上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要
上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金
2019年半年度报告摘要
2019年 6月 30日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年八月二十八日
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1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2019年 8月 26日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 国泰上证 5年期国债 ETF
基金主代码 511010
交易代码 511010
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013年 3月 5日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,736,287.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2013年 3月 25日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金为指数基金，采用优化抽样复制法。
通过对标的指数中各成份国债的历史数据和流动性分析，选取流动性较
好的国债构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的
指数、降低交易成本的目的。
在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝
对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调
整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金
管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
业绩比较基准 上证 5年期国债指数收益率
风险收益特征
本基金属于债券基金，其预期收益及风险水平低于股票基金、混合基金，
高于货币市场基金。本基金属于国债指数基金，是债券基金中投资风险
较低的品种。
本基金采用优化抽样复制策略，跟踪上证 5 年期国债指数，其风险收益
特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名
刘国华 田青
联系电话 021-31081600转 010-67595096
信息披露
负责人
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
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客户服务电话
（021）31089000，400-888-
8688 010-67595096
传真
021-31081800 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com
基金半年度报告备置地点
上海市虹口区公平路 18号 8号楼嘉昱大厦
16层-19层；北京市西城区闹市口大街 1号
院 1号楼
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日）
本期已实现收益 6,961,746.65
本期利润 3,369,231.59
加权平均基金份额本期利润 0.9566
本期基金份额净值增长率 0.81%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日)
期末可供分配基金份额利润 11.2301
期末基金资产净值 437,962,745.62
期末基金份额净值 117.219
注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
(3)本基金于 2013年 3月 5日进行了基金份额折算，折算比例为 0.01。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.30% 0.06% 0.08% 0.05% 0.22% 0.01%
过去三个月 0.20% 0.09% -0.38% 0.08% 0.58% 0.01%
过去六个月 0.81% 0.09% -0.11% 0.08% 0.92% 0.01%
过去一年 3.85% 0.08% 1.41% 0.08% 2.44% 0.00%
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过去三年 4.95% 0.09% -1.68% 0.08% 6.63% 0.01%
自基金合同生
效起至今
18.63% 0.12% 2.06% 0.10% 16.57% 0.02%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013年 3月 5日至 2019年 6月 30日）
注：本基金合同生效日为 2013年 3月 5日，在 3个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合
合同约定。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国泰基金管理有限公司成立于 1998年 3月 5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的
首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在
北京和深圳设有分公司。
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截至 2019年 6月 30日，本基金管理人共管理 108只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长灵活
配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2只子基金，分别为国泰金龙行业精
选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场
证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300指数证
券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国
泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资
基金转型而来）、国泰纳斯达克 100指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基
金（LOF）、上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180金融交易型开放式指数
证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投
资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰现金管
理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金（由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变
更注册而来，国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债
券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券
投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证
5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金、国泰
中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫
生行业指数分级证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配
置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置
混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金（由国泰安康养老定期支付混合型证
券投资基金更名而来）、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新
经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰深证
TMT50指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配
置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基
金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰大健康
股票型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置
混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰国
证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，
国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300成长交易型开放式指数证券投资基金转型
而来）、国泰民利保本混合型证券投资基金、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰
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中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国泰
