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泓德添利货币A(003997)

泓德添利货币:泓德添利货币市场基金2019年半年度报告查看PDF公告

 
 
 
泓德添利货币市场基金 
2019年半年度报告 
2019年 06月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:泓德基金管理有限公司 
基金托管人:中国民生银行股份有限公司 
送出日期:2019年 08月 28日
 泓德添利货币市场基金 2019年半年度报告 




































页,共 48页 2 §1


重要提示及目录


1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月27日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月01日起至2019年06月30日止。 泓德添利货币市场基金 2019年半年度报告



































页,共 48页 3 1.2 目录 §1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 §2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7 §4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 13 §5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................. 13 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ........................................................................................................... 13 6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 13 6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................. 16 6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 18 §7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 38 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 38 7.2 债券回购融资情况 ......................................................................................................................... 39 7.3 基金投资组合平均剩余期限 ......................................................................................................... 39 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ......................................................... 40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 40 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................. 41 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ................................................. 42 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ................. 42 7.9 投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 42 §8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 43 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ................................................................................. 44 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 44 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 44 §9


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 45 泓德添利货币市场基金 2019年半年度报告



































页,共 48页 4 §10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 45 10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 45 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 46 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .................................................................................................. 47 10.9 其他重大事件 ............................................................................................................................... 47 §11


影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 48 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 48 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 48 §12


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 48 12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 48 12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 48 12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 48 泓德添利货币市场基金 2019年半年度报告



































页,共 48页 5 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 泓德添利货币市场基金 基金简称 泓德添利货币 基金主代码 003997 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年05月04日 基金管理人 泓德基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 301,119,973.57份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 泓德添利货币A 泓德添利货币B 下属分级基金的交易代码 003997 003998 报告期末下属分级基金的份额总额 86,499,383.81份 214,620,589.76份 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流 动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收 益。 投资策略 本基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用 状况、利率走势、资金供求变化等的综合判断,并结 合各类资产的流动性特征、风险收益特征、估值水平 等因素,决定基金资产在债券、银行存款等各类资产 的配置比例,并适时进行动态调整。同时本基金将综 合运用利率预期策略、信用品种投资策略、期限配置 策略、收益增强策略、流动性管理策略等多种投资策 略,力争在保持基金资产安全性和较高流动性的基础 上,获取高于业绩比较基准的投资收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的 低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基 金、混合型基金及股票型基金。 泓德添利货币市场基金 2019年半年度报告



































页,共 48页 6 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泓德基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 李晓春 罗菲菲 联系电话 010-59850177 010-58560666 电子邮箱 lixiaochun@hongdefund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话 4009-100-888 95568 传真 010-59322130 010-58560798 注册地址 西藏拉萨市柳梧新区柳梧大 厦1206室 北京市西城区复兴门内大街2 号 办公地址 北京市西城区德胜门外大街1 25号 北京市西城区复兴门内大街2 号 邮政编码 100088 100031 法定代表人 王德晓 洪崎 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 《证券时报》 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 www.hongdefund.com 基金半年度报告备置 地点 北京市西城区德胜门外大街125号 注:自2019年1月21日起,本基金选定的信息披露报纸由《中国证券报》变更为《证券时报》。 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 泓德基金管理有限公司 北京市西城区德胜门外大街125号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年01月01日-2019年06月30日) 泓德添利货币市场基金 2019年半年度报告



































页,共 48页 7 泓德添利货币A 泓德添利货币B 本期已实现收益 1,399,843.92 5,653,768.91 本期利润 1,399,843.92 5,653,768.91 本期净值收益率 1.2364% 1.3572% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日) 期末基金资产净值 86,499,383.81 214,620,589.76 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年06月30日) 累计净值收益率 7.5118% 8.0687% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成 本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现与本期利润相等。 2、基金利润分配按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泓德添利货币A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.1528% 0.0007% 0.1110% 0.0000% 0.041 8% 0.000 7% 过去三个月 0.5307% 0.0016% 0.3366% 0.0000% 0.194 1% 0.001 6% 过去六个月 1.2364% 0.0037% 0.6695% 0.0000% 0.566 9% 0.003 7% 过去一年 2.8284% 0.0054% 1.3500% 0.0000% 1.478 4% 0.005 4% 自基金合同 生效起至今 7.5118% 0.0051% 2.9145% 0.0000% 4.597 3% 0.005 1% 泓德添利货币B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 业绩比较 基准收益 业绩比较 基准收益 ①-③ ②-④ 泓德添利货币市场基金 2019年半年度报告



































页,共 48页 8 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 0.1727% 0.0007% 0.1110% 0.0000% 0.061 7% 0.000 7% 过去三个月 0.5910% 0.0016% 0.3366% 0.0000% 0.254 4% 0.001 6% 过去六个月 1.3572% 0.0037% 0.6695% 0.0000% 0.687 7% 0.003 7% 过去一年 3.0759% 0.0054% 1.3500% 0.0000% 1.725 9% 0.005 4% 自基金合同 生效起至今 8.0687% 0.0051% 2.9145% 0.0000% 5.154 2% 0.005 1% 注:本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程: 业绩比较基准:同期七天通知存款利率(税后)。 本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程:通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行, 约定支取日期和金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款 利息的收益。本基金为货币市场基金,具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资 目标及流动性特征,本基金选取同期七天通知存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准。


