场的冲击在下半年可能弱于上半年，市场大幅下跌的可能性较
小。
报告期内，本基金较好地把握时机，适时提升了仓位，配置的主要方向包括银行、
保险、消费、医药等，取得了较好的投资效果。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末格林伯元灵活配置A基金份额净值为0.9393元，本报告期内，该类基
金份额净值增长率为-0.74%，同期业绩比较基准收益率为13.28%；截至报告期末格林
伯元灵活配置C基金份额净值为0.9373元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为
-0.81%，同期业绩比较基准收益率为13.28%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年经济工作的核心目标是应对贸易摩擦和经济结构性改革，货币政策大概率以
稳为主，提供相对宽松的流动性环境，但也不会大水漫灌。面对经济下行压力，政策以
托底为主而非刺激，通过减税降费和稳定制造业以恢复企业盈利。在弱经济情况下，虽
然目前股票市场走势较弱，但在大部分利空出尽的情况下，已呈现出更高的安全边际。
如果逢低吸纳安全核心资产，精选科技成长标的，左侧布局绝对低估值的机会，可以寻
找到合适的投资机会。
受中美贸易摩擦再次升级影响，全球资本市场出现较大幅度回调，无论是A股还是
美股均出现较大幅度下行，未来避险情绪或将会进一步升温。叠加国内加强地产调控，
增加了国内经济下行压力，这样将会重新打开无风险利率下行空间。展望人民币未来走
势，中短期内人民币汇率仍主要取决于中美贸易摩擦进展。长期来看，由于中国经济韧
性强、物价稳定、系统性风险得以控制和人民币国际化程度增强，如果能推动新一轮改
革开放，人民币仍具备升值基础。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务
指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管
人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金
管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会，成员由公司高级管理人员、投资研究部门、基金运
营部门、监察稽核部门等相关人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估
值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值
委员会会议，但不介入基金日常估值业务。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益
冲突。与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限
责任公司，中央国债登记结算有限责任公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金
业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害
本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
16
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金
管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等
方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的
行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
§6
半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：格林伯元灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2019年06月30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 394,514.96 1,110,297.61
结算备付金
72,403.11 3,735,681.60
存出保证金
23,913.47 32,722.64
交易性金融资产 6.4.7.2 78,433,573.16 29,141,244.00
其中：股票投资
74,561,673.16 -
基金投资
- -
债券投资
3,871,900.00 29,141,244.00
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
17
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 43,799.53 583,981.75
应收股利
- -
应收申购款
11,142.18 100.00
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
78,979,346.41 34,604,027.60
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
1,918.88 11,383.06
应付管理人报酬
23,698.51 27,392.07
应付托管费
3,949.73 4,565.36
应付销售服务费
1,472.30 6,390.88
应付交易费用 6.4.7.7 96,082.07 279,285.08
应交税费
- -
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
18
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 67,753.50 154,001.25
负债合计
194,874.99 483,017.70
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 83,914,654.31 36,103,098.28
未分配利润 6.4.7.10 -5,130,182.89 -1,982,088.38
所有者权益合计
78,784,471.42 34,121,009.90
负债和所有者权益总计
78,979,346.41 34,604,027.60
注：报告截止日2019年6月30日，格林伯元灵活配置A基金份额净值0.9393元，基金份
额总额67,568,930.06份；格林伯元灵活配置C基金份额净值0.9373元，基金份额总额
16,345,724.25 份 。 格 林 伯 元 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 份 额 总 额 合 计 为
83,914,654.31份。
6.2 利润表
会计主体：格林伯元灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2019年01
月01日 至2019
年06月30日
上年度可比期间
2018年02月06日（基
金合同生效日）至
2018年06月30日
一、收入
3,641,646.92 -6,583,486.17
1.利息收入
115,652.28 2,123,684.54
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
19
其中：存款利息收入 6.4.7.11 31,939.59 229,019.11
债券利息收入
68,729.95 1,144,467.81
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
14,982.74 750,197.62
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
61,064.56 -8,211,281.25
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -413,274.94 -9,354,825.10
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 126,106.73 15,291.27
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 348,232.77 1,128,252.58
3.公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
6.4.7.16 3,457,378.99 -515,527.19
4.汇兑收益
（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入
（损失以“-”号填列）
6.4.7.17 7,551.09 19,637.73
减：二、费用
292,017.16 1,344,752.29
1．管理人报酬 6.4.10.2.1
52,400.91 447,750.07
2．托管费 6.4.10.2.2 8,733.53 74,625.03
3．销售服务费 6.4.10.2.3 6,828.19 107,182.89
4．交易费用 6.4.7.18 143,942.63 468,903.14
5．利息支出
798.97 164,469.74
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
20
其中：卖出回购金融资产支出
798.97 164,469.74
6．税金及附加
- 1,780.76
7．其他费用 6.4.7.19 79,312.93 80,040.66
三、利润总额
（亏损总额以“-”号填列）
3,349,629.76 -7,928,238.46
减：所得税费用