利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资
基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置
混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰景
气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）、国泰民丰回
报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）、国
泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰量化
收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投
资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证
10年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益纯债
债券型证券投资基金（由国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰中
国企业信用精选债券型证券投资基金（QDII）、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰
可转债债券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰江源优势精选灵活
配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰量化成长优
选混合型证券投资基金、国泰量化价值精选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券投资基
金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯
债债券型证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）、国泰聚禾纯债债券型证券投
资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金、国泰多策略收
益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰新目标收益保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰聚
享纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量化策略收益混合型证券投
资基金（由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来，国泰策略收益灵活配置混合型证
券投资基金由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰鑫策略价值灵活配置混合型
证券投资基金（由国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰价值优选灵活配置混合型证券
投资基金、国泰金鹿混合型证券投资基金（由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来）、国
泰消费优选股票型证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发
起式证券投资基金（由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来）、国泰惠富纯债债券型证
券投资基金、国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券
投资基金、国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民福保本混合型证券投资基金
保本期到期变更而来）、国泰沪深 300指数增强型证券投资基金（由国泰结构转型灵活配置混合型
证券投资基金转型而来）、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰中证
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生物医药交易型开放式指数证券投资基金、国泰 CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金、
国泰中证 500指数增强型证券投资基金（由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注
册而来）、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金。另外，本基金管理人于 2004年
获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。
2007年 11月 19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年 2月 14日，本基金管理
人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于 3月 24日经中国
证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和
QDII等管理业务资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
韩哲昊
本基金的基金
经理
2015-06-
25
2019-07-09 9年
硕士。2010年 9月至 2011年
9月在旻盛投资有限公司工作，
任交易员。2011年 9月加入国泰
基金管理有限公司，历任债券交
易员、基金经理助理。2015年
6月起任国泰货币市场证券投资
基金、国泰现金管理货币市场基
金、国泰民安增利债券型发起式
证券投资基金的基金经理，
2015年 6月至 2019年 7月任上
证 5年期国债交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理，
2015年 6月至 2018年 10月任国
泰上证 5年期国债交易型开放式
指数证券投资基金联接基金的基
金经理，2015年 6月至 2017年
3月任国泰信用债券型证券投资
基金的基金经理，2015年 7月至
2017年 3月任国泰淘金互联网债
券型证券投资基金的基金经理，
2015年 7月至 2017年 8月任国
泰创利债券型证券投资基金（由
国泰 6个月短期理财债券型证券
投资基金转型而来）的基金经理，
2016年 12月起兼任国泰利是宝
货币市场基金的基金经理，
2017年 2月至 2018年 4月任国
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泰润利纯债债券型证券投资基金
的基金经理，2017年 3月起兼任
国泰润泰纯债债券型证券投资基
金的基金经理，2017年 3月至
2017年 10月任国泰现金宝货币
市场基金的基金经理，2017年
7月至 2018年 11月任国泰润鑫
纯债债券型证券投资基金的基金
经理，2017年 8月至 2018年
11月任国泰瞬利交易型货币市场
基金和上证 10年期国债交易型开
放式指数证券投资基金的基金经
理，2017年 12月至 2018年 6月
任国泰民润纯债债券型证券投资
基金和国泰润享纯债债券型证券
投资基金的基金经理。
艾小军
本基金的基金
经理、国泰上
证 180金融
ETF联接、国
泰上证 180金
融 ETF、国泰
深证
TMT50指数
分级、国泰沪
深 300指数、
国泰黄金
ETF、国泰中
证军工 ETF、
国泰中证全指
证券公司
ETF、国泰国
证航天军工指
数（LOF）、
国泰中证申万
证券行业指数
（LOF）、国
泰策略价值灵
活配置混合、
国泰量化成长
优选混合、国
泰黄金
ETF联接、国
泰沪深 300指
数增强、国泰
2019-07-
09
- 18年
硕士。2001年 5月至 2006年
9月在华安基金管理有限公司任
量化分析师；2006年 9月至
2007年 8月在汇丰晋信基金管理
有限公司任应用分析师；2007年
9月至 2007年 10月在平安资产
管理有限公司任量化分析师；
2007年 10月加入国泰基金管理
有限公司，历任金融工程分析师、
高级产品经理和基金经理助理。
2014年 1月起任国泰黄金交易型
开放式证券投资基金、上证
180金融交易型开放式指数证券
投资基金、国泰上证 180金融交
易型开放式指数证券投资基金联
接基金的基金经理，2015年 3月
起兼任国泰深证 TMT50指数分
级证券投资基金的基金经理，
2015年 4月起兼任国泰沪深
300指数证券投资基金的基金经
理，2016年 4月起兼任国泰黄金
交易型开放式证券投资基金联接
基金的基金经理，2016年 7月起
兼任国泰中证军工交易型开放式
指数证券投资基金和国泰中证全
指证券公司交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理，2017年
3月至 2017年 5月任国泰保本混
合型证券投资基金的基金经理，
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CES半导体行
业 ETF、国泰
中证 500指数
增强、上证
10年期国债
ETF、国泰中
证计算机主题
ETF、国泰中
证全指通信设
备 ETF的基
金经理、投资
总监（量化）、
金融工程总监
2017年 3月至 2018年 12月任国
泰策略收益灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理，2017年
3月起兼任国泰国证航天军工指
数证券投资基金（LOF）的基金
经理，2017年 4月起兼任国泰中
证申万证券行业指数证券投资基
金（LOF）的基金经理，2017年
5月起兼任国泰策略价值灵活配
置混合型证券投资基金（由国泰
保本混合型证券投资基金变更而
来）的基金经理，2017年 5月至
2018年 7月任国泰量化收益灵活