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 泓德添利货币市场基金 2019年半年度报告



































页,共 48页 9 注:根据基金合同的约定,本基金建仓期为 6个月,截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基 金合同关于投资范围及投资限制规定。


§4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金基金管理人为泓德基金管理有限公司(以下简称"公司"),成立于2015 年3 月3日,是经中国证监会证监许可[2015]258号文批准设立的我国第一家由专业人士发起 设立的公募基金管理公司。公司注册资本为人民币14300万元,公司注册地拉萨市。目 前,公司股东及其出资比例为:王德晓先生25.91%,阳光资产管理股份有限公司20.98%, 泓德基业控股股份有限公司20.00%,珠海市基业长青股权投资基金(有限合伙)11.26%, 南京民生租赁股份有限公司9.38%,江苏岛村实业发展有限公司9.38%,上海捷朔信息技 术有限公司3.10%。 截至2019年6月30日,公司总资产管理规模为511.65亿元,其中公募基金管理规模 263.72亿元,专户产品管理规模247.93亿元。2019年上半年,公司新发行2只公募基金 产品,均为混合型基金。自成立起至2019年6月30日,公司累计发行了24只公募基金产 品:其中混合型基金13只,具体包括泓德优选成长混合、泓德泓富混合、泓德远见回报 混合、泓德泓业混合、泓德泓益量化混合、泓德泓信混合、泓德泓汇混合、泓德泓华混 合、泓德优势领航混合、泓德致远混合、泓德臻远回报混合、泓德三年封闭丰泽混合、 泓德研究优选混合;股票型基金1只,具体为泓德战略转型股票;债券型基金8只,具体 泓德添利货币市场基金 2019年半年度报告



































页,共 48页 10 包括泓德裕泰债券、泓德裕康债券、泓德裕荣纯债、泓德裕和纯债、泓德裕祥债券、泓 德裕泽一年定开债券、泓德裕鑫一年定开债券、泓德裕丰中短债;货币基金2只,具体 为泓德泓利货币、泓德添利货币。同时,公司管理多只特定客户资产管理计划。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理(助理) 期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 李倩 泓德泓利货币、泓德裕泰 债券、泓德泓富混合、泓 德泓业混合、泓德裕康债 券、泓德裕荣纯债债券、 泓德裕和纯债债券、泓德 裕祥债券、泓德添利货币、 泓德裕泽一年定开债券、 泓德裕鑫一年定开债券、 泓德裕丰中短债债券基金 经理 2017- 05-04 - 7 年 硕士研究生,具有基金从 业资格,资管行业从业经 验10年,曾任中国农业银 行股份有限公司金融市场 部、资产管理部理财组合 投资经理,中信建投证券 股份有限公司资产管理部 债券交易员、债券投资经 理助理。 毛静 平 泓德裕康债券、泓德泓利 货币、泓德添利货币基金 经理 2018- 09-12 - 2 年 硕士研究生,具有基金从 业资格,资管行业从业经 验8年,曾任本公司固定收 益投资事业部信用研究 员,阳光资产管理股份有 限公司信用研究员,毕马 威华振会计师事务所审计 师。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定 确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、《泓德添利货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实 泓德添利货币市场基金 2019年半年度报告



































页,共 48页 11 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人 谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金 的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制 度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本基金 管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《泓德基金管理 有限公司公平交易制度》的规定。 本报告期内,本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时 间窗下(1日内、3日内、5日内)的同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交 易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交 易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年1月初全面降准后流动性宽松持续,同时政策加大逆周期调节的力度,市场 对经济悲观预期有所修复,伴随1月份社融超预期,股票加速上涨而债券因流动性宽松 导致阴跌行情持续至3月初。3月份行情有所调整,4月份开始,由于PMI向好,经济、金 融数据接连超市场预期,同时货币政策开始出现边际收紧的迹象,推动债券市场收益率 出现了上半年最大一波调整。而5月公布的经济数据低于预期,加上中美贸易摩擦加剧, 经济悲观预期再起,债券收益率出现一波下行。5月下旬包商事件爆发,使得市场风险 偏好显著降低,并促使债券市场出现流动性分层的现象。 从收益率变化来看,19年上半年,信用债表现整体好于利率债,短久期表现优于长 久期。利率债方面,10年期国债收益率基本持平,其他关键期限国债收益率上行在10个 BP以内;国开债各期限收益率变化在5个BP以内。信用债方面,低等级收益率下行幅度 大于高等级,等级利差收窄,且短久期收益率下行幅度更大,曲线呈陡峭化。 本基金以保证资产的安全性和流动性为首要任务,采取短久期策略,合理安排资金 到期,抓住市场资金利率阶段性走高的机会,通过配置高性价比存款、存单以及优质短 融提高组合收益率,在保证安全性和流动性的基础上提高组合的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末泓德添利货币A基金份额净值为1.0000元,本报告期内,该类基金份 额净值收益率为1.2364%,同期业绩比较基准收益率为0.6695%;截至报告期末泓德添利 泓德添利货币市场基金 2019年半年度报告



