- -
四、净利润
（净亏损以“-”号填列）
3,349,629.76 -7,928,238.46
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：格林伯元灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
36,103,098.28 -1,982,088.38 34,121,009.90
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
(本期利润)
- 3,349,629.76 3,349,629.76
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-”
号填列）
47,811,556.03 -6,497,724.27 41,313,831.76
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
21
其中：1.基金申购款 75,363,243.63 -7,962,411.40 67,400,832.23
2.基金赎回款 -27,551,687.60 1,464,687.13 -26,087,000.47
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
83,914,654.31 -5,130,182.89 78,784,471.42
项 目
上年度可比期间
2018年02月06日（基金合同生效日）至2018年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
252,612,238.39 - 252,612,238.39
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
(本期利润)
- -7,928,238.46 -7,928,238.46
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-”
号填列）
-86,282,563.02 1,106,644.15 -85,175,918.87
其中：1.基金申购款 80,636,430.81 -518,376.52 80,118,054.29
2.基金赎回款 -166,918,993.83 1,625,020.67 -165,293,973.16
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
- - -
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
22
五、期末所有者权益
（基金净值）
166,329,675.37 -6,821,594.31 159,508,081.06
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
高永红
—————————
基金管理人负责人
马文杰
—————————
主管会计工作负责人
窦文静
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委
员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2017]1132号《关于准予格林伯元灵活配置混合
型证券投资基金注册的批复》核准，由格林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证
券投资基金法》和《格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
252,572,653.13元，业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)天健验[2018]1-6号予以验
证。经向中国证监会备案，《格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2018
年2月6日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为252,612,238.39份基金份额，其
中认购资金利息折合39,585.26份基金份额。本基金的基金管理人为格林基金管理有限
公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。
根据《格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《格林伯元灵活配置混
合型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金分设两类基金份额：A类
基金份额和C类基金份额。收取认/申购费及赎回费，但不收取销售服务费的基金份额类
别称为A类基金份额；不收取认/申购费，但收取赎回费及销售服务费的基金份额类别称
为C类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，两类基金份额收取不同的认/申购
费、赎回费及销售服务费。
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
23
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《格林伯元灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内
依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、
债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中小企业
私募债等)、货币市场工具、债券回购、股指期货、国债期货、资产支持证券、同业存单、
银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管
机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范
围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%；每个交易日日终在扣
除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债
券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款。本基金的业绩比较基准为中债综合指数收益率×50%+沪深300指数收益率
×50%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证
券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列
示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
24
本基金2019年1月1日至2019年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要
求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019
年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为
2019年1月1日至2019年6月30日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2）金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
25
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易
费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同
权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬
转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产
所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交
易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的，按最近交易日的市场交易
价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映
公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具
有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征
因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
26
那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有
相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其
他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有
在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可
观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对
估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算
时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