配置混合型证券投资基金的基金
经理，2017年 8月起至 2019年
5月任国泰宁益定期开放灵活配
置混合型证券投资基金的基金经
理，2018年 5月起兼任国泰量化
成长优选混合型证券投资基金，
2018年 5月至 2019年 7月任国
泰量化价值精选混合型证券投资
基金的基金经理，2018年 8月至
2019年 4月任国泰结构转型灵活
配置混合型证券投资基金的基金
经理，2018年 12月至 2019年
3月任国泰量化策略收益混合型
证券投资基金（由国泰策略收益
灵活配置混合型证券投资基金变
更而来）的基金经理，2019年
4月起兼任国泰沪深 300指数增
强型证券投资基金（由国泰结构
转型灵活配置混合型证券投资基
金变更而来）的基金经理，
2019年 5月起兼任国泰 CES半
导体行业交易型开放式指数证券
投资基金和国泰中证 500指数增
强型证券投资基金（由国泰宁益
定期开放灵活配置混合型证券投
资基金变更注册而来）的基金经
理，2019年 7月起兼任上证 5年
期国债交易型开放式指数证券投
资基金、上证 10年期国债交易型
开放式指数证券投资基金和国泰
中证计算机主题交易型开放式指
数证券投资基金的基金经理，
上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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2019年 8月起兼任国泰中证全指
通信设备交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理。2017年
7月起任投资总监（量化）、金
融工程总监。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金
合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平
交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、
勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有
人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未
发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与
本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小
组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法
权益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关
规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保
公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析
根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过
对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1%数量级及以下，且大部分
溢价率均值通过 95%置信度下等于 0的 t检验。
（二）扩展时间窗口下的价差分析
本基金管理人选取 T=3和 T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间
窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有
足够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值大部分在 1%数量级及以下。
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（三）基金或组合间模拟溢价金额分析
对于不能通过溢价率均值为零的 t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的
基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有
可能导致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告
期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
一季度以来，海外经济增长持续放缓是境内债券市场的强心剂，但境内经济信号受春节错位影
响表现相对混乱，叠加股票市场强势表现使得债券收益率下行过程倍显曲折，总体看来，收益率小
幅震荡下行。二季度受经济数据的起落影、贸易谈判的不确定性及包商银行被接管事件冲击等影响，
债券市场收益率先上后下，整体较一季末小幅上行，其中短端上行幅度大于长端。
作为跟踪标的指数的被动型基金，本基金采用优化抽样复制法，选取市场流动性较好的五年期
国债构建组合，保持组合 90%以上的成分券仓位。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金在 2019年上半年的净值增长率为 0.81%，业绩比较基准收益率为-0.11%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
外部不确定性对全球经济下行压力显现，韩国、印尼、南非、乌克兰等多家央行纷纷降息，显
示全球货币宽松进程加快。7月克强总理召开经济形势座谈会，降低实际利率水平，尤其要降低中
小微民企的融资成本，仍然是政策重点，但包商银行事件发生后，中小银行面临负债规模收缩及成
本走高双重压力，因此对中小银行定向宽松政策仍然可期。总体看来，经济与货币环境对债市利好
仍在。可关注重要会议召开，财政及货币政策的方向及力度。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员
会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内
相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基
上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从
业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出
相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的
利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》
、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2019年 6月 30日
上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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单位：人民币元
资产
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资产： - -
银行存款 16,132,879.71 8,779,518.78
结算备付金 780,391.34 52,483.78
存出保证金 408,816.87 55,885.19
交易性金融资产 411,660,580.00 526,755,939.10
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 411,660,580.00 526,755,939.10
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 1,181,880.23 24,574,581.84
应收利息 8,142,157.44 8,249,217.33
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 438,306,705.59 568,467,626.02
负债和所有者权益
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 114,580.26 86,674.93
应付托管费 38,193.43 28,891.68
应付销售服务费 - -
应付交易费用 3,825.00 5,275.00
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 187,361.28 185,000.00
负债合计 343,959.97 305,841.61
所有者权益： - -
实收基金 373,605,246.37 488,598,026.98
上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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未分配利润 64,357,499.25 79,563,757.43
所有者权益合计 437,962,745.62 568,161,784.41
负债和所有者权益总计 438,306,705.59 568,467,626.02
注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 117.219元，基金份额总额 3,736,287.00份。
6.2 利润表
会计主体：上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
一、收入 4,425,752.06 5,940,121.65
1.利息收入 6,143,261.16 2,928,048.13
其中：存款利息收入 102,066.06 56,006.05
债券利息收入 6,041,195.10 2,872,042.08
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 1,875,005.96 -545,717.36
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 1,875,005.96 -545,717.36