页,共 48页 12 货币B基金份额净值为1.0000元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为1.3572%,同 期业绩比较基准收益率为0.6695%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 基本面方面,后续经济仍面临一定的下行压力,主要考虑两点因素。一是5月份开 始房地产政策逐步收紧,23号文后,在信托、信用债、中资美元债等领域,地产融资政 策已经收紧,房地产调控的主基调趋严,地产融资受限制和地产投资回落,将对社融有 一定的负面拖累;二是包商银行事件打破同业刚兑预期,短期内虽然央行加大货币投放 来缓解流动性危机,但流动性分层以及信用分层的问题仍存在,中小银行负债端的压力 会传导至资产端,影响宽货币向宽信用传导效率。 货币政策方面,伴随国内经济下行压力持续,宽信用政策传导效果仍较差,海外流 动性宽松格局的建立等诸多因素,未来一段时间我国货币政策宽松方向预期较为明确。 基于对基本面的判断,我们对债市未来的行情仍保持乐观,但受银行破刚兑事件影 响,信用风险重定价将是一个中长期的过程,低资质品种面临杠杆能力消失和需求收缩 的双重挑战,高低资质品种的利差分化将进一步加大。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准 则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。 本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业 协会估值意见和独立第三方机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、 估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。 本基金管理人设立了由公司总经理、督察长、投研总监、固定收益部、监察稽核部、运 营支持部等部门负责人组成的基金估值小组,负责研究、指导并执行基金估值业务。小 组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法 律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常 估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要 求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公 司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关 估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间 不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务 协议,由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂 牌的部分债券品种的估值数据。 泓德添利货币市场基金 2019年半年度报告



































页,共 48页 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六部分中对基 金利润分配原则的约定,本基金按日分配收益,自基金合同生效日起每日将基金份额实 现的基金净收益分配给份额持有人,并按日结转到投资人基金账户,使基金账面份额净 值始终保持1.0000元。按照上述通知及基金合同的规定,2019年上半年度添利货币A分 配利润1,399,843.92元,添利货币B分配利润5,653,768.91元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守《证券 投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,依法安全保管了基金 财产,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽 的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,本托管人对本 基金的投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额 持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报 告等内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:泓德添利货币市场基金 报告截止日:2019年06月30日 单位:人民币元 资 产


附注号


本期末


2019年06月30日


上年度末


2018年12月31日


资 产:








银行存款 6.4.7.1 768,676.99 240,501,114.30 泓德添利货币市场基金 2019年半年度报告



































页,共 48页 14 结算备付金


- 210,000.00 存出保证金


- - 交易性金融资产 6.4.7.2 205,530,395.56 191,534,456.12 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


205,530,395.56 191,534,456.12 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 94,282,681.42 270,071,805.12 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 750,976.69 4,235,174.67 应收股利


- -


应收申购款


31,130.00 - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


301,363,860.66 706,552,550.21 负债和所有者权益 附注号


本期末


2019年06月30日 上年度末


2018年12月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- 17,299,854.05 应付证券清算款


- - 应付赎回款


499.93 5,099.25 应付管理人报酬


63,353.44 128,630.45 应付托管费 12,670.72 25,726.08 应付销售服务费


21,055.01 35,464.79 应付交易费用 6.4.7.7 20,875.56 24,532.28 泓德添利货币市场基金 2019年半年度报告



































页,共 48页 15 应交税费


2,587.74 10,178.35 应付利息


- 7,510.72 应付利润


19,095.84 99,593.97 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 103,748.85 163,000.75 负债合计


243,887.09 17,799,590.69 所有者权益:








实收基金 6.4.7.9 301,119,973.57 688,752,959.52 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计


301,119,973.57 688,752,959.52 负债和所有者权益总 计 301,363,860.66 706,552,550.21 注:报告截止日2019年06月30日,泓德添利货币市场基金基金份额净值为1.0000元,基金份额总额 301,119,973.57份,其中泓德添利货币市场基金A类份额86,499,383.81份,泓德添利货币市场基金B 类份额214,620,589.76份。 6.2 利润表 会计主体:泓德添利货币市场基金 本报告期:2019年01月01日至2019年06月30日 单位:人民币元 项 目 附注号


本期2019年01月01 日 至2019年06月3 0日


上年度可比期间


2018年01月01日至201 8年06月30日


一、收入


8,235,937.50 9,322,467.49 1.利息收入


8,021,372.14 9,246,023.63 其中:存款利息收入 6.4.7.11 2,471,504.31 2,803,017.43 债券利息收入


3,414,613.81 5,152,090.00 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 2,135,254.02 1,290,916.20 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”


214,565.36 76,443.86 泓德添利货币市场基金 2019年半年度报告



































页,共 48页 16 填列) 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 214,565.36 76,443.86 资产支持证券投资 收益


- - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 6.4.7.16 - - 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“-” 号填列) 6.4.7.17 - - 减:二、费用


1,182,324.67 1,124,530.24 1.管理人报酬 644,549.72 504,753.76 2.托管费 128,909.94 100,950.74 3.销售服务费 159,675.69 190,996.71 4.交易费用 6.4.7.18 - - 5.利息支出