27
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增
值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默
认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收
益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；由于
本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类
别对应的可供分配利润将有所不同，同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
28
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理
人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金
能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多
个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨
跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关
于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)
基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值
技术进行估值。
(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券
和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告
[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基
金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值
技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债
券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定
公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司
所独立提供的估值结果确定公允价值。
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
29
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发
教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关
问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照3%的征收率缴纳增值税。
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
30
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含
1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
活期存款 394,514.96
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
31
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计 394,514.96
注：定期存款的存款期限指票面存期。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2019年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 70,982,780.74 74,561,673.16 3,578,892.42
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债
券
交易所市场 3,871,031.15 3,871,900.00 868.85
银行间市场 - - -
合计 3,871,031.15 3,871,900.00 868.85
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 74,853,811.89 78,433,573.16 3,579,761.27
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本报告期末,本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本报告期末，本基金未持有买入返售金融资产。
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
32
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
应收活期存款利息 141.05
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 3,183.13
应收债券利息 40,464.55
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 10.80
合计 43,799.53
6.4.7.6 其他资产
本报告期末，本基金无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
33
2019年06月30日
交易所市场应付交易费用 96,082.07
银行间市场应付交易费用 -
合计 96,082.07
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 67,753.50
合计 67,753.50
6.4.7.9 实收基金
6.4.7.9.1 格林伯元灵活配置A
金额单位：人民币元
项目
(格林伯元灵活配置A)
本期2019年01月01日至2019年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,648,709.97 3,648,709.97
本期申购 64,976,316.61 64,976,316.61
本期赎回（以“-”号填列） -1,056,096.52 -1,056,096.52
本期末 67,568,930.06 67,568,930.06
6.4.7.9.2 格林伯元灵活配置C
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
34
金额单位：人民币元
项目
(格林伯元灵活配置C)
本期2019年01月01日至2019年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 32,454,388.31 32,454,388.31
本期申购 10,386,927.02 10,386,927.02
本期赎回（以“-”号填列） -26,495,591.08 -26,495,591.08
本期末 16,345,724.25 16,345,724.25
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 格林伯元灵活配置A
单位：人民币元
项目
(格林伯元灵活配置A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -225,334.97 29,317.00 -196,017.97
本期利润 163,746.74 2,768,587.33 2,932,334.07
本期基金份额交易产
生的变动数
-7,497,751.66 656,839.65 -6,840,912.01
其中：基金申购款 -7,559,037.65 682,329.27 -6,876,708.38
基金赎回款 61,285.99 -25,489.62 35,796.37
本期已分配利润 - - -
本期末 -7,559,339.89 3,454,743.98 -4,104,595.91
6.4.7.10.2 格林伯元灵活配置C
单位：人民币元
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
35
项目
(格林伯元灵活配置C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -2,046,636.88 260,566.47 -1,786,070.41
本期利润 -271,495.97 688,791.66 417,295.69
本期基金份额交易产
生的变动数
458,374.04 -115,186.30 343,187.74
其中：基金申购款 -1,141,069.68 55,366.66 -1,085,703.02
基金赎回款 1,599,443.72 -170,552.96 1,428,890.76
本期已分配利润 - - -
本期末 -1,859,758.81 834,171.83 -1,025,586.98
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2019年01月01日至2019年06月30日
活期存款利息收入 30,202.99
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,559.17
其他 177.43
合计 31,939.59
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