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -3,592,515.06 3,556,758.36
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） - 1,032.52
减：二、费用 1,056,520.47 670,172.11
1．管理人报酬 609,786.56 298,315.02
2．托管费 203,262.20 99,438.30
3．销售服务费 - -
4．交易费用 18,920.43 3,912.50
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6.税金及附加
- -
7．其他费用 224,551.28 268,506.29
上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,369,231.59 5,269,949.54
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,369,231.59 5,269,949.54
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
488,598,026.98 79,563,757.43 568,161,784.41
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 3,369,231.59 3,369,231.59
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-114,992,780.61 -18,575,489.77 -133,568,270.38
其中：1.基金申购款 605,961,960.01 101,238,159.64 707,200,119.65
2.基金赎回款 -720,954,740.62 -119,813,649.41 -840,768,390.03
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
373,605,246.37 64,357,499.25 437,962,745.62
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
226,614,473.57 22,591,953.09 249,206,426.66
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 5,269,949.54 5,269,949.54
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-65,995,856.93 -7,171,075.58 -73,166,932.51
其中：1.基金申购款 9,999,372.26 1,122,929.91 11,122,302.17
2.基金赎回款 -75,995,229.19 -8,294,005.49 -84,289,234.68
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- - -
上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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值变动（净值减少以“-
”号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
160,618,616.64 20,690,827.05 181,309,443.69
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：倪蓥，会计机构负责人：吴洪涛
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证监会
证监许可[2013]11号文核准。由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及
配套法规、《上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《上证 5 年期国债交
易型开放式指数证券投资基金招募说明书》负责公开募集。
本基金类别为债券型证券投资基金，运作方式为交易型开放式。存续期限不定，首次设立募集
不包括认购资金利息共募集 5,423,486,798.00元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永
道中天验字(2013)第 098号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上证 5年期国债交易型开
放式指数证券投资基金基金合同》于 2013年 3月 5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额
为 5,423,628,798.00份基金份额，其中认购资金利息折合 142,000.00元份基金份额。本基金的管理
人为国泰基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司，登记机构为中国证券登记
结算有限责任公司。根据《上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证
5年期国债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，国泰基金管理有限公司（以
下简称“本基金管理人”）决定对上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基
金”）进行基金份额折算与变更登记，基金份额折算日为本基金基金合同生效日。本基金基金合同
生效日为 2013年 3月 5日，本基金管理人已于 2013年 3月 5日对各基金份额持有人认购的基金份
额进行了折算。本基金折算前基金份额总额为 5,423,628,798.00份，折算前基金份额净值为 1.00元；
根据本基金的基金份额折算方法，折算后基金份额总额为 54,236,287.00份，折算后基金份额净值
为 100.00元。
本基金主要投资于标的指数成份国债和备选成份国债。
为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的债券、货币市场工具
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如
上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入
投资范围。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份国债和备选成份国债的资产比例不低于基金
资产净值的 90%。本基金的标的指数为上证 5年期国债指数。
本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2019年 8月 26日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资
基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的
《证券投资基金会计核算业务指引》、《上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间的经营成果和基金
净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改
增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税
[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增
值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》
上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金
融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年
1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年
12月 31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个
交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计
入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征
个人所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人
申万宏源集团股份有限公司(“申万宏源”) 申购赎回代理券商、受基金管理人的
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控股股东（中国建投）控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月
30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 609,786.56 298,315.02
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.30% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月
30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 203,262.20 99,438.30
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 0.10% / 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