113,747.38 210,736.86 其中:卖出回购金融资产 支出 113,747.38 210,736.86 6.税金及附加


3,220.86 4,038.06 7.其他费用 6.4.7.19 132,221.08 113,054.11 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 7,053,612.83 8,197,937.25 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) 7,053,612.83 8,197,937.25 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 泓德添利货币市场基金 2019年半年度报告



































页,共 48页 17 会计主体:泓德添利货币市场基金 本报告期:2019年01月01日至2019年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期


2019年01月01日至2019年06月30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 688,752,959.52 - 688,752,959.52 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 7,053,612.83 7,053,612.83 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数(净值减少以 “-”号填列) -387,632,985.95 - -387,632,985.95 其中:1.基金申购款 1,026,243,073.93 - 1,026,243,073.93 2.基金赎回 款 -1,413,876,059.88 - -1,413,876,059.88 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) - -7,053,612.83 -7,053,612.83 五、期末所有者权益 (基金净值) 301,119,973.57 - 301,119,973.57 项 目 上年度可比期间


2018年01月01日至2018年06月30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 391,017,520.32 - 391,017,520.32 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 8,197,937.25 8,197,937.25 泓德添利货币市场基金 2019年半年度报告



































页,共 48页 18 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数(净值减少以 “-”号填列) -48,200,366.78 - -48,200,366.78 其中:1.基金申购款 772,813,550.36 - 772,813,550.36 2.基金赎回 款 -821,013,917.14 - -821,013,917.14 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) - -8,197,937.25 -8,197,937.25 五、期末所有者权益 (基金净值) 342,817,153.54 - 342,817,153.54 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 王德晓 ————————— 基金管理人负责人 王德晓 ————————— 主管会计工作负责人 李娇 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泓德添利货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")证监许可[2016]2286号《关于准予泓德添利货币市场基金注册的批复》 核准,由泓德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泓德添利 货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次 设立募集不包括认购资金利息共募集234,131,500.00元,业经普华永道中天会计师事务 所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第488号验资报告予以验证。经向中国证 监会备案,《泓德添利货币市场基金基金合同》于2017年5月4日正式生效,基金合同生 效日的基金份额总额为234,143,252.71份,其中认购资金利息折合11,752.71份基金份 额。本基金的基金管理人为泓德基金管理有限公司,基金托管人为中国民生银行股份有 限公司。 根据《泓德添利货币市场基金招募说明书》,本基金根据基金份额持有人在单个基 金账户保留的基金份额数量,对其持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用, 泓德添利货币市场基金 2019年半年度报告



































页,共 48页 19 因此形成不同的基金份额类别。本基金设A类和B类两类基金份额,两类基金份额单独设 置基金代码,收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益 率。A类基金份额:指按照0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别。B类基金份额: 指按照0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泓德添利货币市场基金基金合同》的 有关规定,本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:现金,期限 在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397 天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或 中国证监会、中国人民银行认可的其他流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准 为:同期七天通知存款税后利率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券 投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》、《泓德添利货币市场基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关 规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年01月01日至2019年06月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的 要求,真实、完整地反映了本基金2019年06月30日的财务状况以及2019年01月01日至 2019年06月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关 于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金 融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产 开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策 有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财 税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: 泓德添利货币市场基金 2019年半年度报告



































页,共 48页 20 (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法, 按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应 税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以 后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政 府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷 款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入 及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。 (4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳 增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2019年06月30日 活期存款 768,676.99 定期存款 - 其中:存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 768,676.99 注:1、定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 2、本基金报告期内提前支取部分定期存款,根据约定,原定期存款利率不变,提前支取未造成利息 损失。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末2019年06月30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度(%) 泓德添利货币市场基金 2019年半年度报告



































页,共 48页 21 债 券 交易所市 场 - - - - 银行间市 场 205,530,395.56 205,682,800.00 152,404.44 0.0506 合计 205,530,395.56 205,682,800.00 152,404.44 0.0506 资产支持证券 - - - - 合计 205,530,395.56 205,682,800.00 152,404.44 0.0506 注:1、偏离金额=影子定价-摊余成本; 2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末2019年06月30日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 94,282,681.42 - 合计 94,282,681.42 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2019年06月30日 应收活期存款利息 166.73 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 12,510.00 应收债券利息 706,815.50 应收资产支持证券利息 - 泓德添利货币市场基金 2019年半年度报告



































页,共 48页 22 应收买入返售证券利息 31,484.46 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 750,976.69 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2019年06月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 20,875.56 合计 20,875.56 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2019年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 0.07 预提费用 103,748.78 合计 103,748.85 6.4.7.9 实收基金 6.4.7.9.1 泓德添利货币A 金额单位:人民币元 项目 (泓德添利货币A) 本期2019年01月01日至2019年06月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 132,567,799.97 132,567,799.97 本期申购 170,291,957.80 170,291,957.80 泓德添利货币市场基金 2019年半年度报告



