36
卖出股票成交总额 34,927,416.86
减：卖出股票成本总额 35,340,691.80
买卖股票差价收入 -413,274.94
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转
股及债券到期兑付）差价收入
126,106.73
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 126,106.73
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成交总额
50,623,165.43
减：卖出债券（、债转股及债券到期
兑付）成本总额
49,661,363.97
减：应收利息总额 835,694.73
买卖债券差价收入 126,106.73
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
37
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本报告期,本基金无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本报告期,本基金无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
股票投资产生的股利收益 348,232.77
基金投资产生的股利收益 -
合计 348,232.77
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
1.交易性金融资产 3,457,378.99
——股票投资 3,578,892.42
——债券投资 -121,513.43
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
38
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
-
合计 3,457,378.99
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
基金赎回费收入 7,551.09
合计 7,551.09
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
交易所市场交易费用 143,592.63
银行间市场交易费用 350.00
合计 143,942.63
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
39
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
汇划手续费 1,959.43
信息披露费 36,438.01
审计费用 22,315.49
账户维护费 18,000.00
其他 600.00
合计 79,312.93
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
格林基金管理有限公司（以下简称"格林基金"）
基金管理人、基金注册登记机构、基
金销售机构
兴业银行股份有限公司（以下简称"兴业银行"） 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
40
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本报告期及上年度可比期间，本基金无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至
2019年06月30日
上年度可比期间
2018年02月06日（基金
合同生效日）至2018年
06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 52,400.91 447,750.07
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
41
其中：支付销售机构的客户维护费 15,377.68 46,965.95
注：1.支付基金管理人格林基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。
2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务
及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数
进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项
目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至
2019年06月30日
上年度可比期间
2018年02月06日（基金
合同生效日）至2018年
06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 8,733.53 74,625.03
注：支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
格林伯元灵活配置A 格林伯元灵活配置C 合计
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
42
格林基金 0.00 906.05 906.05
合计 0.00 906.05 906.05
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2018年02月06日（基金合同生效日）至2018年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
格林伯元灵活配置A 格林伯元灵活配置C 合计
格林基金 0.00 78,583.06 78,583.06
合计 0.00 78,583.06 78,583.06
注：（1）本基金C类基金份额销售服务费年费率为0.15%，每日计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。其计算公式为：
日C类基金销售服务费＝前一日C类基金资产净值×0.15%/当年天数。
（2）本基金A类基金份额不收取销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期 上年度可比期间
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
43
2019年01月01日至2019年06月30日 2018年02月06日（基金合同生
效日）至2018年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行股
份有限公司
394,514.96 30,202.99 957,754.71 136,918.27
注：本基金的活期银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内，本基金没有在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本报告期内，本基金未实施利润分配。
6.4.12 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购。
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
44
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的较高风险品种。本基金的预期收益和
预期风险高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主
要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的
风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的
主要目标是在严格控制投资风险的基础上，通过专业的研究分析，力求超越业绩比较基
准的资产回报，为投资者实现资产长期稳健增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险控制委员
会，负责审议公司风险管理工作的总体原则、方针和政策；审议公司的风险管理体系和
风险管理制度；检查公司内部风险管理制度的执行情况，组织评价公司内控状况；组织
检查及评价公司经营活动中的风险和相关控制措施的有效性；对公司重要创新业务及创
新产品进行风险评估和风险决策；审议公司重大自由资产的配置和重大关联交易；检查
公司财务状况及信息披露；听取基金业务负责人定期报告，评估公司合规管理和风险管
理工作；定期向董事会报告公司经营活动中的风险管理状况；提议聘请或更换外部审计
机构。在公司经理层下设风险管理委员会，主要负责组织、落实、商议公司风险管理工
作，在经理层授权范围内协助经理层工作，出具相应的工作报告和专业意见，供经理层
决策参考。在业务操作层面，公司监察稽核部为风险管理委员会的日常工作机构，根据
风险管理委员会的要求，组织准备相关材料，做好相关工作，负责对公司基金运作、内
部管理、系统实施和合法合规情况进行内部监督。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察
长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
45
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析相结合的风险管理方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判
断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本