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本基金的基金管理人本报告期间及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
16,132,879.7
1
88,892.25
16,045,120.1
3
55,951.93
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
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6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2019年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无属
于第一层次的余额，属于第二层次的余额为 411,660,580.00 元，无属于第三层次的余额。
（2018年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第
二层次的余额为 526,755,939.10元，无属于第一层次以及第三层次的余额）。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2019年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年 12月 31日：
同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(2)基金申购款
本报告期内，本基金申购基金份额的对价总额为 707,200,119.65 元，其中包括以债券支付的
申购款 0 元和以现金支付的申购款 707,200,119.65 元。（2018年度，本基金申购基金份额的对价
总额为 591,849,482.49元，其中包括以债券支付的申购款 17,491,531.18元和以现金支付的申购款
574,357,951.31元）。
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7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资
- -
其中：股票
- -
2 基金投资
- -
3 固定收益投资
411,660,580.00 93.92
其中：债券
411,660,580.00 93.92
资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
16,913,271.05 3.86
8
其他各项资产 9,732,854.54 2.22
9
合计 438,306,705.59 100.00
注：上述债券投资包括可退替代款估值增值。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期内未进行股票投资。
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7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期内未进行股票投资。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内未进行股票投资。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(％)
1 国家债券 411,660,580.00 93.99
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 411,660,580.00 93.99
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 180023
18附息国
债 23
1,300,000 131,417,000.00 30.01
2 190004
19附息国
债 04
700,000 70,455,000.00 16.09
3 019598 18国债 16 684,060 69,165,306.60 15.79
4 019605 18国债 23 600,000 60,654,000.00 13.85
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5 170006
17附息国
债 06
500,000 50,350,000.00 11.50
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一
年受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
408,816.87
2 应收证券清算款
1,181,880.23
3 应收股利
-
4 应收利息
8,142,157.44
5 应收申购款
-
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
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8
其他
-
9
合计
9,732,854.54
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
1,419 2,633.04 2,689,163.00 71.97% 1,047,124.00 28.03%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
平安资管－工商银行－
鑫福 30号资产管理产
品
233,800.00 6.26%
2
登记结算系统债券回购
质押专用账户(中信证
券股份有限公司)
209,200.00 5.60%
3
中国人寿保险股份有限
公司
184,000.00 4.92%
4
陕西省国际信托股份有
限公司－陕国投·金元
宝 66号证券投资集合
资金信托计划
166,600.00 4.46%
5
兴业全球基金－农业银
行－交银康联人寿－交
银康联人寿保险有限公
97,500.00 2.61%
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司－自有资金
6
中国建设银行股份有限
公司－华安养老目标日
期 2030三年持有期混
合型发起式基金中基金
93,400.00 2.50%
7
中意资管－工商银行－
中意资产－向日葵精选
2号资产管理产品
86,900.00 2.33%
8
兴业全球基金－上海银
行－兴全睿众 2号特定
多客户资产管理计划
77,800.00 2.08%
9
兴全基金－兴业银行－
上海兴全睿众资产管理
有限公司
70,800.00 1.89%
10
中信保诚人寿保险有限
公司－策略成长
50,000.00 1.34%
注：（1）以上信息是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的名册编制。
（2）上表中持有人的持有数量未包括已转入质押库的份额。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.00%
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2013年 3月 5日）基金份额总额 54,236,287.00
本报告期期初基金份额总额 4,886,287.00
本报告期基金总申购份额 6,060,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 7,210,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,736,287.00
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10
重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，本基金管理人重大人事变动如下：
2019年 3月 30日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经本
基金管理人第七届董事会第十七次会议审议通过，聘任刘国华女士担任本基金管理人督察长，李永
梅女士不再担任督察长，转任本基金管理人副总经理；
2019年 6月 1日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经本
基金管理人第七届董事会第二十一次会议审议通过，聘任倪蓥女士担任本基金管理人首席信息官。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
本基金托管人中国建设银行 2019年 6月 4日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司
资产托管业务部总经理。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、
基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
报告期内，本基金投资策略无改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
招商证券 2 - - - - -
注：基金租用席位的选择标准是：
（1）资力雄厚，信誉良好；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
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（5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分
析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投
资的特定要求，提供专门研究报告。
选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租
用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因
等），并经公司批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
招商证券 7,934,035.61 100.00% - - - -