页,共 48页 23 本期赎回(以“-”号填列) -216,360,373.96 -216,360,373.96 本期末 86,499,383.81 86,499,383.81 6.4.7.9.2 泓德添利货币B 金额单位:人民币元 项目 (泓德添利货币B) 本期2019年01月01日至2019年06月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 556,185,159.55 556,185,159.55 本期申购 855,951,116.13 855,951,116.13 本期赎回(以“-”号填列) -1,197,515,685.92 -1,197,515,685.92 本期末 214,620,589.76 214,620,589.76 注:申购含红利再投、转换入、级别调整入份额。赎回含转换出、级别调整出份额。 6.4.7.10 未分配利润 6.4.7.10.1 泓德添利货币A 单位:人民币元 项目 (泓德添利货币A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 1,399,843.92 - 1,399,843.92 本期基金份额交易产 生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -1,399,843.92 - -1,399,843.92 本期末 - - - 6.4.7.10.2 泓德添利货币B 单位:人民币元 项目 (泓德添利货币B) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 5,653,768.91 - 5,653,768.91 泓德添利货币市场基金 2019年半年度报告



































页,共 48页 24 本期基金份额交易产 生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -5,653,768.91 - -5,653,768.91 本期末 - - - 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期2019年01月01日至2019年06月30日 活期存款利息收入 2,619.67 定期存款利息收入 2,439,744.44 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 29,140.20 其他 - 合计 2,471,504.31 6.4.7.12 股票投资收益 本基金本报告期内无股票投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 卖出债券(、债转 股及债券到期兑 付)成交总额 1,038,302,450.15 减:卖出债券(、 债转股及债券到期 兑付)成本总额 1,033,068,033.74 减:应收利息总额 5,019,851.05 买卖债券差价收入 214,565.36 泓德添利货币市场基金 2019年半年度报告



































页,共 48页 25 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 本基金本报告期内无股利收益。 6.4.7.16 公允价值变动收益 本基金本报告期内无公允价值变动收益。 6.4.7.17 其他收入 本基金本报告期内无其他收入。 6.4.7.18 交易费用 本基金本报告期内无交易费用。 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 审计费用 35,704.06 信息披露费 59,044.72 汇划手续费 18,872.30 账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 132,221.08 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泓德基金管理有限公司(以下简称“泓德基 基金管理人、基金注册登记机构、基 泓德添利货币市场基金 2019年半年度报告



































页,共 48页 26 金”) 金销售机构 中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国 民生银行”) 基金托管人、基金销售机构 泓德基业控股股份有限公司 基金管理人股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至201 9年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至201 8年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 644,549.72 504,753.76 其中:支付销售机构的客户维护费 51,385.11 59,351.13 注:支付基金管理人泓德基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.25%的年费率每日计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.25%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019 年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 128,909.94 100,950.74 注:支付基金托管人中国民生银行的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率每日计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.05%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售 服务费的 各关联方 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 泓德添利货币市场基金 2019年半年度报告



































页,共 48页 27 名称 泓德添利货币A 泓德添利货币B 合计 泓德基金 18,393.45 19,046.25 37,439.70 中国民生 银行 4,354.97 94.04 4,449.01 合计 22,748.42 19,140.29 41,888.71 获得销售 服务费的 各关联方 名称 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 泓德添利货币A 泓德添利货币B 合计 泓德基金 12,539.48 13,073.25 25,612.73 中国民生 银行 1,042.40 0.00 1,042.40 合计 13,581.88 13,073.25 26,655.13 注:支付基金销售机构的销售服务费A类份额按前一日基金资产净值0.25%的年费率每日计提,B类份 额按前一日基金资产净值0.01%的年费率每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付给泓德基金,再 由泓德基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: A类份额日销售服务费=前一日基金资产净值 × 0.25%/当年天数。 B类份额日销售服务费=前一日基金资产净值 × 0.01%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回 购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 泓德添利货币A 份额单位:份 项目 本期 2019年01月01日至2019年06 月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06 月30日 基金合同生效日(2017 年05月04日)持有的基 金份额 0.00 0.00 报告期初持有的基金份 额 0.00 0.00 泓德添利货币市场基金 2019年半年度报告



































页,共 48页 28 报告期间申购/买入总 份额 31,208.62 300,110.73 报告期间因拆分变动份 额 0.00 0.00 减:报告期间赎回/卖出 总份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份 额 31,208.62 300,110.73 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 0.01% 0.09% 泓德添利货币B 份额单位:份 项目 本期 2019年01月01日至2019年06 月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06 月30日 基金合同生效日(2017 年05月04日)持有的基 金份额 0.00 0.00 报告期初持有的基金份 额 6,798,215.95 48,536,753.00 报告期间申购/买入总 份额 13,542,692.26 39,213,040.03 报告期间因拆分变动份 额 0.00 0.00 减:报告期间赎回/卖出 总份额 20,340,908.21 87,749,793.03 报告期末持有的基金份 额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 0.00% 0.00% 注:本报告期期间申购/买入总份额包含红利再投及强制调增份额,本报告期期间赎回/卖出总份额 含强制调减份额;上年度可比期间申购/买入总份额包含红利再投及转换(入)份额,上年度可比期 间赎回/卖出总份额含转换(出)份额。 泓德添利货币市场基金 2019年半年度报告



