基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，
日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监
督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
活期银行存款存放在本基金的托管行兴业银行 ；定期存款存放在具有基金托管资格的股
份制商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均
以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进
行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2019年6月30日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
46
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2019年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额
即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起
施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门
对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现
能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流
通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
47
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理
人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质
押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质
要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报
告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
48
本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较小，此外还持有银行
存款、结算备付金、存出保证金等利率敏感性资产，因此存在一定的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末2019年
06月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 394,514.96 -
- - 394,514.96
结算备付金 72,403.11 -
- - 72,403.11
存出保证金 23,913.47 -
- - 23,913.47
交易性金融资产 3,871,900.00 -
- 74,561,673.16 78,433,573.16
应收利息 - -
- 43,799.53 43,799.53
应收申购款 - -
- 11,142.18 11,142.18
资产总计 4,362,731.54 - - 74,616,614.87 78,979,346.41
负债
应付赎回款 - -
- 1,918.88 1,918.88
应付管理人报酬 - -
- 23,698.51 23,698.51
应付托管费 - -
- 3,949.73 3,949.73
应付销售服务费 - -
- 1,472.30 1,472.30
应付交易费用 - -
- 96,082.07 96,082.07
其他负债 - -
- 67,753.50 67,753.50
负债总计 - - - 194,874.99 194,874.99
利率敏感度缺口 4,362,731.54 - - 74,421,739.88 78,784,471.42
上年度末2018年
12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,110,297.61 -
- - 1,110,297.61
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
49
结算备付金 3,735,681.60 -
- - 3,735,681.60
存出保证金 32,722.64 -
- - 32,722.64
交易性金融资产 6,829,920.00 22,311,324.00
- - 29,141,244.00
应收利息 - -
- 583,981.75 583,981.75
应收申购款 - -
- 100.00 100.00
资产总计 11,708,621.85 22,311,324.00 - 584,081.75 34,604,027.60
负债
应付赎回款 - -
- 11,383.06 11,383.06
应付管理人报酬 - -
- 27,392.07 27,392.07
应付托管费 - -
- 4,565.36 4,565.36
应付销售服务费 - -
- 6,390.88 6,390.88
应付交易费用 - -
- 279,285.08 279,285.08
其他负债 - -
- 154,001.25 154,001.25
负债总计 - - - 483,017.70 483,017.70
利率敏感度缺口 11,708,621.85 22,311,324.00 - 101,064.05 34,121,009.90
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期
日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
1.该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率
风险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
假设 2.除市场利率以外的其他市场变量保持不变。
假设 3.此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
50
市场利率上升25bp -5,307.49 -156,038.00
市场利率下降25bp 5,327.72 157,209.93
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采取"自上而下"与"自下而上"相结合的主动投资管理办法，通过对宏观经济
运行周期、财政及货币政策、资金供需情况、证券市场估值水平等方面问题的深入研究，
分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益，根据计算结果和风
险的评估、建议适时、动态地调整基金资产在股票、债券、现金三大类资产的配置比例。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为股票资
产占基金资产的0%-95%，权证资产占基金资产的0-3%，债券资产占基金资产的
0-100%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基
金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟
踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
51
项目
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
公允价值
占基金资产
净值比例(%)
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
交易性金融资产－
股票投资
74,561,673.16 94.64 - -
交易性金融资产－
基金投资
- - - -
交易性金融资产－
债券投资
3,871,900.00 4.91 29,141,244.00 85.41
交易性金融资产－
贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－权
证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 78,433,573.16 99.55 29,141,244.00 85.41
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变;
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
沪深300指数上升5% 3,484,496.19 -
沪深300指数下降5% -3,484,496.19 -
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
52
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2019年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为74,561,673.16元，属于第二层次的余额为3,871,900.00元，
无属于第三层次的余额。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2019年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
53
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 74,561,673.16 94.41
其中：股票 74,561,673.16 94.41
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 3,871,900.00 4.90
其中：债券 3,871,900.00 4.90
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 466,918.07 0.59
8 其他各项资产 78,855.18 0.10
9 合计 78,979,346.41 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 30,516,361.54 38.73
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
54
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 11,238,063.42 14.26
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 21,691,448.34 27.53
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 5,767,037.10 7.32
M 科学研究和技术服务业 5,348,762.76 6.79
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 74,561,673.16 94.64
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 600009 上海机场 70,374 5,895,933.72 7.48
2 601318 中国平安 65,500 5,803,955.00 7.37
3 601888 中国国旅 65,054 5,767,037.10 7.32
4 600519 贵州茅台 5,700 5,608,800.00 7.12
5 600276 恒瑞医药 84,540 5,579,640.00 7.08
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
55
6 600660 福耀玻璃 244,000 5,546,120.00 7.04
7 601901 方正证券 758,700 5,394,357.00 6.85
8 603259 药明康德 61,707 5,348,762.76 6.79
9 600377 宁沪高速 497,405 5,342,129.70 6.78
10 600585 海螺水泥 128,333 5,325,819.50 6.76
11 600036 招商银行 147,383 5,302,840.34 6.73
12 002948 青岛银行 807,200 5,190,296.00 6.59
13 000338 潍柴动力 407,100 5,003,259.00 6.35
14 600887 伊利股份 103,344 3,452,723.04 4.38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 601318 中国平安 6,939,953.63 20.34
2 600519 贵州茅台 6,701,732.96 19.64
3 600036 招商银行 6,468,127.67 18.96
4 600276 恒瑞医药 6,234,966.40 18.27
5 601888 中国国旅 5,760,903.00 16.88
6 600585 海螺水泥 5,553,978.00 16.28
7 600009 上海机场 5,426,496.28 15.90
8 600660 福耀玻璃 5,298,898.82 15.53
9 601901 方正证券 5,298,355.50 15.53
10 600377 宁沪高速 5,290,883.10 15.51
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
56
11 603259 药明康德 5,245,813.95 15.37
12 002948 青岛银行 5,234,811.00 15.34
13 000338 潍柴动力 4,983,464.04 14.61
14 600887 伊利股份 4,549,998.00 13.33
15 601688 华泰证券 1,195,698.00 3.50
16 601398 工商银行 837,972.00 2.46
17 600048 保利地产 826,331.00 2.42
18 601328 交通银行 767,129.00 2.25
19 601601 中国太保 696,215.21 2.04
20 600016 民生银行 689,208.00 2.02
21 600050 中国联通 683,690.00 2.00
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 601318 中国平安 1,669,705.94 4.89
2 600519 贵州茅台 1,448,701.42 4.25
3 600036 招商银行 1,284,209.29 3.76
4 600887 伊利股份 1,263,645.34 3.70
5 601688 华泰证券 1,175,605.73 3.45
6 600276 恒瑞医药 985,663.22 2.89
7 601398 工商银行 852,340.99 2.50
8 600048 保利地产 801,667.08 2.35
9 601328 交通银行 770,464.96 2.26
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
57
10 601601 中国太保 703,707.64 2.06
11 600016 民生银行 691,407.60 2.03
12 601288 农业银行 670,451.00 1.96
13 600050 中国联通 666,240.54 1.95
14 601888 中国国旅 660,404.91 1.94
15 300450 先导智能 656,747.00 1.92
16 600000 浦发银行 569,360.03 1.67
17 601668 中国建筑 568,844.10 1.67
18 000063 中兴通讯 561,780.13 1.65
19 601336 新华保险 517,445.99 1.52
20 603288 海天味业 511,305.60 1.50
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 106,323,472.54
卖出股票收入（成交）总额 34,927,416.86
注：7.4.1项"买入金额"、7.4.2项"卖出金额"及7.4.3项"买入股票成本"、"卖出股票收入"
均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 3,871,900.00 4.91
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
58
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,871,900.00 4.91
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 019611 19国债01 38,750 3,871,900.00 4.91
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
59
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的
证券的发行主体本期存在被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情形。
7.12.2 报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 23,913.47
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 43,799.53
5 应收申购款 11,142.18
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 78,855.18
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
60
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级
别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
格林伯
元灵活
配置A
99 682,514.45 65,362,647.31 96.73% 2,206,282.75 3.27%
格林伯
元灵活
配置C
177 92,348.72 10,000,988.98 61.18% 6,344,735.27 38.82%
合计 276 304,038.60 75,363,636.29 89.81% 8,551,018.02 10.19%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总
份额比例
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
61
基金管理人所有从业人员持有
本基金
格林伯元灵活配置A 1,221.94 0.00%
格林伯元灵活配置C 40,853.28 0.25%
合计 42,075.22 0.05%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的
数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