页,共 48页 29 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 泓德添利货币A 关联方名 称 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 泓德基业 控股股份 有限公司 191,987.66 0.06% 189,570.52 0.03% 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名 称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国民生 银行--活 期存款 768,676.99 2,619.67 9,171.59 247.86 中国民生 银行--定 期存款 0.00 443,527.78 34,000,000.00 839,620.40 注:本基金的活期银行存款和部分定期存款由基金托管人中国民生银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 泓德添利货币A 单位:人民币元 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润 分配合计 备注 泓德添利货币市场基金 2019年半年度报告



































页,共 48页 30 1,413,229.39 - -13,385.47 1,399,843.92 - 泓德添利货币B 单位:人民币元 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润 分配合计 备注 5,720,881.57 - -67,112.66 5,653,768.91 - 6.4.12 期末(2019年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险 限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金的基 金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金 在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。


本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设,建立了从董事会层面到各业 务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制委员会,主要 负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策等事项;督察长负责对基金管理人各业务 环节合法合规运作进行监督检查,组织、指导基金管理人内部监察稽核工作,并可向董 事会和中国证监会直接报告;在公司内部设立独立的监察稽核部,专职负责对基金管理 人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查,并适时提出整改建议。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告, 泓德添利货币市场基金 2019年半年度报告



































页,共 48页 31 确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估, 并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金 的银行存款存放在本基金的托管人中国民生银行,因而与银行存款相关的信用风险不重 大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式 进行限制以控制相应的信用风险;在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任 公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,不投资于短期信用评级在A-1级以 下或长期信用评级在AAA级以下的债券,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行 人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。且本基金与由本基金的基金管理人 管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不 得超过该商业银行最近一个季度末的净值产的10%。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金债券投资的信用 评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 56,010,381.16 82,167,826.76 合计 56,010,381.16 82,167,826.76 注:于2019年06月30日,未评级部分为政策性金融债和超短期融资券(2018年12月31日:同)。债券 信用评级取自第三方评级机构。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 泓德添利货币市场基金 2019年半年度报告



































页,共 48页 32 2019年06月30日 2018年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 149,520,014.40 99,394,702.20 合计 149,520,014.40 99,394,702.20 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 - 9,971,927.16 合计 - 9,971,927.16 注:于2018年12月31日,未评级部分为政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。此 外,本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,除发生巨额 赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外, 债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。 泓德添利货币市场基金 2019年半年度报告



































页,共 48页 33 于2019年6月30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额 即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理 办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进 行管理,通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中 度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券),并结合份额持有人集中度变化予以 实现。 一般情况下,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天,平 均剩余存续期限在每个交易日均不得超过240天,且能够通过出售所持有的银行间同业 市场交易债券应对流动性需求;当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总 份额的20%时,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过90天,平均剩余 存续期不得超过180天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%;当本基金前 10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,本基金投资组合的平均剩余 期限在每个交易日均不得超过60天,平均剩余存续期在每个交易日均不得超过120天; 投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他 金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%。于2019年6月30日,本基金前10名份 额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为66.22%,本基金投资组合的平均剩余期 限为41天,平均剩余存续期为41天。本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性 金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例为36.88%。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由 本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊 投资组合不受该比例限制)。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金 投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一 个季度末净资产的10%。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查 与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严 格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质 泓德添利货币市场基金 2019年半年度报告



































页,共 48页 34 押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质 要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报 告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风 险。本基金的基金管理人每日通过"影子定价"对本基金面临的市场风险进行监控,定期 对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利 率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末2 019年06 月30日 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行 存款 768,676.99 - - - - 768,676.99 交易 性金 融资 产 205,530,395.56 - - - - 205,530,395.56 买入 返售 金融 资产 94,282,681.42 - - - - 94,282,681.42 应收 利息 - - - - 750,976.69 750,976.69 泓德添利货币市场基金 2019年半年度报告



































页,共 48页 35 应收 申购 款 - - - - 31,130.00 31,130.00 资产总 计 300,581,753.97 - - - 782,106.69 301,363,860.66 负债








应付 赎回 款 - - - - 499.93 499.93 应付 管理 人报 酬 - - - - 63,353.44 63,353.44 应付 托管 费 - - - - 12,670.72 12,670.72 应付 销售 服务 费 - - - - 21,055.01 21,055.01 应付 交易 费用 - - - - 20,875.56 20,875.56 应交 税费 - - - - 2,587.74 2,587.74 应付 利润 - - - - 19,095.84 19,095.84 其他 负债 - - - - 103,748.85 103,748.85 负债总 计 - - - - 243,887.09 243,887.09 利率敏 感度缺 口 300,581,753.97 - - - 538,219.60 301,119,973.57 上年度 末2018 年12月3 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 泓德添利货币市场基金 2019年半年度报告



































页,共 48页 36 1日 资产

















银行 存款 240,501,114.30 - - - - 240,501,114.30 结算 备付 金 210,000.00 - - - - 210,000.00 交易 性金 融资 产 186,525,014.70 5,009,441.42 - - - 191,534,456.12 买入 返售 金融 资产 270,071,805.12 - - - - 270,071,805.12 应收 利息 - - - - 4,235,174.67 4,235,174.67 资产总 计 697,307,934.12 5,009,441.42 - - 4,235,174.67 706,552,550.21 负债

