格林伯元灵活配置A 0~10
格林伯元灵活配置C 0~10
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
格林伯元灵活配置A 0
格林伯元灵活配置C 0
合计 0
§9
开放式基金份额变动
单位：份
格林伯元灵活配置A 格林伯元灵活配置C
基金合同生效日(2018年02月06日)
基金份额总额
11,551,784.92 241,060,453.47
本报告期期初基金份额总额 3,648,709.97 32,454,388.31
本报告期基金总申购份额 64,976,316.61 10,386,927.02
减：本报告期基金总赎回份额 1,056,096.52 26,495,591.08
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 67,568,930.06 16,345,724.25
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
62
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2019年1月26日，基金管理人发布公告，解聘刘金先生担任公司副总经理。
2019年4月18日，基金管理人发布公告，增聘李石先生担任格林伯锐灵活配置混合
型证券投资基金基金经理。
2019年6月4日，基金管理人发布公告，增聘王霆先生担任格林伯元灵活配置混合
型证券投资基金基金经理。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
自2019年1月22日起,叶文煌先生担任基金托管人资产托管部总经理,全面主持资产
托管部相关工作,吴若曼女士不再担任基金托管人资产托管部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自
基金合同生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
63
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长城证券 2 60,056,479.94 42.52% 36,712.67 38.21% -
恒泰证券 2 81,183,289.46 57.48% 59,369.40 61.79% -
银河证券 2 - - - - -
注：1、报告期内未新增或退租证券公司交易单元。
2、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基
金交易单元的选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的
需要；
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行
业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分
析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报
告；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好
的服务和支持。
3、基金交易单元的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
64
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交
金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交
金额
占当期
基金成
交总额
的比例
长城证券 26,443,395.30 49.24% 50,300,000.00 92.63% - - - -
恒泰证券 27,257,888.80 50.76% 4,000,000.00 7.37% - - - -
银河证券 - - - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
格林基金管理有限公司增加深圳
盈信基金销售有限公司为旗下基
金产品销售机构的公告
《证券日报》、管理人网站 2019-01-17
2
格林伯元灵活配置混合型证券投
资基金2018年第4季度报告
《证券日报》、管理人网站 2019-01-18
3
格林基金管理有限公司关于增加
贵州华阳众惠基金销售有限公司
为旗下基金产品销售机构的公告
《证券日报》、管理人网站 2019-03-06
4
格林伯元灵活配置混合型证券投
资基金招募说明书更新（2019
年第1号）
《证券日报》、管理人网站 2019-03-08
5
格林伯元灵活配置混合型证券投
资基金招募说明书（更新）摘要
（2019年第1号）
《证券日报》、管理人网站 2019-03-08
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
65
6
格林基金管理有限公司关于增加
沈阳麟龙投资顾问有限公司为旗
下基金产品销售机构的公告
《证券日报》、管理人网站 2019-03-22
7
格林伯元灵活配置混合型证券投
资基金2018年年度报告
《证券日报》、管理人网站 2019-03-29
8
格林伯元灵活配置混合型证券投
资基金2018年年度报告摘要
《证券日报》、管理人网站 2019-03-29
9
格林基金管理有限公司关于增加
玄元保险代理有限公司为我司旗
下基金产品销售机构的公告
《证券日报》、管理人网站 2019-04-03
10
格林伯元灵活配置混合型证券投
资基金2019年第1季度报告
《证券日报》、管理人网站 2019-04-22
11
格林基金管理有限公司关于增加
阳光人寿保险股份有限公司为我
司旗下基金产品销售机构的公告
《证券日报》、管理人网站 2019-04-23
12
格林基金管理有限公司关于增加
华瑞保险销售有限公司为我司旗
下基金产品销售机构的公告
《证券日报》、管理人网站 2019-05-14
13
格林基金管理有限公司关于增加
浦领基金销售有限公司为我司旗
下基金产品销售机构的公告
《证券日报》、管理人网站 2019-05-31
14
关于格林伯元灵活配置混合型证
券投资基金增聘基金经理的公告
《证券日报》、管理人网站 2019-06-04
15
格林基金管理有限公司关于我司
旗下部分基金产品增加销售机构
的公告
《证券日报》、管理人网站 2019-06-21
16
格林基金管理有限公司关于旗下
部分基金可投资科创板股票的公
告
《证券日报》、管理人网站 2019-06-26
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告
66
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过20%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机
构
1 20190101-20190102 21,226,897.57 - 21,226,897.57 - 0.00%
2 20190611-20190630 - 41,434,632.33 - 41,434,632.33 49.38%
3 20190613-20190630 - 32,433,732.24 - 32,433,732.24 38.65%
产品特有风险
1、净值大幅波动的风险
由于本基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
因此该机构投资者大额赎回时，有可能导致基金份额净值大幅波动，剩余的持有人存在大幅亏损的风险。
2、出现巨额赎回的风险
该机构投资者在开放日大额赎回时可能导致本基金发生巨额赎回，当基金出现巨额赎回时，根据基金当时资产组合
状况，基金管理人有可能对部分赎回申请延期办理或对已确认的赎回进行部分延期支付。其他投资者的赎回申请也可能同
时面临部分延期办理的风险或对已确认的赎回进行部分延期支付的风险。当连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，
本基金管理人有可能暂停接受赎回申请，已接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日。投资者可能
面临赎回申请无法确认或者无法及时收到赎回款项的风险。
3、基金规模过小的风险
根据基金合同的约定，基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于
5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证
监会报告并提出解决方案。机构投资者在开放日大额赎回后，可能出现本基金的基金资产净值连续60个工作日低于5,000
万元情形。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
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67
1、中国证监会准予格林伯元灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件；
2、《格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《格林伯元灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、《格林伯元灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件，或
通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后，投资
者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
格林基金管理有限公司
二〇一九年八月二十八日