卖出 回购 金融 资产 款 17,299,854.05 - - - - 17,299,854.05 应付 赎回 款 - - - - 5,099.25 5,099.25 应付 管理 人报 酬 - - - - 128,630.45 128,630.45 应付 托管 费 - - - - 25,726.08 25,726.08 泓德添利货币市场基金 2019年半年度报告



































页,共 48页 37 应付 销售 服务 费 - - - - 35,464.79 35,464.79 应付 交易 费用 - - - - 24,532.28 24,532.28 应交 税费 - - - - 10,178.35 10,178.35 应付 利息 - - - - 7,510.72 7,510.72 应付 利润 - - - - 99,593.97 99,593.97 其他 负债 - - - - 163,000.75 163,000.75 负债总 计 17,299,854.05 - - - 499,736.64 17,799,590.69 利率敏 感度缺 口 680,008,080.07 5,009,441.42 - - 3,735,438.03 688,752,959.52 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 (单位:人民币元) 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 市场利率下降25个基点 84,853.10 112,239.53 市场利率上升25个基点 -84,752.54 -112,056.19 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 泓德添利货币市场基金 2019年半年度报告



































页,共 48页 38 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市 场交易的固定收益品种,因此无重大其他价格风险。


6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2019年06月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第二层次的余额为205,530,395.56元,无属于第一或第三层次的余额(2018年 12月31日:第二层次191,534,456.12元,无第一或第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属 层次未发生重大变动。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2019年06月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12 月31日:同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价 值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 泓德添利货币市场基金 2019年半年度报告



































页,共 48页 39 比例(%) 1 固定收益投资 205,530,395.56 68.20 其中:债券 205,530,395.56 68.20 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 94,282,681.42 31.29 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 768,676.99 0.26 4 其他各项资产 782,106.69 0.26 5 合计 301,363,860.66 100.00 注:本报告期内,根据流动性管理的需要,本基金提前支取了部分可提前支取且没有利息损失的存 款。 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 1.76 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 - -


其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 41 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 74 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 22 泓德添利货币市场基金 2019年半年度报告



































页,共 48页 40 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内平均剩余期限未超过120天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 53.45 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 19.87 -


其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 16.54 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 - -


其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) 9.96 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 99.82 - 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内平均剩余存续期未超过240天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 16,002,570.62 5.31 其中:政策性金融债 16,002,570.62 5.31 泓德添利货币市场基金 2019年半年度报告



































页,共 48页 41 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 40,007,810.54 13.29 6 中期票据 - - 7 同业存单 149,520,014.40 49.65 8 其他 - - 9 合计 205,530,395.56 68.26 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 注:上表中,债券的成本包括债券面值和折溢价。 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 011900360 19首钢SCP002 200,000 20,000,278.36 6.64 2 111817158 18光大银行CD1 58 200,000 19,971,562.16 6.63 3 111809344 18浦发银行CD3 44 200,000 19,958,456.58 6.63 4 111920056 19广发银行CD0 56 200,000 19,956,681.74 6.63 5 111810369 18兴业银行CD3 69 200,000 19,953,559.90 6.63 6 111812171 18北京银行CD1 71 200,000 19,916,474.50 6.61 7 011900622 19国药控股SCP 004 100,000 10,004,078.91 3.32 8 011900390 19金隅SCP001 100,000 10,003,453.27 3.32 9 180216 18国开16 100,000 10,001,396.96 3.32 10 111813139 18浙商银行CD1 100,000 9,987,726.51 3.32 泓德添利货币市场基金 2019年半年度报告



































页,共 48页 42 39 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0669% 报告期内偏离度的最低值 -0.0223% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0251% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.50%的情况。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金的债券投资采用摊余成法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或 商定利率每日计提应收利息,并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折 价。 7.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券除18光大银行CD158(证券代码111817158)、 18浦发银行CD344(证券代码111809344)、18浙商银行CD139(证券代码111813139)外, 其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 2018年12月7日,18光大银行CD158发行人中国光大银行股份有限公 司因内控管理严重违反审慎经营规则被中国银行保险监督管理委员会没收违法所得100 万元,罚款1020万元,合计1120万元。 2018年8月1日,18浦发银行CD344发行人上海浦东 发展银行股份有限公司因未及时披露公司重大事项、未依法履行其他职责被中国人民银 行合计处以罚款170万元。 2018年9月30日,18浦发银行CD344发行人上海浦东发展银行 股份有限公司因未依法履行其他职责被中国银行保险监督管理委员会盐城监管分局处 以罚款25万元。 2018年12月7日,18浙商银行CD139发行人浙商银行股份有限公司因投 资同业理财产品未尽职审查被中国银行保险监督管理委员会处以罚款5550万元。 在上 述公告公布后,本基金管理人对上述公司进行了进一步了解和分析,认为上述处罚不会 对投资价值构成实质性负面影响,因此本基金管理人对上述公司的投资判断未发生改 变。 泓德添利货币市场基金 2019年半年度报告



































页,共 48页 43 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 750,976.69 4 应收申购款 31,130.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 782,106.69 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能存在尾差。 §8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总份 额比例 泓德 添利 货币A 8,42 2 10,270.65 17,032,633.32 19.6 9% 69,466,750.49 80.31% 泓德 添利 货币B 12 17,885,049. 15 214,620,589.76 100.0 0% 0.00 0.00% 合计 8,43 4 35,703.10 231,653,223.08 76.9 3% 69,466,750.49 23.07% 注:机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别 的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 泓德添利货币市场基金 2019年半年度报告



































页,共 48页 44 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 券商类机构 34,821,198.72 11.57% 2 基金类机构 33,282,679.01 11.05% 3 基金类机构 29,048,431.15 9.65% 4 基金类机构 24,849,567.17 8.25% 5 基金类机构 18,433,811.76 6.12% 6 其他机构 14,212,128.48 4.72% 7 基金类机构 13,105,616.29 4.35% 8 基金类机构 11,377,832.62 3.78% 9 基金类机构 10,142,225.57 3.37% 10 其他机构 10,107,813.02 3.36% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 泓德添利货 币A 898,305.44 1.0386% 泓德添利货 币B 0.00 0.00% 合计 898,305.44 0.2984% 注:从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的 份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 泓德添利货币A 50~100 泓德添利货币B 0 合计 50~100 本基金基金经理持有本开放式基 金 泓德添利货币A 0~10 泓德添利货币B 0 合计 0~10 泓德添利货币市场基金 2019年半年度报告



































页,共 48页 45 §9


开放式基金份额变动 单位:份 泓德添利货币A 泓德添利货币B 基金合同生效日(2017年05月04 日)基金份额总额 131,552.71 234,011,700.00 本报告期期初基金份额总额 132,567,799.97 556,185,159.55 本报告期基金总申购份额 170,291,957.80 855,951,116.13 减:本报告期基金总赎回份额 216,360,373.96 1,197,515,685.92 本报告期期末基金份额总额 86,499,383.81 214,620,589.76 注:总申购份额含转换入份额、红利再投份额及基金份额自动升级调增份额,总赎回份额含转换出 份额及基金份额自动降级调减份额。 §10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期,本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大人事变动 2019年6月6日本基金管理人发布公告,艾新国先生任公司副总经理。 (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼 事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金 提供审计服务至今,本报告期内会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证 券交易所处罚或公开谴责,以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 本报告期内,本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和 处罚。 泓德添利货币市场基金 2019年半年度报告



































页,共 48页 46 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商 名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 国信 证券 2 - - - - - 财通 证券 2 - - - - - 注:1、本公司选择证券经营机构的标准 (1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本公司提供高质量的咨询服务, 包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等,并能根据基金投资的特定要求, 提供专门研究报告。 (2)资力雄厚,信誉良好。 (3)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (4)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 (5)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 (6)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需 要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2、本公司租用券商交易单元的程序 (1)研究机构提出服务意向,并提供相关研究报告; (2)研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定; (3)研究部、投资部等部门试用研究机构的研究报告后,按照研究服务评价规定,对研究机构进行 综合评价; (4)试用期满后,评价结果符合条件,双方认为有必要继续合作,经公司领导审批后,我司与研究 机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》,并办理基金专用交易单元租用手续。评 价结果如不符合条件则终止试用; (5)本公司每季度对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价,若本公司认为签约机构的服务 不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议,并撤销租 用的交易单元; (6)交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。 4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况: 泓德添利货币市场基金 2019年半年度报告



































页,共 48页 47 (1)本基金报告期内新增租用交易单元:无 (2)本基金报告期内停止租用交易单元:无 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名 称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成 交 金 额 占当期权 证成交总 额的比例 成 交 金 额 占当期基 金成交总 额的比例 国信证 券 - - 150,000,000.00 100.00% - - - - 财通证 券 - - - - - - - - 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于旗下基金增加国金证券 股份有限公司为销售机构及 开通定投和转换业务的公告 公司官网、证券时报 2019-01-26 2 泓德添利货币市场基金暂停 申购(含定期定额申购及转 换转入)业务的公告 公司官网、证券时报 2019-01-28 3 关于旗下基金增加信达证券 股份有限公司为销售机构及 开通定投和转换业务并参与 其费率优惠的公告 公司官网、证券时报 2019-03-07 4 关于旗下部分基金增加江苏 汇林保大基金销售有限公司 为销售机构及开通定投和转 换业务并参与其费率优惠的 公告 公司官网、证券时报 2019-04-25 5 关于泓德添利货币市场基金 暂停大额申购(含定期定额 申购及转换转入)业务的公 公司官网、证券时报 2019-04-26 泓德添利货币市场基金 2019年半年度报告



































页,共 48页 48 告 §11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泓德添利货币市场基金设立的文件; 2、《泓德添利货币市场基金基金合同》; 3、《泓德添利货币市场基金招募说明书》; 4、《泓德添利货币市场基金托管协议》; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6、基金托管人业务资格批件和营业执照; 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 12.3 查阅方式 1、投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 2、投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人泓德基金管理有限公司,客 户服务电话:4009-100-888 3、投资者可访问本基金管理人公司网站,网址:www.hongdefund.com 泓德基金管理有限公司 二〇一九年八月二十八日